大成丰财宝货币市场基金 （原大成招财宝货币市场基金） 2014年第4季度报告 2014年12月31日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2015年1月21日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大成丰财宝货币市场基金是由大成招财宝货币市场基金更名而来，大成招财宝货币市场基金（A类份额基金代码：000626，B类份额基金代码:000627）的基金合同已于2014年6月18日生效，于2014年7月15日开放申购、赎回。经本基金管理人与本基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并向中国证监会备案，自2014年11月28日起本基金名称变更为“大成丰财宝货币市场基金”；基金简称变更为“大成丰财宝货币”；两类基金份额名称分别变更为“大成丰财宝货币A”（基金代码不变，仍为000626）、“大成丰财宝货币B”（基金代码不变，仍为000627）。 按照基金合同约定，本次变更对基金份额持有人利益无实质性不利影响且不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化的情形，不需要召开基金份额持有人大会。本基金更名后，《大成招财宝货币市场基金基金合同》、《大成招财宝货币市场基金托管协议》等法律文件项下的全部权利、义务由大成丰财宝货币市场基金承担和继承。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。 §2基金产品概况 基金简称 大成丰财宝货币 交易代码 000626 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年6月18日 报告期末基金份额总额 285,718,076.08份 投资目标 在有效控制投资组合风险，保持高流动性的基础上， 力争获得高于业绩比较基准的投资回报。 本基金投资管理将充分运用收益率策略与估值策略 投资策略 相结合的方法，对各类可投资资产进行合理的配置 和选择。投资策略首先审慎考虑各类资产的收益性、 流动性及风险性特征，在风险与收益的配比中，力求 将各类风险降到最低，并在控制投资组合良好流动性 的基础上为投资者获取稳定的收益。 业绩比较基准 活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于 股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 大成丰财宝货币A 大成丰财宝货币B 下属两级基金的交易代码 000626 000627 报告期末下属两级基金的份额总额 262,079,569.31份 23,638,506.77份 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2014年10月1日－ 2014年12月31日） 大成丰财宝货币A 大成丰财宝货币B 1. 本期已实现收益 3,565,517.45 547,679.70 2．本期利润 3,565,517.45 547,679.70 3．期末基金资产净值 262,079,569.31 23,638,506.77 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余 成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成丰财宝货币A 阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 1.0273% 0.0029% 0.0882% 0.0000% 0.9391% 0.0029% 月 大成丰财宝货币B 阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ ① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 1.0884% 0.0029% 0.0882% 0.0000% 1.0002% 0.0029% 月 注：本货币基金收益分配按日结转份额。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于2014年6月18日生效，截至报告期末，本基金合同生效未满一年。 2、按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的约定。截至建仓期结束时，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的比例。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 工商管理硕士。曾任职于郑州 纺织工学院、融通基金管理有 限公司。2006年3月加入大 成基金管理有限公司，历任基 金会计、固定收益研究员、基 金经理助理。2013年2月1 日至2014年9月11日任大成 理财21天债券型发起式证券 投资基金基金经理。2013年3 月27日起任大成现金宝场内 屈伟南先 本 基 金 基 2014年6月 实时申赎货币市场基金基金 生 金经理 18日 - 12年 经理。2013年11月19日起 任大成景祥分级债券型证券 投资基金基金经理。2014年6 月18日起任大成丰财宝货币 市场基金（原大成招财宝货币 市场基金）基金经理。2014 年7月28日起任大成添利宝 货币市场基金基金经理。2014 年9月12日起任大成月月盈 短期理财债券型证券投资基 金基金经理。具有基金从业资 格。国籍：中国 南开大学经济学学士，2004 年7月至2010年5月就职于 深圳农村商业银行，任资金部 投资经理；2010年5月至2012 年10月就职于博时基金管理 有限公司，任交易部交易员； 2012年10月至2013年5月 黄海峰先 本 基 金 基 2014年6月 就职于银华基金管理有限公 生 金 经 理 助 23日 - 10年 司，任固定收益部基金经理助 理 理；2013年7月加入大成基 金管理有限公司固定收益部。 2013年10月14日起任大成 现金宝场内实时申赎货币市 场基金基金经理助理。2013 年10月28日起大成景恒保本 混合型证券投资基金基金经 理助理。2014年3月18日起 任大成强化收益债券型证券 投资基金基金经理助理。2014 年3月18日起任大成货币市 场证券投资基金基金经理助 理。2014年6月23日起任大 成丰财宝货币市场基金（原大 成招财宝货币市场基金）及大 成景益平稳收益混合型证券 投资基金基金经理助理。2014 年12月24日起，任大成货币 市场证券投资基金基金经理 及大成丰财宝货币市场基金 （原大成招财宝货币市场基 金）基金经理。具有基金从业 资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成招财宝货币市场基金基金合同》、《大成丰财宝货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，本基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2014年4季度公司旗下主动投资组合间股票交易存在8笔同日反向交易，原因为投资策略需要；主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形；投资组合间债券交易不存在同日反向交易；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2014年4季度，央行通过公开市场操作和降息释放宽松信号，债券市场各品种整体上涨，中长久期债券尤为明显，但短券在年末受新股发行和资金面影响，收益率大幅上行，导致年末收益率曲线出现异常的倒挂行情。整体看，中债综合财富总指数大幅上涨2.58%。 操作上，本组合根据市场资金面和利差变化，灵活调整利率债和信用债仓位，根据年末资金面紧张预期，提前做好流动性安排，在规模大幅波动情况下，保证组合安全性，同时维持组合一定静态收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金A类净值收益率为1.0273%，B类净值收益率1.0884%，期间业绩比较基准收益率为0.0882%。本基金着眼于货币基金流动性管理的本义，在投资管理过程中始终贯彻稳健操作的原则，合理安排投资组合和期限结构，在保证流动性的前提下通过积极主动管理提高组合投资收益。