信澳慧管家货币市场基金 2024 年年度报告 2024 年 12 月 31 日 基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二五年三月二十八日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 3 月 27 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示 ......1 1.2 目录......2 §2 基金简介 ......4 2.1 基金基本情况 ......4 2.2 基金产品说明 ......4 2.3 基金管理人和基金托管人 ......4 2.4 信息披露方式 ......5 2.5 其他相关资料 ......5 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......5 3.1 主要会计数据和财务指标 ......5 3.2 基金净值表现 ......8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 17 §4 管理人报告 ...... 19 4.1 基金管理人及基金经理情况......19 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 22 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 22 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 23 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 25 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 25 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......26 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 26 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 27 §5 托管人报告 ...... 27 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 27 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明...... 27 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 27 §6 审计报告 ...... 27 §7 年度财务报表...... 30 7.1 资产负债表...... 30 7.2 利润表...... 31 7.3 净资产变动表 ...... 33 7.4 报表附注 ...... 35 §8 投资组合报告...... 66 8.1 期末基金资产组合情况...... 66 8.2 债券回购融资情况...... 67 8.3 基金投资组合平均剩余期限......67 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 ...... 68 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 68 8.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资 明细 ...... 68 8.7“影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离...... 69 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ...... 69 8.9 投资组合报告附注...... 70 §9 基金份额持有人信息 ...... 70 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 70 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 71 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......71 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 72 §10 开放式基金份额变动 ...... 72 §11 重大事件揭示...... 73 11.1 基金份额持有人大会决议...... 73 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 74 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 74 11.4 基金投资策略的改变...... 74 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 74 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 74 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 74 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 75 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 75 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 80 11.9 其他重大事件 ...... 80 §12 影响投资者决策的其他重要信息...... 83 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 83 12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 83 §13 备查文件目录...... 83 13.1 备查文件目录 ...... 83 13.2 存放地点 ...... 83 13.3 查阅方式 ...... 83 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 信澳慧管家货币市场基金 基金简称 信澳慧管家 基金主代码 000681 交易代码 000681 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 6 月 26 日 基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 47,086,233,784.81 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简 信 澳 慧 信 澳 慧 信 澳 慧 信 澳 慧 信 澳 慧 信 澳 慧 称 管家 A 管家 B 管家 C 管家 D 管家 E 管家 F 下属分级基金的交易代 码 000681 009712 000682 009713 000683 021998 报告期末下属分级基金 453,543 13,779, 24,275, 2,483,5 372,801 5,721,4 的份额总额 ,826.37 526,884 369,113 64,753. ,317.37 27,890. 份 .48 份 .18 份 05 份 份 36 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在力求基金资产安全性和高流动性的基础上，追求稳定的投资收 益。 本基金根据对短期利率变动的合理分析和预判，结合本基金流动 性需求，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动投资策略，利 用定性分析和定量相结合的分析方法，综合分析宏观经济指标对 投资策略 短期利率走势进行综合判断,并根据动态预期决定和调整组合的 平均剩余期限。在类属配置、个券选择等投资策略的层面，本基 金将在力求基金资产安全性和高流动性的基础上，追求稳定的投 资收益。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）×1.3 本基金为货币市场基金，在所有的证券投资基金中，是风险相对 风险收益特征 较低的基金产品类型。在一般情况下，本基金风险和预期收益均 低于债券型基金和混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 信达澳亚基金管理有限公 中国建设银行股份有限公司 司 信息披露 姓名 余源志 王小飞 负责人 联系电话 0755-83172666 021-60637103 电子邮箱 service@fscinda.com wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-118 021-60637228 传真 0755-83196151 021-60635778 广东省深圳市南山区粤海 注册地址 街道海珠社 区科苑南路 2666 号 中 国 华 润 大 厦 L1001 北京市西城区金融大街 25 号 广东省深圳市南山区粤海 办公地址 街道科苑南路 2666 号中国 北京市西城区闹市口大街 1 号 华润大厦 10 层 院 1 号楼 邮政编码 518054 100033 法定代表人 朱永强 张金良 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fscinda.com 基金年度报告备置地点 广东省深圳市南山区粤海街道科苑南 路 2666 号中国华润大厦 10 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 北京市东城区东长安街 1 号东方广 普通合伙） 场安永大楼 17 层 01-12 室 注册登记机构 广东省深圳市南山区粤海街道科苑 信达澳亚基金管理有限公司 南路 2666 号中国华润大厦 10 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1. 2024 年 2023 年 2022 年 1 期 间 信 信 信 信 信 信 信 信 信 信 信 信 信 信 信 信 信 信 数 澳 澳 澳 澳 澳 澳 澳 澳 澳 澳 澳 澳 澳 澳 澳 澳 澳 澳 据 慧 慧 慧 慧 慧 慧 慧 慧 慧 慧 慧 慧 慧 慧 慧 慧 慧 慧 和 管 管 管 管 管 管 管 管 管 管 管 管 管 管 管 管 管 管 指 家 家 家 家 家 家 家 家 家 家 家 家 家 家 家 家 家 家 标 A B C D E F A B C D E F A B C D E F 本 1, 18 54, 31, 2,3 20, 1,0 13 11, 37, 1,2 98 20 6, 3 2, 期 6 5,6 73 77 36, 20 18, 6,5 76 37 40, - 8,8 1,4 2 5, 6 - 已 3 86, 3,1 2,3 85 1,4 48 12, 9,8 1,8 42 98. 94, 9 4 1 实 4, 50 77. 96. 1.4 88. 7.4 97 65. 61. 0.8 61 29 3, 1 9, 现 0 3.5 50 99 6 12 7 3.0 20 76 9 8.9 0 6, 9 收 0 4 4 8 4 8 6 益 2. 8. 5 4. 0 7 2. 4 1 9 0 6 2 3 1, 6, 5, 2, 6 2 4 6 本 3 9 1 1 期 4, 18 13 20 3, 6, 9, 利 0 5,6 54, 31, 2,3 20, 1,0 6,5 11, 37, 1,2 1,4 0 8 9 润 0 86, 73 77 36, 20 18, 12, 76 37 40, 98 94, 4 5 6 2. 50 3,1 2,3 85 1,4 48 97 9,8 1,8 42 8,8 29 8. 2. 4. 0 3.5 77. 96. 1.4 88. 7.4 3.0 65. 61. 0.8 98. 8.9 7 0 4 1 4 50 99 6 12 7 4 20 76 9 - 61 8 9 2 6 - 本 期 1. 1. 1. 1. 净 7 9 5 8 值 5 1.8 1.9 1.4 1.7 0.6 1.8 1.9 1.9 1.6 1.8 1.8 1.8 6 8 1 收 9 60 07 63 68 60 73 60 96 38 86 26 82 3 7 9 益 7 0 9 5 0 4 6 6 7 1 9 2 2 9 6 6 率 % % % % % % % % % % % - % % % % % - 3. 2024 年末 2023 年末 2022 年末 1. 信 2 信 信 信 信 信 信 信 信 信 信 信 信 信 信 信 信 信 澳 期 澳 澳 澳 澳 澳 澳 澳 澳 澳 澳 澳 澳 澳 澳 澳 澳 澳 慧 末 慧 慧 慧 慧 慧 慧 慧 慧 慧 慧 慧 慧 慧 慧 慧 慧 慧 管 数 管 管 管 管 管 管 管 管 管 管 管 管 管 管 管 管 管 家 据 家 家 家 家 家 家 家 家 家 家 家 家 家 家 家 家 家 F 和 A B C D E F A B C D E F A B C D E 指 标 期 4 3 2, 7, 末 5 7 0 9 基 3, 13, 24, 12, 3, 3 4 金 5 77 27 2,4 37 5,7 9,2 29 1,7 36 3 7, 6, 资 4 9,5 5,3 83, 2,8 21, 64, 05, 5,3 57, 29, 66, 5,3 3 1 6 产 3, 26, 69, 56 01, 42 55 06 01, 19 41 09 42, 9, 4 0 净 8 88 11 4,7 31 7,8 5,1 1,8 72 9,2 5,9 4,4 14 5 3, 4. 值 2 4.4 3.1 53. 7.3 90. 07. 51. 4.6 91. 62. 65. 5.3 4 0 9 6. 8 8 05 7 36 40 12 2 82 54 - 68 7 6. 0 5 - 3 1 3. 7 8 9 7 期 末 基 金 1. 1. 1. 1. 份 0 0 0 0 额 0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0 0 0 净 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 0 0 值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 3.1 2024 年末 2023 年末 2022 年末 .3 信 信 信 信 信 信 信 信 信 信 信 信 信 信 信 信 信 信 累 澳 澳 澳 澳 澳 澳 澳 澳 澳 澳 澳 澳 澳 澳 澳 澳 澳 澳 计 慧 慧 慧 慧 慧 慧 慧 慧 慧 慧 慧 慧 慧 慧 慧 慧 慧 慧 期 管 管 管 管 管 管 管 管 管 管 管 管 管 管 管 管 管 管 末 家 家 家 家 家 家 家 家 家 家 家 家 家 家 家 家 家 家 指 A B C D E F A B C D E F A B C D E F 标 累 3 2 4. 2 计 1. 9.5 33. 7.3 29. 0.6 29. 7.5 31. 5.8 26. 26. 5.4 8. 1 4. 