国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 2016 年 3 月 31 日 基金管理人:国联安基金管理有限公司 基金托管人:海通证券股份有限公司 报告送出日期:二〇一六年四月二十二日 第 1 页共 18 页  国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 20 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国联安通盈混合 基金主代码 000664 交易代码 000664 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 6 月 13 日 报告期末基金份额总额 905,668,290.53 份 本基金通过构建有效的投资组合, 在严格控制风险的前提 投资目标 下,力求获得长期稳定的收益。 (1)资产配置策略 本基金是混合型基金,根据宏观经济发展趋势、政策面因 素、金融市场的利率变动和市场情绪,综合运用定性和定 投资策略 量的方法,对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及 相对投资价值进行评估,确定基金资产在股票、债券及现 金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的 2  国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 前提下,形成大类资产的配置方案。 (2)股票投资策略 在股票投资上本基金主要根据上市公司获利能力、资本成 本、增长能力以及股价的估值水平来进行个股选择。同时, 适度把握宏观经济情况进行资产配置。具体来说,本基金 通过以下步骤进行股票选择: 首先,通过 ROIC(Return On Invested Capital)指标来衡量公 司的获利能力,通过 WACC(Weighted Average Cost of Capital)指标来衡量公司的资本成本;其次,将公司的获利 能力和资本成本指标相结合,选择出创造价值的公司;最 后,根据公司的成长能力和估值指标,选择股票,构建股 票组合。 (3)普通债券投资策略 在债券投资上,本基金将重点关注具有以下一项或者多项 特征的债券: 1)信用等级高、流动性好; 2)资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有明显改善 的企业发行的债券; 3)在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下,运 用收益率曲线模型或其他相关估值模型进行估值后,市场 交易价格被低估的债券; 4)公司基本面良好,具备良好的成长空间与潜力,转股 溢价率合理、有一定下行保护的可转债。 (4)中小企业私募债券投资策略 本基金将在严格控制信用风险的基础上,通过严密的投资 决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎 投资于中小企业私募债券,并通过组合管理、分散化投资、 合理谨慎地评估、预测和控制相关风险,实现投资收益的 最大化。本基金依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债 3  国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 主体的经营状况、财务指标等情况,对其信用风险进行评 估并作出及时反应。内部信用评级以深入的企业基本面分 析为基础,结合定性和定量方法,注重对企业未来偿债能 力的分析评估,对中小企业私募债券进行分类,以便准确 地评估中小企业私募债券的信用风险程度,并及时跟踪其 信用风险的变化。 (5)股指期货投资策略 在股指期货投资上,本基金以避险保值和有效管理为目 标,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资。 本基金在进行股指期货投资中,将分析股指期货的收益 性、流动性及风险特征,主要选择流动性好、交易活跃的 期货合约,通过研究现货和期货市场的发展趋势,运用定 价模型对其进行合理估值,谨慎利用股指期货,调整投资 组合的风险暴露,及时调整投资组合仓位,以降低组合风 险、提高组合的运作效率。 (6)权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,进行权证的投资。 1)综合分析权证的包括执行价格、标的股票波动率、剩余 期限等因素在内的定价因素,根据 BS 模型和溢价率对权 证的合理价值做出判断,对价值被低估的权证进行投资; 2)基于对权证标的股票未来走势的预期,充分利用权证的 杆杆比率高的特点,对权证进行单边投资; 3)基于权证价值对标的价格、波动率的敏感性以及价格未 来走势等因素的判断,将权证、标的股票等金融工具合理 配置进行结构性组合投资,或利用权证进行风险对冲。 (7)资产支持证券等品种投资策略 本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,结 合蒙特卡洛模拟等数量化方法,对资产支持证券进行定 价,评估其内在价值进行投资。 4  国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 业绩比较基准 沪深 300 指数×50%+上证国债指数×50%。 本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风 险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期 风险收益特征 收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基 金。 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 海通证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国联安通盈混合 A 国联安通盈混合 C 下属分级基金的交易代码 000664 002485 报告期末下属分级基金的份 661,027,246.11 份 244,641,044.42 份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期 主要财务指标 (2016 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 31 日) 国联安通盈混合 A 国联安通盈混合 C 1.