国寿安保沪深300交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 更新招募说明书 (2023年第1号) 基金管理人:国寿安保基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 【重要提示】 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)由国寿安保沪深300指数型证券投资基金转换而来。国寿安保沪深300指数型证券投资基金根据2014年4月8日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准国寿安保沪深300指数型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2014]376号)注册和2014年4月24日《关于国寿安保沪深300指数型证券投资基金募集时间安排的确认函》(证券基金机构监管部部函 [2014]76号),进行募集。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金的标的指数为沪深300指数。 1、样本空间 沪深300指数样本空间由同时满足以下条件的沪深A股组成: (1)非创业板股票:上市时间超过一个季度,除非该股票自上市以来日均A股总市值在全部沪深A股(非创业板股票)中排在前30位; (2)创业板股票:上市时间超过三年; (3)非ST、*ST股票,非暂停上市股票。 2、选样方法 沪深300指数样本是按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、股票价格无明显异常波动或市场操纵的公司: (1)计算样本空间内股票最近一年(新股为上市第四个交易日以来)的A股日均成交金额与A股日均总市值; (2)对样本空间股票在最近一年的A股日均成交金额由高到低排名,剔除排名后50%的股票; (3)对剩余股票按照最近一年A股日均总市值由高到低排名,选取前300名股票作为指数样本。 投 资 者 可 通 过 以 下 路 径 查 询 指 数 信 息 :http://www.csindex.com.cn/zh-CN/indices/index-detail/000300 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金为被动式投资的交易型开放式指数基金联接基金,跟踪沪深300指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金属于被动式投资的股票指数基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高预期风险、高预期收益的开放式基金。 投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金可能出现跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等风险。 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。 本次招募说明书所载内容更新截止日为2023年4月30日,有关财务数据截止日为2023年3月31日,净值表现截止日为2022年12月31日(财务数据未经审计)。 目 录 第一部分 绪言........................................................................................................................................... 1 第二部分 释义........................................................................................................................................... 2 第三部分 基金管理人............................................................................................................................... 6 第四部分 基金托管人............................................................................................................................. 15 第五部分 相关服务机构......................................................................................................................... 18 第六部分 基金的历史沿革....................................................................................................................... 46 第七部分 基金合同的生效..................................................................................................................... 47 第八部分 基金份额的申购与赎回......................................................................................................... 48 第九部分 基金的投资............................................................................................................................. 57 第十部分 基金的业绩............................................................................................................................. 65 第十一部分 基金的财产......................................................................................................................... 66 第十二部分 基金资产的估值................................................................................................................. 67 第十三部分 基金的收益分配................................................................................................................. 71 第十四部分 基金的费用与税收............................................................................................................. 73 第十五部分 基金的会计与审计............................................................................................................. 75 第十六部分 基金的信息披露................................................................................................................. 76 第十七部分 风险揭示............................................................................................................................. 81 第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算..................................................................... 85 第十九部分 基金合同的内容摘要......................................................................................................... 87 第二十部分 基金托管协议的内容摘要............................................................................................... 101 第二十一部分 对基金份额持有人的服务........................................................................................... 112 第二十二部分 其它应披露事项........................................................................................................... 114 第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式................................................................................... 115 第二十四部分 备查文件....................................................................................................................... 116 第一部分 绪言 《国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)以及《国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有以下含义: 1、基金或本基金:指国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金,由国寿安保沪深300指数型证券投资基金转换而来 2、基金管理人:指国寿安保基金管理有限公司 3、基金托管人:指中国农业银行股份有限公司 4、基金合同或《基金合同》:指《国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》及对该基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书:指《国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要:指《国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要》及其更新 8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《流动性风险规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 21、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 23、目标ETF:指国寿安保基金管理有限公司管理的国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金(简称沪深300ETF) 24、ETF联接基金、联接基金:指将其绝大部分基金财产投资于沪深300ETF(目标ETF),紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作方式的基金,即本基金 25、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 26、销售机构:指国寿安保基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构 27、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 28、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为国寿安保基金管理有限公司或接受国寿安保基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 29、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 30、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 31、基金合同生效日:指《国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的生效日 32、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 33、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 34、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 35、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 36、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日) 37、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 38、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 39、《业务规则》:指《国寿安保基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人、基金托管人、基金登记机构、基金销售机构、投资者及其他有关各方共同遵守 40、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 41、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 42、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 43、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 44、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 45、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10% 46、元:指人民币元 47、标的指数:指沪深300指数 48、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 49、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 51、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 52、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 53、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 54、规定媒介:指中国证监会规定的用以进行信息披露的全国性报刊及规定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介 55、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 第三部分 基金管理人 一、概况 (一)基金管理人概况 名称:国寿安保基金管理有限公司 住所:上海市虹口区丰镇路806号3幢306号 办公地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼10、11、12层 法定代表人:王军辉 设立日期:2013年10月29日 注册资本:12.88亿元人民币 存续期间:持续经营 客户服务电话:4009-258-258 联系人:耿馨雅 国寿安保基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可[2013]1308号文核准设立。公司股东为中国人寿资产管理有限公司,持有股份85.03%;AMP CAPITAL INVESTORSLIMITED(安保资本投资有限公司),持有股份14.97%。 (二)主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 王军辉先生,董事长,博士。现任中国人寿保险(集团)公司首席投资官,中国人寿养老保险股份有限公司党委书记,国寿安保基金管理有限公司董事长。曾任中国人寿资产管理有限公司党委书记、执行董事、总裁,国寿投资控股有限公司党委书记、总裁,嘉实基金管理有限公司总经理助理兼投资部总监、投资决策委员会执行委员等。 刘凡先生,董事,硕士。现任中国人寿资产管理有限公司党委委员、总裁助理,国寿安保基金管理有限公司董事。曾任中国人寿资产管理有限公司投资总监、SMD,中信证券股份有限公司投资银行委员会委员、董事总经理、债务资本市场部行政负责人等。 鄂华先生,董事、总经理,硕士。现任国寿安保基金管理有限公司总经理、董事。曾任中国人寿保险公司资金运用中心投资分析部职员,中国人寿资产管理有限公司基金投资部副总经理,中国人寿资产管理有限公司权益投资部总经理,国寿安保基金管理有限公司副总经理。 