博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二一年八月三十一日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 8 月 27 日复核了本报告中的 财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 1 1.1 重要提示...... 1 1.2 目录...... 2 §2 基金简介...... 4 2.1 基金基本情况...... 4 2.2 基金产品说明...... 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 4 2.4 信息披露方式...... 5 2.5 其他相关资料...... 5 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 5 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 5 3.2 基金净值表现...... 5 §4 管理人报告...... 6 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......8 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 8 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 8 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......9 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......9 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 9 §5 托管人报告...... 9 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 9 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 9 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 10 §6 半年度财务会计报告(未经审计)...... 10 6.1 资产负债表...... 10 6.2 利润表...... 11 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ...... 12 6.4 报表附注...... 13 §7 投资组合报告...... 29 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 29 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 29 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 30 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 32 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 33 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 34 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 34 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 34 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 34 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 34 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 34 7.12 投资组合报告附注...... 35 §8 基金份额持有人信息...... 35 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 35 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......36 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ...... 36 §9 开放式基金份额变动...... 36 §10 重大事件揭示...... 36 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 36 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 36 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 36 10.4 基金投资策略的改变 ...... 36 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 37 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 37 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......37 10.8 其他重大事件...... 38 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 39 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 39 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 39 §12 备查文件目录...... 39 12.1 备查文件目录...... 39 12.2 存放地点...... 39 12.3 查阅方式...... 39 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 博时裕隆混合 基金主代码 000652 交易代码 000652 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 6 月 3 日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 488,116,672.64 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过对多种投资策略的有机结合,在有效控制风险的前提下,力争为基金 份额持有人获取长期持续稳定的投资回报。 投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、权证投资策略、 股指期货投资策略。其中,资产配置策略将按照风险收益配比原则,实行动态的 资产配置。本基金投资组合中股票等权益类资产(含存托凭证)投资比例为基金 投资策略 资产的 30%—95%。在资产配置上,本基金将围绕对经济周期景气的预判以及宏观 经济政策的调整来实施大类资产的配置;在股票投资上,本基金将在符合经济发 展规律、有政策驱动的、推动经济结构转型的新的增长点和产业中,以自下而上 的个股选择为主,重点关注公司以及所属产业的成长性与商业模式。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型 基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 孙麒清 秦一楠 负责人 联系电话 0755-83169999 010-66060069 电子邮箱 service@bosera.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 95105568 95599 传真 0755-83195140 010-68121816 注册地址 深圳市福田区莲花街道福新社 北京市东城区建国门内大街69号 区益田路5999号基金大厦21层 办公地址 广东省深圳市福田区益田路 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世 5999号基金大厦21层 贸中心东座F9 邮政编码 518040 100031 法定代表人 江向阳 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 23 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 35,566,850.80 本期利润 123,382,539.21 加权平均基金份额本期利润 0.2399 本期加权平均净值利润率 5.59% 本期基金份额净值增长率 6.27% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 1,299,997,090.73 期末可供分配基金份额利润 2.6633 期末基金资产净值 2,184,882,569.29 期末基金份额净值 4.476 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 362.54% 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 过去一个月 4.04% 1.01% -1.46% 0.60% 5.50% 0.41% 过去三个月 6.88% 0.91% 2.99% 0.73% 3.89% 0.18% 过去六个月 6.27% 1.21% 0.95% 0.99% 5.32% 0.22% 过去一年 35.72% 1.28% 19.87% 1.00% 15.85% 0.28% 过去三年 122.91% 1.37% 41.50% 1.02% 81.41% 0.35% 自基金合同生 362.54% 1.67% 119.47% 1.12% 243.07% 0.55% 效起至今 注:本基金的业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25% 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照 75%、25%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的 使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2021 年 6 月 30 日,博时基金公司共管理 276 只 公募基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及特定专户,管理资产总规模逾 15482 亿元人民币,剔除货币基金后,博时基金公募资产管理总规模逾 4383 亿元人民币,累计分红逾 1465 亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 (助理)期限 年限 说明 任职日期 离任日期 陈鹏扬先生,硕士。2008 年至 2012 权益投资 年在中金公司工作。2012 年加入博 GARP 组投资 时基金管理有限公司。