易方达财富快线货币市场基金 2019 年半年度报告 2019 年 6 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 送出日期：二〇一九年八月二十四日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 22 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 4 管理人报告......10 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 5 托管人报告......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......15 6 半年度财务会计报告（未经审计）......15 6.1 资产负债表......15 6.2 利润表......16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......17 6.4 报表附注......18 7 投资组合报告......37 7.1 期末基金资产组合情况......37 7.2 债券回购融资情况......37 7.3 基金投资组合平均剩余期限......38 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 ......39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......39 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ......39 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......40 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明......40 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明......40 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ......40 7.9 投资组合报告附注......41 8 基金份额持有人信息......43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......43 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况......44 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......44 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......44 9 开放式基金份额变动......44 10 重大事件揭示......45 10.1 基金份额持有人大会决议......45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......45 10.4 基金投资策略的改变......45 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......45 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......46 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况......47 10.9 其他重大事件......47 11 备查文件目录......48 11.1 备查文件目录......48 11.2 存放地点......48 11.3 查阅方式......48 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达财富快线货币市场基金 基金简称 易方达财富快线货币 基金主代码 000647 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 6 月 17 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 27,203,022,947.77 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 易方达财富快线 易方达财富快线 易方达财富快线 货币 A 货币 B 货币 Y 下属分级基金的交易代码 000647 000648 000920 报告期末下属分级基金的份额总 3,649,115,170.15 6,449,734,504.31 17,104,173,273.3 额 份 份 1 份 注：自 2014 年 12 月 3 日起，本基金增设 Y 类份额类别，份额首次确认日为 2014 年 12 月 5 日。 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较 基准的投资回报。 利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在有 投资策略 效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准 的投资回报。 业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混 合型基金、债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公 名称 易方达基金管理有限公司 司 姓名 张南 田东辉 信 息 披 露 联系电话 020-85102688 010-68858113 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn tiandonghui@psbc.com 客户服务电话 400 881 8088 95580 传真 020-85104666 010-68858120 广东省珠海市横琴新区宝华路 注册地址 6号105室－42891（集中办公 北京市西城区金融大街3号 区） 广州市天河区珠江新城珠江东 办公地址 北京市西城区金融大街3号A座 路30号广州银行大厦40-43楼 邮政编码 510620 100808 法定代表人 刘晓艳 张金良 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州 银行大厦 43 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广 州银行大厦 40-43 楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 易方达财富快线货币 易方达财富快线货币 易方达财富快线货币 A B Y 本期已实现收益 65,608,733.63 110,716,679.66 279,787,058.53 本期利润 65,608,733.63 110,716,679.66 279,787,058.53 本期净值收益率 1.3697% 1.4908% 1.3698% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 易方达财富快线货币 A 易方达财富快线货币 B 易方达财富快线货币 Y 期末基金资产净值 3,649,115,170.15 6,449,734,504.31 17,104,173,273.31 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 3.1.3 累计期末指标 易方达财富快线货币 易方达财富快线货币 易方达财富快线货币 A B Y 累计净值收益率 19.6866% 21.1412% 17.4227% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用 摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2.本基金利润分配是按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．易方达财富快线货币 A： 份额净值收 业绩比较基 份额净值收 业绩比较基 阶段 益率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④ 益率① 准收益率③ ② 准差④ 过去一个月 0.2098% 0.0003% 0.1126% 0.0000% 0.0972% 0.0003% 过去三个月 0.6439% 0.0003% 0.3418% 0.0000% 0.3021% 0.0003% 过去六个月 1.3697% 0.0006% 0.6810% 0.0000% 0.6887% 0.0006% 过去一年 3.0878% 0.0012% 1.3781% 0.0000% 1.7097% 0.0012% 过去三年 11.1217% 0.0019% 4.1916% 0.0000% 6.9301% 0.0019% 自基金合同生效 19.6866% 0.0024% 7.1435% 0.0000% 12.5431% 0.0024% 起至今 2．易方达财富快线货币 B： 份额净值收 业绩比较基 份额净值收 业绩比较基 阶段 益率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④ 益率① 准收益率③ ② 准差④ 过去一个月 0.2296% 0.0003% 0.1126% 0.0000% 0.1170% 0.0003% 过去三个月 0.7043% 0.0003% 0.3418% 0.0000% 0.3625% 0.0003% 过去六个月 1.4908% 0.0006% 0.6810% 0.0000% 0.8098% 0.0006% 过去一年 3.3361% 0.0012% 1.3781% 0.0000% 1.9580% 0.0012% 过去三年 11.9243% 0.0019% 4.1916% 0.0000% 7.7327% 0.0019% 自基金合同生效 21.1412% 0.0024% 7.1435% 0.0000% 13.9977% 0.0024% 起至今 3．