叶蕾女士,董事,硕士。现任中国人寿养老保险股份有限公司董事、国寿安保基金管理有限公司董事、国寿财富管理有限公司董事。曾任中华全国工商业联合会国际联络部副处长、澳大利亚安保集团北京代表处首席代表。 杨金观先生,独立董事,硕士。现任中央财经大学会计学院教授,国寿安保基金管理有限公司独立董事,汉王科技股份有限公司独立董事,龙江元盛和牛产业股份有限公司独立董事,铱格斯曼航空科技集团股份有限公司独立董事。曾任中央财经大学教务处处长、会计学院党总支书记兼副院长。 周黎安先生,独立董事,博士。现任北京大学光华管理学院教授,北京大学经济与管理学部主任,第十四届全国政协委员,国寿安保基金管理有限公司独立董事,智慧互通科技股份有限公司独立董事。曾任北京大学光华管理学院副院长。 罗琦先生,独立董事,博士。现任武汉大学经济与管理学院金融系教授、博士生导师,《经济评论》副主编,教育部新世纪优秀人才支持计划入选者,国寿安保基金管理有限公司独立董事,湖北天瑞电子股份有限公司独立董事。曾任武汉造船专用设备厂助理经济师,华中科技大学管理学院讲师、博士后,武汉大学经济与管理学院金融系副教授、副系主任,武汉大学资产经营公司独立董事。 2、基金管理人监事会成员 万喜乔先生,监事长。曾任中国人民保险(集团)公司干部,中国人寿保险公司资产管理部员工、资金运用中心综合管理部负责人,中国人寿资产管理有限公司办公室文秘处高级经理、办公室主任助理、办公室副主任、监察审计部副总经理(主持工作),中国人寿资产管理有限公司纪委副书记、监察部/审计部总经理、监察部总经理、纪委办公室/党委巡察办公室主任、战略发展部总经理。 张彬女士,监事,硕士。曾任毕马威华振会计师事务所审计员、助理经理、经理、高级经理及部门负责人;现任国寿安保基金管理有限公司合规管理部总经理。 马胜强先生,监事,硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司人力资源部助理、业务主办;现任国寿安保基金管理有限公司党委组织部副部长、人力资源部副总经理。 3、高级管理人员 王军辉先生,董事长,博士。简历同上。 鄂华先生,总经理,硕士。简历同上。 王东旭先生,副总经理,法学学士,曾任中国人寿保险公司人事部处长,中国人寿保险(集团)公司人力资源部副总经理、党委组织部副部长,中国人寿资产管理有限公司党群工作部/工会工作部主任,中国人寿资产管理有限公司人力资源部总经理、党委组织部部长,中国人寿资产管理有限公司监事会监事;现任国寿安保基金管理有限公司党委副书记、副总经理。 张琦先生,股票投资总监,硕士。曾任中银基金管理有限公司基金经理、基金经理助理;现任国寿安保基金管理有限公司股票投资总监、股票投资部总监及基金经理。 王文英女士,总经理助理,硕士。曾任中国人寿保险股份有限公司财务主管,中国人寿资产管理有限公司财务会计经理,国寿安保基金管理有限公司综合管理部副总经理、总经理;现任国寿安保基金管理有限公司总经理助理、首席信息官、财务负责人。 王福新先生,总经理助理,博士后。曾任中国海洋大学教师、大公国际资信评估有限公司金融机构部副总经理、中国人民财产保险股份有限公司博士后工作站研究员,中国人寿保险股份有限公司内控合规部高级主管、投资管理部评估分析处经理、人民币投资管理处高级经理、委托投资管理一处资深经理;现任国寿安保基金管理有限公司总经理助理。 王大朋先生,总经理助理,硕士MBA。曾任华安基金管理有限公司零售业务总部总经理、上海丰佳集团罗马尼亚EVERFRESH公司总经理、巨田证券有限公司客户部职员。现任国寿安保基金管理有限公司总经理助理。 岳海先生,总经理助理,硕士。自2009年以来,曾先后担任中国银行业监督管理委员会主监管员,中国工商银行资产管理部高级经理,交通银行总行资产管理中心资本市场部负责人,西南证券股份有限公司资产管理金融投资部总经理,景顺长城基金管理有限公司总经理助理等职务。2020年7月加入国寿安保基金管理有限公司,2021年3月任公司总经理助理。 韩占锋先生,督察长,硕士。曾任博时基金管理有限公司担任境内基金资产核算组主管,国寿安保基金管理有限公司运营总监、运营管理部总经理。现任国寿安保基金管理有限公司督察长,国寿财富管理有限公司董事。 4、本基金基金经理 李康先生,基金经理,博士研究生。曾任中国国际金融有限公司量化投资研究员、长盛基金管理有限公司金融工程研究员。2015年3月起任国寿安保沪深300指数型证券投资基金(2018年8月13日转型为国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理。2015年5月至2022年4月任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金基金经理。2018年1月起任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年1月至2021年5月任国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金(2019年4月1日转型为国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金)基金经理。2020年3月至2022年4月任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年3月起担任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年8月起担任国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年2月起任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年11月起任国寿安保稳泽两年持有期混合型证券投资基金基金经理。 吴坚先生:2014年6月5日至2018年2月9日管理本基金。 5、投资决策委员会成员 鄂华先生:国寿安保基金管理有限公司总经理。 张琦先生:国寿安保基金管理有限公司股票投资总监、股票投资部总监。 段辰菊女士:国寿安保基金管理有限公司研究部总经理。 黄力先生:国寿安保基金管理有限公司基金经理。 桑迎先生:国寿安保基金管理有限公司基金经理。 黄晓艳女士:国寿安保基金管理有限公司投资经理。 王录琦先生:国寿安保基金管理有限公司投资经理。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责 1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产; 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7、依法接受基金托管人的监督; 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格; 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10、编制基金季度报告、中期报告和年度报告; 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; 12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益; 14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上; 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; 18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人; 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任; 23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人; 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议; 26、建立并保存基金份额持有人名册; 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (四)基金管理人的承诺 1、基金管理人将严格遵守基金合同,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制全权处理本基金的投资; 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生: (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)侵占、挪用基金财产; (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (7)玩忽职守,不按照规定履行职责; (8)法律、行政法规或中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责; (7)违法现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序; (9)贬损同行,以抬高自己; (10)以不正当手段谋求业务发展; (11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 (五)基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益; 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益; 3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息; 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 (六)基金管理人的内部控制制度 1、公司内部控制原则 (1)健全性原则 内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 (2)有效性原则 通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行。 (3)独立性原则 公司各机构、部门和岗位职责保持相对独立,公司基金资产、自有资产、其它资产的运作分离。 (4)相互制约原则 公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。 (5)成本效益原则 公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2、公司制定内部控制制度原则 (1)合法合规性原则:公司内控制度符合国家法律法规、规章和各项规定。 (2)全面性原则:内部控制制度涵盖公司经营管理的各个环节,不得留有制度上的空白或漏洞。 (3)审慎性原则:制定内部控制制度以审慎经营、防范和化解风险为出发点。 (4)适时性原则:内部控制制度的制定随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 3、公司内部控制制度主要内容 (1)控制环境 控制环境构成公司内部控制的基础,控制环境包括经营理念和内控文化、公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。 公司管理层贯彻内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风险防范意识,营造一个浓厚的内控文化氛围,确保全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。公司全体职工必须忠于职守勤勉尽责,严格遵守国家法规和公司各项规章制度。 公司完善法人治理结构,充分发挥独立董事和监事职能,严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。 公司的组织结构体现职责明确、相互制约的原则,各部门有明确的授权分工,操作相互独立。公司建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈系统。 内部组织结构监控防线。公司依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的三道监控防线。 人力资源政策和措施。公司建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司人员具备与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。 (2)风险评估 风险评估的前提条件是设立目标。只有先确立了目标,管理层才能针对目标确定风险并采取必要的行动来管理风险。设立目标是管理过程中重要的一部分。尽管其并非内部控制要素,但它是内部控制得以实施的先决条件。 公司建立科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、评估和分析,及时防范和化解风险。 (3)控制活动 授权控制。股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权,建立健全公司授权标准和程序,确保授权制度的贯彻执行。公司各业务部门、分支机构和公司员工应当在规定授权范围内行使相应的职责。公司授权要适当,对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及时修改或取消授权。 与控股股东之间的风险隔离。公司与控股股东之间经营业务和经营场地有效隔离,经营管理人员不得相互兼职。公司与控股股东之间的财务管理严格隔离,保证账簿分设,会计核算独立。公司与控股股东之间的投资运作和信息传递严格隔离,不得提供有关投资、研究等非公开信息和资料,防范不正当关联交易,禁止任何形式的利益输送。 资产分离控制。基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委托资产要实行独立运作,分别核算。 业务隔离控制。基金资产的运作管理与公司自有资金实行独立隔离运作,在人员配置、岗位职责及其内部管理制度、业务规则与流程、有关银行存款账号、证券账号等分开设置,并分开核算。 岗位隔离制度。公司推行内部工作的目标管理和制定规范的岗位责任制,各岗位人员各司其职、严格遵守操作程序和工作标准,限制越权、穿插、代理等行为,以便于各部门明确分工、各岗位相互监督;包括货币、有价证券的保管与账务相分离,重要空白凭证的保管与使用相分离,投资决策与具体交易操作相分离,前台交易与后台结算相分离,损失的确认与核销相分离,风险评定人员与业务办理岗位相分离等。 物理隔离制度。对于不同工作区划分不同的保密级别,基金投资、交易、研究、公司自有资金管理等相关部门,在空间上和制度上适当隔离。强调中央交易室和综合管理部门的一级保密性,实行严格的门禁制度,并相应建立安全保障设施;对因业务需要知悉内幕信息的人员,制定严格的批准程序、保密守则和监督处罚措施。 危机处理机制。公司制订了切实有效的紧急情况处理制度,建立危机处理机制和程序。 (4)信息与沟通 维护信息沟通渠道的畅通,建立清晰的报告系统。公司制定管理和业务报告制度。包括定期报告制度和临时报告制度。定期报告按照每日、每周、每月、每季度等不同的时间、频次进行报告。临时报告是指一旦出现报告事由后的及时报告。 (5)内部监督 公司建立有效的内部监控制度,设置督察长和独立的合规管理部和监察稽核部,对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督,保证内部控制制度落实。 (6)法律法规指引 公司将严格贯彻基金管理相关的法律法规,严格依法经营。 各部门规章制度及对外提交材料在实施或提交前,均需经合规管理部进行合法合规审核。 督察长和合规管理部负责监察各部门对法律法规、公司规章制度、基金合同的执行情况,着重于因违反法律法规等而产生的风险。 合规管理部负责跟踪法律法规的变化和更新,对业务部门的运作提供合规建议和咨询及政策等方面的咨询及指引,提供合规方面的培训。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人情况 1、基本情况 名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行) 住所:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人:谷澍 成立日期:2009年1月15日 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本:34,998,303.4万元人民币 存续期间:持续经营 联系电话:010-66060069 传真:010-68121816 联系人:秦一楠 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013年至2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号;2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖;2019年荣获证券时报授予的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号;2020年被美国《环球金融》评为中国“最佳托管银行”;2021年荣获全国银行间同业拆借中心首次设立的“银行间本币市场优秀托管行”奖;2022年在权威杂志《财资》年度评选中首次荣获“中国最佳保险托管银行”。 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,目前内设风险合规部/综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与信息管理部、营运管理部、营运一部、营运二部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工近283名,其中具有高级职称的专家60名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到2023年3月31日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共808只。 二、基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。 3、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。 