景顺长城研究精选股票型证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2023 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 08 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 8 §4 管理人报告 ...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12 §5 托管人报告 ...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ...... 12 6.1 资产负债表 ...... 12 6.2 利润表 ...... 14 6.3 净资产(基金净值)变动表 ...... 15 6.4 报表附注 ...... 17 §7 投资组合报告 ...... 34 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 34 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 35 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 36 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 42 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 42 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 42 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 42 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 42 7.12 投资组合报告附注 ...... 42 §8 基金份额持有人信息...... 43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 43 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 43 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 43 §9 开放式基金份额变动...... 44 §10 重大事件揭示...... 44 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 44 10.4 基金投资策略的改变 ...... 44 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 44 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 44 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 45 10.8 其他重大事件 ...... 47 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 48 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 48 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 49 §12 备查文件目录...... 49 12.1 备查文件目录 ...... 49 12.2 存放地点 ...... 49 12.3 查阅方式 ...... 50 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 景顺长城研究精选股票型证券投资基金 基金简称 景顺长城研究精选股票 场内简称 无 基金主代码 000688 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 8 月 12 日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 271,792,174.41 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金依托基金管理人研究团队的研究成果,持续深度挖掘具有长 期发展潜力的行业和上市公司,分享其在中国经济增长的大背景下 的可持续性增长,以实现基金资产的长期资本增值。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,充分依据公司股票研究部 行业研究员模拟组合和公司行业研究成果,采用“自下而上”精选 个股策略,同时辅以“自上而下”资产配置和行业配置策略,在有 效控制风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。 1、资产配置:本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门 对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,运用宏观经济模 型(MEM)做出对于宏观经济的评价,结合基金合同、投资制度的要 求提出资产配置建议,经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。 2、股票投资策略:本基金采用“自下而上”精选个股策略,充分发 挥基金管理人的研究优势,充分依据公司股票研究部行业研究员模 拟组合,利用基金管理人股票研究数据库(SRD)对企业内在价值进 行深入细致的分析,并进一步挖掘出具有竞争优势的上市公司股票 进行投资。 3、债券投资策略:债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率 预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在 控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 4、中小企业私募债投资策略:对单个券种的分析判断与其它信用类 固定收益品种的方法类似。在信用研究方面,本基金会加强自下而 上的分析,将机构评级与内部评级相结合,着重通过发行方的财务 状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其 在期限内的偿付能力,尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析。 业绩比较基准 沪深 300 指数×90%+中证全债指数×10%。 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中风险程度较高的投资品 种,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金和 混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨皞阳 王小飞 负责人 联系电话 0755-82370388 021-60637103 电子邮箱 investor@igwfmc.com wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 4008888606 021-60637228 传真 0755-22381339 021-60635778 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区金融大街 25 号 建设广场第一座 21 层 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区闹市口大街 1 号院 建设广场第一座 21 层 1 号楼 邮政编码 518048 100033 法定代表人 李进 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.igwfmc.com 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉 里建设广场第一座 21 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 20,343,744.62 本期利润 13,121,174.88 加权平均基金份额本期利润 0.2364 本期加权平均净值利润率 15.45% 本期基金份额净值增长率 8.73% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 86,320,646.16 期末可供分配基金份额利润 0.3176 期末基金资产净值 358,112,820.57 期末基金份额净值 1.318 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 58.28% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位,小数点后第四位四舍五入,由此产生的误差计入基金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④ 率① 准差② ④ 过去一个月 0.30% 2.47% 1.10% 0.78% -0.80% 1.69% 过去三个月 6.64% 1.78% -4.44% 0.75% 11.08% 1.03% 过去六个月 8.73% 1.38% -0.35% 0.76% 9.08% 0.62% 过去一年 -6.69% 1.22% -12.50% 0.89% 5.81% 0.33% 过去三年 -6.64% 1.30% -5.37% 1.08% -1.27% 0.22% 自基金合同生效起 58.28% 1.62% 64.88% 1.29% -6.60% 0.33% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:本基金的投资组合比例为:本基金将基金资产的 80%-95%投资于股票资产,权证投资比例不超过基金资产净值的 3%,将基金资产的 5%-20%投资于现金和债券等固定收益类品种,每个 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的 5%。本基金的建仓期为自 2014 年 8 月 12 日基金合同生效日起 6 个月。建 仓期结束时,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)是经中国证监会证监基金字[2003]76 号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有 限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立,并于 2003 年 6 月 9 日获得开业批文,注册资本 1.3 亿元人民币,目前,各家出资比例分别为 49%、49%、1%、1%。