信达澳银慧管家货币市场基金2014年第4季度报告 2014年12月31日 基金管理人：信达澳银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2015年1月20日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。 §2基金产品概况 基金简称 信达澳银慧管家货币 场内简称 - 基金主代码 000681 交易代码 000681 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年6月26日 报告期末基金份额总额 521,088,506.98份 投资目标 在力求基金资产安全性和高流动性的基础上，追求 稳定的投资收益。 本基金根据对短期利率变动的合理分析和预判，结 合本基金流动性需求，采用投资组合平均剩余期限 控制下的主动投资策略，利用定性分析和定量相结 投资策略 合的分析方法，综合分析宏观经济指标对短期利率 走势进行综合判断,并根据动态预期决定和调整组 合的平均剩余期限。在类属配置、个券选择等投资 策略的层面，本基金将在力求基金资产安全性和高 流动性的基础上，追求稳定的投资收益。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）×1.3 风险收益特征 本基金为货币市场基金，在所有的证券投资基金中， 是风险相对较低的基金产品类型。在一般情况下， 本基金风险和预期收益均低于债券型基金和混合型 基金。 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 信达澳银慧管家 信达澳银慧管家 信达澳银慧管 货币A 货币C 家货币E 下属分级基金场内简称 - - - 下属分级基金的交易代码 000681 000682 000683 报告期末下属分级基金的份额总额 份34,685,830.56 4份85,374,822.96份1,027,853.46 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 报告期（ 2014年10月1日－ 2014年12月31日） 主要财务指标 信达澳银慧管家 信达澳银慧管家 信达澳银慧管家 货币A 货币C 货币E 1．本期已实现收益 210,561.81 2,685,463.66 5,731.15 2．本期利润 210,561.81 2,685,463.66 5,731.15 3．期末基金资产净值 34,685,830.56 485,374,822.96 1,027,853.46 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已 实现收益和本期利润的金额相等。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信达澳银慧管家货币A 净值收 净值收益 业绩比较基 业绩比较基 阶段 益率① 率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去三个月 0.8987% 0.0045% 0.4424% 0.0000% 0.4563% 0.0045% 信达澳银慧管家货币C 阶段 净值收 净值收益 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ 益率① 率标准差 准收益率③ 准收益率标 ② 准差④ 过去三个月 0.9600% 0.0045% 0.4424% 0.0000% 0.5176% 0.0045% 信达澳银慧管家货币E 净值收 净值收益 业绩比较基 业绩比较基 阶段 益率① 率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去三个月 0.8131% 0.0044% 0.4424% 0.0000% 0.3707% 0.0044% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 信达澳银慧管家货币A 信达澳银慧管家货币C 信达澳银慧管家货币E 注：1、本基金投资于以下金融工具： 现金；通知存款；短期融资券；1年以内（含1年）的银行定期存款；期限在1年以内（含1年）的大额存单；期限在1年以内（含1年）的债券回购；期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；剩余期限在397天以内（含397天）的债券；剩余期限在397天（含397天）以内的资产支持证券；剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据；中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规及监管机构今后允许货币基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 2、本基金基金合同生效日2014年6月26日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，本报告期处于建仓期内，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 证券 说明 期限 从业 任职日期 离任日期 年限 中央财经大学金融学硕士。历任 金元证券股份有限公司研究员、 固定收益总部副总经理；2011 本基金的基金 年8月加入信达澳银基金公司， 经理，稳定价 历任投资研究部下固定收益部 值债券基金、 总经理、固定收益副总监、固定 孔学 稳定增利分级 2014-6-2 收益总监、信达澳银稳定价值债 峰 债券基金和信 6 - 10年 券基金基金经理（2011年9月 用债债券基金 29日起至今）、信达澳银稳定增 基金经理，固 利分级债券基金基金经理（2012 定收益总监 年5月7日起至今）、信达澳银 信用债债券基金基金经理（2013 年5月14日起至今）、信达澳银 慧管家货币市场基金基金经理 （2014年6月26日起至今）。 上海财经大学管理学硕士。2007 年起先后在广发银行、华安基金 公司任债券交易员；2010年起 先后在万家基金公司、浦银安盛 綦鹏 本基金的基金 2014-7-4 - 7年 基金管理公司担任基金经理助 经理 理、专户高级投资经理等职； 2014年5月加入信达澳银基金 公司，担任信达澳银慧管家货币 市场基金基金经理（2014年7 月4日起至今）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定 等。