前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型 证券投资基金2016年年度报告 2016年12月31日 基金管理人：前海开源基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2017年3月30日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料已经审计。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................6 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................7§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................7 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................8 3.3 其他指标......................................................................................................................................9 3.4 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................9§4 管理人报告.........................................................................................................................................10 4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................14§5 托管人报告.........................................................................................................................................14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................14§6 审计报告.............................................................................................................................................14 6.1 审计报告基本信息....................................................................................................................14 6.2 审计报告的基本内容................................................................................................................14§7 年度财务报表.....................................................................................................................................15 7.1 资产负债表................................................................................................................................15 7.2 利润表........................................................................................................................................17 7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................18 7.4 报表附注....................................................................................................................................19§8 投资组合报告.....................................................................................................................................41 8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................41 8.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................41 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................42 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................44 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................54 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................54 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................54 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................54 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................54 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................55 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................55 8.12 投资组合报告附注..................................................................................................................55§9 基金份额持有人信息.........................................................................................................................56 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................56 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................56 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................56§10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................56§11 重大事件揭示...................................................................................................................................57 11.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................57 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................57 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................57 11.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................57 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................57 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................57 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................57 11.8 其他重大事件..........................................................................................................................59§12 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................65§13 备查文件目录...................................................................................................................................65 13.1 备查文件目录..........................................................................................................................65 13.2 存放地点..................................................................................................................................66 13.3 查阅方式..................................................................................................................................66 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基 金 基金简称 前海开源大海洋混合 基金主代码 000690 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年7月31日 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 153,089,178.36份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金主要通过精选投资与大海洋战略经济相关的优质证券，在合理控制风险并 保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 大海洋战略是一个囊括了海洋经济发展、海洋科技进步、海洋环境保护、海上安 全保障、国家安全以及海洋相关服务业发展的总体方略。大海洋战略经济是指在 大海洋战略方针政策指导下的相关产业和经济领域，包括国防军工、海洋装备制 造、信息安全、海洋运输、海洋油气、海洋生物医药、海水淡化综合利用、海洋 新能源开发利用以及旅游等经济领域。 投资策略 本基金的投资策略主要有以下五方面内容： 1、大类资产配置 在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定量的分析手段，在对宏观经济因素 进行充分研究的基础上，判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理 论，结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收 益率的评估，制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。 2、股票投资策略 本基金将精选有良好增值潜力的、与大海洋战略经济主题相关的上市公司股票构 建股票投资组合。大海洋战略经济股票投资策略将从定性和定量两方面入手，定 性方面主要考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势、管理团队、 创新能力等多种因素；定量方面考量公司估值、资产质量及财务状况，比较分析 各优质上市公司的估值、成长及财务指标，优先选择具有相对比较优势的公司作 为最终股票投资对象。 3、债券投资策略 在债券投资策略方面，本基金将以大海洋战略经济相关债券为主线，在综合研究 的基础上实施积极主动的组合管理，采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个 方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面，结合对宏观经济、市场利率、 债券供求等因素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益 特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定不同类属资产的最优 权重。 4、权证投资策略 本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司 基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定价；利用 权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特 征的目的。 