净 4 18 98 88 20 60 13 18 47 39 96 75 50 9 3 6 值 0 0 28 2 70 4 23 2 44 2 23 - 74 7 0 3 1 - 收 4 % % % % % % % % % % % % 0 4 0 益 7 7 % 9 率 % % % 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述业绩指标不包括持有人交易投资组合的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信澳慧管家 A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 收益率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.4112% 0.0005% 0.4411% 0.0000% -0.0299 0.0005 % % 过去六个月 0.8279% 0.0005% 0.8823% 0.0000% -0.0544 0.0005 % % 过去一年 1.7597% 0.0007% 1.7550% 0.0000% 0.0047 0.0007 % % 过去三年 5.5595% 0.0009% 5.2650% 0.0000% 0.2945 0.0009 % % 过去五年 9.8247% 0.0010% 8.7750% 0.0000% 1.0497 0.0010 % % 自基金合同生 31.4047% 0.0054% 18.4588% 0.0000% 12.9459 0.0054 效起至今 % % 信澳慧管家 B 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 收益率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.4205% 0.0005% 0.4411% 0.0000% -0.0206 0.0005 % % 过去六个月 0.8476% 0.0005% 0.8823% 0.0000% -0.0347 0.0005 % % 过去一年 1.8600% 0.0008% 1.7550% 0.0000% 0.1050 0.0008 % % 过去三年 5.8119% 0.0009% 5.2650% 0.0000% 0.5469 0.0009 % % 自基金合同生 9.5180% 0.0010% 7.9742% 0.0000% 1.5438 0.0010 效起至今 % % 信澳慧管家 C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 收益率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.4545% 0.0005% 0.4411% 0.0000% 0.0134 0.0005 % % 过去六个月 0.9148% 0.0005% 0.8823% 0.0000% 0.0325 0.0005 % % 过去一年 1.9079% 0.0007% 1.7550% 0.0000% 0.1529 0.0007 % % 过去三年 5.9840% 0.0009% 5.2650% 0.0000% 0.7190 0.0009 % % 过去五年 10.6051% 0.0010% 8.7750% 0.0000% 1.8301 0.0010 % % 自基金合同生 33.9828% 0.0055% 18.4588% 0.0000% 15.5240 0.0055 效起至今 % % 信澳慧管家 D 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 收益率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.3221% 0.0006% 0.4411% 0.0000% -0.1190 0.0006 % % 过去六个月 0.6505% 0.0005% 0.8823% 0.0000% -0.2318 0.0005 % % 过去一年 1.4635% 0.0008% 1.7550% 0.0000% -0.2915 0.0008 % % 过去三年 4.7629% 0.0009% 5.2650% 0.0000% -0.5021 0.0009 % % 自基金合同生 7.3882% 0.0010% 7.5043% 0.0000% -0.1161 0.0010 效起至今 % % 信澳慧管家 E 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 收益率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.4103% 0.0005% 0.4411% 0.0000% -0.0308 0.0005 % % 过去六个月 0.8276% 0.0005% 0.8823% 0.0000% -0.0547 0.0005 % % 过去一年 1.7680% 0.0007% 1.7550% 0.0000% 0.0130 0.0007 % % 过去三年 5.5750% 0.0009% 5.2650% 0.0000% 0.3100 0.0009 % % 过去五年 9.5869% 0.0010% 8.7750% 0.0000% 0.8119 0.0010 % % 自基金合同生 29.2070% 0.0053% 18.4588% 0.0000% 10.7482 0.0053 效起至今 % % 信澳慧管家 F 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 收益率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.4460% 0.0005% 0.4411% 0.0000% 0.0049 0.0005 % % 自基金合同生 0.6604% 0.0014% 0.7001% 0.0000% -0.0397 0.0014 效起至今 % % 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 信澳慧管家 A 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2014 年 6 月 26 日至 2024 年 12 月 31 日） 信澳慧管家 B 累计净增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2020 年 6 月 16 日至 2024 年 12 月 31 日） 信澳慧管家 C 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2014 年 6 月 26 日至 2024 年 12 月 31 日） 信澳慧管家 D 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2020 年 9 月 22 日至 2024 年 12 月 31 日） 信澳慧管家 E 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2014 年 6 月 26 日至 2024 年 12 月 31 日） 信澳慧管家 F 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2024 年 8 月 8 日至 2024 年 12 月 31 日） 注：本基金从 2024 年 8 月 8 日起新增 F 类份额。 3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 过去五年基金净收益率与业绩比较基准收益率的对比图 信澳慧管家 A 信澳慧管家 B 信澳慧管家 C 信澳慧管家 D 信澳慧管家 E 信澳慧管家 F 3.3 过去三年基金的利润分配情况 信澳慧管家 A 单位：人民币元 已按再投 直接通过应付 应付利润本年变 年度利润分配 年度 资形式转 赎回款转出金 动 合计 备注 实收基金 额 2024 1,624,943.7 - 9,058.27 1,634,002.01 - 4 2023 1,014,355.6 - 4,131.85 1,018,487.47 - 2 2022 984,872.42 - 4,026.19 988,898.61 - 合计 3,624,1 3,641,388.0 71.78 - 17,216.31 9 - 信澳慧管家 B 单位：人民币元 已按再投 直接通过应付 应付利润本年变 年度利润分配 年度 资形式转 赎回款转出金 动 合计 备注 实收基金 额 2024 186,883,81 - -1,197,308.55 185,686,503.54 - 2.09 2023 135,918,97 - 593,997.71 136,512,973.04 - 5.33 2022 200,943,55 - 550,747.09 201,494,298.98 - 1.89 合计 523,74 523,693,775 6,339.31 - -52,563.75 .56 - 信澳慧管家 C 单位：人民币元 已按再投 直接通过应付 应付利润本年变 年度利润分配 年度 资形式转 赎回款转出金 动 合计 备注 实收基金 额 2024 53,610,369. - 1,122,808.02 54,733,177.50 - 48 2023 11,756,588. - 13,277.06 11,769,865.20 - 14 2022 6,259,355.3 - 33,693.46 6,293,048.79 - 3 合计 71,626, 72,796,091. 312.95 - 1,169,778.54 49 - 信澳慧管家 D 单位：人民币元 已按再投 直接通过应付 应付利润本年变 年度利润分配 年度 资形式转 赎回款转出金 动 合计 备注 实收基金 额 2024 31,978,166. - -205,769.72 31,772,396.99 - 71 2023 37,249,983. - 121,878.45 37,371,861.76 - 31 2022 35,325,521. - 91,330.90 35,416,852.02 - 12 合计 104,55 104,561,110 3,671.14 - 7,439.63 .77 - 信澳慧管家 E 单位：人民币元 已按再投 直接通过应付 应付利润本年变 年度利润分配 年度 资形式转 赎回款转出金 动 合计 备注 实收基金 额 2024 2,326,287.1 - 10,564.30 2,336,851.46 - 6 2023 1,235,972.8 - 4,448.06 1,240,420.89 - 3 2022 2,625,307.7 - -5,343.28 2,619,964.46 - 4 合计 6,187,5 6,197,236.8 67.73 - 9,669.08 1 - 信澳慧管家 F 单位：人民币元 已按再投 直接通过应付 应付利润本年变 年度利润分配 年度 资形式转 赎回款转出金 动 合计 备注 实收基金 额 2024 19,928,941. - 272,546.41 20,201,488.12 - 71 合计 19,928, 20,201,488. 941.71 - 272,546.41 12 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人信达澳亚基金管理有限公司（原“信达澳银基金管理有限公司”，以下 简称“公司”）成立于 2006 年 6 月 5 日，注册资本 1 亿元人民币，公司总部设在中国深 圳，在北京和上海设有分公司，是由中国信达资产管理股份有限公司和澳大利亚联邦银行全资子公司设立的合资公司，是经中国证监会批准（批准文号：中国证监会证监基金字[2006]71 号文）设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司。2015 年 5月 22 日，信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的股权，与 East Topco Limited 共同持有公司股份，持股比例分别为 54%和 46%。2022年 3 月 21 日， 由于公司外方股东的实控人变更，以及公司国际化发展战略需要，公司正式更名为信达 澳亚基金管理有限公司。截至 2024 年 12 月 31 日，公司共管理 79 只公募基金产品。 公司建立了健全的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董事会和执行监事。董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会，并建立了独立董事制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制，由总经理负责公司的日常运作，并由各委员会包括经营管理委员会、投资审议委员会、风险管理委员会、产品审议委员会、IT 治理委员会、运营委员会、市场销售管理委员会、问责委员会等协助其议事决策。 公司建立了完善的组织架构，设立了权益投资部、权益投资二部、研究咨询部、混合资产投资部、固收投资总部、固收研究部、量化投资部、市场销售部、机构销售总部、银行机构总部、互联网金融部、战略客户部、券商业务部、市场支持部、投资管理部、产品创新部、运营管理总部、风险控制部、行政人事部、财务会计部、监察稽核部、董事会办公室等部门，各部门分工协作，职责明确。 报告期内，公司第六届董事会独立董事宋若冰先生以参加董事会会议、参加风险控制委员会、邮件、现场与管理层沟通、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交 工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间达到法定要求；独立董事杨棉之先生以参加董事会会议、邮件、现场与管理层邮件沟通、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间达到法定要求；独立董事屈文洲先生以参加董事会会议、邮件、现场与管理层沟通、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间达到法定要求。 报告期内，公司及基金运作未发生重大利益冲突事件，独立董事在履职过程中未发现公司存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 北京大学管理学硕士，香 港大学金融学硕士。历任 英大基金管理有限公司交 易主管、中国人保资产管 本基金 理有限公司公募基金事业 田阳 的基金 2024-04-08 - 9.5 年 部基金经理、东兴证券股 经理 份有限公司资产管理业务 总部投资经理。现任信澳 慧管家货币基金基金经理 （2024 年 4 月 8 日起至 今）。 硕士。历任光大永明资产 管理股份有限公司固定收 益部高级投资经理，泓德 基金管理有限公司基金经 本基金 理，招商信诺资产管理有 赵琳 的基金 2023-08-18 - 15.5 年 限公司固定收益部高级投 婧 经理 资经理。2023 年 4 月加入 信达澳亚基金管理有限公 司。现任信澳汇享三个月 定期开放债券基金基金经 理（2023 年 6 月 7 日起至 今）、信澳慧管家货币基 金基金经理（2023 年 8 月 18 日起至今）、信澳悦享 利 率 债 基 金 基 金 经 理 （2023 年 12 月 7 日起至 今）、信澳中债 0-3 年政策 性金融债指数基金基金经 理（2024 年 5 月 29 日起至 今）、信澳稳悦 60 天滚动 持有债券基金基金经理 （2024 年 12 月 10 日起至 今）。 中央财经大学数理金融学 士,Rutgers 金融数学硕士。 曾供职于摩根大通首席投 资办公室，负责固定收益 类资产的投资，于格林基 金任基金经理。