前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2019 年年度报告 2019 年 12 月 31 日 基金管理人:前海开源基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2020 年 04 月 25 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年4月22日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本 基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2019年01月01日起至2019年12月31日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 7 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标...... 8 3.2 基金净值表现 ...... 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况......10 §4 管理人报告......10 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14 §5 托管人报告......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15 §6 审计报告......15 6.1 审计报告基本信息 ......15 6.2 审计报告的基本内容......15 §7 年度财务报表......19 7.1 资产负债表 ......19 7.2 利润表 ...... 20 7.3 所有者权益（基金净值）变动表......22 7.4 报表附注 ......24 §8 投资组合报告...... 51 8.1 期末基金资产组合情况...... 51 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 52 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 53 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......64 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......75 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......75 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 76 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 76 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 76 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 76 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 76 8.12 投资组合报告附注 ...... 76 §9 基金份额持有人信息......77 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 78 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 78 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 78 §10 开放式基金份额变动...... 78 §11 重大事件揭示...... 78 11.1 基金份额持有人大会决议...... 78 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......79 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......79 11.4 基金投资策略的改变 ......79 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......79 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......79 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......79 11.8 其他重大事件 ...... 82 §12 影响投资者决策的其他重要信息...... 87 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 87 12.2 影响投资者决策的其他重要信息......88 §13 备查文件目录......88 13.1 备查文件目录 ......89 13.2 存放地点 ......89 13.3 查阅方式 ......89 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 前海开源沪深300指数型证券投资基金 基金简称 前海开源沪深300指数 基金主代码 000656 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年06月17日 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 128,498,394.85份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪沪深300 投资目标 指数，在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误 差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动 式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指 数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根 据标的指数变动而进行相应调整。本基金在严格控制 基金日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获 取与标的指数相似的投资收益。由于标的指数编制方 法调整、成份股及其权重变化的原因，或因基金的申 购和赎回等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指 投资策略 数时，基金管理人可以对投资组合进行适当变通和调 整，力求降低跟踪误差。 1、大类资产配置：本基金管理人主要按照沪深3 00指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并 根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本 基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投 资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产比例不 低于非现金基金资产的85%；本基金每个交易日日终在 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持 不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的 政府债券。 2、股票投资策略：（1）股票投资组合构建：本 基金采用完全复制标的指数的方法，按照标的指数成 份股组成及其权重构建股票投资组合。若出现特殊情 况，本基金将采用替代性的方法构建组合，以减少跟 踪误差。（2）股票投资组合的调整：本基金股票投资 组合根据沪深300指数成份股及其权重的变动而进行 相应调整，还将根据法律法规中的投资比例限制、申 购赎回变动情况等，对其进行适时调整。在正常市场 情况下，力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准 的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟 踪误差不超过4%。如超过上述范围，基金管理人应采 取合理措施避免误差进一步扩大。 3、债券投资策略：本基金债券投资的目的是在保 证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差，主要采 取组合久期配置策略，同时辅之以收益率曲线策略、 骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组 合。 4、权证投资策略：根据权证对应公司基本面研究 成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非 理性定价；通过权证与证券的组合投资，来达到改善 组合风险收益特征的目的。 5、股指期货投资策略：本基金以套期保值为目的， 参与股指期货交易。运用股指期货对冲系统性风险、 对冲特殊情况下的流动性风险，以达到降低投资组合 的整体风险的目的。基金管理人将建立股指期货投资 决策部门或小组，经董事会批准后执行。若相关法律 法规发生变化时，基金管理人从其最新规定。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率 (税后)×5%。 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预 风险收益特征 期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合 型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 前海开源基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披 姓名 傅成斌 贺倩 露负责 联系电话 0755-88601888 010-66060069 人 电子邮箱 qhky@qhkyfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4001666998 95599 传真 0755-83181169 010-68121816 深圳市前海深港合作区前湾 北京市东城区建国门内大街6 注册地址 一路1号A栋201室（入驻深圳 9号 市前海商务秘书有限公司） 办公地址 深圳市福田区深南大道7006 北京市西城区复兴门内大街2 号万科富春东方大厦2206 8号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 518040 100031 法定代表人 王兆华 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 证券日报 露报纸名称 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 www.qhkyfund.com 址 基金年度报告备置地 基金管理人、基金托管人处 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国(上海)黄浦区湖滨路202号领展 (特殊普通合伙) 企业广场2座11楼 注册登记机构 前海开源基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7006号万科 富春东方大厦2206 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2019年 2018年 2017年 本期已实现收益 9,473,481.66 167,716.41 3,750,748.35 本期利润 22,315,739.73 -1,823,009.79 2,274,120.25 加权平均基金份额本期利润 0.3201 -0.1517 0.0951 本期加权平均净值利润率 24.28% -13.37% 8.39% 本期基金份额净值增长率 44.52% -20.36% 14.63% 3.1.2 期末数据和指标 2019年末 2018年末 2017年末 期末可供分配利润 54,553,286.16 -190,436.61 1,863,565.45 期末可供分配基金份额利润 0.4245 -0.0141 0.2383 期末基金资产净值 183,051,681.01 13,305,997.35 9,684,607.42 期末基金份额净值 1.425 0.986 1.238 3.1.3 累计期末指标 2019年末 2018年末 2017年末 基金份额累计净值增长率 79.73% 24.36% 56.14% 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期末余额的孰低数。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 8.86% 0.71% 7.03% 0.70% 1.83% 0.01% 过去六个月 9.53% 0.80% 6.75% 0.81% 2.78% -0.01% 过去一年 44.52% 1.18% 34.14% 1.18% 10.38% 0.00% 过去三年 31.94% 1.01% 22.78% 1.07% 9.16% -0.06% 过去五年 20.22% 1.43% 15.99% 1.46% 4.23% -0.03% 自基金合同 79.73% 1.41% 84.48% 1.44% -4.75% -0.03% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金的基金合同于2014年6月17日生效，2014年本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按本基金实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 前海开源基金管理有限公司（以下简称"前海开源基金"）于2012年12月27日经中国证监会批准，2013年1月23日注册成立，截至报告期末，注册资本为2亿元人民币。其中，开源证券股份有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理有限公司和深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权25%。目前，前海开源基金分别在北京、上海设立分公司。经中国证监会批准，前海开源基金全资控股子公司--前海开源资产管理有限公司（以下简称"前海开源资管"）已于2013年9月5日在深圳市注册成立,并于2013年9月18日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业务资格证书》，截至报告期末，注册资本为1.8亿元人民币。 截至报告期末，前海开源基金旗下管理86只开放式基金，资产管理规模超过635.62亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 证 金经理（助理） 券 姓名 职务 期限 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 付海宁先生，硕士研究生。 2009年至2010年担任摩根 士丹利商业分析师，2010 年-2012年担任美银美林 付海 本基金的基金经理、公司 2017- 2019- 9 量化风险分析师，2013年 宁 投资副总监 02-14 11-04 年 至2015年担任美国标准普 尔资管助理、投资经理，2 015年11月加盟前海开源 基金管理有限公司，曾任 公司投资副总监。 黄玥先生，物理学硕士。2 003年7月加入南方基金管 理有限公司 ，曾任风控策 本基金的基金经理、公司 略部高级经理，数量化投 黄玥 投资副总监、量化投资部 2019- - 15 资部总监助理，负责量化 负责人 11-04 年 平台搭建，数量化研究和 投资。2015年11月加盟前 海开源基金管理有限公 司，任投资副总监、量化 投资部负责人。 注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订）的规定，针对股票市场、债券市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节，制定了《前海开源基金管理有限公司公平交易管理办法》、《前海开源基金管理有限公司异常交易监控管理办法》等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1日内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年A股震荡走高，本基金全年净值增长率44.52%，显著超越基准；跟踪误差3.8%，跟踪误差偏大主要是报告期内基金规模变动较大造成的。