5、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和 组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素 和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票 投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的 投资比例。 业绩比较基 沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30% 准 风险收益特 本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期收益水 征 平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 前海开源基金管理有限公 中国建设银行股份有限公司 司 姓名 傅成斌 田青 信息披露负责人 联系电话 0755-88601888 010-67595096 电子邮箱 qhky@qhkyfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4001666998 010-67595096 传真 0755-83181169 010-66275853 注册地址 深圳市前海深港合作区前 北京市西城区金融大街25号 湾一路1号A栋201室（入 驻深圳市前海商务秘书有 限公司） 办公地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区闹市口大街1号 7006号万科富春东方大厦 院1号楼 2206 邮政编码 518040 100033 法定代表人 王兆华 王洪章 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.qhkyfund.com 址 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）北京市东城区永定门西滨河路8号 院7号楼中海地产广场西塔5-11层 注册登记机构 前海开源基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7006号万科 富春东方大厦2206 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014年7月31日(基 2016年 2015年 金合同生效 日)-2014年12月31 日 本期已实现收益 -37,919,806.30 190,938,144.99 76,616,398.50 本期利润 -43,452,318.37 119,652,789.69 154,017,350.09 加权平均基金份额本期利润 -0.2609 0.3744 0.2420 本期加权平均净值利润率 -22.56% 26.33% 21.93% 本期基金份额净值增长率 -18.33% 9.74% 25.30% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 期末可供分配利润 18,767,273.11 64,464,309.31 84,020,354.00 期末可供分配基金份额利润 0.1226 0.3746 0.1290 期末基金资产净值 171,856,451.47 236,551,498.51 816,573,368.25 期末基金份额净值 1.123 1.375 1.253 3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末 基金份额累计净值增长率 12.30% 37.50% 25.30% 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期 末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所 的交易日。 ④本基金的基金合同于2014年7月31日生效，截至2014年12月31日成立不满1年，故2014 年年度数据与指标为不完整会计年度数据。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 -0.18% 0.61% 0.70% 0.51% -0.88% 0.10% 过去六个月 -5.79% 0.75% 3.63% 0.54% -9.42% 0.21% 过去一年 -18.33% 1.30% -7.02% 0.98% -11.31% 0.32% 自基金合同 12.30% 1.60% 37.40% 1.35% -25.10% 0.25% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较注：本基金的基金合同于2014年7月31日生效，2014年本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按本基金实际存续期计算。 3.3其他指标 无。 3.4过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额 现金形式发 再投资形式发 年度利润分配合 备注 分红数 放总额 放总额 计 2014 0.0000 0.00 0.00 0.00 2015 0.0000 0.00 0.00 0.00 2016 0.0000 0.00 0.00 0.00 合计 0.0000 0.00 0.00 0.00 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 前海开源基金管理有限公司（以下简称“前海开源基金”）于2012年12月27日经中国证监会批准，2013年1月23日注册成立，截至报告期末，注册资本为2亿元人民币。其中，开源证券股份有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理有限公司和深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权25%。目前，前海开源基金分别在北京、上海设立分公司，在深圳设立华南营销中心；直销中心覆盖珠三角、长三角和京津冀环渤海经济区，为公司的快速发展奠定了组织和区域基础。经中国证监会批准，前海开源基金控股子公司——前海开源资产管理有限公司（以下简称“前海开源资管”）已于2013年9月5日在深圳市注册成立，并于2013年9月18日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业务资格证书》。截至报告期末，前海开源资管的股东结构为：前海开源基金管理有限公司出资18000万，占比100%。 截至报告期末，前海开源基金旗下管理45只开放式基金，资产管理规模超过600亿元。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年 说明 任职日期 离任日期 限 丁骏先生，博士研究生。 历任中国建设银行浙江 省分行国际业务部本外 币交易员、经济师，国 泰君安证券股份有限公 司企业融资部业务经 丁骏 公司联席 2014年7月 2016年2月2日 14年 理、高级经理，长盛基 投资总监 31日 金管理有限公司研究发 展部行业研究员、机构 理财部组合经理助理， 基金同盛、长盛同智基 金经理。现任前海开源 基金管理有限公司董事 总经理、联席投资总监。 吴国清先生，清华大学 博士研究生。历任南方 吴国清 本基金的 2015年9月 - 9年 基金管理有限公司研究 基金经理 25日 员、基金经理助理、投 资经理。2015年8月加 入前海开源基金管理有 限公司。 注：①对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定 确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订）的规定，针对股票市场、债券市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节，制定了《前海开源基金管理有限公司公平交易管理办法》、《前海开源基金管理有限公司异常交易监控管理办法》等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的5%的情况。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年，A股市场表现不佳，其中上证下跌12.31%，中小板指下跌22.89%，创业板指下跌27.71%，大部分的下跌来自1-2月的熔断之后引起的股市震荡，后续10个月呈现出持续的震荡态势。其中，以上证50为代表的大盘蓝筹股，消费股以及涨价周期股表现相对较强，而以计算机、传媒为代表的高估值成长股表现不佳。其间，市场经历了股指熔断、英国脱欧、特朗普当选美国总统以及对理财资金和保险资金入市加强监管的几次较大冲击，同时在非市场力量作用下，呈现出少见的大幅震荡态势。 2016年的开年暴跌以及后续持续震荡的走势，给组合投资带来了较大的挑战。由于年初仓位较高、结构偏向中小创，上半年本基金表现不佳。下半年开始，本基金调整了投资思路，配置上向沪深300靠近，取得了较好的效果，但是仍然无法弥补上半年的亏损，对此我们深表歉意。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内，基金份额净值增长率为-18.33%，同期业绩比较基准收益率为-7.02%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年，我们认为风险相对会小于2016年，但是整体性的机会还不明显。首先，2017年经济还将是一个L型走势，货币流动性会偏中性，财政政策会相对积极，投资增速受房地产调控影响预计将承压，人民币汇率有继续贬值的趋势，大的宏观经济环境并不乐观。其次，在股市方面，对金融资产风险的监管仍将延续，IPO在加速，解禁规模居高不下，中小创估值仍然有较大的下降空间。利好的方面，主要在于养老金入市，十九大召开等。因此，我们认为2017年仍将是一个充满挑战的年份。 在组合投资上，我们相对看好低估值、高分红的大盘蓝筹，消费以及带有国家安全和混改主题的军工板块。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益的角度出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。 本报告期内，本基金管理人内部监察稽核主要工作如下： （1）本年度，我公司采取外聘律师和内部专业人士相结合的方式，对各业务部门进行了相关法律法规培训和职业道德培训，进一步提高了我公司从业人员的合规素质和职业道德修养。 （2）本年度，我公司按照证监会的要求对公司治理、投资、研究、交易、基金会计、注册登记、人力资源、基金销售等主要业务进行定期稽核工作。同时，对信息技术、用户权限、通信管理与视频监控、基金直销、后台运营、内幕交易防控等相关业务开展了专项稽核工作，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性等。 （3）通过事前合规防范、事中系统控制、事后完善纠偏的方式，全面加强了对公司产品日常投资运作的管理与监控，保证投资符合既定的投资决策程序与业务流程，基金投资组合及个股投资符合比例控制的要求，严格执行分级授权制度，保证基金投资独立、公平。 （4）全面参与新产品设计、新业务拓展工作，负责日常合同审查，监督客户投诉处理。积极参与证监会新规定出台前的讨论并提出修改建议。 （5）完成各基金及公司的各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；重视媒体监督和投资者关系管理工作。 （6）按照规定向人民银行报送反洗钱相关报表和报告，按监管要求制定客户洗钱风险划分的标准，并升级了客户洗钱风险划分系统。 本基金管理人承诺将依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会由总经理、督察长、基金事务部、研究部、投资部、监察稽核部、金融工程部、交易部负责人及其他指定相关人员组成。估值委员会成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供固定收益品种的估值数据。 本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配。4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 瑞华审字【2017】48460029号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有 人 引言段 我们审计了后附的前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金 的财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表，2016年度的利润表、 所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的编制和公允列报财务报表是基金管理人前海开源基金管理有限公司的责任。 