易方达财富快线货币 Y： 份额净值收 业绩比较基 份额净值收 业绩比较基 阶段 益率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④ 益率① 准收益率③ ② 准差④ 过去一个月 0.2098% 0.0003% 0.1126% 0.0000% 0.0972% 0.0003% 过去三个月 0.6439% 0.0003% 0.3418% 0.0000% 0.3021% 0.0003% 过去六个月 1.3698% 0.0006% 0.6810% 0.0000% 0.6888% 0.0006% 过去一年 3.0881% 0.0012% 1.3781% 0.0000% 1.7100% 0.0012% 过去三年 11.1235% 0.0019% 4.1916% 0.0000% 6.9319% 0.0019% 自基金合同生效 17.4227% 0.0023% 6.4586% 0.0000% 10.9641% 0.0023% 起至今 注：自 2014 年 12 月 3 日起，本基金增设 Y 类份额类别，份额首次确认日为 2014 年 12 月 5 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 易方达财富快线货币市场基金 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 1、易方达财富快线货币 A （2014 年 6 月 17 日至 2019 年 6 月 30 日） 2、易方达财富快线货币 B （2014 年 6 月 17 日至 2019 年 6 月 30 日） 3、易方达财富快线货币 Y （2014 年 12 月 5 日至 2019 年 6 月 30 日） 注：1.自 2014 年 12 月 3 日起，本基金增设 Y 类份额类别，份额首次确认日为 2014 年 12 月 5 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值收益率为 19.6866%，B 类基金份额净值收益 率为 21.1412%，同期业绩比较基准收益率为 7.1435%。Y 类基金份额净值收益率为 17.4227%，同期业绩比较基准收益率为 6.4586%。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立 于 2001 年 4 月 17 日，总部设在广州，在北京、上海、广州、成都、大连等地设有分公司，并全资 拥有易方达资产管理有限公司与易方达国际控股有限公司两家子公司。易方达始终专注于资产管理 业务，通过市场化、专业化的运作，为境内外投资者提供专业的资产管理解决方案，成为国内领先 的综合性资产管理机构。易方达拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养老保险 基金投资等业务资格，是国内基金行业为数不多的“全牌照”公司之一，在主动权益、固定收益、指 数投资、量化投资、混合资产投资、海外投资、多资产投资等领域全面布局。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 基金经理 证券 姓 职务 （助理）期 从业 说明 名 限 年限 任职 离任 日期 日期 本基金的基金经理、易方达掌柜季 季盈理财债券型证券投资基金的基 金经理、易方达月月利理财债券型 证券投资基金的基金经理、易方达 易理财货币市场基金的基金经理、 易方达现金增利货币市场基金的基 金经理、易方达天天增利货币市场 基金的基金经理、易方达天天理财 硕士研究生，曾任南方基金管理有 石 货币市场基金的基金经理、易方达 限公司交易管理部交易员、易方达 大 天天发货币市场基金的基金经理、 2014- - 10 年 基金管理有限公司集中交易室债券 怿 易方达双月利理财债券型证券投资 06-17 交易员、固定收益部基金经理助 基金的基金经理（自 2013 年 01 理。 月 15 日至 2019 年 05 月 27 日）、 易方达龙宝货币市场基金的基金经 理、易方达货币市场基金的基金经 理、易方达保证金收益货币市场基 金的基金经理、易方达安瑞短债债 券型证券投资基金的基金经理、易 方达新鑫灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理助理（自 2016 年 06 月 02 日至 2019 年 06 月 27 日）、易方达恒安定期开放债券型 发起式证券投资基金的基金经理助 理 本基金的基金经理、易方达掌柜季 季盈理财债券型证券投资基金的基 金经理、易方达增金宝货币市场基 金的基金经理、易方达月月利理财 债券型证券投资基金的基金经理、 易方达现金增利货币市场基金的基 金经理、易方达天天增利货币市场 硕士研究生，曾任招商证券股份有 基金的基金经理、易方达双月利理 限公司债券销售交易部交易员，易 梁 财债券型证券投资基金的基金经理 2015- 方达基金管理有限公司固定收益交 莹 （自 2014 年 09 月 24 日至 2019 03-17 - 9 年 易员、固定收益基金经理助理、易 年 05 月 27 日）、易方达龙宝货币 方达保证金收益货币市场基金基金 市场基金的基金经理、易方达安悦 经理助理。 超短债债券型证券投资基金的基金 经理、易方达保证金收益货币市场 基金的基金经理、易方达货币市场 基金的基金经理助理、易方达易理 财货币市场基金的基金经理助理、 易方达天天理财货币市场基金的基 金经理助理 本基金的基金经理、易方达易理财 刘 货币市场基金的基金经理、易方达 硕士研究生，曾任南方基金管理有 朝 天天理财货币市场基金的基金经 2016- - 12 年 限公司固定收益研究员、交易员、 阳 理、易方达安悦超短债债券型证券 01-30 高级策略分析师、基金经理。 投资基金的基金经理、现金管理部 总经理 本基金的基金经理助理、易方达双 月利理财债券型证券投资基金的基 金经理助理（自 2018 年 06 月 20 日至 2019 年 05 月 27 日）、易方达 安悦超短债债券型证券投资基金的 基金经理助理、易方达掌柜季季盈 理财债券型证券投资基金的基金经 硕士研究生，曾任汇添富基金管理 易 理助理、易方达天天发货币市场基 2018- - 9 年 有限公司债券交易员，易方达基金 瓅 金的基金经理助理、易方达现金增 06-20 管理有限公司高级债券交易员。 利货币市场基金的基金经理助理、 易方达增金宝货币市场基金的基金 经理助理、易方达龙宝货币市场基 金的基金经理助理、易方达天天增 利货币市场基金的基金经理助理、 易方达易理财货币市场基金的基金 经理助理、易方达保证金收益货币 市场基金的基金经理助理、易方达 天天理财货币市场基金的基金经理 助理、易方达月月利理财债券型证 券投资基金的基金经理助理、易方 达货币市场基金的基金经理助理 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 62 次，其中 61 次为指数量化投资组合因投资策 略需要和其他组合发生的反向交易；1 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年上半年，国内债券市场收益率先下后上，对国内经济基本面预期的变化和信用风险的波动是驱动债券市场走势的核心因素。春节前，市场资金面宽松，经济下行压力较大，加之美联储加息受阻等因素的影响，国内债券市场收益率快速下行。尽管在 2 月份收益率出现小幅回升，总体来看，一季度债市收益率震荡下行。4 月份公布的一季度经济数据表现较好，市场对通胀的预期升温，加之央行重提“把好货币总闸门”，市场对货币收紧的担忧上升，债券市场收益率上行。5 月，中美贸易摩擦变化超预期，央行定向降准，债券市场收益率重回下行通道，信用利差整体收窄。5月下旬发生的银行信用风险事件推动市场风险偏好进一步下降，中低评级信用利差开始明显走阔。6 月以来，经济基本面继续有利于债券市场，整体来看二季度债券市场收益率呈现先上后下的走势。货币市场收益率跟随债市大环境波动，上半年也呈现震荡下行的走势，回购利率在 6 月末达到了近几年来的低点。受此影响，货币市场基金收益率继续下行。 操作方面，报告期内本基金以同业存款存单、现券和逆回购为主要配置资产。组合灵活调整久期，控制久期风险，把握市场配置机会。总体来看，组合保持了较高的流动性和稳定的收益率。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内 A 类基金份额净值收益率为 1.3697%；B 类基金份额净值收益率为 1.4908%；Y 类基金份额净值收益率为 1.3698%；同期业绩比较基准收益率为 0.6810%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观基本面方面，虽然中美贸易摩擦为全球经济都带来了极大的不确定性，但国内经济基本面的后续走势，仍将是驱动国内债券市场的核心变量。国内经济增长尽管存在下行压力，但韧性仍在，且未来政策空间较大。在金融体系资金面仍处于相对宽松的大背景下，经济失速下行的概率较小。展望 2019 年下半年，全球经济景气下滑、货币宽松、中外利差较高、境外资金流入增多等因素都将有利于债券市场投资。 本基金将坚持货币市场基金作为流动性管理工具的定位，继续保持投资组合较好的流动性，并将随着经济基本面或货币政策预期的调整，及时调整组合久期。基金投资类属配置将以银行同业存款存单、利率债券、信用债券和短期回购为主。