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 四季度，美元指数持续走强，原油、大宗商品价格走低，通胀低位，同时稳增长政策目标相对突出，央行货币政策宽松空间打开，除PSL、MLF等创新定向宽松数量工具之外，11月末央行启动了降息价格工具，有意促进降低社会融资成本。宽松政策基调之下，流动性有利于股债市场，但长期将分化，资产配置偏好转向风险资产。 四季度，银行间资金面先松后紧，隔夜回购利率从10月初2.5%至12月中开始跳升100多BP，主要为年末权益市场走牛引致资金分流、打新股冻结资金量创高峰一万多亿元，叠加年末银行备付资金，从融出转融入为主，另外财政存款下放时点较晚、央行到期SLF续作规模减少、公开市场操作无作为所致。期间，本基金投资以资金面波动影响下短融波段交易为主，同时配置部分高收益底仓，流动性冲击对货币基金收益影响较大，短融最高时整体上行近200BP，本基金减仓了部分短融，以应对赎回及收益上行的偏离度压力。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，A类基金份额：本报告期份额净值收益率为0.8987%，同期业绩比较基准收益率为0.4424%； 截至报告期末，C类基金份额：本报告期份额净值收益率为0.9600%，同期业绩比较基准收益率为0.4424%； 截至报告期末，E类基金份额：本报告期份额净值收益率为0.8131%，同期业绩比较基准收益率为0.4424%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资 产的比例（%） 1 固定收益投资 210,508,028.77 40.37 其中：债券 210,508,028.77 40.37 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 125,439,148.16 24.06 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 179,666,397.38 34.46 4 其他资产 5,796,829.35 1.11 5 合计 521,410,403.66 100.00 5.2报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 5.13 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资 产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资 原因 调整期 产净值比例（%） 2014年11月3日 1 2014年11月4日 21.73 发生巨额赎回，导 11月5日调整 致11月4日净值 完毕 下降 5.3基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 61 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 107 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 49 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 注：本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过180天。 5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30天以内 70.08 - 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 2 30天（含）—60天 1.92 - 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 3 60天（含）—90天 3.84 - 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 4 90天（含）—180天 9.68 - 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 5 180天（含）—397天（含） 13.44 - 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 合计 98.95 - 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,969,582.40 5.75 其中：政策性金融债 29,969,582.40 5.75 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 180,538,446.37 34.65 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 210,508,028.77 40.40 9 剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债券 5.5报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本（元） 占基金资产净值 （张） 比例（％） 041456024 14东特钢 200,000 20,266,045.38 3.89 1 CP001 2 140204 14国开04 200,000 20,008,742.58 3.84 071440006 14东吴证券 200,000 19,995,546.22 3.84 3 CP006 041475001 14宁宝塔 100,000 10,066,197.45 1.93 4 CP001 5 041464023 14华西CP001 100,000 10,058,333.24 1.93 6 041452041 14德力西 100,000 10,054,407.79 1.93 CP001 7 041463002 14富兴CP001 100,000 10,048,389.90 1.93 8 041452019 