前海开源沪深300指数型证券投资基金 2018年半年度报告 2018年06月30日 基金管理人:前海开源基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年01月01日起至2018年06月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录.......................................................................................................................................2 1.1重要提示 ...........................................................................................................................................2 1.2目录 ...................................................................................................................................................3 §2基金简介...................................................................................................................................................5 2.1基金基本情况 ...................................................................................................................................5 2.2基金产品说明 ...................................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人...............................................................................................................7 2.4信息披露方式 ...................................................................................................................................7 2.5其他相关资料 ...................................................................................................................................7 §3主要财务指标和基金净值表现................................................................................................................7 3.1主要会计数据和财务指标...............................................................................................................7 3.2基金净值表现 ...................................................................................................................................8 3.3其他指标 ...........................................................................................................................................9 §4管理人报告...............................................................................................................................................9 4.1基金管理人及基金经理情况...........................................................................................................9 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................10 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.............................................................................11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................................................11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................................................11 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.........................................................................12 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.............................................................................12 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................................12 §5托管人报告.............................................................................................................................................12 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.................................................................................12 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............12 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................13 §6半年度财务会计报告(未经审计)...........................................................................................................13 6.1资产负债表 .....................................................................................................................................13 6.2利润表 .............................................................................................................................................15 6.3所有者权益（基金净值）变动表.................................................................................................16 6.4报表附注 .........................................................................................................................................18 §7投资组合报告.........................................................................................................................................39 7.1期末基金资产组合情况.................................................................................................................39 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合.........................................................................................40 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细.............................................42 7.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................................52 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.........................................................................................55 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.................................55 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....................55 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.....................56 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.................................56 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.......................................................................56 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.......................................................................56 7.12投资组合报告附注 .......................................................................................................................56 §8基金份额持有人信息.............................................................................................................................57 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.....................................................................................57 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.........................................................................58 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况.........................................58 §9开放式基金份额变动.............................................................................................................................58 §10重大事件揭示.......................................................................................................................................58 10.1基金份额持有人大会决议...........................................................................................................58 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...........................................59 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...............................................................59 10.4基金投资策略的改变 ...................................................................................................................59 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................................................................59 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.......................................................59 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...................................................................................59 10.8其他重大事件 ...............................................................................................................................61 §11影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................................65 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...........................................65 11.2影响投资者决策的其他重要信息...............................................................................................66 §12备查文件目录.......................................................................................................................................66 12.1备查文件目录 ...............................................................................................................................66 12.2存放地点 .......................................................................................................................................67 12.3查阅方式 .......................................................................................................................................67 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 前海开源沪深300指数型证券投资基金 基金简称 前海开源沪深300指数 基金主代码 000656 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年06月17日 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 8,881,293.84份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪沪深300 投资目标 指数，在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误 差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动 式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指 数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根 据标的指数变动而进行相应调整。本基金在严格控制 基金日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获 取与标的指数相似的投资收益。由于标的指数编制方 法调整、成份股及其权重变化的原因，或因基金的申 购和赎回等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指 投资策略 数时，基金管理人可以对投资组合进行适当变通和调 整，力求降低跟踪误差。 1、大类资产配置：本基金管理人主要按照沪深3 00指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并 根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本 基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投 资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产比例不 低于非现金基金资产的85%；本基金每个交易日日终在 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持 不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的 政府债券。 2、股票投资策略：（1）股票投资组合构建：本 基金采用完全复制标的指数的方法，按照标的指数成 份股组成及其权重构建股票投资组合。若出现特殊情 况，本基金将采用替代性的方法构建组合，以减少跟 踪误差。（2）股票投资组合的调整：本基金股票投资 组合根据沪深300指数成份股及其权重的变动而进行 相应调整，还将根据法律法规中的投资比例限制、申 购赎回变动情况等，对其进行适时调整。在正常市场 情况下，力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准 的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟 踪误差不超过4%。如超过上述范围，基金管理人应采 取合理措施避免误差进一步扩大。 3、债券投资策略：本基金债券投资的目的是在保 证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差，主要采 取组合久期配置策略，同时辅之以收益率曲线策略、 骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组 合。 4、权证投资策略：根据权证对应公司基本面研究 成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非 理性定价；通过权证与证券的组合投资，来达到改善 组合风险收益特征的目的。 5、股指期货投资策略：本基金以套期保值为目的， 参与股指期货交易。运用股指期货对冲系统性风险、 对冲特殊情况下的流动性风险，以达到降低投资组合 的整体风险的目的。基金管理人将建立股指期货投资 决策部门或小组，经董事会批准后执行。若相关法律 法规发生变化时，基金管理人从其最新规定。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率 (税后)×5%。 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预 风险收益特征 期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合 型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 前海开源基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披 姓名 傅成斌 贺倩 露负责 联系电话 0755-88601888 010-66060069 人 电子邮箱 qhky@qhkyfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4001666998 95599 传真 0755-83181169 010-68121816 深圳市前海深港合作区前湾 北京市东城区建国门内大街6 注册地址 一路1号A栋201室（入驻深圳 9号 市前海商务秘书有限公司） 办公地址 深圳市福田区深南大道7006 北京市西城区复兴门内大街2 号万科富春东方大厦2206 8号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 518040 100031 法定代表人 王兆华 周慕冰 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披 证券时报 露报纸名称 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 www.qhkyfund.com 网址 基金半年度报告备置 基金管理人、基金托管人处 地点 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 前海开源基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7006号万科 富春东方大厦2206 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2018年01月01日-2018年06月30日） 本期已实现收益 1,149,759.30 本期利润 -509,384.50 加权平均基金份额本期利润 -0.0504 本期加权平均净值利润率 -4.13% 本期基金份额净值增长率 -11.71% 3.1.2期末数据和指标 报告期末（2018年06月30日） 期末可供分配利润 830,181.34 期末可供分配基金份额利润 0.0935 期末基金资产净值 9,711,475.18 期末基金份额净值 1.093 3.1.3累计期末指标 报告期末（2018年06月30日） 基金份额累计净值增长率 37.85% 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期末余额的孰低数。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -7.22% 1.14% -7.29% 1.22% 0.07% -0.08% 过去三个月 -9.82% 1.01% -9.45% 1.08% -0.37% -0.07% 过去六个月 -11.71% 1.00% -12.25% 1.10% 0.54% -0.10% 过去一年 -5.04% 0.82% -3.97% 0.90% -1.07% -0.08% 过去三年 -23.16% 1.36% -20.19% 1.41% -2.97% -0.05% 自基金合同 37.85% 1.48% 59.04% 1.50% -21.19% -0.02% 生效起至今 注：本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.3其他指标 无。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 前海开源基金管理有限公司（以下简称"前海开源基金"）于2012年12月27日经中国证监会批准，2013年1月23日注册成立，截至报告期末，注册资本为2亿元人民币。其中，开源证券股份有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理有限公司和深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权25%。目前，前海开源 基金分别在北京、上海设立分公司。经中国证监会批准，前海开源基金全资控股子公司--前海开源资产管理有限公司（以下简称"前海开源资管"）已于2013年9月5日在深圳市注册成立,并于2013年9月18日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业务资格证书》，截至报告期末，注册资本为1.8亿元人民币。