信达澳银慧管家货币市场基金 2021年第2季度报告 2021年06月30日 基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2021年07月20日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年04月01日起至2021年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信达澳银慧管家货币 基金主代码 000681 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年06月26日 报告期末基金份额总额 12,094,811,460.94份 投资目标 在力求基金资产安全性和高流动性的基础上，追求 稳定的投资收益。 本基金根据对短期利率变动的合理分析和预判，结 合本基金流动性需求，采用投资组合平均剩余期限 控制下的主动投资策略，利用定性分析和定量相结 投资策略 合的分析方法，综合分析宏观经济指标对短期利率 走势进行综合判断,并根据动态预期决定和调整组 合的平均剩余期限。在类属配置、个券选择等投资 策略的层面，本基金将在力求基金资产安全性和高 流动性的基础上，追求稳定的投资收益。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）×1.3 本基金为货币市场基金，在所有的证券投资基金中， 风险收益特征 是风险相对较低的基金产品类型。在一般情况下， 本基金风险和预期收益均低于债券型基金和混合型 基金。 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 信达澳 信达澳 信达澳 信达澳 信达澳 下属分级基金的基金简称 银慧管 银慧管 银慧管 银慧管 银慧管 家A 家C 家E 家B 家D 下属分级基金的交易代码 000681 000682 000683 009712 009713 报告期末下属分级基金的份额总 60,783, 185,76 102,80 10,483, 1,262,3 额 578.95 3,824.7 6,444.9 079,90 77,709. 份 9份 0份 3.03份 27份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2021年04月01日 - 2021年06月30日) 主要财务指标 信达澳银 信达澳银 信达澳银 信达澳银慧 信达澳银 慧管家A 慧管家C 慧管家E 管家B 慧管家D 1.本期已实现收益 343,583.9 1,057,81 321,638.6 65,499,41 4,459,62 4 9.44 2 7.49 4.81 2.本期利润 343,583.9 1,057,81 321,638.6 65,499,41 4,459,62 4 9.44 2 7.49 4.81 3.期末基金资产净 60,783,57 185,763,8 102,806,4 10,483,07 1,262,37 值 8.95 24.79 44.90 9,903.03 7,709.27 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信达澳银慧管家A净值表现 净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 率③ 准差④ 过去三个月 0.5078% 0.0005% 0.4375% 0.0000% 0.070 0.000 3% 5% 过去六个月 1.0480% 0.0007% 0.8703% 0.0000% 0.177 0.000 7% 7% 过去一年 2.0588% 0.0007% 1.7526% 0.0000% 0.306 0.000 2% 7% 过去三年 6.5822% 0.0013% 5.2650% 0.0000% 1.317 0.001 2% 3% 过去五年 14.2899% 0.0025% 8.7726% 0.0000% 5.517 0.002 3% 5% 自基金合同生 23.2418% 0.0063% 12.3090% 0.0000% 10.932 0.006 效起至今 8% 3% 信达澳银慧管家C净值表现 净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 率③ 准差④ 过去三个月 0.5395% 0.0005% 0.4375% 0.0000% 0.102 0.000 0% 5% 过去六个月 1.1273% 0.0007% 0.8703% 0.0000% 0.257 0.000 0% 7% 过去一年 2.2197% 0.0008% 1.7526% 0.0000% 0.467 0.000 1% 8% 过去三年 7.1533% 0.0013% 5.2650% 0.0000% 1.888 0.001 3% 3% 过去五年 15.4569% 0.0025% 8.7726% 0.0000% 6.684 0.002 3% 5% 自基金合同生 25.0762% 0.0064% 12.3090% 0.0000% 12.767 0.006 效起至今 2% 4% 信达澳银慧管家E净值表现 净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 率③ 准差④ 过去三个月 0.5068% 0.0007% 0.4375% 0.0000% 0.069 0.000 3% 7% 过去六个月 1.0154% 0.0008% 0.8703% 0.0000% 0.145 0.000 1% 8% 过去一年 1.9272% 0.0009% 1.7526% 0.0000% 0.174 0.000 6% 9% 过去三年 6.0213% 0.0013% 5.2650% 0.0000% 0.756 0.001 3% 3% 过去五年 13.0172% 0.0024% 8.7726% 0.0000% 4.244 0.002 6% 4% 自基金合同生 21.1619% 0.0063% 12.3090% 0.0000% 8.852 0.006 效起至今 9% 3% 信达澳银慧管家B净值表现 净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 率③ 准差④ 过去三个月 0.5685% 0.0005% 0.4375% 0.0000% 0.131 0.000 0% 5% 过去六个月 1.1946% 0.0007% 0.8703% 0.0000% 0.324 0.000 3% 7% 过去一年 2.3030% 0.0010% 1.7526% 0.0000% 0.550 0.001 4% 0% 自基金合同生 2.3711% 0.0010% 1.8245% 