本基金报告期间积极参与新股申购，力争获得无风险收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海开源沪深300指数基金份额净值为1.425元，本报告期内，基金份额净值增长率为44.52%，同期业绩比较基准收益率为34.14%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2020年全球经济仍面临下行压力，考虑到各国央行已经通过降息等政策进行积极应对，中美贸易战出现阶段性缓和等因素，经济下行幅度也是有限的。国内预计全年GDP增长率6%左右，基建投资可能仍是对冲经济下行的最重要手段。通胀主要是食品价格造成的结构性通胀在一季度预计到达顶点，之后将显著回落，对整个宏观经济及货币政策不会造成大的影响。我们认为A股市场在2020年仍不乏结构性投资机会，但出现整体大幅上涨的概率较低。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益的角度出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。 本报告期内，本基金管理人内部监察稽核主要工作如下： （1）本年度，我公司采取外聘律师和内部专业人士相结合的方式，对各业务部门进行了相关法律法规培训和职业道德培训，进一步提高了我公司从业人员的合规素质和职业道德修养。 （2）本年度，我公司按照证监会的要求对公司治理、投资、研究、交易、基金会计、注册登记、人力资源、基金销售等主要业务进行定期稽核工作。同时，对信息技术、用户权限、通信管理与视频监控、基金直销、后台运营、内幕交易防控等相关业务开展了专项稽核工作，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性等。 （3）通过事前合规防范、事中系统控制、事后完善纠偏的方式，全面加强了对公司产品日常投资运作的管理与监控，保证投资符合既定的投资决策程序与业务流程，基金投资组合及个股投资符合比例控制的要求，严格执行分级授权制度，保证基金投资独立、公平。 （4）全面参与新产品设计、新业务拓展工作，负责日常合同审查，监督客户投诉处理。积极参与证监会新规定出台前的讨论并提出修改建议。 （5）完成各基金及公司的各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；重视媒体监督和投资者关系管理工作。 （6）按照规定向人民银行报送反洗钱相关报表和报告，按监管要求制定客户洗钱风险划分的标准，并升级了客户洗钱风险划分系统。 本基金管理人承诺将依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会由督察长、基金核算部、监察稽核部、金融工程部、交易部、投资研究部门负责人及其他指定相关人员组成。估值委员会成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供固定收益品种的估值数据。 本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 无。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 本基金2019年1月18日至2019年4月17日连续58个工作日、2019年4月29日至2019年7月10日连续49个工作日基金资产净值低于五千万元。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人-前海开源基金管理有限公司2019年1月1日至2019年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,前海开源基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，前海开源基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2020)第21916号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 前海开源沪深300指数型证券投资基金全体基金 份额持有人 (一) 我们审计的内容 审计意见 我们审计了前海开源沪深300指数型证券投资基 金(以下简称"前海开源沪深300指数基金")的财 务报表，包括2019年12月31日的资产负债表，20 19年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动 表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照 企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中 国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会 ")、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基 金业协会")发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制，公允反映了前海开源沪深300指 数基金2019年12月31日的财务状况以及2019年 度的经营成果和基金净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报 表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是 形成审计意见的基础 充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于 前海开源沪深300指数基金，并履行了职业道德 方面的其他责任。 强调事项 无 其他事项 无 其他信息 无 前海开源沪深300指数基金的基金管理人前海开 源基金管理有限公司(以下简称"基金管理人") 管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中 国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行 管理层和治理层对财务报表的责任 业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映， 并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务 报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估 前海开源沪深300指数基金的持续经营能力，披 露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续 经营假设，除非基金管理人管理层计划清算前海 开源沪深300指数基金、终止运营或别无其他现 实的选择。 前海开源沪深300指数基金的基金管理人前海开 源基金管理有限公司(以下简称"基金管理人") 管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中 国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行 业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映， 并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务 报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估 前海开源沪深300指数基金的持续经营能力，披 露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续 经营假设，除非基金管理人管理层计划清算前海 开源沪深300指数基金、终止运营或别无其他现 实的选择。 基金管理人治理层负责监督前海开源沪深300指 数基金的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总 注册会计师对财务报表审计的责任 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运 用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执 行以下工作： (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务 报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对 这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为 发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、 伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高 于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。? (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。 (三)评价基金管理人管理层选用会计政策的 恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四)对基金管理人管理层使用持续经营假设 的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据， 就可能导致对前海开源沪深300指数基金持续经 营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重 大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存 在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告 中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露； 如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。 我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。 然而，未来的事项或情况可能导致前海开源沪深 300指数基金不能持续经营。 (五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结 构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交 易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时 间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟 通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制 缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 陈熹 施翊洲 会计师事务所的地址 中国(上海)黄浦区湖滨路202号领展企业广场2 座11楼 审计报告日期 2020-04-22 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：前海开源沪深300指数型证券投资基金 报告截止日：2019年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2019年12月31日 2018年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 11,492,024.14 982,082.77 结算备付金 15,507.94 311,431.93 存出保证金 44,024.95 21,989.73 交易性金融资产 7.4.7.2 172,432,471.46 12,367,425.71 其中：股票投资 172,432,471.46 12,367,425.71 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券 - - 投资 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 3,095.37 330.36 应收股利 - - 应收申购款 233,637.68 28,819.34 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 184,220,761.54 13,712,079.84 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2019年12月31日 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 824,866.79 149,272.05 应付管理人报酬 76,462.93 11,265.92 应付托管费 15,292.59 1,689.88 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 59,506.65 53,325.80 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 192,951.57 190,528.84 负债合计 1,169,080.53 406,082.49 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 128,498,394.85 13,496,433.96 未分配利润 7.4.7.10 54,553,286.16 -190,436.61 所有者权益合计 183,051,681.01 13,305,997.35 负债和所有者权益总 184,220,761.54 13,712,079.84 计 注：报告截止日2019年12月31日，前海开源沪深300指数基金份额净值1.425元，基金份额总额128,498,394.85份。 7.2 利润表 会计主体：前海开源沪深300指数型证券投资基金 本报告期：2019年01月01日至2019年12月31日 单位：人民币元 本期2019年01月01 上年度可比期间 项 目 附注号 日 至2019年12月3 2018年01月01日至201 1日 8年12月31日 一、收入 23,616,522.25 -1,199,242.02 1.利息收入 78,036.58 25,522.15 其中：存款利息收入 7.4.7.11 58,697.68 24,650.64 债券利息收入 19,338.90 0.13 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - 871.38 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 10,425,436.64 551,403.39 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 9,361,869.84 362,698.85 基金投资收益 7.4.7.13 - - 债券投资收益 7.4.7.14 -4,250.61 327.83 资产支持证券投资 7.4.7.14. - - 收益 5 贵金属投资收益 7.4.7.15 - - 衍生工具收益 7.4.7.16 - - 股利收益 7.4.7.17 1,067,817.41 188,376.71 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.18 12,842,258.07 -1,990,726.20 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.19 270,790.96 214,558.64 号填列） 减：二、费用 1,300,782.52 623,767.77 1．管理人报酬 7.4.10.2. 485,704.99 135,708.36 1 2．托管费 7.4.10.2. 94,727.40 20,356.21 2 3．销售服务费 7.4.10.2. - - 3 4．交易费用 7.4.7.20 498,717.17 206,003.20 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．税金及附加 - - 7．