信达澳银慧管家货币市场基金 2020 年年度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2021 年 03 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年3月29日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金 出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2020年01月01日起至2020年12月31日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 9 3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 17 §4 管理人报告 ......18 4.1 基金管理人及基金经理情况......18 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......21 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......22 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......22 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......23 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ......24 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......24 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 25 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 25 §5 托管人报告 ......25 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 25 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 25 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 25 §6 审计报告 ...... 25 §7 年度财务报表 ...... 26 7.1 资产负债表 ...... 26 7.2 利润表 ...... 27 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ......29 7.4 报表附注 ......31 §8 投资组合报告......58 8.1 期末基金资产组合情况......59 8.2 债券回购融资情况 ......59 8.3 基金投资组合平均剩余期限......59 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......60 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......60 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ......61 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ...... 62 8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细...... 62 8.9 投资组合报告附注 ...... 62 §9 基金份额持有人信息 ......63 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......63 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ......63 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......63 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......63 §10 开放式基金份额变动 ......63 §11 重大事件揭示 ......64 11.1 基金份额持有人大会决议......64 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......64 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......64 11.4 基金投资策略的改变 ...... 64 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......64 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......64 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......64 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况......71 11.9 其他重大事件 ......71 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ......71 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......71 12.2 影响投资者决策的其他重要信息......71 §13 备查文件目录 ...... 72 13.1 备查文件目录 ...... 72 13.2 存放地点 ...... 72 13.3 查阅方式 ...... 72 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 信达澳银慧管家货币市场基金 基金简称 信达澳银慧管家货币 基金主代码 000681 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年06月26日 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 12,138,535,977.67份 基金合同存续期 不定期 信达澳 信达澳 信达澳 信达澳 信达澳 下属分级基金的基金简称 银慧管 银慧管 银慧管 银慧管 银慧管 家A 家C 家E 家B 家D 下属分级基金的交易代码 000681 000682 000683 009712 009713 69,38 332,72 3,005, 11,089, 644,20 报告期末下属分级基金的份额总额 7,211. 8,800. 128.06 210,70 4,129. 78份 58份 份 7.35份 90份 2.2 基金产品说明 在力求基金资产安全性和高流动性的基础上，追 投资目标 求稳定的投资收益。 本基金根据对短期利率变动的合理分析和预判， 结合本基金流动性需求，采用投资组合平均剩余期限 控制下的主动投资策略，利用定性分析和定量相结合 的分析方法，综合分析宏观经济指标对短期利率走势 投资策略 进行综合判断,并根据动态预期决定和调整组合的平 均剩余期限。在类属配置、个券选择等投资策略的层 面，本基金将在力求基金资产安全性和高流动性的基 础上，追求稳定的投资收益。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）×1.3 风险收益特征 本基金为货币市场基金，在所有的证券投资基金 中，是风险相对较低的基金产品类型。在一般情况下， 本基金风险和预期收益均低于债券型基金和混合型基 金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 信达澳银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披 姓名 徐伟文 李申 露负责 联系电话 0755-83172666 021-60637102 人 电子邮箱 disclosure@fscinda.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-118 021-60637111 传真 0755-83196151 021-60635778 广东省深圳市南山区科苑南 注册地址 路（深圳湾段）3331号阿里巴 北京市西城区金融大街25号 巴大厦N1座第8层和第9层 广东省深圳市南山区科苑南 北京市西城区闹市口大街1号 办公地址 路（深圳湾段）3331号阿里巴 院1号楼 巴大厦T1座第8层和第9层 邮政编码 518054 100033 法定代表人 祝瑞敏 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 《中国证券报》 露报纸名称 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 www.fscinda.com 址 基金年度报告备置地 广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331号阿里巴巴 点 大厦T1座第8层和第9层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 北京市东城区东长安街1号东方广场 普通合伙） 安永大楼17层01-12室 广东省深圳市南山区科苑南路（深圳 注册登记机构 信达澳银基金管理有限公司 湾段）3331号阿里巴巴大厦T1座第8 层和第9层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3. 2020年 2019年 2018年 1.1 信 信 信 信 信 信 信 信 信 信 信 信 信 信 信 期 达 达 达 达 达 达 达 达 达 达 达 达 达 达 达 间 澳 澳 澳 澳 澳 澳 澳 澳 澳 澳 澳 澳 澳 澳 澳 数 银 银 银 银 银 银 银 银 银 银 银 银 银 银 银 据 慧 慧 慧 慧 慧 慧 慧 慧 慧 慧 慧 慧 慧 慧 慧 和 管 管 管 管 管 管 管 管 管 管 管 管 管 管 管 指 家 家 家 家 家 家 家 家 家 家 家 家 家 家 家 标 A C E B D A C E B D A C E B D 本 1, 1 5 1, 2, 7 2, 9, 28 期 67 1, 25 2, 60 89 8, 59 73 1, 99 已 2, 05 5, 86 3, 6, 30 9, 1, 66 1, 实 88 9, 09 3, 24 32 8, 92 - - 51 0, 48 - - 现 2. 95 0. 30 3. 1. 93 9. 1. 05 2. 收 52 7. 34 1. 13 75 6. 03 03 4. 42 益 77 90 50 82 1, 1 5 1, 2, 7 2, 9, 28 本 67 1, 25 2, 60 89 8, 59 73 1, 99 期 2, 05 5, 86 3, 6, 30 9, 1, 66 1, 利 88 9, 09 3, 24 32 8, 92 - - 51 0, 48 - - 润 2. 95 0. 30 3. 1. 93 9. 1. 05 2. 52 7. 34 1. 13 75 6. 03 03 4. 42 77 90 50 82 本 1. 2. 1. 1. 0. 2. 2. 2. - - 3. 3. 2. - - 期 93 10 73 16 52 19 37 01 06 31 80 净 4 1 0 2 9 9 8 0 8 3 5 值 1% 5% 5% 6% 6% 3% 1% 4% 9% 2% 1% 收 益 率 3. 1.2 期 末 数 2020年末 2019年末 2018年末 据 和 指 标 期 1 7, 末 6 33 3, 1, 64 11 76 1 19 92 7 基 9, 2, 00 08 4, 1, 1, 9, 1, 3, 0, 金 38 72 5, 9, 20 90 64 28 28 62 67 资 7, 8, 12 21 4, 7, 4, 1, - - 4, 0, 2, - - 产 21 80 8. 0, 12 07 51 74 11 17 22 净 1. 0. 06 70 9. 5. 8. 1. 4. 6. 4. 值 78 58 7. 90 77 02 84 83 25 76 35 期 末 基 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 金 00 00 00 00 00 00 00 00 - - 00 00 00 - - 份 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 额 净 值 3. 1.3 2020年末 2019年末 2018年末 累 计 期 末 指 标 累 计 2 2 1 1. 0. 1 2 1 1 1 1 净 1. 3. 9. 16 52 9. 1. 7. 7. 8. 5. 