前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型 证券投资基金2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：前海开源基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2016年8月29日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年01月01日起至06月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................6 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................7§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................7 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7§4 管理人报告...........................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................................................9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................12§5 托管人报告.........................................................................................................................................12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................12§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................12 6.1 资产负债表................................................................................................................................12 6.2 利润表........................................................................................................................................13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................14 6.4 报表附注....................................................................................................................................16§7 投资组合报告.....................................................................................................................................32 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................32 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................32 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................33 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................35 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................42 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................42 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................42 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................42 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................43 7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................43§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................44 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................44 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................44 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................44§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................44§10 重大事件揭示...................................................................................................................................45 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................45 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................45 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................45 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................45 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................46§11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................51§12 备查文件目录...................................................................................................................................51 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................51 12.2 存放地点..................................................................................................................................52 12.3 查阅方式..................................................................................................................................52 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 前海开源大海洋混合 基金主代码 000690 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年7月31日 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 171,639,772.16份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金主要通过精选投资与大海洋战略经济相关的优质证券，在合理控制 风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定 增值。 大海洋战略是一个囊括了海洋经济发展、海洋科技进步、海洋环境保护、 海上安全保障、国家安全以及海洋相关服务业发展的总体方略。大海洋战 略经济是指在大海洋战略方针政策指导下的相关产业和经济领域，包括国 防军工、海洋装备制造、信息安全、海洋运输、海洋油气、海洋生物医药、 海水淡化综合利用、海洋新能源开发利用以及旅游等经济领域。 投资策略 本基金的投资策略主要有以下五方面内容： 1、大类资产配置 在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定量的分析手段，在对宏观经 济因素进行充分研究的基础上，判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依 据经济周期理论，结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大 类资产风险和预期收益率的评估，制定本基金在股票、债券、现金等大类 资产之间的配置比例。 2、股票投资策略 本基金将精选有良好增值潜力的、与大海洋战略经济主题相关的上市公司 股票构建股票投资组合。大海洋战略经济股票投资策略将从定性和定量两 方面入手，定性方面主要考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞 争优势、管理团队、创新能力等多种因素；定量方面考量公司估值、资产 质量及财务状况，比较分析各优质上市公司的估值、成长及财务指标，优 先选择具有相对比较优势的公司作为最终股票投资对象。 