前海开源沪深300指数型证券投资基金 2016年年度报告 2016年12月31日 基金管理人：前海开源基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2017年3月30日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料已经审计。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。 1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................6 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................7 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................8 3.3 其他指标......................................................................................................................................9 3.4 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................9§4 管理人报告.........................................................................................................................................10 4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................13 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................14§5 托管人报告.........................................................................................................................................14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................14§6 审计报告.............................................................................................................................................14 6.1 审计报告基本信息....................................................................................................................14 6.2 审计报告的基本内容................................................................................................................15§7 年度财务报表.....................................................................................................................................16 7.1 资产负债表................................................................................................................................16 7.2 利润表........................................................................................................................................17 7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................18 7.4 报表附注....................................................................................................................................19§8 投资组合报告.....................................................................................................................................41 8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................41 8.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................41 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................42 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................50 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................65 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................65 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................65 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................65 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................65 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................66 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................66 8.12 投资组合报告附注..................................................................................................................66§9 基金份额持有人信息.........................................................................................................................67 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................67 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................67 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................67§10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................68§11 重大事件揭示...................................................................................................................................68 11.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................68 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................68 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................68 11.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................68 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................68 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................69 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................69 11.8 其他重大事件..........................................................................................................................70§12 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................73§13 备查文件目录...................................................................................................................................73 13.1 备查文件目录..........................................................................................................................73 13.2 存放地点..................................................................................................................................74 13.3 查阅方式..................................................................................................................................74 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 前海开源沪深300指数型证券投资基金 基金简称 前海开源沪深300指数 基金主代码 000656 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年6月17日 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 46,938,152.91份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪沪深300指数，在严格控制基金的 日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资 收益。 投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动式指数化投资。股票投资 组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指 数，并根据标的指数变动而进行相应调整。本基金在严格控制基金日均跟 踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。 由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重变化的原因，或因基金的申 购和赎回等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可 以对投资组合进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 1、大类资产配置：本基金管理人主要按照沪深300指数的成份股组成及 其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应 调整。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于沪深 300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的85%； 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当 保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 2、股票投资策略：（1）股票投资组合构建：本基金采用完全复制标的指 数的方法，按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合。若出现 特殊情况，本基金将采用替代性的方法构建组合，以减少跟踪误差。（2） 股票投资组合的调整：本基金股票投资组合根据沪深300指数成份股及其 权重的变动而进行相应调整，还将根据法律法规中的投资比例限制、申购 赎回变动情况等，对其进行适时调整。在正常市场情况下，力争控制本基 金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过4%。如超过上述范围，基金管理人应采取合理 措施避免误差进一步扩大。 3、债券投资策略：本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基 础上，降低跟踪误差，主要采取组合久期配置策略，同时辅之以收益率曲 线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。 4、权证投资策略：根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估 值，发现市场对股票权证的非理性定价；通过权证与证券的组合投资，来 达到改善组合风险收益特征的目的。 5、股指期货投资策略：本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，以达到降 低投资组合的整体风险的目的。基金管理人将建立股指期货投资决策部门 或小组，经董事会批准后执行。若相关法律法规发生变化时，基金管理人 从其最新规定。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币 市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高 收益品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 前海开源基金管理有限公 中国农业银行股份有限公司 司 姓名 傅成斌 林葛 信息披露负责人 联系电话 0755-88601888 010-66060069 电子邮箱 qhky@qhkyfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4001666998 95599 传真 0755-83181169 010-68121816 注册地址 深圳市前海深港合作区前 北京市东城区建国门内大街69 湾一路1号A栋201室（入 号 驻深圳市前海商务秘书有 限公司） 办公地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街28 7006号万科富春东方大厦 号凯晨世贸中心东座F9 2206 邮政编码 518040 100031 法定代表人 王兆华 周慕冰 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.qhkyfund.com 址 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）北京市东城区永定门西滨河路8号 院7号楼中海地产广场西塔5-11层 注册登记机构 前海开源基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7006号万科 富春东方大厦2206 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 2014年6月17日 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 (基金合同生效 日)-2014年12月31 日 本期已实现收益 6,996,569.56 16,243,122.14 11,778,297.93 本期利润 9,287,423.44 7,974,663.71 20,061,230.11 加权平均基金份额本期利润 0.0638 0.6866 0.3230 本期加权平均净值利润率 5.92% 42.74% 30.77% 本期基金份额净值增长率 -1.01% -7.96% 49.50% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 期末可供分配利润 3,771,929.45 1,302,462.44 10,991,250.11 期末可供分配基金份额利润 0.0804 0.3762 0.4160 期末基金资产净值 50,710,082.36 4,764,423.43 39,490,098.31 期末基金份额净值 1.080 1.376 1.495 3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末 基金份额累计净值增长率 36.21% 37.60% 49.50% 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期 末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所 的交易日。 ④本基金的基金合同于2014年6月17日生效，截至2014年12月31日成立不满1年，故2014 年年度数据与指标为不完整会计年度数据。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 1.22% 0.66% 1.67% 0.67% -0.45% -0.01% 过去六个月 4.96% 0.71% 4.72% 0.72% 0.24% -0.01% 过去一年 -1.01% 1.18% -10.63% 1.33% 9.62% -0.15% 自基金合同 36.21% 1.77% 50.25% 1.79% -14.04% -0.02% 生效起至今 注：本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95% +银行活期存款利率（税后）×5%。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较注：本基金的基金合同于2014年6月17日生效，2014年本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按本基金实际存续期计算. 3.3其他指标 无。 3.4过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份 现金形式发放总额 再投资形式发 年度利润分配合计 备注 额分红数 放总额 2014 0.0000 0.00 0.00 0.00 2015 0.0000 0.00 0.00 0.00 2016 2.5000 1,689,698,358.92 1,195,090.46 1,690,893,449.38 合计 2.5000 1,689,698,358.92 1,195,090.46 1,690,893,449.38 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 前海开源基金管理有限公司（以下简称“前海开源基金”）于2012年12月27日经中国证监会批准，2013年1月23日注册成立，截至报告期末，注册资本为2亿元人民币。其中，开源证券股份有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理有限公司和深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权25%。目前，前海开源基金分别在北京、上海设立分公司，在深圳设立华南营销中心；直销中心覆盖珠三角、长三角和京津冀环渤海经济区，为公司的快速发展奠定了组织和区域基础。经中国证监会批准，前海开源基金控股子公司——前海开源资产管理有限公司（以下简称“前海开源资管”）已于2013年9月5日在深圳市注册成立，并于2013年9月18日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业务资格证书》。截至报告期末，前海开源资管的股东结构为：前海开源基金管理有限公司出资18000万，占比100%。 截至报告期末，前海开源基金旗下管理45只开放式基金，资产管理规模超过600亿元。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年 说明 任职日期 离任日期 限 苏天杉先生，美国罗彻 斯特大学商学院MBA、对 外经济贸易大学管理学 硕士、美国注册金融分 本基金的 析师（CFA）。2011年加 基 金 经 入 美 国 领 航 基 金 苏天杉 理、公司 2016年4月 - 5年 （Vanguard Group）费 执行投资 21日 城总部，任投资管理部 总监 投资分析师。曾任英特 尔（Intel）全球新兴市 场情报分析经理，高级 分析师。现任前海开源 基金管理有限公司执行 投资总监。 本基金的 王霞女士，北京交通大 基 金 经 学管理学硕士，中国注 王霞 理、公司 2014年6月 - 13年 册会计师(CPA)。历任南 执行投资 17日 方基金管理有限公司商 总监 业、贸易、旅游行业研 究员、房地产行业首席 研究员。现任前海开源 基金管理有限公司执行 投资总监。 注：①对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定 确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订）的规定，针对股票市场、债券市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节，制定了《前海开源基金管理有限公司公平交易管理办法》、《前海开源基金管理有限公司异常交易监控管理办法》等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的5%的情况。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，本基金紧密跟踪指数，降低跟踪误差。4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内，基金份额净值增长率为-1.01%，同期业绩比较基准收益率为-10.63%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2016年全年沪深300指数收益为-11.28%，主要是因为2015年前半年的快速上涨导致了估值过高，本年估值逐渐回落至合理水平。价值投资的理念逐步回归股市，公司业绩成为了决定股价的最主要因素，蓝筹股表现抢眼。 2016年四季度在经历了美国大选，美联储加息等重大政治经济事件的冲击之后，国际资本市场的流动性较之前大幅收紧。尤其是对于新兴市场，由于美元的强势地位，国际资金大量回流美元相关资产。美国新总统预计会采取和往届总统有所差别的财政，经济，以及外交军事政策。美联储预计相应的会采取紧缩的货币政策。2017年1季度在美国新总统上任以及新的政策出台之前，国际资本市场处于一个震荡中寻找方向的阶段。 但是从长期来看，中国经济的增速仍远大于世界的平均水平，中国市场的估值也处于合理区间。中国市场仍然是一个非常有吸引力的投资机会。以中国蓝筹为代表的公司，会是中国经济增长最明显的受益者。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益的角度出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。 本报告期内，本基金管理人内部监察稽核主要工作如下： （1）本年度，我公司采取外聘律师和内部专业人士相结合的方式，对各业务部门进行了相关法律法规培训和职业道德培训，进一步提高了我公司从业人员的合规素质和职业道德修养。 （2）本年度，我公司按照证监会的要求对公司治理、投资、研究、交易、基金会计、注册登记、人力资源、基金销售等主要业务进行定期稽核工作。同时，对信息技术、用户权限、通信管理与视频监控、基金直销、后台运营、内幕交易防控等相关业务开展了专项稽核工作，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性等。 （3）通过事前合规防范、事中系统控制、事后完善纠偏的方式，全面加强了对公司产品日常投资运作的管理与监控，保证投资符合既定的投资决策程序与业务流程，基金投资组合及个股投资符合比例控制的要求，严格执行分级授权制度，保证基金投资独立、公平。 （4）全面参与新产品设计、新业务拓展工作，负责日常合同审查，监督客户投诉处理。积极参与证监会新规定出台前的讨论并提出修改建议。 （5）完成各基金及公司的各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；重视媒体监督和投资者关系管理工作。 （6）按照规定向人民银行报送反洗钱相关报表和报告，按监管要求制定客户洗钱风险划分的标准，并升级了客户洗钱风险划分系统。 本基金管理人承诺将依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会由总经理、督察长、基金事务部、研究部、投资部、监察稽核部、金融工程部、交易部负责人及其他指定相关人员组成。估值委员会成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供固定收益品种的估值数据。 本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内实施利润分配一次，每 10 份基金份额分配 2.50 元，共分配利润1,689,698,358.92元。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 本基金2016年1月14日至2016年2月29日连续28个工作日，2016年3月11日至2016年5月24日连续51个工作日,2016年5月27日至2016年7月12日连续31个工作日基金资产净值低于五千万元。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资 基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—前海开源 基金管理有限公司2016年1月1日至2016年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独 立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人 利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本托管人认为,前海开源基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人 利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运 作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，前海开源基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披 露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务 指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发 现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 瑞华审字【2017】48460021号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 前海开源沪深300指数型证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的前海开源沪深300指数型证券投资基金的财 务报表，包括2016年12月31日的资产负债表，2016年度的利 润表、所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人前海开源基金管理有限 公司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则和中国证 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的有关规 定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允 反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表 不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会 计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表 的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和 在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许 的基金行业实务操作编制，公允反映了前海开源沪深300指数 型证券投资基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度 的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 邢向宗 邹菁 会计师事务所的名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所的地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔 5-11层 审计报告日期 2017年3月23日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：前海开源沪深300指数型证券投资基金 报告截止日： 2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 4,205,696.99 562,682.21 结算备付金 - - 存出保证金 4,015.51 30,699.93 交易性金融资产 7.4.7.2 46,708,457.34 4,348,139.50 其中：股票投资 46,708,457.34 4,348,139.50 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 19,221.06 应收利息 7.4.7.5 695.13 129.05 应收股利 - - 应收申购款 43,574.39 19,276.86 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 50,962,439.36 4,980,148.61 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 1,610.14 应付赎回款 6,386.84 18,666.37 应付管理人报酬 44,057.54 4,012.37 应付托管费 6,608.63 601.87 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 5,279.94 764.08 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 190,024.05 190,070.35 负债合计 252,357.00 215,725.18 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 46,938,152.91 3,461,960.99 未分配利润 7.4.7.10 3,771,929.45 1,302,462.44 所有者权益合计 50,710,082.36 4,764,423.43 负债和所有者权益总计 50,962,439.36 4,980,148.61 注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.080元，基金份额总额46,938,152.91份。 7.2利润表 会计主体：前海开源沪深300指数型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至 年12月31日 2015年12月31日 一、收入 11,681,732.22 8,802,169.51 1.利息收入 1,234,467.24 42,788.12 其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,234,466.49 42,788.12 债券利息收入 0.75 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -24,212.61 16,692,739.49 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -928,706.55 16,615,567.97 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 60.45 - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 904,433.49 77,171.52 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 2,290,853.88 -8,268,458.43 “-”号填列） 4. 汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 8,180,623.71 335,100.33 列） 减：二、费用 2,394,308.78 827,505.80 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,621,723.88 185,664.30 2．托管费 7.4.10.2.2 243,258.60 27,849.64 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 267,871.54 262,388.33 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 261,454.76 351,603.53 三、利润总额（亏损总额以“-” 9,287,423.44 7,974,663.71 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 9,287,423.44 7,974,663.71 填列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：前海开源沪深300指数型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 3,461,960.99 1,302,462.44 4,764,423.43 金净值） 二、本期经营活动产生 - 9,287,423.44 9,287,423.44 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 43,476,191.92 1,684,075,492.95 1,727,551,684.87 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 6,859,920,806.85 1,412,316,984.62 8,272,237,791.47 2.