华润元大量化优选混合型证券投资基金 2022 年年度报告 2022 年 12 月 31 日 基金管理人：华润元大基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2023 年 3 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 3 月 30 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 8 3.3 其他指标 ...... 10 3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10 §4 管理人报告 ...... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14 §5 托管人报告 ...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15 §6 审计报告 ...... 15 6.1 审计报告基本信息 ...... 15 6.2 审计报告的基本内容 ...... 15 §7 年度财务报表 ......17 7.1 资产负债表 ...... 17 7.2 利润表 ...... 19 7.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 20 7.4 报表附注 ...... 23 §8 投资组合报告 ......58 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 58 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 58 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 59 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 60 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 62 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 63 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 63 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 63 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 63 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 63 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 63 8.12 投资组合报告附注 ...... 63 §9 基金份额持有人信息...... 64 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 64 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 65 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 65 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情 况 ...... 65 §10 开放式基金份额变动...... 65 §11 重大事件揭示...... 66 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 66 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 66 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 66 11.4 基金投资策略的改变 ...... 66 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 66 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 66 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 66 11.8 其他重大事件 ...... 69 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 72 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 72 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 72 §13 备查文件目录...... 72 13.1 备查文件目录 ...... 72 13.2 存放地点 ...... 72 13.3 查阅方式 ...... 73 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华润元大量化优选混合型证券投资基金 基金简称 华润元大量化优选混合 基金主代码 000646 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 9 月 4 日 基金管理人 华润元大基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份 14,718,933.11 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 华润元大量化优选混合 A 华润元大量化优选混合 C 金简称 下属分级基金的交 000646 007827 易代码 报告期末下属分级 14,047,737.58 份 671,195.53 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在有效控制风险的前提下，充分运用量化投资策略，力求基 金资产长期增值。 投资策略 本基金在投资中将以基金的权益类资产和固定收益类资产配置作为 基础，采用量化选股模型，并将对基金整体的波动和风险进行控制， 力求基金资产长期、稳定的增值。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%+中证国债指数收益 率*30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，预期 风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。 本基金将通过港股通渠道投资于香港证券市场，除了需要承担与内 地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金 还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华润元大基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 姓名 刘豫皓 秦一楠 负责人 联系电话 0755-88399008 010-66060069 电子邮箱 kf@cryuantafund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4000-1000-89 95599 传真 0755-88399045 010-68121816 注册地址 深圳市前海深港合作区兴海大道 北京市东城区建国门内大街 69 3040 号前海世茂金融中心二期 1 号 栋 2103-05 单元 办公地址 深圳市前海深港合作区兴海大道 北京市西城区复兴门内大街 28 3040 号前海世茂金融中心二期 1 号凯晨世贸中心东座 F9 栋 2103-05 单元 邮政编码 518066 100031 法定代表人 费凡 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cryuantafund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 普通合伙） 17 层 01-12 室 注册登记机构 华润元大基金管理有限公司 深圳市前海深港合作区兴海大道 3040 号前海 世茂金融中心二期 1 栋 2103-2105 单元 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 2022 年 2021 年 2020 年 期间 数据 华润元大量化 华润元大量化 华润元大量化 华润元大量化 华润元大量化优华润元大量化 和指 优选混合 A 优选混合 C 优选混合 A 优选混合 C 选混合 A 优选混合 C 标 本期 已实 -2,426,266.57 1,030,089.43 10,258,191.94 -4,873,920.15 31,635,684.10 634,048.98 现收 益 本期 -1,969,774.41 -7,409,547.83 10,222,771.08 4,417,961.24 22,626,196.01 213,227.65 利润 加权 平均 基金 -0.0235 -0.3133 0.1171 0.1489 0.1778 0.1003 份额 本期 利润 本期 加权 平均 -1.73% -22.66% 7.28% 10.11% 12.79% 6.92% 净值 利润 率 本期 基金 份额 -14.47% -14.50% 2.93% 2.41% 15.91% 14.99% 净值 增长 率 3.1.2 期末 数据 2022 年末 2021 年末 2020 年末 和指 标 期末 可供 38,140.07 -11,779.04 7,827,267.79 11,279,804.62 35,882,512.65 869,221.64 分配 利润 期末 可供 分配 0.0027 -0.0175 0.2167 0.1938 0.2214 0.2063 基金 份额 利润 期末 基金 18,646,895.50 877,240.85 56,063,017.08 88,977,970.05 244,325,270.13 6,287,854.33资产 净值 期末 基金 1.3274 1.3070 1.5519 1.5287 1.5077 1.4927 份额 净值 3.1.3 累计 2022 年末 2021 年末 2020 年末 期末 指标 基金 份额 累计 32.74% 10.30% 55.19% 29.00% 50.77% 25.97% 净值 增长 率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、 基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华润元大量化优选混合 A 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① ② 率③ 准差④ 过去三个月 4.18% 1.07% 4.01% 1.06% 0.17% 0.01% 过去六个月 -5.81% 0.94% -8.10% 0.88% 2.29% 0.06% 过去一年 -14.47% 1.03% -12.82% 0.98% -1.65% 0.05% 过去三年 2.04% 1.08% -4.23% 0.90% 6.27% 0.18% 自基金合同生效 32.74% 1.24% 42.18% 1.72% -9.44% -0.48% 起至今 华润元大量化优选混合 C 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① ② 率③ 准差④ 过去三个月 4.21% 1.07% 4.01% 1.06% 0.20% 0.01% 过去六个月 -5.80% 0.94% -8.10% 0.88% 2.30% 0.06% 过去一年 -14.50% 1.03% -12.82% 0.98% -1.68% 0.05% 过去三年 0.69% 1.08% -4.23% 0.90% 4.92% 0.18% 自基金合同生效 10.30% 1.05% 1.20% 0.87% 9.10% 0.18% 起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 3.3 其他指标 无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 截止本报告期末，本基金未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华润元大基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2012】1746 号文批准，于 2013 年 1 月 17 日完成工商登记注册，总部位于深圳，注册资本 6 亿元人民币。公司由华润深国投信托有限公司、华润金控投资有限公司、台湾元大证券投资信托股份有限公司共同发起设立，占股比例分别为 51％、24.5％、24.5%。 截至 2022 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理十八只基金产品：华润元大富时中国 A50 指数 型证券投资基金、华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金、华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金、华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金、华润元大量化优选混合型证券投资基金、华润元大欣享混合型发起式证券投资基金、华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金、华润元大核心动力混合型证券投资基金、华润元大现金收益货币市场基金、华润元大现金通货币市场基金、华润元大稳健收益债券型证券投资基金、华润元大润鑫债券型证券投资基金、华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金，华润元大润泽债券型证券投资基金、华润元大润禧 39 个月定期开放债券型证券投资基金、华润远大臻选回报混合型证券投资基金、华润元大润丰纯债债券型证券投资基金、华润元大润安混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 曾任中信银行福州分行统计分析岗、华西 证券股份有限公司研究所高级研究员和股 票投资部投资经理助理；2015 年 8 月 13 日加入华润元大基金管理有限公司，现任 李 武 本基金的 2019 年 公司量化指数部总经理。目前担任华润元 群 基金经理 10 月 18 - 13 年 大富时中国 A50 指数型证券投资基金、华 日 润元大量化优选混合型证券投资基金、华 润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基 金、华润元大欣享混合型发起式证券投资 基金、华润元大臻选回报混合型证券投资 基金基金经理。 