截至报告期末，前海开源基金旗下管理73只开放式基金，资产管理规模超过441.89亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明 任职日期离任日期 付海宁先生，硕士研究生。20 09年至2010年担任摩根士丹利 本基金的 商业分析师，2010年-2012年担 基金经 2017-02- 任美银美林量化风险分析师，2 付海宁 理、公司 14 - 8年 013年至2015年担任美国标准 投资副总 普尔资管助理、投资经理，20 监 15年11月加盟前海开源基金管 理有限公司，现任公司投资副 总监。 侯燕琳女士，工程硕士、管理 本基金的 学硕士，国籍：中国。历任泰 基金经 信基金管理有限公司研究部高 侯燕琳 理、公司 2017-10- - 19年 级研究员、基金经理助理、基 董事总经 24 金经理；益民基金管理有限公 理、联席 司投资总监、基金经理。现任 投资总监 前海开源基金管理有限公司董 事总经理、联席投资总监。 注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金 信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 根据基金合同要求，用完全复制法严格追踪沪深300指数，力争为投资人提供投资沪深300指数的工具. 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海开源沪深300指数基金份额净值为1.093元，本报告期内，基金份额净值增长率为-11.71%，同期业绩比较基准收益率为-12.25%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在当前的时点下市场可能有三种路径，一种是政策坚持去杠杆不动摇，用积极的财政政策配合宽松的货币政策，进行结构性调整，这样短期内可能市场还要承压，但是可能会出现很多被错杀的股票，短期内会配置分红高、波动小、现金流稳定的公司，在经济向好后配置结构转型成功，新经济中有市场地位，估值有成长性的公司。第二种路径是总量上继续放水，但是经济结构无法改变，资金继续在低风险偏好的资产中打转。第三种路径是短期经济无法承受去杠杆的阵痛，重新回到了刺激的老路上来，虽然并不能解决根本性问题，但是短时间内也许确实会推迟问题的爆发。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会由执行董事长、督察长、基金核算部、基金事务部、研究部、投资部、监察稽核部、金融工程部、交易部负责人及其他指定相关人员组成。估值委员会成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供固定收益品种的估值数据。 本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 本基金2018年1月2日至2018年1月31日连续22个工作日、2018年2月5日至2018年5月2日连续54个工作日、2018年5月10日至2018年6月29日连续36个工作日基金资产净值低于五千万元。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人-前海开源基金管理有限公司2018年1月1日至2018年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,前海开源基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，前海开源基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体：前海开源沪深300指数型证券投资基金 报告截止日：2018年06月30日 单位：人民币元 资产 附注 本期末 上年度末 号 2018年06月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 464,053.37 795,355.48 结算备付金 351,226.77 100,645.12 存出保证金 27,022.93 3,949.57 交易性金融资产 6.4.7.2 8,921,059.46 9,036,991.35 其中：股票投资 8,921,059.46 9,033,844.65 基金投资 - - 债券投资 - 3,146.70 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 128,108.80 - 应收利息 6.4.7.5 271.14 157.21 应收股利 - - 应收申购款 35,613.31 14,101.54 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 9,927,355.78 9,951,200.27 负债和所有者权益 附注 本期末 上年度末 号 2018年06月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 9,285.18 25,873.59 应付管理人报酬 8,005.91 8,410.27 应付托管费 1,200.87 1,261.52 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 57,763.37 961.23 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 139,625.27 230,086.24 负债合计 215,880.60 266,592.85 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 8,881,293.84 7,821,041.97 未分配利润 6.4.7.1 830,181.34 1,863,565.45 0 所有者权益合计 9,711,475.18 9,684,607.42 负债和所有者权益总计 9,927,355.78 9,951,200.27 注：报告截止日2018年6月30日，前海开源沪深300指数基金份额净值1.093元，基金份额总额8,881,293.84份。 6.2利润表 会计主体：前海开源沪深300指数型证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日 单位：人民币元 附注 本期2018年01月01 上年度可比期间 项目 号 日至2018年06月30 2017年01月01日至201 日 7年06月30日 一、收入 -200,294.92 1,926,047.23 1.利息收入 10,897.02 14,602.95 其中：存款利息收入 6.4.7.1 10,074.66 14,582.29 1 债券利息收入 0.13 20.66 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 822.23 - 入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 1,337,285.82 3,210,006.95 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.1 1,247,990.11 3,073,593.33 2 基金投资收益 6.4.7.1 - - 3 债券投资收益 6.4.7.1 327.83 878.34 4 资产支持证券投资收 6.4.7.1 - - 益 4.5 贵金属投资收益 6.4.7.1 - - 5 衍生工具收益 6.4.7.1 - - 6 股利收益 6.4.7.1 88,967.88 135,535.28 7 3.公允价值变动收益（损失以6.4.7.1 -1,659,143.80 -1,330,094.62 “-”号填列） 8 4.汇兑收益（损失以“－”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.1 110,666.04 31,531.95 填列） 9 减：二、费用 309,089.58 449,695.67 1．管理人报酬 6.4.10. 61,189.59 214,252.03 2.1 2．托管费 6.4.10. 9,178.40 32,137.81 2.2 3．销售服务费 6.4.10. - - 2.3 4．交易费用 6.4.7.2 108,381.21 73,180.45 0 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.2 130,340.38 130,125.38 1 三、利润总额（亏损总额以“-” -509,384.50 1,476,351.56 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -509,384.50 1,476,351.56 号填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：前海开源沪深300指数型证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 7,821,041.97 1,863,565.45 9,684,607.42 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - -509,384.50 -509,384.50 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 1,060,251.87 -523,999.61 536,252.26 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 72,380,835.82 16,833,640.59 89,214,476.41 2.基金赎回 -71,320,583.95 -17,357,640.20 -88,678,224.15 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 8,881,293.84 830,181.34 9,711,475.18 （基金净值） 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至2017年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 46,938,152.91 3,771,929.45 50,710,082.36 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - 1,476,351.56 1,476,351.56 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 -38,713,177.71 -4,004,653.67 -42,717,831.38 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 3,933,565.73 456,985.82 4,390,551.55 2.基金赎回 -42,646,743.44 -4,461,639.49 -47,108,382.93 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 8,224,975.20 1,243,627.34 9,468,602.54 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 蔡颖 何璁 傅智 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 前海开源沪深300指数型证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可【2014】494号文《关于核准前海开源沪深300指数型证券投资基金募集的批复》，由前海开源基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《前海开源沪深300指数型证券投资基金基金合同》及其他法律法规公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2014年6月3日至2014年6月13日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集234,687,022.67元，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2014]02030017号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《前海开源沪深300指数型证券投资基金基金合同》于2014年6月17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为234,720,620.35份基金份额，其中认购资金利息折合33,597.68份基金份额。本基金的基金管理人为前海开源基金管理有限公司，本基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期未发生会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 活期存款 464,053.37 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 464,053.37 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2018年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 9,751,503.73 8,921,059.46 -830,444.27 贵金属投资-金 - - - 交所黄金合约 交易所市 - - - 场 债 银行间市 券 场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 9,751,503.73 8,921,059.46 -830,444.27 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 应收活期存款利息 117.96 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 142.20 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 10.98 合计 271.14 注："其他"为应收结算保证金利息。 