责任段 这种责任包括：（1）按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会（以下简 称“中国证监会”）发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报 表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务 报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选 择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务 报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表 编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内 部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的 恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信， 我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附 注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制， 公允反映了前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金2016年 12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 邢向宗 邹菁 会计师事务所的名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层 审计报告日期 2017年3月23日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 23,279,572.23 57,246,328.47 结算备付金 634,814.83 1,955,927.47 存出保证金 174,387.30 498,797.94 交易性金融资产 7.4.7.2 148,697,416.85 175,722,920.33 其中：股票投资 148,697,416.85 175,722,920.33 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 2,919,653.63 应收利息 7.4.7.5 4,990.34 20,476.45 应收股利 - - 应收申购款 591.42 6,081.19 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 172,791,772.97 238,370,185.48 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 4,092.87 应付赎回款 1,661.90 432,384.31 应付管理人报酬 221,289.16 306,065.36 应付托管费 36,881.56 51,010.90 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 225,488.88 773,907.07 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 450,000.00 251,226.46 负债合计 935,321.50 1,818,686.97 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 153,089,178.36 172,087,189.20 未分配利润 7.4.7.10 18,767,273.11 64,464,309.31 所有者权益合计 171,856,451.47 236,551,498.51 负债和所有者权益总计 172,791,772.97 238,370,185.48 注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.123元，基金份额总额153,089,178.36 份。 7.2利润表 会计主体：前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年12月31日 2015年12月31日 一、收入 -33,394,797.56 135,878,642.00 1.利息收入 302,896.29 1,106,045.65 其中：存款利息收入 7.4.7.11 298,944.41 1,106,045.65 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 3,951.88 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -28,201,315.89 201,773,127.39 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -29,641,704.64 200,249,340.93 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 1,440,388.75 1,523,786.46 3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.17 -5,532,512.07 -71,285,355.30 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18 36,134.11 4,284,824.26 减：二、费用 10,057,520.81 16,225,852.31 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,888,523.88 6,894,888.30 2．托管费 7.4.10.2.2 481,420.65 1,149,148.05 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 6,308,421.81 7,811,598.61 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 379,154.47 370,217.35 三、利润总额（亏损总额以“-” -43,452,318.37 119,652,789.69 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -43,452,318.37 119,652,789.69 列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 172,087,189.20 64,464,309.31 236,551,498.51 金净值） 二、本期经营活动产生的 - -43,452,318.37 -43,452,318.37 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -18,998,010.84 -2,244,717.83 -21,242,728.67 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 10,132,269.77 1,671,026.99 11,803,296.76 2.基金赎回款 -29,130,280.61 -3,915,744.82 -33,046,025.43 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 153,089,178.36 18,767,273.11 171,856,451.47 金净值） 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 651,515,456.49 165,057,911.76 816,573,368.25 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 119,652,789.69 119,652,789.69 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -479,428,267.29 -220,246,392.14 -699,674,659.43 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 356,468,171.98 126,142,949.55 482,611,121.53 2.基金赎回款 -835,896,439.27 -346,389,341.69 -1,182,285,780.96 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 172,087,189.20 64,464,309.31 236,551,498.51 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______蔡颖______ ______李志祥______ ____任福利____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2014】559号文《关于核准前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》，由前海开源基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他法律法规公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2014年7月7日至2014年7月25日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集654,749,946.08元，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2014]02030025号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2014年7月31日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为655,022,368.34份基金份额，其中认购资金利息折合272,422.26份基金份额。本基金的基金管理人为前海开源基金管理有限公司，本基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理费和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； (2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若投资者选择红利再投资方式进行收益分配，收益的计算以权益登记日当日收市后计算的基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资； (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4)每一基金份额享有同等分配权； (5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期未发生会计差错更正。7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2015年9月8日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 活期存款 23,279,572.23 57,246,328.47 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 23,279,572.23 57,246,328.47 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 148,114,332.63 148,697,416.85 583,084.22 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 148,114,332.63 148,697,416.85 583,084.22 上年度末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 169,607,324.04 175,722,920.33 6,115,596.29 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 169,607,324.04 175,722,920.33 6,115,596.29 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 应收活期存款利息 4,626.24 19,371.85 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 285.70 880.10 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 78.40 224.50 合计 4,990.34 20,476.45 注：“其他”为应收结算保证金利息。 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 225,488.88 773,907.07 银行间市场应付交易费用 - - 合计 225,488.88 773,907.07 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - 1,226.46 预提费用 450,000.00 250,000.00 合计 450,000.00 251,226.46 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 172,087,189.20 172,087,189.20 本期申购 10,132,269.77 10,132,269.77 本期赎回（以“-”号填列） -29,130,280.61 -29,130,280.61 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 153,089,178.36 153,089,178.36 注：申购含红利再投、转换入份（金）额；赎回含转换出份（金）额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 88,940,720.61 -24,476,411.30 64,464,309.31 本期利润 -37,919,806.30 -5,532,512.07 -43,452,318.37 本期基金份额交易 -5,562,518.34 3,317,800.51 -2,244,717.83 产生的变动数 其中：基金申购款 3,189,958.36 -1,518,931.37 1,671,026.99 基金赎回款 -8,752,476.70 4,836,731.88 -3,915,744.82 本期已分配利润 - - - 本期末 45,458,395.97 -26,691,122.86 18,767,273.11 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31 31日 日 活期存款利息收入 257,599.75 1,058,379.36 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 35,791.07 36,126.50 其他 5,553.59 11,539.79 合计 298,944.41 1,106,045.65 注：“其他”为申购款利息收入及结算保证金利息收入。 7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015 年12月31日 年12月31日 卖出股票成交总额 2,332,300,247.14 3,019,761,482.01 减：卖出股票成本总额 2,361,941,951.78 2,819,512,141.08 买卖股票差价收入 -29,641,704.64 200,249,340.93 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 本基金本报告期内及上年度可比期间内无债券投资收益。 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间内无债券投资买卖债券差价收入。 7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间内无债券投资赎回差价收入。 