基金赎回款 -6,816,444,614.93 271,758,508.33 -6,544,686,106.60 四、本期向基金份额持 - -1,690,893,449.38 -1,690,893,449.38 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 46,938,152.91 3,771,929.45 50,710,082.36 金净值） 项目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 26,422,222.95 13,067,875.36 39,490,098.31 金净值） 二、本期经营活动产生 - 7,974,663.71 7,974,663.71 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -22,960,261.96 -19,740,076.63 -42,700,338.59 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 143,642,626.96 81,804,003.10 225,446,630.06 2.基金赎回款 -166,602,888.92 -101,544,079.73 -268,146,968.65 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 3,461,960.99 1,302,462.44 4,764,423.43 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______蔡颖______ ______李志祥______ ____任福利____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 前海开源沪深300指数型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2014】494号文《关于核准前海开源沪深300指数型证券投资基金募集的批复》，由前海开源基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《前海开源沪深300指数型证券投资基金基金合同》及其他法律法规公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2014年6月3日至2014年6月13日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集234,687,022.67元，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2014]02030017号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《前海开源沪深300指数型证券投资基金基金合同》于 2014 年 6 月 17 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为234,720,620.35份基金份额，其中认购资金利息折合33,597.68份基金份额。本基金的基金管理人为前海开源基金管理有限公司，本基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《前海开源沪深300指数型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理费、托管费和指数使用费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； (2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4)每一基金份额享有同等分配权； (5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期未发生会计差错更正。7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2015年9月8日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 活期存款 4,205,696.99 562,682.21 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 4,205,696.99 562,682.21 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 44,403,129.71 46,708,457.34 2,305,327.63 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 44,403,129.71 46,708,457.34 2,305,327.63 上年度末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 4,333,665.75 4,348,139.50 14,473.75 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 4,333,665.75 4,348,139.50 14,473.75 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 应收活期存款利息 693.33 115.25 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - - 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 1.80 13.80 合计 695.13 129.05 注：“其他”为应收结算保证金利息。 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 5,279.94 764.08 银行间市场应付交易费用 - - 合计 5,279.94 764.08 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 24.05 70.35 预提费用 150,000.00 150,000.00 指数使用费 40,000.00 40,000.00 合计 190,024.05 190,070.35 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,461,960.99 3,461,960.99 本期申购 6,859,920,806.85 6,859,920,806.85 本期赎回(以"-"号填列) -6,816,444,614.93 -6,816,444,614.93 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 46,938,152.91 46,938,152.91 注：申购含红利再投、转换入份（金）额；赎回含转换出份（金）额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 5,779,853.98 -4,477,391.54 1,302,462.44 本期利润 6,996,569.56 2,290,853.88 9,287,423.44 本期基金份额交易 1,746,446,443.68 -62,370,950.73 1,684,075,492.95 产生的变动数 其中：基金申购款 11,588,580,286.79 -10,176,263,302.17 1,412,316,984.62 基金赎回款 -9,842,133,843.11 10,113,892,351.44 271,758,508.33 本期已分配利润 -1,690,893,449.38 - -1,690,893,449.38 本期末 68,329,417.84 -64,557,488.39 3,771,929.45 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31 月31日 日 活期存款利息收入 952,598.27 38,503.29 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 1,513.15 1,087.09 其他 280,355.07 3,197.74 合计 1,234,466.49 42,788.12 注：“其他”为申购款利息收入及结算保证金利息收入。 7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年 年12月31日 12月31日 卖出股票成交总额 88,738,189.12 112,161,395.92 减：卖出股票成本总额 89,666,895.67 95,545,827.95 买卖股票差价收入 -928,706.55 16,615,567.97 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月 12月31日 31日 债券投资收益——买卖债 60.45 - 券（、债转股及债券到期兑 付）差价收入 债券投资收益——赎回差 - - 价收入 债券投资收益——申购差 - - 价收入 合计 60.45 - 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月 12月31日 31日 卖出债券（、债转股及债券 1,061.20 - 到期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及 1,000.00 - 债券到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 0.75 - 买卖债券差价收入 60.45 - 7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间内无债券赎回差价收入。 7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间内无债券申购差价收入。 7.4.7.13.5资产支持证券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14贵金属投资收益 7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内及上年度可比期间内无贵金属投资收益。 7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间内无贵金属买卖差价收入。 7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间内无贵金属赎回差价收入。 7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间内无贵金属申购差价收入。 7.4.7.15衍生工具收益 7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间内无买卖权证差价收入。 7.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他衍生工具投资收益。 7.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12 月31日 月31日 股票投资产生的股利收益 904,433.49 77,171.52 基金投资产生的股利收益 - - 合计 904,433.49 77,171.52 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年 年12月31日 12月31日 1.交易性金融资产 2,290,853.88 -8,268,458.43 ——股票投资 2,290,853.88 -8,268,458.43 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 2,290,853.88 -8,268,458.43 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12 12月31日 月31日 基金赎回费收入 8,178,718.33 301,506.66 基金转换费收入 1,905.38 33,593.67 合计 8,180,623.71 335,100.33 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月31 2015年1月1日至2015年12月 日 31日 交易所市场交易费用 267,871.54 262,388.33 银行间市场交易费用 - - 合计 267,871.54 262,388.33 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12 31日 月31日 审计费用 50,000.00 50,000.00 信息披露费 50,000.00 140,000.00 汇划费 1,054.76 1,403.53 指数使用费 160,000.00 160,000.00 其他 400.00 200.00 合计 261,454.76 351,603.53 注：“其他”为托管银行账户维护费及审计询证费。 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无资产负债表日后事项。7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 前海开源基金管理有限公司（“前海开源 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 基金”） 中国农业银行股份有限公司（“中国农业 基金托管人、基金代销机构 银行”） 开源证券股份有限公司（“开源证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 北京市中盛金期投资管理有限公司 基金管理人股东 北京长和世纪资产管理有限公司 基金管理人股东 深圳市和合投信资产管理合伙企业（有限 基金管理人股东 合伙） 前海开源资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.3债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.4权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行交易，无佣金产生。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 1,621,723.88 185,664.30 的管理费 其中：支付销售机构的客 31,254.86 37,779.38 户维护费 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.00%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管 理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 本基金管理人按照与基金代销机构签订的基金销售协议约定，依据销售机构销售基金的保有量提 取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客 户维护费从基金管理费中列支。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 243,258.60 27,849.64 的托管费 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法 定节假日、公休假等，支付日期顺延。 7.4.10.2.3销售服务费 本报告期内及上年度可比期间内关联方未从本基金获得销售服务费。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内与关联方无银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份 4,205,696.99 952,598.27 562,682.21 38,503.29 有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计 息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。