银华多利宝货币市场基金 2017 年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2017年8月29日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共54页 1.2 目录 §1重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......6 2.1基金基本情况......6 2.2基金产品说明......6 2.3基金管理人和基金托管人......7 2.4信息披露方式......7 2.5其他相关资料......7 §3主要财务指标和基金净值表现......8 3.1主要会计数据和财务指标......8 3.2基金净值表现......8 3.3其他指标......10 §4管理人报告......11 4.1基金管理人及基金经理情况......11 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......15 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......16 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17 §5托管人报告......18 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......18 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......18 §6半年度财务会计报告（未经审计）......19 6.1资产负债表......19 6.2利润表......20 第3页共54页 6.3所有者权益（基金净值）变动表......21 6.4报表附注......22 §7投资组合报告......44 7.1期末基金资产组合情况......44 7.2债券回购融资情况......44 7.3基金投资组合平均剩余期限......44 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明......45 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......45 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细......46 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......47 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......47 7.9投资组合报告附注......47 §8基金份额持有人信息......49 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......49 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......49 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......50 §9开放式基金份额变动......50 §10重大事件揭示......51 10.1基金份额持有人大会决议......51 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......51 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......51 10.4基金投资策略的改变......51 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......51 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......51 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......51 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况......56 10.9其他重大事件......56 §11影响投资者决策的其他重要信息......59 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......59 11.2影响投资者决策的其他重要信息......59 第4页共54页 §12备查文件目录......61 12.1备查文件目录......61 12.2存放地点......61 12.3查阅方式......61 第5页共54页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银华多利宝货币市场基金 基金简称 银华多利宝货币 基金主代码 000604 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年4月25日 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 24,160,008,090.80份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 银华多利宝货币A 银华多利宝货币B 下属分级基金的交易代码： 000604 000605 报告期末下属分级基金的份额总额 531,743,973.99份 23,628,264,116.81份 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制风险并保持较高流动性的前提下，力争为基金份额持有人创 造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。 本基金将基于主要经济指标（包括：GDP增长率、国内外利率水平及市场 投资策略 预期、市场资金供求、通货膨胀水平、货币供应量等）分析背景下制定 投资策略，力求在满足投资组合对安全性、流动性需要的基础上为投资 人创造稳定的收益率。 业绩比较基准 活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预 期风险和预期收益低于债券型基金、混合型基金、股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理股份有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 杨文辉 王永民 人 联系电话 (010)58163000 010-66594896 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95566 传真 (010)58163027 （010）66594942 注册地址 广东省深圳市深南大道 北京西城区复兴门内大街1号 第6页共54页 6008号特区报业大厦19层 北京市东城区东长安街1号 办公地址 东方广场东方经贸城C2办 北京西城区复兴门内大街1号 公楼15层 邮政编码 100738 100818 法定代表人 王珠林 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.yhfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 北京市东城区东长安街1号东方广 场东方经贸城C2办公楼15层 第7页共54页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 银华多利宝货币A 银华多利宝货币B 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日) 2017年6月30日) 本期已实现收益 8,293,988.03 428,344,243.00 本期利润 8,293,988.03 428,344,243.00 本期净值收益率 1.9658% 2.0864% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 期末基金资产净值 531,743,973.99 23,628,264,116.81 期末基金份额净值 1.00 1.00 3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 累计净值收益率 11.4343% 12.2420% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场 基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相 等。 