历任研究 陈鹏扬 副总监(主持 2015-08-2 - 12.9 员、资深研究员、投资经理、博时 工作)/基金经 4 睿远定增灵活配置混合型证券投 理 资基金(2016 年 4 月 15 日-2017 年 10 月 16 日)、博时睿利定增灵活配 置混合型证券投资基金(2016 年 5 月 31 日-2017 年 12 月 1 日)、博时 睿益定增灵活配置混合型证券投 资基金(2016 年 8 月 19 日-2018 年 2 月 22 日)、博时弘裕 18 个月定期 开放债券型证券投资基金(2016 年 8 月 30 日-2018 年 5 月 5 日)、博 时睿利事件驱动灵活配置混合型 证券投资基金(LOF)(2017 年 12 月 4 日-2018 年 8 月 13 日)、博时 睿丰灵活配置定期开放混合型证 券投资基金(2017 年 3 月 22 日 -2018 年 12 月 8 日)、博时弘康 18 个月定期开放债券型证券投资基 金(2017 年 3 月 24 日-2019 年 3 月 9 日)、博时睿远事件驱动灵活配置 混合型证券投资基金(LOF)(2017 年10月17日-2019年10月30日)、 博时睿益事件驱动灵活配置混合 型证券投资基金(LOF)(2018 年 2 月 23 日-2019 年 10 月 30 日)的基 金经理、权益投资 GARP 组投资副 总监、博时弘盈定期开放混合型证 券投资基金(2016年8月1日-2021 年 2 月 5 日)、博时弘泰定期开放 混合型证券投资基金(2016年12月 9 日-2021 年 4 月 13 日)的基金经 理。现任权益投资 GARP 组投资副 总监(主持工作)兼博时裕隆灵活 配置混合型证券投资基金(2015 年 8 月 24 日—至今)、博时成长优选 两年封闭运作灵活配置混合型证 券投资基金(2020年3月10日—至 今)、博时荣升稳健添利 18 个月定 期开放混合型证券投资基金(2020 年 4 月 29 日—至今)、博时价值臻 选两年持有期灵活配置混合型证 券投资基金(2021年1月20日—至 今)、博时成长领航灵活配置混合 型证券投资基金(2021年1月21日 —至今)、博时恒悦 6 个月持有期 混合型证券投资基金(2021 年 3 月 16 日—至今)、博时成长精选混合 型证券投资基金(2021年4月20日 —至今)、博时乐享混合型证券投 资基金(2021 年 5 月 28 日—至今) 的基金经理。 注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 24 次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 我们认为随着经济的高质量发展和更加注重公平的导向,产业的发展中,商业模式的创新将更多让位于硬科技、硬实力的突破。具体而言,优秀的制造业、科技行业的领先企业将迎来更好的发展机遇。同时,行业内优秀公司和普通公司的差距会持续拉大。在投资中,我们还会继续坚持赛道、格局和估值相结合的投资方式,聚焦在趋势上的好公司里面,继续坚持自下而上的个股研判,以合适的价格去持有好公司。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2021 年 06 月 30 日,本基金基金份额净值为 4.476 元,份额累计净值为 3.875 元。报告期内, 本基金基金份额净值增长率为 6.27%,同期业绩基准增长率 0.95%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,我们认为经济的复苏趋势有望延续,但由于基数抬升,预计总量层面增速将呈现放缓,整体企业盈利增速也将相应放缓,亮点将主要集中于行业、个股层面具备较强结构性成长逻辑的领域。从大类资产角度比较来看,国内外资金加大权益配置的方向并未改变,特别是考虑到目前国内较多的产业竞争力处于较快提升通道的大背景。 中期来看,我们认为国内产业升级、供应链补短板、需求侧改革的大方向已经较为明确,经过多维度的中观、微观层面的产业、公司层面的调研,我们对国内优质公司全球竞争力的持续提升抱有较强的信心,相信依托于国内的规模经济、范围经济、工程师红利和企业家红利的优势,在产业升级方向上将会持续的 有优秀的公司能走出来,逐渐实现进口替代并且走向全球竞争。我们也认为产业升级的过程将推动居民收入水平的持续增长,因此国内消费升级的大趋势并未改变,部分国产品牌中的优质公司将有更好的表现。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的公司领导、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—博时基金管理有限公 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行 了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,博时基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎 回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,博时基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2021 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产: - - 银行存款 6.4.3.1 126,072,800.24 171,788,970.08 结算备付金 27,519,944.69 18,464,761.97 存出保证金 439,886.04 674,492.59 交易性金融资产 6.4.3.2 1,918,840,547.59 1,762,003,013.02 其中:股票投资 1,867,748,951.99 1,703,699,685.72 基金投资 - - 债券投资 51,091,595.60 58,303,327.30 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 122,300,000.00 194,400,000.00 应收证券清算款 1,555,391.94 - 应收利息 6.4.3.5 1,084,140.08 364,376.32 应收股利 - - 应收申购款 8,332,638.29 491,825.51 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计 2,206,145,348.87 2,148,187,439.49 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 53,391,751.85 应付赎回款 14,816,421.39 4,011,879.67 应付管理人报酬 2,771,419.02 2,463,758.88 应付托管费 461,903.17 410,626.50 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.3.7 1,457,457.72 1,349,475.10 应交税费 145,989.51 145,998.08 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 1,609,588.77 1,712,035.40 负债合计 21,262,779.58 63,485,525.48 所有者权益: - - 实收基金 6.4.3.9 564,572,327.02 572,512,382.05 未分配利润 6.4.3.10 1,620,310,242.27 1,512,189,531.96 所有者权益合计 2,184,882,569.29 2,084,701,914.01 负债和所有者权益总计 2,206,145,348.87 2,148,187,439.49 注:报告截止日 2021 年 6 月 30 日,基金份额净值 4.476 元,基金份额总额 488,116,672.64 份。 6.2 利润表 会计主体:博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2021 年 6 月 30 日 月 30 日 一、收入 146,140,222.61 371,904,668.72 1.利息收入 3,189,666.03 1,992,383.19 其中:存款利息收入 6.4.3.11 670,182.23 612,017.66 债券利息收入 677,742.23 267.31 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,841,741.57 1,380,098.22 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 53,016,546.07 323,757,122.63 其中:股票投资收益 6.4.3.12 39,733,159.00 306,564,272.55 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.13.1 1,048,171.08 902,964.61 资产支持证券投资收益 6.4.3.13.2 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.3.14 - - 股利收益 6.4.3.15 12,235,215.99 16,289,885.47 3.公允价值变动收益(损失以“-” 6.4.3.16 87,815,688.41 43,535,186.86 号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.3.17 2,118,322.10 2,619,976.04 减:二、费用 22,757,683.40 24,125,437.20 1.管理人报酬 16,435,930.25 14,151,599.22 2.托管费 2,739,321.74 2,358,599.84 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.3.18 3,453,763.93 7,477,259.03 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 29.57 0.93 7.其他费用 6.4.3.19 128,637.91 137,978.18 三、利润总额(亏损总额以“-”号 123,382,539.21 347,779,231.52 填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 123,382,539.21 347,779,231.52 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 572,512,382.05 1,512,189,531.96 2,084,701,914.01 金净值) 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 - 123,382,539.21 123,382,539.21 润) 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 -7,940,055.03 -15,261,828.90 -23,201,883.93 值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 228,533,844.60 638,175,616.10 866,709,460.70 2.