于 2020 年 6 月加入信达澳亚基金管 理有限公司，任信澳慧管 家 货 币 基 金 基 金 经 理 （2021 年 12 月 20 日起至 2025 年 1 月 7 日）、信澳 本基金 慧理财货币基金基金经理 宋东 的基金 2021-12-20 - 11 年 （2021 年 12 月 20 日起至 旭 经理 2025 年 1 月 7 日）、信澳 安益纯债债券基金基金经 理（2021 年 12 月 29 日起 至 2025 年 1 月 7 日）、信 澳鑫享债券基金基金经理 （2022 年 11 月 22 日起至 2025 年 1 月 7 日）、信澳 汇享三个月定期开放债券 基金基金经理（2022 年 12 月 12 日起至 2025 年1月7 日）、信澳鑫瑞 6 个月持 有期债券基金基金经理 （2023年8月15日起至今 2025 年 1 月 14 日）、信澳 鑫悦智选 6 个月持有期混 合基金基金经理（2023 年 12 月 22 日起至 2025 年 1 月 7 日）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 3、本基金管理人于 2025 年 1 月 8 日发布公告，自 2025 年 1 月 7 日起宋东旭先生不 再担任本基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《信达澳亚基金管理有限公司公平交易实施办法》在投资决策、交易执行、风险监控等环节建立了严谨的内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。 本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，严谨的公平交易机制，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、业务流程和技术手段保证公平交易原则的贯彻，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 本基金管理人通过风险监控信息系统对不同投资组合同向交易进行公平交易分析，分别于每季度和每年度对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异等进行分析，形成公平交易制度执行情况分析报告。通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 若发现涉嫌违背公平交易原则的行为，及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的 5%的情况。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年全球经济增长动能偏弱，主要经济体经济复苏分化，美国经济保持韧性，欧 洲和日本经济均弱于美国。美联储自 2024 年 9 月开始降息，连续降息 3 次，中美利差 倒挂上升加大人民币贬值压力，特朗普赢得美国总统大选引发市场对加征关税担忧。国内方面，2024 年全年国内生产总值顺利实现预期目标，但经济整体呈现供给强于需求，外需强于内需的状态。对经济支撑较强的主要是出口、制造业投资以及基建投资，拖累较重的主要是房地产投资和消费，CPI 低位运行，PPI 降幅总体收窄。受人民币贷款拖累社融增速放缓，政府债券为主要支撑因素。 货币市场方面，央行全年秉持支持性货币政策立场，加大逆周期调节力度，两次下调政策利率并两次下调存款准备金率，促进货币信贷合理增长，引导社会综合融资成本 下降。同时，在公开市场操作中逐步增加国债买卖，并启用买断式逆回购操作，丰富了央行货币政策工具箱，提升了流动性管理的精准性。2024 年货币市场利率中枢伴随政策利率中枢调降而有所下行，回购利率波动区间收窄。受 4 月禁止“手工补息”、11 月末非银同业存款利率自律管理的影响，银行存款脱媒至非银，银行负债端波动较大，同业存单净融资规模同比大幅增加。 债券市场方面，在流动性充裕和基本面疲弱的背景下，债市走出了一轮较大级别的 牛市行情，10 年国债收益率全年下行 90BP 至 1.66%，30 年国债收益率全年下行 92BP 至 1.91%。分季度看，一季度和四季度下行较为通畅，二三季度虽然整体仍偏顺风但节奏较为波折。一季度在偏悲观的经济预期及发债节奏偏慢影响下，长债坚定走强；二、三季度债市首先受央行提示长端风险、卖出国债、调查违规行为等较强的干预举措的影响有所调整，其次在 9 月 24 日政策“组合拳”提升市场风险偏好后有所承压；四季度在“适度宽松”货币政策被定调后，降准降息想象空间被打开，债市再次开启新一轮牛市行情。作为货币基金的主要配置品种，同业存单收益率受益于货币政策中枢下移以及对于 未来货币宽松的预期经历了明显下行，1 年期 AAA 同业存单收益率从 2023 年底 2.40% 下降至 2024 年底 1.58%，全年下行 82BP。 报告期内，本基金在日常操作中保持稳健风格，在控制流动性风险的同时，充分利用资金面宽松的市场环境，维持一定的杠杆与久期水平。同时，在资金面短期波动导致短期限资产出现调整的时候，积极把握了波段操作的交易机会，提升了产品整体静态水平。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，A 类基金份额：本报告期份额净值收益率为 1.7597%，同期业绩比较基准收益率为 1.7550%。 截至报告期末，B 类基金份额：本报告期份额净值收益率为 1.8600%，同期业绩比较基准收益率为 1.7550%。 截至报告期末，C 类基金份额：本报告期份额净值收益率为 1.9079%，同期业绩比较基准收益率为 1.7550%。 截至报告期末，D 类基金份额：本报告期份额净值收益率为 1.4635%，同期业绩比较基准收益率为 1.7550%。 截至报告期末，E 类基金份额：本报告期份额净值收益率为 1.7680%，同期业绩比较基准收益率为 1.7550%。 截至报告期末，F 类基金份额：本报告期份额净值收益率为 0.6604%，同期业绩比较基准收益率为 0.7001%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2025 年开年以来，支持经济回升向好的积极因素增多。但当前外部环境复杂多变，特朗普加征关税及其后续政策的取向是当前我国经济面临的最大不确定性。展望 2025年，在海外不确定性增大的背景下，内需将是支撑经济的重点，消费将成为我国经济最主要的抓手，抢出口有望先支撑读数，地产投资预计将延续下行，物价预计温和修复。 政策方面，宏观政策预计将继续以逆周期调节为主，且随外部压力不断加大而逐步加力。2025 年将实施更加积极的财政政策，提高财政赤字率、加大财政支出强度。为配合财政和产业政策发力，央行仍将实施适度宽松的货币政策，预计 2025 年我们仍在降息通道中，但当前外部不确定性较大，汇率对国内货币政策进一步宽松形成阶段性约束。 债券市场方面，在地产周期下行、居民收入预期偏弱、实体盈利回报率下滑的背景下，预计基本面仍将呈现弱复苏状态，且“适度宽松”的货币政策方向也尚未扭转，全年来看债券资产仍较为安全。随着财政赤字率的提高，预计利率债供给量放大，央行将通过新设的货币政策工具予以配合，供给冲击预计对市场干扰有限。但短期看，由于 2024年底债市定价已经部分透支了 2025 年的降息空间，且受制于稳汇率需求，预计降息会有所推后，债市下行节奏会有所波折，需要更多把握债市的波段交易机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人严格按照规范运作、保障基金份额持有人利益出发的原则，由监察稽核部负责对各业务条线、日常经营管理、投资交易、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期稽核检视，并定期制作监察稽核报告向公司管理层和监管机构进行报告。本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作重点完成了以下几个方面： （1）根据法律法规、监管要求以及公司业务开展实际，适时调整公司内部控制制度，强化公司内部控制体系建设。 （2）落实合规文化建设与合规文化宣导，着力提升员工（特别是投资管理人员）的法律合规意识。 （3）监督后台运营业务安全、准确运行，推进完善信息技术系统，履行反洗钱义务。 （4）监督市场营销、基金销售的合规性，落实执行投资者适用性原则。 （5）加强对员工包括投资管理人员的监察监督，严格执行防范投资人员合规风险的有关措施，规避不正当交易行为的发生。 本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法，未发生内幕交易和不当关联交易事项。我们将继续以风险控制为核心，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值工作严格按照相关法律法规、基金合同以及《信达澳亚基金管理有限公司估值委员会议事规则》进行。 为确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，本基金管理人设立了估值委员会；估值委员会负责人由分管运营的公司领导担任；估值委员会成员由权益投资总部、固收投资部门、风险控制部、监察稽核部、基金运营部指定专人并经公司经营管理委员会审议通过后担任；估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。参与估值流程各方包括基金托管人和会计师事务所，各方之间不存在任何重大利益冲突。 截止报告期末，本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票流动性折扣、预期信用损失等估值参考数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同约定，本基金的收益分配采用“每日分配、按日支付”的方式，即根据每日基金收益情况，以每万份基金单位收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，并每日以红利再投资方式支付收益。本报告期内应分配收益 296,364,419.62 元。实际分配收益 296,364,419.62 元。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 安永华明（2025）审字第 70013104_H10 号 信澳慧管家货币市场基金 信澳慧管家货币市场基金全体基金份额持有人： 6.1 审计意见 我们审计了信澳慧管家货币市场基金的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负 债表，2024 年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的信澳慧管家货币市场基金的财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了信澳慧管家货币市场基金 2024 年 12 月 31 日的财务状 况以及 2024 年度的经营成果和净资产变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于信澳慧管家货币市场基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。6.3 其他信息 信澳慧管家货币市场基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 6.4 管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估信澳慧管家货币市场基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督信澳慧管家货币市场基金的财务报告过程。 6.5 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致， 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对信澳慧管家货币市场基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致信澳慧管家货币市场基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师 高鹤 邓 雯 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 2025-03-27 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：信澳慧管家货币市场基金 报告截止日：2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 资产： 货币资金 7.4. 7.1 7,071,182,006.21 3,718,513,398.37 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4. 7.2 24,791,452,510.76 6,204,209,107.17 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 24,661,316,428.15 6,082,698,959.22 资产支持证券投 130,136,082.61 资 121,510,147.95 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4. - 7.3 - 买入返售金融资产 7.4. 14,714,014,231.45 7.4 1,414,790,576.14 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 519,840,920.57 19,818,399.53 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4. - 7.5 - 资产总计 47,096,489,668.99 11,357,331,481.21 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4. - - 7.3 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 4,539,376.24 2,301,994.16 应付托管费 1,721,106.46 432,448.64 应付销售服务费 885,908.29 503,428.78 应付投资顾问费 - - 应交税费 106,399.55 68,813.66 应付利润 2,166,126.13 2,154,227.40 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4. 836,967.51 336,631.07 7.6 负债合计 10,255,884.18 5,797,543.71 净资产： - - 实收基金 7.4. 47,086,233,784.81 11,351,533,937.50 7.7 其他综合收益 - - 未分配利润 7.4. 0.00 0.00 7.8 净资产合计 47,086,233,784.81 11,351,533,937.50 负债和净资产总计 47,096,489,668.99 11,357,331,481.21 注：报告截止日 2024 年 12 月 31 日，信澳慧管家货币 A 基金份额净值 1.0000 元， 信澳慧管家货币B基金份额净值1.0000元，信澳慧管家货币C基金份额净值1.0000元，信澳慧管家货币D基金份额净值1.0000元，信澳慧管家货币E基金份额净值1.0000元， 信澳慧管家货币 F 基金份额净值 1.0000 元。基金份额总额 47,086,233,784.81 份，其中 信澳慧管家货币 A 基金份额 453,543,826.37 份，信澳慧管家货币 B 基金份额 13,779,526,884.48 份，信澳慧管家货币 C 基金份额 24,275,369,113.18 份，信澳慧管家货 币 D 基金份额 2,483,564,753.05 份，信澳慧管家货币 E 基金份额 372,801,317.37 份，信 澳慧管家货币 F 基金份额 5,721,427,890.36 份。 7.2 利润表 会计主体：信澳慧管家货币市场基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 一、营业总收入 371,507,065.34 248,222,406.06 1.