2、本基金利润分配方式为按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银华多利宝货币A 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.3349% 0.0007% 0.0288% 0.0000% 0.3061% 0.0007% 过去三个月 1.0027% 0.0007% 0.0873% 0.0000% 0.9154% 0.0007% 过去六个月 1.9658% 0.0009% 0.1737% 0.0000% 1.7921% 0.0009% 过去一年 3.3903% 0.0037% 0.3506% 0.0000% 3.0397% 0.0037% 过去三年 10.7781% 0.0063% 1.0565% 0.0000% 9.7216% 0.0063% 自基金合同 11.4343% 0.0062% 1.1214% 0.0000% 10.3129% 0.0062% 生效起至今 第8页共54页 银华多利宝货币B 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.3549% 0.0007% 0.0288% 0.0000% 0.3261% 0.0007% 过去三个月 1.0630% 0.0007% 0.0873% 0.0000% 0.9757% 0.0007% 过去六个月 2.0864% 0.0009% 0.1737% 0.0000% 1.9127% 0.0009% 过去一年 3.6373% 0.0037% 0.3506% 0.0000% 3.2867% 0.0037% 过去三年 11.5312% 0.0063% 1.0565% 0.0000% 10.4747% 0.0063% 自基金合同 12.2420% 0.0062% 1.1214% 0.0000% 11.1206% 0.0062% 生效起至今 注：本基金业绩比较基准：活期存款利率（税后）。本基金为货币市场基金，属于现金管理产品，产品性质上与银行活期存款有着很强的相似性。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征， 本基金选取活期存款利率（税后）作为本基金的业绩比较基准。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第9页共54页 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资 产配置比例已达到基金合同的规定。 第10页共54页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字 [2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股东及其出 资比例分别为：西南证券股份有限公司49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有 限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理 及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称 已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。 截至2017年6月30日，本基金管理人管理着79只证券投资基金，具体包括银华优势企业 证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场 证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银 华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投 资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和 谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数 分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重 90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券 投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、 银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证 50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金 联接基金、银华中证中票50指数债券型证券投资基金（LOF）、银华永兴纯债债券型发起式证券 投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证 转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指 数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资 基金、银华多利宝货币市场基金、银华永益分级债券型证券投资基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠 增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置 第11页共54页 混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资 基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳 利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、 银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证 券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、 银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券 投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配 置混合型证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港 深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金、银华添泽定期开放债 券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证5年期国债指数证券 投资基金、银华上证10年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券 投资基金、银华惠安定期开放混合型证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银 华惠丰定期开放混合型证券投资基金、银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资 基金、银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混 合型证券投资基金、银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金、银华中证10年期地方政府 债指数证券投资基金、银华中债AAA信用债指数证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个 全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 姓名 职务 理）期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 学士学位，2007年7月加盟银华基 金管理有限公司，历任股票交易员、 债券交易员等职位，2015年5月 25日至2017年6月8日兼任银华活 哈默女 本基金 2015年 2017年3月 钱宝货币市场基金基金经理， 士 的基金 5月25日 22日 10年 2015年5月25日至2016年10月 经理 17日兼任银华惠增利货币市场基金、 银华双月定期理财债券型证券投资 基金基金经理，2015年7月16日至 2016年10月17日兼任银华货币市 场证券投资基金基金经理，2015年 第12页共54页 7月16日至2017年3月22日兼任 银华交易型货币市场基金基金经理， 自2016年7月21日起兼任银华惠 添益货币市场基金基金经理，自 2016年10月17日起兼任银华聚利 灵活配置混合型证券投资基金及银 华汇利灵活配置混合型证券投资基 金基金经理，自2017年2月28日 起兼任银华稳利灵活配置混合型证 券投资基金基金经理，自2017年 5月2日起兼任银华万物互联灵活配 置混合型证券投资基金基金经理。 具有从业资格。国籍：中国。 硕士学位。曾任职于生命人寿保险 公司、金鹰基金管理有限公司， 2015年8月加盟银华基金管理有限 公司，曾任投资管理三部基金经理 本基金 助理，现任投资管理三部二级部门 洪利平 的基金 2017年 - 8年 副总经理。