华润元大量化优选混合型证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：华润元大基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 30 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 11 §5 托管人报告 ...... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 12 6.1 资产负债表 ...... 12 6.2 利润表 ...... 13 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 15 6.4 报表附注 ...... 18 §7 投资组合报告 ...... 39 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 39 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 45 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 46 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 46 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 46 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 46 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 46 7.12 投资组合报告附注 ...... 46 §8 基金份额持有人信息 ...... 47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 47 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 47 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 47 §9 开放式基金份额变动 ...... 48 §10 重大事件揭示 ...... 48 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 48 10.4 基金投资策略的改变 ...... 49 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 49 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 49 10.8 其他重大事件 ...... 51 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 52 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 52 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 53 §12 备查文件目录 ...... 53 12.1 备查文件目录 ...... 53 12.2 存放地点 ...... 53 12.3 查阅方式 ...... 53 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华润元大量化优选混合型证券投资基金 基金简称 华润元大量化优选混合 基金主代码 000646 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 9 月 4 日 基金管理人 华润元大基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份 13,852,771.82 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 华润元大量化优选混合 A 华润元大量化优选混合 C 金简称 下属分级基金的交 000646 007827 易代码 报告期末下属分级 13,297,272.97 份 555,498.85 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在有效控制风险的前提下，充分运用量化投资策略，力求 基金资产长期增值。 投资策略 本基金在投资中将以基金的权益类资产和固定收益类资产配置作 为基础，采用量化选股模型，并将对基金整体的波动和风险进行 控制，力求基金资产长期、稳定的增值。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%+中证国债指数收 益率*30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，预 期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。 本基金将通过港股通渠道投资于香港证券市场，除了需要承担与 内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本 基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华润元大基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 姓名 刘豫皓 秦一楠 负责人 联系电话 0755-88399008 010-66060069 电子邮箱 kf@cryuantafund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4000-1000-89 95599 传真 0755-88399045 010-68121816 注册地址 深圳市前海深港合作区兴海大道 北京市东城区建国门内大街 69 3040 号前海世茂金融中心二期 1 号 栋 2103-05 单元 办公地址 深圳市前海深港合作区兴海大道 北京市西城区复兴门内大街 28 3040 号前海世茂金融中心二期 1 号凯晨世贸中心东座 F9 栋 2103-05 单元 邮政编码 518066 100031 法定代表人 费凡 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网http://www.cryuantafund.com 址 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 深圳市前海深港合作区兴海 注册登记机构 华润元大基金管理有限公司 大道 3040 号前海世茂金融中 心二期 1 栋 2103-2105 单元 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 和指标 华润元大量化优选混合 A 华润元大量化优选混合 C 本期已实现收益 -1,152,916.63 -50,263.52 本期利润 678,398.67 36,484.42 加权平均基金份 0.0494 0.0530 额本期利润 本期加权平均净 3.49% 3.79% 值利润率 本期基金份额净 3.38% 3.32% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 -1,112,124.87 -57,343.19 润 期末可供分配基 -0.0836 -0.1032 金份额利润 期末基金资产净 18,246,618.88 750,138.09 值 期末基金份额净 1.3722 1.3504 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 37.22% 13.96% 值增长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华润元大量化优选混合 A 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 -0.77% 0.88% 1.54% 0.68% -2.31% 0.20% 过去三个月 -6.50% 0.84% -3.40% 0.61% -3.10% 0.23% 过去六个月 3.38% 0.81% -0.24% 0.63% 3.62% 0.18% 过去一年 -2.63% 0.88% -8.32% 0.77% 5.69% 0.11% 过去三年 6.98% 1.04% -3.66% 0.83% 10.64% 0.21% 自基金合同生效 37.22% 1.19% 41.83% 1.62% -4.61% -0.43% 起至今 华润元大量化优选混合 C 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 -0.78% 0.88% 1.54% 0.68% -2.32% 0.20% 过去三个月 -6.52% 0.84% -3.40% 0.61% -3.12% 0.23% 过去六个月 3.32% 0.81% -0.24% 0.63% 3.56% 0.18% 过去一年 -2.67% 0.88% -8.32% 0.77% 5.65% 0.11% 过去三年 5.91% 1.04% -3.66% 0.83% 9.57% 0.21% 自基金合同生效 13.96% 1.02% 0.95% 0.84% 13.01% 0.18% 起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华润元大基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2012】1746 号文批准，于 2013 年 1 月 17 日完成工商登记注册，总部位于深圳，注册资本 6 亿元人民币。公司由华润深国投信托有限公司、华润金控投资有限公司、台湾元大证券投资信托股份有限公司共同发起设立，占股比例分别为 51％、24.5％、24.5%。 