基金管理人始终将基金资产的安全性、流动性和收益的稳定性置于对高收益的追求之上，坚持规范运作、审慎投资，勤勉尽责地为基金持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司首席运营官担任估值委员会主席，主动权益板块、固定收益板块、指数量化板块、投资风险管理部、监察与合规管理总部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规及《易方达财富快线货币市场基金基金合同》，本基金每日将各类基金份额的已实现收益全额分配给基金份额持有人。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在易方达财富快线货币市场基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的 规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：易方达财富快线货币市场基金 报告截止日：2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 10,212,188,472.26 17,763,448,392.26 结算备付金 71,642,000.05 15,877,727.27 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 14,036,691,589.13 18,803,226,854.06 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 13,591,595,617.88 18,694,226,854.06 资产支持证券投资 445,095,971.25 109,000,000.00 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 4,104,430,874.35 4,490,159,275.25 应收证券清算款 19,352,288.74 - 应收利息 6.4.7.5 159,676,477.93 200,412,212.71 应收股利 - - 应收申购款 100,048,127.41 350,909,714.59 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 28,704,029,829.87 41,624,034,176.14 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 1,485,995,657.00 2,624,053,903.91 应付证券清算款 - - 应付赎回款 571,561.48 723,814.61 应付管理人报酬 7,474,488.70 11,375,319.30 应付托管费 1,868,622.17 2,843,829.79 应付销售服务费 4,438,810.57 6,776,863.78 应付交易费用 6.4.7.7 138,755.64 248,926.54 应交税费 112,554.75 93,637.66 应付利息 174,089.92 2,221,005.59 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 232,341.87 339,019.90 负债合计 1,501,006,882.10 2,648,676,321.08 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 27,203,022,947.77 38,975,357,855.06 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 27,203,022,947.77 38,975,357,855.06 负债和所有者权益总计 28,704,029,829.87 41,624,034,176.14 注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，A 类基金份额净值 1.0000 元，B 类基金份额净值 1.0000 元，Y 类基金份额净值 1.0000 元；基金份额总额 27,203,022,947.77 份，下属分级基金的份额总额 分别为：A 类基金份额总额 3,649,115,170.15 份，B 类基金份额总额 6,449,734,504.31 份，Y 类基金 份额总额 17,104,173,273.31 份。 6.2 利润表 会计主体：易方达财富快线货币市场基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018 年 6 月 30 日 一、收入 577,992,506.27 975,128,663.93 1.利息收入 591,096,955.42 975,484,978.60 其中：存款利息收入 6.4.7.11 253,989,882.95 503,202,778.73 债券利息收入 268,696,620.75 368,065,725.10 资产支持证券利息收入 6,109,826.52 - 买入返售金融资产收入 62,300,625.20 104,216,474.77 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -13,104,736.53 -356,314.67 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.12 -13,104,736.53 -356,314.67 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 - - 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.13 287.38 - 减：二、费用 121,880,034.45 163,449,345.60 1．管理人报酬 51,924,840.97 61,223,982.28 2．托管费 12,981,210.22 15,305,995.62 3．销售服务费 31,665,476.80 40,463,074.59 4．交易费用 6.4.7.14 - - 5．利息支出 25,082,902.62 46,200,409.23 其中：卖出回购金融资产支出 25,082,902.62 46,200,409.23 6．税金及附加 83,053.42 23,753.11 7．其他费用 6.4.7.15 142,550.42 232,130.77 三、利润总额（亏损总额以 “-”号 456,112,471.82 811,679,318.33 填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 456,112,471.82 811,679,318.33 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：易方达财富快线货币市场基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 38,975,357,855.06 - 38,975,357,855.06 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 456,112,471.82 456,112,471.82 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 -11,772,334,907.29 - -11,772,334,907.29 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 28,351,254,409.51 - 28,351,254,409.51 2.基金赎回款 -40,123,589,316.80 - -40,123,589,316.80 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - -456,112,471.82 -456,112,471.82 动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金 27,203,022,947.77 - 27,203,022,947.77 净值） 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 34,003,839,272.32 - 34,003,839,272.32 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 811,679,318.33 811,679,318.33 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 8,532,257,807.76 - 8,532,257,807.76 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 69,445,220,392.76 - 69,445,220,392.76 2.