利息收入 152,067,006.14 104,907,553.92 其中：存款利息收入 7.4. 110,002,489.89 88,627,514.65 7.9 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 42,064,516.25 16,280,039.27 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 219,440,059.20 143,102,451.31 其中：股票投资收益 7.4. 7.10 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4. 7.11 216,107,003.15 137,954,830.21 资产支持证券投资收益 7.4. 7.12 3,333,056.05 5,147,621.10 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4. 7.13 - - 股利收益 7.4. 7.14 - - 以摊余成本计量的金 融资产终止确认产生的收益 （若有） - - 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 7.4. “-”号填列） 7.15 - - 4.汇兑收益（损失以“－”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4. 7.16 - 212,400.83 减：二、营业总支出 75,142,645.72 60,308,797.70 1．管理人报酬 7.4. 10.2 38,429,959.55 33,673,241.13 其中：暂估管理人报酬（若有） - - 2．托管费 7.4. 10.2 9,921,179.72 5,404,670.64 3．销售服务费 7.4. 10.2 7,521,637.82 6,820,576.04 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 18,770,395.12 14,007,828.28 其中：卖出回购金融资产支出 18,770,395.12 14,007,828.28 6. 信用减值损失 7.4. 7.17 - - 7．税金及附加 108,260.56 67,060.04 8．其他费用 7.4. 7.18 391,212.95 335,421.57 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 296,364,419.62 187,913,608.36 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 296,364,419.62 187,913,608.36 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 296,364,419.62 187,913,608.36 7.3 净资产变动表 会计主体：信澳慧管家货币市场基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 11,351,533,937.50 - 11,351,533,9 资产 37.50 二、本期期初净 11,351,533,937.50 - 11,351,533,9 资产 37.50 三、本期增减变 35,734,699,8 动额（减少以“-” 35,734,699,847.31 0.00 47.31 号填列） （一）、综合收 - 296,364,419.62 296,364,419. 益总额 62 （二）、本期基 金份额交易产 35,734,699,8 生的净资产变 35,734,699,847.31 - 47.31 动数（净资产减 少以“-”号填列） 其中：1.基金申 159,521,292,095.65 - 159,521,292, 购款 095.65 2.基金赎回款 -123,786,592,248.34 - -123,786,59 2,248.34 （三）、本期向 基金份额持有 人分配利润产 - -296,364,419.62 -296,364,41 生的净资产变 9.62 动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净 47,086,233,784.81 - 47,086,233,7 资产 84.81 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 14,849,865,766.15 - 14,849,865,7 资产 66.15 二、本期期初净 14,849,865,766.15 - 14,849,865,7 资产 66.15 三、本期增减变 -3,498,331,8 动额（减少以“-” -3,498,331,828.65 0.00 28.65 号填列） （一）、综合收 - 187,913,608.36 187,913,608. 益总额 36 （二）、本期基 金份额交易产 -3,498,331,8 生的净资产变 -3,498,331,828.65 - 28.65 动数（净资产减 少以“-”号填列） 其中：1.基金申 97,883,936,589.83 - 97,883,936,5 购款 89.83 2.基金赎回款 -101,382,268,418.48 - -101,382,26 8,418.48 （三）、本期向 基金份额持有 人分配利润产 - -187,913,608.36 -187,913,60 生的净资产变 8.36 动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净 11,351,533,937.50 - 11,351,533,9 资产 37.50 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 朱永强 方敬 刘玉兰 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 信达澳银慧管家货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]第 538 号《关于核准信达澳银慧管家货币市场基金募集的批复》核准，由信达澳银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银慧管家货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式证 券投资基金，存续期限不定，自 2014 年 6 月 18 日起至 2014 年 6 月 24 日止期间公开发 售，共募集有效净认购资金 561,096,569.18 元(其中 A 类份额为 190,447,578.19 元，C 类 份额为 365,400,000.00 元，E 类份额为 5,248,990.99 元)，业经德勤华永会计师事务所（特 殊普通合伙）北京分所德师京报（验）字(14)第 0004 号验资报告予以验证。经向中国证 监会备案，《信达澳银慧管家货币市场基金基金合同》于 2014 年 6 月 26 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 561,144,771.73 份(其中 A类份额为 190,456,853.84 份， C 类份额为 365,438,800.00 份，E 类份额为 5,249,117.89 份)，其中认购资金利息折合 48,202.55 份基金份额(其中 A 类份额为 9,275.65 份，C 类份额为 38,800.00 份，E 类份额 为 126.90 份)。本基金的基金管理人为信达澳银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。根据《关于信达澳银慧管家货币市 场基金增加基金份额类别并修改基金合同和托管协议的公告》自 2020 年 6 月 15 日起对 本基金增加 B 类、D 类基金份额类别，并根据最新的法律法规和实际业务情况相应修订 基金合同和托管协议部分条款。2022 年 3 月 21 日，基金管理人公司名称变更为“信达澳 亚基金管理有限公司”。2022 年 6月 1 日，本基金名称变更为“信澳慧管家货币市场基金”。 根据基金管理人信达澳亚基金管理有限公司于 2024 年 8 月 8 日发布的《关于信澳慧 管家货币市场基金增设基金份额并修改基金合同、托管协议等事项的公告》，自 2024 年 8 月 8 日起对信澳慧管家货币市场基金增加 F 类基金份额类别，本基金将分设 A 类基 金份额、B 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额、E 类基金份额和 F 类基金份额， 各类基金份额单独设置基金代码，并分别公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。投资人可自行选择认购、申购的基金份额类别，不同基金份额类别之间不得互相转换，但依据基金合同或招募说明书约定因认购、申购、赎回、基金转换、收益结转等交易而发生基金份额自动升级或者降级的除外。A 类基金份额和 C 类基金份额根据持有人在单一销售机构保留的基金份额进行升级和降级，B、D、E、F 类份额不和其他份额类别进行自动升降级。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及招募说明书的有关规定，本基金主要投资于现金、期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）×1.3。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》 和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和净资产变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 （1）金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产； （2）金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债； 未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 本基金采用影子定价和偏离度控制确定金融资产的公允价值，即按实际利率法计算金融资产的账面价值，同时为了避免按实际利率法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当按实际利率法计算确定的基金资产净值与影子定价确定的基金资产净值产生重大偏离，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； 如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及本基金各级基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。 7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量 （1）存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。另外，根据中国证监会令第 120 号《货币市场基金监督管理办法》的规定，如果出现因提前支取而导致的利息损失的情形，基金管理人应当使用风险准备金予以弥补，风险准备金不足的，应当使用固有资金予以弥补； （2）债券投资和资产支持证券投资按实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，在债券投资和资产支持证券投资的实际持有期内逐日计提；处置债券投资和资产支持证券投资的投资收益于成交日确认，并按成交金额与其账面价值的差额入账。 （3）买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提。 （4）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。 7.4.4.9 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 基金的收益分配政策 （1）本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权； （2）本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用； （3）“每日分配、按日支付”。基金管理人可根据基金账户和规模调整分配方式及支付方式。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配。并每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2 位，小数点后第 3 位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）； （4）本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益，增加基金份额；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益，基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益，减少基金份额；本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用。 （5）当日申购的基金份额自下一个交易日起，享有基金的收益分配权益； （6）当日赎回的基金份额投资人当日赎回的基金份额，如基金管理人当日已为投资者支付赎回款项，则投资者自当日起（含当日）不享有基金份额的分配权益；除上述情形外，投资人当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金份额的分配权益。 （7）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 7.4.4.11 分部报告 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分： （1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； （2）能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； （3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期间无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 （1）增值税及附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试 点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业 税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融 房地产开发 教育辅 助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 （2）企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券 投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3）个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存 款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款 利息所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 活期存款 49,254,799.63 1,296,505.84 等于：本金 48,703,202.57 1,296,190.25 加：应计利息 551,597.06 315.59 定期存款 7,021,927,206.58 3,717,216,892.53 等于：本金 7,000,000,000.00 3,690,000,000.00 加：应计利息 21,927,206.58 27,216,892.53 其中：存款期限 1 个月以内 2,251,005,805.57 150,217,499.94 存款期限 1-3 个月 1,853,371,804.61 641,360,322.27 存款期限 3 个月以上 2,917,549,596.40 2,925,639,070.32 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 合计 7,071,182,006.21 3,718,513,398.37 注：根据定期存款协议的规定，上述定期存款若提前支取，利息收入仍然按照原协议利率与实际天数计算。