截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理十七只基金产品：华润元大富时中国 A50 指数 型证券投资基金、华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金、华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金、华润元大量化优选混合型证券投资基金、华润元大欣享混合型发起式证券投资基金、华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金、华润元大核心动力混合型证券投资基金、华润元大现金收益货币市场基金、华润元大现金通货币市场基金、华润元大稳健收益债券型证券投资基金、华润元大润鑫债券型证券投资基金、华润元大润泽债券型证券投资基金、华润元大润禧 39 个月定期开放债券型证券投资基金、华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金、华润元大润丰纯债债券型证券投资基金、华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金、华润元大臻选回报混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 曾任中信银行福州分行统计分析岗、华西 证券股份有限公司研究所高级研究员和 股票投资部投资经理助理；2015 年 8 月 13 日加入华润元大基金管理有限公司， 李 武 本基金的 2019 年 现任公司量化指数部总经理。目前担任华 群 基金经理 10 月 18 - 14 年 润元大富时中国 A50 指数型证券投资基 日 金、华润元大量化优选混合型证券投资基 金、华润元大安鑫灵活配置混合型证券投 资基金、华润元大欣享混合型发起式证券 投资基金、华润元大臻选回报混合型证券 投资基金基金经理。 曾任招商银行总行信息技术部开发工程 师、深圳前海金信大数据金融服务有限公 司研究员。2017 年加入公司，现担任量化 胡 永 本基金的 2021 年 1 - 8 年 指数部基金经理。目前担任华润元大量化 杰 基金经理 月 25 日 优选混合型证券投资基金、华润元大安鑫 灵活配置混合型证券投资基金、华润元大 富时 A50 指数型证券投资基金、华润元大 臻选回报混合型证券投资基金基金经理。 注：根据 2023 年 8 月 5 日《华润元大基金管理有限公司关于华润元大量化优选混合型证券投资基 金基金经理变更的公告》，自 2023 年 8 月 4 日起，胡永杰不再担任本基金基金经理。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期内无上述兼任情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，未发生违反公平交易制度的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。基金管理人管理的所有投资组合未存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 上半年，国内生产总值同比增长 5.5%，比一季度加快 1.0 个百分点，快于去年全年 3% 的经济增速。国内经济呈现弱复苏趋势，内外需复苏放缓，出口相对疲软，消费整体偏弱，地产投资未见改善，制造业投资增速放缓。A 股市场在全球主要市场中表现相对落后，仅沪指录得小幅上涨，深成指及创业板指均为下跌。在缺乏增量资金入场的背景下，A 股市场演绎存量博弈特征，指数及行业表现分化。市场主要赚钱行情集中在数字经济和中特估主线，资产荒下拥抱主题成为市场阻力最小的方向。 本基金作为主动量化型基金，报告期内，本基金主要运用量化选股模型，选择业绩较好且估值较低的低估价值股与绩优成长股。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华润元大量化优选混合 A 基金份额净值为 1.3722 元，本报告期基金份额净值 增长率为 3.38%，同期业绩基准收益率为-0.24%;华润元大量化优选混合 C 基金份额净值为 1.3504元，本报告期基金份额净值增长率为 3.32%，同期业绩基准收益率为-0.24%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2023 下半年，经济内生动力在政策引导下有望保持稳定向好，市场风险偏好有望改善， 市场震荡筑底后或将迎来修复。当前各类宽基指数估值均处于历史底部，性价比高。建议关注充分受益经济复苏的顺周期板块和未来长周期高景气的数字经济板块。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、投资风险负责人、证券研究工作负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。该机构成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，本基金管理人已向中国证监会报告本基金的解决方案。本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人 —华润元大基金管理有限公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认 真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本托管人认为,华润元大基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，华润元大基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华润元大量化优选混合型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 1,409,785.26 711,752.27 结算备付金 341,863.39 5,133,696.16 存出保证金 35,326.78 31,967.63 交易性金融资产 6.4.7.2 17,939,900.24 13,735,479.54 其中：股票投资 17,939,900.24 12,722,547.21 基金投资 - - 债券投资 - 1,012,932.33 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 556,612.96 306,770.76 应收股利 - - 应收申购款 1,238.29 483.52 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 20,284,726.92 19,920,149.88 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 1,130,485.85 - 应付赎回款 6,412.56 856.69 应付管理人报酬 23,650.08 95,068.04 应付托管费 3,941.68 15,844.68 应付销售服务费 64.03 394.38 应付投资顾问费 - - 应交税费 - 0.31 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 123,415.75 283,849.43 负债合计 1,287,969.95 396,013.53 净资产： 实收基金 6.4.7.7 13,852,771.82 14,718,933.11 其他综合收益 6.4.7.8 - - 未分配利润 6.4.7.9 5,143,985.15 4,805,203.24 净资产合计 18,996,756.97 19,524,136.35 负债和净资产总计 20,284,726.92 19,920,149.88 注： 报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额总额 13,852,771.82 份，其中华润元大量化优选混 合 A 基金份额净值 1.3722 元，基金份额总额 13,297,272.97 份；华润元大量化优选混合 C 基金份 额净值 1.3504 元，基金份额总额 555,498.85 份。 6.2 利润表 会计主体：华润元大量化优选混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 906,498.83 385,341.91 1.利息收入 15,965.47 120,024.90 其中：存款利息收入 6.4.7.10 12,679.35 69,449.82 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 3,286.12 50,575.08 产收入 证券出借利息收 - - 入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以 -1,029,779.75 2,535,174.52 “-”填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.11 -1,269,443.35 -577,235.92 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.12 2,669.64 141,644.86 资产支持证券投 6.4.7.13 - - 资收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 2,328,945.19 股利收益 6.4.7.16 236,993.96 641,820.39 以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 - - 生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益 6.4.7.17 1,918,063.24 -2,347,372.41 （损失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以 - - “-”号填列） 5.