国寿安保沪深 300 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 2019 年半年度报告 2019 年 6 月 30 日 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2019 年 8 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7 3.2 基金净值表现...... 7 3.3 其他指标......错误!未定义书签。 §4 管理人报告 ...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 11 §5 托管人报告 ...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 13 6.1 资产负债表...... 13 6.2 利润表 ...... 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 15 6.4 报表附注...... 16 §7 投资组合报告...... 36 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 36 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ...... 36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 45 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 48 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 48 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细...... 48 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 48 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 48 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ...... 48 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 48 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 48 7.13 投资组合报告附注...... 49 §8 基金份额持有人信息...... 50 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 50 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 50 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 50 §9 开放式基金份额变动...... 51 §10 重大事件揭示...... 52 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 52 10.4 基金投资策略的改变...... 52 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 52 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 52 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 52 10.8 其他重大事件...... 54 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 56 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 56 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 56 §12 备查文件目录...... 57 12.1 备查文件目录...... 57 12.2 存放地点...... 57 12.3 查阅方式...... 57 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国寿安保沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 国寿安保沪深 300ETF 联接 基金主代码 000613 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 6 月 5 日 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,924,162,321.30 份 基金合同存续期 不定期 注：本基金于 2018 年 8 月 13 日转型为国寿安保沪深 300ETF 联接基金。 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 国寿安保沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 510380 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2018 年 1 月 19 日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2018 年 2 月 7 日 基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 2.2 基金产品说明 通过主要投资于国寿安保沪深 300 交易型开放式指数证券投资 投资目标 基金，紧密跟踪标的指数即沪深 300 指数的表现，追求跟踪偏 离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金投 资目标 ETF。本基金不参与目标 ETF 的投资管理。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% 本基金为被动式投资的交易型开放式指数基金联接基 金，跟踪沪深 300 指数，其风险收益特征与标的指数所 风险收益特征 表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金属于被动 式投资的股票指数基金，其预期收益及预期风险水平高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高预 期风险、高预期收益的开放式基金。 2.2.1 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份 投资策略 股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标 的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发 生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的 申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时， 或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有 效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进 行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 业绩比较基准 沪深 300 指数。 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、 风险收益特征 债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的 指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市 场相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国寿安保基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 张彬 贺倩 信息披露负责人 联系电话 010-50850744 010-66060069 电子邮箱 public@gsfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4009-258-258 95599 传真 010-50850776 010-68121816 注册地址 上海市虹口区丰镇路 806 号 北京市西城区复兴门内大街 28 3 幢 306 号 号凯晨世贸中心东座 F9 办公地址 北京市西城区金融大街28号 北京市西城区复兴门内大街 28 院盈泰商务中心2 号楼 11层 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 100033 100031 法定代表人 王军辉 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gsfunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 国寿安保基金管理有限公司 北京市西城区金融大街28号院盈泰 商务中心 2 号楼 11 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 12,603,849.53 本期利润 -1,584,005.52 加权平均基金份额本期利润 -0.0006 本期加权平均净值利润率 -0.06% 本期基金份额净值增长率 25.21% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 146,072,592.47 期末可供分配基金份额利润 0.0297 期末基金资产净值 5,070,234,913.77 期末基金份额净值 1.0297 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 73.77% 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 5.59% 1.09% 5.13% 1.10% 0.46% -0.01% 过去三个月 -0.59% 1.41% -1.11% 1.45% 0.52% -0.04% 过去六个月 25.21% 1.43% 25.65% 1.47% -0.44% -0.04% 过去一年 9.52% 1.41% 8.66% 1.45% 0.86% -0.04% 过去三年 24.40% 1.03% 20.45% 1.05% 3.95% -0.02% 自基金合同 73.77% 1.48% 76.01% 1.49% -2.24% -0.01% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的基金合同于 2014 年 6 月 5 日生效，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生 效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本 基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2014 年 06 月 05 日至 2019 年 06 月 30 日。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可〔2013〕1308 号文核准，于 2013 年 10 月 29 日设立，公司注册资本 12.88 亿元人民币，公司股东为中国人寿资产 管理有限公司，其持有股份 85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（澳大利亚安保资本投资有限公司），其持有股份 14.97%。 截至 2019 年 6 月 30 日，公司共管理 48 只证券投资基金及部分私募资产管理计 划，公司管理资产总规模为 2,070.27 亿元，其中证券投资基金管理规模为 1,538.97亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 李康先生，博士研究生。