其他费用 7.4.7.21 221,632.96 261,700.00 三、利润总额（亏损总额 22,315,739.73 -1,823,009.79 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 22,315,739.73 -1,823,009.79 号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：前海开源沪深300指数型证券投资基金 本报告期：2019年01月01日至2019年12月31日 单位：人民币元 本期 项 目 2019年01月01日至2019年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 13,496,433.96 -190,436.61 13,305,997.35 益(基金净值) 二、本期经营活动 产生的基金净值 - 22,315,739.73 22,315,739.73 变动数(本期利 润) 三、本期基金份额 115,001,960.89 32,427,983.04 147,429,943.93 交易产生的基金 净值变动数（净值 减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购 272,552,676.58 70,070,496.25 342,623,172.83 款 2.基金赎 -157,550,715.69 -37,642,513.21 -195,193,228.90 回款 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权 128,498,394.85 54,553,286.16 183,051,681.01 益（基金净值） 上年度可比期间 项 目 2018年01月01日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 7,821,041.97 1,863,565.45 9,684,607.42 益(基金净值) 二、本期经营活动 产生的基金净值 - -1,823,009.79 -1,823,009.79 变动数(本期利 润) 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数（净值 5,675,391.99 -230,992.27 5,444,399.72 减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购 153,581,403.48 23,273,444.98 176,854,848.46 款 2.基金赎 -147,906,011.49 -23,504,437.25 -171,410,448.74 回款 四、本期向基金份 - - - 额持有人分配利 润产生的基金净 值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权 13,496,433.96 -190,436.61 13,305,997.35 益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 蔡颖 何璁 傅智 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 前海开源沪深300指数型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2014]494号《关于核准前海开源沪深300指数型证券投资基金募集的批复》核准，由前海开源基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《前海开源沪深300指数型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币234,687,022.67元，业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字[2014]02030017号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《前海开源沪深300指数型证券投资基金基金合同》于2014年6月17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 234,720,620.35份基金份额，其中认购资金利息折合33,597.68份基金份额。本基金的基金管理人为前海开源基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《前海开源沪深300指数型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以沪深300指数的成份股及其备选成份股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的85%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备 付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人前海开源基金管理有限公司于审计报告日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《前海开源沪深300指数型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只 有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引")，按估值日 在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3 差错更正的说明 无。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法， 按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019年12月31日 2018年12月31日 活期存款 11,492,024.14 982,082.77 定期存款 - - 其中：存款期限1个月以内 - - 存款期限1-3个月 - - 存款期限3个月以上 - - 其他存款 - - 合计 11,492,024.14 982,082.77 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2019年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 160,752,240.06 172,432,471.46 11,680,231.40 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 160,752,240.06 172,432,471.46 11,680,231.40 项目 上年度末2018年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 13,529,452.38 12,367,425.71 -1,162,026.67 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 13,529,452.38 12,367,425.71 -1,162,026.67 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019年12月31日 2018年12月31日 应收活期存款利息 3,068.57 180.26 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 7.00 140.20 应收债券利息 - - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 19.80 9.90 合计 3,095.37 330.36 7.4.7.6 其他资产 无。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019年12月31日 2018年12月31日 交易所市场应付交易费用 59,506.65 53,325.80 银行间市场应付交易费用 - - 合计 59,506.65 53,325.80 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019年12月31日 2018年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 2,951.57 528.84 应付证券出借违约金 - - 预提费用 150,000.00 150,000.00 应付指数使用费 40,000.00 40,000.00 合计 192,951.57 190,528.84 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2019年01月01日至2019年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 13,496,433.96 13,496,433.96 本期申购 272,552,676.58 272,552,676.58 本期赎回（以“-”号填列） -157,550,715.69 -157,550,715.69 本期末 128,498,394.85 128,498,394.85 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 24,850,878.42 -25,041,315.03 -190,436.61 本期利润 9,473,481.66 12,842,258.07 22,315,739.73 本期基金份额交易产 232,339,218.74 -199,911,235.70 32,427,983.04 生的变动数 其中：基金申购款 541,887,256.27 -471,816,760.02 70,070,496.25 基金赎回款 -309,548,037.53 271,905,524.32 -37,642,513.21 本期已分配利润 - - - 本期末 266,663,578.82 -212,110,292.66 54,553,286.16 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2019年01月01日 上年度可比期间2018年01月 至2019年12月31日 01日至2018年12月31日 活期存款利息收入 48,580.00 22,700.76 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 3,290.99 954.90 其他 6,826.69 994.98 合计 58,697.68 24,650.64 7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至2019年 2018年01月01日至2018年 12月31日 12月31日 卖出股票成交总额 137,650,247.59 76,479,172.71 减：卖出股票成本总额 128,288,377.75 76,116,473.86 买卖股票差价收入 9,361,869.84 362,698.85 7.4.7.13 基金投资收益 无。 7.4.7.14 债券投资收益 7.4.7.14.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至2019年 2018年01月01日至2018年 12月31日 12月31日 债券投资收益——买卖债券 （、债转股及债券到期兑付） -4,250.61 327.83 差价收入 债券投资收益——赎回差价 - - 收入 债券投资收益——申购差价 - - 收入 合计 -4,250.61 327.83 7.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至2019年12月 2018年01月01日至2018年12月 31日 31日 卖出债券（、债转 股及债券到期兑 2,203,170.00 3,330.30 付）成交总额 减：卖出债券（、 债转股及债券到期 2,143,250.61 3,000.00 兑付）成本总额 减：应收利息总额 64,170.00 2.47 买卖债券差价收入 -4,250.61 327.83 7.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.14.5 资产支持证券投资收益 无。 7.4.7.15 贵金属投资收益 7.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 无。 7.4.7.15.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 7.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.16 衍生工具收益 7.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 7.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至2019 2018年01月01日至2018 年12月31日 年12月31日 股票投资产生的股利收益 1,067,817.41 188,376.71 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 1,067,817.41 188,376.71 7.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2019年01月01日至2019年12 2018年01月01日至2018年12 月31日 月31日 1.交易性金融资产 12,842,258.07 -1,990,726.20 ——股票投资 12,842,258.07 -1,990,579.50 ——债券投资 - -146.70 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - - 值税 合计 12,842,258.07 -1,990,726.20 7.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至2019年 2018年01月01日至2018年 12月31日 12月31日 基金赎回费收入 174,503.25 9,926.75 转换费收入 96,287.71 204,631.89 合计 270,790.96 214,558.64 注：①本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。②本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至2019年 2018年01月01日至2018年 12月31日 12月31日 交易所市场交易费用 498,717.17 206,003.20 银行间市场交易费用 - - 合计 498,717.17 206,003.20 7.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至2019年 2018年01月01日至2018年 12月31日 12月31日 审计费用 50,000.00 50,000.00 信息披露费 - 50,000.00 证券出借违约金 - - 汇划手续费 3,632.96 1,300.00 指数使用费 160,000.00 160,000.00 律师费 8,000.00 - 其他 - 400.00 合计 221,632.96 261,700.00 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金的基金管理人于2020年2月15日宣告2020年度第1次分红，向截至2020年2月18日止在本基金注册登记人前海开源基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金份额派发红利1.200元。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 前海开源基金管理有限公司(“前海开源基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机 构 中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”） 基金托管人 开源证券股份有限公司（“开源证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 北京市中盛金期投资管理有限公司 基金管理人的股东 北京长和世纪资产管理有限公司 基金管理人的股东 深圳市和合投信资产管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 前海开源资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年12月31日 2018年01月01日至2018年12月31日 关联方名 占当期 占当期 称 成交金额 股票成 成交金额 股票成 交总额 交总额 的比例 的比例 开源证券 75,663,907.31 18.58% - - 7.4.10.1.2 权证交易 无。 7.4.10.1.3 债券交易 无。 7.4.10.1.4 债券回购交易 无。