信达澳银慧管家货币市场基金2015年第3季度报告 2015年9月30日 基金管理人：信达澳银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月24日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 §2基金产品概况 基金简称 信达澳银慧管家货币 场内简称 - 基金主代码 000681 交易代码 000681 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年6月26日 报告期末基金份额总额 2,441,117,744.76份 投资目标 在力求基金资产安全性和高流动性的基础上，追求 稳定的投资收益。 本基金根据对短期利率变动的合理分析和预判，结 合本基金流动性需求，采用投资组合平均剩余期限 控制下的主动投资策略，利用定性分析和定量相结 投资策略 合的分析方法，综合分析宏观经济指标对短期利率 走势进行综合判断,并根据动态预期决定和调整组 合的平均剩余期限。在类属配置、个券选择等投资 策略的层面，本基金将在力求基金资产安全性和高 流动性的基础上，追求稳定的投资收益。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）×1.3 风险收益特征 本基金为货币市场基金，在所有的证券投资基金中， 是风险相对较低的基金产品类型。在一般情况下， 本基金风险和预期收益均低于债券型基金和混合型 基金。 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 信达澳银慧管家 信达澳银慧管家 信达澳银慧管 货币A 货币C 家货币E 下属分级基金场内简称 - - - 下属分级基金的交易代码 000681 000682 000683 报告期末下属分级基金的份额总额 603,815,301.98 1,820,974,950. 16,327,492.5 份 27份 1份 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 报告期（ 2015年7月1日－ 2015年9月30日） 主要财务指标 信达澳银慧管家 信达澳银慧管家 信达澳银慧管家 货币A 货币C 货币E 1．本期已实现收益 3,819,717.95 8,323,977.68 107,823.63 2．本期利润 3,819,717.95 8,323,977.68 107,823.63 3．期末基金资产净值 603,815,301.98 1,820,974,950. 16,327,492.51 27 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零， 本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信达澳银慧管家货币A 净值收 净值收益 业绩比较基 业绩比较基 阶段 益率① 率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去三个月 0.8563% 0.0122% 0.4424% 0.0000% 0.4139% 0.0122% 信达澳银慧管家货币C 净值收 净值收益 业绩比较基 业绩比较基 阶段 益率① 率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去三个月 0.9100% 0.0122% 0.4424% 0.0000% 0.4676% 0.0122% 信达澳银慧管家货币E 净值收 净值收益 业绩比较基 业绩比较基 阶段 益率① 率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去三个月 0.7929% 0.0122% 0.4424% 0.0000% 0.3505% 0.0122% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 信达澳银慧管家货币A 信达澳银慧管家货币C 信达澳银慧管家货币E 注：1、本基金投资于以下金融工具： 现金；通知存款；短期融资券；1年以内（含1年）的银行定期存款；期限在1年以内（含1年）的大额存单；期限在1年以内（含1年）的债券回购；期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；剩余期限在397天以内（含397天）的债券；剩余期限在397天（含397天）以内的资产支持证券；剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据；中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规及监管机构今后允许货币基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 2、按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 中央财经大学金融学硕士。历 任金元证券股份有限公司研究 员、固定收益总部副总经理； 2011年8月加入信达澳银基金 本基金的基金 公司，历任投资研究部下固定 经理、稳定价 收益部总经理、固定收益副总 值债券基金、 监、固定收益总监、信达澳银 孔学 稳定增利债券 2014-6- 稳定价值债券基金基金经理 峰 基金（LOF） 26 - 11年 （2011年9月29日起至今）、 和信用债债券 信达澳银稳定增利债券基金 基金的基金经 （LOF）基金经理（2012年 理，固定收益 5月7日起至今）、信达澳银 总监 信用债债券基金基金经理 （2013年5月14日起至今）、 信达澳银慧管家货币市场基金 基金经理（2014年6月26日 起至今）。 上海财经大学管理学硕士。 2007年起先后在广发银行、华 安基金公司任债券交易员； 2010年起先后在万家基金公司、 綦鹏 本基金的基金 2014-7-4 - 8年 浦银安盛基金管理公司担任基 经理 金经理助理、专户高级投资经 理等职；2014年5月加入信达 澳银基金公司，担任信达澳银 慧管家货币市场基金基金经理 （2014年7月4日起至今）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，央行公开市场滚动操作7天逆回购，利率从2.5%下调到2.35%，货币市场资金较为充裕；人民币贬值影响下的资金外流压力较大，金融机构外汇占款余额持续减少，央行对此进行了反向对冲，宣布自2015年9月6日起，下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，以保持银行体系流动性合理充裕，引导货币信贷平稳适度增长。同时宣布8月26日降息，这也是自去年11月22日以来的第五次降息。 三季度，受股灾影响，投资者降低风险偏好，类属配置转向债券市场和货币市场，货币基金可投资主要标的--短融收益率节节走低，同时本基金规模增长较大，组合不断增配短融，来提高配置的票息收益。 四季度，慧管家货币基金在规模持续增大的情况下，将确保流动性、安全性，操作保持稳健。