华润元大量化优选混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 2019 年 9 月 30 日 基金管理人：华润元大基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 10 月 22 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 21 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 转型后： 基金简称 华润元大量化优选混合 交易代码 000646 基金运作方式 契约型开始式 基金合同生效日 2019 年 9 月 4 日 报告期末基金份额总额 103,532,814.90 份 投资目标 本基金在有效控制风险的前提下，充分运用量化投资 策略，力求基金资产长期增值。 本基金在投资中将以基金的权益类资产和固定收益 类资产配置作为基础，采用量化选股模型，并将对基 金整体的波动和风险进行控制，力求基金资产长期、 稳定的增值。 1、大类资产配置策略 本基金通过定量分析和定性分析相结合的方法，综合 分析宏观经济面、政策面、市场面等多种因素以及证 投资策略 券市场的演化趋势，评估股票、债券等各类资产的预 期收益和风险，在投资比例限制范围内，确定或调整 投资组合中股票、债券等各类资产的比例。 （1）宏观经济因素方面，考量因素包括但不限于居 民消费价格指数（CPI）、工业品出厂价格指数（PPI）、 狭义货币供应量（M1）、广义货币供应量（M2）、固定 资产投资增长率、工业企业增加值、采购经理人指数 （PMI）、消费品零售增长率、汇率、贸易盈余、大宗 商品库存及价格变化等定量因素，评估宏观经济变量 变化趋势。 （2）政策法规因素方面，主要关注政府货币政策和 财政政策，考量因素包括但不限于社会总需求、社会 总供给、物价和利率水平，影响因素有：税制变化、 政府支出及转移支付、国债发行、利率水平、信贷规 模以及存款准备金率等。 （3）证券市场表现因素方面主要关注市场估值和技 术指标分析，考量因素包括但不限于市场整体估值水 平、各行业及板块相对估值水平、一致预期估值水平、 大势型技术指标、超买超卖型技术指标、趋势型技术 指标、成交量型技术指标、均线型技术指标等。 而在实际执行上，本基金将依据上述宏观经济因子在 基金投资模型中所产生的投资信号，实施即时性的动 态资产配置调整，通过持仓比例的实时调整，有效增 强基金收益并降低投资风险。 2、股票投资策略 本基金将运用量化选股模型，运用量化多因子选股、 事件驱动选股策略，力求寻找基本面良好，并能带来 长期稳定超额收益的股票投资组合。同时，本基金也 将对基金整体的波动和风险进行控制，力求基金资产 长期、稳定的增值。主要包括但不限于以下投资策略： （1）多因子选股策略 根据对国内证券市场运行特征的长期研究、投资研究 团队的长期投资实践和大量历史数据的实证检验，基 金管理人量化投资团队开发了多因子选股模型。多因 子选股模型的基本原理是采用一系列的优选因子作 为选股标准，从多个因子维度对个股进行打分，据此 筛选出满足条件的投资组合。 一般情况下，多因子模型的构建需进行因子筛选，考 虑成长、估值、盈利能力等多个维度大类因子及其项 下的各细分小类因子，然后确定各因子的权重并根据 市场环境变动进行动态调整。具体来说主要可以归结 为以下几个步骤： a．因子的筛选 基金管理人量化投资团队在多年研究积累的基础上， 对市场上存在的有效因子进行深入研究，通过全面的 数据分析及多维度的测算，优选出符合逻辑、超额收 益相较明显以及相对稳定的因子作为构建多因子组 合的备选因子。本基金多因子选股模型因子池的构建 主要考虑成长、估值、盈利能力等多个维度大类因子 及其项下的各细分小类因子，同时也包括股票价格波 动相关的各类因子，例如价格波动率、成交量、动量 趋势、超买超卖等。本基金通过对量化模型中各类因 子的持续跟踪来监控因子的有效性，根据市场状况结 合因子变化趋势，动态选取最优因子构建股票多头组 合，并根据市场变化趋势，对模型进行因子调整，以 改进模型的有效性。 b．因子权重确定 本基金结合各因子历史具体表现对其权重在不同市 场环境下进行动态调整，力求准确把握市场环境。 c．因子的定期调整 在覆盖主流有效选股因子的前提下，本基金将优选历 史环境相似的行情因子配置，动态优选表现优异因 子，剔除表现不佳的因子，自动适应市场环境变化带 来因子失效问题。 （2）事件驱动策略 事件驱动策略是指在提前挖掘和深入分析可能造成 股价异常波动的事件基础上，分析出重大事件与股价 波动间的历史规律，通过充分把握事件机会获取超额 投资回报的交易策略。事件驱动策略中的事件是指具 有较为明确的时间和内容，能够对部分投资者的投资 行为产生一定的影响，从而决定股价短期波动的因素 的事件，如高送转事件、资产重组事件、定向增发事 件、业绩预增、股东增持以及股票回购事件等。 本基金将尽力发掘和深入分析可能为个股带来超额 收益的事件，对本基金事件驱动模型中所采用的事件 进行优选，充分把握事件驱动策略为股票投资带来的 超额投资回报。 （3）股票投资组合的风险控制 在风险控制方面，本基金将通过组合优化模型实现对 相对风险和相对回撤的有效控制。相关性较低的多策 略相结合也可有效降低组合风险，动态优化组合收 益，有利于基金资产的长期稳定增值。 （4）港股通标的股票投资策略 对于港股投资，本基金将通过内地与香港股票市场交 易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境 内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。股 票筛选方法上，将运用多因子选股模型，主要的因子 包括盈利、估值、成长、动量、现金流、股息率、流 动性等，并特别关注与 A 股相关性较弱效果又好的因 子模型。另外，本基金所投资香港市场股票标的除适 用上述股票市场投资策略外，还需关注： 1）香港股票市场与大陆股票市场存在的差异对股票 投资价值的影响，比如行业分布、交易制度、市场流 动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、 估 值与盈利回报等方面。 2）港股通每日额度应用情况。 3）人民币与港币间的汇兑比率变化。 3、债券投资策略 本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与 风险相匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股 票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。