自2017年2月28日起 女士 经理 2月28日 兼任银华惠添益货币市场基金、银 华货币市场证券投资基金和银华交 易型货币市场基金基金经理，自 2017年3月22日起兼任银华活钱宝 货币市场基金基金经理。具有从业 资格。国籍：中国。 硕士学位；2013年7月加入银华基 金，历任交易管理部助理交易员、 本基金 中级交易员、投资管理三部询价研 王树丽 的基金 2017年 - 3.5年 究员，曾任投资管理三部基金经理 女士 经理 5月4日 助理。自2017年5月4日起担任银 华双月定期理财债券型证券投资基 金基金经理。具有从业资格。国籍： 中国。 本基金 硕士学位；曾就职于广发证券股份 刘谢冰 的基金 2016年 有限公司，2016年12月加入银华基 先生 经理助 12月 - 3年 金管理股份有限公司，现任投资管 理 13日 理三部基金经理助理职务。具有从 业资格。国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效之日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 第13页共54页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投 资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基 金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华多利宝货币市场基金基金合同》和其他有关法 律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。 本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制 定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保 证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研 究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管 理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分 析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不 定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年，债券市场收益率整体呈上行态势。经济总体运行平稳， GDP连续两个季度 同比增长6.9%，投资者预期的经济下滑并未如期出现，央行政策利率上调以及一行三会加强监 第14页共54页 管成为影响债券市场情绪的主要因素。通胀方面，随着大宗商品价格见顶回落、PPI环比转弱、 食品价格疲弱叠加油价回落，CPI维持低位运行。货币政策方面，央行在春节前后超预期上调了 MLF\OMO\SLF利率，3月中旬，央行二次上调其利率，在金融去杠杆、防止资产泡沫的大背景下， 货币政策收紧态度明确，资金利率中枢不断抬升且波动加大，为此央行创设各类临时性工具，对 市场的调控更加趋于精准；此外，一季度市场出于对监管机构将同业存单纳入同业负债考核口径、由央行牵头的资管新规出台的预期，叠加地产调控政策不断升级，债券市场收益率震荡上行。二 季度银监会密集下发各类监管文件，各类政策信号对市场造成冲击，进一步引发市场不稳定预期，期限利差不断压缩，债券市场呈现熊平格局。5月以来，一二线主导的地产销售与投资预期下行，同时在87号文等约束下，基建项目融资空间受到约束，经济基本面预期稳中趋弱；货币政策方 面，央行更加强调防风险与监管协调，并在关键时点加大资金投放稳定市场预期，半年末的资金 面超预期宽松，呈现出前紧后松的态势，短端资产收益率冲高回落，总体看，债券市场各类期限 资产收益在6月均有不同程度的下行。 在政策频繁出台、资金面波动较为剧烈的上半年，本基金以合理的现金流安排保证其顺利度 过流动性紧张时点。配置上，以存款存单为主，在季末关键时点积极介入，适当加杠杆、拉长久 期；并通过一定的波段操作增厚组合收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金A级基金份额净值收益率为1.9658%，同期业绩比较基准收益率为0.1737%； 本基金B级基金份额净值收益率为2.0864%，同期业绩比较基准收益率为0.1737%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 中国经济在未来半年仍面临一定下行压力。主动补库存周期接近尾声，房地长销售增速持续 下滑以及融资约束对于房地产投资的压制作用逐渐显现；此外，基建投资受制于资金约束，预计 全年走势仍将是前高后低，制造业投资改善趋势近期出现反复，近期市场各种利率均出现抬升， 不利于实体经济发展。通胀方面，CPI中枢难以超越2016年，下半年受基数影响预计将缓慢上 行。货币政策方面，在强监管、去杠杆的大环境下缺乏“宽松”的政治基础，但伴随经济下行压 力逐渐显现，出现大幅收紧的可能性也明显弱化，货币政策大方向上仍将是“稳健中性”，但边 际松紧的摆布仍然取决于央行，虽然近期边际有所弱化，但监管的大趋势仍在，短期暂未看到转 向的迹象。未来半年债券市场收益预计将维持区间震荡，存在一定的波段机会，短期仍需关注金 融监管政策的落地情况。 第15页共54页 基于以上分析，从组合配置角度，本基金将继续维持弹性的操作策略。采取中性久期水平， 在充分保持组合流动性的前提下，力争为持有人创造稳健收益。投资方面，在资金紧张时点及季 末关键时点积极介入存款、存单及债券类资产等的配置，通过杠杆水平的升降保持组合弹性，关 注政策落地的窗口，进行一定的波段操作提升组合静态收益水平。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》 以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基 金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、 年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核 部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委 员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基 金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责 执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定 价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金的利润分配方式为按日结转份额。本基金的各级基金份额均采用人民币1.00元的固 定份额净值交易方式，每日将各级基金份额实现的基金净收益分配给该级基金份额持有人，并以 红利再投资的方式于分配次日按单位面值1.00元转入持有人权益。本基金本报告期内向A级份 额持有人分配利润:8,293,988.03元,向B级份额持有人分配利润:428,344,243.00元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 第16页共54页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在银华多利宝货币市场基金 （以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应 尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金净值收益 率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持 有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的 “金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 第17页共54页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：银华多利宝货币市场基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 11,898,411,030.40 5,621,019,355.91 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 8,402,663,034.87 3,496,244,579.19 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 8,402,663,034.87 3,496,244,579.19 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 5,101,607,104.83 2,451,522,117.29 