信达澳银慧管家货币市场基金 2021年第3季度报告 2021年09月30日 基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2021年10月26日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信达澳银慧管家货币 基金主代码 000681 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年06月26日 报告期末基金份额总额 12,934,822,637.15份 投资目标 在力求基金资产安全性和高流动性的基础上，追求 稳定的投资收益。 本基金根据对短期利率变动的合理分析和预判，结 合本基金流动性需求，采用投资组合平均剩余期限 控制下的主动投资策略，利用定性分析和定量相结 投资策略 合的分析方法，综合分析宏观经济指标对短期利率 走势进行综合判断,并根据动态预期决定和调整组 合的平均剩余期限。在类属配置、个券选择等投资 策略的层面，本基金将在力求基金资产安全性和高 流动性的基础上，追求稳定的投资收益。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）×1.3 本基金为货币市场基金，在所有的证券投资基金中， 风险收益特征 是风险相对较低的基金产品类型。在一般情况下， 本基金风险和预期收益均低于债券型基金和混合型 基金。 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 信达澳 信达澳 信达澳 信达澳 信达澳 下属分级基金的基金简称 银慧管 银慧管 银慧管 银慧管 银慧管 家A 家C 家E 家B 家D 下属分级基金的交易代码 000681 000682 000683 009712 009713 报告期末下属分级基金的份额总 49,603, 186,49 9,696,2 11,449, 1,239,4 额 903.74 9,014.7 91.65份 539,37 84,052. 份 4份 4.82份 20份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日) 主要财务指标 信达澳银 信达澳银 信达澳银 信达澳银慧 信达澳银 慧管家A 慧管家C 慧管家E 管家B 慧管家D 1.本期已实现收益 269,184.7 1,008,06 1,089,12 60,287,90 7,105,54 4 8.62 6.98 4.21 6.79 2.本期利润 269,184.7 1,008,06 1,089,12 60,287,90 7,105,54 4 8.62 6.98 4.21 6.79 3.期末基金资产净 49,603,90 186,499,0 9,696,29 11,449,53 1,239,48 值 3.74 14.74 1.65 9,374.82 4,052.20 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信达澳银慧管家A净值表现 净值收益 业绩比较 业绩比较 阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去 0.4990% 0.0010% 0.4424% 0.0000% 0.0566% 0.0010% 三个 月 过去 六个 1.0093% 0.0008% 0.8799% 0.0000% 0.1294% 0.0008% 月 过去 2.0994% 0.0007% 1.7538% 0.0000% 0.3456% 0.0007% 一年 过去 6.4402% 0.0012% 5.2650% 0.0000% 1.1752% 0.0012% 三年 过去 14.1021% 0.0024% 8.7738% 0.0000% 5.3283% 0.0024% 五年 自基 金合 同生 23.8568% 0.0063% 12.7514% 0.0000% 11.1054% 0.0063% 效起 至今 信达澳银慧管家C净值表现 净值收益 业绩比较 业绩比较 阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去 三个 0.5318% 0.0009% 0.4424% 0.0000% 0.0894% 0.0009% 月 过去 六个 1.0742% 0.0007% 0.8799% 0.0000% 0.1943% 0.0007% 月 过去 2.2591% 0.0008% 1.7538% 0.0000% 0.5053% 0.0008% 一年 过去 6.9817% 0.0012% 5.2650% 0.0000% 1.7167% 0.0012% 三年 过去 15.2349% 0.0025% 8.7738% 0.0000% 6.4611% 0.0025% 五年 自基 金合 25.7413% 0.0063% 12.7514% 0.0000% 12.9899% 0.0063% 同生 效起 至今 信达澳银慧管家E净值表现 净值收益 业绩比较 业绩比较 阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去 三个 0.4959% 0.0010% 0.4424% 0.0000% 0.0535% 0.0010% 月 过去 六个 1.0052% 0.0009% 0.8799% 0.0000% 0.1253% 0.0009% 月 过去 2.0213% 0.0008% 1.7538% 0.0000% 0.2675% 0.0008% 一年 过去 5.9378% 0.0013% 5.2650% 0.0000% 0.6728% 0.0013% 三年 过去 12.9075% 0.0023% 8.7738% 0.0000% 4.1337% 0.0023% 五年 自基 金合 同生 21.7627% 0.0062% 12.7514% 0.0000% 9.0113% 0.0062% 效起 至今 信达澳银慧管家B净值表现 净值收益 业绩比较 业绩比较 阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去 三个 0.5461% 0.0009% 0.4424% 0.0000% 0.1037% 0.0009% 月 过去 六个 1.1176% 0.0007% 0.8799% 0.0000% 0.2377% 0.0007% 月 过去 2.3789% 0.0008% 1.7538% 0.0000% 0.6251% 0.0008% 一年 自基 金合 同生 2.9301% 0.0010% 2.2669% 0.0000% 0.6632% 0.0010% 效起 至今 信达澳银慧管家D净值表现 净值收益 业绩比较 业绩比较 阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去 三个 0.4724% 0.0009% 0.4424% 0.0000% 0.0300% 0.0009% 月 过去 六个 0.9721% 0.0007% 0.8799% 0.0000% 0.0922% 0.0007% 月 过去 1.9643% 0.0007% 1.7538% 0.0000% 0.2105% 0.0007% 一年 自基 金合 同生 2.0133% 0.0008% 1.7969% 0.0000% 0.2164% 0.0008% 效起 至今 注：本基金收益分配为按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证 金经理期限 券 姓名 职务 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 复旦大学经济学硕士。