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，A类基金份额：本报告期份额净值收益率为0.8563%，同期业绩比较基准收益率为0.4424%； 截至报告期末，C类基金份额：本报告期份额净值收益率为0.9100%，同期业绩比较基准收益率为0.4424%； 截至报告期末，E类基金份额：本报告期份额净值收益率为0.7929%，同期业绩比较基准收益率为0.4424%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 占基金总资 序号 项目 金额（元） 产的比例 （%） 1 固定收益投资 1,665,817,640.75 65.70 其中：债券 1,665,817,640.75 65.70 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 14,000,141.00 0.55 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 3 银行存款和结算备付金合计 824,876,410.90 32.53 4 其他资产 30,710,346.36 1.21 5 合计 2,535,404,539.01 100.00 5.2报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 2.12 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 92,999,753.50 3.81 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占 资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 105 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 113 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 68 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 注：本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过180天。 5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30天以内 20.68 3.81 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 2 30天（含）—60天 22.79 - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 3 60天（含）—90天 31.18 - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 4 90天（含）—180天 7.85 - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 5 180天（含）—397天（含） 20.11 - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 合计 102.61 3.81 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 180,450,260.85 7.39 其中：政策性金融债 180,450,260.85 7.39 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,485,367,379.90 60.85 6 中期票据 - - 7 同业存单 - - 8 其他 - - 9 合计 1,665,817,640.75 68.24 剩余存续期超过 10 397天的浮动利率债 - - 券 5.5报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本（元） 占基金资产净值 （张） 比例（％） 1 04146500614北营钢 700,000 70,212,349.21 2.88 CP001 2 01159971115建发集 700,000 69,980,766.95 2.87 SCP003 3 01159971015厦国贸 600,000 59,973,198.64 2.46 SCP008 4 04157500215宝塔石化 500,000 50,466,660.01 2.07 CP001 5 04145407614南汇CP002 500,000 50,371,773.25 2.06 6 04145311614天原CP003 500,000 50,252,834.15 2.06 7 13030213进出02 500,000 50,203,854.61 2.06 8 10023610国开36 500,000 50,077,607.26 2.05 9 01159969415兖矿 500,000 49,996,103.79 2.05 SCP005 10 07153300615华融证券 500,000 49,995,518.19 2.05 CP006 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 13 报告期内偏离度的最高值 0.2746% 报告期内偏离度的最低值 0.1419% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2158% 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8投资组合报告附注 5.8.1本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或 商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。 5.8.2本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利 率债券，但不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情 况。 5.8.3本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没 有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.4其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 30,685,140.83 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 25,205.53 7 其他 - 8 合计 30,710,346.36 5.8.5投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 信达澳银慧管家货 信达澳银慧管家货 信达澳银慧管家货 币A 币C 币E 报告期期初基金份额总额 364,411,143.17 410,864,559.59 7,791,879.63 报告期期间基金总申购份额 950,637,956.00 1,946,158,309.7 17,106,904.50 1 减：报告期期间基金总赎回份额 711,233,797.19 536,047,919.03 8,571,291.62 报告期期末基金份额总额 603,815,301.98 1,820,974,950.2 16,327,492.51 7 §7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份）交易金额（元） 适用费率 1 申购 2015年8月 10,000,000.0 10,000,000.00 - 25日 0 2 申购 2015年8月 10,000,000.0 10,000,000.00 - 26日 0 合计 20,000,000.0 20,000,000.00 0 §8影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信达澳银慧管家货币市场基金基金合同》； 3、《信达澳银慧管家货币市场基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查 文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。