3、债券投资策略 在债券投资策略方面，本基金将以大海洋战略经济相关债券为主线，在综 合研究的基础上实施积极主动的组合管理，采用宏观环境分析和微观市场 定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面，结合对宏 观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析，根据交易所市场与银行 间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置 和调整，确定不同类属资产的最优权重。 4、权证投资策略 本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对 应公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理 性定价；利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，来达到 改善组合风险收益特征的目的。 5、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情 的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、 政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。 基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要 求，确定参与股指期货交易的投资比例。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期 收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 前海开源基金管理有限公 中国建设银行股份有限公司 司 姓名 傅成斌 田青 信息披露负责人 联系电话 0755-88601888 010-67595096 电子邮箱 qhky@qhkyfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4001666998 010-67595096 传真 0755-83181169 010-66275853 注册地址 深圳市前海深港合作区前 北京市西城区金融大街25号 湾一路1号A栋201室（入 驻深圳市前海商务秘书有 限公司） 办公地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区闹市口大街1号 7006号万科富春东方大厦 院1号楼 2206 邮政编码 518040 100033 法定代表人 王兆华 王洪章 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.qhkyfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 前海开源基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7006号万科 富春东方大厦2206 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016年6月30日) 本期已实现收益 -34,515,937.48 本期利润 -31,415,984.90 加权平均基金份额本期利润 -0.1823 本期加权平均净值利润率 -15.68% 本期基金份额净值增长率 -13.31% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日) 期末可供分配利润 32,939,308.25 期末可供分配基金份额利润 0.1919 期末基金资产净值 204,579,080.41 期末基金份额净值 1.192 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 19.20% 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期 末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所 的交易日。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 4.01% 1.36% -0.11% 0.69% 4.12% 0.67% 过去三个月 0.17% 1.44% -1.23% 0.71% 1.40% 0.73% 过去六个月 -13.31% 1.70% -10.27% 1.29% -3.04% 0.41% 过去一年 -29.84% 1.82% -18.94% 1.61% -10.90% 0.21% 自基金合同 19.20% 1.76% 32.59% 1.49% -13.39% 0.27% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 前海开源基金管理有限公司（以下简称“前海开源基金”）于2012年12月27日经中国证监会批准，2013年1月23日注册成立，截至报告期末，注册资本为2亿元人民币。其中，开源证券股份有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理有限公司和深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权25%。目前，前海开源基金分别在北京、上海设立分公司，在深圳设立华南营销中心；直销中心覆盖珠三角、长三角和京津冀环渤海经济区，为公司的快速发展奠定了组织和区域基础。经中国证监会批准，前海开源基金全资控股子公司——前海开源资产管理有限公司（以下简称“前海开源资管”）已于2013年9月5日在深圳市注册成立,并于2013年9月18日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业务资格证书》，截至报告期末，注册资本为1.8亿元人民币。截至报告期末，前海开源基金旗下管理32只开放式基金，资产管理规模超过309亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 丁骏先生，博士研究生。 历任中国建设银行浙江省 分行国际业务部本外币交 易员、经济师，国泰君安 证券股份有限公司企业融 公司联 2014年7月31 资部业务经理、高级经理， 丁骏 席投资 日 2016年2月2日 13年 长盛基金管理有限公司研 总监 究发展部行业研究员、机 构理财部组合经理助理， 基金同盛、长盛同智基金 经理。现任前海开源基金 管理有限公司董事总经 理、联席投资总监。 吴国清先生，清华大学博 本基金 士研究生。历任南方基金 吴国清 的基金 2015年9月25 - 8年 管理有限公司研究员、基 经理 日 金经理助理、投资经理。 2015年8月加入前海开源 基金管理有限公司。 ①对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定 的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的 聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的5%的情况。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年，A股市场一开年就大幅下跌，本基金迅速大幅减仓，仓位从80%左右减到了20-30%左右。1月底，市场阶段性见底，我们开始逐步加仓，仓位提高到了50-70%，结构上仍然以弹性大的成长股为主，因此在反弹中基金净值有了明显的回升。2月下旬，市场又开始一次较大幅度的急跌，基本上回吐了上半月的涨幅，在此期间，本基金虽然前瞻性地部分减仓，仍然遭受了一定程度的回撤。3月初，两会维稳，市场开始逐步筑底回升，本基金维持了80-95%的仓位，结构上也更为均衡，成长股、消费股、金融股都有比较均衡的配置，较好地抓住了这波反弹的机会。4月下旬，股指在前期反弹乏力见顶后继续下行，直到5月上旬才基本稳住，在此期间，本基金在4月中旬开始减仓。5月31日，传闻A股即将加入MSCI，市场当天大涨；6月13日，A股明确再次未能加入MSCI，市场当天大跌，之后又开始底部小幅度震荡，期间还经历了英国公投脱欧的冲击。我们认为股指底部应该已经出现，但是由于经济疲弱，流动性不宽松，市场风险偏好低，股指上行空间有限，更多的是结构性的主题炒作行情。因此，本基金维持较高的仓位，分散的行业和主题配置，以及适当的波段操作来应对。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内，基金份额净值增长率为-13.31%，同期业绩比较基准收益率为-10.27%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 预计下半年经济将延续L型态势。当前，制造业投资不断下滑，房地产投资未见明显增加，基建投资独木难支。预计下半年基建投资增速维持在17%-18%，房地产投资小幅回落至4%-5%，制造业投资继续下行至2%，固定资产投资增速保持在9.5%左右。 从物价和流动性角度，上半年猪肉、蔬菜价格的上涨导致的CPI上行压力将随着食品价格的回落在下半年得到缓解，预计全年CPI保持在1.9%-2%的水平，下半年通胀压力或有所减轻。考虑到物价相对温和、经济体的债务压力及外部环境的不确定性，预计货币政策将维持中性偏宽松的状态，利率政策保持不变。 人民币贬值仍是大趋势，但是三季度在G20即将在中国召开以及外围环境不稳的大背景下，央行或将加强干预使得汇率保持稳定，预计下半年最终人民币兑美元汇率小幅贬值至6.75-6.85，全年贬值5%左右。 A股市场方面，三季度我们认为可以乐观一点。市场对宏观经济小幅下行已有预期，货币环境的相对宽松及人民币汇率及资金流动相对稳定是较好的做多时间窗口，预计市场会在2800-3200点之间小幅震荡。在此背景下，估值合理、稳健增长、行业景气改善的白马成长股会占优，比如食品饮料、家电、轻工等；其次，上半年跌幅较大的一些行业可以适当布局，获取反弹的收益。另外，英国脱欧之后，全球流动性宽松预期再起，利好大宗商品和黄金。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会由总经理、督察长、基金事务部、研究部、投资部、监察稽核部、交易部负责人及其他指定相关人员组成。估值委员会成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供固定收益品种的估值数据。 