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 交易所市场应付交易费用 57,763.37 银行间市场应付交易费用 - 合计 57,763.37 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 34.89 预提费用 99,590.38 其他应付 40,000.00 合计 139,625.27 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2018年01月01日至2018年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 7,821,041.97 7,821,041.97 本期申购 72,380,835.82 72,380,835.82 本期赎回（以“-”号填列） -71,320,583.95 -71,320,583.95 本期末 8,881,293.84 8,881,293.84 注：申购含红利再投、转换入份（金）额；赎回含转换出份（金）额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 13,994,183.99 -12,130,618.54 1,863,565.45 本期利润 1,149,759.30 -1,659,143.80 -509,384.50 本期基金份额交易产 1,785,354.35 -2,309,353.96 -523,999.61 生的变动数 其中：基金申购款 131,081,992.52 -114,248,351.93 16,833,640.59 基金赎回款 -129,296,638.17 111,938,997.97 -17,357,640.20 本期已分配利润 - - - 本期末 16,929,297.64 -16,099,116.30 830,181.34 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2018年01月01日至2018年06月30日 活期存款利息收入 9,569.58 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 448.67 其他 56.41 合计 10,074.66 注："其他"为申购款利息收入和结算保证金利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 卖出股票成交总额 40,959,845.86 减：卖出股票成本总额 39,711,855.75 买卖股票差价收入 1,247,990.11 6.4.7.13基金投资收益 本基金本报告期内无基金投资收益。 6.4.7.14债券投资收益 6.4.7.14.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转 327.83 股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 327.83 6.4.7.14.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 卖出债券（、债转股及债券 3,330.30 到期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及 3,000.00 债券到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 2.47 买卖债券差价收入 327.83 6.4.7.14.3债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.7.14.4债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.7.14.5资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15贵金属投资收益 6.4.7.15.1贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15.2贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.7.15.3贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。 6.4.7.15.4贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。 6.4.7.16衍生工具收益 6.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无其他衍生工具投资收益。 6.4.7.17股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 股票投资产生的股利收益 88,967.88 基金投资产生的股利收益 - 合计 88,967.88 6.4.7.18公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2018年01月01日至2018年06月3 0日 1.交易性金融资产 -1,659,143.80 ——股票投资 -1,658,997.10 ——债券投资 -146.70 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 合计 -1,659,143.80 6.4.7.19其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 基金赎回费收入 4,233.93 转换费收入 106,432.11 合计 110,666.04 6.4.7.20交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 交易所市场交易费用 108,381.21 银行间市场交易费用 - 合计 108,381.21 6.4.7.21其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 24,795.19 汇划手续费 550.00 指数使用费 80,000.00 其他 200.00 合计 130,340.38 注："其他"为年度报告审计询证费。 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 前海开源基金管理有限公司（“前海开源基 基金管理人、注册登记机构、基金销售 金”） 机构 中国农业银行股份有限公司（“中国农业银 基金托管人、基金代销机构 行”） 开源证券股份有限公司（“开源证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 北京市中盛金期投资管理有限公司 基金管理人股东 北京长和世纪资产管理有限公司 基金管理人股东 深圳市和合投信资产管理合伙企业（有限合 基金管理人股东 伙） 前海开源资产管理有限公司 基金管理人的子公司 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易，无佣金产生。6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2018年01月01日至201 2017年01月01日至201 8年06月30日 7年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 61,189.59 214,252.03 其中：支付销售机构的客户维护费 2,390.45 1,149.27 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.00%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 本基金管理人按照与基金代销机构签订的基金销售协议约定，依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至2018 2017年01月01日至2017 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 9,178.40 32,137.81 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3销售服务费 本报告期内及上年度可比期间内关联方未从本基金获得销售服务费。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间与关联方无银行间同业市场的债券 (含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名 2018年01月01日至2018年06月30 2017年01月01日至2017年06月30日 称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业 银行股份 464,053.37 9,569.58 701,477.94 14,512.58 有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况--非货币市场基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12期末（2018年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发或增发而持有流通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 期 复 股 股 停 停 末 复 牌 票 票 牌 牌 估 牌 开 数量 期末成本 期末估值 备 代 名 日 原 值 日 盘 （股） 总额 总额 注 码 称 期 因 单 期 单 价 价 6013 中国 2018 重大 90 中铁 -05- 资产 6.44 - - 44,790 341,223.39 288,447.60 - 07 重组 6004 信威 2016 重大 14.5 85 集团 -12- 资产 9 - - 6,281 120,270.46 91,639.79 - 26 重组 0024 康得 2018 重大 17.0 50 新 -06- 资产 8 - - 2,190 45,701.56 37,405.20 - 04 重组 3000 三聚 2018 重大 23.2 2018 24.0 72 环保 -06- 事项 8 -07- 0 1,300 36,999.09 30,264.00 - 19 10 2018 发行 2018 6017 上海 -06- 股票 6.34 -08- 5.71 3,373 20,718.92 21,384.82 - 27 电气 06 购买 07 资产 0022 上海 2018 重大 21.4 52 莱士 -02- 资产 7 - - 980 20,550.05 21,040.60 - 23 重组 6002 海航 2018 重大 2018 21 控股 -01- 资产 3.23 -07- 2.91 6,046 19,571.47 19,528.58 - 10 重组 20 0007 华闻 2018 重大 2018 93 传媒 -02- 资产 8.40 -07- 7.56 1,917 19,134.02 16,102.80 - 01 重组 16 0027 万达 2017 重大 38.0 39 电影 -07- 资产 2 - - 400 30,139.54 15,208.00 - 04 重组 0023 东方 2018 重大 15.0 10 园林 -05- 资产 3 - - 900 16,959.16 13,527.00 - 25 重组 0005 中天 2017 重大 40 金融 -08- 资产 4.18 - - 3,150 14,124.15 13,167.00 - 21 重组 0004 渤海 2018 重大 2018 15 金控 -01- 资产 5.84 -07- 5.26 1,800 12,622.30 10,512.00 - 17 重组 17 0024 胜利 2018 重大 3.60 2018 3.26 2,900 14,522.52 10,440.00 - 26 精密 -06- 事项 -07- 19 03 3001 汤臣 2018 重大 15.3 2018 16.5 46 倍健 -01- 资产 5 -07- 0 500 6,944.23 7,675.00 - 31 重组 31 6011 海南 2018 重大 18 橡胶 -05- 资产 6.62 - - 1,147 6,334.44 7,593.14 - 24 重组 0000 神州 2018 重大 2018 08 高铁 -06- 事项 4.96 -08- 4.46 1,000 6,050.32 4,960.00 - 06 07 注：本基金本报告期末持有的暂时停牌等流通受限股票的复牌情况，统计截止日期为2018年8月17日。