总部设在深圳,在北京、上海、广州设有分公司,并设立全资子公司——景顺长城资产管理(深圳)有限公司。 本公司拥有公募、特定客户资产管理、QDII 等业务资格,截至 2023 年 6 月 30 日,本公司旗 下共管理 175 只开放式基金,在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、资产配置等多个领域布局。 本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 (助理)期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 理学硕士,CFA。曾任美国摩根斯坦利(纽 约)对冲基金投资组合分析员,美国 Aristeia 基金(纽约)数据分析员,美国 郑 天 本基金的 2022 年 8 城堡基金(纽约)大数据研究员。2019 年 行 基金经理 月 13 日 - 9 年 5 月加入本公司,历任养老及资产配置部 研究员、ETF 投资部研究员、专户投资部 投资经理,自 2022 年 8 月起担任 ETF 与创 新投资部基金经理。具有 9 年证券、基金 行业从业经验。 张 雪 本基金的 2023 年 5 金融硕士。曾任中国国际金融股份有限公 薇 基金经理 月 13 日 - 8 年 司研究部研究助理。2017 年 8 月加入本公 司,担任研究部研究员,自 2022 年 5 月起 担任股票投资部基金经理,现任研究部基 金经理。具有 8 年证券、基金行业从业经 验。 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日); 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城研究精选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 17 次,为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易,按规定履行了审批程序。 本报告期内,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年,国内复苏力度较弱,科技创新以 AIGC(人工智能生成内容)为主线保持蓬勃发展。在全球范围内,AIGC 赋能的应用如雨后春笋,我们看到了它在教育、医疗、办公、文娱、陪伴等 方面的诸多创新,带动人工智能和 TMT 板块表现强势。上半年,沪深 300 下跌 0.75%,而创业板 指和科创 50 表现分化,分别下跌 5.61%和上涨 4.71%。 本基金保持高仓位运作,自 5 月调仓来大部分仓位集中投资在人工智能领域,上半年跑赢基 准。我们看好人工智能成为未来最重要的科技创新,其为人类社会的生产效率带来了本质的提升,推动的产业革命可比肩互联网。我们旗帜鲜明地布局在相关算力和硬件产业链。因为在人工智能的发展初期,粮草先行,人工智能发展的粮草就是算力,各国、各巨头在大模型的竞争中一定会大力储备算力,才能在模型的训练和迭代中占据制高点。本季度海外算力龙头的季报纷纷超预期也进一步印证了我们的观点,市场也开始将投资重点从大模型转移至算力端。而在应用端,我们认为 AIGC 相关应用因为在发展初期竞争格局未定,价值难以准确估计,从美国的发展经验我们也看到,同质化的应用增加会逐步侵蚀应用的收费能力。因此我们在应用的配置比例低于市场平均,侧重于寻找真正有数据壁垒、有收费场景、能出海的应用布局。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2023 年上半年,本基金份额净值增长率为 8.73%,业绩比较基准收益率为-0.35%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 三季度,我们认为在出口的带动下经济会逐步企稳,大部分行业将迎来好转,人工智能不会一枝独秀。但展望长期,我们依然看好人工智能是未来五年最重要的科技创新和增长引擎,并如20 年前的互联网一般,带来层出不穷的新应用和新产品。AIGC 会逐渐从办公、娱乐类的轻应用向自动驾驶、机器人等终极方向延伸,最终全面提升人类的生产效率。而上半年个股无差别大幅上涨的行情不可持续,接下来我们认为资金会更加理性,逐步收敛到真正创造价值的应用和产业链环节中。下半年,我们看好两个方向并在此布局,自下而上进行选股,希望继续为投资者带来回报: 1. 算力及上游产业链:全球大模型公司仍在持续迭代,并分化出无数细分领域的小模型; 国内的大模型更是呈现不断追赶海外、百花齐放的状态。资本开支初期,作为“粮草”的算力弹性最大。且我国的部分产业链如光模块具备全球竞争力,受益程度和确定性均高于仅在国内的下游应用。明年开始若模型固化,推理需求的上升会替代训练需求的下降,对数据中心、骨干网的带宽都会有更高要求,算力产业链将从当前的高性能芯片和特殊的训练组网形式转向边缘芯片、普通服务器、存储器等更多的领域。我们倾向于寻找算力上游壁垒高、可能会出现供需缺口的、格局优良的环节。 2. 空间大、有壁垒的应用:长期看,应用的空间远大于算力,若存在颠覆式的应用,则会 创造十倍甚至百倍的回报。虽然应用热点频出,令人眼花缭乱,应接不暇,但实实在在的落地场 景和用户的付费意愿是衡量 AIGC 能否创造价值的关键。我们持续跟踪产业变化,择机配置能落地、空间大和有壁垒的应用。从空间角度看,AIGC 目前对各行业的影响还是渐变式的,还没有看到颠覆式的创新。其中,出海应用受益于大模型能力成熟,发展会更快一些,且它们本身就具备国际竞争力,在 AI 的加持下会保持强者恒强。在国内,预计随着生成式大模型商用牌照的落地,将会触发 C 端应用起步,我们密切关注相关进展。长期,我们期待 AI 对一些行业将带来颠覆式的玩法,比如自动驾驶和机器人在 AI 的加持下可以突破技术的瓶颈,实现能力的质变。从壁垒角度看,我们认为大模型不是壁垒,尤其在国内大模型会严重内卷,而稀缺的数据资源会是一个比较明确的壁垒。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策,基金估值委员会在遵守法律法规的前提下,通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式,谨慎合理地制定高效可行的估值方法,及时准确地进行份额净值的计量,保护基金份额持有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,无误后返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时,通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证,并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通,必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性,控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后,基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对,法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。 截止本报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作,由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内实施了一次利润分配。截至 2023 年 6 月 26 日,本基金可供分配利润为 142,606,030.72 元,根据基金合同约定本次应分配金额为 14,260,603.08 元。本基金的基金管理 人已于 2023 年 6 月 29 日完成权益登记,本基金每 10 份基金份额派发红利 2.30 元,详细信息请 查阅相关分红公告。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 从 2021 年 3 月 4 日至 2023 年 5 月 26 日,本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五 千万元的情形。本基金管理人已按照基金合同要求向中国证监会报告解决方案。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。 报告期内,本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:景顺长城研究精选股票型证券投资基金 报告截止日:2023 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产: 银行存款 6.4.7.1 32,076,430.28 1,437,517.87 结算备付金 1,948,239.24 49,258.52 存出保证金 44,759.04 2,447.92 交易性金融资产 6.4.7.2 314,313,556.75 16,887,612.50 其中:股票投资 314,313,556.75 16,887,612.50 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中:债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 11,349,763.28 - 应收股利 - - 应收申购款 81,835.54 2,704,122.46 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 359,814,584.13 21,080,959.27 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 72,209.43 8,707.16 应付管理人报酬 488,586.76 23,321.62 应付托管费 81,431.13 3,886.95 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 1,059,536.24 59,927.70 负债合计 1,701,763.56 95,843.43 净资产: 实收基金 6.4.7.10 271,792,174.41 14,698,194.59 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 86,320,646.16 6,286,921.25 净资产合计 358,112,820.57 20,985,115.84 负债和净资产总计 359,814,584.13 21,080,959.27 注:报告截止日 2023 年 6 月 30 日,基金份额净值人民币 1.318 元,基金份额总额 271,792,174.41 份。 6.2 利润表 会计主体:景顺长城研究精选股票型证券投资基金 本报告期:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 13,916,210.44 -3,909,659.68 1.