信达澳银慧管家货币市场基金 2020 年第 4 季度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2021 年 01 月 21 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年10月01日起至2020年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信达澳银慧管家货币 基金主代码 000681 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年06月26日 报告期末基金份额总额 12,138,535,977.67份 投资目标 在力求基金资产安全性和高流动性的基础上，追求 稳定的投资收益。 本基金根据对短期利率变动的合理分析和预判，结 合本基金流动性需求，采用投资组合平均剩余期限 控制下的主动投资策略，利用定性分析和定量相结 投资策略 合的分析方法，综合分析宏观经济指标对短期利率 走势进行综合判断,并根据动态预期决定和调整组 合的平均剩余期限。在类属配置、个券选择等投资 策略的层面，本基金将在力求基金资产安全性和高 流动性的基础上，追求稳定的投资收益。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）×1.3 本基金为货币市场基金，在所有的证券投资基金中， 风险收益特征 是风险相对较低的基金产品类型。在一般情况下， 本基金风险和预期收益均低于债券型基金和混合型 基金。 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 信达澳 信达澳 信达澳 信达澳 信达澳 下属分级基金的基金简称 银慧管 银慧管 银慧管 银慧管 银慧管 家A 家C 家E 家B 家D 下属分级基金的交易代码 000681 000682 000683 009712 009713 报告期末下属分级基金的份额总 69,387, 332,72 3,005,1 11,089, 644,20 额 211.78 8,800.5 28.06份 210,70 4,129.9 份 8份 7.35份 0份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2020年10月01日 - 2020年12月31日) 主要财务指标 信达澳银 信达澳银 信达澳银 信达澳银慧 信达澳银 慧管家A 慧管家C 慧管家E 管家B 慧管家D 1.本期已实现收益 443,554.0 1,955,49 31,619.43 43,393,44 1,602,25 4 9.72 9.13 3.02 2.本期利润 443,554.0 1,955,49 31,619.43 43,393,44 1,602,25 4 9.72 9.13 3.02 3.期末基金资产净 69,387,21 332,728,8 3,005,12 11,089,21 644,204,1 值 1.78 00.58 8.06 0,707.35 29.90 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 （2）本基金自2020年6月15日起新增B类、D类基金份额，B类份额自2020年6月16日起存续，D类份额自2020年9月22日起存续。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信达澳银慧管家A净值表现 净值收 净值收 业绩比 业绩比 阶段 益率① 益率标 较基准 较基准 ①-③ ②-④ 准差② 收益率 收益率 ③ 标准差 ④ 过去三个月 0.5388% 0.0006% 0.4411% 0.0000% 0.0977% 0.000 6% 过去六个月 1.0003% 0.0008% 0.8823% 0.0000% 0.1180% 0.000 8% 过去一年 1.9341% 0.0013% 1.7550% 0.0000% 0.1791% 0.001 3% 过去三年 7.3730% 0.0020% 5.2650% 0.0000% 2.1080% 0.002 0% 过去五年 14.767 0.0028% 8.7750% 0.0000% 5.9923% 0.002 3% 8% 自基金合同生效起至 21.963 0.0065% 11.438 0.0000% 10.524 0.006 今 7% 8% 9% 5% 信达澳银慧管家C净值表现 净值收 业绩比 业绩比较 阶段 净值收 益率标 较基准 基准收益 ①-③ ②-④ 益率① 准差② 收益率 率标准差 ③ ④ 过去三个月 0.5843% 0.0006% 0.4411% 0.0000% 0.1432% 0.000 6% 过去六个月 1.0802% 0.0008% 0.8823% 0.0000% 0.1979% 0.000 8% 过去一年 2.1015% 0.0013% 1.7550% 0.0000% 0.3465% 0.001 3% 过去三年 7.9929% 0.0021% 5.2650% 0.0000% 2.7279% 0.002 1% 过去五年 15.981 0.0029% 8.7750% 0.0000% 7.2066% 0.002 6% 9% 自基金合同生效起 23.681 0.0066% 11.438 0.0000% 12.243 0.006 至今 9% 8% 1% 6% 信达澳银慧管家E净值表现 阶段 净值收益率 净值收 业绩比 业绩比较 ①-③ ②-④ ① 益率标 较基准 基准收益 准差② 收益率 率标准差 ③ ④ 过去三个月 0.4975% 0.0008% 0.4411% 0.0000% 0.0564% 0.000 8% 过去六个月 0.9026% 0.0009% 0.8823% 0.0000% 0.0203% 0.000 9% 过去一年 1.7305% 0.0014% 1.7550% 0.0000% -0.024 0.001 5% 4% 过去三年 6.6866% 0.0020% 5.2650% 0.0000% 1.4216% 0.002 0% 过去五年 13.3675% 0.0027% 8.7750% 0.0000% 4.5925% 0.002 7% 自基金合同生效 19.9440% 0.0065% 11.438 0.0000% 8.5052% 0.006 起至今 8% 5% 信达澳银慧管家B净值表现 净值收 业绩比 业绩比较 阶段 净值收 益率标 较基准 基准收益 ①-③ ②-④ 益率① 准差② 收益率 率标准差 ③ ④ 过去三个月 0.6209% 0.0006% 0.4411% 0.0000% 0.179 0.000 8% 6% 过去六个月 1.0954% 0.0011% 0.8823% 0.0000% 0.213 0.001 1% 1% 自基金合同生效起 1.1626% 0.0011% 0.9542% 0.0000% 0.208 0.001 至今 4% 1% 注：本基金自 2020 年 6 月 15 日起新增 B 类、D 类基金份额，B 类份额自 2020 年 6 月 16 日起存续，至报告期末不满一年。 