当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理: 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人; 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示; 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 (1)国寿安保基金管理有限公司直销中心 名称:国寿安保基金管理有限公司 住所:上海市虹口区丰镇路806号3幢306号 法定代表人:王军辉 办公地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼10、11、12层 客户服务电话:4009-258-258 传真:010-50850777 联系人:孙瑶 (2)国寿安保基金管理有限公司网上直销系统(https://e.gsfunds.com.cn/etrading/) 2、其他销售机构 (1)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦 法定代表人:其实 联系人:屠彦洋 电话:95021 传真:021-64385308 客户服务电话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn (2)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址:浙江省杭州市西湖区西溪路556号 法定代表人:王珺 联系人:韩爱彬 电话:0571-26888888 传真:0571-26888888 客户服务电话:95188-8 网址:www.fund123.cn (3)上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号西裙楼 法定代表人:王之光 联系人:江怡 电话:021-20665951 传真:021-22066653 客户服务电话:400-821-9031 网址:www.lufunds.com (4)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼 法定代表人:吴强 联系人:林海明 电话:0571-88911818 传真:0571-86800423 客户服务电话:400-877-3772 网址:www.5ifund.com (5)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址:上海浦东新区张扬路500号华润时代广场10F 法定代表人:杨文斌 联系人:鲁育铮 电话:021-36696312 传真:021-68596919 客户服务电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com (6)深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801 办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801 法定代表人:薛峰 联系人:龚江江 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 客户服务电话:400-678-8887 网址:www.zlfund.cn;www.jjmmw.com (7)珠海盈米基金销售有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址:广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层 法定代表人:肖雯 联系人:黄敏嫦 电话:020-89629099 传真:020-89629011 客户服务电话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn (8)北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401 法定代表人:王伟刚 联系人:王骁骁 电话:010-56251471 传真:010-62680827 客户服务电话:400-619-9059 网址:www.hcjijin.com (9)京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157 办公地址:北京经济开发区科创十一街18号院京东集团总部大楼A座15层 法定代表人:李骏 联系人:隋斌 电话:95118 传真:010-89189566 客户服务电话:95118 网址:http://kenterui.jd.com (10)上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区) 办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人:王翔 联系人:张巍婧 电话:021-6537-0077 传真:021-5508-5991 客户服务电话:400-820-5369 网址:www.jiyufund.com.cn (11)北京雪球基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 办公地址:北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层 法定代表人:李楠 联系人:丁晗 电话:010-61840688 传真:010-84997571 客户服务电话:400-159-9288 网址:https://danjuanfunds.com (12)北京度小满基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区上地十街10号1幢1层101 办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 法定代表人:张旭阳 联系人:孙博超 电话:010-59403028 传真:010-59403028 客户服务电话:95055 网址:www.duxiaomanfund.com (13)中国人寿保险股份有限公司 注册地址:中国北京市西城区金融大街16号 办公地址:中国北京市西城区金融大街16号 法定代表人:白涛 联系人:秦泽伟 电话:010-63631539 传真:010-66573255 客户服务电话:95519 网址:www.e-chinalife.com (14)腾安基金销售(深圳)有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 办公地址:深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦南塔15楼 法定代表人:林海峰 联系人:谭广锋 电话:0755-86013388转80618 传真:0755-86013399 客户服务电话:95017(拨通后转1再转6) 网址:www.tenganxinxi.com (15)华瑞保险销售有限公司 注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层 办公地址:上海市浦东新区向城路288号国华人寿金融大厦8楼806 法定代表人:路昊 联系人:茆勇强 电话:021-68595698 传真:021-68595766 客户服务电话:952303 网址:www.huaruisales.com (16)和耕传承基金销售有限公司 注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503 办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座 法定代表人:王旋 联系人:董亚芳 电话:0371-85518396 传真:0371-85518397 客户服务电话:4000-555-671 网址:www.hgcpb.com (17)东方财富证券股份有限公司 注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人:戴彦 联系人:陈亚男 电话:021-23586583 传真:021-23586860 客户服务电话:95357 网址:http://www.18.cn (18)喜鹊财富基金销售有限公司 注册地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室 办公地址:北京市朝阳区北苑路甲1号院 法定代表人:王峥峰 联系人:麦文桢 电话:010-58349088 传真: 0891-6177483 客户服务电话:400-699-7719 网址:www.xiquefund.com (19)中证金牛(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层 法定代表人:钱昊旻 联系人:沈晨 电话:010-59336538 传真:010-59336586 客户服务电话:4008-909-998 网址:www.jnlc.com (20)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704 办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层 法定代表人:马勇 联系人:孙博文 电话:010-83363101 传真:010-83363072 客户服务电话:400-166-1188 网址:http://8.jrj.com.cn (21)上海长量基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表人:张跃伟 联系人:高皓辉 电话:021-20691931 传真:021-20691861 客户服务电话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com (22)上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江金融世纪广场18F 法定代表人:李兴春 联系人:张佳慧 电话:021-50583533 传真:021-50583633 客户服务电话:400-921-7755 网址:www.leadfund.com.cn (23)和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人:王莉 联系人:陈慧慧 电话:010-85657353 传真:010-65884788 客户服务电话:400-920-0022 网址:www.hexun.com (24)一路财富(北京)基金销售股份有限公司 注册地址:北京市西城区阜成门大街2号1幢A2008室 办公地址:北京市海淀区宝盛里宝盛南路1号院奥北科技园国泰大厦9层 法定代表人:吴雪秀 联系人:董宣 电话:010-88312877 传真:010-88312885 客户服务电话:400-001-1566 网址:www.yilucaifu.com (25)诺亚正行基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号东码头园区C栋 法定代表人:汪静波 联系人:黄欣文 电话:021-80358230 传真:021-38509777 客户服务电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com (26)上海联泰基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼3楼 法定代表人:尹彬彬 联系人:陈东 电话:021-52822063 传真:021-52975270 客户服务电话:400-166-6788 网址:www.66liantai.com (27)北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 办公地址:北京市朝阳区东三环北路17号恒安大厦10层 法定代表人:郑毓栋 联系人:任旒 电话:010-65951887 传真:010-65951887 客户服务电话:400-618-0707 网址:www.hongdianfund.com (28)北京辉腾汇富基金销售有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号2-2-1 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B 法定代表人:李振 联系人:彭雪琳 电话:010-85610733 传真:010-85610599 客户服务电话:400-829-1218 网址:http://www.htfund.com (29)上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人:毛淮平 联系人:仲秋玥 电话:010-88066632 传真:010-63136184 客户服务电话:400-817-5666 网址:www.amcfortune.com (30)北京中植基金销售有限公司 注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心B座21层、29层 法定代表人:武建华 联系人:丛瑞丰 电话:010-59313555 传真:010-56642623 客户服务电话:400-8180-888 网址: http://www.zzfund.com (31)济安财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005 办公地止:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼11层1105 法定代表人:杨健 联系人:宋静 电话:010-65309516 传真:010-65330699 客户服务电话:400-673-7010 网址:www.jianfortune.com (32)北京懒猫基金销售有限公司 注册地址:北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119 办公地址:北京市朝阳区东三环北路38号院3号安联大厦715室 法定代表人:许现良 联系人:裴晓虎 电话:010-85965200 传真:010-87723200 客户服务电话:400-810-9580 网址:www.lanmao.com (33)上海汇付基金销售有限公司 注册地址:上海市黄埔区黄河路333号201室A区056单元 办公地址:上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼 法定代表人:金佶 联系人:甄宝林 电话:021-34013996-3011 传真:021-34013995 客户服务电话:021-34013999 网址:www.hotjijin.com (34)深圳富济基金销售有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元 办公地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元 法定代表人:祝中村 联系人:曾瑶敏 电话:0755-83999907 传真:0755-83999926 客户服务电话:0755-83999907 网址:www.fujifund.cn (35)大连网金基金销售有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 法定代表人:樊怀东 联系人:于秀 电话:0411-39027810 传真:0411-39027835 客户服务电话:4000-899-100 网址:http://www.yibaijin.com (36)中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:谷澍 联系人:黄士菡 电话: 86-10-85108888 传真: 86-10-85108557 客户服务电话:95599 网址:www.abchina.com (37)中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区金融大街25号 法定代表人:田国立 联系人:吴寒冰 电话:010-67596051 传真:010-66218888 客户服务电话:95533 网址:www.ccb.com (38)交通银行股份有限公司 注册地址:上海市银城中路188号 办公地址:上海市银城中路188号 法定代表人:任德奇 联系人:孙昊 电话:021-58781234 传真:021-58408483 客服电话:95559 网址:www.bankcomm.com (39)招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人:缪建民 联系人:周嘉谊 电话:0755-83271192 传真:0755-83195049 客服电话:95555 网址:www.cmbchina.com (40)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市中山东一路12号 办公地址: 上海市北京东路689号26楼 法定代表人:郑杨 联系人:周毅 电话:021-61162137 传真:86-21-63230807 客户服务电话:95528 网址:www.spdb.com.cn/ (41)广发银行股份有限公司 注册地址:广东省广州市东风东路713号 办公地址:北京市西城区菜市口大街1号院2号楼信托大厦 法定代表人:王凯 联系人:陈泾渭 电话:020-38321497 传真:020-87310955 客户服务电话:400-830-8003 网址:www.cgbchina.com.cn (42)平安银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南东路5047号平安银行大厦 办公地址:深圳市深南东路5047号平安银行大厦 法定代表人:谢永林 联系人:张广森 电话:- 传真:0755-82080386 客户服务电话:95511-3 网址:www.bank.pingan.com (43)张家港农商行股份有限公司 注册地址:江苏省张家港市人民中路66号 办公地址:江苏省张家港市人民中路66号 法定代表人:季颖 联系人:孙瑜 电话:0512-56968188 传真:0512-56968259 客服电话:96065 公司网站:www.zrcbank.com/ (44)珠海华润银行股份有限公司 注册地址:广东省珠海市吉大九洲大道东1346号珠海华润银行大厦 办公地址:珠海市吉大九洲大道东1346号珠海华润银行大厦 