利息收入 21,819.74 4,497.04 其中:存款利息收入 6.4.7.13 21,819.74 4,497.04 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-” 21,059,008.60 -1,821,404.89 填列) 其中:股票投资收益 6.4.7.14 20,687,348.29 -2,009,641.70 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 - 17,508.10 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 371,660.31 170,728.71 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益(损 6.4.7.20 -7,222,569.74 -2,096,962.62 失以“-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-” - - 号填列) 5.其他收入(损失以“-” 6.4.7.21 57,951.84 4,210.79 号填列) 减:二、营业总支出 795,035.56 244,494.65 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 617,239.75 145,358.85 2.托管费 6.4.10.2.2 102,873.30 24,226.44 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产 - - 支出 6.信用减值损失 6.4.7.22 - - 7.税金及附加 - - 8.其他费用 6.4.7.23 74,922.51 74,909.36 三、利润总额(亏损总额 13,121,174.88 -4,154,154.33 以“-”号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-” 13,121,174.88 -4,154,154.33 号填列) 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 13,121,174.88 -4,154,154.33 6.3 净资产(基金净值)变动表 会计主体:景顺长城研究精选股票型证券投资基金 本报告期:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益 一、上期期末净资产(基 14,698,194.59 - 6,286,921.25 20,985,115.84 金净值) 加:会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产(基 14,698,194.59 - 6,286,921.25 20,985,115.84 金净值) 三、本期增减变动额(减 257,093,979.82 - 80,033,724.91 337,127,704.73 少以“-”号填列) (一)、综合收益总额 - - 13,121,174.88 13,121,174.88 (二)、本期基金份额交 易产生的基金净值变动 数 257,093,979.82 - 129,288,708.77 386,382,688.59 (净值减少以“-”号填 列) 其中:1.基金申购款 263,438,117.72 - 132,596,350.80 396,034,468.52 2.基金赎回款 -6,344,137.90 - -3,307,642.03 -9,651,779.93 (三)、本期向基金份额 持有人分配利润产生的 - - -62,376,158.74 -62,376,158.74 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) (四)、其他综合收益结 - - - - 转留存收益 四、本期期末净资产(基 271,792,174.41 - 86,320,646.16 358,112,820.57 金净值) 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益 一、上期期末净资产(基 15,272,141.17 - 15,497,615.05 30,769,756.22 金净值) 加:会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产(基 15,272,141.17 - 15,497,615.05 30,769,756.22 金净值) 三、本期增减变动额(减 -3,347,490.74 - -7,585,495.30 -10,932,986.04 少以“-”号填列) (一)、综合收益总额 - - -4,154,154.33 -4,154,154.33 (二)、本期基金份额交 易产生的基金净值变动 数 -3,347,490.74 - -3,431,340.97 -6,778,831.71 (净值减少以“-”号填 列) 其中:1.基金申购款 1,043,242.32 - 663,569.61 1,706,811.93 2.基金赎回款 -4,390,733.06 - -4,094,910.58 -8,485,643.64 (三)、本期向基金份额 持有人分配利润产生的 - - - - 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) (四)、其他综合收益结 - - - - 转留存收益 四、本期期末净资产(基 11,924,650.43 - 7,912,119.75 19,836,770.18 金净值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: 康乐 吴建军 邵媛媛 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 景顺长城研究精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]491 号文《关于核准景顺长城研究精选股票型证券投资基金募集的批复》的核准,由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城研究精选股票型证券投资基金基金合同》作为发起人向社会公开募集,基金 合同于 2014 年 8 月 12 日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购 费后的实收基金(本金)为人民币 790,690,333.69 元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币223,575.24 元,以上实收基金(本息)合计为人民币 790,913,908.93 元,折合 790,913,908.93份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司,登记机构为本基金管理人,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(包括中小企业私募债)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 本基金将基金资产的 80%-95%投资于股票资产,权证投资比例不超过基金资产净值的 3%,将 基金资产的 5%-20%投资于现金和债券等固定收益类品种,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数×90%+中证全债指数×10%。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2023年8月28日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制,同时,在信息披露和估值方面,也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督 管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财 务状况以及自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 (1)印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票) 交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 (2)增值税及附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金 融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的增值税应税行为,以本基金的基金管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定,证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计 税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加,以实际缴纳的增值税税额为计税依据,分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 (3)企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定, 自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (4)个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额 计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额; 持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 32,076,430.28 等于:本金 32,071,983.38 加:应计利息 4,446.90 减:坏账准备 - 定期存款 - 等于:本金 - 加:应计利息 - 减:坏账准备 - 其中:存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1 个月(含)-3 个月 - 其他存款 - 等于:本金 - 加:应计利息 - 减:坏账准备 - 合计 32,076,430.28 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 321,873,988.17 - 314,313,556.75 -7,560,431.42 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 321,873,988.17 - 314,313,556.75 -7,560,431.42 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末的衍生金融资产/负债余额为零。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末的买入返售金融资产余额为零。