其他收入（损失以 6.4.7.18 2,249.87 77,514.90 “-”号填列） 减：二、营业总支出 191,615.74 1,328,747.61 1．管理人报酬 151,704.41 1,004,308.27 2．托管费 25,284.04 167,384.72 3．销售服务费 475.35 23,772.31 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - 31,306.70 其中：卖出回购金融资 - 31,306.70 产支出 6．信用减值损失 - - 7．税金及附加 - 8,437.67 8．其他费用 6.4.7.20 14,151.94 93,537.94 三、利润总额（亏损总 714,883.09 -943,405.70 额以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 714,883.09 -943,405.70 “-”号填列） 五、其他综合收益的税 - - 后净额 六、综合收益总额 714,883.09 -943,405.70 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：华润元大量化优选混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期末净资 14,718,933.11 - 4,805,203.24 19,524,136.35 产（基金 净值） 加：会计 - - - - 政策变更 前期 - - - - 差错更正 其他 - - - - 二、本期 期初净资 14,718,933.11 - 4,805,203.24 19,524,136.35 产（基金 净值） 三、本期 增减变动 额（减少 -866,161.29 - 338,781.91 -527,379.38 以“-”号 填列） （一）、综 合收益总 - - 714,883.09 714,883.09 额 （二）、本 期基金份 额交易产 生的基金 净值变动 -866,161.29 - -376,101.18 -1,242,262.47 数 （净值减 少以“-” 号填列） 其中：1. 基金申购 734,338.30 - 309,971.66 1,044,309.96 款 2. 基金赎回 -1,600,499.59 - -686,072.84 -2,286,572.43 款 （三）、本 期向基金 份额持有 人分配利 润产生的 - - - - 基金净值 变动（净 值减少以 “-”号填 列） （四）、其 他综合收 - - - - 益结转留 存收益 四、本期 期末净资 13,852,771.82 - 5,143,985.15 18,996,756.97 产（基金 净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期末净资 94,328,191.58 - 50,712,795.55 145,040,987.13 产（基金 净值） 加：会计 - - - - 政策变更 前期 - - - - 差错更正 其他 - - - - 二、本期 期初净资 94,328,191.58 - 50,712,795.55 145,040,987.13 产（基金 净值） 三、本期 增减变动 41,466,975.35 - 4,419,462.08 45,886,437.43 额（减少 以“-”号 填列） （一）、综 合收益总 - - -943,405.70 -943,405.70 额 （二）、本 期基金份 额交易产 生的基金 净值变动 41,466,975.35 - 5,362,867.78 46,829,843.13 数 （净值减 少以“-” 号填列） 其中：1. 基金申购 109,532,187.46 - 31,605,824.50 141,138,011.96 款 2. 基金赎回 -68,065,212.11 - -26,242,956.72 -94,308,168.83 款 （三）、本 期向基金 份额持有 人分配利 润产生的 - - - - 基金净值 变动（净 值减少以 “-”号填 列） （四）、其 他综合收 - - - - 益结转留 存收益 四、本期 期末净资 135,795,166.93 - 55,132,257.63 190,927,424.56 产（基金 净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 江先达 张彦军 张彦军 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华润元大量化优选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），原名华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]472号《关于核准华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华润元大基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为 2014 年 7 月 9 日至 2014 年 8 月 12 日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 406,738,268.41 元，经 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2014)验字第 61032987_H03 号验资报告。经向中国证监会备案，《华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金基金合同》于 2014 年 8 月 18 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 406,876,288.32 份基金份额，其中认购 资金利息折合 138,019.91 份基金份额。 本基金的基金管理人为华润元大基金管理有限公司，注册登记机构为本基金管理人，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金基金份额持有人大会于 2019 年 9 月 3 日表 决通过的《关于修改华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金基金合同等有关事项的议案》，自 2019 年 9 月 4 日起变更为本基金，转型后基金的投资范围、投资策略、业绩比较基准、增设 C 类 份额等相关内容按照《华润元大量化优选混合型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华润元大量化优选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、次级债券、中期票据、地方政府债券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换公司债券、可分离交易可转债等）、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、同业存单、资产支持证券等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金的投资组合比例为：本基金股票投资比例范围为基金资产的 60%-95%，投资港股通标 的股票的投资比例不得超过股票资产 50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%+恒生指数收益率×20%+中证国债指数 收益率×30%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财 务状况以及自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 （1）印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 （2）增值税及附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务 等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计 税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 （3）企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （4）个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所 得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收 个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化 个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 （5）境外投资 本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税 [2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 1,409,785.26 等于：本金 1,409,556.32 加：应计利息 228.94 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 1,409,785.26 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 18,108,305.17 - 17,939,900.24 -168,404.93 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 18,108,305.17 - 17,939,900.24 -168,404.93 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末未持有衍生金融资产或衍生金融负债。