本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 20,789,543.00 57,246,328.47 结算备付金 1,896,806.22 1,955,927.47 存出保证金 364,949.32 498,797.94 交易性金融资产 6.4.7.2 182,212,238.41 175,722,920.33 其中：股票投资 182,212,238.41 175,722,920.33 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 2,991,518.76 2,919,653.63 应收利息 6.4.7.5 4,516.94 20,476.45 应收股利 - - 应收申购款 7,474.04 6,081.19 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 208,267,046.69 238,370,185.48 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,711,115.96 4,092.87 应付赎回款 157,594.98 432,384.31 应付管理人报酬 246,887.82 306,065.36 应付托管费 41,147.99 51,010.90 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,256,861.21 773,907.07 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 274,358.32 251,226.46 负债合计 3,687,966.28 1,818,686.97 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 171,639,772.16 172,087,189.20 未分配利润 6.4.7.10 32,939,308.25 64,464,309.31 所有者权益合计 204,579,080.41 236,551,498.51 负债和所有者权益总计 208,267,046.69 238,370,185.48 注：报告截止日2016年6月30日,基金份额净值1.192元,基金份额总额171,639,772.16份。 6.2利润表 会计主体：前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年6月30日 2015年6月30日 一、收入 -25,168,636.83 217,236,079.09 1.利息收入 209,110.32 520,376.31 其中：存款利息收入 6.4.7.11 209,110.32 520,376.31 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -28,493,210.00 231,684,539.61 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -29,175,154.60 230,275,123.25 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 681,944.60 1,409,416.36 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 3,099,952.58 -18,729,316.30 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 15,510.27 3,760,479.47 减：二、费用 6,247,348.07 11,194,841.42 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,496,595.72 5,003,723.11 2．托管费 6.4.10.2.2 249,432.57 833,953.86 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 4,312,597.50 5,174,311.73 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 188,722.28 182,852.72 三、利润总额（亏损总额以“-” -31,415,984.90 206,041,237.67 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -31,415,984.90 206,041,237.67 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 172,087,189.20 64,464,309.31 236,551,498.51 金净值） 二、本期经营活动产生 - -31,415,984.90 -31,415,984.90 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -447,417.04 -109,016.16 -556,433.20 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 4,587,046.01 759,541.28 5,346,587.29 2.基金赎回款 -5,034,463.05 -868,557.44 -5,903,020.49 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 171,639,772.16 32,939,308.25 204,579,080.41 金净值） 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 651,515,456.49 165,057,911.76 816,573,368.25 金净值） 二、本期经营活动产生 - 206,041,237.67 206,041,237.67 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -393,426,833.39 -190,611,054.98 -584,037,888.37 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 316,452,408.22 112,267,829.45 428,720,237.67 2.基金赎回款 -709,879,241.61 -302,878,884.43 -1,012,758,126.04 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 258,088,623.10 180,488,094.45 438,576,717.55 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______蔡颖______ ______李志祥______ ____任福利____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2014】559号文《关于核准前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》，由前海开源基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他法律法规公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2014年7月7日至2014年7月25日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集654,749,946.08元，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2014]02030025号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2014年7月31日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为655,022,368.34份基金份额，其中认购资金利息折合272,422.26份基金份额。本基金的基金管理人为前海开源基金管理有限公司，本基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期未发生会计差错更正。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2015年9月8日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 20,789,543.00 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 20,789,543.00 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 172,996,689.54 182,212,238.41 9,215,548.87 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 172,996,689.54 182,212,238.41 9,215,548.87 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 3,600.92 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 768.24 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 147.78 合计 4,516.94 注：“其他”为应收结算保证金利息。 