曾任招商银行总行信息技术部开发工程 胡 永 本基金的 2021 年 1 师、深圳前海金信大数据金融服务有限公 杰 基金经理 月 25 日 - 7 年 司研究员。2017 年加入公司，现担任量化 指数部基金经理。目前担任华润元大量化 优选混合型证券投资基金、华润元大安鑫 灵活配置混合型证券投资基金、华润元大 富时 A50 指数型证券投资基金、华润元大 成长精选股票型发起式证券投资基金、华 润元大臻选回报混合型证券投资基金基金 经理。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期内无上述兼任情况。 4.1.4 基金经理薪酬机制 本报告期内，遵循监管要求与公司薪酬管理体系，进一步完善基金经理薪酬机制：一是对基金经理绩效薪酬实行递延发放；二是要求基金经理绩效薪酬按一定比例购买公司与个人管理的基金，逐步降低现金薪酬占比；三是加强履职约束，建立薪酬追索扣回制度，对于未能勤勉尽责且对公司发生违法违规行为或者经营风险负有责任的人员，强化经济问责举措。上述管理举措将在核算基金经理 2022 年度激励时严格落实。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，公司制订了《华润元大基金管理有限公司公平交易管理办法》，对投资决策的内部控制、研究的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易的实施效果评估与监察稽核、信息披露和报告等进行了规定，以确保公司旗下管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益。公司对所有投资品种实行集中交易制度，严格遵循时间优先、价格优先的公平交易原则，同时对可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对不同投资组合间同向交易的交易价差进行分析，防止利益输送的发生。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，未发生违反公平交易制度的行为。 本报告期内，基金管理人对旗下管理的不同投资组合间在连续四个季度期间内、不同时间窗 下（日内、3 日内、5 日内）的同向交易交易价差进行分析，分析结果表明旗下组合的同向交易情况正常，价差均在可合理解释范围之内。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。基金管理人管理的所有投资组合未存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 依据研究员对行业的研究及相关政策方面的研究，超配未来可能表现较好的细分行业，低配未来可能表现较差的细分行业。 利用多因子模型优化求解，量化选股选出好公司，再根据不同细分行业的特点剔除质地较差的股票，最后确定股票标的后选用成长维度及价量维度的因子进行优化选股。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华润元大量化优选混合 A 基金份额净值为 1.3274 元，本报告期基金份额净值 增长率为-14.47%，同期业绩基准收益率为-12.82%;华润元大量化优选混合 C 基金份额净值为1.3070 元，本报告期基金份额净值增长率为-14.50%，同期业绩基准收益率为-12.82%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 回顾 2022 年，经济增速放缓，全年 GDP 增速达 3%，基建拉升作用加强，房地产给经济带来 较大拖累，消费表现疲弱，出口起到拉动作用。外部扰动和政策溢出效应，给我国经济造成了一定负面影响。政策和经济走势对全年的大类资产价格形成较强驱动作用。2022 年二季度前期，受一些超预期因素冲击，国民经济一度出现下滑，政策支持经济顶住压力企稳回升。金融市场方面，货币的信用派生能力减弱，大量资金沉淀在居民存款里，难以流向企业部门，市场信心偏弱。 展望 2023 年，通胀压力、加息周期、地缘政治冲突和疫情反复等因素仍将对全球经济造成重 大影响，国际货币基金组织预测 2023 年全球经济增速将仅为 2.7%，并预计全球至少三分之一的国家将陷入经济衰退。中国经济运行或将整体好转，发展和安全将是未来的主要方向。2022 年低基数作用和政策扶持下，2023 年经济增速目标预期超过 5%，国内经济表现预期明显好于海外，宏观环境逐步回归正常化。防疫政策放开为重要转折，未来消费有望逐步修复，但恢复到疫情前状态的时间长度仍有不确定性。中国权益资产的估值水平处于历史低位，受益于政策支持、流动性宽松、企业盈利改善，配置价值将得到提升。对于 A 股，2023 年市场表现总体将由盈利驱动，短期继续夯实底部，中长期有望震荡上行，盈利修复是驱动 A 股行情上行的核心因素。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。 公司按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。 公司采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强了对日常投资运作的管理和监控，保证投资遵循既定的投资决策程序与业务流程，基金各项投资符合比例控制的要求，严格执行分级授权制度，保证基金投资独立、公平。 本基金管理人承诺将坚持以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、投资风险负责人、证券研究工作负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。该机构成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人 —华润元大基金管理有限公司 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认 真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 华润元大基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，华润元大基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2023）审字第 61032987_H04 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 华润元大量化优选混合型证券投资基金全体基金份额持有人 我们审计了华润元大量化优选混合型证券投资基金的财务报 表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利 润表、净资产（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。 审计意见 我们认为，后附的华润元大量化优选混合型证券投资基金的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了华润元大量化优选混合型证券投资基金 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和净值变动情 况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 形成审计意见的基础 业道德守则，我们独立于华润元大量化优选混合型证券投资 基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基 础。 强调事项 - 其他事项 - 华润元大量化优选混合型证券投资基金管理层对其他信息负 责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报 表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不 对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息， 在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错 报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要 报告。 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实 现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，管理层负责评估华润元大量化优选混合 任 型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事 项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终 止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督华润元大量化优选混合型证券投资基金的财 务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 注册会计师对财务报表审计的责 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 任 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适 当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于 错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相 关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时， 根据获取的审计证据，就可能导致对华润元大量化优选混合 型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是 否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在 重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使 用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应 当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获 得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华润元大量化 优选混合型证券投资基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现 等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注 的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 高 鹤 黄拥璇 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 审计报告日期 2023 年 03 月 30 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：华润元大量化优选混合型证券投资基金 报告截止日：2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 711,752.27 8,242,887.91 结算备付金 5,133,696.16 3,187,034.18 存出保证金 31,967.63 1,887,625.27 交易性金融资产 7.4.7.2 13,735,479.54 132,352,467.88 其中：股票投资 12,722,547.21 132,194,467.88 基金投资 - - 债券投资 1,012,932.33 158,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 306,770.76 72,050.68 应收股利 - - 应收申购款 483.52 13,876.49 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.5 - 2,685.69 资产总计 19,920,149.88 145,758,628.10 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 856.69 195,436.15 应付管理人报酬 95,068.04 179,407.85 应付托管费 15,844.68 29,901.31 应付销售服务费 394.38 7,234.65 应付投资顾问费 - - 应交税费 0.31 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.6 283,849.43 305,661.01 负债合计 396,013.53 717,640.97 净资产： 实收基金 7.4.7.7 14,718,933.11 94,328,191.58 其他综合收益 7.4.7.8 - - 未分配利润 7.4.7.9 4,805,203.24 50,712,795.55 净资产合计 19,524,136.35 145,040,987.13 负债和净资产总计 19,920,149.88 145,758,628.10 注： （1）报告截止日 2022 年 12 月 31 日，基金份额总额 14,718,933.11 份，其中华润元大量化 优选混合 A 类基金份额净值人民币 1.3274 元，份额总额 14,047,737.58 份；华润元大量化优选混 合 C 类基金份额净值人民币 1.3070 元，份额总额 671,195.53 份。 （2）以上比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报 告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：上年末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项 目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，上年末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。 7.2 利润表 会计主体：华润元大量化优选混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 一、营业总收入 -6,186,732.60 19,669,759.62 1.