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2019年01月01日至2019年12月31日 关联方名 占当期 占期末应 称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总 量的比 额的比例 例 开源证券 55,325.98 18.58% 55,325.98 92.97% 关联方名 上年度可比期间 称 2018年01月01日至2018年12月31日 当期佣金 占当期 期末应付佣金余额 占期末应 佣金总 付佣金总 量的比 额的比例 例 开源证券 - - - - 注：①上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 ②该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至201 2018年01月01日至201 9年12月31日 8年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 485,704.99 135,708.36 其中：支付销售机构的客户维护费 98,351.72 58,374.93 注：于2019年3月15日前，支付基金管理人前海开源基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.00%/当年天数。 根据《关于调整前海开源沪深300指数型证券投资基金管理费率和托管费率并修改基金合同等事项的的公告》，自2019年3月15日起，支付基金管理人前海开源基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.50%/当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至2019 2018年01月01日至2018 年12月31日 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 94,727.40 20,356.21 注：于2019年3月15日前，支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。 根据《关于调整前海开源沪深300指数型证券投资基金管理费率和托管费率并修改基金合同等事项的的公告》，自2019年3月15日起，支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 无。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2019年01月01日至2019年12月31日 2018年01月01日至2018年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业 11,492,024.14 48,580.00 982,082.77 22,700.76 银行 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按适用利率或约定利率计息。7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 无。 7.4.12 期末（2019年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末 代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注 日 类型 单价 位：股） 总额 总额 6883 华熙 2019 2020 新股 47.7 72.0 456, 687, 63 生物 -10- -05- 流通 9 0 9,555 633. 960. - 28 06 受限 45 00 6882 卓易 2019 2020 新股 26.4 70.0 91,7 242, 58 信息 -11- -06- 流通 9 5 3,465 87.8 723. - 28 09 受限 5 25 6880 杰普 2019 2020 新股 43.8 38.3 204, 178, 25 特 -10- -05- 流通 6 6 4,655 168. 565. - 24 06 受限 30 80 6882 长阳 2019 2020 新股 13.7 15.7 155, 178, 99 科技 -10- -05- 流通 1 4 11,341 485. 507. - 28 06 受限 11 34 6881 八亿 2019 2020 新股 43.9 43.9 92,0 92,0 81 时空 -12- -01- 流通 8 8 2,093 50.1 50.1 - 27 06 受限 4 4 6880 兴图 2019 2020 新股 28.2 28.2 88,9 88,9 81 新科 -12- -01- 流通 1 1 3,153 46.1 46.1 - 26 06 受限 3 3 0024 天齐 2019 2020 配股 30.1 23,2 80,2 66 锂业 -12- -01- 未上 8.75 8 2,658 57.5 18.4 - 26 03 市 0 4 0029 侨银 2019 2020 新股 6,57 6,57 73 环保 -12- -01- 流通 5.74 5.74 1,146 8.04 8.04 - 27 06 受限 注：①基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 ②根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 期 复 股 股 停 停 末 复 牌 票 票 牌 牌 估 牌 开 数量 期末成本 期末估值 备 代 名 日 原 值 日 盘 （股） 总额 总额 注 码 称 期 因 单 期 单 价 价 2019 重要 2020 6037 华友 -12- 事项 39.3 -01- 40.4 8,030 228,080.06 316,301.70 - 99 钴业 31 未公 9 02 3 告 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资于股票、债券等金融工具，在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以监察及风险控制委员会、督察长、风险控制委员会、监察稽核部、金融工程部和相关业务部门构成的多层级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；本基金的基金管理人设立 督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和金融工程部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人或其他国内大中型商业银行处，因而与银行存款相关的信用风险不重大。在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在开放期要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在开放期每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2019年12月31日，除卖出回购金融资产款将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流 通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2019年12月31日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2019年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值未超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2 019年12 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月31日 资产 银行存 11,492,024.14 - - - 11,492,024.14 款 结算备 15,507.94 - - - 15,507.94 付金 存出保 44,024.95 - - - 44,024.95 证金 交易性 金融资 - - - 172,432,471.46 172,432,471.46 产 应收利 - - - 3,095.37 3,095.37 息 应收申 1,600.00 - - 232,037.68 233,637.68 购款 资产总 11,553,157.03 - - 172,667,604.51 184,220,761.54 计 负债 应付赎 - - - 824,866.79 824,866.79 回款 应付管 理人报 - - - 76,462.93 76,462.93 酬 应付托 - - - 15,292.59 15,292.59 管费 应付交 - - - 59,506.65 59,506.65 易费用 其他负 - - - 192,951.57 192,951.57 债 负债总 - - - 1,169,080.53 1,169,080.53 计 利率敏 感度缺 11,553,157.03 - - 171,498,523.98 183,051,681.01 口 上年度 末2018 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 年12月3 1日 资产 银行存 982,082.77 - - - 982,082.77 款 结算备 311,431.93 - - - 311,431.93 付金 存出保 21,989.73 - - - 21,989.73 证金 交易性 金融资 - - - 12,367,425.71 12,367,425.71 产 应收利 - - - 330.36 330.36 息 应收申 - - - 28,819.34 28,819.34 购款 资产总 1,315,504.43 - - 12,396,575.41 13,712,079.84 计 负债 应付赎 - - - 149,272.05 149,272.05 回款 应付管 理人报 - - - 11,265.92 11,265.92 酬 应付托 - - - 1,689.88 1,689.88 管费 应付交 - - - 53,325.80 53,325.80 易费用 其他负 - - - 190,528.84 190,528.84 债 负债总 - - - 406,082.49 406,082.49 计 利率敏 感度缺 1,315,504.43 - - 11,990,492.92 13,305,997.35 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2019年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2018年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2018年12月31日：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变化而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2019年12月31日 2018年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 172,432,471.46 94.20 12,367,425.71 92.95 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 172,432,471.46 94.20 12,367,425.71 92.95 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2019年12月31日 2018年12月31日 业绩比较基准上升5% 8,952,176.91 652,098.48 业绩比较基准下降5% -8,952,176.91 -652,098.48 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2019年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为170,560,620.62元，属于第二层次的余额为1,871,850.84元，无属于第三层次的余额(2018年12月31日：第一层次12,064,372.02元，第二层次303,053.69元，无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2019年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 172,432,471.46 93.60 其中：股票 172,432,471.46 93.60 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 11,507,532.08 6.25 8 其他各项资产 280,758.00 0.15 9 合计 184,220,761.54 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 2,521,140.40 1.38 B 采矿业 5,131,063.27 2.80 C 制造业 71,684,765.21 39.16 D 电力、热力、燃气及水生 4,121,566.66 2.25 产和供应业 E 建筑业 4,409,490.28 2.41 F 批发和零售业 1,756,047.00 0.96 G 交通运输、仓储和邮政业 4,990,247.56 2.73 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 5,147,246.80 2.81 术服务业 J 金融业 55,693,952.11 30.43 K 房地产业 7,774,116.30 4.25 L 租赁和商务服务业 2,145,249.40 1.17 M 科学研究和技术服务业 843,819.20 0.46 N 水利、环境和公共设施管 181,032.00 0.10 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,123,080.64 0.61 R 文化、体育和娱乐业 898,660.20 0.49 S 综合 - - 合计 168,421,477.03 92.01 8.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 74,422.00 0.04 C 制造业 2,606,499.14 1.42 D 电力、热力、燃气及水生 - - 产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 152,880.00 0.08 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 299,323.25 0.16 术服务业 J 金融业 179,772.00 0.10 K 房地产业 122,750.00 0.07 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 6,578.04 0.00 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 151,980.00 0.08 Q 卫生和社会工作 416,790.00 0.23 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,010,994.43 2.19 8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基 金资 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净 值比 例(%) 1 601318 中国平安 135,692 11,596,238.32 6.33 2 600519 贵州茅台 6,365 7,529,795.00 4.11 3 600036 招商银行 129,103 4,851,690.74 2.65 4 000651 格力电器 60,200 3,947,916.00 2.16 5 601166 兴业银行 182,197 3,607,500.60 1.97 6 000333 美的集团 60,802 3,541,716.50 1.93 7 600276 恒瑞医药 38,890 3,403,652.80 1.86 8 000858 五 粮 液 24,301 3,232,276.01 1.77 9 600030 中信证券 98,563 2,493,643.90 1.36 10 600887 伊利股份 76,326 2,361,526.44 1.29 11 000002 万 科Ａ 73,000 2,349,140.00 1.28 12 600900 长江电力 110,191 2,025,310.58 1.11 13 000001 平安银行 121,339 1,996,026.55 1.09 14 600016 民生银行 310,735 1,960,737.85 1.07 