基金赎回款 -236,473,899.63 -653,437,445.00 -889,911,344.63 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动(净值减少以“-” 号填列) 五、期末所有者权益(基 564,572,327.02 1,620,310,242.27 2,184,882,569.29 金净值) 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 822,610,469.67 1,128,503,991.69 1,951,114,461.36 金净值) 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 - 347,779,231.52 347,779,231.52 润) 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 -165,060,314.47 -259,081,204.71 -424,141,519.18 值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 188,806,362.46 289,438,411.72 478,244,774.18 2.基金赎回款 -353,866,676.93 -548,519,616.43 -902,386,293.36 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) 五、期末所有者权益(基 657,550,155.20 1,217,202,018.50 1,874,752,173.70 金净值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署: _______________________ ______________________ _______________________ 基金管理人负责人:江向阳,主管会计工作负责人:孙献,会计机构负责人:佀方方 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资 管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增 值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金 融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日 起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得 的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得 全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股 期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入, 按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 126,072,800.24 定期存款 - 其他存款 - 合计 126,072,800.24 6.4.3.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,543,874,049.34 1,867,748,951.99 323,874,902.65 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 1,005,500.00 1,006,595.60 1,095.60 债券 银行间市场 49,868,500.00 50,085,000.00 216,500.00 合计 50,874,000.00 51,091,595.60 217,595.60 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,594,748,049.34 1,918,840,547.59 324,092,498.25 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.3.4 买入返售金融资产 6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 122,300,000.00 - 银行间市场 - - 合计 122,300,000.00 - 6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.3.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 28,449.22 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 12,383.90 应收债券利息 1,043,109.06 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 197.90 合计 1,084,140.08 6.4.3.6 其他资产 无余额。 6.4.3.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 1,457,457.72 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,457,457.72 6.4.3.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 1,485,000.00 应付赎回费 16,109.82 应付证券出借违约金 - 预提费用 108,478.95 合计 1,609,588.77 6.4.3.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 494,982,955.16 572,512,382.05 本期申购 197,587,767.38 228,533,844.60 本期赎回(以“-”号填列) -204,454,049.90 -236,473,899.63 本期末 488,116,672.64 564,572,327.02 注:申购含红利再投、转换入、级别调整入份额;赎回含转换出、级别调整出份额(如适用)。 6.4.3.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,284,858,447.94 227,331,084.02 1,512,189,531.96 本期利润 35,566,850.80 87,815,688.41 123,382,539.21 本期基金份额交易产生的 -20,428,208.01 5,166,379.11 -15,261,828.90 变动数 其中:基金申购款 512,604,703.98 125,570,912.12 638,175,616.10 基金赎回款 -533,032,911.99 -120,404,533.01 -653,437,445.00 本期已分配利润 - - - 本期末 1,299,997,090.73 320,313,151.54 1,620,310,242.27 6.4.3.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 519,831.49 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 144,266.69 其他 6,084.05 合计 670,182.23 6.4.3.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,142,482,252.86 减:卖出股票成本总额 1,102,749,093.86 买卖股票差价收入 39,733,159.00 6.4.3.13 债券投资收益 6.4.3.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总额 8,892,357.87 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成本总额 7,835,100.00 减:应收利息总额 9,086.79 买卖债券差价收入 1,048,171.08 6.4.3.13.2 资产支持证券投资收益 无发生额。 6.4.3.14 衍生工具收益 6.4.3.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无发生额。 6.4.3.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 无发生额。 6.4.3.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 12,235,215.99 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 12,235,215.99 6.4.3.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 87,815,688.41 ——股票投资 87,846,320.11 ——债券投资 -30,631.70 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 - 预估增值税 合计 87,815,688.41 6.4.3.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 1,889,532.84 转换费收入 228,789.26 合计 2,118,322.10 6.4.3.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 交易所市场交易费用 3,453,763.93 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 - 赎回费 - 合计 3,453,763.93 6.4.3.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费 10,858.96 中债登账户维护费 9,000.00 上清所账户维护费 9,600.00 合计 128,637.91 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无须披露的或有事项。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日,本基金无须披露的资产负债表日后事项。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金代销机构 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 成交金额 占当期股票成 成交金额 占当期股票成交总 交总额的比例 额的比例 招商证券 304,547,382.58 13.19% 486,724,272.27 9.69% 6.4.6.1.2 权证交易 无。 6.4.6.1.3 债券交易 无。 6.4.6.1.4 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 成交金额 占当期债券回购 成交金额 占当期债券回购成 成交总额的比例 交总额的比例 招商证券 - - 964,700,000.00 6.47% 6.4.6.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 关联方名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额 佣金 总量的比例 的比例 招商证券 283,627.66 13.65% 283,627.66 19.46% 上年度可比期间 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额 佣金 总量的比例 的比例 招商证券 453,285.05 10.50% 171,588.56 12.31% 注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6月30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 16,435,930.25 14,151,599.22 其中:支付销售机构的客户维护费 1,922,968.38 1,625,350.07 注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。 