汇添富环保行业股票 2022 年第 1 季度报告 汇添富环保行业股票型证券投资基金 2022 年 第 1 季度报告 2022 年 03 月 31 日 基金管理人： 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 送出日期： 2022 年 04 月 22 日 汇添富环保行业股票 2022 年第 1 季度报告 第 2 页 共 13 页§1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 03 月 31 日止。 §2 基金产品概况2.1 基金基本情况 基金简称 汇添富环保行业股票 基金主代码 000696 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 09 月 16 日 报告期末基金份额总额(份) 1,896,207,693.77 投资目标 本基金采用自下而上的策略，以基本面分析 为立足点，主要投资于环保行业的优质上市 公司，在科学严格管理风险的前提下，谋求 基金资产的持续稳健增值。 投资策略 本基金为股票型基金。股票投资的主要策略 包括资产配置策略和个股精选策略。其中， 资产配置策略用于确定大类资产配置比例以 有效规避系统性风险；个股精选策略用于挖 掘具有核心竞争优势和持续增长潜力且估值 水平相对合理的环保行业优质上市公司，辅 以严格的风险管理，以获得中长期的较高投 资收益。投资策略的重点是个股精选策略。 本基金的投资策略还包括：债券投资策略、 汇添富环保行业股票 2022 年第 1 季度报告 第 3 页 共 13 页 中小企业私募债券投资策略、股指期货投资 策略、权证投资策略、资产支持证券投资策 略。 业绩比较基准 中证环保产业指数收益率*80%+中证全债指 数收益率*20% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中 较高预期风险、较高预期收益的品种，其预 期风险、预期收益水平高于混合型基金、债 券型基金及货币市场基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022 年 01 月 01 日 - 2022 年 03 月 31 日) 1.本期已实现收益 15,988,454.57 2.本期利润 -1,002,674,829.16 3.加权平均基金份额本期利润 -0.4985 4.期末基金资产净值 4,662,533,843.33 5.期末基金份额净值 2.459 注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三 个月 -16.59% 2.25% -12.47% 1.60% -4.12% 0.65% 过去六 个月 -15.53% 2.02% -11.84% 1.48% -3.69% 0.54% 汇添富环保行业股票 2022 年第 1 季度报告 第 4 页 共 13 页 过去一 年 23.88% 2.20% 24.29% 1.57% -0.41% 0.63% 过去三 年 133.30% 1.84% 64.09% 1.46% 69.21% 0.38% 过去五 年 74.52% 1.65% 34.94% 1.32% 39.58% 0.33% 自基金 合同生 效日起 至今 145.90% 1.88% 69.81% 1.49% 76.09% 0.39%3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（ 2014 年 09 月 16 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 汇添富环保行业股票 2022 年第 1 季度报告 第 5 页 共 13 页 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 任职日期 离任日期 （年） 说明 赵剑 本基金的 基金经理 2020 年 05 月 20 日 12 国籍：中 国。学历： 清华大学工 学硕士。从 业资格：证 券投资基金 从业资格。 从业经历： 2007 年至 2009 年任职 麦肯锡咨询 （上海）有 限公司。 2009 年 9 月 加入汇添富 基金管理股 份有限公 司，历任行 业分析师、 高级行业分 析师、投资 经理。 2020 年 5 月 20 日 至今任汇添 富环保行业 股票型证券 投资基金的 基金经理。 2021 年 9 月 14 日至今任 汇添富碳中 和主题混合 型证券投资 基金的基金 经理。 2022 年 2 月 25 日 至今任汇添 富低碳投资 一年持有期 混合型证券 投资基金的 基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“ 任职日期” 为基金合同生效日，其“ 离任日期” 为根据公 汇添富环保行业股票 2022 年第 1 季度报告 第 6 页 共 13 页 司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“ 任职日期” 和“ 离任日期” 分别指根据公司决议确定的聘任日期 和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为， 本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的 执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司 所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先” 的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用 交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、 3 日内、 5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T 检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具 体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成 交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了 公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成 汇添富环保行业股票 2022 年第 1 季度报告 第 7 页 共 13 页 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 7 次，投资组合因投资策略与其 他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易 数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022 年一季度，全球和中国经济都面临较大挑战。俄乌战争引发的对俄罗斯的制裁推 动全球油价突破近几年新高，引发全球对滞胀的担忧。美联储 3 月正式开启加息周期，以应 对通胀的挑战。奥密克戎疫情在深圳、上海这两个一线城市出现，对国内经济、全球供应链 都造成了一定的扰动。整体上，国内消费、制造等领域仍较为疲软，稳增长政策仍需一定时 间产生效果。 上述不利因素导致一季度市场跌幅较大。整体看，一季度上证指数下跌 10.65%，深证 成指下跌 18.44%，沪深 300 下跌 14.53%，创业板指下跌 19.96%，中证环保指数下跌 15.70%。 一季度行业分化很大，中信一级行业指数中，仅 3 个行业上涨，包括煤炭上涨 23.43%， 房地产上涨 6.20%，银行上涨 1.92%；而电子下跌 25.17%，国防军工下跌 23.48 %，汽车下 跌 21.52%。低估值的上游资源和稳增长相关板块表现较好，受成本挤压和需求转弱影响的 中游制造业表现较差。 