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 75,057,743.54 14,280,001.97 应收股利 - - 应收申购款 3,797,801.66 1,972,085.53 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 48,070,500.15 - 资产总计 25,529,607,215.45 11,585,038,139.89 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 1,312,497,568.55 916,948,384.57 应付证券清算款 - - 应付赎回款 119,741.11 1,000.28 应付管理人报酬 2,983,534.08 524,404.79 应付托管费 1,989,022.74 158,910.55 应付销售服务费 316,189.99 47,603.84 应付交易费用 6.4.7.7 153,995.25 55,103.28 第18页共54页 应交税费 - - 应付利息 235,387.15 190,358.40 应付利润 3,054,622.54 1,341,294.44 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 48,249,063.24 89,300.00 负债合计 1,369,599,124.65 919,356,360.15 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 24,160,008,090.80 10,665,681,779.74 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 24,160,008,090.80 10,665,681,779.74 负债和所有者权益总计 25,529,607,215.45 11,585,038,139.89 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.00元，基金份额总额 24,160,008,090.80份，其中银华多利宝货币A级的基金份额总额为 531,743,973.99份，银华 多利宝货币B级的基金份额总额为23,628,264,116.81份。 6.2 利润表 会计主体：银华多利宝货币市场基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 485,671,186.40 17,188,714.75 1.利息收入 488,203,493.13 16,641,774.10 其中：存款利息收入 6.4.7.11 325,995,381.02 5,954,882.86 债券利息收入 113,816,529.87 8,641,522.66 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 48,391,582.24 2,045,368.58 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -2,539,134.81 546,940.65 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -2,539,134.81 546,940.65 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 - - “-”号填列） 第19页共54页 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 6,828.08 - 列） 减：二、费用 49,032,955.37 3,797,096.46 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 18,977,519.66 1,622,523.23 2．托管费 6.4.10.2.2 10,469,472.42 491,673.74 3．销售服务费 6.4.10.2.3 1,548,548.44 205,163.70 4．交易费用 6.4.7.19 - - 5．利息支出 17,870,652.05 1,347,127.84 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 166,762.80 130,607.95 三、利润总额（亏损总额以 436,638,231.03 13,391,618.29 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“- 436,638,231.03 13,391,618.29 ”号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银华多利宝货币市场基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 10,665,681,779.74 - 10,665,681,779.74 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 436,638,231.03 436,638,231.03 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 13,494,326,311.06 - 13,494,326,311.06 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 14,981,987,833.25 - 14,981,987,833.25 2.基金赎回款 -1,487,661,522.19 - -1,487,661,522.19 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -436,638,231.03 -436,638,231.03 金净值变动（净值减少 第20页共54页 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 24,160,008,090.80 - 24,160,008,090.80 （基金净值） 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 1,115,300,927.11 - 1,115,300,927.11 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 13,391,618.29 13,391,618.29 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -338,826,394.26 - -338,826,394.26 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 565,068,103.05 - 565,068,103.05 2.基金赎回款 -903,894,497.31 - -903,894,497.31 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -13,391,618.29 -13,391,618.29 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 776,474,532.85 - 776,474,532.85 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______王立新______ ______凌宇翔______ ____龚飒____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 银华多利宝货币市场基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简 称“中国证监会”）证监许可[2014]300号文注册，由银华基金管理股份有限公司于2014年 4月10日至2014年4月23日向社会公开募集，基金合同于2014年4月25日生效，首次设立 募集规模为3,991,658,816.06份基金份额。经持有人大会决议通过，并与基金托管人中国银行 股份有限公司协商一致，基金管理人对本基金基金合同、托管协议中进行了修订，修订内容自 第21页共54页 2017年2月9日起正式生效，将本基金管理费年费率由0.33%降低至0.15%。本基金本基金为契 约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为银华基金管理股份有限公 司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金根据基金份额持有人持有本基金的基金份额余额的数量进行基金份额类别划分。 本基金设A类基金份额和B类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万 份基金已实现收益和7日年化收益率。