法定代表人:李福利 联系人:陈思远 电话:(86-756) 812-1199/812-1100 传真:(86-756) 812-1118 客户服务电话:4008800338 网址:www.crbank.com.cn/ (45)兴业银行股份有限公司 注册地址:福州市湖东路154号中山大厦 办公地址:上海市浦东新区167号 法定代表人:吕家进 联系人:许肖娜 电话:13916902865 传真:0591-87842633 客户服务电话:95561 网址:www.cib.com.cn/ (46)宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市鄞州区宁东路345号 办公地址:宁波市鄞州区宁东路345号 法定代表人:陆华裕 联系人:康青帝 电话:021-23262719 客服电话:95574 公司网站:www.nbcb.com.cn/ (47)杭州银行股份有限公司 注册地址:浙江省杭州市庆春路46号 办公地址:浙江省杭州市庆春路46号 法定代表人:陈震山 联系人: 单锦亮 电话: 0571-87255079 客服电话:95398 公司网站:www.hzbank.com.cn/ (48)中信证券华南股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 办公地址:广州市天河区临江大道395号合利天德广场T1号楼10楼 法定代表人:胡伏云 联系人:胡兴良 电话:020-88836999 传真:020-88836984 客服电话:95396 公司网站:www.gzs.com.cn/ (49)中邮证券股份有限公司 注册地址:陕西省西安市唐延路5号(陕西邮政信息大厦9-11层) 办公地址:北京市东城区珠市口东大街17号 法定代表人:郭成林 联系人:岳帅 电话:010-67017788-6068 传真:010-67017788 客服电话:4008-888-005 公司网站:www.cnpsec.com.cn (50)国泰君安证券股份有限公司 办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 法定代表人:贺青 联系人:黄博铭 电话:(021)38676666 传真:(021)38670161 客户服务电话:95521 网址:www.gtja.com (51)中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 法定代表人:王常青 联系人:谢欣然 电话:010-86451810 传真:010-65182261 客户服务电话:400-888-8108 网址:www.csc108.com (52)广发证券股份有限公司 注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 办公地址:广州市天河区天河北路183-187号大都会广场 法定代表人:孙树明 联系人:王磊 电话:020-87555888-8243 传真:020-87555417 客户服务电话:95575 网址:www.gf.com.cn (53)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:陈共炎 联系人:辛国正 电话:010-66568124 传真:010-66568990 客户服务电话:95551 网址:www.chinastock.com.cn (54)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 办公地址:深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼 法定代表人:霍达 联系人:黄婵君 电话:86-755-82960167 传真:0755-82944669 客服电话:95565 公司网站:www.newone.com.cn (55)中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期北座) 法定代表人:张佑君 联系人:杜杰 电话:010-60838888 传真:010-60833739 客户服务电话:95548 网址:www.cs.ecitic.com (56)海通证券股份有限公司 注册地址:上海淮海中路98号 法定代表人:周杰 联系人:李笑鸣 电话:021-23219000 传真:021- 23219100 客户服务电话:95553、400-8888-001 网址:www.htsec.com (57)申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层(邮编:200031) 法定代表人:杨玉成 联系人:余洁 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客户服务电话:95523或4008895523 网址:www.hysec.com (58)长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:李新华 联系人:李良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客户服务电话:95579 网址:www.95579.com (59)兴业证券股份有限公司 注册地址:福建省福州市鼓楼区湖东路268号兴业证券大厦 办公地址:上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦 法定代表人:杨华辉 联系人:乔琳雪 电话:021-38565547 传真:021-38565955 客服电话:95562 公司网站:www.xyzq.com.cn (60)东兴证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街5号新生大厦B座12、15层 办公地址:北京市西城区金融大街5号新生大厦B座12、15层 法定代表人:魏庆华 联系人:夏锐 电话:010-66559079 传真:010-66555870 客服电话:95309 公司网站:www.dxzq.net/ (61)信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层 法定代表人:祝瑞敏 联系人:唐静 电话:010-63081000 传真:010-63080978 客户服务电话:400-800-8899 网址:www.cindasc.com (62)东北证券股份有限公司 注册地址:长春市生态大街6666号 办公地址:长春市生态大街6666号 法定代表人:李福春 联系人:安岩岩 电话:0431-85096517 传真:0431-85096795 客服电话:95360 公司网站:www.nesc.cn (63)长城证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17楼 办公地址:广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16-17楼 法定代表人:张巍 联系人:梁浩 电话:0755-83530715 传真:0755-83460310 客户服务电话:400-876-9988 网址:www.zscffund.com/ (64)大同证券股份有限公司 注册地址:山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层 办公地址:山西省太原市小店区长治路111号山西世贸中心A座F12、F13 法定代表人:董祥 联系人:薛津 电话:0351-4130322 传真:0351-7219891 客服电话:4007121212 公司网站:www.dtsbc.com.cn (65)国海证券股份有限公司 注册地址:广西壮族自治区桂林市辅星路13号 办公地址:广西壮族自治区南宁市滨湖路46号国海大厦 法定代表人:何春梅 联系人:陈炽华 电话:0755-82047857 传真:0755-82835785 客户服务电话:95563 网址:www.ghzq.com.cn (66)平安证券股份有限公司 住所:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人:何之江 电话:021-38631117 传真:021-33830395 联系人:石静武 网址:www.pingan.com 客户服务电话:95511-8 (67)东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人:钱俊文 电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人:王一彦 客服电话:95531;400-8888-588 网址:www.longone.com.cn (68)华西证券股份有限公司 注册地址:四川省成都市陕西街239号 法定代表人:杨炯洋 客户服务热线:4008888818 联系人:金达勇 电话:0755-83025723 传真:0755-83025991 网址:www.hx168.com.cn (69)申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人:王献军 联系人:梁丽 电话:0991-2307105 传真:0991-2301927 客户服务电话:95523或4008895523 网址:www.hysec.com (70)第一创业证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦15-20楼 法定代表人:刘学民 联系人:李若晨 电话: 0755-23838762 传真: 0755-25838701 客户服务电话:95358 网址:www.firstcapital.com.cn/ (71)中泰证券股份有限公司 注册地址:山东省济南市市中区经七路86号 办公地址:山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人:李峰 联系人:吴阳 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 客服电话:95538 网址:www.qlzq.com.cn (72)中国中金财富证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋18-21层及4层 办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座19层 法定代表人:高涛 联系人:万玉琳 电话:0755-82026907 传真:0775-82026539 客户服务电话:95532 网址:www.ciccwm.com (73)中国国际金融有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人:沈如军 联系人:赵青青 电话: 6505 1166 传真:6505 1156 客户服务电话:400-910-1166 网址:http://www.cicc.com (74)国金证券股份有限公司 注册地址:成都市青羊区东城根上街95号 办公地址:成都市青羊区东城根上街95号 法定代表人:冉云 联系人:杜晶 电话:028-86690057 传真:028-86690194 客服电话:95310 公司网站:www.gjzq.com.cn (75)联储证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼 办公地址:北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心27层 法定代表人:吕春卫 联系人:丁倩云 电话:010-86499427 传真:010-86499401 客户服务电话:400-620-6868 网址:www.lczq.com/ (76)中山证券有限责任公司 注册地址:深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层 办公地址:深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层 法定代表人:李永湖 联系人:罗艺琳 联系电话:0755-82943755 传真:0755-82960582 客服电话:95329 公司网站:www.zszq.com (77)粤开证券股份有限公司 注册地址:广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、21、22、23层 办公地址:广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、21、22、23层 法定代表人:严亦斌 联系人:彭莲 电话:020-81007761 客户服务电话:95564 网址:www.ykzq.com (78)博时财富基金销售有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 办公地址:北京市东城区建国门内大街8号中粮广场C座6层607 法定代表人:王德英 联系人:田媛 电话:010-65171166-2318 传真:0755-83195220 客户服务电话:400-610-5568 网址: www.boserawealth.com (79)上海万得基金销售有限公司 注册地址:上海市自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号 法定代表人:宋晓言 联系人:马烨莹 电话:- 传真:- 客服电话:400-821-0203 公司网站:www.520fund.com.cn (80)张家港农商行股份有限公司 注册地址:江苏省张家港市人民中路66号 办公地址:江苏省张家港市人民中路66号 法定代表人:季颖 联系人:孙瑜 电话:0512-56968188 传真:0512-56968259 客服电话:96065 公司网站:www.zrcbank.com/ (81)北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址:北京市朝阳区安苑路11号邮电新闻大厦6层 法定代表人:闫振杰 联系人:邢立超 电话:010-59601399 传真:010-59601366转7167 客户服务电话:400-818-8000 网址:https://www.myfund.com/ (82)江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 办公地址:南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室 法定代表人:吴言林 联系人:林伊灵 联系电话:025-66046166 传真电话:025-56663409 客服电话:025-66046166 公司网站:www.huilinbd.com/ (83)南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人:王峰 联系人:冯鹏鹏 电话:025-66996699-881523 传真:025-66008800-889221 客户服务电话:95177 网址:www.snjijin.com (84)北京创金启富基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712室 法定代表人:梁蓉 联系人:张海洋 电话:17865197610 传真:010-63583991 客服电话:010-66154828-8032 公司网站:corp.5irich.com (85)阳光人寿保险股份有限公司 注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 办公地址:北京市朝阳区朝外大街乙12号1号楼昆泰国际大厦 法定代表人:李科 联系人:杨超 电话:59053566 传真:59053700 客户服务电话:95510 网址:http://fund.sinosig.com (86)中信期货有限公司 注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层、14层 办公地址:上海杨高南路799号3号楼22楼中信期货 法定代表人:张皓 联系人:李琪 电话: 021-80365243 传真: 010-57762999 客户服务电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com 基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的销售机构销售本基金,并在基金管理人网站公示。 二、登记机构 名称:国寿安保基金管理有限公司 住所:上海市虹口区丰镇路806号3幢306号 办公地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼10、11、12层 法定代表人:王军辉 客户服务电话:4009-258-258 传真:010-50850966 联系人:干晓树 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:俞卫锋 电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:安冬 经办律师:安冬、孙睿 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:上海市浦东新区 陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼 执行事务合伙人:李丹 电话:021 - 23238888 传真:021 - 23238800 联系人:周祎 经办注册会计师:张勇、周祎、蔡晓慧 第六部分 基金的历史沿革 国寿安保沪深300指数型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定,并经中国证监会2014年4月8日《关于核准国寿安保沪深300指数型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2014] 376号)注册和2014年4月24日《关于国寿安保沪深300指数型证券投资基金募集时间安排的确认函》(证券基金机构监管部部函[2014]76号)募集。 国寿安保沪深300指数型证券投资基金募集期从2014年5月8日起到5月30日止,共募集5,130,087,968.40份基金份额,有效认购户数为3,933户。募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认,《国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金合同》于2014年6月5日生效。 