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 本基金本报告期末未持有期货合约。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 本基金本报告期末未持有黄金衍生品。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 12.69 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 111,006.37 其中：交易所市场 111,006.37 银行间市场 - 应付利息 - 预提审计费 12,396.69 合计 123,415.75 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 华润元大量化优选混合 A 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 14,047,737.58 14,047,737.58 本期申购 270,603.83 270,603.83 本期赎回（以“-”号填列） -1,021,068.44 -1,021,068.44 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 13,297,272.97 13,297,272.97 华润元大量化优选混合 C 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 671,195.53 671,195.53 本期申购 463,734.47 463,734.47 本期赎回（以“-”号填列） -579,431.15 -579,431.15 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 555,498.85 555,498.85 注：申购包含基金转入及红利再投资的份额及金额；赎回包含基金转出的份额及金额。 6.4.7.8 其他综合收益 本基金本报告期末无其他综合收益。 6.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 华润元大量化优选混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 38,140.07 4,561,017.85 4,599,157.92 本期利润 -1,152,916.63 1,831,315.30 678,398.67 本期基金份额交易产生 2,651.69 -330,862.37 -328,210.68 的变动数 其中：基金申购款 -3,804.65 118,676.76 114,872.11 基金赎回款 6,456.34 -449,539.13 -443,082.79 本期已分配利润 - - - 本期末 -1,112,124.87 6,061,470.78 4,949,345.91 华润元大量化优选混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -11,779.04 217,824.36 206,045.32 本期利润 -50,263.52 86,747.94 36,484.42 本期基金份额交易产生 4,699.37 -52,589.87 -47,890.50 的变动数 其中：基金申购款 -9,396.51 204,496.06 195,099.55 基金赎回款 14,095.88 -257,085.93 -242,990.05 本期已分配利润 - - - 本期末 -57,343.19 251,982.43 194,639.24 6.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 6,134.35 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 6,186.72 其他 358.28 合计 12,679.35 注：其他为结算保证金利息收入。 6.4.7.11 股票投资收益 6.4.7.11.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收 -1,269,443.35 入 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收 - 入 合计 -1,269,443.35 6.4.7.11.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 78,760,611.57 减：卖出股票成本总额 79,792,838.49 减：交易费用 237,216.43 买卖股票差价收入 -1,269,443.35 6.4.7.11.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.12 债券投资收益 6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 7,241.64 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -4,572.00 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 2,669.64 6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 1,019,651.97 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 1,005,150.00 本总额 减：应计利息总额 19,073.97 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 -4,572.00 6.4.7.12.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.12.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.13 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.13.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 236,993.96 其中：证券出借权益补偿 - 收入 基金投资产生的股利收益 - 合计 236,993.96 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 1,918,063.24 股票投资 1,914,013.24 债券投资 4,050.00 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 1,918,063.24 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 2,249.87 合计 2,249.87 6.4.7.19 信用减值损失 本基金本期无信用减值损失。 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 12,396.69 信息披露费 - 证券出借违约金 - 汇款费 1,704.52 其他 50.73 合计 14,151.94 注：其他为证券组合费 50.73 元。 6.4.7.21 分部报告 截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需作说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华润元大基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人、基金销售机构 银行”) 华润深国投信托有限公司 基金管理人的股东 元大证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东 华润金控投资有限公司 基金管理人的股东 深圳华润元大资产管理有限公司 基金管理人的子公司 珠海华润银行股份有限公司(“珠海华润 与基金管理人受同一实际控制的公司、基金销售 银行”) 机构 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人控股股东的联营公司、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 151,704.41 1,004,308.27 其中：支付销售机构的客户维护 61,812.97 67,137.03 费 注：(1) 基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。 (2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 25,284.04 167,384.72 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提，按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 华润元大量化优选混合华润元大量化优选混合 合计 A C 合计 - - - 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华润元大量化优选混合华润元大量化优选混合 合计 A C 华润元大基金管理有限公 - 23,229.65 23,229.65 司 合计 - 23,229.65 23,229.65 注：（1）支付基金销售机构的销售服务费按前一日对应级别基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给华润元大基金管理有限公司，再由华润元大基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额不收取销售服务费；C 类基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.80%。