值 96 68 94 2 9 64 13 90 - - 07 32 58 - - 收 3 1 3 6% 6% 9 6 3 4 2 0 益 6% 9% 9% 5% 2% 7% 7% 5% 1% 率 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3、本基金收益分配为按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信达澳银慧管家A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 收益率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.5388% 0.0006% 0.4411% 0.0000% 0.097 0.000 7% 6% 过去六个月 1.0003% 0.0008% 0.8823% 0.0000% 0.118 0.000 0% 8% 过去一年 1.9341% 0.0013% 1.7550% 0.0000% 0.179 0.001 1% 3% 过去三年 7.3730% 0.0020% 5.2650% 0.0000% 2.108 0.002 0% 0% 过去五年 14.7673% 0.0028% 8.7750% 0.0000% 5.992 0.002 3% 8% 自基金合同 21.9636% 0.0065% 11.4388% 0.0000% 10.524 0.006 生效起至今 8% 5% 信达澳银慧管家C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 收益率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.5843% 0.0006% 0.4411% 0.0000% 0.143 0.000 2% 6% 过去六个月 1.0802% 0.0008% 0.8823% 0.0000% 0.197 0.000 9% 8% 过去一年 2.1015% 0.0013% 1.7550% 0.0000% 0.346 0.001 5% 3% 过去三年 7.9929% 0.0021% 5.2650% 0.0000% 2.727 0.002 9% 1% 过去五年 15.9816% 0.0029% 8.7750% 0.0000% 7.206 0.002 6% 9% 自基金合同 23.6819% 0.0066% 11.4388% 0.0000% 12.243 0.006 生效起至今 1% 6% 信达澳银慧管家E 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 收益率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.4975% 0.0008% 0.4411% 0.0000% 0.056 0.000 4% 8% 过去六个月 0.9026% 0.0009% 0.8823% 0.0000% 0.020 0.000 3% 9% 过去一年 1.7305% 0.0014% 1.7550% 0.0000% -0.024 0.001 5% 4% 过去三年 6.6866% 0.0020% 5.2650% 0.0000% 1.421 0.002 6% 0% 过去五年 13.3675% 0.0027% 8.7750% 0.0000% 4.592 0.002 5% 7% 自基金合同 19.9439% 0.0065% 11.4388% 0.0000% 8.505 0.006 生效起至今 1% 5% 信达澳银慧管家B 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 收益率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.6209% 0.0006% 0.4411% 0.0000% 0.179 0.000 8% 6% 过去六个月 1.0954% 0.0011% 0.8823% 0.0000% 0.213 0.001 1% 1% 自基金合同 1.1626% 0.0011% 0.9542% 0.0000% 0.208 0.001 生效起至今 4% 1% 注：本基金自 2020 年 6 月 15 日起新增 B 类、D 类基金份额，B 类份额自 2020 年 6 月 16 日起存续，至报告期末不满一年。 信达澳银慧管家D 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 收益率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.4812% 0.0007% 0.4411% 0.0000% 0.040 0.000 1% 7% 自基金合同 0.5296% 0.0008% 0.4843% 0.0000% 0.045 0.000 生效起至今 3% 8% 注：本基金自 2020 年 6 月 15 日起新增 B 类、D 类基金份额，D 类份额自 2020 年 9 月 22 日起存续，至报告期末不满六个月。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2014 年 6 月 26 日生效，2014 年 7 月 28 日开始办理申购、赎 回业务。 2、本基金投资于以下金融工具：现金；期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。对于法律法规及监管机构今后允许货币基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 3、本基金自 2020 年 6 月 15 日起新增 B 类、D 类基金份额，B 类份额自 2020 年 6 月 16 日起存续，D 类份额自 2020 年 9 月 22 日起存续。 3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 信达澳银慧管家A 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应 应付利润本年 年度利润分配合 年度 转实收基金 付赎回款转 变动 计 备注 出金额 2020年 1,675,641.76 - -2,759.24 1,672,882.52 - 2019年 2,974,391.91 - -78,070.16 2,896,321.75 - 2018年 9,965,302.64 - -233,791.61 9,731,511.03 - 合计 14,615,336.31 - -314,621.01 14,300,715.30 - 信达澳银慧管家C 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应 应付利润本年 年度利润分配合 年度 转实收基金 付赎回款转 变动 计 备注 出金额 2020年 11,086,571.20 - -26,613.43 11,059,957.77 - 2019年 81,996,013.63 - -3,687,077.13 78,308,936.50 - 2018年 285,679,161.54 - -4,019,106.72 281,660,054.82 - 合计 378,761,746.37 - -7,732,797.28 371,028,949.09 - 信达澳银慧管家E 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应 应付利润本 年度利润分配合 年度 转实收基金 付赎回款转 年变动 计 备注 出金额 2020年 256,085.34 - -995.00 255,090.34 - 2019年 2,627,893.68 - -27,964.65 2,599,929.03 - 2018年 963,531.82 - 27,950.60 991,482.42 - 合计 3,847,510.84 - -1,009.05 3,846,501.79 - 信达澳银慧管家B 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应 应付利润本 年度利润分配合 年度 转实收基金 付赎回款转 年变动 计 备注 出金额 2020年 52,036,903.61 - 826,398.29 52,863,301.90 - 合计 52,036,903.61 - 826,398.29 52,863,301.90 - 信达澳银慧管家D 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应 应付利润本 年度利润分配合 年度 转实收基金 付赎回款转 年变动 计 备注 出金额 2020年 1,566,095.12 - 37,148.01 1,603,243.13 - 合计 1,566,095.12 - 37,148.01 1,603,243.13 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人信达澳银基金管理有限公司（以下简称“公司”）成立于2006年6月5日，由中国信达资产管理股份有限公司（原中国信达资产管理公司）和澳洲联邦银行全资附属公司East Topco Limited（原康联首域集团有限公司）共同发起，是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资产管 理公司控股的基金管理公司，也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司。2015年5月22日，信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的股权，与East Topco Limited共同持有公司股份。公司注册资本1亿元人民币，总部设在深圳，在北京设有分公司。公司中方股东信达证券股份有限公司出资比例为54％，外方股东East Topco Limited出资比例为46％。 公司建立了健全的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董事会和执行监事。董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会，并建立了独立董事制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制,由总经理负责公司的日常运作,并由各委员会包括经营管理委员会、投资审议委员会、风险管理委员会、产品审议委员会、IT治理委员会、市场销售管理委员会、问责委员会协助其议事决策。 公司建立了完善的组织架构，设立了权益投资总部、固定收益总部、智能量化与全球资产配置总部、基础设施和不动产投资部、市场销售部、机构销售部、互联网金融部、战略客户部、投资管理部、产品创新部、运营管理总部、风险控制部、行政人事部、财务会计部、监察稽核部、董事会办公室等部门，各部门分工协作，职责明确。 截至2020年12月31日，公司共管理31只基金，包括信达澳银转型创新股票型证券投资基金、信达澳银新能源产业股票型证券投资基金、信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、信达澳银先进智造股票型证券投资基金、信达澳银蓝筹精选股票型证券投资基金、信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银核心科技混合型证券投资基金、信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、信达澳银研究优选混合型证券投资基金、信达澳银匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金、信达澳银周期动力混合型证券投资基金、信达澳银量化多因子混合型证券投资基金(LOF)、信达澳银量化先锋混合型证券投资基金(LOF)、信达澳银领先增长混合型证券投资基金、信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银中小盘混合型证券投资基金、信达澳银红利回报混合型证券投资基金、信达澳银产业升级混合型证券投资基金、信达澳银消费优选混合型证券投资基金、信达澳银慧管家货币市场基金、信达澳银慧理财货币市场基金、信达澳银安益纯债债券型证券投资基金、信达澳银安盛纯债债券型证券投资基金、信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)、信达澳银稳定价值债券型证券投资基金、信达澳银信用债债券型证券投资基金和信达澳银纯债债券型证券投资基金。 报告期内，公司第四届董事会独立董事刘治海先生以参加现场董事会薪酬考核委员会会议、现场董事会会议、邮件与管理层沟通、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间17个工作日；独立董事刘颂兴先生以参加现场董事会薪酬考核委员会会议、现场董事会会议、与管理层邮件沟通、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间18个工作日；独立董事张宏先生参加现场董事会会议、风险控制委员会会议、通讯表决董事会决议和风险控制委员会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间18个工作日。 报告期内，公司及基金运作未发生重大利益冲突事件，独立董事在履职过程中未发现公司存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 证 金经理（助理） 券 姓名 职务 期限 从 说明 业 任职 离任 年 日期 日期 限 中山大学经济学硕士。201 2年7月至2015年7月任信 达澳银基金管理有限公司 债券研究员；2015年10月 至2017年5月任华润元大 基金管理有限公司高级研 究员、基金经理；2017年5 月加入信达澳银基金管理 有限公司。信达澳银信用 债债券基金基金经理（201 本基金基金经理，信达澳 8年5月4日起至2021年2月 银鑫安债券基金（LOF）、 3日）、信达澳银鑫安债券 信达澳银信用债债券基 基金（LOF）基金经理（20 金、信达澳银安益纯债基 18年5月4日起至2021年2 尹华 金、信达澳银安盛纯债基 2020- 2021- 9 月3日）、信达澳银安益纯 龙 金、信达澳银稳定价值债 07-25 02-03 年 债债券型基金基金经理（2 券基金、信达澳银慧理财 018年5月4日起至2021年2 货币基金的基金经理 月3日）、信达澳银安和纯 债债券型基金基金经理（2 019年3月11日起至2019年 9月17日）、信达澳银安盛 纯债债券型基金基金经理 （2019年12月26日起至20 21年2月3日）、信达澳银 慧管家货币基金基金经理 （2020年7月25日起2021 年2月3日）、信达澳银慧 理财货币基金基金经理（2 020年7月25日起至2021年 2月3日）、信达澳银稳定 价值债券基金基金经理（2 020年7月25日起至2021年 2月3日）。 中央财经大学金融学硕 士。历任金元证券股份有 限公司研究员、固定收益 总部副总经理；2011年8月 加入信达澳银基金公司， 历任投资研究部下固定收 益部总经理、固定收益副 总监、固定收益总监、公 募投资总部副总监、现任 固定收益总部副总监，信 达澳银稳定价值债券基金 基金经理（2011年9月29日 起至2020年9月30日）、 信达澳银鑫安债券基金（L 孔学 2014- 2020- 17 OF）基金经理（2012年5月 峰 原本基金的基金经理 06-26 09-30 年 7日起至2018年5月22日）、 信达澳银信用债债券基金 基金经理（2013年5月14日 起至2018年5月22日）、 信达澳银慧管家货币基金 基金经理（2014年6月26日 起至2020年9月30日）、信 达澳银纯债债券基金基金 经理（2016年8月4日起至2 019年7月23日）、信达澳 银慧理财货币基金基金经 理（2016年9月30日起至20 20年9月30日）、信达澳银 新目标混合基金基金经理 （2016年10月25日起至20 20年9月30日）、信达澳银 安益纯债债券型证券投资 基金基金经理（2018年3月 6日起至2020年9月30日）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 3、本基金管理人于2021年2月3日发布公告，自2021年2月3日起聘任杨超先生为本基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《信达澳银基金管理有限公司公平交易实施办法》在投资决策、交易执行、风险监控等环节建立了严谨的内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。 