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年1季度，我们看好经济调结构和稳增长下的债券投资机会，后期将继续全面深入研究宏观经济、货币政策和资金面状况，结合组合规模和客户结构，提前布局，顺势而为。 基于一季度流动性宽松预期，本组合将提升债券比例，优化信用债品种结构，适度增加组合久期，力争在确保安全性和流动性前提下，提高组合收益。 我们非常感谢基金份额持有人的信任和支持，我们将按照本基金合同和风险收益特征的要求，严格控制投资风险，积极进行资产配置，适时调整组合结构，研究新的投资品种和挖掘投资机会，力争获得与基金风险特征一致的稳定收益回报给投资者。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 90,228,340.63 26.86 其中：债券 90,228,340.63 26.86 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 52,204,838.31 15.54 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 3 银行存款和结算备付金合 190,546,085.26 56.72 计 4 其他资产 2,939,324.45 0.88 5 合计 335,918,588.65 100.00 5.2报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 13.73 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 49,699,485.45 17.39 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产 原因 调整期 净值比例（%） 1 2014年11月28日 21.09 巨额赎回 1天 注：本基金合同约定：“除发生巨额赎回的情况外，本基金债券正回购的资产余额在每个交易日均 不得超过基金资产净值的20%；因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基金资产 净值20%的，基金管理人应当在5个交易日内进行调整”。 5.3基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 72 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 119 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 41 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。 5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 的比例（%） 1 30天以内 58.71 17.39 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 2 30天(含)-60天 12.27 - 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 3 60天(含)-90天 24.51 - 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 4 90天(含)-180天 - - 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 5 180天(含)-397天（含） 21.05 - 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 合计 116.54 17.39 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,016,054.56 7.01 其中：政策性金融债 20,016,054.56 7.01 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 70,212,286.07 24.57 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 90,228,340.63 31.58 9 剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债券 5.5报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本(元) 占基金资产净值 （张） 比例（%） 1 041471005 14万联能源CP001 200,000 20,017,737.42 7.01 2 041458076 14龙盛CP001 100,000 10,069,900.57 3.52 3 041466002 14冀水泥CP001 100,000 10,067,227.86 3.52 4 041461053 14沪临港CP002 100,000 10,026,033.08 3.51 5 041452055 14萧山水务CP001 100,000 10,024,480.04 3.51 6 140218 14国开18 100,000 10,012,192.91 3.50 7 041466004 14海大CP001 100,000 10,006,907.10 3.50 8 140204 14国开04 100,000 10,003,861.65 3.50 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 3 报告期内偏离度的最高值 0.2741% 报告期内偏离度的最低值 -0.1578% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1268% 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.8投资组合报告附注 5.8.1本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考 虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过 每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币1.00元。5.8.2本报告期内不存在基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券 的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。5.8.3本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.8.4其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 2,939,324.45 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 2,939,324.45 5.8.5投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成丰财宝货币A 大成丰财宝货币B 报告期期初基金份额总额 228,257,065.98 54,740,452.38 报告期期间基金总申购份额 971,780,739.48 85,542,659.17 减:报告期期间基金总赎回份额 937,958,236.15 116,644,604.78 报告期期末基金份额总额 262,079,569.31 23,638,506.77 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成招财宝货币市场基金的文件； 2、《大成招财宝货币市场基金基金合同》； 3、《大成招财宝货币市场基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。9.2存放地点 本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 大成基金管理有限公司 2015年1月21日