基金赎回款 -60,912,962,585.00 - -60,912,962,585.00 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - -811,679,318.33 -811,679,318.33 动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金 42,536,097,080.08 - 42,536,097,080.08 净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：邱毅华 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达财富快线货币市场基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]473 号《关于核准易方达财富快线货币市场基金募集的批复》注册，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达财富快线货币市场基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达财富快线货币市场基金基金合同》于 2014 年 6 月 17 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,677,651,986.60 份基金份额，其中认购 资金利息折合 242,006.02 份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。 自 2014 年 12 月 3 日起，本基金增设 Y 类份额类别，份额申购首次确认日为 2014 年 12 月 5 日。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意 见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》及其他中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的相关规定和指引。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 6.4.6税项 （1）印花税 证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。 （2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融 业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选 择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前 运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的 部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的 利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 （3）企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （4）个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利 所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，减按 50%计入应纳税所得 额；持股期限超过 1 年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从 公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得 税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 活期存款 2,188,472.26 定期存款 10,210,000,000.00 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 10,210,000,000.00 其他存款 - 合计 10,212,188,472.26 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 6 月 30 日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%） 交易所市场 - - - - 银行间市场 13,591,595,6 13,615,349,000 23,753,382.12 0.0873 债券 17.88 .00 合计 13,591,595,6 13,615,349,000 23,753,382.12 0.0873 17.88 .00 资产支持证券 445,095,971. 447,358,200.00 2,262,228.75 0.0083 25 合计 14,036,691,5 14,062,707,200 26,015,610.87 0.0956 89.13 .00 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 828,200,000.00 - 银行间市场 3,276,230,874.35 - 合计 4,104,430,874.35 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 378.65 应收定期存款利息 111,031,113.11 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 29,015.01 应收债券利息 37,969,807.28 应收资产支持证券利息 6,697,202.40 应收买入返售证券利息 3,948,961.48 应收申购款利息 - 其他 - 合计 159,676,477.93 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 138,755.64 合计 138,755.64 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 44.37 预提费用 232,297.50 合计 232,341.87 6.4.7.9 实收基金 易方达财富快线货币 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2019年1月1日至2019年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 6,385,054,715.50 6,385,054,715.50 本期申购 3,495,388,831.21 3,495,388,831.21 本期赎回（以“-”号填列） -6,231,328,376.56 -6,231,328,376.56 本期末 3,649,115,170.15 3,649,115,170.15 易方达财富快线货币 B 金额单位：人民币元 本期 项目 2019年1月1日至2019年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 8,475,103,779.70 8,475,103,779.70 本期申购 5,382,544,626.23 5,382,544,626.23 本期赎回（以“-”号填列） -7,407,913,901.62 -7,407,913,901.62 本期末 6,449,734,504.31 6,449,734,504.31 易方达财富快线货币 Y 金额单位：人民币元 本期 项目 2019年1月1日至2019年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 24,115,199,359.86 24,115,199,359.86 本期申购 19,473,320,952.07 19,473,320,952.07 本期赎回（以“-”号填列） -26,484,347,038.62 -26,484,347,038.62 本期末 17,104,173,273.31 17,104,173,273.31 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 易方达财富快线货币 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 65,608,733.63 - 65,608,733.63 本期基金份额交易产生的 - - - 变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -65,608,733.63 - -65,608,733.63 本期末 - - - 易方达财富快线货币 B 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 110,716,679.66 - 110,716,679.66 本期基金份额交易产生的 - - - 变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -110,716,679.66 - -110,716,679.66 本期末 - - - 易方达财富快线货币 Y 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 279,787,058.53 - 279,787,058.53 本期基金份额交易产生的 - - - 变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -279,787,058.53 - -279,787,058.53 本期末 - - - 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 152,407.21 定期存款利息收入 253,366,038.45 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 471,437.29 其他 - 合计 253,989,882.95 6.4.7.12 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 23,634,603,925.85 成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑 23,547,237,920.91 付）成本总额 减：应收利息总额 100,470,741.47 买卖债券差价收入 -13,104,736.53 6.4.7.13 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 基金赎回费收入 - 其他 287.38 合计 287.38 6.4.7.14 交易费用 本基金所进行的交易，交易费用均入成本，本报告期未产生交易费用。 