前海开源沪深300指数型证券投资基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：前海开源基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2016年8月29日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年01月01日起至06月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................6 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................7 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................7§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................7 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................8§4 管理人报告...........................................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................12§5 托管人报告.........................................................................................................................................12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................12§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................12 6.1 资产负债表................................................................................................................................12 6.2 利润表........................................................................................................................................14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................15 6.4 报表附注....................................................................................................................................16§7 投资组合报告.....................................................................................................................................33 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................33 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................35 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................43 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................57 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................57 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................57 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................57 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................57 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................57 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................58 7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................58§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................59 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................59 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................59 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................59§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................60§10 重大事件揭示...................................................................................................................................60 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................60 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................60 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................60 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................60 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................60 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................60 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................61 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................62§11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................64§12 备查文件目录...................................................................................................................................64 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................64 12.2 存放地点..................................................................................................................................65 12.3 查阅方式..................................................................................................................................65 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 前海开源沪深300指数型证券投资基金 基金简称 前海开源沪深300指数 基金主代码 000656 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年6月17日 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 46,635,785.32份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪沪深300指数， 在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前 提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。 投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动式指 数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的 成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标 的指数变动而进行相应调整。本基金在严格控制基金 日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与 标的指数相似的投资收益。由于标的指数编制方法调 整、成份股及其权重变化的原因，或因基金的申购和 赎回等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数 时，基金管理人可以对投资组合进行适当变通和调整， 力求降低跟踪误差。 1、大类资产配置：本基金管理人主要按照沪深300指 数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据 指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金 投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于 沪深300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于 非现金基金资产的85%；本基金每个交易日日终在扣除 股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低 于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府 债券。 2、股票投资策略：（1）股票投资组合构建：本基金采 用完全复制标的指数的方法，按照标的指数成份股组 成及其权重构建股票投资组合。若出现特殊情况，本 基金将采用替代性的方法构建组合，以减少跟踪误差。 （2）股票投资组合的调整：本基金股票投资组合根据 沪深300指数成份股及其权重的变动而进行相应调整， 还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动 情况等，对其进行适时调整。在正常市场情况下，力 争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日 均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超 过4%。如超过上述范围，基金管理人应采取合理措施 避免误差进一步扩大。 3、债券投资策略：本基金债券投资的目的是在保证基 金资产流动性的基础上，降低跟踪误差，主要采取组 合久期配置策略，同时辅之以收益率曲线策略、骑乘 策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。 4、权证投资策略：根据权证对应公司基本面研究成果 确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性 定价；通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合 风险收益特征的目的。 5、股指期货投资策略：本基金以套期保值为目的，参 与股指期货交易。运用股指期货对冲系统性风险、对 冲特殊情况下的流动性风险，以达到降低投资组合的 整体风险的目的。基金管理人将建立股指期货投资决 策部门或小组，经董事会批准后执行。若相关法律法 规发生变化时，基金管理人从其最新规定。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税 后)×5%。 风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的 风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基 金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 前海开源基金管理有限公 中国农业银行股份有限公司 司 姓名 傅成斌 林葛 信息披露负责人 联系电话 0755-88601888 010-66060069 电子邮箱 qhky@qhkyfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4001666998 95599 传真 0755-83181169 010-68121816 注册地址 深圳市前海深港合作区前 北京市东城区建国门内大街69 湾一路1号A栋201室（入 号 驻深圳市前海商务秘书有 限公司） 办公地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街28 7006号万科富春东方大厦 号凯晨世贸中心东座F9 2206 邮政编码 518040 100031 法定代表人 王兆华 周慕冰 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.qhkyfund.com 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 前海开源基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7006号万科 富春东方大厦2206 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016年6月30日) 本期已实现收益 6,736,700.20 本期利润 6,881,662.54 加权平均基金份额本期利润 0.0277 本期加权平均净值利润率 2.58% 本期基金份额净值增长率 -5.68% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日) 期末可供分配利润 1,357,364.35 期末可供分配基金份额利润 0.0291 期末基金资产净值 47,993,149.67 期末基金份额净值 1.029 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 29.78% 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期 末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所 的交易日。