汇添富环保行业股票型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告 2019 年 12 月 31 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 1 月 21 日 汇添富环保行业股票 2019 年第 4 季度报告 第 2 页 共 10 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 01 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富环保行业股票 基金主代码 000696 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 9 月 16 日 报告期末基金份额总额 1,421,586,872.31 份 投资目标 本基金采用自下而上的策略，以基本面分析为立足点，主要投资于环 保行业的优质上市公司，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资 产的持续稳健增值。 投资策略 本基金为股票型基金。股票投资的主要策略包括资产配置策略和个股 精选策略。其中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规 避系统性风险；个股精选策略用于挖掘具有核心竞争优势和持续增长 潜力且估值水平相对合理的环保行业优质上市公司，辅以严格的风险 管理，以获得中长期的较高投资收益。投资策略的重点是个股精选策 略。 业绩比较基准 中证环保产业指数收益率 80% + 中证全债指数收益率 20% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期 收益的品种，其预期风险、预期收益水平高于混合型基金、债券型基 金及货币市场基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 汇添富环保行业股票 2019 年第 4 季度报告 第 3 页 共 10 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日） 1.本期已实现收益 40,546,717.34 2.本期利润 175,355,738.12 3.加权平均基金份额本期利润 0.1186 4.期末基金资产净值 1,629,540,873.89 5.期末基金份额净值 1.146 注:１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 11.59% 0.64% 6.96% 0.73% 4.63% -0.09% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 汇添富环保行业股票 2019 年第 4 季度报告 第 4 页 共 10 页 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效日（2014 年 9 月 16 日)起 6 个月，建仓结束时各项资产 配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 赵鹏程 添富行业整 合混合基 金、汇添富 环保行业股 票基金的基 金经理。 2019 年 1 月 18 日 - 8 年 国籍：中国， 学历：浙江大 学高分子化学 与物理硕士。 曾任天相投资 股份有限公司 研究员、信诚 基金管理有限 公司研究员。 2011 年 8 月加 入汇添富基金 管理有限公司 任高级行业分 析师。2016 年 7 月 27 日至 2019 年 1 月 19 日任汇添富沪 港深新价值股 票基金的基金 汇添富环保行业股票 2019 年第 4 季度报告 第 5 页 共 10 页 经理，2018 年 2 月 13 日至今 任添富行业整 合混合基金的 基金经理， 2019 年 1 月 18 日至今任汇添 富环保行业股 票基金的基金 经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放 式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场 等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易 执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化， 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 汇添富环保行业股票 2019 年第 4 季度报告 第 6 页 共 10 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 11 次。投资 组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度宏观经济呈缓慢回升态势；中美贸易摩擦阶段性缓和，制造业 PMI 持续回升；GDP 增 速维持在 6.2 左右，相对平稳；房地产销售韧性较强，地产投资增速维持在 9%以上；固定资产投 资增速稳中回落；社会消费品零售总额同比增速相对平稳。 二级市场方面 A 股整体震荡上行，同时结构分化。从指数看，四季度上证指数涨 4.99%，深 证成指涨 10.42%，沪深 300 涨 7.39%，中小板指涨 10.59%，创业板指涨 10.48%。 四季度行业分化较为严重，申万一级行业指数中，建材行业大幅上涨 22.05%，电子和家电行 业涨幅超 14%；而军工、商业贸易、公用事业等表现相对落后。市场的结构分化主要源于行业景 气趋势的差异。 本基金长期投资于选受益于环保趋严、新能源长期成长等主题下的风格资产。四季度本基金 主要调整了新能源类资产结构，增持了受益于环保趋严的周期类资产。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.146 元；本报告期基金份额净值增长率为 11.59%，业绩 比较基准收益率为 6.96%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,417,123,901.12 86.59 其中：股票 1,417,123,901.12 86.59 2 基金投资 - - 汇添富环保行业股票 2019 年第 4 季度报告 第 7 页 共 10 页 3 固定收益投资 1,602,000.00 0.10 其中：债券 1,602,000.00 0.10 资产支持证券 - -4 贵金属投资 - -5 金融衍生品投资 - -6 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - -7 银行存款和结算备付金合计 204,967,233.53 12.52 8 其他资产 12,936,543.45 0.79 9 合计 1,636,629,678.10 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业 27,219,727.80 1.67 C 制造业 968,517,620.52 59.44 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 39,666,241.74 2.43 E 建筑业 - -F 批发和零售业 - -G 交通运输、仓储和邮政业 - -H 住宿和餐饮业 - -I 信息传输、软件和信息技术服务业 97,012,647.17 5.95 J 金融业 86,457,203.45 5.31 K 房地产业 - -L 租赁和商务服务业 - -M 科学研究和技术服务业 81,259,500.00 4.99 N 水利、环境和公共设施管理业 92,423,204.94 5.67 O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 24,567,755.50 1.51 R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 - -合计 1,417,123,901.12 86.96 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 汇添富环保行业股票 2019 年第 4 季度报告 第 8 页 共 10 页 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 300012 华测检测 5,450,000 81,259,500.00 4.99 2 000333 美的集团 1,370,024 79,803,898.00 4.90 3 002466 天齐锂业 2,600,000 78,468,000.00 4.82 4 600406 国电南瑞 3,500,000 74,130,000.00 4.55 5 600309 万华化学 1,100,000 61,787,000.00 3.79 6 601233 桐昆股份 4,050,000 60,709,500.00 3.73 7 603568 伟明环保 2,349,945 53,907,738.30 3.31 8 002050 三花智控 3,000,000 51,990,000.00 3.19 9 002484 江海股份 6,499,930 50,959,451.20 3.13 10 000786 北新建材 2,000,000 50,900,000.00 3.12 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - -2 央行票据 - -3 金融债券 - -其中：政策性金融债 - -4 企业债券 - -5 企业短期融资券 - -6 中期票据 - -7 可转债（可交换债） 1,602,000.00 0.10 8 同业存单 - -9 其他 - -10 合计 1,602,000.00 0.10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 113029 明阳转债 16,020 1,602,000.00 0.10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 汇添富环保行业股票 2019 年第 4 季度报告 第 9 页 共 10 页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:报告期末本基金无股指期货持仓。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 240,784.05 2 应收证券清算款 12,053,660.02 3 应收股利 -4 应收利息 45,707.19 5 应收申购款 596,392.19 6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 12,936,543.45 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价 值（元） 占基金资产净值 比例（%） 流通受限情况 说明 1 002466 天齐锂业 18,108,000.00 1.11 配股流通受限 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,525,950,680.67 汇添富环保行业股票 2019 年第 4 季度报告 第 10 页 共 10 页 报告期期间基金总申购份额 27,889,067.21 减：报告期期间基金总赎回份额 132,252,875.57 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） -报告期期末基金份额总额 1,421,586,872.31 注:总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富环保行业股票型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富环保行业股票型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富环保行业股票型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富环保行业股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2020 年 1 月 21 日