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日该级别基金资产净值×对应销售服务费年费率/当年天数。 （2）自 2021 年 8 月 2 日起（含 8 月 2 日），本基金 C 类基金份额实施销售服务费率优惠活 动，销售服务费率由 0.80%优惠为 0.10%。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行转通融证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金于本期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 1,409,785.26 6,134.35 1,776,113.65 30,763.21 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行间同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 位：股/ 总金额 张 ） - - - - - - 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 位：股/ 总金额 张 ） 国信证券 001270 铖昌科技 新股网下发 568 12,314.24 行 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 数量 证券 证券 成功 受限期 流通受限 认购 期末估 （单 期末 期末估值 备注 代码 名称 认购日 类型 价格 值单价 位： 成本总额 总额 股） 川宁生 2022 年 1-6 个 新股流通 301301 物 12 月 20 月 受限 5.00 8.96 6753,375.006,048.00 - 日 （含） 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股 期末 复 复牌 股票代 票 停牌 停牌 估值 牌 开盘 数量 期末 期末 备注 码 名 日期 原因 单价 日 单价 （股） 成本总额 估值总额 称 期 2023 重大 300346 南大 年 6 事项 34.39 - - 7,100 241,177.00 244,169.00 - 光电 月 26 停牌 日 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 截至本报告期末，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由涉及金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了由董事会、监事会、董事会下设风险控制委员会，督察长、管理层下设风险管理委员会，风险管理部和各业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于本期末，本基金未持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债（上年度末：同）。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金于本期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金于本期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金于本期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本基金于本期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金于本期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金于本期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交 易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 6 月 30 日 资产 银行存款 1,409,785.26 - - - - 1,409,785.26 结算备付金 341,863.39 - - - - 341,863.39 存出保证金 35,326.78 - - - - 35,326.78 交易性金融资产 - - - - 17,939,900.24 17,939,900.24 应收申购款 - - - - 1,238.29 1,238.29 应收清算款 - - - - 556,612.96 556,612.96 资产总计 1,786,975.43 - - - 18,497,751.49 20,284,726.92 负债 应付赎回款 - - - - 6,412.56 6,412.56 应付管理人报酬 - - - - 23,650.08 23,650.08 应付托管费 - - - - 3,941.68 3,941.68 应付清算款 - - - - 1,130,485.85 1,130,485.85 应付销售服务费 - - - - 64.03 64.03 其他负债 - - - - 123,415.75 123,415.75 负债总计 - - - - 1,287,969.95 1,287,969.95 利率敏感度缺口 1,786,975.43 - - - 17,209,781.54 18,996,756.97 上年度末 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 12 月 31 日 资产 银行存款 711,752.27 - - - - 711,752.27 结算备付金 5,133,696.16 - - - - 5,133,696.16 存出保证金 31,967.63 - - - - 31,967.63 交易性金融资产 - 1,012,932.33 - - 12,722,547.21 13,735,479.54 应收申购款 - - - - 483.52 483.52 应收清算款 - - - - 306,770.76 306,770.76 资产总计 5,877,416.06 1,012,932.33 - - 13,029,801.49 19,920,149.88 负债 应付赎回款 - - - - 856.69 856.69 应付管理人报酬 - - - - 95,068.04 95,068.04 应付托管费 - - - - 15,844.68 15,844.68 应付销售服务费 - - - - 394.38 394.38 应交税费 - - - - 0.31 0.31 其他负债 - - - - 283,849.43 283,849.43 负债总计 - - - - 396,013.53 396,013.53 利率敏感度缺口 5,877,416.06 1,012,932.33 - - 12,633,787.96 19,524,136.35 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 市场利率减少 25 - 1,283.36 个基准点 分析 市场利率增加 25 - -1,283.19 个基准点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金持有以非记账本位币人民币计价，因此存在相应的外汇风险。基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 6 月 30 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计 元 以外币计价的资 产 交易性金融资产 - 1,610,113.61 - 1,610,113.61 资产合计 - 1,610,113.61 - 1,610,113.61 以外币计价的负 债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇 - 1,610,113.61 - 1,610,113.61 风险敞口净额 上年度末 2022 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计 元 以外币计价的资 产 资产合计 - - - - 以外币计价的负 债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇 - - - - 风险敞口净额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率外其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 上年度末 （2022 年 12 月 31 日 ） 所有外币相对人民币 80,505.68 - 升值 5% 分析 所有外币相对人民币 -80,505.68 - 贬值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金投资于基金合同和相关法律法规及监管机构允许范围内的投资品种，主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 经测算本基金面临的其他价格风险列示如下： 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 17,939,900.24 94.44 12,722,547.21 65.16 