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 12 月 31 日 按实际利率计 影子定价 偏离金额 偏离度（%） 算的账面价值 交易所市场 50,106,191.78 50,111,191.7 5,000.00 0.0000 8 银行间市场 24,611,210,236.3 24,628,434,5 17,224,3 0.0366 债券 7 83.68 47.31 合计 24,661,316,428.1 24,678,545,7 17,229,3 5 75.46 47.31 0.0366 资产支持证券 130,136,082.61 130,239,721. 103,638. 0.0002 20 59 合计 24,791,452,510.7 24,808,785,4 17,332,9 0.0368 6 96.66 85.90 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 按实际利率计 影子定价 偏离金额 偏离度（%） 算的账面价值 交易所市场 - - - - 银行间市场 6,082,698,959.22 6,087,221,32 4,522,37 0.0398 债券 9.40 0.18 合计 6,082,698,959.22 6,087,221,32 4,522,37 0.0398 9.40 0.18 资产支持证券 121,510,147.95 121,465,147. -45,000.0 -0.0004 95 0 合计 6,204,209,107.17 6,208,686,47 4,477,37 0.0394 7.35 0.18 注：偏离金额＝影子定价－按实际利率计算的账面价值，偏离度＝偏离金额/通过按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值。 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 期末基金持有的黄金衍生品情况 本基金本期末及上年度末无衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 14,714,014,231.45 - 合计 14,714,014,231.45 - 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 0.00 - 银行间市场 1,414,790,576.14 - 合计 1,414,790,576.14 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券 7.4.7.5 其他资产 本基金本期末及上年度末无其他资产。 7.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 284,233.32 122,331.07 其中：交易所市场 - - 银行间市场 284,233.32 122,331.07 应付利息 - - 预提费用 552,734.19 214,300.00 合计 836,967.51 336,631.07 7.4.7.7 实收基金 信澳慧管家 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 64,555,107.40 64,555,107.40 本期申购 1,227,232,380.77 1,227,232,380.77 本期赎回（以“-”号填列） -838,243,661.80 -838,243,661.80 本期末 453,543,826.37 453,543,826.37 信澳慧管家 B 金额单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 9,205,061,851.12 9,205,061,851.12 本期申购 60,386,028,553.85 60,386,028,553.85 本期赎回（以“-”号填列） -55,811,563,520.49 -55,811,563,520.49 本期末 13,779,526,884.48 13,779,526,884.48 信澳慧管家 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 295,301,724.62 295,301,724.62 本期申购 38,932,642,843.06 38,932,642,843.06 本期赎回（以“-”号填列） -14,952,575,454.50 -14,952,575,454.50 本期末 24,275,369,113.18 24,275,369,113.18 信澳慧管家 D 金额单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,757,199,291.82 1,757,199,291.82 本期申购 48,407,269,620.28 48,407,269,620.28 本期赎回（以“-”号填列） -47,680,904,159.05 -47,680,904,159.05 本期末 2,483,564,753.05 2,483,564,753.05 信澳慧管家 E 金额单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 29,415,962.54 29,415,962.54 本期申购 872,248,680.20 872,248,680.20 本期赎回（以“-”号填列） -528,863,325.37 -528,863,325.37 本期末 372,801,317.37 372,801,317.37 信澳慧管家 F 金额单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 - - 本期申购 9,695,870,017.49 9,695,870,017.49 本期赎回（以“-”号填列） -3,974,442,127.13 -3,974,442,127.13 本期末 5,721,427,890.36 5,721,427,890.36 注：（1）本期申购中包含红利再投资、转入、级别调整入份额及金额，本期赎回中包含转出、级别调整出份额及金额。 （2）A 类基金份额和 C 类基金份额根据持有人在单一销售机构保留的基金份额进 行升级和降级，B 类基金份额、D 类基金份额和 E 类基金份额不参与升级和降级的判断和处理。 7.4.7.8 未分配利润 信澳慧管家 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合 计 上年度末 0.00 - 0.00 本期利润 1,634,002.01 - 1,634,002.0 1 本期基金份额交易产生 - - - 的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -1,634,002.01 - -1,634,002.0 1 本期末 0.00 - 0.00 信澳慧管家 B 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合 计 上年度末 0.00 - 0.00 本期利润 185,686,503.54 - 185,686,503 .54 本期基金份额交易产生 - - - 的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -185,686,503.54 - -185,686,50 3.54 本期末 0.00 - 0.00 信澳慧管家 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合 计 上年度末 0.00 - 0.00 本期利润 54,733,177.50 - 54,733,177. 50 本期基金份额交易产生 - - - 的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -54,733,177.50 - -54,733,177. 50 本期末 0.00 - 0.00 信澳慧管家 D 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合 计 上年度末 0.00 - 0.00 本期利润 31,772,396.99 - 31,772,396. 99 本期基金份额交易产生 - - - 的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -31,772,396.99 - -31,772,396. 99 本期末 0.00 - 0.00 信澳慧管家 E 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合 计 上年度末 0.00 - 0.00 本期利润 2,336,851.46 - 2,336,851.4 6 本期基金份额交易产生 - - - 的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -2,336,851.46 - -2,336,851.4 6 本期末 0.00 - 0.00 信澳慧管家 F 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合 计 上年度末 - - - 本期利润 20,201,488.12 - 20,201,488. 12 本期基金份额交易产生 - - - 的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -20,201,488.12 - -20,201,488. 12 本期末 0.00 - 0.00 7.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023 年1 月1日至 2023 年 12 月 31 日 12 月 31 日 活期存款利息收入 12,462,447.71 64,555.14 定期存款利息收入 97,162,357.96 88,560,000.15 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 - 2,943.61 其他 377,684.22 15.75 合计 110,002,489.89 88,627,514.65 7.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入 本基金本期及上年度可比期间无股票投资收益。 7.4.7.11 债券投资收益 7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024 2023 年 1 月 1 日至 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 债券投资收益——利息收入 207,725,091.58 137,328,056.18 债券投资收益——买卖债券（债转股及 8,381,911.57 626,774.03 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 216,107,003.15 137,954,830.21 7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 31,574,251,788.22 31,167,087,435.9 交总额 9 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 31,466,487,946.79 31,094,078,846.7 成本总额 2 减：应计利息总额 99,381,024.31 72,381,749.89 减：交易费用 905.55 65.35 买卖债券差价收入 8,381,911.57 626,774.03 7.4.7.12 资产支持证券投资收益 7.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12 2023年1月1日至2023年12 月31日 月31日 资产支持证券投资收益 3,333,377.46 5,147,621.10 ——利息收入 资产支持证券投资收益 ——买卖资产支持证券 -321.41 - 差价收入 资产支持证券投资收益 - - ——赎回差价收入 资产支持证券投资收益 - - ——申购差价收入 合计 3,333,056.05 5,147,621.10 7.4.7.12.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月 2023年1月1日至2023年12月 31日 31日 卖出资产支持证券成 交总额 250,691,202.97 309,540,342.80 减：卖出资产支持证 247,400,921.41 304,000,000.00 券成本总额 减：应计利息总额 3,290,602.97 5,540,342.80 减：交易费用 - - 资产支持证券投资收 -321.41 - 益 7.4.7.13 衍生工具收益 本基金本期及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.14 股利收益 本基金本期及上年度可比期间无股利收益。 7.4.7.15 公允价值变动收益 本基金本期及上年度可比期间无公允价值变动收益。 7.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 31 日 基金赎回费收入 - - 其他 - 212,400.83 合计 - 212,400.83 7.4.7.17 信用减值损失 本基金本期及上年度可比期间无信用减值损失。 7.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 年 12 月 31 日 月 31 日 审计费用 85,000.00 85,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 帐户维护费 37,200.00 37,200.00 银行结算费用 149,012.95 93,221.57 合计 391,212.95 335,421.57 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 信达澳亚基金管理有限公司（“信达澳亚基金公 基金管理人、注册登记机构、基金 司”） 销售机构 中国建设银行股份有限公司（“建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 信达证券股份有限公司(“信达证券”) 基金管理人的控股股东、基金代销 机构 East Topco Limited 基金管理人的股东 中国信达资产管理股份有限公司 对公司法人股东直接持股 20%以上 的股东 惠达新兴（北京）项目管理有限公司 基金管理人的参股公司 注：1、2024 年 7 月 10 日，经基金管理人的股东信达证券批准并完成审计评估后， 基金管理人通过上海联合产权交易所公开挂牌转让其持有的信达新兴财富（北京）资产管理有限公司 60%的股权给贵州盛云投资有限公司；完成股权转让后，信达新兴财富（北 京）资产管理有限公司于 2024 年 9 月 29 日办理工商变更，更名为惠达新兴（北京）项 目管理有限公司。 