国寿安保尊享债券型证券投资基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2018年8月24日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................... 2 1.1 重要提示......................................................................................................................... 2 1.2 目录................................................................................................................................ 3§2 基金简介................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况.................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明.................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人................................................................................................ 5 2.4 信息披露方式.................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料.................................................................................................................. 6§3 主要财务指标和基金净值表现................................................................................................ 7 3.1 主要会计数据和财务指标................................................................................................ 7 3.2 基金净值表现.................................................................................................................. 7§4 管理人报告............................................................................................................................ 10 4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.......................................................11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.................................................................11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...................................................11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.................................................. 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明............................................................. 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明................................................................ 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明............................ 13§5 托管人报告............................................................................................................................ 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.................................................................... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..................... 14§6 半年度财务会计报告（未经审计） ....................................................................................... 15 6.1 资产负债表.................................................................................................................... 15 6.2 利润表........................................................................................................................... 16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................... 17 6.4 报表附注....................................................................................................................... 18§7 投资组合报告........................................................................................................................ 38 7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................. 38 7.2 期末按行业分类的股票投资组合................................................................................... 38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细............................ 38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................... 38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................... 38 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细........................ 39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细............. 39 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细............. 39 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细........................ 39 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明........................................................... 39 7.11 投资组合报告附注....................................................................................................... 39§8 基金份额持有人信息............................................................................................................. 