本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，严谨的公平交易机制，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、业务流程和技术手段保证公平交易原则的贯彻，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 本基金管理人通过风险监控信息系统对不同投资组合同向交易进行公平交易分析，分别于每季度和每年度对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异等进行分析，形成公平交易制度执行情况分析报告。通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。若发现涉嫌违背公平交易原则的行为，及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人对报告期内所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的 方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）本基金管理人管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现本基金管理人所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本基金管理人所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年受新冠肺炎疫情的影响，国内经济呈现“V”型走势，国内受益于正确的防疫政策，疫情得到快速控制，国内经济领先海外率先企稳回升。在全球经济受疫情的大幅影响下，美联储维持了非常宽松的货币政策。由于国内经济领先海外反弹，国内宽松的货币政策从二季度开始边际减弱。下半年开始，国内疫情防控取得显著成效，经济基本面在二季度“V”型反弹基础上继续稳步复苏。工业生产继续加快，其中制造业和公用事业景气度抬升，社零持续爬坡。在本报告期内，本基金主要投资于同业存单、存款和回购。在 2020 年二季度资金利率处于历史低位的情况下，适度提升久期，增加杠杆水平，提升基金收益。下一阶段，本基金仍将继续做好流动性管理工作，结合基金管理人对市场的判断，优化组合结构，把握货币市场价格波动节奏，提升组合收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，A类基金份额：本报告期份额净值收益率为1.9341%，同期业绩比较基准收益率为1.7550%。 截至报告期末，C类基金份额：本报告期份额净值收益率为2.1015%，同期业绩比较基准收益率为1.7550%。 截至报告期末，E类基金份额：本报告期份额净值收益率为1.7305%，同期业绩比较基准收益率为1.7550%。 截至报告期末，B类基金份额：本报告期份额净值收益率为1.1626%，同期业绩比较基准收益率为0.9542%。 截至报告期末，D类基金份额：本报告期份额净值收益率为0.5296%，同期业绩比较基准收益率为0.4843%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2021 年随着疫苗的接种，海外疫情的影响逐步减弱，全球经济进入触底回升期，而此时美联储货币政策预计还处于宽松阶段，经济和流动性和组合将推高全球通胀的水平，上游周期将会迎来一波上行期。在此种情况下，债券市场将继续面临较大的调整压 力。而国内经济领先海外回升，在 2021 年国内经济在地产严格调控下，预计动能将有所减弱。下半年关注国内信用扩张的情况，若国内信用开始出现拐点的迹象，债券市场的调整预计将结束。货币政策方面，预计 2021 年央行会维持现阶段货币政策，以“保持流动性合理充裕”为方向进行流动性管理。资金价格大幅上行的可能性不大，存单价格会随着短端曲线小幅震荡。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人在内部监察稽核工作中一切从规范运作、保障基金份额持有人利益出发，由独立于各业务部门的监察稽核人员对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时敦促有关部门整改，并定期制作监察稽核报告报公司管理层和监管机构。报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作重点完成了以下几个方面： （1）进一步完善公司管理及业务制度。 （2）监督后台运营业务安全、准确运行，推进完善信息技术系统，履行反洗钱义务。 （3）监督市场营销、基金销售的合规性，落实执行投资者适用性原则。 （4）加强对员工包括投资管理人员的监察监督，严格执行防范投资人员道德风险的有关措施，规避不正当交易行为的发生。 （5）对业务部门进行相关法律培训，提高员工遵规守法意识。 本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，有效保障了基金份额持有人利益。我们将继续以风险控制为核心，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.7.1 有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关 工作经历 本基金管理人设立了专项的估值小组，主要职责是决策制定估值政策和估值程序。小组成员具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验。本小组设立基金估值小组负责人一名，由督察长担任；基金估值小组成员若干名，由权益投资总部、固定收益总部、风险控制部、监察稽核部及基金运营部指定专人并经经营管理委员会审议通过后担任，其中基金运营部负责组织小组工作的开展。 4.7.2 基金经理参与或决定估值的程度 基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。估值政策和程序、估值调整等与基金估值有关的业务，由基金估值小组采用集体决策方式决定。 4.7.3 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 4.7.4 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同约定，本基金的收益分配采取"每日分配、按日支付"的方式，即根据每日基金收益情况，以每万份基金单位收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，并每日以红利再投资方式支付收益。本报告期内应分配收益67,454,475.66元,实际分配收益67,454,475.66元。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金实施利润分配的金额为 A 类 1,672,882.52 元，C 类 11,059,957.77 元， E 类 255,090.34 元,B 类 52,863,301.90 元，D 类 1,603,243.13 元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 安永华明（2021）审字第 60467227_H10 号 信达澳银慧管家货币市场基金 信达澳银慧管家货币市场基金全体基金份额持有人： 一、审计意见 我们审计了信达澳银慧管家货币市场基金的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产 负债表，2020 年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的信达澳银慧管家货币市场基金的财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了信达澳银慧管家货币市场基金 2020 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2020 年度的经营成果和净值变动情况。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于信达澳银慧管家货币市场基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、其他信息 信达澳银慧管家货币市场基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 四、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估信达澳银慧管家货币市场基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督信达澳银慧管家货币市场基金的财务报告过程。 五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作（续）： （3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对信达澳银慧管家货币市场基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致信达澳银慧管家货币市场基金不能持续经营。 （5） 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 昌 华 中国注册会计师： 詹南楠 中国 北京 2021 年 3 月 29 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：信达澳银慧管家货币市场基金 报告截止日：2020年12月31日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2020年12月31日 2019年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 2,113,994,686.76 50,857,515.37 结算备付金 12,666,666.67 28,571.43 存出保证金 4,926.27 - 交易性金融资产 7.4.7.2 5,994,060,678.23 712,358,191.83 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 5,994,060,678.23 712,358,191.83 资产支持证券 - - 投资 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 4,097,244,608.38 128,600,632.90 应收证券清算款 219,301.12 - 应收利息 7.4.7.5 24,951,955.78 1,588,512.86 应收股利 - - 应收申购款 - 24,202.00 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 12,243,142,823.21 893,457,626.39 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2020年12月31日 2019年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 99,749,730.37 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 51,192.32 14,778.33 应付管理人报酬 2,812,450.20 246,396.00 应付托管费 411,740.11 58,293.24 应付销售服务费 333,197.28 37,700.94 应付交易费用 7.4.7.7 75,440.93 19,496.21 应交税费 60,223.01 - 应付利息 7,280.64 - 应付利润 891,583.00 58,404.37 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 214,007.68 189,221.67 负债合计 104,606,845.54 624,290.76 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 12,138,535,977.67 892,833,335.63 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计 12,138,535,977.67 892,833,335.63 负债和所有者权益总 12,243,142,823.21 893,457,626.39 计 注：报告截止日 2020 年 12 月 31 日，信达澳银慧管家货币 A 基金份额净值 1.0000 元， 信达澳银慧管家货币 B 基金份额净值 1.0000 元，信达澳银慧管家货币 C 基金份额净值 1.0000 元，信达澳银慧管家货币 D 基金份额净值 1.0000 元，信达澳银慧管家货币 E 基 金份额净值 1.0000 元。基金份额总额 12,138,535,977.67 份，其中信达澳银慧管家货 币 A 基金份额 69,387,211.78 份，其中信达澳银慧管家货币 B 基金份额 11,089,210,707.35 份，信达澳银慧管家货币 C 基金份额 332,728,800.58 份，其中信达 澳银慧管家货币 D 基金份额 644,204,129.90 份，信达澳银慧管家货币 E 基金份额 3,005,128.06 份。 7.2 利润表 会计主体：信达澳银慧管家货币市场基金 本报告期：2020年01月01日至2020年12月31日 单位：人民币元 本期2020年01月01 上年度可比期间 项 目 附注号 日 至2020年12月3 2019年01月01日至201 1日 9年12月31日 一、收入 81,519,322.72 108,477,038.16 1.利息收入 80,860,565.69 107,587,144.69 其中：存款利息收入 7.4.7.11 10,455,443.96 10,456,197.05 债券利息收入 53,333,530.13 71,388,713.69 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 17,071,591.60 25,742,233.95 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 658,757.03 889,533.32 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 658,757.03 889,533.32 资产支持证券投资 - - 收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.16 - - 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.17 - 360.15 号填列） 减：二、费用 14,064,847.06 24,671,850.88 1．管理人报酬 7.4.10.2 9,713,068.43 15,086,425.31 2．托管费 7.4.10.2 1,770,191.93 3,474,255.64 3．销售服务费 7.4.10.2 1,020,671.56 1,360,535.52 4．