景顺长城研究精选股票型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 2023 年 9 月 30 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 10 月 25 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 景顺长城研究精选股票 场内简称 无 基金主代码 000688 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 8 月 12 日 报告期末基金份额总额 363,182,211.86 份 投资目标 本基金依托基金管理人研究团队的研究成果，持续深度 挖掘具有长期发展潜力的行业和上市公司，分享其在中 国经济增长的大背景下的可持续性增长，以实现基金资 产的长期资本增值。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，充分依据公司 股票研究部行业研究员模拟组合和公司行业研究成果， 采用“自下而上”精选个股策略，同时辅以“自上而下” 资产配置和行业配置策略，在有效控制风险的前提下， 实现基金资产的长期稳定增值。 1、资产配置：本基金依据定期公布的宏观和金融数据以 及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合 分析，运用宏观经济模型（MEM）做出对于宏观经济的评 价，结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议， 经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。 2、股票投资策略：本基金采用“自下而上”精选个股策 略，充分发挥基金管理人的研究优势，充分依据公司股 票研究部行业研究员模拟组合，利用基金管理人股票研 究数据库（SRD）对企业内在价值进行深入细致的分析， 并进一步挖掘出具有竞争优势的上市公司股票进行投 资。 3、债券投资策略 ：债券投资在保证资产流动性的基础 上，采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的 积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上获取稳 定的收益。 4、中小企业私募债投资策略：对单个券种的分析判断与 其它信用类固定收益品种的方法类似。在信用研究方面， 本基金会加强自下而上的分析，将机构评级与内部评级 相结合，着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营 能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的 偿付能力，尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析。 业绩比较基准 沪深 300 指数×90%＋中证全债指数×10%。 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中风险程度较 高的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币市 场基金、债券型基金和混合型基金。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 景顺长城研究精选股票 A 景顺长城研究精选股票 C 下属分级基金的交易代码 000688 018998 报告期末下属分级基金的份额总额 326,842,524.22 份 36,339,687.64 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 报告期（2023 年 8 月 4 日-2023 年 9 主要财务指标 月 30 日） 月 30 日） 景顺长城研究精选股票 A 景顺长城研究精选股票 C 1.本期已实现收益 -36,893,568.78 -797,115.93 2.本期利润 -60,081,637.97 -1,217,768.48 3.加权平均基金份额 -0.1856 -0.0884 本期利润 4.期末基金资产净值 370,719,202.12 41,193,945.54 5.期末基金份额净值 1.134 1.134 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金自 2023 年 8 月 3 日起增设 C 类基金份额，并于 2023 年 8 月 4 日开始对 C 类基金份 额进行估值。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城研究精选股票 A 净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 阶段 净值增长率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 -13.96% 1.57% -3.49% 0.82% -10.47% 0.75% 过去六个月 -8.25% 1.68% -7.78% 0.78% -0.47% 0.90% 过去一年 -7.74% 1.41% -2.28% 0.89% -5.46% 0.52% 过去三年 -27.95% 1.31% -16.30% 1.02% -11.65% 0.29% 过去五年 -1.99% 1.31% 10.02% 1.13% -12.01% 0.18% 自基金合同 36.19% 1.62% 59.12% 1.27% -22.93% 0.35% 生效起至今 景顺长城研究精选股票 C 净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 阶段 净值增长率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 自基金合同 -6.59% 1.62% -7.08% 0.76% 0.49% 0.86% 生效起至今 注：本基金自 2023 年 8 月 3 日起增设 C 类基金份额，并于 2023 年 8 月 4 日开始对 C 类基金份额 进行估值。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的投资组合比例为：本基金将基金资产的 80％-95％投资于股票资产，权证投资比例不超过基金资产净值的 3％，将基金资产的 5％-20％投资于现金和债券等固定收益类品种，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的 5％。本基金的建仓期为自 2014 年 8 月 12 日基金合同生效日起 6 个月。建 仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。