2009 年 10 月至 2012 年 12 月就职于 中国国际金融有限公司，任职量 化分析经理；2012 年 12 月至 2013 年 11 月就职于长盛基金管 理有限公司，任职量化研究员； 2013 年 11 月加入国寿安保基金 管理有限公司任基金经理助理， 李康 基金经 2015 年 3 月 20 - 9 年 现任国寿安保沪深300交易型开 理 日 放式指数证券投资基金联接基 金、国寿安保中证 500 交易型开 放式指数证券投资基金、国寿安 保中证500交易型开放式指数证 券投资基金联接基金、国寿安保 中证养老产业指数增强型证券 投资基金及国寿安保沪深300交 易型开放式指数证券投资基金 基金经理。 注：任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于基金份额 持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，本基金严格遵守基金合同，紧密追踪标的指数。本基金为目标 ETF 的联接基金，主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 本基金跟踪误差主要源自日常申赎以及目标ETF相对指数的偏离。成分股停复牌、公司行为和市场波动等因素，也带来一定的跟踪误差。本基金管理人采用量化分析手段，通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。并且，逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离，定期分析优化跟踪偏离度管理方案。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0297 元；本报告期基金份额净值增长率为25.21%，业绩比较基准收益率为 25.65%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 经历去年股票市场回调，上半年主流指数均取得不错的反弹。展望 2019 年下半年，我国宏观经济仍处在稳定可控的区间，经济韧性强但仍有下行压力，企业盈利增速仍处于探底的过程中，预期全年 GDP 增速会在 6.3%左右，在主要经济体中增速依然突出。外部因素仍难言乐观，贸易摩擦影响仍然是一个不可忽视的因素，全球经济增长预期下修，全球主要央行纷纷降息开启货币宽松模式刺激经济，加息周期中的美联储也提前降息应对经济下行，预计美国经济有可能将步入缓慢衰退的过程。从国内环 境看，社融增速在经历了连续几个季度下降后，目前在 11%左右，处于合理稳定区间。中央再次强调房住不炒，以防止信贷资金大规模流向地产领域，同时加强对小微企业的信贷力度以激发民营经济活力。货币政策保持稳健，财政上继续实施减税降费，稳增长的同时调结构，从传统的刺激基建地产切换到激发民营企业活力、发挥消费的基础性作用、促进创新型企业发展的新增长点上。资本市场方面，明确提出科创板要坚守定位，落实好以信息披露为核心的注册制，提高上市公司质量等举措，都说明资本市场的改革创新和制度完善已经在加速进行，有利于整个资本市场长期向好，主要核心指数的配置价值将逐步显现。 本基金将严格遵守基金合同，力争将对标的指数的跟踪误差降低到最小程度。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。 本基金管理人设有基金估值委员会，估值委员会负责人由主管运营工作的公司领导担任，委员由运营管理部负责人、合规管理部负责人、监察稽核部负责人、研究部负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议，向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。 上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供在银行间同业市场和在交易所市场交易的固定收益品种的估值数据，以及流通受限股票的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金 管理人—国寿安保基金管理有限公司 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日基金的 投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 国寿安保基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值 的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，国寿安保基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国寿安保沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日： 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 354,050,426.24 40,460,032.28 结算备付金 838,857.34 179,021.66 存出保证金 969,710.02 70,143.53 交易性金融资产 6.4.7.2 4,716,381,041.55 484,095,645.08 其中：股票投资 96,928,266.55 11,820,045.08 基金投资 4,619,452,775.00 472,275,600.00 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 71,913.36 8,979.84 应收股利 - - 应收申购款 26,147.55 19,521.08 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 5,072,338,096.06 524,833,343.47 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 48,936.85 20,178.64 应付管理人报酬 184,491.35 22,506.69 应付托管费 36,898.27 4,501.35 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,480,943.46 159,098.42 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 351,912.36 638,065.22 负债合计 2,103,182.29 844,350.32 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 4,924,162,321.30 637,174,137.64 未分配利润 6.4.7.10 146,072,592.47 -113,185,144.49 所有者权益合计 5,070,234,913.77 523,988,993.15 负债和所有者权益总计 5,072,338,096.06 524,833,343.47 注：报告截止日 2019 年 06 月 30 日，基金份额净值人民币 1.0297 元，基金份额总额 4,924,162,321.30 份。 6.2 利润表 会计主体：国寿安保沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018 年 6 月 30 日 一、收入 1,482,980.77 -65,477,459.34 1.利息收入 854,470.08 181,166.91 其中：存款利息收入 6.4.7.11 850,741.86 134,671.34 债券利息收入 3,728.22 44,424.33 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 2,071.24 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 14,698,274.31 2,559,644.70 其中：股票投资收益 6.4.7.12 3,770,393.45 -2,104,578.45 基金投资收益 6.4.7.13 10,141,193.3 - 9 债券投资收益 6.4.7.14 -1,400.00 6,220.00 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 788,087.47 4,658,003.15 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.18 -14,187,855.05 -68,373,198.76 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 118,091.43 154,927.81 减：二、费用 3,066,986.29 2,479,105.21 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 581,150.35 1,441,733.02 2．托管费 6.4.10.2.2 116,230.06 288,346.63 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.20 2,269,838.65 439,353.77 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.21 99,767.23 309,671.79 三、利润总额（亏损总额以“-”号 -1,584,005.52 -67,956,564.55 填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,584,005.52 -67,956,564.55 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国寿安保沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 637,174,137.64 -113,185,144.49 523,988,993.15 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -1,584,005.52 -1,584,005.52 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 4,286,988,183.66 260,841,742.48 4,547,829,926.14 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 4,380,506,384.66 261,165,993.78 4,641,672,378.44 2.基金赎回款 -93,518,201.00 -324,251.30 -93,842,452.30 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 4,924,162,321.30 146,072,592.47 5,070,234,913.77 金净值） 项目 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 635,733,610.84 45,664,507.48 681,398,118.32 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -67,956,564.55 -67,956,564.55 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -87,908,232.42 -10,440,799.45 -98,349,031.87 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 130,140,069.14 15,650,421.20 145,790,490.34 2.