交易费用 - - 5．利息支出 1,229,813.62 4,478,834.74 其中：卖出回购金融资产 1,229,813.62 4,478,834.74 支出 6．税金及附加 14,925.16 892.19 7．其他费用 7.4.7.18 316,176.36 270,907.48 三、利润总额（亏损总额 67,454,475.66 83,805,187.28 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 67,454,475.66 83,805,187.28 号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：信达澳银慧管家货币市场基金 本报告期：2020年01月01日至2020年12月31日 单位：人民币元 本期 项 目 2020年01月01日至2020年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 892,833,335.63 - 892,833,335.63 益(基金净值) 二、本期经营活动 产生的基金净值 - 67,454,475.66 67,454,475.66 变动数(本期利 润) 三、本期基金份额 交易产生的基金 11,245,702,642.04 - 11,245,702,642.04 净值变动数（净值 减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购 27,546,933,625.85 - 27,546,933,625.85 款 2.基金赎 -16,301,230,983.8 - -16,301,230,983.81 回款 1 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 - -67,454,475.66 -67,454,475.66 值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权 12,138,535,977.67 - 12,138,535,977.67 益（基金净值） 上年度可比期间 项 目 2019年01月01日至2019年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 8,185,576,515.84 - 8,185,576,515.84 益(基金净值) 二、本期经营活动 产生的基金净值 - 83,805,187.28 83,805,187.28 变动数(本期利 润) 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数（净值 -7,292,743,180.21 - -7,292,743,180.21 减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购 18,159,030,654.14 - 18,159,030,654.14 款 2.基金赎 -25,451,773,834.3 - -25,451,773,834.35 回款 5 四、本期向基金份 额持有人分配利 - -83,805,187.28 -83,805,187.28 润产生的基金净 值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权 892,833,335.63 - 892,833,335.63 益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 朱永强 朱永强 刘玉兰 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 信达澳银慧管家货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]第 538 号《关于核准信达澳银慧管家货币市场基金募集的批复》核准，由信达澳银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银慧管家货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约 型开放式证券投资基金，存续期限不定，自 2014 年 6 月 18 日起至 2014 年 6 月 24 日止 期间公开发售，共募集有效净认购资金 561,096,569.18 元(其中 A 类份额为 190,447,578.19 元，C 类份额为 365,400,000.00 元，E 类份额为 5,248,990.99 元)，业 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所德师京报（验）字(14)第 0004 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《信达澳银慧管家货币市场基金基金合同》于2014年6月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为561,144,771.73份 (其 中 A 类份额为 190,456,853.84 份，C 类份额为 365,438,800.00 份，E 类份额为 5,249,117.89 份)，其中认购资金利息折合 48,202.55 份基金份额(其中 A 类份额为 9,275.65 份，C 类份额为 38,800.00 份，E 类份额为 126.90 份)。本基金的基金管理人 为信达澳银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。根据《关于信达澳银慧管家货币市场基金增加基金份额类别并修改基 金合同和托管协议的公告》自 2020 年 6 月 15 日起对本基金增加 B 类、D 类基金份额类 别，并根据最新的法律法规和实际业务情况相应修订基金合同和托管协议部分条款。 根据《信达澳银慧管家货币市场基金基金合同》和《信达澳银慧管家货币市场基金招募说明书》，本基金分设五类基金份额：A 类基金份额、B 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额和 E 类基金份额。各类基金份额分设不同的基金代码，收取不同的管理费、托管费和销售服务费，并分别公布每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。投资人可自行选择认购、申购的基金份额类别，不同基金份额类别之间不得互相转换，但依据基金合同或招募说明书约定因认购、申购、赎回、基金转换、收益结转等交易而发生基金份额自动升级或者降级的除外。A 类基金份额和 C 类基金份额根据持有人在单一销售机构保留的基金份额进行升级和降级，B 类基金份额、D 类基金份额和 E 类基金份额不参与升级和降级的判断和处理。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及招募说明书的有关规定，本基金主要投资于现金、期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具、对于法律法规及监管机构今后允许货币基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）×1.3。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资； (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 初始确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 后续计量 债券投资采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，即债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格(附注7.4.4.5)，以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 终止确认 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。 金融资产转移 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 本基金估值采用摊余成本法，其接近于公允价值。估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值；本基金金融工具的估值方法具体如下： 1)银行存款 基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际利率逐日计提利息。 2)债券投资 基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。 3)回购协议 (1)基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率在回购期内逐日计提利息。 (2)基金持有的买断式回购以成本列示，所产生的利息在回购期内逐日计提。回购期满，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融券业务到期无法履约，则继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值。 4)其他 (1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 (2)为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象 进行重新评估，即"影子定价"。当基金资产净值与影子价格产生重大偏离，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。 (3)如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。每份基金份额面值为人民币1.00元。申购、赎回、转换及分红再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起的慧管家货币A、慧管家货币C基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。 7.4.4.8 收入/（损失）的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账；另外，根据中国证监会令第120号《货币市场基金监督管理办法》的规定，如果出现因提前支取而导致的利息损失的情形，基金管理人应当使用风险准备金予以弥补，风险准备金不足的，应当使用固有资金予以弥补； (2) 债券利息收入按摊余成本和实际利率，在债券实际持有期内逐日计提；资产支持证券利息收入 按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (3) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在实际持有期间内逐日计提； (4) 债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账； (5) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.9 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 基金的收益分配政策 (1) 本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权； (2) 本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用； (3) "每日分配、按日支付"。基金管理人可根据基金账户和规模调整分配方式及支付方式。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配。并每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2 位，小数点后第3 位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）； (4) 本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益，增加基金份额；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益，基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益，减少基金份额；本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用。 (5) 当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益； (6) 当日赎回的基金份额投资人当日赎回的基金份额，如基金管理人当日已为投资者支付赎回款项，则投资者自当日起（含当日）不享有基金份额的分配权益；除上述情形外，投资人当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金份额的分配权益。 (7) 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 7.4.4.11 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期间无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无重大会计差错更正。 