招商招金宝货币市场基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2015年8月26日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。1.2 目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................1 1.1 重要提示......................................................................................................................................1 1.2 目录..............................................................................................................................................2§2 基金简介...............................................................................................................................................4 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................4 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................4 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................4 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................5 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................5§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................5 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................5 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................6§4 管理人报告...........................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................13§5 托管人报告.........................................................................................................................................13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................14§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................14 6.1 资产负债表................................................................................................................................14 6.2 利润表........................................................................................................................................15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................16 6.4 报表附注....................................................................................................................................17§7 投资组合报告.....................................................................................................................................32 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................32 7.2 债券回购融资情况....................................................................................................................32 7.3 基金投资组合平均剩余期限....................................................................................................32 7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................33 7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细............................34 7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离............................................34 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................34 7.8 投资组合报告附注....................................................................................................................34§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................35 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................35 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................35 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................35§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................36§10 重大事件揭示...................................................................................................................................36 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................36 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................36 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................37 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................37 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................37 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................37 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................38 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况.............................................................................................38 10.9 其他重大事件..........................................................................................................................38§11 备查文件目录...................................................................................................................................39 11.1 备查文件目录..........................................................................................................................39 11.2 存放地点..................................................................................................................................39 11.3 查阅方式..................................................................................................................................39 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 招商招金宝货币市场基金 基金简称 招商招金宝货币 基金主代码 000644 交易代码 000644 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年6月18日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 682,376,865.41份 下属分级基金的基金简称： 招商招金宝货币A 招商招金宝货币B 下属分级基金的交易代码： 000644 000651 报告期末下属分级基金的份额总额 236,331,064.55份 446,045,800.86份 2.2基金产品说明 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下，力争 投资目标 实现超越业绩比较基准的投资回报。 本基金以严谨的市场价值分析为基础，采用稳健的投 资组合策略，通过对短期金融工具的组合操作，在保 持本金的安全性与资产流动性的同时，追求稳定的当 期收益。 (1)根据宏观经济指标、货币政策的研究，确定组合 平均剩余到期期限； (2)根据各期限各品种的流动性、收益性以及信用水 投资策略 平来确定组合资产配置； (3)根据市场资金供给情况对组合平均剩余期限以及 投资品种比例进行适当调整； (4)在保证组合流动性的前提下，利用现代金融分析 方法和工具，寻找价值被低估的投资品种和无风险套 利机会。 (5)合理有效分配基金的现金流，保持本基金的流动 性。 业绩比较基准 人民币活期存款基准利率（税后） 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险 风险收益特征 品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基 金、混合型基金、债券型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 潘西里 王永民 信息披露负责 联系电话 0755－83196666 010-66594896 人 电子邮箱 cmf@cmfchina.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-887-9555 95566 传真 0755－83196475 010－66594942 注册地址 中国深圳深南大道7088号招 北京西城区复兴门内大街1号 商银行大厦 办公地址 中国深圳深南大道7088号招 北京西城区复兴门内大街1号 商银行大厦 邮政编码 518040 100818 法定代表人 张光华 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联 http://www.cmfchina.com 网网址 基金年度报告备置地点 (1)招商基金管理有限公司 地址：中国深圳深南大道7088号招商银行大厦 (2)中国银行股份有限公司 地址：北京市复兴门内大街1号 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 招商基金管理有限公司 中国深圳深南大道7088号招商银行大厦 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 招商招金宝货币A 招商招金宝货币B 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2015年1月1日- 报告期( 2015年1月1日- 2015年6月30日) 2015年6月30日) 本期已实现收益 7,098,523.50 5,526,057.27 本期利润 7,098,523.50 5,526,057.27 本期净值收益率 1.9093% 2.0313% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日) 期末基金资产净值 236,331,064.55 446,045,800.86 期末基金份额净值 1.00 1.00 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日) 累计净值收益率 4.1212% 4.3807% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用 摊余成本法核算，所以，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用； 3、本基金收益分配为按日结转份额；3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商招金宝货币A 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 收益率① 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.2588% 0.0085% 0.0292% 0.0000% 0.2296% 0.0085% 过去三个月 0.8101% 0.0050% 0.0885% 0.0000% 0.7216% 0.0050% 过去六个月 1.9093% 0.0041% 0.1760% 0.0000% 1.7333% 0.0041% 过去一年 3.9637% 0.0038% 0.3549% 0.0000% 3.6088% 0.0038% 自基金合同 4.1212% 0.0037% 0.3675% 0.0000% 3.7537% 0.0037% 生效起至今 招商招金宝货币B 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 收益率① 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.2785% 0.0085% 0.0292% 0.0000% 0.2493% 0.0085% 过去三个月 0.8708% 0.0050% 0.0885% 0.0000% 0.7823% 0.0050% 过去六个月 2.0313% 0.0041% 0.1760% 0.0000% 1.8553% 0.0041% 过去一年 4.2146% 0.0038% 0.3549% 0.0000% 3.8597% 0.0038% 自基金合同 4.3807% 0.0037% 0.3675% 0.0000% 4.0132% 0.0037% 生效起至今 注：本基金收益分配为按日结转份额。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较注：1、根据基金合同第十二条（二）投资范围的规定，本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具，包括：现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在1年以内（含1年）的债券回购、中央银行票据，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据，及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会（2002）100号文批准设立。目前，公司注册资本金为2.1亿元人民币，其中，招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。 