41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构........................................................................ 41 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况............................................................. 41 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况............................ 41§9 开放式基金份额变动............................................................................................................. 42§10 重大事件揭示...................................................................................................................... 43 10.1 基金份额持有人大会决议............................................................................................ 43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动................................. 43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................... 43 10.4 基金投资策略的改变................................................................................................... 43 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......................................................................... 43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况............................................ 43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...................................................................... 43 10.8 其他重大事件.............................................................................................................. 44§11 影响投资者决策的其他重要信息......................................................................................... 46 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况................................. 46 11.2 影响投资者决策的其他重要信息................................................................................. 46§12 备查文件目录...................................................................................................................... 47 12.1 备查文件目录.............................................................................................................. 47 12.2 存放地点..................................................................................................................... 47 12.3 查阅方式..................................................................................................................... 47 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 国寿安保尊享债券型证券投资基金 基金简称 国寿安保尊享债券 基金主代码 000668 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年7月24日 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 813,508,540.61份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 国寿安保尊享债券A 国寿安保尊享债券C 下属分级基金的交易代码： 000668 000669 报告期末下属分级基金的份额总额 811,182,901.88份 2,325,638.73份 2.2基金产品说明 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，通过积 投资目标 极主动的投资管理，力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益 以及长期稳定的投资回报。 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经 济的动态跟踪，采用期限匹配下的主动性投资策略，主要包括：类属资产配置 投资策略 策略、期限结构策略、久期调整策略、个券选择策略、分散投资策略、回购套 利策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债投资策略等投资管理手段，对 债券市场、债券收益率曲线以及各种固定收益品种价格的变化进行预测，相机 而动、积极调整。 业绩比较基准 基金合同生效至2014年12月31日为中债综合（财富）指数收益率，自2015 年1月1日起变更为中债综合（全价）指数收益率。 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品 风险收益特征 种。本基金债券资产占基金资产的比例不低于80％，不主动参与股票投资。从 预期风险收益方面看，本基金的预期风险收益水平相应会高于货币市场基金， 低于混合型基金、股票型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国寿安保基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 张彬 田青 信息披露负责人 联系电话 010-50850744 010-67595096 电子邮箱 public@gsfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.cn 客户服务电话 4009-258-258 010-67595096 传真 010-50850776 010-66275853 注册地址 上海市虹口区丰镇路806号 北京市西城区金融大街25号 3幢306号 办公地址 北京市西城区金融大街28号 北京市西城区闹市口大街1号 院盈泰商务中心2号楼11层 院1号楼 邮政编码 100033 100033 法定代表人 王军辉 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gsfunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 国寿安保基金管理有限公司 北京市西城区金融大街28号院盈泰 商务中心2号楼11层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 国寿安保尊享债券A 国寿安保尊享债券C 3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日- 2018 报告期(2018年1月1日- 年6月30日) 2018年6月30日) 本期已实现收益 14,005,837.15 12,408.65 本期利润 21,571,773.75 29,937.16 加权平均基金份额本期利润 0.0203 0.0241 本期加权平均净值利润率 1.55% 1.87% 本期基金份额净值增长率 1.84% 1.85% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日) 期末可供分配利润 160,821,998.51 433,556.42 期末可供分配基金份额利润 0.1983 0.1864 期末基金资产净值 1,014,115,435.43 2,879,857.84 