7.4.6 税项 7.4.6.1 增值税及附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通 知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征 增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》 的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应 税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增 值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值 税政策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的 贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务， 以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日 前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心 有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 7.4.6.2 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的 规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投 资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.3 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款 利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利 息所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2020年12月31日 2019年12月31日 活期存款 994,686.76 857,515.37 定期存款 2,113,000,000.00 50,000,000.00 其中：存款期限1个月以内 213,000,000.00 - 存款期限1-3个月 430,000,000.00 50,000,000.00 存款期限3个月以上 1,470,000,000.00 - 其他存款 - - 合计 2,113,994,686.76 50,857,515.37 注：根据定期存款协议的规定，上述定期存款若提前支取，利息收入仍然按照原协议利率与实际天数计算。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末2020年12月31日 项目 偏离度 摊余成本 影子定价 偏离金额 (%) 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 5,994,060,678. 6,001,268,000. 7,207,321.7 0.0594 23 00 7 合计 5,994,060,678. 6,001,268,000. 7,207,321.7 0.0594 23 00 7 资产支持证券 - - - - 合计 5,994,060,678. 6,001,268,000. 7,207,321.7 0.0594 23 00 7 上年度末2019年12月31日 项目 偏离度 摊余成本 影子定价 偏离金额 (%) 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 712,358,191.83 712,691,800.00 333,608.17 0.0374 合计 712,358,191.83 712,691,800.00 333,608.17 0.0374 资产支持证券 - - - - 合计 712,358,191.83 712,691,800.00 333,608.17 0.0374 注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本； 2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本期末及上年度末无衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末2020年12月31日 项目 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 1,505,000,000.00 - 银行间市场 2,592,244,608.38 - 合计 4,097,244,608.38 - 上年度末2019年12月31日 项目 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 128,600,632.90 - 合计 128,600,632.90 - 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2020年12月31日 2019年12月31日 应收活期存款利息 8,740.97 342.23 应收定期存款利息 7,827,889.36 64,583.40 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 6,270.00 14.19 应收债券利息 14,343,140.48 1,494,772.60 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 2,765,912.55 28,800.44 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 2.42 - 合计 24,951,955.78 1,588,512.86 7.4.7.6 其他资产 注：本基金本期末及上年度末无其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2020年12月31日 2019年12月31日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 75,440.93 19,496.21 合计 75,440.93 19,496.21 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2020年12月31日 2019年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 7.68 221.67 应付证券出借违约金 - - 预提费用 214,000.00 189,000.00 合计 214,007.68 189,221.67 7.4.7.9 实收基金 7.4.7.9.1 信达澳银慧管家A 金额单位：人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年12月31日 (信达澳银慧管家A) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 111,907,075.77 111,907,075.77 本期申购 226,019,527.19 226,019,527.19 本期赎回（以“-”号填列） -268,539,391.18 -268,539,391.18 本期末 69,387,211.78 69,387,211.78 7.4.7.9.2 信达澳银慧管家C 金额单位：人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年12月31日 (信达澳银慧管家C) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 761,644,518.02 761,644,518.02 本期申购 2,405,961,003.15 2,405,961,003.15 本期赎回（以“-”号填列） -2,834,876,720.59 -2,834,876,720.59 本期末 332,728,800.58 332,728,800.58 7.4.7.9.3 信达澳银慧管家E 金额单位：人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年12月31日 (信达澳银慧管家E) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 19,281,741.84 19,281,741.84 本期申购 34,896,471.83 34,896,471.83 本期赎回（以“-”号填列） -51,173,085.61 -51,173,085.61 本期末 3,005,128.06 3,005,128.06 7.4.7.9.4 信达澳银慧管家B 金额单位：人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年12月31日 (信达澳银慧管家B) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 - - 本期申购 21,396,202,153.67 21,396,202,153.67 本期赎回（以“-”号填列） -10,306,991,446.32 -10,306,991,446.32 本期末 11,089,210,707.35 11,089,210,707.35 7.4.7.9.5 信达澳银慧管家D 金额单位：人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年12月31日 (信达澳银慧管家D) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 - - 本期申购 3,483,854,470.01 3,483,854,470.01 本期赎回（以“-”号填列） -2,839,650,340.11 -2,839,650,340.11 本期末 644,204,129.90 644,204,129.90 注：1、本期申购中包含红利再投资、转入、级别调整入份额及金额，本期赎回中包含转出、级别调整出份额及金额。 2、本基金自 2020 年 6 月 15 日起增加 B 类、D 类基金份额类别 3、A 类基金份额和 C 类基金份额根据持有人在单一销售机构保留的基金份额进行升 级和降级，B 类基金份额、D 类基金份额和 E 类基金份额不参与升级和降级的判断和处理。 7.4.7.10 未分配利润 7.4.7.10.1 信达澳银慧管家A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (信达澳银慧管家A) 上年度末 - - - 本期利润 1,672,882.52 - 1,672,882.52 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -1,672,882.52 - -1,672,882.52 本期末 - - - 7.4.7.10.2 信达澳银慧管家C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (信达澳银慧管家C) 上年度末 - - - 本期利润 11,059,957.77 - 11,059,957.77 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -11,059,957.77 - -11,059,957.77 本期末 - - - 7.4.7.10.3 信达澳银慧管家E 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (信达澳银慧管家E) 上年度末 - - - 本期利润 255,090.34 - 255,090.34 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -255,090.34 - -255,090.34 本期末 - - - 7.4.7.10.4 信达澳银慧管家B 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (信达澳银慧管家B) 上年度末 - - - 本期利润 52,863,301.90 - 52,863,301.90 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -52,863,301.90 - -52,863,301.90 本期末 - - - 7.4.7.10.5 信达澳银慧管家D 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (信达澳银慧管家D) 上年度末 - - - 本期利润 1,603,243.13 - 1,603,243.13 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -1,603,243.13 - -1,603,243.13 本期末 - - - 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2020年01月01日 上年度可比期间2019年01月 至2020年12月31日 01日至2019年12月31日 活期存款利息收入 31,430.10 63,268.17 定期存款利息收入 10,370,301.80 10,392,005.54 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 53,692.59 923.34 其他 19.47 - 合计 10,455,443.96 10,456,197.05 注：其他为结算保证金利息收入。 7.4.7.12 股票投资收益 注：本基金本期及上年度可比期间无股票投资收益。 7.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至2020年12月3 2019年01月01日至2019年12 1日 月31日 卖出债券（、债转 股及债券到期兑 7,553,922,540.31 13,384,214,228.45 付）成交总额 减：卖出债券（、 债转股及债券到期 7,528,538,399.82 13,353,165,693.59 兑付）成本总额 减：应收利息总额 24,725,383.46 30,159,001.54 买卖债券差价收入 658,757.03 889,533.32 7.4.7.14 衍生工具收益 注：本基金本期及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.15 股利收益 注：本基金本期及上年度可比期间无股利收益。 7.4.7.16 公允价值变动收益 注：本基金本期及上年度可比期间无公允价值变动收益。 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至2020年 2019年01月01日至2019年 12月31日 12月31日 基金赎回费收入 - - 其他 - 360.15 合计 - 360.15 注：本基金上期其他收入为逆回购到期违约罚息。 7.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至2020年 2019年01月01日至2019年 12月31日 12月31日 信息披露费 120,000.00 120,000.00 审计费用 85,000.00 60,000.00 帐户维护费 37,560.00 37,560.00 银行结算费用 73,616.36 53,347.48 合计 316,176.36 270,907.48 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 根据《关于信达澳银慧管家货币市场基金降低销售服务费费率并修改基金合同及托管协 议的公告》，自 2021 年 3 月 4 日起，本基金 D 类基金份额和 E 类基金份额的销售服务 费年费率由 0.55%下调至 0.25%。