大成高新技术产业股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2016 年 10 月 24 日  大成高新技术产业股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 21 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成高新技术产业股票 交易代码 000628 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 2 月 3 日 报告期末基金份额总额 134,234,241.10 份 本基金主要投资于高新技术产业相关上市公司,通过精选 投资目标 个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比 较基准的收益。 (一)大类资产配置。本基金采取“自上而下”的方式进 行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因 素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、 债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。(二)股票 投资策略。本基金将采取“自下而上”的方式,依靠定量 与定性相结合的方法进行个股选择。(三)股指期货投资 策略。本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目 投资策略 标,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货 投资。(四)其它投资策略。由于流动性管理及策略性投 资的需要,本基金将进行国债、金融债、企业债等固定收 益类证券以及可转换债券的投资。债券投资策略包括利率 策略、信用策略等,由相关领域的专业研究人员提出独立 的投资策略建议,经固定收益投资团队讨论,并经投资决 策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略。 业绩比较基准 中证 700 指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20% 本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市 风险收益特征 场基金、债券型基金与混合型基金,属于风险水平较高的 基金。本基金主要投资于高新技术产业股票,其风险高于 第 1 页  大成高新技术产业股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 全市场范围内投资的股票型基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 8,027,271.28 2.本期利润 9,788,329.74 3.加权平均基金份额本期利润 0.0712 4.期末基金资产净值 162,201,199.64 5.期末基金份额净值 1.208 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 6.15% 0.91% 3.26% 0.78% 2.89% 0.13% 第 2 页  大成高新技术产业股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 管理学硕士。曾就职 于中国东方资产管理 公司投资管理部, 2007 年加入大成基金 研究部,曾任中游制 造行业研究主管, 2011 年 7 月 29 日至 2012 年 10 月 27 日曾 本基金基 2015 年 2 月 徐彦先生 - 9年 任景宏证券投资基金 金经理 3日 和大成行业轮动股票 型证券投资基金基金 经理助理。2012 年 10 月 31 日至 2015 年 7 月 21 日任大成策略回 报股票型证券投资基 金基金经理,2015 年 7 月 22 日起任大成策 第 3 页  大成高新技术产业股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 略回报混合型证券投 资基金基金经理。 2014 年 4 月 25 日至 2015 年 7 月 21 日任大 成竞争优势股票型证 券投资基金基金经 理,2015 年 7 月 22 日 起任大成竞争优势混 合型证券投资基金基 金经理。2015 年 2 月 3 日起任大成高新技 术产业股票型证券投 资基金基金经理。 2015 年 9 月 15 日起任 景阳领先混合型证券 投资基金基金经理。 具有基金从业资格。 国籍:中国 管理学硕士。2009 年 至 2010 年在毕马威华 振会计师事务所任审 计师;2011 年 2 月至 2013 年 5 月任广发证 券研究所研究员; 2013 年 5 月加入大成 基金管理有限公司。 2015 年 3 月 30 日至 2015 年 7 月 21 日担任 大成策略回报股票型 证券投资基金基金经 理助理。2015 年 7 月 本基金基 2015 年 7 月 刘旭先生 - 5年 22 日至 2015 年 7 月 金经理 29 日 28 日任大成策略回报 混合型证券投资基金 基金经理助理。2015 年 3 月 30 日至 2015 年 7 月 21 日担任大成 竞争优势混合型证券 投资基金的基金经理 助理。2015 年 7 月 22 日至 2015 年 7 月 28 日担任大成竞争优势 混合型证券投资基金 的基金经理助理。 2015 年 3 月 30 日至 第 4 页  大成高新技术产业股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2015 年 7 月 28 日起任 大成高新技术产业股 票型证券投资基金基 金经理助理,2015 年 7 月 29 日起任大成高 新技术产业股票型证 券投资基金基金经 理。国籍:中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成高新技术产 业股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成高新技 术产业股票型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合 有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用 基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、 合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力 为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理 有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资 组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内 容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研 究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监 察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通 过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的 行为进行分析。