华润元大量化优选混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：华润元大基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 30 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示 ......2 1.2 目录 ......3 §2 基金简介 ......6 2.1 基金基本情况 ......6 2.2 基金产品说明 ......6 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式 ......7 2.5 其他相关资料 ......7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......8 3.1 主要会计数据和财务指标......8 3.2 基金净值表现 ......8 §4 管理人报告 ......11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14 §5 托管人报告 ......15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ......16 6.1 资产负债表 ......16 6.2 利润表 ......17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......18 6.4 报表附注 ......19 §7 投资组合报告 ......49 7.1 期末基金资产组合情况......49 7.2 期末按行业分类的股票投资组合......49 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......50 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......53 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......55 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......55 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......56 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......56 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......56 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......56 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......56 7.12 投资组合报告附注......56 §8 基金份额持有人信息 ......58 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......58 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......58 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......58 §9 开放式基金份额变动 ......60 §10 重大事件揭示 ......61 10.1 基金份额持有人大会决议......61 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......61 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......61 10.4 基金投资策略的改变......61 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......61 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......61 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......61 10.8 其他重大事件......63 §11 影响投资者决策的其他重要信息......66 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......66 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......66 §12 备查文件目录 ......67 12.1 备查文件目录......67 12.2 存放地点 ......67 12.3 查阅方式 ......67 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华润元大量化优选混合型证券投资基金 基金简称 华润元大量化优选混合 基金主代码 000646 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 9 月 4 日 基金管理人 华润元大基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 91,696,167.26 份 下属分级基金的基金简称： 华润元大量化优选混合 A 华润元大量化优选混合 C 下属分级基金的交易代码： 000646 007827 报告期末下属分级基金的份额总额 83,240,539.08 份 8,455,628.18 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在有效控制风险的前提下，充分运用量化投资策略，力求基金资产长期 增值。 本基金在投资中将以基金的权益类资产和固定收益类资产配置作为基础，采用 投资策略 量化选股模型，并将对基金整体的波动和风险进行控制，力求基金资产长期、 稳定的增值。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%+中证国债指数收益率*30% 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，预期风险和预期 收益高于债券型基金和货币市场基金。 风险收益特征 本基金将通过港股通渠道投资于香港证券市场，除了需要承担与内地证券投资 基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、香 港市场风险等特殊投资风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华润元大基金管理有限公 中国农业银行股份有限公司 司 姓名 刘豫皓 秦一楠 信息披露负责人 联系电话 0755-88399008 010-66060069 电子邮箱 kf@cryuantafund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4000-1000-89 95599 传真 0755-88399045 010-68121816 深圳市前海深港合作区兴 注册地址 海大道 3040 号前海世茂金 北京市东城区建国门内大街 69 融中心二期1栋2103-05单 号 元 深圳市前海深港合作区兴 办公地址 海大道 3040 号前海世茂金 北京市西城区复兴门内大街 28 融中心二期1栋2103-05单 号凯晨世贸中心东座 F9 元 邮政编码 518066 100031 法定代表人 李巍巍 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.cryuantafund.com 址 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 深圳市前海深港合作区兴海大道 注册登记机构 华润元大基金管理有限公司 3040 号前海世茂金融中心二期 1 栋 2103-2105 单元 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 华润元大量化优选混合 A 华润元大量化优选混合 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 年 6 月 30 日) 2021 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 13,188,063.12 448,061.10 本期利润 19,310,469.92 449,432.90 加权平均基金份额本期利润 0.1402 0.0988 本期加权平均净值利润率 8.56% 6.10% 本期基金份额净值增长率 8.03% 7.61% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 27,119,048.63 2,562,348.42 期末可供分配基金份额利润 0.3258 0.3030 期末基金资产净值 135,579,382.20 13,582,000.80 期末基金份额净值 1.6288 1.6063 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 62.88% 35.55% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华润元大量化优选混合 A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 -2.47% 0.71% -1.23% 0.51% -1.24% 0.20% 过去三个月 -2.24% 0.80% 2.53% 0.61% -4.77% 0.19% 过去六个月 8.03% 1.09% 2.21% 0.83% 5.82% 0.26% 过去一年 26.98% 1.14% 17.23% 0.82% 9.75% 0.32% 自基金合同 62.88% 1.39% 72.58% 2.18% -9.70% -0.79% 生效起至今 华润元大量化优选混合 C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 -2.53% 0.71% -1.23% 0.51% -1.30% 0.20% 过去三个月 -2.44% 0.80% 2.53% 0.61% -4.97% 0.19% 过去六个月 7.61% 1.09% 2.21% 0.83% 5.40% 0.26% 过去一年 25.98% 1.14% 17.23% 0.82% 8.75% 0.32% 自基金合同 35.55% 1.06% 22.84% 0.85% 12.71% 0.21% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华润元大基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2012】1746 号文批准，于 2013 年 1 月 17 日完成工商登记注册，总部位于深圳，注册资本 6 亿元人民币。公司由华润深国投信托有限公司、华润金控投资有限公司、台湾元大证券投资信托股份有限公司共同发起设立，占股比例分别为 51％、24.5％、24.5%。 截至 2021 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理十六只基金产品：华润元大富时中国 A50 指数 型证券投资基金、华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金、华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金、华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金、华润元大量化优选混合型证券投资基金、华润元大景泰混合型证券投资基金、华润元大欣享混合型发起式证券投资基金、华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金、华润元大核心动力混合型证券投资基金、华润元大现金收益货币市场基金、华润元大现金通货币市场基金、华润元大稳健收益债券型证券投资基金、华润元大润鑫债券型证券投资基金、华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金，华润元大润泽债券型证券投资基金、华润元大润禧 39 个月定期开放债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明 中国，中国科学院研究生 院微电子学与固体电子学 博士，具有基金从业资格。 曾任中信银行福州分行统 计分析岗、华西证券股份 有限公司研究所高级研究 本基金 员和股票投资部投资经理 基金经 2019 年 10 月 18 助理；2015 年 8 月 13 日 李武群 理、量化 日 - 12 年 加入华润元大基金管理有 指数部 限公司，现任公司量化指 负责人 数部总经理。