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 1,256,861.21 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,256,861.21 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 317.18 预提费用 274,041.14 合计 274,358.32 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 172,087,189.20 172,087,189.20 本期申购 4,587,046.01 4,587,046.01 本期赎回(以"-"号填列) -5,034,463.05 -5,034,463.05 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 171,639,772.16 171,639,772.16 注：申购含红利再投、转换入份（金）额；赎回含转换出份（金）额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 88,940,720.61 -24,476,411.30 64,464,309.31 本期利润 -34,515,937.48 3,099,952.58 -31,415,984.90 本期基金份额交易 -122,009.27 12,993.11 -109,016.16 产生的变动数 其中：基金申购款 1,500,800.86 -741,259.58 759,541.28 基金赎回款 -1,622,810.13 754,252.69 -868,557.44 本期已分配利润 - - - 本期末 54,302,773.86 -21,363,465.61 32,939,308.25 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 185,560.79 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 20,159.26 其他 3,390.27 合计 209,110.32 注：“其他”为申购款利息收入及结算保证金利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 1,567,842,757.80 减：卖出股票成本总额 1,597,017,912.40 买卖股票差价收入 -29,175,154.60 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.13.2资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无其他衍生工具投资收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 681,944.60 基金投资产生的股利收益 - 合计 681,944.60 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 3,099,952.58 ——股票投资 3,099,952.58 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 3,099,952.58 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 14,817.01 基金转换费收入 693.26 合计 15,510.27 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 4,312,597.50 银行间市场交易费用 - 合计 4,312,597.50 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 24,863.02 信息披露费 149,178.12 汇划费 5,681.14 债券托管账户维护费 9,000.00 合计 188,722.28 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无资产负债表日后事项。6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 前海开源基金管理有限公司（“前海开源 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 基金公司”） 中国建设银行股份有限公司（“中国建设 基金托管人、基金代销机构 银行”） 开源证券股份有限公司（“开源证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行交易，无佣金产生。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 1,496,595.72 5,003,723.11 的管理费 其中：支付销售机构的客 220,010.76 1,505,408.99 户维护费 注：本基金的管理费按前一日资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个 工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假 日、休息日等，支付日期顺延。 本基金管理人按照与基金代销机构签订的基金销售协议约定，依据销售机构销售基金的保有量提 取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客 户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 249,432.57 833,953.86 的托管费 注：本基金的托管费按前一日资产净值的0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个 工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假 日、休息日等，支付日期顺延。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内与关联方无银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 20,789,543.00 185,560.79 154,657,301.09 487,684.33 股份有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计 息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况 6.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12期末（ 2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 值总额 科大 2016年6 2016年新股流通 300520 国创 月30日 7月8 受限 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 日 丰元 2016年6 2016年新股流通 002805 股份 月29日 7月7 受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 日 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值总 代码名称 日期 原因 估值单 日期 开盘单价 数量（股） 成本总额 额 备注 价 中南 2016 重大 002445文化 年6月 资产 22.99 - - 169,814 3,263,095.933,904,023.86 - 14日 重组 600203福日 2016 重大 13.80 2016 13.25 250,000 3,012,010.503,450,000.00 - 电子 年6月 事项 年7月 30日 1日 德尔 2016 重大 002631未来 年6月 事项 26.60 - - 115,500 3,013,288.803,072,300.00 - 29日 联络 2016 重大 002280互动 年4月 资产 19.71 - - 98,600 1,984,657.571,943,406.00 - 25日 重组 注：本基金本报告期末持有的暂时停牌等流通受限股票的复牌情况，统计截止日期为2016年8 月25日。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证 券款，无抵押债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证 券款，无抵押债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以监察及风险控制委员会、督察长、风险控制委员会、监察稽核部、金融工程部和相关业务部门构成的多层级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部、金融工程部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款由基金托管人保管，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；本基金未进行银行间同业市场交易。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 本报告期，本基金没有进行债券投资。6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 本报告期，本基金没有进行债券投资。6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，金融资产均能以合理价格适时变现。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和债券投资等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年6月30日 资产 银行存款 20,789,543.00 - - - 20,789,543.00 结算备付金 1,896,806.22 - - - 1,896,806.22 存出保证金 364,949.32 - - - 364,949.32 交易性金融资产 - - - 182,212,238.41 182,212,238.41 应收证券清算款 - - - 2,991,518.76 2,991,518.76 应收利息 - - - 4,516.94 4,516.94 应收申购款 - - - 7,474.04 7,474.04 其他资产 - - - - - 资产总计 23,051,298.54 - - 185,215,748.15 208,267,046.69 负债 应付证券清算款 - - - 1,711,115.96 1,711,115.96 应付赎回款 - - - 157,594.98 157,594.98 应付管理人报酬 - - - 246,887.82 246,887.82 应付托管费 - - - 41,147.99 41,147.99 应付交易费用 - - - 1,256,861.21 1,256,861.21 其他负债 - - - 274,358.32 274,358.32 负债总计 - - - 3,687,966.28 3,687,966.28 利率敏感度缺口 23,051,298.54 - - 181,527,781.87 204,579,080.41 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 57,246,328.47 - - - 57,246,328.47 结算备付金 1,955,927.47 - - - 1,955,927.47 存出保证金 498,797.94 - - - 498,797.94 交易性金融资产 - - - 175,722,920.33 175,722,920.33 应收证券清算款 - - - 2,919,653.63 2,919,653.63 应收利息 - - - 20,476.45 20,476.45 应收申购款 - - - 6,081.19 6,081.19 资产总计 59,701,053.88 - - 178,669,131.60 238,370,185.48 负债 应付证券清算款 - - - 4,092.87 4,092.87 应付赎回款 - - - 432,384.31 432,384.31 应付管理人报酬 - - - 306,065.36 306,065.36 应付托管费 - - - 51,010.90 51,010.90 应付交易费用 - - - 773,907.07 773,907.07 其他负债 - - - 251,226.46 251,226.46 负债总计 - - - 1,818,686.97 1,818,686.97 利率敏感度缺口 59,701,053.88 - - 176,850,444.63 236,551,498.51 注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日期或到期日 孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 截至2016年6月30日，本基金未持有交易性债券投资（2015年12月31日：同），因此市场利 率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2015年12月31日：同）。