大成丰财宝货币市场基金 2024 年第 2 季度报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2024 年 7 月 19 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成丰财宝货币 基金主代码 000626 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 6 月 18 日 报告期末基金份额总额 2,482,769,443.27 份 投资目标 在有效控制投资组合风险，保持高流动性的基础上， 力争获得高于业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金投资管理将充分运用收益率策略与估值策略相 结合的方法，对各类可投资资产进行合理的配置和选 择。投资策略首先审慎考虑各类资产的收益性、流动 性及风险性特征，在风险与收益的配比中，力求将各 类风险降到最低，并在控制投资组合良好流动性的基 础上为投资者获取稳定的收益。 业绩比较基准 活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于 股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 大成丰财宝货币 A 大成丰财宝货币 B 大成丰财宝货币 C 下属分级基金的交易代码 000626 000627 019839 报告期末下属分级基金的份额总额 323,541,389.35 2,159,217,919.30 10,134.62 份 份 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日） 大成丰财宝货币 A 大成丰财宝货币 B 大成丰财宝货币 C 1.本期已实现收益 1,384,998.72 13,239,528.90 48.54 2.本期利润 1,384,998.72 13,239,528.90 48.54 3.期末基金资产净值 323,541,389.35 2,159,217,919.30 10,134.62 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用实际利率法计算账面价值并用影子定价和偏离度加以控制的模式核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成丰财宝货币 A 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.4185% 0.0006% 0.0870% 0.0000% 0.3315% 0.0006% 过去六个月 0.9250% 0.0012% 0.1740% 0.0000% 0.7510% 0.0012% 过去一年 1.8005% 0.0009% 0.3505% 0.0000% 1.4500% 0.0009% 过去三年 5.7816% 0.0008% 1.0505% 0.0000% 4.7311% 0.0008% 过去五年 10.4804% 0.0011% 1.7505% 0.0000% 8.7299% 0.0011% 自基金合同 30.5780% 0.0042% 3.5129% 0.0000% 27.0651% 0.0042% 生效起至今 大成丰财宝货币 B 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.4786% 0.0006% 0.0870% 0.0000% 0.3916% 0.0006% 过去六个月 1.0450% 0.0012% 0.1740% 0.0000% 0.8710% 0.0012% 过去一年 2.0448% 0.0009% 0.3505% 0.0000% 1.6943% 0.0009% 过去三年 6.5449% 0.0008% 1.0505% 0.0000% 5.4944% 0.0008% 过去五年 11.8139% 0.0011% 1.7505% 0.0000% 10.0634% 0.0011% 自基金合同 33.7662% 0.0042% 3.5129% 0.0000% 30.2533% 0.0042% 生效起至今 大成丰财宝货币 C 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.4812% 0.0006% 0.0870% 0.0000% 0.3942% 0.0006% 过去六个月 1.0500% 0.0012% 0.1740% 0.0000% 0.8760% 0.0012% 自基金合同 1.3637% 0.0011% 0.2277% 0.0000% 1.1360% 0.0011% 生效起至今 注：本货币基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 2、本基金自 2023 年 10 月 23 日起增设 C 类基金份额类别，C 类的净值增长率和业绩比较基 准收益率自 2023 年 11 月 6 日有份额之日开始计算。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 香港城市大学理学（应用经济学）硕 士。2013 年 12 月至 2016 年 11 月任广 发证券资金管理部高级交易员。2016 年 12 月至 2023 年 8 月任银华基金固定收 益部基金经理。2023 年 8 月加入大成基 金管理有限公司，现任固定收益总部现 刘谢冰 本基金基 2024 年 5 月 - 11 年 金资产投资部副总监（总监助理级）。 金经理 14 日 2024 年 3 月 8 日起任大成中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、大 成慧成货币市场基金、大成添利宝货币 市场基金基金经理。2024 年 5 月 14 日 起任大成货币市场证券投资基金、大成 丰财宝货币市场基金基金经理。具有基 金从业资格。国籍：中国 本基金基 2016 年 8 月 6 2024 年 5 中央财经大学经济学学士。2004 年 7 月 陈会荣 金经理 日 月 30 日 17 年 至 2007 年 10 月就职于招商银行总行， 任资产托管部年金小组组长。