本期已实现收益 24,526,710.11 99,421.99 2.本期利润 -9,423,790.89 1,404,208.38 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0058 0.0302 4.期末基金资产净值 768,292,823.30 283,964,657.15 5.期末基金份额净值 1.162 1.161 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含停牌股票 按公允价值调整的影响; 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等, 计入费用后实际收益要低于所列数字。 5  国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 3、经中国证监会批准,本基金于2016年3月2日起分为A、C两类。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国联安通盈混合 A: 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 1.40% 0.18% -6.08% 1.21% 7.48% -1.03% 注:1、国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金于2016年3月2日起增加收取销售服务费的C 类基金份额,并对本基金基金合同作相应修改,原有的基金份额在开放申购赎回后,全部转换为 国联安通盈灵活配置混合A类份额; 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、国联安通盈混合 C: 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 自确认 C 类 份额起至本 报告期期末 (2016 年 3 1.84% 0.16% 3.02% 0.61% -1.18% -0.45% 月 3 日至 2016 年 3 月 31 日) 注:1、国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金于2016年3月2日起增加收取销售服务费的C 类基金份额,并对本基金基金合同作相应修改,原有的基金份额在开放申购赎回后,全部转换为 国联安通盈灵活配置混合A类份额; 2、C类收费模式的对应基金代码为002485,自2016年3月3日起开始确认申购份额,因此,国 联安通盈灵活配置混合C类份额的业绩表现自2016年3月3日开始计算; 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 6  国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2014 年 6 月 13 日至 2016 年 3 月 31 日) 1.国联安通盈混合 A: 注:1、国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金于 2016 年 3 月 2 日起增加收取销售服务费 的 C 类基金份额,并对本基金基金合同作相应修改,原有的基金份额在开放申购赎回后,全部转 换为国联安通盈灵活配置混合 A 类份额; 2、本基金业绩比较基准为:沪深 300 指数×50%+上证国债指数×50%; 3、本基金基金合同于 2014 年 6 月 13 日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6 个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定; 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2.国联安通盈混合 C: 7  国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 注:1、国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金于 2016 年 3 月 2 日起增加收取销售服务费 的 C 类基金份额,并对本基金基金合同作相应修改,原有的基金份额在开放申购赎回后,全部转 换为国联安通盈灵活配置混合 A 类份额; 2、C 类收费模式的对应基金代码为 002485,自 2016 年 3 月 3 日起开始确认申购份额,因此, 国联安通盈灵活配置混合 C 类份额的业绩表现自 2016 年 3 月 3 日开始计算,其业绩比较基准收 益率也自 2016 年 3 月 3 日开始计算; 3、本基金业绩比较基准为:沪深 300 指数×50%+上证国债指数×50%; 4、本基金基金合同于 2014 年 6 月 13 日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6 个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定; 5、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期 证券从业 姓名 职务 限 说明 年限 任职日期 离任日期 8  国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 本基金 基金经 冯俊先生,复旦大学经济学博士。 理、兼 曾任上海证券有限责任公司研究、 任国联 交易主管,光大保德信基金管理有 安双佳 限公司资产配置助理、宏观和债券 信用债 研究员,长盛基金管理有限公司基 券型证 金经理助理,泰信基金管理有限公 券投资 司固定收益研究员、基金经理助理 基金 及基金经理。2008 年 10 月起加入 (LOF) 国联安基金管理有限公司,现任债 基金经 券组合管理部总监,2009 年 3 月 理、国 至 2015 年 3 月任国联安德盛增利 联安信 债券证券投资基金基金经理,2010 心增长 年 6 月至 2013 年 7 月兼任国联安 债券型 信心增益债券型证券投资基金基 证券投 金经理,2011 年 1 月至 2012 年 7 资基金 月兼任国联安货币市场证券投资 基金经 基金基金经理,2013 年 7 月起任 理、国 国联安双佳信用债券型证券投资 联安鑫 基金(LOF)的基金经理。2014 安灵活 年 12 月起兼任国联安信心增长债 配置混 15 年(自 冯俊 2015-11-27 - 券型证券投资基金的基金经理。 合型证 2001 年起) 2014 年 6 月起兼任国联安德盛安 券投资 心成长混合型证券投资基金基金 基金基 经理。