投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别，不同基金 份额类别之间不得互相转换，但依据基金合同、招募说明书约定因认购、申购、赎回、基金转换 等操作发生基金份额自动升级或者降级的除外。当投资人在销售机构保留的A类基金份额满足 B类基金份额类别的最低份额要求时，登记机构自动将投资人在该销售机构保留的A类基金份额 全部升级为B类基金份额。当投资人在销售机构保留的B类基金份额不能满足B类基金份额最低 份额要求时，登记机构自动将投资人在该销售机构保留的B类基金份额全部降级为A类基金份额。 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：现金；期限在1年以内（含 1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天） 的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其它具有 良好流动性的货币市场工具。 法律法规或监管机构允许基金投资其他基金，且允许货币市场基金投资其他货币市场基金的，在不改变基金投资目标、投资策略，不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币 市场基金的投资，不需召开持有人大会。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为活期存款利率（税后）。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则以及2014年颁布及 经修订的准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操 作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布 的若干基金行业实务操作。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于本报告期末的财务状况 第22页共54页 以及本报告期的经营成果和净值变动情况。 6.4.4重要会计政策和会计估计 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期不涉及会计政策变更事项。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6税项 6.4.6.1营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管 理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府 债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融 业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补 充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有 金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 第23页共54页 人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通 知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资 管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运 营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资 管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.2企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管 理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.3个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 8,411,030.40 定期存款 11,890,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 600,000,000.00 存款期限3个月-1年 11,290,000,000.00 其他存款 - 合计： 11,898,411,030.40 第24页共54页 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 交易所市场 - - - - 债 银行间市场 8,402,663,034.87 8,408,224,000.00 5,560,965.13 0.0230% 券 合计 8,402,663,034.87 8,408,224,000.00 5,560,965.13 0.0230% 注：1、偏离金额=影子定价-摊余成本 2、偏离度=偏离金额/基金资产净值 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 5,101,607,104.83 291,708,770.00 合计 5,101,607,104.83 291,708,770.00 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 金额单位：人民币元 本期末 2017年6月30日 项目 债券代码 债券名称 约定 估值单价 数量（张） 估值 其中：已出售 返售日 总额 或再质押总 额 1 11160836616中信 2017年 98.31 1,000,000 98,310,000.00 - CD366 7月27日 2 11161536516民生 2017年 98.14 2,000,000 196,280,000.00 - 第25页共54页 CD365 7月26日 合计 3,000,000 294,590,000.00 - 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 5,331.95 应收定期存款利息 44,966,028.19 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 20,265,393.67 应收买入返售证券利息 9,820,970.81 应收申购款利息 18.92 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 75,057,743.54 6.4.7.6其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 其他应收款 48,070,500.15 待摊费用 - 合计 48,070,500.15 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 153,995.25 合计 153,995.25 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 第26页共54页 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2.94 预提费用 178,560.15 其他 48,070,500.15 合计 48,249,063.24 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 银华多利宝货币A 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 143,579,162.57 143,579,162.57 本期申购 1,088,183,140.46 1,088,183,140.46 本期赎回(以"-"号填列) -700,018,329.04 -700,018,329.04 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 531,743,973.99 531,743,973.99 金额单位：人民币元 银华多利宝货币B 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 10,522,102,617.17 10,522,102,617.17 本期申购 13,893,804,692.79 13,893,804,692.79 本期赎回(以"-"号填列) -787,643,193.15 -787,643,193.15 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 23,628,264,116.81 23,628,264,116.81 注：本期申购包含红利再投资，分级调整及转入的份额及金额；本期赎回包含分级调整及转出的 份额及金额。 