大成丰财宝货币市场基金 2016年第1季度报告 2016年3月31日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2016年4月22日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。 §2基金产品概况 基金简称 大成丰财宝货币 交易代码 000626 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年6月18日 报告期末基金份额总额 109,982,372.05份 投资目标 在有效控制投资组合风险，保持高流动性的基础上， 力争获得高于业绩比较基准的投资回报。 本基金投资管理将充分运用收益率策略与估值策略 相结合的方法，对各类可投资资产进行合理的配置 投资策略 和选择。投资策略首先审慎考虑各类资产的收益性、 流动性及风险性特征，在风险与收益的配比中，力求 将各类风险降到最低，并在控制投资组合良好流动性 的基础上为投资者获取稳定的收益。 业绩比较基准 活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于 股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 大成丰财宝货币A 大成丰财宝货币B 下属分级基金的交易代码 000626 000627 报告期末下属分级基金的份额总额 54,019,293.37份 55,963,078.68份 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年1月1日－ 2016年3月31日） 大成丰财宝货币A 大成丰财宝货币B 1. 本期已实现收益 483,898.96 444,643.37 2．本期利润 483,898.96 444,643.37 3．期末基金资产净值 54,019,293.37 55,963,078.68 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余 成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成丰财宝货币A 阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.6684% 0.0061% 0.0870% 0.0000% 0.5814% 0.0061% 月 大成丰财宝货币B 阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ ① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.7287% 0.0061% 0.0870% 0.0000% 0.6417% 0.0061% 月 注：本货币基金收益分配按日结转份额。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 说明 任职日期 离任日期 从业 年限 南开大学经济学学士，2013年7月加入 大成基金管理有限公司固定收益部。 2013年10月14日起任大成现金宝场内 实时申赎货币市场基金基金经理助理。 2013年10月28日起大成景恒保本混合 型证券投资基金基金经理助理。2014年 3月18日起任大成强化收益债券型证券 投资基金基金经理助理。2014年3月18 日至2014年12月23日任大成货币市场 证券投资基金基金经理助理。2014年6 月23日至2014年12月23日任大成丰 财宝货币市场基金基金经理助理。2014 本基金 年6月26日起任大成景益平稳收益混合 黄海 峰 基金经 2014年12 - 12年 型证券投资基金基金经理助理。2014年 先生 理 月24日 12月24日起，任大成货币市场证券投资 基金基金经理及大成丰财宝货币市场基 金基金经理。2015年3月21日起，任大 成添利宝货币市场基金及大成景兴信用 债债券型证券投资基金基金经理。2015 年3月27日起，任大成景秀灵活配置混 合型证券投资基金基金经理。2015年4 月29日起，任大成景明灵活配置混合型 证券投资基金基金经理。2015年5月4 日起，任大成景穗灵活配置混合型证券 投资基金基金经理。2015年5月15日起， 任大成景源灵活配置混合型证券投资基 金基金经理。具有基金从业资格。国籍： 中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成丰财宝货币市场 基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成丰财宝货币市场基金的投 资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和 基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市 场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于 市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利 益。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2016年1季度公司旗下主动投资组合间股票交易存在9笔同日反向交易，原因为投资策略需要；主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形；投资组合间债券交易存在2笔同日反向交易；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 2016年1季度在财政和货币政策发力后，宽货币有向宽信用转换趋势，但经济数据仍然喜忧参半，货币政策也维持宽松格局，债券市场陡峭化下行，整体呈现牛陡格局，中短端下行幅度大于长端，从指数看，中债综合财富指数上涨1.14%。受央行公开市场操作利率稳定影响，短期融资券利率虽有所走低，但幅度不如2-5年这段。操作上，本组合重点做好流动性管理，精选优质个券，降低信用风险暴露，提高组合流动性，另外在春节和季末时点合理安排头寸，抓住时点性机会配置高收益资产，提高组合静态收益。 4.5报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金A类净值收益率为0.6684%，B类净值收益率0.7287%，期间业绩比较基准收益率为0.0870%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 30,082,965.24 22.82 其中：债券 30,082,965.24 22.82 资产支持证券 - 0.00 2 买入返售金融资产 40,000,405.00 30.34 其中：买断式回购的买入 - 0.00 返售金融资产 3 银行存款和结算备付金合 60,871,707.40 46.18 计 4 其他资产 873,065.47 0.66 5 合计 131,828,143.11 100.00 5.2报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 10.06 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 21,499,609.25 19.55 其中：买断式回购融资 - 0.00 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值 原因 调整期 比例（%） 1 2016年3月2日 20.01 - 1天 5.3基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 68 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 111 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 59 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报 告期内，本基金未发生超标情况。 5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 的比例（%） 1 30天以内 72.71 19.55 其中：剩余存续期超过397 0.00 0.00 天的浮动利率债 2 30天(含)-60天 9.91 0.00 其中：剩余存续期超过397 0.00 0.00 天的浮动利率债 3 60天(含)-90天 9.09 0.00 其中：剩余存续期超过397 0.00 0.00 天的浮动利率债 4 90天(含)-180天 9.09 0.00 其中：剩余存续期超过397 0.00 0.00 天的浮动利率债 5 180天(含)-397天（含） 18.26 0.00 其中：剩余存续期超过397 0.00 0.00 天的浮动利率债 合计 119.07 19.55 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - 0.00 2 央行票据 - 0.00 3 金融债券 10,092,042.63 9.18 其中：政策性金融债 10,092,042.63 9.18 4 企业债券 - 0.00 5 企业短期融资券 19,990,922.61 18.18 6 中期票据 - 0.00 7 同业存单 - 0.00 8 其他 - 0.00 9 合计 30,082,965.24 27.35 10 剩余存续期超过397天的浮 - 0.00 动利率债券 5.5报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（%） 1 110417 11农发17 100,000 10,092,042.63 9.18 2 041556027 15长沙先导CP001 100,000 9,998,487.54 9.09 3 041664002 16武清国资CP001 100,000 9,992,435.07 9.09 5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1639% 报告期内偏离度的最低值 0.0843% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1173% 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8投资组合报告附注 5.8.1本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并 考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本基金 通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币1.00元。 5.8.2本报告期内不存在基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券 的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。 5.8.3本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.4其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 753,964.47 4 应收申购款 119,101.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 873,065.47 5.8.5投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成丰财宝货币A 大成丰财宝货币B 报告期期初基金份额总额 74,100,426.64 65,240,243.27 报告期期间基金总申购份额 41,070,131.69 5,447,668.93 报告期期间基金总赎回份额 61,151,264.96 14,724,833.52 报告期期末基金份额总额 54,019,293.37 55,963,078.68 §7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成招财宝货币市场基金的文件； 2、《大成丰财宝货币市场基金基金合同》； 3、《大成丰财宝货币市场基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2存放地点 备查文件存放于本基金管理人和托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查 阅。 大成基金管理有限公司 2016年4月22日