截至2015年6月30日，本基金管理人共管理53只共同基金，具体如下： 基金名称 基金类型 基金成立日 招商安泰偏股混合型证券投资基金 混合型基金 2003-4-28 招商安泰平衡型证券投资基金 混合型基金 2003-4-28 招商安泰债券投资基金 债券型基金 2003-4-28 招商现金增值开放式证券投资基金 货币市场型基金 2004-1-14 招商先锋证券投资基金 混合型基金 2004-6-1 招商优质成长混合型证券投资基金 混合型基金 2005-11-17 招商安本增利债券型证券投资基金 债券型基金 2006-7-11 招商核心价值混合型证券投资基金 混合型基金 2007-3-30 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 混合型基金 2008-6-19 招商安心收益债券型证券投资基金 债券型基金 2008-10-22 招商行业领先混合型证券投资基金 混合型基金 2009-6-19 招商中小盘精选混合型证券投资基金 混合型基金 2009-12-25 招商深证100指数证券投资基金 股票型基金 2010-6-22 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF) 债券型基金 2010-6-25 上证消费80交易型开放式指数证券投资基金 股票型基金 2010-12-8 招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金 股票型基金 2010-12-8 招商安瑞进取债券型证券投资基金 债券型基金 2011-3-17 招商全球资源股票型证券投资基金 国际(QDII)基金 2010-3-25 招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF) 国际(QDII)基金 2011-2-11 深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资 股票型基金 2011-6-27 基金 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券 股票型基金 2011-6-27 投资基金联接基金 招商安达保本混合型证券投资基金 混合型基金 2011-9-1 招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2012-2-1 招商产业债券型证券投资基金 债券型基金 2012-3-21 招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 股票型基金 2012-6-28 招商信用增强债券型证券投资基金 债券型基金 2012-7-20 招商安盈保本混合型证券投资基金 混合型基金 2012-8-20 招商理财7天债券型证券投资基金 货币市场型基金 2012-12-7 招商央视财经50指数证券投资基金 股票型基金 2013-2-5 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF) 债券型基金 2013-3-1 招商安润保本混合型证券投资基金 混合型基金 2013-4-19 招商保证金快线货币市场基金 货币市场型基金 2013-5-17 招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金 股票型基金 2013-8-1 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 混合型基金 2013-11-6 招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 国际(QDII)基金 2013-12-11 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2014-3-20 招商招钱宝货币市场基金 货币市场型基金 2014-3-25 招商招金宝货币市场基金 货币市场型基金 2014-6-18 招商可转债分级债券型证券投资基金 债券型基金 2014-7-31 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2014-8-12 招商行业精选股票型证券投资基金 股票型基金 2014-9-3 招商招利1个月理财债券型证券投资基金 货币市场型基金 2014-9-25 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 股票型基金 2014-11-13 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金 股票型基金 2014-11-27 招商医药健康产业股票型证券投资基金 股票型基金 2015-1-30 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 混合型基金 2015-4-17 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-5-20 招商中证银行指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-5-20 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-5-27 招商中证白酒指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-5-27 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-6-11 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 股票型基金 2015-6-19 招商国企改革主题混合型证券投资基金 混合型基金 2015-6-29 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券从业年 姓名 职务 理）期限 说明 限 任职日期 离任日期 向霈，女，中国国籍，工商管理 硕士。2006年加入招商基金管理 有限公司，先后曾任职于市场 部、股票投资部、交易部，2011 年起任固定收益投资部研究员， 曾任招商现金增值开放式证券 本基金的 2014年6 向霈 - 8 投资基金基金经理，现任招商理 基金经理 月18日 财7天债券型证券投资基金、招 商招钱宝货币市场基金、招商招 金宝货币市场基金、招商保证金 快线货币市场基金及招商招利1 个月期理财债券型证券投资基 金基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任 基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商招金宝货币市场基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 公司已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。公司交易部在报告期内，对所有组合的各条指令，均在中央交易员的统一分派下，本着持有人利益最大化的原则执行了公平交易。 报告期内，公司按照法规要求，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）对公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析，相关基金经理也对分析中发现的溢价率超过正常范围的情况进行了合理性解释。根据分析结果，公司旗下组合的同向交易情况基本正常，没有发现有明显异常并且无合理理由的同向交易异常情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年一季度宏观经济未见明显好转，通胀继续保持较低水平，人民币升值压力稍有缓解。在此背景下，央行货币政策向更为积极的方向转变，通过降准、降息等措施引导市场利率下行，并滚动操作SLF\SLO等措施向市场投放流动性，银行间市场资金利率波动下行。2季度以来，经济增长依旧没有明显起色，投资、消费和工业生产都延续了1季度的疲弱的走势。社会融资增速有所反弹，但票据融资贡献较大，而中长期贷款持续回落，显示出企业贷款投资意愿较低，叠加权益市场对资金的分流作用，流入实体投资领域的资金相对有限。通胀压力依旧不大，虽然有猪肉价格恢复性上涨的压力，但是货币增速、经济热度以及有效汇率的大幅升值都不支持CPI大幅反弹的基础。受此影响目前实际利率水平与历史相比仍然偏高。 整体来看，上半年短端收益率继续下行，但由于市场对货币政策宽松力度边际减弱的预期及地方债大量供给，长端无明显下行，收益率曲线依旧陡峭；6 月底受新股、半年末因素影响，短端资金利率略有反弹，短债收益率低位震荡。 报告期内本基金坚持一贯的以流动性、安全性为宗旨的原则，在提供充足流动性的同时，充分利用市场时机，提高组合收益弹性，为持有人创造了较好的收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 2015年上半年招商招金宝A的份额净值收益率为1.9093%，同期业绩比较基准收益率为0.1760%，基金份额净值收益率优于业绩比较基准收益率1.7333%；招商招金宝B的份额净值收益率为2.0313%，同期业绩比较基准收益率为0.1760%，基金份额净值收益率优于业绩比较基准收益1.8553%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年下半年经济仍有下行压力，通胀水平可能相对走稳，货币政策宽松力度是否会边际减弱、地方债发行带来的供求失衡如何解决以及信用债发行是否会放量是未来市场的主要变量。我们将密切关注央行政策、地方债发行和信用债供给等问题相机抉择，在保证组合流动性、安全性的基础上为持有人创造超额收益。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外，公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估值程序的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场和交易所市场交易的债券品种的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，根据法律法规及《基金合同》的约定，本基金每日计算投资人账户当日所产生的收益，运作期末将投资人账户累计的收益结转为其基金份额，计入该投资人账户的本基金份额中。本报告期内，招商招金宝货币A共分配利润人民币7,098,523.50元，招商招金宝货币B共分配利润人民币5,526,057.27元，不存在应分配但尚未实施分配的情况。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 根据证监会《公开募集证券投资基金运作管理办法》第二十一条的相关要求，基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。 