根据《国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金合同》的约定,如今后本基金管理人募集并管理“国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金”,基金管理人有权决定将国寿安保沪深300指数型证券投资基金转换为该基金的联接基金。此项调整无需召开基金份额持有人大会,经基金管理人与基金托管人协商一致,在报中国证监会备案后及时公告。 自2018年8月13日起,国寿安保沪深300指数型证券投资基金转换为“国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金”,《国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于同日生效。 本基金的基金类型为交易型开放式指数证券投资基金联接基金,运作方式为契约型开放式,存续期限为不定期。 第七部分 基金合同的生效 一、基金合同生效 自2018年8月13日起,国寿安保沪深300指数型证券投资基金转换为“国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金”,《国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于同日生效。 二、基金的变更登记 《基金合同》生效后,基金管理人负责办理基金份额的变更登记。基金管理人根据生效日的基金份额持有人名册,进行基金份额更名以及必要的信息变更,并对投资者持有的基金份额予以确认或重新登记。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。 第八部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金于2014年6月23日起开放日常申购赎回业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请不成立。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成立。投资人全额交付申购款项,申购申请成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人账户。遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎回款项顺延至下一个工作日划出。 在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项本金退还给投资人。 基金管理人可在法律法规允许的范围内,依法对上述申购和赎回申请的确认时间进行调整,并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 五、申购和赎回的数量限制 投资者通过基金管理人网上交易系统进行申购的,每笔申购的最低金额为人民币1元(含申购费);通过基金管理人直销中心进行申购的,首次申购的最低金额为人民币1元(含申购费),单笔追加不得低于1元(含申购费);通过本基金其他销售网点进行申购的,每笔申购的最低金额为人民币1元(含申购费),超过最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。 1、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。 2、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 3、基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于1份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在某一销售机构(网点)的某一交易账户内保留的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。但各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、申购费用由投资人承担,不列入基金资产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 本基金的申购费率不高于1.0%,随申购金额的增加而递减,适用以下前端收费费率标准: 申购金额(M) 申购费率 M<100万 1.0% 100万≤M<500万 0.6% M≥500万 按笔收取,1,000元/笔 基金管理人对通过直销中心申购本基金的机构投资者实施优惠申购费率。机构投资者通过本公司直销中心开户并申购本基金,享受申购费率1折优惠;申购费率为固定金额的,按原费率执行,不再享有费率折扣。 2、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。其中,对持续持有期少于7日的投资者的赎回费全额计入基金财产。 本基金的赎回费率随持有期限的增加而递减。 持有时间(Y) 赎回费率 Y<7天 1.50% 7天≤Y<1年 0.50% 1年≤Y<2年 0.25% Y≥2年 0 注:就赎回费而言,1年指365天,2年指730天。 3、本基金的申购费率、赎回费率最高不得超过法律法规规定的限额。基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,可以按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调低基金申购费率、赎回费率。 七、申购份额与赎回金额的计算 1、本基金申购份额的计算: 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中: (1)申购费用适用比例费率: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率); 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额 /申购当日基金份额净值。 (2)申购费用适用固定金额: 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额 /申购当日基金份额净值 例:某投资者投资1万元申购本基金,申购费率为1.0%,假设申购当日的基金份额净值为1.1367,则其可得到的申购份额为: 净申购金额=10,000/(1+1.0%)=9,900.99元 申购费用=10,000-9,900.99=99.01元 申购份额= 9,900.99 /1.1367 =8,710.29份 即:投资者投资1万元认购本基金,假设申购当日的基金份额净值为1.1367,则其可得到8,710.29份的申购份额。 2、本基金赎回金额的计算: 采用“份额赎回”方式,赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算,计算公式: 赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额?赎回费用 例:某投资者赎回本基金1万份基金份额,持有时间为180天,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.0524元,则其可得到的净赎回金额为: 赎回总金额= 10,000 × 1.0524 = 10,524.00元 赎回费用= 10,524 × 0.50% = 52.62元 净赎回金额= 10,524 .00? 52.62 = 10,471.38元 即:投资者赎回本基金1万份基金份额,持有时间为180天,假设赎回当日基金份额净值是1.0524元,则其可得到的净赎回金额为10,471.38元。 3、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 4、申购份额的计算及余额的处理方式:申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 5、赎回金额的计算及处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、目标ETF暂停基金资产估值。 7、目标ETF暂停申购、暂停上市或二级市场交易停牌,基金管理人认为有必要暂停本基金申购的情形。 8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、7、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、目标ETF暂停基金资产估值。 6、目标ETF暂停赎回、暂停上市或二级市场交易停牌,基金管理人认为有必要暂停本基金赎回的情形。 7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3)当基金发生巨额赎回且存在单个基金份额持有人超过前一开放日基金总份额20%以上的赎回申请情形下,基金管理人可以对超出的部分赎回申请进行延期办理。如基金管理人对于其超过基金总份额20%以上部分的赎回申请实施延期办理,延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止;对于基金管理人接受的该持有人的有效赎回申请,基金管理人可以根据前述“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式对该部分有效赎回申请与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销;延期部分如选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (4)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在规定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并于两日内在规定媒介上刊登公告。 十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。 2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。 十二、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 本基金与基金管理人管理的其它基金之间转换业务的具体业务规则,请详见有关公告。 十三、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 十四、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十五、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 基金管理人已通过网上直销系统为投资者提供定期定额投资服务。具体业务规则,详见基金管理人公告。 十六、基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。 第九部分 基金的投资 一、投资目标 通过主要投资于国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金,紧密跟踪标的指数即沪深300指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 二、投资范围 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、国债、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对上述投资比例要求有变更的,本基金将及时对其做出相应调整,并以调整变更后的投资比例为准。 三、投资策略 本基金主要投资于目标ETF,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。 1、资产配置策略 为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、衍生工具(权证等)、债券资产、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定),其目的是为了使本基金在保障日常申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 2、基金投资策略 (1)投资组合的构建 基金合同生效后,本基金将主要按照标的指数成份股的基准权重构建股票组合,并在建仓期内将股票组合换购成目标ETF,使本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。 (2)投资组合的投资方式 本基金投资目标ETF的三种方式如下: 1)特殊申购:目标ETF成立后,以现金或股票组合方式进行申购; 2)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,以股票组合进行申购赎回; 3)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF份额的交易。本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 3、股票投资策略 本基金的股票投资以标的指数成份股和备选成份股的投资为主,采用被动式指数化投资方法进行日常管理,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 4、债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。 5、其他金融工具投资策略 在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,控制基金投资组合风险水平,更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内); (2)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%,但标的指数成份股不受此限; (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%,但标的指数成份股不受此限; (4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; (5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%; (6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%; (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%; (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应 在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (12)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期; (14)本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (15)基金资产总值不得超过基金资产净值的140%; (16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%; 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (18)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。 除上述第(11)、(14)、(16)、(17)项外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖除目标ETF外的其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。 五、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 沪深300指数是由中证指数有限公司编制,上海证券交易所和深圳证券交易所于2005年4月8日联合发布的反映A股市场整体走势的指数。沪深300指数编制的目标是反映中国证券市场股票价格变动的概貌和运行状况,并能够作为投资业绩的评价标准,为指数化投资和指数衍生产品创新提供基础条件。 未来若出现标的指数不符合法律法规及监管的要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决,但下文“目标ETF的变更”另有约定的除外。 在指数停止编制发布至解决方案确定期间,基金管理人应按照最近一个交易日的指数信息维持基金投资运作。 法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 六、风险收益特征 本基金为被动式投资的交易型开放式指数基金联接基金,跟踪沪深300指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金属于被动式投资的股票指数基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高预期风险、高预期收益的开放式基金。 七、目标ETF的变更 目标ETF出现下述情形之一的,本基金将由投资于目标ETF的联接基金变更为直接投资该标的指数的指数基金;若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金,则本基金将本着维护投资者合法权益的原则,履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数。相应地,本基金基金合同中将去掉关于目标ETF的表述部分,或将变更标的指数,届时将由基金管理人另行公告。 1、目标ETF交易方式变更; 2、目标ETF终止上市; 3、目标ETF基金合同终止。 若目标ETF变更标的指数,按照监管部门要求,本基金将在履行适当程序后相应变更标的指数且继续投资于该目标ETF。 八、基金投资组合报告 国寿安保基金管理公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人根据本基金合同规定,复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2023年3月31日,报告期间为2023年1月1日至2023年3月31日。