2017 年 8 月 2 日起担任华润元大富时 中国 A50 指数型证券投资 基金基金经理；2019 年 10 月 18 日起担任华润元大 量化优选混合型证券投资 基金基金经理；2020 年 4 月 8 日起担任华润元大成 长精选股票型发起式证券 投资基金基金经理；2020 年8月13日起担任华润元 大景泰混合型证券投资基 金基金经理；2020 年 10 月 23 日起担任华润元大 安鑫灵活配置混合型证券 投资基金、华润元大欣享 混合型发起式证券投资基 金基金经理。 中国，清华大学电子专业 硕士，具备基金从业资格。 曾任招商银行总行信息技 术部开发工程师、深圳前 海金信大数据金融服务有 限公司研究员。2017 年加 入公司，现担任量化指数 本基金 部基金经理。2021 年 1 月 胡永杰 基金经 2021 年 1 月 25 - 4 年 25 日起担任华润元大量 理 日 化优选混合型证券投资基 金、华润元大安鑫灵活配 置混合型证券投资基金、 华润元大富时 A50 指数型 证券投资基金、华润元大 成长精选股票型发起式证 券投资基金、华润元大欣 享混合型发起式证券投资 基金基金经理。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：本报告期内无上述兼任情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，未发生违反公平交易制度的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。基金管理人管理的所有投资组合未存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年 5 月份经济增长速度趋缓，制造业 PMI 小幅回落服务业 PMI 小幅回升。国内大宗商品 价格明显回落，通胀压力缓解，市场对流动性趋紧的担忧也随之缓解。股票市场整体震荡上行，消费成长板块反弹明显，同时日均成交量明显提升，市场情绪好转。分行业来看，食品饮料、国防军工以及 TMT 行业在 5 月下旬涨幅居前，农林牧渔以及钢铁等行业表现较弱。 2021 年 6 月份，经济走弱迹象逐步显现，经济复苏或向正常增长回归，供需缺口收窄，价格 指数筑顶，流动性跨期相对平稳。股票市场整体风格偏向成长，双创板块明显上涨，上证 500 及沪深 300 指数则小幅下跌。行业层面，电子、新能源、汽车涨幅均超 10%，石油化工和煤炭等周期股稳步上涨，银行、非银金融等板块则延续弱势。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华润元大量化优选混合 A 基金份额净值为 1.6288 元，本报告期基金份额净值 增长率为 8.03%；截至本报告期末华润元大量化优选混合 C 基金份额净值为 1.6063 元，本报告期 基金份额净值增长率为 7.61%；同期业绩比较基准收益率为 2.21%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下半年宏观经济存在下行压力，但流动性方面估计不会大幅收紧，预期将保持稳定宽松。证券市场方面，预计成长风格将会持续，新能源、半导体以及军工都有一定机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、投资风险负责人、证券研究工作负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。该机构成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—华润元大基金 管理有限公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会 计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 华润元大基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基 金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，华润元大基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华润元大量化优选混合型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 3,420,741.95 5,343,448.09 结算备付金 971,646.97 2,572,566.27 存出保证金 28,434.08 64,399.47 交易性金融资产 6.4.7.2 144,975,278.89 242,610,354.26 其中：股票投资 137,294,043.89 232,611,354.26 基金投资 - - 债券投资 7,681,235.00 9,999,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 10,554,972.32 521,263.88 应收利息 6.4.7.5 67,509.73 223,817.62 应收股利 60,384.00 - 应收申购款 57,541.48 87,633.85 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 160,136,509.42 251,423,483.44 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 1,600,000.00 - 应付证券清算款 0.44 0.88 应付赎回款 8,895,717.43 224,528.66 应付管理人报酬 226,346.62 323,427.73 应付托管费 37,724.44 53,904.64 应付销售服务费 6,102.94 4,304.27 应付交易费用 6.4.7.7 92,532.35 34,020.17 应交税费 - - 应付利息 191.23 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 116,510.97 170,172.63 负债合计 10,975,126.42 810,358.98 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 91,696,167.26 166,262,912.95 未分配利润 6.4.7.10 57,465,215.74 84,350,211.51 所有者权益合计 149,161,383.00 250,613,124.46 负债和所有者权益总计 160,136,509.42 251,423,483.44 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，华润元大量化优选混合 A 基金份额净值 1.6288 元，基金份额 总额 83,240,539.08 份；华润元大量化优选混合 C 基金份额净值 1.6063 元，基金份额总额 8,455,628.18 份。华润元大量化优选混合份额总额合计为 91,696,167.26 份。 6.2 利润表 会计主体：华润元大量化优选混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项 目 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2020 2021 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、收入 22,196,211.91 -1,075,993.51 1.利息收入 63,757.40 792,322.12 其中：存款利息收入 6.4.7.11 58,051.58 25,464.28 债券利息收入 5,705.82 766,857.84 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 15,783,464.34 9,645,747.85 其中：股票投资收益 6.4.7.12 13,599,104.04 8,173,383.42 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -6,383.08 37,831.19 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 657.09 股利收益 6.4.7.16 2,190,743.38 1,433,876.15 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 6,123,778.60 -11,543,407.33 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 225,211.57 29,343.85 列） 减：二、费用 2,436,309.09 1,742,083.24 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,740,429.45 867,405.53 2．托管费 6.4.10.2.2 290,071.57 144,567.58 3．销售服务费 6.4.10.2.3 29,130.85 232.97 4．交易费用 6.4.7.19 281,857.24 235,641.35 5．利息支出 1,676.38 406,245.76 其中：卖出回购金融资产支出 1,676.38 406,245.76 6．税金及附加 - 29.19 7．其他费用 6.4.7.20 93,143.60 87,960.86 三、利润总额 （亏损总额以“-” 19,759,902.82 -2,818,076.75 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 19,759,902.82 -2,818,076.75 填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华润元大量化优选混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 166,262,912.95 84,350,211.51 250,613,124.46 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 19,759,902.82 19,759,902.82 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 -74,566,745.69 -46,644,898.59 -121,211,644.28 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 18,467,960.52 11,930,281.42 30,398,241.94 2.基金赎回款 -93,034,706.21 -58,575,180.01 -151,609,886.22 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 91,696,167.26 57,465,215.74 149,161,383.00 （基金净值） 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 101,042,915.69 30,391,611.25 131,434,526.94 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -2,818,076.75 -2,818,076.75 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 -16,766,390.94 -3,752,459.49 -20,518,850.43 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 2,009,614.28 528,688.70 2,538,302.98 2.基金赎回款 -18,776,005.22 -4,281,148.19 -23,057,153.41 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 84,276,524.75 23,821,075.01 108,097,599.76 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______李仆______ ______张彦军______ ____张彦军____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华润元大量化优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，原名华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]472号《关于核准华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华润元大基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为 2014 年 7 月 9 日至 2014 年 8 月 12 日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 406,738,268.41 元， 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2014)验字第 61032987_H03 号验 资报告。