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末的买断式逆回购交易中取得的债券余额为零。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 本基金本报告期末的其他资产余额为零。 6.4.7.9 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 80.94 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 985,071.54 其中:交易所市场 985,071.54 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 74,383.76 合计 1,059,536.24 6.4.7.10 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 14,698,194.59 14,698,194.59 本期申购 263,438,117.72 263,438,117.72 本期赎回(以“-”号填列) -6,344,137.90 -6,344,137.90 本期末 271,792,174.41 271,792,174.41 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 22,200,632.40 -15,913,711.15 6,286,921.25 本期利润 20,343,744.62 -7,222,569.74 13,121,174.88 本期基金份额交易产 375,643,874.80 -246,355,166.03 129,288,708.77 生的变动数 其中:基金申购款 385,146,008.74 -252,549,657.94 132,596,350.80 基金赎回款 -9,502,133.94 6,194,491.91 -3,307,642.03 本期已分配利润 -62,376,158.74 - -62,376,158.74 本期末 355,812,093.08 -269,491,446.92 86,320,646.16 6.4.7.13 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 19,289.53 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,444.29 其他 85.92 合计 21,819.74 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 20,687,348.29 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 20,687,348.29 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 417,191,698.05 减:卖出股票成本总额 394,959,185.40 减:交易费用 1,545,164.36 买卖股票差价收入 20,687,348.29 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期内无买卖债券差价收入。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.19 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 371,660.31 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 371,660.31 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -7,222,569.74 股票投资 -7,222,569.74 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -7,222,569.74 6.4.7.21 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 56,585.38 基金转换费收入 1,366.46 合计 57,951.84 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 14,876.39 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行划款手续费 538.75 合计 74,922.51 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需作披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期,与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金销售机构 银行”) 长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 (%) (%) 长城证券 39,530,723.39 3.54 - - 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例(%) 额 总额的比例(%) 长城证券 36,814.56 3.54 36,814.56 3.74 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例(%) 额 总额的比例(%) 长城证券 - - - - 注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 617,239.75 145,358.85 其中:支付销售机构的客户维护费 91,490.93 62,956.49 注:基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 102,873.30 24,226.44 注:基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.3 销售服务费 无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022年1月1日至2022年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行-活期 32,076,430.28 19,289.53 1,431,045.49 4,077.81 注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管,并按银行间同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 单位:人民币元 每 10 再投资形 序号 权益 除息日 份基金 现金形式 式发放总 本期利润分 备 登记日 份额分 发放总额 额 配合计 注 红数 1 2023年6月29日 2023年6月29日 2.3000 61,680,962.41 695,196.33 62,376,158.74 - 合计 - - 2.3000 61,680,962.41 695,196.33 62,376,158.74 - 6.4.12 期末(2023 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金于本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金于本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止,本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金于本报告期末持有的证券未参与转融通证券出借业务。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念,将风险管理融入业务中,建立了以风险管理委员会为核心,由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人,对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库,对发行人及债券投资进行内部评级,对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行;本基金存放定期存款前,均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易,以控制相应的信用风险。 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券余额的 10%。 于本报告期末,本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券 和资产支持证券(上年度末:同)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险,是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难,另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。 本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险,全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度,确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%,由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内,对基金组合资产中 7 个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制,并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险,及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1 个月以内 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以 不计息 合计 2023年6月30日 月 年 年 上 资产 银行存款 32,076,430.28 - - - - - 32,076,430.28 结算备付金 1,948,239.24 - - - - - 1,948,239.24 存出保证金 44,759.04 - - - - - 44,759.04 交易性金融资产 - - - - - 314,313,556.75 314,313,556.75 应收申购款 - - - - - 81,835.54 81,835.54 应收证券清算款 - - - - - 11,349,763.28 11,349,763.28 