本财务数据未经审计。 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 3,828,106.40 0.32 其中:股票 3,828,106.40 0.32 2 基金投资 1,104,329,178.08 93.74 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 69,881,499.03 5.93 8 其他资产 35,584.05 0.00 9 合计 1,178,074,367.56 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 219,694.00 0.02 C 制造业 1,568,270.40 0.13 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 186,072.00 0.02 E 建筑业 154,140.00 0.01 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 170,106.00 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 217,260.00 0.02 J 金融业 1,083,344.00 0.09 K 房地产业 48,848.00 0.00 L 租赁和商务服务业 73,296.00 0.01 M 科学研究和技术服务业 63,600.00 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 43,476.00 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,828,106.40 0.33 2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 3,600 164,160.00 0.01 2 600036 招商银行 4,200 143,934.00 0.01 3 601166 兴业银行 5,000 84,450.00 0.01 4 601012 隆基绿能 2,000 80,820.00 0.01 5 600900 长江电力 3,800 80,750.00 0.01 6 601888 中国中免 400 73,296.00 0.01 7 600030 中信证券 3,400 69,632.00 0.01 8 600276 恒瑞医药 1,600 68,512.00 0.01 9 600887 伊利股份 2,200 64,064.00 0.01 10 603259 药明康德 800 63,600.00 0.01 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 国寿安保沪 交易型开放 国寿安保基 1 深300ETF 股票型 式(ETF) 金管理有限 1,104,329,178.08 93.76 公司 10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。12投资组合报告附注 12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中,江苏恒瑞医药股份有限公司、无锡药明康德新药开发股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会或其派出机构的处罚;无锡药明康德新药开发股份有限公司、中信证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到上海证券交易所的处罚;兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方国税局的处罚;兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会或其派出机构的处罚;兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到银行间市场交易商协会的处罚;兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行分支行的处罚;兴业银行股份有限公司、中国平安保险(集团)股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局的处罚;招商银行股份有限公司、中信证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚;招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方应急管理厅的处罚;招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到监察委员会的处罚;中国平安保险(集团)股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到通信管理局的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 12.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 258.31 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 84,512.32 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 84,770.63 12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第十部分 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较: 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 基准收益 率① 率标准差 基准收益 率标准差 ①-③ ②-④ ② 率③ ④ 2014/6/5/-2014/12/31/ 52.08% 1.13% 61.99% 1.21% -9.91% -0.08% 2015/1/1/-2015/12/31/ 6.75% 2.37% 5.70% 2.36% 1.05% 0.01% 2016/1/1/-2016/12/31/ -7.77% 1.35% -10.63% 1.32% 2.86% 0.03% 2017/1/1/-2017/12/31/ 20.81% 0.60% 20.63% 0.60% 0.18% 0.00% 2018/1/1/-2018/12/31/ -23.27% 1.24% -24.12% 1.27% 0.85% -0.03% 2019/1/1/-2019/12/31/ 34.57% 1.15% 34.14% 1.18% 0.43% -0.03% 2020/1/1/-2020/12/31/ 27.48% 1.34% 25.86% 1.36% 1.62% -0.02% 2021/1/1/-2021/12/31/ -2.20% 1.09% -4.85% 1.11% 2.65% -0.02% 2022/1/1/-2022/12/31/ -19.28% 1.20% -20.58% 1.22% 1.30% -0.02% 2014/6/5/-2022/12/31/ 87.96% 1.36% 78.70% 1.37% 9.26% -0.01% 第十一部分 基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 第十二部分 基金资产的估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的目标ETF基金份额、股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 三、估值方法 本基金持有的目标ETF份额以其当日份额净值估值,当日无份额净值的,以最近工作日的份额净值估值,本基金投资的其他品种的估值方法如下: 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)除本部分第三条另有规定的有价证券外,交易所上市的其他有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (2)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(基金合同另有规定的除外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值,具体估值机构由基金管理人与基金托管人另行协商约定; (3)交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;交易所上市未实行净价交易的债券(可转换债券除外),选取第三方估值机构提供的估值全价减去估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)流通受限股票,包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 5、因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 六、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性,基金管理人经与基金托管人协商一致时; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 八、特殊情形的处理 1、基金管理人按本部分第三款有关估值方法规定的第6项条款进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记机构发送的数据错误,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 第十三部分 基金的收益分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依据《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 第十四部分 基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、账户开户费用和银行账户维护费; 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除本基金投资于目标ETF部分基金资产净值后的净额(金额为负时以零计)的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值扣除本基金投资于目标ETF部分基金资产净值后的净额(金额为负时以零计) 基金管理人对本基金投资组合中投资于目标ETF部分的基金资产净值不计提基金管理费。 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除本基金投资于目标ETF部分基金资产净值后的净额(金额为负时以零计)的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值扣除本基金投资于目标ETF部分基金资产净值后的净额(金额为负时以零计) 基金托管人对本基金投资组合中投资于目标ETF部分的基金资产净值不计提基金托管费。 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第3-9项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 第十五部分 基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 第十六部分 基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,本基金从其最新规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会规定的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)及规定互联网网站(以下简称“规定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在规定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。 本基金由国寿安保沪深300指数型证券投资基金变更而来,经中国证监会注册后,基金管理人按照相关规定将基金招募说明书、《基金合同》摘要、《基金合同》、基金托管协议登载在规定媒介上。 (二)基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 (三)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 (四)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。 《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (五)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在规定报刊和规定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项; 2、《基金合同》终止、基金清算; 3、转换基金运作方式、基金合并; 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所; 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更; 8、基金募集期延长或提前结束募集; 9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动; 10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十; 11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁; 12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; 13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的除外; 14、基金收益分配事项; 15、基金管理费、基金托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 17、本基金开始办理申购、赎回; 18、本基金发生巨额赎回并延期办理; 19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; 20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; 21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 22、基金推出新业务或服务; 23、目标ETF或标的指数变更; 24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 (六)澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 (七)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 (八)中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。 八、暂停或延迟披露基金信息的情形 当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息: 1、不可抗力; 2、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 3、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。 九、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。 第十七部分 风险揭示 本基金依靠投资获得收益,基金投资人仍有可能承担一定的风险。基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。具体的风险及相应管理措施包括: (一)市场风险 证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动,将使本基金资产面临潜在的风险。市场风险可以分为股票投资风险和债券投资风险。 股票投资风险主要包括: 1、国家货币政策、财政政策、产业政策等的变化对证券市场产生一定的影响,导致市场价格水平波动的风险。 2、宏观经济运行周期性波动,对股票市场的收益水平产生影响的风险。 3、上市公司的经营状况受多种因素影响,如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致公司盈利发生变化,从而导致股票价格变动的风险。 债券投资风险主要包括: 1、市场平均利率水平变化导致债券价格变化的风险。 2、债券市场不同期限、不同类属债券之间的利差变动导致相应期限和类属债券价格变化的风险。 3、债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险。 (二)指数化投资风险 本基金的主要投资标的为被动跟踪标的指数的沪深300交易型开放式指数证券投资基金。本基金的资产净值会随标的指数的波动而波动。 1、跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.3%以内,年化跟踪误差控制在4%以内,但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 2、指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决,但前文“目标ETF的变更”另有约定的除外。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前,基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异,影响投资收益。 