6.4.7.15 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 审计费用 64,464.96 信息披露费 58,978.70 银行汇划费 - 银行间账户维护费 17,853.84 其他 1,252.92 合计 142,550.42 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销 售机构 中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“中国邮政储 基金托管人、基金销售机构 蓄银行”) 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管 51,924,840.97 61,223,982.28 理费 其中：支付销售机构的客户 19,947,014.41 25,231,921.10 维护费 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.32%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.32%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托 12,981,210.22 15,305,995.62 管费 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.08%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金 托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 易方达财富快线货 易方达财富快线货 易方达财富快线货 合计 币 A 币 B 币 Y 易方达基金管理有限 78,080.17 241,669.37 - 319,749.54 公司 中国邮政储蓄银行 4,504,409.13 - 25,357,596.74 29,862,005.87 合计 4,582,489.30 241,669.37 25,357,596.74 30,181,755.41 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 易方达财富快线货 易方达财富快线货 易方达财富快线货 合计 币A 币B 币Y 易方达基金管理有限 48,456.03 249,187.48 - 297,643.51 公司 中国邮政储蓄银行 8,110,348.95 - 31,023,056.90 39,133,405.85 合计 8,158,804.98 249,187.48 31,023,056.90 39,431,049.36 注：本基金 A 类基金份额、Y 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%， B 类基金份额的年销 售服务费率为 0.01%。三类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下： H＝E×年销售服务费率÷当年天数 H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指 令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由 注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日 期顺延至最近可支付日支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 中国邮政储 - - 637,000,00 361,749.7 4,254,411,000. 277,933.6 蓄银行 0.00 0 00 7 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 中国邮政储 197,805,713.04 - - - 7,664,627,000. 1,046,148 蓄银行 00 .25 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 易方达财富快线货币 A 无。 易方达财富快线货币 B 无。 易方达财富快线货币 Y 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国邮政储蓄银 2,188,472.26 152,407.21 1,642,272.75 46,750.35 行-活期存款 注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 1、易方达财富快线货币 A 单位：人民币元 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 65,608,733.63 - - 65,608,733.6 - 3 2、易方达财富快线货币 B 单位：人民币元 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 110,716,679.66 - - 110,716,679. - 66 3、易方达财富快线货币 Y 单位：人民币元 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 279,787,058.53 - - 279,787,058. - 53 6.4.12 期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 1,485,995,657.00 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额 单价 090208 09 国开 08 2019-07-01 99.96 500,000 49,982,241.85 111809225 18 浦发银行 2019-07-01 99.77 500,000 49,882,644.69 CD225 111909153 19 浦发银行 2019-07-01 99.45 2,000,000 198,903,355.90 CD153 111909174 19 浦发银行 2019-07-01 99.41 3,000,000 298,216,863.28 CD174 111915225 19 民生银行 2019-07-01 99.06 2,000,000 198,127,683.71 CD225 111915240 19 民生银行 2019-07-01 97.78 1,609,000 157,331,547.83 CD240 120248 12 国开 48 2019-07-01 100.66 1,400,000 140,925,518.90 170305 17 进出 05 2019-07-01 100.89 603,000 60,835,992.08 180026 18 附息国债 2019-07-01 99.96 1,000,000 99,963,295.88 26 180209 18 国开 09 2019-07-01 100.03 1,000,000 100,026,118.65 180216 18 国开 16 2019-07-01 100.04 400,000 40,017,151.99 180312 18 进出 12 2019-07-01 100.11 1,000,000 100,108,131.59 199925 19 贴现国债 2019-07-01 99.49 1,000,000 99,486,659.26 25 合计 16,012,000 1,593,807,205.61 注：期末估值总额=期末估值单价（保留小数点后无限位）×数量。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。 从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定 的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险，本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。 