7.4.11利润分配情况 金额单位：人民币元 序 除息日 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分配 号 权益 场内 场外 基金份额分红 发放总额 发放总额 合计 备注 登记日 数 1 2016年3 2016年3 2016年 2.50001,689,698,358.92 1,195,090.461,690,893,449.38 月7日 月7日 3月7日 合 - - 2.50001,689,698,358.92 1,195,090.461,690,893,449.38 计 7.4.12期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发或增发而持有流通受限证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票名 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 数量（股） 期末 期末估值 备注 代码 称 期 原因 估值单价 期 开盘单价 成本总额 总额 000166申万宏 2016年 重大事 6.25 2017年1 6.29 32,413 201,885.43 202,581.25 - 源 12月21 项 月26日 日 300104乐视网 2016年 重大事 35.80 2017年1 36.88 5,300 262,601.13 189,740.00 - 12月7日 项 月16日 600649城投控 2016年 重大资 20.34 - - 8,906 130,276.53 181,148.04 - 股 12月6日 产重组 601727上海电2016年8重大事 8.42 - - 16,273 138,012.23 137,018.66 - 气 月31日 项 600406国电南 2016年 重大资 16.63 - - 7,416 100,889.67 123,328.08 - 瑞 12月29 产重组 日 000540中天城 2016年 重大资 6.93 2017年1 7.00 15,300 102,904.51 106,029.00 - 投 11月28 产重组 月3日 日 600485信威集 2016年 重大事 14.60 - - 6,281 120,270.46 91,702.60 - 团 12月26 项 日 000750国海证 2016年 重大事 6.97 2017年1 6.27 11,402 79,151.30 79,471.94 - 券 12月15 项 月20日 日 600875东方电 2016年 重大事 10.79 - - 6,515 68,139.53 70,296.85 - 气 12月9日 项 002129中环股2016年4重大资 8.27 - - 7,944 67,089.34 65,696.88 - 份 月25日 产重组 注：本基金本报告期末持有的暂时停牌等流通受限股票的复牌情况，统计截止日期为2017年3 月23日。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款，无抵押债券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 7.4.13金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以监察及风险控制委员会、督察长、风险控制委员会、监察稽核部、金融工程部和相关业务部门构成的多层级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部、金融工程部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款由基金托管人保管，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，且通过分散化投资以分散信用风险。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末未持有短期信用评级的债券。 7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末未持有长期信用评级的债券。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所或银行间同业市场交易，除在“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和债券投资等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 资产 银行存款 4,205,696.99 - - - 4,205,696.99 存出保证金 4,015.51 - - - 4,015.51 交易性金融资产 - - -46,708,457.3446,708,457.34 应收利息 - - - 695.13 695.13 应收申购款 198.81 - - 43,375.58 43,574.39 其他资产 - - - - - 资产总计 4,209,911.31 - -46,752,528.0550,962,439.36 负债 应付赎回款 - - - 6,386.84 6,386.84 应付管理人报酬 - - - 44,057.54 44,057.54 应付托管费 - - - 6,608.63 6,608.63 应付交易费用 - - - 5,279.94 5,279.94 其他负债 - - - 190,024.05 190,024.05 负债总计 - - - 252,357.00 252,357.00 利率敏感度缺口 4,209,911.31 - -46,500,171.0550,710,082.36 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 562,682.21 - - - 562,682.21 存出保证金 30,699.93 - - - 30,699.93 交易性金融资产 - - - 4,348,139.50 4,348,139.50 应收证券清算款 - - - 19,221.06 19,221.06 应收利息 - - - 129.05 129.05 应收申购款 - - - 19,276.86 19,276.86 其他资产 - - - - - 资产总计 593,382.14 - - 4,386,766.47 4,980,148.61 负债 应付证券清算款 - - - 1,610.14 1,610.14 应付赎回款 - - - 18,666.37 18,666.37 应付管理人报酬 - - - 4,012.37 4,012.37 应付托管费 - - - 601.87 601.87 应付交易费用 - - - 764.08 764.08 其他负债 - - - 190,070.35 190,070.35 负债总计 - - - 215,725.18 215,725.18 利率敏感度缺口 593,382.14 - - 4,171,041.29 4,764,423.43 注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日期或到期日 孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 截至2016年12月31日，本基金未持有交易性债券投资（2015年12月31日：同），因此市场利 率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2015年12月31日：同）。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变化而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 46,708,457.34 92.11 4,348,139.50 91.26 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 46,708,457.34 92.11 4,348,139.50 91.26 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 若其他市场变量保持不变，对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5% 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年12月 上年度末（ 2015年12月 31日） 31日） 权益性投资的市场价格上升 2,321,483.88 235,289.76 5% 权益性投资的市场价格下降 -2,321,483.88 -235,289.76 5% 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为45,461,444.04元，属于第二层次的余额为1,247,013.3元，属于第三层次的余额为0元；于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为4,072,505.82元，属于第二层次的余额为275,633.68元，属于第三层次的余额为0元。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2015年12月31日：同）。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 46,708,457.34 91.65 其中：股票 46,708,457.34 91.65 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 4,205,696.99 8.25 7 其他各项资产 48,285.03 0.09 8 合计 50,962,439.36 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 139,781.12 0.28 B 采矿业 1,651,714.21 3.26 C 制造业 15,453,941.92 30.48 D 电力、热力、燃气及水生产和供 1,298,705.48 2.56 应业 E 建筑业 2,211,873.63 4.36 F 批发和零售业 1,028,406.76 2.03 G 交通运输、仓储和邮政业 1,373,777.45 2.71 H 住宿和餐饮业 23,568.00 0.05 I 信息传输、软件和信息技术服务 3,034,874.44 5.98 业 J 金融业 16,214,554.02 31.98 K 房地产业 2,424,071.89 4.78 L 租赁和商务服务业 547,408.81 1.08 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 373,500.29 0.74 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 63,537.50 0.13 R 文化、体育和娱乐业 647,705.22 1.28 S 综合 221,036.60 0.44 合计 46,708,457.34 92.11 8.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 8.2.3报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过沪港通机制投资港股。 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 601318 中国平安 55,668 1,972,317.24 3.89 2 601166 兴业银行 68,897 1,111,997.58 2.19 3 600016 民生银行 122,446 1,111,809.68 2.19 4 600036 招商银行 53,103 934,612.80 1.84 5 600519 贵州茅台 2,565 857,094.75 1.69 6 601328 交通银行 141,835 818,387.95 1.61 7 600000 浦发银行 44,723 724,959.83 1.43 8 000002 万 科Ａ 33,607 690,623.85 1.36 9 601668 中国建筑 77,090 683,017.40 1.35 10 600837 海通证券 41,724 657,153.00 1.30 11 600030 中信证券 40,563 651,441.78 1.28 12 000333 美的集团 23,002 647,966.34 1.28 13 601169 北京银行 62,695 611,903.20 1.21 14 000651 格力电器 24,400 600,728.00 1.18 15 600887 伊利股份 31,026 546,057.60 1.08 16 601398 工商银行 111,645 492,354.45 0.97 17 601766 中国中车 47,407 463,166.39 0.91 18 601601 中国太保 16,173 449,124.21 0.89 19 601211 国泰君安 23,624 439,170.16 0.87 20 600900 长江电力 34,191 432,858.06 0.85 21 000001 平安银行 44,339 403,484.90 0.80 22 600104 上汽集团 17,060 400,057.00 0.79 23 601988 中国银行 109,791 377,681.04 0.74 24 000725 京东方Ａ 122,703 350,930.58 0.69 25 601390 中国中铁 38,290 339,249.40 0.67 26 601989 中国重工 47,693 338,143.37 0.67 27 000858 五 粮 液 9,801 337,938.48 0.67 28 600048 保利地产 36,335 331,738.55 0.65 29 600050 中国联通 45,054 329,344.74 0.65 30 600276 恒瑞医药 7,200 327,600.00 0.65 31 601818 光大银行 82,390 322,144.90 0.64 32 601688 华泰证券 16,757 299,280.02 0.59 33 600015 华夏银行 27,509 298,472.65 0.59 34 600028 中国石化 54,932 297,182.12 0.59 35 601186 中国铁建 23,242 277,974.32 0.55 36 600518 康美药业 15,250 272,212.50 0.54 37 000776 广发证券 15,304 258,025.44 0.51 38 600958 东方证券 15,999 248,464.47 0.49 39 002450 康得新 12,790 244,416.90 0.48 40 002304 洋河股份 3,200 225,920.00 0.45 41 002415 海康威视 9,352 222,671.12 0.44 42 002024 苏宁云商 19,201 219,851.45 0.43 43 601006 大秦铁路 30,844 218,375.52 0.43 44 000538 云南白药 2,800 213,220.00 0.42 45 601628 中国人寿 8,649 208,354.41 0.41 46 601009 南京银行 18,853 204,366.52 0.40 47 000166 申万宏源 32,413 202,581.25 0.40 48 601857 中国石油 25,333 201,397.35 0.40 49 001979 招商蛇口 12,201 199,974.39 0.39 50 002736 国信证券 12,803 199,086.65 0.39 51 000063 中兴通讯 12,301 196,200.95 0.39 52 600795 国电电力 61,427 194,723.59 0.38 53 600999 招商证券 11,859 193,657.47 0.38 54 300104 乐视网 5,300 189,740.00 0.37 55 601939 建设银行 34,832 189,486.08 0.37 56 601336 新华保险 4,327 189,436.06 0.37 57 601899 紫金矿业 56,661 189,247.74 0.37 58 300059 东方财富 11,064 187,313.52 0.37 59 601377 兴业证券 24,185 185,015.25 0.36 60 601099 太平洋 35,356 182,083.40 0.36 61 600649 城投控股 8,906 181,148.04 0.36 62 600585 海螺水泥 10,446 177,164.16 0.35 63 000783 长江证券 17,307 177,050.61 0.35 64 601985 中国核电 24,150 170,499.00 0.34 65 300070 碧水源 9,620 168,542.40 0.33 66 002142 宁波银行 10,102 168,097.28 0.33 67 601088 中国神华 10,251 165,861.18 0.33 68 601901 方正证券 21,363 162,358.80 0.32 69 600019 宝钢股份 25,462 161,683.70 0.32 70 601788 光大证券 10,040 160,539.60 0.32 71 000503 海虹控股 3,804 159,958.20 0.32 72 600637 东方明珠 6,755 157,391.50 0.31 73 600690 青岛海尔 15,657 154,691.16 0.31 74 601669 中国电建 21,147 153,527.22 0.30 75 600089 特变电工 16,785 153,247.05 0.30 76 000768 中航飞机 7,200 153,072.00 0.30 77 002673 西部证券 7,305 151,724.85 0.30 78 000625 长安汽车 10,103 150,938.82 0.30 79 600383 金地集团 11,457 148,482.72 0.29 80 000423 东阿阿胶 2,700 145,449.00 0.29 81 601555 东吴证券 10,843 143,886.61 0.28 82 601600 中国铝业 33,880 142,973.60 0.28 83 600705 中航资本 23,298 142,583.76 0.28 84 600703 三安光电 10,645 142,536.55 0.28 85 600535 天士力 3,434 142,476.66 0.28 86 600109 国金证券 10,854 141,427.62 0.28 87 600010 包钢股份 50,589 141,143.31 0.28 88 002594 比亚迪 2,833 140,743.44 0.28 89 600886 国投电力 20,956 139,776.52 0.28 90 300072 三聚环保 3,000 138,870.00 0.27 91 600547 山东黄金 3,784 138,153.84 0.27 92 600111 北方稀土 11,211 137,558.97 0.27 93 002456 欧菲光 4,000 137,120.00 0.27 94 601727 上海电气 16,273 137,018.66 0.27 95 002202 金风科技 7,901 135,186.11 0.27 96 002739 万达院线 2,500 135,175.00 