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变化而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合中，本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%，投资于大海洋战略经济主题相关证券不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 182,212,238.41 89.07 175,722,920.33 74.29 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 182,212,238.41 89.07 175,722,920.33 74.29 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2016年6月 上年度末（ 2015年12月 30日） 31日） 业绩比较基准增加5% 8,530,888.84 10,445,408.53 业绩比较基准减少5% -8,530,888.84 -10,445,408.53 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为169,827,570.45元，属于第二层次的余额为12,384,667.96元，无属于第三层次的余额；于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为174,415,324.33元，属于第二层次的余额为1,307,596.00元，无属于第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 182,212,238.41 87.49 其中：股票 182,212,238.41 87.49 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 22,686,349.22 10.89 7 其他各项资产 3,368,459.06 1.62 8 合计 208,267,046.69 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 5,368,825.97 2.62 C 制造业 93,559,411.65 45.73 D 电力、热力、燃气及水生产和供 6,073,931.49 2.97 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 10,102,352.00 4.94 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 39,794,652.22 19.45 业 J 金融业 12,526,601.06 6.12 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 4,190,958.00 2.05 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 2,041,984.00 1.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,144,311.00 1.05 R 文化、体育和娱乐业 6,409,211.02 3.13 S 综合 - - 合计 182,212,238.41 89.07 7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过沪港通机制投资港股。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600519 贵州茅台 37,509 10,949,627.28 5.35 2 300059 东方财富 330,500 7,337,100.00 3.59 3 600382 广东明珠 415,772 6,652,352.00 3.25 4 601688 华泰证券 351,168 6,644,098.56 3.25 5 600036 招商银行 336,143 5,882,502.50 2.88 6 300017 网宿科技 79,547 5,345,558.40 2.61 7 600879 航天电子 338,700 5,276,946.00 2.58 8 600651 飞乐音响 367,552 4,653,208.32 2.27 9 002572 索菲亚 76,632 4,292,924.64 2.10 10 300033 同花顺 52,100 4,243,545.00 2.07 11 300271 华宇软件 222,131 4,202,718.52 2.05 12 002400 省广股份 296,600 4,190,958.00 2.05 13 300335 迪森股份 248,704 4,130,973.44 2.02 14 300219 鸿利光电 263,593 4,106,778.94 2.01 15 000418 小天鹅Ａ 122,419 3,993,307.78 1.95 16 002445 中南文化 169,814 3,904,023.86 1.91 17 000404 华意压缩 390,800 3,759,496.00 1.84 18 600203 福日电子 250,000 3,450,000.00 1.69 19 300136 信维通信 148,520 3,112,979.20 1.52 20 002675 东诚药业 66,900 3,112,857.00 1.52 21 600259 广晟有色 54,100 3,097,766.00 1.51 22 002631 德尔未来 115,500 3,072,300.00 1.50 23 000536 华映科技 190,000 3,055,200.00 1.49 24 300003 乐普医疗 165,700 3,022,368.00 1.48 25 300296 利亚德 94,382 2,988,134.12 1.46 26 002339 积成电子 155,300 2,832,672.00 1.38 27 601799 星宇股份 55,645 2,549,653.90 1.25 28 300336 新文化 94,749 2,366,830.02 1.16 29 600547 山东黄金 58,367 2,271,059.97 1.11 30 300352 北信源 117,800 2,199,326.00 1.08 31 002268 卫 士 通 61,100 2,183,714.00 1.07 32 300015 爱尔眼科 58,700 2,144,311.00 1.05 33 300072 三聚环保 77,400 2,139,336.00 1.05 34 300088 长信科技 142,983 2,126,157.21 1.04 35 300467 迅游科技 34,300 2,122,484.00 1.04 36 600372 中航电子 108,900 2,120,283.00 1.04 37 002655 共达电声 130,500 2,107,575.00 1.03 38 002013 中航机电 156,200 2,105,576.00 1.03 39 002368 太极股份 59,000 2,096,270.00 1.02 40 002169 智光电气 91,600 2,083,900.00 1.02 41 600268 国电南自 273,050 2,069,719.00 1.01 42 600562 国睿科技 60,200 2,064,258.00 1.01 43 600038 中直股份 49,300 2,044,964.00 1.00 44 000977 浪潮信息 87,100 2,042,495.00 1.00 45 000888 峨眉山Ａ 169,600 2,041,984.00 1.00 46 600756 浪潮软件 67,700 2,037,770.00 1.00 47 600718 东软集团 111,200 2,037,184.00 1.00 48 600136 当代明诚 87,500 2,025,625.00 0.99 49 600728 佳都科技 207,800 2,019,816.00 0.99 50 002699 美盛文化 60,400 2,016,756.00 0.99 51 600570 恒生电子 30,200 2,016,454.00 0.99 52 300476 胜宏科技 81,640 2,011,609.60 0.98 53 600343 航天动力 84,500 2,009,410.00 0.98 54 600276 恒瑞医药 50,000 2,005,500.00 0.98 55 002280 联络互动 98,600 1,943,406.00 0.95 56 000601 韶能股份 185,929 1,942,958.05 0.95 57 000910 大亚科技 125,600 1,940,520.00 0.95 58 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00 59 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002292 奥飞娱乐 31,409,230.81 13.28 2 600036 招商银行 26,057,655.13 11.02 3 