2016 年 3 季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易;主动型投 资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易 第 5 页  大成高新技术产业股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的交易情形;投资组合间 债券交易不存在同日反向交易;投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交 易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为, 但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可 能性。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 我们认为未来几年中国经济整体向上概率较低,结构性机会多出现在民间自发转型升级过程 中。这一过程对依靠人口红利市场和成本优势的中国企业提出了更高要求,我们的选择标准也加 大了对企业可持续市场化能力、其体系转型升级能力等方面的考量权重。尽管受到投资者结构及 流动性等因素影响导致 A 股阶段性出现估值非理性,但作用于其他成熟资本市场的定律并未失效, 优秀企业的股价在相对长时间内仍表现出绝对收益与相对收益。我们希望有能力前瞻性的识别出 在经济转型中涌现出的领先消费服务型企业和具备持续竞争力的制造型企业,并在风险收益比适 当时买入。统计表明,把过去 7 年看成一个整体,优秀标的构成的组合能够取得超越市场均值的 回报水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末,本基金份额资产净值为 1.208 元。本报告期内基金份额净值增长率为 6.15%, 同期业绩比较基准收益率 3.26%,高于业绩比较基准的表现。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 135,950,248.40 83.34 其中:股票 135,950,248.40 83.34 2 基金投资 - 0.00 3 固定收益投资 - 0.00 其中:债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 4 贵金属投资 - 0.00 5 金融衍生品投资 - 0.00 6 买入返售金融资产 - 0.00 其中:买断式回购的买入返售 - 0.00 第 6 页  大成高新技术产业股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 26,447,836.58 16.21 8 其他资产 728,253.72 0.45 9 合计 163,126,338.70 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 - 0.00 B 采矿业 114,570.00 0.07 C 制造业 103,592,807.00 63.87 电力、热力、燃气及水生产和供应 D 130,525.38 0.08 业 E 建筑业 - 0.00 F 批发和零售业 6,139,579.20 3.79 G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00 H 住宿和餐饮业 - 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,333,197.80 0.82 J 金融业 62,206.00 0.04 K 房地产业 12,793,690.22 7.89 L 租赁和商务服务业 6,346,972.44 3.91 M 科学研究和技术服务业 - 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 61,400.36 0.04 Q 卫生和社会工作 - 0.00 R 文化、体育和娱乐业 5,375,300.00 3.31 S 综合 - 0.00 合计 135,950,248.40 83.82 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 002050 三花股份 1,297,723 13,496,319.20 8.32 第 7 页  大成高新技术产业股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2 600885 宏发股份 389,542 13,470,362.36 8.30 3 600325 华发股份 867,982 12,689,896.84 7.82 4 002126 银轮股份 1,335,702 11,380,181.04 7.02 5 002032 苏 泊 尔 239,200 9,192,456.00 5.67 6 600060 海信电器 475,400 7,910,656.00 4.88 7 000513 丽珠集团 122,113 6,631,957.03 4.09 8 600458 时代新材 413,350 6,320,121.50 3.90 9 000333 美的集团 231,550 6,254,165.50 3.86 10 002127 南极电商 506,368 6,243,517.44 3.85 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标,在风险可控的前提下,本着谨慎原则, 参与股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 第 8 页  大成高新技术产业股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 74,587.79 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,878.82 5 应收申购款 648,787.11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 728,253.72 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中无流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 142,206,956.29 报告期期间基金总申购份额 11,872,712.86 减:报告期期间基金总赎回份额 19,845,428.05 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" - 填列) 第 9 页  大成高新技术产业股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 报告期期末基金份额总额 134,234,241.10 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成高新技术产业股票型证券投资基金的文件; 2、《大成高新技术产业股票型证券投资基金基金合同》; 3、《大成高新技术产业股票型证券投资基金托管协议》; 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程; 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的办公住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查 阅。 大成基金管理有限公司 2016 年 10 月 24 日 第 10 页