信澳慧管家货币市场基金 2024 年第 2 季度报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年七月十八日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信澳慧管家货币 基金主代码 000681 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 6 月 26 日 报告期末基金份额总额 16,693,977,321.19 份 投资目标 在力求基金资产安全性和高流动性的基础上，追求稳定的投 资收益。 本基金根据对短期利率变动的合理分析和预判，结合本基金 流动性需求，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动投资 策略，利用定性分析和定量相结合的分析方法，综合分析宏 投资策略 观经济指标对短期利率走势进行综合判断,并根据动态预期 决定和调整组合的平均剩余期限。在类属配置、个券选择等 投资策略的层面，本基金将在力求基金资产安全性和高流动 性的基础上，追求稳定的投资收益。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）×1.3 本基金为货币市场基金，在所有的证券投资基金中，是风险 风险收益特征 相对较低的基金产品类型。在一般情况下，本基金风险和预 期收益均低于债券型基金和混合型基金。 基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 信澳慧 信澳慧管 信澳慧管 信澳慧管 信澳慧管家 称 管家 A 家 B 家 C 家 D E 下属分级基金的交易代 000681 009712 000682 009713 000683 码 报告期末下属分级基金 107,201, 14,153,57 449,110,0 1,938,644, 45,442,264. 的份额总额 954.16 8,494.31 04.75 份 603.40 份 57 份 份 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 主要财务指标 信澳慧管家 信澳慧管家 信澳慧管家 信澳慧管家 信澳慧管家 A B C D E 1.本期已实现收益 416,640.11 55,700,210. 2,556,754.86 8,018,884.78 142,834.44 21 2.本期利润 416,640.11 55,700,210. 2,556,754.86 8,018,884.78 142,834.44 21 3.期末基金资产净值 107,201,954. 14,153,578, 449,110,004. 1,938,644,60 45,442,264.5 16 494.31 75 3.40 7 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费 用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信澳慧管家A 净值收益 净值收益率 业绩比较基准 业绩比较基 阶段 率① 标准差② 收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 过去三个月 0.4467% 0.0007% 0.4364% 0.0000% 0.0103% 0.0007% 过去六个月 0.9242% 0.0007% 0.8727% 0.0000% 0.0515% 0.0007% 过去一年 1.8697% 0.0008% 1.7574% 0.0000% 0.1123% 0.0008% 过去三年 5.7480% 0.0009% 5.2674% 0.0000% 0.4806% 0.0009% 过去五年 10.0780% 0.0010% 8.7774% 0.0000% 1.3006% 0.0010% 自基金合同生 30.3258% 0.0055% 17.5765% 0.0000% 12.7493% 0.0055% 效起至今 信澳慧管家B 净值收益 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 过去三个月 0.4723% 0.0006% 0.4364% 0.0000% 0.0359% 0.0006% 过去六个月 1.0039% 0.0007% 0.8727% 0.0000% 0.1312% 0.0007% 过去一年 2.0028% 0.0008% 1.7574% 0.0000% 0.2454% 0.0008% 过去三年 6.0822% 0.0010% 5.2674% 0.0000% 0.8148% 0.0010% 自基金合同生 8.5975% 0.0010% 7.0919% 0.0000% 1.5056% 0.0010% 效起至今 信澳慧管家C 净值收益 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 过去三个月 0.4765% 0.0007% 0.4364% 0.0000% 0.0401% 0.0007% 过去六个月 0.9842% 0.0007% 0.8727% 0.0000% 0.1115% 0.0007% 过去一年 1.9925% 0.0008% 1.7574% 0.0000% 0.2351% 0.0008% 过去三年 6.1500% 0.0009% 5.2674% 0.0000% 0.8826% 0.0009% 过去五年 10.8486% 0.0010% 8.7774% 0.0000% 2.0712% 0.0010% 自基金合同生 32.7683% 0.0056% 17.5765% 0.0000% 15.1918% 0.0056% 效起至今 信澳慧管家D 净值收益 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 过去三个月 0.3747% 0.0006% 0.4364% 0.0000% -0.0617% 0.0006% 过去六个月 0.8078% 0.0007% 0.8727% 0.0000% -0.0649% 0.0007% 过去一年 1.6279% 0.0008% 1.7574% 0.0000% -0.1295% 0.0008% 过去三年 5.0825% 0.0010% 5.2674% 0.0000% -0.1849% 0.0010% 自基金合同生 6.6941% 0.0010% 6.6220% 0.0000% 0.0721% 0.0010% 效起至今 信澳慧管家E 净值收益 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 过去三个月 0.4472% 0.0007% 0.4364% 0.0000% 0.0108% 0.0007% 过去六个月 0.9327% 0.0007% 0.8727% 0.0000% 0.0600% 0.0007% 过去一年 1.8905% 0.0008% 1.7574% 0.0000% 0.1331% 0.0008% 过去三年 5.7646% 0.0009% 5.2674% 0.0000% 0.4972% 0.0009% 过去五年 9.7558% 0.0010% 8.7774% 0.0000% 0.9784% 0.0010% 自基金合同生 28.1464% 0.0054% 17.5765% 0.0000% 10.5699% 0.0054% 效起至今 注：本基金收益分配为按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 信澳慧管家 A 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2014 年 6 月 26 日至 2024 年 6 月 30 日） 信澳慧管家 B 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2020 年 6 月 16 日至 2024 年 6 月 30 日） 信澳慧管家 C 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2014 年 6 月 26 日至 2024 年 6 月 30 日） 信澳慧管家 D 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2020 年 9 月 22 日至 2024 年 6 月 30 日） 信澳慧管家 E 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2014 年 6 月 26 日至 2024 年 6 月 30 日） §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券 姓名 职务 任职日期 离任日期 从业 说明 年限 中央财经大学数理金 融学士,Rutgers 金融数 学硕士。