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 6.4.13金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以监察及风险控制委员会、督察长、风险控制委员会、监察稽核部、金融工程部和相关业务部门构成的多层级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部、金融工程部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款由基金托管人保管，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末未持有短期信用评级的债券。 6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末未持有短期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末未持有短期信用评级的同业存单。 6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2018年06月30日 2017年12月31日 AAA - 3,146.70 AAA以下 - - 未评级 - - 合计 - 3,146.70 6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末未持有长期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末未持有长期信用评级的同业存单。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所或银行间同业市场交易，除在"期末本基金持有的流通受限证券"中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不超过该上市公司可流通股票的15%；本基金与由本基金的基金管理人管理的其他全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可 流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监 会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)，同时，本基金主动投资于流动性受限资产 的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和债券投资等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 018年06 月30日 资产 银行存 464,053.37 - - - 464,053.37 款 结算备 351,226.77 - - - 351,226.77 付金 存出保 27,022.93 - - - 27,022.93 证金 交易性 金融资 - - - 8,921,059.46 8,921,059.46 产 应收证 券清算 - - - 128,108.80 128,108.80 款 应收利 - - - 271.14 271.14 息 应收申 - - - 35,613.31 35,613.31 购款 资产总 842,303.07 - - 9,085,052.71 9,927,355.78 计 负债 应付赎 - - - 9,285.18 9,285.18 回款 应付管 理人报 - - - 8,005.91 8,005.91 酬 应付托 - - - 1,200.87 1,200.87 管费 应付交 - - - 57,763.37 57,763.37 易费用 其他负 - - - 139,625.27 139,625.27 债 负债总 - - - 215,880.60 215,880.60 计 利率敏 感度缺 842,303.07 - - 8,869,172.11 9,711,475.18 口 上年度 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 末2017 年12月3 1日 资产 银行存 795,355.48 - - - 795,355.48 款 结算备 100,645.12 - - - 100,645.12 付金 存出保 3,949.57 - - - 3,949.57 证金 交易性 金融资 - - 3,146.70 9,033,844.65 9,036,991.35 产 应收利 - - - 157.21 157.21 息 应收申 - - - 14,101.54 14,101.54 购款 资产总 899,950.17 - 3,146.70 9,048,103.40 9,951,200.27 计 负债 应付赎 - - - 25,873.59 25,873.59 回款 应付管 理人报 - - - 8,410.27 8,410.27 酬 应付托 - - - 1,261.52 1,261.52 管费 应付交 - - - 961.23 961.23 易费用 其他负 - - - 230,086.24 230,086.24 债 负债总 - - - 266,592.85 266,592.85 计 利率敏 感度缺 899,950.17 - 3,146.70 8,781,510.55 9,684,607.42 口 注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日 期或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 截至2018年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变化而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年06月30日 2017年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 8,921,059.46 91.86 9,033,844.65 93.28 产-股票投资 交易性金融资 - - - - 产-基金投资 交易性金融资 - - - - 产-债券投资 交易性金融资 - - - - 产-贵金属投资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 8,921,059.46 91.86 9,033,844.65 93.28 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 若其他市场变量保持不变，对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或 下降5% 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位： 相关风险变量的变动 人民币元） 本期末 上年度末 分析 2018年06月30日 2017年12月31日 权益性投资的市场价格 459,460.14 461,746.14 上升5% 权益性投资的市场价格 -459,460.14 -461,746.14 下降5% 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 8,921,059.46 89.86 其中：股票 8,921,059.46 89.86 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 815,280.14 8.21 8 其他各项资产 191,016.18 1.92 9 合计 9,927,355.78 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 8,892.00 0.09 B 采矿业 281,073.44 2.89 C 制造业 2,877,558.66 29.63 D 电力、热力、燃气及水生 249,597.10 2.57 产和供应业 E 建筑业 611,006.50 6.29 F 批发和零售业 174,240.89 1.79 G 交通运输、仓储和邮政业 252,997.28 2.61 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 310,821.12 3.20 术服务业 J 金融业 2,830,606.63 29.15 K 房地产业 408,886.99 4.21 L 租赁和商务服务业 67,565.78 0.70 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 47,595.12 0.49 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 13,884.70 0.14 R 文化、体育和娱乐业 58,008.10 0.60 S 综合 - - 合计 8,192,734.31 84.36 7.2.2报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 13,789.14 0.14 B 采矿业 11,456.09 0.12 C 制造业 323,857.65 3.33 D 电力、热力、燃气及水生 16,727.64 0.17 产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 29,598.48 0.30 G 交通运输、仓储和邮政业 15,531.78 0.16 H 住宿和餐饮业 7,392.00 0.08 I 信息传输、软件和信息技 128,667.19 1.32 术服务业 J 金融业 32,370.81 0.33 K 房地产业 18,050.40 0.19 L 租赁和商务服务业 24,623.05 0.25 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 30,646.88 0.32 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 45,463.16 0.47 S 综合 30,150.88 0.31 合计 728,325.15 7.50 7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 601318 中国平安 7,368 431,617.44 4.44 2 601390 中国中铁 44,790 288,447.60 2.97 3 600519 贵州茅台 365 266,982.90 2.75 4 600036 招商银行 7,903 208,955.32 2.15 5 601166 兴业银行 12,797 184,276.80 1.90 6 600016 民生银行 24,946 174,622.00 1.80 7 601328 交通银行 27,035 155,180.90 1.60 8 000333 美的集团 2,902 151,542.44 1.56 9 000651 格力电器 3,200 150,880.00 1.55 10 600000 浦发银行 13,250 126,670.00 1.30 11 601668 中国建筑 19,446 106,175.16 1.09 12 000002 万科Ａ 4,100 100,860.00 1.04 13 600030 中信证券 5,963 98,806.91 1.02 14 600104 上汽集团 2,760 96,572.40 0.99 15 600837 海通证券 10,065 95,315.55 0.98 16 601766 中国中车 12,007 92,453.90 0.95 17 600900 长江电力 5,691 91,852.74 0.95 18 000725 京东方Ａ 25,703 90,988.62 0.94 19 600887 伊利股份 3,226 90,005.40 0.93 20 000858 五粮液 1,101 83,676.00 0.86 21 600276 恒瑞医药 1,096 83,032.96 0.85 22 601398 工商银行 15,445 82,167.40 0.85 23 601601 中国太保 2,573 81,950.05 0.84 24 601169 北京银行 13,454 81,127.62 0.84 25 601211 国泰君安 5,324 78,475.76 0.81 26 601988 中国银行 19,991 72,167.51 0.74 27 002415 海康威视 1,928 71,586.64 0.74 28 000001 平安银行 7,539 68,529.51 0.71 29 600028 中国石化 9,732 63,160.68 0.65 30 600050 中国联通 12,354 60,781.68 0.63 31 600518 康美药业 2,650 60,632.00 0.62 32 600048 保利地产 4,935 60,207.00 0.62 33 601818 光大银行 15,790 57,791.40 0.60 34 000538 云南白药 500 53,480.00 0.55 35 601688 华泰证券 3,557 53,248.29 0.55 36 002304 洋河股份 400 52,640.00 0.54 37 601989 中国重工 12,893 52,087.72 0.54 38 600015 华夏银行 6,911 51,486.95 0.53 39 601186 中国铁建 5,842 50,358.04 0.52 40 600019 宝钢股份 6,375 49,661.25 0.51 41 601006 大秦铁路 5,444 44,695.24 0.46 42 601628 中国人寿 1,949 43,891.48 0.45 43 000776 广发证券 3,304 43,844.08 0.45 44 600958 东方证券 4,399 40,162.87 0.41 45 001979 招商蛇口 2,101 40,024.05 0.41 46 601336 新华保险 927 39,749.76 0.41 47 600585 海螺水泥 1,146 38,368.08 0.40 48 600795 国电电力 14,627 38,322.74 0.39 