0.27 97 600066 宇通客车 6,870 134,583.30 0.27 98 600660 福耀玻璃 7,164 133,465.32 0.26 99 300017 网宿科技 2,480 132,952.80 0.26 100 600893 中航动力 4,049 132,564.26 0.26 101 600009 上海机场 4,979 132,043.08 0.26 102 002230 科大讯飞 4,755 128,812.95 0.25 103 000839 中信国安 13,952 128,079.36 0.25 104 600029 南方航空 18,172 127,567.44 0.25 105 600804 鹏博士 5,807 127,347.51 0.25 106 600068 葛洲坝 13,843 127,217.17 0.25 107 000100 TCL集团 38,498 127,043.40 0.25 108 600100 同方股份 9,070 125,619.50 0.25 109 002241 歌尔股份 4,705 124,776.60 0.25 110 000338 潍柴动力 12,402 123,523.92 0.24 111 000728 国元证券 6,206 123,499.40 0.24 112 600406 国电南瑞 7,416 123,328.08 0.24 113 600415 小商品城 14,198 122,812.70 0.24 114 300024 机器人 5,721 122,314.98 0.24 115 601800 中国交建 7,984 121,276.96 0.24 116 600031 三一重工 19,725 120,322.50 0.24 117 600196 复星医药 5,197 120,258.58 0.24 118 600570 恒生电子 2,547 120,065.58 0.24 119 600309 万华化学 5,561 119,728.33 0.24 120 002252 上海莱士 5,180 119,606.20 0.24 121 000568 泸州老窖 3,605 118,965.00 0.23 122 000793 华闻传媒 10,417 117,607.93 0.23 123 601618 中国中冶 25,226 117,553.16 0.23 124 000069 华侨城Ａ 16,901 117,461.95 0.23 125 601607 上海医药 5,929 115,971.24 0.23 126 000009 中国宝安 11,117 115,172.12 0.23 127 600023 浙能电力 21,207 115,154.01 0.23 128 000623 吉林敖东 3,700 114,663.00 0.23 129 600271 航天信息 5,738 114,473.10 0.23 130 601198 东兴证券 5,692 114,181.52 0.23 131 002065 东华软件 4,900 114,170.00 0.23 132 600739 辽宁成大 6,308 113,291.68 0.22 133 600867 通化东宝 5,108 112,018.44 0.22 134 600221 海南航空 34,046 110,989.96 0.22 135 600177 雅戈尔 7,898 110,414.04 0.22 136 600115 东方航空 15,550 109,938.50 0.22 137 601888 中国国旅 2,530 109,802.00 0.22 138 600340 华夏幸福 4,579 109,438.10 0.22 139 000413 东旭光电 9,702 109,244.52 0.22 140 600816 安信信托 4,615 109,006.30 0.21 141 600352 浙江龙盛 11,769 108,392.49 0.21 142 600606 绿地控股 12,346 107,533.66 0.21 143 000895 双汇发展 5,106 106,868.58 0.21 144 600489 中金黄金 8,800 106,392.00 0.21 145 000540 中天城投 15,300 106,029.00 0.21 146 000630 铜陵有色 34,424 106,025.92 0.21 147 600820 隧道股份 9,499 104,583.99 0.21 148 600741 华域汽车 6,524 104,057.80 0.21 149 002465 海格通信 8,909 103,789.85 0.20 150 601018 宁波港 20,467 103,563.02 0.20 151 600369 西南证券 14,517 103,506.21 0.20 152 601919 中远海控 19,738 103,427.12 0.20 153 002236 大华股份 7,500 102,600.00 0.20 154 600157 永泰能源 25,564 102,511.64 0.20 155 000157 中联重科 22,502 102,159.08 0.20 156 601998 中信银行 15,874 101,752.34 0.20 157 300124 汇川技术 5,001 101,670.33 0.20 158 600150 中国船舶 3,652 100,831.72 0.20 159 600718 东软集团 5,122 100,698.52 0.20 160 002007 华兰生物 2,783 99,492.25 0.20 161 002008 大族激光 4,400 99,440.00 0.20 162 600674 川投能源 11,306 98,362.20 0.19 163 002466 天齐锂业 3,000 97,350.00 0.19 164 300027 华谊兄弟 8,695 95,645.00 0.19 165 601111 中国国航 13,256 95,443.20 0.19 166 600118 中国卫星 3,054 95,406.96 0.19 167 601933 永辉超市 19,338 94,949.58 0.19 168 000963 华东医药 1,300 93,691.00 0.18 169 600153 建发股份 8,736 93,475.20 0.18 170 002085 万丰奥威 4,700 92,872.00 0.18 171 300315 掌趣科技 10,001 92,409.24 0.18 172 600485 信威集团 6,281 91,702.60 0.18 173 600959 江苏有线 8,002 90,422.60 0.18 174 601333 广深铁路 17,783 90,159.81 0.18 175 000686 东北证券 7,287 90,067.32 0.18 176 600061 国投安信 5,753 89,804.33 0.18 177 000060 中金岭南 8,000 89,200.00 0.18 178 600085 同仁堂 2,829 88,774.02 0.18 179 600005 武钢股份 25,916 88,373.56 0.17 180 002475 立讯精密 4,252 88,229.00 0.17 181 000826 启迪桑德 2,653 87,495.94 0.17 182 600018 上港集团 16,839 86,215.68 0.17 183 000876 新 希 望 10,700 86,135.00 0.17 184 600170 上海建工 18,137 85,788.01 0.17 185 600663 陆家嘴 3,785 83,762.05 0.17 186 600583 海油工程 11,338 83,674.44 0.17 187 000917 电广传媒 5,800 83,462.00 0.16 188 002183 怡 亚 通 7,501 81,460.86 0.16 189 002081 金 螳 螂 8,200 80,278.00 0.16 190 000559 万向钱潮 6,001 79,573.26 0.16 191 600839 四川长虹 19,033 79,557.94 0.16 192 000750 国海证券 11,402 79,471.94 0.16 193 600588 用友网络 3,809 79,303.38 0.16 194 300168 万达信息 3,800 76,836.00 0.15 195 600256 广汇能源 16,401 76,592.67 0.15 196 002385 大北农 10,652 75,629.20 0.15 197 601718 际华集团 8,151 75,070.71 0.15 198 002310 东方园林 5,300 74,995.00 0.15 199 603993 洛阳钼业 20,101 74,775.72 0.15 200 600208 新湖中宝 17,928 74,580.48 0.15 201 000792 盐湖股份 3,904 74,449.28 0.15 202 300058 蓝色光标 7,298 74,220.66 0.15 203 000709 河钢股份 22,103 73,824.02 0.15 204 600688 上海石化 11,366 73,197.04 0.14 205 002426 胜利精密 8,800 72,776.00 0.14 206 000425 徐工机械 21,396 72,318.48 0.14 207 600297 广汇汽车 8,400 71,904.00 0.14 208 600895 张江高科 4,011 71,074.92 0.14 209 002500 山西证券 5,907 71,002.14 0.14 210 600362 江西铜业 4,240 70,935.20 0.14 211 600875 东方电气 6,515 70,296.85 0.14 212 600332 白云山 2,925 70,141.50 0.14 213 600060 海信电器 4,052 69,370.24 0.14 214 300033 同花顺 1,000 68,780.00 0.14 215 000415 渤海金控 9,600 68,640.00 0.14 216 601633 长城汽车 6,202 68,594.12 0.14 217 002074 国轩高科 2,200 68,178.00 0.13 218 000977 浪潮信息 3,200 67,840.00 0.13 219 000983 西山煤电 8,000 67,680.00 0.13 220 601866 中远海发 16,442 67,083.36 0.13 221 600737 中粮屯河 5,379 67,022.34 0.13 222 601258 庞大集团 24,100 66,757.00 0.13 223 600074 保千里 5,042 66,756.08 0.13 224 600252 中恒集团 14,371 65,819.18 0.13 225 002129 中环股份 7,944 65,696.88 0.13 226 600498 烽火通信 2,600 65,546.00 0.13 227 600446 金证股份 2,586 64,986.18 0.13 228 002470 金正大 8,208 64,843.20 0.13 229 300002 神州泰岳 7,001 64,689.24 0.13 230 000402 金 融 街 6,201 63,870.30 0.13 231 002292 奥飞娱乐 2,800 63,560.00 0.13 232 300015 爱尔眼科 2,125 63,537.50 0.13 233 600666 奥瑞德 2,343 63,143.85 0.12 234 600873 梅花生物 9,643 62,872.36 0.12 235 300144 宋城演艺 3,000 62,820.00 0.12 236 600376 首开股份 5,291 62,486.71 0.12 237 600704 物产中大 5,985 61,825.05 0.12 238 601216 君正集团 13,045 60,659.25 0.12 239 000738 中航动控 2,400 59,376.00 0.12 240 600038 中直股份 1,225 59,314.50 0.12 241 002049 紫光国芯 1,800 59,292.00 0.12 242 000778 新兴铸管 11,402 58,948.34 0.12 243 600827 百联股份 4,072 58,473.92 0.12 244 600373 中文传媒 2,838 57,327.60 0.11 245 000039 中集集团 3,900 57,018.00 0.11 246 000712 锦龙股份 2,400 56,256.00 0.11 247 002152 广电运通 4,200 55,776.00 0.11 248 002195 二三四五 4,900 55,468.00 0.11 249 600482 中国动力 1,800 54,972.00 0.11 250 300182 捷成股份 5,300 54,643.00 0.11 251 600037 歌华有线 3,552 54,416.64 0.11 252 600021 上海电力 4,455 54,083.70 0.11 253 601155 新城控股 4,600 54,050.00 0.11 254 601872 招商轮船 10,934 54,013.96 0.11 255 002131 利欧股份 3,300 52,635.00 0.10 256 002146 荣盛发展 6,700 52,595.00 0.10 257 000156 华数传媒 2,900 51,939.00 0.10 258 600372 中航电子 2,765 51,318.40 0.10 259 600685 中船防务 1,724 51,202.80 0.10 260 600008 首创股份 12,323 50,647.53 0.10 261 601225 陕西煤业 10,390 50,391.50 0.10 262 603000 人民网 2,840 50,154.40 0.10 263 000627 天茂集团 6,500 49,725.00 0.10 264 002714 牧原股份 2,100 48,888.00 0.10 265 002299 圣农发展 2,300 48,806.00 0.10 266 000671 阳 光 城 8,500 47,345.00 0.09 267 002027 分众传媒 3,300 47,091.00 0.09 268 601611 中国核建 2,700 46,413.00 0.09 269 601021 春秋航空 1,250 45,925.00 0.09 270 000800 一汽轿车 4,206 45,719.22 0.09 271 300146 汤臣倍健 3,800 45,372.00 0.09 272 002174 游族网络 1,700 44,965.00 0.09 273 300251 光线传媒 4,520 44,115.20 0.09 274 000061 农 产 品 3,507 43,381.59 0.09 275 000027 深圳能源 6,201 42,600.87 0.08 276 600582 天地科技 8,520 42,344.40 0.08 277 601118 海南橡胶 6,047 42,087.12 0.08 278 002797 第一创业 1,200 41,760.00 0.08 279 002424 贵州百灵 2,200 41,668.00 0.08 280 300133 华策影视 3,660 41,541.00 0.08 281 601928 凤凰传媒 3,967 41,534.49 0.08 282 002153 石基信息 1,700 41,429.00 0.08 283 000938 紫光股份 700 40,173.00 0.08 284 601877 正泰电器 2,000 40,000.00 0.08 285 000008 神州高铁 4,200 39,144.00 0.08 286 601958 金钼股份 5,031 38,487.15 0.08 287 600648 外高桥 1,936 38,216.64 0.08 288 600871 石化油服 9,206 37,744.60 0.07 289 601608 中信重工 6,700 37,587.00 0.07 290 600783 鲁信创投 1,538 34,789.56 0.07 291 300085 银之杰 1,500 31,350.00 0.06 292 000555 神州信息 1,400 29,722.00 0.06 293 603885 吉祥航空 1,246 29,031.80 0.06 294 601127 小康股份 900 24,066.00 0.05 295 600754 锦江股份 800 23,568.00 0.05 296 600188 兖州煤业 1,991 21,622.26 0.04 297 002568 百润股份 1,000 20,240.00 0.04 8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601318 中国平安 5,998,588.05 125.90 2 600016 民生银行 4,490,451.00 94.25 3 601166 兴业银行 3,411,025.00 71.59 4 601398 工商银行 3,180,641.00 66.76 5 601857 中国石油 2,694,410.97 56.55 6 600036 招商银行 2,587,845.50 54.32 7 601328 交通银行 2,236,982.00 46.95 8 600030 中信证券 2,178,720.50 45.73 9 600000 浦发银行 2,111,304.00 44.31 10 600837 海通证券 1,990,480.40 41.78 11 601988 中国银行 1,981,016.00 41.58 12 601169 北京银行 1,802,615.00 37.83 13 600519 贵州茅台 1,542,981.00 32.39 14 600887 伊利股份 1,515,403.39 31.81 15 601766 中国中车 1,346,844.50 28.27 16 600028 中国石化 1,306,131.00 27.41 17 601668 中国建筑 1,293,498.05 27.15 18 601601 中国太保 1,231,917.32 25.86 19 