曾供职于摩根 大通首席投资办公室， 负责固定收益类资产 的投资，于格林基金任 基金经理。于 2020 年 6 月加入信达澳亚基金 管理有限公司。现任信 澳慧管家货币基金基 金经理（2021 年 12 月 20 日起至今）、信澳慧 理财货币基金基金经 理（2021 年 12 月 20 本基金的 10.5 日起至今）、信澳安益 宋东旭 基金经理 2021-12-20 - 年 纯债债券基金基金经 理（2021 年 12 月 29 日起至今）、信澳鑫享 债 券 基 金 基 金 经 理 （2022年11月22日起 至今）、信澳汇享三个 月定期开放债券基金 基金经理（2022 年 12 月 12 日起至今）、信澳 鑫瑞 6 个月持有期债 券基金基金经理（2023 年 8 月 15 日起至今）、 信澳鑫悦智选 6 个月 持有期混合基金基金 经理（2023 年 12 月 22 日起至今）。 硕士。历任光大永明资 产管理股份有限公司 固定收益部高级投资 经理，泓德基金管理有 限公司基金经理，招商 本基金的 15 信诺资产管理有限公 赵琳婧 基金经理 2023-08-18 - 年 司固定收益部高级投 资经理。2023 年 4 月 加入信达澳亚基金管 理有限公司。现任信澳 汇享三个月定期开放 债 券 基 金 基 金 经 理 （2023 年 6 月 7 日起 至今）、信澳慧管家货 币基金基金经理（2023 年 8 月 18 日起至今）、 信澳悦享利率债基金 基金经理（2023 年 12 月 7 日起至今）、信澳 中债0-3年政策性金融 债指数基金基金经理 （2024 年 5 月 29 日起 至今）。 北京大学管理学硕士， 香港大学金融学硕士。 历任英大基金管理有 限公司交易主管、中国 人保资产管理有限公 田阳 本基金的 2024-04-08 - 9 年 司公募基金事业部基 基金经理 金经理、东兴证券股份 有限公司资产管理业 务总部投资经理。现任 信澳慧管家货币基金 基金经理（2024 年 4 月 8 日起至今）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任 日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销 售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法 律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理 和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益， 没有发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中 公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交 易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平 分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的 5%的情况。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度以来，国内经济仍处于新旧动能切换期，呈现一定回升态势，出口增速持续高于预期，新兴产业发展迅速；但同时，仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等挑战，房地产投资修复偏慢，地产政策效果偏弱，基建投资和实物工作量都偏弱，居民消费仍体现降级特征。政策层面，为提升居民购房的意愿和信心、稳定房地产市场，央行、金融监管总局出台了下调首付比例等有助于刺激居民购买的住房信贷政策。海外方面，全球通胀出现高位回落趋势但仍具粘性，主要经济体经济增长和货币政策有所分化，外部环境更趋复杂严峻。 货币市场方面，二季度整体流动性充裕，央行总量政策保持审慎，主要以结构性工具方式推动相关行业稳步健康发展。央行公开市场操作上多数时间维持20 亿的最低规模，仅在月末和节前及时加大投放，维护流动性合理充裕。二季度由于手工补息监管加强后部分套利资金被挤出，M2 和 M1 增速创新低，也侧面反映出实体融资需求仍偏弱。 债券市场方面，债券收益率先上后缓慢下行。4 月份收益率下行至较低位置后，受政治局会议后地产政策陆续出台以及央行喊话关注长债等因素影响短期回调，随后 5 月以来继续下行。整体来看，二季度债券市场在结构上，信用债的表现好于利率债，中短期债券好于长久期债券，主要原因在于：一是超长期限特别 国债虽然在二季度启动发行，但新增专项债发行偏慢导致政府债券供给进度较低， 供给压力不大；二是手工补息监管加强，叠加存款利率下行进一步助推金融脱媒， 存款向非银机构转移，非银负债改善助推票息资产的表现；三是央行持续关注或 者提示债市风险，市场在长久期和超长久期上的做多情绪受到一定抑制，资产荒 背景下资金涌入中短端。 报告期内，本基金在强调流动性管理的同时，保持合理的久期和杠杆水平， 增加久期弹性。在可预期的市场收益率下行期保持一定的久期跟随，而在收益率 过低位置保持久期的相对审慎。同时我们密切关注客户的申赎情况，保持组合整 体的流动性稳定充裕。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，A 类基金份额：本报告期份额净值收益率为 0.4467%，同期 业绩比较基准收益率为 0.4364%。 截至报告期末，B 类基金份额：本报告期份额净值收益率为 0.4723%，同期 业绩比较基准收益率为 0.4364%。 截至报告期末，C 类基金份额：本报告期份额净值收益率为 0.4765%，同期 业绩比较基准收益率为 0.4364%。 截至报告期末，D 类基金份额：本报告期份额净值收益率为 0.3747%，同期 业绩比较基准收益率为 0.4364%。 