基金赎回款 -218,048,301.56 -26,091,220.65 -244,139,522.21 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 547,825,378.42 -32,732,856.52 515,092,521.90 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______左季庆______ ______王文英______ ____韩占锋____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国寿安保沪深300指数型证券投资基金，系经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监许可[2014]376 号文《关于核准国寿安保沪深 300 指数型证券投资基金募集的批复》的核准，由国寿安保基金管理有限公司（简称“国寿安保”）于 2014 年 5 月 8 日至 2014 年 5 月 30 日向社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙）验证出具安永华明（2014）验字第 61090605_02 号验资报告 后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2014 年 6 月 5 日正式生效，首次 设立募集规模为 5,130,087,968.40 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为国寿安保，基金托管人为中国农业银行 股份有限公司（简称“农业银行”）。自 2018 年 8 月 13 日起，国寿安保沪深 300 指 数型证券投资基金转换为“国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基 金”（简称“本基金”），国寿安保沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金合同于同日生效。 本基金为被动式投资的交易性开放式指数基金联接基金，跟踪沪深 300 指数，其 风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。本基金不参与目标 ETF 的投资管理。本基金采用被动式指数化投资策略，通过控制基金组合相对于标的指数的偏离度和跟踪误差，实现对标的指数的有效跟踪，以为投资者带来与指数收益相似的长期回报。本基金投资范围主要为目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、国债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%，每个交易日日终， 本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019 年 06 月 30 日的财务状况以及 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日的经营成果和净值 变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金于本报告期均无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整 证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整 由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税 收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试 点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营 业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务 及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税 政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的 通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的 增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营 业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣 等增值税政策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产 品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：（一） 提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；（二） 转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货， 可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通 知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放 式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股 东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的 通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税 收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储 蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储 蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司 股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起， 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计 入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股 息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证 券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 活期存款 354,050,426.24 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 354,050,426.24 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 95,277,587.70 96,928,266.55 1,650,678.85 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 4,666,824,294.60 4,619,452,775.00 -47,371,519.60 其他 - - - 合计 4,762,101,882.30 4,716,381,041.55 -45,720,840.75 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金于本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金于本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 71,099.46 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 377.50 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 436.40 合计 71,913.36 6.4.7.6 其他资产 本基金于本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 1,480,943.46 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,480,943.46 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 155.46 预提费用 351,756.90 应付指数使用费 - - - 合计 351,912.36 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 637,174,137.64 637,174,137.64 本期申购 4,380,506,384.66 4,380,506,384.66 本期赎回(以"-"号填列) -93,518,201.00 -93,518,201.00 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 4,924,162,321.30 4,924,162,321.30 注：本期申购包含基金转入的份额及金额；本期赎回包含基金转出的份额及金额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 436,209,357.06 -549,394,501.55 -113,185,144.49 本期利润 12,603,849.53 -14,187,855.05 -1,584,005.52 本期基金份额交易 3,010,519,989.15 -2,749,678,246.67 260,841,742.48 产生的变动数 其中：基金申购款 3,074,577,036.78 -2,813,411,043.00 261,165,993.78 基金赎回款 -64,057,047.63 63,732,796.33 -324,251.30 本期已分配利润 - - - 本期末 3,459,333,195.74 -3,313,260,603.27 146,072,592.47 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 808,867.19 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 38,741.70 其他 3,132.97 合计 850,741.86 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -645,861.88 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 4,416,255.33 合计 3,770,393.45 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 36,687,334.86 减：卖出股票成本总额 37,333,196.74 买卖股票差价收入 -645,861.88 6.4.7.12.3 股票投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 申购基金份额总额 4,235,095,200.00 减：现金支付申购款总额 1,348,963,758.72 减：申购股票成本总额 2,881,715,185.95 申购差价收入 4,416,255.33 6.4.7.13 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 卖出/赎回基金成交总额 75,690,634.55 减：卖出/赎回基金成本总额 65,549,441.16 基金投资收益 10,141,193.39 6.4.7.14 债券投资收益 6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -1,400.00 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -1,400.00 6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 1,037,800.00 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 1,001,400.00 成本总额 减：应收利息总额 37,800.00 买卖债券差价收入 -1,400.00 6.4.7.14.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 6.4.7.15 贵金属投资收益 本基金本报告期末未持有贵金属。 