第27页共54页 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 银华多利宝货币A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 8,293,988.03 - 8,293,988.03 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -8,293,988.03 - -8,293,988.03 本期末 - - - 单位：人民币元 银华多利宝货币B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 428,344,243.00 - 428,344,243.00 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -428,344,243.00 - -428,344,243.00 本期末 - - - 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 41,075.85 定期存款利息收入 325,942,537.77 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 10,803.38 其他 964.02 合计 325,995,381.02 6.4.7.12股票投资收益 注：本基金本报告期无买卖股票差价收入。 第28页共54页 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -2,539,134.81 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -2,539,134.81 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 27,999,405,305.65 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 27,929,910,888.09 成本总额 减：应收利息总额 72,033,552.37 买卖债券差价收入 -2,539,134.81 6.4.7.13.3资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期内未发生资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 6.4.7.14.1贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期内未发生买卖贵金属差价收入。 6.4.7.15衍生工具收益 注：本基金本报告期内未发生衍生工具收益。 6.4.7.16股利收益 注：本基金本报告期无股利收益。 6.4.7.17公允价值变动收益 注：本基金本报告期无公允价值变动收益。 第29页共54页 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 - 其他 6,828.08 合计 6,828.08 6.4.7.19交易费用 注：本基金本报告期无交易费用。 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 49,588.57 银行费用 58,702.65 账户维护费 18,600.00 CFCA数字证书服务费 200.00 合计 166,762.80 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需做披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 西南证券股份有限公司（“西南证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 第30页共54页 第一创业证券股份有限公司（“第一创业” 基金管理人股东、基金代销机构 ） 东北证券股份有限公司（“东北证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 银华基金管理股份有限公司(“银华基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 注：本基金于本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2债券交易 注：本基金于本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3债券回购交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4权证交易 注：本基金于本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 注：本基金于本报告期未发生应支付关联方佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付 18,977,519.66 1,622,523.23 的管理费 其中：支付销售机构的 209,111.32 285,999.44 客户维护费 注：基金管理费每日计提，按月支付。经持有人大会决议通过，并与基金托管人中国银行股份有 限公司协商一致，本年度基金管理人对本基金基金合同、托管协议中进行了修订，修订内容自 第31页共54页 2017年2月9日起正式生效，将本基金管理费年费率由0.33%降低至0.15%，即目前基金管理费 按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.33%/当年天数（2017年1月1日至2017年2月8日） H=E×0.15%/当年天数（2017年2月9日至2017年6月30日） H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付 10,469,472.42 491,673.74 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.1%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.1%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付,由基金托管人于次月前五个工作日内从 基金资产中一次性支取。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 银华多利宝货币 银华多利宝货币B 合计 A 西南证券 401.50 0.00 401.50 第一创业 109.99 63.84 173.83 东北证券 344.12 0.00 344.12 银华基金 21,312.43 1,024,437.30 1,045,749.73 中国银行 91,946.33 299.87 92,246.20 合计 114,114.37 1,024,801.01 1,138,915.38 第32页共54页 上年度可比期间 获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 银华多利宝货币 银华多利宝货币B 合计 A 东北证券 67.83 0.00 67.83 银华基金 5,564.86 32,495.69 38,060.55 中国银行 66,367.36 2,568.99 68,936.35 合计 72,000.05 35,064.68 107,064.73 注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%， B类基金份额的年销售服务费率为0.01%。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具 体如下： H=E×年销售服务费率/当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日的该类基金份额的基金资产净值 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内未通过关联方进行银行间市场交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人于本报告期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金份额。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 8,411,030.40 41,075.85 20,919,241.72 4,219.75 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 第33页共54页 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 金额单位：人民币元 银华多利宝货币A 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 合计 8,247,327.65 - 46,660.38 8,293,988.03- 银华多利宝货币B 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 计 426,677,575.28 - 1,666,667.72 428,344,243.00- 注：本基金的收益分配方式为按日结转份额。