期末基金份额净值 1.250 1.238 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2018年6月30日) 基金份额累计净值增长率 33.51% 32.31% 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国寿安保尊享债券A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.24% 0.04% 0.34% 0.06% -0.10% -0.02% 过去三个月 0.69% 0.06% 1.01% 0.10% -0.32% -0.04% 过去六个月 1.84% 0.08% 2.16% 0.08% -0.32% 0.00% 过去一年 3.02% 0.07% 0.83% 0.06% 2.19% 0.01% 过去三年 12.86% 0.09% -0.04% 0.08% 12.90% 0.01% 自基金合同 33.51% 0.23% 5.96% 0.09% 27.55% 0.14% 生效起至今 国寿安保尊享债券C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.16% 0.04% 0.34% 0.06% -0.18% -0.02% 过去三个月 0.61% 0.06% 1.01% 0.10% -0.40% -0.04% 过去六个月 1.85% 0.09% 2.16% 0.08% -0.31% 0.01% 过去一年 2.80% 0.07% 0.83% 0.06% 1.97% 0.01% 过去三年 12.12% 0.09% -0.04% 0.08% 12.16% 0.01% 自基金合同 32.31% 0.23% 5.96% 0.09% 26.35% 0.14% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金的基金合同于2014年7月24日生效，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为2014年7月24日至2018年6月30日。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308号文核准，于2013年10月29日设立，公司注册资本12.88亿元人民币，公司股东为中国人寿资产管理有限公司，其持有股份85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（澳大利亚安保资本投资有限公司），其持有股份14.97%。 截至2018年6月30日，公司共管理44只开放式基金及部分特定资产管理计划，公司管理资产总规模为1,880.78亿元，其中公募基金管理规模为1,447.06亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 董瑞倩女士，硕士。曾任 工银瑞信基金管理有限公 司专户投资部基金经理， 中银国际证券有限责任公 司定息收益部副总经理、 执行总经理；现任国寿安 保基金管理有限公司固定 收益投资总监、投资管理 部总经理，国寿安保尊享 固定收 债券型证券投资基金、国 益投资 寿安保尊益信用纯债一年 总监、投 定期开放债券型证券投资 董瑞倩 资管理 2014年7月24日 - 21年 基金、国寿安保尊盈一年 部总经 定期开放债券型证券投资 理、基金 基金、国寿安保保本混合 经理 型证券投资基金、国寿安 保尊利增强回报债券型证 券投资基金、国寿安保稳 信混合型证券投资基金、 国寿安保尊裕优化回报债 券型证券投资基金、国寿 安保安吉纯债半年定期开 放债券型发起式证券投资 基金及国寿安保安裕纯债 半年定期开放债券型发起 式证券投资基金基金经 理。 注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于基金份额持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018上半年，美国经济稳健复苏，美联储年内大概率延续鹰派态度继续加息，在美元升值背景下，新兴市场国家货币贬值风险加剧，欧洲地缘政治风险也有所反复。中国经济在工业生产、房地产投资及制造业投资方面韧性犹存，工业生产增速和工业品价格走势相对平稳，但是中美贸易摩擦的深化，表外非标融资的快速收缩，基建投资增速的回落和棚改政策的边际收紧使得市场对经济基本面的前景趋于悲观，叠加中美贸易摩擦深化的影响，市场对经济基本面的前景趋于谨慎。 从政策面来看，4月和7月央行两次定向降准释放了货币政策微调的积极信号，二季度央行货币政策委员会例会“保持流动性合理充裕”的定调也进一步稳定了市场对资金面偏宽松的预期。但是金融去杠杆政策仍在延续，广义财政政策偏紧，宏观政策组合仍难以扭转经济回落的市场预期。 上半年国内债券市场在信用收缩、货币中性偏宽松的宏观环境中表现分化，利率债和高等级信用债走出牛市行情，而中低等级信用债受表外融资收缩、信用债违约陆续出现的影响信用利差持续扩大。 投资运作方面，本基金在报告期内以中高等级、中短久期信用债为主要配置品种，增加利率债持仓，并降低转债及信用债持仓。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末国寿安保尊享债券A基金份额净值为1.250元，本报告期基金份额净值增长率为1.84%；截至本报告期末国寿安保尊享债券C基金份额净值为1.238元，本报告期基金份额净值增长率为1.85%；同期业绩比较基准收益率为2.16%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2018年下半年中国经济面临的外部环境不确定性有所抬升，欧元区和日本的经济前景难言乐观，中美贸易摩擦仍处于深度博弈过程中。预计下半年出口增速将受到美国提高关税的负面冲击，但人民币汇率贬值对出口有一定支撑。预计18年下半年中国的名义经济增速延续放缓趋势，财政政策和货币政策继续微调以应对潜在的经济下行压力，偏紧的金融条件得以纠正，持续收缩的表外融资有望出现修复；但考虑到房地产调控仍然保持趋严的力度，货币政策的传导机制又受到资本金，风险偏好等多种因素的阻碍，基建投资仅能发挥托底作用，宏观经济增速难以出现明显反弹。 债券市场方面，受宏观经济增速延续放缓趋势及资金面大概率宽松影响，债券市场有望延续牛市行情，中短久期债券的套息空间仍然存在。在财政政策托底及社融条件改善的预期下，中长期利率债行情或出现反复，而中等评级信用债走势有望较上半年改善。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。 本基金管理人设有基金估值委员会，估值委员会负责人由主管运营工作的公司领导担任，委员由运营管理部负责人、合规管理部负责人、监察稽核部负责人、研究部负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议，向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。 上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供在银行间同业市场和在交易所市场交易的固定收益品种的估值数据，以及流通受限股票的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金实施利润分配的金额为121,144,287.02元。5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：国寿安保尊享债券型证券投资基金 报告截止日： 2018年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 2,311,661.10 1,179,121.65 结算备付金 2,145,698.21 822,935.96 存出保证金 15,164.37 8,111.41 交易性金融资产 6.4.7.2 1,076,474,784.10 1,163,745,871.80 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,076,474,784.10 1,163,745,871.80 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 25,955,240.80 20,741,114.51 应收股利 - - 应收申购款 1,222.36 625.91 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,106,903,770.94 1,186,497,781.24 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 88,077,747.88 53,999,720.50 应付证券清算款 - - 应付赎回款 747.93 314,424.31 应付管理人报酬 949,167.88 683,764.76 应付托管费 271,190.83 195,361.36 应付销售服务费 936.94 2,187.38 应付交易费用 6.4.7.7 30,058.18 10,899.10 应交税费 121,958.59 - 应付利息 24,231.80 58,374.54 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 432,437.64 654,010.24 负债合计 89,908,477.67 55,918,742.19 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 813,508,540.61 862,690,818.08 未分配利润 6.4.7.10 203,486,752.66 267,888,220.97 所有者权益合计 1,016,995,293.27 1,130,579,039.05 负债和所有者权益总计 1,106,903,770.94 1,186,497,781.24 注：报告截止日2018年6月30日，国寿安保尊享债券A类基金份额净值人民币1.248元，国寿安保尊享债券C类基金份额净值人民币1.245元，基金份额总额813,508,540.61份，其中国寿安保尊享债券A类基金份额总额811,182,901.88份，国寿安保尊享债券C类基金份额总额2,325,638.73份。 