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -0.19% 0.92% -0.46% 0.93% 0.27% -0.01% 过去三个月 -1.25% 0.97% -1.88% 0.96% 0.63% 0.01% 过去六个月 -5.68% 1.53% -14.66% 1.75% 8.98% -0.22% 过去一年 -27.66% 2.11% -28.01% 2.19% 0.35% -0.08% 自基金合同 29.78% 1.95% 43.47% 1.97% -13.69% -0.02% 生效起至今 注：本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95% +银行活期存款利率（税后）×5%。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 前海开源基金管理有限公司（以下简称“前海开源基金”）于2012年12月27日经中国证监会批准，2013年1月23日注册成立，截至报告期末，注册资本为2亿元人民币。其中，开源证券股份有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理有限公司和深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权25%。目前，前海开源基金分别在北京、上海设立分公司，在深圳设立华南营销中心；直销中心覆盖珠三角、长三角和京津冀环渤海经济区，为公司的快速发展奠定了组织和区域基础。经中国证监会批准，前海开源基金全资控股子公司——前海开源资产管理有限公司（以下简称“前海开源资管”）已于2013年9月5日在深圳市注册成立,并于2013年9月18日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业务资格证书》，截至报告期末，注册资本为1.8亿元人民币。截至报告期末，前海开源基金旗下管理32只开放式基金，资产管理规模超过309亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 姓名 职务 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王霞女士，北京交通 大学管理学硕士，中 本基金的 国注册会计师(CPA)。 基金经 历任南方基金管理有 王霞 理、公司 2014年6月 - 12年 限公司商业、贸易、 执行投资 17日 旅游行业研究员、房 总监 地产行业首席研究 员。现任前海开源基 金管理有限公司执行 投资总监。 苏天杉先生，美国罗 彻斯特大学商学院 本基金的 MBA、对外经济贸易大 基金经 2016年4月 学管理学硕士、美国 苏天杉 理、公司 21日 - 4年 注册金融分析师 执行投资 （CFA）。2011年加入 总监 美国领航基金 （VanguardGroup） 费城总部，任投资管 理部投资分析师。曾 任英特尔（Intel）全 球新兴市场情报分析 经理，高级分析师。 现任前海开源基金管 理有限公司执行投资 总监。 ①对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定 的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的 聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《前海开源沪深300指数型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的5%的情况。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，本基金紧密跟踪指数，降低跟踪误差。4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内，基金份额净值增长率为-5.68%，同期业绩比较基准收益率为-14.66%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 报告期内，国内宏观经济回升的态势在第一季度有所回暖后，受国内整体流动性状况、政策支持力度较一季度略收紧和放缓的影响，经济复苏态势继续疲弱。4月份工业企业利润增速、食品、房价涨幅均开始放缓；5月份地产销售量同比增速也开始放缓。6月24日英国意外脱欧给全球经济带来不确定性，欧盟经济增长面临下行风险将可能导致中国出口再度下滑，这些都将在一定程度上加大国内经济复苏的压力。 国内证券市场在经历了1月份的惨烈下跌后呈现了区间震荡的走势，外汇市场及国际地缘政治的波动及复杂性凸显了黄金股的战略性配置价值。受益于国家供给侧改革的稀有金属如稀土等取得了较好收益；具有稳定增长预期的白酒、家电行业表现也较为突出。 为应对脱欧的负面冲击及全球经济的衰退，我们预计未来全球包括中国在内的主要国家将采取较为宽松货币政策的概率增加，这将对大宗商品、股市等风险资产形成一定利好。券商行业经历上半年业绩的大幅下滑后，6月份开始业绩环比改善较明显；地缘政治的冲击及受益国企改革推进的预期，我们预计军工行业将最为受益；此外，上半年明显跑输大盘的地产股，逐步具备标配价值，我们预计地产行业下半年将进入阶段的调整期，受益于整体流动性依然保持较为宽松，明年地产行业的销售增长依然可期。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会由总经理、督察长、基金事务部、研究部、投资部、监察稽核部、交易部负责人及其他指定相关人员组成。估值委员会成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供固定收益品种的估值数据。 本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内实施利润分配一次，每 10 份基金份额分配 2.50 元，共分配利润1,690,893,449.38元。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 本基金本报告期内，从2016年1月14日至2016年2月29日，连续28个工作日基金净值低于五千万元；从2016年3月11日至2016年5月24日，连续51个工作日基金净值低于五千万元；从2016年5月27日至2016年6月30日，连续23个工作日基金净值低于五千万元。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—前海开源基金管理有限公司2016年1月1日至2016年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,前海开源基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本基金本报告期内实施利润分配一次，每 10 份基金份额分配 2.50 元，共分配利润1,690,893,449.38元。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，前海开源基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：前海开源沪深300指数型证券投资基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 4,818,237.87 562,682.21 结算备付金 - - 存出保证金 54,543.46 30,699.93 交易性金融资产 6.4.7.2 45,518,222.19 4,348,139.50 其中：股票投资 45,518,222.19 4,348,139.50 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 917,860.24 19,221.06 应收利息 6.4.7.5 880.26 129.05 应收股利 - - 应收申购款 6,082.02 19,276.86 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 51,315,826.04 4,980,148.61 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 2,870,428.89 1,610.14 应付赎回款 218,782.95 18,666.37 应付管理人报酬 39,157.17 4,012.37 应付托管费 5,873.57 601.87 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 47,883.23 764.08 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 140,550.56 190,070.35 负债合计 3,322,676.37 215,725.18 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 46,635,785.32 3,461,960.99 未分配利润 6.4.7.10 1,357,364.35 1,302,462.44 所有者权益合计 47,993,149.67 4,764,423.43 负债和所有者权益总计 51,315,826.04 4,980,148.61 注：报告截止日2016年06月30日，基金份额净值1.029元，基金份额总额46,635,785.32份。 6.2利润表 会计主体：前海开源沪深300指数型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015 2016年6月30日 年6月30日 一、收入 8,836,195.60 10,163,784.08 1.利息收入 1,220,853.01 9,932.77 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,220,852.26 9,932.77 债券利息收入 0.75 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -702,846.07 17,572,414.74 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -1,092,361.93 17,527,794.33 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 60.45 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 389,455.41 44,620.41 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 144,962.34 -7,561,073.19 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 8,173,226.32 142,509.76 列） 减：二、费用 1,954,533.06 507,726.21 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,365,170.56 128,450.08 2．托管费 6.4.10.2.2 204,775.58 19,267.52 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 253,759.26 189,804.32 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 130,827.66 170,204.29 三、利润总额（亏损总额以“-” 6,881,662.54 9,656,057.87 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 6,881,662.54 9,656,057.87 填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：前海开源沪深300指数型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 3,461,960.99 1,302,462.44 4,764,423.43 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 6,881,662.54 6,881,662.54 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 43,173,824.33 1,684,066,688.75 1,727,240,513.08 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 6,854,059,729.75 1,411,776,504.22 8,265,836,233.97 2.基金赎回款 -6,810,885,905.42 272,290,184.53 -6,538,595,720.89 四、本期向基金份额持有 - -1,690,893,449.38 -1,690,893,449.38 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 46,635,785.32 1,357,364.35 47,993,149.67 金净值） 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 26,422,222.95 13,067,875.36 39,490,098.31 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 9,656,057.87 9,656,057.87 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 5,156,300.77 2,356,854.54 7,513,155.31 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 72,630,525.90 48,942,872.26 121,573,398.16 2.基金赎回款 -67,474,225.13 -46,586,017.72 -114,060,242.85 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 31,578,523.72 25,080,787.77 56,659,311.49 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______蔡颖______ ______李志祥______ ____任福利____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 前海开源沪深300指数型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2014】494号文《关于准予前海开源沪深300指数型证券投资基金注册的批复》，由前海开源基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《前海开源沪深300指数型证券投资基金基金合同》及其他法律法规公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2014年6月3日至2014年6月13日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集234,687,022.67元，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2014]第02030017号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《前海开源沪深300指数型证券投资基金基金合同》于 2014 年 6 月 17 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为234,720,620.35份基金份额，其中认购资金利息折合33,597.68份基金份额。