002546 新联电子 21,995,706.98 9.30 4 300017 网宿科技 20,815,648.17 8.80 5 300133 华策影视 20,596,961.23 8.71 6 300141 和顺电气 20,436,355.88 8.64 7 300033 同花顺 19,111,730.08 8.08 8 002572 索菲亚 18,871,763.30 7.98 9 300113 顺网科技 18,381,742.18 7.77 10 000858 五 粮 液 18,240,688.50 7.71 11 300100 双林股份 18,167,159.55 7.68 12 002284 亚太股份 17,916,021.26 7.57 13 002304 洋河股份 17,719,740.15 7.49 14 600519 贵州茅台 17,459,300.02 7.38 15 002253 川大智胜 16,332,161.25 6.90 16 002655 共达电声 16,222,783.50 6.86 17 002664 信质电机 16,033,025.94 6.78 18 002709 天赐材料 15,819,873.10 6.69 19 002452 长高集团 14,999,092.68 6.34 20 300296 利亚德 14,741,719.96 6.23 21 000888 峨眉山Ａ 14,354,388.21 6.07 22 300207 欣旺达 14,256,574.48 6.03 23 601799 星宇股份 14,118,492.12 5.97 24 300078 思创医惠 14,092,141.62 5.96 25 300085 银之杰 14,045,525.65 5.94 26 600999 招商证券 13,902,976.94 5.88 27 600276 恒瑞医药 13,472,414.20 5.70 28 002245 澳洋顺昌 12,919,723.59 5.46 29 600136 当代明诚 12,830,524.69 5.42 30 002508 老板电器 12,733,049.64 5.38 31 300299 富春通信 12,673,066.37 5.36 32 000036 华联控股 12,255,117.00 5.18 33 002311 海大集团 12,251,740.74 5.18 34 300367 东方网力 12,066,897.50 5.10 35 600418 江淮汽车 12,005,719.73 5.08 36 002280 联络互动 11,570,543.20 4.89 37 300109 新开源 11,354,480.26 4.80 38 300088 长信科技 11,285,342.68 4.77 39 002407 多氟多 11,148,837.70 4.71 40 600872 中炬高新 10,807,487.00 4.57 41 002714 牧原股份 10,543,017.40 4.46 42 002137 麦达数字 10,469,641.98 4.43 43 002308 威创股份 10,074,017.00 4.26 44 002053 云南盐化 10,006,304.20 4.23 45 300059 东方财富 9,986,376.00 4.22 46 600054 黄山旅游 9,764,484.25 4.13 47 002271 东方雨虹 9,754,906.53 4.12 48 300188 美亚柏科 9,714,189.00 4.11 49 000960 锡业股份 9,651,284.80 4.08 50 601688 华泰证券 9,471,205.30 4.00 51 002368 太极股份 9,459,527.87 4.00 52 000678 襄阳轴承 9,384,490.26 3.97 53 002717 岭南园林 9,146,650.37 3.87 54 300304 云意电气 9,018,378.10 3.81 55 300408 三环集团 8,991,017.00 3.80 56 600386 北巴传媒 8,878,610.04 3.75 57 002444 巨星科技 8,794,796.48 3.72 58 600475 华光股份 8,789,231.77 3.72 59 002146 荣盛发展 8,745,684.00 3.70 60 002244 滨江集团 8,625,280.08 3.65 61 002466 天齐锂业 8,473,913.70 3.58 62 300302 同有科技 8,290,370.00 3.50 63 600185 格力地产 8,205,111.63 3.47 64 600750 江中药业 8,199,081.10 3.47 65 002675 东诚药业 8,161,569.00 3.45 66 002033 丽江旅游 8,131,741.53 3.44 67 600884 杉杉股份 8,122,638.00 3.43 68 600005 武钢股份 8,002,856.00 3.38 69 300271 华宇软件 7,956,545.97 3.36 70 600236 桂冠电力 7,934,300.00 3.35 71 600073 上海梅林 7,925,379.33 3.35 72 300015 爱尔眼科 7,904,210.41 3.34 73 000418 小天鹅Ａ 7,864,474.00 3.32 74 600489 中金黄金 7,849,017.30 3.32 75 002445 中南文化 7,843,407.72 3.32 76 002548 金新农 7,838,331.79 3.31 77 002165 红 宝 丽 7,816,968.35 3.30 78 002286 保龄宝 7,810,072.00 3.30 79 600547 山东黄金 7,760,779.00 3.28 80 600886 国投电力 7,725,783.00 3.27 81 600074 保千里 7,712,780.50 3.26 82 600432 *ST吉恩 7,709,945.00 3.26 83 002458 益生股份 7,554,027.40 3.19 84 603898 好莱客 7,211,758.00 3.05 85 002268 卫 士 通 7,131,759.00 3.01 86 002479 富春环保 7,078,460.60 2.99 87 002631 德尔未来 7,012,504.80 2.96 88 002587 奥拓电子 6,981,182.98 2.95 89 300476 胜宏科技 6,980,129.04 2.95 90 600893 中航动力 6,966,635.63 2.95 91 600559 老白干酒 6,964,156.42 2.94 92 600801 华新水泥 6,677,327.66 2.82 93 002196 方正电机 6,582,462.64 2.78 94 300007 汉威电子 6,232,979.00 2.63 95 300251 光线传媒 6,168,244.00 2.61 96 300001 特锐德 6,167,027.00 2.61 97 002418 康盛股份 6,096,182.00 2.58 98 300219 鸿利光电 6,059,688.40 2.56 99 600382 广东明珠 5,996,788.78 2.54 100 000910 大亚科技 5,968,645.70 2.52 101 300335 迪森股份 5,946,157.90 2.51 102 002343 慈文传媒 5,942,150.00 2.51 103 002035 华帝股份 5,932,943.84 2.51 104 300073 当升科技 5,917,742.00 2.50 105 600391 成发科技 5,893,647.19 2.49 106 600305 恒顺醋业 5,870,377.70 2.48 107 600900 长江电力 5,824,459.00 2.46 108 600325 华发股份 5,817,281.00 2.46 109 601601 中国太保 5,808,702.26 2.46 110 002234 民和股份 5,777,016.07 2.44 111 600348 阳泉煤业 5,716,906.80 2.42 112 002454 松芝股份 5,691,514.12 2.41 113 002701 奥瑞金 5,648,290.45 2.39 114 000421 南京公用 5,577,342.00 2.36 115 601800 中国交建 5,507,183.42 2.33 116 300294 博雅生物 5,496,775.35 2.32 117 600730 中国高科 5,209,478.00 2.20 118 002539 新都化工 5,108,666.51 2.16 119 300003 乐普医疗 5,076,067.42 2.15 120 000601 韶能股份 5,059,732.91 2.14 121 002299 圣农发展 5,058,509.01 2.14 122 002276 万马股份 5,027,829.42 2.13 123 002303 美盈森 4,998,976.70 2.11 124 300420 五洋科技 4,994,803.70 2.11 125 300136 信维通信 4,990,193.01 2.11 126 002366 台海核电 4,962,773.00 2.10 127 600879 航天电子 4,950,536.54 2.09 128 300373 扬杰科技 4,894,189.00 2.07 129 002020 京新药业 4,877,862.65 2.06 130 300236 上海新阳 4,847,609.00 2.05 131 002460 赣锋锂业 4,809,724.00 2.03 132 601118 海南橡胶 4,806,768.00 2.03 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金 额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002292 奥飞娱乐 31,802,247.39 13.44 2 002546 新联电子 30,791,031.90 13.02 3 002284 亚太股份 25,750,594.20 10.89 4 300109 新开源 21,115,039.32 8.93 5 300141 和顺电气 20,487,125.28 8.66 6 300133 华策影视 20,313,469.30 8.59 7 000858 五 粮 液 20,200,934.01 8.54 8 002137 麦达数字 20,130,445.14 8.51 9 600036 招商银行 19,801,561.73 8.37 10 300100 双林股份 19,506,871.00 8.25 11 300367 东方网力 19,231,269.08 8.13 12 