6.4.6.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6月30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,739,321.74 2,358,599.84 注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 期初持有的基金份额 714,614.95 - 期间申购/买入总份额 - 714,614.95 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总 - - 份额 期末持有的基金份额 714,614.95 714,614.95 期末持有的基金份额 0.15% 0.13% 占基金总份额比例 注:1.申购含红利再投、转换入、级别调整入份额,赎回含转换出、级别调整出份额(如适用)。 2.基金管理人博时基金投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。 6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行-活期存款 126,072,800.24 519,831.49 104,362,283.51 459,825.25 注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。 6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.6.8 其他关联交易事项的说明 6.4.6.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.7 利润分配情况 无。 6.4.8 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.8.1.1 受限证券类别:股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量(单位:股) 期末 期末 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 成本总额 估值总额 600905 三峡能源 2021-06 2021-12 首次公开 2.65 5.67 907,763.00 2,405,571.95 5,147,016.21 - -02 -10 发行限售 688617 惠泰医疗 2020-12 2021-07 首次公开 74.46 373.24 1,673.00 124,571.58 624,430.52 - -30 -07 发行限售 300957 贝 泰 妮 2021-03 2021-09 首次公开 47.33 251.96 853.00 40,372.49 214,921.88 - -18 -27 发行限售 688656 浩 欧 博 2021-01 2021-07 首次公开 35.26 72.60 1,371.00 48,341.46 99,534.60 - -06 -13 发行限售 300919 中伟股份 2020-12 2021-07 首次公开 24.60 163.00 610.00 15,006.00 99,430.00 - -15 -02 发行限售 688216 气派科技 2021-06 2021-12 首次公开 14.82 47.64 2,000.00 29,640.00 95,280.00 - -15 -23 发行限售 688621 阳光诺和 2021-06 2021-12 首次公开 26.89 63.99 1,485.00 39,931.65 95,025.15 - -11 -21 发行限售 688499 利 元 亨 2021-06 2021-07 新股未上 38.85 38.85 2,149.00 83,488.65 83,488.65 - -23 -01 市 688070 纵横股份 2021-02 2021-08 首次公开 23.16 34.47 2,407.00 55,746.12 82,969.29 - -02 -10 发行限售 300979 华利集团 2021-04 2021-10 首次公开 33.22 87.50 925.00 30,728.50 80,937.50 - -15 -26 发行限售 688314 康拓医疗 2021-05 2021-11 首次公开 17.34 74.48 1,085.00 18,813.90 80,810.80 - -11 -18 发行限售 688533 上声电子 2021-04 2021-10 首次公开 7.72 19.11 3,493.00 26,965.96 66,751.23 - -09 -19 发行限售 688350 富淼科技 2021-01 2021-07 首次公开 13.58 22.44 2,552.00 34,656.16 57,266.88 - -21 -28 发行限售 688239 航宇科技 2021-06 2022-01 首次公开 11.48 11.48 4,926.00 56,550.48 56,550.48 - -25 -05 发行限售 300981 中红医疗 2021-04 2021-10 首次公开 48.59 90.39 601.00 29,202.59 54,324.39 - -19 -27 发行限售 688087 英科再生 2021-06 2021-07 新股未上 21.96 21.96 2,469.00 54,219.24 54,219.24 - -30 -09 市 688683 莱尔科技 2021-04 2021-10 首次公开 9.51 14.73 3,296.00 31,344.96 48,550.08 - -01 -12 发行限售 300973 立高食品 2021-04 2021-10 首次公开 28.28 115.71 360.00 10,180.80 41,655.60 - -08 -15 发行限售 301020 密封科技 2021-06 2021-07 新股未上 10.64 10.64 3,789.00 40,314.96 40,314.96 - -28 -06 市 301021 英诺激光 2021-06 2021-07 新股未上 9.46 9.46 2,609.00 24,681.14 24,681.14 - -28 -06 市 300953 震裕科技 2021-03 2021-09 首次公开 28.77 99.85 240.00 6,904.80 23,964.00 - -11 -22 发行限售 301009 可靠股份 2021-06 2021-12 首次公开 12.54 27.89 801.00 10,044.54 22,339.89 - -08 -17 发行限售 300941 创识科技 2021-02 2021-08 首次公开 21.31 49.94 399.00 8,502.69 19,926.06 - -02 -09 发行限售 301015 百洋医药 2021-06 2021-12 首次公开 7.64 38.83 462.00 3,529.68 17,939.46 - -22 -30 发行限售 688226 威腾电气 2021-06 2021-07 新股未上 6.42 6.42 2,693.00 17,289.06 17,289.06 - -28 -07 市 300982 苏文电能 2021-04 2021-10 首次公开 15.83 45.29 317.00 5,018.11 14,356.93 - -19 -27 发行限售 300940 南 极 光 2021-01 2021-08 首次公开 12.76 43.38 307.00 3,917.32 13,317.66 - -27 -03 发行限售 300614 百川畅银 2021-05 2021-11 首次公开 9.19 40.38 329.00 3,023.51 13,285.02 - -18 -25 发行限售 300937 药 易 购 2021-01 2021-07 首次公开 12.25 53.71 244.00 2,989.00 13,105.24 - -20 -27 发行限售 300942 易瑞生物 2021-02 2021-08 首次公开 5.31 28.52 443.00 2,352.33 12,634.36 - -02 -09 发行限售 300997 欢 乐 家 2021-05 2021-12 首次公开 4.94 13.05 928.00 4,584.32 12,110.40 - -26 -02 发行限售 301002 崧盛股份 2021-05 2021-12 首次公开 18.71 57.62 201.00 3,760.71 11,581.62 - -27 -07 发行限售 605287 德才股份 2021-06 2021-07 新股未上 31.56 31.56 349.00 11,014.44 11,014.44 - -28 -06 市 300955 嘉亨家化 2021-03 2021-09 首次公开 16.53 46.07 232.00 3,834.96 10,688.24 - -16 -24 发行限售 300996 普联软件 2021-05 2021-12 首次公开 20.81 42.23 241.00 5,015.21 10,177.43 - -26 -03 发行限售 300952 恒辉安防 2021-03 2021-09 首次公开 11.72 27.08 340.00 3,984.80 9,207.20 - -03 -13 发行限售 300966 共同药业 2021-03 2021-10 首次公开 8.24 31.54 286.00 2,356.64 9,020.44 - -31 -11 发行限售 300945 曼 卡 龙 2021-02 2021-08 首次公开 4.56 18.88 474.00 2,161.44 8,949.12 - -03 -10 发行限售 300948 冠中生态 2021-02 2021-08 首次公开 8.67 27.42 324.00 2,808.00 8,884.08 - -18 -25 发行限售 300931 通用电梯 2021-01 2021-07 首次公开 4.31 13.11 672.00 2,896.32 8,809.92 - -13 -21 发行限售 300961 深水海纳 2021-03 2021-09 首次公开 8.48 22.07 394.00 3,341.12 8,695.58 - -23 -30 发行限售 300950 德 固 特 2021-02 2021-09 首次公开 8.41 39.13 219.00 1,841.79 8,569.47 - -24 -03 发行限售 605162 新 中 港 2021-06 2021-07 新股未上 6.07 6.07 1,377.00 8,358.39 8,358.39 - -29 -07 市 300958 建工修复 2021-03 2021-09 首次公开 8.53 27.22 300.00 2,559.00 8,166.00 - -18 -29 发行限售 300978 东箭科技 2021-04 2021-10 首次公开 8.42 13.60 593.00 4,993.06 8,064.80 - -15 -26 发行限售 300926 博俊科技 2020-12 2021-07 首次公开 10.76 22.20 359.00 3,862.84 7,969.80 - -29 -12 发行限售 300930 屹通新材 2021-01 2021-07 首次公开 13.11 24.48 322.00 4,221.42 7,882.56 - -13 -21 发行限售 300985 致远新能 2021-04 2021-10 首次公开 24.90 24.81 295.00 