国寿安保尊享债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:国寿安保基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2016 年 10 月 24 日  国寿安保尊享债券 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国寿安保尊享债券 交易代码 000668 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 7 月 24 日 报告期末基金份额总额 633,998,859.86 份 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基 投资目标 础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人提供超 越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析 以及对宏观经济的动态跟踪,采用期限匹配下的主动性投资策 略,主要包括:类属资产配置策略、期限结构策略、久期调整策 投资策略 略、个券选择策略、分散投资策略、回购套利策略、可转换债券 投资策略、中小企业私募债投资策略等投资管理手段,对债券市 场、债券收益率曲线以及各种固定收益品种价格的变化进行预 测,相机而动、积极调整。 2014 年 7 月 24 日至 2014 年 12 月 31 日为中债综合(财富)指 业绩比较基准 数收益率,2015 年 1 月 1 日起为中债综合(全价)指数收益率。 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低 预期收益的品种。本基金债券资产占基金资产的比例不低于 风险收益特征 80%,不主动参与股票投资。从预期风险收益方面看,本基金的 预期风险收益水平相应会高于货币市场基金,低于混合型基金、 股票型基金。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 第 2 页 共 10 页  国寿安保尊享债券 2016 年第 3 季度报告 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国寿安保尊享债券 A 国寿安保尊享债券 C 下属分级基金的交易代码 000668 000669 报告期末下属分级基金的份 628,676,862.89 份 5,321,996.97 份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 ) 国寿安保尊享债券 A 国寿安保尊享债券 C 1.本期已实现收益 11,558,469.11 90,951.53 2.本期利润 25,552,042.71 210,793.32 3.加权平均基金份额本期利润 0.0408 0.0395 4.期末基金资产净值 810,341,854.59 6,833,891.70 5.期末基金份额净值 1.289 1.284 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国寿安保尊享债券 A 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 3.29% 0.05% 0.91% 0.05% 2.38% 0.00% 国寿安保尊享债券 C 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 3.13% 0.05% 0.91% 0.05% 2.22% 0.00% 第 3 页 共 10 页  国寿安保尊享债券 2016 年第 3 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 4 页 共 10 页  国寿安保尊享债券 2016 年第 3 季度报告 注:本基金的基金合同于 2014 年 7 月 24 日生效,按照本基金的基金合同规定,自基金合同生 效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本 基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2014 年 7 月 24 日至 2016 年 9 月 30 日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 董瑞倩女士,硕士。曾任工 银瑞信基金管理有限 公司 专户投资部基金经理,中银 投资管 国际证券有限责任公 司定 理部总 2014 年 7 董瑞倩 - 19 年 息收益部副总经理、执行总 经理、基 月 24 日 经理;现任国寿安保基金管 金经理 理有限公司投资管理 部总 经理,国寿安保尊享债券型 证券投资基金、国寿安保尊 第 5 页 共 10 页  国寿安保尊享债券 2016 年第 3 季度报告 益信用纯债一年定期 开放 债券型证券投资基金、国寿 安保稳定回报混合型 证券 投资基金、国寿安保尊盈一 年定期开放债券型证 券投 资基金、国寿安保稳健回报 混合型证券投资基金、国寿 安保保本混合型证券 投资 基金及国寿安保尊利 增强 回报债券型证券投资 基金 基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保尊享债券型 证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定,本着诚实守信、勤勉尽责的原 则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内,本基金运作合法合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益 的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期,不存在损害投资者利益的不公平 交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为;且不 存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年三季度中国经济走势总体平稳,略好于市场此前的悲观预期,房地产市场 销售状况显著好转,积极的财政政策通过加码 PPP 挖掘潜力。三季度货币政策整体保 持平稳,期间央行推出较长期限的逆回购操作,意图控制金融市场杠杆水平。此外美 联储加息预期几度反复,日欧等海外主要央行开始反思货币政策过度刺激的副作用, 导致海外市场整体利率水平在三季度有所抬升。尽管三季度国内外基本面和政策面环 第 6 页 共 10 页  国寿安保尊享债券 2016 年第 3 季度报告 境并非完全有利于中国债市,但债券市场各品种收益率仍然呈现小幅下行态势,主要 是因为在企业部门融资需求疲弱的背景下,以银行理财为代表的各类金融机构继续在 债券市场释放配置力量,债市供需关系趋于紧张,一级市场招标需求持续偏旺盛,并 带动二级市场收益率走低。 本基金在报告期内维持中高杠杆,提高了长期利率债的持仓比例,维持中高等级、 中短久期的信用债配置,组合弹性得到增强。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2016 年 9 月 30 日,本基金 A 类基金份额净值为 1.289 元,累计份额净值为 1.289 元,C 类基金份额净值为 1.284 元,累计份额净值为 1.284 元。报告期内 A 类 基金份额净值增长率为 3.29%,C 类基金份额净值增长率为 3.13%,同期业绩基准涨幅 为 0.91%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,053,447,735.70 96.61 其中:债券 1,053,447,735.70 96.61 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 11,435,052.72 1.05 8 其他资产 25,561,454.09 2.34 9 合计 1,090,444,242.51 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 第 7 页 共 10 页  国寿安保尊享债券 2016 年第 3 季度报告 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 110,572,000.00 13.53 2 央行票据 - - 3 金融债券 171,626,000.00 21.00 其中:政策性金融债 171,626,000.00 21.00 4 企业债券 593,939,482.90 72.68 5 企业短期融资券 40,214,000.00 4.92 6 中期票据 126,845,000.00 15.52 7 可转债(可交换债) 10,251,252.80 1.25 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,053,447,735.70 128.91 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 比例(%) 1 160213 16 国开 13 900,000 89,955,000.00 11.01 2 160017 16 附息国债 17 800,000 80,104,000.00 9.80 3 090221 09 国开 21 500,000 49,985,000.00 6.12 4 124428 13 粤垦债 300,000 32,478,000.00 3.97 5 160205 16 国开 05 300,000 31,686,000.00 3.88 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 第 8 页 共 10 页  国寿安保尊享债券 2016 年第 3 季度报告 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 11,629.06 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 25,541,741.17 5 应收申购款 8,083.86 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 25,561,454.09 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110035 白云转债 5,064,000.00 0.62 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 国寿安保尊享债券 A 国寿安保尊享债券 C 报告期期初基金份额总额 629,325,458.16 5,586,215.75 报告期期间基金总申购份额 59,708,195.38 629,190.00 减:报告期期间基金总赎回份额 60,356,790.65 893,408.78 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - - 少以"-"填列) 报告期期末基金份额总额 628,676,862.89 5,321,996.97 注:报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。 第 9 页 共 10 页  国寿安保尊享债券 2016 年第 3 季度报告 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 116,036,766.54 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 116,036,766.54 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 18.46 注:本管理人持有的份额为 A 类份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未交易本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 8.1.1 中国证监会批准国寿安保尊享债券型证券投资基金募集的文件 8.1.2 《国寿安保尊享债券型证券投资基金基金合同》 8.1.3 《国寿安保尊享债券型证券投资基金托管协议》 8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 8.1.5 报告期内国寿安保尊享债券型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公 告 8.1.6 中国证监会要求的其他文件 8.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2 号楼 11 层 8.3 查阅方式 8.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 8.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息:www.gsfunds.com.cn 8.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询:4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2016 年 10 月 24 日 第 10 页 共 10 页