6.2利润表 会计主体：国寿安保尊享债券型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项 目 2018年1月1日至 2017年1月1日至2017 2018年6月30日 年6月30日 一、收入 30,526,477.79 45,100,925.71 1.利息收入 33,057,463.85 113,078,623.94 其中：存款利息收入 6.4.7.11 70,906.48 1,920,680.37 债券利息收入 32,381,554.23 91,750,972.25 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 605,003.14 19,406,971.32 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -10,269,407.36 -105,040,229.88 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -28,980.84 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -10,269,407.36 -105,011,249.04 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 7,583,465.11 35,937,468.06 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 154,956.19 1,125,063.59 列） 减：二、费用 8,924,766.88 29,248,107.52 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,848,995.47 18,922,290.54 2．托管费 6.4.10.2.2 1,385,427.32 5,406,368.77 3．销售服务费 6.4.10.2.3 3,074.98 5,944.62 4．交易费用 6.4.7.19 15,703.63 41,475.14 5．利息支出 2,357,510.00 4,631,352.75 其中：卖出回购金融资产支出 2,357,510.00 4,631,352.75 6．税金及附加 96,230.91 - 7．其他费用 6.4.7.20 217,824.57 240,675.70 三、利润总额（亏损总额以“-” 21,601,710.91 15,852,818.19 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 21,601,710.91 15,852,818.19 填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国寿安保尊享债券型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 862,690,818.08 267,888,220.97 1,130,579,039.05 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 21,601,710.91 21,601,710.91 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 -49,182,277.47 35,141,107.80 -14,041,169.67 数（净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款 783,745,643.83 246,800,182.28 1,030,545,826.11 2.基金赎回款 -832,927,921.30 -211,659,074.48 -1,044,586,995.78 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - -121,144,287.02 -121,144,287.02 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 813,508,540.61 203,486,752.66 1,016,995,293.27 （基金净值） 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 5,157,889,201.17 1,470,599,949.87 6,628,489,151.04 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 15,852,818.19 15,852,818.19 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 -3,478,714,019.60 -990,120,045.41 -4,468,834,065.01 数（净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款 25,089,651.16 7,226,963.36 32,316,614.52 2.基金赎回款 -3,503,803,670.76 -997,347,008.77 -4,501,150,679.53 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 1,679,175,181.57 496,332,722.65 2,175,507,904.22 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______左季庆______ ______王文英______ ____韩占锋____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 国寿安保尊享债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]480号文《关于核准国寿安保尊享债券型证投资基金募集的批复》的核准，由国寿安保基金管理有限公司于2014年7月2日至2014年7月22日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具安永华明（2014）验字第61090605_03号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2014年7月24日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金将基金份额分为A类和C类不同的类别。在投资人认（申）购、赎回时，收取认（申）购费和赎回费，不收取销售服务费，且在赎回时根据持有期限收取赎回费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者认（申）购时，不收取认（申）购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费的基金份额，称为C类基金份额。首次募集规模为1,144,854,564.83份A类基金份额，179,903,798.13份C类基金份额。国寿安保尊享债券A类及C类收到的实收基金合计人民币1,324,758,362.96元，分别折合成A类和C类基金份额，合计折合1,324,758,362.96份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为国寿安保基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金A类基金份额、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，投资人可自行选择认/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。基金管理人可在符合法律法规和监管规定且不损害已有基金份额持有人权益的情况下，调整基金份额类别的设置、费率水平及其他具体规则，且无需召开基金份额持有人大会，但基金管理人必须在开始调整之日前依照《信息披露办法》的规定在指定媒体上刊登公告。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、资产支持证券、可转换债券（含分离交易可转债）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不直接参与股票投资，但可持有因可转换债券转股所形成的股票（包括因持有该股票所派发的权证）以及因投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起30个交易日内卖出。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日经营成果和净值变动情况。 6.4.4会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.4.