0.0000% 0.546 0.001 效起至今 6% 0% 信达澳银慧管家D净值表现 净值收 业绩比 业绩比较 阶段 净值收 益率标 较基准 基准收益 ①-③ ②-④ 益率① 准差② 收益率 率标准差 ③ ④ 过去三个月 0.4973% 0.0005% 0.4375% 0.0000% 0.059 0.000 8% 5% 过去六个月 0.9988% 0.0006% 0.8703% 0.0000% 0.128 0.000 5% 6% 过去一年 1.5337% 0.0007% 1.3546% 0.0000% 0.179 0.000 1% 7% 自基金合同生效起 1.5337% 0.0007% 1.3546% 0.0000% 0.179 0.000 至今 1% 7% 注：本基金收益分配为按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证 金经理期限 券 姓名 职务 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 复旦大学经济学硕士。20 本基金的基金经理、信达 12年7月至2015年7月担任 澳银慧理财货币基金、信 中泰证券有限公司研究 达澳银新目标混合基金、 员。2015年9月加入信达澳 信达澳银安益纯债基金、 银基金管理有限公司，历 杨超 信达澳银信用债基金、信 2021- - 9 任研究员、基金经理助理、 达澳银鑫安债券基金（LO 02-03 年 基金经理。信达澳银新目 F）、信达澳银稳定价值债 标混合型基金基金经理（2 券基金、信达澳银安盛纯 019年10月24日起至今）、 债基金的基金经理 信达澳银新征程混合型基 金基金经理（2019年10月2 4日起至2021年1月22日）、 信达澳银新财富混合型基 金基金经理（2019年10月2 9日起至2021年1月22日）、 信达澳银信用债债券基金 基金经理（2021年2月3日 起至今）、信达澳银鑫安 债券基金（LOF）基金经理 （2021年2月3日起至今）、 信达澳银安益纯债债券型 基金基金经理（2021年2 月3日起至今）、 信达澳 银慧管家货币基金基金经 理（2021年2月3日起至 今）、信达澳银慧理财货 币基金基金经理（2021年2 月3日起至今）、信达澳银 稳定价值债券基金基金经 理（2021年2月3日起至 今）、信达澳银安盛纯债 债券型基金基金经理（20 21年2月3日起至今）。 厦门大学硕士，2015年12 月加入信达澳银基金，历 本基金的基金经理、信达 任交易员、研究员，现任 张泽 澳银安益纯债债券基金的 2021- - 8 信达澳银安益纯债债券型 桐 基金经理 04-06 年 基金基金经理（2021年4 月6日起至今）、信达澳银 慧管家货币基金基金经理 （2021年4月6日起至今）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产， 在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的5%的情况。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 经济方面，4-5月金融数据低于预期，中长期贷款占比有所降低，显示经济动能有所减弱，经济见顶趋势已现。5月PPI同比9%，远超市场预期，后续要谨防大宗商品继续上涨带来的通胀预期差。货币政策方面，6月跨半年资金压力在央行净投放的呵护下平稳度过。但下半年流动性可能边际收紧，资金价格或将整体呈现中枢稳，边际趋紧，波动加大的特征。另预计三季度地方债开始放量，近期国库定存招标利率攀升显示银行负债压力仍在，资金缺口将有所扩大，预计存单价格将有所上行。投资方面，未来一个季度随着存单利率上行，将逐步拉长久期，货币基金整体收益预计将重新抬升，投资方面仍会继续兼顾资产的安全性和流动性，杜绝信用风险，杠杆维持适中水平，为投资人获得更好的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，A类基金份额：本报告期份额净值收益率为0.5078%，同期业绩比较基准收益率为0.4375%。 截至报告期末，C类基金份额：本报告期份额净值收益率为0.5395%，同期业绩比较基准收益率为0.4375%。 截至报告期末，E类基金份额：本报告期份额净值收益率为0.5068%，同期业绩比较基准收益率为0.4375%。 截至报告期末，B类基金份额：本报告期份额净值收益率为0.5685%，同期业绩比较基准收益率为0.4375%。 截至报告期末，D类基金份额：本报告期份额净值收益率为0.4973%，同期业绩比较基准收益率为0.4375%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 7,718,541,795.48 61.98 其中：债券 7,698,541,795.48 61.82 资产支持证券 20,000,000.00 0.16 2 买入返售金融资产 1,401,201,061.80 11.25 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 3 银行存款和结算备付金合计 3,064,446,955.98 24.61 4 其他资产 268,813,869.13 2.16 5 合计 12,453,003,682.39 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 号 （％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 4.28 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 352,549,423.72 2.91 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 81 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 63 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30天以内 35.07 2.91 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 2 30天(含)—60天 22.63 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 3 60天（含）—90天 11.14 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 4 90天(含)—120天 5.69 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 