7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间内无债券投资申购差价收入。 7.4.7.13.5资产支持证券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14贵金属投资收益 7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内及上年度可比期间内无贵金属投资收益。 7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间内无贵金属投资买卖贵金属差价收入。 7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间内无贵金属投资赎回差价收入。 7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间内无贵金属投资申购差价收入。 7.4.7.15衍生工具收益 7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间内无买卖权证差价收入。 7.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他衍生工具投资收益。 7.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月 月31日 31日 股票投资产生的股利收益 1,440,388.75 1,523,786.46 基金投资产生的股利收益 - - 合计 1,440,388.75 1,523,786.46 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年 年12月31日 12月31日 1.交易性金融资产 -5,532,512.07 -71,285,355.30 ——股票投资 -5,532,512.07 -71,285,355.30 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -5,532,512.07 -71,285,355.30 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31 月31日 日 基金赎回费收入 34,913.73 4,050,827.89 基金转换费收入 1,220.38 233,996.37 合计 36,134.11 4,284,824.26 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月 月31日 31日 交易所市场交易费用 6,308,421.81 7,811,598.61 银行间市场交易费用 - - 合计 6,308,421.81 7,811,598.61 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12 12月31日 月31日 审计费用 50,000.00 50,000.00 信息披露费 300,000.00 297,000.00 汇划费 10,794.47 16,857.35 债券托管账户维护费 18,000.00 6,000.00 其他 360.00 360.00 合计 379,154.47 370,217.35 注：“其他”为托管银行账户维护费。 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无资产负债表日后事项。7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 前海开源基金管理有限公司（“前海开源 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 基金”） 中国建设银行股份有限公司（“中国建设 基金托管人、基金代销机构 银行”） 开源证券股份有限公司（“开源证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 北京市中盛金期投资管理有限公司 基金管理人股东 北京长和世纪资产管理有限公司 基金管理人股东 深圳市和合投信资产管理合伙企业（有限 基金管理人股东 合伙） 前海开源资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.3债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.4权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行交易，无佣金产生。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 2,888,523.88 6,894,888.30 的管理费 其中：支付销售机构的客 390,698.00 2,303,726.65 户维护费 注：本基金的管理费按前一日资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个 工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假 日、休息日等，支付日期顺延。 本基金管理人按照与基金代销机构签订的基金销售协议约定，依据销售机构销售基金的保有量提 取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客 户维护费从基金管理费中列支。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 481,420.65 1,149,148.05 的托管费 注：本基金的托管费按前一日资产净值的0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个 工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假 日、休息日等，支付日期顺延。 7.4.10.2.3销售服务费 无。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内与关联方无银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2016年1月1日至2016年12月31 2015年1月1日至2015年12月31日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 23,279,572.23 257,599.75 57,246,328.47 1,058,379.36 股份有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计 息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。7.4.11利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12期末（ 2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 值总额 中原 2016年 2017年 新股流 601375 证券 12月20 1月3 通受限 4.00 4.00 22,337 89,348.0089,348.00 - 日 日 赛托 2016年 2017年 新股流 300583 生物 12月29 1月6 通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.7863,738.78 - 日 日 太 平 2016年 2017年 新股流 603877 鸟 12月29 1月9 通受限 21.30 21.30 2,385 50,800.5050,800.50 - 日 日 皖天 2016年 2017年 新股流 603689 然气 12月30 1月10 通受限 7.87 7.87 4,818 37,917.6637,917.66 - 日 日 天龙 2016年 2017年 新股流 603266 股份 12月30 1月10 通受限 14.63 14.63 1,562 22,852.0622,852.06 - 日 日 天铁 2016年 2017年 新股流 300587 股份 12月28 1月5 通受限 14.11 14.11 1,438 20,290.1820,290.18 - 日 日 常熟 2016年 2017年 新股流 603035 汽饰 12月27 1月5 通受限 10.44 10.44 1,654 17,267.7617,267.76 - 日 日 景旺 2016年 2017年 新股流 603228 电子 12月28 1月6 通受限 23.16 23.16 728 16,860.4816,860.48 - 日 日 华统 2016年 2017年 新股流 002840 股份 12月29 1月10 通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.7011,881.70 - 日 日 道恩 2016年 2017年 新股流 002838 股份 12月28 1月6 通受限 15.28 15.28 682 10,420.9610,420.96 - 日 日 华正 2016年 2017年 新股流 603186 新材 12月26 1月3 通受限 5.37 5.37 1,874 10,063.3810,063.38 - 日 日 德新 2016年 2017年 新股流 603032 交运 12月27 1月5 通受限 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 - 日 日 美联 2016年 2017年 新股流 300586 新材 12月26 1月4 通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 日 日 万 里 2016年 2017年 新股流 300591 马 12月30 1月10 通受限 3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 - 日 日 熙菱 2016年 2017年 新股流 300588 信息 12月27 1月5 通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 - 日 日 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 期末 期末估值总 代码 名称 期 原因 估值单 期 开盘单 数量（股）成本总额 额 备注 价 价 600151航天机 2016年 重大资 10.97 - - 233,4562,645,622.922,561,012.32 - 电 11月11产重组 日 300065海兰信 2016年 重大事 35.89 - - 65,2142,614,886.312,340,530.46 - 12月8 项 日 注：本基金本报告期末持有的暂时停牌等流通受限股票的复牌情况，统计截止日期为2017年3 月23日。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款，无抵押债券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 7.4.13金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以监察及风险控制委员会、督察长、风险控制委员会、监察稽核部、金融工程部和相关业务部门构成的多层级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部、金融工程部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款由基金托管人保管，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，且通过分散化投资以分散信用风险。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末未持有短期信用评级的债券。 7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末未持有长期信用评级的债券。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所或银行间同业市场交易，除在“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和债券投资等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 资产 银行存款 23,279,572.23 - - - 23,279,572.23 结算备付金 634,814.83 - - - 634,814.83 存出保证金 174,387.30 - - - 174,387.30 交易性金融资产 - - -148,697,416.85148,697,416.85 应收利息 - - - 4,990.34 4,990.34 应收申购款 - - - 591.42 591.42 其他资产 - - - - - 资产总计 24,088,774.36 - -148,702,998.61172,791,772.97 负债 应付赎回款 - - - 1,661.90 1,661.90 应付管理人报酬 - - - 221,289.16 221,289.16 应付托管费 - - - 36,881.56 36,881.56 应付交易费用 - - - 225,488.88 225,488.88 其他负债 - - - 450,000.00 450,000.00 负债总计 - - - 935,321.50 935,321.50 利率敏感度缺口 24,088,774.36 - -147,767,677.11171,856,451.47 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 57,246,328.47 - - - 57,246,328.47 结算备付金 1,955,927.47 - - - 1,955,927.47 存出保证金 498,797.94 - - - 498,797.94 交易性金融资产 - - -175,722,920.33175,722,920.33 应收证券清算款 - - - 2,919,653.63 2,919,653.63 应收利息 - - - 20,476.45 20,476.45 应收申购款 - - - 6,081.19 6,081.19 资产总计 59,701,053.88 - -178,669,131.60238,370,185.48 负债 应付证券清算款 - - - 4,092.87 4,092.87 应付赎回款 - - - 432,384.31 432,384.31 应付管理人报酬 - - - 306,065.36 306,065.36 应付托管费 - - - 51,010.90 51,010.90 应付交易费用 - - - 773,907.07 773,907.07 其他负债 - - - 251,226.46 251,226.46 负债总计 - - - 1,818,686.97 1,818,686.97 利率敏感度缺口 59,701,053.88 - -176,850,444.63236,551,498.51 注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日期或到期日 孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 截至2016年12月31日，本基金未持有交易性债券投资（2015年12月31日：同），因此市场利 率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2015年12月31日：同）。