资产总计 34,069,428.56 - - - - 325,745,155.57 359,814,584.13 负债 应付赎回款 - - - - - 72,209.43 72,209.43 应付管理人报酬 - - - - - 488,586.76 488,586.76 应付托管费 - - - - - 81,431.13 81,431.13 其他负债 - - - - - 1,059,536.24 1,059,536.24 负债总计 - - - - - 1,701,763.56 1,701,763.56 利率敏感度缺口 34,069,428.56 - - - - - - 上年度末 1 个月以内 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以 不计息 合计 2022 年 12 月 31 月 年 年 上 日 资产 银行存款 1,437,517.87 - - - - - 1,437,517.87 结算备付金 49,258.52 - - - - - 49,258.52 存出保证金 2,447.92 - - - - - 2,447.92 交易性金融资产 - - - - - 16,887,612.50 16,887,612.50 应收申购款 - - - - - 2,704,122.46 2,704,122.46 资产总计 1,489,224.31 - - - - 19,591,734.96 21,080,959.27 负债 应付赎回款 - - - - - 8,707.16 8,707.16 应付管理人报酬 - - - - - 23,321.62 23,321.62 应付托管费 - - - - - 3,886.95 3,886.95 其他负债 - - - - - 59,927.70 59,927.70 负债总计 - - - - - 95,843.43 95,843.43 利率敏感度缺口 1,489,224.31 - - - - - - 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本报告期末,本基金未持有债券资产(上年度末:同),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年度末:同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 项目 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例(%) 例(%) 交易性金融资产-股票投资 314,313,556.75 87.77 16,887,612.50 80.47 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 314,313,556.75 87.77 16,887,612.50 80.47 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 上年度末 (2022 年 12 月 分析 本期末 (2023 年 6 月 30 日) 31 日 ) 沪深 300 指数上升 5% 14,008,298.12 986,909.14 沪深 300 指数下降 5% -14,008,298.12 -986,909.14 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位:人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 314,313,556.75 16,887,612.50 第二层次 - - 第三层次 - - 合计 314,313,556.75 16,887,612.50 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券等投资,若出现交易不活跃、非公开发行等情况,本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次,并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次,确定相关投资的公允价值应属 第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债,这 些金融工具因其剩余期限较短,所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 314,313,556.75 87.35 其中:股票 314,313,556.75 87.35 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 34,024,669.52 9.46 8 其他各项资产 11,476,357.86 3.19 9 合计 359,814,584.13 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 189,689,166.05 52.97 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,717,210.00 0.48 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 101,258,924.70 28.28 J 金融业 8,457,402.00 2.36 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 6,034,122.00 1.68 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 7,156,732.00 2.00 S 综合 - - 合计 314,313,556.75 87.77 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 688036 传音控股 139,914 20,567,358.00 5.74 2 300002 神州泰岳 1,361,100 19,055,400.00 5.32 3 688332 中科蓝讯 197,933 16,563,033.44 4.63 4 688256 寒武纪 88,026 16,548,888.00 4.62 5 688279 峰岹科技 118,317 15,617,844.00 4.36 6 002156 通富微电 582,000 13,153,200.00 3.67 7 002463 沪电股份 571,300 11,963,022.00 3.34 8 301308 江波龙 114,000 11,600,640.00 3.24 9 688112 鼎阳科技 210,163 11,092,403.14 3.10 10 002281 光迅科技 284,600 10,555,814.00 2.95 11 002920 德赛西威 65,113 10,145,256.53 2.83 12 688981 中芯国际 199,437 10,075,557.24 2.81 13 300496 中科创达 101,300 9,760,255.00 2.73 14 603039 泛微网络 109,600 8,946,648.00 2.50 15 002599 盛通股份 981,900 8,886,195.00 2.48 16 688110 东芯股份 246,065 8,882,946.50 2.48 17 603444 吉比特 18,000 8,839,980.00 2.47 18 300458 全志科技 289,100 7,877,975.00 2.20 19 300502 新易盛 106,180 7,217,054.60 2.02 20 688258 卓易信息 107,710 7,187,488.30 2.01 21 300413 芒果超媒 209,200 7,156,732.00 2.00 22 002913 奥士康 182,200 6,956,396.00 1.94 23 300870 欧陆通 108,728 6,516,069.04 1.82 24 300033 同花顺 35,000 6,134,800.00 1.71 25 600415 小商品城 707,400 6,034,122.00 1.68 26 300188 美亚柏科 263,660 5,481,491.40 1.53 27 002436 兴森科技 278,600 4,318,300.00 1.21 28 002517 恺英网络 237,200 3,733,528.00 1.04 29 300476 胜宏科技 151,300 3,647,843.00 1.02 30 002555 三七互娱 102,900 3,589,152.00 1.00 31 300308 中际旭创 22,700 3,347,115.00 0.93 32 688041 海光信息 45,609 3,113,726.43 0.87 33 688498 源杰科技 9,252 2,636,820.00 0.74 34 601127 赛力斯 68,200 2,507,714.00 0.70 35 688031 星环科技 18,750 2,498,250.00 0.70 36 688662 富信科技 39,223 2,334,160.73 0.65 37 300803 指南针 47,800 2,322,602.00 0.65 38 603893 瑞芯微 28,300 2,061,655.00 0.58 39 688107 安路科技 33,860 1,875,505.40 0.52 40 002837 英维克 59,900 1,793,406.00 0.50 41 300475 香农芯创 67,000 1,717,210.00 0.48 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 688256 寒武纪 22,217,271.92 105.87 2 002463 沪电股份 21,079,719.00 100.45 3 300502 新易盛 19,932,475.80 94.98 4 688036 传音控股 18,771,151.35 89.45 5 688279 峰岹科技 17,781,202.90 84.73 6 688981 中芯国际 17,779,712.12 84.73 7 300002 神州泰岳 17,303,310.88 82.46 8 300308 中际旭创 16,890,673.84 80.49 9 688332 中科蓝讯 16,725,838.61 79.70 10 601900 南方传媒 16,107,607.16 76.76 11 688498 源杰科技 16,023,803.89 76.36 12 300458 全志科技 15,568,251.20 74.19 13 688111 金山办公 14,968,425.45 71.33 14 002281 光迅科技 14,818,047.00 70.61 15 002156 通富微电 14,555,252.56 69.36 16 300033 同花顺 14,525,487.00 69.22 17 688110 东芯股份 14,315,372.71 68.22 18 301308 江波龙 12,467,366.00 59.41 