报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在招商招金宝货币市场基金基金合同（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：招商招金宝货币市场基金 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2015年6月30日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 98,755,561.84 95,173,612.15 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 150,096,742.87 140,017,016.76 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 150,096,742.87 140,017,016.76 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 414,402,221.60 468,802,103.20 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 3,948,480.17 4,137,722.83 应收股利 - - 应收申购款 16,215,746.05 113,362,616.40 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 683,418,752.53 821,493,071.34 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2015年6月30日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 423,186.09 41,977.45 应付管理人报酬 201,088.45 117,958.17 应付托管费 60,935.87 35,744.90 应付销售服务费 46,452.03 68,575.31 应付交易费用 6.4.7.7 22,852.35 14,905.26 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 287,372.33 150,000.00 负债合计 1,041,887.12 429,161.09 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 682,376,865.41 821,063,910.25 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 682,376,865.41 821,063,910.25 负债和所有者权益总计 683,418,752.53 821,493,071.34 注：报告截止日2015年6月30日，招商招金宝货币A基金份额净值1.0000元，基金份额总额 236,331,064.55份；招商招金宝货币B基金份额净值1.0000元，基金份额446,045,800.86份； 总份额总额682,376,865.41份。 6.2利润表 会计主体：招商招金宝货币市场基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 上年度可比期间 本期 2014年6月18日(基金 项 目 附注号 2015年1月1日至2015 合同生效日)至2014年 年6月30日 6月30日 一、收入 14,901,887.24 2,225,129.75 1.利息收入 14,928,413.13 2,225,129.75 其中：存款利息收入 6.4.7.11 4,681,489.37 2,225,129.75 债券利息收入 3,786,670.57 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 6,460,253.19 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -26,525.89 - 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.12 -26,525.89 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 - - “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.13 - - 列） 减：二、费用 2,277,306.47 264,464.62 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,062,074.25 138,063.24 2．托管费 6.4.10.2.2 321,840.64 41,837.34 3．销售服务费 6.4.10.2.3 462,445.91 70,563.92 4．交易费用 6.4.7.14 - - 5．利息支出 193,833.70 - 其中：卖出回购金融资产支出 193,833.70 - 6．其他费用 6.4.7.15 237,111.97 14,000.12 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 12,624,580.77 1,960,665.13 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） 12,624,580.77 1,960,665.13 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：招商招金宝货币市场基金 本报告期：2015年1月1日 至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 821,063,910.25 - 821,063,910.25 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 12,624,580.77 12,624,580.77 期利润） 三、本期基金份额交易 -138,687,044.84 - -138,687,044.84 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 2,566,591,839.41 - 2,566,591,839.41 2.基金赎回款 -2,705,278,884.25 - -2,705,278,884.25 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -12,624,580.77 -12,624,580.77 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 682,376,865.41 - 682,376,865.41 金净值） 上年度可比期间 2014年6月18日(基金合同生效日)至2014年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,271,562,184.15 - 1,271,562,184.15 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 1,960,665.13 1,960,665.13 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 1,960,665.13 - 1,960,665.13 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 1,960,665.13 - 1,960,665.13 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -1,960,665.13 -1,960,665.13 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 1,273,522,849.28 - 1,273,522,849.28 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： _____金旭______ ______欧志明______ ____何剑萍____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 招商招金宝货币市场基金 (以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准招商招金宝货币市场基金募集的批复》(证监许可[2014] 471号文)批准，由招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《招商招金宝货币市场基金基金合同》发售，基金合同于2014年6月18日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为1,271,562,184.15份基金份额。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(“中国银行”) 。 本基金于2014年6月3日至2014年6月16日募集，募集期间净认购资金人民币1,271,340,585.71元，认购资金在募集期间产生的利息人民币221,598.44元，募集的有效认购份额及利息结转的基金份额合计1,271,562,184.15份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了毕马威华振验字第1400434号验资报告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《招商招金宝货币市场基金基金合同》和截至报告期末最新公告的《招商招金宝货币市场基金招募说明书》的有关规定，本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在1年以内（含1年）的债券回购、中央银行票据，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据，及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公告的金融机构人民币活期存款基准利率(税后) 。