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。6.4.4.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。6.4.4.3差错更正的说明 本基金于本报告期均无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.5税项 6.4.6.1印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，2018年1月1日起资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.6重要财务报表项目的说明 6.4.6.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 2,311,661.10 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计： 2,311,661.10 6.4.6.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 412,620,182.94 403,585,284.10 -9,034,898.84 银行间市场 684,858,943.40 672,889,500.00 -11,969,443.40 合计 1,097,479,126.34 1,076,474,784.10 -21,004,342.24 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,097,479,126.34 1,076,474,784.10 -21,004,342.24 6.4.6.3衍生金融资产/负债 本基金于本报告期未持有衍生金融资产/负债。6.4.6.4买入返售金融资产 6.4.6.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。6.4.6.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期未持有买断式逆回购交易中取得的债券。6.4.6.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 8,774.36 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 965.60 应收债券利息 25,945,494.04 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 6.80 合计 25,955,240.80 6.4.6.6其他资产 本基金于本报告期未持有其他资产。6.4.6.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 30,058.18 合计 30,058.18 6.4.6.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 0.35 预提费用 432,437.29 审计费 - 信息披露费 - 合计 432,437.64 6.4.6.9实收基金 金额单位：人民币元 国寿安保尊享债券A 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 857,883,207.44 857,883,207.44 本期申购 781,806,500.39 781,806,500.39 本期赎回(以"-"号填列) -828,506,805.95 -828,506,805.95 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 811,182,901.88 811,182,901.88 金额单位：人民币元 国寿安保尊享债券C 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 4,807,610.64 4,807,610.64 本期申购 1,939,143.44 1,939,143.44 本期赎回(以"-"号填列) -4,421,115.35 -4,421,115.35 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 2,325,638.73 2,325,638.73 注：本期申购包含基金转入的份额及金额；本期赎回包含基金转出的份额及金额。6.4.6.10未分配利润 单位：人民币元 国寿安保尊享债券A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 230,994,124.31 35,454,474.60 266,448,598.91 本期利润 14,005,837.15 7,565,936.60 21,571,773.75 本期基金份额交易 36,774,976.07 -909,876.16 35,865,099.91 产生的变动数 其中：基金申购款 205,602,242.96 40,583,797.55 246,186,040.51 基金赎回款 -168,827,266.89 -41,493,673.71 -210,320,940.60 本期已分配利润 -120,952,939.02 - -120,952,939.02 本期末 160,821,998.51 42,110,535.04 202,932,533.55 单位：人民币元 国寿安保尊享债券C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,240,820.87 198,801.19 1,439,622.06 本期利润 12,408.65 17,528.51 29,937.16 本期基金份额交易 -628,325.10 -95,667.01 -723,992.11 产生的变动数 其中：基金申购款 517,445.18 96,696.59 614,141.77 基金赎回款 -1,145,770.28 -192,363.60 -1,338,133.88 本期已分配利润 -191,348.00 - -191,348.00 本期末 433,556.42 120,662.69 554,219.11 6.4.6.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 38,674.12 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 32,143.33 其他 89.03 合计 70,906.48 6.4.6.12股票投资收益 6.4.6.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 本基金本报告期无股票投资差价收入。6.4.6.13债券投资收益 6.4.6.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -10,269,407.36 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -10,269,407.36 6.4.6.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 1,436,519,523.58 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 1,422,906,468.97 成本总额 减：应收利息总额 23,882,461.97 买卖债券差价收入 -10,269,407.36 6.4.6.13.3资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。6.4.6.14贵金属投资收益 本基金于本报告期间无贵金属投资产生的收益/损失。6.4.6.15衍生工具收益 本基金于本报告期间无衍生工具产生的收益/损失。6.4.6.16股利收益 本基金本报告期无股利收益。6.4.6.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 7,583,465.11 ——股票投资 - ——债券投资 7,583,465.11 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 7,583,465.11 6.4.6.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 154,943.04 转换费收入000668 13.15 转换费收入000669 - 合计 154,956.19 6.4.6.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 2,353.63 银行间市场交易费用 13,350.00 合计 15,703.63 6.4.6.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 148,765.71 其他 700.00 上清所账户维护费 9,000.00 中债登账户维护费 9,000.00 银行费用 10,687.28 合计 217,824.57 6.4.7或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.7.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。6.4.7.2资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无需作披露的重大资产负债表日后事项。6.4.8关联方关系 6.4.8.