本基 金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化 方向，综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流 动性等因素，构造债券投资组合。在实际的投资运作 中，本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略、 类别选择策略、个券选择策略等多种策略，获取债券 市场的长期稳定收益。 4、股指期货投资策略 本基金将以股指期货为主要的金融衍生工具，与资产 配置策略进行搭配。因为在基金实际操作上，当量化 模型出现买卖讯号时，基金经理在进行一篮子股票的 买卖可能会发生时效性的情况，此时可利用股指期货 灵活快速进出的优势，除了达到量化模型的有效性， 并可降低交易成本，为实际的投资操作提供多一项选 择。 5、权证投资策略 本基金管理人将以价值分析为基础，在采用权证定价 模型分析其合理定价的基础上，充分考量可投权证品 种的收益率、流动性及风险收益特征，通过资产配置、 品种与类属选择，力求规避投资风险、追求稳定的风 险调整后收益。 6、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益 率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略， 在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管 理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期 获得长期稳定收益。 7、现金管理 在现金管理上，本基金通过对未来现金流的预测进行 现金预算管理，及时满足本基金运作中的流动性需 求。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%+中 证国债指数收益率*30% 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风 险品种，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币 市场基金。 风险收益特征 本基金将通过港股通渠道投资于香港证券市场，除了 需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险 等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、香 港市场风险等特殊投资风险。 基金管理人 华润元大基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华润元大量化优选混合 A 华润元大量化优选混合 C 下属分级基金的交易代码 000646 007827 报告期末下属分级基金的份额总额 103,511,867.06 份 20,947.84 份 转型前： 基金简称 华润元大医疗保健量化混合 交易代码 000646 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 8 月 18 日 报告期末基金份额总额 105,560,779.53 份 本基金主要投资于医疗保健行业股票，通过量化与 基本面相结合的方法，精选优质上市公司，在控制 投资目标 风险、确保基金资产流动性的前提下，获取基金资 产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的长期 收益。 1、大类资产配置策略 宏观经济、政策法规以及证券市场表现为资产配置 策略的主要考量因素。 2、股票投资策略 股票投资策略是本基金的核心部分，本基金将结合 定量与定性分析，充分发挥基金管理人研究团队和 投资团队的选股能力，选择具有长期持续增长能力 的公司。 3、债券投资策略 本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得 与风险相匹配的投资收益，以实现在一定程度上规 避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动 性。 4、股指期货投资策略 投资策略 本基金将以股指期货为主要的金融衍生工具，与资 产配置策略进行搭配。 5、权证投资策略 本基金管理人将以价值分析为基础，在采用权证定 价模型分析其合理定价的基础上，充分考量可投权 证品种的收益率、流动性及风险收益特征，通过资 产配置、品种与类属选择，力求规避投资风险、追 求稳定的风险调整后收益。 6、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收 益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策 略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流 动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投 资，以期获得长期稳定收益。 7、现金管理 在现金管理上，本基金通过对未来现金流的预测进 行现金预算管理，及时满足本基金运作中的流动性 需求。 业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×80%+中债综合指数收 益率×20% 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等 风险收益特征 风险品种，预期风险和预期收益高于债券型基金和 货币市场基金。 基金管理人 华润元大基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末下属分级基金的份额总额 105,560,779.53 份 0.00 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标（转型后） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019 年 9 月 4 日 － 2019 年 9 月 30 日 ） 华润元大量化优选混合 A 华润元大量化优选混合 C 1.本期已实现收益 11,017,975.07 62.68 2.本期利润 676,678.61 -40.53 3.加权平均基金份额本期利润 0.0065 -0.0038 4.期末基金资产净值 123,363,538.00 24,969.97 5.期末基金份额净值 1.1918 1.1920 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.1 主要财务指标（转型前） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019 年 7 月 1 日 － 2019 年 9 月 3 日 ） 1.