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 信达澳银基金管理有限公司（“信达澳银 基金管理人、注册登记机构、基金销售 基金公司”） 机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设 基金托管人、基金代销机构 银行”） 信达证券股份有限公司(“信达证券”) 基金管理人的控股股东、基金代销机构 East Topco Limited 基金管理人的股东 信达新兴财富（北京）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 中国信达资产管理股份有限公司 对公司法人股东直接持股 20%以上的股 东 注：1、本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。本基金管理人的股东康联首域集团有限公司（Colonial First State Group Limited）于 2020 年 5 月 18 日更名为“East Topco Limited”。 2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至202 2019年01月01日至201 0年12月31日 9年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 9,713,068.43 15,086,425.31 其中：支付销售机构的客户维护费 844,161.00 1,251,885.14 注：根据基金合同，基金在封闭运作期（合同生效日到首个开放申购、赎回日）实行固定管理费率。基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。 本基金目前设 A 类、B 类、C 类、D 类、E 类五类基金份额，对 A 类、C 类、和 E 类基金 份额分别计提浮动管理费，对 B 类和 D 类基金份额分别计提固定管理费。本基金对于管理费率、托管费率或销售服务费率不同的各类基金份额分别 计提管理费、托管费或销售服务费，并在招募说明书中列示。 自 2014 年 7 月 28 日（含）开始，本基金对 A、C、E 三类基金份额按照以下规定计提管 理费： D 日管理费率根据 D-1 日 7 日年化收益率确定： （1）D-1 日 7 日年化收益率＜比较基准收益率 D 日管理费率=0％。 （2）D-1 日 7 日年化收益率≥比较基准收益率 D 日基金管理费率=min{max（D-1 日 7 日 年化收益率-比较基准收益率，0%），0.45%}。其中，D 为自然日。 本基金对 B 类份额类别的管理费按前一日基金资产净值的 0.35%年费率计提。本基金对D 类份额类别的管理费按前一日基金资产净值的 0.40%年费率计提。 B、D 两类基金份额的管理费率计提的计算公式相同，具体如下： H=E×该类基金份额的年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的管理费、E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至2020 2019年01月01日至2019 年12月31日 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,770,191.93 3,474,255.64 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费，本基金 A、C、E 类基金份额的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，每日计提，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。本基金 B、D 类基金份额的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，每日计提，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得 销售 服务 上年度可比期间 费的 各关 2020年01月01日至2020年12月31日 联方 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 信达澳银 信达澳银 信达澳银 信达澳银 信达澳银 合计 慧管家A 慧管家C 慧管家E 慧管家B 慧管家D 信达 - 447,343.99 532,898.71 证券 7,905.04 610.14 77,039.54 中国 - - 113,888.74 建设 112,152.56 1,736.18 - 银行 信达 澳银 179,798.90 - 259,306.93 基金 32,928.16 40,284.35 6,295.52 公司 合计 152,985.76 42,630.67 83,335.06 179,798.90 447,343.99 906,094.38 获得 上年度可比期间 销售 2019年01月01日至2019年12月31日 服务 当期发生的基金应支付的销售服务费 费的 各关 信达澳银 信达澳银 信达澳银 信达澳银 信达澳银 联方 慧管家A 慧管家C 慧管家E 慧管家B 慧管家D 合计 名称 信达 10,188.11 2,692.50 641,738. 0.00 0.00 654,619.1 证券 55 6 信达 澳银 28,907.60 274,670. 66,487.1 0.00 0.00 370,064.7 基金 05 3 8 公司 中国 196,779.2 200,528.3 建设 3 3,749.07 0.00 0.00 0.00 0 银行 合计 235,874.9 281,111. 708,225. 0.00 0.00 1,225,21 4 62 68 2.24 注：信达澳银慧管家货币 A 的年销售服务费率为 0.25%，信达澳银慧管家货币 C 的年销 售服务费率为 0.01%，信达澳银慧管家货币 E 的年销售服务费率为 0.55%，信达澳银慧 管家货币 B 的年销售服务费率为 0.01%， 信达澳银慧管家货币 D 的年销售服务费率为 0.55%。销售服务费每日计提，按月支付，在次月初支付给信达澳银基金公司，再由信达澳银基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日该类份额（扣除当日该类份额升级的部分）的基金资产净值 × 约定年费率 / 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行转融通证券出借交易。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 信达澳银慧管家C 本期末 上年度末 2020年12月31日 2019年12月31日 关联方名 称 持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份 额的比例 额的比例 信达新兴 财富（北 京）资产 0.00 0.0000% 75,551,761.60 9.92% 管理有限 公司 信达证券 0.00 0.0000% 40,009,415.01 5.25% 信达澳银慧管家货币B 单位：份 本期末 关联方名称 2020 年 12 月 31 日 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额 的比例 信达新兴财富 （北京）资产管 105,435,728.63 0.95% 理有限公司 信达证券股份有 限公司 352,226,896.77 3.18% 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名 2020年01月01日至2020年12月31日 2019年01月01日至2019年12月31日 称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设 银行股份 994,686.76 31,430.10 857,515.37 63,268.17 有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 注：本基金本期无需要说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金 信达澳银慧管家A 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 1,675,641.76 - -2,759.24 1,672,882.52 - 信达澳银慧管家C 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 11,086,571.20 - -26,613.43 11,059,957.7 - 7 信达澳银慧管家E 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 256,085.34 - -995.00 255,090.34 - 信达澳银慧管家B 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 52,036,903.61 - 826,398.29 52,863,301.9 - 0 信达澳银慧管家D 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 1,566,095.12 - 37,148.01 1,603,243.13 - 7.4.12 期末（2020年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本期末无持有的暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 数量（张） 期末估值总额 值单价 160206 16国开06 2021-01-07 100.03 1,050,000 105,036,588.78 合计 1,050,000 105,036,588.78 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2020年12月31日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无质押债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 截至本报告期末 2020 年 12 月 31 日止，本基金未持有从事转融通证券出借业务交易的 证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为货币市场基金，风险收益水平较低，长期预期风险收益低于股票型、混合型和债券型基金。本基金的投资范围包括：现金、期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具、对于法律法规及监管机构今后允许货币基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立了由董事会风险控制委员会、经营层风险管理委员会、督察长、风险控制部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度；在经营层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施，对公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业务操作层面的风险控制职责主要由风险控制部具体负责和督促协调，并与各部门合作完成公司及基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估。风险控制部对公司总经理负责，并由督察长分管。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行及其他股份制银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交 易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2020年12月31日 2019年12月31日 A-1 110,030,758.73 - A-1以下 - - 未评级 1,308,201,583.69 60,000,417.09 合计 1,418,232,342.42 60,000,417.09 注：1、未评级债券为国债及短期融资债券。 2、短期债券为债券发行日至到期日的期间在1年以内（含1年）的债券。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2020年12月31日 2019年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 4,174,789,463.86 652,357,774.74 合计 4,174,789,463.86 652,357,774.74 7.4.13.2.3 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2020年12月31日 2019年12月31日 AAA 50,221,517.34 - AAA以下 - - 未评级 350,817,354.61 - 合计 401,038,871.95 - 注：1、未评级债券为国债及政策性金融债。 2、长期债券为债券发行日至到期日的期间在1年以上的债券。