前海开源沪深300指数型证券投资基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：前海开源基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2015年8月25日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................6 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................7 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7§4 管理人报告...........................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 11§5 托管人报告......................................................................................................................................... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 11 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................12§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................12 6.1 资产负债表................................................................................................................................12 6.2 利润表........................................................................................................................................13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................14 6.4 报表附注....................................................................................................................................15§7 投资组合报告.....................................................................................................................................34 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................34 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................35 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................42 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................42 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................42 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................42 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................43 7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................43§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................44 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................44 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................44 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................44§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................45§10 重大事件揭示...................................................................................................................................45 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................45 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................45 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................45 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................46 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................46§11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................48§12 备查文件目录...................................................................................................................................49 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................49 12.2 存放地点..................................................................................................................................49 12.3 查阅方式..................................................................................................................................49 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 前海开源沪深300指数型证券投资基金 基金简称 前海开源沪深300指数 基金主代码 000656 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年6月17日 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 31,578,523.72份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪沪深300指数，在严格控制基金的 日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资 收益。 投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动式指数化投资。股票投资 组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指 数，并根据标的指数变动而进行相应调整。本基金在严格控制基金日均跟 踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。 由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重变化的原因，或因基金的申 购和赎回等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可 以对投资组合进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 1、大类资产配置：本基金管理人主要按照沪深300指数的成份股组成及其 权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调 整。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于沪深300 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的85%；本基金 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不 低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 2、股票投资策略：（1）股票投资组合构建：本基金采用完全复制标的指数 的方法，按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合。