于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产 净值的比例为 46.18%(2018 年 12 月 31 日：42.79%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2019年6月30日 2018年12月31日 A-1 50,312,790.44 81,418,453.23 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 2,720,422,159.79 3,069,476,868.74 合计 2,770,734,950.23 3,150,895,321.97 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2019年6月30日 2018年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2019年6月30日 2018年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2019年6月30日 2018年12月31日 AAA 341,403,219.00 111,939,297.02 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 341,403,219.00 111,939,297.02 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2019年6月30日 2018年12月31日 AAA 451,793,173.65 109,130,886.58 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 451,793,173.65 109,130,886.58 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2019年6月30日 2018年12月31日 AAA 10,517,427,255.93 15,500,017,542.83 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 10,517,427,255.93 15,500,017,542.83 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。 于 2019 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承 担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行 管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所 或者银行间同业市场交易，期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通 暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合 变现比例能力较好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上 述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2019 年 6 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 30 日 资产 银行存款 10,212,188,472.2 - - - 10,212,188,472.2 6 6 结算备付金 71,642,000.05 - - - 71,642,000.05 存出保证金 - - - - - 交易性金融 14,036,691,589.1 - - - 14,036,691,589.1 资产 3 3 衍生金融资 - - - - - 产 买入返售金 4,104,430,874.35 - - - 4,104,430,874.35 融资产 应收证券清 - - - 19,352,288.74 19,352,288.74 算款 应收利息 - - - 159,676,477.93 159,676,477.93 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 100,048,127.41 100,048,127.41 递延所得税 - - - - - 资产 其他资产 - - - - - 资产总计 28,424,952,935.7 28,704,029,829.8 - - 279,076,894.08 9 7 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融 - - - - - 负债 衍生金融负 - - - - - 债 卖出回购金 1,485,995,657.00 - - - 1,485,995,657.00 融资产款 应付证券清 - - - - - 算款 应付赎回款 - - - 571,561.48 571,561.48 应付管理人 - - - 7,474,488.70 7,474,488.70 报酬 应付托管费 - - - 1,868,622.17 1,868,622.17 应付销售服 - - - 4,438,810.57 4,438,810.57 务费 应付交易费 - - - 138,755.64 138,755.64 用 应交税费 - - - 112,554.75 112,554.75 应付利息 - - - 174,089.92 174,089.92 应付利润 - - - - - 递延所得税 - - - - - 负债 其他负债 - - - 232,341.87 232,341.87 负债总计 1,501,006,882. 1,485,995,657.00 - - 15,011,225.10 10 利 率 敏 感 度 26,938,957,278.7 27,203,022,947.7 缺口 - - 264,065,668.98 9 7 上年度末 2018 年 12 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 31 日 资产 银行存款 17,763,448,392.2 - - - 17,763,448,392.2 6 6 结算备付金 15,877,727.27 - - - 15,877,727.27 存出保证金 - - - - - 交易性金融 18,803,226,854.0 - - - 18,803,226,854.0 资产 6 6 衍生金融资 - - - - - 产 买入返售金 4,490,159,275.25 - - - 4,490,159,275.25 融资产 应收证券清 - - - - - 算款 应收利息 - - - 200,412,212.71 200,412,212.71 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 350,909,714.59 350,909,714.59 递延所得税 - - - - - 资产 其他资产 - - - - - 41,072,712,248.8 41,624,034,176.1 资产总计 - - 551,321,927.30 4 4 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融 - - - - - 负债 衍生金融负 - - - - - 债 卖出回购金 2,624,053,903.91 - - - 2,624,053,903.91 融资产款 应付证券清 - - - - - 算款 应付赎回款 - - - 723,814.61 723,814.61 应付管理人 - - - 11,375,319.30 11,375,319.30 报酬 应付托管费 - - - 2,843,829.79 2,843,829.79 应付销售服 - - - 6,776,863.78 6,776,863.78 务费 应付交易费 - - - 248,926.54 248,926.54 用 应交税费 - - - 93,637.66 93,637.66 应付利息 - - - 2,221,005.59 2,221,005.59 应付利润 - - - - - 递延所得税 - - - - - 负债 其他负债 - - - 339,019.90 339,019.90 负债总计 2,624,053,903.91 - - 24,622,417.17 2,648,676,321.08 利率敏感度 38,448,658,344.9 - - 526,699,510.13 38,975,357,855.0 缺口 3 6 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 1.市场利率下降 25 个基 12,561,494.77 16,400,808.98 点 2.市场利率上升 25 个基 -12,527,112.16 -16,365,480.93 点 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，同时本基金不参与可转换债券投资。于本期末和上一年度末，无重大其他市场价格风险。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第二层次的余额为 14,036,691,589.13 元，无属于第一或第三层次的余额(2018 年 12 月 31 日：第二 层次 18,803,226,854.06 元，无属于第一或第三层次的余额) 。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2019 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12 月 31 日：同) 。