7,345.50 7,318.95 - -21 -29 发行限售 300971 博亚精工 2021-04 2021-10 首次公开 18.24 28.29 245.00 4,468.80 6,931.05 - -07 -15 发行限售 300927 江天化学 2020-12 2021-07 首次公开 13.39 30.10 217.00 2,905.63 6,531.70 - -29 -07 发行限售 300975 商络电子 2021-04 2021-10 首次公开 5.48 13.03 492.00 2,696.16 6,410.76 - -14 -21 发行限售 300963 中洲特材 2021-03 2021-10 首次公开 12.13 22.49 283.00 3,432.79 6,364.67 - -30 -11 发行限售 301011 华立科技 2021-06 2021-12 首次公开 14.20 33.84 175.00 2,485.00 5,922.00 - -09 -17 发行限售 300943 春晖智控 2021-02 2021-08 首次公开 9.79 23.01 255.00 2,496.45 5,867.55 - -03 -10 发行限售 300967 晓鸣股份 2021-04 2021-10 首次公开 4.54 11.54 507.00 2,301.78 5,850.78 - -02 -13 发行限售 300972 万辰生物 2021-04 2021-10 首次公开 7.19 12.65 430.00 3,091.70 5,439.50 - -08 -19 发行限售 300929 华骐环保 2021-01 2021-07 首次公开 13.87 29.55 183.00 2,538.21 5,407.65 - -12 -21 发行限售 301020 密封科技 2021-06 2022-01 首次公开 10.64 10.64 421.00 4,479.44 4,479.44 - -28 -06 发行限售 300995 奇德新材 2021-05 2021-11 首次公开 14.72 23.32 191.00 2,811.52 4,454.12 - -17 -26 发行限售 301007 德 迈 仕 2021-06 2021-12 首次公开 5.29 14.44 303.00 1,602.87 4,375.32 - -04 -16 发行限售 300998 宁波方正 2021-05 2021-12 首次公开 6.02 21.32 201.00 1,210.02 4,285.32 - -25 -02 发行限售 301012 扬电科技 2021-06 2021-12 首次公开 8.05 24.26 170.00 1,368.50 4,124.20 - -15 -22 发行限售 300992 泰福泵业 2021-05 2021-11 首次公开 9.36 20.32 200.00 1,872.00 4,064.00 - -17 -25 发行限售 301010 晶雪节能 2021-06 2021-12 首次公开 7.83 17.61 218.00 1,706.94 3,838.98 - -09 -20 发行限售 301021 英诺激光 2021-06 2022-01 首次公开 9.46 9.46 290.00 2,743.40 2,743.40 - -28 -06 发行限售 6.4.8.1.2 受限证券类别:债券 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量(单位:张) 期末 期末 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 成本总额 估值总额 113050 南银转债 2021-06 2021-07 新债未上 100.0 100.00 6,540.00 654,000.00 654,000.00 - -17 -01 市 0 注:1、基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发 行股份,所认购的 2020 年 2 月 14 日前发行完毕的非公开发行股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让; 所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份,自发行结束之日起 6 个月内不得转让。根 据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》,基金持有的上市公司非公开发行股份,自股份解除限售之日起 12 个 月内,通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50%(根据中国证监会《< 关于修改上市公司证券发行管理办法的决定><关于修改创业板上市公司证券发行管理暂行办法的决定>< 关于修改上市公司非公开发行股票实施细则的决定>的立法说明》,基金持有的 2020 年 2 月 14 日(含)后 发行完毕的非公开发行股份,不适用上述减持规则的相关规定);采取大宗交易方式的,在任意连续 90 日 内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。此外,基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东 减持或者特定股东减持的股份,在受让后 6 个月内,不得转让所受让的股份。 2、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作 为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定 期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不 能自由转让。 3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建 议》,基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。 4、本基金在持有上述受限证券期间,若获得送股配股等权益,其数量与金额也包含在上述披露的相 应受限证券数据中。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只偏股型的证券投资基金,属于中等风险品种。本基金的投资范围为具有良好流动性的金 融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市 场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内,使本基 金能为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并主要通过投资于业绩能够保持长期可持续增长、 从长远来看市场价值被低估的成长型上市公司来实现基金的投资收益。 本基金的基金管理人建立了董事会领导,以风险管理委员会为核心的,由总经理、督察长、监察法律 部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的 建设,董事会负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任;在董事会下设立风险管理委员会,负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别,以及负责解决重大的突发的风险;督察长独立行使督察权利,直接对董事会负责,向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议;监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标;风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人,定期存款存放在具有证券投资基金托管资格、基金销售业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,本基金的基金管理人管理的基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券,本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理,对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整,且借券证券公司最近 1 年的分类结果为 A 类,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.9.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 上年末 2021年6月30日 2020年12月31日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 50,085,000.00 50,085,000.00 合计 50,085,000.00 50,085,000.00 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券。 6.4.9.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.9.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.9.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 上年末 2021年6月30日 2020年12月31日 AAA 1,004,945.00 418,727.30 AAA 以下 1,650.60 7,799,600.00 未评级 - - 合计 1,006,595.60 8,218,327.30 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的中期票据、地方政府债。 6.4.9.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.9.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于开放期内要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。此外,本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 于本期末,除卖出回购金融资产款余额(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 除附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。在本基金开放日,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于本期末,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。 