若出现特 殊情况，本基金将采用替代性的方法构建组合，以减少跟踪误差。（2）股 票投资组合的调整：本基金股票投资组合根据沪深300指数成份股及其权 重的变动而进行相应调整，还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎 回变动情况等，对其进行适时调整。在正常市场情况下，力争控制本基金 的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过4%。如超过上述范围，基金管理人应采取合理措 施避免误差进一步扩大。 3、债券投资策略：本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础 上，降低跟踪误差，主要采取组合久期配置策略，同时辅之以收益率曲线 策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。 4、权证投资策略：根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值， 发现市场对股票权证的非理性定价；通过权证与证券的组合投资，来达到 改善组合风险收益特征的目的。 5、股指期货投资策略：本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。运 用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，以达到降低 投资组合的整体风险的目的。基金管理人将建立股指期货投资决策部门或 小组，经董事会批准后执行。若相关法律法规发生变化时，基金管理人从 其最新规定。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%。 风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币 市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高 收益品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 前海开源基金管理有限公 中国农业银行股份有限公司 司 姓名 傅成斌 林葛 信息披露负责人 联系电话 0755-88601888 010-66060069 电子邮箱 qhky@qhkyfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4001666998 95599 传真 0755-83181169 010-68121816 注册地址 深圳市前海深港合作区前 北京市东城区建国门内大街69 湾一路1号A栋201室（入 号 驻深圳市前海商务秘书有 限公司） 办公地址 深圳市福田区深南大道 北京复兴门内大街28号凯晨世 7006号万科富春东方大厦 贸中心东座9层 2206 邮政编码 518040 100031 法定代表人 王兆华 刘士余 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.qhkyfund.com 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 前海开源基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7006号万科 富春东方大厦2206 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日- 2015年6月30日) 本期已实现收益 17,217,131.06 本期利润 9,656,057.87 加权平均基金份额本期利润 0.6081 本期加权平均净值利润率 37.36% 本期基金份额净值增长率 20.00% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日) 期末可供分配利润 25,080,787.77 期末可供分配基金份额利润 0.7942 期末基金资产净值 56,659,311.49 期末基金份额净值 1.794 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 79.40% 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期 末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所 的交易日。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -16.79% 3.29% -7.18% 3.32% -9.61% -0.03% 过去三个月 5.78% 2.58% 9.98% 2.48% -4.20% 0.10% 过去六个月 20.00% 2.22% 25.29% 2.15% -5.29% 0.07% 过去一年 79.22% 1.80% 99.67% 1.75% -20.45% 0.05% 自基金合同 79.40% 1.77% 99.28% 1.72% -19.88% 0.05% 生效起至今 注：本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95% +银行活期存款利率（税后）×5%。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。截至2015年6月30日，本基金建仓期结束未满1年。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 前海开源基金管理有限公司（以下简称“前海开源基金”）于2012年12月27日经中国证监会批准，2013年1月23日注册成立，注册资本为1.5亿元人民币，近期经股东会通过，注册资本增至2亿元，其中，开源证券股份有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理有限公司和深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权25%。目前，前海开源基金分别在北京、上海设立分公司，在深圳设立华南营销中心；直销中心也覆盖珠三角、长三角和京津冀环渤海经济区，为公司的快速发展奠定了的组织和区域基础。经中国证监会批准，前海开源基金控股子公司——前海开源资产管理（深圳）有限公司（以下简称“前海开源资管”）已于2013年9月5日在深圳市注册成立，并于2013年9月18日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业务资格证书》，前海开源资管于2014年7月16日完成增资扩股的工商变更事宜，新的股权结构为：前海开源基金出资2400万，占比60%，恒大地产集团有限公司出资1600万，占比40%。 截至报告期末，前海开源基金旗下管理21只开放式基金，资产管理规模超过450亿元。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 姓名 职务 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王霞女士，北京交通大 学经济学硕士，中国注 册会计师(CPA)。历任 执行投 2014年6月 南方基金管理有限公 王霞 资总监 17日 - 11年 司商业、贸易、旅游行 业研究员、房地产行业 首席研究员。现任前海 开源基金管理有限公 司执行投资总监。 陈晓晨女士，北京大学 光华管理学院工商管 理硕士。2007年至2012 年历任工银瑞信基金 管理有限公司交易员， 投资副 2014年7月8 中信证券股份有限公 陈晓晨 总监 日 - 7年 司交易与衍生品部高 级经理、助理投资经 理，2013年1月起历任 前海开源基金管理有 限公司交易部总监，现 任前海开源基金管理 有限公司投资副总监。 ①对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定 的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的 聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《前海开源沪深300指数型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的5%的情况。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，本基金紧密跟踪指数。4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.794元，本报告期基金份额净值增长率为20.00%，同期业绩比较基准收益率为25.29%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 沪深300指数在2015年上半年持续上扬，以5380点创下7年来新高，市场常规调整引发杠杆资金抛售导致连环下跌，使得指数大幅下挫；监管机构采取一系列措施防止连续下挫。从近期密集出台的政策可以看出监管层救市的决心，虽然短期指数面临宽幅震荡走势，但长期牛市基石未变，依然看好沪深300指数的长期走势。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会由总经理、督察长、基金事务部、研究部、投资部、监察稽核部、交易部负责人及其他指定相关人员组成。估值委员会成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供固定收益品种的估值数据。 本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 本基金2015年1月5日至2015年3月10日连续42个工作日，2015年3月25日至2015年3月30日连续4个工作日，2015年4月3日至2015年6月29日连续59个工作日,基金资产净值低于五千万元。