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变化而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 148,697,416.85 86.52 175,722,920.33 74.29 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 148,697,416.85 86.52 175,722,920.33 74.29 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 若其他市场变量保持不变，对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5% 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年12月 上年度末（ 2015年12月 分析 31日） 31日） 权益性投资的市场价格上升 6,835,913.82 11,577,683.08 5% 权益性投资的市场价格下降 -6,835,913.82 -11,577,683.08 5% 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为143,411,445.21元，属于第二层次的余额为5,285,971.64元，属于第三层次的余额为0元；于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为174,415,324.33元，属于第二层次的余额为1,307,596.00元，属于第三层次的余额为0元。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。(2015年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 148,697,416.85 86.06 其中：股票 148,697,416.85 86.06 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 23,914,387.06 13.84 7 其他各项资产 179,969.06 0.10 8 合计 172,791,772.97 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,526,866.00 2.05 C 制造业 71,412,080.38 41.55 D 电力、热力、燃气及水生产和供 37,917.66 0.02 应业 E 建筑业 16,539,654.48 9.62 F 批发和零售业 5,241,075.80 3.05 G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 155,558.84 0.09 业 J 金融业 49,273,509.65 28.67 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 2,501,295.36 1.46 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 148,697,416.85 86.52 8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过沪港通机制投资港股。 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 601169 北京银行 1,396,092 13,625,857.92 7.93 2 600036 招商银行 743,956 13,093,625.60 7.62 3 600519 贵州茅台 22,776 7,610,600.40 4.43 4 600109 国金证券 417,200 5,436,116.00 3.16 5 601668 中国建筑 560,500 4,966,030.00 2.89 6 002013 中航机电 265,235 4,851,148.15 2.82 7 002475 立讯精密 204,631 4,246,093.25 2.47 8 600999 招商证券 247,700 4,044,941.00 2.35 9 300136 信维通信 140,500 4,004,250.00 2.33 10 600068 葛洲坝 426,875 3,922,981.25 2.28 11 600015 华夏银行 343,106 3,722,700.10 2.17 12 600382 广东明珠 196,313 3,572,896.60 2.08 13 000568 泸州老窖 108,000 3,564,000.00 2.07 14 600547 山东黄金 96,600 3,526,866.00 2.05 15 601318 中国平安 99,400 3,521,742.00 2.05 16 601336 新华保险 79,900 3,498,022.00 2.04 17 002035 华帝股份 134,589 3,492,584.55 2.03 18 300072 三聚环保 75,000 3,471,750.00 2.02 19 000538 云南白药 45,152 3,438,324.80 2.00 20 601800 中国交建 225,300 3,422,307.00 1.99 21 000333 美的集团 121,000 3,408,570.00 1.98 22 000651 格力电器 135,740 3,341,918.80 1.94 23 600031 三一重工 542,900 3,311,690.00 1.93 24 002572 索菲亚 58,989 3,194,844.24 1.86 25 000915 山大华特 71,900 3,029,147.00 1.76 26 600887 伊利股份 150,531 2,649,345.60 1.54 27 002078 太阳纸业 395,800 2,643,944.00 1.54 28 600151 航天机电 233,456 2,561,012.32 1.49 29 002051 中工国际 109,600 2,512,032.00 1.46 30 300070 碧水源 142,768 2,501,295.36 1.46 31 000423 东阿阿胶 45,590 2,455,933.30 1.43 32 300065 海兰信 65,214 2,340,530.46 1.36 33 601555 东吴证券 168,889 2,241,157.03 1.30 34 000895 双汇发展 92,314 1,932,132.02 1.12 35 002008 大族激光 76,983 1,739,815.80 1.01 36 601186 中国铁建 142,200 1,700,712.00 0.99 37 000501 鄂武商Ａ 85,460 1,668,179.20 0.97 38 601989 中国重工 233,500 1,655,515.00 0.96 39 600362 江西铜业 98,200 1,642,886.00 0.96 40 600996 贵广网络 7,916 148,741.64 0.09 41 601375 中原证券 22,337 89,348.00 0.05 42 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.05 43 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.04 44 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.04 45 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.04 46 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.04 47 603819 神力股份 1,537 61,172.60 0.04 48 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.03 49 603877 太 平 鸟 2,385 50,800.50 0.03 50 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.02 51 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.02 52 002833 弘亚数控 2,115 37,266.30 0.02 53 300582 英 飞 特 1,359 35,157.33 0.02 54 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.01 55 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.01 56 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.01 57 603886 元祖股份 996 17,629.20 0.01 58 603035 常熟汽饰 1,654 17,267.76 0.01 59 603228 景旺电子 728 16,860.48 0.01 60 603239 浙江仙通 509 16,008.05 0.01 61 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.01 62 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.01 63 002838 道恩股份 682 10,420.96 0.01 64 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.01 65 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.01 66 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.01 67 300591 万 里 马 2,396 7,355.72 0.00 68 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600036 招商银行 44,275,027.23 18.72 2 002292 奥飞娱乐 31,409,230.81 13.28 3 600519 贵州茅台 28,689,366.02 12.13 4 600547 山东黄金 26,267,182.74 11.10 5 000858 五 粮 液 25,150,345.45 10.63 6 002245 澳洋顺昌 22,945,976.43 9.70 7 002572 索菲亚 22,942,667.70 9.70 8 300296 利亚德 22,251,141.09 9.41 9 300017 网宿科技 22,224,106.17 9.40 10 002546 新联电子 21,995,706.98 9.30 11 002304 洋河股份 21,859,639.15 9.24 12 300033 同花顺 21,179,868.59 8.95 13 300133 华策影视 20,596,961.23 8.71 14 300141 和顺电气 20,436,355.88 8.64 15 002508 老板电器 19,814,000.45 8.38 16 600999 招商证券 18,413,071.94 7.78 17 300113 顺网科技 18,381,742.18 7.77 18 300100 双林股份 18,167,159.55 7.68 19 002284 亚太股份 17,916,021.26 7.57 20 000888 峨眉山Ａ 17,475,806.26 7.39 21 300207 欣旺达 17,363,313.48 7.34 22 601668 中国建筑 16,875,581.00 7.13 23 601169 北京银行 16,337,887.00 6.91 24 002253 川大智胜 16,332,161.25 6.90 25 002655 共达电声 16,222,783.50 6.86 26 002664 信质电机 16,033,025.94 6.78 27 002709 天赐材料 15,819,873.10 6.69 28 002146 荣盛发展 15,665,661.49 6.62 29 600887 伊利股份 15,622,153.00 6.60 30 002452 长高集团 14,999,092.68 6.34 31 600750 江中药业 14,860,763.62 6.28 32 601799 星宇股份 14,118,492.12 5.97 33 300078 思创医惠 14,092,141.62 5.96 34 300085 银之杰 14,045,525.65 5.94 35 600276 恒瑞医药 13,472,414.20 5.70 36 600068 葛洲坝 13,431,522.53 5.68 37 000937 冀中能源 13,324,561.99 5.63 38 600136 当代明诚 12,830,524.69 5.42 39 002035 华帝股份 12,745,435.42 5.39 40 300299 富春通信 12,673,066.37 5.36 41 601688 华泰证券 12,620,875.15 5.34 42 600038 中直股份 12,335,806.63 5.21 43 600879 航天电子 12,284,526.54 5.19 44 000036 华联控股 12,255,117.00 5.18 45 002311 海大集团 12,251,740.74 5.18 46 300367 东方网力 12,066,897.50 5.10 47 600418 江淮汽车 12,005,719.73 5.08 48 601398 工商银行 11,845,328.00 5.01 49 002280 联络互动 11,570,543.20 4.89 50 002271 东方雨虹 11,471,375.53 