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2 020年12 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月31日 资产 银行存 2,113,994,686.76 - - - 2,113,994,686.76 款 结算备 12,666,666.67 - - - 12,666,666.67 付金 存出保 4,926.27 - - - 4,926.27 证金 交易性 金融资 5,994,060,678.23 - - - 5,994,060,678.23 产 买入返 售金融 4,097,244,608.38 - - - 4,097,244,608.38 资产 应收证 券清算 - - - 219,301.12 219,301.12 款 应收利 - - - 24,951,955.78 24,951,955.78 息 资产总 12,217,971,566.31 - - 25,171,256.90 12,243,142,823.21 计 负债 卖出回 购金融 99,749,730.37 - - - 99,749,730.37 资产款 应付赎 - - - 51,192.32 51,192.32 回款 应付管 理人报 - - - 2,812,450.20 2,812,450.20 酬 应付托 - - - 411,740.11 411,740.11 管费 应付销 - - - 333,197.28 333,197.28 售服务 费 应付交 - - - 75,440.93 75,440.93 易费用 应交税 - - - 60,223.01 60,223.01 费 应付利 - - - 7,280.64 7,280.64 息 应付利 - - - 891,583.00 891,583.00 润 其他负 - - - 214,007.68 214,007.68 债 负债总 99,749,730.37 - - 4,857,115.17 104,606,845.54 计 利率敏 感度缺 12,118,221,835.94 - - 不适用 不适用 口 上年度 末2019 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 年12月3 1日 资产 银行存 50,857,515.37 - - - 50,857,515.37 款 结算备 28,571.43 - - - 28,571.43 付金 交易性 金融资 712,358,191.83 - - - 712,358,191.83 产 买入返 售金融 128,600,632.90 - - - 128,600,632.90 资产 应收利 - - - 1,588,512.86 1,588,512.86 息 应收申 - - - 24,202.00 24,202.00 购款 资产总 891,844,911.53 - - 1,612,714.86 893,457,626.39 计 负债 应付赎 - - - 14,778.33 14,778.33 回款 应付管 理人报 - - - 246,396.00 246,396.00 酬 应付托 - - - 58,293.24 58,293.24 管费 应付销 售服务 - - - 37,700.94 37,700.94 费 应付交 - - - 19,496.21 19,496.21 易费用 应付利 - - - 58,404.37 58,404.37 润 其他负 - - - 189,221.67 189,221.67 债 负债总 - - - 624,290.76 624,290.76 计 利率敏 感度缺 891,844,911.53 - - 不适用 不适用 口 注：上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限 予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 相关风险变量的变动 （单位：人民币万元） 本期末 上年度末 分 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 析 1.市场利率下降 25 个基 上升约 321 上升约30 点 2.市场利率上升 25 个基 下降约 320 下降约30 点 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市 场交易的债券，与二级市场股票指数波动的相关性较弱，故本基金不基于股票指数进行 其他价格风险的敏感性分析。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.2 其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.14.3 财务报表的批准 本财务报表已于2021年3月29日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 5,994,060,678.23 48.96 其中：债券 5,994,060,678.23 48.96 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 4,097,244,608.38 33.47 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 3 银行存款和结算备付金合计 2,126,661,353.43 17.37 4 其他各项资产 25,176,183.17 0.21 5 合计 12,243,142,823.21 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 3.32 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 99,749,730.37 0.82 其中：买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 70 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 78 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 20 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 产净值的比例(%) 1 30天以内 44.92 0.82 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 2 30天(含)—60天 15.45 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 3 60天（含）—90天 14.27 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 4 90天(含)—120天 9.35 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 5 120天(含)—397天（含） 16.67 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 合计 100.66 0.82 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 358,739,245.31 2.96 2 央行票据 - - 3 金融债券 300,836,093.76 2.48 其中：政策性金融债 300,836,093.76 2.48 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,109,474,357.96 9.14 6 中期票据 50,221,517.34 0.41 7 同业存单 4,174,789,463.86 34.39 8 其他 - - 9 合计 5,994,060,678.23 49.38 10 剩余存续期超过397天的浮动 - - 利率债券 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基 金资 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 产净 值比 例(%) 1 012004292 20沪电力SCP02 2,000,000 200,003,977.1 1.65 5 5 2 160206 16国开06 1,200,000 120,041,815.7 0.99 5 3 112015361 20民生银行CD3 1,200,000 119,511,218.5 0.98 61 2 4 112010121 20兴业银行CD1 1,200,000 119,016,102.6 0.98 21 4 5 110226 11国开26 1,000,000 100,504,546.9 0.83 9 6 012002554 20沪电力SCP01 1,000,000 100,021,449.2 0.82 2 4 7 012001863 20华电SCP011 1,000,000 99,903,885.48 0.82 8 112015468 20民生银行CD4 1,000,000 99,857,599.04 0.82 68 9 112010444 20兴业银行CD4 1,000,000 99,796,866.17 0.82 44 10 112004086 20中国银行CD0 1,000,000 99,779,158.11 0.82 86 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1208% 报告期内偏离度的最低值 -0.0327% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0330% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 基金计价方法说明 8.9.1 本基金采用"摊余成本法"计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。8.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形及相关投资决策程序说明 20民生银行CD468（112015468）、20民生银行CD361（112015361）： 2020 年 9 月 30 日披露收到山西银监局 、外管局泉州市中心支局、外管局天津市分 局、外管局大连分局、外管局陕西省分局、外管局厦门市分局、外管局福建省分局、外管局深圳市分局、外管局上海市分局、外管局云南省分局、信阳银保监分局、人民银行和外管局宁波市分局的处罚决定，处罚的内容均主要涉及日常业务操作中存在一系列不合规的问题。主要包括 1、违反规定从事未经批准或者备案的业务活动；2、贷前调查、贷后管理不尽职；3、代销理财产品使用公司理财业务申请书，严重误导客户；4、未按规定对相关交易背景进行审核；5、办理内保外贷业务时未按规定对相关交易背景进行尽职审核；6、未按规定对担保交易背景是否符合境内外法律法规进行尽职调查；7、未按照规定对还款来源进行尽职审核等等。 基金管理人分析认为，在调查期间，公司积极配合监管部门的调查工作并进行整改落实，以上处罚对公司经营和价值不会构成重大影响。 除以上证券外，其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,926.27 2 应收证券清算款 219,301.12 3 应收利息 24,951,955.78 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 25,176,183.17 8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 户均持有的基 份额级别 户数 金份额 占总份 占总份 (户) 持有份额 持有份额 额比例 额比例 信达澳银慧 1,784 38,894.18 15,286,768.4 22.03% 54,100,443. 77.97% 管家货币 A 8 30 信达澳银慧 12 27,727,400 321,008,336. 96.48% 11,720,463. 3.52% 管家货币 C .05 81 77 信达澳银慧 3,014 997.06 - 0.00% 3,005,128.0 100.00 管家货币 E 6 % 信达澳银慧 113 98,134,608 11,089,210,7 100.00 - 0.00% 管家货币 B .03 07.35 % 信达澳银慧 6,250 103,072.66 53,698,411.6 8.34% 590,505,718 91.66% 管家货币 D 8 .22 11,17 1,086,416. 11,479,204,2 94.57% 659,331,753 5.43% 合计 3 90 24.32 .35 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 保险类机构 1,000,526,236.76 8.24% 2 银行类机构 500,077,716.33 4.12% 3 银行类机构 500,039,548.57 4.12% 4 券商类机构 352,226,896.77 2.90% 5 保险类机构 350,363,808.68 2.89% 6 保险类机构 350,300,081.45 2.89% 7 银行类机构 300,416,632.59 2.47% 8 银行类机构 300,068,973.95 2.47% 9 财务公司类机构 296,437,255.95 2.44% 10 财务公司类机构 284,931,788.65 2.35% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 信达澳银慧管家货币 A 559,909.05 0.81% 信达澳银慧管家货币 C - 0.00% 基金管理人所 488.99 0.02% 信达澳银慧管家货币 E 有从业人员持 - 0.00% 信达澳银慧管家货币 B 有本基金 - 0.00% 信达澳银慧管家货币 D 合计 560,398.04 0.00% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 信达澳银慧管家货币 A 0 信达澳银慧管家货币 C 0 本公司高级管理人员、 信达澳银慧管家货币 E 0 基金投资和研究部门负 信达澳银慧管家货币 B 0 责人持有本开放式基金 信达澳银慧管家货币 D 0 合计 0 信达澳银慧管家货币 A 0 信达澳银慧管家货币 C 0 本基金基金经理持有本 信达澳银慧管家货币 E 0 开放式基金 信达澳银慧管家货币 B 0 信达澳银慧管家货币 D 0 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 信达澳银 信达澳银 信达澳银 信达澳银 信达澳银 慧管家A 慧管家C 慧管家E 慧管家B 慧管家D 基金合同生效日(2 190,469,7 365,463,5 5,249,47 014年06月26日)基 61.82 67.16 3.64 - - 金份额总额 本报告期期初基金 111,907,0 761,644,5 19,281,74 - - 份额总额 75.77 18.02 1.84 本报告期基金总申 226,019,5 2,405,96 34,896,47 21,396,20 3,483,85 购份额 27.19 1,003.15 1.83 2,153.67 4,470.01 减：本报告期基金 268,539,3 2,834,87 51,173,08 10,306,99 2,839,65 总赎回份额 91.18 6,720.59 5.61 1,446.32 0,340.11 本报告期期末基金 69,387,21 332,728,8 3,005,12 11,089,21 644,204,1 份额总额 1.78 00.58 8.06 0,707.35 29.90 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内，未召开基金份额持有人大会，未有相关决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人经第五届董事会第七次会议审批通过聘任冯明远担任公司联席投资总监，分管权益投资部，王咏辉不再分管权益投资总部。经研究决定聘任魏庆孔担任首席市场官分管市场销售总部。根据公司章程的规定，董事长祝瑞敏自2020年3月16日起担任本公司法定代表人，于建伟不再担任公司法定代表人。 本报告期内，本基金管理人经第五届董事会第十五次会议审议，批准段皓静女士辞去公司督察长的职务，并同意由总经理朱永强代履行督察长职务直至拟任督察长任职获得监管机构出具无异议函之日止；同时，确定了拟任督察长人选为公司时任首席信息官徐伟文先生。 本报告期内，本基金管理人经第五届董事会第十六次会议审议，批准阳先伟辞去公司副总经理的职务；经公司第五届董事会第十七次会议审议，批准公司总经理朱永强兼任公司首席信息官，不再兼任公司督察长职务。