信达澳银慧管家D净值表现 业绩比 业绩比 净值收 净值收 较基准 较基准 阶段 益率① 益率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 准差② ③ 标准差 ④ 过去三个月 0.481 0.000 0.441 0.0000% 0.040 0.0007% 2% 7% 1% 1% 自基金合同生效起至 0.529 0.000 0.484 0.0000% 0.045 0.0008% 今 6% 8% 3% 3% 注：本基金自 2020 年 6 月 15 日起新增 B 类、D 类基金份额，D 类份额自 2020 年 9 月 22 日起存续，至报告期末不满六个月。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2014 年 6 月 26 日生效，2014 年 7 月 28 日开始办理申购、赎 回业务。 2、本基金投资于以下金融工具：现金；期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。对于法律法规及监管机构今后允许货币基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 3、本基金自 2020 年 6 月 15 日起新增 B 类、D 类基金份额，B 类份额自 2020 年 6 月 16 日起存续，D 类份额自 2020 年 9 月 22 日起存续。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证 金经理期限 券 姓名 职务 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 中山大学经济学硕士。20 12年7月至2015年7月任信 达澳银基金管理有限公司 债券研究员；2015年10月 至2017年5月任华润元大 基金管理有限公司高级研 究员、基金经理；2017年5 月加入信达澳银基金管理 本基金基金经理，信达澳 有限公司。信达澳银信用 银鑫安债券基金（LOF）、 债债券基金基金经理（20 信达澳银信用债债券基 18年5月4日起至今）、信 金、信达澳银安益纯债基 达澳银鑫安债券基金（LO 尹华 金、信达澳银安盛纯债基 2020- - 8 F）基金经理（2018年5月4 龙 金、信达澳银稳定价值债 07-25 年 日起至今）、信达澳银安 券基金、信达澳银慧理财 益纯债债券型基金基金经 货币基金的基金经理 理（2018年5月4日起至 今）、信达澳银安和纯债 债券型基金基金经理（20 19年3月11日起至2019年9 月17日）、信达澳银安盛 纯债债券型基金基金经理 （2019年12月26日起至 今）、信达澳银慧管家货 币基金基金经理（2020年7 月25日起至今）、信达澳 银慧理财货币基金基金经 理（2020年7月25日起至 今）、信达澳银稳定价值 债券基金基金经理（2020 年7月25日起至今）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的 5%的情况。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾四季度，国内疫情防控取得显著成效。供给端来看，工业生产继续加快，其中制造业和公用事业景气度抬升。需求端来看，11 月社零继续爬坡。双十一 效应下消费升级类商品零售明显加快，但餐饮消费的回落值得关注。固定资产投资边际趋缓，制造业投资大幅反弹、房地产投资小幅回落、 基建投资再度回落。 货币市场方面，短端收益率在四季度先上后下，12月初央行投放9500亿MLF导致资金面转向宽松。存单及短债收益开始快速下行，以股份制银行为例，3M~1Y存单收益平均下行30bp以上。预计2021年一季度央行或维持现阶段货币政策，以“保持流动性合理充裕”为方向进行流动性管理。资金价格大幅上行的可能性不大，存单价格会随着短端曲线小幅震荡。 报告期内，本基金以流动性管理为重点，结合对市场的判断，持续优化组合结构，把握货币市场价格波动节奏，提升组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，A类基金份额：本报告期份额净值收益率为0.5388%，同期业绩比较基准收益率为0.4411%。 截至报告期末，C类基金份额：本报告期份额净值收益率为0.5843%，同期业绩比较基准收益率为0.4411%。 截至报告期末，E类基金份额：本报告期份额净值收益率为0.4975%，同期业绩比较基准收益率为0.4411%。 截至报告期末，B类基金份额：本报告期份额净值收益率为0.6209%，同期业绩比较基准收益率为0.4411%。 截至报告期末，D类基金份额：本报告期份额净值收益率为0.4812%，同期业绩比较基准收益率为0.4411%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 5,994,060,678.23 48.96 其中：债券 5,994,060,678.23 48.96 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 4,097,244,608.38 33.47 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 3 银行存款和结算备付金合计 2,126,661,353.43 17.37 4 其他资产 25,176,183.17 0.21 5 合计 12,243,142,823.21 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 号 （％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 1.83 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 99,749,730.37 0.82 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 70 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 78 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 45 