49 600690 青岛海尔 1,957 37,691.82 0.39 50 600009 上海机场 679 37,670.92 0.39 51 601939 建设银行 5,732 37,544.60 0.39 52 002450 康得新 2,190 37,405.20 0.39 53 600703 三安光电 1,945 37,382.90 0.38 54 601857 中国石油 4,833 37,262.43 0.38 55 601088 中国神华 1,851 36,908.94 0.38 56 002024 苏宁易购 2,601 36,622.08 0.38 57 601901 方正证券 5,463 36,547.47 0.38 58 601009 南京银行 4,554 35,202.42 0.36 59 600660 福耀玻璃 1,364 35,068.44 0.36 60 600999 XD招商证 2,559 35,007.12 0.36 61 601899 紫金矿业 9,261 33,432.21 0.34 62 601985 中国核电 5,850 33,052.50 0.34 63 300070 碧水源 2,320 32,317.60 0.33 64 000423 东阿阿胶 600 32,286.00 0.33 65 601669 中国电建 5,947 31,875.92 0.33 66 002142 宁波银行 1,953 31,814.37 0.33 67 601377 兴业证券 5,985 31,540.95 0.32 68 000166 申万宏源 7,113 31,083.81 0.32 69 000568 泸州老窖 505 30,734.30 0.32 70 002241 歌尔股份 3,010 30,671.90 0.32 71 600309 万华化学 673 30,567.66 0.31 72 300072 三聚环保 1,300 30,264.00 0.31 73 002736 国信证券 3,303 30,057.30 0.31 74 601888 中国国旅 460 29,628.60 0.31 75 600089 特变电工 4,273 29,611.89 0.30 76 600886 国投电力 4,056 29,487.12 0.30 77 601607 上海医药 1,229 29,373.10 0.30 78 600196 复星医药 697 28,848.83 0.30 79 601788 光大证券 2,540 27,889.20 0.29 80 300059 东方财富 2,092 27,572.56 0.28 81 002456 欧菲科技 1,700 27,421.00 0.28 82 600010 包钢股份 17,504 27,131.20 0.28 83 000783 长江证券 4,907 26,645.01 0.27 84 002008 大族激光 500 26,595.00 0.27 85 601099 太平洋 11,156 26,105.04 0.27 86 600029 南方航空 3,072 25,958.40 0.27 87 600705 中航资本 5,498 25,675.66 0.26 88 601600 中国铝业 6,680 25,651.20 0.26 89 600068 葛洲坝 3,543 25,545.03 0.26 90 002594 比亚迪 533 25,413.44 0.26 91 000338 潍柴动力 2,904 25,410.00 0.26 92 000069 华侨城Ａ 3,501 25,312.23 0.26 93 000625 长安汽车 2,803 25,227.00 0.26 94 600340 华夏幸福 979 25,209.25 0.26 95 600637 东方明珠 1,655 24,924.30 0.26 96 002236 大华股份 1,100 24,805.00 0.26 97 601618 中国中冶 7,426 24,728.58 0.25 98 000100 TCL集团 8,498 24,644.20 0.25 99 600031 三一重工 2,725 24,443.25 0.25 100 002475 立讯精密 1,078 24,298.12 0.25 101 600741 华域汽车 1,024 24,289.28 0.25 102 002230 科大讯飞 732 23,475.24 0.24 103 600100 同方股份 2,670 23,442.60 0.24 104 601933 永辉超市 3,038 23,210.32 0.24 105 300124 汇川技术 701 23,006.82 0.24 106 600383 金地集团 2,257 22,998.83 0.24 107 600535 天士力 888 22,928.16 0.24 108 002466 天齐锂业 460 22,811.40 0.23 109 600066 宇通客车 1,170 22,452.30 0.23 110 600109 国金证券 3,154 22,424.94 0.23 111 600406 国电南瑞 1,416 22,372.80 0.23 112 600023 浙能电力 4,707 21,934.62 0.23 113 000768 中航飞机 1,400 21,896.00 0.23 114 600111 北方稀土 1,911 21,747.18 0.22 115 000963 华东医药 450 21,712.50 0.22 116 000839 中信国安 4,552 21,530.96 0.22 117 601555 东吴证券 3,143 21,466.69 0.22 118 601727 上海电气 3,373 21,384.82 0.22 119 000895 双汇发展 806 21,286.46 0.22 120 002673 西部证券 2,804 21,170.20 0.22 121 002252 上海莱士 980 21,040.60 0.22 122 601018 宁波港 4,967 20,911.07 0.22 123 601800 中国交建 1,784 20,319.76 0.21 124 600352 浙江龙盛 1,669 19,944.55 0.21 125 600739 辽宁成大 1,308 19,855.44 0.20 126 002202 金风科技 1,561 19,731.04 0.20 127 600221 海航控股 6,046 19,528.58 0.20 128 600415 小商品城 4,498 19,386.38 0.20 129 600867 通化东宝 804 19,271.88 0.20 130 600674 川投能源 2,206 19,236.32 0.20 131 600177 雅戈尔 2,477 19,072.90 0.20 132 601919 中远海控 3,838 18,882.96 0.19 133 600547 山东黄金 784 18,753.28 0.19 134 002007 华兰生物 583 18,749.28 0.19 135 600018 上港集团 3,139 18,708.44 0.19 136 600085 同仁堂 529 18,663.12 0.19 137 600271 航天信息 738 18,649.26 0.19 138 600570 恒生电子 347 18,373.65 0.19 139 000728 国元证券 2,459 18,196.60 0.19 140 002065 东华软件 2,100 18,060.00 0.19 141 300024 机器人 1,021 17,765.40 0.18 142 600816 安信信托 2,444 17,694.56 0.18 143 000623 吉林敖东 980 17,620.40 0.18 144 600115 东方航空 2,650 17,543.00 0.18 145 600153 建发股份 1,936 17,404.64 0.18 146 000157 中联重科 4,202 17,270.22 0.18 147 601998 中信银行 2,774 17,226.54 0.18 148 600820 隧道股份 2,899 17,133.09 0.18 149 000709 河钢股份 5,803 17,118.85 0.18 150 000413 东旭光电 2,802 16,980.12 0.17 151 000063 中兴通讯 1,301 16,952.03 0.17 152 600804 鹏博士 1,407 16,884.00 0.17 153 601198 东兴证券 1,292 16,847.68 0.17 154 600893 航发动力 749 16,717.68 0.17 155 600157 永泰能源 9,364 16,667.92 0.17 156 600606 绿地控股 2,546 16,650.84 0.17 157 601111 中国国航 1,856 16,499.84 0.17 158 002085 万丰奥威 1,740 16,356.00 0.17 159 600332 白云山 425 16,171.25 0.17 160 000503 国新健康 504 16,017.12 0.16 161 600208 新湖中宝 4,128 15,768.96 0.16 162 600008 首创股份 3,723 15,711.06 0.16 163 600489 中金黄金 2,300 15,686.00 0.16 164 600663 陆家嘴 985 15,553.15 0.16 165 000630 铜陵有色 7,024 15,523.04 0.16 166 600061 国投资本 1,653 15,339.84 0.16 167 600959 江苏有线 3,002 15,310.20 0.16 168 300017 网宿科技 1,429 15,304.59 0.16 169 000826 启迪桑德 874 15,277.52 0.16 170 000876 新希望 2,400 15,216.00 0.16 171 002739 万达电影 400 15,208.00 0.16 172 603993 洛阳钼业 2,401 15,102.29 0.16 173 600297 广汇汽车 2,460 14,415.60 0.15 174 600118 中国卫星 754 14,401.40 0.15 175 000060 中金岭南 2,950 14,337.00 0.15 176 600369 西南证券 3,717 14,310.45 0.15 177 600170 上海建工 4,683 14,236.32 0.15 178 300144 宋城演艺 600 14,100.00 0.15 179 300015 爱尔眼科 430 13,884.70 0.14 180 601333 广深铁路 3,183 13,527.75 0.14 181 002310 东方园林 900 13,527.00 0.14 182 600688 上海石化 2,366 13,462.54 0.14 183 600583 海油工程 2,538 13,349.88 0.14 184 000540 中天金融 3,150 13,167.00 0.14 185 002081 金螳螂 1,300 13,130.00 0.14 186 000425 徐工机械 3,096 13,127.04 0.14 187 300027 华谊兄弟 2,095 12,905.20 0.13 188 601633 长城汽车 1,302 12,785.64 0.13 189 601155 新城控股 400 12,388.00 0.13 190 000402 金融街 1,501 12,083.05 0.12 191 600362 江西铜业 740 11,729.00 0.12 192 300033 同花顺 300 11,661.00 0.12 193 600704 物产中大 2,227 11,647.21 0.12 194 000559 万向钱潮 1,701 11,566.80 0.12 195 002146 荣盛发展 1,300 11,349.00 0.12 196 601216 君正集团 3,345 11,272.65 0.12 197 601225 陕西煤业 1,290 10,603.80 0.11 198 000983 西山煤电 1,400 10,514.00 0.11 199 000415 渤海金控 1,800 10,512.00 0.11 200 600376 首开股份 1,491 10,481.73 0.11 201 601866 中远海发 4,142 10,313.58 0.11 202 601718 际华集团 2,551 10,255.02 0.11 203 002074 国轩高科 720 10,123.20 0.10 204 600498 烽火通信 400 9,940.00 0.10 205 600588 用友网络 402 9,853.02 0.10 206 000792 盐湖股份 906 9,802.92 0.10 207 002385 大北农 2,352 9,713.76 0.10 208 002470 金正大 1,408 9,687.04 0.10 209 600373 中文传媒 738 9,483.30 0.10 210 000627 天茂集团 1,300 9,126.00 0.09 211 600038 中直股份 225 8,997.75 0.09 212 002714 牧原股份 200 8,892.00 0.09 213 002500 山西证券 1,307 8,809.18 0.09 214 601021 春秋航空 250 8,757.50 0.09 215 002153 石基信息 300 8,700.00 0.09 216 002027 分众传媒 840 8,038.80 0.08 217 600549 厦门钨业 520 7,893.60 0.08 218 000671 阳光城 1,300 7,761.00 0.08 219 600372 中航电子 565 7,378.90 0.08 220 600482 中国动力 400 