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求编制，同时亦按照中国证监会公告[2010] 5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况、自2015年1月1日至2015年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4重要会计政策和会计估计计与最近一期年度报告相一致的说明 除6.4.5.2中提及的会计估计变更，本报告期所采用的会计政策、会计估计与2014年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期内未发生重大会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 为确保证券投资基金估值的合理性和公允性，根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”），自2015年3月26日起，本公司对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。于2015年3月26日，相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.50%。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期内未发生重大会计差错更正。6.4.6税项 根据财税字[1998]55号文、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005] 102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005] 107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012] 85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b)基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。 (c)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税；其中对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 (d)对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税，暂不征收企业所得税。 (e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (f)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 活期存款 18,755,561.84 定期存款 80,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 80,000,000.00 其他存款 - 合计： 98,755,561.84 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 2015年6月30日 项目 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 - - - - 交易所市场 债 150,096,742.87 151,062,000.00 965,257.13 0.1415% 银行间市场 券 150,096,742.87 151,062,000.00 965,257.13 0.1415% 合计 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 414,402,221.60 - 合计 414,402,221.60 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 应收活期存款利息 11,191.78 应收定期存款利息 105,305.53 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 3,280,162.52 应收买入返售证券利息 551,820.34 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 3,948,480.17 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末无其他资产。6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元本期末 项目 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 22,852.35 合计 22,852.35 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元本期末 项目 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 287,372.33 合计 287,372.33 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 招商招金宝货币A 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 512,996,367.00 512,996,367.00 本期申购 1,177,752,951.90 1,177,752,951.90 本期赎回(以"-"号填列) -1,454,418,254.35 -1,454,418,254.35 本期末 236,331,064.55 236,331,064.55 金额单位：人民币元 招商招金宝货币B 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 308,067,543.25 308,067,543.25 本期申购 1,388,838,887.51 1,388,838,887.51 本期赎回(以"-"号填列) -1,250,860,629.90 -1,250,860,629.90 本期末 446,045,800.86 446,045,800.86 注：本期申购含红利再投、转换入份(金)额，本期赎回含转换出份(金)额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 招商招金宝货币A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 7,098,523.50 - 7,098,523.50 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -7,098,523.50 - -7,098,523.50 本期末 - - - 单位：人民币元 招商招金宝货币B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 5,526,057.27 - 5,526,057.27 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -5,526,057.27 - -5,526,057.27 本期末 - - - 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 66,769.74 定期存款利息收入 4,614,719.63 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 - 合计 4,681,489.37 6.4.7.12债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 175,106,658.84 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 169,933,288.85 本总额 减：应收利息总额 5,199,895.88 买卖债券差价收入 -26,525.89 6.4.7.13其他收入 本基金本报告期内无其他收入。6.4.7.14交易费用 本基金本报告期内无交易费用。6.4.7.15其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 148,765.71 银行费用 31,539.64 其他费用 27,053.84 合计 237,111.97 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 本基金无需要披露的或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 本基金无需要披露的资产负债表日后事项。6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 中国银行 基金托管人、基金代销机构 招商银行股份有限公司(以下简称“招商 基金管理人的股东、基金代销机构 银行”) 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。6.4.10.1.2债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。6.4.10.1.3债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。