本期已实现收益 1,156,052.70 2.本期利润 10,316,807.10 3.加权平均基金份额本期利润 0.1526 4.期末基金资产净值 125,122,886.02 5.期末基金份额净值 1.1850 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现（转型后） 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华润元大量化优选混合 A 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 0.57% 0.59% -0.05% 0.53% 0.62% 0.06% 华润元大量化优选混合 C 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 0.59% 0.59% -0.05% 0.53% 0.64% 0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 3.2 基金净值表现（转型前） 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华润元大医疗保健量化混合 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 9.72% 0.79% 5.39% 0.88% 4.33% -0.09% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型前） 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 中国，天津大学热能 工程学士，具有基金 从业资格。曾任招商 基金管理有限公司信 息技术部高级经理、 广州安正软件科技有 陈剑波 本基金基金 2018 年 11 月 - 9 年 限公司副总经理、招 经理 8 日 商基金管理有限公司 量化投资部先后担任 数据分析师、投资经 理、基金经理；2017 年 9 月 18 日加入公 司；2018 年 11 月 8 日至 2019 年 9 月 3 日担任华润元大医疗 保健量化混合型证券 投资基金基金经理； 2019 年 2 月 14 日起 担任华润元大富时中 国 A50 指数型证券投 资基金基金经理。 中国，西南财经大学 金融学博士，具有基 金从业资格。曾任华 泰证券股份有限公司 研究员，华泰证券（上 海）资产管理有限公 司量化投资经理。 2015 年 7 月 20 日加 入公司；2015 年 9 月 16 日至 2019 年 9 月 袁华涛 本基金基金 2016年8月 5 - 9 年 16 日担任华润元大 经理 日 安鑫灵活配置混合型 证券投资基金；2016 年 8 月 5 日至 2019 年9月16日担任华润 元大信息传媒科技混 合型证券投资基金基 金经理；2015 年 9 月 16日至2019年9月3 日担任华润元大医疗 保健混合型证券投资 基金基金经理。 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型后） 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 中国，西南财经大学 金融学博士，具有基 金从业资格。曾任华 泰证券股份有限公司 研究员，华泰证券（上 袁华涛 本基金基金 2016年8月 5 - 9 年 海）资产管理有限公 经理 日 司量化投资经理。 2015 年 7 月 20 日加 入公司；2015 年 9 月 16 日至 2019 年 9 月 16 日担任华润元大 安鑫灵活配置混合型 证券投资基金；2016 年 8 月 5 日至 2019 年9月16日担任华润 元大信息传媒科技混 合型证券投资基金基 金经理；2015 年 9 月 16日至2019年9月3 日担任华润元大医疗 保健混合型证券投资 基金基金经理；2019 年 9 月 4 日起担任华 润元大量化优选混合 型证券投资基金基金 经理。 中国，天津大学热能 工程学士，具有基金 从业资格。曾任招商 基金管理有限公司信 息技术部高级经理、 广州安正软件科技有 限公司副总经理、招 商基金管理有限公司 量化投资部先后担任 数据分析师、投资经 理、基金经理；2017 本基金基金 2018 年 11 月 年 9 月 18 日加入公 陈剑波 经理 8 日 - 9 年 司；2018 年 11 月 8 日至 2019 年 9 月 3 日担任华润元大医疗 保健量化混合型证券 投资基金基金经理； 2019 年 2 月 14 日起 担任华润元大富时中 国 A50 指数型证券投 资基金基金经理； 2019 年 9 月 4 日起担 任华润元大量化优选 混合型证券投资基金 基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管 理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，未发生违反公平交易制度的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年第三季度行情继续小幅回落，市场在 3000 点附近多空博弈激烈。从板块行业上看， 中小创板块在科创板的带动下表现强于大蓝筹板块，与科创板相关的计算机、电子、医药行业逆势上涨，涨幅明显。从板块指数上看，创业板指数上涨 7.68%，中小板指数上涨 5.62%，上证综指 下跌 2.47%，沪深 300 指数下跌 0.29%，上证 50 指数下跌 1.12%，富时 A50 指数下跌 0.19%。从行 业指数上看，中信一级 29 个行业中有色金属（-7.04%）、钢铁（-10.51%）、商贸零售（-6.78%）板块走势明显较弱，跌幅较大；而医药（6.86%）、电子元器件（18.63%）、计算机（5.03%）板块走势较强，涨幅相对较大。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，A 级基金的净值收益率为 10.35%，，同期业绩比较基准收益率为 5.34%，C 级基金 的净值收益率为 0.59%，同期业绩比较基准收益率为-0.05%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，出现该情况 的时间范围为 2019 年 7 月 1 日至 7 月 29 日。本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金 份额持有人数量不满二百人的情形。 §5 投资组合报告 转型后： 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 114,307,719.30 92.19 其中：股票 114,307,719.30 92.19 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 8,835,512.00 7.13 8 其他资产 843,901.82 0.68 9 合计 123,987,133.12 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,183,573.92 1.77 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 228,680.00 0.19 G 交通运输、仓储和邮政业 346,896.00 0.28 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 223,129.40 0.18 J 金融业 110,823,114.98 89.82 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 210,180.00 0.17 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 292,145.00 0.24 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 114,307,719.30 92.64 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 600000 浦发银行 871,400 10,317,376.00 8.36 2 601398 工商银行 1,835,200 10,148,656.00 8.22 3 601818 光大银行 2,569,400 10,123,436.00 8.20 4 600016 民生银行 1,666,500 10,032,330.00 8.13 5 601988 中国银行 2,786,700 9,976,386.00 8.09 6 601939 建设银行 1,426,595 9,971,899.05 8.08 7 601166 兴业银行 568,400 9,964,052.00 8.08 8 600015 华夏银行 1,349,500 9,959,310.00 8.07 9 601328 交通银行 1,821,300 9,926,085.00 8.04 10 600036 招商银行 285,400 9,917,650.00 8.04 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未持仓股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持仓国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持仓国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内本基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 32,566.52 2 应收证券清算款 706,872.49 3 应收股利 - 4 应收利息 1,934.60 5 应收申购款 83,361.45 6 其他应收款 - 7 待摊费用 19,166.76 8 其他 - 9 合计 843,901.82 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 转型前： 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 118,506,929.98 94.17 其中：股票 118,506,929.98 94.17 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 7,228,825.42 5.74 8 其他资产 106,202.47 0.08 9 合计 125,841,957.87 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 69,558,791.04 55.59 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 14,250,673.30 11.39 G 交通运输、仓储和邮政业 351,560.00 0.28 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 142,396.88 0.11 J 金融业 19,537,531.36 15.61 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 5,559,189.40 4.44 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 9,106,788.00 7.28 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 118,506,929.98 94.71 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 603259 药明康德 62,980 5,285,911.40 4.22 2 600867 通化东宝 299,790 5,216,346.00 4.17 3 600521 华海药业 293,460 5,079,792.60 4.06 4 600276 恒瑞医药 62,680 4,920,380.00 3.93 5 600079 人福医药 435,600 4,913,568.00 3.93 6 600380 健康元 513,152 4,890,338.56 3.91 7 600535 天士力 273,700 4,704,903.00 3.76 8 600196 复星医药 167,953 4,690,927.29 3.75 9 600572 康恩贝 717,200 4,661,800.00 3.73 10 600763 通策医疗 46,700 4,615,828.00 3.69 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 合约市值 公允价值变 风险说明 卖） （元） 动（元） 公允价值变动总额合计（元） - 股指期货投资本期收益（元） 51,669.90 股指期货投资本期公允价值变动（元） - 