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管前海开源沪深300指数型证券投资基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《前海开源沪深300指数型证券投资基金基金合同》、《前海开源沪深300指数型证券投资基金托管协议》的约定，对前海开源沪深300指数型证券投资基金管理人前海开源基金管理有限公司2015年1月1日至2015年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，前海开源基金管理有限公司在前海开源沪深300指数型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，前海开源基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的前海开源沪深300指数型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：前海开源沪深300指数型证券投资基金 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 507,566.85 5,789,396.14 结算备付金 - 57,181.26 存出保证金 42,939.82 90,974.69 交易性金融资产 6.4.7.2 4,058,922.77 36,279,887.41 其中：股票投资 4,058,922.77 36,279,887.41 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 2,749,587.84 - 应收利息 6.4.7.5 132.08 1,517.87 应收股利 - - 应收申购款 50,230,810.05 1,344,382.13 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 57,589,959.41 43,563,339.50 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 2,811,733.68 应付赎回款 732,971.68 1,049,110.82 应付管理人报酬 8,244.18 43,935.16 应付托管费 1,236.63 6,590.30 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 46,259.02 67,917.40 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 141,936.41 93,953.83 负债合计 930,647.92 4,073,241.19 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 31,578,523.72 26,422,222.95 未分配利润 6.4.7.10 25,080,787.77 13,067,875.36 所有者权益合计 56,659,311.49 39,490,098.31 负债和所有者权益总计 57,589,959.41 43,563,339.50 注：报告截止日2015年06月30日，基金份额净值1.794元，基金份额总额31,578,523.72份。 6.2利润表 会计主体：前海开源沪深300指数型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2015年1月1日至 2014年6月17日(基金 2015年6月30日 合同生效日)至2014年6 月30日 一、收入 10,163,784.08 289,621.12 1.利息收入 9,932.77 185,791.77 其中：存款利息收入 6.4.7.11 9,932.77 137,668.51 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 48,123.26 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 17,572,414.74 - 其中：股票投资收益 6.4.7.12 17,527,794.33 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 44,620.41 - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 -7,561,073.19 - “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 142,509.76 103,829.35 列） 减：二、费用 507,726.21 100,316.06 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 128,450.08 75,896.03 2．托管费 6.4.10.2.2 19,267.52 11,384.40 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 189,804.32 - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 170,204.29 13,035.63 三、利润总额（亏损总额以“-” 9,656,057.87 189,305.06 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 9,656,057.87 189,305.06 填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：前海开源沪深300指数型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 26,422,222.95 13,067,875.36 39,490,098.31 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 9,656,057.87 9,656,057.87 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 5,156,300.77 2,356,854.54 7,513,155.31 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 72,630,525.90 48,942,872.26 121,573,398.16 2.基金赎回款 -67,474,225.13 -46,586,017.72 -114,060,242.85 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 31,578,523.72 25,080,787.77 56,659,311.49 金净值） 上年度可比期间 2014年6月17日(基金合同生效日)至2014年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 234,720,620.35 - 234,720,620.35 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 189,305.06 189,305.06 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -83,010,501.40 -49,998.59 -83,060,499.99 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 2,979.15 2.97 2,982.12 2.基金赎回款 -83,013,480.55 -50,001.56 -83,063,482.11 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 151,710,118.95 139,306.47 151,849,425.42 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______蔡颖______ ______李志祥______ ____任福利____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 前海开源沪深300指数型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2014】494号文《关于准予前海开源沪深300指数型证券投资基金注册的批复》，由前海开源基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《前海开源沪深300指数型证券投资基金基金合同》及其他法律法规公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2014年6月3日至2014年6月13日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集234,687,022.67元，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2014]第02030017号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《前海开源沪深300指数型证券投资基金基金合同》于 2014 年 6 月 17 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为234,720,620.35份基金份额，其中认购资金利息折合33,597.68份基金份额。