信达澳银慧管家货币市场基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2016 年 7 月 19 日  信达澳银慧管家货币市场基金 2016 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 18 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信达澳银慧管家货币 场内简称 - 基金主代码 000681 交易代码 000681 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 6 月 26 日 报告期末基金份额总额 6,406,692,389.09 份 在力求基金资产安全性和高流动性的基础上,追求稳定 投资目标 的投资收益。 本基金根据对短期利率变动的合理分析和预判,结合本 基金流动性需求,采用投资组合平均剩余期限控制下的 主动投资策略,利用定性分析和定量相结合的分析方法, 综合分析宏观经济指标对短期利率走势进行综合判断, 投资策略 并根据动态预期决定和调整组合的平均剩余期限。在类 属配置、个券选择等投资策略的层面,本基金将在力求 基金资产安全性和高流动性的基础上,追求稳定的投资 收益。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)×1.3 本基金为货币市场基金,在所有的证券投资基金中,是 风险收益特征 风险相对较低的基金产品类型。在一般情况下,本基金 风险和预期收益均低于债券型基金和混合型基金。 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 信达澳银慧管家 信达澳银慧管家货 信达澳银慧管 第 2 页 共 13 页  信达澳银慧管家货币市场基金 2016 年第 2 季度报告 货币 A 币C 家货币 E 下属分级基金的场内简称 - - - 下属分级基金的交易代码 000681 000682 000683 723,858,039.54 5,681,297,864.65 1,536,484.90 报告期末下属分级基金的份额总额 份 份 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 ) 信达澳银慧管家 信达澳银慧管家货币 C 信达澳银慧管家货币 E 货币 A 1. 本期已实现收益 5,408,630.97 50,426,267.19 9,992.74 2.本期利润 5,408,630.97 50,426,267.19 9,992.74 3.期末基金资产净值 723,858,039.54 5,681,297,864.65 1,536,484.90 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金 采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信达澳银慧管家货币 A 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.7063% 0.0044% 0.4364% 0.0000% 0.2699% 0.0044% 月 信达澳银慧管家货币 C 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ ① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.7633% 0.0044% 0.4364% 0.0000% 0.3269% 0.0044% 月 信达澳银慧管家货币 E 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ ① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.6329% 0.0045% 0.4364% 0.0000% 0.1965% 0.0045% 月 第 3 页 共 13 页  信达澳银慧管家货币市场基金 2016 年第 2 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 信达澳银慧管家货币 A 信达澳银慧管家货币 C 第 4 页 共 13 页  信达澳银慧管家货币市场基金 2016 年第 2 季度报告 信达澳银慧管家货币 E 第 5 页 共 13 页  信达澳银慧管家货币市场基金 2016 年第 2 季度报告 注:1、本基金基金合同于 2014 年 6 月 26 日生效,2014 年 7 月 28 日开始办理申购、赎回业务。 2、本基金投资于以下金融工具: 现金;通知存款;短期融资券;1 年以内(含 1 年)的银行定期存款;期限在 1 年以内(含 1 年)的大额存单;期限在 1 年以内(含 1 年)的债券回购;期限在 1 年以内(含 1 年)的中央银 行票据;剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券;剩余期限在 397 天(含 397 天)以内的资 产支持证券;剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的中期票据;中国证监会认可的其他具有良好 流动性的货币市场工具。 对于法律法规及监管机构今后允许货币基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 证券 说明 第 6 页 共 13 页  信达澳银慧管家货币市场基金 2016 年第 2 季度报告 限 从业 任职日期 离任日期 年限 中央财经大学金融学硕士。历任金元 证券股份有限公司研究员、固定收益 总部副总经理;2011 年 8 月加入信 本基金的基金经 达澳银基金公司,历任投资研究部下 理、稳定价值债 固定收益部总经理、固定收益副总 券基金、稳定增 监、固定收益总监、公募投资总部副 利 债 券 基 金 孔学 2014 年 6 月 总监,信达澳银稳定价值债券基金基 ( LOF)和信用 - 12 年 峰 26 日 金经理(2011 年 9 月 29 日起至今)、 债债券基金的 信达澳银稳定增利债券基金(LOF) 基金经理, 公 基金经理(2012 年 5 月 7 日起至今)、 募投资总部副 信达澳银信用债债券基金基金经理 总监 (2013 年 5 月 14 日起至今)、信达 澳银慧管家货币市场基金基金经理 (2014 年 6 月 26 日起至今)。 上海财经大学管理学硕士。2007 年 起先后在广发银行、华安基金公司任 债券交易员;2010 年起先后在万家 基金公司、浦银安盛基金管理公司担 本基金的基金经 2014 年 7 月 綦鹏 - 9年 任基金经理助理、专户高级投资经理 理 4日 等职;2014 年 5 月加入信达澳银基 金公司,担任信达澳银慧管家货币市 场基金基金经理(2014 年 7 月 4 日 起至今)。 注:1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照 诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为 基金持有人谋求最大利益,没有发生损害基金持有人利益的行为。 第 7 页 共 13 页  信达澳银慧管家货币市场基金 2016 年第 2 季度报告 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投 资组合,维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制,确保不同基金在买卖同 一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同 投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析;利用数据统 计和重点审查价差原因相结合的方法,对连续四个季度内、不同时间窗口(日内、3 日内、5 日内) 公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析;对部分债券一级市场申购、非公开发行股票 申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控,未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交 易原则的情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为,报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所 公开竞价的同日反向交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2 季度货币市场利率大体平稳,因央行 MPA 考核、季末因素间或有波动,但央行持续开 展较大规模逆回购平抑了波幅。