于开放期内,本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审 慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于本期末,本基金确认的净赎回申请未超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 6 月 30 日 资产 银行存款 126,072,800.24 - - - 126,072,800.24 结算备付金 27,519,944.69 - - - 27,519,944.69 存出保证金 439,886.04 - - - 439,886.04 交易性金融资产 50,085,000.00 350,945.00 655,650.60 1,867,748,951.99 1,918,840,547.59 应收证券清算款 - - - 1,555,391.94 1,555,391.94 买入返售金融资产 122,300,000.00 - - - 122,300,000.00 应收利息 - - - 1,084,140.08 1,084,140.08 应收申购款 - - - 8,332,638.29 8,332,638.29 应收股利 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 326,417,630.97 350,945.00 655,650.60 1,878,721,122.30 2,206,145,348.87 负债 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付赎回款 - - - 14,816,421.39 14,816,421.39 应付证券清算款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 2,771,419.02 2,771,419.02 应付托管费 - - - 461,903.17 461,903.17 应付销售服务费 - - - - - 应交税费 - - - 145,989.51 145,989.51 应付交易费用 - - - 1,457,457.72 1,457,457.72 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 1,609,588.77 1,609,588.77 负债总计 - - - 21,262,779.58 21,262,779.58 利率敏感度缺口 326,417,630.97 350,945.00 655,650.60 1,857,458,342.72 2,184,882,569.29 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 12 月 31 日 资产 银行存款 171,788,970.08 - - - 171,788,970.08 结算备付金 18,464,761.97 - - - 18,464,761.97 存出保证金 674,492.59 - - - 674,492.59 交易性金融资产 50,085,000.00 353,500.00 7,864,827.30 1,703,699,685.72 1,762,003,013.02 应收证券清算款 - - - - - 买入返售金融资产 194,400,000.00 - - - 194,400,000.00 应收利息 - - - 364,376.32 364,376.32 应收申购款 - - - 491,825.51 491,825.51 应收股利 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 435,413,224.64 353,500.00 7,864,827.30 1,704,555,887.55 2,148,187,439.49 负债 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付赎回款 - - - 4,011,879.67 4,011,879.67 应付证券清算款 - - - 53,391,751.85 53,391,751.85 应付管理人报酬 - - - 2,463,758.88 2,463,758.88 应付托管费 - - - 410,626.50 410,626.50 应付销售服务费 - - - - - 应交税费 - - - 145,998.08 145,998.08 应付交易费用 - - - 1,349,475.10 1,349,475.10 应付利息 - - - - - 其他负债 - - - 1,712,035.40 1,712,035.40 负债总计 - - - 63,485,525.48 63,485,525.48 利率敏感度缺口 435,413,224.64 353,500.00 7,864,827.30 1,641,070,362.07 2,084,701,914.01 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币万元) 分析 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 1.市场利率下降 25 个基点 增加约 3 增加约 9 2.市场利率上升 25 个基点 减少约 3 减少约 9 6.4.9.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险,严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例(%) 例(%) 交易性金融资产-股票投资 1,867,748,951.99 85.49 1,703,699,685.72 81.72 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 1,006,595.60 0.05 8,218,327.30 0.39 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,868,755,547.59 85.53 1,711,918,013.02 82.12 注:1.债券投资为可转换债券、可交换债券投资。 2.其他包含在期货交易所交易的期货投资(附注“衍生金融资产/负债”)。在当日无负债结算制度下,期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币万元) 分析 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 1.业绩比较基准上升 5% 增加约 8,104 增加约 9,191 2.业绩比较基准下降 5% 减少约 8,104 减少约 9,191 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于本期末,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 1,860,532,672.43 元,属于第二层次的余额为 58,307,875.16 元,属于第三层次的余额为 0.00 元(上年 度末:第一层次 1,699,959,630.30 元,第二层次 62,043,382.72 元,第三层次 0.00 元)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于本期末,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,867,748,951.99 84.66 其中:股票 1,867,748,951.99 84.66 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 51,091,595.60 2.32 其中:债券 51,091,595.60 2.32 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 122,300,000.00 5.54 其中:买断式回购的买入 - - 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金 153,592,744.93 6.96 合计 8 其他各项资产 11,412,056.35 0.52 9 合计 2,206,145,348.87 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 1,554,825,245.26 71.16 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,160,036.60 0.24 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 46,404.58 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 52,564,092.90 2.41 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 169,891,992.45 7.78 J 金融业 34,721.10 0.00 K 房地产业 23,247,712.71 1.06 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 3,299,169.73 0.15 N 水利、环境和公共设施管理业 58,642,915.01 2.68 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,867,748,951.99 85.49 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 002415 海康威视 2,552,888 164,661,276.00 7.54 2 002475 立讯精密 3,050,666 140,330,636.00 6.42 3 600885 宏发股份 1,901,666 119,234,458.20 5.46 4 002430 杭氧股份 2,842,608 98,325,810.72 4.50 5 300558 贝达药业 902,431 97,679,131.44 4.47 6 000921 海信家电 5,939,244 85,346,936.28 3.91 7 300616 尚品宅配 944,620 83,608,316.20 3.83 8 601615 明阳智能 4,992,165 80,823,151.35 3.70 9 603160 汇顶科技 603,464 78,227,038.32 3.58 10 688088 虹软科技 1,329,809 74,136,851.75 3.39 11 002202 金风科技 5,910,049 71,866,195.84 3.29 12 603566 普莱柯 3,114,600 71,012,880.00 3.25 13 002831 裕同科技 2,253,205 66,897,656.45 3.06 14 002484 江海股份 4,191,062 64,877,639.76 2.97 15 300912 凯龙高科 1,496,004 58,598,476.68 2.68 16 603039 泛微网络 796,532 53,009,204.60 2.43 17 300207 欣旺达 1,576,883 51,343,310.48 2.35 18 300627 华测导航 1,480,400 50,496,444.00 2.31 19 002920 德赛西威 438,500 48,270,080.00 2.21 20 300740 水羊股份 2,302,700 48,080,376.00 2.20 21 002906 华阳集团 1,516,900 47,903,702.00 2.19 22 002352 顺丰控股 640,827 43,383,987.90 1.99 23 603444 吉比特 54,600 28,938,000.00 1.32 24 000887 中鼎股份 2,360,800 28,518,464.00 1.31 25 603195 公牛集团 121,059 24,453,918.00 1.12 26 000656 金科股份 4,015,149 23,247,712.71 1.06 27 601689 拓普集团 608,700 22,783,641.00 1.04 28 300170 汉得信息 1,706,813 12,749,893.11 0.58 29 002120 韵达股份 