华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 基金产品资料概要(更新) 编制日期:2021年11月15日 送出日期:2021年12月31日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 华商新量化混合 基金代码 000609 基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金合同生效 2014-06-05 上市交易所及上市日 暂未上 - 日 期 市 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金 2015-09-09 基金经理 邓默 经理的日期 证券从业日期 2011-06-24 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 - 投资目标 充分利用量化投资策略和量化工具,严格控制下行风险,实现基金资产的持续稳健增 长。 投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包 括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期 货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、 企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券 (含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规 定)。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 本基金的投资组合比例为:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监 会核准上市的股票)投资比例为基金资产的0—95%;债券、权证、现金、货币市场工 具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资 产的5%—100%,其中权证占基金资产净值的0%—3%,中小企业私募债占基金资产净值 的比例不高于10%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保 持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货的投资比例依照法律 法规或监管机构的规定执行。 主要投资策略 本基金所指的“新量化”是指本基金所采用的量化投资策略不仅局限于传统的多因子 量化策略。具体来说,本基金管理人采用自主开发的量化系统风险判定模型对中短期 市场的系统性风险进行判断,从而决定本基金在股票、债券和现金等金融工具上的投 资比例,并充分利用股指期货作为对冲工具;在股票选择方面,本基金采用量化择股 系统和基本面研究相结合的方式进行股票选择和投资,多维度地分析股票的投资价 值,精选具有较高投资价值的上市公司构建本基金的多头组合。 具体投资策略详见基金合同。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基 金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。 (二)投资组合资产配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注:业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 M<500,000 1.5% - 申购费(前收费) 500,000≤M<1,000,000 1.2% - 1,000,000≤M<3,000,000 0.8% - M≥3,000,000 1000元/笔 - N<7日 1.5% - 7日≤N<30日 0.75% - 赎回费 30日≤N<365日 0.5% 1年指365天 1年≤N<2年 0.25% - N≥2年 0% - (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 销售服务费 - 注:本基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付;本基金托管费每日计提,逐日累计至 每个月月末,按月支付。其他费用详见本基金基金合同、招募说明书及相关公告。 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资运作过程中面临的主要风险有:市场风险、管理风险、流动性风险、股指期货等金融衍生品投资风险、中小企业私募债的投资风险、投资科创板股票的风险、存托凭证投资风险、启用侧袋机制的风险、本基金特有的风险及其他风险。 本基金特有的风险:本基金是量化基金,采用自主研发的数量化投资管理系统进行选股和相关操作,存在其特有的风险,如风险判定模型判断有误、择股模型筛选股票不当、参数设立错误和系统运行所产生的风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。仲裁委员会是中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点是北京。 五、其他资料查询方式 以下资料详见华商基金管理有限公司网站(www.hsfund.com)。客服电话:400-700-8880(免长途费)、010-58573300。 1、《华商新量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华商新量化灵活配置混合型证券投资基金托管协议》、《华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》; 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告; 3、基金份额净值; 4、基金销售机构及联系方式; 5、其他重要资料。 六、其他情况说明 无。