15 601328 交通银行 343,835 1,935,791.05 1.06 16 600000 浦发银行 147,050 1,819,008.50 0.99 17 601398 工商银行 270,045 1,587,864.60 0.87 18 300498 温氏股份 46,600 1,565,760.00 0.86 19 600837 海通证券 101,265 1,565,556.90 0.86 20 002415 海康威视 46,728 1,529,874.72 0.84 21 601601 中国太保 39,273 1,486,090.32 0.81 22 601668 中国建筑 262,746 1,476,632.52 0.81 23 002475 立讯精密 40,171 1,466,241.50 0.80 24 600048 保利地产 89,535 1,448,676.30 0.79 25 600585 海螺水泥 24,946 1,367,040.80 0.75 26 000725 京东方Ａ 296,703 1,347,031.62 0.74 27 600031 三一重工 73,725 1,257,011.25 0.69 28 601688 华泰证券 55,257 1,122,269.67 0.61 29 600309 万华化学 19,573 1,099,415.41 0.60 30 603288 海天味业 10,100 1,085,851.00 0.59 31 601888 中国国旅 12,160 1,081,632.00 0.59 32 300059 东方财富 67,150 1,058,955.50 0.58 33 000063 中兴通讯 29,801 1,054,657.39 0.58 34 601169 北京银行 185,354 1,052,810.72 0.58 35 600104 上汽集团 43,960 1,048,446.00 0.57 36 601211 国泰君安 56,524 1,045,128.76 0.57 37 002142 宁波银行 35,153 989,556.95 0.54 38 601988 中国银行 263,691 973,019.79 0.53 39 002714 牧原股份 10,760 955,380.40 0.52 40 000338 潍柴动力 60,004 952,863.52 0.52 41 600009 上海机场 12,079 951,221.25 0.52 42 600690 海尔智家 46,266 902,187.00 0.49 43 601818 光大银行 199,590 880,191.90 0.48 44 601766 中国中车 121,907 870,415.98 0.48 45 600028 中国石化 167,432 855,577.52 0.47 46 603259 药明康德 9,160 843,819.20 0.46 47 601229 上海银行 88,900 843,661.00 0.46 48 600919 江苏银行 115,500 836,220.00 0.46 49 002304 洋河股份 7,500 828,750.00 0.45 50 601012 隆基股份 32,950 818,148.50 0.45 51 002027 分众传媒 128,540 804,660.40 0.44 52 000661 长春高新 1,800 804,600.00 0.44 53 601899 紫金矿业 172,161 790,218.99 0.43 54 000568 泸州老窖 9,105 789,221.40 0.43 55 001979 招商蛇口 39,501 784,884.87 0.43 56 000100 TCL科技 169,398 757,209.06 0.41 57 601088 中国神华 41,351 754,655.75 0.41 58 601628 中国人寿 20,849 727,004.63 0.40 59 601857 中国石油 121,633 709,120.39 0.39 60 600050 中国联通 116,754 687,681.06 0.38 61 002230 科大讯飞 19,232 663,119.36 0.36 62 600999 招商证券 35,859 655,861.11 0.36 63 601009 南京银行 74,454 652,961.58 0.36 64 600019 宝钢股份 111,475 639,866.50 0.35 65 600570 恒生电子 8,077 627,825.21 0.34 66 601006 大秦铁路 74,444 611,185.24 0.33 67 300015 爱尔眼科 15,449 611,162.44 0.33 68 600406 国电南瑞 28,816 610,322.88 0.33 69 601939 建设银行 84,132 608,274.36 0.33 70 601390 中国中铁 102,090 606,414.60 0.33 71 601989 中国重工 114,593 600,467.32 0.33 72 600015 华夏银行 77,111 591,441.37 0.32 73 601186 中国铁建 57,742 585,503.88 0.32 74 000166 申万宏源 113,013 578,626.56 0.32 75 000538 云南白药 6,400 572,352.00 0.31 76 600703 三安光电 30,745 564,478.20 0.31 77 002241 歌尔股份 28,310 563,935.20 0.31 78 000776 广发证券 37,004 561,350.68 0.31 79 002594 比亚迪 11,233 535,477.11 0.29 80 000876 新 希 望 26,400 526,680.00 0.29 81 601336 新华保险 10,527 517,402.05 0.28 82 002044 美年健康 34,380 511,918.20 0.28 83 600741 华域汽车 19,624 510,027.76 0.28 84 300142 沃森生物 15,400 499,576.00 0.27 85 603986 兆易创新 2,400 491,736.00 0.27 86 600958 东方证券 44,999 484,189.24 0.26 87 600352 浙江龙盛 32,669 472,720.43 0.26 88 002024 苏宁易购 46,601 471,136.11 0.26 89 601225 陕西煤业 50,190 451,208.10 0.25 90 002236 大华股份 22,600 449,288.00 0.25 91 601901 方正证券 51,663 447,918.21 0.24 92 600588 用友网络 15,653 444,545.20 0.24 93 300003 乐普医疗 13,400 443,272.00 0.24 94 300136 信维通信 9,700 440,186.00 0.24 95 601155 新城控股 11,300 437,536.00 0.24 96 600340 华夏幸福 15,179 435,637.30 0.24 97 000157 中联重科 64,902 433,545.36 0.24 98 002008 大族激光 10,700 428,000.00 0.23 99 600346 恒力石化 26,480 425,798.40 0.23 100 600547 山东黄金 12,998 423,994.76 0.23 101 600660 福耀玻璃 17,564 421,360.36 0.23 102 600436 片仔癀 3,800 417,506.00 0.23 103 601377 兴业证券 58,785 416,197.80 0.23 104 601669 中国电建 95,847 415,975.98 0.23 105 002202 金风科技 34,580 413,231.00 0.23 106 600383 金地集团 28,357 411,176.50 0.22 107 601138 工业富联 22,400 409,248.00 0.22 108 002352 顺丰控股 11,000 409,090.00 0.22 109 000069 华侨城Ａ 51,301 399,634.79 0.22 110 300124 汇川技术 12,901 395,286.64 0.22 111 600886 国投电力 42,456 389,746.08 0.21 112 601985 中国核电 77,850 389,250.00 0.21 113 600029 南方航空 53,872 386,800.96 0.21 114 603993 洛阳钼业 88,301 384,992.36 0.21 115 002736 国信证券 30,603 384,067.65 0.21 116 002001 新 和 成 16,200 376,812.00 0.21 117 600010 包钢股份 284,904 376,073.28 0.21 118 002456 欧菲光 23,800 371,280.00 0.20 119 002007 华兰生物 10,474 368,161.10 0.20 120 000895 双汇发展 12,506 363,049.18 0.20 121 601111 中国国航 37,356 361,979.64 0.20 122 601877 正泰电器 13,500 361,800.00 0.20 123 601933 永辉超市 47,938 361,452.52 0.20 124 002311 海大集团 9,900 356,400.00 0.19 125 601108 财通证券 31,400 356,076.00 0.19 126 002555 三七互娱 13,200 355,476.00 0.19 127 603160 汇顶科技 1,700 350,710.00 0.19 128 002466 天齐锂业 11,518 347,613.24 0.19 129 000783 长江证券 48,407 345,625.98 0.19 130 600795 国电电力 147,527 345,213.18 0.19 131 002602 世纪华通 29,800 340,614.00 0.19 132 300144 宋城演艺 10,900 336,919.00 0.18 133 600018 上港集团 58,139 335,462.03 0.18 134 600196 复星医药 12,597 335,080.20 0.18 135 002460 赣锋锂业 9,600 334,368.00 0.18 136 600705 中航资本 67,398 326,880.30 0.18 137 600115 东方航空 56,050 325,650.50 0.18 138 600271 航天信息 14,038 325,260.46 0.18 139 000425 徐工机械 58,996 322,708.12 0.18 140 000938 紫光股份 10,176 321,561.60 0.18 141 600061 国投资本 21,153 320,256.42 0.17 142 601788 光大证券 24,440 320,164.00 0.17 143 600438 通威股份 24,300 319,059.00 0.17 144 600606 绿地控股 45,746 317,934.70 0.17 145 603799 华友钴业 8,030 316,301.70 0.17 146 600089 特变电工 46,573 309,710.45 0.17 147 601997 贵阳银行 32,260 308,405.60 0.17 148 600011 华能国际 55,100 307,458.00 0.17 149 600177 雅戈尔 44,068 307,153.96 0.17 150 601555 东吴证券 30,043 300,129.57 0.16 151 002050 三花智控 17,230 298,595.90 0.16 152 300122 智飞生物 6,000 297,960.00 0.16 153 600111 北方稀土 27,311 296,051.24 0.16 154 600809 山西汾酒 3,300 296,010.00 0.16 155 002271 东方雨虹 11,200 294,672.00 0.16 156 300033 同花顺 2,700 294,597.00 0.16 157 002493 荣盛石化 23,600 292,404.00 0.16 158 300408 三环集团 13,100 291,868.00 0.16 159 601600 中国铝业 82,180 290,917.20 0.16 160 002410 广联达 8,500 288,830.00 0.16 161 002624 完美世界 6,500 286,910.00 0.16 162 600176 中国巨石 26,300 286,670.00 0.16 163 000768 中航飞机 17,400 285,012.00 0.16 164 600109 国金证券 30,354 282,292.20 0.15 165 002120 韵达股份 8,400 279,720.00 0.15 166 603019 中科曙光 7,940 274,565.20 0.15 167 600487 亨通光电 16,700 271,542.00 0.15 168 601800 中国交建 29,484 270,073.44 0.15 169 000963 华东医药 10,980 267,692.40 0.15 170 000786 北新建材 10,500 267,225.00 0.15 171 601607 上海医药 14,329 263,223.73 0.14 172 002179 中航光电 6,680 260,920.80 0.14 173 600100 同方股份 29,670 260,205.90 0.14 174 601919 中远海控 48,638 256,322.26 0.14 175 600522 中天科技 30,700 254,810.00 0.14 176 600332 白云山 7,125 253,721.25 0.14 177 002422 科伦药业 10,800 253,692.00 0.14 178 601618 中国中冶 89,426 250,392.80 0.14 179 600221 海航控股 144,546 250,064.58 0.14 180 600516 方大炭素 20,511 249,413.76 0.14 181 000961 中南建设 23,200 244,760.00 0.13 182 600893 航发动力 11,249 243,878.32 0.13 183 000625 长安汽车 24,303 243,759.09 0.13 184 600637 东方明珠 25,852 241,974.72 0.13 185 600498 烽火通信 8,800 241,560.00 0.13 186 600066 宇通客车 16,670 237,547.50 0.13 187 601998 中信银行 38,474 237,384.58 0.13 188 600926 杭州银行 25,700 235,412.00 0.13 189 000728 国元证券 25,359 235,077.93 0.13 190 300017 网宿科技 24,429 232,808.37 0.13 191 300413 芒果超媒 6,620 231,435.20 0.13 192 600068 葛洲坝 34,543 230,747.24 0.13 193 601198 东兴证券 17,392 228,530.88 0.12 194 601727 上海电气 45,673 227,451.54 0.12 195 600004 白云机场 13,000 226,850.00 0.12 196 600867 通化东宝 17,704 223,955.60 0.12 197 600362 江西铜业 13,040 220,767.20 0.12 198 600674 川投能源 22,006 216,759.10 0.12 199 002673 西部证券 21,904 214,659.20 0.12 200 002146 荣盛发展 21,800 214,294.00 0.12 201 000656 金科股份 26,700 205,056.00 0.11 202 601838 成都银行 22,600 204,982.00 0.11 203 600208 新湖中宝 54,028 204,225.84 0.11 204 600583 海油工程 27,638 203,968.44 0.11 205 600023 浙能电力 51,007 201,987.72 0.11 206 000423 东阿阿胶 5,700 201,609.00 0.11 207 600219 南山铝业 89,700 200,928.00 0.11 208 601021 春秋航空 4,550 199,699.50 0.11 209 002508 老板电器 5,900 199,479.00 0.11 210 601117 中国化学 30,900 198,996.00 