经向中国证监会备案，《华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金基金合同》于 2014 年 8 月 18 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 406,876,288.32 份基金份额，其中认 购资金利息折合 138,019.91 份基金份额。本基金的基金管理人为华润元大基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金基金份额持有人大会于2019年9月3日表决通过的《关于修改华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金基金合同等有关事项的议案》，自 2019 年 9 月 4 日起变更为本基金，转型后基金的投资范围、投资策略、业绩比较基准、增设 C 类 份额等相关内容按照《华润元大量化优选混合型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华润元大量化优选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板，创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、次级债券、中期票据、地方政府债券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换公司债券、可分离交易可转债等）货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、同业存单、资产支持证券等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金的投资组合比例为：本基金股票投资比例范围为基金资产的 60%-95%，投资港股通标的股票的投资比例不得超过股票资产的 50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%+中证国债指数收 益率*30%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制。同时，在具体会计估值核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6 月 30 日的财 务状况以及自2021年1月1日至2021年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况等有关信息。6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.4.1 会计年度 - 6.4.4.2 记账本位币 - 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 - 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 - 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 - 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 - 6.4.4.7 实收基金 - 6.4.4.8 损益平准金 - 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 - 6.4.4.10 费用的确认和计量 - 6.4.4.11 基金的收益分配政策 - 6.4.4.12 外币交易 - 6.4.4.13 分部报告 - 6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 - 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 (1)境内投资 （i）印花税 证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。 （ii）增值税及附加、企业所得税 自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问 题的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应 税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管产 品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税 应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （iii）个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入 应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 (2)境外投资 本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、 财税 [2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 3,420,741.95 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 3,420,741.95 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 134,528,028.89 137,294,043.89 2,766,015.00 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 7,683,255.00 7,681,235.00 -2,020.00 银行间市场 - - - 合计 7,683,255.00 7,681,235.00 -2,020.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 142,211,283.89 144,975,278.89 2,763,995.00 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：截至本报告期末，本基金未持有衍生金融资产和衍生金融负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：截至本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 2,534.81 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 0.30 应收债券利息 64,961.82 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 12.80 合计 67,509.73 注：其他为应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 92,532.35 银行间市场应付交易费用 - 合计 92,532.35 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 27,250.82 应付证券出借违约金 - 预提信息披露费 59,507.37 预提审计费 29,752.78 合计 116,510.97 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 华润元大量化优选混合 A 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 162,050,541.54 162,050,541.54 本期申购 12,935,958.20 12,935,958.20 本期赎回(以"-"号填列) -91,745,960.66 -91,745,960.66 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 83,240,539.08 83,240,539.08 金额单位：人民币元 华润元大量化优选混合 C 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 4,212,371.41 4,212,371.41 本期申购 5,532,002.32 5,532,002.32 本期赎回(以"-"号填列) -1,288,745.55 -1,288,745.55 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 8,455,628.18 8,455,628.18 注：申购包含基金转入及红利再投资的份额及金额；赎回包含基金转出的份额及金额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 华润元大量化优选混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 35,882,512.65 46,392,215.94 82,274,728.59 本期利润 13,188,063.12 6,122,406.80 19,310,469.92 本期基金份额交易 -21,951,527.14 -27,294,828.25 -49,246,355.39 产生的变动数 其中：基金申购款 3,065,244.60 5,480,341.99 8,545,586.59 基金赎回款 -25,016,771.74 -32,775,170.24 -57,791,941.98 本期已分配利润 - - - 本期末 27,119,048.63 25,219,794.49 52,338,843.12 单位：人民币元 华润元大量化优选混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 869,221.64 1,206,261.28 2,075,482.92 本期利润 448,061.10 1,371.80 449,432.90 本期基金份额交易 1,245,065.68 1,356,391.12 2,601,456.80 产生的变动数 其中：基金申购款 1,528,161.44 1,856,533.39 3,384,694.83 基金赎回款 -283,095.76 -500,142.27 -783,238.03 本期已分配利润 - - - 本期末 2,562,348.42 2,564,024.20 5,126,372.62 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 56,408.41 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,353.57 其他 289.60 合计 58,051.58 注：其他为结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 131,297,449.32 减：卖出股票成本总额 117,698,345.28 买卖股票差价收入 13,599,104.04 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -6,383.08 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -6,383.08 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 10,221,313.01 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 10,004,083.08 成本总额 减：应收利息总额 223,613.01 买卖债券差价收入 -6,383.08 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 - 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 - 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 - 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 - 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 - 