汇添富移动互联股票型证券投资基金2015 年第2季度报告 2015年6月30日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2015年7月18日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富移动互联股票 交易代码 000697 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年8月26日 报告期末基金份额总额 2,914,445,538.28份 本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立 投资目标 足点，精选移动互联主题的优质上市公司，结合市场 脉络，做中长期布局，在科学严格管理风险的前提下， 谋求基金资产的中长期稳健增值。 本基金采用资产配置策略和个股精选策略。其中，资 产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避 投资策略 系统性风险；个股精选策略用于发掘移动互联主题相 关的上市公司中商业模式独特、竞争优势明显，具有 长期持续增长模式、估值水平相对合理的优质上市公 司。 业绩比较基准 中证移动互联网指数×80% +中债综合指数×20% 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高预期 风险收益特征 风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水平高 于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年4月1日－ 2015年6月30日） 1.本期已实现收益 1,920,867,139.04 2.本期利润 1,477,502,965.64 3.加权平均基金份额本期利润 0.3626 4.期末基金资产净值 7,138,210,303.48 5.期末基金份额净值 2.449 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 16.40% 4.11% 10.19% 2.75% 6.21% 1.36% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2014年8月26日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 国籍：中国。学历： 汇添富社 卫生部武汉生物制品 会责任股 研究所医学硕士、中 票基金、 欧国际工商学院工商 欧阳沁春 汇添富移 2014年8月 - 14年 管理硕士。相关业务 动互联股 26日 资格：证券投资基金 票基金的 从业资格。从业经历： 基 金 经 曾任卫生部武汉生物 理。 制品研究所助理研究 员、中国网络（百慕 大）有限公司项目经 理、大成基金管理有 限公司行业研究员、 国联安基金管理有限 公司行业研究员， 2006年9月加入汇添 富基金管理股份有限 公司任高级行业分析 师，2007年3月6日 至2007年6月17日 任汇添富均衡增长股 票基金的基金经理助 理，2007年6月18日 至2012年3月2日任 汇添富均衡增长股票 基金的基金经理， 2011年3月29日至今 任汇添富社会责任股 票基金的基金经理， 2014年8月26日至今 任汇添富移动互联股 票基金的基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次，是由于投资流动性的需求导致。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 二季度的A股市场大幅上扬：上证指数在冲高后回落,上涨14.12%,创业板指数更是波动极大,上涨22.42%,但是已经从高点回落29.2%。市场表现分化十分严重:国防军工、轻工制造、传媒等行业表现居前,而非银金融、银行和有色金属等行业表现相对疲弱。。 2015年二季度我们认为市场会大幅波动，但是波动的幅度远超我们的预期，基金的申赎也较为频繁，本基金维持较高的仓位比例，遭遇市场大幅调整，基金净值下跌较多。在行业配置方面：我们在互联网各个相关的行业做了全面的布局,我们在智慧医疗、互联网电商与互联网金融、互联网农业、供应链金融做了比较多的投资。由于本期市场波动比较大，本期本基金的收益大幅回撤。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 二季度，本基金净值收益率为16.40%，较业绩比较基准收益率高6.21%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年三季度，们依然认为市场有结构性投资机会，经过市场的大幅调整，很多股票跌幅超过5成，部分股票已经凸显了投资价值：我们认为国企改革的红利有望持续推动股指、资本市场的改革与创新也是重要推动因素、居民财富的再分配也是牛市形成的主要推动力之一。总体而言，股市在波折中不断前行，依然存在不少比较好的投资机会。在目前阶段那些真正有核心竞争力、长期发展前景，商业模式可持续以及具有企业家精神的企业能够经受住市场的考验，强者恒强的企业实现真正的成长，成为长期牛股。而移动互联板块的行情正在逐步展开，是布局的好时机。随着互联网终端从PC向移动端的迁移、消费者习惯逐步养成，移动互联行业的成长空间巨大，互联网的影响正在从浅层次的影响到深层次革命性改变与颠覆传统的行业。新的商业模式层出不起，正是这种改变会催生出一批市值百亿、千亿的公司。我们会重点考虑互联网金融、互联网电商、互联网医疗及信息安全的投资机会。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 6,661,789,633.86 85.49 其中：股票 6,661,789,633.86 85.49 2 固定收益投资 283,354.50 0.00 其中：债券 283,354.50 0.00 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 468,523,390.12 6.01 7 其他资产 662,145,388.42 8.50 8 合计 7,792,741,766.90 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,352,074,384.71 18.94 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 4,891,140.97 0.07 G 交通运输、仓储和邮政业 81,147,690.12 1.14 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,717,364,658.26 66.09 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 163,041,641.40 2.28 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 343,270,118.40 4.81 S 综合 - - 合计 6,661,789,633.86 93.33 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002657 中科金财 7,101,449 653,475,336.98 9.15 2 300033 同花顺 7,178,109 617,245,592.91 8.65 3 300168 万达信息 11,753,314 577,322,783.68 8.09 4 300085 银之杰 7,522,084 539,559,085.32 7.56 5 002175 广陆数测 9,434,980 523,641,390.00 7.34 6 300380 安硕信息 4,354,574 474,866,294.70 6.65 7 600446 金证股份 3,500,280 432,144,568.80 6.05 8 300170 汉得信息 16,312,351 396,227,005.79 5.55 9 300291 华录百纳 9,090,840 343,270,118.40 4.81 10 002584 西陇化工 8,674,501 317,486,736.60 4.45 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 283,354.50 0.00 8 其他 - - 9 合计 283,354.50 0.00 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 110031 航信转债 1,950 283,354.50 0.00 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金无股指期货持仓。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金无国债期货持仓。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,483,744.61 2 应收证券清算款 631,667,820.79 3 应收股利 - 4 应收利息 139,952.14 5 应收申购款 26,853,870.88 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 662,145,388.42 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说明 公允价值(元) 净值比例（%） 1 300291 华录百纳 343,270,118.40 4.81 临时停牌 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 4,620,118,415.40 报告期期间基金总申购份额 4,953,435,316.47 减:报告期期间基金总赎回份额 6,659,108,193.59 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" - 填列） 报告期期末基金份额总额 2,914,445,538.28 注：其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富移动互联股票型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富移动互联股票型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富移动互联股票型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富移动互联股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。8.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司8.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2015年7月18日