2007 年 10 月加入大成基金管理有限公司，曾担任 基金运营部基金助理会计师、基金运营 部登记清算主管、固定收益总部助理研 究员、固定收益总部基金经理助理、固 定收益总部总监助理、固定收益总部副 总监，现任国际业务部基金经理。2016 年 8 月 6 日至 2018 年 10 月 20 日任大成 景穗灵活配置混合型证券投资基金基金 经理。2016 年 8 月 6 日至 2024 年 5 月 30 日任大成丰财宝货币市场基金基金经 理。2016 年 9 月 6 日至 2019 年 9 月 29 日任大成恒丰宝货币市场基金基金经 理。2016 年 11 月 2 日至 2019 年 9 月 29 日任大成惠利纯债债券型证券投资基 金、大成惠益纯债债券型证券投资基金 基金经理。2017 年 3 月 1 日至 2019 年 9 月 29 日任大成惠祥纯债债券型证券投资 基金（原大成惠祥定期开放纯债债券型 证券投资基金转型）基金经理。2017 年 3 月 22 日至 2022 年 8 月 9 日任大成月 添利一个月滚动持有中短债债券型证券 投资基金（原大成月添利理财债券型证 券投资基金）基金经理。2017 年 3 月 22 日至 2019 年 9 月 29 日大成慧成货币市 场基金基金经理。2017 年 3 月 22 日至 2020 年 3 月 11 日任大成景旭纯债债券 型证券投资基金基金经理。2018 年 3 月 14 日至 2024 年 5 月 30 日任大成添利宝 货币市场基金基金经理。2018 年 3 月 14 日至 2020 年 6 月 29 日任大成月月盈短 期理财债券型证券投资基金基金经理。 2018 年 8 月 17 日至 2024 年 5 月 14 日 任大成现金增利货币市场基金基金经 理。2019 年 9 月 20 日至 2024 年 5 月 30 日任大成货币市场证券投资基金基金经 理。2020 年 7 月 1 日至 2024 年 5 月 30 日任大成惠祥纯债债券型证券投资基金 基金经理。2020 年 7 月 1 日至 2021 年 11 月 12 日任大成惠益纯债债券型证券 投资基金基金经理。2020 年 8 月 17 日 至 2022 年 3 月 4 日任大成惠享一年定期 开放债券型发起式证券投资基金基金经 理。2022 年 11 月 30 日至 2024 年 5 月 30 日任大成中证同业存单 AAA 指数 7 天 持有期证券投资基金基金经理。2024 年 5 月 21 日起任大成全球美元债债券型证 券投资基金（QDII）基金经理。具备基 金从业资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下 所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内、5 日内及 10 日内股票及债券交易同向交易价差进 行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3 日、5 日、10 日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下投资组合间存在证券同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情形。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2024 年二季度经济延续波折式修复态势，斜率较一季度有所放缓，宏观政策保持积极，流 动性水平合理充裕。二季度制造业 PMI 回落至荣枯线以下，经济结构分化的特征依然明显。虽然出口依然保持韧性，但地产高频数据同比降幅仍然较大、基建投资放缓、信贷社融增速进一步回落，微观主体预期仍待提振。央行保持对实体经济的呵护，通过公开市场操作维护资金面稳定，并叫停“手工补息”以进一步降低银行的负债成本。 虽然二季度央行频频提示长端利率风险、地产政策也有所加码，但鉴于政府债券发行节奏依然偏慢，以及“手工补息”禁止后非银金融机构的资金较为充裕，基本面和供需格局对债市依然形成显著支撑。 本基金以流动性为第一前提，根据组合特点在合理期限范围内配置组合资产，通过久期和杠杆策略为主，增厚组合收益。 展望三季度，虽然债券供给边际上升，且央行对长端利率保持密切关注，利率低位后波动或有所加大。 然而中期来看，经济波折式修复的本质未变，货币政策有望延续偏宽松的取向，债市反转风险有限，仍具配置价值。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期大成丰财宝货币 A 的基金份额净值收益率为 0.4185%，同期业绩比较基准收益率为 0.0870%，本报告期大成丰财宝货币 B 的基金份额净值收益率为 0.4786%，同期业绩比较基准收益率为 0.0870%，本报告期大成丰财宝货币 C 的基金份额净值收益率为 0.4812%，同期业绩比较基准收益率为 0.0870%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 830,207,389.09 30.00 其中：债券 830,207,389.09 30.00 资产支持证 - - 券 2 买入返售金融资产 984,869,359.09 35.59 其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产 3 银行存款和结算备 846,538,731.93 30.59 付金合计 4 其他资产 105,461,219.84 3.81 5 合计 2,767,076,699.95 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 3.89 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 283,102,863.01 11.40 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 无。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 58 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 74 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 42 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 无。