国寿安保沪深 300 交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 2024 年第 2 季度报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2024 年 7 月 19 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 国寿安保沪深 300ETF 联接 基金主代码 000613 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 6 月 5 日 报告期末基金份额总额 1,591,532,762.70 份 投资目标 通过主要投资于国寿安保沪深 300 交易型开放式指数证券 投资基金，紧密跟踪标的指数即沪深 300 指数的表现，追 求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基 金投资目标 ETF。本基金不参与目标 ETF 的投资管理。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）× 5% 风险收益特征 本基金为被动式投资的交易型开放式指数基金联接基金， 跟踪沪深 300 指数，其风险收益特征与标的指数所表征的 市场组合的风险收益特征相似。 本基金属于被动式投资的股票指数基金，其预期收益及预 期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金， 属于高预期风险、高预期收益的开放式基金。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国寿安保沪深 300ETF 联接 A 国寿安保沪深 300ETF 联接 C 下属分级基金的交易代码 000613 021103 报告期末下属分级基金的份额总额 1,591,260,949.61 份 271,813.09 份 注：本基金自 2024 年 4 月 3 日起增设 C 类基金份额，根据投资者交易情况，C 类基金份额实 际计算起始日为 2024 年 4 月 9 日。 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 国寿安保沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 510380 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2018 年 1 月 19 日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2018 年 2 月 7 日 基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成 份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根 据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成 份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或 因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带 来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原 因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对 投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密 地跟踪标的指数。 业绩比较基准 沪深 300 指数。 风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标 的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股 票市场相似的风险收益特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月报告期（2024 年 4 月 9 日-2024 年 6 主要财务指标 30 日） 月 30 日） 国寿安保沪深 300ETF 联接 A 国寿安保沪深 300ETF 联接 C 1.本期已实现收益 -176,348.98 -84.55 2.本期利润 -17,822,013.57 -2,298.94 3.加权平均基金份额 -0.0118 -0.0098 本期利润 4.期末基金资产净值 1,505,577,220.64 268,812.06 5.期末基金份额净值 0.9462 0.9890 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国寿安保沪深 300ETF 联接 A 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 -1.12% 0.70% -2.03% 0.72% 0.91% -0.02% 过去六个月 1.64% 0.84% 0.88% 0.85% 0.76% -0.01% 过去一年 -7.87% 0.81% -9.38% 0.83% 1.51% -0.02% 过去三年 -28.31% 0.98% -32.19% 0.99% 3.88% -0.01% 过去五年 -0.16% 1.07% -8.63% 1.09% 8.47% -0.02% 自基金合同 73.49% 1.29% 60.82% 1.31% 12.67% -0.02% 生效起至今 国寿安保沪深 300ETF 联接 C 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 自基金合同 -1.10% 0.68% -2.00% 0.70% 0.90% -0.02% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为 2014 年 06 月 05 日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同 生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。A 类基金份额图示日期为 2014 年 06 月 05 日至 2024 年 06 月 30 日，C 类基金份额图示日期为 2024 年 4 月 9 日至 2024 年 06 月 30 日。 本基金自 2024 年 4 月 3 日起增设 C 类基金份额，根据投资者交易情况，C 类基金份额实际计 算起始日为 2024 年 4 月 9 日。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 博士研究生，曾任中国国际金融有限公司 量化投资研究员、长盛基金管理有限公司 金融工程研究员。2013 年 11 月加入国寿 安保基金管理有限公司，历任基金经理助 理、基金经理，现任国寿安保沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基 金、国寿安保中证 500 交易型开放式指数 李康 基金经理 2015 年 3 月 20 - 15 年 证券投资基金、国寿安保沪深 300 交易型 日 开放式指数证券投资基金、国寿安保国证 创业板中盘精选 88 交易型开放式指数证 券投资基金、国寿安保中证沪港深 300 交易型开放式指数证券投资基金和国寿 安保中证沪港深 300 交易型开放式指数 证券投资基金联接基金和国寿安保稳泽 两年持有期混合型证券投资基金基金经 理。 注：任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，本基金严格遵守基金合同，紧密追踪标的指数。本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 本基金跟踪误差主要源自日常申赎以及目标ETF相对指数的偏离。成分股停复牌、公司行为和市场波动等因素，也带来一定的跟踪误差。本基金管理人采用量化分析手段，通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。并且，逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离，定期分析优化跟踪偏离度管理方案。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末国寿安保沪深300ETF联接A基金份额净值为0.9462元，本报告期基金份额净值增长率为-1.12%，业绩比较基准收益率为-2.03%；截至本报告期末国寿安保沪深300ETF联接C基金份额净值为0.9890元，本报告期基金份额净值增长率为-1.10%；业绩比较基准收益率为-2.00%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 1,399,281,877.37 92.91 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 106,741,054.81 7.09 8 其他资产 62,120.21 0.00 9 合计 1,506,085,052.39 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 占基金资 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元） 产净值比 例（%） 国寿安保沪 交易型开 国寿安保基 1 深 300ETF 股票型 放式(ETF) 金管理有限 1,399,281,877.37 92.92 公司 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 46,762.63 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 15,357.58 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 62,120.21 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国寿安保沪深 300ETF 联接 A 国寿安保沪深 300ETF 联接 C 报告期期初基金份额总额 1,411,262,550.47 - 报告期期间基金总申购份额 201,636,778.32 271,814.09 减:报告期期间基金总赎回份额 21,638,379.18 1.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额 - - 减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 1,591,260,949.61 271,813.09 注：报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内基金管理人未投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金交易本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份额比例 者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比 类 的时间区间 份额 份额 份额 （%） 别 机 1 20240401~20240630951,508,648.86 0.00 0.00951,508,648.86 59.79 构 个 - - - - - - - 人 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在大额赎回 的风险，并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于 基金的正常运作。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证 中小投资者的合法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准国寿安保沪深300指数型证券投资基金募集的文件 9.1.2 《国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 9.1.3 《国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 9.1.5 报告期内国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金在 指定媒体上披露的各项公告 9.1.6 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11层 9.3 查阅方式 9.3.1营业时间内到本公司免费查阅 9.3.2登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 9.3.3拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2024 年 7 月 19 日