本基金的基金管理人为前海开源基金管理有限公司，本基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《前海开源沪深300指数型证券投资基金基金合同》等有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，以沪深300指数的成份股及其备选成份股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为基金投资股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的85%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日的经营成果和净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除6.4.5.2所述会计估计变更外，本基金本报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，自2015年3月27日起，本基金采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。于2015年3月27日，相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.50%。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期未发生会计差错更正。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 507,566.85 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 507,566.85 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 3,337,063.78 4,058,922.77 721,858.99 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,337,063.78 4,058,922.77 721,858.99 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 114.71 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 17.37 合计 132.08 注：“其他”为应收结算保证金利息。 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 46,259.02 银行间市场应付交易费用 - 合计 46,259.02 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,755.65 预提费用 99,180.76 指数使用费 40,000.00 合计 141,936.41 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 26,422,222.95 26,422,222.95 本期申购 72,630,525.90 72,630,525.90 本期赎回(以"-"号填列) -67,474,225.13 -67,474,225.13 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 31,578,523.72 31,578,523.72 注：申购含红利再投、转换入份（金）额；赎回含转换出份（金）额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 10,991,250.11 2,076,625.25 13,067,875.36 本期利润 17,217,131.06 -7,561,073.19 9,656,057.87 本期基金份额交易 33,009,726.83 -30,652,872.29 2,356,854.54 产生的变动数 其中：基金申购款 84,596,980.02 -35,654,107.76 48,942,872.26 基金赎回款 -51,587,253.19 5,001,235.47 -46,586,017.72 本期已分配利润 - - - 本期末 61,218,108.00 -36,137,320.23 25,080,787.77 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 8,034.47 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 723.35 其他 1,174.95 合计 9,932.77 注：“其他”为申购款利息收入及结算保证金利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 85,312,706.24 减：卖出股票成本总额 67,784,911.91 买卖股票差价收入 17,527,794.33 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.13.2资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无其他衍生工具投资收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 44,620.41 基金投资产生的股利收益 - 合计 44,620.41 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 -7,561,073.19 ——股票投资 -7,561,073.19 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -7,561,073.19 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 119,738.88 基金转换费收入 22,770.88 合计 142,509.76 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 189,804.32 银行间市场交易费用 - 合计 189,804.32 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 39,590.38 信息披露费 49,590.38 其他 100.00 汇划费 923.53 指数使用费 80,000.00 合计 170,204.29 注：“其他”为账户维护费。 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无资产负债表日后事项。6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，经公司2014年第二次股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会（证监许可[2015]755号文）批准，本公司注册资本由人民币1.5亿元（RMB150,000,000.00元）增加至人民币2亿元（RMB200,000,000.00元）。新增注册资本5000万元人民币全部由深圳市和合投信资产管理合伙企业（有限合伙）出资。本次增加注册资本后，公司新的股权结构为：开源证券股份有限公司出资5000万元，占比25%；北京市中盛金期投资管理有限公司出资5000万元，占比25%；北京长和世纪资产管理有限公司出资5000万元，占比25%；深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)出资5000万元，占比25%。本次增加注册资本的工商变更登记手续已在深圳市市场监督管理局办理完毕。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 前海开源基金管理有限公司（“前海开源 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 基金公司”） 中国农业银行股份有限公司（“中国农业 基金托管人、基金代销机构 银行”） 开源证券股份有限公司（“开源证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易，无佣金产生。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6 2014年6月17日(基金合同生效日) 月30日 至2014年6月30日 当期发生的基金应支付 128,450.08 75,896.03 的管理费 其中：支付销售机构的客 26,591.46 - 户维护费 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.00%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管 理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 本基金管理人按照与基金代销机构签订的基金销售协议约定，依据销售机构销售基金的保有量提 取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客 户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6 2014年6月17日(基金合同生效日) 月30日 至2014年6月30日 当期发生的基金应支付 19,267.52 11,384.40 的托管费 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法 定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间与关联方无银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年6月17日(基金合同生效日)至 名称 2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份 507,566.85 8,034.47 1,915,929.87 14,445.76 有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计 息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况 6.