6.4.10.1.4权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年6月18日(基金合同生效 30日 日)至2014年6月30日 当期发生的基金应支付 1,062,074.25 138,063.24 的管理费 其中：支付销售机构的 571,443.21 - 客户维护费 注：支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.33%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理费=前一日基金资产净值×0.33%÷当年天数6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年6月18日(基金合同生效 30日 日)至2014年6月30日 当期发生的基金应支付 321,840.64 41,837.34 的托管费 注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数6.4.10.2.3销售服务费 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 获得销售服务费的 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 招商招金宝货币A 招商招金宝货币B 合计 招商基金管理有限公司 3,480.94 5,131.69 8,612.63 招商银行 212,609.04 4,550.24 217,159.28 中国银行 206,463.78 4,294.21 210,757.99 合计 422,553.76 13,976.14 436,529.90 上年度可比期间 2014年6月18日至2014年6月30日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 招商招金宝货币A 招商招金宝货币B 合计 招商基金管理有限公司 153.60 0.00 153.60 招商银行 60,114.82 560.43 60,675.25 中国银行 8,678.10 827.20 9,505.30 合计 68,946.52 1,387.63 70,334.15 注：根据基金合同的规定，招商招金宝货币A的销售服务费按基金前一日的资产净值×0.25%的年 费率来计提,招商招金宝货币B的销售服务费按基金前一日的资产净值×0.01%的年费率来计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 招商招金宝货币A的日销售服务费＝前一日招商招金宝货币A资产净值×0.25%÷当年天数 招商招金宝货币B的日销售服务费＝前一日招商招金宝货币B资产净值×0.01%÷当年天数6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的 基金买 基金卖 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 各关联方名称 入 出 中国银行 - - - - 135,200,000.00 24,468.34 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 上年度可比期间 本期 关联方 2014年6月18日(基金合同生效日)至 2015年1月1日至2015年6月30日 名称 2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 18,755,561.84 66,769.74 1,561,475.83 374.75 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内购入过由关联方承销的证券。6.4.11利润分配情况 6.4.11.1利润分配情况——货币市场基金 金额单位：人民币元 招商招金宝货币A 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 已按再投资形式转实收基金 备注 赎回款转出金额 本年变动 合计 7,098,523.50 - - 7,098,523.50 - 招商招金宝货币B 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 已按再投资形式转实收基金 备注 合计 赎回款转出金额 本年变动 5,526,057.27 - - 5,526,057.27 - 6.4.12期末（ 2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因为认购新发或增发而流通受限的证券。6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌的流通受限股票。6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。6.4.13金融工具风险及管理 本基金为货币型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括债券投资、银行存款与买入返售金融资产。与这些金融工具有关的风险，以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平，保证本基金的基金资产安全，维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作使本基金面临各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险和其他价格风险。 本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的，监事会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管理部等多层次的风险管理组织架构体系。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、债券投资及其他金融资产。 本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 对于与债券投资、资产支持证券投资等投资品种相关的信用风险，本基金的基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。附注6.4.13.2.1及6.4.13.2.2列示了于本报告期末及上年度末本基金所持有的债券投资及资产支持证券投资的信用评级，该信用评级不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 本期末 短期信用评级 2015年6月30日 A-1 79,981,734.28 A-1以下 - 未评级 49,983,898.82 合计 129,965,633.10 注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末无按长期信用评级列示的债券投资。6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易性金融资产在银行间同业市场交易，除附注6.4.12所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持有的金融负债的合约到期日为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息。 本基金投资组合的平均剩余期限，在每个交易日均不得超过120天。本基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5% 。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 日常流动性风险管理中，本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标，通过对投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时，本基金通过预留一定的现金头寸，并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。 6.4.13.4市场风险 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资；持有的利率敏感性负债主要是卖出回购金融资产款。基于本基金产品性质，生息资产占基金资产的比重较大，但资产期限配置比较短，因此本基金利率风险适中。本基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线、久期管理及优化利率重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 5年 2015年6月 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 不计息 合计 以上 30日 资产 银行存款 18,755,561.84 80,000,000.00 - - - - 98,755,561.84 交易性金融 19,989,449.19 29,994,469.04100,112,824.64 - - -150,096,742.87 资产 买入返售金414,402,221.60 - - - - -414,402,221.60 融资产 应收利息 - - - - - 3,948,480.17 3,948,480.17 应收申购款 - - - - - 16,215,746.05 16,215,746.05 其他资产 - - - - - - - 资产总计 453,147,232.63109,994,469.04100,112,824.64 - - 20,164,226.22683,418,752.53 负债 应付赎回款 - - - - - 423,186.09 423,186.09 应付管理人 - - - - - 201,088.45 201,088.45 报酬 应付托管费 - - - - - 60,935.87 