同时批准公司原首席信息官徐伟文任公司督察长职务，不再担任首席信息官职务。 本报告期内，本基金管理人原职工监事郑妍女士已离职，公司通过职工代表选举方式投票选举韩冰女士担任职工监事。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内，未发生基金投资策略的改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内，本基金管理人继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金的外部审计机构。报告期内应支付给会计师事务所的基金审计费用为8.5万元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2020 年9月24日，深圳局对我司出具了《深圳证监局关于对信达澳银基金管理有限 公司采取责令改正措施的决定》（[2020]168 号文）。公司高度重视，立即逐一落实各项整改要求，进一步提升公司内部控制和风险管理能力，2021年1月20日，深圳局对我司整改工作进行现场验收，对公司整改情况表示认可。 除上述情况外，本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名 交易单 占当期 占当期 备注 称 元数量 成交金额 股票成 佣金 佣金总 交总额 量的比 的比例 例 财富证 1 - - - - - 券 长城证 1 - - - - - 券 川财证 1 - - - - - 券 东方证 1 - - - - - 券 东吴证 1 - - - - - 券 方正证 1 - - - - - 券 广发证 1 - - - - - 券 广州证 1 - - - - - 券 国海证 1 - - - - 新增 1 券 个 国金证 1 - - - - - 券 国盛证 1 - - - - - 券 恒泰证 1 - - - - - 券 华创证 1 - - - - - 券 开源证 1 - - - - 新增 1 券 个 民生证 1 - - - - - 券 平安证 1 - - - - - 券 太平洋 1 - - - - - 证券 五矿证 1 - - - - - 券 西部证 1 - - - - 新增 1 券 个 西南证 1 - - - - - 券 新时代 1 - - - - - 证券 兴业证 1 - - - - - 券 野村东 1 - - - - 新增 1 方 个 银河证 1 - - - - - 券 浙商证 1 - - - - - 券 中泰证 1 - - - - - 券 安信证 1 - - - - - 券 长江证 2 - - - - - 券 东兴证 2 - - - - 新增 1 券 个 光大证 2 - - - - - 券 国信证 2 - - - - - 券 海通证 2 - - - - - 券 华金证 2 - - - - - 券 华西证 2 - - - - 新增 1 券 个 联讯证 2 - - - - - 券 申万宏 2 - - - - - 源 世纪证 2 - - - - - 券 天风证 2 - - - - - 券 西藏东 2 - - - - - 财 中金公 2 - - - - - 司 中信建 2 - - - - - 投 中银国 2 - - - - - 际 国泰君 2 - - - - - 安 华安证 3 - - - - 新增 1 券 个 华泰证 3 - - - - - 券 招商证 2 - - - - - 券 信达证 3 - - - - - 券 中信证 4 - - - - - 券 注：根据《交易单元及佣金管理办法》、《投资审议委员会议事规则》的规定，交易单 元开设、增设或退租由研究咨询部提议，经公司投资审议委员会审议。在分配交易量方 面，公司制订合理的评分体系，相关投资研究人员于每个季度最后20个工作日对提供研 究报告的证券公司的研究水平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进行评比打分。 交易管理部根据上季度研究服务评分结果安排研究机构交易佣金分配，每季度佣金分配 量应与上季度研究服务评分排名基本匹配，并确保券商研究机构年度佣金分配量与全年 合计研究服务评分排名基本匹配。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 交总额的 成交金额 证成交总 成交金额 额的比例 比例 额的比例 财富证券 - - - - - - - - 长城证券 - - - - - - - - 川财证券 - - - - - - - - 东方证券 - - - - - - - - 东吴证券 - - - - - - - - 方正证券 - - - - - - - - 广发证券 - - - - - - - - 广州证券 - - - - - - - - 国海证券 - - - - - - - - 国金证券 - - - - - - - - 国盛证券 - - - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - - - 华创证券 - - - - - - - - 开源证券 - - - - - - - - 民生证券 - - - - - - - - 平安证券 - - - - - - - - 太平洋证 - - - - - - - - 券 五矿证券 - - - - - - - - 西部证券 - - - - - - - - 西南证券 - - - - - - - - 新时代证 - - - - - - - - 券 兴业证券 - - - - - - - - 野村东方 - - - - - - - - 银河证券 - - - - - - - - 浙商证券 - - - - - - - - 中泰证券 - - - - - - - - 安信证券 - - - - - - - - 长江证券 - - 7,135,000,000.00 49.37% - - - - 东兴证券 - - - - - - - - 光大证券 - - - - - - - - 国信证券 - - - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华金证券 - - - - - - - - 华西证券 - - - - - - - - 联讯证券 - - - - - - - - 申万宏源 - - - - - - - - 世纪证券 - - - - - - - - 天风证券 - - - - - - - - 西藏东财 - - - - - - - - 中金公司 - - - - - - - - 中信建投 - - - - - - - - 中银国际 - - - - - - - - 国泰君安 - - - - - - - - 华安证券 - - - - - - - - 华泰证券 - - - - - - - - 招商证券 901,697.00 0.54% 7,316,200,000.00 50.63% - - - - 信达证券 - - - - - - - - 中信证券 165,012,759.51 99.46% - - - - - - 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 无。 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 信达澳银基金管理有限公司旗下基 证监会指定信息披露报纸、证 2020年1月1日 金年度净值公告 监会信息披露网站、公司网站 2 信达澳银基金行业高级管理人员变 证监会指定信息披露报纸、证 2020年1月2日 更公告 监会信息披露网站、公司网站 3 信达澳银基金慧管家货币招募说明 证监会信息披露网站、公司网 2020年1月6日 书（更新） 站 4 信达澳银慧管家货币市场基金招募 证监会信息披露网站、公司网 2020年1月6日 说明书（更新）摘要 站 5 信达澳银慧管家货币市场基金2019 证监会信息披露网站、公司网 2020年1月18日 年第4季度报告 站 6 信达澳银基金管理有限公司关于调 证监会指定信息披露报纸、证 2020年1月30日 整旗下基金2020年春节假期清算交 监会信息披露网站、公司网站 收安排及申购赎回等交易业务的提 示性公告 7 信达澳银基金管理有限公司关于直 证监会指定信息披露报纸、证 2020年2月4日 销账户信息的提示性公告 监会信息披露网站、公司网站 8 信达澳银基金管理有限公司关于网 证监会指定信息披露报纸、证 2020年2月28日 上交易系统升级对外业务暂停服务 监会信息披露网站、公司网站 的公告 9 信达澳银基金管理有限公司关于在 证监会指定信息披露报纸、证 2020年3月9日 网上直销平台开展货币基金转换业 监会信息披露网站、公司网站 务费率优惠活动的公告 10 信达澳银基金管理有限公司关于公 证监会指定信息披露报纸、证 2020年3月17日 司法定代表人变更的公告 监会信息披露网站、公司网站 11 信达澳银基金管理有限公司关于推 证监会指定信息披露报纸、证 2020年3月26日 迟披露旗下公募基金2019年年度报 监会信息披露网站、公司网站 告的公告 12 信达澳银慧管家货币市场基金招募 证监会信息披露网站、公司网 2020年4月9日 说明书（更新）摘要 站 13 信达澳银慧管家货币市场基金招募 证监会信息披露网站、公司网 2020年4月9日 说明书（更新） 站 14 信达澳银慧管家货币市场基金2020 证监会信息披露网站、公司网 2020年4月22日 年第1季度报告 站 15 信达澳银慧管家货币市场基金2019 证监会信息披露网站、公司网 2020年4月30日 年年度报告 站 16 信达澳银基金管理有限公司关于公 证监会指定信息披露报纸、证 2020年5月13日 司北京分公司迁址的公告 监会信息披露网站、公司网站 17 信达澳银基金管理有限公司关于取 证监会指定信息披露报纸、证 2020年5月20日 消纸质对账单的公告 监会信息披露网站、公司网站 18 信达澳银基金管理有限公司关于网 证监会指定信息披露报纸、证 2020年5月22日 上交易系统升级对外业务暂停服务 监会信息披露网站、公司网站 的公告 19 关于信达澳银慧管家货币市场基金 证监会指定信息披露报纸、证 2020年6月13日 增加基金份额类别并修改基金合同 监会信息披露网站、公司网站 和托管协议的公告 20 信达澳银慧管家货币市场基金招募 证监会信息披露网站、公司网 2020年6月13日 说明书（更新）摘要 站 21 信达澳银慧管家货币市场基金基金 证监会信息披露网站、公司网 2020年6月13日 合同（更新） 站 22 信达澳银慧管家货币市场基金招募 证监会信息披露网站、公司网 2020年6月13日 说明书（更新） 站 23 信达澳银慧管家货币市场基金托管 证监会信息披露网站、公司网 2020年6月13日 协议（更新） 站 24 信达澳银基金管理有限公司基金行 证监会指定信息披露报纸、证 2020年6月22日 业高级管理人员变更公告 监会信息披露网站、公司网站 25 信达澳银基金管理有限公司关于网 证监会指定信息披露报纸、证 2020年6月24日 上交易系统升级对外业务暂停服务 监会信息披露网站、公司网站 的公告 26 信达澳银基金管理有限公司旗下基 证监会指定信息披露报纸、证 2020年7月1日 金半年度净值公告 监会信息披露网站、公司网站 27 信达澳银基金管理有限公司旗下基 证监会指定信息披露报纸、证 2020年7月1日 金半年度净值公告 监会信息披露网站、公司网站 28 信达澳银基金管理有限公司在直销 证监会指定信息披露报纸、证 2020年7月13日 柜台开展认购申购费率优惠活动的 监会信息披露网站、公司网站 公告 29 信达澳银基金管理有限公司直销柜 证监会指定信息披露报纸、证 2020年7月15日 台开展认购申购费率优惠活动的公 监会信息披露网站、公司网站 告 30 信达澳银慧管家货币市场基金2020 证监会信息披露网站、公司网 2020年7月20日 年二季度报告 站 31 信达澳银慧管家货币市场基金基金 证监会指定信息披露报纸、证 2020年7月25日 经理变更公告 监会信息披露网站、公司网站 32 信达澳银慧管家货币市场基金招募 证监会指定信息披露报纸、证 2020年7月27日 说明书更新 监会信息披露网站、公司网站 33 信达澳银慧管家货币市场基金招募 证监会指定信息披露报纸、证 2020年7月27日 说明书摘要更新 监会信息披露网站、公司网站 34 信达澳银基金管理有限公司基金行 证监会指定信息披露报纸、证 2020年8月1日 业高级管理人员变更公告 监会信息披露网站、公司网站 35 信达澳银慧管家货币市场基金B类份 证监会指定信息披露报纸、证 2020年8月5日 额开放日常转换业务公告 监会信息披露网站、公司网站 36 信达澳银慧管家货币市场基金D类份 证监会指定信息披露报纸、证 2020年8月17日 额开放申购业务公告 监会信息披露网站、公司网站 37 信达澳银基金管理有限公司基金行 证监会指定信息披露报纸、证 2020年8月22日 业高级管理人员变更公告 监会信息披露网站、公司网站 38 信达澳银基金管理有限公司基金行 证监会指定信息披露报纸、证 2020年8月22日 业高级管理人员变更公告 监会信息披露网站、公司网站 39 信达澳银慧管家货币市场基金2020 证监会信息披露网站、公司网 2020年8月28日 年中期报告 站 40 信达澳银慧管家货币市场基金基金 证监会指定信息披露报纸、证 2020年8月28日 产品资料概要更新 监会信息披露网站、公司网站 41 信达澳银基金管理有限公司关于提 证监会指定信息披露报纸、证 2020年9月30日 醒投资者谨防金融诈骗的提示性公 监会信息披露网站、公司网站 告 42 信达澳银慧管家货币市场基金基金 证监会指定信息披露报纸、证 2020年10月9日 经理变更公告 监会信息披露网站、公司网站 43 信达澳银慧管家货币市场基金招募 证监会指定信息披露报纸、证 2020年10月10日 说明书更新 监会信息披露网站、公司网站 44 信达澳银慧管家货币市场基金基金 证监会指定信息披露报纸、证 2020年10月10日 产品资料概要更新 监会信息披露网站、公司网站 45 信达澳银慧管家货币市场基金2020 证监会信息披露网站、公司网 2020年10月24日 年三季度报告 站 46 信达澳银慧管家货币市场基金暂停 证监会指定信息披露报纸、证 2020年11月27日 （大额）申购公告 监会信息披露网站、公司网站 47 信达澳银慧管家货币市场基金“元旦 证监会指定信息披露报纸、证 2020年12月26日 节”假期前暂停（大额）申购（转换 监会信息披露网站、公司网站 转入、定期定额投资）公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信达澳银慧管家货币市场基金基金合同》； 3、《信达澳银慧管家货币市场基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告； 8、中国证监会要求的其他文件。 13.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 13.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。投资者对本报告书如有疑问，可咨询信达澳银基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-8888-118 网址：www.fscinda.com 信达澳银基金管理有限公司 二〇二一年三月三十日