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 - - 1,012,932.33 5.19 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 17,939,900.24 94.44 13,735,479.54 70.35 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 沪深 300 指数上升 873,470.89 733,800.00 5% 分析 沪深 300 指数下降 -873,470.89 -733,800.00 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除 第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债 的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 17,689,683.24 11,799,423.67 第二层次 - 1,012,932.33 第三层次 250,217.00 923,123.54 合计 17,939,900.24 13,735,479.54 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会 于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用 的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价 值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债， 这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 17,939,900.24 88.44 其中：股票 17,939,900.24 88.44 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 1,751,648.65 8.64 8 其他各项资产 593,178.03 2.92 9 合计 20,284,726.92 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,233,530.00 6.49 C 制造业 9,212,897.64 48.50 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 818,716.00 4.31 E 建筑业 - - F 批发和零售业 970,434.00 5.11 G 交通运输、仓储和邮政业 338,550.00 1.78 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 505,051.00 2.66 J 金融业 1,822,624.00 9.59 K 房地产业 572,655.00 3.01 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 84,389.99 0.44 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 514,115.00 2.71 S 综合 256,824.00 1.35 合计 16,329,786.63 85.96 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 原材料 - - 非周期性消费品 270,619.57 1.42 周期性消费品 - - 能源 - - 金融 - - 医疗 375,605.44 1.98 工业 - - 信息科技 741,714.47 3.90 电信服务 222,174.13 1.17 公用事业 - - 房地产 - - 合计 1,610,113.61 8.48 注：以上分类采用全球行业分类标准。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例 码 （股） （%） 1 002236 大华股份 19,600 387,100.00 2.04 2 01347 华虹半导体 16,000 377,643.01 1.99 3 03888 金山软件 12,800 364,071.46 1.92 4 600987 航民股份 44,000 362,120.00 1.91 5 000568 泸州老窖 1,700 356,269.00 1.88 6 000652 泰达股份 84,400 347,728.00 1.83 7 600977 中国电影 24,500 344,225.00 1.81 8 000858 五 粮 液 2,100 343,497.00 1.81 9 600120 浙江东方 88,800 340,104.00 1.79 10 000828 东莞控股 37,000 338,550.00 1.78 11 600109 国金证券 38,700 335,529.00 1.77 12 000552 甘肃能化 100,500 334,665.00 1.76 13 002588 史丹利 54,700 332,576.00 1.75 14 300672 国科微 3,900 325,065.00 1.71 15 601601 中国太保 12,500 324,750.00 1.71 16 300633 开立医疗 5,900 321,550.00 1.69 17 603986 兆易创新 3,000 318,750.00 1.68 18 300223 北京君正 3,600 317,916.00 1.67 19 300783 三只松鼠 16,100 314,594.00 1.66 20 688981 中芯国际 6,200 313,224.00 1.65 21 600729 重庆百货 9,800 308,112.00 1.62 22 600985 淮北矿业 26,700 307,584.00 1.62 23 000055 方大集团 60,300 298,485.00 1.57 24 000937 冀中能源 46,500 296,670.00 1.56 25 600641 万业企业 15,300 292,077.00 1.54 26 002763 汇洁股份 32,800 290,608.00 1.53 27 605259 绿田机械 7,400 287,268.00 1.51 28 002371 北方华创 900 285,885.00 1.50 29 600971 恒源煤电 36,500 284,335.00 1.50 30 002381 双箭股份 36,700 283,324.00 1.49 31 600864 哈投股份 55,400 283,094.00 1.49 32 000921 海信家电 10,500 282,975.00 1.49 33 002641 公元股份 50,100 282,564.00 1.49 34 002391 长青股份 41,000 281,670.00 1.48 35 600683 京投发展 46,300 280,578.00 1.48 36 600635 大众公用 84,400 280,208.00 1.48 37 002448 中原内配 39,800 278,600.00 1.47 38 603367 辰欣药业 18,300 277,794.00 1.46 39 000544 中原环保 38,600 277,148.00 1.46 40 002839 张家港行 64,900 274,527.00 1.45 41 002053 云南能投 24,300 272,646.00 1.44 42 03690 美团-W 2,400 270,619.57 1.42 43 002966 苏州银行 40,400 264,620.00 1.39 44 002267 陕天然气 33,000 261,360.00 1.38 45 002368 太极股份 6,300 259,371.00 1.37 46 600603 广汇物流 36,900 256,824.00 1.35 47 301269 华大九天 2,000 245,680.00 1.29 48 300346 南大光电 7,100 244,169.00 1.29 49 688110 东芯股份 6,500 234,650.00 1.24 50 06618 京东健康 5,000 227,959.56 1.20 51 300896 爱美客 500 222,475.00 1.17 52 01024 快手-W 4,500 222,174.13 1.17 53 002612 朗姿股份 9,200 218,776.00 1.15 54 601966 玲珑轮胎 9,800 217,756.00 1.15 55 002409 雅克科技 2,800 204,064.00 1.07 56 688012 中微公司 1,300 203,385.00 1.07 57 600597 光明乳业 19,000 197,600.00 1.04 58 688401 路维光电 5,200 195,208.00 1.03 59 301377 鼎泰高科 7,600 174,800.00 0.92 60 600703 三安光电 10,000 172,400.00 0.91 61 300251 光线传媒 21,000 169,890.00 0.89 62 00241 阿里健康 34,000 147,645.88 0.78 63 603688 石英股份 1,200 136,608.00 0.72 64 301297 富乐德 3,749 84,389.99 0.44 65 688321 微芯生物 2,882 65,248.48 0.34 66 688126 沪硅产业 3,100 64,790.00 0.34 67 688489 三未信安 984 62,238.00 0.33 68 301301 川宁生物 6,746 60,444.16 0.32 69 605009 豪悦护理 800 38,400.00 0.20 70 600508 上海能源 700 10,276.00 0.05 