前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人:前海开源基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2021 年 08 月 31 日 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 2 页，共 80 页 § 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年8月24日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 3 页，共 80 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示........................................................................................................................................... 2 1.2 目录................................................................................................................................................... 3 §2 基金简介................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................... 7 2.4 信息披露方式................................................................................................................................... 7 2.5 其他相关资料................................................................................................................................... 8 §3 主要财务指标和基金净值表现................................................................................................................ 8 3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现................................................................................................................................... 9 §4 管理人报告............................................................................................................................................. 10 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................. 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................. 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................. 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................. 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................. 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明..................................... 13 §5 托管人报告............................................................................................................................................. 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................. 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............. 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................................. 13 §6 中期财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................... 13 6.1 资产负债表..................................................................................................................................... 13 6.2 利润表............................................................................................................................................. 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................. 17 6.4 报表附注......................................................................................................................................... 18 §7 投资组合报告......................................................................................................................................... 50 7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................. 50 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......................................................................................... 51 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细............................................. 53 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................. 65 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................... 67 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................. 68 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..................... 68 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..................... 68 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................. 68 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明....................................................................... 68 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................... 69 7.12 投资组合报告附注....................................................................................................................... 70 §8 基金份额持有人信息............................................................................................................................. 71 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................... 71 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......................................................................... 71 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 4 页，共 80 页 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................................... 71 §9 开放式基金份额变动............................................................................................................................. 72 §10 重大事件揭示....................................................................................................................................... 72 10.1 基金份额持有人大会决议........................................................................................................... 72 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动........................................... 72 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................................................... 72 10.4 基金投资策略的改变................................................................................................................... 72 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................... 73 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况....................................................... 73 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................... 73 10.8 其他重大事件............................................................................................................................... 75 §11 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................... 78 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况........................................... 78 11.2 影响投资者决策的其他重要信息............................................................................................... 78 §12 备查文件目录....................................................................................................................................... 79 12.1 备查文件目录............................................................................................................................... 79 12.2 存放地点....................................................................................................................................... 79 12.3 查阅方式....................................................................................................................................... 79 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 5 页，共 80 页 § 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 前海开源沪深300指数型证券投资基金 基金简称 前海开源沪深300指数 基金主代码 000656 基金运作方式 契约型普通开放式 基金合同生效日 2014年06月17日 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 177,499,850.42份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪沪深300 指数，在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误 差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。 投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动 式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指 数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根 据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整， 以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日 均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标 的指数相似的投资收益。 由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发 生变化（包括配送股、增发、临时调入及调出成份股 等）的原因，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪 标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况 导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和 跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进 行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 1、大类资产配置 本基金管理人主要按照沪深300指数的成份股组 成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 6 页，共 80 页 其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于股票的 资产比例不低于基金资产的90%，投资于沪深300指数 成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资 产的85%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约 需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净 值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 2、股票投资策略 （1）股票投资组合构建 本基金采用完全复制标的指数的方法，按照标的 指数成份股组成及其权重构建股票投资组合。由于跟 踪组合构建与标的指数组合构建存在差异，若出现较 为特殊的情况（例如成份股停牌、股票流动性不足以 及其他影响指数复制效果的因素），本基金将采用替 代性的方法构建组合， 使得跟踪组合尽可能近似于全 复制组合，以减少对标的指数的跟踪误差。本基金所 采用替代法调整的股票组合应符合投资于股票的资产 比例不低于基金资产的90%，投资于沪深300指数成份 股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 85%的投资比例限制。 （2）股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据沪深300指 数成份股及其权重的变动而进行相应调整，本基金还 将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情 况等，对其进行适时调整，以保证基金净值增长率与 基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 3、存托凭证投资策略 对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础 上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出 具有比较优势的存托凭证进行投资。 4、债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性 的基础上，降低跟踪误差。本基金将采用宏观环境分 析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投 资，通过主要采取组合久期配置策略，同时辅之以收 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 7 页，共 80 页 益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略 构建债券投资组合。 5、权证投资策略 本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益 的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定 权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定价； 利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投 资，来达到改善组合风险收益特征的目的。 6、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 业绩比较基准 沪深300指数收益率× 95%＋银行活期存款利率 (税后)× 5%。 风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预 期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合 型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 前海开源基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 傅成斌 秦一楠 联系电话 0755-88601888 010-66060069 电子邮箱 qhky@qhkyfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4001666998 95599 传真 0755-83181169 010-68121816 注册地址 深圳市前海深港合作区前湾 一路1号A栋201室（入驻深圳 市前海商务秘书有限公司） 北京市东城区建国门内大街6 9号 办公地址 深圳市福田区深南大道7006 号万科富春东方大厦2206 北京市西城区复兴门内大街2 8号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 518040 100031 法定代表人 王兆华 谷澍 2.4 信息披露方式 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 8 页，共 80 页 本基金选定的信息披 露报纸名称 证券日报 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 址 www.qhkyfund.com 基金中期报告备置地 点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 前海开源基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7006号万科 富春东方大厦2206 § 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期 （2021年01月01日- 2021年06月30日） 本期已实现收益 56,816,109.49 本期利润 24,532,524.03 加权平均基金份额本期利润 0.1500 本期加权平均净值利润率 7.74% 本期基金份额净值增长率 5.20% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 （2021年06月30日） 期末可供分配利润 174,514,022.40 期末可供分配基金份额利润 0.9832 期末基金资产净值 352,013,872.82 期末基金份额净值 1.983 3.1.3 累计期末指标 报告期末 （2021年06月30日） 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 9 页，共 80 页 基金份额累计净值增长率 172.91% 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实 现部分期末余额的孰低数。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为 开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.40% 0.78% -1.91% 0.76% 1.51% 0.02% 过去三个月 6.67% 0.93% 3.32% 0.93% 3.35% 0.00% 过去六个月 5.20% 1.26% 0.29% 1.25% 4.91% 0.01% 过去一年 41.74% 1.25% 24.19% 1.27% 17.55% -0.02% 过去三年 97.97% 1.26% 46.42% 1.30% 51.55% -0.04% 自基金合同 生效起至今 172.91% 1.39% 132.87% 1.42% 40.04% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 10 页，共 80 页 § 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 前海开源基金管理有限公司（以下简称"前海开源基金"）于2012年12月27日经中国 证监会批准， 2013年1月23日注册成立，截至报告期末，注册资本为2亿元人民币。其中， 开源证券股份有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理有 限公司和深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权25%。目前，前海开源 基金分别在北京、上海、广州设立分公司。经中国证监会批准，前海开源基金全资控股 子公司--前海开源资产管理有限公司（以下简称"前海开源资管"）已于2013年9月5日在 深圳市注册成立，并于2013年9月18日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业务 资格证书》，截至报告期末，注册资本为1.8亿元人民币。 截至报告期末，前海开源基金旗下管理95只开放式基金，资产管理规模超过1283亿 元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理（助理） 证 券 说明 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 11 页，共 80 页 期限 从 业 年 限 任职 日期 离任 日期 黄玥 本基金的基金经理、公司 投资副总监、量化投资部 负责人 2019- 11-04 - 18 年 黄玥先生，物理学硕士。 2 003年7月加入南方基金管 理有限公司 ，曾任风控策 略部高级经理，数量化投 资部总监助理，负责量化 平台搭建，数量化研究和 投资。 2015年11月加盟前 海开源基金管理有限公 司，任投资副总监、量化 投资部负责人。 梁溥 森 本基金的基金经理 2020 08-12 - - 7 年 梁溥森先生，金融学硕士。 曾任招商基金基金核算部 基金会计， 2015年6月加入 前海开源基金，现任公司 量化投资部基金经理。 注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日， "离任日期"为根据公 司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理， "任职日期"和"离任日期"分别指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》 和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《基 金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作 整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合 有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 12 页，共 80 页 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，因组合投资策略需要，基 金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价出现1次同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，基金经理按规定履行了审批程序。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内A股市场整体呈现震荡，一季度大幅波动，二季度震荡回升，沪深300指数 涨幅为0.24%。报告期间基金运行平稳，跟踪误差控制在较小范围，并相对业绩比较基 准取得了超过4%的超额收益。本基金目前规模可以进行科创板和创业板新股申购，期间 积极参与， 尽量增强组合收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海开源沪深300指数基金份额净值为1.983元，本报告期内，基金份 额净值增长率为5.20%，同期业绩比较基准收益率为0.29%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为下半年经济受新冠疫情反复的影响会有一定承压，变种病毒在多国出现扩 散，但由于疫苗接种的推进和人群防疫意识的提高，疫情反弹的时间和幅度应该不会失 控。各国政府和央行将在控制通胀和刺激经济两者间艰难地寻求平衡，国内证券市场出 现大涨和大跌的可能性都不大。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会、基金业协会相关规定和基金合同关 于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履 行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指 导和监督整个估值流程。估值委员会由督察长、基金核算部、监察稽核部、金融工程部、 交易部、投资研究部门负责人及其他指定相关人员组成。估值委员会成员均具备专业胜 任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的 实践经验。 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 13 页，共 80 页 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议， 由其按约定提供固定收益品种和流通受限股票的估值相关数据。 本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 无。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 § 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华 人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对 本基金基金管理人-前海开源基金管理有限公司2021年1月1日至2021年6月30日基金的 投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务， 没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 前海开源基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的 计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害 基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金 法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，前海开源基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投 资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本 基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 § 6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：前海开源沪深300指数型证券投资基金 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 14 页，共 80 页 报告截止日： 2021年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 15,881,472.43 10,375,870.37 结算备付金 3,826,826.86 3,085,850.30 存出保证金 1,230,607.13 970,867.17 交易性金融资产 6.4.7.2 331,906,670.71 339,400,882.58 其中：股票投资 325,656,075.29 330,328,765.68 基金投资 - - 债券投资 6,250,595.42 9,072,116.90 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 15,959.07 692,241.03 应收利息 6.4.7.5 126,870.21 196,440.05 应收股利 - - 应收申购款 972,747.62 230,388.13 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 353,961,154.03 354,952,539.63 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 15 页，共 80 页 应付证券清算款 240,132.18 - 应付赎回款 1,176,400.62 734,627.18 应付管理人报酬 144,168.38 141,915.14 应付托管费 28,833.68 28,383.05 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 184,116.85 39,546.87 应交税费 - 1,830.67 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 173,629.50 262,518.92 负债合计 1,947,281.21 1,208,821.83 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 177,499,850.42 187,623,840.49 未分配利润 6.4.7.10 174,514,022.40 166,119,877.31 所有者权益合计 352,013,872.82 353,743,717.80 负债和所有者权益总 计 353,961,154.03 354,952,539.63 注：报告截止日2021年6月30日，前海开源沪深300指数基金份额净值1.983元，基金份 额总额177,499,850.42份。 6.2 利润表 会计主体：前海开源沪深300指数型证券投资基金 本报告期： 2021年01月01日至2021年06月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2021年01月01日至 2021年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至202 0年06月30日 一、收入 26,295,254.79 13,878,545.86 1.利息收入 165,242.27 49,058.58 其中：存款利息收入 6.4.7.11 61,193.32 49,058.58 债券利息收入 103,030.21 - 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 16 页，共 80 页 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 1,018.74 - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 填列） 58,054,956.38 12,083,104.84 其中：股票投资收益 6.4.7.12 54,998,662.26 10,313,216.22 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 7.4.7.6 89,372.74 - 资产支持证券投资 收益 6.4.7.14. 5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 719,364.61 - 股利收益 6.4.7.17 2,247,556.77 1,769,888.62 3.公允价值变动收益（损 失以“-”号填列） 6.4.7.18 -32,283,585.46 1,665,922.47 4.汇兑收益（损失以“-” 号填列） - - 5.其他收入（损失以“-” 号填列） 6.4.7.19 358,641.60 80,459.97 减：二、费用 1,762,730.76 954,250.84 1．管理人报酬 6.4.10.2. 1 788,777.39 445,652.31 2．托管费 6.4.10.2. 2 157,755.45 89,130.35 3．销售服务费 6.4.10.2. 3 - - 4．交易费用 6.4.7.20 640,071.88 253,342.19 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 17 页，共 80 页 支出 6．税金及附加 3,206.57 - 7．其他费用 6.4.7.21 172,919.47 166,125.99 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） 24,532,524.03 12,924,295.02 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 24,532,524.03 12,924,295.02 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：前海开源沪深300指数型证券投资基金 本报告期： 2021年01月01日至2021年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 187,623,840.49 166,119,877.31 353,743,717.80 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 24,532,524.03 24,532,524.03 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数（净值减少以 “-”号填列） -10,123,990.07 -16,138,378.94 -26,262,369.01 其中： 1.