601628 中国人寿 1,191,673.00 25.01 20 000002 万 科Ａ 1,018,555.00 21.38 21 600048 保利地产 1,009,574.00 21.19 22 000725 京东方Ａ 979,703.00 20.56 23 600104 上汽集团 970,440.00 20.37 24 601989 中国重工 917,105.00 19.25 25 000001 平安银行 913,820.00 19.18 26 601818 光大银行 859,024.00 18.03 27 600015 华夏银行 845,253.97 17.74 28 601688 华泰证券 836,059.00 17.55 29 600276 恒瑞医药 792,302.00 16.63 30 600518 康美药业 781,420.00 16.40 31 601211 国泰君安 780,276.51 16.38 32 600999 招商证券 747,774.00 15.69 33 000858 五 粮 液 744,603.00 15.63 34 600637 东方明珠 741,643.00 15.57 35 601390 中国中铁 737,012.43 15.47 36 601377 兴业证券 705,941.60 14.82 37 601088 中国神华 695,322.00 14.59 38 002024 苏宁云商 680,234.00 14.28 39 000776 广发证券 674,778.00 14.16 40 300059 东方财富 659,724.00 13.85 41 002450 康得新 657,374.00 13.80 42 601186 中国铁建 618,871.72 12.99 43 601006 大秦铁路 591,516.00 12.42 44 000333 美的集团 583,940.00 12.26 45 600900 长江电力 570,441.00 11.97 46 601939 建设银行 559,384.00 11.74 47 601998 中信银行 541,592.00 11.37 48 000166 申万宏源 537,085.00 11.27 49 601899 紫金矿业 533,346.00 11.19 50 000783 长江证券 532,157.00 11.17 51 002304 洋河股份 529,988.00 11.12 52 600050 中国联通 529,106.00 11.11 53 000651 格力电器 522,233.00 10.96 54 001979 招商蛇口 522,144.00 10.96 55 002415 海康威视 519,875.00 10.91 56 601009 南京银行 511,199.00 10.73 57 000100 TCL集团 509,962.00 10.70 58 601099 太平洋 504,893.80 10.60 59 601985 中国核电 502,352.00 10.54 60 600795 国电电力 501,254.08 10.52 61 600585 海螺水泥 477,638.00 10.03 62 601901 方正证券 462,699.00 9.71 63 600011 华能国际 452,164.00 9.49 64 002594 比亚迪 449,424.00 9.43 65 600958 东方证券 446,724.00 9.38 66 000538 云南白药 441,952.00 9.28 67 600111 北方稀土 440,679.00 9.25 68 600010 包钢股份 423,612.00 8.89 69 600066 宇通客车 419,107.05 8.80 70 600089 特变电工 417,494.00 8.76 71 601555 东吴证券 417,283.00 8.76 72 600383 金地集团 416,543.00 8.74 73 600893 中航动力 414,239.00 8.69 74 300024 机器人 408,681.00 8.58 75 000423 东阿阿胶 408,511.00 8.57 76 601800 中国交建 406,059.50 8.52 77 002736 国信证券 405,951.00 8.52 78 002142 宁波银行 402,165.00 8.44 79 600009 上海机场 401,290.00 8.42 80 300027 华谊兄弟 395,496.00 8.30 81 601600 中国铝业 394,904.00 8.29 82 600690 青岛海尔 393,423.54 8.26 83 300017 网宿科技 393,260.00 8.25 84 601669 中国电建 391,038.00 8.21 85 002202 金风科技 390,371.00 8.19 86 600109 国金证券 384,139.00 8.06 87 601727 上海电气 377,309.14 7.92 88 600018 上港集团 376,484.00 7.90 89 002252 上海莱士 372,312.00 7.81 90 600019 宝钢股份 371,606.00 7.80 91 600570 恒生电子 370,424.00 7.77 92 600606 绿地控股 364,517.00 7.65 93 002673 西部证券 363,817.00 7.64 94 600703 三安光电 361,848.00 7.59 95 600886 国投电力 358,656.00 7.53 96 600352 浙江龙盛 358,617.00 7.53 97 600705 中航资本 356,865.00 7.49 98 600535 天士力 355,750.12 7.47 99 600804 鹏博士 352,962.00 7.41 100 300070 碧水源 351,754.28 7.38 101 601336 新华保险 349,238.00 7.33 102 002230 科大讯飞 347,525.00 7.29 103 002241 歌尔股份 346,402.00 7.27 104 600196 复星医药 345,315.96 7.25 105 600100 同方股份 344,041.00 7.22 106 601788 光大证券 342,152.00 7.18 107 600029 南方航空 341,070.00 7.16 108 600369 西南证券 339,110.55 7.12 109 601018 宁波港 338,858.00 7.11 110 600177 雅戈尔 334,601.00 7.02 111 002236 大华股份 327,959.00 6.88 112 600660 福耀玻璃 322,103.00 6.76 113 000157 中联重科 321,410.00 6.75 114 000338 潍柴动力 321,041.00 6.74 115 600340 华夏幸福 320,415.00 6.73 116 000069 华侨城Ａ 319,660.00 6.71 117 600031 三一重工 318,738.00 6.69 118 600406 国电南瑞 312,283.00 6.55 119 600115 东方航空 306,587.00 6.43 120 300315 掌趣科技 306,426.00 6.43 121 600867 通化东宝 305,731.00 6.42 122 002027 分众传媒 304,300.00 6.39 123 601618 中国中冶 303,108.00 6.36 124 601919 中远海控 302,250.00 6.34 125 601607 上海医药 301,677.00 6.33 126 000768 中航飞机 300,779.00 6.31 127 600221 海南航空 299,531.00 6.29 128 600547 山东黄金 297,843.00 6.25 129 600415 小商品城 296,698.00 6.23 130 600649 城投控股 295,598.00 6.20 131 600739 辽宁成大 295,410.00 6.20 132 000009 中国宝安 288,898.00 6.06 133 000503 海虹控股 286,472.00 6.01 134 002008 大族激光 284,740.00 5.98 135 000623 吉林敖东 281,108.00 5.90 136 600674 川投能源 279,814.00 5.87 137 600118 中国卫星 276,753.00 5.81 138 000895 双汇发展 274,215.00 5.76 139 002465 海格通信 273,841.00 5.75 140 002456 欧菲光 271,935.00 5.71 141 000728 国元证券 269,744.00 5.66 142 000793 华闻传媒 268,376.76 5.63 143 600085 同仁堂 267,478.00 5.61 144 600023 浙能电力 265,516.00 5.57 145 002385 大北农 263,875.00 5.54 146 600489 中金黄金 262,652.44 5.51 147 000559 万向钱潮 261,271.00 5.48 148 600068 葛洲坝 257,875.00 5.41 149 300124 汇川技术 256,334.00 5.38 150 601888 中国国旅 255,468.00 5.36 151 600718 东软集团 255,326.00 5.36 152 601111 中国国航 252,457.00 5.30 153 601933 永辉超市 252,297.00 5.30 154 600741 华域汽车 251,232.00 5.27 155 000917 电广传媒 250,423.16 5.26 156 600150 中国船舶 245,257.05 5.15 157 000060 中金岭南 244,559.00 5.13 158 600839 四川长虹 244,065.00 5.12 159 600583 海油工程 242,797.86 5.10 160 300058 蓝色光标 242,127.00 5.08 161 600309 万华化学 239,739.83 5.03 162 000876 新 希 望 239,168.00 5.02 163 300104 乐视网 239,077.00 5.02 164 002292 奥飞娱乐 235,937.00 4.95 165 000568 泸州老窖 235,448.00 4.94 166 000983 西山煤电 234,687.00 4.93 167 600895 张江高科 232,602.00 4.88 168 600252 中恒集团 224,847.00 4.72 169 000963 华东医药 224,679.00 4.72 170 600157 永泰能源 224,582.00 4.71 171 600315 上海家化 224,104.65 4.70 172 600256 广汇能源 221,053.00 4.64 173 000425 徐工机械 220,057.00 4.62 174 000686 东北证券 217,675.48 4.57 175 002475 立讯精密 217,200.00 4.56 176 000540 中天城投 216,499.00 4.54 177 300003 乐普医疗 213,025.00 4.47 178 601106 中国一重 212,853.00 4.47 179 000413 东旭光电 212,234.00 4.45 180 601198 东兴证券 211,500.00 4.44 181 601333 广深铁路 210,865.00 4.43 182 601866 中远海发 209,998.00 4.41 183 600820 隧道股份 209,406.00 4.40 184 000402 金 融 街 208,549.00 4.38 185 002081 金 螳 螂 206,282.00 4.33 186 600688 上海石化 205,750.00 4.32 187 600398 海澜之家 205,456.00 4.31 188 600642 申能股份 205,434.00 4.31 189 601718 际华集团 205,148.00 4.31 190 000750 国海证券 204,086.00 4.28 191 300144 宋城演艺 202,960.00 4.26 192 000826 启迪桑德 201,658.49 4.23 193 600875 东方电气 198,220.00 4.16 194 000630 铜陵有色 197,867.00 4.15 195 002739 万达院线 195,907.00 4.11 196 000629 *ST钒钛 193,924.00 4.07 197 600027 华电国际 193,600.00 4.06 198 002422 科伦药业 191,433.00 4.02 199 601633 长城汽车 188,928.00 3.97 200 000709 河钢股份 187,908.00 3.94 201 600959 江苏有线 186,484.00 3.91 202 601991 大唐发电 184,979.00 3.88 203 600060 海信电器 184,212.00 3.87 204 000778 新兴铸管 183,805.00 3.86 205 000792 盐湖股份 180,903.00 3.80 206 600332 白云山 180,125.00 3.78 207 002007 华兰生物 179,791.00 3.77 208 600005 武钢股份 179,476.00 3.77 209 000738 中航动控 178,137.00 3.74 210 601098 中南传媒 176,615.00 3.71 211 000063 中兴通讯 176,031.00 3.69 212 603993 洛阳钼业 170,796.00 3.58 213 002500 山西证券 169,760.00 3.56 214 601898 中煤能源 169,607.00 3.56 215 000039 中集集团 168,111.95 3.53 216 300002 神州泰岳 166,987.98 3.50 217 600362 江西铜业 165,526.00 3.47 218 601179 中国西电 163,677.00 3.44 219 601117 中国化学 162,740.00 3.42 220 601258 庞大集团 161,629.00 3.39 221 600588 用友网络 161,002.00 3.38 222 000625 长安汽车 158,689.00 3.33 223 600208 新湖中宝 158,368.00 3.32 224 601872 招商轮船 156,801.00 3.29 225 000800 一汽轿车 155,790.00 3.27 226 000061 农 产 品 154,671.00 3.25 227 601992 金隅股份 154,431.00 3.24 228 300015 爱尔眼科 150,736.00 3.16 229 600827 百联股份 148,453.00 3.12 230 000729 燕京啤酒 148,124.00 3.11 231 002129 中环股份 147,514.00 3.10 232 600863 内蒙华电 146,710.00 3.08 233 300072 三聚环保 142,748.00 3.00 234 601238 广汽集团 142,579.00 2.99 235 000598 兴蓉环境 141,951.00 2.98 236 002470 金正大 141,225.00 2.96 237 002146 荣盛发展 139,588.00 2.93 238 600373 中文传媒 137,354.00 2.88 239 600271 航天信息 136,611.00 2.87 240 600372 中航电子 136,346.00 2.86 241 300133 华策影视 135,460.00 2.84 242 601216 君正集团 134,303.00 2.82 243 000831 *ST五稀 133,991.00 2.81 244 601808 中海油服 133,516.00 2.80 245 600061 国投安信 133,500.00 2.80 246 600021 上海电力 133,444.00 2.80 247 601021 春秋航空 133,258.16 2.80 248 603000 人民网 128,944.00 2.71 249 002038 双鹭药业 126,689.00 2.66 250 000883 湖北能源 125,694.41 2.64 251 000839 中信国安 124,809.96 2.62 252 300251 光线传媒 122,128.00 2.56 253 601928 凤凰传媒 121,381.00 2.55 254 600166 福田汽车 121,288.00 2.55 255 600038 中直股份 118,558.00 2.49 256 000027 深圳能源 117,945.00 2.48 257 000581 威孚高科 117,189.00 2.46 258 300146 汤臣倍健 115,702.00 2.43 259 600008 首创股份 115,463.57 2.42 260 000999 华润三九 114,487.00 2.40 261 000898 鞍钢股份 112,578.00 2.36 262 002294 信立泰 112,111.00 2.35 263 000825 太钢不锈 111,668.00 2.34 264 002410 广联达 111,155.00 2.33 265 600633 浙报传媒 109,402.00 2.30 266 600485 信威集团 109,363.00 2.30 267 601225 陕西煤业 108,933.00 2.29 268 002183 怡 亚 通 107,661.72 2.26 269 000400 许继电气 105,550.00 2.22 270 000712 锦龙股份 104,898.78 2.20 271 600663 陆家嘴 104,858.00 2.20 272 002195 二三四五 104,567.00 2.19 273 300168 万达信息 104,287.00 2.19 274 601958 金钼股份 103,076.00 2.16 275 002375 亚厦股份 103,075.00 2.16 276 601118 海南橡胶 101,992.00 