2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 债券交易 本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 月 31 日 占当期债 占当期债 成交金额 券回购成 成交金额 券回购成 交总额的 交总额的 比例 比例 信达证券 - - 260,000,000.00 100.00% 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 38,429,959.55 33,673,241.13 其中：应支付销售机构的 客户维护费 9,111,890.51 8,325,788.84 应支付基金管理人的净 29,318,069.04 25,347,452.29 管理费 注：本基金目前设 A 类、B 类、C 类、D 类、E 类、F 类六类基金份额，对 A 类、 C 类、和 E 类基金份额分别计提浮动管理费，对 B 类、D 类和 F 类基金份额分别计提固 定管理费。本基金对于管理费率、托管费率或销售服务费率不同的各类基金份额分别计提管理费、托管费或销售服务费，并在招募说明书中列示。 自 2014 年 7 月 28 日（含）开始，本基金对 A、C 两类基金份额按照以下规定计提 管理费： D 日管理费率根据 D-1 日 7 日年化收益率确定： （1）D-1 日 7 日年化收益率＜比较基准收益率，D 日管理费率=0％。 （2）D-1 日 7 日年化收益率≥比较基准收益率，D 日基金管理费率=min{max（D-1 日 7 日年化收益率-比较基准收益率，0%），0.45%}。其中，D 为自然日。 从 2023 年 9 月 25 日（含）开始，本基金 E 类基金份额的浮动管理费费率上限 由 0.45%调整为 0.15%，本基金对 E 类基金份额按照以下规定计提管理费： D 日管理费率根据 D-1 日 7 日年化收益率确定： （1）D-1 日 7 日年化收益率＜比较基准收益率，D 日管理费率=0％。 （2）D-1 日 7 日年化收益率≥比较基准收益率，D 日基金管理费率=min{max（D-1 日 7 日年化收益率-比较基准收益率，0%），0.15%}。其中，D 为自然日。 从 2023 年 9 月 25日（含）开始，本基金 B 类基金份额的固定管理费费率由0.35% 调整为 0.25%，本基金对 B 类份额类别的管理费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。本基金对 D 类份额类别的管理费按前一日基金资产净值的 0.40%年费率计提。本基金对 F 类份额类别的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。 B、D、F 类基金份额的管理费率计提的计算公式相同，具体如下： H=E×该类基金份额的年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的管理费、E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付 9,921,179.72 5,404,670.64 的托管费 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费，本基金 A、C、E 类基金份额的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，每日计提，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。本基金 B、D 类、F 类基金份额的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，每日计提，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 信澳慧 信澳慧 信澳慧 信澳慧 信澳慧 信澳慧 合计 管家 A 管家 B 管家 C 管家 D 管家 E 管家 F 中国建设银行股 160,69 121.73 15,368. - - - 176,18 份有限公司 2.28 72 2.73 信达澳亚基金公 12,218. 451,59 125,25 - 9,858.5 64,397. 663,32 司 06 6.19 3.85 7 71 4.38 信达证券股份有 4,102.5 1,862.4 1,440.9 5,509,6 606.96 - 5,517,7 限公司 3 4 9 99.25 12.17 17 45 14 5,5 10, 64, 6,3 合计 7,012.8 3,580.3 2,063.5 09,699. 465.53 397.71 57,219. 7 6 6 25 28 上年度可比期间 获得销售服务费 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 信澳慧 信澳慧 信澳慧 信澳慧 信澳慧 信澳慧 合计 管家 A 管家 B 管家 C 管家 D 管家 E 管家 F 中国建设银行股 61,661. - 1,121.3 - - - 62,783. 份有限公司 74 8 12 信达澳亚基金公 11,882. 393,90 29,217. - 10,579. - 445,58 司 89 9.56 95 53 9.93 信达证券股份有 1,550.5 0.17 1,053.1 5,731,0 60.35 - 5,733,6 限公司 4 2 01.83 66.01 75, 39 31, 5,7 10, 6,2 合计 095.17 3,909.7 392.45 31,001. 639.88 - 42,039. 3 83 06 注：信澳慧管家货币 A 的年销售服务费率为 0.25%，信澳慧管家货币 B 的年销售服 务费率为 0.01%，信澳慧管家货币 C 的年销售服务费率为 0.01%，信澳慧管家货币 D 的 年销售服务费率为 0.25%，信澳慧管家货币 E 的年销售服务费率为 0.25%，信澳慧管家货币 F 的年销售服务费率为 0.01%。销售服务费每日计提，按月支付，在次月初支付给信达澳亚基金公司，再由信达澳亚基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日该类份额（扣除当日该类份额升级的部分）的基金资产净值×约定年费率/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收 交易金额 利息 联方名称 入 支出 中国建设银 21,805,901,0 1,40 行股份有限 - - - - 00.00 4,44 公司 6.69 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收 交易金额 利息 联方名称 入 支出 - - - - - - - 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行转融通证券出借交易。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 信澳慧管家 B 份额单位：份 信澳慧管家 B 本期末 信澳慧管家 B 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 关联方名称 持有的基金 持有的基 持有的 份额占基金 持有的 金份额占 基金份额 总份额的比 基金份额 基金总份 例 额的比例 惠达新兴(北京) 项目管理有限公 81,799,517.14 0.59% 96,418,799.64 1.05% 司 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 49,254,799.63 12,462,447.71 1,296,505.84 64,555.14 股份有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本期及上年度可比期间无需要说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 信澳慧管家 A 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 1,624,943.74 - 9,058.27 1,634,0 - 02.01 信澳慧管家 B 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 186,883,812.0 - -1,197,308.55 185,68 - 9 6,503.54 信澳慧管家 C 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 53,610,369.48 - 1,122,808.02 54,733, - 177.50 信澳慧管家 D 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 31,978,166.71 - -205,769.72 31,772, - 396.99 信澳慧管家 E 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 2,326,287.16 - 10,564.30 2,336,8 - 51.46 信澳慧管家 F 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 19,928,941.71 - 272,546.41 20,201, - 488.12 7.4.12 期末（2024 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额，无作为质押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额，无抵押债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 截至本报告期末 2024 年 12 月 31 日，本基金未持有从事转融通证券出借业务交易的 证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为货币市场基金，风险收益水平较低，长期预期风险收益低于股票型、混合型和债券型基金。本基金的投资范围包括：现金、期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具、对于法律法规及监管机构今后允许货币基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之 内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。 本基金的基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了由董事会风险控制委员会、经营层风险管理委员会、督察长、风险控制部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责审定重 大风险管理战略、风险政策和风险控制制度；在经营层层面设立风险管理委员会，对公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等提出意见和建议，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面的风险控制主要由风险控制部、监察稽核部负责督促与协调，各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务，员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 4,129,772,185.28 1,551,206,446.24 合计 4,129,772,185.28 1,551,206,446.24 注：1.短期债券为债券发行日至到期日的期间在 1 年以内（含 1 年）的债券。 2.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 3.未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 A-1 130,136,082.61 - A-1 以下 - - 未评级 - 121,510,147.95 合计 130,136,082.61 121,510,147.95 注：1.短期资产支持证券为发行日至到期日的期间在 1 年以内（含 1 年）的资产支 持证券。 2.资产支持证券评级取自第三方评级机构的资产支持证券评级。 3.未评级资产支持证券为未经第三方评级机构进行评级的资产支持证券。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 17,082,334,411.59 4,313,144,971.59 合计 17,082,334,411.59 4,313,144,971.59 注：1.短期同业存单为发行日至到期日的期间在 1 年以内（含 1 年）的同业存单。 2.同业存单评级取自第三方评级机构的同业存单评级。 3.未评级同业存单为未经第三方评级机构进行评级的同业存单。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 AAA 600,926,643.02 71,807,545.35 AAA 以下 - - 未评级 1,950,009,019.39 146,539,996.04 合计 2,550,935,662.41 218,347,541.39 注：1.长期债券为债券发行日至到期日的期间在 1 年以上的债券。 2.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 3.未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 - - 未评级 898,274,168.87 - 合计 898,274,168.87 - 注：1.长期同业存单为发行日至到期日的期间在 1 年以上的同业存单。 2.同业存单评级取自第三方评级机构的同业存单评级。 3.未评级同业存单为未经第三方评级机构进行评级的同业存单。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。 