本基金自 2023 年 8 月 3 日起增设 C 类基金份额。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 理学硕士，CFA。曾任美国摩根斯坦利（纽 约）对冲基金投资组合分析员，美国 Aristeia 基金（纽约）数据分析员，美 本基金的 2022年8 月13 国城堡基金（纽约）大数据研究员。2019 郑天行 基金经理 日 - 9 年 年 5 月加入本公司，历任养老及资产配置 部研究员、ETF 投资部研究员、专户投资 部投资经理，自 2022 年 8 月起担任 ETF 与创新投资部基金经理。具有 9 年证券、 基金行业从业经验。 金融硕士。曾任中国国际金融股份有限公 司研究部研究助理。2017 年 8 月加入本 张雪薇 本基金的 2023年5 月13 - 8 年 公司，担任研究部研究员，自 2022 年 5 基金经理 日 月起担任股票投资部基金经理，现任研究 部基金经理。具有 8 年证券、基金行业从 业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城研究精选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 5 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本季度，国内复苏力度较弱，我们重仓的人工智能（AI）板块在短期的高涨后呈现深度回调。在上个季报我们预测三季度经济增长将会是主要矛盾，AI 将不会像上半年那样一枝独秀，但在市场悲观情绪影响下，增量资金匮乏，加上 AI 短期缺乏新的催化剂，存量资金流向了更有回报率的 行业。三季度沪深 300 下跌 3.98%，而创业板指和科创 50 表现也较差，分别下跌 9.53%和 11.67%。 本季度基金表现一般，录得负收益，虽然 AI 板块表现领跌科创，但我们依旧长期看好 AI 是 未来最重要的科技创新。因为 AI 为社会的生产效率带来了本质的提升，机器开始替代脑力劳动，长期看将推动一场比肩互联网的深刻的产业革命。本季度我们继续坚守布局在确定性高的算力和相关硬件产业链，同时对调整到位的部分 AI 应用企业增加了配置。我们希望借助深度调整的机会，对未来可能在 AI 时代大放异彩的好公司增加布局，前十大的仓位继续集中。 三季度 AI 的发展短暂进入真空期，ChatGPT 由于学生放暑假活跃用户数出现了短暂的回调， 微软的新 AI 办公应用在准备不足的情况下并未开放给所有的企业用户，市场开始担忧 AI 应用能否持续被消费者认可和买单，进一步也担忧起了快速发展的算力产业链是否会很快见顶，因此虽然海外算力龙头的季报继续保持了强劲，相关国内外产业链公司的股价还是出现了较大回调。市场短期对板块过度悲观，导致 AI 股价的泡沫均被挤掉，而这恰是我们认为良好的布局时点。 虽然市场认为 AI 的进步速度缓慢，但是产业的发展一刻也并未停息。事实上，AI 已经病毒 式地向所有科技企业传播开来，甚至蔓延至各种传统企业。大型的科技企业为了保证自身的竞争力，防止被新的生产力工具革命，不论主动还是被动，都不得不卷入 AI 创新的浪潮中，而这场你追我赶的科技投入又进一步催化了产业的发展成熟。AI 首先在专用的细分领域如编程、图片处理、智能客服、自动驾驶等表现出了极强的粘性和生命力，这已毋庸置疑，无法倒退回去。而在通用 领域，9 月随着学校开学，我们已经看到了 GPT 活跃用户的显著回升，证实了 AI 仅仅在文本对话 领域，作为通用工具已经成为人们的刚需；9 月底 GPT-4V 的发布又悄悄往前迈出了一大步，大模型在语音助理和视觉领域有了长足的进步，从模仿真人说话，到理解图片内容、识别图片之间的 差异甚至阅读 X 光片，模型都发挥的非常完美，这无疑将进一步拓展通用 AI 的应用场景。而 GPT-4V 仅是 OpenAI 去年研发成功的作品，未来我们期待 GPT-5 带来真正的多模态和对即时知识的调用，届时机器将接管更多的人类生产劳动。 展望四季度，AI 产业又将重回异彩纷呈。新的大模型发布，AI 助理的硬件终端发布，视频生 成领域的探索，以及微软 AI 办公的正式商用等等，都会是重磅的催化剂，我们对此拭目以待。目光拉长，我们依然看好人工智能是未来最重要的增长引擎，如同 20 年前的互联网一般，带来层出不穷的新应用和新产品。AIGC 可能会逐渐从办公、娱乐类的轻应用向自动驾驶、机器人等终极方向延伸，最终诞生出人类生产生活的全方位助理这类超级应用，全面提升生产和生活的效率和幸福感。 四季度到明年，我们认为应用调整的幅度已经足够，随着一年左右的培育和试错，应用的商用化将在明年遍地开花；而国内的创新土壤更有利于培养出具备全球竞争力的应用，基金将从偏重算力到更平均的布局在 AI 算力和应用的各个方向上，自下而上进行选股： 1. 算力及上游产业链：未来我们认为算力的需求将从专注于模型训练，转至训练和推理并 重，专用的算力芯片将逐渐打开市场。近期 OpenAI 等模型厂家也开始自研专用芯片，这将利好上游的 IP 和制造、封测等环节。此外，对于国内算力产业的发展水平我们认为不用悲观，虽然海外算力硬件的架构更先进，但企业受限于资金预算，加上加息带来资金成本的上涨，反倒在算力采购和资源调度上有所掣肘。而我国的大型“算力基建”将有效弥补国内和海外硬件之间的差距，各地政府开始兴建智算中心，通过提供算力券的形式发展应用，降低推理成本，为 AI 发展创造先机。而在芯片发展水平上，由于 AI 芯片主要应用于服务器，并不注重体积，对功耗的要求也没有手机等移动设备那么高，以 chiplets 为代表的先进封装技术将有效解决算力芯片的自主可控问题。 2. 应用：长期看，应用的空间远大于算力。最早在 C 端普及的应用目前看来是自动驾驶 FSD， 特斯拉运用 transformer 多模态技术可以摆脱对高精度地图的依赖，让汽车自行学会认知障碍物和学习交通规则，使得城市内复杂状况的自动驾驶真正成为了可能。从路测数据也可以看到，用 户对新版 FSD 的认可远超以往。在 B 端，文字创作大部分限于办公领域，而我们看到了 AI 作图的 广泛场景，从游戏内容制造到企业订货海报生成，AI 成为了异常实用的生产力工具。虽然国内应用起步晚于海外，但是拥有廉价的推理成本优势，加之我国在应用创新上向来擅长，我们相信未 来国内 AI 应用创新在全球都会有竞争力，明年会看到更多可喜进展。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2023 年 3 季度，景顺长城研究精选 A 类份额净值增长率为-13.96%，业绩比较基准收益率为 -3.49%。 