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 - 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 2,190,743.38 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,190,743.38 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 6,123,778.60 ——股票投资 6,120,715.52 ——债券投资 3,063.08 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 6,123,778.60 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 223,497.02 转换费收入 1,714.55 合计 225,211.57 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 281,857.24 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 281,857.24 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费 3,883.45 合计 93,143.60 6.4.7.21 分部报告 - 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需作说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华润元大基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司（“中国农业 基金托管人、基金销售机构 银行”） 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 - 6.4.10.1.2 债券交易 - 6.4.10.1.3 债券回购交易 - 6.4.10.1.4 权证交易 - 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 - 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 1,740,429.45 867,405.53 的管理费 其中：支付销售机构的客 393,157.44 246,836.56 户维护费 注：(1) 基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。 (2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 290,071.57 144,567.58 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提，按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 本期 各关联方名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华润元大量化优选 华润元大量化优选 合计 混合 A 混合 C 华润元大基金管理有限 - 22,082.52 22,082.52 公司 合计 - 22,082.52 22,082.52 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 华润元大量化优选 华润元大量化优选 混合 A 混合 C 合计 华润元大基金管理有限 - 30.30 30.30 公司 合计 - 30.30 30.30 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日对应级别基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给华润元大基金管理有限公司，再由华润元大基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额不收取销售服务费；C 类基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.8%。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日该级别基金资产净值×对应销售服务费年费率/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 - 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 - 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 3,420,741.95 56,408.41 3,687,613.40 18,059.17 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行间同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 额 备注 股） 2021 年 2021 688690纳微 6 月 16 年 12 新股流 8.07 79.89 3,477 28,059.39277,777.53 - 科技 日 月 23 通受限 日 凯立 2021 年 2021 新股流 688269新材 6月1日年 12 通受限 18.94 100.92 1,941 36,762.54195,885.72 - 月9日 美迪 2021 年 2021 新股流 688079凯 2 月 23 年9月通受限 10.19 18.40 8,409 85,687.71154,725.60 - 日 2 日 2021 688345博力 2021 年 年 12 新股流 25.91 55.53 2,332 60,422.12129,495.96 - 威 6月3日月 13 通受限 日 富信 2021 年 2021 新股流 688662科技 3 月 25 年 10 通受限 15.61 29.51 2,556 39,899.16 75,427.56 - 日 月8日 联测 2021 年 2021 新股流 688113科技 4 月 26 年 11 通受限 19.14 49.29 1,415 27,083.10 69,745.35 - 日 月8日 申菱 2021 年 2021 新股流 301018环境 6 月 28 年7月通受限 8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 - 日 7 日 2021 688217睿昂 2021 年 年 11 新股流 18.42 58.40 1,040 19,156.80 60,736.00 - 基因 5月7日月 17 通受限 日 利元 2021 年 2021 新股流 688499亨 6 月 23 年7月通受限 38.85 38.85 1,488 57,808.80 57,808.80 - 日 1 日 航宇 2021 年 2021 新股流 688239科技 6 月 25 年7月通受限 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 - 日 5 日 贝泰 2021 年 2021 新股流 300957妮 3 月 18 年9月通受限 47.33 251.96 194 9,182.02 48,880.24 - 日 27 日 2021 年 2021 688655迅捷 4 月 28 年 11 新股流 7.59 15.77 3,083 23,399.97 48,618.91 - 兴 日 月 11 通受限 日 密封 2021 年 2021 新股流 301020科技 6 月 28 年7月通受限 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 - 日 6 日 英科 2021 年 2021 新股流 688087再生 6 月 30 年7月通受限 21.96 21.96 1,975 43,371.00 43,371.00 - 日 9 日 火星 2020 年 2021 新股流 300894人 12 月 24年7月通受限 14.07 68.00 628 8,835.96 42,704.00 - 日 1 日 2021 688565力源 2021 年 年 11 新股流 9.39 14.00 2,464 23,136.96 34,496.00 - 科技 5月6日月 15 通受限 日 2021 年 2021 300979华利 4 月 15 年 10 新股流 33.22 87.50 338 11,228.36 29,575.00 - 集团 日 月 26 通受限 日 立高 2021 年 2021 新股流 300973食品 4月8日年 10 通受限 28.28 115.71 255 7,211.40 29,506.05 - 月 15 日 英诺 2021 年 2021 新股流 301021激光 6 月 28 年7月通受限 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 - 日 6 日 震裕 2021 年 2021 新股流 300953科技 3 月 11 年9月通受限 28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 - 日 22 日 创识 2021 年 2021 新股流 300941科技 2月2日年8月通受限 21.31 49.94 382 8,140.42 19,077.08 - 9 日 2021 年 2021 300981中红 4 月 19 年 10 新股流 48.59 90.39 211 10,252.49 19,072.29 - 医疗 日 月 27 通受限 日 2021 年 2021 301015百洋 6 月 22 年 12 新股流 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 医药 日 月 30 通受限 日 2021 301009可靠 2021 年 年 12 新股流 12.54 27.89 641 8,038.14 17,877.49 - 股份 6月8日月 17 通受限 日 威腾 2021 年 2021 新股流 688226电气 6 月 28 年7月通受限 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 日 7 日 三友 2021 年 2021 新股流 300932联众 1 月 15 年7月通受限 24.69 31.71 468 11,554.92 14,840.28 - 日 22 日 2021 年 2021 300982苏文 4 月 19 年 10 新股流 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 电能 日 月 27 通受限 日 2021 300968格林 2021 年 年 10 新股流 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 - 精密 4月6日月 15 通受限 日 南极 2021 年 2021 新股流 300940光 1 月 27 年8月通受限 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 - 日 3 日 2021 年 2021 300614百川 5 月 18 年 11 新股流 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 畅银 日 月 25 通受限 日 药易 2021 年 2021 新股流 300937购 1 月 20 年7月通受限 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 日 27 日 2021 年 2021 301013利和 6 月 21 年 12 新股流 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 - 兴 日 月 29 通受限 日 易瑞 2021 年 2021 新股流 300942生物 2月2日年8月通受限 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 9 日 中辰 2021 年 2021 新股流 300933股份 1 月 15 年7月通受限 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 - 日 22 日 崧盛 2021 年 2021 新股流 301002股份 5 月 27 年 12 通受限 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 日 月7日 德才 2021 年 2021 新股流 605287股份 6 月 28 年7月通受限 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 日 6 日 嘉亨 2021 年 2021 新股流 300955家化 3 月 16 年9月通受限 