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发或增发而持有流通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值 代码 名称 日期 原因 估值单 日期 开盘单价 数量（股） 成本总额 总额 备注 价 长江2015年 重大 600900电力 6月12事项 14.35 - - 300 3,123.33 4,305.00 - 日 招商2015年 重大 000024地产 4月3 资产 36.51 - - 5,300 108,725.63193,503.00 - 日 重组 华闻2015年 重大 000793传媒 5月26事项 20.75 - - 3,316 48,935.19 68,807.00 - 日 铜陵2015年 重大 000630有色 3月9 事项 10.31 - - 4,808 30,619.81 49,570.48 - 日 东方2015年 重大 002310园林 5月27事项 28.57 - - 1,702 33,901.21 48,626.14 - 日 华东2015年 重大 2015年 000963医药 6月26事项 62.50 8月5 69.20 502 28,764.54 31,375.00 - 日 日 电广2015年 重大 000917传媒 5月28事项 42.89 - - 700 15,316.93 30,023.00 - 日 亚厦2015年 重大 2015年 002375股份 6月17事项 29.21 7月20 26.29 974 15,931.09 28,450.54 - 日 日 杰瑞2015年 重大 002353股份 5月27事项 44.35 - - 600 22,251.76 26,610.00 - 日 002292奥飞2015年 重大 37.85 - - 600 13,178.46 22,710.00 - 动漫 5月18事项 日 长城2015年 重大 2015年 601633汽车 6月19事项 42.76 7月13 38.50 503 20,691.60 21,508.28 - 日 日 中信2015年 重大 000839国安 6月29事项 23.57 - - 900 13,465.65 21,213.00 - 日 建发2015年 重大 600153股份 6月29事项 17.51 - - 1,026 12,472.13 17,965.26 - 日 内蒙2015年 重大 2015年 601216君正 6月29事项 24.07 7月2 24.20 704 9,940.73 16,945.28 - 日 日 亿利2015年 重大 600277能源 6月1 事项 14.62 - - 800 7,970.70 11,696.00 - 日 云南2015年 重大 000878铜业 6月8 事项 18.53 - - 604 8,026.95 11,192.12 - 日 盘江2015年 重大 2015年 600395股份 6月9 事项 15.71 8月19 14.00 700 7,525.74 10,997.00 - 日 日 国投2015年 重大 600886电力 6月29事项 14.87 - - 700 8,142.64 10,409.00 - 日 新兴2015年 重大 000778铸管 6月15事项 12.96 - - 800 4,735.11 10,368.00 - 日 新 和2015年 重大 2015年 002001 成 6月30事项 17.09 7月13 18.49 600 9,616.30 10,254.00 - 日 日 爱施2015年 重大 2015年 002416 德 5月5 事项 20.67 7月29 18.60 301 4,753.81 6,221.67 - 日 日 中国2015年 重大 2015年 601111国航 6月30事项 15.36 7月29 13.78 375 3,412.36 5,760.00 - 日 日 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为指数型基金，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以沪深300指数的成份股及其备选成份股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的85%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以监察及风险控制委员会、督察长、风险控制委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的多层级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；本基金未进行银行间同业市场交易。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末未持有短期信用评级的债券。6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末未持有长期信用评级的债券。6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的监察稽核部设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，金融资产均能以合理价格适时变现。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以 不计息 合计 2015年6月30日 上 资产 银行存款 507,566.85 - - - 507,566.85 存出保证金 42,939.82 - - - 42,939.82 交易性金融资产 - - - 4,058,922.77 4,058,922.77 应收证券清算款 - - - 2,749,587.84 2,749,587.84 应收利息 - - - 132.08 132.08 应收申购款 49,999,000.00 - - 231,810.0550,230,810.05 资产总计 50,549,506.67 - - 7,040,452.7457,589,959.41 负债 应付赎回款 - - - 732,971.68 732,971.68 应付管理人报酬 - - - 8,244.18 8,244.18 应付托管费 - - - 1,236.63 1,236.63 应付交易费用 - - - 46,259.02 46,259.02 其他负债 - - - 141,936.41 141,936.41 负债总计 - - - 930,647.92 930,647.92 利率敏感度缺口 50,549,506.67 - - 6,109,804.8256,659,311.49 上年度末 1年以内 1-5年 5 年以不计息 合计 2014年12月31日 上 资产 银行存款 5,789,396.14 - - - 5,789,396.14 结算备付金 57,181.26 - - - 57,181.26 存出保证金 90,974.69 - - - 90,974.69 交易性金融资产 - - -36,279,887.4136,279,887.41 应收利息 - - - 1,517.87 1,517.87 应收申购款 1,988.07 - - 1,342,394.06 1,344,382.13 资产总计 5,939,540.16 - -37,623,799.3443,563,339.50 负债 应付证券清算款 - - - 2,811,733.68 2,811,733.68 应付赎回款 - - - 1,049,110.82 1,049,110.82 应付管理人报酬 - - - 43,935.16 43,935.16 应付托管费 - - - 6,590.30 6,590.30 应付交易费用 - - - 67,917.40 67,917.40 其他负债 - - - 93,953.83 93,953.83 负债总计 - - - 4,073,241.19 4,073,241.19 利率敏感度缺口 5,939,540.16 - -33,550,558.1539,490,098.31 注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日期或到期日 孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变化而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合中，本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的85%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 4,058,922.77 7.16 36,279,887.41 91.87 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 4,058,922.77 7.16 36,279,887.41 91.87 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2015年6月 上年度末（ 2014年12月 30日） 31日） 业绩比较基准增加5% 409,528.69 1,871,695.49 业绩比较基准减少5% -409,528.69 -1,871,695.49 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为3,400,413元，第二层次的余额为658,509.77元，无属于第三层次的余额（2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为36,279,887.41元，无属于第二层次的余额，无属于第三层次的余额）。