本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购 金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的 公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以 内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为 未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因 素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024年 12 月 31 日 资产 货币资金 7,071,182,006.21 - - -7,071,182,006.21 交易性金融资产 24,084,780,267.6 706,672,243.13 - -24,791,452,510.7 3 6 买入返售金融资产14,714,014,231.4 - - -14,714,014,231.4 5 5 应收申购款 - - - 519,840,920.57 519,840,920.57 资产总计 45,869,976,505.2 706,672,243.13 - 519,840,920.5747,096,489,668.9 9 9 负债 应付管理人报酬 - - - 4,539,376.24 4,539,376.24 应付托管费 - - - 1,721,106.46 1,721,106.46 应付销售服务费 - - - 885,908.29 885,908.29 应付利润 - - - 2,166,126.13 2,166,126.13 应交税费 - - - 106,399.55 106,399.55 其他负债 - - - 836,967.51 836,967.51 负债总计 - - - 10,255,884.18 10,255,884.18 利率敏感度缺口 45,869,976,505.2 706,672,243.13 - 509,585,036.3947,086,233,784.8 9 1 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023年 12 月 31 日 资产 货币资金 3,718,513,398.37 - - -3,718,513,398.37 交易性金融资产 6,204,209,107.17 - - -6,204,209,107.17 买入返售金融资产1,414,790,576.14 - - -1,414,790,576.14 应收申购款 - - - 19,818,399.53 19,818,399.53 资产总计 11,337,513,081.6 - - 19,818,399.5311,357,331,481.2 8 1 负债 应付管理人报酬 - - - 2,301,994.16 2,301,994.16 应付托管费 - - - 432,448.64 432,448.64 应付销售服务费 - - - 503,428.78 503,428.78 应付利润 - - - 2,154,227.40 2,154,227.40 应交税费 - - - 68,813.66 68,813.66 其他负债 - - - 336,631.07 336,631.07 负债总计 - - - 5,797,543.71 5,797,543.71 利率敏感度缺口 11,337,513,081.6 - - 14,020,855.8211,351,533,937.5 8 0 注：上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的 期限予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 1.市场利率下降 25 个 19,363,479.54 3,874,603.72 基点 2.市场利率上升 25 个 -19,317,710.30 -3,868,348.31 基点 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。于本报告期末，本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市和银行间同业市场交易的债券，与二级市场股票指数波动的相关性较弱，故本基金不基于股票指数进行其他价格风险的敏感性分析。 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的 本期末 上年度末 层次 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 - - 第二层次 24,791,452,510.76 6,204,209,107.17 第三层次 - - 合计 24,791,452,510.76 6,204,209,107.17 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的持续以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次间未发生重大转换。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 本基金于本期初及上年度期初均未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金于本期及上年度可比期间亦均未发生第三层次公允价值转入转出情况。 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.15.1 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.15.2 其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.15.3 财务报表的批准 本财务报表已于 2025 年 03 月 27 日经本基金的基金管理人批准报出。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 24,791,452,510.76 52.64 其中：债券 24,661,316,428.15 52.36 资产支持证券 130,136,082.61 0.28 2 买入返售金融资产 14,714,014,231.45 31.24 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 7,071,182,006.21 15.01 4 其他各项资产 519,840,920.57 1.10 5 合计 47,096,489,668.99 100.00 8.2 债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 5.84 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 72 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 70 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 120 天的情况。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资 各期限负债占基金 序号 平均剩余期限 产净值的比例（％） 资产净值的比例 （％） 1 30 天以内 47.93 - 其中：剩余存续期超过 397 0.68 - 天的浮动利率债 2 30 天（含）—60 天 10.27 - 其中：剩余存续期超过 397 0.41 - 天的浮动利率债 3 60 天（含）—90 天 12.13 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 4 90 天（含）—120 天 4.16 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 24.26 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 合计 98.75 - 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例(％) 1 国家债券 219,529,678.62 0.47 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,355,152,103.41 7.13 其中：政策性金融债 2,866,616,035.67 6.09 4 企业债券 50,106,191.78 0.11 5 企业短期融资券 2,943,529,298.60 6.25 6 中期票据 112,390,575.28 0.24 7 同业存单 17,980,608,580.46 38.19 8 其他 - - 9 合计 24,661,316,428.15 52.37 10 剩余存续期超过 397 天的浮 514,828,841.86 1.09 动利率债券 8.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 240401 24 农发 01 3,600,000 365,501,024.55 0.78 2 112407027 24 招商银行 3,000,000 297,590,386.36 0.63 CD027 3 112403227 24 农业银行 3,000,000 296,478,631.33 0.63 CD227 4 220202 22 国开 02 2,470,000 252,564,948.11 0.54 5 240421 24 农发 21 2,500,000 251,900,165.43 0.53 6 112412123 24 北京银行 2,000,000 199,801,899.89 0.42 CD123 7 112411089 24 平安银行 2,000,000 199,770,446.39 0.42 CD089 8 112410021 24 兴业银行 2,000,000 199,744,382.71 0.42 CD021 9 112406375 24 交通银行 2,000,000 199,406,005.91 0.42 CD375 10 112411029 24 平安银行 2,000,000 199,376,597.65 0.42 CD029 8.7“影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0671% 报告期内偏离度的最低值 -0.0100% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0378% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 1 264151 GR12A31 390,000 39,024,105.21 0.08 2 261941 TB18A33 290,000 29,400,037.92 0.06 3 263460 工瑞 8A32 260,000 26,078,156.71 0.06 4 263842 GR11A31 180,000 18,029,115.62 0.04 5 2489370 24 萧盈 1A 260,000 17,604,667.15 0.04 注：本基金本报告期末仅持有以上资产支持证券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 基金计价方法说明 本基金采用"摊余成本法"计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。 8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行、北京银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局处罚的情形。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 519,840,920.57 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 519,840,920.57 8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 的基金份 持有份 占 持有 占 额 额 总份额 份额 总份额 比例 比例 信澳慧管家 A 2,333 194,4 94,182,8 20. 359,36 79. 03.70 95.17 77% 0,931.20 23% 信澳慧管家 B 106,2 129,6 13,199,6 95. 579,88 4.2 58 79.90 41,009.45 79% 5,875.03 1% 信澳慧管家 C 309 78,56 23,655,8 97. 619,49 2.5 1,065.09 72,132.47 45% 6,980.71 5% 信澳慧管家 D 20,88 118,9 55,042,3 2.2 2,428, 97. 1 38.98 43.96 2% 522,409.09 78% 信澳慧管家 E 10,48 35,56 296,579, 79. 76,221 20. 3 2.46 352.68 55% ,964.69 45% 信澳慧管家 F 34 168,2 5,721,42 10 0.00 0.0 77,290.89 7,890.36 0.00% 0% 合计 140,2 335,6 43,022,7 91. 4,063, 8.6 98 15.86 45,624.09 37% 488,160.72 3% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 银行类机构 1,404,496,576.50 2.98% 2 银行类机构 1,005,024,006.92 2.13% 3 银行类机构 1,002,346,411.76 2.13% 4 其他机构 1,000,171,041.96 2.12% 5 银行类机构 1,000,000,000.00 2.12% 6 券商类机构 950,000,000.00 2.02% 7 银行类机构 903,080,314.41 1.92% 8 银行类机构 703,107,285.07 1.49% 9 信托类机构 600,000,000.00 1.27% 10 保险类机构 551,953,047.62 1.17% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份 额比例 信澳慧管家 A 202.05 0.00% 信澳慧管家 B 264,136.20 0.00% 基金管理人所有从业人 信澳慧管家 C 0.00 0.00% 员持有本基金 信澳慧管家 D 0.00 0.00% 信澳慧管家 E 1,035,904.65 0.28% 信澳慧管家 F 0.00 0.00% 合计 1,300,242.90 0.00% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 信澳慧管家 A 0 本公司高级管理人员、 信澳慧管家 B 0 基金投资和研究部门 信澳慧管家 C 0 负责人持有本开放式 信澳慧管家 D 0 基金 信澳慧管家 E 0 信澳慧管家 F 0 合计 0 信澳慧管家 A 0 信澳慧管家 B 0~10 信澳慧管家 C 0 本基金基金经理持有 信澳慧管家 D 0 本开放式基金 信澳慧管家 E 0 信澳慧管家 F 0 合计 0~10 §10 开放式基金份额变动 单位：份 信澳慧管 信澳慧管 信澳慧管 信澳慧管 信澳慧管 信澳慧管 项目 家 A 家 B 家 C 家 D 家 E 家 F 基金合同生 - 效日（2014 年6月26日） 190,4 365,4 5,249, 基金份额总 69,761.82 - 63,567.16 - 473.64 额 本报告期期 - 初基金份额 总额 9,205, 1,757, 64,55 061,851.1 295,3 199,291.8 29,41 5,107.40 2 01,724.62 2 5,962.54 本报告期基 9,695,870, 金总申购份 1,227, 60,38 38,93 48,40 017.49 额 232,380.7 6,028,553. 2,642,843. 7,269,620. 872,2 7 85 06 28 48,680.20 减：本报告期 3,974,442, 基金总赎回 127.13 份额 55,81 14,95 47,68 838,2 1,563,520. 2,575,454. 0,904,159. 528,8 43,661.80 49 50 05 63,325.37 本报告期基 - 金拆分变动 份额 - - - - - 本报告期期 5,721,427, 末基金份额 453,5 13,77 24,27 2,483, 372,8 890.36 总额 43,826.37 9,526,884. 