20 本基金的基金经理、信达 12年7月至2015年7月担任 澳银慧理财货币基金、信 中泰证券有限公司研究 达澳银新目标混合基金、 员。2015年9月加入信达澳 信达澳银安益纯债债券基 银基金管理有限公司，历 杨超 金、信达澳银信用债债券 2021- - 9 任研究员、基金经理助理、 基金、信达澳银鑫安债券 02-03 年 基金经理。信达澳银新目 基金（LOF）、信达澳银稳 标混合型基金基金经理（2 定价值债券基金、信达澳 019年10月24日起至今）、 银安盛纯债债券基金的基 信达澳银新征程混合基金 金经理 基金经理（2019年10月24 日起至2021年1月22日）、 信达澳银新财富混合基金 基金经理（2019年10月29 日起至2021年1月22日）、 信达澳银信用债债券基金 基金经理（2021年2月3日 起至今）、信达澳银鑫安 债券基金（LOF）基金经理 （2021年2月3日起至今）、 信达澳银安益纯债债券基 金基金经理（2021年2月3 日起至今）、信达澳银慧 管家货币基金基金经理（2 021年2月3日起至今）、信 达澳银慧理财货币基金基 金经理（2021年2月3日起 至今）、信达澳银稳定价 值债券基金基金经理（20 21年2月3日起至今）、信 达澳银安盛纯债债券基金 基金经理（2021年2月3日 起至今）。 厦门大学硕士，2015年12 月加入信达澳银基金，历 本基金的基金经理、信达 任交易员、研究员，现任 张泽 澳银安益纯债债券基金的 2021- - 8 信达澳银安益纯债债券基 桐 基金经理 04-06 年 金基金经理（2021年4月6 日起至今）、信达澳银慧 管家货币基金基金经理（2 021年4月6日起至今）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产， 在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的5%的情况。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 宏观方面，二季度 GDP 同比增长 7.9%，两年复合增速 5.5%，略低于市场预期。各 月度分项数据表明，受疫情冲击后的宏观经济增长动能已见顶，预计下半年将逐步回落，经济增长压力开始显现，宏观环境对债券类资产偏利好。CPI 维持低位平稳，PPI 同比再创新高，上游大宗商品价格持续上涨，需警惕通胀压力由上游向下游传导的程度。投资项整体走弱，除了制造业投资出现边际小幅改善，基建和地产投资均边际转弱。消费未有明显起色，8 月份社零同比大幅降至 2.5%低点。三季度地方债发行仍未放量，8 月 份实体融资需求开始转弱，社融增速从 3 月份 12.3%下降至 8 月份 10.3%的年内低点。 货币政策方面，三季度货币政策稳中偏松，7 月中旬央行全面降准 0.5 个百分点释 放长期资金约 1 万亿补充流动性缺口，对季内到期 MLF 进行高比例对冲，临近跨季通过公开市场进行较大规模净投放，维护季内流动性平稳。 利率债方面，7 月中旬至 8 月初，在超预期全面降准的刺激下，十年国债、国开债 收益率均下行接近 30bp。进入 8 月份，输入性通胀压力卷土重来，且利率债已快速下行至低位水平，债市无增量利好消息，低位横盘至季末，在上行 10bp 的空间内小幅波动。整体来看，三季度收益率先下后平，利率债下行幅度约 20bp。 信用债方面，随着无风险利率下行，三季度信用利差出现走阔，信用环境呈现“紧地产、松小微”的结构性格局，但整体仍未有明显改善。 组合操作上，在投资运作上，本基金保持了较好的流动性，以银行存单和短融为主要配置，杠杆平适中，组合剩余期限维持较高水平，收益较为平稳。后续将密切关注资金面转向的可能，及时根据市场环境进行调整，保证组合平稳运行。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，A类基金份额：本报告期份额净值收益率为0.4990%，同期业绩比较基准收益率为0.4424%。 截至报告期末，C类基金份额：本报告期份额净值收益率为0.5318%，同期业绩比较基准收益率为0.4424%。 截至报告期末，E类基金份额：本报告期份额净值收益率为0.4959%，同期业绩比较基准收益率为0.4424%。 截至报告期末，B类基金份额：本报告期份额净值收益率为0.5461%，同期业绩比较基准收益率为0.4424%。 截至报告期末，D类基金份额：本报告期份额净值收益率为0.4724%，同期业绩比较基准收益率为0.4424%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 9,695,927,933.14 71.97 其中：债券 9,221,654,763.21 68.45 资产支持证券 474,273,169.93 3.52 2 买入返售金融资产 1,290,000,410.00 9.58 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 3 银行存款和结算备付金合计 2,435,404,595.91 18.08 4 其他资产 50,015,663.50 0.37 5 合计 13,471,348,602.55 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 号 （％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 6.89 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 529,970,885.04 4.10 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 90 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 77 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30天以内 28.49 4.10 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 2 30天(含)—60天 22.41 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 