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月27日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 4,058,922.77 7.05 其中：股票 4,058,922.77 7.05 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 507,566.85 0.88 7 其他各项资产 53,023,469.79 92.07 8 合计 57,589,959.41 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1期末指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,359.42 0.00 B 采矿业 70,732.49 0.12 C 制造业 1,268,584.04 2.24 D 电力、热力、燃气及水生产和 65,871.58 0.12 供应业 E 建筑业 96,512.60 0.17 F 批发和零售业 134,934.43 0.24 G 交通运输、仓储和邮政业 97,872.04 0.17 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 477,947.81 0.84 务业 J 金融业 1,173,287.03 2.07 K 房地产业 361,831.58 0.64 L 租赁和商务服务业 123,826.19 0.22 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 34,545.56 0.06 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 12,904.00 0.02 R 文化、体育和娱乐业 127,395.04 0.22 S 综合 11,318.96 0.02 合计 4,058,922.77 7.16 7.2.2期末积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 601318 中国平安 2,600 213,044.00 0.38 2 000024 招商地产 5,300 193,503.00 0.34 3 300059 东方财富 3,000 189,270.00 0.33 4 600036 招商银行 8,859 165,840.48 0.29 5 600016 民生银行 14,900 148,106.00 0.26 6 600030 中信证券 3,900 104,949.00 0.19 7 000002 万 科Ａ 6,800 98,736.00 0.17 8 601166 兴业银行 5,600 96,600.00 0.17 9 600000 浦发银行 5,600 94,976.00 0.17 10 600837 海通证券 3,800 82,840.00 0.15 11 601328 交通银行 9,600 79,104.00 0.14 12 600519 贵州茅台 300 77,295.00 0.14 13 000651 格力电器 1,200 76,680.00 0.14 14 601766 中国南车 3,800 69,768.00 0.12 15 000793 华闻传媒 3,316 68,807.00 0.12 16 600827 百联股份 2,605 54,210.05 0.10 17 002153 石基信息 400 51,996.00 0.09 18 000630 铜陵有色 4,808 49,570.48 0.09 19 002344 海宁皮城 2,504 49,153.52 0.09 20 002310 东方园林 1,702 48,626.14 0.09 21 600597 光明乳业 2,104 48,392.00 0.09 22 600516 方大炭素 3,805 45,317.55 0.08 23 600570 恒生电子 400 44,820.00 0.08 24 002304 洋河股份 604 41,893.44 0.07 25 601788 光大证券 1,500 40,425.00 0.07 26 000423 东阿阿胶 703 38,313.50 0.07 27 600196 复星医药 1,200 34,728.00 0.06 28 600958 东方证券 1,200 34,344.00 0.06 29 600649 城投控股 3,606 33,716.10 0.06 30 000883 湖北能源 3,814 33,258.08 0.06 31 601888 中国国旅 501 33,216.30 0.06 32 300058 蓝色光标 2,097 33,153.57 0.06 33 000963 华东医药 502 31,375.00 0.06 34 603993 洛阳钼业 2,501 30,912.36 0.05 35 002736 国信证券 1,200 30,108.00 0.05 36 000917 电广传媒 700 30,023.00 0.05 37 600221 海南航空 4,556 29,112.84 0.05 38 002375 亚厦股份 974 28,450.54 0.05 39 300017 网宿科技 580 26,923.60 0.05 40 002353 杰瑞股份 600 26,610.00 0.05 41 002252 上海莱士 400 26,176.00 0.05 42 603288 海天味业 800 25,552.00 0.05 43 601336 新华保险 405 24,729.30 0.04 44 000503 海虹控股 504 24,696.00 0.04 45 000826 桑德环境 604 23,489.56 0.04 46 300024 机器人 300 23,178.00 0.04 47 002292 奥飞动漫 600 22,710.00 0.04 48 600115 东方航空 1,800 22,176.00 0.04 49 600485 信威集团 500 21,945.00 0.04 50 601633 长城汽车 503 21,508.28 0.04 51 000839 中信国安 900 21,213.00 0.04 52 000712 锦龙股份 600 21,060.00 0.04 53 603000 人民网 401 20,904.13 0.04 54 600741 华域汽车 957 20,431.95 0.04 55 601919 中国远洋 1,600 19,968.00 0.04 56 600153 建发股份 1,026 17,965.26 0.03 57 002007 华兰生物 402 17,804.58 0.03 58 000538 云南白药 204 17,599.08 0.03 59 600118 中国卫星 303 17,258.88 0.03 60 002038 双鹭药业 302 17,108.30 0.03 61 601216 内蒙君正 704 16,945.28 0.03 62 601099 太平洋 1,300 16,796.00 0.03 63 002594 比亚迪 300 16,569.00 0.03 64 002422 科伦药业 400 16,016.00 0.03 65 601106 中国一重 1,300 15,743.00 0.03 66 002470 金正大 704 15,283.84 0.03 67 300251 光线传媒 610 15,189.00 0.03 68 600663 陆家嘴 302 15,021.48 0.03 69 600588 用友网络 324 14,865.12 0.03 70 300124 汇川技术 300 14,400.00 0.03 71 600600 青岛啤酒 302 14,070.18 0.02 72 300133 华策影视 500 13,500.00 0.02 73 002415 海康威视 301 13,484.80 0.02 74 000568 泸州老窖 405 13,207.05 0.02 75 600315 上海家化 300 13,020.00 0.02 76 600271 航天信息 200 12,942.00 0.02 77 000039 中集集团 400 12,920.00 0.02 78 300015 爱尔眼科 400 12,904.00 0.02 79 600038 中直股份 200 12,390.00 0.02 80 002230 科大讯飞 354 12,368.76 0.02 81 300002 神州泰岳 800 12,192.00 0.02 82 601231 环旭电子 702 11,941.02 0.02 83 300146 汤臣倍健 300 11,784.00 0.02 84 000046 泛海控股 800 11,720.00 0.02 85 600277 亿利能源 800 11,696.00 0.02 86 002065 东华软件 400 11,500.00 0.02 87 600783 鲁信创投 302 11,318.96 0.02 88 000878 云南铜业 604 11,192.12 0.02 89 600395 盘江股份 700 10,997.00 0.02 90 002294 信立泰 383 10,953.80 0.02 91 002241 歌尔声学 304 10,913.60 0.02 92 600893 中航动力 204 10,842.60 0.02 93 002129 中环股份 544 10,765.76 0.02 94 000156 华数传媒 300 10,734.00 0.02 95 600648 外高桥 301 10,559.08 0.02 96 600332 白云山 305 10,510.30 0.02 97 600150 中国船舶 203 10,454.50 0.02 98 600886 国投电力 700 10,409.00 0.02 99 600316 洪都航空 300 10,374.00 0.02 100 000778 新兴铸管 800 10,368.00 0.02 101 002456 欧菲光 305 10,290.70 0.02 102 600066 宇通客车 500 10,275.00 0.02 103 002001 新 和 成 600 10,254.00 0.02 104 600535 天士力 204 10,151.04 0.02 105 300070 碧水源 200 9,758.00 0.02 106 000999 华润三九 303 9,208.17 0.02 107 600340 华夏幸福 300 9,135.00 0.02 108 002081 金 螳 螂 306 8,626.14 0.02 109 600809 山西汾酒 301 8,500.24 0.02 110 600867 通化东宝 386 8,464.98 0.01 111 000061 农 产 品 407 8,302.80 0.01 112 002410 广联达 353 8,260.20 