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.8.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国寿安保基金管理有限公司（简称“国寿安保基金”）基金管理人、注册登记机构、直销机构 中国建设银行股份有限公司（简称“建设银行”） 基金托管人、基金销售机构 中国人寿保险股份有限公司（简称“中国人寿”） 与基金管理人同受集团公司控制的公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.9本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。6.4.9.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.9.1.1股票交易 无。6.4.9.1.2应支付关联方的佣金 无。6.4.9.2关联方报酬6.4.9.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6 2017年1月1日至2017年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 4,848,995.47 18,922,290.54 的管理费 其中：支付销售机构的客 9,193.84 29,159.17 户维护费 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.70%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.70%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 6.4.9.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6 2017年1月1日至2017年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 1,385,427.32 5,406,368.77 的托管费 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 6.4.9.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 本期 各关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国寿安保尊享债券 国寿安保尊享债券C 合计 A 国寿安保 - 705.21 705.21 建设银行 - 1,511.33 1,511.33 合计 - 2,216.54 2,216.54 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 国寿安保尊享债券 A 国寿安保尊享债券C 合计 国寿安保 - 1,467.11 1,467.11 建设银行 - 3,364.41 3,364.41 合计 - 4,831.52 4,831.52 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。销售服务费按 前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下：H＝E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后， 由基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产划出，经登记机构分别支付给各个基金销售机构。 6.4.9.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.9.4各关联方投资本基金的情况 6.4.9.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 国寿安保尊享债券A 国寿安保尊享债券C 基金合同生效日（ 2014 年7月24日）持有的基金 116,036,766.54 - 份额 期初持有的基金份额 116,036,766.54 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 50,087,383.94 - 期末持有的基金份额 65,949,382.60 - 期末持有的基金份额 8.13% - 占基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 国寿安保尊享债券A 国寿安保尊享债券C 基金合同生效日（2014年 7月24日）持有的基金份 116,036,766.54 - 额 期初持有的基金份额 116,036,766.54 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 116,036,766.54 - 期末持有的基金份额 6.92% - 占基金总份额比例 注：本基金的管理人于本报告期间未运用固有资金投资本基金C类基金。6.4.9.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 国寿安保尊享债券A 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的 比例 比例 中国人寿 160,126,201.20 19.74% - - 建设银行 - - 568,383,808.15 66.25% 注：除基金管理人之外的其他关联方于本报告期未运用固有资金投资本基金C类基金。6.4.9.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银行 2,311,661.10 38,674.12 4,816,958.02 143,051.40 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。6.4.9.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本报告期间未在承销期内参与关联方承销证券。6.4.9.7其他关联交易事项的说明 本基金于本报告期间无其他关联交易事项。6.4.10利润分配情况 国寿安保尊享债券A 金额单位：人民币元 序 除息日 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分配 号 权益 场内 场外 基金份额分 发放总额 发放总额 合计 备注 登记日 红数 2018年 2018年 1 5月31 - 5月31 0.8500120,907,476.53 45,462.49120,952,939.02 日 日 合 - - 0.8500120,907,476.53 45,462.49120,952,939.02 计 国寿安保尊享债券C 金额单位：人民币元 序 除息日 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分 号 权益 场内 场外 基金份额分红 发放总额 发放总额 配 备注 登记日 数 合计 1 2018年5- 2018年5 0.8500 172,546.09 18,801.91191,348.00 月31日 月31日 合 - - 0.8500 172,546.09 18,801.91191,348.00 计 6.4.11期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.11.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期未持有因新发/增发而于期末持有的流通受限的证券。6.4.11.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期未持有暂时停牌等流通受限股票。6.4.11.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.11.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币88,077,747.88元，于2018年7月4日到期。是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 日 180204 18国开04 2018年7月 102.51 937,000 96,051,870.00 4日 合计 937,000 96,051,870.00 6.4.11.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金不存在从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款。 6.4.12金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求，建立在董事会领导 下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系。风险控制的体系由 公司董事会、风险管理委员会、经理层、督察长、合规管理部、监察稽核部和各业务部门业务人员 岗位自控构成。 6.4.12.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求，建立在董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系。风险控制的体系由公司董事会、风险管理委员会、经理层、督察长、合规管理部、监察稽核部和各业务部门业务人员岗位自控构成。 6.4.12.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.12.