6,980.00 0.07 221 601877 正泰电器 300 6,696.00 0.07 222 300251 光线传媒 620 6,311.60 0.06 223 000938 紫光股份 100 6,260.00 0.06 224 601958 金钼股份 931 5,837.37 0.06 225 601611 中国核建 700 5,530.00 0.06 226 600188 兖州煤业 291 3,794.64 0.04 227 002797 第一创业 420 2,843.40 0.03 7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净 值比例（%） 1 600485 信威集团 6,281 91,639.79 0.94 2 601200 上海环境 1,936 30,646.88 0.32 3 002465 海格通信 2,109 16,935.27 0.17 4 000793 华闻传媒 1,917 16,102.80 0.17 5 300315 掌趣科技 3,801 15,888.18 0.16 6 000009 中国宝安 2,917 14,293.30 0.15 7 000750 国海证券 4,002 14,287.14 0.15 8 601258 庞大集团 7,400 13,542.00 0.14 9 600718 东软集团 1,022 13,347.32 0.14 10 002049 紫光国微 300 13,236.00 0.14 11 000778 新兴铸管 3,002 12,848.56 0.13 12 600654 ST中安 5,200 12,740.00 0.13 13 000686 东北证券 1,887 12,095.67 0.12 14 600666 奥瑞德 3,049 12,013.06 0.12 15 600895 张江高科 1,011 11,626.50 0.12 16 600839 四川长虹 4,033 11,534.38 0.12 17 600256 广汇能源 2,801 11,456.09 0.12 18 600649 城投控股 1,870 11,444.40 0.12 19 000917 电广传媒 1,900 10,944.00 0.11 20 300002 神州泰岳 2,601 10,846.17 0.11 21 000977 浪潮信息 450 10,732.50 0.11 22 002183 怡亚通 1,601 10,646.65 0.11 23 000039 中集集团 800 10,624.00 0.11 24 600873 梅花生物 2,500 10,450.00 0.11 25 002426 胜利精密 2,900 10,440.00 0.11 26 601872 招商轮船 2,834 10,230.74 0.11 27 300168 万达信息 500 10,200.00 0.11 28 600060 海信电器 752 10,069.28 0.10 29 600252 中恒集团 3,071 9,950.04 0.10 30 600827 百联股份 972 9,914.40 0.10 31 600021 上海电力 1,455 9,806.70 0.10 32 600875 东方电气 1,315 9,744.15 0.10 33 002129 中环股份 1,244 9,740.52 0.10 34 002195 二三四五 2,129 9,112.12 0.09 35 300182 捷成股份 1,200 9,096.00 0.09 36 002152 广电运通 1,500 8,820.00 0.09 37 600037 歌华有线 852 8,792.64 0.09 38 300058 蓝色光标 1,498 8,538.60 0.09 39 600737 中粮糖业 1,079 8,135.66 0.08 40 000738 航发控制 600 7,998.00 0.08 41 002174 游族网络 400 7,960.00 0.08 42 300146 汤臣倍健 500 7,675.00 0.08 43 601118 海南橡胶 1,147 7,593.14 0.08 44 600446 金证股份 686 7,552.86 0.08 45 000800 一汽轿车 1,006 7,524.88 0.08 46 600754 锦江股份 200 7,392.00 0.08 47 002131 利欧股份 3,459 7,263.90 0.07 48 002292 奥飞娱乐 800 7,144.00 0.07 49 300133 华策影视 660 7,029.00 0.07 50 600685 中船防务 524 6,990.16 0.07 51 000027 深圳能源 1,401 6,920.94 0.07 52 000156 华数传媒 700 6,748.00 0.07 53 000718 苏宁环球 1,800 6,606.00 0.07 54 601608 中信重工 2,500 6,500.00 0.07 55 601928 凤凰传媒 1,067 6,487.36 0.07 56 600582 天地科技 1,720 6,312.40 0.06 57 002299 圣农发展 400 6,196.00 0.06 58 600648 外高桥 336 6,142.08 0.06 59 603000 人民网 740 6,142.00 0.06 60 000712 锦龙股份 600 5,988.00 0.06 61 002424 贵州百灵 500 5,680.00 0.06 62 000061 农产品 1,007 5,437.80 0.06 63 603885 吉祥航空 344 5,301.04 0.05 64 000008 神州高铁 1,000 4,960.00 0.05 65 600783 鲁信创投 438 4,231.08 0.04 66 000555 神州信息 300 3,984.00 0.04 67 300085 银之杰 300 3,894.00 0.04 68 601127 小康股份 200 3,458.00 0.04 69 002568 百润股份 200 2,702.00 0.03 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 601318 中国平安 2,389,429.00 24.67 2 600519 贵州茅台 1,163,029.75 12.01 3 600036 招商银行 1,066,672.00 11.01 4 601166 兴业银行 914,686.00 9.44 5 600016 民生银行 856,635.00 8.85 6 000651 格力电器 737,158.00 7.61 7 601328 交通银行 729,489.00 7.53 8 000333 美的集团 713,077.00 7.36 9 000002 万科Ａ 622,245.00 6.43 10 601668 中国建筑 614,704.00 6.35 11 600000 浦发银行 600,292.00 6.20 12 600030 中信证券 572,074.00 5.91 13 600837 海通证券 561,362.00 5.80 14 600887 伊利股份 522,670.00 5.40 15 601398 工商银行 493,326.00 5.09 16 000725 京东方Ａ 475,757.00 4.91 17 601169 北京银行 475,462.00 4.91 18 601766 中国中车 455,872.00 4.71 19 600104 上汽集团 438,050.00 4.52 20 601601 中国太保 423,418.00 4.37 21 600900 长江电力 421,926.00 4.36 22 000858 五粮液 411,111.00 4.24 23 601211 国泰君安 385,786.00 3.98 24 600276 恒瑞医药 363,042.00 3.75 25 601988 中国银行 347,236.00 3.59 26 000001 平安银行 347,081.00 3.58 27 002415 海康威视 335,323.00 3.46 28 600048 保利地产 302,186.00 3.12 29 600050 中国联通 298,649.00 3.08 30 601390 中国中铁 288,612.00 2.98 31 600028 中国石化 287,044.00 2.96 32 600518 康美药业 280,136.00 2.89 33 601818 光大银行 279,505.00 2.89 34 601989 中国重工 258,152.00 2.67 35 601688 华泰证券 255,893.00 2.64 36 600019 宝钢股份 250,586.00 2.59 37 600015 华夏银行 248,605.00 2.57 38 601186 中国铁建 244,144.00 2.52 39 002304 洋河股份 237,517.00 2.45 40 601006 大秦铁路 229,063.00 2.37 41 002450 康得新 219,594.00 2.27 42 000776 广发证券 216,252.00 2.23 43 601628 中国人寿 211,063.00 2.18 44 001979 招商蛇口 207,018.00 2.14 45 600958 东方证券 199,421.00 2.06 46 601336 新华保险 195,613.00 2.02 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 601318 中国平安 2,374,935.00 24.52 2 600519 贵州茅台 1,216,639.00 12.56 3 600036 招商银行 1,089,045.00 11.25 4 601166 兴业银行 894,720.00 9.24 5 600016 民生银行 834,475.00 8.62 6 000651 格力电器 793,375.00 8.19 7 000333 美的集团 757,667.00 7.82 8 601328 交通银行 725,476.00 7.49 9 000002 万科Ａ 661,020.19 6.83 10 601668 中国建筑 624,812.00 6.45 11 600030 中信证券 589,855.00 6.09 12 600000 浦发银行 567,839.00 5.86 13 600887 伊利股份 565,693.00 5.84 14 600837 海通证券 540,025.42 5.58 15 601398 工商银行 512,780.00 5.29 16 601169 北京银行 477,456.00 4.93 17 600104 上汽集团 469,129.00 4.84 18 000725 京东方Ａ 450,321.00 4.65 19 000858 五粮液 443,688.00 4.58 20 601601 中国太保 440,494.00 4.55 21 601766 中国中车 427,364.00 4.41 22 600900 长江电力 423,736.00 4.38 23 600276 恒瑞医药 407,014.00 4.20 24 601211 国泰君安 364,326.00 3.76 25 601988 中国银行 347,688.00 3.59 26 002415 海康威视 338,752.00 3.50 27 000001 平安银行 336,016.00 3.47 28 600048 保利地产 325,126.00 3.36 29 600028 中国石化 302,837.00 3.13 30 600518 康美药业 288,734.00 2.98 31 600050 中国联通 276,853.00 2.86 32 601818 光大银行 276,781.00 2.86 33 002304 洋河股份 262,437.00 2.71 34 600019 宝钢股份 246,349.00 2.54 35 601989 中国重工 240,676.00 2.49 36 600015 华夏银行 239,475.00 2.47 37 601688 华泰证券 239,304.00 2.47 38 300104 乐视网 230,343.00 2.38 39 601006 大秦铁路 229,560.00 2.37 40 601186 中国铁建 229,251.00 2.37 41 001979 招商蛇口 216,943.00 2.24 42 002450 康得新 212,643.00 2.20 43 601628 中国人寿 206,431.00 2.13 44 000776 广发证券 204,307.00 2.11 45 000538 云南白药 204,232.00 2.11 46 600690 青岛海尔 198,132.00 2.05 47 601336 新华保险 194,931.98 2.01 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 41,258,067.66 卖出股票收入（成交）总额 40,959,845.86 注：买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1报告期末，本基金投资的前十名证券除"招商银行（证券代码600036）"、"兴业银行（证券代码601166）"、"浦发银行（证券代码600000）"外其他证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 27,022.93 2 应收证券清算款 128,108.80 3 应收股利 - 4 应收利息 271.14 5 应收申购款 35,613.31 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 191,016.18 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 分的公允价 值比例(%) 况说明 值 1 601390 中国中铁 288,447.60 2.97- 7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部 占基金净值比 流通受限情 分公允价值 例(%) 况说明 1 600485 信威集团 91,639.79 0.94- 2 000793 华闻传媒 16,102.80 0.17- 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有 持有人结构 人户 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者 数 额 占总份 占总份 (户) 持有份额 额比例 持有份额 额比例 1,346 6,598.29 0.00 0.00% 8,881,293.84 100.00% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,194,231.87 13.4466% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 >100 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2014年06月17日)基金份额总额 234,720,620.35 本报告期期初基金份额总额 7,821,041.97 本报告期基金总申购份额 72,380,835.82 减：本报告期基金总赎回份额 71,320,583.95 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 8,881,293.84 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人无重大人事变动； 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金提供审计服务的会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内未发生变更。