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 固定收益投资 14,036,691,589.13 48.90 其中：债券 13,591,595,617.88 47.35 资产支持证券 445,095,971.25 1.55 2 买入返售金融资产 4,104,430,874.35 14.30 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 10,283,830,472.31 35.83 4 其他各项资产 279,076,894.08 0.97 5 合计 28,704,029,829.87 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 报告期内债券回购融资余额 6.33 1 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 （％） 报告期末债券回购融资余额 1,485,995,657.00 5.46 2 其中：买断式回购融资 - - 注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 109 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 113 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 52 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（％） 值的比例（％） 1 30 天以内 28.10 5.46 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 2 30 天（含）—60 天 22.64 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 3 60 天（含）—90 天 17.83 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 4 90 天（含）—120 天 0.77 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 35.22 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 合计 104.56 5.46 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 199,449,955.14 0.73 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,302,196,025.31 4.79 其中：政策性金融债 1,302,196,025.31 4.79 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,240,393,111.00 4.56 6 中期票据 332,129,270.50 1.22 7 同业存单 10,517,427,255.93 38.66 8 其他 - - 9 合计 13,591,595,617.88 49.96 10 剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债券 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 占基金资产净 值比例（％） 1 190302 19 进出 02 7,200,000 719,803,548.71 2.65 2 111817167 18 光大银行 6,000,000 598,583,265.00 2.20 CD167 3 111811206 18 平安银行 5,000,000 498,522,649.59 1.83 CD206 4 111916162 19 上海银行 5,000,000 496,873,447.00 1.83 CD162 5 111907104 19 招商银行 5,000,000 493,132,279.50 1.81 CD104 6 111811300 18 平安银行 4,000,000 399,001,565.17 1.47 CD300 7 111808277 18 中信银行 3,500,000 348,621,590.97 1.28 CD277 8 111810513 18 兴业银行 3,000,000 299,115,222.38 1.10 CD513 9 111888697 18 徽商银行 3,000,000 298,646,252.33 1.10 CD167 10 111804083 18 中国银行 3,000,000 298,525,657.26 1.10 CD083 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1526% 报告期内偏离度的最低值 0.0439% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0969% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例 （％） 1 139369 万科 33A1 400,000 40,000,000.00 0.15 1 139479 链融 09A1 400,000 40,000,000.00 0.15 3 139416 链融 05A1 300,000 30,000,000.00 0.11 3 139419 万科 37A1 300,000 30,000,000.00 0.11 3 139446 恒融二 7A 300,000 30,000,000.00 0.11 3 139469 链融 08A1 300,000 30,000,000.00 0.11 7 139381 链融 03A1 290,000 29,000,000.00 0.11 8 139435 万科 38A1 280,000 28,000,000.00 0.10 9 139408 万科 35A1 220,000 22,000,000.00 0.08 10 139352 链融 02A1 200,000 20,000,000.00 0.07 10 139355 万科 32A1 200,000 20,000,000.00 0.07 10 139407 万科 34A1 200,000 20,000,000.00 0.07 10 139412 万科 36A1 200,000 20,000,000.00 0.07 10 139453 链融 07A1 200,000 20,000,000.00 0.07 10 139454 万科 39A1 200,000 20,000,000.00 0.07 10 139493 恒融二 8A 200,000 20,000,000.00 0.07 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金目前投资工具的估值方法如下： （1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益； （2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入； （3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.9.218 兴业银行 CD513（代码：111810513）为易方达财富快线货币市场基金的前十大持仓证券。 2018 年 10 月 16 日，上海保监局针对兴业银行股份有限公司信用卡中心电话销售欺骗投保人、电 话销售向投保人隐瞒与合同有关的重要情况的违法违规行为，责令改正并处 35 万元罚款。 19 招商银行 CD104（代码：111907104）为易方达财富快线货币市场基金的前十大持仓证券。2018 年 7 月 5 日，深圳保监局针对招商银行股份有限公司电话销售欺骗投保人罚款 30 万元。 18 中信银行 CD277（代码：111808277）为易方达财富快线货币市场基金的前十大持仓证券。2018 年 11 月 19 日，中国银保监会针对中信银行股份有限公司的如下违法违规事实处以罚款 2280 万 元：（一）理财资金违规缴纳土地款；（二）自有资金融资违规缴纳土地款；（三）为非保本理财 产品提供保本承诺；（四）本行信贷资金为理财产品提供融资；（五）收益权转让业务违规提供信用担保；（六）项目投资审核严重缺位。 18 光大银行 CD167（代码：111817167）为易方达财富快线货币市场基金的前十大持仓证券。2018年 11 月 9 日，中国银行保险监督管理委员会对中国光大银行股份有限公司关于以下违规事实：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）以误导方式违规销售理财产品；（三）以修改理财合同文本或误导方式违规销售理财产品；（四）违规以类信贷业务收费或提供质价不符的服务；（五）同业投资违规接受担保；（六）通过同业投资或贷款虚增存款规模，处以没收违法所得 100万元，罚款 1020 万元，合计 1120 万元。 18 徽商银行 CD167（代码：111888697）为易方达财富快线货币市场基金的前十大持仓证券。2018年 7 月 6 日，中国人民银行合肥中心支行针对徽商银行股份有限公司违反收单银行结算账户管理相 关法律制度规定的违法违规事实责令限期改正，给予警告，并处 10 万元罚款。2018 年 9 月 10 日，安徽银监局针对徽商银行股份有限公司违规批量转让不良资产的违法违规事实罚款 45 万元。 2018 年 12 月 26 日，中国人民银行合肥中心支行针对徽商银行股份有限公司违反《非金融机构支 付服务管理办法》相关规定的违法违规事实，给予警告并处 1 万元罚款。 18 平安银行 CD206（代码：111811206）、18 平安银行 CD300（代码：111811300）为易方达财富 快线货币市场基金的前十大持仓证券。2018 年 7 月 26 日，中国人民银行针对平安银行未按照规定 履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告 或者可疑交易报告的违法违规事实，罚款人民币 140 万元。2019 年 5 月 10 日，中国银行保险监督 管理委员会上海监管局针对平安银行股份有限公司信用卡中心上海分中心 2015 年至 2017 年对员工经商办企业的行为屡禁不止，员工行为管理严重违反审慎经营规则的违法违规事实，责令改正，并处罚款 40 万元。 19 上海银行 CD162（代码：111916162）为易方达财富快线货币市场基金的前十大持仓证券。2018 年 9 月 27 日，上海银监局针对上海银行股份有限公司信用卡中心 2014 年至 2017 年间，该中心部 分信用卡汽车分期资金用途核查未执行标准统一的业务流程，以及 2017 年，该中心未对某涉嫌套现的特约商户停止服务的违法违规事实，责令上海银行改正，并处罚款共计 100 万元。