0.01 113 002653 海思科 302 8,154.00 0.01 114 601991 大唐发电 1,000 7,980.00 0.01 115 002475 立讯精密 235 7,945.35 0.01 116 000728 国元证券 206 7,823.88 0.01 117 600005 武钢股份 1,100 7,733.00 0.01 118 000800 一汽轿车 306 7,613.28 0.01 119 600717 天津港 500 7,495.00 0.01 120 600085 同仁堂 200 7,182.00 0.01 121 600372 中航电子 200 6,986.00 0.01 122 601098 中南传媒 304 6,964.64 0.01 123 600188 兖州煤业 503 6,916.25 0.01 124 002399 海普瑞 202 6,865.98 0.01 125 601607 上海医药 307 6,836.89 0.01 126 000623 吉林敖东 200 6,720.00 0.01 127 600009 上海机场 206 6,530.20 0.01 128 002236 大华股份 200 6,384.00 0.01 129 000581 威孚高科 204 6,321.96 0.01 130 002416 爱施德 301 6,221.67 0.01 131 000960 锡业股份 300 6,045.00 0.01 132 002051 中工国际 201 5,985.78 0.01 133 000792 盐湖股份 204 5,789.52 0.01 134 601111 中国国航 375 5,760.00 0.01 135 601808 中海油服 203 5,671.82 0.01 136 600549 厦门钨业 223 5,632.98 0.01 137 600276 恒瑞医药 117 5,211.18 0.01 138 000400 许继电气 203 5,107.48 0.01 139 600547 山东黄金 200 4,940.00 0.01 140 600373 中文传媒 200 4,792.00 0.01 141 600252 中恒集团 205 4,715.00 0.01 142 600998 九州通 203 4,539.08 0.01 143 600362 江西铜业 205 4,409.55 0.01 144 600900 长江电力 300 4,305.00 0.01 145 600688 上海石化 400 4,292.00 0.01 146 000970 中科三环 204 4,204.44 0.01 147 000686 东北证券 205 3,991.35 0.01 148 600633 浙报传媒 200 3,920.00 0.01 149 601928 凤凰传媒 204 3,488.40 0.01 150 002465 海格通信 104 3,347.76 0.01 151 600739 辽宁成大 132 3,227.40 0.01 152 600317 营口港 500 3,150.00 0.01 153 601929 吉视传媒 200 3,024.00 0.01 154 600804 鹏博士 100 2,986.00 0.01 155 002673 西部证券 104 2,950.48 0.01 156 600497 驰宏锌锗 200 2,918.00 0.01 157 002008 大族激光 100 2,872.00 0.01 158 000559 万向钱潮 120 2,623.20 0.00 159 000831 五矿稀土 100 2,558.00 0.00 160 000027 深圳能源 207 2,556.45 0.00 161 600309 万华化学 100 2,418.00 0.00 162 601958 金钼股份 205 2,414.90 0.00 163 600008 首创股份 163 2,339.05 0.00 164 601688 华泰证券 100 2,313.00 0.00 165 000895 双汇发展 106 2,260.98 0.00 166 600718 东软集团 100 2,173.00 0.00 167 002570 贝因美 100 1,941.00 0.00 168 002500 山西证券 106 1,917.54 0.00 169 601969 海南矿业 100 1,823.00 0.00 170 601186 中国铁建 100 1,563.00 0.00 171 601989 中国重工 100 1,480.00 0.00 172 600029 南方航空 100 1,454.00 0.00 173 601006 大秦铁路 100 1,404.00 0.00 174 600011 华能国际 100 1,403.00 0.00 175 601377 兴业证券 100 1,369.00 0.00 176 601390 中国中铁 100 1,369.00 0.00 177 601118 海南橡胶 139 1,359.42 0.00 178 601699 潞安环能 140 1,353.80 0.00 179 000069 华侨城Ａ 100 1,298.00 0.00 180 600068 葛洲坝 100 1,169.00 0.00 181 601857 中国石油 100 1,133.00 0.00 182 601158 重庆水务 100 1,074.00 0.00 183 600031 三一重工 100 969.00 0.00 184 000598 兴蓉环境 100 957.00 0.00 185 000937 冀中能源 118 946.36 0.00 186 601600 中国铝业 100 933.00 0.00 187 600578 京能电力 100 893.00 0.00 188 600019 宝钢股份 100 874.00 0.00 189 601333 广深铁路 100 822.00 0.00 190 000157 中联重科 100 811.00 0.00 191 600050 中国联通 100 733.00 0.00 192 601618 中国中冶 100 723.00 0.00 193 000825 太钢不锈 100 711.00 0.00 194 600028 中国石化 100 706.00 0.00 195 600795 国电电力 100 697.00 0.00 196 000100 TCL集团 100 565.00 0.00 197 000725 京东方Ａ 100 519.00 0.00 198 600010 包钢股份 100 519.00 0.00 199 600060 海信电器 4 98.36 0.00 7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601318 中国平安 2,011,350.00 5.09 2 600016 民生银行 1,820,607.00 4.61 3 600036 招商银行 1,588,596.36 4.02 4 601988 中国银行 1,449,138.00 3.67 5 601166 兴业银行 1,211,643.00 3.07 6 600030 中信证券 1,128,705.74 2.86 7 600000 浦发银行 1,043,719.00 2.64 8 600837 海通证券 950,307.00 2.41 9 000002 万 科Ａ 719,263.18 1.82 10 601328 交通银行 678,225.00 1.72 11 000166 申万宏源 560,523.00 1.42 12 601398 工商银行 558,245.00 1.41 13 600887 伊利股份 544,226.00 1.38 14 601818 光大银行 544,117.00 1.38 15 000651 格力电器 534,644.00 1.35 16 600104 上汽集团 518,705.00 1.31 17 601989 中国重工 508,423.20 1.29 18 000001 平安银行 499,395.00 1.26 19 601601 中国太保 434,033.00 1.10 20 601169 北京银行 422,422.00 1.07 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金 额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601318 中国平安 3,906,536.94 9.89 2 600016 民生银行 2,578,647.05 6.53 3 600036 招商银行 2,524,516.00 6.39 4 600030 中信证券 2,481,952.25 6.28 5 601166 兴业银行 1,904,179.76 4.82 6 600837 海通证券 1,883,134.39 4.77 7 600000 浦发银行 1,692,267.08 4.29 8 601988 中国银行 1,566,527.00 3.97 9 000002 万 科Ａ 1,262,695.60 3.20 10 601668 中国建筑 1,070,549.00 2.71 11 000651 格力电器 1,014,887.87 2.57 12 601328 交通银行 1,009,318.75 2.56 13 601601 中国太保 993,253.96 2.52 14 601818 光大银行 933,466.47 2.36 15 600887 伊利股份 911,603.10 2.31 16 601398 工商银行 864,782.56 2.19 17 000001 平安银行 862,883.40 2.19 18 601766 中国南车 837,178.00 2.12 19 600104 上汽集团 776,908.40 1.97 20 000776 广发证券 769,007.55 1.95 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出 金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 43,125,020.46 卖出股票收入（成交）总额 85,312,706.24 注：买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑 相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。