19 603039 泛微网络 12,081,130.00 57.57 20 688112 鼎阳科技 11,925,440.99 56.83 21 300413 芒果超媒 11,825,006.00 56.35 22 688246 嘉和美康 11,793,745.38 56.20 23 688031 星环科技 11,435,858.00 54.50 24 300496 中科创达 11,396,069.35 54.31 25 688262 国芯科技 10,551,826.88 50.28 26 002920 德赛西威 10,264,281.23 48.91 27 002439 启明星辰 10,243,567.00 48.81 28 603444 吉比特 10,021,895.00 47.76 29 300870 欧陆通 9,785,342.00 46.63 30 002599 盛通股份 9,720,758.00 46.32 31 002913 奥士康 9,335,482.16 44.49 32 688521 芯原股份 9,283,122.39 44.24 33 688258 卓易信息 9,168,606.39 43.69 34 000977 浪潮信息 8,901,144.90 42.42 35 002837 英维克 7,239,314.20 34.50 36 301185 鸥玛软件 7,191,063.40 34.27 37 300533 冰川网络 7,050,376.25 33.60 38 002436 兴森科技 6,926,467.00 33.01 39 600415 小商品城 6,870,304.00 32.74 40 002517 恺英网络 6,568,119.00 31.30 41 688008 澜起科技 6,533,378.24 31.13 42 300757 罗博特科 6,452,976.00 30.75 43 688099 晶晨股份 6,355,352.79 30.29 44 300188 美亚柏科 6,144,712.00 29.28 45 688107 安路科技 6,068,982.21 28.92 46 002475 立讯精密 6,019,185.00 28.68 47 300806 斯迪克 6,004,121.08 28.61 48 688668 鼎通科技 5,898,086.29 28.11 49 300113 顺网科技 5,759,840.00 27.45 50 301153 中科江南 5,739,289.00 27.35 51 002428 云南锗业 5,484,912.43 26.14 52 000810 创维数字 5,154,511.00 24.56 53 301018 申菱环境 5,100,401.00 24.30 54 300795 米奥会展 4,978,633.00 23.72 55 603171 税友股份 4,402,327.00 20.98 56 688313 仕佳光子 4,398,396.55 20.96 57 603893 瑞芯微 4,295,980.00 20.47 58 000938 紫光股份 4,194,889.00 19.99 59 300476 胜宏科技 4,174,939.04 19.89 60 688766 普冉股份 4,098,555.18 19.53 61 002045 国光电器 3,932,192.22 18.74 62 601360 三六零 3,575,998.99 17.04 63 300133 华策影视 3,539,149.00 16.87 64 002555 三七互娱 3,512,856.00 16.74 65 688041 海光信息 3,307,502.75 15.76 66 688800 瑞可达 3,276,389.45 15.61 67 001270 铖昌科技 3,194,804.40 15.22 68 300474 景嘉微 3,191,548.00 15.21 69 601127 赛力斯 2,788,037.90 13.29 70 300803 指南针 2,464,446.00 11.74 71 688662 富信科技 2,291,904.99 10.92 72 688195 腾景科技 2,003,616.71 9.55 73 300475 香农芯创 1,755,150.00 8.36 74 002271 东方雨虹 1,291,188.35 6.15 75 600036 招商银行 1,271,210.00 6.06 76 600685 中船防务 1,156,247.00 5.51 77 300737 科顺股份 1,143,935.00 5.45 78 603596 伯特利 1,051,677.00 5.01 79 300760 迈瑞医疗 968,119.00 4.61 80 600048 保利发展 931,796.00 4.44 81 603288 海天味业 888,960.00 4.24 82 603259 药明康德 870,727.00 4.15 83 000858 五 粮 液 868,171.00 4.14 84 300498 温氏股份 867,980.00 4.14 85 300750 宁德时代 864,463.00 4.12 86 002572 索菲亚 814,559.00 3.88 87 300699 光威复材 811,661.00 3.87 88 600129 太极集团 797,519.00 3.80 89 600060 海信视像 783,910.00 3.74 90 603986 兆易创新 739,854.00 3.53 91 002371 北方华创 738,890.00 3.52 92 601888 中国中免 726,598.00 3.46 93 300274 阳光电源 722,895.00 3.44 94 000333 美的集团 720,165.00 3.43 95 600690 海尔智家 712,757.00 3.40 96 601318 中国平安 706,008.00 3.36 97 300633 开立医疗 704,224.00 3.36 98 688012 中微公司 690,712.75 3.29 99 600536 中国软件 650,692.00 3.10 100 600887 伊利股份 624,984.00 2.98 101 002044 美年健康 619,306.00 2.95 102 600600 青岛啤酒 573,647.00 2.73 103 688208 道通科技 554,196.60 2.64 104 600422 昆药集团 549,632.00 2.62 105 002142 宁波银行 541,555.00 2.58 106 601601 中国太保 527,544.00 2.51 107 300351 永贵电器 525,429.00 2.50 108 002709 天赐材料 520,638.00 2.48 109 300059 东方财富 520,082.00 2.48 110 600212 绿能慧充 505,891.00 2.41 111 300144 宋城演艺 477,319.00 2.27 112 300260 新莱应材 468,955.00 2.23 113 601882 海天精工 464,239.93 2.21 114 000733 振华科技 462,920.00 2.21 115 600021 上海电力 460,244.00 2.19 116 600765 中航重机 445,892.00 2.12 117 300510 金冠股份 441,662.00 2.10 118 002409 雅克科技 422,337.00 2.01 注:买入金额为成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 688498 源杰科技 20,487,721.96 97.63 2 300308 中际旭创 19,306,591.00 92.00 3 601900 南方传媒 16,542,652.58 78.83 4 688111 金山办公 16,172,052.28 77.06 5 300502 新易盛 14,887,795.39 70.94 6 688246 嘉和美康 11,816,047.03 56.31 7 688262 国芯科技 10,588,094.42 50.46 8 002439 启明星辰 10,208,000.10 48.64 9 002463 沪电股份 10,103,925.00 48.15 10 300033 同花顺 9,892,433.34 47.14 11 000977 浪潮信息 9,427,885.18 44.93 12 688031 星环科技 9,302,448.49 44.33 13 688521 芯原股份 8,928,023.19 42.54 14 688668 鼎通科技 8,386,302.77 39.96 15 301185 鸥玛软件 8,162,063.00 38.89 16 688279 峰岹科技 8,130,231.63 38.74 17 300757 罗博特科 7,779,842.00 37.07 18 688981 中芯国际 6,878,878.47 32.78 19 300458 全志科技 6,859,569.00 32.69 20 300533 冰川网络 6,777,368.60 32.30 21 688008 澜起科技 6,462,355.31 30.79 22 688099 晶晨股份 6,433,248.61 30.66 23 300113 顺网科技 6,372,994.00 30.37 24 301153 中科江南 6,294,126.16 29.99 25 002475 立讯精密 5,983,922.92 28.52 26 002837 英维克 5,950,325.50 28.35 27 002428 云南锗业 5,610,398.00 26.74 28 301018 申菱环境 5,504,278.00 26.23 29 300806 斯迪克 5,462,851.00 26.03 30 688110 东芯股份 5,256,484.60 25.05 31 000810 创维数字 4,921,542.00 23.45 32 300795 米奥会展 4,842,817.00 23.08 33 688313 仕佳光子 4,428,461.26 21.10 34 603171 税友股份 4,381,475.00 20.88 35 000938 紫光股份 4,248,392.00 20.24 36 300413 芒果超媒 4,057,761.00 19.34 37 688766 普冉股份 4,031,946.27 19.21 38 688107 安路科技 3,777,838.98 18.00 39 002045 国光电器 3,762,903.74 17.93 40 601360 三六零 3,628,056.00 17.29 41 002281 光迅科技 3,595,538.00 17.13 42 300474 景嘉微 3,513,184.00 16.74 43 688800 瑞可达 3,235,724.72 15.42 44 603039 泛微网络 3,192,512.00 15.21 45 002436 兴森科技 3,118,751.00 14.86 46 300133 华策影视 3,093,027.01 14.74 47 001270 铖昌科技 3,090,207.54 