60,935.87 应付销售服 - - - - - 46,452.03 46,452.03 务费 应付交易费 - - - - - 22,852.35 22,852.35 用 其他负债 - - - - - 287,372.33 287,372.33 负债总计 - - - - - 1,041,887.12 1,041,887.12 利率敏感度453,147,232.63109,994,469.04100,112,824.64 - - 19,122,339.10682,376,865.41 缺口 上年度末 1-5 5年 2014年12月 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 不计息 合计 年 以上 31日 资产 银行存款 65,173,612.15 30,000,000.00 - - - - 95,173,612.15 交易性金融 20,004,693.29 20,015,905.74 99,996,417.73 - - -140,017,016.76 资产 买入返售金448,801,953.20 20,000,150.00 - - - -468,802,103.20 融资产 应收利息 - - - - - 4,137,722.83 4,137,722.83 应收申购款 - - - - -113,362,616.40113,362,616.40 其他资产 - - - - - - - 资产总计 533,980,258.64 70,016,055.74 99,996,417.73 - -117,500,339.23821,493,071.34 负债 应付赎回款 - - - - - 41,977.45 41,977.45 应付管理人 - - - - - 117,958.17 117,958.17 报酬 应付托管费 - - - - - 35,744.90 35,744.90 应付销售服 - - - - - 68,575.31 68,575.31 务费 应付交易费 - - - - - 14,905.26 14,905.26 用 其他负债 - - - - - 150,000.00 150,000.00 负债总计 - - - - - 429,161.09 429,161.09 利率敏感度533,980,258.64 70,016,055.74 99,996,417.73 - -117,071,178.14821,063,910.25 缺口 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 1.若市场利率平行上升或下降50个基点 假设 2．其他市场变量保持不变 3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 （2015年6月30日） （2014年12月31日） 1.市场利率平行上升50个基点 -297,050.00 -265,053.03 2．市场利率平行下降50个基点 299,217.76 266,983.70 6.4.13.4.2其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资组合相关。对本基金而言，其他价格风险表现在当投资组合的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动导致与其摊余成本发生重大差异时对损益的影响。本基金管理人通过对加强投资组合管理、优化品种配置、每日跟踪偏离程度等方法对其他价格风险进行管理。 于2015年6月30日，本基金投资组合的摊余成本与可参考公允价值的偏离程度绝对值为0.1415% (2014年12月31日该值为：0.0190%)。本基金管理人将视情况调整组合以控制风险，规避出现投资组合的摊余成本与可参考公允价值产生重大偏差的可能。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 150,096,742.87 21.96 其中：债券 150,096,742.87 21.96 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 414,402,221.60 60.64 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 3 银行存款和结算备付金合计 98,755,561.84 14.45 4 其他各项资产 20,164,226.22 2.95 5 合计 683,418,752.53 100.00 7.2债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 1.62 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资 产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。7.3基金投资组合平均剩余期限 7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 54 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 101 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 29 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。 7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资 序号 平均剩余期限 净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30天以内 63.48 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 2 30天(含)—60天 2.93 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 3 60天(含)—90天 16.12 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 4 90天(含)—180天 2.95 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 5 180天(含)—397天（含） 11.72 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 合计 97.20 - 7.4期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券品种 摊余成本 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,131,109.77 2.95 其中：政策性金融债 20,131,109.77 2.95 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 129,965,633.10 19.05 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 150,096,742.87 22.00 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 7.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 债券数量 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 摊余成本 (张) 比例（％） 1 011574003 15陕煤化SCP003 300,000 29,994,449.63 4.40 2 041559007 15安钢集CP001 300,000 29,991,973.59 4.40 3 130326 13进出26 200,000 20,131,109.77 2.95 4 041559010 15神火CP001 200,000 19,995,291.65 2.93 5 041460090 14山煤CP002 200,000 19,994,373.11 2.93 6 011474005 14陕煤化SCP005 200,000 19,989,449.19 2.93 7 041454059 14昆山经开CP002 100,000 10,000,095.93 1.47 7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 8 报告期内偏离度的最高值 0.3795% 报告期内偏离度的最低值 0.0218% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1258% 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8投资组合报告附注 7.8.1 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。 7.8.2 本报告期内，本基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。 7.8.3 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.8.4期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 3,948,480.17 4 应收申购款 16,215,746.05 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 20,164,226.22 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 份额级 户均持有的基金 户数 别 份额 占总份额比 占总份 （户） 持有份额 持有份额 例 额比例 A级 4,581 51,589.41 10,653,002.88 4.51% 225,678,061.67 95.49% B级 40 11,151,145.02 332,443,618.65 74.53% 113,602,182.21 25.47% 4,621 147,668.66 343,096,621.53 50.28% 339,280,243.88 49.72% 合计 注：分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分 母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份 额总额）。