利息收入 217,919.30 411,624.00 其中：存款利息收入 7.4.7.10 132,029.40 133,059.89 债券利息收入 - 274,970.62 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 85,889.90 3,593.49 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 1,329,872.36 9,692,133.05 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.11 -3,934,362.69 5,347,367.00 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.12 725,923.82 336,593.04 资产支持证券投资 7.4.7.13 - - 收益 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 2,328,945.19 -140,022.52 股利收益 7.4.7.16 2,209,366.04 4,148,195.53 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.17 -7,983,145.10 9,256,460.53 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.18 248,620.84 309,542.04 号填列） 减：二、营业总支出 3,192,589.64 5,029,027.30 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,208,000.24 2,777,972.94 2．托管费 7.4.10.2.2 368,000.03 462,995.44 3．销售服务费 7.4.10.2.3 33,547.50 82,608.11 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 386,735.57 245,533.04 其中：卖出回购金融资产 386,735.57 245,533.04 支出 6．信用减值损失 7.4.7.19 - - 7．税金及附加 8,437.91 84.47 8．其他费用 7.4.7.20 187,868.39 1,459,833.30 三、利润总额（亏损总额 -9,379,322.24 14,640,732.32 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -9,379,322.24 14,640,732.32 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -9,379,322.24 14,640,732.32 注：以上比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。 7.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：华润元大量化优选混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 94,328,191.58 - 50,712,795.55 145,040,987.13 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 94,328,191.58 - 50,712,795.55 145,040,987.13 期 初 净 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 -79,609,258.47 - -45,907,592.31 -125,516,850.78 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - -9,379,322.24 -9,379,322.24 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 -79,609,258.47 - -36,528,270.07 -116,137,528.54 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 109,888,599.94 - 31,722,984.93 141,611,584.87 购款 2 .基金赎 -189,497,858.41 - -68,251,255.00 -257,749,113.41 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 14,718,933.11 - 4,805,203.24 19,524,136.35 资产（基 金净值） 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 166,262,912.95 - 84,350,211.51 250,613,124.46 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 166,262,912.95 - 84,350,211.51 250,613,124.46 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 -71,934,721.37 - -33,637,415.96 -105,572,137.33 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - 14,640,732.32 14,640,732.32 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 -71,934,721.37 - -48,278,148.28 -120,212,869.65 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 168,960,086.40 - 79,291,151.62 248,251,238.02 购款 2 .基金赎 -240,894,807.77 - -127,569,299.90 -368,464,107.67 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 94,328,191.58 - 50,712,795.55 145,040,987.13 资产（基 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 江先达 张彦军 张彦军 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华润元大量化优选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），原名华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]472号《关于核准华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华润元大基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为 2014 年 7 月 9 日至 2014 年 8 月 12 日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 406,738,268.41 元， 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2014)验字第 61032987_H03 号验 资报告。经向中国证监会备案，《华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金基金合同》于 2014 年 8 月 18 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 406,876,288.32 份基金份额，其中认 购资金利息折合 138,019.91 份基金份额。 本基金的基金管理人为华润元大基金管理有限公司，注册登记机构为本基金管理人，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金基金份额持有人大会于2019年9月3日表决通过的《关于修改华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金基金合同等有关事项的议案》，自 2019 年 9 月 4 日起变更为本基金，转型后基金的投资范围、投资策略、业绩比较基准、增设 C 类 份额等相关内容按照《华润元大量化优选混合型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华润元大量化优选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、次级债券、中期票据、地方政府债券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换公司债券、可分离交易可转债等）、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、同业存单、资产支持证券等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金的投资组合比例为：本基金股票投资比例范围为基金资产的 60%-95%，投资港股通标 的股票的投资比例不得超过股票资产 50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%+恒生指数收益率×20%+中证国债指数 收益率×30%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2022 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2022 年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 （1）金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产； （2）金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届 满，则对金融负债进行终止确认。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值： （1）存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 （2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 （3）如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值。 （4）如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 （1）对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关税费后的净额确认利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。 （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债权投资的，在持有期间将按票面或合同利率计算的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除在适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益。 本基金在同时符合下列条件时确认股利收入并计入当期损益：1）基金收取股利的权利已经确立；2）与股利相关的经济利益很可能流入企业；3）股利的金额能够可靠计量。 （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额 能够可靠计量时确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。 7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。 外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13 分部报告 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分： （1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； （2）能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； （3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资 产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关法 律法规的要求，本基金自 2022 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则进行会计处理。此外，本基金 亦已执行财政部于 2022 年发布的《关于印发<资产管理产品相关会计处理规定>的通知》（财会[2022]14 号）。 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。 本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。 “信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。 根据新金融工具准则的衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。 于首次执行日（2022 年 1 月 1 日），原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融 工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述： 以摊余成本计量的金融资产： 银行存款于 2021年 12 月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 8,242,887.91元， 自应收利息转入的重分类金额为人民币 2,120.79 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，银行存款于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账 面价值为人民币 8,245,008.70 元。 结算备付金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 3,187,034.18 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 514.80 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民 币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，结算备付金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示 的账面价值为人民币 3,187,548.98 元。 