4.85 51 600978 宜华生活 11,368,545.28 4.81 52 300109 新开源 11,354,480.26 4.80 53 300088 长信科技 11,285,342.68 4.77 54 002407 多氟多 11,148,837.70 4.71 55 002400 省广股份 10,939,047.08 4.62 56 600872 中炬高新 10,807,487.00 4.57 57 002475 立讯精密 10,645,520.82 4.50 58 002714 牧原股份 10,543,017.40 4.46 59 002137 麦达数字 10,469,641.98 4.43 60 002418 康盛股份 10,279,559.00 4.35 61 000060 中金岭南 10,253,052.90 4.33 62 002308 威创股份 10,074,017.00 4.26 63 002053 云南盐化 10,006,304.20 4.23 64 300059 东方财富 9,986,376.00 4.22 65 300015 爱尔眼科 9,977,124.47 4.22 66 000418 小天鹅Ａ 9,955,373.29 4.21 67 600886 国投电力 9,842,429.00 4.16 68 000651 格力电器 9,816,496.41 4.15 69 600054 黄山旅游 9,764,484.25 4.13 70 300188 美亚柏科 9,714,189.00 4.11 71 002196 方正电机 9,694,320.14 4.10 72 000960 锡业股份 9,651,284.80 4.08 73 300065 海兰信 9,576,078.61 4.05 74 002368 太极股份 9,459,527.87 4.00 75 000678 襄阳轴承 9,384,490.26 3.97 76 000910 大亚科技 9,377,998.70 3.96 77 300251 光线传媒 9,275,832.00 3.92 78 002268 卫 士 通 9,218,105.00 3.90 79 002717 岭南园林 9,146,650.37 3.87 80 002335 科华恒盛 9,031,083.95 3.82 81 002343 慈文传媒 9,027,650.92 3.82 82 300304 云意电气 9,018,378.10 3.81 83 300408 三环集团 8,991,017.00 3.80 84 601800 中国交建 8,929,126.42 3.77 85 600386 北巴传媒 8,878,610.04 3.75 86 000895 双汇发展 8,806,905.12 3.72 87 002444 巨星科技 8,794,796.48 3.72 88 600475 华光股份 8,789,231.77 3.72 89 300136 信维通信 8,723,553.25 3.69 90 600382 广东明珠 8,666,958.78 3.66 91 002244 滨江集团 8,625,280.08 3.65 92 601555 东吴证券 8,519,531.54 3.60 93 002466 天齐锂业 8,473,913.70 3.58 94 300302 同有科技 8,290,370.00 3.50 95 600894 广日股份 8,226,002.63 3.48 96 600185 格力地产 8,205,111.63 3.47 97 000063 中兴通讯 8,204,213.00 3.47 98 002675 东诚药业 8,161,569.00 3.45 99 002033 丽江旅游 8,131,741.53 3.44 100 600884 杉杉股份 8,122,638.00 3.43 101 600005 武钢股份 8,002,856.00 3.38 102 300271 华宇软件 7,956,545.97 3.36 103 600259 广晟有色 7,944,969.00 3.36 104 600391 成发科技 7,942,354.19 3.36 105 601006 大秦铁路 7,934,903.00 3.35 106 600236 桂冠电力 7,934,300.00 3.35 107 600073 上海梅林 7,925,379.33 3.35 108 002013 中航机电 7,923,877.33 3.35 109 600015 华夏银行 7,887,749.90 3.33 110 600000 浦发银行 7,861,582.00 3.32 111 600489 中金黄金 7,849,017.30 3.32 112 002445 中南文化 7,843,407.72 3.32 113 002548 金新农 7,838,331.79 3.31 114 002165 红 宝 丽 7,816,968.35 3.30 115 002286 保龄宝 7,810,072.00 3.30 116 600074 保千里 7,712,780.50 3.26 117 600432 *ST吉恩 7,709,945.00 3.26 118 002458 益生股份 7,554,027.40 3.19 119 600651 飞乐音响 7,509,941.92 3.17 120 000983 西山煤电 7,422,426.00 3.14 121 300352 北信源 7,294,038.00 3.08 122 000969 安泰科技 7,262,335.66 3.07 123 001979 招商蛇口 7,215,155.91 3.05 124 603898 好莱客 7,211,758.00 3.05 125 002479 富春环保 7,078,460.60 2.99 126 002371 七星电子 7,049,736.00 2.98 127 002631 德尔未来 7,012,504.80 2.96 128 300335 迪森股份 6,997,434.90 2.96 129 002587 奥拓电子 6,981,182.98 2.95 130 300476 胜宏科技 6,980,129.04 2.95 131 600893 中航动力 6,966,635.63 2.95 132 600559 老白干酒 6,964,156.42 2.94 133 600104 上汽集团 6,884,079.55 2.91 134 002236 大华股份 6,821,983.40 2.88 135 600801 华新水泥 6,677,327.66 2.82 136 300106 西部牧业 6,578,117.25 2.78 137 601186 中国铁建 6,342,786.00 2.68 138 300007 汉威电子 6,232,979.00 2.63 139 300001 特锐德 6,167,027.00 2.61 140 600372 中航电子 6,150,971.00 2.60 141 600109 国金证券 6,131,834.00 2.59 142 300003 乐普医疗 6,120,967.30 2.59 143 600498 烽火通信 6,110,873.12 2.58 144 000601 韶能股份 6,102,406.63 2.58 145 300219 鸿利智汇 6,059,688.40 2.56 146 600383 金地集团 5,950,080.55 2.52 147 600050 中国联通 5,948,068.00 2.51 148 300073 当升科技 5,917,742.00 2.50 149 601155 新城控股 5,912,255.65 2.50 150 600027 华电国际 5,881,399.00 2.49 151 600305 恒顺醋业 5,870,377.70 2.48 152 600900 长江电力 5,824,459.00 2.46 153 600325 华发股份 5,817,281.00 2.46 154 601601 中国太保 5,808,702.26 2.46 155 002234 民和股份 5,777,016.07 2.44 156 600348 阳泉煤业 5,716,906.80 2.42 157 002454 松芝股份 5,691,514.12 2.41 158 002701 奥瑞金 5,648,290.45 2.39 159 000421 南京公用 5,577,342.00 2.36 160 300294 博雅生物 5,496,775.35 2.32 161 300072 三聚环保 5,467,223.00 2.31 162 601898 中煤能源 5,246,170.00 2.22 163 000538 云南白药 5,216,488.74 2.21 164 300098 高新兴 5,216,484.98 2.21 165 600730 中国高科 5,209,478.00 2.20 166 002539 新都化工 5,108,666.51 2.16 167 002299 圣农发展 5,058,509.01 2.14 168 000501 鄂武商Ａ 5,055,035.30 2.14 169 002276 万马股份 5,027,829.42 2.13 170 002273 水晶光电 5,021,886.00 2.12 171 002303 美盈森 4,998,976.70 2.11 172 300420 五洋科技 4,994,803.70 2.11 173 601607 上海医药 4,986,325.63 2.11 174 002366 台海核电 4,962,773.00 2.10 175 000423 东阿阿胶 4,913,634.78 2.08 176 600461 洪城水业 4,903,676.07 2.07 177 300373 扬杰科技 4,894,189.00 2.07 178 002020 京新药业 4,877,862.65 2.06 179 300236 上海新阳 4,847,609.00 2.05 180 002460 赣锋锂业 4,809,724.00 2.03 181 601118 海南橡胶 4,806,768.00 2.03 182 300025 华星创业 4,744,498.50 2.01 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金 额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002292 奥飞娱乐 31,802,247.39 13.44 2 002546 新联电子 30,791,031.90 13.02 3 600036 招商银行 30,456,305.71 12.88 4 000858 五 粮 液 27,130,395.16 11.47 5 002284 亚太股份 25,750,594.20 10.89 6 600519 贵州茅台 24,704,545.96 10.44 7 300296 利亚德 24,583,964.93 10.39 8 002245 澳洋顺昌 23,899,873.43 10.10 9 300017 网宿科技 23,121,879.29 9.77 10 600547 山东黄金 23,013,898.22 9.73 11 002304 洋河股份 22,404,563.57 9.47 12 002572 索菲亚 22,315,194.62 9.43 13 300109 新开源 21,115,039.32 8.93 14 300141 和顺电气 20,487,125.28 8.66 15 002508 老板电器 20,457,609.03 8.65 16 300133 华策影视 20,313,469.30 8.59 17 002655 共达电声 20,241,224.62 8.56 18 002137 麦达数字 20,130,445.14 8.51 19 300033 同花顺 19,987,860.12 8.45 20 300100 双林股份 19,506,871.00 8.25 21 300367 东方网力 19,231,269.08 8.13 22 002709 天赐材料 19,164,791.60 8.10 23 300113 顺网科技 18,549,360.79 7.84 24 300207 欣旺达 16,807,607.03 7.11 25 000888 峨眉山Ａ 16,432,938.67 6.95 26 002664 信质电机 16,220,092.92 6.86 27 002253 川大智胜 16,119,637.20 6.81 28 600475 华光股份 15,467,151.08 6.54 29 300001 特锐德 15,374,132.60 6.50 30 002146 荣盛发展 15,105,242.80 6.39 31 600750 江中药业 15,079,554.58 6.37 32 002452 长高集团 14,939,066.62 6.32 33 601799 星宇股份 14,675,110.39 6.20 34 300188 美亚柏科 14,572,026.69 6.16 35 300352 北信源 14,369,303.31 6.07 36 600276 恒瑞医药 13,906,349.14 5.88 37 603308 应流股份 13,762,607.37 5.82 38 002033 丽江旅游 13,643,495.66 5.77 39 300007 汉威电子 13,638,943.82 5.77 40 300085 银之杰 13,515,705.60 5.71 41 600999 招商证券 13,452,449.84 5.69 42 601668 中国建筑 13,318,172.49 5.63 43 000937 冀中能源 13,316,268.90 5.63 44 300299 富春通信 13,267,679.70 5.61 45 600879 航天电子 12,945,986.35 5.47 46 002311 海大集团 12,877,704.16 5.44 47 600136 当代明诚 12,693,389.25 5.37 48 601688 华泰证券 12,634,340.23 5.34 49 600038 中直股份 12,318,690.44 5.21 50 002280 联络互动 12,256,414.07 5.18 51 601398 工商银行 12,034,715.38 5.09 52 300078 思创医惠 11,901,942.24 5.03 53 600887 伊利股份 11,890,517.43 5.03 54 000036 华联控股 11,648,124.95 4.92 55 002271 东方雨虹 11,644,321.48 4.92 56 300088 长信科技 11,592,342.23 4.90 57 600418 江淮汽车 11,437,644.51 4.84 58 002400 省广股份 10,994,372.36 4.65 59 600978 宜华生活 10,961,872.33 4.63 60 600872 中炬高新 10,683,893.70 4.52 61 002466 天齐锂业 10,384,117.51 4.39 62 002714 牧原股份 10,302,832.68 4.36 63 002094 