5,369,113. 564,753.0 01,317.37 48 18 5 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，未召开基金份额持有人大会，未有相关决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人经第六届董事会第二十八次会议决定，自 2024 年 9 月起 李晓西先生担任公司副总经理。2024年10月31日，第六届董事会第二十九次会议决定， 冯明远先生离任公司副总经理，继续担任公司首席投资官。2024 年 11 月 29 日通过第六 届董事会第三十次会议，李淑彦离任公司副总经理。2024 年 12 月 31 日，公司根据新公 司法修订了《公司章程》，设立审计委员会，替代监事、监事会的职能，因此韩冰女士不再担任职工监事。 经中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）研究决定，蔡亚蓉女士不再担任中国建设银行资产托管业务部总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内，未发生基金投资策略的改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内，本基金管理人继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金的外部审计机构。报告期内应支付给会计师事务所的基金审计费用为 85000.00 元。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 措施 1 内容 受到稽查或处罚等措施的主 基金管理人 体 受到稽查或处罚等措施的时 2024-03-15 间 采取稽查或处罚等措施的机 中国证券监督管理委员会深圳监管局 构 受到的具体措施类型 警示函 受到稽查或处罚等措施的原 个别规定未严格执行 因 管理人采取整改措施的情况 已整改完成 （如提出整改意见） 其他 / 措施 2 内容 受到稽查或处罚等措施的主 原副总经理 体 受到稽查或处罚等措施的时 2024-11-27 间 采取稽查或处罚等措施的机 中国证券监督管理委员会四川监管局 构 受到的具体措施类型 责令改正、罚款 受到稽查或处罚等措施的原 个人违规行为 因 管理人采取整改措施的情况 / （如提出整改意见） 其他 / 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 无。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期 占当期 券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注 数量 交总额 量的比 的比例 例 渤海证券 1 - - - - - 财通证券 2 - - - - 退租2 个 财信证券 1 - - - - 退租1 个 川财证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - 新增1 个 东方财富 2 - - - - - 东方证券 3 - - - - - 东海证券 2 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 东兴证券 2 - - - - - 方正证券 2 - - - - 退租1 个 光大证券 2 - - - - - 广发证券 0 - - - - 退租1 个 国都证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国联证券 4 - - - - - 国盛证券 1 - - - - 退租2 个 国泰君安 2 - - - - - 国投证券 2 - - - - - 国信证券 1 - - - - 退租1 个 海通证券 2 - - - - - 恒泰证券 2 - - - - - 红塔证券 1 - - - - - 华安证券 3 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 华金证券 2 - - - - - 退租 1 华泰证券 4 - - - - 个，新增 1 个 华西证券 1 - - - - 退租1 个 汇丰前海 1 - - - - - 江海证券 2 - - - - - 金元证券 1 - - - - - 开源证券 3 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 瑞银证券 2 - - - - - 山西证券 2 - - - - - 申港证券 1 - - - - 退租2 个 申万宏源 0 - - - - 退租2 个 世纪证券 2 - - - - - 首创证券 1 - - - - - 太平洋证券 4 - - - - - 天风证券 2 - - - - 退租1 个 万联证券 1 - - - - 新增1 个 五矿证券 2 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 信达证券 3 - - - - 退租2 个 兴业证券 1 - - - - 退租2 个 野村东方 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 英大证券 2 - - - - - 粤开证券 1 - - - - 退租1 个 长城证券 1 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - 新增1 个 中金财富 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 中山证券 0 - - - - 退租1 个 中泰证券 5 - - - - 新增2 个 中信建投 2 - - - - - 新增 2 中信证券 5 - - - - 个，退租 1 个 中信证券（山 0 - - - - 退租1 个 东） 中银国际 1 - - - - 退租1 个 注：1、专用交易单元的选择标准： （1）财务状况良好； （2）经营行为规范； （3）最近三年内没有因重大违法违规行为、重大失信行为被监管部门采取行政处罚或者刑事处罚； （4）不存在对拟提供交易、研究服务已经造成或者可能造成不良影响的诉讼、仲裁或其他重大事项； （5）具备产品运作所需的高效、安全的通讯和硬件条件，交易设施满足产品证券交易的需要； （6）有较强的研究能力，能及时、全面、定期不定期地向公司提供高质量的宏观、行业、市场、个股的分析研究报告及全面丰富的信息服务；能根据公司所管理产品的特定要求，提供专门定制的研究服务； （7）提供券商结算业务的证券公司应具备相应的风险控制能力； （8）能协助公司拓展资产管理业务和能力，促进公司业务发展。 2、基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作的证券公司。基金管理人与被选择的证券公司签订相关协议。 3、上述数据统计时间区间与本报告的报告期一致，本公司官网披露的本公司旗下公 募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年度）的报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 债券成 成交金 券回购成 成交金额 证成交总 交总额 额 交总额的 额的比例 的比例 比例 渤海证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 财信证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 东方财富 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国投证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 红塔证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 华金证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 汇丰前海 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 金元证券 - - - - - - 开源证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 申港证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 世纪证券 - - - - - - 首创证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 五矿证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 野村东方 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 粤开证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 中金财富 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中信证券（山 - - - - - - 东） 中银国际 - - - - - - 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 无。 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 信达澳亚基金管理有限公司关于对个人 1 投资者通过超级现金宝交易实施费率优 中国证监会规定媒介 2024-01-19 惠的公告 2 信澳慧管家货币市场基金 2023 年第四 中国证监会规定媒介 2024-01-20 季度报告 3 信澳慧管家货币市场基金 2023 年年度 中国证监会规定媒介 2024-03-29 报告 4 信澳慧管家货币市场基金基金经理变更 中国证监会规定媒介 2024-04-09 公告 5 信澳慧管家货币市场基金（信澳慧管家 中国证监会规定媒介 2024-04-10 A）基金产品资料概要更新 6 信澳慧管家货币市场基金（信澳慧管家 中国证监会规定媒介 2024-04-10 B）基金产品资料概要更新 7 信澳慧管家货币市场基金（信澳慧管家 中国证监会规定媒介 2024-04-10 C）基金产品资料概要更新 8 信澳慧管家货币市场基金（信澳慧管家 中国证监会规定媒介 2024-04-10 D）基金产品资料概要更新 9 信澳慧管家货币市场基金（信澳慧管家 中国证监会规定媒介 2024-04-10 E）基金产品资料概要更新 10 信澳慧管家货币市场基金招募说明书更 中国证监会规定媒介 2024-04-10 新 11 信澳慧管家货币市场基金 2024 年第一 中国证监会规定媒介 2024-04-19 季度报告 信澳慧管家货币市场基金调整大额申购 12 （转换转入、定期定额投资）业务金额 中国证监会规定媒介 2024-05-10 限制的公告 13 信澳慧管家货币市场基金（信澳慧管家 中国证监会规定媒介 2024-06-28 A）基金产品资料概要更新 14 信澳慧管家货币市场基金（信澳慧管家 中国证监会规定媒介 2024-06-28 B）基金产品资料概要更新 15 信澳慧管家货币市场基金（信澳慧管家 中国证监会规定媒介 2024-06-28 C）基金产品资料概要更新 16 信澳慧管家货币市场基金（信澳慧管家 中国证监会规定媒介 2024-06-28 D）基金产品资料概要更新 17 信澳慧管家货币市场基金（信澳慧管家 中国证监会规定媒介 2024-06-28 E）基金产品资料概要更新 18 信澳慧管家货币市场基金 2024 年第二 中国证监会规定媒介 2024-07-18 季度报告 信澳慧管家货币市场基金调整大额申购 19 （转换转入、定期定额投资）业务金额 中国证监会规定媒介 2024-07-18 限制的公告 关于信澳慧管家货币市场基金 F 类份额 20 暂停大额申购（转换转入、定期定额投 中国证监会规定媒介 2024-08-08 资）的公告 关于信澳慧管家货币市场基金增设基金 21 份额并修改基金合同、托管协议等事项 中国证监会规定媒介 2024-08-08 的公告 22 信澳慧管家货币市场基金（信澳慧管家 中国证监会规定媒介 2024-08-08 F）基金产品资料概要 23 信澳慧管家货币市场基金基金合同更新 中国证监会规定媒介 2024-08-08 24 信澳慧管家货币市场基金托管协议更新 中国证监会规定媒介 2024-08-08 25 信澳慧管家货币市场基金招募说明书更 中国证监会规定媒介 2024-08-08 新 信达澳亚基金管理有限公司关于终止喜 26 鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗 中国证监会规定媒介 2024-08-15 下基金相关销售业务的公告 27 信澳慧管家货币市场基金 2024 年中期 中国证监会规定媒介 2024-08-30 报告 信达澳亚基金管理有限公司关于终止中 28 民财富基金销售（上海）有限公司办理 中国证监会规定媒介 2024-09-07 本公司旗下基金相关销售业务的公告 信澳慧管家货币市场基金调整代销渠道 29 大额申购（转换转入、定期定额投资） 中国证监会规定媒介 2024-09-12 金额限制的公告 信澳慧管家货币市场基金调整代销渠道 30 大额申购（转换转入、定期定额投资） 中国证监会规定媒介 2024-09-27 金额限制的公告 31 信达澳亚基金管理有限公司关于高级管 中国证监会规定媒介 2024-09-29 理人员变更的公告 32 信澳慧管家货币市场基金 2024 年第三 中国证监会规定媒介 2024-10-24 季度报告 33 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会规定媒介 2024-10-30 分基金改聘会计师事务所的公告 34 信达澳亚基金管理有限公司关于高级管 中国证监会规定媒介 2024-11-01 理人员变更的公告 35 信达澳亚基金管理有限公司关于高级管 中国证监会规定媒介 2024-11-29 理人员变更的公告 36 信澳慧管家货币市场基金（信澳慧管家 中国证监会规定媒介 2024-12-11 A）基金产品资料概要更新 37 信澳慧管家货币市场基金（信澳慧管家 中国证监会规定媒介 2024-12-11 B）基金产品资料概要更新 38 信澳慧管家货币市场基金（信澳慧管家 中国证监会规定媒介 2024-12-11 C）基金产品资料概要更新 39 信澳慧管家货币市场基金（信澳慧管家 中国证监会规定媒介 2024-12-11 D）基金产品资料概要更新 40 信澳慧管家货币市场基金（信澳慧管家 中国证监会规定媒介 2024-12-11 E）基金产品资料概要更新 41 信澳慧管家货币市场基金（信澳慧管家 中国证监会规定媒介 2024-12-11 F）基金产品资料概要更新 42 信澳慧管家货币市场基金招募说明书更 中国证监会规定媒介 2024-12-11 新 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信澳慧管家货币市场基金基金合同》； 3、《信澳慧管家货币市场基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告； 8、中国证监会要求的其他文件。 13.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 13.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅 备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印 件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话：400-8888-118 网址：www.fscinda.com 信达澳亚基金管理有限公司 二〇二五年三月二十八日