14西王CP003 100,000 10,040,478.51 1.93 9 041460100 14亚泰CP002 100,000 10,030,691.36 1.92 10 041459001 14南高轮 100,000 10,010,785.98 1.92 CP001 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.2410% 报告期内偏离度的最低值 -0.1148% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1121% 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8投资组合报告附注 5.8.1本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或 商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。 5.8.2本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利 率债券，但不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情 况。 5.8.3本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形及相关投资决策程序说明。 14东吴证券CP006（071440006.IB）公告称2014年5月27日收到中国证券监督管理委员会《关于对东吴证券股份有限公司采取出具警示函监管措施的决定》，主要内容为：根据《证券公司监督管理条例》、《证券发行与承销管理办法》的有关规定，中国证监会对公司采取出具警示函的监管措施。该责令整改决定的原因是东吴证券在承销上海良信电器项目过程中，资本市场部的杨庆林、池梁在询价敏感时间段与某个人投资者电话联系，该投资者实际控制的投资产品参与报价并获得配售。 基金管理人分析认为，该公司在收到《警示函监管措施》后，认识到了在信息披露和内部信息管控方面存在的问题，该公司高度重视，并将进一步加强内部管理，严肃问责，完善相关工作程序，有效防范风险。基金管理人经审慎分析，认为该《警示函监管措施》对公司经营和偿债能力不会构成重大影响。 14东吴证券CP006（071440006.IB）公告称2014年12月22日收到江苏省证监局《关于对东吴证券股份有限公司采取责令增加内部合规检查次数措施的决定》，主要内容为：为督促该公司依法合规开展股票质押式回购交易，根据《证券公司监督管理条例》第七十条第（一）项的规定，江苏证监局决定责令该公司增加对股票质押式回购交易的内部合规检查次数，在2014年12月31日至2015年12月31日期间，每三个月对股票质押式回购交易增加一次内部合规检查，并在每次检查后十个工作日 内，向江苏证监局报送合规检查报告。该责令整改决定的原因是江苏省证监局在现场 检查工作中发现了该公司在上述股票质押式回购交易方面存在部分问题。 基金管理人分析认为，该公司在收到《责令增加内部合规检查次数措施》后，认识到了在合规及内控审核方面存在的问题，该公司高度重视，并将进一步加强内部管理，完善相关工作程序，有效防范风险。基金管理人经审慎分析，认为该《警示函监管措施》对公司经营和偿债能力不会构成重大影响。 14亚泰CP002（041460100.IB）公告其控股子公司吉林亚泰集团水泥销售有限公司于2014年9月10日收到吉林省物价局《行政处罚决定书》，主要内容为：依据《中华人民共和国反垄断法》第四十六条、第四十九条以及《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条的规定，责令该子公司停止与具有竞争关系的经营者达成并实施价格垄断协议的行为，对该子公司处以2012年度销售额30.02亿元2%的罚款。该责令整改决定的原因是国家发展改革委会同吉林省物价局调查发现该子公司2011年与具有竞争关系的经营者达成并实施价格垄断协议的行为。 基金管理人分析认为，该公司在收到《行政处罚决定书》后，认识到了价格垄断的问题，该公司高度重视，并将进一步加强对子公司的管理。基金管理人经审慎分析，认为该《行政处罚决定书》对公司经营和偿债能力不会构成重大影响。 除14东吴证券CP006（071440006.IB）、14亚泰CP002（041460100.IB）外，其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.4其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 5,796,829.35 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 5,796,829.35 5.8.5投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 信达澳银慧管家货 信达澳银慧管家货 信达澳银慧管家货 币A 币C 币E 报告期期初基金份额总额 23,486,234.75 241,988,982.53 1,234,003.89 报告期期间基金总申购份额 87,737,726.29 536,260,999.90 3,474,567.21 减：报告期期间基金总赎回份额 76,538,130.48 292,875,159.47 3,680,717.64 报告期期末基金份额总额 34,685,830.56 485,374,822.96 1,027,853.46 §7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 本基金托管人2014年2月7日发布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。本基金托管人2014年11月3日发布公告，聘任赵观甫为中国建设银行投资托管业务部总经理。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信达澳银慧管家货币市场基金基金合同》； 3、《信达澳银慧管家货币市场基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查 文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。