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 - 日 24 日 普联 2021 年 2021 新股流 300996软件 5 月 26 年 12 通受限 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 - 日 月3日 2021 年 2021 300962中金 3 月 29 年 10 新股流 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 辐照 日 月 11 通受限 日 恒辉 2021 年 2021 新股流 300952安防 3月3日年9月通受限 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 - 13 日 2021 年 2021 301016雷尔 6 月 23 年 12 新股流 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 - 伟 日 月 30 通受限 日 2021 年 2021 300966共同 3 月 31 年 10 新股流 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 药业 日 月 11 通受限 日 曼卡 2021 年 2021 新股流 300945龙 2月3日年8月通受限 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 10 日 冠中 2021 年 2021 新股流 300948生态 2 月 18 年8月通受限 13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 - 日 25 日 通用 2021 年 2021 新股流 300931电梯 1 月 13 年7月通受限 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 - 日 21 日 深水 2021 年 2021 新股流 300961海纳 3 月 23 年9月通受限 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 日 30 日 德固 2021 年 2021 新股流 300950特 2 月 24 年9月通受限 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 日 3 日 新中 2021 年 2021 新股流 605162港 6 月 29 年7月通受限 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 日 7 日 建工 2021 年 2021 新股流 300958修复 3 月 18 年9月通受限 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 日 29 日 志特 2021 年 2021 新股流 300986新材 4 月 21 年 11 通受限 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 日 月1日 2021 年 2021 300987川网 4 月 28 年 11 新股流 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 传媒 日 月 11 通受限 日 博俊 2020 年 2021 新股流 300926科技 12 月 29年7月通受限 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 - 日 7 日 2021 年 2021 300993玉马 5 月 17 年 11 新股流 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 - 遮阳 日 月 24 通受限 日 屹通 2021 年 2021 新股流 300930新材 1 月 13 年7月通受限 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 - 日 21 日 2021 年 2021 300985致远 4 月 21 年 10 新股流 24.90 24.81 280 6,972.00 6,946.80 - 新能 日 月 29 通受限 日 2021 300971博亚 2021 年 年 10 新股流 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 精工 4月7日月 15 通受限 日 2021 年 2021 300991创益 5 月 12 年 11 新股流 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 - 通 日 月 22 通受限 日 江天 2020 年 2021 新股流 300927化学 12 月 29年7月通受限 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 - 日 7 日 2021 年 2021 300975商络 4 月 14 年 10 新股流 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 电子 日 月 21 通受限 日 2021 年 2021 300963中洲 3 月 30 年 10 新股流 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 - 特材 日 月 11 通受限 日 2021 301011华立 2021 年 年 12 新股流 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 科技 6月9日月 17 通受限 日 春晖 2021 年 2021 新股流 300943智控 2月3日年8月通受限 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 10 日 2021 300967晓鸣 2021 年 年 10 新股流 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 股份 4月2日月 13 通受限 日 通业 2021 年 2021 新股流 300960科技 3 月 22 年9月通受限 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 日 29 日 2021 年 2021 300995奇德 5 月 17 年 11 新股流 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 新材 日 月 26 通受限 日 2021 301007德迈 2021 年 年 12 新股流 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 仕 6月4日月 16 通受限 日 宁波 2021 年 2021 新股流 300998方正 5 月 25 年 12 通受限 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 日 月2日 2021 年 2021 301012扬电 6 月 15 年 12 新股流 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 科技 日 月 22 通受限 日 2021 年 2021 300992泰福 5 月 17 年 11 新股流 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 泵业 日 月 25 通受限 日 2021 301010晶雪 2021 年 年 12 新股流 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 节能 6月9日月 20 通受限 日 申菱 2021 年 2022 新股流 301018环境 6 月 28 年1月通受限 8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 - 日 7 日 英诺 2021 年 2022 新股流 301021激光 6 月 28 年1月通受限 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 - 日 6 日 密封 2021 年 2022 新股流 301020科技 6 月 28 年1月通受限 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 - 日 6 日 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量 期末 代码 名称 认购日 通日 受限 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注 类型 张） 2021 年2021 新债 113050南银 6 月 16 年 7 未上 100.00 100.00 16,270 1,627,000.001,627,000.00 - 转债 日 月 1 市 日 注：上述流通受限证券的“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终可流 通日期以上市公司公告为准。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 1,600,000.00 元，于 2021 年 7 月 6 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所 交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券 后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 - 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由涉及金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了由董事会、监事会、董事会下设风险控制委员会，督察长、管理层下设风险管理委员会，风险管理部和各业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有除国债、 央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 1.09%（上年度末：本基金未持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券）。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 6,054,235.00 9,999,000.00 合计 6,054,235.00 9,999,000.00 注：（1）债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 （2）未评级债券包括债券期限在一年以内的国债、政策性金融债、央行票据和部分短期融资券等。 （3）债券投资以净价列示。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金于本期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金于本期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 AAA 1,627,000.00 - AAA 以下 - - 未评级 - - 合计 1,627,000.00 - 注：（1）债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 （2）未评级债券包括债券期限大于一年的国债、政策性金融债和央行票据。 （3）债券投资以净价列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金于本期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金于本期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 - 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内 部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产 的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交 易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产 的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监 控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回 需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下 赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如 有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需 求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注中列示的卖出回购金融资产款余 额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩 余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余 额一般即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资 产等。