3、成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,发生成份股停牌时,基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 (三)跟踪偏离风险 以下因素可能导致基金投资组合的收益率无法紧密跟踪标的指数的收益率: 1、基金有投资成本、各种费用及税收,而指数编制不考虑费用和税收,这将导致基金收益率落后于标的指数收益率,产生负的跟踪偏离度。 2、指数成份股派发现金红利、新股市值配售收益等因素将导致基金收益率超过标的指数收益率,产生正的跟踪偏离度。 3、当标的指数调整成份股构成,或成份股公司发生配股、增发等行为导致该成份股在指数中的权重发生变化,或标的指数变更编制方法时,基金在相应的组合调整中可能暂时扩大与标的指数的构成差异,而且会产生相应的交易成本,导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 4、投资者申购、赎回可能带来一定的现金流或变现需求,在遇到标的指数成份股停牌、摘牌或流动性较差等情形时,基金可能无法及时调整投资组合或承担冲击成本,导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 5、在基金进行指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等,都会对基金收益产生影响,从而影响基金跟踪偏离度和跟踪误差。 6、其他因素产生的偏离。如因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较高;因指数发布机构指数编制错误等产生的跟踪偏离度和跟踪误差。 (四)投资标的过分集中的风险 本基金对目标ETF的投资比例不低于本基金资产净值的90%,投资标的单一且过分集中有可能会给本基金带来风险。 (五)巨额申购赎回所隐含的风险 本基金对目标ETF的投资比例不低于基金资产净值的90%。在巨额申购发生时,可能会出现在短期内对标的指数成份股的投资比例或者对目标ETF份额的投资比例被迫处于较低水平的状况,从而导致跟踪误差的大幅增加;在巨额赎回发生时,可能会出现在短期内被迫卖出大量的标的指数成份股或者被迫卖出大量的目标ETF份额,这种流动性买卖压力也可能导致跟踪误差的大幅增加。 (六)流动性风险 1、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金投资于沪深300ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,而沪深300指数反映的是流动性较强和规模较大的代表性股票的股价的综合变动,其整体流动性在中国股票市场中处于较高的水平,因此在正常市场环境下本基金的流动性风险较低。但在特殊情况下,本基金仍可能出现流动性不足的情况,基金管理人将根据不同的情况采取相应的流动性风险管理措施,防范风险。 (2)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 基金管理人已建立内部巨额赎回应对机制,对基金巨额赎回情况进行严格的事前监测、事中管控与事后评估。当基金发生巨额赎回时,基金经理和合规管理部需要根据实际情况进行流动性评估,确认是否可以接受所有赎回申请。当发现现金类资产不足以支付赎回款项时,需在充分评估基金组合资产变现能力、投资比例变动与基金份额净值波动的基础上,审慎接受、确认赎回申请。基金管理人在认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,可能采取延期支付部分赎回款项或者对赎回比例过高的单一投资者延期办理部分赎回申请的流动性风险管理措施,详见招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”的相关约定。 (3)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 基金管理人经与基金托管人协商一致,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请进行适度调整。基金管理人可以采取备用的流动性风险管理应对措施,包括但不限于: 1)暂停接受赎回申请 投资人具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式”,详细了解本基金暂停接受赎回申请的情形及程序。在此情形下,投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝,同时投资人完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。 2)延缓支付赎回款项 投资人具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式”,详细了解本基金延缓支付赎回款项的情形及程序。在此情形下,投资人接收赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。 3)收取短期赎回费 本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。 4)暂停基金估值 投资人具体请参见基金合同“第十四部分、基金资产估值”中的“六、暂停估值的情形”,详细了解本基金暂停估值的情形及程序。在此情形下,投资人没有可供参考的基金份额净值,同时赎回申请可能被延期办理或被暂停接受,或被延缓支付赎回款项。 5)中国证监会认定的其他措施。 (七)操作或技术风险 相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。 在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、登记结算机构、销售机构、证券交易所等。 (八)政策变更风险 因相关法律法规或监管机构政策修改等基金管理人无法控制的因素的变化,使基金或投资者利益受到影响的风险。例如,监管机构基金估值政策的修改导致基金估值方法的调整而引起基金净值波动的风险;相关法规的修改导致基金投资范围变化,基金管理人为调整投资组合而引起基金净值波动的风险。 (九)其他风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理机构违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会备案生效后方可执行,自决议生效后两日内在规定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 第十九部分 基金合同的内容摘要 一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务 (一)基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则; (17)在法律法规和基金合同规定的范围内决定除调高基金托管费、基金管理费之外的基金费率结构和收费方式; (18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (25)建立并保存基金份额持有人名册; (26)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召集或召开基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 鉴于本基金是目标ETF的联接基金,本基金的基金份额持有人可以凭所持有的本基金份额出席或者委派代表出席目标ETF的基金份额持有人大会并参与表决,其持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为:在目标ETF基金份额持有人大会的权益登记日,本基金持有目标ETF份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的本基金份额占本基金总份额的比例。计算结果按照四舍五入的方法,保留到整数位。 本基金的基金管理人不应以本基金的名义代表本基金的全体基金份额持有人以目标ETF的基金份额持有人的身份行使目标ETF的基金份额持有人大会的表决权,但可接受本基金的特定基金份额持有人的委托以本基金的基金份额持有人代理人的身份出席目标ETF的基金份额持有人大会并参与表决。 本基金的基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标ETF的基金份额持有人大会的,须先遵照本基金基金合同的约定召开本基金的基金份额持有人大会;本基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集目标ETF的基金份额持有人大会的,由本基金的基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标ETF的基金份额持有人大会。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 (一)召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式(法律法规和中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定的除外); (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准(根据法律法规的要求调整该等报酬标准的除外); (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定的除外); (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会; (12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (1)法律法规要求增加的基金费用的收取; (2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或在不影响现有基金份额持有人利益的前提下变更收费方式; (3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (5)基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内调整有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则; (6)由于目标ETF基金交易方式变更、终止上市或目标ETF基金合同终止而变更基金投资目标、范围或策略; (7)基金推出新业务或服务; (8)调整本基金份额类别的设置; (9)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。 (二)会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集。 4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认 为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日 内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召 集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开。 5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在规定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的1/2(含1/2)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的1/2,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的1/3(含1/3)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的1/2(含1/2)。若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份额小于本基金在权益登记日基金总份额的1/2,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表1/3以上(含1/3)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见; (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。 3、在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决,或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的1/2以上(含1/2)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的1/2以上(含1/2)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的2/3以上(含2/3)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 (七)计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自完成备案手续之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 三、基金合同解除和终止的事由、程序 (一)《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会备案生效后方可执行,自决议生效后两日内在规定媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 四、争议的处理 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 五、基金合同存放地和投资者取得合同的方式 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。 第二十部分 基金托管协议的内容摘要 一、基金托管协议当事人 (一)基金管理人 名称:国寿安保基金管理有限公司 注册地址:上海市虹口区丰镇路806号3幢306号 办公地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼10、11、12层 邮政编码:100033 法定代表人:王军辉 成立日期:2013年10月29日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2013]1308号 组织形式:有限责任公司 注册资本:12.88亿元人民币 存续期间:持续经营 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 (二)基金托管人 名称:中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座9层 邮政编码:100031 法定代表人:谷澍 成立时间:2009年1月15日 基金托管资格批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本:34,998,303.4万元人民币 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;代理资金清算;各类汇兑业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;贷款承诺;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇借款;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;外汇票据承兑和贴现;自营、代客外汇买卖;外币兑换;外汇担保;资信调查、咨询、见证业务;企业、个人财务顾问服务;证券公司客户交易结算资金存管业务;证券投资基金托管业务;企业年金托管业务;产业投资基金托管业务;合格境外机构投资者境内证券投资托管业务;代理开放式基金业务;电话银行、手机银行、网上银行业务;金融衍生产品交易业务;经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、权证、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金持有的股票资产占基金资产的比例不低于90%,投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对上述投资比例要求有变更的,本基金将及时对其做出相应调整,并以调整变更后的投资比例为准。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: (1)本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内); (2)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%,但标的指数成份股不受此限; (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%,但标的指数成份股不受此限; (4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; (5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%; (6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资 产净值的0.5%; (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%; (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应 在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (12)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期; (14)本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; (15)基金资产总值不得超过基金资产净值的140%; (16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%; 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (18)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。 