存出保证金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 1,887,625.27 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 46.64 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民 币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，存出保证金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示 的账面价值为人民币 1,887,671.91 元。 应收利息于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 2,685.69 元，转 出至银行存款的重分类金额为人民币 2,120.79 元，转出至结算备付金的重分类金额为人民币514.80 元，转出至存出保证金的重分类金额为人民币 46.64 元，转出至交易性金融资产的重分类金额为人民币 3.46 元。经上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产： 交易性金融资产于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 132,352,467.88 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 3.46 元。经上述重分类后，交易性 金融资产于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 132,352,471.34 元。 除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产及金融负债项目无影响。 于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。 上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3 差错更正的说明 无。 7.4.6 税项 （1）印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让， 暂免征收印花税。 （2）增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计 税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。 （3）城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行 规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 （4）企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （5）个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 （6）境外投资 本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税 [2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 活期存款 711,752.27 8,242,887.91 等于：本金 711,009.12 8,242,887.91 加：应计利息 743.15 - 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 711,752.27 8,242,887.91 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 14,804,965.38 - 12,722,547.21 -2,082,418.17 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 1,005,150.00 11,832.33 1,012,932.33 -4,050.00 债券 银行间市场 - - - - 合计 1,005,150.00 11,832.33 1,012,932.33 -4,050.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 15,810,115.38 11,832.33 13,735,479.54 -2,086,468.17 上年度末 项目 2021 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 126,409,810.95 - 132,194,467.88 5,784,656.93 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 158,000.00 - 158,000.00 - 债券 银行间市场 - - - - 合计 158,000.00 - 158,000.00 - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 126,567,810.95 - 132,352,467.88 5,784,656.93 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 12 月 31 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生 - - -- 工具 货币衍生 - - -- 工具 权益衍生 - - -- 工具 其他衍生 - - -- 工具 合计 - - -- 上年度末 项目 2021 年 12 月 31 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生 - - -- 工具 货币衍生 - - -- 工具 权益衍生 -12,809,940.00 - -- 工具 其中：股指 -12,809,940.00 - -- 期货投资 其他衍生 - - -- 工具 合计 -12,809,940.00 - -- 7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 本基金本报告期末未持有期货合约。 7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 本基金本报告期末未持有黄金衍生品。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 7.4.7.5 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 应收利息 - 2,685.69 其他应收款 - - 待摊费用 - - 合计 - 2,685.69 7.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 0.02 113.00 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 108,849.41 125,548.01 其中：交易所市场 108,849.41 125,548.01 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提审计费 55,000.00 60,000.00 预提信息披露费 120,000.00 120,000.00 合计 283,849.43 305,661.01 7.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 华润元大量化优选混合 A 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 36,125,009.69 36,125,009.69 本期申购 109,605,424.98 109,605,424.98 本期赎回（以“-”号填列） -131,682,697.09 -131,682,697.09 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 14,047,737.58 14,047,737.58 华润元大量化优选混合 C 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 58,203,181.89 58,203,181.89 本期申购 283,174.96 283,174.96 本期赎回（以“-”号填列） -57,815,161.32 -57,815,161.32 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 671,195.53 671,195.53 注：申购包含基金转入及红利再投资的份额及金额；赎回包含基金转出的份额及金额。 7.4.7.8 其他综合收益 本基金本报告期无其他综合收益。 7.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 华润元大量化优选混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 7,827,267.79 12,110,739.60 19,938,007.39 本期利润 -2,426,266.57 456,492.16 -1,969,774.41 本期基金份额交易产生 -5,362,861.15 -8,006,213.91 -13,369,075.06 的变动数 其中：基金申购款 25,459,949.56 6,151,406.90 31,611,356.46 基金赎回款 -30,822,810.71 -14,157,620.81 -44,980,431.52 本期已分配利润 - - - 本期末 38,140.07 4,561,017.85 4,599,157.92 华润元大量化优选混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 11,279,804.62 19,494,983.54 30,774,788.16 本期利润 1,030,089.43 -8,439,637.26 -7,409,547.83 本期基金份额交易产生 -12,321,673.09 -10,837,521.92 -23,159,195.01 的变动数 其中：基金申购款 58,618.40 53,010.07 111,628.47 基金赎回款 -12,380,291.49 -10,890,531.99 -23,270,823.48 本期已分配利润 - - - 本期末 -11,779.04 217,824.36 206,045.32 7.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 日 12 月 31 日 活期存款利息收入 44,016.18 123,658.79 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 87,075.34 8,536.36 其他 937.88 864.74 合计 132,029.40 133,059.89 注：其他为结算保证金利息收入。 7.4.7.11 股票投资收益 7.4.7.11.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月 日 31日 股票投资收益——买卖 -3,934,362.69 5,347,367.00 股票差价收入 股票投资收益——赎回 - - 差价收入 股票投资收益——申购 - - 差价收入 股票投资收益——证券 - - 出借差价收入 合计 -3,934,362.69 5,347,367.00 7.4.7.11.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年 1月 1 日至 2022年12 月 31 2021年1月1 日至 2021年12 日 月 31 日 卖出股票成交总 299,458,563.48 482,839,590.50 额 减：卖出股票成本 302,647,435.45 477,492,223.50 总额 减：交易费用 745,490.72 - 买卖股票差价收 -3,934,362.69 5,347,367.00 入 7.4.7.11.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 7.4.7.12 债券投资收益 7.4.7.12.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月31 日 日 债券投资收益——利息 735,963.33 - 收入 债券投资收益——买卖 债券（债转股及债券到 -10,039.51 336,593.04 期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回 - - 差价收入 债券投资收益——申购 - - 差价收入 合计 725,923.82 336,593.04 7.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月31 日 日 卖出债券（债转股及债券 101,663,645.63 82,281,973.58 到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股及 100,259,661.35 80,431,288.08 债券到期兑付）成本总额 减：应计利息总额 1,413,982.94 1,514,092.46 减：交易费用 40.85 - 买卖债券差价收入 -10,039.51 336,593.04 7.4.7.12.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.12.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.13 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.13.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.13.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金于本期及上年度可比期间均无买卖权证差价收入产生的衍生工具收益。 