华润元大量化优选混合型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期:2024年09月03日 送出日期:2024年09月06日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 华润元大量化优选混合 基金代码 000646 下属基金简称 华润元大量化优选混合A 下属基金交易代码 000646 下属基金简称 华润元大量化优选混合C 下属基金交易代码 007827 基金管理人 华润元大基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金合同生效日 2019年9月4日 上市交易所及上市 - 日期 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基 2019年10月18日 基金经理 李武群 金经理的日期 证券从业日期 2009年7月1日 基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资 产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作 其他 日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运 作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表 决。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 本基金在有效控制风险的前提下,充分运用量化投资策略,力求基金资产长期增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含 中小板,创业板,存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、 债券(国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、次 级债券、中期票据、地方政府债券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换公司债 投资范围 券、可分离交易可转债等)、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、同业存单、 资产支持证券等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合 中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管 理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金股 票投资比例范围为基金资产的60%-95%,投资港股通标的股票的投资比例不得超过股 票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或 到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在基金实际管理过程中,本基金具体资 产配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调 整,以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡,但比例不超出上 述限定范围。在法律法规有新规定的情况下,基金管理人可对上述比例做适度调整。 主要投资策略 本基金在投资中将以基金的权益类资产和固定收益类资产配置作为基础,采用量化选 股模型,并将对基金整体的波动和风险进行控制,力求基金资产长期、稳定的增值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%+中证国债指数收益率*30% 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,预期风险和预期收益高 于债券型基金和货币市场基金。 风险收益特征 本基金将通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与内地证券投资基金类 似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等 特殊投资风险。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 华润元大量化优选混合A 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 /持有期限(N) M<500,000 1.50% 申购费 500,000≤M<1,000,000 1% (前收费) 1,000,000≤M<5,000,000 0.80% M≥5,000,000 1,000元/笔 N<7天 1.50% 7天≤N<30天 0.75% 赎回费 30天≤N<1年 0.50% 1年≤N<2年 0.25% N≥2年 0% 华润元大量化优选混合C 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 /持有期限(N) N<7天 1.50% 赎回费 7天≤N<30天 0.50% N≥30天 0% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费 用 类 收费方式/年费率或金额 收取方 别 管理费 1.2% 基金管理人和销售机构 托管费 0.2% 基金托管人 销 售 服 华润元大量化优选 0.80% 销售机构 务费 混合C 审 计 费 25,000.00元 会计师事务所 用 信 息 披 - 规定披露报刊 露费 其 他 费 按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用按实际发生额从基 用 金资产扣除。费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。 注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。2、审计费用、信息披 露费用为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露 为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 华润元大量化优选混合A 基金运作综合费率(年化) 1.53% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报 披露的相关数据为基准测算。 华润元大量化优选混合C 基金运作综合费率(年化) 1.63% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报 披露的相关数据为基准测算。华润元大量化优选混合型证券投资基金C类基金份额实施销售服务费率优惠 活动,优惠后的销售服务费率为0.10%。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特定风险 (1)与采用量化选股模型相关的特定风险 本基金采用量化模型仅用于选股,并不基于量化模型进行频繁交易,在实际运作过程中,存在因量化模型失效而导致基金亏损的风险。 (2)与数据源质量相关的风险 本基金建立量化模型的数据来源以广泛覆盖各类信息源的数据库为基础,包括宏观经济数据、行业经济数据、证券与期货交易行情数据、上市公司财务数据等。这些数据通常来源于不同的数据提供商,并且因为不同的需要,在数据加工过程中可能遵循不同的规范。基金管理人以加工后的数据作为建立模型的数据来源,因此,源数据错误或预处理过程中出现的错误可能直接影响量化模型的输出结果,形成数据风险。 (3)模型风险 由于本基金采用量化模型指导投资决策,因此该方法的有效性在一定程度上也会影响本基金的表现。一方面,面对不断变换的市场环境,量化投资策略所遵循的模型理论均处于不断发展和完善的过程中;另一方面,在定量模型的具体设定中,核心参数假定的变动均可能影响整体效果的稳定性;最后,定量模型存在对历史数据的依赖。因此,在实际运作过程中,市场环境的变化可能导致遵循量化模型构建的投资组合在一定程度上无法达到预期的投资效果。 2、与投资港股相关的特定风险 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。 3、投资股指期货的特定风险 本基金可投资于股指期货,股指期货作为一种金融衍生品,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资股指期货所面临的风险主要是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操作风险。 此外,由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标的工具更为剧烈,并且其定价相当复杂,不适当的估值也有可能使基金资产面临损失风险。 4、投资资产支持证券的特定风险 本基金可投资资产支持证券,资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险,本公司将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资,请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的基金净值波动在内的各项风险。 5、与投资存托凭证相关的特定风险 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的存托凭证(“中国存托凭证”),除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 6、启用侧袋机制的风险 基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将停止披露基金净值信息,并不得办理申购、赎回和转换,仅主袋账户份额正常开放赎回,因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额,侧袋账户份额不能赎回,其对应特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 五、其他资料查询方式 以下资料详见华润元大基金官方网站[www.cryuantafund.com][客服电话:4000-1000-89] 《华润元大量化优选混合型证券投资基金基金合同》《华润元大量化优选混合型证券投资基金托管协议》《华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书》 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无。