截至报告期末，E 类基金份额：本报告期份额净值收益率为 0.4472%，同期 业绩比较基准收益率为 0.4364%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 固定收益投资 9,212,364,862.01 52.37 其中：债券 9,064,108,972.48 51.53 资产支持证券 148,255,889.53 0.84 2 买入返售金融资产 1,926,955,093.74 10.95 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 5,525,090,671.96 31.41 4 其他资产 926,053,519.98 5.26 5 合计 17,590,464,147.69 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 6.96 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 889,187,035.35 5.33 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易 日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 84 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 71 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 120 天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产 净值的比例（%） 净值的比例（％） 1 30 天以内 29.42 5.33 其中：剩余存续期超过 1.81 - 397 天的浮动利率债 2 30 天（含）—60 天 16.16 - 其中：剩余存续期超过 0.60 - 397 天的浮动利率债 3 60 天（含）—90 天 23.14 - 其中：剩余存续期超过 - - 397 天的浮动利率债 4 90 天（含）—120 天 2.09 - 其中：剩余存续期超过 - - 397 天的浮动利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 28.78 - 其中：剩余存续期超过 - - 397 天的浮动利率债 合计 98.59 5.33 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,599,231,011.33 9.58 其中：政策性金融债 1,285,863,683.84 7.70 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,227,053,806.72 7.35 6 中期票据 71,678,944.29 0.43 7 同业存单 6,166,145,210.14 36.94 8 其他 - - 9 合计 9,064,108,972.48 54.30 10 剩余存续期超过 397 404,460,105.28 2.42 天的浮动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 占基金资 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元） 产净值比 例（％） 1 230213 23 国开 13 2,500,000 252,985,108.62 1.52 2 210218 21 国开 18 2,000,000 204,058,276.32 1.22 3 112492681 24 杭州银行 2,000,000 199,392,933.20 1.19 CD022 4 112413084 24 浙商银行 2,000,000 199,232,937.51 1.19 CD084 5 112409177 24 浦发银行 2,000,000 199,112,675.85 1.19 CD177 6 112318227 23 华夏银行 2,000,000 199,054,130.12 1.19 CD227 7 240401 24 农发 01 1,500,000 150,864,798.02 0.90 8 112402021 24 工商银行 1,500,000 149,830,151.80 0.90 CD021 9 230421 23 农发 21 1,300,000 132,278,291.10 0.79 10 112308182 23 中信银行 1,100,000 109,700,975.15 0.66 CD182 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间 0 次 的次数 报告期内偏离度的最高值 0.0671% 报告期内偏离度的最低值 0.0353% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单 0.0505% 平均值 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 占基金资 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元) 产净值比 例（％） 1 144338 铁建 Y24A 500,000 50,006,871.24 0.30 2 262300 工瑞 8A31 400,000 40,051,305.20 0.24 3 261941 TB18A33 290,000 29,115,841.09 0.17 4 262122 TB19A303 170,000 17,041,809.75 0.10 5 262174 工瑞 7A31 120,000 12,040,062.25 0.07 注：本基金本报告期末仅持有以上资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用"摊余成本法"计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或 商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收 益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 无。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 926,053,519.98 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 926,053,519.98 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 信澳慧管家 信澳慧管家 B 信澳慧管家 信澳慧管家 D 信澳慧管家 E A C 报告期期初基金 47,348,074.53 10,690,946,330.84 315,769,696.73 1,850,052,392.83 23,088,694.89 份额总额 报告期期间基金 212,469,686.70 21,819,982,181.18 1,281,774,664.61 10,408,761,158.75 85,787,146.65 总申购份额 报告期期间基金 152,615,807.07 18,357,350,017.71 1,148,434,356.59 10,320,168,948.18 63,433,576.97 总赎回份额 报告期期末基金 107,201,954.16 14,153,578,494.31 449,110,004.75 1,938,644,603.40 45,442,264.57 份额总额 §7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人报告期未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信澳慧管家货币市场基金基金合同》； 3、《信澳慧管家货币市场基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告； 8、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查 阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或 复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话：400-8888-118 网址：www.fscinda.com 信达澳亚基金管理有限公司 二〇二四年七月十八日