3 60天（含）—90天 13.18 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 4 90天(含)—120天 12.91 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 5 120天(含)—397天（含） 26.78 - 其中：剩余存续期超过397天 0.15 - 的浮动利率债 合计 103.76 4.10 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 553,882,393.80 4.28 2 央行票据 - - 3 金融债券 180,059,821.53 1.39 其中：政策性金融债 180,059,821.53 1.39 4 企业债券 20,001,853.20 0.15 5 企业短期融资券 1,919,877,983.26 14.84 6 中期票据 - - 7 同业存单 6,547,832,711.42 50.62 8 其他 - - 9 合计 9,221,654,763.21 71.29 10 剩余存续期超过397天的浮动 - - 利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值 号 比例(%) 1 112111117 21平安银行 3,500,000 347,290,825.96 2.68 CD117 2 012102348 21苏国信SC 2,000,000 200,021,639.29 1.55 P014 3 112116157 21上海银行 2,000,000 199,908,838.44 1.55 CD157 4 112109081 21浦发银行 2,000,000 199,281,712.71 1.54 CD081 5 112104015 21中国银行 2,000,000 197,751,071.28 1.53 CD015 6 112003146 20农业银行 1,500,000 149,610,741.04 1.16 CD146 7 112108039 21中信银行 1,500,000 149,474,272.33 1.16 CD039 8 112103029 21农业银行 1,500,000 149,259,930.46 1.15 CD029 9 112009529 20浦发银行 1,500,000 148,989,479.35 1.15 CD529 10 112110146 21兴业银行 1,500,000 147,755,794.74 1.14 CD146 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0595% 报告期内偏离度的最低值 0.0016% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0405% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 序 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元) 占基金资产净 号 值比例(%) 1 179673 10欲晓A2 500,000 50,138,026.10 0.39 2 179853 11欲晓A2 500,000 50,135,143.83 0.39 3 193640 铁建026A 500,000 50,000,000.00 0.39 4 193500 19欲晓A2 500,000 50,000,000.00 0.39 5 193440 工鑫6A1 500,000 50,000,000.00 0.39 6 179000 中车保4A 340,000 34,000,000.00 0.26 7 136549 链融51A1 300,000 30,000,000.00 0.23 8 136510 CM06优 300,000 30,000,000.00 0.23 9 起航03优 200,000 20,000,000.00 0.15 10 193610 兵保02优 200,000 20,000,000.00 0.15 11 193242 长兴04A2 200,000 20,000,000.00 0.15 12 136426 链融50A1 200,000 20,000,000.00 0.15 13 136379 万科25优 200,000 20,000,000.00 0.15 14 136138 链融46A1 200,000 20,000,000.00 0.15 注：未上市的资产支持证券代码未更新。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用"摊余成本法"计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 无。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 9,107.15 2 应收证券清算款 352,301.34 3 应收利息 40,801,136.32 4 应收申购款 8,853,118.69 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 50,015,663.50 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 信达澳银 信达澳银 信达澳银 信达澳银 信达澳银 慧管家A 慧管家C 慧管家E 慧管家B 慧管家D 报告期期初基金份 60,783,57 185,763,8 102,806,4 10,483,07 1,262,37 额总额 8.95 24.79 44.90 9,903.03 7,709.27 报告期期间基金总 33,383,37 31,321,68 184,165,2 16,180,27 10,278,36 申购份额 4.30 8.36 97.20 5,500.06 9,048.30 报告期期间基金总 44,563,04 30,586,49 277,275,4 15,213,81 10,301,26 赎回份额 9.51 8.41 50.45 6,028.27 2,705.37 报告期期末基金份 49,603,90 186,499,0 9,696,29 11,449,53 1,239,48 额总额 3.74 14.74 1.65 9,374.82 4,052.20 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人报告期内未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信达澳银慧管家货币市场基金基金合同》； 3、《信达澳银慧管家货币市场基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 信达澳银基金管理有限公司 2021年10月26日