0.11 211 000703 恒逸石化 14,200 197,664.00 0.11 212 600170 上海建工 55,783 197,471.82 0.11 213 002601 龙蟒佰利 12,700 195,453.00 0.11 214 600085 同仁堂 6,829 192,441.22 0.11 215 300024 机器人 13,721 192,094.00 0.10 216 000596 古井贡酒 1,400 190,288.00 0.10 217 601018 宁波港 49,767 189,114.60 0.10 218 002739 万达电影 10,400 188,760.00 0.10 219 601881 中国银河 16,200 188,082.00 0.10 220 603833 欧派家居 1,600 187,200.00 0.10 221 601878 浙商证券 16,700 185,871.00 0.10 222 002252 上海莱士 24,980 185,351.60 0.10 223 000630 铜陵有色 79,324 184,824.92 0.10 224 000413 东旭光电 55,002 184,806.72 0.10 225 600369 西南证券 35,517 184,333.23 0.10 226 600489 中金黄金 21,600 183,168.00 0.10 227 300070 碧水源 23,820 181,032.00 0.10 228 002081 金 螳 螂 20,100 177,282.00 0.10 229 600535 天士力 11,388 175,602.96 0.10 230 000627 天茂集团 24,700 173,888.00 0.09 231 600038 中直股份 3,625 172,948.75 0.09 232 000671 阳 光 城 20,300 172,550.00 0.09 233 601066 中信建投 5,600 170,240.00 0.09 234 600482 中国动力 8,500 170,000.00 0.09 235 600760 中航沈飞 5,200 164,320.00 0.09 236 600153 建发股份 17,636 158,547.64 0.09 237 600118 中国卫星 7,354 157,154.98 0.09 238 000629 攀钢钒钛 53,500 156,220.00 0.09 239 603156 养元饮品 5,380 156,181.40 0.09 240 002153 石基信息 4,000 156,000.00 0.09 241 601992 金隅集团 41,800 155,914.00 0.09 242 002032 苏 泊 尔 2,000 153,560.00 0.08 243 600027 华电国际 41,000 150,470.00 0.08 244 600663 陆家嘴 11,000 148,610.00 0.08 245 002938 鹏鼎控股 3,200 143,680.00 0.08 246 601808 中海油服 7,400 142,080.00 0.08 247 600977 中国电影 9,300 141,546.00 0.08 248 000709 河钢股份 53,303 137,521.74 0.08 249 002558 巨人网络 7,600 137,256.00 0.07 250 601238 广汽集团 11,600 135,604.00 0.07 251 300433 蓝思科技 9,800 135,436.00 0.07 252 600297 广汇汽车 40,960 133,529.60 0.07 253 601633 长城汽车 15,002 132,767.70 0.07 254 601216 君正集团 42,345 132,539.85 0.07 255 600398 海澜之家 16,600 127,488.00 0.07 256 600816 安信信托 27,644 122,739.36 0.07 257 002411 延安必康 7,700 120,351.00 0.07 258 601360 三六零 5,100 119,901.00 0.07 259 002773 康弘药业 3,220 119,043.40 0.07 260 600188 兖州煤业 11,091 117,120.96 0.06 261 601577 长沙银行 12,800 116,096.00 0.06 262 601898 中煤能源 22,900 114,958.00 0.06 263 002010 传化智联 16,300 113,774.00 0.06 264 002294 信立泰 5,200 103,688.00 0.06 265 600733 北汽蓝谷 17,400 101,616.00 0.06 266 601319 中国人保 13,300 100,947.00 0.06 267 000898 鞍钢股份 30,040 100,634.00 0.05 268 600998 九州通 7,100 100,465.00 0.05 269 600566 济川药业 4,100 99,138.00 0.05 270 600025 华能水电 22,600 95,372.00 0.05 271 600372 中航电子 6,565 93,485.60 0.05 272 600233 圆通速递 7,200 91,080.00 0.05 273 000415 渤海租赁 23,000 87,400.00 0.05 274 002468 申通快递 3,800 74,100.00 0.04 275 601212 白银有色 18,600 68,448.00 0.04 276 002939 长城证券 4,300 59,598.00 0.03 277 601828 美凯龙 5,100 57,783.00 0.03 278 002945 华林证券 3,400 50,796.00 0.03 279 603260 合盛硅业 1,720 50,688.40 0.03 280 600390 五矿资本 6,100 50,386.00 0.03 281 601162 天风证券 6,500 47,840.00 0.03 282 601298 青岛港 6,100 41,907.00 0.02 283 600299 安迪苏 3,600 39,816.00 0.02 8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基 金资 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 产净 值比 例（%） 1 688363 华熙生物 9,555 687,960.00 0.38 2 300347 泰格医药 6,600 416,790.00 0.23 3 603501 韦尔股份 2,200 315,480.00 0.17 4 600183 生益科技 14,200 297,064.00 0.16 5 688258 卓易信息 3,465 242,723.25 0.13 6 603899 晨光文具 4,600 224,204.00 0.12 7 002916 深南电路 1,300 184,730.00 0.10 8 688025 杰普特 4,655 178,565.80 0.10 9 688299 长阳科技 11,341 178,507.34 0.10 10 600655 豫园股份 19,500 152,880.00 0.08 11 002607 中公教育 8,500 151,980.00 0.08 12 000723 美锦能源 15,400 145,222.00 0.08 13 600848 上海临港 5,000 122,750.00 0.07 14 600989 宝丰能源 10,200 97,002.00 0.05 15 688181 八亿时空 2,093 92,050.14 0.05 16 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.05 17 601236 红塔证券 5,000 83,850.00 0.05 18 002841 视源股份 900 77,130.00 0.04 19 600968 海油发展 25,400 74,422.00 0.04 20 601698 中国卫通 5,000 56,600.00 0.03 21 002958 青农商行 7,500 48,525.00 0.03 22 600928 西安银行 6,100 47,397.00 0.03 23 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.01 24 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01 25 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 - 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 601318 中国平安 22,708,897.73 170.67 2 600519 贵州茅台 12,204,499.00 91.72 3 600036 招商银行 9,032,841.00 67.89 4 000651 格力电器 6,905,135.28 51.89 5 601166 兴业银行 6,186,990.00 46.50 6 000333 美的集团 5,732,878.00 43.08 7 600030 中信证券 5,309,289.00 39.90 8 000858 五 粮 液 4,818,404.47 36.21 9 601328 交通银行 4,514,129.00 33.93 10 600276 恒瑞医药 4,418,344.20 33.21 11 600016 民生银行 4,110,134.00 30.89 12 600887 伊利股份 3,754,224.77 28.21 13 600900 长江电力 3,368,123.38 25.31 14 000002 万 科Ａ 2,931,121.00 22.03 15 600000 浦发银行 2,750,441.00 20.67 16 601398 工商银行 2,576,206.00 19.36 17 600837 海通证券 2,530,247.03 19.02 18 601668 中国建筑 2,513,669.00 18.89 19 000001 平安银行 2,389,806.00 17.96 20 300498 温氏股份 2,377,290.00 17.87 21 002415 海康威视 2,190,238.00 16.46 22 601601 中国太保 2,168,826.00 16.30 23 000725 京东方Ａ 1,904,916.00 14.32 24 601169 北京银行 1,873,545.00 14.08 25 600048 保利地产 1,814,787.00 13.64 26 600104 上汽集团 1,801,567.16 13.54 27 600031 三一重工 1,746,587.00 13.13 28 601688 华泰证券 1,719,141.00 12.92 29 002714 牧原股份 1,701,067.00 12.78 30 601766 中国中车 1,683,995.00 12.66 31 601211 国泰君安 1,670,128.00 12.55 32 601988 中国银行 1,582,225.00 11.89 33 601888 中国国旅 1,563,647.00 11.75 34 000063 中兴通讯 1,486,919.00 11.17 35 600028 中国石化 1,462,090.00 10.99 36 600585 海螺水泥 1,383,466.00 10.40 37 300059 东方财富 1,382,837.00 10.39 38 600309 万华化学 1,341,526.00 10.08 39 600009 上海机场 1,320,115.50 9.92 40 002475 立讯精密 1,301,679.00 9.78 41 002304 洋河股份 1,271,528.00 9.56 42 601818 光大银行 1,255,175.00 9.43 43 603288 海天味业 1,246,738.00 9.37 44 600019 宝钢股份 1,194,533.00 8.98 45 601088 中国神华 1,190,721.00 8.95 46 600050 中国联通 1,153,248.00 8.67 47 601857 中国石油 1,152,707.00 8.66 48 001979 招商蛇口 1,142,175.88 8.58 49 600690 海尔智家 1,131,408.81 8.50 50 002142 宁波银行 1,121,590.70 8.43 51 601390 中国中铁 1,069,590.00 8.04 52 601229 上海银行 1,065,119.00 8.00 53 600340 华夏幸福 1,038,963.00 7.81 54 601012 隆基股份 1,037,334.50 7.80 55 601989 中国重工 1,015,424.00 7.63 56 000338 潍柴动力 1,010,720.00 7.60 57 601006 大秦铁路 996,140.00 7.49 58 600919 江苏银行 991,617.00 7.45 59 000568 泸州老窖 990,817.00 7.45 60 600015 华夏银行 988,189.00 7.43 61 601939 建设银行 966,566.00 7.26 62 600999 招商证券 960,908.00 7.22 63 601186 中国铁建 959,531.00 7.21 64 601899 紫金矿业 948,955.00 7.13 65 000876 新 希 望 940,799.00 7.07 66 002230 科大讯飞 936,481.00 7.04 67 601628 中国人寿 922,500.00 6.93 68 601009 南京银行 918,022.00 6.90 69 002027 分众传媒 916,813.00 6.89 70 601336 新华保险 875,969.00 6.58 71 000100 TCL科技 849,097.00 6.38 72 000166 申万宏源 848,776.00 6.38 73 600547 山东黄金 847,882.40 6.37 74 000776 广发证券 847,696.00 6.37 75 000538 云南白药 842,967.00 6.34 76 002024 苏宁易购 823,489.00 6.19 77 603259 药明康德 819,245.60 6.16 78 600958 东方证券 816,976.00 6.14 79 002594 比亚迪 803,267.00 6.04 80 601669 中国电建 782,458.00 5.88 81 601155 新城控股 778,476.00 5.85 82 600570 恒生电子 756,348.92 5.68 83 600406 国电南瑞 735,080.00 5.52 84 002008 大族激光 710,183.00 5.34 85 601933 永辉超市 686,128.00 5.16 86 600010 包钢股份 679,374.00 5.11 87 600703 三安光电 678,304.00 5.10 88 000661 长春高新 675,031.00 5.07 89 688111 金山办公 672,261.74 5.05 90 600352 浙江龙盛 661,594.00 4.97 91 002241 歌尔股份 658,723.60 4.95 92 600741 华域汽车 651,961.00 4.90 93 601377 兴业证券 650,960.00 4.89 94 601985 中国核电 648,514.00 4.87 95 300015 爱尔眼科 647,142.00 4.86 96 601555 东吴证券 643,791.00 4.84 97 600795 国电电力 643,410.00 4.84 98 600588 用友网络 636,163.00 4.78 99 601225 陕西煤业 631,886.00 4.75 100 002736 国信证券 630,570.00 4.74 101 002202 金风科技 625,798.38 4.70 102 600660 福耀玻璃 616,197.00 4.63 103 600886 国投电力 611,573.00 4.60 104 601901 方正证券 606,565.00 4.56 105 002236 大华股份 579,601.00 4.36 106 000783 长江证券 579,388.00 4.35 107 600029 南方航空 574,911.00 4.32 108 600705 中航资本 572,050.00 4.30 109 603993 洛阳钼业 571,504.00 4.30 110 600089 特变电工 560,013.00 4.21 111 002044 美年健康 555,675.00 4.18 112 000069 华侨城Ａ 554,262.00 