本基金主要投资于新能源、环保等长期成长的风格资产。虽然新能源汽车、光伏等行业 需求仍有较强韧性，但也受到上游材料上涨、疫情反复的影响，企业经营面临一定压力。本 基金一季度操作较少，主要适当增持了光伏等资产。4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期基金份额净值增长率为-16.59%。同期业绩比较基准收益率为-12.47%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（ %） 1 权益投资 4,303,478,011.56 92.00 其中： 股票 4,303,478,011.56 92.00 2 基金投资 - - 汇添富环保行业股票 2022 年第 1 季度报告 第 8 页 共 13 页 3 固定收益投资 43,452,679.65 0.93 其中： 债券 43,452,679.65 0.93 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 328,234,227.32 7.02 8 其他资产 2,547,564.40 0.05 9 合计 4,677,712,482.93 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 34,625,853.00 0.74 C 制造业 4,097,175,811.4 6 87.87 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 7,110.12 0.00 F 批发和零售业 118,861.12 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 16,541.00 0.00 H 住宿和餐饮业 7,603.20 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 40,721,457.30 0.87 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - 汇添富环保行业股票 2022 年第 1 季度报告 第 9 页 共 13 页 M 科学研究和技术服务业 58,181.26 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 130,730,841.00 2.80 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 15,752.10 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,303,478,011.5 6 92.305.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名 称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 300750 宁德时 代 929,564 476,215,637.20 10.21 2 002594 比亚迪 1,386,600 318,640,680.00 6.83 3 002460 赣锋锂 业 2,461,952 309,344,268.80 6.63 4 002812 恩捷股 份 1,135,400 249,788,000.00 5.36 5 603799 华友钴 业 2,512,300 245,702,940.00 5.27 6 300014 亿纬锂 3,026,949 244,183,975.83 5.24 汇添富环保行业股票 2022 年第 1 季度报告 第 10 页 共 13 页 能 7 300124 汇川技 术 3,687,826 210,206,082.00 4.51 8 002709 天赐材 料 2,218,521 208,540,974.00 4.47 9 300450 先导智 能 2,902,055 169,596,094.20 3.64 10 601012 隆基股 份 1,863,490 134,525,343.10 2.895.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,207,331.51 0.86 其中：政策性金融债 40,207,331.51 0.86 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 3,245,348.14 0.07 8 同业存单 - - 9 地方政府债 - - 10 其他 - - 11 合计 43,452,679.65 0.935.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名 称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 汇添富环保行业股票 2022 年第 1 季度报告 第 11 页 共 13 页 （％） 1 210308 21 进出 08 400,000 40,207,331.51 0.86 2 113641 华友转 债 26,940 3,245,348.14 0.075.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。5.11 投资组合报告附注5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国进出口银行出现在报告编制日前一年内受 到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合 相关法律法规及基金合同的要求。5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 310,177.50 2 应收证券清算款 - 汇添富环保行业股票 2022 年第 1 季度报告 第 12 页 共 13 页 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,237,386.90 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,547,564.405.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 1,988,447,884.04 本报告期基金总申购份额 302,078,244.89 减：本报告期基金总赎回份额 394,318,435.16 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,896,207,693.77 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无 汇添富环保行业股票 2022 年第 1 季度报告 第 13 页 共 13 页8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富环保行业股票型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富环保行业股票型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富环保行业股票型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富环保行业股票型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。9.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话： 400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2022 年 04 月 22 日