基金申购款 167,847,402.87 157,041,828.68 324,889,231.55 2.基金赎回 款 -177,971,392.94 -173,180,207.62 -351,151,600.56 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 （净值减少以“-” 号填列） - - - 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 18 页，共 80 页 五、期末所有者权益 （基金净值） 177,499,850.42 174,514,022.40 352,013,872.82 项 目 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 128,498,394.85 54,553,286.16 183,051,681.01 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 12,924,295.02 12,924,295.02 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数（净值减少以 “-”号填列） 6,684,792.26 1,999,972.90 8,684,765.16 其中： 1.基金申购款 51,976,341.47 15,999,280.92 67,975,622.39 2.基金赎回 款 -45,291,549.21 -13,999,308.02 -59,290,857.23 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 （净值减少以“-” 号填列） - -15,488,375.12 -15,488,375.12 五、期末所有者权益 （基金净值） 135,183,187.11 53,989,178.96 189,172,366.07 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 秦亚峰 ————————— 基金管理人负责人 何璁 ————————— 主管会计工作负责人 傅智 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 19 页，共 80 页 前海开源沪深300指数型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2014]494号《关于核准前海开源沪深300指数型 证券投资基金募集的批复》核准，由前海开源基金管理有限公司依照《中华人民共和国 证券投资基金法》和《前海开源沪深300指数型证券投资基金基金合同》负责公开募集。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民 币234,687,022.67元，业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字[2014]02030017 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《前海开源沪深300指数型证券投资基金 基金合同》于2014年6月17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 234,720,620.35份基金份额，其中认购资金利息折合33,597.68份基金份额。本基金的 基金管理人为前海开源基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《前海开源沪深300指数型证券投资基 金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以沪深300 指数的成份股及其备选成份股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票) 为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票(非标的指 数成份股及其备选成份股)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持 证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须 符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：投资于股票的资产比例不低 于基金资产的90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基 金资产的85%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持 不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备 付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率× 95%+银行活期存款利率(税后)× 5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 －基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投 资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、 《前海开源沪深300指数型证券投资基金基金合同》及其他中国证监会、中国基金业协 会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财 务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 20 页，共 80 页 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进 一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关 问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法 规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税 人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法， 按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应 税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以 后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 21 页，共 80 页 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股 息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以 内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所 得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印 花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增 值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 活期存款 15,881,472.43 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 15,881,472.43 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 296,085,651.12 325,656,075.29 29,570,424.17 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 22 页，共 80 页 贵金属投资-金 交所黄金合约 - - - 债 券 交易所市 场 6,245,857.14 6,250,595.42 4,738.28 银行间市 场 - - - 合计 6,245,857.14 6,250,595.42 4,738.28 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 302,331,508.26 331,906,670.71 29,575,162.45 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 7,599,150.00 - - - --股指期货 7,599,150.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 7,599,150.00 - - - 注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为0。在当日无负债结算 制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的 股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。于 2021年6月30日，本基金持有5手沪深300股指期货2112合约，合约市值为7,710,300.00 元，公允价值变动为111,150.00元。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 23 页，共 80 页 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 应收活期存款利息 2,677.67 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 444.79 应收债券利息 123,717.78 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 29.97 合计 126,870.21 6.4.7.6 其他资产 无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 交易所市场应付交易费用 184,116.85 银行间市场应付交易费用 - 合计 184,116.85 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 24 页，共 80 页 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 4,369.35 应付证券出借违约金 - 预提费用 89,260.15 应付指数使用费 80,000.00 合计 173,629.50 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 187,623,840.49 187,623,840.49 本期申购 167,847,402.87 167,847,402.87 本期赎回（以“-”号填列） -177,971,392.94 -177,971,392.94 本期末 177,499,850.42 177,499,850.42 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 416,436,887.63 -250,317,010.32 166,119,877.31 本期利润 56,816,109.49 -32,283,585.46 24,532,524.03 本期基金份额交易产 生的变动数 -14,081,595.65 -2,056,783.29 -16,138,378.94 其中：基金申购款 414,093,414.36 -257,051,585.68 157,041,828.68 基金赎回款 -428,175,010.01 254,994,802.39 -173,180,207.62 本期已分配利润 - - - 本期末 459,171,401.47 -284,657,379.07 174,514,022.40 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 25 页，共 80 页 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 活期存款利息收入 46,369.40 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 14,430.06 其他 393.86 合计 61,193.32 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出股票成交总额 243,337,799.09 减：卖出股票成本总额 188,339,136.83 买卖股票差价收入 54,998,662.26 6.4.7.13 基金投资收益 无。 6.4.7.14 债券投资收益 6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转 股及债券到期兑付）差价收入 89,372.74 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 26 页，共 80 页 合计 89,372.74 6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出债券（、债转 股及债券到期兑 付）成交总额 17,836,522.84 减：卖出债券（、 债转股及债券到期 兑付）成本总额 17,422,210.46 减：应收利息总额 324,939.64 买卖债券差价收入 89,372.74 6.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.14.5 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.15 贵金属投资收益 6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.15.2 贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 27 页，共 80 页 6.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2021年01月01日至2021年06月30日 期货投资 719,364.61 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 股票投资产生的股利收益 2,247,556.77 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,247,556.77 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 1.交易性金融资产 -31,975,995.46 ——股票投资 -31,978,084.44 ——债券投资 2,088.98 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 28 页，共 80 页 2.衍生工具 -307,590.00 ——权证投资 - ——期货投资 -307,590.00 3.其他 - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 值税 - 合计 -32,283,585.46 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 基金赎回费收入 356,130.03 转换费收入 2,511.57 合计 358,641.60 6.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 交易所市场交易费用 640,071.88 银行间市场交易费用 - 期货市场交易费用 0.00 合计 640,071.88 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 59,507.37 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 29 页，共 80 页 证券出借违约金 - 汇划手续费 3,659.32 指数使用费 80,000.00 合计 172,919.47 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 前海开源基金管理有限公司(“前海开源基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机 构 中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”） 基金托管人 开源证券股份有限公司（“开源证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 北京市中盛金期投资管理有限公司 基金管理人的股东 北京长和世纪资产管理有限公司 基金管理人的股东 深圳市和合投信资产管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 前海开源资产管理有限公司 基金管理人的子公司 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 30 页，共 80 页 称 2021年01月01日至2021年06月30日 2020年01月01日至2020年06月30日 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 开源证券 股份有限 公司 255,743,027.20 56.70% 171,580,151.79 100.00% 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名 称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 成交金额 占当期 债券买 卖成交 总额的 比例 成交金额 占当期 债券买 卖成交 总额的 比例 开源证券 股份有限 公司 19,387,324.30 85.45% - - 6.