本基金的基金管理人为前海开源基金管理有限公司，本基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《前海开源沪深300指数型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期未发生会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2015年9月8日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 4,818,237.87 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 4,818,237.87 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 45,358,786.10 45,518,222.19 159,436.09 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 45,358,786.10 45,518,222.19 159,436.09 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 858.12 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 22.14 合计 880.26 注：“其他”为应收结算保证金利息。 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 47,883.23 银行间市场应付交易费用 - 合计 47,883.23 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 824.52 预提费用 99,726.04 指数使用费 40,000.00 合计 140,550.56 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,461,960.99 3,461,960.99 本期申购 6,854,059,729.75 6,854,059,729.75 本期赎回(以"-"号填列) -6,810,885,905.42 -6,810,885,905.42 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 46,635,785.32 46,635,785.32 注：申购含红利再投、转换入份（金）额；赎回含转换出份（金）额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 5,779,853.98 -4,477,391.54 1,302,462.44 本期利润 6,736,700.20 144,962.34 6,881,662.54 本期基金份额交易 1,746,002,375.74 -61,935,686.99 1,684,066,688.75 产生的变动数 其中：基金申购款 11,580,042,663.80 -10,168,266,159.58 1,411,776,504.22 基金赎回款 -9,834,040,288.06 10,106,330,472.59 272,290,184.53 本期已分配利润 -1,690,893,449.38 - -1,690,893,449.38 本期末 67,625,480.54 -66,268,116.19 1,357,364.35 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 939,581.94 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,144.17 其他 280,126.15 合计 1,220,852.26 注：“其他”为申购款利息收入及结算保证金利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 83,045,244.92 减：卖出股票成本总额 84,137,606.85 买卖股票差价收入 -1,092,361.93 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股 60.45 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 60.45 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 1,061.20 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 1,000.00 成本总额 减：应收利息总额 0.75 买卖债券差价收入 60.45 6.4.7.13.3资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无其他衍生工具投资收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 389,455.41 基金投资产生的股利收益 - 合计 389,455.41 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 144,962.34 ——股票投资 144,962.34 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 144,962.34 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 8,171,856.57 基金转换费收入 1,369.75 合计 8,173,226.32 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 253,759.26 银行间市场交易费用 - 合计 253,759.26 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 24,863.02 信息披露费 24,863.02 其他 300.00 汇划费 801.62 指数使用费 80,000.00 合计 130,827.66 注：“其他”为账户维护费、审计询证费。 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 前海开源基金管理有限公司（“前海开源 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 基金公司”） 中国农业银行股份有限公司（“中国农业 基金托管人 银行”） 开源证券股份有限公司（“开源证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易，无佣金产生。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6 2015年1月1日至2015年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 1,365,170.56 128,450.08 的管理费 其中：支付销售机构的客 21,363.18 26,591.46 户维护费 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.00%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管 理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 本基金管理人按照与基金代销机构签订的基金销售协议约定，依据销售机构销售基金的保有量提 取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客 户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6 2015年1月1日至2015年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 204,775.58 19,267.52 的托管费 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法 定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间与关联方无银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份 4,818,237.87 939,581.94 507,566.85 8,034.47 有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计 息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况 6.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 金额单位：人民币元 序 除息日 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分配 号 权益 场内 场外 基金份额分红 发放总额 发放总额 合计 备注 登记日 数 1 2016年3 - 2016年 2.50001,689,698,358.92 1,195,090.461,690,893,449.38 月7日 3月7日 合 - - 2.50001,689,698,358.92 1,195,090.461,690,893,449.38 计 6.4.12期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发或增发而持有流通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值 代码 名称 日期 原因 估值单 日期 开盘单价 数量（股） 成本总额 总额 备注 价 宝钢2016年 重大 600019股份 6月27资产 4.90 - - 29,400 161,754.22144,060.00 - 日 重组 海格2016年 重大 002465通信 6月13事项 12.92 - - 10,108 122,087.89130,595.36 - 日 城投2016年 重大 600649控股 6月20资产 14.36 - - 8,906 130,276.53127,890.16 - 日 重组 国元2016年 重大 2016年 000728证券 6月8 事项 16.72 7月8 17.37 7,306 126,111.15122,156.32 - 日 日 000651格力2016年 重大 22.07 - - 3,600 72,129.20 79,452.00 - 电器 2月22事项 日 万 2015年 重大 2016年 000002科Ａ 12月 资产 18.20 7月4 21.99 4,300 57,708.83 78,260.00 - 18日 重组 日 武钢2016年 重大 600005股份 6月27资产 2.76 - - 23,900 76,778.94 65,964.00 - 日 重组 中环2016年 重大 002129股份 4月25事项 8.29 - - 7,944 67,089.34 65,855.76 - 日 *ST钒2016年 重大 000629 钛 5月26资产 2.39 - - 25,400 82,302.54 60,706.00 - 日 重组 东华2015年 重大 2016年 002065软件 12月 事项 25.10 7月4 22.59 400 11,697.85 10,040.00 - 22日 日 渤海2016年 重大 2016年 000415金控 2月1 资产 6.82 8月11 7.50 1,400 11,223.00 9,548.00 - 日 重组 日 注：本基金本报告期末持有的暂时停牌等流通受限股票的复牌情况，统计截止日期为2016年8 月25日。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证 券款，无抵押债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证 券款，无抵押债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以监察及风险控制委员会、督察长、风险控制委员会、监察稽核部、金融工程部和相关业务部门构成的多层级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部、金融工程部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款由基金托管人保管，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；本基金未进行银行间同业市场交易。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末未持有短期信用评级的债券。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末未持有长期信用评级的债券。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，金融资产均能以合理价格适时变现。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和债券投资等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年6月30日 资产 银行存款 4,818,237.87 - - - 4,818,237.87 存出保证金 54,543.46 - - - 54,543.46 交易性金融资产 - - -45,518,222.1945,518,222.19 应收证券清算款 - - - 917,860.24 917,860.24 应收利息 - - - 880.26 880.26 应收申购款 - - - 6,082.02 6,082.02 资产总计 4,872,781.33 - -46,443,044.7151,315,826.04 负债 应付证券清算款 - - - 2,870,428.89 2,870,428.89 应付赎回款 - - - 218,782.95 218,782.95 应付管理人报酬 - - - 39,157.17 39,157.17 应付托管费 - - - 5,873.57 5,873.57 应付交易费用 - - - 47,883.23 47,883.23 其他负债 - - - 140,550.56 140,550.56 负债总计 - - - 3,322,676.37 3,322,676.37 利率敏感度缺口 4,872,781.33 - -43,120,368.3447,993,149.67 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 562,682.21 - - - 562,682.21 存出保证金 30,699.93 - - - 30,699.93 交易性金融资产 - - - 4,348,139.50 4,348,139.50 应收证券清算款 - - - 19,221.06 19,221.06 应收利息 - - - 129.05 129.05 应收申购款 - - - 19,276.86 19,276.86 其他资产 - - - - - 资产总计 593,382.14 - - 4,386,766.47 4,980,148.61 负债 应付证券清算款 - - - 1,610.14 1,610.14 应付赎回款 - - - 18,666.37 18,666.37 应付管理人报酬 - - - 4,012.37 4,012.37 应付托管费 - - - 601.87 601.87 应付交易费用 - - - 764.08 764.08 其他负债 - - - 190,070.35 190,070.35 负债总计 - - - 215,725.18 215,725.18 利率敏感度缺口 593,382.14 - - 4,171,041.29 4,764,423.43 注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日期或到期日 孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 截至2016年6月30日，本基金未持有交易性债券投资（2015年12月31日：同），因此市场利 率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2015年12月31日：同）。