2015 年 3 月起兼任国联安 金经 鑫安灵活配置混合型证券投资基 理、国 金的基金经理。2015 年 4 月起兼 联安睿 任国联安睿祺灵活配置混合型证 祺灵活 券投资基金基金经理。2015 年 5 配置混 月起兼任国联安鑫富混合型证券 合型证 投资基金基金经理。2015 年 6 月 券投资 起兼任国联安添鑫灵活配置混合 基金基 型证券投资基金基金经理。2015 金经 年 11 月起兼任国联安通盈灵活配 理、国 置混合型证券投资基金基金经理、 联安鑫 国联安德盛增利债券证券投资基 富混合 金基金经理。2016 年 2 月起兼任 型证券 国联安鑫悦灵活配置混合型证券 投资基 投资基金、国联安鑫禧灵活配置混 金基金 合型证券投资基金基金经理。2016 经理、 年 3 月起兼任国联安安稳保本混 国联安 合型证券投资基金基金经理。 添鑫灵 活配置 9  国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 混合型 证券投 资基金 基金经 理、国 联安德 盛安心 成长混 合型证 券投资 基金基 金经 理、国 联安德 盛增利 债券证 券投资 基金基 金经 理、国 联安鑫 悦灵活 配置混 合型证 券投资 基金基 金经 理、国 联安鑫 禧灵活 配置混 合型证 券投资 基金基 金经 理、国 联安安 稳保本 混合型 证券投 资基金 基金经 理、债 券组合 10  国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 管理部 总监。 注:1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日; 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安通盈灵活 配置混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平 交易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执 行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确保各 投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会;在交易环节严格按照时 间优先,价格优先的原则执行指令;如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时,及 时执行交易系统中的公平交易模块;采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期 分析;对投资流程独立稽核等。 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度以来经济情况有明显好转。3 月 PMI 数据为 50.2%,比前期上升 1.2 个百分点。3 月份 新订单 PMI 指数为 51.4%,上期值为 48.6%;新出口订单为 50.2%,上期值为 47.4%;在手订单 为 45.7%,上期值为 43.9%。PMI 数据重回荣枯线之上,回到 2015 年 3 月的水平。政府稳增长决 11  国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 心明确,经济企稳态势将逐步确立。随着政策目标趋于统一,信贷和社融将延续同比多增态势, 推动实体经济资金面改善。而具有地方政府信用支持的基建项目依然是融资的主体,基建投资增 速将持续回升。同时随着房地产需求持续回暖,房地产投资也将延续改善趋势。债券市场方面, 季末过后,市场会认为资金面可能会重新宽松,会对债券市场较为乐观。但后期债券市场可能存 在风险。一是资金紧张并没有明显的缓和,从央行对金融杠杆的严厉的态度看,3 月末明显央行 在经历一次压力测试,但是金融杠杆并没有真正的下降,因此 4 月份的资金面并不可能明显的放 松。另外是宏观数据的改善,也会对债市造成一定的冲击。 本基金在一季度采取稳健的投资风格。基金主动配置了高比例的固定收益类资产;同时积极 把握权益类资产的绝对收益型投资机会,为投资人创造了较为理想的投资回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,国联安通盈灵活配置混合 A 的份额净值增长率为 1.40%,同期业绩比较基准收 益率为-6.08%。 国联安通盈灵活配置混合 C 自 2016 年 3 月 3 日起开始确认申购份额,自确认 C 类份额起至 本报告期期末(2016 年 3 月 3 日至 2016 年 3 月 31 日),国联安通盈灵活配置混合 C 的份额净值 增长率为 1.84%,同期业绩比较基准收益率为 3.02%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 68,817,908.49 5.01 其中:股票 68,817,908.49 5.01 2 固定收益投资 1,152,278,192.88 83.87 其中:债券 1,152,278,192.88 83.87 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 12  国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 37,865,438.80 2.76 7 其他各项资产 114,849,983.29 8.36 8 合计 1,373,811,523.46 100.00 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - 1,093,500.00 0.10 B 采矿业 C 制造业 56,336,689.06 5.35 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 6,808,719.43 0.65 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 2,635,300.00 0.25 K 房地产业 1,363,500.00 0.13 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 580,200.00 0.06 S 综合 - - 13  国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 合计 68,817,908.49 6.54 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 300463 迈克生物 