汇添富移动互联股票型证券投资基金 2019 年 第 3 季度报告 2019 年 09 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 10 月 22 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 18 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富移动互联股票 基金主代码 000697 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 8 月 26 日 报告期末基金份额总额 4,271,187,945.50 份 投资目标 本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，精选移动互 联主题的优质上市公司，结合市场脉络，做中长期布局，在科学严格管 理风险的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。 投资策略 本基金采用资产配置策略和个股精选策略。其中，资产配置策略用于确 定大类资产配置比例以有效规避系统性风险；个股精选策略用于发掘移 动互联主题相关的上市公司中商业模式独特、竞争优势明显，具有长期 持续增长模式、估值水平相对合理的优质上市公司。 业绩比较基准 中证移动互联网指数×80% +中债综合指数×20% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的较高风险品种，其预期风 险与收益高于货币市场基金，高于混合型基金和债券型基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019 年 7 月 1 日-2019 年 9 月 30 日） 1.本期已实现收益 151,791,945.27 2.本期利润 574,371,157.63 3.加权平均基金份额本期利润 0.1349 4.期末基金资产净值 5,159,646,011.41 5.期末基金份额净值 1.208 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 12.69% 1.48% 9.31% 1.31% 3.38% 0.17% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2014 年 8 月 26 日）起 6 个月，建仓期结束时各 项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期 证券从业年 姓名 职务 限 限 说明 任职日期 离任日期 国籍：中国。学历：清华大学工 程学硕士。相关业务资格：证券 投资基金从业资格。从业经历： 汇添富全球互联混 2010 年 8 月加入汇添富基金管理 合（QDII）基金、 股份有限公司，2010 年 8 月至 汇添富文体娱乐混 2017 年 1 月担任公司的 TMT 行业 合基金、添富 3 年 2019 年 1 月 分析师，2017 年 1 月 25 日至今任 杨瑨 封闭配售混合 18 日 - 9 年 汇添富全球互联混合（QDII）基 （LOF）基金、汇添 金的基金经理，2018 年 6 月 21 富移动互联股票基 日至今任汇添富文体娱乐混合基 金的基金经理 金的基金经理，2018 年 7 月 5 日 至今任添富 3 年封闭配售混合 （LOF）基金的基金经理，2019 年 1 月 18 日至今任汇添富移动互 联股票基金的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放 式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 7 次，由于组合投资策略导致，并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 自 5 月贸易战加剧以来，TMT 产业在 1-2 个月内发生了较为明显的变化。以华为为代表的 IT 龙头企业开始把重心转移到国内，并加大力度扶持本土供应链；与此同时，政府也进一步加大了国内科技产业的扶持力度，如 5G 牌照的提前发放、党政领域加快国产软件的进口替代等。整体来看，虽然 TMT 行业面临贸易战的不确定因素、整体技术实力与海外差距较大、多家企业被纳入实体清单，但行业根基已经基本夯实，依靠本土供应链与非美系供应链可以基本保证大部分业务的正常运转，而贸易战推动了部分产业的快速国产替代，反而带来了相关领域景气度的繁荣。 三季度以来，移动互联基金继续进行组合内的个股调整，最大的投资脉络变化是加大了对新一轮国产替代相关龙头个股的配置，减持了部分质量相对平庸的个股，使得组合内的配置相对更为均衡。我们预计在年底前可以基本完成组合的调整工作。我们继续看好全球数字化转型的中长期趋势，同时也看好有进口替代潜力的半导体等关键零部件、具备行业定价权和极强用户粘性的互联网平台/内容、具备全球竞争力的电子制造与 IT 设备龙头企业。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2019 年三季度，移动互联基金上涨 12.69%，同期上证综指下跌 2.5%、深证成指上涨 2.9%、 沪深 300 下跌 0.3%、中小板指上涨 5.6%、创业板指上涨 7.7%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,713,542,636.23 91.08 其中：股票 4,713,542,636.23 91.08 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 456,390,417.99 8.82 8 其他资产 5,016,733.44 0.10 9 合计 5,174,949,787.66 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,807,934,263.78 35.04 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应 业 2,139,240.40 0.04 E 建筑业 - - F 批发和零售业 81,314,678.62 1.58 G 交通运输、仓储和 邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 2,208,375,523.72 42.80 J 金融业 237,061,440.45 4.59 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务 224,758,780.12 4.36 业 M 科学研究和技术 服务业 - - N 水利、环境和公共 设施管理业 - - O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 87,711,280.10 1.70 R 文化、体育和娱乐 业 64,247,429.04 1.25 S 综合 - - 合计 4,713,542,636.23 91.35 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 002410 广联达 9,493,821336,935,707.29 6.53 2 600570 恒生电子 3,296,675243,723,182.75 4.72 3 600588 用友网络 6,083,811187,928,921.79 3.64 4 002439 启明星辰 5,775,805184,710,243.90 3.58 5 600845 宝信软件 4,658,436166,585,671.36 3.23 6 002415 海康威视 5,147,905166,277,331.50 3.22 7 601888 中国国旅 1,777,584165,421,967.04 3.21 8 002475 立讯精密 6,181,394165,414,103.44 3.21 9 300059 东方财富 11,053,386163,369,045.08 3.17 10 300383 光环新网 7,996,436148,573,780.88 2.88 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 708,908.70 2 应收证券清算款 1,354,990.66 3 应收股利 - 4 应收利息 84,159.30 5 应收申购款 2,868,674.78 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,016,733.44 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 4,161,703,684.89 报告期期间基金总申购份额 802,033,910.12 减:报告期期间基金总赎回份额 692,549,649.51 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 - "-"填列） 报告期期末基金份额总额 4,271,187,945.50 注：其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富移动互联股票型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富移动互联股票型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富移动互联股票型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富移动互联股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2019 年 10 月 22 日