国寿安保基金管理有限公司关于国寿安保沪深300交易型开放 式指数证券投资基金联接基金根据《公开募集证券投资基金运作 指引第3号——指数基金指引》修改基金合同部分条款的公告 根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及《国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,经与国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”;基金代码:000613;基金简称:国寿安保沪深300ETF联接)基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,并报中国证券监督管理委员会备案,国寿安保基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定对本基金的基金合同、招募说明书等法律文件进行修改。本次修改将自 2021年4月2日起正式生效。现将主要修订内容公告如下: 一、基金合同修改的内容 (一)在基金合同“第一部分 前言”中增加订立基金合同的依据: “……《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)” 在基金合同“第一部分 前言”中增加有关风险提示内容如下: “本基金主要投资于目标ETF,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险,详见本基金招募说明书。” 删除不适用的条款:“六、本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执行。” (二)在基金合同“第二部分 释义”中增加: “14、《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布 机关对其不时做出的修订” (三)将基金合同“第三部分 基金的基本情况”中“五、本基金的目标ETF及标的指数”修订为: “本基金的目标ETF为国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金,标的指数是沪深300指数。 未来若出现标的指数不符合法律法规及监管的要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合 并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决, 但下文“目标ETF的变更”另有约定的除外。 在指数停止编制发布至解决方案确定期间,基金管理人应按照最近一个交易日的指数信息维持基金投资运作。 法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。” (四)将基金合同“第十二部分 基金的投资”中“五、业绩比较基准”内容修订为: “本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 沪深300指数是由中证指数有限公司编制,上海证券交易所和深圳证券交易所于2005年4月8日联合发布的反映A股市场整体走势的指数。沪深300指数编制的目标是反映中国证券市场股票价格变动的概貌和运行状况,并能够作为投资业绩的评价标准,为指数化投资和指数衍生产品创新提供基础条件。 未来若出现标的指数不符合法律法规及监管的要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合 并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决, 但下文“目标ETF的变更”另有约定的除外。 在指数停止编制发布至解决方案确定期间,基金管理人应按照最近一个交易日的指数信息维持基金投资运作。 法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。” 二、招募说明书修改的内容 (一)在本基金招募说明书“重要提示”中增加有关指数的编制方法以及可供投资者免费查询指数信息的途径内容如下: “本基金的标的指数为沪深300指数。 1、样本空间 沪深300指数样本空间由同时满足以下条件的沪深A股组成: (1)非创业板股票:上市时间超过一个季度,除非该股票自上市以来日均A股总市值在全部沪深A股(非创业板股票)中排在前30位; (2)创业板股票:上市时间超过三年; (3)非ST、*ST股票,非暂停上市股票。 2、选样方法 沪深300指数样本是按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、股票价格无明显异常波动或市场操纵的公司: (1)计算样本空间内股票最近一年(新股为上市第四个交易日以来)的A股日均成交金额与A股日均总市值; (2)对样本空间股票在最近一年的A股日均成交金额由高到低排名,剔除排名后50%的股票; (3)对剩余股票按照最近一年A股日均总市值由高到低排名,选取前300名股票作为指数样本。 投资者可通过以下路径查询指数信息:http://www.csindex.com.cn/zh-CN/indices/index-detail/000300” 在本基金招募说明书“重要提示”中增加有关风险提示内容如下: “本基金可能出现跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等风险。” (二)在招募说明书“第一部分绪言”增加订立招募说明书的依据: “……《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)” (三)在本基金招募说明书“第二部分 释义”中增加: “14、《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布 机关对其不时做出的修订”。 (四)将本基金招募说明书“第九部分 基金的投资”中“五、业绩比较基准”内容修订为: “本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 沪深300指数是由中证指数有限公司编制,上海证券交易所和深圳证券交易所于2005年4月8日联合发布的反映A股市场整体走势的指数。沪深300指数编制的目标是反映中国证券市场股票价格变动的概貌和运行状况,并能够作为投资业绩的评价标准,为指数化投资和指数衍生产品创新提供基础条件。 未来若出现标的指数不符合法律法规及监管的要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合 并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决, 但下文“目标ETF的变更”另有约定的除外。 在指数停止编制发布至解决方案确定期间,基金管理人应按照最近一个交易日的指数信息维持基金投资运作。 法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。” (五)在本基金招募说明书“第十七部分 风险揭示”中“(二)指数化投资风险”新增基金跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌的风险揭示内容如下: “1、跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.3%以内,年化跟踪误差控制在4%以内,但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 2、指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自该 情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标 的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在6个月 内召集基金份额持有人大会进行表决,但前文“目标ETF的变更”另有约定的 除外。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或 者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前,基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持 有人利益优先原则维持基金投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因可 能导致指数表现与相关市场表现存在差异,影响投资收益。 3、成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,发生成份股停牌时,基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。” (六)其他因基金管理人信息更新等原因而对招募说明书作出的必要修改及更新。 三、基金管理人已履行了规定程序,符合相关法律法规的规定及本基金基金合同的约定。修改后的本基金基金合同全文将与本公告同日登载于基金管理人网站(www.gsfunds.com.cn)及中国证监会基金电子披露网站 (http://eid.csrc.gov.cn/fund)。根据修改的基金合同,基金管理人将更新本基金 的招募说明书和基金产品资料概要相关内容,并揭示风险。 四、其他事项 1.投资者可通过以下途径咨询有关详情客户服务电话:4009-258-258网址: www.gsfunds.com.cn 2.风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 特此公告。 国寿安保基金管理有限公司 2021年4月2日