本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。下表统计了本基金的利率风 险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早 者进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021年6月30 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 3,420,741.95 - - - - 3,420,741.95 结算备付金 971,646.97 - - - - 971,646.97 存出保证金 28,434.08 - - - - 28,434.08 交易性金融资 - 7,681,235.00 - - 137,294,043.89 144,975,278.89 产 应收证券清算 - - - - 10,554,971.88 10,554,971.88 款 应收利息 - - - - 67,509.73 67,509.73 应收股利 - - - - 60,384.00 60,384.00 应收申购款 - - - - 57,541.48 57,541.48 其他资产 - - - - 0.44 0.44 资产总计 4,420,823.00 7,681,235.00 - - 148,034,451.42 160,136,509.42 负债 卖出回购金融 1,600,000.00 - - - - 1,600,000.00 资产款 应付赎回款 - - - - 8,895,717.43 8,895,717.43 应付管理人报 - - - - 226,346.62 226,346.62 酬 应付托管费 - - - - 37,724.44 37,724.44 应付销售服务 - - - - 6,102.94 6,102.94 费 应付交易费用 - - - - 92,532.35 92,532.35 应付利息 - - - - 191.23 191.23 其他负债 - - - - 116,511.41 116,511.41 负债总计 1,600,000.00 - - - 9,375,126.42 10,975,126.42 利率敏感度缺 2,820,823.00 7,681,235.00 - - 138,659,325.00 149,161,383.00 口 上年度末 2020 年 12 月 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 5,343,448.09 - - - - 5,343,448.09 结算备付金 2,572,566.27 - - - - 2,572,566.27 存出保证金 64,399.47 - - - - 64,399.47 交易性金融资 9,999,000.00 - - - 232,611,354.26 242,610,354.26 产 应收证券清算 - - - - 521,263.88 521,263.88 款 应收利息 - - - - 223,817.62 223,817.62 应收申购款 - - - - 87,633.85 87,633.85 其他资产 - - - - - - 资产总计 17,979,413.83 - - - 233,444,069.61 251,423,483.44 负债 应付证券清算 - - - - 0.88 0.88 款 应付赎回款 - - - - 224,528.66 224,528.66 应付管理人报 - - - - 323,427.73 323,427.73 酬 应付托管费 - - - - 53,904.64 53,904.64 应付销售服务 - - - - 4,304.27 4,304.27 费 应付交易费用 - - - - 34,020.17 34,020.17 其他负债 - - - - 170,172.63 170,172.63 负债总计 - - - - 810,358.98 810,358.98 利率敏感度缺 17,979,413.83 - - - 232,633,710.63 250,613,124.46 口 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 - 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2021 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2020 年 12 月 31 分析 日 ） 市场利率增加 25 个 -31,727.68 -613.33 基准点 市场利率减少 25 个 31,750.93 613.49 基准点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金持有以非记账本位币人民币计价，因此存在相应的外汇风险。基金管理人每日对本基 金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 交易性金融资产 - 868,525.10 - - 资产合计 - 868,525.10 - - 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 - 868,525.10 - - 上年度末 2020 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 交易性金融资产 - 1,999,812.39 - 1,999,812.39 资产合计 - 1,999,812.39 - 1,999,812.39 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 - 1,999,812.39 - 1,999,812.39 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 - 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 上年度末（ 2020 年 12 月 31 本期末（ 2021 年 6 月 30 日 ） 分析 日 ） 所有外币相对人民币 42,426.26 99,990.62 升值 5% 所有外币相对人民币 -42,426.26 -99,990.62 贬值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行交易的股票、债券、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 137,294,043.89 92.04 232,611,354.26 92.82 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 7,681,235.00 5.15 9,999,000.00 3.99 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 144,975,278.89 97.19 242,610,354.26 96.81 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 - 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 12 月 30 日 ） 31 日 ） 沪深 300 指数上升 5% 3,798,010.00 7,865,085.00 沪深 300 指数下降 5% -3,798,010.00 -7,865,085.00 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 - 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 137,294,043.89 85.74 其中：股票 137,294,043.89 85.74 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 7,681,235.00 4.80 其中：债券 7,681,235.00 4.80 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 4,392,388.92 2.74 8 其他各项资产 10,768,841.61 6.72 9 合计 160,136,509.42 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 7,554,829.18 5.06 B 采矿业 - - C 制造业 9,052,555.29 6.07 D 电力、热力、燃气及水生产和供 13,020.39 0.01 应业 E 建筑业 2,483,361.37 1.66 F 批发和零售业 309,816.58 0.21 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 65,328.72 0.04 业 J 金融业 106,534,032.72 71.42 K 房地产业 8,436,504.00 5.66 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 420,913.92 0.28 N 水利、环境和公共设施管理业 73,526.68 0.05 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 358,064.00 0.24 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 135,301,952.85 90.71 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％） A 基础材料 - - B 消费者非必需品 - - C 消费者常用品 - - D 能源 - - E 金融 1,992,091.04 1.34 F 医疗保健 - - G 工业 - - H 信息技术 - - I 电信服务 - - J 公用事业 - - K 房地产 - - 合计 1,992,091.04 1.34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002142 宁波银行 364,833 14,217,542.01 9.53 2 000001 平安银行 625,500 14,148,810.00 9.49 3 601939 建设银行 1,689,095 11,232,481.75 7.53 3 00939 建设银行 221,000 1,123,565.94 0.75 4 601166 兴业银行 407,349 8,371,021.95 5.61 5 601009 南京银行 719,000 7,563,880.00 5.07 6 600000 浦发银行 755,614 7,556,140.00 5.07 7 002714 牧原股份 124,120 7,548,978.40 5.06 8 601818 光大银行 1,739,082 6,573,729.96 4.41 9 601988 中国银行 2,027,000 6,243,160.00 4.19 10 601398 工商银行 1,124,369 5,812,987.73 3.90 11 600036 招商银行 102,900 5,576,151.00 3.74 12 600015 华夏银行 889,500 5,506,005.00 3.69 13 000002 万 科Ａ 224,400 5,342,964.00 3.58 14 601328 交通银行 927,372 4,544,122.80 3.05 15 601318 中国平安 53,800 3,458,264.00 2.32 16 000876 新 希 望 219,120 3,214,490.40 2.16 17 002146 荣盛发展 548,500 3,093,540.00 2.07 18 601668 中国建筑 528,600 2,457,990.00 1.65 19 002966 苏州银行 329,112 2,418,973.20 1.62 20 600016 民生银行 401,200 1,769,292.00 1.19 21 601658 邮储银行 232,300 1,166,146.00 0.78 22 03618 重庆农村商业340,000 868,525.10 