大成丰财宝货币市场基金2018年第3季度报告 2018年9月30日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2018年10月25日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。 §2基金产品概况 基金简称 大成丰财宝货币 基金主代码 000626 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年6月18日 报告期末基金份额总额 14,945,375,162.73份 投资目标 在有效控制投资组合风险，保持高流动性的基础上，力争获得高于业 绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金投资管理将充分运用收益率策略与估值策略相结合的方法，对 各类可投资资产进行合理的配置和选择。投资策略首先审慎考虑各类 资产的收益性、流动性及风险性特征，在风险与收益的配比中，力求 将各类风险降到最低，并在控制投资组合良好流动性的基础上为投资 者获取稳定的收益。 业绩比较基准 活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混 合型基金、债券型基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 大成丰财宝货币A 大成丰财宝货币B 下属分级基金的交易代码 000626 000627 报告期末下属分级基金的 16,517,813.65份 14,928,857,349.08份 份额总额 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 报告 期 2018 年 主要7月 财务1日 指标 - 2018 年 9月 30 日 大大 成成 丰丰 财财 宝宝 货货 币币 AB 14 1.本130, 期已2,24 实现927, 收益3.45 843. 25 1314 2.本2,0, 期利9224 润 3.7, 8445 3. 25 14 16,9 3.期,528 末基17,8 金资,857 产净13,3 值 .649 5.0 8 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成丰财宝货币A 业绩比业绩比 净值收净值收较基准较基准 阶段 益率①益率标收益率收益率①－③②－④ 准差② 标准差 ③ ④ 过去三个月0.74290.00110.08820.00000.65470.0011 % % % % % % 大成丰财宝货币B 业绩比业绩比 净值收净值收较基准较基准 阶段 益率①益率标收益率收益率①－③②－④ 准差② 标准差 ③ ④ 过去三个月0.80390.00110.08820.00000.71570.0011 % % % % % % 注：本货币基金收益分配按日结转份额。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 限 说明 任职日期 离任日期 经济学学士。 陈会荣 本基金基 2016年8月6日 11年 2007年 金经理 - 10月加入 大成基金管 理有限公司， 历任基金运 营部基金助 理会计师、 基金运营部 登记清算主 管、固定收 益总部助理 研究员、固 定收益总部 基金经理助 理、固定收 益总部基金 经理。 2016年 8月6日起 任大成景穗 灵活配置混 合型证券投 资基金基金 经理， 2016年 8月6日起 任大成丰财 宝货币市场 基金基金经 理， 2016年 9月6日起 任大成恒丰 宝货币市场 基金基金经 理。 2016年 11月2日 起任大成惠 利纯债债券 型证券投资 基金、大成 惠益纯债债 券型证券投 资基金基金 经理。 2017年 3月1日起 任大成惠祥 定期开放纯 债债券型证 券投资基金 基金经理。 2017年 3月22日 起担任大成 月添利理财 债券型证券 投资基金、 大成慧成货 币市场基金 和大成景旭 纯债债券型 证券投资基 金基金经理。 2018年 3月14日 起任大成月 月盈短期理 财债券型证 券投资基金、 大成添利宝 货币市场基 金基金经理。 2018年 8月17日 起任大成现 金增利货币 市场基金基 金经理。具 备基金从业 资格。国籍： 中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2018年3季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易；主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形；投资组合间债券交易存在1笔同日反向交易，原因为投资策略需要；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 2018年三季度，经济下行压力增加，央行为促进社融增速的提高，维持了货币流动性的充裕。纵观三季度，隔夜回购利率均值约为2.35%，较上季度下降35BP，14天回购加权利率均值约为2.95%，较上季度下降115BP。1年期金融债收益率下行约77bp，1年AAA短期融资券下行约100bp，1年AA+短融品种下行约100bp。 本基金将以流动性为第一前提，根据组合特点在合理期限范围内配置组合资产，努力提高组合静态收益。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期大成丰财宝货币A的基金份额净值收益率为0.7429%，本报告期大成丰财宝货币B的基金份额净值收益率为0.8039%，同期业绩比较基准收益率为0.0882%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 1,589,965,122.67 10.63 其中：债券 1,589,965,122.67 10.63 资产支持证 券 - - 2 买入返售金融资产 5,839,722,539.59 39.06 其中：买断式回购 的买入返售金融资 - - 产 银行存款和结算备 3 付金合计 7,468,266,148.99 49.95 4 其他资产 54,500,654.88 0.36 5 合计 14,952,454,466.13 100.00 5.2报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.01 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净 值比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 无。 5.3基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 47 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 52 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 18 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 无。 5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金各期限负债占基金 序号 平均剩余期限 资产净值的比例 资产净值的比例 （%） （%） 1 30天以内 55.81 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 8.35 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 10.76 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 24.10 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 0.67 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 99.68 - 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 无。 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 号 1 国家债券 49,616,053.81 0.33 2 央行票据 - - 3 金融债券 871,775,681.81 5.83 其中：政策性金融债 871,775,681.81 5.83 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 668,573,387.05 4.47 8 其他 - - 9 合计 1,589,965,122.67 10.64 剩余存续期超过397天的 10 浮动利率债券 - - 5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元）占基金资产净 值比例（％） 18渤海银行 1 111821253 CD253 2,800,000 279,579,710.14 1.87 2 170211 17国开11 2,100,000 210,064,162.35 1.41 18浙商银行 3 111813053 CD053 2,000,000 199,672,290.98 1.34 18北京银行 4 111812057 CD057 1,700,000 169,350,005.08 1.13 5 130434 13农发34 1,600,000 160,911,982.44 1.08 6 170413 17农发13 1,000,000 100,086,348.76 0.67 7 080310 08进出10 1,000,000 100,026,645.03 0.67 8 080420 08农发20 800,000 80,173,665.02 0.54 9 130334 13进出34 500,000 50,057,264.24 0.33 10 160208 16国开08 500,000 49,957,236.87 0.33 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0326% 报告期内偏离度的最低值 0.0023% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0144% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 无。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 无。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.9投资组合报告附注 5.9.1本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币1.00元 5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 54,500,634.88 4 应收申购款 20.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 54,500,654.88 5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 大成大成 项目丰财丰财 宝货宝货 币A币B 报告 期期17,617,7 初基96,888,0 金份70.934,1 额总 709.6 额 9 报告 期期 140, 间基3,55844, 金总0,88754. 申购3.41 78 份额 报告 期期 3,00 间基4,720,02 金总9,941,51 赎回0.735.39 份额 报告16,514,9 期期17,828,8 末基13.657,3 金份 549.0 额总 8 额 §7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 红利发放 2018-09-28 43.38 43.38 - 合计 43.38 43.38 注:红利发放为期间合计数。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基 金情况 持 有 基 金 份 额 比 例 投资者类别 达 份额 序号 到期初申购赎回持有份额占比 或份额份额份额 （% 者 ） 超 过 20% 的 时 间 区 间 20117,7 80788,0140,3,00 机构 1 01-34,1823,0,0014,928,8599.8 20109.6239.0,007,349.08 9 809 9 390.00 30 个人 - - - - - - - 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 注:申购份额均为报告期内本基金进行收益分配，机构投资者选择红利再投资方式，其红利转换为基金份额的情况。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成招财宝货币市场基金的文件； 2、《大成丰财宝货币市场基金基金合同》； 3、《大成丰财宝货币市场基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 大成基金管理有限公司 2018年10月25日