4.17 113 600196 复星医药 541,716.00 4.07 114 600383 金地集团 539,412.00 4.05 115 000157 中联重科 537,666.00 4.04 116 600436 片仔癀 536,060.00 4.03 117 601600 中国铝业 532,143.00 4.00 118 601111 中国国航 528,014.00 3.97 119 300142 沃森生物 519,104.00 3.90 120 600271 航天信息 518,324.00 3.90 121 601800 中国交建 513,039.00 3.86 122 600111 北方稀土 510,149.00 3.83 123 600018 上港集团 500,262.00 3.76 124 002493 荣盛石化 497,737.00 3.74 125 601788 光大证券 494,281.00 3.71 126 600011 华能国际 486,711.00 3.66 127 600606 绿地控股 483,121.00 3.63 128 002352 顺丰控股 479,438.00 3.60 129 600221 海航控股 477,176.00 3.59 130 300124 汇川技术 476,947.00 3.58 131 000895 双汇发展 474,747.00 3.57 132 600115 东方航空 466,945.00 3.51 133 600637 东方明珠 465,674.00 3.50 134 002456 欧菲光 465,671.00 3.50 135 002007 华兰生物 465,465.00 3.50 136 601618 中国中冶 458,984.00 3.45 137 688363 华熙生物 456,633.45 3.43 138 600109 国金证券 454,978.00 3.42 139 000963 华东医药 453,468.00 3.41 140 600518 ST康美 452,529.00 3.40 141 300003 乐普医疗 451,082.00 3.39 142 601108 财通证券 444,344.00 3.34 143 000423 东阿阿胶 443,580.00 3.33 144 600100 同方股份 443,298.00 3.33 145 601607 上海医药 443,176.00 3.33 146 000413 东旭光电 432,624.00 3.25 147 000768 中航飞机 431,460.00 3.24 148 600061 国投资本 428,774.00 3.22 149 600177 雅戈尔 427,789.00 3.22 150 002001 新 和 成 425,950.00 3.20 151 600438 通威股份 425,161.00 3.20 152 000703 恒逸石化 424,274.00 3.19 153 601138 工业富联 418,554.00 3.15 154 002466 天齐锂业 418,426.50 3.14 155 600867 通化东宝 412,174.00 3.10 156 300347 泰格医药 406,202.00 3.05 157 603986 兆易创新 405,457.00 3.05 158 300070 碧水源 405,369.00 3.05 159 601877 正泰电器 403,318.00 3.03 160 600346 恒力石化 403,145.40 3.03 161 600332 白云山 401,757.00 3.02 162 600893 航发动力 399,329.00 3.00 163 600487 亨通光电 390,988.00 2.94 164 300136 信维通信 389,627.00 2.93 165 600023 浙能电力 388,984.00 2.92 166 601727 上海电气 387,731.00 2.91 167 600066 宇通客车 387,127.00 2.91 168 300017 网宿科技 386,617.00 2.91 169 000425 徐工机械 386,129.00 2.90 170 300144 宋城演艺 384,577.00 2.89 171 002422 科伦药业 383,522.00 2.88 172 601919 中远海控 381,982.00 2.87 173 600068 葛洲坝 381,480.00 2.87 174 603019 中科曙光 374,899.80 2.82 175 002311 海大集团 374,306.00 2.81 176 000728 国元证券 371,477.00 2.79 177 002673 西部证券 370,910.22 2.79 178 600522 中天科技 367,241.00 2.76 179 601998 中信银行 366,232.00 2.75 180 000938 紫光股份 365,224.00 2.74 181 002739 万达电影 364,617.00 2.74 182 600535 天士力 362,299.00 2.72 183 000625 长安汽车 360,902.00 2.71 184 300122 智飞生物 358,992.00 2.70 185 002602 世纪华通 357,866.00 2.69 186 300024 机器人 357,504.00 2.69 187 601018 宁波港 356,702.00 2.68 188 600498 烽火通信 354,191.00 2.66 189 002410 广联达 353,895.00 2.66 190 603501 韦尔股份 351,794.00 2.64 191 600176 中国巨石 345,294.00 2.60 192 300408 三环集团 343,916.00 2.58 193 601997 贵阳银行 342,961.00 2.58 194 603160 汇顶科技 340,738.00 2.56 195 600674 川投能源 336,530.00 2.53 196 600516 方大炭素 336,166.00 2.53 197 300072 三聚环保 332,041.00 2.50 198 601066 中信建投 331,516.00 2.49 199 601198 东兴证券 328,531.00 2.47 200 002146 荣盛发展 327,767.00 2.46 201 002120 韵达股份 327,610.00 2.46 202 600170 上海建工 325,705.00 2.45 203 002252 上海莱士 323,763.00 2.43 204 002460 赣锋锂业 321,215.00 2.41 205 600489 中金黄金 319,934.00 2.40 206 002081 金 螳 螂 319,826.00 2.40 207 000630 铜陵有色 318,429.00 2.39 208 002271 东方雨虹 313,053.16 2.35 209 300033 同花顺 311,857.00 2.34 210 600085 同仁堂 311,772.00 2.34 211 600362 江西铜业 308,713.00 2.32 212 002179 中航光电 305,234.00 2.29 213 600663 陆家嘴 303,551.00 2.28 214 600183 生益科技 300,568.00 2.26 215 688199 久日新材 299,659.92 2.25 216 600208 新湖中宝 298,979.00 2.25 217 600369 西南证券 291,190.00 2.19 218 600482 中国动力 290,581.00 2.18 219 600219 南山铝业 289,496.00 2.18 220 600926 杭州银行 289,485.00 2.18 221 000709 河钢股份 287,394.00 2.16 222 600297 广汇汽车 286,727.00 2.15 223 600816 安信信托 281,006.00 2.11 224 002065 东华软件 277,624.00 2.09 225 600004 白云机场 277,347.00 2.08 226 603799 华友钴业 274,558.00 2.06 227 002555 三七互娱 273,995.00 2.06 228 000961 中南建设 270,834.00 2.04 229 600153 建发股份 267,938.00 2.01 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 601318 中国平安 12,215,550.89 91.80 2 600519 贵州茅台 6,356,624.00 47.77 3 600036 招商银行 5,092,578.00 38.27 4 000651 格力电器 4,223,315.00 31.74 5 600030 中信证券 3,397,053.00 25.53 6 601166 兴业银行 3,338,349.00 25.09 7 000333 美的集团 3,067,279.00 23.05 8 601328 交通银行 2,828,976.00 21.26 9 600016 民生银行 2,608,899.00 19.61 10 000858 五 粮 液 2,232,105.00 16.78 11 688111 金山办公 1,912,150.32 14.37 12 600276 恒瑞医药 1,896,909.84 14.26 13 600887 伊利股份 1,808,848.80 13.59 14 600900 长江电力 1,535,594.00 11.54 15 600837 海通证券 1,409,906.74 10.60 16 600000 浦发银行 1,292,459.00 9.71 17 601398 工商银行 1,288,257.00 9.68 18 601668 中国建筑 1,204,189.00 9.05 19 000002 万 科Ａ 1,155,218.00 8.68 20 002714 牧原股份 1,106,590.00 8.32 21 601169 北京银行 1,008,593.00 7.58 22 000725 京东方Ａ 938,316.00 7.05 23 601601 中国太保 868,065.00 6.52 24 600031 三一重工 851,438.00 6.40 25 601766 中国中车 838,237.00 6.30 26 600104 上汽集团 818,858.00 6.15 27 000001 平安银行 804,211.00 6.04 28 002415 海康威视 802,354.00 6.03 29 601211 国泰君安 788,405.00 5.93 30 000063 中兴通讯 762,115.97 5.73 31 601988 中国银行 738,350.00 5.55 32 601688 华泰证券 718,453.00 5.40 33 600048 保利地产 694,995.00 5.22 34 600028 中国石化 661,051.00 4.97 35 600340 华夏幸福 658,125.00 4.95 36 000876 新 希 望 625,564.00 4.70 37 601155 新城控股 597,559.00 4.49 38 601818 光大银行 596,313.00 4.48 39 600309 万华化学 564,886.00 4.25 40 600019 宝钢股份 558,911.00 4.20 41 601888 中国国旅 551,369.00 4.14 42 600050 中国联通 545,678.00 4.10 43 002304 洋河股份 536,823.00 4.03 44 300498 温氏股份 531,440.00 3.99 45 600547 山东黄金 511,337.00 3.84 46 601390 中国中铁 504,511.00 3.79 47 600585 海螺水泥 503,666.00 3.79 48 600015 华夏银行 495,110.00 3.72 49 600690 海尔智家 495,011.00 3.72 50 601006 大秦铁路 481,437.00 3.62 51 601186 中国铁建 475,671.00 3.57 52 600518 ST康美 471,874.50 3.55 53 601088 中国神华 447,391.00 3.36 54 601939 建设银行 446,506.00 3.36 55 601628 中国人寿 444,676.00 3.34 56 601989 中国重工 440,069.00 3.31 57 600999 招商证券 432,240.00 3.25 58 000538 云南白药 430,834.00 3.24 59 600958 东方证券 427,946.00 3.22 60 300059 东方财富 426,908.00 3.21 61 600009 上海机场 424,755.00 3.19 62 002008 大族激光 423,154.00 3.18 63 001979 招商蛇口 420,315.00 3.16 64 000338 潍柴动力 419,124.00 3.15 65 002142 宁波银行 415,701.36 3.12 66 000776 广发证券 414,903.00 3.12 67 601009 南京银行 408,435.00 3.07 68 601336 新华保险 405,968.88 3.05 69 601857 中国石油 395,279.00 2.97 70 002065 东华软件 393,716.00 2.96 71 600703 三安光电 392,244.00 2.95 72 002475 立讯精密 376,405.00 2.83 73 601899 紫金矿业 374,103.00 2.81 74 601555 东吴证券 373,169.00 2.80 75 688139 海尔生物 372,521.56 2.80 76 688366 昊海生科 367,340.50 2.76 77 002024 苏宁易购 359,463.17 2.70 78 300072 三聚环保 354,924.10 2.67 79 688030 山石网科 354,596.54 2.66 80 601669 中国电建 345,347.00 2.60 81 601377 兴业证券 338,935.00 2.55 82 000568 泸州老窖 336,844.00 2.53 83 000166 申万宏源 336,402.00 2.53 84 002230 科大讯飞 332,609.00 2.50 85 688123 聚辰股份 327,643.33 2.46 86 600795 国电电力 320,536.00 2.41 87 688199 久日新材 318,624.60 2.39 88 601901 方正证券 309,734.00 2.33 89 688101 三达膜 303,973.60 2.28 90 000423 东阿阿胶 303,188.00 2.28 91 600415 小商品城 293,251.40 2.20 92 300070 碧水源 291,796.00 2.19 93 000100 TCL科技 285,515.00 2.15 94 002736 国信证券 284,242.00 2.14 95 000783 长江证券 280,401.00 2.11 96 600705 中航资本 276,922.00 2.08 97 688368 晶丰明源 276,774.00 2.08 98 002241 歌尔股份 274,797.00 2.07 99 601788 光大证券 272,728.00 2.05 100 600886 国投电力 272,525.00 2.05 101 600089 特变电工 271,418.00 2.04 102 600010 包钢股份 270,064.00 2.03 103 601985 中国核电 269,713.00 2.03 104 600660 福耀玻璃 267,305.00 2.01 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 275,511,165.43 卖出股票收入（成交）总额 137,650,247.59 注：买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 无。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 8.11.3 本期国债期货投资评价 无。