5 120天(含)—397天（含） 27.46 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 合计 101.98 2.91 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 269,973,535.34 2.23 2 央行票据 - - 3 金融债券 397,606,294.84 3.29 其中：政策性金融债 397,606,294.84 3.29 4 企业债券 20,002,509.20 0.17 5 企业短期融资券 1,470,184,212.41 12.16 6 中期票据 50,034,327.49 0.41 7 同业存单 5,490,740,916.20 45.40 8 其他 - - 9 合计 7,698,541,795.48 63.65 10 剩余存续期超过397天的浮动 - - 利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代 债券名称 债券数量 摊余成本 占基金资产净值比 码 (张) (元) 例(%) 1 1121061 21交通银行CD 2,500,000 249,631,85 2.06 23 123 2.62 2 0120042 20沪电力SCP0 2,000,000 200,001,12 1.65 92 25 7.78 3 1120120 20北京银行CD 1,500,000 149,689,91 1.24 82 082 7.08 4 1120153 20民生银行CD 1,500,000 149,587,60 1.24 48 348 6.81 5 1120095 20浦发银行CD 1,500,000 147,952,05 1.22 29 529 1.44 6 1121101 21兴业银行CD 1,500,000 146,634,16 1.21 46 146 9.09 7 0121018 21沪电力SCP0 1,400,000 140,003,18 1.16 40 06 9.39 8 0121005 21宁沪高SCP0 1,000,000 100,003,38 0.83 82 03 8.24 9 019640 20国债10 1,000,000 100,003,23 0.83 5.05 10 0121014 21沪电力SCP0 1,000,000 100,000,60 0.83 39 05 1.90 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0502% 报告期内偏离度的最低值 0.0244% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0371% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 136138 链融46A1 200,000 20,000,000.00 0.17 注：本基金本报告期末仅持有以上资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用"摊余成本法"计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 交通银行CD123（11210612321）： 交通银行于2020-10-21收到湖北证监局关于对交通银行股份有限公司湖北省分行采取责令改正措施的决定，主要内容为：部分未取得基金销售业务资格（基金从业资格）的员工从事基金销售业务、未按规定完成基金销售业务监察稽核报告、基金销售业务反洗钱工作制度和落实情况未向我局报备。 基金管理人经审慎分析，认为上述行政处罚对公司经营和价值应不会构成重大影响。 民生银行CD348（11201534820）： 民生银行于2020/9/30收到山西银监局、外管局泉州市中心支局、外管局大连市分局、外管局陕西省分局、外管局厦门市分局、外管局福建省分局、外管局深圳市分局、外管局上海市分局、外管局云南省分局、外管局陕西省分局、外管局苏州市中心支局、外管局苏州市中心支局、信阳银保监分局、人民银行的行政处罚决定，主要内容为：1、违反规定从事未经批准或者备案的业务活动。2、贷前调查、贷后管理不尽职，发放流动资金贷款实际购买信托计划。3、代销理财产品使用公司理财业务申请书，严重误导客户。4、未按照规定进行审核。5、未按规定进行尽职调查。6、未按照规定以适当方式监督债务人按照其申明的用途使用担保项下资金。7、未按照规定对跨境担保交易的背景进行尽职调查等等。 基金管理人经审慎分析，认为上述行政处罚对公司经营和价值应不会构成重大影响。 除以上证券外，其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 14,246.14 2 应收证券清算款 150,097,321.68 3 应收利息 48,402,588.80 4 应收申购款 70,299,712.51 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 268,813,869.13 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 信达澳银 信达澳银 信达澳银 信达澳银 信达澳银 慧管家A 慧管家C 慧管家E 慧管家B 慧管家D 报告期期初基金份 70,964,29 194,734,1 1,427,76 11,193,12 586,739,5 额总额 1.67 03.48 0.22 5,999.75 24.87 报告期期间基金总 52,010,04 44,994,81 207,169,8 17,072,92 6,030,81 申购份额 8.92 7.75 75.71 2,276.90 5,548.23 报告期期间基金总 62,190,76 53,965,09 105,791,1 17,782,96 5,355,17 赎回份额 1.64 6.44 91.03 8,373.62 7,363.83 报告期期末基金份 60,783,57 185,763,8 102,806,4 10,483,07 1,262,37 额总额 8.95 24.79 44.90 9,903.03 7,709.27 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人报告期内未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信达澳银慧管家货币市场基金基金合同》； 3、《信达澳银慧管家货币市场基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 信达澳银基金管理有限公司 2021年07月20日