233,333 20,696,637.10 1.97 2 002781 奇信股份 204,545 6,772,484.95 0.64 3 300436 广生堂 94,594 5,674,694.06 0.54 4 600584 长电科技 300,000 5,607,000.00 0.53 5 300488 恒锋工具 71,341 5,159,381.12 0.49 6 002791 坚朗五金 121,285 4,559,103.15 0.43 7 002792 通宇通讯 77,621 3,412,219.16 0.32 8 002185 华天科技 200,000 2,784,000.00 0.26 9 300203 聚光科技 100,000 2,620,000.00 0.25 10 000568 泸州老窖 105,000 2,588,250.00 0.25 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,009,000.00 2.85 其中:政策性金融债 30,009,000.00 2.85 4 企业债券 466,074,956.10 44.29 5 企业短期融资券 630,289,000.00 59.90 6 中期票据 21,615,000.00 2.05 7 可转债(可交换债) 4,290,236.78 0.41 8 同业存单 - - 9 其他 - - 14  国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 10 合计 1,152,278,192.88 109.51 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 值比例(%) 15 中建材 100,430,000.0 1 011537008 1,000,000 9.54 SCP008 0 100,130,000.0 2 041559080 15 盐湖 CP003 1,000,000 9.52 0 16 光明 3 011699510 1,000,000 99,920,000.00 9.50 SCP004 16 宁沪高 4 011699523 1,000,000 99,920,000.00 9.50 SCP001 16 华能 5 011699513 1,000,000 99,800,000.00 9.48 SCP003 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券. 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证. 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货,没有相关投资政策。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资政策。 15  国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资政策。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在本 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 161,616.82 2 应收证券清算款 99,975,603.86 3 应收股利 - 4 应收利息 14,711,768.57 5 应收申购款 994.04 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 114,849,983.29 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 值比例(%) 1 110031 航信转债 1,004,961.60 0.10 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 值比例(%) 况说明 1 300463 迈克生物 20,696,637.10 1.97 新股锁定 16  国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 2 002781 奇信股份 6,772,484.95 0.64 新股锁定 3 300436 广生堂 5,674,694.06 0.54 新股锁定 4 600584 长电科技 5,607,000.00 0.53 重大事项 5 300488 恒锋工具 5,159,381.12 0.49 新股锁定 6 002791 坚朗五金 4,559,103.15 0.43 新股锁定 7 002792 通宇通讯 3,412,219.16 0.32 新股锁定 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 国联安通盈混合A 国联安通盈混合C 本报告期期初基金份额总额 3,367,380,057.92 - 报告期基金总申购份额 130,718,126.09 244,641,044.42 减:报告期基金总赎回份额 2,837,070,937.90 - 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 661,027,246.11 244,641,044.42 注:总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额;总赎回份额包含本报告期 内发生的转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内,本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会批准国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金发行及募集的文件 2、《国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 4、《国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 17  国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 8.2存放地点 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼 8.3查阅方式 网址:www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com 国联安基金管理有限公司 二〇一六年四月二十二日 18