14.73 48 688256 寒武纪 2,578,192.55 12.29 49 002517 恺英网络 2,235,626.00 10.65 50 688195 腾景科技 2,113,469.23 10.07 51 300870 欧陆通 2,048,616.00 9.76 52 603893 瑞芯微 1,795,684.00 8.56 53 600036 招商银行 1,741,321.91 8.30 54 300750 宁德时代 1,445,532.00 6.89 55 002913 奥士康 1,408,620.00 6.71 56 002271 东方雨虹 1,392,677.00 6.64 57 600060 海信视像 1,282,776.80 6.11 58 601318 中国平安 1,259,146.76 6.00 59 600685 中船防务 1,154,935.00 5.50 60 000858 五 粮 液 1,137,963.15 5.42 61 600519 贵州茅台 1,098,831.50 5.24 62 300760 迈瑞医疗 1,095,263.15 5.22 63 603596 伯特利 1,048,948.00 5.00 64 603288 海天味业 1,040,157.28 4.96 65 300737 科顺股份 1,034,170.00 4.93 66 300498 温氏股份 980,901.48 4.67 67 600129 太极集团 976,667.00 4.65 68 000333 美的集团 962,176.00 4.59 69 603259 药明康德 952,934.46 4.54 70 600690 海尔智家 918,856.27 4.38 71 002371 北方华创 896,026.00 4.27 72 300633 开立医疗 876,093.60 4.17 73 600048 保利发展 874,798.00 4.17 74 300059 东方财富 840,632.52 4.01 75 300274 阳光电源 814,564.00 3.88 76 002572 索菲亚 796,810.55 3.80 77 688012 中微公司 792,345.13 3.78 78 603986 兆易创新 791,627.00 3.77 79 300476 胜宏科技 786,450.00 3.75 80 600536 中国软件 785,135.00 3.74 81 300699 光威复材 784,003.16 3.74 82 002142 宁波银行 778,831.00 3.71 83 601601 中国太保 745,591.79 3.55 84 601888 中国中免 694,286.52 3.31 85 600887 伊利股份 646,732.00 3.08 86 002409 雅克科技 635,979.42 3.03 87 601012 隆基绿能 626,814.60 2.99 88 600422 昆药集团 621,834.00 2.96 89 002044 美年健康 619,559.00 2.95 90 603444 吉比特 608,788.60 2.90 91 600195 中牧股份 566,640.64 2.70 92 600600 青岛啤酒 561,447.00 2.68 93 002242 九阳股份 523,043.00 2.49 94 600212 绿能慧充 519,576.00 2.48 95 002709 天赐材料 519,540.00 2.48 96 002254 泰和新材 508,414.00 2.42 97 300351 永贵电器 503,138.00 2.40 98 300408 三环集团 500,604.00 2.39 99 601882 海天精工 476,897.00 2.27 100 600298 安琪酵母 469,322.65 2.24 101 002027 分众传媒 452,617.76 2.16 102 688208 道通科技 447,113.12 2.13 103 601899 紫金矿业 446,842.96 2.13 104 688050 爱博医疗 444,600.80 2.12 105 000733 振华科技 441,277.00 2.10 106 600021 上海电力 437,487.00 2.08 107 300144 宋城演艺 426,285.00 2.03 108 000568 泸州老窖 426,127.80 2.03 注:卖出金额为成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本(成交)总额 699,607,699.39 卖出股票收入(成交)总额 417,191,698.05 注:买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货交易,以套期保值为目的,制定相应的投资策略: 时点选择:基金管理人在交易股指期货时,重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向和技术指标等因素。 套保比例:基金管理人根据对指数点位区间判断,在符合法律法规的前提下,决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值,具体得出参与股指期货交易的买卖张数。 合约选择:基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据,选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 44,759.04 2 应收清算款 11,349,763.28 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 81,835.54 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,476,357.86 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例(%) 持有份额 (%) 2,786 97,556.42 249,678,701.36 91.86 22,113,473.05 8.14 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理人所有从业人员持有本基金 426,054.11 0.156757 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 - 负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2014 年 8 月 12 日) 790,913,908.93 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 14,698,194.59 本报告期基金总申购份额 263,438,117.72 减:本报告期基金总赎回份额 6,344,137.90 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 271,792,174.41 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动: 报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动: 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 在本报告期内,本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金的管理人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金的托管人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股票 占当期佣 备注 数量 成交金额 成交总额的 佣金 金总量的 比例(%) 比例(%) 长江证券股份有限公司 1 196,213,311.93 17.57 182,733.93 17.57 - 华创证券有限责任公司 1 153,206,267.36 13.72 142,682.06 13.72 - 光大证券股份有限公司 2 123,685,772.39 11.08 115,185.88 11.07 - 天风证券股份有限公司 1 120,357,832.91 10.78 112,089.37 10.78 - 中泰证券股份有限公司 2 106,650,148.18 9.55 99,323.38 9.55 - 中信建投证券股份有限公司 2 98,059,316.84 8.78 91,323.03 8.78 - 东方证券股份有限公司 1 81,178,286.28 7.27 75,601.53 7.27 - 渤海证券股份有限公司 1 44,604,284.60 3.99 41,540.16 3.99 - 长城证券股份有限公司 2 39,530,723.39 3.54 36,814.56 3.54 - 东北证券股份有限公司 1 32,949,780.25 2.95 30,686.36 2.95 - 西部证券股份有限公司 2 31,852,314.20 2.85 29,663.84 2.85 - 东方财富证券股份有限公司 2 30,966,488.00 2.77 28,839.03 2.77 - 国信证券股份有限公司 2 30,329,383.10 2.72 28,246.08 2.72 - 华金证券股份有限公司 2 9,067,602.03 0.81 8,444.51 0.81 - 招商证券股份有限公司 1 5,295,379.43 0.47 4,930.69 0.47 - 中信证券股份有限公司 4 4,948,038.91 0.44 4,608.20 0.44 - 广发证券股份有限公司 1 4,530,835.62 0.41 4,219.49 0.41 - 安信证券股份有限公司 1 3,373,632.02 0.30 3,141.73 0.30 - 方正证券股份有限公司 1 - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 1 - - - - - 汇丰前海证券有限责任公司 1 - - - - - 中国国际金融股份有限公司 1 - - - - - 中银国际证券股份有限公司 1 - - - - - 注:1、基金专用交易单元的选择标准和程序如下: 1)选择标准 a、资金实力雄厚,信誉良好; b、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; c、经营行为规范,最近三年未因重大违规行为受到监管机关的处罚; d、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求; e、该证券经营机构具有较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时、全 面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求,提供专门研究报告。 