7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 本期收益金额 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 收益金额 日 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 股指期货投资收益 2,328,945.19 -140,022.52 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 31 日 股票投资产生的股利 2,209,366.04 4,148,195.53 收益 其中：证券出借权益补 - - 偿收入 基金投资产生的股利 - - 收益 合计 2,209,366.04 4,148,195.53 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 1 月 1 日至 2021 12 月 31 日 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -7,871,125.10 9,144,440.53 股票投资 -7,867,075.10 9,139,357.45 债券投资 -4,050.00 5,083.08 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 -112,020.00 112,020.00 权证投资 - - 期货投资 -112,020.00 112,020.00 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 -7,983,145.10 9,256,460.53 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021 年 1 月 1 日至 2021 31 日 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 248,445.32 276,178.21 基金转换费收入 175.52 33,363.83 合计 248,620.84 309,542.04 7.4.7.19 信用减值损失 本基金本期无信用减值损失。 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 月 31 日 日 审计费用 55,000.00 60,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 汇款费 12,868.39 10,050.43 交易费用 - 1,269,782.87 合计 187,868.39 1,459,833.30 7.4.7.21 分部报告 截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华润元大基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人、基金销售机构 银行”) 华润深国投信托有限公司 基金管理人的股东 元大证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东 华润金控投资有限公司 基金管理人的股东 深圳华润元大资产管理有限公司 基金管理人的子公司 珠海华润银行股份有限公司 与基金管理人受同一实际控制的公司、基金销售 机构 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人控股股东的联营公司、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 无。 7.4.10.1.2 债券交易 无。 7.4.10.1.3 债券回购交易 无。 7.4.10.1.4 权证交易 无。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 2,208,000.24 2,777,972.94 其中：支付销售机构的客户维护费 128,700.12 555,331.96 注：(1) 基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提，按月支付。日管理费=前 一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。 (2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量 提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用， 客户维护费从基金管理费中列支。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 368,000.03 462,995.44 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提，按月支付。日托管费=前一日基 金资产净值×0.25%÷当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 华润元大量化优选混合 华润元大量化优选混合 合计 A C 华润元大基金管理有限公 - 32,535.29 32,535.29 司 合计 - 32,535.29 32,535.29 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联方 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华润元大量化优选混合 华润元大量化优选混合 合计 A C 华润元大基金管理有限公 - 65,704.26 65,704.26 司 合计 - 65,704.26 65,704.26 注：（1）支付基金销售机构的销售服务费按前一日对应级别基金资产净值的约定年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付给华润元大基金管理有限公司，再由华润元大基金管理有限公司计 算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额不收取销售服务费；C 类基金份额约定的销售服务费年 费率分别为 0.80%。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日该级别基金资产净值×对应销售服务费年费率/当年天数。 （2）自 2021 年 8 月 2 日起（含 8 月 2 日），本基金 C 类基金份额实施销售服务费率优惠活动，销 售服务费率由 0.80%优惠为 0.10%。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金于本期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务交易。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金于本期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务交易。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021年1月1日至2021年12月31日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 711,752.27 44,016.18 8,242,887.91 123,658.79 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业存款利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张 ） 国信证券 301161 唯万密封 新股网下发 3,460 64,563.60 行 国信证券 688132 邦彦技术 新股网下发 3,068 88,603.84 行 国信证券 301176 逸豪新材 新股网下发 3,802 90,791.76 行 国信证券 001269 欧晶科技 新股网下发 546 8,544.90 行 国信证券 688244 永信至诚 新股网下发 1,291 63,504.29 行 国信证券 001298 好上好 新股网下发 403 14,233.96 行 国信证券 601136 首创证券 新股网下发 4,739 33,504.73 行 国信证券 001270 铖昌科技 新股网下发 568 12,314.24 行 国信证券 688231 隆达股份 新股网下发 1,958 76,518.64 行 国信证券 301338 凯格精机 新股网下发 2,140 99,146.20 行 国信证券 688401 路维光电 新股网下发 4,304 107,944.32 行 国信证券 001301 尚太科技 新股网下发 1,164 39,436.32 行 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张 ） 国信证券 300957 贝泰妮 新股网下发 1,937 91,678.21 行 国信证券 688323 瑞华泰 新股网下发 4,513 26,942.61 行 国信证券 300986 志特新材 新股网下发 2,632 38,927.28 行 国信证券 688622 禾信仪器 新股网下发 1,204 21,310.80 行 国信证券 001218 丽臣实业 新股网下发 350 15,928.50 行 国信证券 688112 鼎阳科技 新股网下发 1,347 62,770.20 行 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金无其他需要说明的重大关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金于本期未进行利润分配。 7.4.12 期末（2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注 位：股） 广立 2022 年 新股流 301095 微 7 月 28 6 个月 通受限 58.00 86.49 196 11,368.00 16,952.04 - 日 建科 2022 年 新股流 301115 股份 8 月 23 6 个月 通受限 42.05 24.04 275 11,563.75 6,611.00 - 日 紫建 2022 年 新股流 301121 电子 8 月 1 6 个月 通受限 61.07 49.77 169 10,320.83 8,411.13 - 日 满坤 2022 年 新股流 301132 科技 8 月 3 6 个月 通受限 26.80 24.48 327 8,763.60 8,004.96 - 日 元道 2022 年 新股流 301139 通信 6 月 30 6 个月 通受限 38.46 25.31 243 9,345.78 6,150.33 - 日 天力 2022 年 新股流 301152 锂能 8 月 19 6 个月 通受限 57.00 46.64 188 10,716.00 8,768.32 - 日 301161 唯万 2022 年 6 个月 新股流 18.66 21.73 346 6,456.36 7,518.58 - 密封 9 月 6 通受限 日 锐捷 2022 年 新股流 301165 网络 11月14 6 个月 通受限 32.38 31.61 194 6,281.72 6,132.34 - 日 易点 2022 年 新股流 301171 天下 8 月 10 6 个月 通受限 18.18 17.72 398 7,235.64 7,052.56 - 日 中科 2022 年 新股流 301175 环保 6 月 30 6 个月 通受限 3.82 6.01 2,208 8,434.56 13,270.08 - 日 逸豪 2022 年 新股流 301176 新材 9 月 21 6 个月 通受限 23.88 16.89 381 9,098.28 6,435.09 - 日 北路 2022 年 新股流 301195 智控 7 月 25 6 个月 通受限 71.17 73.04 160 11,387.20 11,686.40 - 日 工大 2022 年 新股流 301197 科雅 07月29 6 个月 通受限 25.50 20.08 334 8,517.00 6,706.72 - 日 荣信 2022 年 新股流 301231 文化 8 月 31 6 个月 通受限 25.49 20.38 275 7,009.75 5,604.50 - 日 盛帮 2022 年 新股流 301233 股份 6 月 24 6 个月 通受限 41.52 34.30 154 6,394.08 5,282.20 - 日 普瑞 2022 年 新股流 301239 眼科 6 月 22 6 个月 通受限 33.65 69.68 240 8,076.00 16,723.20 - 日 华新 2022 年 新股流 301265 环保 12 月 8 6 个月 通受限 13.28 11.40 360 4,780.80 4,104.00 - 日 华厦 2022 年 新股流 301267 眼科 10月26 6 个月 通受限 50.88 66.20 172 8,751.36 11,386.40 - 日 华大 2022 年 新股流 301269 九天 7 月 21 6 个月 通受限 32.69 87.94 234 7,649.46 20,577.96 - 日 汉仪 2022 年 新股流 301270 股份 8 月 19 6 个月 通受限 25.68 28.37 192 4,930.56 5,447.04 - 日 瑞晨 2022 年 新股流 301273 环保 10月11 6 个月 通受限 37.89 37.79 267 10,116.63 10,089.93 - 日 新天 2022 年 新股流 301277 地 11 月 9 6 个月 通受限 27.00 25.78 232 6,264.00 5,980.96 - 日 金禄 2022 年 新股流 301282 电子 8 月 18 6 个月 通受限 30.38 25.25 250 7,595.00 6,312.50 - 日 聚胶 2022 年 新股流 301283 股份 8 月 26 6 个月 通受限 52.69 51.41 154 8,114.26 7,917.14 - 日 鸿日 2022 年 新股流 301285 达 9 月 21 6 个月 通受限 14.60 12.60 512 7,475.20 6,451.20 - 日 东星 2022 年 新股流 301290 医疗 11月23 6 个月 通受限 44.09 35.13 154 6,789.86 5,410.02 - 日 新巨 2022 年 新股流 301296 丰 8 月 26 6 个月 通受限 18.19 14.90 551 10,022.69 8,209.90 - 日 富乐 2022 年 新股流 301297 德 12月23 6 个月 通受限 8.48 12.99 375 3,180.00 4,871.25 - 日 远翔 2022 年 新股流 301300 新材 8 月 9 6 个月 通受限 36.15 29.37 211 7,627.65 6,197.07 - 日 川宁 2022 年 新股流 301301 生物 12月20 6 个月 通受限 5.00 7.53 675 3,375.00 5,082.75 - 日 西测 2022 年 新股流 301306 测试 7 月 19 6 个月 通受限 43.23 42.29 149 6,441.27 6,301.21 - 日 江波 2022 年 新股流 