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 份额 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 级别 A级 232.69 0.0001% 基金管理公司所有从业人员持 B级 0.00 0.0000% 有本基金 合计 232.69 0.0000% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的 分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金 份额总额）。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投 A级 0 资和研究部门负责人持有本 B级 0 开放式基金 合计 0 A级 0 本基金基金经理持有本开放 B级 0 式基金 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 招商招金宝货币A 招商招金宝货币B 基金合同生效日（2014年6月18日）基金 840,744,227.14 430,987,274.77 份额总额 本报告期期初基金份额总额 512,996,367.00 308,067,543.25 本报告期基金总申购份额 1,177,752,951.90 1,388,838,887.51 减:本报告期基金总赎回份额 1,454,418,254.35 1,250,860,629.90 本报告期期末基金份额总额 236,331,064.55 446,045,800.86 注：总申购份额含红利再投及转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本基金本报告期没有举行基金份额持有人大会。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、根据本基金管理人2015年1月7日的公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会2015年第一次会议审议并通过，同意许小松先生离任公司总经理职务，全职担任招商财富资产管理有限公司董事长。公司总经理职务由董事长张光华先生代任。 2、根据本基金管理人2015年3月12日公告，经招商基金第四届董事会2015年第三次会议审议通过，本基金管理人时任副总经理张国强因工作调动原因辞任，转而全职担任招商财富副董事长兼任招商资产（香港）董事，离任日期为2015年3月12日。 3、根据本管理人2015年4月2日公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会2015年第二次会议审议通过，同意聘任金旭为公司总经理。 4、根据本基金管理人2015年4月18日公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会2015年第四次会议审议通过，同意聘任欧志明先生为公司副总经理，不再担任督察长。在新任督察长到任之前，欧志明先生代理履行公司督察长职务，代理期限至新任督察长正式任职之日止。 5、根据本基金管理人2015年6月25日公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会2015年第五次会议审议通过，同意王晓东女士离任公司副总经理，全职担任招商财富资产管理有限公司相关职务。 6、根据本基金管理人2015年7月9日公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会2015年第六次会议审议通过，同意张光华先生离任董事长职务，并由总经理金旭女士代理履行公司第四届董事会董事长（法定代表人）职责，代理履行职责的期限至公司新任董事长（法定代表人）正式任职之日止。 7、根据本基金管理人2015年7月10日公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会2015年第五次会议审议通过，同意聘任钟文岳先生为副总经理。 8、根据本基金管理人2015年8月5日公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会2015年第七次会议审议通过，同意聘任沙骎先生为副总经理。 9、根据本基金管理人2015年8月7日公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会2015年第七次会议审议通过，同意聘任潘西里先生为督察长。 10、根据本基金管理人2015年8月24日公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会2015年第七次会议审议通过，同意选举李浩先生为董事长。 11、2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行股票投资的情况。10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。10.9其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露时间 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变 中国证券报、证券 1 2015-6-25 更的公告 时报、上海证券报 招商基金旗下部分基金增加诺亚正行（上海） 中国证券报、证券 2 基金销售投资顾问有限公司为代销机构及开 2015-5-20 时报、上海证券报 通定投业务并参与其费率优惠活动的公告 关于恢复招商招金宝货币市场基金大额申购、 中国证券报、证券 3 2015-5-14 定期定额投资和转换转入业务的公告 时报、上海证券报 招商基金管理有限公司关于公司董事、监事、 中国证券报、证券 4 高级管理人员以及其他从业人员在子公司兼 2015-5-5 时报、上海证券报 职情况变更的公告 关于2015年“劳动节”前暂停招商招金宝货 中国证券报、证券 5 2015-4-27 币市场基金申购、转入及大额定投业务的公告 时报、上海证券报 招商招金宝货币市场基金2015年第1季度报 中国证券报、证券 6 2015-4-22 告 时报、上海证券报 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变 中国证券报、证券 7 2015-4-18 更的公告 时报、上海证券报 招商基金管理有限公司关于聘任总经理的公 中国证券报、证券 8 2015-4-2 告 时报、上海证券报 中国证券报、证券 9 招商招金宝货币市场基金2014年年度报告 2015-3-27 时报、上海证券报 招商招金宝货币市场基金2014年年度报告摘 中国证券报、证券 10 2015-3-27 要 时报、上海证券报 招商基金旗下部分基金增加上海天天基金销 中国证券报、证券 11 售有限公司为代销机构及开通定投和转换业 2015-3-20 时报、上海证券报 务并参与其费率优惠活动的公告 招商基金管理有限公司关于公司董事、监事、 中国证券报、证券 12 高级管理人员以及其他从业人员在子公司兼 2015-3-16 时报、上海证券报 职情况变更的公告 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变 中国证券报、证券 13 2015-3-12 更的公告 时报、上海证券报 关于2015年“春节”前暂停招商招金宝货币 中国证券报、证券 14 2015-2-11 市场基金申购、转入及大额定投业务的公告 时报、上海证券报 招商招金宝货币市场基金更新的招募说明书 中国证券报、证券 15 2015-1-30 （二零一五年第一号） 时报、上海证券报 招商招金宝货币市场基金更新的招募说明书 中国证券报、证券 16 2015-1-30 摘要（二零一五年第一号） 时报、上海证券报 招商招金宝货币市场基金2014年第4季度报 中国证券报、证券 17 2015-1-20 告 时报、上海证券报 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变 中国证券报、证券 18 2015-1-7 更的公告 时报、上海证券报 §11 备查文件目录 11.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证监会批准招商招金宝货币市场基金设立的文件； 3、《招商招金宝货币市场基金基金合同》； 4、《招商招金宝货币市场基金托管协议》； 5、《招商招金宝货币市场基金招募说明书》； 6、《招商招金宝货币市场基金2015年第1季度报告》； 7、《招商招金宝货币市场基金2015年第2季度报告》； 8、《招商招金宝货币市场基金2015年半年度报告》； 9、《招商招金宝货币市场基金2015年半年度报告摘要》。11.2存放地点 招商基金管理有限公司 地址：中国深圳深南大道7088号招商银行大厦11.3查阅方式 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站http://www.cmfchina.com上查阅，或者在营业时间内到招商基金管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com - 招商基金管理有限公司 2015年8月26日