2 季度信用负面事件不断出现,迅速冲击了中低评级信用债,使 得安全资产受捧,信用利差出现两极分化。 2 季度,本基金保持了较强的流动性,在期限利差较窄的行情下,保持较短的组合平均 期限,同时降低了中低评级短期融资券持仓,较大增加了大额同业存单的投资。 展望下半年,货币市场利率走势上下皆有限,金融去杠杆、人民币汇率贬值预期使得流 动性大幅宽松较难,牵制短端利率下行空间,而实体去杠杆、通胀温和可控之下,利率没上行之 忧。货币市场操作更注重于短期影响因素带来的扰动交易机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,A 类基金份额:本报告期份额净值收益率为 0.7063%,同期业绩比较基准收益 率为 0.4364%; 截至报告期末,C 类基金份额:本报告期份额净值收益率为 0.7633%,同期业绩比较基准收益 率为 0.4364%; 截至报告期末,E 类基金份额:本报告期份额净值收益率为 0.6329%,同期业绩比较基准收益 率为 0.4364%; 第 8 页 共 13 页  信达澳银慧管家货币市场基金 2016 年第 2 季度报告 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 5,000,838,496.77 73.65 其中:债券 5,000,838,496.77 73.65 - 资产支持证券 - 682,790,949.31 2 买入返售金融资产 10.06 其中:买断式回购的买入 - - 返售金融资产 银行存款和结算备付金合 3 1,005,294,352.26 14.81 计 4 其他资产 101,238,409.17 1.49 5 合计 6,790,162,207.51 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 0.48 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 379,179,211.23 5.92 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 86 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 48 第 9 页 共 13 页  信达澳银慧管家货币市场基金 2016 年第 2 季度报告 报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明 注:本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值 序号 平均剩余期限 的比例(%) 的比例(%) 1 30 天以内 27.36 5.92 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 2 30 天(含)-60 天 10.45 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 3 60 天(含)-90 天 19.74 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 4 90 天(含)-180 天 33.22 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 5 180 天(含)-397 天(含) 14.11 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 合计 104.88 5.92 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 409,674,928.92 6.39 其中:政策性金融债 409,674,928.92 6.39 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 2,539,463,697.09 39.64 6 中期票据 49,635,098.24 0.77 7 同业存单 2,002,064,772.52 31.25 8 其他 - - 9 合计 5,000,838,496.77 78.06 剩余存续期超过 397 天的浮 10 - - 动利率债券 第 10 页 共 13 页  信达澳银慧管家货币市场基金 2016 年第 2 季度报告 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 比例(%) 1 160201 16 国开 01 2,000,000 199,683,860.79 3.12 16 恒丰银行 2 111619024 2,000,000 197,552,576.26 3.08 CD024 16 首旅 3 011699728 1,600,000 159,987,399.42 2.50 SCP004 16 宁波银行 4 111694270 1,600,000 159,098,552.48 2.48 CD116 16 威海银行 5 111694278 1,600,000 159,068,735.43 2.48 CD013 16 内蒙古银 6 111694253 1,600,000 159,068,494.96 2.48 行 CD021 16 平安 7 111611238 1,600,000 158,905,436.69 2.48 CD238 16 桂林银行 8 111694767 1,600,000 158,862,532.82 2.48 CD034 16 北京银行 9 111612110 1,600,000 158,822,886.74 2.48 CD110 16 九江银行 10 111694926 1,600,000 158,792,232.05 2.48 CD044 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0977% 报告期内偏离度的最低值 -0.2136% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0835% 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并 考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益。 5.8.2 本报告期内本基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券,但 不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。 第 11 页 共 13 页  信达澳银慧管家货币市场基金 2016 年第 2 季度报告 5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,也没有在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.4 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 30,305,342.47 3 应收利息 45,679,455.92 4 应收申购款 4,102,844.70 5 其他应收款 21,150,766.08 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 101,238,409.17 5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 信达澳银慧管家 信达澳银慧管家货 信达澳银慧管 项目 货币 A 币C 家货币 E 报告期期初基金份额总额 673,831,888.75 5,847,786,319.54 1,569,960.09 报告期期间基金总申购份额 798,064,438.80 8,191,154,599.35 7,349,546.19 报告期期间基金总赎回份额 748,038,288.01 8,357,643,054.24 7,383,021.38 报告期期末基金份额总额 723,858,039.54 5,681,297,864.65 1,536,484.90 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 无。 第 12 页 共 13 页  信达澳银慧管家货币市场基金 2016 年第 2 季度报告 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件; 2、《信达澳银慧管家货币市场基金基金合同》; 3、《信达澳银慧管家货币市场基金托管协议》; 4、法律意见书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在 支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 第 13 页 共 13 页