大成高新技术产业股票型证券投资基金 2017年第 3季度报告 2017年9月30日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2017年10月27日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月26日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。 §2基金产品概况 基金简称 大成高新技术产业股票 交易代码 000628 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年2月3日 报告期末基金份额总额 136,870,938.06份 本基金主要投资于高新技术产业相关上市公司，通 投资目标 过精选个股和风险控制，力求为基金份额持有人获 取超过业绩比较基准的收益。 （一）大类资产配置。本基金采取“自上而下”的 方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、 政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究， 确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融 工具的比例。（二）股票投资策略。本基金将采取 “自下而上”的方式，依靠定量与定性相结合的方 法进行个股选择。（三）股指期货投资策略。本基 投资策略 金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标， 在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期 货投资。（四）其它投资策略。由于流动性管理及 策略性投资的需要，本基金将进行国债、金融债、 企业债等固定收益类证券以及可转换债券的投资。 债券投资策略包括利率策略、信用策略等，由相关 领域的专业研究人员提出独立的投资策略建议，经 固定收益投资团队讨论，并经投资决策委员会批准 后形成固定收益证券指导性投资策略。 第2页共12页 业绩比较基准 中证700指数收益率×80%＋中证综合债指数收益率 ×20% 本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于 货币市场基金、债券型基金与混合型基金，属于风 风险收益特征 险水平较高的基金。本基金主要投资于高新技术产 业股票，其风险高于全市场范围内投资的股票型基 金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017年7月1日－2017年9月30日 ） 1.本期已实现收益 17,382,584.59 2.本期利润 7,823,591.90 3.加权平均基金份额本期利润 0.0518 4.期末基金资产净值 203,842,110.62 5.期末基金份额净值 1.489 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 3.40% 0.59% 5.21% 0.68% -1.81% -0.09% 第3页共12页 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 管理学硕士。曾就职 于中国东方资产管理 公司投资管理部， 2007年加入大成基金 研究部，曾任中游制 徐彦先生 本基金基 2015年 - 11年 造行业研究主管， 金经理 2月3日 2011年7月29日至 2012年10月27日曾 任景宏证券投资基金 和大成行业轮动股票 型证券投资基金基金 经理助理。2012年 第4页共12页 10月31日至 2015年7月21日任 大成策略回报股票型 证券投资基金基金经 理，2015年7月 22日起任大成策略回 报混合型证券投资基 金基金经理。 2014年4月25日至 2015年7月21日任 大成竞争优势股票型 证券投资基金基金经 理，2015年7月 22日起任大成竞争优 势混合型证券投资基 金基金经理。 2015年2月3日起任 大成高新技术产业股 票型证券投资基金基 金经理。2015年 9月15日起任大成景 阳领先混合型证券投 资基金基金经理。具 有基金从业资格。国 籍：中国 管理学硕士。2009年 至2010年在毕马威 华振会计师事务所任 审计师；2011年2月 至2013年5月任广 发证券研究所研究员； 2013年5月加入大成 基金管理有限公司。 2015年3月30日至 刘旭先生 本基金基 2015年 - 6年 2015年7月21日担 金经理 7月29日 任大成策略回报股票 型证券投资基金基金 经理助理。2015年 7月22日至2015年 7月28日任大成策略 回报混合型证券投资 基金基金经理助理。 2015年3月30日至 2015年7月21日担 任大成竞争优势混合 第5页共12页 型证券投资基金的基 金经理助理。 2015年7月22日至 2015年7月28日担 任大成竞争优势混合 型证券投资基金的基 金经理助理。 2015年3月30日至 2015年7月28日担 任大成高新技术产业 股票型证券投资基金 基金经理助理， 2015年7月29日起 任大成高新技术产业 股票型证券投资基金 基金经理。2016年 8月20日起任大成创 新成长混合型证券投 资基金(LOF)基金经 理。具有基金从业资 格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通 第6页共12页 过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2017年3季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易；主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形；投资组合间债券交易存在3笔同日反向交易，原因为投资策略；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 前三季度的资本市场是蓝筹股及周期股估值回归的过程，可以看成是前两年极端行情的对称反射。截止目前，已经较难发现系统性低估的品种。本基金三季度卖出部分估值合理未来转型升级中具备不确定性的制造业公司，买入部分竞争格局稳定议价能力较强的消费品公司。其他持仓保持不变。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.489元；本报告期基金份额净值增长率为3.40%，业绩 比较基准收益率为5.21%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 175,999,571.71 85.99 其中：股票 175,999,571.71 85.99 2 基金投资 - 0.00 3 固定收益投资 - 0.00 其中：债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 4 贵金属投资 - 0.00 第7页共12页 5 金融衍生品投资 - 0.00 6 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售 - 0.00 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 28,568,367.11 13.96 8 其他资产 111,839.08 0.05 9 合计 204,679,777.90 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - 0.00 B 采矿业 6,327,290.00 3.10 C 制造业 107,869,077.77 52.92 D 电力、热力、燃气及水生产和供 137,323.95 0.07 应业 E 建筑业 3,915,955.32 1.92 F 批发和零售业 111,659.16 0.05 G 交通运输、仓储和邮政业 45,452.91 0.02 H 住宿和餐饮业 - 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务 107,094.16 0.05 业 J 金融业 30,025,522.24 14.73 K 房地产业 8,785,247.22 4.31 L 租赁和商务服务业 3,293,699.64 1.62 M 科学研究和技术服务业 313,823.77 0.15 N 水利、环境和公共设施管理业 1,205,540.00 0.59 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.06 R 文化、体育和娱乐业 13,746,585.58 6.74 S 综合 - 0.00 合计 175,999,571.71 86.34 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 第8页共12页 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002126 银轮股份 1,497,066 14,895,806.70 7.31 2 002050 三花智控 884,139 14,216,955.12 6.97 3 300144 宋城演艺 720,189 13,481,938.08 6.61 4 600872 中炬高新 554,712 13,107,844.56 6.43 5 601318 中国平安 175,365 9,497,768.40 4.66 6 002032 苏泊尔 221,966 8,403,632.76 4.12 7 000910 大亚圣象 389,392 8,130,504.96 3.99 8 603556 海兴电力 172,400 7,247,696.00 3.56 9 002294 信立泰 224,700 6,945,477.00 3.41 10 603337 杰克股份 144,912 6,867,379.68 3.37 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 第9页共12页 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 47,663.40 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,089.95 5 应收申购款 58,085.73 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 111,839.08 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中无流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 149,393,997.77 报告期期间基金总申购份额 29,357,883.34 减:报告期期间基金总赎回份额 41,880,943.05 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- - "填列） 报告期期末基金份额总额 136,870,938.06 第10页共12页 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人于2017年8月12日发布了《大成基金管理有限公司督察长任职公告》，经大成 基金管理有限公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，赵冰女士自2017年8月11日担任公 司督察长，总经理罗登攀不再代为履行督察长职务。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成高新技术产业股票型证券投资基金的文件； 2、《大成高新技术产业股票型证券投资基金基金合同》； 3、《大成高新技术产业股票型证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的办公住所。 第11页共12页 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行 查阅。 大成基金管理有限公司 2017年10月27日 第12页共12页