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名 称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 31 页，共 80 页 开源证券 股份有限 公司 2,800,000.00 100.00% - - 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名 称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 当期佣金 占当期 佣金总 量的比 例 期末应付佣金余额 占期末应 付佣金总 额的比例 开源证券 股份有限 公司 187,024.30 56.70% 98,625.37 53.57% 关联方名 称 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 当期佣金 占当期 佣金总 量的比 例 期末应付佣金余额 占期末应 付佣金总 额的比例 开源证券 股份有限 公司 125,462.16 100.00% 17,122.05 100.00% 注： 1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国 证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和 市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 32 页，共 80 页 2021年01月01日至202 1年06月30日 2020年01月01日至202 0年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 788,777.39 445,652.31 其中：支付销售机构的客户维护费 102,062.53 54,475.06 注：支付基金管理人前海开源基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.50%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021 年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 157,755.45 89,130.35 注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值× 0.10%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 33 页，共 80 页 称 2021年01月01日至2021年06月30日 2020年01月01日至2020年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业 银行股份 有限公司 15,881,472.43 46,369.40 10,704,093.88 47,287.11 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按适用利率或约 定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 无。 6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 （单 位：股） 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 6881 31 皓元 医药 2021 -06- 01 2021 -12- 08 科创 板打 新限 售 64.9 9 247. 10 1,955 127, 055. 45 483, 080. 50 - 6886 67 菱电 电控 2021 -03- 03 2021 -09- 13 科创 板打 新限 售 75.4 2 103. 88 1,191 89,8 25.2 2 123, 721. 08 - 6885 75 亚辉 龙 2021 -05- 2021 -11- 科创 板打 14.8 0 32.0 9 3,435 50,8 38.0 110, 229. - 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 34 页，共 80 页 10 17 新限 售 0 15 6883 16 青云 科技 2021 -03- 05 2021 -09- 16 科创 板打 新限 售 63.7 0 65.0 0 1,428 90,9 63.6 0 92,8 20.0 0 - 6886 28 优利 德 2021 -01- 22 2021 -08- 02 科创 板打 新限 售 19.1 1 32.6 2 2,789 53,2 97.7 9 90,9 77.1 8 - 6884 99 利元 亨 2021 -06- 23 2021 -07- 01 新股 未上 市 38.8 5 38.8 5 2,149 83,4 88.6 5 83,4 88.6 5 - 3009 19 中伟 股份 2020 -12- 15 2021 -07- 02 创业 板打 新限 售 24.6 0 163. 00 412 10,1 35.2 0 67,1 56.0 0 - 3010 18 申菱 环境 2021 -06- 28 2021 -07- 07 新股 未上 市 8.29 8.29 7,029 58,2 70.4 1 58,2 70.4 1 - 6882 39 航宇 科技 2021 -06- 25 2021 -07- 05 新股 未上 市 11.4 8 11.4 8 4,926 56,5 50.4 8 56,5 50.4 8 - 6880 87 英科 再生 2021 -06- 30 2021 -07- 09 新股 未上 市 21.9 6 21.9 6 2,469 54,2 19.2 4 54,2 19.2 4 - 3009 57 贝泰 妮 2021 -03- 18 2021 -09- 27 创业 板打 新限 售 47.3 3 251. 96 179 8,47 2.07 45,1 00.8 4 - 3010 17 漱玉 平民 2021 -06- 23 2021 -07- 05 新股 未上 市 8.86 8.86 4,995 44,2 55.7 0 44,2 55.7 0 - 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 35 页，共 80 页 6886 59 元琛 科技 2021 -03- 24 2021 -10- 08 科创 板打 新限 售 6.50 10.4 6 3,671 23,8 61.5 0 38,3 98.6 6 - 6883 67 工大 高科 2021 -06- 21 2021 -12- 28 科创 板打 新限 售 11.5 3 17.9 4 1,717 19,7 97.0 1 30,8 02.9 8 - 3009 79 华利 集团 2021 -04- 15 2021 -10- 26 创业 板打 新限 售 33.2 2 87.5 0 338 11,2 28.3 6 29,5 75.0 0 - 3009 73 立高 食品 2021 -04- 08 2021 -10- 15 创业 板打 新限 售 28.2 8 115. 71 252 7,12 6.56 29,1 58.9 2 - 3010 21 英诺 激光 2021 -06- 28 2021 -07- 06 新股 未上 市 9.46 9.46 2,609 24,6 81.1 4 24,6 81.1 4 - 3009 53 震裕 科技 2021 -03- 11 2021 -09- 22 创业 板打 新限 售 28.7 7 99.8 5 240 6,90 4.80 23,9 64.0 0 - 3010 09 可靠 股份 2021 -06- 08 2021 -12- 17 创业 板打 新限 售 12.5 4 27.8 9 801 10,0 44.5 4 22,3 39.8 9 - 3009 41 创识 科技 2021 -02- 02 2021 -08- 09 创业 板打 新限 售 21.3 1 49.9 4 399 8,50 2.69 19,9 26.0 6 - 3009 81 中红 医疗 2021 -04- 19 2021 -10- 27 创业 板打 新限 48.5 9 90.3 9 211 10,2 52.4 9 19,0 72.2 9 - 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 36 页，共 80 页 售 3010 15 百洋 医药 2021 -06- 22 2021 -12- 30 创业 板打 新限 售 7.64 38.8 3 462 3,52 9.68 17,9 39.4 6 - 6882 26 威腾 电气 2021 -06- 28 2021 -07- 07 新股 未上 市 6.42 6.42 2,693 17,2 89.0 6 17,2 89.0 6 - 3009 32 三友 联众 2021 -01- 15 2021 -07- 22 创业 板打 新限 售 24.6 9 31.7 1 492 12,1 47.4 8 15,6 01.3 2 - 3009 82 苏文 电能 2021 -04- 19 2021 -10- 27 创业 板打 新限 售 15.8 3 45.2 9 317 5,01 8.11 14,3 56.9 3 - 3009 68 格林 精密 2021 -04- 06 2021 -10- 15 创业 板打 新限 售 6.87 12.0 7 1,149 7,89 3.63 13,8 68.4 3 - 3009 40 南极 光 2021 -01- 27 2021 -08- 03 创业 板打 新限 售 12.7 6 43.3 8 307 3,91 7.32 13,3 17.6 6 - 3006 14 百川 畅银 2021 -05- 18 2021 -11- 25 创业 板打 新限 售 9.19 40.3 8 329 3,02 3.51 13,2 85.0 2 - 3009 37 药易 购 2021 -01- 20 2021 -07- 27 创业 板打 新限 售 12.2 5 53.7 1 244 2,98 9.00 13,1 05.2 4 - 3009 42 易瑞 生物 2021 -02- 2021 -08- 创业 板打 5.31 28.5 2 443 2,35 2.33 12,6 34.3 - 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 37 页，共 80 页 02 09 新限 售 6 3009 97 欢乐 家 2021 -05- 26 2021 -12- 02 创业 板打 新限 售 4.94 13.0 5 928 4,58 4.32 12,1 10.4 0 - 3009 33 中辰 股份 2021 -01- 15 2021 -07- 22 创业 板打 新限 售 3.37 10.4 4 1,112 3,74 7.44 11,6 09.2 8 - 3010 02 崧盛 股份 2021 -05- 27 2021 -12- 07 创业 板打 新限 售 18.7 1 57.6 2 201 3,76 0.71 11,5 81.6 2 - 6052 87 德才 股份 2021 -06- 28 2021 -07- 06 新股 未上 市 31.5 6 31.5 6 349 11,0 14.4 4 11,0 14.4 4 - 3009 55 嘉亨 家化 2021 -03- 16 2021 -09- 24 创业 板打 新限 售 16.5 3 46.0 7 232 3,83 4.96 10,6 88.2 4 - 3009 96 普联 软件 2021 -05- 26 2021 -12- 03 创业 板打 新限 售 20.8 1 42.2 3 241 5,01 5.21 10,1 77.4 3 - 3009 56 英力 股份 2021 -03- 16 2021 -09- 27 创业 板打 新限 售 12.8 5 25.8 0 371 4,76 7.35 9,57 1.80 - 3010 16 雷尔 伟 2021 -06- 23 2021 -12- 30 创业 板打 新限 售 13.7 5 32.9 8 275 3,78 1.25 9,06 9.50 - 3009 共同 2021 2021 创业 8.24 31.5 286 2,35 9,02 - 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 38 页，共 80 页 66 药业 -03- 31 -10- 11 板打 新限 售 4 6.64 0.44 3009 45 曼卡 龙 2021 -02- 03 2021 -08- 10 创业 板打 新限 售 4.56 18.8 8 474 2,16 1.44 8,94 9.12 - 3009 48 冠中 生态 2021 -02- 18 2021 -08- 25 创业 板打 新限 售 8.67 27.4 2 324 2,80 8.00 8,88 4.08 - 3009 31 通用 电梯 2021 -01- 13 2021 -07- 21 创业 板打 新限 售 4.31 13.1 1 672 2,89 6.32 8,80 9.92 - 3009 61 深水 海纳 2021 -03- 23 2021 -09- 30 创业 板打 新限 售 8.48 22.0 7 394 3,34 1.12 8,69 5.58 - 3009 50 德固 特 2021 -02- 24 2021 -09- 03 创业 板打 新限 售 8.41 39.1 3 219 1,84 1.79 8,56 9.47 - 6051 62 新中 港 2021 -06- 29 2021 -07- 07 新股 未上 市 6.07 6.07 1,377 8,35 8.39 8,35 8.39 - 3009 58 建工 修复 2021 -03- 18 2021 -09- 29 创业 板打 新限 售 8.53 27.2 2 300 2,55 9.00 8,16 6.00 - 3009 86 志特 新材 2021 -04- 21 2021 -11- 01 创业 板打 新限 售 14.7 9 30.5 7 264 3,90 4.56 8,07 0.48 - 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 39 页，共 80 页 3009 78 东箭 科技 2021 -04- 15 2021 -10- 26 创业 板打 新限 售 8.42 13.6 0 593 4,99 3.06 8,06 4.80 - 3009 26 博俊 科技 2020 -12- 29 2021 -07- 12 创业 板打 新限 售 10.7 6 22.2 0 359 3,86 2.84 7,96 9.80 - 3009 93 玉马 遮阳 2021 -05- 17 2021 -11- 24 创业 板打 新限 售 12.1 0 19.2 9 410 4,96 1.00 7,90 8.90 - 3009 71 博亚 精工 2021 -04- 07 2021 -10- 15 创业 板打 新限 售 18.2 4 28.2 9 245 4,46 8.80 6,93 1.05 - 3010 04 嘉益 股份 2021 -06- 18 2021 -12- 27 创业 板打 新限 售 7.81 21.9 4 312 2,43 6.72 6,84 5.28 - 3009 91 创益 通 2021 -05- 12 2021 -11- 22 创业 板打 新限 售 13.0 6 26.5 1 254 3,31 7.24 6,73 3.54 - 3009 27 江天 化学 2020 -12- 29 2021 -07- 07 创业 板打 新限 售 13.3 9 30.1 0 217 2,90 5.63 6,53 1.70 - 3010 18 申菱 环境 2021 -06- 28 2022 -01- 07 创业 板打 新限 售 8.29 8.29 782 6,48 2.78 6,48 2.78 - 3009 63 中洲 特材 2021 -03- 2021 -10- 创业 板打 12.1 3 22.4 9 283 3,43 2.79 6,36 4.67 - 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 40 页，共 80 页 30 11 新限 售 3009 75 商络 电子 2021 -04- 14 2021 -10- 21 创业 板打 新限 售 5.48 13.0 3 463 2,53 7.24 6,03 2.89 - 3010 11 华立 科技 2021 -06- 09 2021 -12- 17 创业 板打 新限 售 14.2 0 33.8 4 175 2,48 5.00 5,92 2.00 - 3009 43 春晖 智控 2021 -02- 03 2021 -08- 10 创业 板打 新限 售 9.79 23.0 1 255 2,49 6.45 5,86 7.55 - 3009 67 晓鸣 股份 2021 -04- 02 2021 -10- 13 创业 板打 新限 售 4.54 11.5 4 507 2,30 1.78 5,85 0.78 - 3009 72 万辰 生物 2021 -04- 08 2021 -10- 19 创业 板打 新限 售 7.19 12.6 5 430 3,09 1.70 5,43 9.50 - 3009 29 华骐 环保 2021 -01- 12 2021 -07- 21 创业 板打 新限 售 13.8 7 29.5 5 183 2,53 8.21 5,40 7.65 - 3009 60 通业 科技 2021 -03- 22 2021 -09- 29 创业 板打 新限 售 12.0 8 23.0 6 234 2,82 6.72 5,39 6.04 - 3010 17 漱玉 平民 2021 -06- 23 2022 -01- 05 创业 板打 新限 售 8.86 8.86 555 4,91 7.30 4,91 7.30 - 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 41 页，共 80 页 3009 95 奇德 新材 2021 -05- 17 2021 -11- 26 创业 板打 新限 售 14.7 2 23.3 2 191 2,81 1.52 4,45 4.12 - 3010 07 德迈 仕 2021 -06- 04 2021 -12- 16 创业 板打 新限 售 5.29 14.4 4 303 1,60 2.87 4,37 5.32 - 3009 98 宁波 方正 2021 -05- 25 2021 -12- 02 创业 板打 新限 售 6.02 21.3 2 201 1,21 0.02 4,28 5.32 - 3010 12 扬电 科技 2021 -06- 15 2021 -12- 22 创业 板打 新限 售 8.05 24.2 6 170 1,36 8.50 4,12 4.20 - 3009 92 泰福 泵业 2021 -05- 17 2021 -11- 25 创业 板打 新限 售 9.36 20.3 2 200 1,87 2.00 4,06 4.00 - 3010 10 晶雪 节能 2021 -06- 09 2021 -12- 20 创业 板打 新限 售 7.83 17.6 1 218 1,70 6.94 3,83 8.98 - 3010 21 英诺 激光 2021 -06- 28 2022 -01- 06 创业 板打 新限 售 9.46 9.46 290 2,74 3.40 2,74 3.40 - 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 （单 位：张） 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 1130 南银 2021 2021 配债 100. 100. 1,780 178, 178, - 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 42 页，共 80 页 50 转债 -06- 15 -07- 01 未上 市 00 00 000. 00 000. 00 1270 38 国微 转债 2021 -06- 10 2021 -07- 14 配债 未上 市 100. 00 100. 00 195 19,5 00.0 0 19,5 00.0 0 - 1130 49 长汽 转债 2021 -06- 10 2021 -07- 08 配债 未上 市 100. 00 100. 00 120 12,0 00.0 0 12,0 00.0 0 - 1231 17 健帆 转债 2021 -06- 23 2021 -07- 12 配债 未上 市 100. 00 100. 