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 002179 中航光电 2,535,944.00 12.99 2 002371 北方华创 2,458,086.00 12.59 3 03690 美团-W 2,207,742.64 11.31 4 300223 北京君正 2,127,875.00 10.90 5 000858 五 粮 液 1,942,161.00 9.95 6 600031 三一重工 1,880,520.00 9.63 7 600276 恒瑞医药 1,879,828.00 9.63 8 01024 快手-W 1,819,043.22 9.32 9 06618 京东健康 1,711,453.72 8.77 10 600036 招商银行 1,657,897.00 8.49 11 300014 亿纬锂能 1,487,371.00 7.62 12 603259 药明康德 1,438,734.00 7.37 13 002368 太极股份 1,259,606.00 6.45 14 688202 美迪西 1,246,198.08 6.38 15 600309 万华化学 1,232,898.00 6.31 16 300896 爱美客 1,227,193.00 6.29 17 002236 大华股份 1,149,244.00 5.89 18 000568 泸州老窖 1,088,569.00 5.58 19 600315 上海家化 1,087,444.00 5.57 20 688111 金山办公 1,075,992.00 5.51 21 300138 晨光生物 1,051,415.00 5.39 22 688016 心脉医疗 1,048,467.80 5.37 23 601318 中国平安 1,027,520.00 5.26 24 002966 苏州银行 963,350.00 4.93 25 300661 圣邦股份 963,095.00 4.93 26 603986 兆易创新 931,646.00 4.77 27 000876 新 希 望 917,691.00 4.70 28 688063 派能科技 908,096.00 4.65 29 688012 中微公司 834,142.27 4.27 30 688120 华海清科 804,330.16 4.12 31 002448 中原内配 799,102.00 4.09 32 002049 紫光国微 793,944.00 4.07 33 600109 国金证券 779,817.00 3.99 34 688281 华秦科技 770,342.00 3.95 35 300274 阳光电源 755,910.00 3.87 36 600120 浙江东方 691,896.00 3.54 37 300595 欧普康视 689,448.00 3.53 38 603368 柳药集团 673,259.00 3.45 39 09626 哔哩哔哩-W 664,566.59 3.40 40 002352 顺丰控股 659,415.00 3.38 41 603712 七一二 656,756.00 3.36 42 002267 陕天然气 626,700.00 3.21 43 002062 宏润建设 620,779.00 3.18 44 002441 众业达 620,303.00 3.18 45 002588 史丹利 617,592.00 3.16 46 600977 中国电影 612,069.00 3.13 47 688106 金宏气体 605,391.33 3.10 48 600987 航民股份 596,136.00 3.05 49 300775 三角防务 595,098.00 3.05 50 688041 海光信息 516,218.36 2.64 51 300633 开立医疗 501,799.00 2.57 52 688110 东芯股份 492,405.00 2.52 53 688981 中芯国际 466,044.00 2.39 54 601128 常熟银行 464,604.00 2.38 55 000875 吉电股份 464,064.00 2.38 56 601800 中国交建 445,714.00 2.28 57 000937 冀中能源 438,244.00 2.24 58 000822 山东海化 437,796.00 2.24 59 600888 新疆众和 435,767.00 2.23 60 000731 四川美丰 433,926.00 2.22 61 601336 新华保险 433,564.00 2.22 62 000552 甘肃能化 430,483.00 2.20 63 300783 三只松鼠 421,781.00 2.16 64 301269 华大九天 421,620.00 2.16 65 300251 光线传媒 400,010.00 2.05 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 603986 兆易创新 2,988,183.00 15.31 2 002236 大华股份 2,744,347.00 14.06 3 002179 中航光电 2,527,195.00 12.94 4 002371 北方华创 2,423,691.00 12.41 5 002129 TCL 中环 2,101,800.00 10.77 6 300223 北京君正 2,055,789.00 10.53 7 600276 恒瑞医药 1,999,058.00 10.24 8 000703 恒逸石化 1,923,227.00 9.85 9 03690 美团-W 1,806,301.99 9.25 10 600031 三一重工 1,762,632.00 9.03 11 002092 中泰化学 1,736,353.00 8.89 12 600036 招商银行 1,617,614.00 8.29 13 000858 五 粮 液 1,571,750.00 8.05 14 01024 快手-W 1,545,043.57 7.91 15 603259 药明康德 1,445,606.00 7.40 16 06618 京东健康 1,408,808.15 7.22 17 300014 亿纬锂能 1,383,413.00 7.09 18 002930 宏川智慧 1,369,942.53 7.02 19 600309 万华化学 1,160,193.00 5.94 20 688111 金山办公 1,155,776.00 5.92 21 688202 美迪西 1,100,578.72 5.64 22 002368 太极股份 1,058,521.00 5.42 23 688016 心脉医疗 1,054,443.89 5.40 24 300138 晨光生物 1,035,649.00 5.30 25 600315 上海家化 1,033,148.00 5.29 26 300896 爱美客 1,006,233.00 5.15 27 601318 中国平安 977,754.64 5.01 28 002475 立讯精密 937,846.00 4.80 29 000876 新 希 望 897,376.00 4.60 30 000157 中联重科 836,040.00 4.28 31 002049 紫光国微 822,683.00 4.21 32 688120 华海清科 817,315.77 4.19 33 688281 华秦科技 809,993.63 4.15 34 688063 派能科技 800,917.40 4.10 35 300661 圣邦股份 780,306.00 4.00 36 300274 阳光电源 726,126.00 3.72 37 000568 泸州老窖 706,182.00 3.62 38 002966 苏州银行 659,265.00 3.38 39 002027 分众传媒 648,916.00 3.32 40 603368 柳药集团 647,392.00 3.32 41 002441 众业达 646,788.00 3.31 42 300595 欧普康视 612,949.00 3.14 43 09626 哔哩哔哩-W 610,702.05 3.13 44 002062 宏润建设 609,405.00 3.12 45 002352 顺丰控股 604,458.00 3.10 46 688012 中微公司 603,425.00 3.09 47 688106 金宏气体 599,349.03 3.07 48 603712 七一二 588,061.20 3.01 49 002448 中原内配 571,474.00 2.93 50 300775 三角防务 517,087.00 2.65 51 688041 海光信息 481,028.77 2.46 52 000875 吉电股份 463,580.00 2.37 53 000822 山东海化 435,851.00 2.23 54 601800 中国交建 435,504.00 2.23 55 000731 四川美丰 434,820.00 2.23 56 600888 新疆众和 433,988.00 2.22 57 601336 新华保险 426,891.00 2.19 58 002463 沪电股份 415,864.00 2.13 59 600109 国金证券 411,387.00 2.11 60 601128 常熟银行 408,897.00 2.09 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 83,096,178.28 卖出股票收入（成交）总额 78,760,611.57 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未持仓股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持仓国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持仓国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内本基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 35,326.78 2 应收清算款 556,612.96 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,238.