678,500 9,180,105.00 0.42 30 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.24 31 601012 隆基股份 38,497 3,420,073.48 0.16 32 603259 药明康德 20,462 3,204,144.58 0.15 33 300957 贝泰妮 8,523 2,298,784.18 0.11 34 603297 永新光学 26,000 1,710,800.00 0.08 35 688083 中望软件 1,837 1,014,575.10 0.05 36 300896 爱美客 852 672,125.76 0.03 37 688617 惠泰医疗 1,673 624,430.52 0.03 38 688656 浩欧博 1,371 99,534.60 0.00 39 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00 40 688216 气派科技 2,000 95,280.00 0.00 41 688621 阳光诺和 1,485 95,025.15 0.00 42 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00 43 688070 纵横股份 2,407 82,969.29 0.00 44 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00 45 688314 康拓医疗 1,085 80,810.80 0.00 46 688533 上声电子 3,493 66,751.23 0.00 47 688350 富淼科技 2,552 57,266.88 0.00 48 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.00 49 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00 50 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00 51 688683 莱尔科技 3,296 48,550.08 0.00 52 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00 53 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00 54 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 55 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 56 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00 57 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 58 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00 59 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 60 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00 61 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 62 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 63 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 64 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 65 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 66 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 67 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 68 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 69 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 70 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 71 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 72 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 73 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 74 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 75 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 76 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 77 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 78 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 79 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 80 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 81 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 82 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 83 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 84 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 85 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 86 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 87 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 88 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 89 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 90 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 91 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 92 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 93 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 94 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 95 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 96 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 97 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 98 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 99 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 100 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 101 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 102 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 103 300010 豆神教育 200 1,134.00 0.00 104 600346 恒力石化 12 314.88 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 002475 立讯精密 112,825,169.35 5.41 2 300616 尚品宅配 74,361,092.71 3.57 3 002831 裕同科技 66,586,507.13 3.19 4 002352 顺丰控股 65,809,181.60 3.16 5 603444 吉比特 65,642,845.67 3.15 6 603566 普莱柯 64,686,657.24 3.10 7 300170 汉得信息 64,161,516.27 3.08 8 688088 虹软科技 63,006,032.96 3.02 9 300627 华测导航 62,212,406.78 2.98 10 300912 凯龙高科 56,008,444.53 2.69 11 002906 华阳集团 45,928,864.00 2.20 12 002920 德赛西威 45,066,017.25 2.16 13 600596 新安股份 44,447,750.00 2.13 14 601233 桐昆股份 42,046,885.63 2.02 15 002236 大华股份 41,380,117.00 1.98 16 603160 汇顶科技 34,080,041.05 1.63 17 603993 洛阳钼业 33,591,135.00 1.61 18 600745 闻泰科技 30,838,770.36 1.48 19 688526 科前生物 28,951,615.12 1.39 20 000887 中鼎股份 26,501,194.18 1.27 注:本项“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601233 桐昆股份 116,876,070.75 5.61 2 601166 兴业银行 99,535,026.06 4.77 3 300207 欣旺达 67,333,682.00 3.23 4 603587 地素时尚 65,328,816.84 3.13 5 000656 金科股份 63,871,306.40 3.06 6 600596 新安股份 55,787,384.19 2.68 7 300170 汉得信息 50,375,844.73 2.42 8 601318 中国平安 50,069,637.66 2.40 9 002202 金风科技 44,284,069.01 2.12 10 002034 旺能环境 40,978,501.88 1.97 11 600233 圆通速递 37,860,484.75 1.82 12 002236 大华股份 36,411,119.84 1.75 13 000651 格力电器 34,801,905.00 1.67 14 603444 吉比特 32,224,576.00 1.55 15 603993 洛阳钼业 32,169,593.34 