301308 龙 7 月 27 6 个月 通受限 55.67 56.72 252 14,028.84 14,293.44 - 日 万得 2022 年 新股流 301309 凯 9 月 8 6 个月 通受限 39.00 24.46 148 5,772.00 3,620.08 - 日 昆船 2022 年 新股流 301311 智能 11月23 6 个月 通受限 13.88 15.86 448 6,218.24 7,105.28 - 日 凡拓 2022 年 新股流 301313 数创 9 月 22 6 个月 通受限 25.25 29.14 244 6,161.00 7,110.16 - 日 301316 慧博 2022 年 6 个月 新股流 7.60 14.32 359 2,728.40 5,140.88 - 云通 9 月 29 通受限 日 维海 2022 年 新股流 301318 德 8 月 3 6 个月 通受限 64.68 41.74 123 7,955.64 5,134.02 - 日 唯特 2022 年 新股流 301319 偶 9 月 22 6 个月 通受限 47.75 53.27 101 4,822.75 5,380.27 - 日 捷邦 2022 年 新股流 301326 科技 9 月 9 6 个月 通受限 51.72 36.62 195 10,085.40 7,140.90 - 日 华宝 2022 年 新股流 301327 新能 9 月 8 6 个月 通受限 237.50 176.97 97 23,037.50 17,166.09 - 日 维峰 2022 年 新股流 301328 电子 8 月 30 6 个月 通受限 78.80 76.96 101 7,958.80 7,772.96 - 日 凯格 2022 年 新股流 301338 精机 8 月 8 6 个月 通受限 46.33 48.99 214 9,914.62 10,483.86 - 日 通行 2022 年 新股流 301339 宝 9 月 2 6 个月 通受限 18.78 15.59 489 9,183.42 7,623.51 - 日 信德 2022 年 新股流 301349 新材 8 月 30 6 个月 通受限 138.88 103.52 53 7,360.64 5,486.56 - 日 东南 2022 年 新股流 301359 电子 11 月 2 6 个月 通受限 20.84 19.90 328 6,835.52 6,527.20 - 日 一博 2022 年 新股流 301366 科技 9 月 19 6 个月 通受限 65.35 45.09 145 9,475.75 6,538.05 - 日 怡和 2022 年 新股流 301367 嘉业 10月21 6 个月 通受限 119.88 175.78 76 9,110.88 13,359.28 - 日 丰立 2022 年 新股流 301368 智能 12 月 7 6 个月 通受限 22.33 18.52 262 5,850.46 4,852.24 - 日 天山 2022 年 新股流 301379 电子 10月19 6 个月 通受限 31.51 24.63 342 10,776.42 8,423.46 - 日 欣灵 2022 年 新股流 301388 电气 10月26 6 个月 通受限 25.88 21.60 268 6,935.84 5,788.80 - 日 301389 隆扬 2022 年 6 个月 新股流 22.50 17.16 486 10,935.00 8,339.76 - 电子 10月18 通受限 日 卡莱 2022 年 新股流 301391 特 11月24 6 个月 通受限 96.00 80.97 75 7,200.00 6,072.75 - 日 德邦 2022 年 新股流 688035 科技 9 月 9 6 个月 通受限 46.12 48.82 2,440112,532.80119,120.80 - 日 华大 2022 年 新股流 688114 智造 9 月 2 6 个月 通受限 87.18 105.05 985 85,872.30103,474.25 - 日 天德 2022 年 新股流 688252 钰 9 月 20 6 个月 通受限 21.68 15.78 3,752 81,343.36 59,206.56 - 日 奥浦 2022 年 新股流 688293 迈 8 月 26 6 个月 通受限 80.20 99.12 1,166 93,513.20115,573.92 - 日 赛恩 2022 年 新股流 688480 斯 11月18 6 个月 通受限 19.18 20.19 2,302 44,152.36 46,477.38 - 日 三未 2022 年 新股流 688489 信安 11月25 6 个月 通受限 78.89 90.62 665 52,461.85 60,262.30 - 日 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有因暂时停牌而流通受限的股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金于本期末持有的证券未参与转融通证券出借业务。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了由董事会、监事会、董事会下设风险控制委员会，督察长、管理层下设风险管理委员会，合规管理部、风险管理部和各业务部门构成的四级风险管理架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于本期末，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.00%（上年度末：0.11%）。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金于本期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金于本期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金于本期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 AAA - 158,000.00 AAA 以下 - - 未评级 1,012,932.33 - 合计 1,012,932.33 158,000.00 注：（1）债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 （2）未评级债券包括债券期限大于一年的国债、政策性金融债和央行票据。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金于本期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金于本期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值、份额持有人集中度以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，因此，除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资等。本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022 年 12 月 31 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 711,752.27 - - - - 711,752.27 结算备付金 5,133,696.16 - - - - 5,133,696.16 存出保证金 31,967.63 - - - - 31,967.63 交易性金融资产 - 1,012,932.33 - - 12,722,547.21 13,735,479.54 应收申购款 - - - - 483.52 483.52 应收清算款 - - - - 306,770.76 306,770.76 资产总计 5,877,416.06 1,012,932.33 - - 13,029,801.49 19,920,149.88 负债 应付赎回款 - - - - 856.69 856.69 应付管理人报酬 - - - - 95,068.04 95,068.04 应付托管费 - - - - 15,844.68 15,844.68 应付销售服务费 - - - - 394.38 394.38 应交税费 - - - - 0.31 0.31 其他负债 - - - - 283,849.43 283,849.43 负债总计 - - - - 396,013.53 396,013.53 利率敏感度缺口 5,877,416.06 1,012,932.33 - - 12,633,787.96 19,524,136.35 上年度末 2021 年 12 月 31 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 8,242,887.91 - - - - 8,242,887.91 结算备付金 3,187,034.18 - - - - 3,187,034.18 存出保证金 94,233.67 - - - 1,793,391.60 1,887,625.27 交易性金融资产 - - - 158,000.00132,194,467.88 132,352,467.88 应收清算款 - - - - 72,050.68 72,050.68 应收申购款 - - - - 13,876.49 13,876.49 其他资产 - - - - 2,685.69 2,685.69 资产总计 11,524,155.76 - - 158,000.00134,076,472.34 145,758,628.10 负债 应付赎回款 - - - - 195,436.15 195,436.15 应付管理人报酬 - - - - 179,407.85 179,407.85 应付托管费 - - - - 29,901.31 29,901.31 应付销售服务费 - - - - 7,234.65 7,234.65 其他负债 - - - - 305,661.01 305,661.01 负债总计 - - - - 717,640.97 717,640.97 利率敏感度缺口 11,524,155.76 - - 158,000.00133,358,831.37 145,040,987.13 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2021 年 12 月 本期末（2022年12月31日） 31 日 ） 市场利率减少 25 个 1,283.36 2,295.92 基准点 分析 市场利率增加 25 个 -1,283.19 -2,295.92 基准点 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。于本期末，本基金未持有以非记账本位币人民币计价的金融工具，因此无重大外汇风险（上年度末：同）。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金投资于基金合同和相关法律法规及监管机构允许范围内的投资品种，主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 经测算本基金面临的其他价格风险列示如下： 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 12,722,547.21 65.16 132,194,467.88 91.14 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 1,012,932.33 5.19 158,000.00 0.11 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 13,735,479.54 70.35 132,352,467.88 91.25 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2021 年 12 月 本期末（2022年12月31日） 31 日 ） 沪深 300 指数上升 733,800.00 9,350,325.00 5% 分析 沪深 300 指数下降 -733,800.00 -9,350,325.00 5% 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 11,799,423.67 129,551,313.39 第二层次 1,012,932.33 2,801,154.49 第三层次 923,123.54 - 合计 13,735,479.54 132,352,467.88 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - - - 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 896,305.28 896,305.28 转出第三层次 - - - 当期利得或损失总额 - 26,818.26 26,818.26 其中：计入损益的利得或损 - 26,818.26 26,818.26 失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失 期末余额 - 923,123.54 923,123.54 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - 26,818.26 26,818.26 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 项目 上年度可比同期 2021年1月1日至2021年12月31日 交易性金融资产 合计 债券投资 - 期初余额 - - - 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - - - 当期利得或损失总额 - - - 其中：计入损益的利得或损 - - - 失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失 期末余额 - - - 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - - - 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 不可观察输入值 项目 本期末公允 采用的估值 与公允价值之 价值 技术 名称 范围/加权平均 间的关系 值 限售股票 923,123.54 平均价格亚 预期波动率 0.1891-2.4756 负相关 式期权模型 不可观察输入值 项目 上年度末公 采用的估值 允价值 技术 名称 范围/加权平均 与公允价值之 值 间的关系 - - - - - - 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 12,722,547.21 63.87 其中：股票 12,722,547.21 63.87 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,012,932.33 5.08 其中：债券 