2)选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。 2、本基金本期交易单元未发生变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期 占当期 占当期 券商名称 债券成 债券回 权证成 成交金额 交总额 成交金额 购成交 成交金额 交总额 的比例 总额的 的比例 (%) 比例(%) (%) 长江证券股份有限公司 - - - - - - 华创证券有限责任公司 - - - - - - 光大证券股份有限公司 - - - - - - 天风证券股份有限公司 - - - - - - 中泰证券股份有限公司 - - - - - - 中信建投证券股份有限公司 - - - - - - 东方证券股份有限公司 - - - - - - 渤海证券股份有限公司 - - - - - - 长城证券股份有限公司 - - - - - - 东北证券股份有限公司 - - - - - - 西部证券股份有限公司 - - - - - - 东方财富证券股份有限公司 - - - - - - 国信证券股份有限公司 - - - - - - 华金证券股份有限公司 - - - - - - 招商证券股份有限公司 - - - - - - 中信证券股份有限公司 - - - - - - 广发证券股份有限公司 - - - - - - 安信证券股份有限公司 - - - - - - 方正证券股份有限公司 - - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 - - - - - - 汇丰前海证券有限责任公司 - - - - - - 中国国际金融股份有限公司 - - - - - - 中银国际证券股份有限公司 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 景顺长城研究精选股票型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2023 年 1 月 20 日 金 2022 年第 4 季度报告 网站 2 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 1 月 20 日 基金2022年第4季度报告提示性公告 网站 3 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 2 月 10 日 停机维护的公告 网站 4 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 2 月 24 日 停机维护的公告 网站 5 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 3 月 25 日 停机维护的公告 网站 6 景顺长城研究精选股票型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2023 年 3 月 28 日 金 2022 年年度报告 网站 关于旗下部分基金新增兴业银行股份 7 有限公司银银平台“机构投资交易平 中国证监会指定报刊及 2023 年 3 月 28 日 台”为销售平台并开通基金转换业务 网站 及参加申购费率优惠的公告 8 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 3 月 28 日 基金 2022 年年度报告提示性公告 网站 9 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 8 日 停机维护的公告 网站 10 景顺长城基金管理有限公司关于持续 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 18 日 完善客户身份信息的提示 网站 11 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 21 日 基金2023年第1季度报告提示性公告 网站 12 景顺长城研究精选股票型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 21 日 金 2023 年第 1 季度报告 网站 13 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 22 日 停机维护的公告 网站 14 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 6 日 停机维护的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于景顺 中国证监会指定报刊及 15 长城研究精选股票型证券投资基金基 网站 2023 年 5 月 13 日 金经理变更公告 16 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 13 日 停机维护的公告 网站 17 景顺长城研究精选股票型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 17 日 金 2023 年第 1 号更新招募说明书 网站 18 景顺长城研究精选股票型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 17 日 金基金产品资料概要更新 网站 19 景顺长城研究精选股票型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 26 日 金 2023 年第 2 号更新招募说明书 网站 20 景顺长城研究精选股票型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 26 日 金基金产品资料概要更新 网站 21 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 27 日 停机维护的公告 网站 关于景顺长城研究精选股票型证券投 22 资基金暂停接受贰佰万元以上申购 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 9 日 (含日常申购和定期定额投资)及转 网站 换转入业务的公告 23 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 10 日 停机维护的公告 网站 24 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 17 日 停机维护的公告 网站 25 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 22 日 停机维护的公告 网站 26 景顺长城研究精选股票型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 28 日 金分红公告 网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 者 序 持有基金份额比例达到 期初 申购 赎回 份额占 类 号 或者超过 20%的时间区 份额 份额 份额 持有份额 比(%) 别 间 机 1 20230529-20230630 0.00 54,421,088.44 0.00 54,421,088.44 20.02 构 2 20230529-20230630 0.00 120,279,172.20 0.00 120,279,172.20 44.25 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%的情况,可能会出现如下风险: 1、大额申购风险 在出现投资者大额申购时,如本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。2、如面临大额赎回的情况,可能导致以下风险: (1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险; (2)如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响; (3)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作和收益水平; (4)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动; (5)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略;(6)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止和化解上述风险,最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前,请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦自行承担基金投资中出现的各类风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 为了更好满足投资者的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《景 顺长城研究精选股票型证券投资基金基金合同》的约定,经与基金托管人中国建设银行股份有 限公司协商一致,并报中国证监会备案,景顺长城基金管理有限公司决定自 2023 年 8 月 3 日 起对景顺长城研究精选股票型证券投资基金在现有基金份额的基础上增设 C 类基金份额,原基 金份额转为 A 类基金份额,同时对《基金合同》和《托管协议》进行了相应的修改。详情请参 阅本基金管理人于 2023 年 8 月 3 日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城研究精 选股票型证券投资基金增设 C 类基金份额并相应修改基金合同、托管协议部分条款的公告》。 为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与本基金的基金托 管人协商一致,并报中国证监会备案,景顺长城基金管理有限公司决定自 2023 年 8 月 22 日起, 调低本基金的管理费率和托管费率并对基金合同有关条款进行修订。详情请参阅本基金管理人 于 2023 年 8 月 18 日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基 金合同的公告》。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城研究精选股票型证券投资基金募集注册的文件; 2、《景顺长城研究精选股票型证券投资基金基金合同》; 3、《景顺长城研究精选股票型证券投资基金招募说明书》; 4、《景顺长城研究精选股票型证券投资基金托管协议》; 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程; 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 12.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2023 年 8 月 30 日