00 73 7,30 0.00 7,30 0.00 - 注：①根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳 发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期 限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向 特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股 份，在受让后6个月内不得转让。 ②根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人 和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分 创业板股票设置不低于6个月的限售期。 ③基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。 其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市 后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上 市日之间不能自由转让。 ④基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新 增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。 ⑤本报告期，“冠中生态”（股票代码： 300948）新股申购持有数量为216股，根据《青 岛冠中生态股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》，送股108股，报告期末本基 金持有“冠中生态”限售股票数量合计为324股，认购价格为除权后的价格。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股 票 代 股 票 名 停 牌 日 停 牌 原 期 末 估 复 牌 日 复 牌 开 数量 （股） 期末成本 总额 期末估值 总额 备 注 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 43 页，共 80 页 码 称 期 因 值 单 价 期 盘 单 价 002 024 苏 宁 易 购 202 1-0 6-1 6 重 大 事 项 5.5 9 202 1-0 7-0 6 6.1 5 55,301 486,996.5 2 309,132.5 9 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资于股票、债券等金融工具，在日常投资管理中面临的与这些金融工具相 关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以监察及风险控制委员 会、督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理团队和相关业务部门构成的多层 级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险控制委员会，负 责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；本基金的基金管理人设 立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进 行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况；在管理层层面设立 风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理团队负责，协调并与各部门合作完成运作 风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标， 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估， 并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 44 页，共 80 页 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的 银行存款存放在本基金的托管人或其他国内大中型商业银行处，因而与银行存款相关的 信用风险不重大。在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手 完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在银行间同业市场进行交易前均对交 易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的 标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 6,000,000.00 8,830,116.90 合计 6,000,000.00 8,830,116.90 注：未评级债券为国债、央票及政策性金融债等。债券信用评级取自第三方评级机构的 评级。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 45 页，共 80 页 AAA 190,000.00 222,000.00 AAA以下 60,595.42 20,000.00 未评级 - - 合计 250,595.42 242,000.00 注：债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在开放期要求赎回其持有的基金份额，另 一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法 在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在开放期每日对本基金的申 购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之 相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎 回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人 利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理 办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金 组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度 指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指 标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由 本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发 行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理 人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 46 页，共 80 页 通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认 定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基 金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投 资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于2021年6月30日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产 净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进 行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变 现价值。于2021年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值未超过 经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查 与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严 格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质 押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质 要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中 浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金 流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风 险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 47 页，共 80 页 本期末 2021年0 6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存 款 15,881,472.43 - - - 15,881,472.43 结算备 付金 3,826,826.86 - - - 3,826,826.86 存出保 证金 74,062.13 - - 1,156,545.00 1,230,607.13 交易性 金融资 产 6,000,000.00 - 250,595.42 325,656,075.29 331,906,670.71 应收证 券清算 款 - - - 15,959.07 15,959.07 应收利 息 - - - 126,870.21 126,870.21 应收申 购款 - - - 972,747.62 972,747.62 资产总 计 25,782,361.42 - 250,595.42 327,928,197.19 353,961,154.03 负债 应付证 券清算 款 - - - 240,132.18 240,132.18 应付赎 回款 - - - 1,176,400.62 1,176,400.62 应付管 理人报 酬 - - - 144,168.38 144,168.38 应付托 管费 - - - 28,833.68 28,833.68 应付交 易费用 - - - 184,116.85 184,116.85 其他负 债 - - - 173,629.50 173,629.50 负债总 计 - - - 1,947,281.21 1,947,281.21 利率敏 感度缺 口 25,782,361.42 - 250,595.42 325,980,915.98 352,013,872.82 上年度 末 2020年1 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 48 页，共 80 页 2月31日 资产 银行存 款 10,375,870.37 - - - 10,375,870.37 结算备 付金 3,085,850.30 - - - 3,085,850.30 存出保 证金 34,741.17 - - 936,126.00 970,867.17 交易性 金融资 产 8,830,116.90 - 242,000.00 330,328,765.68 339,400,882.58 应收证 券清算 款 - - - 692,241.03 692,241.03 应收利 息 - - - 196,440.05 196,440.05 应收申 购款 - - - 230,388.13 230,388.13 资产总 计 22,326,578.74 0.00 242,000.00 332,383,960.89 354,952,539.63 负债 应付证 券清算 款 - - - 418,740.00 418,740.00 应付赎 回款 - - - 734,627.18 734,627.18 应付管 理人报 酬 - - - 141,915.14 141,915.14 应付托 管费 - - - 28,383.05 28,383.05 应付交 易费用 - - - 39,546.87 39,546.87 应交税 费 - - - 1,830.67 1,830.67 其他负 债 - - - 262,518.92 262,518.92 负债总 计 - - - 1,627,561.83 1,627,561.83 利率敏 感度缺 口 22,326,578.74 0.00 242,000.00 330,756,399.06 353,324,977.80 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 49 页，共 80 页 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 （单位：人民币元） 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 市场利率增加0.25% -670.47 -679.04 市场利率减少0.25% 670.62 679.14 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变化而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身 经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略， 通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建 的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品 种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产 配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日 对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包 括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进 行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 公允价值 占基金 资产净 公允价值 占基金 资产净 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 50 页，共 80 页 值比例 (%) 值比例 (%) 交易性金融资 产－股票投资 325,656,075.29 92.51 330,328,765.68 93.38 交易性金融资 产－基金投资 - - - - 交易性金融资 产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产 －权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 325,656,075.29 92.51 330,328,765.68 93.38 注：其他包含在期货交易所交易的期货投资(附注6.4.7.3)。在当日无负债结算制度下， 期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 位：人民币元） 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 业绩比较基准上升5% 19,618,385.81 17,690,161.58 业绩比较基准下降5% -19,618,385.81 -17,690,161.58 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 § 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 51 页，共 80 页 例(%) 1 权益投资 325,656,075.29 92.00 其中：股票 325,656,075.29 92.00 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6,250,595.42 1.77 其中：债券 6,250,595.42 1.77 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 19,708,299.29 5.57 8 其他各项资产 2,346,184.03 0.66 9 合计 353,961,154.03 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 3,437,955.14 0.98 B 采矿业 6,587,692.50 1.87 C 制造业 180,428,703.56 51.26 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 5,688,665.01 1.62 E 建筑业 3,872,300.25 1.10 F 批发和零售业 2,314,334.90 0.66 G 交通运输、仓储和邮政业 9,635,184.76 2.74 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 10,620,848.64 3.02 J 金融业 74,961,201.93 21.29 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 52 页，共 80 页 K 房地产业 6,610,717.89 1.88 L 租赁和商务服务业 5,941,937.40 1.69 M 科学研究和技术服务业 4,601,969.35 1.31 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 582,831.00 0.17 Q 卫生和社会工作 6,949,625.84 1.97 R 文化、体育和娱乐业 1,344,472.00 0.38 S 综合 - - 合计 323,578,440.17 91.92 7.