0.58 银行 23 300142 沃森生物 8,400 518,280.00 0.35 24 600079 人福医药 16,000 452,320.00 0.30 25 603259 药明康德 2,688 420,913.92 0.28 26 002880 卫光生物 9,870 378,613.20 0.25 27 300143 盈康生命 13,900 358,064.00 0.24 28 603520 司太立 5,600 345,240.00 0.23 29 300529 健帆生物 3,990 344,576.40 0.23 30 601077 渝农商行 82,678 329,885.22 0.22 31 002821 凯莱英 800 298,080.00 0.20 32 688690 纳微科技 3,477 277,777.53 0.19 33 000739 普洛药业 8,600 252,840.00 0.17 34 603538 美诺华 5,100 239,700.00 0.16 35 300653 正海生物 3,000 234,900.00 0.16 36 603233 大参林 3,888 198,715.68 0.13 37 688269 凯立新材 1,941 195,885.72 0.13 38 002223 鱼跃医疗 4,900 186,837.00 0.13 39 600380 健康元 13,400 183,982.00 0.12 40 300562 乐心医疗 10,900 161,865.00 0.11 41 688079 美迪凯 8,409 154,725.60 0.10 42 600216 浙江医药 9,200 147,292.00 0.10 43 688345 博力威 2,332 129,495.96 0.09 44 300246 宝莱特 6,400 124,416.00 0.08 45 301015 百洋医药 1,614 82,635.78 0.06 46 688662 富信科技 2,556 75,427.56 0.05 47 688113 联测科技 1,415 69,745.35 0.05 48 300919 中伟股份 412 67,156.00 0.05 49 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.04 50 688217 睿昂基因 1,040 60,736.00 0.04 51 688499 利元亨 1,488 57,808.80 0.04 52 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.04 53 300957 贝泰妮 194 48,880.24 0.03 54 688655 迅捷兴 3,083 48,618.91 0.03 55 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.03 56 688087 英科再生 1,975 43,371.00 0.03 57 300894 火星人 628 42,704.00 0.03 58 688092 爱科科技 1,137 39,283.35 0.03 59 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.02 60 688565 力源科技 2,464 34,496.00 0.02 61 300979 华利集团 338 29,575.00 0.02 62 300973 立高食品 255 29,506.05 0.02 63 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.02 64 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.02 65 001207 联科科技 682 22,581.02 0.02 66 300941 创识科技 382 19,077.08 0.01 67 300981 中红医疗 211 19,072.29 0.01 68 300985 致远新能 680 18,502.80 0.01 69 301009 可靠股份 641 17,877.49 0.01 70 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01 71 300925 法本信息 600 15,774.00 0.01 72 300932 三友联众 468 14,840.28 0.01 73 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.01 74 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.01 75 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01 76 300940 南极光 307 13,317.66 0.01 77 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.01 78 300937 药易购 244 13,105.24 0.01 79 301013 利和兴 471 12,768.81 0.01 80 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.01 81 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01 82 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.01 83 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.01 84 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01 85 601916 浙商银行 2,700 10,719.00 0.01 86 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.01 87 300996 普联软件 241 10,177.43 0.01 88 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.01 89 300931 通用电梯 713 9,360.14 0.01 90 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.01 91 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.01 92 300966 共同药业 286 9,020.44 0.01 93 300881 盛德鑫泰 291 8,959.89 0.01 94 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.01 95 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.01 96 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.01 97 300950 德固特 219 8,569.47 0.01 98 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.01 99 300958 建工修复 300 8,166.00 0.01 100 300986 志特新材 264 8,070.48 0.01 101 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.01 102 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.01 103 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.01 104 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.01 105 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 106 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 107 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 108 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 109 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 110 688161 威高骨科 59 6,256.95 0.00 111 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 112 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 113 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 114 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 115 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 116 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 117 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 118 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 119 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 120 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 121 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600000 浦发银行 5,999,534.00 2.39 2 002966 苏州银行 2,999,261.48 1.20 3 688538 和辉光电 175,766.55 0.07 4 688606 奥泰生物 153,586.83 0.06 5 300932 三友联众 115,351.68 0.05 6 300979 华利集团 112,084.28 0.04 7 300981 中红医疗 102,087.59 0.04 8 688317 之江生物 97,461.10 0.04 9 688183 生益电子 96,453.72 0.04 10 688083 中望软件 96,019.00 0.04 11 688680 海优新材 93,509.78 0.04 12 300957 贝泰妮 91,678.21 0.04 13 688669 聚石化学 89,865.80 0.04 14 688687 凯因科技 87,839.44 0.04 15 688619 罗普特 87,532.23 0.03 16 688079 美迪凯 85,687.71 0.03 17 688696 极米科技 81,307.84 0.03 18 300941 创识科技 81,276.34 0.03 19 601963 重庆银行 80,921.76 0.03 20 301009 可靠股份 80,318.70 0.03 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601398 工商银行 15,670,421.00 6.25 2 601988 中国银行 14,437,093.00 5.76 3 000001 平安银行 11,539,084.00 4.60 4 002146 荣盛发展 7,972,652.00 3.18 5 002142 宁波银行 7,419,772.00 2.96 6 601939 建设银行 7,353,903.00 2.93 7 002714 牧原股份 7,322,969.60 2.92 8 601009 南京银行 6,501,084.45 2.59 9 601318 中国平安 4,488,963.00 1.79 10 600000 浦发银行 4,040,982.00 1.61 11 600036 招商银行 3,905,974.00 1.56 12 601166 兴业银行 3,629,306.00 1.45 13 000002 万 科Ａ 3,085,267.00 1.23 14 000876 新 希 望 2,980,062.50 1.19 15 601818 光大银行 2,610,375.00 1.04 16 601668 中国建筑 2,223,664.00 0.89 17 600016 民生银行 1,524,212.00 0.61 18 601916 浙商银行 1,231,235.10 0.49 19 601995 中金公司 1,121,547.45 0.45 20 601658 邮储银行 978,018.72 0.39 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 17,606,765.82 卖出股票收入（成交）总额 131,297,449.32 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 6,054,235.00 4.06 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,627,000.00 1.09 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 7,681,235.00 5.15 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 019649 21 国债 01 60,500 6,054,235.00 4.06 2 113050 南银转债 16,270 1,627,000.00 1.09 注：本基金本报告期末仅持有 2 只债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 合约市值 公允价值变 风险说明 卖） （元） 动（元） - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） 0.00 股指期货投资本期收益（元） 0.