1,012,932.33 5.08 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 5,845,448.43 29.34 8 其他各项资产 339,221.91 1.70 9 合计 19,920,149.88 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 10,424,681.97 53.39 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,215,724.80 6.23 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 153,654.16 0.79 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 649,296.00 3.33 M 科学研究和技术服务业 185,728.72 0.95 N 水利、环境和公共设施管理业 59,747.46 0.31 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 28,109.60 0.14 R 文化、体育和娱乐业 5,604.50 0.03 S 综合 - - 合计 12,722,547.21 65.16 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 603986 兆易创新 20,000 2,049,400.00 10.50 2 002129 TCL 中环 47,300 1,781,318.00 9.12 3 002092 中泰化学 222,100 1,656,866.00 8.49 4 002236 大华股份 116,000 1,311,960.00 6.72 5 000703 恒逸石化 179,100 1,259,073.00 6.45 6 002930 宏川智慧 63,319 1,215,724.80 6.23 7 002475 立讯精密 29,400 933,450.00 4.78 8 000157 中联重科 125,300 681,632.00 3.49 9 002027 分众传媒 97,200 649,296.00 3.33 10 688035 德邦科技 2,440 119,120.80 0.61 11 688293 奥浦迈 1,166 115,573.92 0.59 12 688114 华大智造 985 103,474.25 0.53 13 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.35 14 688084 C 晶品 750 62,010.00 0.32 15 688489 三未信安 665 60,262.30 0.31 16 301301 川宁生物 6,746 59,418.20 0.30 17 688252 天德钰 3,752 59,206.56 0.30 18 301297 富乐德 3,749 55,514.99 0.28 19 688480 赛恩斯 2,302 46,477.38 0.24 20 301269 华大九天 234 20,577.96 0.11 21 301132 满坤科技 727 18,172.96 0.09 22 301327 华宝新能 97 17,166.09 0.09 23 301095 广立微 196 16,952.04 0.09 24 301239 普瑞眼科 240 16,723.20 0.09 25 301308 江波龙 252 14,293.44 0.07 26 301367 怡和嘉业 76 13,359.28 0.07 27 301175 中科环保 2,208 13,270.08 0.07 28 688271 联影医疗 74 13,096.52 0.07 29 301195 北路智控 160 11,686.40 0.06 30 301267 华厦眼科 172 11,386.40 0.06 31 301338 凯格精机 214 10,483.86 0.05 32 301273 瑞晨环保 267 10,089.93 0.05 33 301152 天力锂能 188 8,768.32 0.04 34 301379 天山电子 342 8,423.46 0.04 35 301121 紫建电子 169 8,411.13 0.04 36 301389 隆扬电子 486 8,339.76 0.04 37 301296 新巨丰 551 8,209.90 0.04 38 301306 西测测试 189 8,028.81 0.04 39 301283 聚胶股份 154 7,917.14 0.04 40 301328 维峰电子 101 7,772.96 0.04 41 301339 通行宝 489 7,623.51 0.04 42 301161 唯万密封 346 7,518.58 0.04 43 301326 捷邦科技 195 7,140.90 0.04 44 301313 凡拓数创 244 7,110.16 0.04 45 301311 昆船智能 448 7,105.28 0.04 46 301171 易点天下 398 7,052.56 0.04 47 301197 工大科雅 334 6,706.72 0.03 48 301115 建科股份 275 6,611.00 0.03 49 301366 一博科技 145 6,538.05 0.03 50 301359 东南电子 328 6,527.20 0.03 51 301285 鸿日达 512 6,451.20 0.03 52 301176 逸豪新材 381 6,435.09 0.03 53 301282 金禄电子 250 6,312.50 0.03 54 301300 远翔新材 211 6,197.07 0.03 55 301139 元道通信 243 6,150.33 0.03 56 301165 锐捷网络 194 6,132.34 0.03 57 301391 卡莱特 75 6,072.75 0.03 58 301277 新天地 232 5,980.96 0.03 59 301388 欣灵电气 268 5,788.80 0.03 60 301231 荣信文化 275 5,604.50 0.03 61 301349 信德新材 53 5,486.56 0.03 62 301270 汉仪股份 192 5,447.04 0.03 63 301290 东星医疗 154 5,410.02 0.03 64 301319 唯特偶 101 5,380.27 0.03 65 301233 盛帮股份 154 5,282.20 0.03 66 301316 慧博云通 359 5,140.88 0.03 67 301318 维海德 123 5,134.02 0.03 68 301368 丰立智能 262 4,852.24 0.02 69 301265 华新环保 360 4,104.00 0.02 70 301309 万得凯 148 3,620.08 0.02 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 603986 兆易创新 11,453,244.00 7.90 2 000157 中联重科 11,045,020.00 7.62 3 600104 上汽集团 10,497,493.00 7.24 4 603020 爱普股份 9,459,267.00 6.52 5 002092 中泰化学 8,820,500.00 6.08 6 601515 东风股份 8,757,828.60 6.04 7 600259 广晟有色 8,629,966.00 5.95 8 002422 科伦药业 8,600,832.30 5.93 9 002236 大华股份 8,306,619.00 5.73 10 601138 工业富联 8,117,870.00 5.60 11 601198 东兴证券 8,029,476.00 5.54 12 601899 紫金矿业 7,666,186.00 5.29 13 600660 福耀玻璃 7,486,527.58 5.16 14 000703 恒逸石化 7,320,000.00 5.05 15 002185 华天科技 5,913,244.00 4.08 16 002129 TCL 中环 5,293,602.00 3.65 17 002291 遥望科技 5,070,542.00 3.50 18 002930 宏川智慧 4,723,907.05 3.26 19 600079 人福医药 4,317,192.00 2.98 20 000063 中兴通讯 4,120,000.00 2.84 21 601233 桐昆股份 4,022,147.83 2.77 22 601117 中国化学 2,929,800.00 2.02 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 603020 爱普股份 10,463,178.00 7.21 2 002422 科伦药业 10,198,585.30 7.03 3 600519 贵州茅台 10,005,079.00 6.90 4 600104 上汽集团 9,863,796.00 6.80 5 601515 东风股份 9,701,700.98 6.69 6 601899 紫金矿业 9,551,204.00 6.59 7 000157 中联重科 9,318,656.00 6.42 8 002129 TCL 中环 9,124,011.00 6.29 9 002497 雅化集团 8,931,520.00 6.16 10 002027 分众传媒 8,842,722.00 6.10 11 000977 浪潮信息 8,640,824.31 5.96 12 600259 广晟有色 8,591,231.00 5.92 13 600036 招商银行 8,482,147.09 5.85 14 601198 东兴证券 8,427,549.00 5.81 15 601138 工业富联 8,006,981.00 5.52 16 603986 兆易创新 7,672,968.00 5.29 17 600660 福耀玻璃 7,419,030.00 5.12 18 002092 中泰化学 7,367,862.00 5.08 19 002475 立讯精密 7,366,837.50 5.08 20 600031 三一重工 6,680,440.00 4.61 21 600383 金地集团 6,351,223.00 4.38 22 600079 人福医药 6,317,288.00 4.36 23 601677 明泰铝业 6,188,772.00 4.27 24 601233 桐昆股份 6,113,766.00 4.22 25 002185 华天科技 6,008,423.00 4.14 26 002236 大华股份 5,407,416.00 3.73 27 002930 宏川智慧 5,326,883.00 3.67 28 000063 中兴通讯 5,227,512.00 3.60 29 002291 遥望科技 4,705,166.00 3.24 30 600584 长电科技 4,514,188.00 3.11 31 600346 恒力石化 4,472,558.00 3.08 32 000703 恒逸石化 4,354,031.00 3.00 33 601601 中国太保 3,695,374.00 2.55 34 601117 中国化学 3,466,920.00 2.39 35 601336 新华保险 3,397,115.00 2.34 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 191,042,589.88 卖出股票收入（成交）总额 299,458,563.48 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 1,012,932.33 5.19 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,012,932.33 5.19 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 019638 20 国债 09 10,000 1,012,932.33 5.19 注：本基金本报告期末仅持有 1 只债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将以股指期货为主要的金融衍生工具，与资产配置策略进行搭配。因为在基金实际操作上，当量化模型出现买卖讯号时，基金经理在进行一篮子股票的买卖可能会发生时效性的情况，此时可利用股指期货灵活快速进出的优势，除 了达到量化模型的有效性，并可降低交易成本，为实际的投资操作提供多一项选择。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持仓国债期货。 8.11.2 本期国债期货投资评价 本报告期暂无进行国债期货投资。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内，本基金管理人严格遵循基金投资管理相关制度要求，前十大证券发行主体未出现违法违规行为，投资决策程序符合法律法规和公司制度的规定。 8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 31,967.63 2 应收清算款 306,770.76 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 483.52 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 339,221.91 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产净值 流通受限情况说 的公允价值 比例（%） 明 1 688035 德邦科技 119,120.80 0.61 新股流通受限 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 户均持有的基 金份额 占总份 占总份 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 华润元大 量化优选 1,944 7,226.20 3,270,438.97 23.28 10,777,298.61 76.72 混合 A 华润元大 量化优选 503 1,334.38 0.00 0.00 671,195.53 100.00 混合 C 合计 2,447 6,015.09 3,270,438.97 22.22 11,448,494.14 77.78 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理 华润元大量化优选混合 A 0.00 0.0000 人所有从 业人员持 华润元大量化优选混合 C 0.00 0.0000 有本基金 合计 0.00 0.0000 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基华润元大量化优选混合 A 0 金投资和研究部门负责 人持有本开放式基金 华润元大量化优选混合 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本 华润元大量化优选混合 A 0 开放式基金 华润元大量化优选混合 C 0 合计 0 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管 理的产品情况 本报告期内无发生上述情况。