除上述第(11)、(14)、(16)、(17)项外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。 (三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本协议第十五条第九项基金投资禁止行为进行监督。 (四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单进行更新,如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单,应向基金托管人说明理由,在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。基金管理人收到基金托管人书面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督,但不承担交易对手不履行合同造成的损失。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 (五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人选择存款银行进行监督。 基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定选择存款银行。 本基金投资银行存款应符合如下规定: 1、基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金银行存款业务账目及核算的真实、准确。 2、基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。 3、基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。 基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定及基金合同的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在10个工作日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10个工作日内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在10个工作日内纠正或拒绝结算。 (六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并将在发现后立即报告中国证监会。 (七)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资流通受限证券进行监督。 1、基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 2、流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 3、在首次投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关投资决策流程、风险控制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基金流动性的需要合理安排流通受限证券的投资比例,并在风险控制制度中明确具体比例,避免基金出现流动性风险。上述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述规章制度经董事会通过之后,基金管理人应当将上述规章制度以及董事会批准上述规章制度的决议提交给基金托管人。 4、在投资流通受限证券之前,基金管理人应至少提前一个交易日向基金托管人提供有关流通受限证券的相关信息,具体应当包括但不限于如下文件: 拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与承销商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、划款账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。 5、基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中,如认为因市场出现剧烈变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风险,基金托管人有权要求基金管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整改,并做出书面说明。否则,基金托管人经事先书面告知基金管理人,有权拒绝执行其有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。 6、基金管理人应保证基金投资的流通受限证券登记存管在本基金名下,并保证基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记存管问题,造成基金财产的损失或基金托管人无法安全保管基金财产的责任与损失,由基金管理人承担。 7、如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报送了虚假的数据,导致基金托管人不能履行托管人职责的,基金管理人应依法承担相应法律后果。除基金托管人未能依据法律法规、基金合同及本协议履行职责外,因投资流通受限证券产生的损失,基金托管人按照本协议履行监督职责后不承担上述损失。 (八)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违反法律法规和基金合同的规定,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。 (九)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 (十)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 (三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 四、基金财产的保管 (一)基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的合法合规指令,基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。 5、基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。 6、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金托管人对此不承担任何责任。 7、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 (二)基金募集期间及募集资金的验资 1、基金募集期间的认购款项应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。 2、基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为本基金开立的基金托管资金账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。 3、若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退款等事宜,基金托管人应提供充分协助。 (三)基金资金账户的开立和管理 1、基金托管人应负责本基金的资金账户的开设和管理。 2、基金托管人应以本基金的名义在其营业机构开设本基金的资金账户,并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的资金账户进行。 3、基金托管资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 4、基金托管资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。 5、在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资产的支付。 (四)基金证券账户的开立和管理 1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 2、基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 4、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金管理人负责。 5、在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开设、使用的,按有关规定开设、使用并管理;若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。 (五)债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的有关规定,以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管与结算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人同时代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。 (六)其他账户的开立和管理 1、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,在基金管理人和基金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管理。 2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管,保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限为基金合同终止后15年。 五、基金资产净值计算和复核 (一)基金资产净值的计算 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。 基金份额净值是指计算基准日基金资产净值除以基金份额总数后得到的基金份额的资产净值。基金份额净值的计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 (二)基金资产净值的复核程序 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。 六、基金份额持有人名册的登记与保管 本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由登记机构编制,由基金管理人审核并提交基金托管人保管。基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应及时提供,不得拖延或拒绝提供。 基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年6月30日和12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;基金合同生效日、基金合同终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。 基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册,保存期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。 七、托管协议的变更、终止 (一)托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备案后生效。 (二)基金托管协议终止的情形 1、基金合同终止; 2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; 3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; 4、发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。 八、争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 第二十一部分 对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下: 一、客服电话服务 1、自动语音服务 提供每周7天、每天24小时的自动语音服务,基金份额持有人可通过电话查询最新公告信息、基金份额净值、基金账户余额、历史交易申请与确认等信息。 2、人工电话服务 人工电话服务时间为周一至周五的9:00~17:00(法定节假日除外)。 客户服务电话:4009-258-258 客户服务传真:010-50850777 二、在线咨询服务 投资人可登录基金管理人网站(http://www.gsfunds.com.cn)通过“在线客服”或通过基金管理人官方微信(国寿安保基金,微信号gsfunds)“在线客服”栏目进行业务咨询或留言。在线客服提供基金产品信息查询、基金业务咨询、服务投诉和建议等服务。 在线咨询服务时间为周一至周五的9:00~17:00(法定节假日除外)。 三、资讯服务 1、网站资讯查询:基金份额持有人可通过基金管理人网站获取基金和基金管理人各类信息,包括账户信息、基金法律文件、基金管理人最新动态、热点问题等。 公司网址:www.gsfunds.com.cn 电子信箱:service@gsfunds.com.cn 2、资讯信息定制:基金份额持有人可以通过基金管理人网站和客服电话提交信息定制申请。可定制的信息主要有:基金份额净值、交易确认、对账单服务等。基金管理人可根据实际业务需要,调整定制信息的条件、方式和内容。 四、客户投诉和建议处理 投资者可以通过基金管理人提供的客服电话语音留言、人工电话、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。投资者还可以通过销售机构的服务电话对该销售机构提供的服务进行投诉或提出建议。 五、资料寄送 基金销售机构将负责向通过其销售网点认购或申购本基金的基金份额持有人寄送相关资料。 六、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述客户服务电话或其他方式联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 第二十二部分 其它应披露事项 序 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 号 国寿安保沪深300交易型开放式指数 上证报、证监会 2022年7月21 1 证券投资基金联接基金2022年第二 规定网站及公司 日 季度报告 网站 国寿安保沪深300交易型开放式指数 上证报、证监会 2022年8月31 2 证券投资基金联接基金2022年中期 规定网站及公司 日 报告 网站 国寿安保沪深300交易型开放式指数 上证报、证监会 2022年10月 3 证券投资基金联接基金2022年第三 规定网站及公司 26日 季度报告 网站 国寿安保沪深300交易型开放式指数 上证报、证监会 2022年4月22 4 证券投资基金联接基金2022年第1 规定网站及公司 日 季度报告 网站 国寿安保沪深300交易型开放式指数 上证报、证监会 2023年1月20 5 证券投资基金联接基金2022年第四 规定网站及公司 日 季度报告 网站 关于国寿安保沪深300交易型开放式 上证报、证监会 6 指数证券投资基金联接基金暂停大 规定网站及公司 2023年3月7 额申购、转换转入及定期定额投资业 网站 日 务的公告 国寿安保沪深300交易型开放式指数 上证报、证监会 2023年3月14 7 证券投资基金联接基金基金分红公 规定网站及公司 日 告 网站 国寿安保沪深300交易型开放式指数 上证报、证监会 2023年3月31 8 证券投资基金联接基金2022年年度 规定网站及公司 日 报告 网站 国寿安保沪深300交易型开放式指数 上证报、证监会 2023年4月22 9 证券投资基金联接基金2023年第1 规定网站及公司 日 季度报告 网站 第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,投资者可在办公时间查阅;投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。对投资者按此种方式所获得的文件及其复印件,基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 投资者还可以直接登录基金管理人的网站(www.gsfunds.com.cn)查阅和下载招募说明书。 第二十四部分 备查文件 以下备查文件存放在基金管理人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。 (一)中国证监会准予国寿安保沪深300指数型证券投资基金募集注册的文件 (二)《国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 (三)《国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》 (四)基金管理人业务资格批件、营业执照 (五)关于申请募集注册国寿安保沪深300指数型证券投资基金之法律意见书 (六)中国证监会要求的其他文件 查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 国寿安保基金管理有限公司 2023年6月2日