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 1,235,359.55 0.35 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 13,020.39 0.00 E 建筑业 25,371.37 0.01 F 批发和零售业 95,199.71 0.03 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 135,153.89 0.04 J 金融业 34,721.10 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 483,080.50 0.14 N 水利、环境和公共设施管 44,438.33 0.01 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 53 页，共 80 页 理业 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,077,635.12 0.59 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 600519 贵州茅台 9,565 19,672,335.50 5.59 2 601318 中国平安 165,492 10,637,825.76 3.02 3 600036 招商银行 186,503 10,106,597.57 2.87 4 000858 五 粮 液 29,501 8,788,052.89 2.50 5 601012 隆基股份 66,350 5,894,534.00 1.67 6 000333 美的集团 75,502 5,388,577.74 1.53 7 600276 恒瑞医药 70,112 4,765,512.64 1.35 8 002415 海康威视 71,128 4,587,756.00 1.30 9 601888 中国中免 14,860 4,459,486.00 1.27 10 601166 兴业银行 213,097 4,379,143.35 1.24 11 603259 药明康德 26,965 4,222,449.35 1.20 12 300059 东方财富 124,852 4,093,897.08 1.16 13 000651 格力电器 73,700 3,839,770.00 1.09 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 54 页，共 80 页 14 600900 长江电力 172,191 3,554,022.24 1.01 15 002594 比亚迪 14,133 3,547,383.00 1.01 16 002475 立讯精密 74,250 3,415,500.00 0.97 17 600887 伊利股份 92,026 3,389,317.58 0.96 18 000001 平安银行 148,139 3,350,904.18 0.95 19 600030 中信证券 129,863 3,238,783.22 0.92 20 000725 京东方Ａ 515,203 3,214,866.72 0.91 21 300015 爱尔眼科 41,298 2,931,332.04 0.83 22 601398 工商银行 528,245 2,731,026.65 0.78 23 000568 泸州老窖 11,205 2,643,707.70 0.75 24 600031 三一重工 90,425 2,628,654.75 0.75 25 600309 万华化学 23,755 2,585,019.10 0.73 26 603501 韦尔股份 7,900 2,543,800.00 0.72 27 002714 牧原股份 40,517 2,464,243.94 0.70 28 603288 海天味业 19,064 2,458,302.80 0.70 29 000002 万 科Ａ 102,700 2,445,287.00 0.69 30 600809 山西汾酒 5,300 2,374,400.00 0.67 31 601919 中远海控 75,638 2,309,984.52 0.66 32 300122 智飞生物 12,300 2,296,779.00 0.65 33 002142 宁波银行 54,553 2,125,930.41 0.60 34 600436 片仔癀 4,600 2,062,180.00 0.59 35 601328 交通银行 414,635 2,031,711.50 0.58 36 601899 紫金矿业 209,461 2,029,677.09 0.58 37 002812 恩捷股份 8,200 1,919,620.00 0.55 38 002304 洋河股份 9,200 1,906,240.00 0.54 39 002352 顺丰控股 27,400 1,854,980.00 0.53 40 002230 科大讯飞 26,932 1,820,064.56 0.52 41 300014 亿纬锂能 17,300 1,797,989.00 0.51 42 600438 通威股份 41,100 1,778,397.00 0.51 43 300124 汇川技术 23,851 1,771,175.26 0.50 44 600000 浦发银行 176,850 1,768,500.00 0.50 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 55 页，共 80 页 45 300274 阳光电源 14,800 1,702,888.00 0.48 46 000661 长春高新 4,400 1,702,800.00 0.48 47 600837 海通证券 146,965 1,690,097.50 0.48 48 000100 TCL科技 214,098 1,637,849.70 0.47 49 603986 兆易创新 8,408 1,579,863.20 0.45 50 601816 京沪高铁 296,500 1,568,485.00 0.45 51 002241 歌尔股份 36,510 1,560,437.40 0.44 52 000063 中兴通讯 46,701 1,551,874.23 0.44 53 601601 中国太保 53,473 1,549,112.81 0.44 54 300347 泰格医药 8,000 1,546,400.00 0.44 55 002271 东方雨虹 27,200 1,504,704.00 0.43 56 600585 海螺水泥 36,546 1,500,213.30 0.43 57 600690 海尔智家 57,566 1,491,535.06 0.42 58 002027 分众传媒 157,540 1,482,451.40 0.42 59 002460 赣锋锂业 12,200 1,477,298.00 0.42 60 300142 沃森生物 23,800 1,468,460.00 0.42 61 601668 中国建筑 315,246 1,465,893.90 0.42 62 603799 华友钴业 12,730 1,453,766.00 0.41 63 600016 民生银行 320,735 1,414,441.35 0.40 64 600763 通策医疗 3,400 1,397,400.00 0.40 65 600196 复星医药 18,497 1,334,188.61 0.38 66 600048 保利地产 108,835 1,310,373.40 0.37 67 600703 三安光电 40,645 1,302,672.25 0.37 68 000338 潍柴动力 72,004 1,286,711.48 0.37 69 600919 江苏银行 176,870 1,255,777.00 0.36 70 002129 中环股份 31,900 1,231,340.00 0.35 71 601229 上海银行 150,000 1,230,000.00 0.35 72 601688 华泰证券 77,557 1,225,400.60 0.35 73 600050 中国联通 280,454 1,211,561.28 0.34 74 600660 福耀玻璃 21,264 1,187,594.40 0.34 75 600570 恒生电子 12,710 1,185,207.50 0.34 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 56 页，共 80 页 76 600104 上汽集团 53,160 1,167,925.20 0.33 77 601211 国泰君安 67,824 1,162,503.36 0.33 78 601766 中国中车 184,007 1,118,762.56 0.32 79 688111 金山办公 2,800 1,105,440.00 0.31 80 601169 北京银行 223,154 1,086,759.98 0.31 81 600999 招商证券 55,657 1,058,596.14 0.30 82 002371 北方华创 3,800 1,054,044.00 0.30 83 600019 宝钢股份 134,975 1,031,209.00 0.29 84 002311 海大集团 12,500 1,020,000.00 0.29 85 002049 紫光国微 6,400 986,816.00 0.28 86 002410 广联达 14,400 982,080.00 0.28 87 601988 中国银行 317,791 978,796.28 0.28 88 601088 中国神华 50,051 976,995.52 0.28 89 300498 温氏股份 67,760 973,711.20 0.28 90 600406 国电南瑞 41,819 971,873.56 0.28 91 601818 光大银行 249,690 943,828.20 0.27 92 300450 先导智能 15,620 939,386.80 0.27 93 000625 长安汽车 35,603 935,646.84 0.27 94 300601 康泰生物 6,200 923,800.00 0.26 95 600745 闻泰科技 9,500 920,550.00 0.26 96 000538 云南白药 7,900 914,188.00 0.26 97 600028 中国石化 203,232 886,091.52 0.25 98 600893 航发动力 16,349 869,603.31 0.25 99 600009 上海机场 17,879 860,516.27 0.24 100 601628 中国人寿 25,049 848,910.61 0.24 101 600346 恒力石化 32,080 841,779.20 0.24 102 600588 用友网络 24,949 829,803.74 0.24 103 601658 邮储银行 164,600 826,292.00 0.23 104 002821 凯莱英 2,200 819,720.00 0.23 105 688036 传音控股 3,866 809,927.00 0.23 106 300595 欧普康视 7,800 807,690.00 0.23 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 57 页，共 80 页 107 601390 中国中铁 153,490 804,287.60 0.23 108 601633 长城汽车 18,402 802,143.18 0.23 109 002493 荣盛石化 46,350 800,464.50 0.23 110 601009 南京银行 75,654 795,880.08 0.23 111 601377 兴业证券 81,485 787,145.10 0.22 112 601857 中国石油 147,933 782,565.57 0.22 113 600132 重庆啤酒 3,800 752,210.00 0.21 114 300413 芒果超媒 10,820 742,252.00 0.21 115 300408 三环集团 17,200 729,624.00 0.21 116 600584 长电科技 18,900 712,152.00 0.20 117 002601 龙佰集团 20,500 708,890.00 0.20 118 603882 金域医学 4,400 702,988.00 0.20 119 600111 北方稀土 33,011 683,327.70 0.19 120 600426 华鲁恒升 22,040 682,138.00 0.19 121 000776 广发证券 44,604 675,304.56 0.19 122 601939 建设银行 101,132 672,527.80 0.19 123 002001 新 和 成 23,420 671,685.60 0.19 124 688012 中微公司 4,019 666,832.48 0.19 125 601100 恒立液压 7,744 665,364.48 0.19 126 300433 蓝思科技 22,600 664,666.00 0.19 127 000895 双汇发展 20,806 661,630.80 0.19 128 600926 杭州银行 44,300 653,425.00 0.19 129 002179 中航光电 8,180 646,383.60 0.18 130 002050 三花智控 26,729 640,961.42 0.18 131 600958 东方证券 64,099 640,349.01 0.18 132 000166 申万宏源 135,713 635,136.84 0.18 133 002841 视源股份 5,100 633,879.00 0.18 134 603806 福斯特 6,000 630,780.00 0.18 135 600741 华域汽车 23,824 625,856.48 0.18 136 600600 青岛啤酒 5,400 624,510.00 0.18 137 002007 华兰生物 16,796 616,077.28 0.18 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 58 页，共 80 页 138 000963 华东医药 13,380 615,613.80 0.17 139 300003 乐普医疗 18,900 607,068.00 0.17 140 000786 北新建材 15,400 604,450.00 0.17 141 000157 中联重科 64,502 595,998.48 0.17 142 002607 中公教育 27,900 582,831.00 0.17 143 601006 大秦铁路 88,444 581,961.52 0.17 144 601336 新华保险 12,627 579,705.57 0.16 145 600029 南方航空 95,472 574,741.44 0.16 146 600015 华夏银行 92,711 573,881.09 0.16 147 601901 方正证券 61,263 573,421.68 0.16 148 601155 新城控股 13,600 565,760.00 0.16 149 002236 大华股份 26,800 565,480.00 0.16 150 600143 金发科技 27,000 563,220.00 0.16 151 600176 中国巨石 36,220 561,772.20 0.16 152 600760 中航沈飞 9,280 559,584.00 0.16 153 601989 中国重工 135,693 559,055.16 0.16 154 601138 工业富联 44,900 557,209.00 0.16 155 300529 健帆生物 6,400 552,704.00 0.16 156 000768 中航西飞 21,000 551,880.00 0.16 157 603993 洛阳钼业 105,001 541,805.16 0.15 158 601877 正泰电器 16,000 534,080.00 0.15 159 600352 浙江龙盛 38,669 531,312.06 0.15 160 600010 包钢股份 339,104 525,611.20 0.15 161 603369 今世缘 9,700 525,352.00 0.15 162 600079 人福医药 18,500 522,995.00 0.15 163 601788 光大证券 29,140 521,314.60 0.15 164 600547 山东黄金 27,037 519,651.14 0.15 165 601600 中国铝业 97,780 518,234.00 0.15 166 001979 招商蛇口 47,101 515,755.95 0.15 167 002008 大族激光 12,700 512,953.00 0.15 168 601186 中国铁建 68,542 509,267.06 0.14 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 59 页，共 80 页 169 601066 中信建投 16,200 509,166.00 0.14 170 688169 石头科技 400 504,400.00 0.14 171 601916 浙商银行 125,800 499,426.00 0.14 172 002202 金风科技 40,880 497,100.80 0.14 173 000876 新 希 望 33,540 492,031.80 0.14 174 002555 三七互娱 20,000 480,400.00 0.14 175 601799 星宇股份 2,100 474,012.00 0.13 176 300136 信维通信 15,300 472,464.00 0.13 177 003816 中国广核 175,100 467,517.00 0.13 178 603899 晨光文具 5,500 465,080.00 0.13 179 000938 紫光股份 21,206 463,987.28 0.13 180 002736 国信证券 42,703 459,057.25 0.13 181 601225 陕西煤业 38,690 458,476.50 0.13 182 002384 东山精密 21,900 456,396.00 0.13 183 600109 国金证券 35,954 456,256.26 0.13 184 600989 宝丰能源 33,100 452,808.00 0.13 185 000069 华侨城Ａ 60,801 452,359.44 0.13 186 600150 中国船舶 27,200 449,072.00 0.13 187 688008 澜起科技 7,150 446,017.00 0.13 188 000425 徐工机械 69,696 443,963.52 0.13 189 603160 汇顶科技 3,400 440,742.00 0.13 190 601669 中国电建 113,447 439,039.89 0.12 191 603659 璞泰来 3,200 437,120.00 0.12 192 600085 同仁堂 10,629 434,194.65 0.12 193 000596 古井贡酒 1,800 431,100.00 0.12 194 601238 广汽集团 33,100 428,645.00 0.12 195 000977 浪潮信息 15,100 424,763.00 0.12 196 600795 国电电力 174,627 424,343.61 0.12 197 000783 长江证券 57,407 420,219.24 0.12 198 002624 完美世界 17,500 418,425.00 0.12 199 603019 中科曙光 15,056 415,696.16 0.12 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 60 页，共 80 页 200 002414 高德红外 15,000 413,700.00 0.12 201 300677 英科医疗 3,300 411,840.00 0.12 202 300558 贝达药业 3,800 411,312.00 0.12 203 601838 成都银行 32,300 408,272.00 0.12 204 603833 欧派家居 2,860 406,005.60 0.12 205 002600 领益智造 43,900 403,441.00 0.11 206 000703 恒逸石化 33,480 400,086.00 0.11 207 002938 鹏鼎控股 11,100 398,268.00 0.11 208 600183 生益科技 17,000 397,970.00 0.11 209 600886 国投电力 41,256 396,470.16 0.11 210 603517 绝味食品 4,700 396,163.00 0.11 211 300144 宋城演艺 23,440 393,792.00 0.11 212 601985 中国核电 77,750 393,415.00 0.11 213 601108 财通证券 37,200 390,228.00 0.11 214 601360 三六零 31,800 388,278.00 0.11 215 601555 东吴证券 45,966 383,356.44 0.11 216 000066 中国长城 