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） 0.00 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未持仓股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持仓国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持仓国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 因平安银行股份有限公司利用来源于本行授信的固定资产贷款和黄金租赁融资的资金发放委托贷款，用于承接处置本行其他贷款风险等违法违规行为，中国银保监会云南监管局于 2021 年 5 月 28 日作出《云银保监罚决字〔2021〕34 号》，对平安银行处以罚款 210 万元的行政处罚。 报告期内，本基金管理人严格遵循基金投资管理相关制度要求，上述证券发行主体的违法违规行为暂不会造成重大负面影响，投资决策程序符合法律法规和公司制度的规定。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 28,434.08 2 应收证券清算款 10,554,972.32 3 应收股利 60,384.00 4 应收利息 67,509.73 5 应收申购款 57,541.48 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,768,841.61 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 户数 基金份额 (户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 华 润 元 大 量 化 3,065 27,158.41 3,844,585.79 4.62% 79,395,953.29 95.38% 优 选 混合 A 华 润 元 大 量 化 770 10,981.34 6,136,075.94 72.57% 2,319,552.24 27.43% 优 选 混合 C 合计 3,835 23,910.34 9,980,661.73 10.88% 81,715,505.53 89.12% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 华润元大 量化优选 667.49 0.0008% 混合 A 基金管理人所有从业人员 华润元大 持有本基金 量化优选 0.00 0.0000% 混合 C 合计 667.49 0.0007% 注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 华润元大量化优选混 0 投资和研究部门负责人持 合 A 有本开放式基金 华润元大量化优选混 0 合 C 合计 0 华润元大量化优选混 0 本基金基金经理持有本开 合 A 放式基金 华润元大量化优选混 0 合 C 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华润元大量化优 华润元大量化优 选混合 A 选混合 C 基金合同生效日（2019 年 9 月 4 日）基金份 105,560,779.53 - 额总额 本报告期期初基金份额总额 162,050,541.54 4,212,371.41 本报告期基金总申购份额 12,935,958.20 5,532,002.32 减:本报告期基金总赎回份额 91,745,960.66 1,288,745.55 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 83,240,539.08 8,455,628.18 注：本基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人发生重大人事变动如下：自 2021 年 3 月 3 日起，黄昭棠先生不 再担任华润元大基金管理有限公司第三届监事会监事职务；2021 年 3 月 29 日，改选林瑞源为华 润元大基金管理有限公司第三届监事会监事。 上述变更已按照规定报相关监管机构备案，并进行公告。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门变动如下：2021 年 5 月，中国农业银行总行 决定谭敦宇任托管业务部总裁。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金管理人聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计的会计师事务所。本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人，托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 国盛证券 1 51,528,484.39 36.73% 37,682.02 31.92% - 中信证券 2 40,607,433.74 28.94% 37,817.76 32.04% - 招商证券 1 36,636,328.75 26.11% 34,119.30 28.90% - 海通证券 1 11,523,997.92 8.21% 8,427.50 7.14% - 华西证券 2 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 江海证券 2 - - - - - 注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5 亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 2、选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。本基金本报告期内租用的基金专用交易单元未发生变化。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 国盛证券 2,052,255.00 12.78% 1,600,000.00 33.33% - - 中信证券 - - - - - - 招商证券 14,001,700.00 87.22% 3,200,000.00 66.67% - - 海通证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华润元大基金管理有限公司 证券时报、中证报、 关于终止深圳前海汇联基金 上证报、证券日报、 1 销售有限公司办理本公司旗 基金管理人公司网 2021 年 1 月 8 日 下基金销售业务的公告 站、证监会基金电子 披露网站 华润元大基金管理有限公司 证券时报、中证报、 2 季度报告提示性公告（ 2020 上证报、证券日报 2021 年 1 月 22 日 年第 4 季度） 华润元大量化优选混合型证 基金管理人公司网 3 券投资基金 2020 年第 4 季度 站、证监会基金电子 2021 年 1 月 22 日 报告 披露网站 华润元大基金管理有限公司 证券日报、基金管理 4 关于增聘胡永杰为华润元大 人公司网站、证监会 2021 年 1 月 26 日 量化优选混合型证券投资基 基金电子披露网站 金基金经理的公告 华润元大量化优选混合型证 基金管理人公司网 5 券投资基金招募说明书(更 站、证监会基金电子 2021 年 2 月 18 日 新)（2021 年第 1 号） 披露网站 华润元大量化优选混合型证 基金管理人公司网 6 券投资基金（华润元大量化优 站、证监会基金电子 2021 年 2 月 18 日 选混合 A 份额）基金产品资料 披露网站 概要（更新） 华润元大量化优选混合型证 基金管理人公司网 7 券投资基金（华润元大量化优 站、证监会基金电子 2021 年 2 月 18 日 选混合 C 份额）基金产品资料 披露网站 概要（更新） 关于警惕冒用华润元大基金 证券时报、中证报、 管理有限公司产品销售机构 上证报、证券日报、 8 名义进行诈骗活动的特别提 基金管理人公司网 2021 年 3 月 2 日 示公告 站、证监会基金电子 披露网站 证券时报、中证报、 关于华润元大基金管理有限 上证报、证券日报、 9 公司监事免职的公告 基金管理人公司网 2021 年 3 月 4 日 站、证监会基金电子 披露网站 证券时报、中证报、 华润元大基金管理有限公司 上证报、证券日报、 10 关于设立上海分公司的公告 基金管理人公司网 2021 年 3 月 6 日 站、证监会基金电子 披露网站 华润元大基金管理有限公司 证券日报、基金管理 11 关于旗下基金投资关联方承 人公司网站、证监会 2021 年 3 月 18 日 销期内承销证券的公告 基金电子披露网站 证券时报、中证报、 华润元大基金管理有限公司 上证报、证券日报、 12 年度报告提示性公告（ 2020 基金管理人公司网 2021 年 3 月 31 日 年度） 站、证监会基金电子 披露网站 华润元大量化优选混合型证 基金管理人公司网 13 券投资基金 2020 年年度报告 站、证监会基金电子 2021 年 3 月 31 日 披露网站 证券时报、中证报、 关于华润元大基金管理有限 上证报、证券日报、 14 公司监事变更的公告 基金管理人公司网 2021 年 4 月 1 日 站、证监会基金电子 披露网站 华润元大基金管理有限公司 证券日报、基金管理 15 关于旗下基金投资关联方承 人公司网站、证监会 2021 年 4 月 21 日 销期内承销证券的公告 基金电子披露网站 华润元大基金管理有限公司 证券时报、中证报、 16 季度报告提示性公告（ 2021 上证报、证券日报 2021 年 4 月 22 日 年第 1 季度） 华润元大量化优选混合型证 基金管理人公司网 17 券投资基金 2021 年第 1 季度 站、证监会基金电子 2021 年 4 月 22 日 报告 披露网站 证券时报、中证报、 华润元大基金管理有限公司 上证报、证券日报、 18 关于设立北京分公司的公告 基金管理人公司网 2021 年 6 月 4 日 站、证监会基金电子 披露网站 华润元大量化优选混合型证 证券日报、基金管理 19 券投资基金恢复大额申购、转 人公司网站、证监会 2021 年 6 月 5 日 换转入、定期定额投资业务的 基金电子披露网站 公告 华润元大基金管理有限公司 证券时报、中证报、 关于旗下部分基金根据侧袋 上证报、证券日报、 20 机制指引修订基金合同的公 基金管理人公司网 2021 年 6 月 22 日 告 站、证监会基金电子 披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投资者 持有基金份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占 超过 20%的时 份额 份额 份额 比 间区间 2021年4月21 机构 1 日至2021年5 29,616,190.51 0.00 29,616,190.51 0.00 0.00% 月 11 日 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会关于核准本基金募集的批复； 2、本基金基金合同； 3、本基金托管协议； 4、本报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 12.2 存放地点 以上备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。 12.3 查阅方式 基金持有人可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所或网站免费查阅。 华润元大基金管理有限公司 2021 年 8 月 31 日