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 值的比例（%） 1 30 天以内 62.62 11.40 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 2 30 天（含）—60 天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 3 60 天（含）—90 天 22.16 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 4 90 天（含）—120 天 4.03 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 22.08 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 合计 110.88 11.40 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 无。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 192,071,972.74 7.74 其中：政策性金融 192,071,972.74 7.74 债 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 400,316,191.04 16.12 6 中期票据 - - 7 同业存单 237,819,225.31 9.58 8 其他 - - 9 合计 830,207,389.09 33.44 10 剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） （张） 1 210409 21 农发 09 1,400,000140,253,065.62 5.65 2 072410089 24 国泰君安 1,300,000130,078,708.78 5.24 CP003 3 072410082 24 国信证券 1,000,000100,086,717.86 4.03 CP009 4 112421151 24 渤海银行 1,000,000 99,241,404.98 4.00 CD151 5 112499651 24 徽商银行 1,000,000 98,615,632.58 3.97 CD084 6 072410086 24 浙商证券 900,000 90,068,527.55 3.63 CP002 7 072410078 24 中金公司 800,000 80,082,236.85 3.23 CP001 8 190208 19 国开 08 300,000 31,024,616.48 1.25 9 112418100 24 华夏银行 300,000 29,964,566.20 1.21 CD100 10 180401 18 农发 01 200,000 20,794,290.64 0.84 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0235% 报告期内偏离度的最低值 0.0087% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0178% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 无。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 无。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金按照实际利率法计算金融资产的账面价值，并使用影子定价和偏离度加以控制。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币 1.00 元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券之一 24 徽商银行 CD084 的发行主体徽商银行股份有限公司于 2023 年 11 月 27 日因管理不到位，违规向虚假项目提供融资、同业授信管理不审慎、EAST 系统数据 失真、受托支付管理不规范等受到国家金融监督管理总局安徽监管局处罚（皖金罚决字〔2023〕16 号）。本基金认为，对徽商银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 98,688,348.91 3 应收利息 - 4 应收申购款 6,772,870.93 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 105,461,219.84 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成丰财宝货币 A 大成丰财宝货币 B 大成丰财宝货币 C 报告期期 初基金份 409,802,535.07 3,078,003,578.47 10,086.03 额总额 报告期期 466,048,000.50 1,895,687,319.76 48.59 间基金总 申购份额 报告期期 间基金总 552,309,146.22 2,814,472,978.93 - 赎回份额 报告期期 末基金份 323,541,389.35 2,159,217,919.30 10,134.62 额总额 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 红利发放 2024-06-28 48.58 - - 合计 48.58 - 注：1、申购或者购买基金份额的，金额为正；赎回或者卖出基金份额的，金额为负。 2、合计数以绝对值填列。 3、红利发放为期间合计数。 4、本基金相关费率均依照法律文件规定收取。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成招财宝货币市场基金的文件； 2、《大成丰财宝货币市场基金基金合同》； 3、《大成丰财宝货币市场基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行 查阅。 大成基金管理有限公司 2024 年 7 月 19 日