26,200 382,520.00 0.11 217 002252 上海莱士 50,980 381,840.20 0.11 218 300676 华大基因 3,200 379,520.00 0.11 219 601077 渝农商行 93,500 373,065.00 0.11 220 002044 美年健康 40,780 371,505.80 0.11 221 688396 华润微 4,000 364,080.00 0.10 222 601607 上海医药 17,229 364,048.77 0.10 223 600522 中天科技 36,400 364,000.00 0.10 224 600332 白云山 10,725 363,041.25 0.10 225 300033 同花顺 3,200 360,896.00 0.10 226 000728 国元证券 45,027 358,865.19 0.10 227 002602 世纪华通 55,160 354,127.20 0.10 228 600161 天坛生物 10,200 349,350.00 0.10 229 600872 中炬高新 8,300 348,766.00 0.10 230 600362 江西铜业 15,540 347,785.20 0.10 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 61 页，共 80 页 231 600845 宝信软件 6,820 347,138.00 0.10 232 601111 中国国航 44,556 346,645.68 0.10 233 600383 金地集团 33,557 343,623.68 0.10 234 601800 中国交建 52,184 338,152.32 0.10 235 600115 中国东航 66,250 336,550.00 0.10 236 300628 亿联网络 4,000 335,200.00 0.10 237 688363 华熙生物 1,200 333,432.00 0.09 238 601727 上海电气 77,773 329,757.52 0.09 239 002508 老板电器 7,000 325,500.00 0.09 240 000860 顺鑫农业 7,700 324,786.00 0.09 241 002916 深南电路 2,900 322,277.00 0.09 242 600061 国投资本 37,929 322,017.21 0.09 243 601618 中国中冶 105,926 315,659.48 0.09 244 601162 天风证券 64,880 315,316.80 0.09 245 000708 中信特钢 15,000 312,600.00 0.09 246 601021 春秋航空 5,450 310,105.00 0.09 247 600705 中航产融 79,898 309,205.26 0.09 248 002024 苏宁易购 55,301 309,132.59 0.09 249 603939 益丰药房 5,500 308,495.00 0.09 250 603195 公牛集团 1,500 303,000.00 0.09 251 601878 浙商证券 23,100 302,148.00 0.09 252 600606 绿地控股 54,546 297,275.70 0.08 253 601990 南京证券 27,300 287,196.00 0.08 254 002456 欧菲光 32,000 284,160.00 0.08 255 002463 沪电股份 18,000 278,460.00 0.08 256 002157 正邦科技 23,100 276,045.00 0.08 257 600521 华海药业 13,200 275,616.00 0.08 258 600011 华能国际 65,200 275,144.00 0.08 259 000656 金科股份 47,300 273,867.00 0.08 260 600655 豫园股份 23,000 266,570.00 0.08 261 601933 永辉超市 56,338 266,478.74 0.08 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 62 页，共 80 页 262 601696 中银证券 12,900 265,611.00 0.08 263 600848 上海临港 14,800 264,920.00 0.08 264 603392 万泰生物 1,020 264,363.60 0.08 265 600118 中国卫星 8,754 256,142.04 0.07 266 601216 君正集团 50,045 254,729.05 0.07 267 002558 巨人网络 18,700 248,710.00 0.07 268 600489 中金黄金 28,700 247,394.00 0.07 269 600018 上港集团 51,839 247,272.03 0.07 270 601995 中金公司 4,000 246,000.00 0.07 271 002120 韵达股份 17,150 232,039.50 0.07 272 601998 中信银行 45,374 231,407.40 0.07 273 601872 招商轮船 48,640 224,716.80 0.06 274 601319 中国人保 37,700 223,561.00 0.06 275 688126 沪硅产业 7,600 221,768.00 0.06 276 002673 西部证券 26,704 220,308.00 0.06 277 688009 中国通号 38,335 218,126.15 0.06 278 603338 浙江鼎力 3,700 217,153.00 0.06 279 002739 万达电影 13,200 208,428.00 0.06 280 601881 中国银河 19,200 206,976.00 0.06 281 603658 安图生物 2,590 196,244.30 0.06 282 600233 圆通速递 18,700 187,187.00 0.05 283 603233 大参林 3,600 183,996.00 0.05 284 600025 华能水电 30,700 177,753.00 0.05 285 002939 长城证券 15,900 176,967.00 0.05 286 601236 红塔证券 12,600 170,856.00 0.05 287 600482 中国动力 9,600 167,232.00 0.05 288 601231 环旭电子 9,800 164,738.00 0.05 289 000800 一汽解放 14,400 155,808.00 0.04 290 002153 石基信息 6,580 154,695.80 0.04 291 002032 苏 泊 尔 2,400 153,096.00 0.04 292 002773 康弘药业 6,320 146,181.60 0.04 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 63 页，共 80 页 293 601808 中海油服 10,100 145,036.00 0.04 294 600918 中泰证券 13,100 141,742.00 0.04 295 600340 华夏幸福 27,003 141,495.72 0.04 296 601698 中国卫通 7,600 123,044.00 0.03 297 603087 甘李药业 900 95,922.00 0.03 298 002945 华林证券 5,800 80,156.00 0.02 299 600299 安迪苏 6,100 72,956.00 0.02 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 688131 皓元医药 1,955 483,080.50 0.14 2 688667 菱电电控 1,191 123,721.08 0.04 3 688575 亚辉龙 3,435 110,229.15 0.03 4 688316 青云科技 1,428 92,820.00 0.03 5 688628 优利德 2,789 90,977.18 0.03 6 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.02 7 300919 中伟股份 412 67,156.00 0.02 8 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.02 9 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.02 10 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.02 11 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01 12 300957 贝泰妮 182 45,915.91 0.01 13 688659 元琛科技 3,671 38,398.66 0.01 14 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01 15 300979 华利集团 374 33,675.40 0.01 16 688367 工大高科 1,717 30,802.98 0.01 17 300953 震裕科技 294 29,847.30 0.01 18 300973 立高食品 252 29,158.92 0.01 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 64 页，共 80 页 19 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01 20 001207 联科科技 682 22,581.02 0.01 21 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.01 22 300941 创识科技 399 19,926.06 0.01 23 300981 中红医疗 211 19,072.29 0.01 24 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.01 25 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 26 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00 27 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 28 300968 格林精密 1,149 13,868.43 0.00 29 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 30 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 31 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 32 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 33 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 34 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 35 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 36 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 37 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 38 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 39 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 40 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 41 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 42 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 43 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 44 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 45 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 46 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 47 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 48 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 49 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 65 页，共 80 页 50 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 51 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 52 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 53 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 54 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 55 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 56 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00 57 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 58 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 59 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 60 300975 商络电子 463 6,032.89 0.00 61 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 62 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 63 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 64 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 65 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 66 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 67 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 68 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 69 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 70 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 71 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 72 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 73 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 600519 贵州茅台 12,278,270.00 3.47 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 66 页，共 80 页 2 601318 中国平安 8,412,010.00 2.38 3 600036 招商银行 7,677,045.62 2.17 4 000858 五 粮 液 7,460,091.00 2.11 5 000333 美的集团 4,315,838.00 1.22 6 601012 隆基股份 3,655,139.60 1.03 7 601166 兴业银行 3,569,025.00 1.01 8 600276 恒瑞医药 3,322,038.00 0.94 9 601888 中国中免 2,950,579.00 0.83 10 000651 格力电器 2,891,160.00 0.82 11 002415 海康威视 2,820,084.00 0.80 12 603259 药明康德 2,781,826.00 0.79 13 600887 伊利股份 2,766,284.00 0.78 14 000001 平安银行 2,563,840.00 0.72 15 002714 牧原股份 2,501,711.00 0.71 16 600900 长江电力 2,251,644.00 0.64 17 000568 泸州老窖 2,147,470.00 0.61 18 000725 京东方Ａ 2,043,635.00 0.58 19 300059 东方财富 1,988,070.00 0.56 20 600809 山西汾酒 1,973,414.00 0.56 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票， 买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 600519 贵州茅台 10,439,584.32 2.95 2 601318 中国平安 10,059,389.00 2.84 3 000858 五 粮 液 8,558,512.04 2.42 4 600036 招商银行 8,556,184.88 2.42 5 000333 美的集团 5,231,792.00 1.48 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 67 页，共 80 页 6 601166 兴业银行 4,378,475.00 1.24 7 600276 恒瑞医药 3,953,293.00 1.12 8 601888 中国中免 3,696,685.00 1.05 9 600887 伊利股份 3,567,380.00 1.01 10 000651 格力电器 3,510,383.00 0.99 11 601012 隆基股份 3,310,015.00 0.94 12 000001 平安银行 3,056,859.74 0.86 13 002714 牧原股份 2,864,191.60 0.81 14 600031 三一重工 2,647,010.00 0.75 15 300059 东方财富 2,640,464.00 0.75 16 000568 泸州老窖 2,627,957.54 0.74 17 600030 中信证券 2,466,370.00 0.70 18 002415 海康威视 2,411,114.00 0.68 19 002594 比亚迪 2,380,299.02 0.67 20 600309 万华化学 2,154,322.00 0.61 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股 票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 215,644,530.88 卖出股票收入（成交）总额 243,337,799.09 注：买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列， 不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 6,000,000.00 1.70 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 68 页，共 80 页 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 250,595.42 0.07 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 6,250,595.42 1.78 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 019640 20国债10 60,000 6,000,000.00 1.70 2 113050 南银转债 1,780 178,000.00 0.05 3 127036 三花转债 258 33,795.42 0.01 4 127038 国微转债 195 19,500.00 0.01 5 113049 长汽转债 120 12,000.00 0.00 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/ 合约市值 公允价值变 风险说明 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 69 页，共 80 页 卖) 动 IF2112 沪深300股指期 货2112合约 5 7,710,300. 