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 593,178.03 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 户均持有的基 金份额 占总份 占总份 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 华润元大 量化优选 1,787 7,441.12 3,270,351.89 24.59 10,026,921.08 75.41 混合 A 华润元大 量化优选 460 1,207.61 0.00 0.00 555,498.85 100.00 混合 C 合计 2,247 6,165.01 3,270,351.89 23.61 10,582,419.93 76.39 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理 华润元大量化优选混合 A 0.00 0.0000 人所有从 业人员持 华润元大量化优选混合 C 0.00 0.0000 有本基金 合计 0.00 0.0000 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 华润元大量化优选混合 A 0 基金投资和研究部门负 责人持有本开放式基金 华润元大量化优选混合 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本 华润元大量化优选混合 A 0 开放式基金 华润元大量化优选混合 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华润元大量化优选混合 A 华润元大量化优选混合 C 基金合同生效日 （2019 年 9 月 4 105,560,779.53 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金 14,047,737.58 671,195.53 份额总额 本报告期基金总申 270,603.83 463,734.47 购份额 减：本报告期基金 1,021,068.44 579,431.15 总赎回份额 本报告期基金拆分 - - 变动份额 本报告期期末基金 13,297,272.97 555,498.85 份额总额 注：本基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人发生重大人事变动如下：2023 年 1 月 19 日，华润元大基金管 理有限公司召开 2023 年第一次临时股东会，改选吴宏烨女士为华润元大基金管理有限公司董事，陈矛女士不再担任公司董事。上述变更已按照规定报相关监管机构备案，并进行公告。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金管理人聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计的会计师事务所。本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 管理人及其高级管理人员本报告期内未发生受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 安信证券 2 74,946,606. 46.32 69,798.18 52.15 - 10 山西证券 2 45,227,692. 27.95 33,524.97 25.05 - 12 国盛证券 1 22,260,704. 13.76 16,279.48 12.16 - 62 粤开证券 3 13,968,328. 8.63 10,293.62 7.69 - 23 财通证券 1 5,379,603.2 3.32 3,934.03 2.94 - 8 中信证券 3 17,524.50 0.01 12.97 0.01 - 长江证券 2 - - - - - 东方财富 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 中邮证券 1 - - - - - 注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5 亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 2、选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。本基金本报告期内租用了山西证券、东方财富、中邮证券的基金专用交易单元，退租了江海证券的基金专用交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权 券商名 券 回购成交总 证 称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额 的比例(%) (%) 的比例 (%) 安信证 800,336.00 79.99 8,800,000.00 78.57 - - 券 山西证 - - - - - - 券 国盛证 200,242.00 20.01 2,400,000.00 21.43 - - 券 粤开证 - - - - - - 券 财通证 - - - - - - 券 中信证 - - - - - - 券 长江证 - - - - - - 券 东方财 - - - - - - 富 广发证 - - - - - - 券 国泰君 - - - - - - 安 国信证 - - - - - - 券 海通证 - - - - - - 券 民生证 - - - - - - 券 申万宏 - - - - - - 源 招商证 - - - - - - 券 中金公 - - - - - - 司 中山证 - - - - - - 券 中邮证 - - - - - - 券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 中国证券报、上海证券 关于华润元大基金管理有限公司董 报、证券时报、证券日 1 事变更的公告 报、基金管理人网站、 2023 年 1 月 12 日 证监会基金电子披露网 站 中国证券报、上海证券 华润元大基金管理有限公司 2022 年 报、证券时报、证券日 2 第 4 季度报告提示性公告 报、基金管理人网站、 2023 年 1 月 20 日 证监会基金电子披露网 站 3 华润元大量化优选混合型证券投资 基金管理人网站、证监 2023 年 1 月 20 日 基金 2022 年第 4 季度报告 会基金电子披露网站 中国证券报、上海证券 关于警惕冒用华润元大基金管理有 报、证券时报、证券日 4 限公司名义进行诈骗活动的风险提 报、基金管理人网站、 2023 年 2 月 24 日 示公告 证监会基金电子披露网 站 中国证券报、上海证券 华润元大基金管理有限公司旗下基 报、证券时报、证券日 5 金 2022 年年度报告提示性公告 报、基金管理人网站、 2023 年 3 月 31 日 证监会基金电子披露网 站 6 华润元大量化优选混合型证券投资 基金管理人网站、证监 2023 年 3 月 31 日 基金 2022 年年度报告 会基金电子披露网站 中国证券报、上海证券 华润元大基金管理有限公司关于官 报、证券时报、证券日 7 方微信公众号交易平台上线公告 报、基金管理人网站、 2023 年 4 月 14 日 证监会基金电子披露网 站 中国证券报、上海证券 华润元大基金管理有限公司 2023 年 报、证券时报、证券日 8 第 1 季度报告提示性公告 报、基金管理人网站、 2023 年 4 月 21 日 证监会基金电子披露网 站 9 华润元大量化优选混合型证券投资 基金管理人网站、证监 2023 年 4 月 21 日 基金 2023 年第 1 季度报告 会基金电子披露网站 中国证券报、上海证券 华润元大基金管理有限公司关于旗 报、证券时报、证券日 10 下产品参与公司网上直销平台费率 报、基金管理人网站、 2023 年 5 月 4 日 优惠活动的公告 证监会基金电子披露网 站 中国证券报、上海证券 华润元大基金管理有限公司关于旗 报、证券时报、证券日 11 下基金参加中国工商银行股份有限 报、基金管理人网站、 2023 年 5 月 26 日 公司基金申购费率优惠活动的公告 证监会基金电子披露网 站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 份额 类别 序号 持有基金份 期初 申购 赎回 持有份额 占比 额比例达到 份额 份额 份额 （%） 或者超过 20% 的时间区间 2023 年 1 月 3,269,619 23.60 机构 1 1 日至 2023 .48 0.00 0.00 3,269,619.48 26 年 6 月 30 日 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理 人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本 基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回 风险以及净值波动风险等特有风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会关于核准本基金募集的批复； 2、本基金基金合同； 3、本基金托管协议； 4、本报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 12.2 存放地点 以上备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。 12.3 查阅方式 基金持有人可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所或网站免费查阅。 华润元大基金管理有限公司 2023 年 8 月 31 日