6.4.7.16 衍生工具收益 本基金于本报告期无衍生工具产生的收益/损失。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 788,087.47 基金投资产生的股利收益 - 合计 788,087.47 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -14,187,855.05 ——股票投资 5,933,030.16 ——债券投资 - ——基金投资 -20,120,885.21 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 -14,187,855.05 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 117,949.64 转换费收入 141.79 合计 118,091.43 6.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 2,210,188.59 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 59,650.06 其中：申购费 57,403.79 赎回费 655.20 合计 2,269,838.65 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 审计费用 34,712.18 信息披露费 59,044.72 银行费用 6,010.33 其他 - 指数使用费 - 上清所账户维护费 - 中债登账户维护费 - - - 合计 99,767.23 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期未发生存在控制关系或其他重大利害关系的关联方变化情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国寿安保基金管理有限公司（简称”国寿安保”） 基金管理人、注册登记机构、直销机构 中国农业银行股份有限公司（简称"农业银行"） 基金托管人、代销机构 中国人寿保险（集团）公司（简称"集团公司"） 国寿安保的最终控制人 中国人寿保险股份有限公司（简称"中国人寿"） 与基金管理人同受集团公司控制的公司 国寿安保沪深 300ETF（简称“目标基金”） 公司管理的其他基金 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方进行的交易。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金于本报告期及上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 03 月 30 日期间 均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金于本报告期及上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 06 月 30 日期间 均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金于本报告期及上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 06 月 30 日期间 均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 基金交易 本基金于本报告期及上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 06 月 30 日期间 均未通过关联方交易单元进行基金交易。 6.4.10.1.5 权证交易 本基金于本报告期及上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 06 月 30 日期间 均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 本基金于本报告期及上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 06 月 30 日期间 均未发生应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 581,150.35 1,441,733.02 的管理费 其中：支付销售机构的客 21,495.89 11,393.92 户维护费 注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.50%的年费率计提；计算方法如下： H=E×R/当年天数 H 为每日应支付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 R 为基金管理费年费率 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 116,230.06 288,346.63 的托管费 注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提；计算方法如下： H=E×R/当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 R 为基金托管费年费率 6.4.10.2.3 销售服务费 无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 06 月 30 日期间均 无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期末及上年度末基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 关联方名称 持有的基金 持有的基金 持有的 份额 持有的 份额 基金份额 占基金总份 基金份额 占基金总份 额的比例 额的比例 中国人寿 4,641,143,460.44 94.2524% 509,728,655.22 80.0000% 集团公司 27,017,042.77 0.5487% 27,017,042.77 4.2400% 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 农业银行 354,050,426.24 808,867.19 41,401,069.53 130,035.72 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本报告期及上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 06 月 30 日期间 均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 06 月 30 日期间均 无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金于本报告期间未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2019 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股 停 期末 复牌 股票代 票 停牌 牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总额 备注 码 名 日期 原 价 日期 价 成本总额 称 因 公 信 2016 告 2019 600485威 年 12 重 12.74 年 7 13.86 656,320 9,841,334.838,361,516.80 - 集 月 26 大 月 12 团 日 事 日 项 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末及上年度末均未持有证券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求，建立在董事会领导 下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系。风险控制的体系由 公司董事会、风险管理委员会、经理层、督察长、合规管理部、监察稽核部和各业务部门业务人员 岗位自控构成。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求，建立在董事会领导 下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系。风险控制的体系由 公司董事会、风险管理委员会、经理层、督察长、合规管理部、监察稽核部和各业务部门业务 人员 岗位自控构成。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持证券在证券交易所上市，因此，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的 匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情 况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基 金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流 通暂时受限制外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借 入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本 基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般 不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现 的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价 格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而 发生波动的风险。本基金所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。本 基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及结算保证金等。本基金于本报告期末 无债券投资，因此基金净值受利率变动的影响较小。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2019 年 6 月 30 日 资产 银行存款 354,050,426.24 - - - 354,050,426.24 结算备付金 838,857.34 - - - 838,857.34 存出保证金 969,710.02 - - - 969,710.02 交易性金融资产 - - - 4,716,381,041.55 4,716,381,041.55 应收利息 - - - 71,913.36 71,913.36 应收申购款 - - - 26,147.55 26,147.55 资产总计 355,858,993.60 - - 4,716,479,102.46 5,072,338,096.06 负债 应付赎回款 - - - 48,936.85 48,936.85 应付管理人报酬 - - - 184,491.35 184,491.35 应付托管费 - - - 36,898.27 36,898.27 应付交易费用 - - - 1,480,943.46 1,480,943.46 其他负债 - - - 351,912.36 351,912.36 负债总计 - - - 2,103,182.29 2,103,182.29 利率敏感度缺口 355,858,993.60 - - 4,714,375,920.17 5,070,234,913.77 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2018 年 12 月 31 日 资产 银行存款 40,460,032.28 - - - 40,460,032.28 结算备付金 179,021.66 - - - 179,021.66 存出保证金 70,143.53 - - - 70,143.53 交易性金融资产 - - - 484,095,645.08 484,095,645.08 应收利息 - - - 8,979.84 8,979.84 应收申购款 - - - 19,521.08 19,521.08 其他资产 - - - - - 资产总计 40,709,197.47 - - 484,124,146.00 524,833,343.47 负债 应付赎回款 - - - 20,178.64 20,178.64 应付管理人报酬 - - - 22,506.69 22,506.69 应付托管费 - - - 4,501.35 4,501.35 应付交易费用 - - - 159,098.42 159,098.42 其他负债 - - - 638,065.22 638,065.22 负债总计 - - - 844,350.32 844,350.32 利率敏感度缺口 40,709,197.47 - - 483,279,795.68 523,988,993.15 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金于本报告期末持有的利率敏感性资产主要为银行存款等，除此之外的金融资产和金融负债均不计息，因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股，所持有的股票资产占基金 资产的比例不低于 90%，投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金 基金资产的 80%。