本基金的各级基金份额均采用人民币1.00元的固 定份额净值交易方式，每日将各级基金份额实现的基金净收益分配给该级基金份额持有人，并以 红利再投资的方式于分配次日按单位面值1.00元转入持有人权益。 6.4.12 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 1,312,497,568.55元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 160308 16进出 2017年7月 99.92 500,000 49,960,000.00 08 6日 179930 17贴现国 2017年7月 99.27 200,000 19,854,000.00 第34页共54页 债30 6日 179927 17贴现国 2017年7月 99.39 1,000,000 99,390,000.00 债27 6日 140440 14农发 2017年7月 100.09 300,000 30,027,000.00 40 6日 170203 17国开 2017年7月 99.64 1,100,000 109,604,000.00 03 6日 179907 17贴现国 2017年7月 99.63 1,000,000 99,630,000.00 债07 6日 150214 15国开 2017年7月 100.53 300,000 30,159,000.00 14 6日 170204 17国开 2017年7月 99.57 3,300,000 328,581,000.00 04 6日 179924 17贴现国 2017年7月 99.57 500,000 49,785,000.00 债24 3日 179925 17贴现国 2017年7月 99.49 500,000 49,745,000.00 债25 3日 140220 14国开 2017年7月 100.13 900,000 90,117,000.00 20 3日 14国开 2017年7月 100.13 140220 20 100,000 10,013,000.00 6日 14国开 2017年7月 100.13 140220 20 1,200,000 120,156,000.00 7日 160419 16农发 2017年7月 99.93 900,000 89,937,000.00 19 6日 179924 17贴现国 2017年7月 99.57 1,000,000 99,570,000.00 债24 6日 179929 17贴现国 2017年7月 99.33 500,000 49,665,000.00 债29 6日 合计 13,300,000 1,326,193,000.00 - 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 第35页共54页 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管 理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层 和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监 督及报告。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的国债、企业债及央行票据等，除在证券 交易所的债券回购及返售交易，其余均在银行间同业市场交易，因此，除在附注6.4.12中列示 的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允 价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计 息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现 的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时设定流动性比例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析。 第36页共54页 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投 资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制使按摊余成本 确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风 险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 5年以 2017年6月 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年上 不计息 合计 30日 资产 银行存款 408,411,030.4010,590,000,000.00 900,000,000.00 - - -11,898,411,030.40 交易性金融资产 359,660,774.337,010,540,259.901,032,462,000.64 - - -8,402,663,034.87 买入返售金融资产2,443,005,716.932,658,601,387.90 - - - -5,101,607,104.83 应收利息 - - - - -75,057,743.54 75,057,743.54 应收申购款 10,000.00 - - - - 3,787,801.66 3,797,801.66 其他资产 - - - - -48,070,500.15 48,070,500.15 资产总计 3,211,087,521.6620,259,141,647.801,932,462,000.64 0.00 0.00126,916,045.3525,529,607,215.45 负债 卖出回购金融资产1,312,497,568.55 - - - - -1,312,497,568.55 款 应付赎回款 - - - - - 119,741.11 119,741.11 应付管理人报酬 - - - - - 2,983,534.08 2,983,534.08 应付托管费 - - - - - 1,989,022.74 1,989,022.74 应付销售服务费 - - - - - 316,189.99 316,189.99 应付交易费用 - - - - - 153,995.25 153,995.25 应付利息 - - - - - 235,387.15 235,387.15 应付利润 - - - - - 3,054,622.54 3,054,622.54 其他负债 - - - - -48,249,063.24 48,249,063.24 负债总计 1,312,497,568.55 0.00 0.00 0.00 0.0057,101,556.101,369,599,124.65 利率敏感度缺口 1,898,589,953.1120,259,141,647.801,932,462,000.64 0.00 0.0069,814,489.2524,160,008,090.80 上年度末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年5年以 不计息 合计 2016年12月31日 上 资产 第37页共54页 银行存款 1,001,019,355.913,100,000,000.001,520,000,000.00 - - -5,621,019,355.91 交易性金融资产 319,845,314.412,709,776,206.85 466,623,057.93 - - -3,496,244,579.19 买入返售金融资产2,451,522,117.29 - - - - -2,451,522,117.29 应收利息 - - - - -14,280,001.97 14,280,001.97 应收申购款 931,100.01 - - - - 1,040,985.52 1,972,085.53 资产总计 3,773,317,887.625,809,776,206.851,986,623,057.93 - -15,320,987.4911,585,038,139.89 负债 卖出回购金融资产 916,948,384.57 - - - - - 916,948,384.57 款 应付赎回款 - - - - - 1,000.28 1,000.28 应付管理人报酬 - - - - - 524,404.79 524,404.79 应付托管费 - - - - - 158,910.55 158,910.55 应付销售服务费 - - - - - 47,603.84 47,603.84 应付交易费用 - - - - - 55,103.28 55,103.28 应付利息 - - - - - 190,358.40 190,358.40 应付利润 - - - - - 1,341,294.44 1,341,294.44 其他负债 - - - - - 89,300.00 89,300.00 负债总计 916,948,384.57 - - - - 2,407,975.58 919,356,360.15 利率敏感度缺口 2,856,369,503.055,809,776,206.851,986,623,057.93 - -12,913,011.9110,665,681,779.74 注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时， 将对基金资产公允价值产生的影响。