2.14 277 600153 建发股份 101,745.00 2.14 278 600717 天津港 101,609.00 2.13 279 600600 青岛啤酒 100,032.00 2.10 280 603885 吉祥航空 99,199.00 2.08 281 002466 天齐锂业 98,948.00 2.08 282 000046 泛海控股 98,816.00 2.07 283 600317 营口港 97,974.00 2.06 284 600446 金证股份 97,315.00 2.04 285 600549 厦门钨业 96,293.00 2.02 286 603288 海天味业 95,780.00 2.01 287 002065 东华软件 95,704.00 2.01 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金 额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601318 中国平安 4,416,719.49 92.70 2 600016 民生银行 3,445,620.25 72.32 3 601398 工商银行 2,733,532.59 57.37 4 601857 中国石油 2,524,788.90 52.99 5 601166 兴业银行 2,437,537.90 51.16 6 600036 招商银行 1,806,610.97 37.92 7 601988 中国银行 1,639,910.35 34.42 8 600030 中信证券 1,559,144.36 32.72 9 600000 浦发银行 1,502,789.73 31.54 10 601328 交通银行 1,500,060.24 31.48 11 600837 海通证券 1,461,586.10 30.68 12 601169 北京银行 1,302,239.69 27.33 13 600887 伊利股份 1,123,209.76 23.57 14 600028 中国石化 1,071,302.79 22.49 15 601628 中国人寿 1,009,664.30 21.19 16 600519 贵州茅台 1,009,184.44 21.18 17 601668 中国建筑 916,791.55 19.24 18 601766 中国中车 912,324.13 19.15 19 601601 中国太保 859,440.22 18.04 20 000725 京东方Ａ 685,144.48 14.38 21 600048 保利地产 672,326.86 14.11 22 600104 上汽集团 662,573.18 13.91 23 601989 中国重工 619,952.76 13.01 24 601688 华泰证券 594,748.64 12.48 25 600015 华夏银行 586,587.19 12.31 26 601818 光大银行 574,468.83 12.06 27 600999 招商证券 563,240.79 11.82 28 601088 中国神华 561,753.82 11.79 29 600518 康美药业 557,443.67 11.70 30 600637 东方明珠 553,554.23 11.62 31 000001 平安银行 547,605.45 11.49 32 600276 恒瑞医药 531,489.24 11.16 33 000858 五 粮 液 519,092.22 10.90 34 601377 兴业证券 508,308.01 10.67 35 002024 苏宁云商 483,225.04 10.14 36 002450 康得新 475,718.25 9.98 37 000776 广发证券 461,783.09 9.69 38 601998 中信银行 454,564.26 9.54 39 600011 华能国际 454,211.67 9.53 40 601390 中国中铁 435,038.55 9.13 41 300059 东方财富 431,008.98 9.05 42 601939 建设银行 412,258.69 8.65 43 601006 大秦铁路 388,774.47 8.16 44 000783 长江证券 382,026.53 8.02 45 000100 TCL集团 367,005.70 7.70 46 601186 中国铁建 366,692.28 7.70 47 601899 紫金矿业 361,044.52 7.58 48 601009 南京银行 359,372.62 7.54 49 601099 太平洋 357,257.53 7.50 50 002415 海康威视 353,111.89 7.41 51 000166 申万宏源 350,403.95 7.35 52 601211 国泰君安 350,133.36 7.35 53 600050 中国联通 349,423.40 7.33 54 001979 招商蛇口 342,843.41 7.20 55 601985 中国核电 333,703.56 7.00 56 002304 洋河股份 327,538.12 6.87 57 600795 国电电力 323,784.01 6.80 58 600585 海螺水泥 318,830.64 6.69 59 601901 方正证券 315,584.60 6.62 60 601800 中国交建 313,780.46 6.59 61 600111 北方稀土 308,066.38 6.47 62 002594 比亚迪 306,703.93 6.44 63 600066 宇通客车 295,113.95 6.19 64 600018 上港集团 294,597.16 6.18 65 601555 东吴证券 294,311.35 6.18 66 000423 东阿阿胶 290,014.99 6.09 67 000538 云南白药 287,810.53 6.04 68 300027 华谊兄弟 286,147.00 6.01 69 600010 包钢股份 279,477.48 5.87 70 002142 宁波银行 278,814.52 5.85 71 600383 金地集团 276,177.42 5.80 72 300017 网宿科技 275,978.00 5.79 73 002252 上海莱士 273,455.00 5.74 74 300024 机器人 273,390.28 5.74 75 002202 金风科技 272,880.54 5.73 76 600089 特变电工 272,785.29 5.73 77 600690 青岛海尔 272,202.33 5.71 78 600570 恒生电子 268,081.80 5.63 79 600009 上海机场 267,549.76 5.62 80 600893 中航动力 266,439.49 5.59 81 601669 中国电建 262,814.48 5.52 82 600196 复星医药 256,497.47 5.38 83 600352 浙江龙盛 254,855.52 5.35 84 600109 国金证券 251,569.72 5.28 85 600804 鹏博士 250,781.90 5.26 86 600703 三安光电 247,241.73 5.19 87 601600 中国铝业 246,422.44 5.17 88 600606 绿地控股 244,602.30 5.13 89 601727 上海电气 243,285.53 5.11 90 600019 宝钢股份 242,867.35 5.10 91 600535 天士力 242,119.12 5.08 92 600100 同方股份 241,444.02 5.07 93 002241 歌尔股份 238,673.15 5.01 94 600029 南方航空 237,422.24 4.98 95 600705 中航资本 237,037.60 4.98 96 600177 雅戈尔 236,743.51 4.97 97 002027 分众传媒 234,536.00 4.92 98 002236 大华股份 233,854.00 4.91 99 000338 潍柴动力 230,122.81 4.83 100 600115 东方航空 229,758.85 4.82 101 600660 福耀玻璃 229,202.88 4.81 102 600886 国投电力 228,806.20 4.80 103 600369 西南证券 228,153.94 4.79 104 000157 中联重科 226,393.58 4.75 105 300003 乐普医疗 221,191.99 4.64 106 000503 海虹控股 219,749.00 4.61 107 600547 山东黄金 217,218.84 4.56 108 600315 上海家化 216,742.95 4.55 109 002230 科大讯飞 216,191.67 4.54 110 601018 宁波港 216,175.76 4.54 111 600406 国电南瑞 216,117.57 4.54 112 600031 三一重工 215,526.88 4.52 113 600398 海澜之家 212,619.78 4.46 114 601607 上海医药 212,524.54 4.46 115 600340 华夏幸福 212,472.45 4.46 116 600867 通化东宝 212,216.94 4.45 117 601106 中国一重 211,224.21 4.43 118 000069 华侨城Ａ 210,503.91 4.42 119 600642 申能股份 208,334.61 4.37 120 000002 万 科Ａ 208,122.59 4.37 121 300070 碧水源 207,524.18 4.36 122 002422 科伦药业 205,111.00 4.31 123 002736 国信证券 204,278.58 4.29 124 002008 大族激光 202,103.00 4.24 125 601618 中国中冶 201,996.30 4.24 126 600221 海南航空 198,445.07 4.17 127 002673 西部证券 197,080.17 4.14 128 600739 辽宁成大 196,742.36 4.13 129 600415 小商品城 195,913.59 4.11 130 000623 吉林敖东 195,182.00 4.10 131 601336 新华保险 194,222.05 4.08 132 002385 大北农 193,379.40 4.06 133 300315 掌趣科技 193,322.16 4.06 134 600674 川投能源 192,672.49 4.04 135 600085 同仁堂 192,256.11 4.04 136 600027 华电国际 191,276.45 4.01 137 600068 葛洲坝 188,077.51 3.95 138 000009 中国宝安 187,281.97 3.93 139 600489 中金黄金 187,255.49 3.93 140 002456 欧菲光 185,506.00 3.89 141 600118 中国卫星 185,208.07 3.89 142 601991 大唐发电 182,796.92 3.84 143 000895 双汇发展 181,749.00 3.81 144 601788 光大证券 180,073.72 3.78 145 000793 华闻传媒 179,383.21 3.77 146 601933 永辉超市 179,016.51 3.76 147 601898 中煤能源 178,677.03 3.75 148 601919 中远海控 177,687.22 3.73 149 000629 *ST钒钛 177,020.00 3.72 150 000983 西山煤电 176,991.00 3.71 151 601098 中南传媒 175,932.56 3.69 152 601117 中国化学 175,638.29 3.69 153 600839 四川长虹 175,536.83 3.68 154 000728 国元证券 175,106.00 3.68 155 300058 蓝色光标 174,178.17 3.66 156 600900 长江电力 173,822.49 3.65 157 000559 万向钱潮 173,779.34 3.65 158 000768 中航飞机 172,450.00 3.62 159 300124 汇川技术 172,358.68 3.62 160 600958 东方证券 170,638.30 3.58 161 002465 海格通信 170,616.75 3.58 162 600649 城投控股 169,765.00 3.56 163 601179 中国西电 168,769.47 3.54 164 601111 中国国航 168,519.44 3.54 165 600309 万华化学 168,331.69 3.53 166 600718 东软集团 167,371.14 3.51 167 000917 电广传媒 166,311.00 3.49 168 600741 华域汽车 165,637.74 3.48 169 600583 海油工程 164,105.64 3.44 170 000568 泸州老窖 163,783.48 3.44 171 600150 中国船舶 161,821.17 3.40 172 000060 中金岭南 161,613.00 3.39 173 601992 金隅股份 159,577.88 3.35 174 601238 广汽集团 158,147.00 3.32 175 000402 金 融 街 157,614.29 3.31 176 600252 中恒集团 156,823.98 3.29 177 600023 浙能电力 155,401.74 3.26 178 000876 新 希 望 153,838.00 3.23 179 000425 徐工机械 153,646.32 3.22 180 000729 燕京啤酒 153,282.22 3.22 181 600895 张江高科 152,340.52 3.20 182 601888 中国国旅 150,561.99 3.16 183 600256 广汇能源 150,225.60 3.15 184 601333 广深铁路 146,171.99 3.07 185 600863 内蒙华电 145,169.39 3.05 186 002038 双鹭药业 142,645.00 2.99 187 002475 立讯精密 141,667.00 2.97 188 000413 东旭光电 140,223.46 2.94 189 601633 长城汽车 139,938.53 2.94 190 000598 兴蓉环境 139,758.00 2.93 191 002292 奥飞娱乐 138,113.00 2.90 192 000963 华东医药 137,562.40 2.89 193 600688 上海石化 134,956.09 2.83 194 000750 国海证券 134,952.00 2.83 195 601808 中海油服 134,597.62 2.83 196 000686 东北证券 134,594.65 2.82 197 601866 中远海发 134,406.45 2.82 198 600875 东方电气 132,208.10 2.77 199 600820 隧道股份 131,188.16 2.75 200 000883 湖北能源 130,994.96 2.75 201 601718 际华集团 130,006.76 2.73 202 300144 宋城演艺 128,544.00 2.70 203 600060 海信电器 128,400.61 2.69 204 000826 启迪桑德 128,089.00 2.69 205 002081 金 螳 螂 127,787.16 2.68 206 600157 永泰能源 127,596.69 2.68 207 600166 福田汽车 126,537.00 2.66 208 000999 华润三九 125,207.09 2.63 209 000778 新兴铸管 123,991.01 2.60 210 000831 *ST五稀 123,362.00 2.59 211 000581 威孚高科 122,510.44 2.57 212 000898 鞍钢股份 121,944.00 2.56 213 600332 白云山 121,774.29 2.56 214 600549 厦门钨业 121,542.00 2.55 215 000709 河钢股份 120,739.77 2.53 216 002410 广联达 120,574.63 2.53 217 002294 信立泰 119,907.88 2.52 218 000825 太钢不锈 119,381.00 2.51 219 000792 盐湖股份 115,990.00 2.43 220 000540 中天城投 115,847.00 2.43 221 002007 华兰生物 115,297.00 2.42 222 000400 许继电气 114,716.41 2.41 223 000061 农 产 品 113,636.00 2.39 224 002500 山西证券 113,098.52 2.37 225 300002 神州泰岳 112,157.49 2.35 226 600362 江西铜业 111,537.21 2.34 227 000039 中集集团 111,415.00 2.34 228 600633 浙报传媒 111,354.00 2.34 229 000738 中航动控 110,954.92 2.33 230 000630 铜陵有色 108,705.54 2.28 231 600600 青岛啤酒 106,969.64 2.25 232 002375 亚厦股份 103,729.02 2.18 233 603288 海天味业 103,187.00 2.17 234 000800 一汽轿车 102,545.00 2.15 235 600717 天津港 101,478.00 2.13 236 600959 江苏有线 101,471.94 2.13 237 000046 泛海控股 101,428.00 2.13 238 601872 招商轮船 101,050.11 2.12 239 600005 武钢股份 100,611.00 2.11 240 600998 九州通 99,321.60 2.08 241 603993 洛阳钼业 99,046.80 2.08 242 600317 营口港 98,713.97 2.07 243 600827 百联股份 97,076.06 2.04 244 601699 潞安环能 96,726.00 2.03 245 300015 爱尔眼科 95,675.00 2.01 246 600588 用友网络 95,339.68 2.00 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出 金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 129,711,284.31 卖出股票收入（成交）总额 88,738,189.12 注：买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑 相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。