于 2019 年 06 月 30 日，本基金面临的其他价格风险列示如下： 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 96,928,266.55 1.91 11,820,045.08 2.26 交易性金融资产－基金投资 4,619,452,775.00 91.11 472,275,600.00 90.13 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 4,716,381,041.55 93.02 484,095,645.08 92.39 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变； 用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险； 假设 Beta 系数是根据本报告期所有交易日的基金资产净值和基准指数数据回归得出， 反映了基金和基准的相关性。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2019 年 6 月 30 上年度末（ 2018 年 12 月 分析 日 ） 31 日 ） +5% 245,625,593.04 25,521,719.69 -5% -245,625,593.04 -25,521,719.69 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1 公允价值 银行存款、结算备付金、存出保证金等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价 值相若。 (1)各层次金融工具公允价值 本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币 4,708,019,524.75 元（上年度末：475,713,545.28 元），属于第二层次的余额为人民币 8,361,516.80 元(上年度末：8,382,099.80 元)，无属于第三层次的余额(上年度末：无)。 (2)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本报告期转入第三层次公允价值的金额为 0.00 元。 6.4.14.2 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.3 其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 6.4.14.4 财务报表的批准 本财务报表已于 2019 年 8 月 27 日经本基金的基金管理人批准。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 96,928,266.55 1.91 其中：股票 96,928,266.55 1.91 2 基金投资 4,619,452,775.00 91.07 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 354,889,283.58 7.00 8 其他各项资产 1,067,770.93 0.02 9 合计 5,072,338,096.06 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,475,158.00 0.03 B 采矿业 2,674,560.00 0.05 C 制造业 44,867,123.10 0.88 D 电力、热力、燃气及水生产和供 2,081,070.00 0.04 应业 E 建筑业 2,679,960.00 0.05 F 批发和零售业 1,224,852.00 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 2,748,037.00 0.05 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 3,255,138.00 0.06 业 J 金融业 29,460,542.45 0.58 K 房地产业 4,098,040.00 0.08 L 租赁和商务服务业 1,082,160.00 0.02 M 科学研究和技术服务业 260,040.00 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 116,850.00 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 428,166.00 0.01 R 文化、体育和娱乐业 476,570.00 0.01 S 综合 - - 合计 96,928,266.55 1.91 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未投资沪港通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600485 信威集团 656,320 8,361,516.80 0.16 2 601318 中国平安 78,000 6,911,580.00 0.14 3 600519 贵州茅台 2,945 2,897,880.00 0.06 4 600036 招商银行 75,000 2,698,500.00 0.05 5 000651 格力电器 36,000 1,980,000.00 0.04 6 000858 五粮液 15,000 1,769,250.00 0.03 7 000333 美的集团 33,000 1,711,380.00 0.03 8 601166 兴业银行 90,000 1,646,100.00 0.03 9 600887 伊利股份 44,905 1,500,276.05 0.03 10 600030 中信证券 57,000 1,357,170.00 0.03 11 601328 交通银行 201,000 1,230,120.00 0.02 12 600276 恒瑞医药 18,000 1,188,000.00 0.02 13 600016 民生银行 180,000 1,143,000.00 0.02 14 300498 温氏股份 31,300 1,122,418.00 0.02 15 600000 浦发银行 87,000 1,016,160.00 0.02 16 000661 长春高新 3,000 1,014,000.00 0.02 17 000002 万 科Ａ 36,000 1,001,160.00 0.02 18 601398 工商银行 156,000 918,840.00 0.02 19 601668 中国建筑 153,000 879,750.00 0.02 20 601601 中国太保 23,995 876,057.45 0.02 21 000001 平安银行 63,000 868,140.00 0.02 22 600900 长江电力 48,000 859,200.00 0.02 23 600837 海通证券 60,000 851,400.00 0.02 24 002415 海康威视 27,000 744,660.00 0.01 25 600104 上汽集团 26,954 687,327.00 0.01 26 600048 保利地产 51,000 650,760.00 0.01 27 601169 北京银行 108,000 638,280.00 0.01 28 603288 海天味业 6,000 630,000.00 0.01 29 600585 海螺水泥 15,000 622,500.00 0.01 30 601211 国泰君安 33,000 605,550.00 0.01 31 000725 京东方Ａ 174,000 598,560.00 0.01 32 000063 中兴通讯 18,000 585,540.00 0.01 33 601766 中国中车 72,000 582,480.00 0.01 34 601988 中国银行 153,000 572,220.00 0.01 35 600031 三一重工 42,000 549,360.00 0.01 36 601688 华泰证券 24,000 535,680.00 0.01 37 601888 中国国旅 6,000 531,900.00 0.01 38 600309 万华化学 12,000 513,480.00 0.01 39 600009 上海机场 6,000 502,680.00 0.01 40 600028 中国石化 90,000 492,300.00 0.01 41 000568 泸州老窖 6,000 484,980.00 0.01 42 600690 海尔智家 27,000 466,830.00 0.01 43 601229 上海银行 39,000 462,150.00 0.01 44 002475 立讯精密 18,000 446,220.00 0.01 45 601818 光大银行 117,000 445,770.00 0.01 46 000338 潍柴动力 36,000 442,440.00 0.01 47 300059 东方财富 32,400 439,020.00 0.01 48 002142 宁波银行 18,000 436,320.00 0.01 49 600019 宝钢股份 66,000 429,000.00 0.01 50 600050 中国联通 69,000 425,040.00 0.01 51 603160 汇顶科技 3,000 416,400.00 0.01 52 601012 隆基股份 18,000 415,980.00 0.01 53 601857 中国石油 60,000 412,800.00 0.01 54 002230 科大讯飞 12,000 398,880.00 0.01 55 600340 华夏幸福 12,000 390,840.00 0.01 56 001979 招商蛇口 18,000 376,200.00 0.01 57 600919 江苏银行 51,000 370,260.00 0.01 58 601989 中国重工 66,000 366,960.00 0.01 59 002304 洋河股份 3,000 364,680.00 0.01 60 600999 招商证券 21,000 358,890.00 0.01 61 601939 建设银行 48,000 357,120.00 0.01 62 002714 牧原股份 6,000 352,740.00 0.01 63 601390 中国中铁 54,000 352,080.00 0.01 64 601009 南京银行 42,000 346,920.00 0.01 65 600015 华夏银行 45,000 346,500.00 0.01 66 600436 片仔癀 3,000 345,600.00 0.01 67 601006 大秦铁路 42,000 339,780.00 0.01 68 601336 新华保险 6,000 330,180.00 0.01 69 601186 中国铁建 33,000 328,350.00 0.01 70 601899 紫金矿业 87,000 327,990.00 0.01 71 603833 欧派家居 3,000 322,860.00 0.01 72 002024 苏宁云商 27,000 309,960.00 0.01 73 601088 中国神华 15,000 305,700.00 0.01 74 