（2）本基金本报告期未进行股指期货投资。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 42,939.82 2 应收证券清算款 2,749,587.84 3 应收股利 - 4 应收利息 132.08 5 应收申购款 50,230,810.05 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 53,023,469.79 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 流通受限情况说明 净值比例（%） 1 000024 招商地产 193,503.00 0.34 重大资产重组 7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 442 71,444.62 28,026,345.29 88.75% 3,552,178.43 11.25% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 45,464.94 0.14% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注：本报告期末本基金基金经理未持有本开放式基金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2014年6月17日）基金份额总额 234,720,620.35 本报告期期初基金份额总额 26,422,222.95 本报告期基金总申购份额 72,630,525.90 减:本报告期基金总赎回份额 67,474,225.13 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 31,578,523.72 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金提供审计服务的会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内未发生变更。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情形。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 中金公司 2 127,399,814.22 100.00% 90,504.83 100.00% - 齐鲁证券 2 - - - - - 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市 场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有 关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的 渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期内未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 前海开源沪深300指数型证券投资 中国证券报、上海证 2015年1月20日 基金2014年第4季度报告 券报、证券时报 2 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2015年1月23日 旗下基金增加长量基金为代销机 券报、证券时报 构及开通定投和转换业务并参与 其费率优惠活动的公告 3 前海开源沪深300指数型证券投资 中国证券报、上海证 2015年1月31日 基金招募说明书（更新）摘要（2014券报、证券时报 年第1号） 4 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2015年2月10日 旗下基金参与中国国际金融申购 券报、证券时报 费率优惠活动的公告 5 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2015年2月16日 旗下基金在东莞证券、国海证券开 券报、证券时报 通基金转换业务的公告 6 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2015年3月25日 旗下基金在申万宏源证券、申万宏 券报、证券时报 源西部证券开通定投业务并参与 其费率优惠活动的公告 7 前海开源沪深300指数型证券投资 中国证券报、上海证 2015年3月27日 基金2014年年度报告 券报、证券时报 8 前海开源沪深300指数型证券投资 中国证券报、上海证 2015年3月27日 基金2014年年度报告摘要 券报、证券时报 9 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2015年3月30日 旗下证券投资基金调整交易所固 券报、证券时报 定收益品种估值方法的公告 10 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2015年4月4日 转换业务实行申购补差费率在直 券报、证券时报 销机构新增支付渠道优惠的公告 11 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2015年4月18日 旗下基金增加展恒基金为代销机 券报、证券时报 构及开通定投和转换业务并参与 其费率优惠活动的公告 12 前海开源沪深300指数型证券投资 中国证券报、上海证 2015年4月22日 基金2015年第1季度报告 券报、证券时报 13 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2015年4月23日 旗下基金参加众禄基金费率优惠 券报、证券时报 活动的公告 14 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2015年4月29日 网上直销系统开通招商银行借记 券报、证券时报 卡网上支付的公告 15 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2015年4月30日 旗下基金参与天天基金费率优惠 券报、证券时报 活动的公告 16 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2015年5月6日 旗下基金参与开源证券费率优惠 券报、证券时报 活动的公告 17 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2015年5月6日 旗下基金增加诺亚正行为代销机 券报、证券时报 构并开通定投业务的公告 18 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2015年5月27日 旗下基金参与诺亚正行费率优惠 券报、证券时报 活动的公告 19 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2015年6月10日 旗下基金增加一路财富为代销机 券报、证券时报 构及开通定投和转换业务并参与 其费率优惠活动的公告 20 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2015年6月10日 旗下基金参与中信建投费率优惠 券报、证券时报 活动的公告 21 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2015年6月12日 旗下基金增加联泰资产为代销机 券报、证券时报 构及开通定投和转换业务并参与 其费率优惠活动的公告 22 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2015年6月12日 旗下基金增加中信期货为代销机 券报、证券时报 构并开通定投和转换业务的公告 23 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2015年6月12日 旗下基金增加增财基金为代销机 券报、证券时报 构及开通定投和转换业务并参与 其费率优惠活动的公告 24 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2015年6月24日 旗下基金增加汇付金融为代销机 券报、证券时报 构及开通定投和转换业务并参与 其费率优惠活动的公告 25 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2015年6月26日 旗下基金增加泰诚财富为代销机 券报、证券时报 构及开通定投和转换业务并参与 其费率优惠活动的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 1.本报告期内，经中国证券监督管理委员会（证监许可[2015]755号文）批准，基金管理人注册资本由人民币1.5亿元（RMB150,000,000.00元）增加至人民币2亿元（RMB200,000,000.00元）。新增注册资本5000万元人民币全部由深圳市和合投信资产管理合伙企业（有限合伙）出资。 2.本报告期内，基金管理人注册地址由“深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815房（入驻：深圳市前海商务秘书有限公司）”变更为“深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）”。 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 《前海开源沪深300指数型证券投资基金基金合同》 《前海开源沪深300指数型证券投资基金托管协议》12.2存放地点 基金管理人、基金托管人处12.3查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司，客户服务电话：4001-666-998（免长途话费） （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 2015年8月25日