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变化而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合中，本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的85%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 45,518,222.19 94.84 4,348,139.50 91.26 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 45,518,222.19 94.84 4,348,139.50 91.26 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年6月 上年度末（ 2015年12月 30日） 31日） 业绩比较基准增加5% 1,952,564.11 213,751.42 业绩比较基准减少5% -1,952,564.11 -213,751.42 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为44,623,694.59元，第二层次的余额为894,527.60元，无属于第三层次的余额；于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为4,072,505.82元，属于第二层次的余额为275,633.68元，无属于第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2015年12月31日：同）。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 45,518,222.19 88.70 其中：股票 45,518,222.19 88.70 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 4,818,237.87 9.39 7 其他各项资产 979,365.98 1.91 8 合计 51,315,826.04 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 37,234.99 0.08 B 采矿业 1,667,308.78 3.47 C 制造业 14,673,434.90 30.57 D 电力、热力、燃气及水生产和 1,890,307.93 3.94 供应业 E 建筑业 1,574,277.79 3.28 F 批发和零售业 997,887.66 2.08 G 交通运输、仓储和邮政业 1,457,570.61 3.04 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 2,897,753.78 6.04 务业 J 金融业 16,507,491.32 34.40 K 房地产业 1,694,104.45 3.53 L 租赁和商务服务业 515,951.75 1.08 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 333,794.99 0.70 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 81,279.25 0.17 R 文化、体育和娱乐业 892,118.14 1.86 S 综合 236,999.85 0.49 合计 45,457,516.19 94.72 7.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 60,706.00 0.13 C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产 - - 和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 - - 服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 - - 业 O 居民服务、修理和其他服务 - - 业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 60,706.00 0.13 7.2.3报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过沪港通机制投资港股。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 601318 中国平安 60,973 1,953,574.92 4.07 2 600016 民生银行 134,416 1,200,334.88 2.50 3 601166 兴业银行 75,022 1,143,335.28 2.38 4 600036 招商银行 57,835 1,012,112.50 2.11 5 601328 交通银行 154,079 867,464.77 1.81 6 600519 贵州茅台 2,760 805,699.20 1.68 7 600000 浦发银行 48,566 756,172.62 1.58 8 600030 中信证券 43,948 713,276.04 1.49 9 600837 海通证券 45,089 695,272.38 1.45 10 601398 工商银行 136,667 606,801.48 1.26 11 601169 北京银行 57,222 593,392.14 1.24 12 600887 伊利股份 33,758 562,745.86 1.17 13 601601 中国太保 17,610 476,174.40 0.99 14 601766 中国中车 51,898 475,904.66 0.99 15 600900 长江电力 37,105 463,441.45 0.97 16 601668 中国建筑 84,929 451,822.28 0.94 17 000333 美的集团 18,000 426,960.00 0.89 18 601988 中国银行 118,316 379,794.36 0.79 19 600104 上汽集团 18,493 375,222.97 0.78 20 600048 保利地产 39,858 343,974.54 0.72 21 000858 五 粮 液 10,400 338,312.00 0.70 22 601818 光大银行 89,319 335,839.44 0.70 23 000001 平安银行 38,540 335,298.00 0.70 24 601688 华泰证券 17,693 334,751.56 0.70 25 601989 中国重工 52,315 331,153.95 0.69 26 600276 恒瑞医药 7,884 316,227.24 0.66 27 000725 京东方Ａ 134,400 310,464.00 0.65 28 600015 华夏银行 30,074 297,431.86 0.62 29 600028 中国石化 58,864 277,838.08 0.58 30 000776 广发证券 16,500 276,540.00 0.58 31 300104 乐视网 5,100 269,841.00 0.56 32 600999 招商证券 16,235 267,877.50 0.56 33 300059 东方财富 11,860 263,292.00 0.55 34 600518 康美药业 16,501 250,650.19 0.52 35 002450 康得新 14,589 249,471.90 0.52 36 600958 东方证券 14,800 248,788.00 0.52 37 002736 国信证券 13,800 238,050.00 0.50 38 002304 洋河股份 3,300 237,336.00 0.49 39 002024 苏宁云商 20,900 226,974.00 0.47 40 601390 中国中铁 31,906 222,384.82 0.46 41 002415 海康威视 10,251 219,986.46 0.46 42 000783 长江证券 18,500 214,600.00 0.45 43 601006 大秦铁路 33,293 214,406.92 0.45 44 002594 比亚迪 3,433 209,447.33 0.44 45 002739 万达院线 2,600 207,740.00 0.43 46 000166 申万宏源 24,600 206,886.00 0.43 47 601939 建设银行 43,349 205,907.75 0.43 48 002673 西部证券 7,804 201,811.44 0.42 49 601857 中国石油 27,294 197,335.62 0.41 50 601628 中国人寿 9,383 195,354.06 0.41 51 601186 中国铁建 19,606 195,275.76 0.41 52 601377 兴业证券 26,246 193,957.94 0.40 53 600795 国电电力 66,141 193,793.13 0.40 54 601009 南京银行 20,346 191,048.94 0.40 55 001979 招商蛇口 13,400 190,950.00 0.40 56 601336 新华保险 4,705 190,082.00 0.40 57 000063 中兴通讯 13,200 189,288.00 0.39 58 600050 中国联通 47,391 180,559.71 0.38 59 601985 中国核电 26,365 180,072.95 0.38 60 000538 云南白药 2,800 180,040.00 0.38 61 601899 紫金矿业 53,103 178,957.11 0.37 62 600570 恒生电子 2,659 177,541.43 0.37 63 600637 东方明珠 7,252 176,006.04 0.37 64 600011 华能国际 23,396 175,937.92 0.37 65 601901 方正证券 22,874 175,214.84 0.37 66 300017 网宿科技 2,580 173,376.00 0.36 67 000625 长安汽车 12,500 170,875.00 0.36 68 600111 北方稀土 12,403 165,083.93 0.34 69 002230 科大讯飞 4,954 162,738.90 0.34 70 002142 宁波银行 11,000 162,580.00 0.34 71 000503 海虹控股 4,004 161,000.84 0.34 72 600585 海螺水泥 11,050 160,667.00 0.33 73 600010 包钢股份 55,305 158,172.30 0.33 74 601088 中国神华 11,111 156,331.77 0.33 75 600547 山东黄金 4,000 155,640.00 0.32 76 601555 东吴证券 11,613 155,614.20 0.32 77 601099 太平洋 25,360 155,456.80 0.32 78 300024 机器人 6,120 155,386.80 0.32 79 600893 中航动力 4,371 151,455.15 0.32 80 601211 国泰君安 8,474 150,752.46 0.31 81 600690 青岛海尔 16,940 150,427.20 0.31 82 600705 中航资本 25,491 149,887.08 0.31 83 600100 同方股份 9,940 148,702.40 0.31 84 000423 东阿阿胶 2,800 147,924.00 0.31 85 300027 华谊兄弟 10,895 147,518.30 0.31 86 600066 宇通客车 7,412 146,757.60 0.31 87 002241 歌尔股份 5,104 146,382.72 0.31 88 600271 航天信息 6,100 145,180.00 0.30 89 600019 宝钢股份 29,400 144,060.00 0.30 90 600703 三安光电 7,194 143,664.18 0.30 91 600029 南方航空 19,810 139,858.60 0.29 92 600009 上海机场 5,327 138,768.35 0.29 93 600109 国金证券 10,163 136,997.24 0.29 94 601198 东兴证券 5,600 136,864.00 0.29 95 000100 TCL集团 41,200 135,548.00 0.28 96 601669 中国电建 23,400 133,614.00 0.28 97 002202 金风科技 8,700 131,631.00 0.27 98 600383 金地集团 12,672 131,281.92 0.27 99 002465 海格通信 10,108 130,595.36 0.27 100 600535 天士力 3,602 128,807.52 0.27 101 300070 碧水源 8,618 128,235.84 0.27 102 600649 城投控股 8,906 127,890.16 0.27 103 000839 中信国安 6,000 127,860.00 0.27 104 600115 东方航空 19,182 126,793.02 0.26 105 600886 国投电力 19,028 125,584.80 0.26 106 601727 上海电气 16,603 125,518.68 0.26 107 600089 特变电工 14,609 124,468.68 0.26 108 000009 中国宝安 9,000 123,300.00 0.26 109 000728 国元证券 7,306 122,156.32 0.25 110 600196 复星医药 6,394 121,613.88 0.25 111 600340 华夏幸福 4,959 120,900.42 0.25 112 000768 中航飞机 6,100 120,109.00 0.25 113 000069 华侨城Ａ 18,500 118,400.00 0.25 114 601888 中国国旅 2,690 118,306.20 0.25 115 002456 欧菲光 4,000 118,000.00 0.25 116 600177 雅戈尔 8,513 117,394.27 0.24 117 000895 双汇发展 5,606 117,053.28 0.24 118 002252 上海莱士 3,100 116,808.00 0.24 119 600023 浙能电力 22,897 116,545.73 0.24 120 601600 中国铝业 30,833 116,240.41 0.24 121 600485 信威集团 6,500 115,960.00 0.24 122 601607 上海医药 6,419 115,862.95 0.24 123 600804 鹏博士 6,281 114,502.63 0.24 124 300315 掌趣科技 10,900 114,341.00 0.24 