002709 天赐材料 19,164,791.60 8.10 13 300113 顺网科技 18,549,360.79 7.84 14 002304 洋河股份 18,376,780.32 7.77 15 002655 共达电声 18,122,938.62 7.66 16 002572 索菲亚 17,296,600.28 7.31 17 300017 网宿科技 16,778,177.58 7.09 18 002664 信质电机 16,220,092.92 6.86 19 002253 川大智胜 16,119,637.20 6.81 20 600475 华光股份 15,467,151.08 6.54 21 300001 特锐德 15,374,132.60 6.50 22 002452 长高集团 14,939,066.62 6.32 23 300188 美亚柏科 14,572,026.69 6.16 24 300033 同花顺 14,436,497.47 6.10 25 300296 利亚德 14,256,579.85 6.03 26 002245 澳洋顺昌 14,056,513.70 5.94 27 300207 欣旺达 13,849,601.03 5.85 28 603308 应流股份 13,762,607.37 5.82 29 002508 老板电器 13,657,334.43 5.77 30 002033 丽江旅游 13,643,495.66 5.77 31 300007 汉威电子 13,638,943.82 5.77 32 300085 银之杰 13,515,705.60 5.71 33 600999 招商证券 13,452,449.84 5.69 34 300299 富春通信 13,267,679.70 5.61 35 002311 海大集团 12,877,704.16 5.44 36 601799 星宇股份 12,184,221.79 5.15 37 300078 思创医惠 11,901,942.24 5.03 38 600276 恒瑞医药 11,773,176.14 4.98 39 000036 华联控股 11,648,124.95 4.92 40 600418 江淮汽车 11,437,644.51 4.84 41 000888 峨眉山Ａ 11,278,424.82 4.77 42 600136 当代明诚 10,811,479.56 4.57 43 600872 中炬高新 10,683,893.70 4.52 44 002466 天齐锂业 10,384,117.51 4.39 45 002714 牧原股份 10,302,832.68 4.36 46 002094 青岛金王 10,255,776.61 4.34 47 002280 联络互动 10,119,752.07 4.28 48 600054 黄山旅游 10,022,798.66 4.24 49 002271 东方雨虹 9,980,717.48 4.22 50 002053 云南盐化 9,916,510.93 4.19 51 002407 多氟多 9,821,549.13 4.15 52 300088 长信科技 9,475,280.83 4.01 53 603636 南威软件 9,475,248.60 4.01 54 300352 北信源 9,435,409.00 3.99 55 002308 威创股份 9,300,017.18 3.93 56 600519 贵州茅台 9,115,392.87 3.85 57 300408 三环集团 8,949,254.55 3.78 58 600386 北巴传媒 8,646,072.03 3.66 59 002717 岭南园林 8,634,138.30 3.65 60 002244 滨江集团 8,591,075.00 3.63 61 002146 荣盛发展 8,544,360.00 3.61 62 600750 江中药业 8,528,876.98 3.61 63 002548 金新农 8,392,320.47 3.55 64 002444 巨星科技 8,347,447.11 3.53 65 300304 云意电气 8,299,692.38 3.51 66 600489 中金黄金 8,225,541.00 3.48 67 000960 锡业股份 8,195,823.00 3.46 68 000678 襄阳轴承 8,193,499.98 3.46 69 600185 格力地产 8,044,064.80 3.40 70 600884 杉杉股份 7,952,662.61 3.36 71 600074 保千里 7,927,857.61 3.35 72 600073 上海梅林 7,909,378.86 3.34 73 002446 盛路通信 7,786,190.47 3.29 74 600236 桂冠电力 7,766,745.52 3.28 75 002165 红 宝 丽 7,660,393.12 3.24 76 002286 保龄宝 7,553,716.00 3.19 77 600886 国投电力 7,539,564.14 3.19 78 600005 武钢股份 7,514,626.26 3.18 79 002479 富春环保 7,390,863.35 3.12 80 600432 *ST吉恩 7,188,885.30 3.04 81 600893 中航动力 7,140,306.90 3.02 82 300327 中颖电子 7,135,807.00 3.02 83 300302 同有科技 7,131,329.00 3.01 84 300073 当升科技 7,128,274.66 3.01 85 002458 益生股份 7,106,066.90 3.00 86 002368 太极股份 6,965,478.30 2.94 87 002587 奥拓电子 6,920,345.16 2.93 88 603898 好莱客 6,661,248.00 2.82 89 600559 老白干酒 6,550,162.74 2.77 90 002418 康盛股份 6,418,599.60 2.71 91 002196 方正电机 6,383,865.67 2.70 92 002035 华帝股份 6,247,966.20 2.64 93 600305 恒顺醋业 6,202,376.30 2.62 94 300251 光线传媒 6,074,728.50 2.57 95 002467 二六三 6,013,855.00 2.54 96 600547 山东黄金 5,988,479.53 2.53 97 002454 松芝股份 5,976,863.88 2.53 98 300015 爱尔眼科 5,912,286.00 2.50 99 601800 中国交建 5,835,533.10 2.47 100 600801 华新水泥 5,820,128.32 2.46 101 002234 民和股份 5,802,697.20 2.45 102 600900 长江电力 5,792,573.96 2.45 103 600358 国旅联合 5,726,267.87 2.42 104 002343 慈文传媒 5,707,123.70 2.41 105 601601 中国太保 5,698,188.80 2.41 106 002701 奥瑞金 5,538,674.06 2.34 107 000421 南京公用 5,492,840.22 2.32 108 002366 台海核电 5,406,696.31 2.29 109 600348 阳泉煤业 5,404,381.00 2.28 110 600325 华发股份 5,375,284.00 2.27 111 300373 扬杰科技 5,373,756.60 2.27 112 300294 博雅生物 5,355,068.29 2.26 113 600391 成发科技 5,253,586.00 2.22 114 002539 新都化工 5,181,533.00 2.19 115 300236 上海新阳 5,107,067.00 2.16 116 600730 中国高科 5,100,182.66 2.16 117 300476 胜宏科技 5,092,078.00 2.15 118 002299 圣农发展 5,028,654.31 2.13 119 002448 中原内配 5,016,904.70 2.12 120 002445 中南文化 4,999,385.91 2.11 121 300420 五洋科技 4,810,560.02 2.03 122 600978 宜华生活 4,809,652.25 2.03 123 002268 卫 士 通 4,802,806.00 2.03 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出 金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,600,407,277.90 卖出股票收入（成交）总额 1,567,842,757.80 注：买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑 相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 364,949.32 2 应收证券清算款 2,991,518.76 3 应收股利 - 4 应收利息 4,516.94 5 应收申购款 7,474.04 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,368,459.06 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 3,528 48,650.73 126,662,432.21 73.80% 44,977,339.95 26.20% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金份额。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本报告期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部负责人、本基金基金经理未持有本开 放式基金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2014年7月31日）基金份额总额 655,022,368.34 本报告期期初基金份额总额 172,087,189.20 本报告期基金总申购份额 4,587,046.01 减:本报告期基金总赎回份额 5,034,463.05 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 171,639,772.16 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人无重大人事变动； 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略没有改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金提供审计服务的会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内未发生变更。