2018 年 10 月 8 日，上海银监局针对上海银行股份有限公司 2015 年 5 月至 2016 年 5 月，该行违规向其关系人 发放信用贷款的违法违规事实，责令上海银行改正，并罚没合计 1091460.03 元。2018 年 10 月 18 日，上海银监局针对上海银行股份有限公司 2017 年，该行对某同业资金违规投向资本金不足的房地产项目合规性审查未尽职的违法违规事实，责令上海银行改正，并处罚款 50 万元。 本基金投资 18 兴业银行 CD513、19 招商银行 CD104、18 中信银行 CD277、18 光大银行 CD167、 18 徽商银行 CD167、18 平安银行 CD206、18 平安银行 CD300、19 上海银行 CD162 的投资决策程 序符合公司投资制度的规定。 除 18 兴业银行 CD513、19 招商银行 CD104、18 中信银行 CD277、18 光大银行 CD167、18 徽商 银行 CD167、18 平安银行 CD206、18 平安银行 CD300、19 上海银行 CD162 外，本基金投资的前 十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 19,352,288.74 3 应收利息 159,676,477.93 4 应收申购款 100,048,127.41 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 279,076,894.08 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户 户均持有的 持有人结构 份额级别 数(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 易方达财富快线 3,578,019,760. 368,781 9,895.07 71,095,409.61 1.95% 98.05% 货币 A 54 易方达财富快线 41,881,392. 6,251,246,236. 154 96.92% 198,488,267.74 3.08% 货币 B 89 57 易方达财富快线 17,104,173,273 100.00 1,117,145 15,310.61 0.00 0.00% 货币 Y .31 % 6,322,341,646. 20,880,681,301 合计 1,486,080 18,305.22 23.24% 76.76% 18 .59 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 其他机构 634,430,932.16 2.33% 2 银行类机构 532,017,258.03 1.96% 3 券商类机构 514,019,926.38 1.89% 4 银行类机构 508,341,046.89 1.87% 5 银行类机构 507,773,444.56 1.87% 6 银行类机构 503,214,872.42 1.85% 7 其他机构 457,194,962.44 1.68% 8 银行类机构 324,206,418.67 1.19% 9 券商类机构 304,822,614.66 1.12% 10 其他机构 200,943,956.38 0.74% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人 易方达财富快线货币 A 833,526.56 0.0228% 所有从业人 易方达财富快线货币 B 0.00 0.0000% 员持有本基 易方达财富快线货币 Y 3,458.24 0.0000% 金 合计 836,984.80 0.0031% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 易方达财富快线货币 A 0~10 金投资和研究部门负责人 易方达财富快线货币 B 0 持有本开放式基金 易方达财富快线货币 Y 0 合计 0~10 易方达财富快线货币 A 0~10 易方达财富快线货币 B 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 易方达财富快线货币 Y 0 合计 0~10 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达财富快线货 易方达财富快线货 易方达财富快线货 币 A 币 B 币 Y 基金合同生效日（2014 年 6 月 17 1,657,651,153.28 20,000,833.32 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 6,385,054,715.50 8,475,103,779.70 24,115,199,359.86 本报告期基金总申购份额 3,495,388,831.21 5,382,544,626.23 19,473,320,952.07 减：本报告期基金总赎回份额 6,231,328,376.56 7,407,913,901.62 26,484,347,038.62 本报告期基金拆分变动份额 - - - 本报告期期末基金份额总额 3,649,115,170.15 6,449,734,504.31 17,104,173,273.31 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 报告期内，基金管理人收到中国证券监督管理委员会广东监管局《关于对易方达基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》，对公司个别未按规定进行备案报告的事项提出了整改要求。公司已及时完成了整改。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 招商证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 大同证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元,无新增交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： 1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 占当期债 占当期债 占当期权证 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 成交总额的 额的比例 交总额的 比例 比例 招商证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 中信证券 - - 77,338,20 99.54% - - 0,000.00 中信建投 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 申万宏源 10,369,000.0 100.00% 356,303,0 0.46% - - 0 00.00 银河证券 - - - - - - 大同证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期不存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 10.9 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 易方达财富快线货币市场基金 A 类基金份 1 额、B 类基金份额在非直销销售机构、网上 上海证券报及基金管理 2019-01-14 直销系统调整大额申购、大额转换转入业务 人网站 金额限制的公告 易方达基金管理有限公司关于暂停大泰金石 中国证券报、上海证券 2 基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业 报、证券时报、证券日 2019-01-29 务的公告 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 3 式基金增加华夏财富为销售机构、参加华夏 报、证券时报、证券日 2019-02-22 财富费率优惠活动的公告 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于成都分公司营 中国证券报、上海证券 4 业场所变更的公告 报、证券时报、证券日 2019-03-13 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 中国证券报、上海证券 5 时提供或更新身份信息资料的公告 报、证券时报、证券日 2019-03-19 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于调整旗下部分 中国证券报、上海证券 6 货币市场基金未付收益支付规则的公告 报、证券时报及基金管 2019-04-12 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 7 式基金增加重庆银行为销售机构的公告 报、证券时报及基金管 2019-05-24 理人网站 易方达基金管理有限公司关于提醒网上直销 中国证券报、上海证券 8 个人投资者及时上传身份证件照片并完善、 报、证券时报、证券日 2019-05-28 更新身份信息以免影响日常交易的公告 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于调整转换业务 中国证券报、上海证券 9 货币市场基金未付收益支付规则的公告 报、证券时报、证券日 2019-06-20 报及基金管理人网站 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1.中国证监会核准易方达财富快线货币市场基金募集的文件； 2.《易方达财富快线货币市场基金基金合同》； 3.《易方达财富快线货币市场基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一九年八月二十四日