002594 比亚迪 6,000 304,320.00 0.01 75 300033 同花顺 3,000 295,080.00 0.01 76 000776 广发证券 21,000 288,540.00 0.01 77 600958 东方证券 27,000 288,360.00 0.01 78 002027 分众传媒 54,000 285,660.00 0.01 79 600352 浙江龙盛 18,000 283,860.00 0.01 80 601225 陕西煤业 30,000 277,200.00 0.01 81 601933 永辉超市 27,000 275,670.00 0.01 82 600570 恒生电子 3,900 265,785.00 0.01 83 002202 金风科技 21,000 261,030.00 0.01 84 000876 新 希 望 15,000 260,550.00 0.01 85 603259 药明康德 3,000 260,040.00 0.01 86 000100 TCL 集团 78,000 259,740.00 0.01 87 600741 华域汽车 12,000 259,200.00 0.01 88 300142 沃森生物 9,000 255,240.00 0.01 89 603986 兆易创新 2,940 254,898.00 0.01 90 000538 云南白药 3,000 250,260.00 0.00 91 600547 山东黄金 6,000 247,020.00 0.00 92 601555 东吴证券 24,000 246,000.00 0.00 93 600588 用友网络 9,000 241,920.00 0.00 94 300015 爱尔眼科 7,800 241,566.00 0.00 95 000166 申万宏源 48,000 240,480.00 0.00 96 601155 新城控股 6,000 238,860.00 0.00 97 601669 中国电建 45,000 238,050.00 0.00 98 002736 国信证券 18,000 236,880.00 0.00 99 600886 国投电力 30,000 233,100.00 0.00 100 002032 苏 泊 尔 3,000 227,490.00 0.00 101 600406 国电南瑞 12,000 223,680.00 0.00 102 600010 包钢股份 132,000 223,080.00 0.00 103 601377 兴业证券 33,000 222,420.00 0.00 104 600795 国电电力 87,000 220,980.00 0.00 105 601901 方正证券 30,000 213,300.00 0.00 106 600438 通威股份 15,000 210,900.00 0.00 107 000783 长江证券 27,000 210,870.00 0.00 108 000069 华侨城Ａ 30,000 208,500.00 0.00 109 600271 航天信息 9,000 207,450.00 0.00 110 300003 乐普医疗 9,000 207,180.00 0.00 111 600809 山西汾酒 3,000 207,150.00 0.00 112 002008 大族激光 6,000 206,280.00 0.00 113 600011 华能国际 33,000 205,590.00 0.00 114 600660 福耀玻璃 9,000 204,570.00 0.00 115 601800 中国交建 18,000 203,760.00 0.00 116 600703 三安光电 18,000 203,040.00 0.00 117 603993 洛阳钼业 51,000 201,960.00 0.00 118 601111 中国国航 21,000 200,970.00 0.00 119 000157 中联重科 33,000 198,330.00 0.00 120 600089 特变电工 27,000 195,750.00 0.00 121 600111 北方稀土 15,000 192,600.00 0.00 122 601600 中国铝业 48,000 188,160.00 0.00 123 600115 东方航空 30,000 188,100.00 0.00 124 002410 广联达 5,700 187,473.00 0.00 125 000963 华东医药 7,200 186,912.00 0.00 126 002044 美年健康 15,000 186,600.00 0.00 127 603019 中科曙光 5,300 186,030.00 0.00 128 002311 海大集团 6,000 185,400.00 0.00 129 600029 南方航空 24,000 185,280.00 0.00 130 600606 绿地控股 27,000 184,410.00 0.00 131 601985 中国核电 33,000 183,480.00 0.00 132 600383 金地集团 15,000 178,950.00 0.00 133 600705 中航资本 33,000 178,860.00 0.00 134 002422 科伦药业 6,000 178,380.00 0.00 135 300408 三环集团 9,000 175,050.00 0.00 136 600109 国金证券 18,000 174,960.00 0.00 137 002236 大华股份 12,000 174,240.00 0.00 138 601788 光大证券 15,000 171,300.00 0.00 139 600221 海航控股 84,000 170,520.00 0.00 140 600498 烽火通信 6,000 167,160.00 0.00 141 600522 中天科技 18,000 165,060.00 0.00 142 600516 方大炭素 13,410 164,808.90 0.00 143 600004 白云机场 9,000 163,800.00 0.00 144 600018 上港集团 24,000 163,680.00 0.00 145 601607 上海医药 9,000 163,350.00 0.00 146 600177 雅戈尔 25,200 160,020.00 0.00 147 600637 东方明珠 15,000 158,100.00 0.00 148 603156 养元饮品 4,200 155,736.00 0.00 149 601618 中国中冶 51,000 155,040.00 0.00 150 002466 天齐锂业 6,000 151,680.00 0.00 151 600196 复星医药 5,977 151,218.10 0.00 152 600487 亨通光电 9,000 150,840.00 0.00 153 000895 双汇发展 6,000 149,340.00 0.00 154 000425 徐工机械 33,000 147,180.00 0.00 155 300136 信维通信 6,000 146,700.00 0.00 156 601727 上海电气 27,000 145,260.00 0.00 157 600176 中国巨石 15,000 142,950.00 0.00 158 000768 中航飞机 9,000 141,750.00 0.00 159 600482 中国动力 6,000 141,720.00 0.00 160 600362 江西铜业 9,000 141,660.00 0.00 161 603260 合盛硅业 3,000 141,180.00 0.00 162 002460 赣锋锂业 6,000 140,580.00 0.00 163 300144 宋城演艺 6,000 138,840.00 0.00 164 000413 东旭光电 27,000 138,780.00 0.00 165 600867 通化东宝 9,000 138,600.00 0.00 166 601877 正泰电器 6,000 138,540.00 0.00 167 000728 国元证券 15,000 137,550.00 0.00 168 300124 汇川技术 6,000 137,460.00 0.00 169 002007 华兰生物 4,500 137,205.00 0.00 170 300024 机器人 9,000 137,070.00 0.00 171 600893 航发动力 6,000 136,260.00 0.00 172 002271 东方雨虹 6,000 135,960.00 0.00 173 600100 同方股份 15,000 135,750.00 0.00 174 601919 中远海控 27,000 135,540.00 0.00 175 601021 春秋航空 3,000 135,000.00 0.00 176 002241 歌尔股份 15,000 133,350.00 0.00 177 600023 浙能电力 30,000 132,600.00 0.00 178 601018 宁波港 30,000 131,700.00 0.00 179 600068 葛洲坝 21,000 130,830.00 0.00 180 002179 中航光电 3,900 130,494.00 0.00 181 000961 中南建设 15,000 129,900.00 0.00 182 300017 网宿科技 12,000 129,360.00 0.00 183 300122 智飞生物 3,000 129,300.00 0.00 184 002739 万达院线 7,000 129,080.00 0.00 185 002773 康弘药业 3,900 128,388.00 0.00 186 601998 中信银行 21,000 125,370.00 0.00 187 600926 杭州银行 15,000 124,950.00 0.00 188 600170 上海建工 33,000 124,080.00 0.00 189 002081 金 螳 螂 12,000 123,720.00 0.00 190 002050 三花智控 11,700 123,435.00 0.00 191 600489 中金黄金 12,000 123,240.00 0.00 192 600038 中直股份 3,000 123,060.00 0.00 193 000703 恒逸石化 9,000 122,940.00 0.00 194 600332 白云山 3,000 122,910.00 0.00 195 000629 *ST 钒钛 36,100 122,379.00 0.00 196 002673 西部证券 12,000 120,960.00 0.00 197 002120 韵达股份 3,900 120,198.00 0.00 198 000423 东阿阿胶 3,000 119,460.00 0.00 199 000596 古井贡酒 1,000 118,510.00 0.00 200 600066 宇通客车 9,000 117,180.00 0.00 201 002925 盈趣科技 3,000 117,030.00 0.00 202 300070 碧水源 15,000 116,850.00 0.00 203 002001 新 和 成 6,000 115,740.00 0.00 204 600219 南山铝业 51,000 115,260.00 0.00 205 600663 陆家嘴 7,400 114,700.00 0.00 206 000938 紫光股份 4,200 114,450.00 0.00 207 002146 荣盛发展 12,000 112,680.00 0.00 208 000630 铜陵有色 45,000 110,700.00 0.00 209 601881 中国银河 9,000 110,250.00 0.00 210 601997 贵阳银行 12,600 108,990.00 0.00 211 600398 海澜之家 12,000 108,840.00 0.00 212 000786 北新建材 6,000 108,780.00 0.00 213 002153 石基信息 3,000 108,570.00 0.00 214 000656 金科股份 18,000 108,540.00 0.00 214 002493 荣盛石化 9,000 108,540.00 0.00 215 601138 工业富联 9,000 108,450.00 0.00 216 601198 东兴证券 9,000 106,920.00 0.00 217 600674 川投能源 12,000 106,800.00 0.00 218 600153 建发股份 