125 000793 华闻传媒 11,516 113,778.08 0.24 126 600153 建发股份 9,426 113,112.00 0.24 127 000568 泸州老窖 3,805 113,008.50 0.24 128 600118 中国卫星 3,310 111,216.00 0.23 129 600061 国投安信 6,185 110,216.70 0.23 130 601788 光大证券 6,483 109,822.02 0.23 131 600352 浙江龙盛 12,730 109,732.60 0.23 132 002008 大族激光 4,800 109,632.00 0.23 133 601919 中国远洋 21,559 109,519.72 0.23 134 600489 中金黄金 9,733 109,398.92 0.23 135 600867 通化东宝 5,278 109,201.82 0.23 136 600406 国电南瑞 8,150 108,965.50 0.23 137 600660 福耀玻璃 7,782 108,948.00 0.23 138 600031 三一重工 21,520 108,030.40 0.23 139 601018 宁波港 21,720 107,514.00 0.22 140 300168 万达信息 4,100 106,559.00 0.22 141 000338 潍柴动力 13,600 106,216.00 0.22 142 600739 辽宁成大 6,817 106,140.69 0.22 143 002236 大华股份 8,100 106,110.00 0.22 144 600221 海南航空 33,270 105,465.90 0.22 145 002500 山西证券 6,306 104,427.36 0.22 146 600309 万华化学 6,007 103,921.10 0.22 147 000157 中联重科 24,900 102,837.00 0.21 148 300124 汇川技术 5,300 102,820.00 0.21 149 000917 电广传媒 6,200 102,486.00 0.21 150 601618 中国中冶 27,746 102,382.74 0.21 151 600674 川投能源 12,370 102,176.20 0.21 152 600718 东软集团 5,532 101,346.24 0.21 153 002475 立讯精密 5,152 101,236.80 0.21 154 000686 东北证券 7,786 100,517.26 0.21 155 002183 怡 亚 通 7,000 100,240.00 0.21 156 000559 万向钱潮 6,400 99,840.00 0.21 157 000540 中天城投 15,800 98,434.00 0.21 158 600741 华域汽车 7,025 98,420.25 0.21 159 601998 中信银行 17,300 98,091.00 0.20 160 601111 中国国航 14,457 97,729.32 0.20 161 000876 新 希 望 11,700 97,344.00 0.20 162 000623 吉林敖东 3,900 97,305.00 0.20 163 600446 金证股份 2,700 97,065.00 0.20 164 000630 铜陵有色 37,920 96,316.80 0.20 165 601933 永辉超市 22,977 94,895.01 0.20 166 600415 小商品城 15,292 94,504.56 0.20 167 600663 陆家嘴 4,112 93,548.00 0.19 168 600018 上港集团 18,299 93,324.90 0.19 169 603993 洛阳钼业 22,168 91,997.20 0.19 170 600839 四川长虹 20,807 91,966.94 0.19 171 002385 大北农 11,350 91,481.00 0.19 172 600068 葛洲坝 15,683 91,275.06 0.19 173 601800 中国交建 8,668 91,274.04 0.19 174 000060 中金岭南 8,600 89,698.00 0.19 175 600085 同仁堂 2,995 89,221.05 0.19 176 002081 金 螳 螂 8,900 89,178.00 0.19 177 000963 华东医药 1,300 87,620.00 0.18 178 300003 乐普医疗 4,800 87,552.00 0.18 179 000750 国海证券 11,800 87,202.00 0.18 180 000826 启迪桑德 2,853 87,159.15 0.18 181 600150 中国船舶 3,909 87,014.34 0.18 182 002292 奥飞娱乐 2,900 86,855.00 0.18 183 000792 盐湖股份 4,104 86,594.40 0.18 184 000046 泛海控股 8,500 85,935.00 0.18 185 000413 东旭光电 10,000 85,900.00 0.18 186 600583 海油工程 12,410 85,753.10 0.18 187 600398 海澜之家 7,573 85,574.90 0.18 188 600816 安信信托 5,000 84,350.00 0.18 189 600369 西南证券 11,503 83,511.78 0.17 190 600157 永泰能源 21,094 83,110.36 0.17 191 600208 新湖中宝 19,400 82,062.00 0.17 192 300015 爱尔眼科 2,225 81,279.25 0.17 193 002007 华兰生物 2,583 81,106.20 0.17 194 000402 金 融 街 8,300 80,676.00 0.17 195 600588 用友网络 4,086 80,003.88 0.17 196 300144 宋城演艺 3,200 79,712.00 0.17 197 000651 格力电器 3,600 79,452.00 0.17 198 600895 张江高科 4,356 78,756.48 0.16 199 000002 万 科Ａ 4,300 78,260.00 0.16 200 600074 保千里 5,200 77,584.00 0.16 201 000977 浪潮信息 3,300 77,385.00 0.16 202 601106 中国一重 14,823 77,227.83 0.16 203 600060 海信电器 4,367 77,208.56 0.16 204 300058 蓝色光标 7,897 76,679.87 0.16 205 002152 广电运通 4,600 75,624.00 0.16 206 601333 广深铁路 19,018 74,360.38 0.15 207 002422 科伦药业 4,800 73,968.00 0.15 208 600820 隧道股份 8,807 73,890.73 0.15 209 600332 白云山 2,983 73,501.12 0.15 210 000425 徐工机械 23,900 73,134.00 0.15 211 600642 申能股份 12,676 72,760.24 0.15 212 600256 广汇能源 17,640 72,324.00 0.15 213 600688 上海石化 11,825 72,132.50 0.15 214 601098 中南传媒 3,960 71,715.60 0.15 215 601866 中海集运 17,963 71,133.48 0.15 216 002470 金正大 8,808 70,904.40 0.15 217 601258 庞大集团 25,502 70,130.50 0.15 218 600376 首开股份 6,300 70,056.00 0.15 219 300002 神州泰岳 6,500 69,160.00 0.14 220 600252 中恒集团 15,681 68,055.54 0.14 221 600027 华电国际 13,675 67,691.25 0.14 222 000709 河钢股份 23,900 66,203.00 0.14 223 601718 际华集团 8,660 66,162.40 0.14 224 000738 中航动控 2,500 66,000.00 0.14 225 600005 武钢股份 23,900 65,964.00 0.14 226 002129 中环股份 7,944 65,855.76 0.14 227 601991 大唐发电 16,922 65,826.58 0.14 228 600875 东方电气 6,669 65,489.58 0.14 229 601021 春秋航空 1,364 65,390.16 0.14 230 600873 梅花生物 10,500 65,205.00 0.14 231 600737 中粮屯河 5,600 64,680.00 0.13 232 600373 中文传媒 3,008 62,416.00 0.13 233 600362 江西铜业 4,629 62,398.92 0.13 234 601117 中国化学 11,152 61,670.56 0.13 235 600170 上海建工 16,060 61,509.80 0.13 236 300133 华策影视 3,860 60,100.20 0.13 237 600704 物产中大 6,400 59,904.00 0.12 238 002027 分众传媒 3,600 59,436.00 0.12 239 000729 燕京啤酒 7,800 59,202.00 0.12 240 601179 中国西电 11,645 59,040.15 0.12 241 601225 陕西煤业 11,281 58,322.77 0.12 242 600372 中航电子 2,995 58,312.65 0.12 243 000039 中集集团 4,100 58,097.00 0.12 244 300251 光线传媒 5,020 58,031.20 0.12 245 600037 歌华有线 3,800 57,798.00 0.12 246 601633 长城汽车 6,783 57,248.52 0.12 247 000061 农 产 品 4,707 57,237.12 0.12 248 000778 新兴铸管 12,300 57,072.00 0.12 249 601872 招商轮船 11,899 55,687.32 0.12 250 300146 汤臣倍健 4,100 55,514.00 0.12 251 601992 金隅股份 7,017 54,381.75 0.11 252 600038 中直股份 1,302 54,006.96 0.11 253 601898 中煤能源 10,315 53,225.40 0.11 254 601216 君正集团 7,072 52,827.84 0.11 255 600008 首创股份 13,523 52,604.47 0.11 256 000712 锦龙股份 2,500 51,900.00 0.11 257 002195 二三四五 4,200 51,618.00 0.11 258 600827 百联股份 4,270 51,581.60 0.11 259 000883 湖北能源 11,114 51,457.82 0.11 260 000999 华润三九 2,103 50,934.66 0.11 261 603000 人民网 3,053 50,710.33 0.11 262 002153 石基信息 1,900 50,122.00 0.10 263 000800 一汽轿车 4,606 50,113.28 0.10 264 002146 荣盛发展 7,400 49,728.00 0.10 265 600863 内蒙华电 16,335 49,331.70 0.10 266 600021 上海电力 4,760 48,885.20 0.10 267 002294 信立泰 1,783 48,497.60 0.10 268 000156 华数传媒 2,500 46,375.00 0.10 269 600959 江苏有线 3,293 45,970.28 0.10 270 600666 奥瑞德 1,303 45,292.28 0.09 271 300085 银之杰 1,500 44,850.00 0.09 272 601958 金钼股份 5,491 44,751.65 0.09 273 601928 凤凰传媒 4,244 44,731.76 0.09 274 600600 青岛啤酒 1,519 44,157.33 0.09 275 000027 深圳能源 6,800 43,384.00 0.09 276 600582 天地科技 9,200 41,400.00 0.09 277 002424 贵州百灵 2,400 41,280.00 0.09 278 000825 太钢不锈 12,800 40,448.00 0.08 279 601808 中海油服 3,328 40,435.20 0.08 280 000898 鞍钢股份 10,400 39,832.00 0.08 281 601608 中信重工 7,369 39,571.53 0.08 282 600648 外高桥 2,005 39,518.55 0.08 283 002399 海普瑞 2,203 38,464.38 0.08 284 600871 石化油服 9,997 38,388.48 0.08 285 601118 海南橡胶 6,661 37,234.99 0.08 286 600317 营口港 10,914 36,671.04 0.08 287 600098 广州发展 4,601 35,979.82 0.07 288 600685 中船防务 1,410 35,757.60 0.07 289 600783 鲁信创投 1,617 34,943.37 0.07 290 600578 京能电力 7,740 33,127.20 0.07 291 600998 九州通 1,836 32,148.36 0.07 292 002568 百润股份 1,100 24,200.00 0.05 293 600188 兖州煤业 2,148 23,499.12 0.05 294 600606 绿地控股 2,127 23,014.14 0.05 295 600022 山东钢铁 9,513 22,545.81 0.05 296 603885 吉祥航空 798 20,947.50 0.04 297 601016 节能风电 1,179 11,707.47 0.02 298 002065 东华软件 400 10,040.00 0.02 299 000415 渤海金控 1,400 9,548.00 0.02 7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 000629 *ST钒钛 25,400 60,706.00 0.13 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601318 中国平安 5,998,588.05 125.90 2 600016 民生银行 4,490,451.00 94.25 3 601166 兴业银行 3,411,025.00 71.59 4 601398 工商银行 3,180,641.00 66.76 5 601857 中国石油 2,694,410.97 56.55 6 600036 招商银行 2,587,845.50 54.32 7 601328 交通银行 2,236,982.00 46.95 8 600030 中信证券 2,178,720.50 45.73 9 600000 浦发银行 2,111,304.00 44.31 10 600837 海通证券 1,990,480.40 41.78 11 601988 中国银行 1,981,016.00 41.58 12 601169 北京银行 1,802,615.00 37.83 13 600519 贵州茅台 1,542,981.00 32.39 14 600887 伊利股份 1,515,403.39 31.81 15 601766 中国中车 