1.54 16 300627 华测导航 31,105,021.00 1.49 17 000001 平安银行 27,174,959.28 1.30 18 688526 科前生物 26,187,444.28 1.26 19 601615 明阳智能 26,056,156.01 1.25 20 600745 闻泰科技 23,363,720.90 1.12 注:本项“卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 1,178,952,040.02 卖出股票的收入(成交)总额 1,142,482,252.86 注:本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,085,000.00 2.29 其中:政策性金融债 50,085,000.00 2.29 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 1,006,595.60 0.05 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 51,091,595.60 2.34 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 200216 20 国开 16 500,000 50,085,000.00 2.29 2 113050 南银转债 6,540 654,000.00 0.03 3 132022 20 广版 EB 3,500 350,945.00 0.02 4 128141 旺能转债 15 1,650.60 0.00 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 439,886.04 2 应收证券清算款 1,555,391.94 3 应收股利 - 4 应收利息 1,084,140.08 5 应收申购款 8,332,638.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,412,056.35 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 132022 20 广版 EB 350,945.00 0.02 2 128141 旺能转债 1,650.60 0.00 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户数 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者 (户) 额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比 例 例 60,011 8,133.79 231,148,968.88 47.36% 256,967,703.76 52.64% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 646,908.70 0.13% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研 - 究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2014 年 6 月 3 日)基金份额总额 3,000,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 494,982,955.16 本报告期基金总申购份额 197,587,767.38 减:本报告期基金总赎回份额 204,454,049.90 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 488,116,672.64 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人在本报告期内重大人事变动情况:基金管理人于 2021 年 2 月 6 日发布了《博时基金管理 有限公司关于高级管理人员变更的公告》,高阳先生担任公司总经理职务。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查 或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金总量的比例 备注 数量 交总额的比例 光大证券 2 291,038,508.38 12.61% 271,043.66 13.05% - 中金公司 1 164,423,329.01 7.12% 153,129.30 7.37% - 招商证券 2 304,547,382.58 13.19% 283,627.66 13.65% - 中信建投 1 189,399,498.22 8.20% 138,508.28 6.67% - 国信证券 2 240,190,576.21 10.40% 223,691.33 10.77% - 银河证券 1 - - - - - 申港证券 1 33,246,859.51 1.44% 24,313.22 1.17% 新增1个 浙商证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 中信证券 1 18,483,710.18 0.80% 17,215.60 0.83% - 高华证券 1 - - - - - 国金证券 1 120,597,447.25 5.22% 112,314.31 5.41% - 申万宏源 2 367,567,053.25 15.92% 342,325.14 16.48% - 中银国际 1 - - - - - 国泰君安 1 438,149,445.60 18.98% 408,064.06 19.64% - 海通证券 1 141,020,164.85 6.11% 103,119.93 4.96% - 注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证 监基字[2007]48 号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水 平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力, 能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务; 能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公 司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 占当期债 占当期回 成交 占当期权证成交 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 金额 总额的比例 额的比例 额的比例 光大证券 8,837,375.87 99.38% - - - - 中金公司 - - 3,204,800,000.00 15.96% - - 招商证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 申港证券 - - 366,700,000.00 1.83% - - 浙商证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 中信证券 - - 857,900,000.00 4.27% - - 高华证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 申万宏源 54,982.00 0.62% 4,340,600,000.00 21.62% - - 中银国际 - - - - - - 国泰君安 - - 7,392,000,000.00 36.82% - - 海通证券 - - 3,913,800,000.00 19.50% - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 博时基金管理有限公司关于直销网上交易开 证券时报、基金管理人网 1 通邮储银行快捷开户和支付服务及费率优惠 站、证监会基金电子披露 2021-05-29 的公告 网站 博时基金管理有限公司关于与上海银联电子 证券时报、基金管理人网 2 支付服务有限公司合作开通华夏银行借记卡 站、证监会基金电子披露 2021-05-26 直销网上交易和费率优惠的公告 网站 博时基金管理有限公司关于暂停使用通联支 证券时报、基金管理人网 3 付提供的交通银行、平安银行支付通道办理直 站、证监会基金电子披露 2021-04-28 销网上交易部分业务的公告 网站 博时基金管理有限公司关于暂停使用上海银 证券时报、基金管理人网 4 联支付提供的兴业银行、广发银行支付通道办 站、证监会基金电子披露 2021-04-24 理直销网上交易部分业务的公告 网站 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 2021 证券时报、基金管理人网 5 年第 1 季度报告 站、证监会基金电子披露 2021-04-22 网站 关于博时旗下部分开放式基金增加贵州银行 证券时报、基金管理人网 6 股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠 站、证监会基金电子披露 2021-04-02 活动的公告 网站 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 2020 证券时报、基金管理人网 7 年年度报告 站、证监会基金电子披露 2021-03-31 网站 博时基金管理有限公司关于对投资者在直销 证券时报、基金管理人网 8 网上交易申购、认购及定投基金实施费率优惠 站、证监会基金电子披露 2021-03-30 的公告 网站 9 博时基金管理有限公司关于暂停使用富友支 证券时报、基金管理人网 2021-03-20 付提供的交通银行快捷支付通道办理直销网 站、证监会基金电子披露 上交易部分业务的公告 网站 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的 证券时报、基金管理人网 10 长期停牌股票调整估值方法的公告-20210310 站、证监会基金电子披露 2021-03-10 网站 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的 证券时报、基金管理人网 11 长期停牌股票调整估值方法的公告-20210220 站、证监会基金电子披露 2021-02-20 网站 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变 证券时报、基金管理人网 12 更的公告 站、证监会基金电子披露 2021-02-06 网站 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 2020 证券时报、基金管理人网 13 年第 4 季度报告 站、证监会基金电子披露 2021-01-22 网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 12.1.2《博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 12.1.3《博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 12.1.5 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金各年度审计报告正本 12.1.6 报告期内博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查询,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 博时基金管理有限公司 二〇二一年八月三十一日