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.12.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.12.4.1利率风险 利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、结算保证金及债券投资等。 6.4.12.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2018年6月30 日 资产 银行存款 2,311,661.10 - - - 2,311,661.10 结算备付金 2,145,698.21 - - - 2,145,698.21 存出保证金 15,164.37 - - - 15,164.37 交易性金融资产 198,617,895.00 819,312,889.10 58,544,000.00 - 1,076,474,784.10 应收利息 - - - 25,955,240.80 25,955,240.80 应收申购款 - - - 1,222.36 1,222.36 其他资产 - - - - - 资产总计 203,090,418.68 819,312,889.10 58,544,000.00 25,956,463.16 1,106,903,770.94 负债 卖出回购金融资 88,077,747.88 - - - 88,077,747.88 产款 应付赎回款 - - - 747.93 747.93 应付管理人报酬 - - - 949,167.88 949,167.88 应付托管费 - - - 271,190.83 271,190.83 应付销售服务费 - - - 936.94 936.94 应付交易费用 - - - 30,058.18 30,058.18 应付利息 - - - 24,231.80 24,231.80 应交税费 - - - 121,958.59 121,958.59 其他负债 - - - 432,437.64 432,437.64 负债总计 88,077,747.88 - - 1,830,729.79 89,908,477.67 利率敏感度缺口 115,012,670.80 819,312,889.10 58,544,000.00 24,125,733.37 1,016,995,293.27 上年度末 2017年12月311年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 1,179,121.65 - - - 1,179,121.65 结算备付金 822,935.96 - - - 822,935.96 存出保证金 8,111.41 - - - 8,111.41 交易性金融资产 198,828,704.50 839,692,167.30125,225,000.00 - 1,163,745,871.80 应收利息 - - - 20,741,114.51 20,741,114.51 应收申购款 - - - 625.91 625.91 其他资产 - - - - - 资产总计 200,838,873.52 839,692,167.30125,225,000.00 20,741,740.42 1,186,497,781.24 负债 卖出回购金融资 53,999,720.50 - - - 53,999,720.50 产款 应付赎回款 - - - 314,424.31 314,424.31 应付管理人报酬 - - - 683,764.76 683,764.76 应付托管费 - - - 195,361.36 195,361.36 应付销售服务费 - - - 2,187.38 2,187.38 应付交易费用 - - - 10,899.10 10,899.10 应付利息 - - - 58,374.54 58,374.54 其他负债 - - - 654,010.24 654,010.24 负债总计 53,999,720.50 - - 1,919,021.69 55,918,742.19 利率敏感度缺口 146,839,153.02 839,692,167.30125,225,000.00 18,822,718.73 1,130,579,039.05 注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.12.4.1.2利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况； 假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他变量不变； 此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2018年6月30日） 上年度末（ 2017年12月31 日） +25个基准点 -4,728,819.00 -5,172,781.91 -25个基准点 4,728,819.00 5,172,781.91 注：上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对基金净值产生的影响。 6.4.12.4.2外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。6.4.12.4.3其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券或银行间同业市场交易的债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。于2018年6月30日，本基金无重大价格风险。 6.4.12.4.3.1其他价格风险的敏感性分析 本基金本报告期主要投资于固定收益品种，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对本基金资产净值无重大影响。 6.4.13有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1银行存款、买入返售金融资产等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 (1)各层次金融工具公允价值 本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中无属于第一层次的余额，属于第二层次的余额为人民币1,076,474,784.10（上年度末：1,163,745,871.80元）元，本报告期末及上年度末均无属于第三层次的余额。 (2)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.3其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 6.4.14.4财务报表的批准 本财务报表已于2018年8月23日经本基金的基金管理人批准。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 1,076,474,784.10 97.25 其中：债券 1,076,474,784.10 97.25 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 4,457,359.31 0.40 7 其他各项资产 25,971,627.53 2.35 8 合计 1,106,903,770.94 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。7.4报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 无。7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 无。7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 无。7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 183,282,000.00 18.02 其中：政策性金融债 183,282,000.00 18.02 4 企业债券 511,383,487.10 50.28 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 370,912,000.00 36.47 7 可转债（可交换债） 10,897,297.00 1.07 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,076,474,784.10 105.85 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 180204 18国开04 1,200,000 123,012,000.00 12.10 2 110254 11国开54 600,000 60,270,000.00 5.93 3 101651048 16金鹰商贸MTN001 500,000 49,160,000.00 4.83 4 101659040 16七师国资MTN001 500,000 46,495,000.00 4.57 5 101664019 16蚌埠投资MTN001 400,000 39,304,000.00 3.86 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。7.11投资组合报告附注 7.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.11.2基金投资前十名股票未超出基金合同的投资范围。 7.