1,346,844.50 28.27 16 600028 中国石化 1,306,131.00 27.41 17 601668 中国建筑 1,293,498.05 27.15 18 601601 中国太保 1,231,917.32 25.86 19 601628 中国人寿 1,191,673.00 25.01 20 600048 保利地产 1,009,574.00 21.19 21 000725 京东方Ａ 979,703.00 20.56 22 600104 上汽集团 970,440.00 20.37 23 601989 中国重工 917,105.00 19.25 24 601818 光大银行 859,024.00 18.03 25 000001 平安银行 846,406.00 17.77 26 600015 华夏银行 845,253.97 17.74 27 601688 华泰证券 828,895.00 17.40 28 600276 恒瑞医药 792,302.00 16.63 29 600518 康美药业 781,420.00 16.40 30 600999 招商证券 747,774.00 15.69 31 600637 东方明珠 741,643.00 15.57 32 000858 五 粮 液 741,309.00 15.56 33 601377 兴业证券 705,941.60 14.82 34 601088 中国神华 695,322.00 14.59 35 002024 苏宁云商 680,234.00 14.28 36 000776 广发证券 674,778.00 14.16 37 601390 中国中铁 662,008.00 13.89 38 300059 东方财富 659,724.00 13.85 39 002450 康得新 657,374.00 13.80 40 601006 大秦铁路 591,516.00 12.42 41 600900 长江电力 570,441.00 11.97 42 601186 中国铁建 560,694.72 11.77 43 601939 建设银行 559,384.00 11.74 44 601998 中信银行 541,592.00 11.37 45 000166 申万宏源 536,463.00 11.26 46 000783 长江证券 532,157.00 11.17 47 002304 洋河股份 529,988.00 11.12 48 600050 中国联通 529,106.00 11.11 49 001979 招商蛇口 522,144.00 10.96 50 002415 海康威视 519,875.00 10.91 51 601899 紫金矿业 514,810.00 10.81 52 601009 南京银行 511,199.00 10.73 53 000100 TCL集团 509,962.00 10.70 54 601099 太平洋 504,404.80 10.59 55 601985 中国核电 502,352.00 10.54 56 600795 国电电力 501,254.08 10.52 57 601211 国泰君安 490,549.51 10.30 58 600585 海螺水泥 477,638.00 10.03 59 601901 方正证券 462,699.00 9.71 60 600011 华能国际 452,164.00 9.49 61 002594 比亚迪 449,424.00 9.43 62 000538 云南白药 441,952.00 9.28 63 600111 北方稀土 440,679.00 9.25 64 600010 包钢股份 423,612.00 8.89 65 000333 美的集团 420,123.00 8.82 66 600066 宇通客车 419,107.05 8.80 67 600958 东方证券 418,865.00 8.79 68 601555 东吴证券 417,283.00 8.76 69 600383 金地集团 416,543.00 8.74 70 600893 中航动力 414,239.00 8.69 71 300024 机器人 408,681.00 8.58 72 000423 东阿阿胶 408,511.00 8.57 73 601800 中国交建 406,059.50 8.52 74 002736 国信证券 405,951.00 8.52 75 002142 宁波银行 402,165.00 8.44 76 600009 上海机场 401,290.00 8.42 77 300027 华谊兄弟 395,496.00 8.30 78 600690 青岛海尔 393,423.54 8.26 79 300017 网宿科技 393,260.00 8.25 80 600089 特变电工 391,050.00 8.21 81 601669 中国电建 391,038.00 8.21 82 002202 金风科技 390,371.00 8.19 83 601727 上海电气 377,309.14 7.92 84 600018 上港集团 376,484.00 7.90 85 601600 中国铝业 375,419.00 7.88 86 002252 上海莱士 372,312.00 7.81 87 600019 宝钢股份 371,606.00 7.80 88 600570 恒生电子 370,424.00 7.77 89 600109 国金证券 369,671.00 7.76 90 002673 西部证券 363,817.00 7.64 91 600703 三安光电 361,848.00 7.59 92 600352 浙江龙盛 358,617.00 7.53 93 600705 中航资本 356,865.00 7.49 94 600535 天士力 355,750.12 7.47 95 600804 鹏博士 352,962.00 7.41 96 601336 新华保险 349,238.00 7.33 97 002230 科大讯飞 347,525.00 7.29 98 002241 歌尔股份 346,402.00 7.27 99 600196 复星医药 345,315.96 7.25 100 600100 同方股份 344,041.00 7.22 101 600029 南方航空 341,070.00 7.16 102 600886 国投电力 339,948.00 7.14 103 601018 宁波港 338,858.00 7.11 104 600177 雅戈尔 334,601.00 7.02 105 300070 碧水源 330,646.28 6.94 106 002236 大华股份 327,959.00 6.88 107 600660 福耀玻璃 322,103.00 6.76 108 000157 中联重科 321,410.00 6.75 109 000338 潍柴动力 321,041.00 6.74 110 600340 华夏幸福 320,415.00 6.73 111 000069 华侨城Ａ 319,660.00 6.71 112 600031 三一重工 318,738.00 6.69 113 600369 西南证券 314,279.55 6.60 114 600406 国电南瑞 312,283.00 6.55 115 300315 掌趣科技 306,426.00 6.43 116 600867 通化东宝 305,731.00 6.42 117 002027 分众传媒 304,300.00 6.39 118 601618 中国中冶 303,108.00 6.36 119 601919 中国远洋 302,250.00 6.34 120 601607 上海医药 301,677.00 6.33 121 600547 山东黄金 297,843.00 6.25 122 600415 小商品城 296,698.00 6.23 123 600649 城投控股 295,598.00 6.20 124 600739 辽宁成大 295,410.00 6.20 125 600115 东方航空 290,701.00 6.10 126 600221 海南航空 289,291.00 6.07 127 000009 中国宝安 288,898.00 6.06 128 000503 海虹控股 286,472.00 6.01 129 002008 大族激光 284,740.00 5.98 130 601788 光大证券 281,481.00 5.91 131 000623 吉林敖东 281,108.00 5.90 132 600674 川投能源 279,814.00 5.87 133 600118 中国卫星 276,753.00 5.81 134 000768 中航飞机 275,294.00 5.78 135 000895 双汇发展 274,215.00 5.76 136 002465 海格通信 273,841.00 5.75 137 600606 绿地控股 272,093.00 5.71 138 002456 欧菲光 271,935.00 5.71 139 000728 国元证券 269,744.00 5.66 140 000793 华闻传媒 268,376.76 5.63 141 600085 同仁堂 267,478.00 5.61 142 600023 浙能电力 265,516.00 5.57 143 002385 大北农 263,875.00 5.54 144 600489 中金黄金 262,652.44 5.51 145 000559 万向钱潮 261,271.00 5.48 146 600068 葛洲坝 257,875.00 5.41 147 300124 汇川技术 256,334.00 5.38 148 601888 中国国旅 255,468.00 5.36 149 600718 东软集团 255,326.00 5.36 150 601111 中国国航 252,457.00 5.30 151 601933 永辉超市 252,297.00 5.30 152 600741 华域汽车 251,232.00 5.27 153 000917 电广传媒 250,423.16 5.26 154 600150 中国船舶 245,257.05 5.15 155 000060 中金岭南 244,559.00 5.13 156 600839 四川长虹 244,065.00 5.12 157 600583 海油工程 242,797.86 5.10 158 300058 蓝色光标 242,127.00 5.08 159 600309 万华化学 239,739.83 5.03 160 000876 新 希 望 239,168.00 5.02 161 002292 奥飞娱乐 235,937.00 4.95 162 000568 泸州老窖 235,448.00 4.94 163 600895 张江高科 232,602.00 4.88 164 300104 乐视网 230,231.00 4.83 165 600252 中恒集团 224,847.00 4.72 166 000963 华东医药 224,679.00 4.72 167 600315 上海家化 224,104.65 4.70 168 600256 广汇能源 221,053.00 4.64 169 000425 徐工机械 220,057.00 4.62 170 000686 东北证券 217,675.48 4.57 171 000540 中天城投 216,499.00 4.54 172 002475 立讯精密 215,186.00 4.52 173 300003 乐普医疗 213,025.00 4.47 174 601106 中国一重 212,853.00 4.47 175 601333 广深铁路 210,865.00 4.43 176 601866 中海集运 209,998.00 4.41 177 000402 金 融 街 208,549.00 4.38 178 000413 东旭光电 206,502.00 4.33 179 002081 金 螳 螂 206,282.00 4.33 180 601198 东兴证券 205,531.00 4.31 181 600398 海澜之家 205,456.00 4.31 182 600642 申能股份 205,434.00 4.31 183 601718 际华集团 205,148.00 4.31 184 000750 国海证券 204,086.00 4.28 185 600688 上海石化 203,965.00 4.28 186 300144 宋城演艺 202,960.00 4.26 187 600157 永泰能源 201,678.00 4.23 188 000826 启迪桑德 201,658.49 4.23 189 600875 东方电气 198,220.00 4.16 190 000630 铜陵有色 197,867.00 4.15 191 600820 隧道股份 197,025.00 4.14 192 002739 万达院线 195,907.00 4.11 193 000629 *ST钒钛 193,924.00 4.07 194 600027 华电国际 193,600.00 4.06 195 002422 科伦药业 191,433.00 4.02 196 601633 长城汽车 188,928.00 3.97 197 000709 河钢股份 187,908.00 3.94 198 601991 大唐发电 184,979.00 3.88 199 600060 海信电器 184,212.00 3.87 200 000778 新兴铸管 183,805.00 3.86 201 000792 盐湖股份 180,903.00 3.80 202 000738 中航动控 178,137.00 3.74 203 600332 白云山 177,676.00 3.73 204 601098 中南传媒 176,615.00 3.71 205 000063 中兴通讯 176,031.00 3.69 206 002007 华兰生物 172,697.00 3.62 207 600005 武钢股份 171,679.00 3.60 208 603993 洛阳钼业 170,796.00 3.58 209 002500 山西证券 169,760.00 3.56 210 601898 中煤能源 169,607.00 3.56 211 000039 中集集团 168,111.95 3.53 212 000983 西山煤电 166,656.00 3.50 213 600362 江西铜业 165,526.00 3.47 214 601179 中国西电 163,677.00 3.44 215 601117 中国化学 162,740.00 3.42 216 601258 庞大集团 161,629.00 3.39 217 300002 神州泰岳 161,166.98 3.38 218 600588 用友网络 161,002.00 3.38 219 000625 长安汽车 158,689.00 3.33 220 600208 新湖中宝 158,368.00 3.32 221 601872 招商轮船 156,801.00 3.29 222 000800 一汽轿车 155,790.00 3.27 223 000061 农 产 品 154,671.00 3.25 224 601992 金隅股份 154,431.00 3.24 225 300015 爱尔眼科 150,736.00 3.16 226 600827 百联股份 148,453.00 3.12 227 000729 燕京啤酒 148,124.00 3.11 228 002129 中环股份 147,514.00 3.10 229 600863 内蒙华电 146,710.00 3.08 230 600959 江苏有线 142,757.00 3.00 231 601238 广汽集团 142,579.00 2.99 232 000598 兴蓉环境 141,951.00 2.98 233 002470 金正大 141,225.00 2.96 234 002146 荣盛发展 139,588.00 2.93 235 600373 中文传媒 137,354.00 2.88 236 600271 航天信息 136,611.00 2.87 237 600372 中航电子 136,346.00 2.86 238 300133 华策影视 135,460.00 2.84 239 601216 君正集团 134,303.00 2.82 240 000831 *ST五稀 133,991.00 2.81 