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华润元大量化优选混合 A 华润元大量化优选混合 C 基金合同生效日 （2019 年 9 月 4 日） 105,560,779.53 - 基金份额总额 本报告期期初基金份 36,125,009.69 58,203,181.89 额总额 本报告期基金总申购 109,605,424.98 283,174.96 份额 减：本报告期基金总 131,682,697.09 57,815,161.32 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 14,047,737.58 671,195.53 额总额 注：本基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人发生重大人事变动如下：2022 年 4 月 1 日，华润元大基金管理 有限公司召开第四届董事会，选举费凡先生、陈矛女士、江先达先生、刘宗圣先生为第四届董事会非独立董事，选举刘民先生、汪习根先生、代军勋先生为第四届董事会独立董事。2022年 4 月 1 日，华润元大基金管理有限公司召开第四届监事会，选举肖震宇、林瑞源为第四届监事会股东代表监事。上述变更已按照规定报相关监管机构备案，并进行公告。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门变动如下：2022 年 3 月，中国农业银行总 行决定王霄勇任托管业务部总裁；中国农业银行总行决定王洪滨任托管业务部高级专家。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为第 5 年为本基金提供审计服务，本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币 55,000.00 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 国盛证券 1 148,611,274. 31.12 108,685.42 28.73 - 75 山西证券 1 99,053,291.5 20.74 72,437.98 19.15 - 9 招商证券 1 61,021,177.3 12.78 56,829.65 15.02 - 0 中信证券 3 49,370,007.8 10.34 45,482.47 12.02 - 2 安信证券 2 37,307,742.5 7.81 34,744.74 9.19 - 0 财通证券 1 31,612,749.5 6.62 23,117.13 6.11 - 2 申万宏源 2 28,147,290.8 5.89 20,584.16 5.44 - 5 国元证券 1 22,409,304.5 4.69 16,388.02 4.33 - 1 长江证券 2 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 江海证券 2 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 粤开证券 3 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5 亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 2、选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。本基金本报告期向中信证券、财通证券、粤开证券、山西证券租用了基金专用交易单元，并退租了华泰证券、华西证券、国元证券的基金专用交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 国盛证 160,595,974 79.83 1,211,640,00 67.32 - - 券 .94 0.00 山西证 - - - - - - 券 招商证 2,003,200.0 1.00 216,400,000. 12.02 - - 券 0 00 中信证 - - 75,000,000.0 4.17 - - 券 0 安信证 - - 76,600,000.0 4.26 - - 券 0 财通证 32,374,351. 16.09 209,500,000. 11.64 - - 券 00 00 申万宏 6,196,944.0 3.08 10,600,000.0 0.59 - - 源 0 0 国元证 - - - - - - 券 长江证 - - - - - - 券 广发证 - - - - - - 券 国泰君 - - - - - - 安 国信证 - - - - - - 券 海通证 - - - - - - 券 江海证 - - - - - - 券 民生证 - - - - - - 券 粤开证 - - - - - - 券 中金公 - - - - - - 司 中山证 - - - - - - 券 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华润元大基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、证券时报、 1 公开募集证券投资基金可投资北交所 上海证券报、证券日报、 2022 年 1 月 7 日 上市股票的风险提示性公告 基金管理人网站、证监 会基金电子披露网站 中国证券报、证券时报、 2 华润元大基金管理有限公司 2021 年 上海证券报、证券日报、 2022 年 1 月 24 日 第 4 季度报告提示性公告 基金管理人网站、证监 会基金电子披露网站 3 华润元大量化优选混合型证券投资基 基金管理人网站、证监 2022 年 1 月 24 日 金 2021 年第 4 季度报告 会基金电子披露网站 华润元大基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、证券时报、 4 部分基金参加中国人寿保险股份有限 上海证券报、证券日报、 2022 年 1 月 25 日 公司基金申购费率优惠活动的公告 基金管理人网站、证监 会基金电子披露网站 中国证券报、证券时报、 5 华润元大基金管理有限公司 2021 年 上海证券报、证券日报、 2022 年 3 月 31 日 年度报告提示性公告 基金管理人网站、证监 会基金电子披露网站 6 华润元大量化优选混合型证券投资基 基金管理人网站、证监 2022 年 3 月 31 日 金 2021 年年度报告 会基金电子披露网站 中国证券报、证券时报、 7 华润元大基金管理有限公司关于董事 上海证券报、证券日报、 2022 年 4 月 1 日 长变更的公告 基金管理人网站、证监 会基金电子披露网站 中国证券报、证券时报、 8 华润元大基金管理有限公司关于费凡 上海证券报、证券日报、 2022 年 4 月 1 日 代为履行总经理职务的公告 基金管理人网站、证监 会基金电子披露网站 中国证券报、证券时报、 9 关于华润元大基金管理有限公司董 上海证券报、证券日报、 2022 年 4 月 2 日 事、监事变更的公告 基金管理人网站、证监 会基金电子披露网站 中国证券报、证券时报、 10 华润元大基金管理有限公司 2022 年 上海证券报、证券日报、 2022 年 4 月 22 日 第 1 季度报告提示性公告 基金管理人网站、证监 会基金电子披露网站 11 华润元大量化优选混合型证券投资基 基金管理人网站、证监 2022 年 4 月 22 日 金 2022 年第 1 季度报告 会基金电子披露网站 华润元大基金管理有限公司关于终止 中国证券报、证券时报、 12 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司办 上海证券报、证券日报、 2022 年 4 月 23 日 理旗下基金相关销售业务的公告 基金管理人网站、证监 会基金电子披露网站 华润元大基金管理有限公司关于旗下 证券日报、基金管理人 13 华润元大量化优选混合型证券投资基 网站、证监会基金电子 2022 年 5 月 6 日 金开展赎回费率优惠活动的公告 披露网站 华润元大基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、证券时报、 14 基金投资关联方承销期内承销证券的 上海证券报、证券日报、 2022 年 5 月 26 日 公告 基金管理人网站、证监 会基金电子披露网站 华润元大基金管理有限公司关于旗下 证券时报、证券日报、 15 基金投资关联方承销期内承销证券的 基金管理人网站、证监 2022 年 7 月 14 日 公告 会基金电子披露网站 中国证券报、证券时报、 16 华润元大基金管理有限公司旗下基金 上海证券报、证券日报、 2022 年 7 月 21 日 2022 年第 2 季度报告提示性公告 基金管理人网站、证监 会基金电子披露网站 17 华润元大量化优选混合型证券投资基 基金管理人网站、证监 2022 年 7 月 21 日 金 2022 年第 2 季度报告 会基金电子披露网站 华润元大基金管理有限公司关于旗下 证券时报、上海证券报、 18 基金投资关联方承销期内承销证券的 证券日报、基金管理人 2022 年 8 月 6 日 公告 网站、证监会基金电子 披露网站 19 华润元大基金管理有限公司旗下基金 中国证券报、证券时报、 2022 年 8 月 31 日 2022 年中期报告提示性公告 上海证券报、证券日报 20 华润元大量化优选混合型证券投资基 基金管理人网站、证监 2022 年 8 月 31 日 金 2022 年中期报告 会基金电子披露网站 华润元大基金管理有限公司关于旗下 证券时报、上海证券报、 21 基金投资关联方承销期内承销证券的 证券日报、基金管理人 2022 年 9 月 6 日 公告 网站、证监会基金电子 披露网站 华润元大基金管理有限公司关于旗下 证券时报、上海证券报、 22 基金投资关联方承销期内承销证券的 证券日报、基金管理人 2022 年 9 月 16 日 公告 网站、证监会基金电子 披露网站 23 华润元大基金管理有限公司关于旗下 证券时报、上海证券报、 2022 年 9 月 21 日 基金投资关联方承销期内承销证券的 证券日报、基金管理人 公告 网站、证监会基金电子 披露网站 中国证券报、证券时报、 24 华润元大基金管理有限公司关于高级 上海证券报、证券日报、 2022 年 9 月 23 日 管理人员变更的公告 基金管理人网站、证监 会基金电子披露网站 华润元大基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、证券时报、 25 基金投资关联方承销期内承销证券的 上海证券报、证券日报、 2022 年 9 月 23 日 公告 基金管理人网站、证监 会基金电子披露网站 华润元大基金管理有限公司关于旗下 证券时报、证券日报、 26 基金投资关联方承销期内承销证券的 基金管理人网站、证监 2022 年 10 月 12 日 公告 会基金电子披露网站 华润元大基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、证券时报、 27 基金投资关联方承销期内承销证券的 上海证券报、证券日报、 2022 年 10 月 20 日 公告 基金管理人网站、证监 会基金电子披露网站 28 华润元大基金管理有限公司 2022 年 中国证券报、证券时报、 2022 年 10 月 26 日 第 3 季度报告提示性公告 上海证券报、证券日报 29 华润元大量化优选混合型证券投资基 基金管理人网站、证监 2022 年 10 月 26 日 金 2022 年第 3 季度报告 会基金电子披露网站 关于警惕冒用华润元大基金管理有限 中国证券报、证券时报、 30 公司名义进行诈骗活动的风险提示公 上海证券报、证券日报、 2022 年 12 月 1 日 告 基金管理人网站、证监 会基金电子披露网站 华润元大基金管理有限公司关于旗下 证券日报、基金管理人 31 华润元大量化优选混合型证券投资基 网站、证监会基金电子 2022 年 12 月 3 日 金开展赎回费率优惠活动的公告 披露网站 华润元大基金管理有限公司关于旗下 证券时报、证券日报、 32 基金投资关联方承销期内承销证券的 基金管理人网站、证监 2022 年 12 月 15 日 公告 会基金电子披露网站 华润元大基金管理有限公司关于旗下 证券时报、上海证券报、 33 基金投资关联方承销期内承销证券的 证券日报、基金管理人 2022 年 12 月 21 日 公告 网站、证监会基金电子 披露网站 34 华润元大量化优选混合型证券投资基 基金管理人网站、证监 2022 年 12 月 22 日 金基金产品资料概要更新 会基金电子披露网站 35 华润元大量化优选混合型证券投资基 基金管理人网站、证监 2022 年 12 月 22 日 金招募说明书(更新（) 2022 年第 1 号） 会基金电子披露网站 中国证券报、证券时报、 36 华润元大基金管理有限公司关于增聘 上海证券报、证券日报、 2022 年 12 月 29 日 高级管理人员的公告 基金管理人网站、证监 会基金电子披露网站 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额 份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比 超过 20%的时 份额 份额 份额 （%） 间区间 2022 年 12 月 3,269,619 22.21 1 20 日至 2022 .48 0.00 0.00 3,269,619.48 37 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 1 37,727,98 37,727,98 0.000 2 日至 2022 年 4 0.71 0.00 0.71 0.00 0 月 28 日 2022 年 1 月 1 20,422,76 20,422,76 0.000 机构 3 日至 2022 年 4 5.33 0.00 5.33 0.00 0 月 28 日 2022年4月29 54,609,9 54,609,92 0.000 4 日至 2022 年 0.00 23.55 3.55 0.00 0 12 月 19 日 2022年5月19 54,120,2 54,120,28 0.000 5 日至 2022 年 0.00 86.95 6.95 0.00 0 12 月 5 日 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会关于核准本基金募集的批复； 2、本基金基金合同； 3、本基金托管协议； 4、本报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 13.2 存放地点 以上备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。 13.3 查阅方式 基金持有人可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所或网站免费查阅。 华润元大基金管理有限公司 2023 年 3 月 31 日