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30天以内 44.92 0.82 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 2 30天(含)—60天 15.45 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 3 60天（含）—90天 14.27 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 4 90天(含)—120天 9.35 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 5 120天(含)—397天（含） 16.67 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 合计 100.66 0.82 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 358,739,245.31 2.96 2 央行票据 - - 3 金融债券 300,836,093.76 2.48 其中：政策性金融债 300,836,093.76 2.48 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,109,474,357.96 9.14 6 中期票据 50,221,517.34 0.41 7 同业存单 4,174,789,463.86 34.39 8 其他 - - 9 合计 5,994,060,678.23 49.38 10 剩余存续期超过397天的浮动 - - 利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代 债券名称 债券数量 摊余成本 占基金资产净值比 码 (张) (元) 例(%) 1 0120042 20沪电力SCP0 2,000,000 200,003,97 1.65 92 25 7.15 2 160206 16国开06 1,200,000 120,041,81 0.99 5.75 3 1120153 20民生银行CD 1,200,000 119,511,21 0.98 61 361 8.52 4 1120101 20兴业银行CD 1,200,000 119,016,10 0.98 21 121 2.64 5 110226 11国开26 1,000,000 100,504,54 0.83 6.99 6 0120025 20沪电力SCP0 1,000,000 100,021,44 0.82 54 12 9.24 7 0120018 20华电SCP011 1,000,000 99,903,885. 0.82 63 48 8 1120154 20民生银行CD 1,000,000 99,857,599. 0.82 68 468 04 9 1120104 20兴业银行CD 1,000,000 99,796,866. 0.82 44 444 17 10 1120040 20中国银行CD 1,000,000 99,779,158. 0.82 86 086 11 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0594% 报告期内偏离度的最低值 -0.0324% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0176% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金采用"摊余成本法"计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 20民生银行CD468（112015468）、20民生银行CD361（112015361）： 2020年9月30日披露收到山西银监局 、外管局泉州市中心支局、外管局天津市分局、 外管局大连分局、外管局陕西省分局、外管局厦门市分局、外管局福建省分局、外管局深圳市分局、外管局上海市分局、外管局云南省分局、信阳银保监分局、人民银行和外管局宁波市分局的处罚决定，处罚的内容均主要涉及日常业务操作中存在一系列不合规的问题。主要包括1、违反规定从事未经批准或者备案的业务活动；2、贷前调查、贷后管理不尽职；3、代销理财产品使用公司理财业务申请书，严重误导客户；4、未按规定对相关交易背景进行审核；5、办理内保外贷业务时未按规定对相关交易背景进行尽职审核；6、未按规定对担保交易背景是否符合境内外法律法规进行尽职调查；7、未按照规定对还款来源进行尽职审核等等。 基金管理人分析认为，在调查期间，公司积极配合监管部门的调查工作并进行整改落实，以上处罚对公司经营和价值不会构成重大影响。 除以上证券外，其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 4,926.27 2 应收证券清算款 219,301.12 3 应收利息 24,951,955.78 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 25,176,183.17 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 信达澳银 信达澳银 信达澳银 信达澳银 信达澳银 慧管家A 慧管家C 慧管家E 慧管家B 慧管家D 报告期期初基金份 115,087,3 349,958,1 13,748,97 7,452,60 7,904,34 额总额 86.32 02.81 4.11 0,735.87 5.82 报告期期间基金总 29,207,29 174,165,0 5,277,15 12,783,35 3,474,70 申购份额 1.30 01.45 2.56 6,290.74 4,754.78 报告期期间基金总 74,907,46 191,394,3 16,020,99 9,146,74 2,838,40 赎回份额 5.84 03.68 8.61 6,319.26 4,970.70 报告期期末基金份 69,387,21 332,728,8 3,005,12 11,089,21 644,204,1 额总额 1.78 00.58 8.06 0,707.35 29.90 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信达澳银慧管家货币市场基金基金合同》； 3、《信达澳银慧管家货币市场基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 信达澳银基金管理有限公司 2021年01月21日