241 601808 中海油服 133,516.00 2.80 242 600061 国投安信 133,500.00 2.80 243 600021 上海电力 133,444.00 2.80 244 601021 春秋航空 133,258.16 2.80 245 603000 人民网 128,944.00 2.71 246 002038 双鹭药业 126,689.00 2.66 247 000883 湖北能源 125,694.41 2.64 248 000839 中信国安 123,691.96 2.60 249 300251 光线传媒 122,128.00 2.56 250 601928 凤凰传媒 121,381.00 2.55 251 600166 福田汽车 121,288.00 2.55 252 600038 中直股份 118,558.00 2.49 253 000027 深圳能源 117,945.00 2.48 254 000581 威孚高科 117,189.00 2.46 255 300146 汤臣倍健 115,702.00 2.43 256 600008 首创股份 115,463.57 2.42 257 000999 华润三九 114,487.00 2.40 258 000898 鞍钢股份 112,578.00 2.36 259 002294 信立泰 112,111.00 2.35 260 000825 太钢不锈 111,668.00 2.34 261 002410 广联达 111,155.00 2.33 262 600633 浙报传媒 109,402.00 2.30 263 600485 信威集团 109,363.00 2.30 264 601225 陕西煤业 108,933.00 2.29 265 000400 许继电气 105,550.00 2.22 266 000712 锦龙股份 104,898.78 2.20 267 600663 陆家嘴 104,858.00 2.20 268 300168 万达信息 104,287.00 2.19 269 601958 金钼股份 103,076.00 2.16 270 002375 亚厦股份 103,075.00 2.16 271 601118 海南橡胶 101,992.00 2.14 272 600153 建发股份 101,745.00 2.14 273 600717 天津港 101,609.00 2.13 274 002183 怡 亚 通 100,995.72 2.12 275 600600 青岛啤酒 100,032.00 2.10 276 000046 泛海控股 98,816.00 2.07 277 600317 营口港 97,974.00 2.06 278 600446 金证股份 97,315.00 2.04 279 002195 二三四五 96,510.00 2.03 280 600549 厦门钨业 96,293.00 2.02 281 603288 海天味业 95,780.00 2.01 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金 额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601318 中国平安 4,233,754.90 88.86 2 600016 民生银行 3,336,005.40 70.02 3 601398 工商银行 2,622,787.86 55.05 4 601857 中国石油 2,509,906.38 52.68 5 601166 兴业银行 2,339,580.28 49.11 6 600036 招商银行 1,722,011.40 36.14 7 601988 中国银行 1,611,050.80 33.81 8 600030 中信证券 1,504,118.42 31.57 9 600000 浦发银行 1,440,347.74 30.23 10 601328 交通银行 1,429,239.39 30.00 11 600837 海通证券 1,408,572.28 29.56 12 601169 北京银行 1,245,874.98 26.15 13 600887 伊利股份 1,075,697.38 22.58 14 600028 中国石化 1,050,708.69 22.05 15 601628 中国人寿 992,820.59 20.84 16 600519 贵州茅台 946,251.20 19.86 17 601766 中国中车 869,368.81 18.25 18 601668 中国建筑 855,545.27 17.96 19 601601 中国太保 819,411.76 17.20 20 000725 京东方Ａ 654,326.00 13.73 21 600048 保利地产 639,555.10 13.42 22 600104 上汽集团 630,252.89 13.23 23 601989 中国重工 588,083.95 12.34 24 601688 华泰证券 569,681.90 11.96 25 600015 华夏银行 559,563.10 11.74 26 601088 中国神华 548,515.68 11.51 27 601818 光大银行 547,587.51 11.49 28 600637 东方明珠 541,838.92 11.37 29 600518 康美药业 536,515.78 11.26 30 000001 平安银行 533,153.00 11.19 31 600276 恒瑞医药 500,979.80 10.52 32 000858 五 粮 液 494,866.00 10.39 33 601377 兴业证券 492,407.60 10.34 34 600999 招商证券 490,311.55 10.29 35 002024 苏宁云商 463,885.00 9.74 36 601998 中信银行 445,694.00 9.35 37 002450 康得新 442,609.00 9.29 38 000776 广发证券 441,395.00 9.26 39 601390 中国中铁 420,078.06 8.82 40 300059 东方财富 416,210.00 8.74 41 601006 大秦铁路 371,935.87 7.81 42 000783 长江证券 369,293.00 7.75 43 601939 建设银行 367,194.49 7.71 44 000100 TCL集团 357,916.00 7.51 45 601186 中国铁建 354,954.00 7.45 46 601899 紫金矿业 353,804.86 7.43 47 000166 申万宏源 344,705.00 7.23 48 601009 南京银行 343,834.02 7.22 49 601099 太平洋 343,629.00 7.21 50 601211 国泰君安 341,654.56 7.17 51 600050 中国联通 336,893.83 7.07 52 002415 海康威视 331,780.00 6.96 53 001979 招商蛇口 323,275.00 6.79 54 002304 洋河股份 320,650.12 6.73 55 601985 中国核电 318,363.05 6.68 56 600795 国电电力 309,409.69 6.49 57 600585 海螺水泥 308,854.50 6.48 58 601800 中国交建 304,812.56 6.40 59 601901 方正证券 303,897.16 6.38 60 600111 北方稀土 292,806.41 6.15 61 600011 华能国际 288,431.84 6.05 62 000538 云南白药 287,810.53 6.04 63 600018 上港集团 287,134.11 6.03 64 000423 东阿阿胶 284,603.99 5.97 65 600066 宇通客车 284,231.01 5.97 66 601555 东吴证券 283,890.28 5.96 67 002594 比亚迪 274,626.93 5.76 68 300017 网宿科技 270,682.00 5.68 69 600089 特变电工 266,461.32 5.59 70 600010 包钢股份 266,142.70 5.59 71 300024 机器人 264,411.00 5.55 72 002252 上海莱士 264,322.00 5.55 73 002142 宁波银行 264,075.40 5.54 74 600570 恒生电子 261,775.46 5.49 75 300027 华谊兄弟 261,365.00 5.49 76 600383 金地集团 261,355.88 5.49 77 600690 青岛海尔 259,694.00 5.45 78 002202 金风科技 259,417.00 5.44 79 600009 上海机场 258,333.84 5.42 80 600893 中航动力 255,402.64 5.36 81 601669 中国电建 247,765.00 5.20 82 600109 国金证券 246,119.94 5.17 83 600352 浙江龙盛 245,998.90 5.16 84 600606 绿地控股 241,939.10 5.08 85 600804 鹏博士 240,828.42 5.05 86 601727 上海电气 240,645.53 5.05 87 601600 中国铝业 240,558.26 5.05 88 600703 三安光电 236,494.24 4.96 89 600535 天士力 235,552.36 4.94 90 002027 分众传媒 230,300.00 4.83 91 600196 复星医药 229,557.98 4.82 92 600100 同方股份 228,949.80 4.81 93 600177 雅戈尔 228,166.73 4.79 94 002241 歌尔股份 227,868.40 4.78 95 002236 大华股份 225,826.00 4.74 96 600029 南方航空 225,757.20 4.74 97 600369 西南证券 224,552.44 4.71 98 600705 中航资本 223,463.91 4.69 99 600886 国投电力 223,046.04 4.68 100 000338 潍柴动力 218,628.00 4.59 101 600660 福耀玻璃 218,516.22 4.59 102 600019 宝钢股份 218,207.00 4.58 103 600315 上海家化 216,742.95 4.55 104 000157 中联重科 215,653.00 4.53 105 000503 海虹控股 211,380.00 4.44 106 002230 科大讯飞 210,289.00 4.41 107 601018 宁波港 209,866.20 4.40 108 600867 通化东宝 208,609.10 4.38 109 600547 山东黄金 208,412.00 4.37 110 600031 三一重工 205,065.00 4.30 111 600406 国电南瑞 204,456.50 4.29 112 300070 碧水源 204,227.00 4.29 113 601607 上海医药 203,075.00 4.26 114 600340 华夏幸福 202,925.99 4.26 115 000069 华侨城Ａ 199,347.00 4.18 116 002008 大族激光 193,188.00 4.05 117 601618 中国中冶 191,065.72 4.01 118 600221 海南航空 190,587.48 4.00 119 000623 吉林敖东 189,137.00 3.97 120 002736 国信证券 188,137.00 3.95 121 002385 大北农 188,136.00 3.95 122 600739 辽宁成大 187,925.46 3.94 123 600415 小商品城 187,464.44 3.93 124 600085 同仁堂 187,060.55 3.93 125 002673 西部证券 186,119.00 3.91 126 002456 欧菲光 185,506.00 3.89 127 300315 掌趣科技 184,874.00 3.88 128 600115 东方航空 184,238.34 3.87 129 600674 川投能源 183,436.70 3.85 130 601336 新华保险 177,989.62 3.74 131 000983 西山煤电 176,991.00 3.71 132 600118 中国卫星 176,819.94 3.71 133 000009 中国宝安 176,420.00 3.70 134 601788 光大证券 175,928.02 3.69 135 600489 中金黄金 175,880.98 3.69 136 600068 葛洲坝 172,541.02 3.62 137 000895 双汇发展 171,354.00 3.60 138 000768 中航飞机 169,998.00 3.57 139 600649 城投控股 169,765.00 3.56 140 300058 蓝色光标 168,475.00 3.54 141 000559 万向钱潮 168,222.00 3.53 142 601919 中国远洋 168,085.15 3.53 143 600839 四川长虹 167,858.64 3.52 144 000793 华闻传媒 166,861.00 3.50 145 300124 汇川技术 166,468.00 3.49 146 601933 永辉超市 162,042.99 3.40 147 600958 东方证券 160,725.00 3.37 148 000917 电广传媒 160,432.00 3.37 149 601111 中国国航 159,877.96 3.36 150 600718 东软集团 159,428.08 3.35 151 600309 万华化学 159,228.32 3.34 152 601238 广汽集团 158,147.00 3.32 153 600741 华域汽车 157,829.68 3.31 154 000568 泸州老窖 157,294.48 3.30 155 002465 海格通信 156,501.00 3.28 156 600583 海油工程 156,165.60 3.28 157 600150 中国船舶 155,409.76 3.26 158 000060 中金岭南 154,787.00 3.25 159 000728 国元证券 152,878.00 3.21 160 600252 中恒集团 150,966.90 3.17 161 600023 浙能电力 146,417.30 3.07 162 600895 张江高科 146,087.60 3.07 163 000876 新 希 望 145,632.00 3.06 164 000425 徐工机械 145,224.00 3.05 165 600256 广汇能源 144,728.60 3.04 166 601888 中国国旅 143,623.23 3.01 167 002038 双鹭药业 142,645.00 2.99 168 601333 广深铁路 140,508.80 2.95 169 000598 兴蓉环境 139,758.00 2.93 170 000963 华东医药 137,562.40 2.89 171 600900 长江电力 136,363.90 2.86 172 002292 奥飞娱乐 135,808.00 2.85 173 000402 金 融 街 135,402.00 2.84 174 300003 乐普医疗 134,263.00 2.82 175 601633 长城汽车 133,864.44 2.81 176 600642 申能股份 133,681.00 2.81 177 000413 东旭光电 132,709.00 2.79 178 000750 国海证券 132,061.00 2.77 179 600875 东方电气 130,663.28 2.74 180 600398 海澜之家 130,608.23 2.74 181 601106 中国一重 130,309.87 2.74 182 600688 上海石化 130,073.50 2.73 