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 44,024.95 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,095.37 5 应收申购款 233,637.68 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 280,758.00 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 占基 流通受限部分的公 金资 序号 股票代码 股票名称 允价值 产净 流通受限情况说明 值比 例(%) 1 688363 华熙生物 687,960.00 0.38 新股流通受限 2 688258 卓易信息 242,723.25 0.13 新股流通受限 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有 持有人结构 人户 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者 数 额 占总份 占总份 (户) 持有份额 额比例 持有份额 额比例 4,030 31,885.46 98,367,189.06 76.55% 30,131,205.79 23.45% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,274,455.23 0.99% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 >100 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2014年06月17日)基金份额总额 234,720,620.35 本报告期期初基金份额总额 13,496,433.96 本报告期基金总申购份额 272,552,676.58 减：本报告期基金总赎回份额 157,550,715.69 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 128,498,394.85 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人无重大人事变动； 2019年1月，中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务；2019年4月，中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金管理人于2019年11月23日发布了《前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告》的公告，自 2019年11月23日起，旗下部分基金（包含本基金）的会计师事务所由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。 本报告期应支付给所聘任会计师事务所的审计费为5万元。截至本报告期末，该事务所已提供审计服务的连续年限：未满1年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情形。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 券商 单 占当期股 占当期佣 备 名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注 数 额的比例 比例 量 银河 1 58,438,418.31 14.35% 42,737.62 14.35% - 证券 东吴 1 1,094,456.00 0.27% 800.37 0.27% - 证券 中信 1 231,681,968.27 56.89% 169,415.76 56.89% - 建投 华泰 2 - - - - - 证券 中信 2 - - - - - 证券 开源 2 75,663,907.31 18.58% 55,325.98 18.58% - 证券 中金 2 - - - - - 公司 国联 2 - - - - - 证券 东兴 2 - - - - - 证券 西藏 东方 2 - - - - - 财富 证券 中泰 3 40,354,327.50 9.91% 29,512.10 9.91% - 证券 华西 4 - - - - - 证券 山西 4 - - - - - 证券 方正 4 - - - - - 证券 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 成 成 券商名 债券成 债券回 交 占当期权 交 占当期基 称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 金 证成交总 金 金成交总 的比例 总额的 额 额的比例 额 额的比例 比例 银河证 2,143,250.61 100.00% - - - - - - 券 东吴证 - - - - - - - - 券 中信建 - - - - - - - - 投 华泰证 - - - - - - - - 券 中信证 - - - - - - - - 券 开源证 - - - - - - - - 券 中金公 - - - - - - - - 司 国联证 - - - - - - - - 券 东兴证 - - - - - - - - 券 西藏东 方财富 - - - - - - - - 证券 中泰证 - - - - - - - - 券 华西证 - - - - - - - - 券 山西证 - - - - - - - - 券 方正证 - - - - - - - - 券 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 前海开源基金管理有限公司 旗下基金2018年12月31日基 1 金资产净值、基金份额净值 中国证监会指定媒介 2019-01-02 及基金份额累计净值公告 （一） 前海开源基金管理有限公司 2 关于增加第一创业证券为旗 中国证监会指定媒介 2019-01-08 下部分基金的销售机构并参 与其费率优惠活动的公告 关于调整前海开源旗下部分 3 证券投资基金通过东海证券 中国证监会指定媒介 2019-01-21 办理定投业务起点金额的公 告 前海开源沪深300指数型证 4 券投资基金2018年第4季度 中国证监会指定媒介 2019-01-22 报告 前海开源沪深300指数型证 5 券投资基金招募说明书（更 中国证监会指定媒介 2019-01-30 新）摘要（2018年第2号） 前海开源沪深300指数型证 6 券投资基金招募说明书（更 中国证监会指定媒介 2019-01-30 新）（2018年第2号 ） 前海开源基金管理有限公司 7 关于暂停大泰金石基金销售 中国证监会指定媒介 2019-01-31 有限公司办理旗下基金相关 销售业务的公告 前海开源基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金参 8 加申万宏源证券、申万宏源 中国证监会指定媒介 2019-02-19 西部证券申购及定投费率优 惠的公告 前海开源基金管理有限公司 9 关于旗下部分开放式基金参 中国证监会指定媒介 2019-03-04 加平安证券认购、申购及定 投费率优惠的公告 关于调整前海开源沪深300 10 指数型证券投资基金管理费 中国证监会指定媒介 2019-03-14 率和托管费率并修改基金合 同等事项的公告 前海开源沪深300指数型证 11 券投资基金托管协议（2019 中国证监会指定媒介 2019-03-14 年3月修订） 前海开源沪深300指数型证 12 券投资基金基金合同（2019 中国证监会指定媒介 2019-03-14 年3月修订） 前海开源基金管理有限公司 13 关于增加信诚基金为旗下部 中国证监会指定媒介 2019-03-15 分基金的销售机构并参与其 费率优惠活动的公告 前海开源基金管理有限公司 14 关于旗下部分开放式基金参 中国证监会指定媒介 2019-03-15 加国泰君安认购、申购及定 投费率优惠的公告 15 前海开源沪深300指数型证 中国证监会指定媒介 2019-03-27 券投资基金2018年年度报告 前海开源沪深300指数型证 16 券投资基金2018年年度报告 中国证监会指定媒介 2019-03-27 摘要 17 前海开源基金管理有限公司 中国证监会指定媒介 2019-03-27 关于旗下部分开放式基金参 加凤凰金信转换业务申购补 差费率优惠活动的公告 前海开源基金管理有限公司 18 关于开源宝赎回转认/申购 中国证监会指定媒介 2019-03-29 基金业务在电子直销平台实 施费率优惠的公告 前海开源基金管理有限公司 19 关于增加玄元保险为旗下部 中国证监会指定媒介 2019-04-03 分基金的销售机构并参与其 费率优惠活动的公告 前海开源沪深300指数型证 20 券投资基金2019年第1季度 中国证监会指定媒介 2019-04-19 报告 关于调整前海开源旗下部分 21 证券投资基金通过恒宇天泽 中国证监会指定媒介 2019-04-25 办理定投业务起点金额的公 告 前海开源基金管理有限公司 22 关于增加华福证券为旗下部 中国证监会指定媒介 2019-05-17 分基金的销售机构并参与其 费率优惠活动的公告 前海开源基金管理有限公司 23 关于增加中证金牛为旗下部 中国证监会指定媒介 2019-06-03 分基金的代销机构并参加其 费率优惠活动的公告 前海开源基金管理有限公司 24 关于旗下部分基金可投资于 中国证监会指定媒介 2019-06-21 科创板股票的公告 前海开源基金管理有限公司 25 关于增加新华信通为旗下部 中国证监会指定媒介 2019-06-24 分基金的销售机构并参与其 费率优惠活动的公告 26 前海开源基金管理有限公司 中国证监会指定媒介 2019-07-01 旗下基金2019 年6 月30 日 基金资产净值、基金份额净 值及基金份额累计净值公告 （一） 前海开源沪深300指数型证 27 券投资基金2019年第2季度 中国证监会指定媒介 2019-07-16 报告 前海开源沪深300 指数型证 28 券投资基金招募说明书（更 中国证监会指定媒介 2019-07-31 新）摘要（2019 年第1 号） 前海开源沪深300 指数型证 29 券投资基金招募说明书（更 中国证监会指定媒介 2019-07-31 新）（2019 年第1号） 前海开源基金管理有限公司 30 关于增加鼎信汇金为旗下部 中国证监会指定媒介 2019-08-01 分基金的销售机构并参与其 费率优惠活动的公告 前海开源基金管理有限公司 关于增加上海中正达广基金 31 销售有限公司为旗下部分基 中国证监会指定媒介 2019-08-08 金的销售机构并参与其费率 优惠活动的公告 前海开源沪深300指数型证 32 券投资基金2019年半年度报 中国证监会指定媒介 2019-08-24 告摘要 前海开源沪深300指数型证 33 券投资基金2019年半年度报 中国证监会指定媒介 2019-08-24 告 关于前海开源沪深300指数 34 型证券投资基金限制大额申 中国证监会指定媒介 2019-09-06 购、定期定额投资及转换转 入业务的公告 35 前海开源基金管理有限公司 中国证监会指定媒介 2019-09-19 关于增加华瑞保险销售有限 公司为旗下部分基金的销售 机构并参与其费率优惠活动 的公告 前海开源基金管理有限公司 关于增加中国人寿保险股份 36 有限公司为旗下部分基金的 中国证监会指定媒介 2019-10-10 销售机构并参与其费率优惠 活动的公告 前海开源沪深300指数型证 37 券投资基金2019年第3季度 中国证监会指定媒介 2019-10-25 报告 前海开源沪深300 指数型证 38 券投资基金变更基金经理的 中国证监会指定媒介 2019-11-05 公告 前海开源沪深300 指数型证 39 券投资基金招募说明书（20 中国证监会指定媒介 2019-11-07 191107 更新） 前海开源沪深300 指数型证 40 券投资基金招募说明书摘要 中国证监会指定媒介 2019-11-07 （20191107 更新） 前海开源基金管理有限公司 41 关于旗下部分基金改聘会计 中国证监会指定媒介 2019-11-23 师事务所的公告 前海开源沪深300指数型证 42 券投资基金招募说明书（20 中国证监会指定媒介 2019-12-26 191226更新） 前海开源沪深300指数型证 43 券投资基金基金合同（2019 中国证监会指定媒介 2019-12-26 年12月修订） 关于前海开源基金管理有限 44 公司旗下基金根据信息披露 中国证监会指定媒介 2019-12-26 办法修改基金合同和托管协 议的公告 前海开源沪深300指数型证 45 券投资基金招募说明书摘要 中国证监会指定媒介 2019-12-26 （20191226更新） 前海开源沪深300指数型证 46 券投资基金托管协议（2019 中国证监会指定媒介 2019-12-26 年12月修订） 前海开源基金管理有限公司 47 关于调整旗下部分证券投资 中国证监会指定媒介 2019-12-27 基金通过苏宁基金办理业务 最低限额的公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 持有基 资 金份额 者 序 比例达 类 号 到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 别 超过2 0%的时 间区间 201901 34,655,561.1 34,655,561.1 1 11 - 20 0.00 7 7 0.00 0.00% 190117 201901 29,702,354.6 29,702,354.6 2 11 - 20 0.00 8 8 0.00 0.00% 190117 机 201902 34,655,561.1 34,655,561.1 构 3 21 - 20 0.00 7 7 0.00 0.00% 190303 201908 38,372,217.9 38,372,217.9 4 21 - 20 0.00 6 6 0.00 0.00% 191126 5 201911 0.00 27,606,595.0 0.00 27,606,59 21.48% 27 - 20 9 5.09 191128 201912 27,606,595.0 27,606,59 6 12 - 20 0.00 9 0.00 5.09 21.48% 191231 产品特有风险 1.巨额赎回风险 （1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基 金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影 响； （2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符 合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能 面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可 能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 2.转换运作方式或终止基金合同的风险 单一投资者巨额赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净 值低于5000万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运 作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险； 3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生 基金仓位调整困难，导致流动性风险； 4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资 目的及投资策略。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、根据《基金法》、《运作管理办法》等法律法规的规定和《基金合同》的有关 约定，基金管理人经与本基金的基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，自 2019年3月15日起，本基金基金管理人的管理费由1.00%年费率调整为0.50%年费率，基 金托管人的托管费由0.15%年费率调整为0.10%年费率。具体情况详见基金管理人在中国 证监会指定媒介发布的相关公告。 2、2019年4月14日，由中国证券报社主办的第十六届中国基金业金牛奖评选结果公 布，前海开源基金管理有限公司荣获"金牛基金管理公司"，公司旗下前海开源工业革命 4.0灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：001103)荣获"三年期开放式混合型持续优 胜金牛基金"。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源沪深300指数型证券投资基金设立的文件 （2）《前海开源沪深300指数型证券投资基金基金合同》 （3）《前海开源沪深300指数型证券投资基金托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）前海开源沪深300指数型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 13.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 13.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司，客户服务电话：4001-666-998（免长途话费） （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 二〇二〇年四月二十五日