（2）本基金本报告期未进行股指期货投资。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未投资国债期货。 8.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.12投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）因未按规定审查、了解客户真实身份的违法违规行为收到中国证监会《行政处罚决定书》。 海通证券的投资已执行内部严格的投资决策程序，符合法律法规、基金合同和公司制度的规定，不存在损害投资者利益的情况。 8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,015.51 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 695.13 5 应收申购款 43,574.39 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 48,285.03 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 928 50,579.91 38,947,694.11 82.98% 7,990,458.80 17.02% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 1,452,043.08 3.09% 持有本基金 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 >100 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2014年6月17日）基金份额总额 234,720,620.35 本报告期期初基金份额总额 3,461,960.99 本报告期基金总申购份额 6,859,920,806.85 减:本报告期基金总赎回份额 6,816,444,614.93 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 46,938,152.91 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人无重大人事变动； 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4基金投资策略的改变 本基金本报告期未改变投资策略。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金提供审计服务的会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内未发生变更。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情形。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 中金公司 2 155,921,523.16 71.38% 114,026.29 71.38% - 东兴证券 2 53,502,808.57 24.49% 39,126.92 24.49% - 中泰证券 2 4,883,301.04 2.24% 3,571.44 2.24% - 中信建投 1 4,141,840.66 1.90% 3,028.75 1.90% - 银河证券 1 - - - - - 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市 场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有 关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的 渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 中金公司 - - - - - - 东兴证券 1,061.20 100.00% - - - - 中泰证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 11.8其他重大事件 法定披露方 序号 公告事项 法定披露日期 式 1 前海开源基金管理有限公司旗下基金2015年度最后 中国证券报 2016年1月4日 一个交易日基金资产净值、基金份额净值及基金份 额累计净值公告 2 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加腾元 中国证券报 2016年1月11日 基金为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费 率优惠活动的公告 3 前海开源基金管理有限公司关于降低旗下开放式基 中国证券报 2016年1月18日 金在天天基金销售平台申购金额下限的公告 4 前海开源沪深300指数型证券投资基金2015年第4 中国证券报 2016年1月22日 季度报告 5 前海开源沪深300指数型证券投资基金招募说明书 中国证券报 2016年1月30日 （更新）（2015年第2号）摘要 6 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加平安 中国证券报 2016年2月29日 证券为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费 率优惠活动的公告 7 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金参加好买 中国证券报 2016年3月3日 基金费率优惠活动的公告 8 前海开源沪深300指数型证券投资基金2016年度第 中国证券报 2016年3月4日 一次收益分配公告 9 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金在大同证 中国证券报 2016年3月11日 券开通定投业务的公告 10 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加利得 中国证券报 2016年3月18日 基金为代销机构并参与其费率优惠活动的公告 11 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金参加同花 中国证券报 2016年3月22日 顺费率优惠活动的公告 12 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加英大 中国证券报 2016年3月30日 证券为代销机构的公告 13 前海开源沪深300指数型证券投资基金2015年年度 中国证券报、 2016年3月30日 报告 基金管理人 的官方网站 14 前海开源沪深300指数型证券投资基金2015年年度 中国证券报 2016年3月30日 报告摘要 15 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金参加新兰 中国证券报 2016年3月31日 德费率优惠活动的公告 16 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加华龙 中国证券报 2016年4月6日 证券为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费 率优惠活动的公告 17 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加鑫鼎 中国证券报 2016年4月8日 盛为代销机构及开通定投和转换业务的公告 18 前海开源基金管理有限公司关于银河证券费率调整 中国证券报 2016年4月18日 的公告 19 前海开源基金管理有限公司关于联泰资产费率调整 中国证券报 2016年4月20日 的公告 20 前海开源沪深300指数型证券投资基金2016年第1 中国证券报 2016年4月21日 季度报告 21 前海开源沪深300指数型证券投资基金增聘基金经 中国证券报 2016年4月22日 理公告 22 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 中国证券报 2016年4月29日 伯嘉基金为代销机构的公告 23 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加金斧 中国证券报 2016年4月29日 子为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率 优惠活动的公告 24 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 中国证券报 2016年4月29日 汇成基金为代销机构及开通定投和转换业务并参与 其费率优惠活动的公告 25 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加广州 中国证券报 2016年5月5日 证券为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费 率优惠活动的公告 26 前海开源基金管理有限公司关于和讯公司费率调整 中国证券报 2016年5月11日 的公告 27 前海开源基金管理有限公司关于降低旗下基金在好 中国证券报 2016年5月23日 买基金申购金额下限的公告 28 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 中国证券报 2016年5月24日 联讯证券为代销机构并开通定投和转换业务的公告 29 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分开放式基 中国证券报 2016年6月1日 金参加盈米财富申购补差费率优惠活动的公告 30 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加凯恩 中国证券报 2016年6月6日 斯基金为代销机构及开通定投和转换业务并参与其 费率优惠活动的公告 31 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加京西 中国证券报 2016年6月7日 票号为代销机构并参与其费率优惠活动的公告 32 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 中国证券报 2016年6月16日 华泰证券为代销机构并开通定投业务的公告 33 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金参加华泰 中国证券报 2016年6月20日 证券费率优惠活动的公告 34 前海开源基金管理有限公司关于调整个人投资者开 中国证券报 2016年6月21日 立基金账户的证件类型的公告 35 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金投资资产 中国证券报 2016年6月21日 支持证券的公告 36 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金在陆 中国证券报 2016年6月24日 金所资管开通定投业务并参与其费率优惠活动的公 告 37 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加晟视 中国证券报 2016年7月19日 天下为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费 率优惠活动的公告 38 前海开源沪深300指数型证券投资基金2016年第2 中国证券报 2016年7月19日 季度报告 39 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加广源 中国证券报 2016年7月26日 达信为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费 率优惠活动的公告 40 前海开源基金管理有限公司关于诺亚正行费率调整 中国证券报 2016年7月27日 的公告 41 前海开源基金管理有限公司关于华安证券费率调整 中国证券报 2016年7月27日 的公告 42 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金在新浪仓 中国证券报 2016年7月28日 石开通定投业务的公告 43 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金在中 中国证券报 2016年7月28日 期资产开通转换业务的公告 44 前海开源沪深300指数型证券投资基金招募说明书 中国证券报 2016年8月1日 （更新）摘要（2016年第1号） 45 前海开源基金管理有限公司关于调整旗下开放式基 中国证券报 2016年8月23日 金赎回份额下限的公告 46 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加蛋卷 中国证券报 2016年8月24日 基金为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费 率优惠活动的公告 47 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加北京 中国证券报 2016年8月29日 肯特瑞为代销机构并参与其费率优惠活动的公告 48 前海开源沪深300指数型证券投资基金2016年半年 中国证券报、 2016年8月29日 度报告 基金管理人 的官方网站 49 前海开源沪深300指数型证券投资基金2016年半年 中国证券报 2016年8月29日 度报告摘要 50 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加华融 中国证券报 2016年9月9日 金融为代销机构及开通定投和转换业务的公告 51 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 中国证券报 2016年9月20日 奕丰金融为代销机构并开通定投和转换业务的公告 52 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 中国证券报 2016年10月19日 创金启富为代销机构及开通定投和转换业务并参与 其费率优惠活动的公告 53 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 中国证券报 2016年10月20日 电盈基金为代销机构及开通定投和转换业务并参与 其费率优惠活动的公告 54 前海开源沪深300指数型证券投资基金2016年第3 中国证券报 2016年10月26日 季度报告 55 前海开源基金管理有限公司关于降低旗下开放式基 中国证券报 2016年11月4日 金在创金启富销售平台申购金额下限的公告 56 前海开源基金管理有限公司关于降低旗下开放式基 中国证券报 2016年11月4日 金在同花顺销售平台申购金额下限的公告 57 前海开源基金管理有限公司关于华融金融费率调整 中国证券报 2016年11月7日 的公告 58 前海开源基金管理有限公司关于钱景财富费率调整 中国证券报 2016年11月7日 的公告 59 前海开源基金管理有限公司关于新浪仓石费率调整 中国证券报 2016年11月11日 的公告 60 前海开源基金管理有限公司关于广源达信费率调整 中国证券报 2016年11月11日 的公告 61 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金在肯 中国证券报 2016年12月1日 特瑞财富开通定投和转换业务并参与其费率优惠活 动的公告 62 前海开源基金管理有限公司关于调整旗下开放式基 中国证券报 2016年12月2日 金申购金额下限的公告 63 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 中国证券报 2016年12月15日 宜信普泽为代销机构及开通定投和转换业务并参与 其费率优惠活动的公告 64 前海开源基金管理有限公司关于北京微动利费率调 中国证券报 2016年12月28日 整的公告 65 前海开源基金管理有限公司关于泰诚财富费率调整 中国证券报 2016年12月28日 的公告 66 前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分基金 中国证券报 2016年12月28日 通过蛋卷基金定投申购起点金额的公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 无 §13 备查文件目录 13.1备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源沪深300指数型证券投资基金设立的文件 （2）《前海开源沪深300指数型证券投资基金基金合同》 （3）《前海开源沪深300指数型证券投资基金托管协议》 （4）《前海开源沪深300指数型证券投资基金招募说明书》 （5）基金管理人业务资格批件和营业执照 （6）前海开源沪深300指数型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 13.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 13.3查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司，客户服务电话：4001-666-998（免长途话费）； （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com。 前海开源基金管理有限公司 2017年3月30日