183 000686 东北证券 128,348.00 2.69 184 601866 中海集运 128,159.37 2.69 185 600820 隧道股份 127,372.57 2.67 186 002422 科伦药业 126,914.00 2.66 187 600166 福田汽车 126,537.00 2.66 188 601718 际华集团 125,642.60 2.64 189 300144 宋城演艺 124,353.00 2.61 190 000831 *ST五稀 123,362.00 2.59 191 600027 华电国际 123,299.75 2.59 192 600157 永泰能源 123,033.64 2.58 193 600060 海信电器 122,968.47 2.58 194 000581 威孚高科 122,510.44 2.57 195 000826 启迪桑德 121,583.00 2.55 196 600549 厦门钨业 121,542.00 2.55 197 002475 立讯精密 121,178.00 2.54 198 002081 金 螳 螂 120,766.16 2.53 199 002410 广联达 120,574.63 2.53 200 601898 中煤能源 119,458.75 2.51 201 000778 新兴铸管 119,426.00 2.51 202 600332 白云山 117,894.06 2.47 203 601991 大唐发电 117,777.64 2.47 204 002007 华兰生物 115,297.00 2.42 205 000709 河钢股份 115,014.00 2.41 206 000400 许继电气 114,716.41 2.41 207 000540 中天城投 112,520.00 2.36 208 000629 *ST钒钛 112,250.00 2.36 209 000792 盐湖股份 112,154.00 2.35 210 600633 浙报传媒 111,354.00 2.34 211 300002 神州泰岳 111,117.00 2.33 212 601098 中南传媒 109,636.64 2.30 213 000738 中航动控 108,434.92 2.28 214 000039 中集集团 108,415.00 2.28 215 002500 山西证券 107,815.00 2.26 216 600362 江西铜业 105,079.68 2.21 217 002375 亚厦股份 103,729.02 2.18 218 603288 海天味业 103,187.00 2.17 219 601179 中国西电 102,427.50 2.15 220 601117 中国化学 101,506.28 2.13 221 600717 天津港 101,478.00 2.13 222 600005 武钢股份 99,546.00 2.09 223 600959 江苏有线 99,537.28 2.09 224 000061 农 产 品 98,732.00 2.07 225 601992 金隅股份 98,712.59 2.07 226 000630 铜陵有色 98,345.00 2.06 227 000800 一汽轿车 98,226.00 2.06 228 000729 燕京啤酒 98,215.00 2.06 229 601699 潞安环能 96,726.00 2.03 230 601872 招商轮船 96,165.72 2.02 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出 金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 125,137,651.88 卖出股票收入（成交）总额 83,045,244.92 注：买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑 相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。（2）本基金本报告期未进行股指期货投资。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 54,543.46 2 应收证券清算款 917,860.24 3 应收股利 - 4 应收利息 880.26 5 应收申购款 6,082.02 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 979,365.98 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 流通受限情况说明 净值比例（%） 1 000629 *ST钒钛 60,706.00 0.13 重大资产重组 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 896 52,048.87 38,947,694.11 83.51% 7,688,091.21 16.49% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 1,892,624.17 4.06% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 >100 门负责人持有本开放式基金 注：本报告期末本基金基金经理未持有本开放式基金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2014年6月17日）基金份额总额 234,720,620.35 本报告期期初基金份额总额 3,461,960.99 本报告期基金总申购份额 6,854,059,729.75 减:本报告期基金总赎回份额 6,810,885,905.42 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 46,635,785.32 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人无重大人事变动； 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金提供审计服务的会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内未发生变更。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情形。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 中金公司 2 155,921,523.16 74.90% 114,026.29 74.90% - 东兴证券 2 52,261,373.64 25.10% 38,219.07 25.10% - 中泰证券 2 - - - - - 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市 场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有 关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的 渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 中金公司 - - - - - - 东兴证券 1,061.20 100.00% - - - - 中泰证券 - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 前海开源基金管理有限公司旗下 中国证券报、基金管 2016年1月4日 基金2015年度最后一个交易日基 理人的官方网站 金资产净值、基金份额净值及基金 份额累计净值公告 2 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、基金管 2016年1月11日 旗下基金增加腾元基金为代销机 理人的官方网站 构及开通定投和转换业务并参与 其费率优惠活动的公告 3 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、基金管 2016年1月18日 降低旗下开放式基金在天天基金 理人的官方网站 销售平台申购金额下限的公 告 4 前海开源沪深300指数型证券投资 中国证券报、基金管 2016年1月22日 基金2015年第4季度报告 理人的官方网站 5 前海开源沪深300指数型证券投资 中国证券报、基金管 2016年1月30日 基金招募说明书（更新）（2015年 理人的官方网站 第2号）摘要 6 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、基金管 2016年2月29日 旗下基金增加平安证券为代销机 理人的官方网站 构及开通定投和转换业务并参与 其费率优惠活动的公告 7 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、基金管 2016年3月3日 旗下基金参加好买基金费率优惠 理人的官方网站 活动的公告 8 前海开源沪深300指数型证券投资 中国证券报、基金管 2016年3月4日 基金2016年度第一次收益分配公 理人的官方网站 告 9 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、基金管 2016年3月11日 旗下基金在大同证券开通定投业 理人的官方网站 务的公告 10 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、基金管 2016年3月18日 旗下基金增加利得基金为代销机 理人的官方网站 构并参与其费率优惠活动的公 告 11 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、基金管 2016年3月22日 旗下基金参加同花顺费率优惠活 理人的官方网站 动的公告 12 前海开源沪深300指数型证券投资 基金管理人的官方 2016年3月30日 基金2015年年度报告 网站 13 前海开源沪深300指数型证券投资 中国证券报、基金管 2016年3月30日 基金2015年年度报告摘要 理人的官方网站 14 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、基金管 2016年3月30日 旗下基金增加英大证券为代销机 理人的官方网站 构的公告 15 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、基金管 2016年3月31日 旗下基金参加新兰德费率优惠活 理人的官方网站 动的公告 16 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、基金管 2016年4月6日 旗下基金增加华龙证券为代销机 理人的官方网站 构及开通定投和转换业务并参与 其费率优惠活动的公告 17 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、基金管 2016年4月8日 旗下基金增加鑫鼎盛为代销机构 理人的官方网站 及开通定投和转换业务的公 告 18 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、基金管 2016年4月18日 银河证券费率调整的公告 理人的官方网站 19 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、基金管 2016年4月20日 联泰资产费率调整的公告 理人的官方网站 20 前海开源沪深300指数型证券投资 中国证券报、基金管 2016年4月21日 基金2016年第1季度报告 理人的官方网站 21 前海开源沪深300指数型证券投资 中国证券报、基金管 2016年4月22日 基金增聘基金经理公告 理人的官方网站 22 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、基金管 2016年4月29日 旗下部分基金增加伯嘉基金为代 理人的官方网站 销机构的公告 23 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、基金管 2016年4月29日 旗下部分基金增加汇成基金为代 理人的官方网站 销机构及开通定投和转换业务并 参与其费率优惠活动的公告 24 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、基金管 2016年4月29日 旗下基金增加金斧子为代销机构 理人的官方网站 及开通定投和转换业务并参与其 费率优惠活动的公告 25 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、基金管 2016年5月5日 旗下基金增加广州证券为代销机 理人的官方网站 构及开通定投和转换业务并参与 其费率优惠活动的公告 26 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、基金管 2016年5月11日 和讯公司费率调整的公告 理人的官方网站 27 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、基金管 2016年5月23日 降低旗下基金在好买基金申购金 理人的官方网站 额下限的公告 28 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、基金管 2016年5月24日 旗下部分基金增加联讯证券为代 理人的官方网站 销机构并开通定投和转换业务的 公告 29 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、基金管 2016年6月1日 旗下部分开放式基金参加盈米财 理人的官方网站 富申购补差费率优惠活动的公 告 30 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、基金管 2016年6月6日 旗下基金增加凯恩斯基金为代销 理人的官方网站 机构及开通定投和转换业务并参 与其费率优惠活动的公告 31 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、基金管 2016年6月7日 旗下基金增加京西票号为代销机 理人的官方网站 构并参与其费率优惠活动的公 告 32 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、基金管 2016年6月16日 旗下部分基金增加华泰证券为代 理人的官方网站 销机构并开通定投业务的公 告 33 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、基金管 2016年6月20日 旗下基金参加华泰证券费率优惠 理人的官方网站 活动的公告 34 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、基金管 2016年6月24日 旗下部分基金在陆金所资管开通 理人的官方网站 定投业务并参与其费率优惠活动 的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 无 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源沪深300指数型证券投资基金设立的文件 （2）《前海开源沪深300指数型证券投资基金基金合同》 （3）《前海开源沪深300指数型证券投资基金托管协议》 （4）《前海开源沪深300指数型证券投资基金招募说明书》 （5）基金管理人业务资格批件和营业执照 （6）前海开源沪深300指数型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿12.2存放地点 基金管理人、基金托管人处12.3查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司，客户服务电话：4001-666-998（免长途话费） （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 2016年8月29日