青岛金王 10,255,776.61 4.34 64 300059 东方财富 10,236,174.28 4.33 65 600068 葛洲坝 10,232,817.03 4.33 66 002418 康盛股份 10,228,227.76 4.32 67 000418 小天鹅Ａ 10,211,954.63 4.32 68 300015 爱尔眼科 10,151,139.00 4.29 69 600054 黄山旅游 10,022,798.66 4.24 70 002053 云南盐化 9,916,510.93 4.19 71 000060 中金岭南 9,866,036.84 4.17 72 002407 多氟多 9,821,549.13 4.15 73 002035 华帝股份 9,711,248.82 4.11 74 600886 国投电力 9,588,424.14 4.05 75 603636 南威软件 9,475,248.60 4.01 76 000910 大亚科技 9,330,186.75 3.94 77 002308 威创股份 9,300,017.18 3.93 78 002196 方正电机 9,293,151.95 3.93 79 002368 太极股份 9,008,005.10 3.81 80 002268 卫 士 通 8,990,257.91 3.80 81 300408 三环集团 8,949,254.55 3.78 82 300251 光线传媒 8,909,934.06 3.77 83 002343 慈文传媒 8,698,335.00 3.68 84 600386 北巴传媒 8,646,072.03 3.66 85 002717 岭南园林 8,634,138.30 3.65 86 002244 滨江集团 8,591,075.00 3.63 87 002445 中南文化 8,567,474.37 3.62 88 600894 广日股份 8,501,142.66 3.59 89 002335 科华恒盛 8,463,265.20 3.58 90 002548 金新农 8,392,320.47 3.55 91 002444 巨星科技 8,347,447.11 3.53 92 300304 云意电气 8,299,692.38 3.51 93 600489 中金黄金 8,225,541.00 3.48 94 000960 锡业股份 8,195,823.00 3.46 95 000678 襄阳轴承 8,193,499.98 3.46 96 002675 东诚药业 8,048,318.80 3.40 97 600185 格力地产 8,044,064.80 3.40 98 600000 浦发银行 8,032,955.40 3.40 99 000063 中兴通讯 7,989,091.85 3.38 100 600884 杉杉股份 7,952,662.61 3.36 101 600074 保千里 7,927,857.61 3.35 102 600073 上海梅林 7,909,378.86 3.34 103 601006 大秦铁路 7,815,390.33 3.30 104 002446 盛路通信 7,786,190.47 3.29 105 600236 桂冠电力 7,766,745.52 3.28 106 300271 华宇软件 7,744,558.60 3.27 107 002165 红 宝 丽 7,660,393.12 3.24 108 600259 广晟有色 7,599,449.90 3.21 109 002286 保龄宝 7,553,716.00 3.19 110 600005 武钢股份 7,514,626.26 3.18 111 600391 成发科技 7,418,119.00 3.14 112 002479 富春环保 7,390,863.35 3.12 113 600651 飞乐音响 7,385,181.62 3.12 114 600432 *ST吉恩 7,188,885.30 3.04 115 600893 中航动力 7,140,306.90 3.02 116 300327 中颖电子 7,135,807.00 3.02 117 300302 同有科技 7,131,329.00 3.01 118 300073 当升科技 7,128,274.66 3.01 119 000651 格力电器 7,114,630.54 3.01 120 002458 益生股份 7,106,066.90 3.00 121 300476 胜宏科技 7,077,825.00 2.99 122 002371 七星电子 7,062,825.93 2.99 123 300106 西部牧业 6,957,074.54 2.94 124 001979 招商蛇口 6,945,321.78 2.94 125 002587 奥拓电子 6,920,345.16 2.93 126 300335 迪森股份 6,728,802.32 2.84 127 000983 西山煤电 6,675,304.15 2.82 128 603898 好莱客 6,661,248.00 2.82 129 002631 德尔未来 6,645,644.17 2.81 130 600104 上汽集团 6,599,353.60 2.79 131 002475 立讯精密 6,593,805.71 2.79 132 600559 老白干酒 6,550,162.74 2.77 133 002236 大华股份 6,482,104.45 2.74 134 000969 安泰科技 6,462,523.94 2.73 135 600382 广东明珠 6,458,690.23 2.73 136 300065 海兰信 6,398,690.61 2.70 137 600756 浪潮软件 6,385,526.90 2.70 138 600372 中航电子 6,359,875.20 2.69 139 601555 东吴证券 6,209,794.93 2.63 140 600305 恒顺醋业 6,202,376.30 2.62 141 300003 乐普医疗 6,086,425.97 2.57 142 000895 双汇发展 6,084,859.93 2.57 143 000601 韶能股份 6,023,860.65 2.55 144 002467 二六三 6,013,855.00 2.54 145 002454 松芝股份 5,976,863.88 2.53 146 300219 鸿利智汇 5,976,020.63 2.53 147 600027 华电国际 5,851,283.85 2.47 148 600050 中国联通 5,843,190.92 2.47 149 601800 中国交建 5,835,533.10 2.47 150 600801 华新水泥 5,820,128.32 2.46 151 002234 民和股份 5,802,697.20 2.45 152 600900 长江电力 5,792,573.96 2.45 153 601155 新城控股 5,781,080.82 2.44 154 600498 烽火通信 5,775,727.56 2.44 155 600358 国旅联合 5,726,267.87 2.42 156 601601 中国太保 5,698,188.80 2.41 157 002701 奥瑞金 5,538,674.06 2.34 158 600383 金地集团 5,506,019.60 2.33 159 000421 南京公用 5,492,840.22 2.32 160 002366 台海核电 5,406,696.31 2.29 161 600348 阳泉煤业 5,404,381.00 2.28 162 600325 华发股份 5,375,284.00 2.27 163 300373 扬杰科技 5,373,756.60 2.27 164 300294 博雅生物 5,355,068.29 2.26 165 002539 新都化工 5,181,533.00 2.19 166 300236 上海新阳 5,107,067.00 2.16 167 600730 中国高科 5,100,182.66 2.16 168 002273 水晶光电 5,097,443.63 2.15 169 300136 信维通信 5,056,455.94 2.14 170 002299 圣农发展 5,028,654.31 2.13 171 002448 中原内配 5,016,904.70 2.12 172 600461 洪城水业 4,945,598.14 2.09 173 601607 上海医药 4,862,364.97 2.06 174 300420 五洋科技 4,810,560.02 2.03 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出 金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,340,448,960.37 卖出股票收入（成交）总额 2,332,300,247.14 注：买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑 相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。8.12投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 174,387.30 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,990.34 5 应收申购款 591.42 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 179,969.06 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 3,253 47,060.92 107,119,272.60 69.97% 45,969,905.76 30.03% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金份额。 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本报告期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本 开放式基金份额。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2014年7月31日）基金份额总额 655,022,368.34 本报告期期初基金份额总额 172,087,189.20 本报告期基金总申购份额 10,132,269.77 减:本报告期基金总赎回份额 29,130,280.61 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 153,089,178.36 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人无重大人事变动； 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。11.4基金投资策略的改变 本基金本报告期未改变投资策略。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金提供审计服务的会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内未发生变更。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情形。11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 大同证券 21,910,326,301.36 40.91% 1,397,019.05 39.22% - 国信证券 21,468,745,975.27 31.45% 1,220,970.07 34.28% - 信达证券 11,011,244,787.29 21.66% 739,525.62 20.76% - 申万宏源 2 279,427,811.79 5.98% 204,345.39 5.74% - 华宝证券 1 - - - - - 联讯证券 2 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 华鑫证券 2 - - - - - 万联证券 2 - - - - - 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市 场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有 关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的 渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 大同证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 申万宏源 - -15,600,000.00 100.00% - - 华宝证券 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 前海开源基金管理有限公司旗下基金2015 中国证券报、上海 1 年度最后一个交易日基金资产净值、基金份 证券报、证券时报 2016年1月 额净值及基金份额累计净值公告 4日 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、上海 2 增加腾元基金为代销机构及开通定投和转 证券报、证券时报 2016年1月 换业务并参与其费率优惠活动的公告 11日 前海开源基金管理有限公司关于降低旗下 中国证券报、上海 3 开放式基金在天天基金销售平台申购金额 证券报、证券时报 2016年1月 下限的公告 18日 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型 中国证券报、上海 2016年1月 4 证券投资基金2015年第4季度报告 证券报、证券时报 22日 前海开源基金管理有限公司关于前海开源 中国证券报、上海 5 大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资 证券报、证券时报 2016年2月 基金变更基金经理的公告 3日 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、上海 6 增加平安证券为代销机构及开通定投和转 证券报、证券时报 2016年2月 换业务并参与其费率优惠活动的公告 29日 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、上海 2016年3月 7 参加好买基金费率优惠活动的公告 证券报、证券时报 3日 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、上海 2016年3月 8 在大同证券开通定投业务的公告 证券报、证券时报 11日 9 