2023 年 8 月 4 日（C 类基金份额首个估值日）至本报告期末，景顺长城研究精选 C 类份额净 值增长率为-6.59%，业绩比较基准收益率为-7.08%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 367,733,871.49 88.01 其中：股票 367,733,871.49 88.01 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 45,355,002.84 10.85 8 其他资产 4,756,147.37 1.14 9 合计 417,845,021.70 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 224,317,259.00 54.46 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 15,244,037.00 3.70 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 118,094,446.49 28.67 J 金融业 10,078,129.00 2.45 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 367,733,871.49 89.27 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 688332 中科蓝讯 424,214 30,259,184.62 7.35 2 688256 寒武纪 187,553 23,247,194.35 5.64 3 300458 全志科技 740,000 17,575,000.00 4.27 4 300502 新易盛 330,600 15,207,600.00 3.69 5 002555 三七互娱 663,500 14,397,950.00 3.50 6 300308 中际旭创 123,852 14,342,061.60 3.48 7 688110 东芯股份 425,752 13,649,609.12 3.31 8 688111 金山办公 36,462 13,520,109.60 3.28 9 688279 峰岹科技 121,337 13,347,070.00 3.24 10 002156 通富微电 676,800 12,974,256.00 3.15 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的，制定相应的投资策略: 时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向和技术指标等因素。 套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。 合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 200,821.01 2 应收证券清算款 4,543,149.39 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 12,176.97 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 4,756,147.37 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 景顺长城研究精选股票 A 景顺长城研究精选股票 C 报告期期初基金份额总额 271,792,174.41 - 报告期期间基金总申购份额 86,075,469.65 36,484,062.14 减:报告期期间基金总赎回份额 31,025,119.84 144,374.50 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 326,842,524.22 36,339,687.64 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份额比例 者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比 类 的时间区间 份额 份额 份额 （%） 别 机 1 20230701-20230703 54,421,088.44 - - 54,421,088.44 14.98 构 2 20230701-20230930120,279,172.2039,466,563.00 -159,745,735.20 43.99 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%的情况，可能会出现如下风险： 1、大额申购风险 在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险； （2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； （4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；（6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 为了更好满足投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《景顺长城研究精选股票型证券投资基金基金合同》的约定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公 司协商一致，并报中国证监会备案，景顺长城基金管理有限公司决定自 2023 年 8 月 3 日起对景顺 长城研究精选股票型证券投资基金在现有基金份额的基础上增设 C 类基金份额，原基金份额转为A 类基金份额，同时对《基金合同》和《托管协议》进行了相应的修改。详情请参阅本基金管理 人于 2023 年 8 月 3 日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城研究精选股票型证券投资 基金增设 C 类基金份额并相应修改基金合同、托管协议部分条款的公告》。 为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与本基金的基金托管 人协商一致，并报中国证监会备案，景顺长城基金管理有限公司决定自 2023 年 8 月 22 日起，调 低本基金的管理费率和托管费率并对基金合同有关条款进行修订。详情请参阅本基金管理人于 2023 年 8 月 18 日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合 同的公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城研究精选股票型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城研究精选股票型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城研究精选股票型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城研究精选股票型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2023 年 10 月 25 日