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未持仓股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持仓国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持仓国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内本基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 32,566.52 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 21,566.57 5 应收申购款 52,069.38 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 106,202.47 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动（转型后） 单位：份 项目 华润元大量化优选混合 A 华润元大量化优选混 合 C 基金合同生效日（ 2019 年 9 月 4 日 ） 105,571,787.03 - 基金份额总额 基金合同生效日起至报告期期末基金总 729,785.26 20,947.84 申购份额 减:基金合同生效日起至报告期期末基 2,789,705.23 - 金总赎回份额 基金合同生效日起至报告期期末基金拆 - - 分变动份额（份额减少以"-"填列） 报告期期末基金份额总额 103,511,867.06 20,947.84 注：本基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §6 开放式基金份额变动（转型前） 单位：份 项目 华润元大医疗保健量化混合 报告期期初基金份额总额 28,838,111.54 报告期期间基金总申购份额 107,376,066.17 减:报告期期间基金总赎回份额 30,653,398.18 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 - 以"-"填列） 报告期期末基金份额总额 105,560,779.53 注：本基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后） 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型后） 本报告期期初基金管理人未持有本基金份额，且报告期内基金管理人持有基金份额未发生变动。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型后） 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前） 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型前） 本报告期期初基金管理人未持有本基金份额，且报告期内基金管理人持有基金份额未发生变 动。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型前） 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投资者 持有基金份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占 超过 20%的时 份额 份额 份额 比 间区间 2019年7月30 机构 1 日至2019年8 0.00 27,496,791.93 27,496,791.93 0.00 0.00% 月 6 日 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 2019年7月17日公布了《华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金2019年第2季度报告》， 2019 年 7 月 27 日公布了《华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金开展直销柜台费 率优惠活动的公告》，2019 年 7 月 30 日公布了《华润元大基金管理有限公司关于以通讯方式召 开华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，2019 年 7 月 31 日 公布了《华润元大基金管理有限公司关于以通讯方式召开华润元大医疗保健量化混合型证券投资 基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》，2019 年 8 月 1 日公布了《华润元大基金管理有 限公司关于以通讯方式召开华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第 二次提示性公告》，2019 年 8 月 2 日公布了《关于的更正公 告》，2019 年 8 月 3 日公布了《华润元大医疗保健量化混合型基金关于在代销机构、网上直销系 统暂停大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告》，2019 年 8 月 13 日公布了《华润 元大医疗保健量化混合型基金关于在网下直销柜台暂停大额申购（含转换转入及定期定额投资） 业务的公告》，2019 年 8 月 29 日公布了《华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金 2019 年半 年度报告》、《华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要》，2019 年 9月 4 日公布了《关于华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》、《华润元大量化优选混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告》， 2019 年 9 月 19 日公布了《华润元大基金管理有限公司关于李仆代为履行董事长职务的公告》， 2019 年 9 月 27 日公布了《华润元大基金管理有限公司关于公司股权、注册资本总额变更的公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会关于核准本基金募集的批复； 2、本基金基金合同； 3、本基金托管协议； 4、本报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。 9.3 查阅方式 基金持有人可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所或网站免费查阅。 华润元大基金管理有限公司 2019 年 10 月 22 日