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情形。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 国信证券 2 1,468,745,975.27 46.36% 1,220,970.07 49.56% - 大同证券 2 1,122,959,943.14 35.45% 821,218.90 33.33% - 信达证券 1 483,216,834.17 15.25% 353,377.54 14.34% - 申万宏源 1 93,176,204.27 2.94% 68,140.27 2.77% - 万联证券 2 - - - - - 华鑫证券 2 - - - - - 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市 场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有 关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的 渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期内租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 前海开源基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证 基金2015年度最后一个交易日 券报、证券时报、基 1 基金资产净值、基金份额净值及 金管理人的官方网 基金份额累计净值公告 站 2016年1月4日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下基金增加腾元基金为代销机 券报、证券时报、基 2 构及开通定投和转换业务并参与 金管理人的官方网 其费率优惠活动的公告 站 2016年1月11日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 3 降低旗下开放式基金在天天基金 券报、证券时报、基 2016年1月18日 销售平台申购金额下限的公告 金管理人的官方网 站 中国证券报、上海证 前海开源大海洋战略经济灵活配 券报、证券时报、基 4 置混合型证券投资基金2015年 金管理人的官方网 第4季度报告 站 2016年1月22日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 前海开源大海洋战略经济灵活配 券报、证券时报、基 5 置混合型证券投资基金变更基金 金管理人的官方网 经理的公告 站 2016年2月3日 中国证券报、上海证 前海开源基金管理有限公司关于 券报、证券时报、基 6 调整电子直销交易系统招商银行 金管理人的官方网 直连渠道费率优惠的公告 站 2016年2月26日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下基金增加平安证券为代销机 券报、证券时报、基 7 构及开通定投和转换业务并参与 金管理人的官方网 其费率优惠活动的公告 站 2016年2月29日 中国证券报、上海证 前海开源基金管理有限公司关于 券报、证券时报、基 8 旗下基金参加好买基金费率优惠 金管理人的官方网 活动的公告 站 2016年3月3日 中国证券报、上海证 前海开源基金管理有限公司关于 券报、证券时报、基 9 旗下基金在大同证券开通定投业 金管理人的官方网 务的公告 站 2016年3月11日 前海开源大海洋战略经济灵活配 中国证券报、上海证 10 置混合型证券投资基金招募说明 券报、证券时报、基 书(更新)摘要 金管理人的官方网 2016年3月15日 站 前海开源基金管理有限公司关于 基金管理人的官方 11 旗下基金增加利得基金为代销机 网站 构并参与其费率优惠活动的公告 2016年3月18日 中国证券报、上海证 前海开源基金管理有限公司关于 券报、证券时报、基 12 旗下基金增加利得基金为代销机 金管理人的官方网 构并参与其费率优惠活动的公告 站 2016年3月18日 中国证券报、上海证 前海开源基金管理有限公司关于 券报、证券时报、基 13 旗下基金参加同花顺费率优惠活 金管理人的官方网 动的公告 站 2016年3月22日 中国证券报、上海证 前海开源基金管理有限公司关于 券报、证券时报、基 14 旗下基金继续参与中国工商银行 金管理人的官方网 申购费率优惠活动的公告 站 2016年3月25日 中国证券报、上海证 前海开源基金管理有限公司关于 券报、证券时报、基 15 旗下基金增加英大证券为代销机 金管理人的官方网 构的公告 站 2016年3月30日 中国证券报、上海证 前海开源大海洋战略经济灵活配 券报、证券时报、基 16 置混合型证券投资基金2015年 金管理人的官方网 年度报告摘要 站 2016年3月30日 中国证券报、上海证 前海开源大海洋战略经济灵活配 券报、证券时报、基 17 置混合型证券投资基金2015年 金管理人的官方网 年度报告 站 2016年3月30日 18 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年3月31日 旗下基金参加新兰德费率优惠活 券报、证券时报、基 动的公告 金管理人的官方网 站 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下基金增加华龙证券为代销机 券报、证券时报、基 19 构及开通定投和转换业务并参与 金管理人的官方网 其费率优惠活动的公告 站 2016年4月6日 中国证券报、上海证 前海开源基金管理有限公司关于 券报、证券时报、基 20 旗下基金增加鑫鼎盛为代销机构 金管理人的官方网 及开通定投和转换业务的公告 站 2016年4月8日 中国证券报、上海证 前海开源基金管理有限公司关于 券报、证券时报、基 21 银河证券费率调整的公告 金管理人的官方网 站 2016年4月18日 中国证券报、上海证 前海开源基金管理有限公司关于 券报、证券时报、基 22 联泰资产费率调整的公告 金管理人的官方网 站 2016年4月20日 中国证券报、上海证 前海开源大海洋战略经济灵活配 券报、证券时报、基 23 置混合型证券投资基金2016年 金管理人的官方网 第1季度报告 站 2016年4月21日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下基金增加金斧子为代销机构 券报、证券时报、基 24 及开通定投和转换业务并参与其 金管理人的官方网 费率优惠活动的公告 站 2016年4月29日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 25 旗下部分基金增加汇成基金为代 券报、证券时报、基 2016年4月29日 销机构及开通定投和转换业务并 金管理人的官方网 参与其费率优惠活动的公告 站 中国证券报、上海证 前海开源基金管理有限公司关于 券报、证券时报、基 26 旗下部分基金增加伯嘉基金为代 金管理人的官方网 销机构的公告 站 2016年4月29日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下基金增加广州证券为代销机 券报、证券时报、基 27 构及开通定投和转换业务并参与 金管理人的官方网 其费率优惠活动的公告 站 2016年5月5日 中国证券报、上海证 前海开源基金管理有限公司关于 券报、证券时报、基 28 和讯公司费率调整的公告 金管理人的官方网 站 2016年5月11日 中国证券报、上海证 前海开源基金管理有限公司关于 券报、证券时报、基 29 降低旗下基金在好买基金申购金 金管理人的官方网 额下限的公告 站 2016年5月23日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分基金增加联讯证券为代 券报、证券时报、基 30 销机构并开通定投和转换业务的 金管理人的官方网 公告 站 2016年5月24日 中国证券报、上海证 前海开源基金管理有限公司关于 券报、证券时报、基 31 旗下部分开放式基金参加盈米财 金管理人的官方网 富申购补差费率优惠活动的公告 站 2016年6月1日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 32 旗下基金增加凯恩斯基金为代销 券报、证券时报、基 机构及开通定投和转换业务并参 金管理人的官方网 2016年6月6日 与其费率优惠活动的公告 站 中国证券报、上海证 前海开源基金管理有限公司关于 券报、证券时报、基 33 旗下基金增加京西票号为代销机 金管理人的官方网 构并参与其费率优惠活动的公告 站 2016年6月7日 中国证券报、上海证 前海开源基金管理有限公司关于 券报、证券时报、基 34 旗下部分基金增加华泰证券为代 金管理人的官方网 销机构并开通定投业务的公告 站 2016年6月16日 中国证券报、上海证 前海开源基金管理有限公司关于 券报、证券时报、基 35 旗下基金参加华泰证券费率优惠 金管理人的官方网 活动的公告 站 2016年6月20日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分基金在陆金所资管开通 券报、证券时报、基 36 定投业务并参与其费率优惠活动 金管理人的官方网 的公告 站 2016年6月24日 中国证券报、上海证 前海开源基金管理有限公司关于 券报、证券时报、基 37 旗下基金继续参与交通银行申购 金管理人的官方网 费率优惠活动的公告 站 2016年6月30日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 无 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 （2）《前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （3）《前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （4）《前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 （5）基金管理人业务资格批件和营业执照 （6）前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿12.2存放地点 基金管理人、基金托管人处12.3查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司，客户服务电话：4001-666-998（免长途话费） （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 2016年8月29日