12,000 106,560.00 0.00 219 002065 东华软件 15,000 104,850.00 0.00 220 600369 西南证券 21,000 103,740.00 0.00 221 600346 恒力石化 8,400 102,144.00 0.00 222 002352 顺风股份 3,000 101,880.00 0.00 223 000625 长安汽车 15,000 99,450.00 0.00 224 600535 天士力 5,995 99,217.25 0.00 225 600208 新湖中宝 30,000 94,200.00 0.00 226 300296 利亚德 12,000 93,960.00 0.00 226 600977 中国电影 6,000 93,960.00 0.00 227 600027 华电国际 24,000 90,480.00 0.00 228 600566 济川药业 3,000 90,330.00 0.00 229 601117 中国化学 15,000 90,300.00 0.00 230 601992 金隅集团 24,000 90,240.00 0.00 231 000709 河钢股份 30,000 89,700.00 0.00 232 600760 中航沈飞 3,000 87,090.00 0.00 233 600085 同仁堂 3,000 87,000.00 0.00 234 600415 小商品城 21,000 86,520.00 0.00 235 601319 中国人保 9,000 85,410.00 0.00 236 600061 国投资本 6,000 84,060.00 0.00 237 600583 海油工程 15,000 84,000.00 0.00 238 601878 浙商证券 9,000 83,700.00 0.00 239 002252 上海莱士 12,000 83,400.00 0.00 240 603799 华友钴业 3,900 83,109.00 0.00 241 002010 传化股份 11,000 82,830.00 0.00 242 002508 老板电器 3,000 81,420.00 0.00 243 002555 三七互娱 6,000 81,300.00 0.00 244 600297 广汇汽车 18,000 80,280.00 0.00 245 601216 君正集团 24,000 78,960.00 0.00 246 000627 天茂集团 12,000 77,880.00 0.00 247 000671 阳 光 城 12,000 77,760.00 0.00 248 002624 完美世界 3,000 77,430.00 0.00 249 600688 上海石化 15,000 77,400.00 0.00 250 603858 步长制药 3,000 77,310.00 0.00 251 600816 安信信托 15,000 75,750.00 0.00 252 002468 申通快递 3,000 74,820.00 0.00 253 601633 长城汽车 9,000 74,430.00 0.00 254 300413 快乐购 1,800 73,890.00 0.00 255 300072 三聚环保 9,000 71,370.00 0.00 256 000402 金 融 街 9,000 70,560.00 0.00 257 600118 中国卫星 3,000 67,650.00 0.00 258 002294 信立泰 3,000 67,140.00 0.00 259 601238 广汽集团 6,000 65,580.00 0.00 260 600188 兖州煤业 6,000 65,220.00 0.00 261 600704 物产中大 12,000 65,040.00 0.00 262 601360 三六零 3,000 64,140.00 0.00 263 601066 中信建投 3,000 63,240.00 0.00 264 601228 广州港 15,000 62,700.00 0.00 265 002938 鹏鼎控股 2,100 61,656.00 0.00 266 000898 鞍钢股份 15,600 59,124.00 0.00 267 000415 渤海金控 15,000 58,800.00 0.00 268 601898 中煤能源 12,000 57,600.00 0.00 269 002558 巨人网络 3,000 54,510.00 0.00 270 002310 东方园林 9,000 54,000.00 0.00 271 002602 世纪华通 4,800 52,416.00 0.00 272 002411 延安必康 3,000 52,200.00 0.00 273 600339 中油工程 12,000 50,640.00 0.00 274 600025 华能水电 12,000 48,840.00 0.00 275 002939 Ｎ 长 城 2,900 48,401.00 0.00 276 601162 天风证券 4,400 47,696.00 0.00 277 600372 中航电子 3,000 44,520.00 0.00 278 002601 佰利联 3,000 44,490.00 0.00 279 002945 华林证券 2,300 42,550.00 0.00 280 300433 蓝思科技 6,000 41,820.00 0.00 281 300251 光线传媒 6,000 40,800.00 0.00 282 600998 九州通 3,000 37,080.00 0.00 283 600233 圆通速递 3,000 36,990.00 0.00 284 601828 美凯龙 3,000 36,450.00 0.00 285 601298 青岛港 4,100 34,399.00 0.00 286 601108 财通证券 3,000 32,940.00 0.00 287 000553 沙隆达Ａ 3,000 32,160.00 0.00 288 601577 长沙银行 3,200 30,528.00 0.00 289 600733 北汽蓝谷 3,500 28,910.00 0.00 290 601808 中海油服 3,000 28,890.00 0.00 291 600390 五矿资本 3,000 28,290.00 0.00 292 002625 龙生股份 3,000 27,870.00 0.00 293 601838 成都银行 3,000 26,490.00 0.00 294 601212 白银有色 6,000 26,340.00 0.00 295 600299 安迪苏 2,500 25,925.00 0.00 296 000408 *ST 金源 3,000 24,810.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601318 中国平安 293,938,151.41 56.10 2 600519 贵州茅台 123,912,353.77 23.65 3 600036 招商银行 123,662,131.87 23.60 4 601166 兴业银行 81,618,910.06 15.58 5 600030 中信证券 67,366,794.00 12.86 6 600887 伊利股份 62,181,226.82 11.87 7 601328 交通银行 60,424,403.24 11.53 8 600016 民生银行 56,573,260.46 10.80 9 600276 恒瑞医药 54,612,318.17 10.42 10 600000 浦发银行 47,946,507.02 9.15 11 601668 中国建筑 45,847,432.80 8.75 12 601398 工商银行 43,363,582.00 8.28 13 600837 海通证券 41,384,174.27 7.90 14 601601 中国太保 40,141,524.70 7.66 15 600900 长江电力 38,085,839.89 7.27 16 600104 上汽集团 35,402,645.06 6.76 17 600048 保利地产 34,696,234.88 6.62 18 601169 北京银行 32,596,661.32 6.22 19 601766 中国中车 31,781,290.00 6.07 20 601211 国泰君安 31,636,699.52 6.04 21 600585 海螺水泥 29,429,157.14 5.62 22 601988 中国银行 28,075,641.00 5.36 23 600309 万华化学 27,231,442.82 5.20 24 600031 三一重工 26,086,360.60 4.98 25 601688 华泰证券 25,780,358.00 4.92 26 600028 中国石化 25,364,918.00 4.84 27 603288 海天味业 24,203,082.72 4.62 28 600019 宝钢股份 24,052,971.40 4.59 29 601818 光大银行 23,347,290.53 4.46 30 601229 上海银行 22,929,047.60 4.38 31 600690 海尔智家 22,866,126.52 4.36 32 600050 中国联通 22,283,695.00 4.25 33 601857 中国石油 21,978,079.00 4.19 34 601888 中国国旅 20,129,184.64 3.84 35 601989 中国重工 19,764,092.00 3.77 36 601390 中国中铁 19,074,528.00 3.64 37 601186 中国铁建 18,596,277.00 3.55 38 600340 华夏幸福 18,120,853.80 3.46 39 600015 华夏银行 18,107,458.46 3.46 40 600999 招商证券 17,778,063.75 3.39 41 600919 江苏银行 17,687,073.00 3.38 42 600009 上海机场 17,326,862.39 3.31 43 601006 大秦铁路 17,266,152.54 3.30 44 601009 南京银行 17,258,420.30 3.29 45 603833 欧派家居 16,714,083.06 3.19 46 601939 建设银行 16,612,885.40 3.17 47 600436 片仔癀 16,514,332.90 3.15 48 601336 新华保险 16,399,191.54 3.13 49 600958 东方证券 15,542,252.00 2.97 50 601012 隆基股份 15,398,589.93 2.94 51 601899 紫金矿业 15,397,793.00 2.94 52 603160 汇顶科技 14,545,365.86 2.78 53 601088 中国神华 14,436,407.86 2.76 54 603986 兆易创新 13,739,615.52 2.62 55 601225 陕西煤业 13,527,390.69 2.58 56 603259 药明康德 13,213,495.50 2.52 57 600570 恒生电子 13,143,758.63 2.51 58 600741 华域汽车 13,037,613.00 2.49 59 601669 中国电建 12,821,186.00 2.45 60 600703 三安光电 12,379,325.65 2.36 61 600271 航天信息 12,352,095.93 2.36 62 601155 新城控股 12,297,830.24 2.35 63 600886 国投电力 12,180,599.52 2.32 64 600406 国电南瑞 11,994,479.12 2.29 65 603993 洛阳钼业 11,921,732.00 2.28 66 600010 包钢股份 11,819,734.00 2.26 67 601933 永辉超市 11,694,487.81 2.23 68 601800 中国交建 11,556,370.28 2.21 69 601377 兴业证券 11,548,091.00 2.20 70 600516 方大炭素 11,516,452.40 2.20 71 600383 金地集团 11,488,734.69 2.19 72 601901 方正证券 11,362,677.30 2.17 73 600795 国电电力 11,311,422.00 2.16 74 600089 特变电工 10,844,743.90 2.07 75 600518 ST 康美 10,831,398.10 2.07 76 