00 111,150.00 - 公允价值变动总额合计（元） 111,150.00 股指期货投资本期收益（元） 719,364.61 股指期货投资本期公允价值变动（元） -307,590.0 0 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据基金合同，为了更好地实现投资目标，本基金可少量投资于股指期货。本基金 投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊 情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，主要通过多头 套期保值策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位 频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。本基金将在流动性较 好和投资期限适当的合约上安排比例适当的头寸，以降低对市场的冲击并减少交易成 本，根据市场流动性状况及投资需求，分时段执行展期交易，在交易过程中，对投资组 合的风险状况持续监控。 具体而言，当前对股指期货交易主要用以获得股指期货的基差收敛收益，并将剩余 资金进行现金管理获得部分收益，我们还会在期货保证金账户中预留足够多的保证金以 进行期货投资风险的控制。考虑到股指期货结算规则等特性，使用期货进行指数跟踪可 能会存在一定的偏离，我们会根据市场实际情况评估跟踪偏离及获得超额收益的性价 比，选择最有利于持有人的期货投资策略。 总体而言，本基金投资股指期货风险可控的同时能够帮助基金获得超越基准指数的 超额收益，符合本基金的投资政策与投资目标。后续我们将密切关注期货市场表现情况 及跟踪误差情况，决定是否继续投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 70 页，共 80 页 7.11.3 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期末，本基金投资的前十名证券除"招商银行（证券代码600036） "、 "兴业 银行（证券代码601166） "外其他证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资上述证券的投资决 策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,230,607.13 2 应收证券清算款 15,959.07 3 应收股利 - 4 应收利息 126,870.21 5 应收申购款 972,747.62 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,346,184.03 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 71 页，共 80 页 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值 占基 金资 产净 值比 例(%) 流通受限情况说明 1 688131 皓元医药 483,080.50 0.14 科创板打新限售 2 688667 菱电电控 123,721.08 0.04 科创板打新限售 3 688575 亚辉龙 110,229.15 0.03 科创板打新限售 4 688316 青云科技 92,820.00 0.03 科创板打新限售 5 688628 优利德 90,977.18 0.03 科创板打新限售 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 § 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有 人户 数 (户) 户均持有的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 19,86 0 8,937.56 97,222,000.83 54.77% 80,277,849.59 45.23% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,675,411.79 0.94% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 50~100 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 72 页，共 80 页 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 § 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2014年06月17日)基金份额总额 234,720,620.35 本报告期期初基金份额总额 187,623,840.49 本报告期基金总申购份额 167,847,402.87 减：本报告期基金总赎回份额 177,971,392.94 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 177,499,850.42 § 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人的重大人事变动如下： （1）本基金管理人于2021年3月13日发布公告，前海开源基金管理有限公司总经理 贾红波先生离任，并由董事长王兆华先生代任总经理一职 （2）本基金管理人于2021年5月21日发布公告，曲扬先生、邱杰先生自2021年5月 19日起担任前海开源基金管理有限公司副总经理 （3）本基金管理人于2021年5月22日发布公告，何璁先生自2021年5月21日起担任 前海开源基金管理有限公司副总经理 上述事项经前海开源基金管理有限公司董事会审议通过，并已按相关法律法规的规 定进行备案。具体情况详见基金管理人在中国证监会规定媒介发布的相关公告； 本报告期内， 2021年5月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 73 页，共 80 页 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期内未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情 形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商 名称 交 易 单 元 数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 东吴 证券 1 - - - - - 银河 证券 1 - - - - - 中信 建投 1 - - - - - 东北 证券 2 - - - - - 东兴 证券 2 20,649,771.91 4.58% 15,101.56 4.58% - 方正 证券 2 - - - - - 国联 证券 2 - - - - - 华融 证券 2 - - - - - 华泰 2 - - - - - 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 74 页，共 80 页 证券 华西 证券 2 - - - - - 华菁 证券 2 - - - - - 开源 证券 2 255,743,027.20 56.70% 187,024.30 56.70% - 山西 证券 2 - - - - - 西藏 东方 财富 证券 2 - - - - - 中金 公司 2 - - - - - 中泰 证券 2 174,677,828.06 38.73% 127,743.26 38.73% - 中信 证券 2 - - - - - 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基 金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行 业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择 席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、 以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准 确； 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 75 页，共 80 页 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及 提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成交金 额 占当期 权证成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 基金成 交总额 的比例 东吴证券 - - - - - - - - 银河证券 - - - - - - - - 中信建投 - - - - - - - - 东北证券 - - - - - - - - 东兴证券 3,000,00 0.00 13.2 2% - - - - - - 方正证券 - - - - - - - - 国联证券 - - - - - - - - 华融证券 - - - - - - - - 华泰证券 - - - - - - - - 华西证券 - - - - - - - - 华菁证券 - - - - - - - - 开源证券 19,387,32 4.30 85.4 5% 2,800,00 0.00 100.0 0% - - - - 山西证券 - - - - - - - - 西藏东方财 富证券 - - - - - - - - 中金公司 - - - - - - - - 中泰证券 300,928.4 4 1.33% - - - - - - 中信证券 - - - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 76 页，共 80 页 1 前海开源基金管理有限公司 关于暂停北京恒宇天泽基金 销售有限公司办理旗下基金 相关销售业务的公告 中国证监会规定媒介 2021-01-15 2 前海开源基金管理有限公司 关于暂停北京晟视天下基金 销售有限公司办理旗下基金 相关销售业务的公告 中国证监会规定媒介 2021-01-15 3 前海开源沪深300指数型证 券投资基金2020年第4季度 报告 中国证监会规定媒介 2021-01-22 4 前海开源基金管理有限公司 旗下部分基金开展赎回费率 优惠活动的公告 中国证监会规定媒介 2021-02-08 5 前海开源沪深300指数型证 券投资基金基金合同（2021 年3月修订） 中国证监会规定媒介 2021-03-11 6 前海开源基金管理有限公司 关于调整旗下部分基金投资 范围、增加侧袋机制并相应 修改法律文件的公告 中国证监会规定媒介 2021-03-11 7 前海开源沪深300指数型证 券投资基金托管协议（2021 年3月修订） 中国证监会规定媒介 2021-03-11 8 前海开源沪深300指数型证 券投资基金基金产品资料概 要更新（20210312更新） 中国证监会规定媒介 2021-03-12 9 前海开源沪深300指数型证 券投资基金招募说明书（20 210312更新） 中国证监会规定媒介 2021-03-12 10 关于前海开源沪深300指数 型证券投资基金调整大额申 购、定期定额投资及转换转 中国证监会规定媒介 2021-03-23 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 77 页，共 80 页 入业务限制的公告 11 前海开源沪深300指数型证 券投资基金基金产品资料概 要更新（20210331更新） 中国证监会规定媒介 2021-03-31 12 前海开源基金管理有限公司 关于旗下部分基金根据《公 开募集证券投资基金运作指 引第3号——指数基金指引》 修改基金合同部分条款的公 告 中国证监会规定媒介 2021-03-31 13 前海开源沪深300指数型证 券投资基金招募说明书（20 210331更新） 中国证监会规定媒介 2021-03-31 14 前海开源沪深300指数型证 券投资基金2020年年度报告 中国证监会规定媒介 2021-03-31 15 前海开源沪深300指数型证 券投资基金基金合同（2021 年3月修订） 中国证监会规定媒介 2021-03-31 16 前海开源沪深300指数型证 券投资基金2021年第1季度 报告 中国证监会规定媒介 2021-04-22 17 前海开源基金管理有限公司 旗下部分基金开展赎回费率 优惠活动的公告 中国证监会规定媒介 2021-04-23 18 前海开源基金管理有限公司 关于调整旗下部分证券投资 基金通过珠海盈米基金销售 有限公司办理业务最低限额 的公告 中国证监会规定媒介 2021-04-28 19 前海开源基金管理有限公司 关于终止与深圳市小牛基金 销售有限公司合作关系的公 告 中国证监会规定媒介 2021-04-29 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 78 页，共 80 页 20 前海开源基金管理有限公司 旗下部分基金开展赎回费率 优惠活动的公告 中国证监会规定媒介 2021-06-03 21 关于调整前海开源旗下部分 证券投资基金通过诺亚正行 基金销售有限公司办理定投 业务起点金额的公告 中国证监会规定媒介 2021-06-03 § 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20210426 - 202 10516 0.00 33,407,631.30 33,407,631.30 0.00 0.00% 产品特有风险 1.巨额赎回风险 （1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付 基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响； （2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基 金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含） 发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 2.转换运作方式或终止基金合同的风险 单一投资者巨额赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的，基金管 理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作 方式或终止基金合同的风险； 3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动 性风险； 4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、根据业务发展需要，并经前海开源基金管理有限公司股东会批准，本公司本报 告期内设立广州分公司，具体情况详见基金管理人在中国证监会规定媒介发布的相关公 告。 2、根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、 《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 79 页，共 80 页 行）》等法律法规的规定和基金合同的约定，经与基金托管人协商一致，并向中国证监 会备案，前海开源基金管理有限公司对本基金参与存托凭证投资及增加侧袋机制修订基 金合同等法律文件。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开份额 持有人大会，修订将自2021年3月12日起正式生效。具体情况详见基金管理人在中国证 监会规定媒介发布的相关公告。 3、根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》、《公开募集证券投资基金运作指引第3号--指数基金指引》等法律法规、基金 合同、招募说明书及其更新等规定，经与基金托管人协商一致，并向中国证监会备案， 前海开源基金管理有限公司对本基金基金合同进行了修订，本次修订系因相应的法律法 规发生变动而进行的修改，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开份额持 有人大会，修订将自2021年3月31日起正式生效。具体情况详见基金管理人在中国证监 会规定媒介发布的相关公告。 § 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源沪深300指数型证券投资基金设立的文 件 （2）《前海开源沪深300指数型证券投资基金基金合同》 （3）《前海开源沪深300指数型证券投资基金托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照 （5）前海开源沪深300指数型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 12.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公 司，客户服务电话： 4001-666-998 （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址： www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 二〇二一年八月三十一日 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 80 页，共 80 页