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 15,164.37 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 25,955,240.80 5 应收申购款 1,222.36 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 25,971,627.53 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 110032 三一转债 5,524,527.40 0.54 2 110040 生益转债 4,102,867.60 0.40 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 户数 基金份额 (户) 占总份额比 占总份持有份额持有份额 例 额比例 国 寿 安 保 12,039 67,379.59 806,473,638.53 99.42% 4,709,263.35 0.58% 尊 享 债券A 国 寿 安 保 109 21,336.14 1,512,859.30 65.05% 812,779.43 34.95% 尊 享 债券C 合计 12,148 66,966.46 807,986,497.83 99.32% 5,522,042.78 0.68% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 基金管理人所有 国寿安保尊享债券A 189,161.43 0.02% 从业人员持有本 国寿安保尊享债券C 3,917.56 0.00% 基金 合计 193,078.99 0.02% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理本报告期末未持有本基金。 §9开放式基金份额变动 单位：份 项目 国寿安保尊享债 国寿安保尊享债 券A 券C 基金合同生效日（2014年7月24日）基金份 1,144,854,564.83 179,903,798.13 额总额 本报告期期初基金份额总额 857,883,207.44 4,807,610.64 本报告期基金总申购份额 781,806,500.39 1,939,143.44 减:本报告期基金总赎回份额 828,506,805.95 4,421,115.35 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 811,182,901.88 2,325,638.73 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人的重大人事变动如下： （1）2018年2月10日，本基金管理人发布公告，王文英女士自2018年2月7日起任公司总经理助理； （2）2018年3月3日，本基金管理人发布公告，董瑞倩女士自2018年2月28日起任公司固定收益投资总监； （3）2018年3月10日，本基金管理人发布公告，张琦先生自2018年3月7日起任公司股票投资总监； （4）2018年5月12日，本基金管理人发布公告，王福新先生自2018年5月9日起任公司总经理助理。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人收到中国证券监督管理委员会北京监管局《关于对国寿安保基金管理有限公司采取责令改正并暂停办理相关业务措施的决定》，责令公司进行整改，并暂停受理公募基金产品注册申请3个月。公司高度重视，制定相关整改措施，并持续进行全面整改，行政监管措施决定书指出的问题公司已整改完毕，公司将及时向监管部门报告整改报告。 本报告期内，基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 申万宏源 2 - - - - - 注：根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易单元。 1、基金专用交易单元的选择标准如下： (1)综合实力较强、市场信誉良好； (2)财务状况良好，经营状况稳健； (3)经营行为规范，具备健全的内部控制制度； (4)研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告，并能根据特定要求提供定制 研究报告；能够积极同我公司进行业务交流，定期来我公司进行观点交流和路演； (5)具有丰富的投行资源和大宗交易信息，愿意积极为我公司提供相关投资机会，能够对公司业务 发展形成支持； (6)具有费率优势，具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境，能提供全面 的交易信息服务； (7)从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。 2、基金专用交易单元的选择程序如下： （1）公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构； （2）公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证 例 成交总额 成交总额 的比例 的比例 申万宏源 347,970,706.98 100.00%4,531,900,000.00 100.00% - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 国寿安保尊享债券型证券投资基金 中证报、上证报、证 2018年1月20日 2017年第4季度报告 券时报及公司网站 国寿安保基金管理有限公司关于旗 2 下部分基金新增第一创业证券股份 中证报、上证报、证 2018年1月22日 有限公司为销售机构并参加费率优 券时报及公司网站 惠活动的公告 国寿安保基金管理有限公司关于旗 中证报、上证报、证 3 下部分基金在上海华信证券有限责 券时报及公司网站 2018年2月7日 任公司开通转换业务的公告 国寿安保尊享债券型证券投资基金 中证报、上证报、证 4 更新招募说明书（摘要）（2018年第 券时报及公司网站 2018年3月13日 1号） 5 国寿安保尊享债券型证券投资基金 中证报、上证报、证 2018年3月27日 2017年年度报告（摘要） 券时报及公司网站 国寿安保基金管理有限公司关于修 中证报、上证报、证 6 订公司旗下债券型基金基金合同有 券时报及公司网站 2018年3月29日 关条款的公告 7 国寿安保基金管理有限公司关于调 中证报、上证报、证 2018年3月30日 整旗下部分基金赎回费的公告 券时报及公司网站 8 国寿安保尊享债券型证券投资基金 中证报、上证报、证 2018年4月20日 2018年第1季度报告 券时报及公司网站 国寿安保基金管理有限公司关于旗 9 下基金参加中国工商银行股份有限 中证报、上证报、证 2018年5月4日 公司“2018倾心回馈”基金定投 券时报及公司网站 优惠活动的公告 关于国寿安保尊享债券型证券投资 中证报、上证报、证 10 基金暂停大额申购、转换转入业务 券时报及公司网站 2018年5月29日 的公告 11 国寿安保尊享债券型证券投资基金 中证报、上证报、证 2018年5月30日 基金分红公告 券时报及公司网站 国寿安保基金管理有限公司关于旗 12 下基金参加中国银河证券股份有限 中证报、上证报、证 2018年6月1日 公司基金申购、定投费率优惠活动 券时报及公司网站 的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 资 况 者 序 持有基金份额比 期初 申购 赎回 份额 类 号 例达到或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比 别 20%的时间区间 机 1 20180101~20180625 568,383,808.15 - 568,383,808.15 - - 构 2 20180410~20180630 - 375,655,897.83 - 375,655,897.83 46.18% 3 20180628~20180630 116,036,766.54 160,126,501.20 50,087,383.94 226,075,883.80 27.79% 个 - - - - - - - 人 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能存在大额赎回的风 险并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正 常运作。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中 小投资者的合法权益。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 12.1.1中国证监会批准国寿安保尊享债券型证券投资基金募集的文件 12.1.2 《国寿安保尊享债券型证券投资基金基金合同》 12.1.3 《国寿安保尊享债券型证券投资基金托管协议》 12.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照 12.1.5报告期内国寿安保尊享债券型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告 12.1.6中国证监会要求的其他文件12.2存放地点 国寿安保基金管理有限公司，地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11层 12.3查阅方式 12.3.1营业时间内到本公司免费查阅 12.3.2登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 12.3.3拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2018年8月24日