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型 中国证券报、上海 2016年3月 证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2016证券报、证券时报 15日 年第1号） 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、上海 10 增加利得基金为代销机构并参与其费率优 证券报、证券时报 2016年3月 惠活动的公告 18日 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、上海 2016年3月 11 参加同花顺费率优惠活动的公告 证券报、证券时报 22日 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、上海 12 继续参与中国工商银行申购费率优惠活动 证券报、证券时报 2016年3月 的公告 25日 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、上海 2016年3月 13 增加英大证券为代销机构的公告 证券报、证券时报 30日 中国证券报、上海 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型 证券报、证券时报、 14 证券投资基金2015年年度报告 基金管理人的官方 2016年3月 网站 30日 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型 中国证券报、上海 2016年3月 15 证券投资基金2015年年度报告摘要 证券报、证券时报 30日 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、上海 2016年3月 16 参加新兰德费率优惠活动的公告 证券报、证券时报 31日 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、上海 17 增加华龙证券为代销机构及开通定投和转 证券报、证券时报 2016年4月 换业务并参与其费率优惠活动的公告 6日 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、上海 18 增加鑫鼎盛为代销机构及开通定投和转换 证券报、证券时报 2016年4月 业务的公告 8日 前海开源基金管理有限公司关于银河证券 中国证券报、上海 2016年4月 19 费率调整的公告 证券报、证券时报 18日 20 前海开源基金管理有限公司关于联泰资产 中国证券报、上海 2016年4月 费率调整的公告 证券报、证券时报 20日 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型 中国证券报、上海 2016年4月 21 证券投资基金2016年第1季度报告 证券报、证券时报 21日 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、上海 2016年4月 22 基金增加伯嘉基金为代销机构的公告 证券报、证券时报 29日 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、上海 23 增加金斧子为代销机构及开通定投和转换 证券报、证券时报 2016年4月 业务并参与其费率优惠活动的公告 29日 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、上海 24 基金增加汇成基金为代销机构及开通定投 证券报、证券时报 2016年4月 和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 29日 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、上海 25 增加广州证券为代销机构及开通定投和转 证券报、证券时报 2016年5月 换业务并参与其费率优惠活动的公告 5日 前海开源基金管理有限公司关于和讯公司 中国证券报、上海 2016年5月 26 费率调整的公告 证券报、证券时报 11日 前海开源基金管理有限公司关于降低旗下 中国证券报、上海 2016年5月 27 基金在好买基金申购金额下限的公告 证券报、证券时报 23日 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、上海 28 基金增加联讯证券为代销机构并开通定投 证券报、证券时报 2016年5月 和转换业务的公告 24日 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、上海 29 开放式基金参加盈米财富申购补差费率优 证券报、证券时报 2016年6月 惠活动的公告 1日 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、上海 30 增加凯恩斯基金为代销机构及开通定投和 证券报、证券时报 2016年6月 转换业务并参与其费率优惠活动的公告 6日 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、上海 2016年6月 31 增加京西票号为代销机构并参与其费率优 证券报、证券时报 7日 惠活动的公告 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、上海 32 基金增加华泰证券为代销机构并开通定投 证券报、证券时报 2016年6月 业务的公告 16日 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、上海 2016年6月 33 参加华泰证券费率优惠活动的公告 证券报、证券时报 20日 前海开源基金管理有限公司关于调整个人 中国证券报、上海 2016年6月 34 投资者开立基金账户的证件类型的公告 证券报、证券时报 21日 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、上海 2016年6月 35 投资资产支持证券的公告 证券报、证券时报 21日 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、上海 36 基金在陆金所资管开通定投业务并参与其 证券报、证券时报 2016年6月 费率优惠活动的公告 24日 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、上海 37 继续参与交通银行申购费率优惠活动的公 证券报、证券时报 2016年6月 告 30日 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、上海 38 增加晟视天下为代销机构及开通定投和转 证券报、证券时报 2016年7月 换业务并参与其费率优惠活动的公告 19日 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型 中国证券报、上海 2016年7月 39 证券投资基金2016年第2季度报告 证券报、证券时报 19日 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、上海 40 增加广源达信为代销机构及开通定投和转 证券报、证券时报 2016年7月 换业务并参与其费率优惠活动的公告 26日 前海开源基金管理有限公司关于诺亚正行 中国证券报、上海 2016年7月 41 费率调整的公告 证券报、证券时报 27日 前海开源基金管理有限公司关于华安证券 中国证券报、上海 2016年7月 42 费率调整的公告 证券报、证券时报 27日 43 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、上海 2016年7月 在新浪仓石开通定投业务的公告 证券报、证券时报 28日 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、上海 2016年7月 44 基金在中期资产开通转换业务的公告 证券报、证券时报 28日 前海开源基金管理有限公司关于调整旗下 中国证券报、上海 2016年8月 45 开放式基金赎回份额下限的公告 证券报、证券时报 23日 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、上海 46 增加蛋卷基金为代销机构及开通定投和转 证券报、证券时报 2016年8月 换业务并参与其费率优惠活动的公告 24日 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、上海 47 增加北京肯特瑞为代销机构并参与其费率 证券报、证券时报 2016年8月 优惠活动的公告 29日 中国证券报、上海 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型 证券报、证券时报、 48 证券投资基金2016年半年度报告 基金管理人的官方 2016年8月 网站 29日 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型 中国证券报、上海 2016年8月 49 证券投资基金2016年半年度报告摘要 证券报、证券时报 29日 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、上海 50 增加华融金融为代销机构及开通定投和转 证券报、证券时报 2016年9月 换业务的公告 9日 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型 中国证券报、上海 51 证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2016证券报、证券时报 2016年9月 年第2号） 13日 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、上海 2016年9月 52 参与交通银行费率优惠活动的公告 证券报、证券时报 20日 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、上海 53 基金增加奕丰金融为代销机构并开通定投 证券报、证券时报 2016年9月 和转换业务的公告 20日 54 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、上海 2016 年 10 基金增加创金启富为代销机构及开通定投 证券报、证券时报 月19日 和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、上海 55 基金增加电盈基金为代销机构及开通定投 证券报、证券时报 2016 年 10 和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 月20日 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型 中国证券报、上海 2016 年 10 56 证券投资基金2016年第3季度报告 证券报、证券时报 月26日 前海开源基金管理有限公司关于降低旗下 中国证券报、上海 57 开放式基金在创金启富销售平台申购金额 证券报、证券时报 2016 年 11 下限的公告 月4日 前海开源基金管理有限公司关于降低旗下 中国证券报、上海 58 开放式基金在同花顺销售平台申购金额下 证券报、证券时报 2016 年 11 限的公告 月4日 前海开源基金管理有限公司关于华融金融 中国证券报、上海 2016 年 11 59 费率调整的公告 证券报、证券时报 月7日 前海开源基金管理有限公司关于钱景财富 中国证券报、上海 2016 年 11 60 费率调整的公告 证券报、证券时报 月7日 前海开源基金管理有限公司关于新浪仓石 中国证券报、上海 2016 年 11 61 费率调整的公告 证券报、证券时报 月11日 前海开源基金管理有限公司关于广源达信 中国证券报、上海 2016 年 11 62 费率调整的公告 证券报、证券时报 月11日 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、上海 63 基金在肯特瑞财富开通定投和转换业务并 证券报、证券时报 2016 年 12 参与其费率优惠活动的公告 月1日 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、上海 2016 年 12 64 继续参与交通银行费率优惠活动的公告 证券报、证券时报 月1日 前海开源基金管理有限公司关于调整旗下 中国证券报、上海 2016 年 12 65 开放式基金申购金额下限的公告 证券报、证券时报 月2日 66 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、上海 2016 年 12 基金增加宜信普泽为代销机构及开通定投 证券报、证券时报 月15日 和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、上海 2016 年 12 67 继续参与交通银行费率优惠活动的公告 证券报、证券时报 月22日 前海开源基金管理有限公司关于北京微动 中国证券报、上海 2016 年 12 68 利费率调整的公告 证券报、证券时报 月28日 前海开源基金管理有限公司关于泰诚财富 中国证券报、上海 2016 年 12 69 费率调整的公告 证券报、证券时报 月28日 前海开源基金管理有限公司关于调整旗下 中国证券报、上海 70 部分基金通过蛋卷基金定投申购起点金额 证券报、证券时报 2016 年 12 的公告 月28日 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、上海 2016 年 12 71 参与中国农业银行费率优惠活动的公告 证券报、证券时报 月30日 §12 影响投资者决策的其他重要信息 无 §13 备查文件目录 13.1备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 （2）《前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （3）《前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （4）《前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 （5）基金管理人业务资格批件和营业执照 （6）前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿13.2存放地点 基金管理人、基金托管人处13.3查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司，客户服务电话：4001-666-998（免长途话费）； （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com。 前海开源基金管理有限公司 2017年3月30日