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情形。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 占当期 占当期 券商 单 股票成 佣金总 备 名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注 数 的比例 例 量 银河 1 - - - - - 证券 中信 1 - - - - - 建投 开源 2 - - - - - 证券 中金 2 - - - - - 公司 东方 财富 2 - - - - - 证券 中泰 2 24,637,070.02 29.97% 18,017.24 29.97% - 证券 中信 2 - - - - - 证券 东兴 2 57,580,843.50 70.03% 42,109.18 70.03% - 证券 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 成 成 券商名 债券成 债券回 交 占当期权 交 占当期基 称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 金 证成交总 金 金成交总 的比例 总额的 额 额的比例 额 额的比例 比例 银河证 - - - - - - - - 券 中信建 - - - - - - - - 投 开源证 - - - - - - - - 券 中金公 - - - - - - - - 司 东方财 - - - - - - - - 富证券 中泰证 - - - - - - - - 券 中信证 - - - - - - - - 券 东兴证 3,330.30 100.00% 1,600,000.00 100.00% - - - - 券 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 前海开源基金管理有限公司 旗下基金2017年度最后一个 证券时报、基金管理人的官 1 交易日基金资产净值、基金 方网站 2018-01-02 份额净值及基金份额累计净 值公告 前海开源基金管理有限公司 证券时报、基金管理人的官 2 关于旗下基金调整长期停牌 方网站 2018-01-03 股票估值方法的提示性公告 前海开源基金管理有限公司 证券时报、基金管理人的官 3 关于旗下基金调整长期停牌 方网站 2018-01-09 股票估值方法的提示性公告 前海开源基金管理有限公司 证券时报、基金管理人的官 4 关于旗下基金调整长期停牌 方网站 2018-01-16 股票估值方法的提示性公告 前海开源沪深300指数型证 证券时报、基金管理人的官 5 券投资基金2017年第4季度 方网站 2018-01-18 报告 前海开源基金管理有限公司 6 关于旗下部分基金增加有鱼 证券时报、基金管理人的官 2018-01-22 基金为代销机构及开通定投 方网站 和转换业务并参与其费率优 惠活动的公告 前海开源沪深300指数型证 7 券投资基金招募说明书（更 基金管理人的官方网站 2018-01-30 新）（2017年第2号） 前海开源沪深300指数型证 证券时报、基金管理人的官 8 券投资基金招募说明书（更 方网站 2018-01-30 新）摘要（2017年第2号） 前海开源基金管理有限公司 证券时报、基金管理人的官 9 关于旗下基金调整长期停牌 方网站 2018-02-01 股票估值方法的提示性公告 前海开源基金管理有限公司 证券时报、基金管理人的官 10 关于旗下基金调整长期停牌 方网站 2018-02-02 股票估值方法的提示性公告 前海开源基金管理有限公司 证券时报、基金管理人的官 11 关于中投证券费率调整的公 方网站 2018-02-06 告 前海开源基金管理有限公司 证券时报、基金管理人的官 12 关于恒天明泽费率调整的公 方网站 2018-02-06 告 前海开源基金管理有限公司 证券时报、基金管理人的官 13 关于旗下基金调整长期停牌 方网站 2018-02-07 股票估值方法的提示性公告 前海开源基金管理有限公司 14 关于旗下部分基金在利得基 证券时报、基金管理人的官 2018-02-07 金开通定投和转换业务并参 方网站 与其费率优惠活动的公告 前海开源基金管理有限公司 15 关于旗下部分基金在小牛投 证券时报、基金管理人的官 2018-02-07 资咨询开通定投业务并参与 方网站 其费率优惠活动的公告 前海开源基金管理有限公司 证券时报、基金管理人的官 16 关于旗下基金调整长期停牌 方网站 2018-02-08 股票估值方法的提示性公告 前海开源基金管理有限公司 证券时报、基金管理人的官 17 关于旗下基金调整长期停牌 方网站 2018-02-12 股票估值方法的提示性公告 前海开源基金管理有限公司 18 关于旗下部分基金增加懒猫 证券时报、基金管理人的官 2018-03-09 金融为代销机构并参与其费 方网站 率优惠活动的公告 前海开源基金管理有限公司 证券时报、基金管理人的官 19 关于中信建投费率调整的公 方网站 2018-03-15 告 关于前海开源基金管理有限 20 公司旗下基金根据流动性风 证券时报、基金管理人的官 2018-03-24 险管理规定修改基金合同的 方网站 公告 前海开源基金管理有限公司 证券时报、基金管理人的官 21 关于旗下基金调整长期停牌 方网站 2018-03-24 股票估值方法的提示性公告 前海开源沪深300指数型证 22 券投资基金基金合同（2018 基金管理人的官方网站 2018-03-24 年3月修订） 前海开源沪深300指数型证 23 券投资基金托管协议（2018 基金管理人的官方网站 2018-03-24 年3月修订） 前海开源基金管理有限公司 证券时报、基金管理人的官 24 关于旗下基金调整长期停牌 方网站 2018-03-28 股票估值方法的提示性公告 前海开源沪深300指数型证 证券时报、基金管理人的官 25 券投资基金2017年年度报告 方网站 2018-03-29 摘要 26 前海开源沪深300指数型证 基金管理人的官方网站 2018-03-29 券投资基金2017年年度报告 27 前海开源基金管理有限公司 证券时报、基金管理人的官 2018-03-30 关于旗下部分基金增加恒宇 方网站 天泽为代销机构及开通定投 和转换业务并参与其费率优 惠活动的公告 前海开源基金管理有限公司 证券时报、基金管理人的官 28 关于旗下基金调整长期停牌 方网站 2018-03-30 股票估值方法的提示性公告 前海开源基金管理有限公司 证券时报、基金管理人的官 29 关于旗下基金调整长期停牌 方网站 2018-04-04 股票估值方法的提示性公告 前海开源基金管理有限公司 证券时报、基金管理人的官 30 关于旗下基金调整长期停牌 方网站 2018-04-09 股票估值方法的提示性公告 前海开源基金管理有限公司 证券时报、基金管理人的官 31 关于旗下基金调整长期停牌 方网站 2018-04-19 股票估值方法的提示性公告 前海开源基金管理有限公司 证券时报、基金管理人的官 32 关于旗下基金调整长期停牌 方网站 2018-04-19 股票估值方法的提示性公告 前海开源沪深300指数型证 证券时报、基金管理人的官 33 券投资基金2018年第1季度 方网站 2018-04-23 报告 前海开源基金管理有限公司 证券时报、基金管理人的官 34 关于旗下基金调整长期停牌 方网站 2018-05-08 股票估值方法的提示性公告 前海开源基金管理有限公司 关于旗下部分基金增加坤元 证券时报、基金管理人的官 35 基金为代销机构及开通定投 方网站 2018-05-08 和转换业务并参与其费率优 惠活动的公告 前海开源基金管理有限公司 关于旗下部分基金增加和耕 证券时报、基金管理人的官 36 传承为代销机构及开通定投 方网站 2018-05-08 和转换业务并参与其费率优 惠活动的公告 前海开源基金管理有限公司 证券时报、基金管理人的官 37 关于旗下基金调整长期停牌 方网站 2018-05-12 股票估值方法的提示性公告 前海开源基金管理有限公司 关于旗下部分基金增加招商 证券时报、基金管理人的官 38 证券为代销机构及开通定投 方网站 2018-05-21 和转换业务并参与其费率优 惠活动的公告 前海开源基金管理有限公司 39 关于旗下部分基金在新兰德 证券时报、基金管理人的官 2018-05-31 开通定投和转换业务并参与 方网站 其费率优惠活动的公告 前海开源基金管理有限公司 证券时报、基金管理人的官 40 关于旗下基金调整长期停牌 方网站 2018-06-09 股票估值方法的提示性公告 前海开源基金管理有限公司 证券时报、基金管理人的官 41 关于旗下基金调整长期停牌 方网站 2018-06-12 股票估值方法的提示性公告 前海开源基金管理有限公司 证券时报、基金管理人的官 42 关于旗下基金调整长期停牌 方网站 2018-06-20 股票估值方法的提示性公告 前海开源基金管理有限公司 关于旗下部分基金增加民商 证券时报、基金管理人的官 43 基金为代销机构及开通定投 方网站 2018-06-27 和转换业务并参与其费率优 惠活动的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金 者 序 份额比例 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 类 号 达到或者 别 超过20% 的时间区 间 20180201 1 -201802 0.00 34,095,300.83 34,095,300.83 0.00 0.00% 04 20180201 2 -201802 0.00 34,095,300.83 34,095,300.83 0.00 0.00% 机 06 构 20180503 3 -201805 0.00 34,095,300.83 34,095,300.83 0.00 0.00% 09 20180503 4 -201805 0.00 34,095,300.83 34,095,300.83 0.00 0.00% 09 产品特有风险 1.巨额赎回风险 （1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付 基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响； （2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基 金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 2.转换运作方式或终止基金合同的风险 单一投资者巨额赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的，基金管 理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险； 3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动 性风险； 4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源沪深300指数型证券投资基金设立的文 件 （2）《前海开源沪深300指数型证券投资基金基金合同》 （3）《前海开源沪深300指数型证券投资基金托管协议》 （4）《前海开源沪深300指数型证券投资基金招募说明书》 （5）基金管理人业务资格批件和营业执照 （6）前海开源沪深300指数型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 12.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 12.3查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司，客户服务电话：4001-666-998（免长途话费） （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 二〇一八年八月二十七日