600352 浙江龙盛 10,794,154.96 2.06 77 601111 中国国航 10,772,128.00 2.06 78 600660 福耀玻璃 10,622,734.00 2.03 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601318 中国平安 2,791,974.07 0.53 2 000540 中天金融 1,391,322.00 0.27 3 600519 贵州茅台 1,327,283.08 0.25 4 600036 招商银行 1,204,738.58 0.23 5 000538 云南白药 1,123,819.38 0.21 6 601166 兴业银行 797,181.75 0.15 7 600030 中信证券 721,046.00 0.14 8 601328 交通银行 647,954.00 0.12 9 600016 民生银行 605,942.00 0.12 10 600887 伊利股份 603,555.00 0.12 11 601398 工商银行 597,785.00 0.11 12 601288 农业银行 532,776.00 0.10 13 600276 恒瑞医药 530,516.00 0.10 14 600000 浦发银行 516,426.16 0.10 15 601668 中国建筑 487,317.00 0.09 16 601601 中国太保 475,090.57 0.09 17 002252 上海莱士 448,132.68 0.09 18 601988 中国银行 446,442.00 0.09 19 600837 海通证券 419,859.10 0.08 20 000333 美的集团 403,310.48 0.08 注：本项的“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,968,453,509.00 卖出股票收入（成交）总额 36,687,334.86 注：本项的“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例 （%） 国寿安保 交易型开 国寿安保 1 沪深 股票型 放式 基金管理 4,619,452,775.00 91.11 300ETF 有限公司 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.13.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 969,710.02 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 71,913.36 5 应收申购款 26,147.55 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,067,770.93 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 600485 信威集团 8,361,516.80 0.16 公告重大事项 7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 (户) 金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 1,975 2,493,246.75 4,905,557,787.55 99.62% 18,604,533.75 0.38% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 856,723.24 0.02% 持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 10~50 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2014 年 6 月 5 日）基金份额总额 5,130,087,968.40 本报告期期初基金份额总额 637,174,137.64 本报告期期间基金总申购份额 4,380,506,384.66 减:本报告期期间基金总赎回份额 93,518,201.00 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 4,924,162,321.30 注：报告期内基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。 2019 年 1 月，中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。 2019 年 4 月，中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 数量 占当期佣金 备注 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 国盛证券 1 1,832,106,460.54 60.97% 1,156,608.08 60.65% - 东方财富 1 747,888,317.84 24.89% 472,138.60 24.76% - 安信证券 1 392,544,429.25 13.06% 247,812.17 13.00% - 中信证券 1 32,601,636.23 1.08% 30,362.43 1.59% - 招商证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 太平洋证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 申万宏源 3 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 注：根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48 号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易单元。 1、基金专用交易单元的选择标准如下： (1)综合实力较强、市场信誉良好； (2)财务状况良好，经营状况稳健； (3)经营行为规范，具备健全的内部控制制度； (4)研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告，并能根据特定要求提供定制研究报告；能够积极同我公司进行业务交流，定期来我公司进行观点交流和路演； (5)具有丰富的投行资源和大宗交易信息，愿意积极为我公司提供相关投资机会，能够对公司业务发展形成支持； (6)具有费率优势，具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境，能提供全面的交易信息服务； (7)从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。 2、基金专用交易单元的选择程序如下： （1）公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构； （2）公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期债券 债券回 权证 占当期基 券商名称 成交金 购 金 成交金额 成交总额的 额 成交总 成交金额 成交总 成交金额 成交总额 比例 额的比 额的比 的比例 例 例 国盛证券 1,001,400.00 100.00% - - - - 35,356,369.50 100.00% 东方财富 - - - - - - - - 安信证券 - - - - - - - - 中信证券 - - - - - - - - 招商证券 - - - - - - - - 长城证券 - - - - - - - - 国信证券 - - - - - - - - 中银国际 - - - - - - - - 太平洋证 - - - - - - - - 券 中金公司 - - - - - - - - 兴业证券 - - - - - - - - 海通证券 - - - - - - - - 银河证券 - - - - - - - - 申万宏源 - - - - - - - - 国泰君安 - - - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 国寿安保沪深300交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年 上证报及公司网站 2019 年 1 月 19 日 第 4 季度报告 2 国寿安保部分基金新增华润银行 上证报及公司网站 2019 年 2 月 18 日 为销售机构的公告 3 国寿安保部分基金新增众升财富 上证报及公司网站 2019 年 2 月 19 日 为销售机构的公告 4 国寿安保基金管理有限公司关于 旗下基金北京肯特瑞基金销售有 上证报及公司网站 2019 年 3 月 14 日 限公司为销售机构并参加费率优 惠活动的公告 5 关于旗下基金新增东海证券为销 上证报及公司网站 2019 年 3 月 25 日 售机构并参加费率优惠的公告 6 国寿安保旗下基金参加交通银行 手机银行 2019 年交易费率优惠活 上证报及公司网站 2019 年 3 月 30 日 动的公告 7 国寿安保沪深300交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年 上证报及公司网站 2019 年 3 月 30 日 度报告 8 国寿安保基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增中国人寿保险 上证报及公司网站 2019 年 4 月 11 日 股份有限公司为销售机构的公告 9 国寿安保沪深300交易型开放式指 上证报及公司网站 2019 年 4 月 22 日 数证券投资基金联接基金 2019 年 第 1 季度报告 10 国寿安保基金管理有限公司关于 国寿安保沪深300交易型开放式指 上证报及公司网站 2019 年 5 月 17 日 数证券投资基金联接基金投资关 联方证券的公告 11 国寿安保基金管理有限公司关于 旗下部分基金可投资于科创板股 上证报及公司网站 2019 年 6 月 27 日 票的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 赎 者 序 持有基金份额比例 期初 申购 回 份额 类 号 达到或者超过 20% 份额 份额 份 持有份额 占比 别 的时间区间 额 机 1 20190101~2019063 536,745,697.9 4,131,414,805.2 - 4,668,160,503.2 94.80 构 0 9 2 1 % 个 - - - - - - - 人 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在大额赎回的风险，并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正常运作。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中小投资者的合法权益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1 中国证监会批准国寿安保沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接 基金募集的文件 12.1.2 《国寿安保沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 12.1.3 《国寿安保沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》 12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 12.1.5 报告期内国寿安保沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金在 指定媒体上披露的各项公告 12.1.6 中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心2 号楼 11 层 12.3 查阅方式 12.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 12.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 12.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2019 年 8 月 28 日