于报告期末，在“影子定价”机制有效的前提下，若市场利 率上升或下降25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产公允价值不会发生重大变动。 6.4.13.4.2其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来 现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资 于银行间同业市场交易的固定收益品种，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。 6.4.13.4.2.1其他价格风险的敏感性分析 注：于本报告期末，本基金主要投资于固定收益品种，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价 格因素的变动对本基金资产净值无重大影响。 第38页共54页 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 第39页共54页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 8,402,663,034.87 32.91 其中：债券 8,402,663,034.87 32.91 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 5,101,607,104.83 19.98 其中：买断式回购的买入返售金融 291,708,770.00 1.14 资产 3 银行存款和结算备付金合计 11,898,411,030.40 46.61 4 其他各项资产 126,926,045.35 0.50 5 合计 25,529,607,215.45 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 4.74 其中：买断式回购融资 - 占基金 资产净 序号 项目 金额 值的比 例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 1,312,497,568.55 5.43 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：本基金本报告期无债券正回购资金余额超过基金资产净值20%的情况。 第40页共54页 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 79 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 96 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 31 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本报告期内投资组合平均剩余期限未有超过120天的情况。 7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资 净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30天以内 13.29 5.43 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 2 30天(含)—60天 12.98 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 3 60天(含)—90天 57.13 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 4 90天(含)—120天 14.15 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 5 120天(含)—397天（含） 7.59 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 合计 105.14 5.43 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：本报告期内投资组合平均剩余期限未有超过240天的情况。 第41页共54页 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 467,459,094.92 1.93 2 央行票据 - - 3 金融债券 858,097,239.63 3.55 其中：政策性金融债 858,097,239.63 3.55 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 79,986,785.49 0.33 6 中期票据 - - 7 同业存单 6,997,119,914.83 28.96 8 其他 - - 9 合计 8,402,663,034.87 34.78 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 券 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 111715205 17民生银 8,500,000 840,909,343.70 3.48 行CD205 2 111780412 17东莞银 7,000,000 692,234,974.23 2.87 行CD055 3 111709250 17浦发银 5,000,000 494,912,933.00 2.05 行CD250 4 111780255 17宁波银 5,000,000 494,602,428.64 2.05 行CD116 17上海农 5 111780333 商银行 5,000,000 494,574,357.50 2.05 CD148 6 111780360 17广州银 5,000,000 494,573,873.62 2.05 行CD055 7 111780396 17西安银 5,000,000 494,513,730.90 2.05 行CD021 8 111709233 17浦发银 4,500,000 445,446,952.88 1.84 行CD233 9 170204 17国开04 3,300,000 327,982,279.84 1.36 第42页共54页 10 111792641 17长安银 3,000,000 297,871,347.86 1.23 行CD015 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0291% 报告期内偏离度的最低值 -0.0080% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0084% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：本基金本报告期内未有负偏离度绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：本基金本报告期内未有正偏离度绝对值达到0.5%的情况。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实 际利率法进行摊销，每日计提收益。 7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 75,057,743.54 4 应收申购款 3,797,801.66 5 其他应收款 48,070,500.15 6 待摊费用 - 第43页共54页 7 其他 - 8 合计 126,926,045.35 7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 本基金本报告期内无需要说明的证券投资决策程序。 第44页共54页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份 持有人结构 额 持有人 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者 级 户数 额 (户) 持有份额 占总份 持有份额 占总份 别 额比例 额比例 银 华 多 利 28,872 18,417.29 16,015,942.13 3.01% 515,728,031.86 96.99% 宝 货 币 A 银 华 多 利 19 1,243,592,848.25 23,599,538,138.19 99.88% 28,725,978.62 0.12% 宝 货 币 B 合 28,891 836,246.86 23,615,554,080.32 97.75% 544,454,010.48 2.25% 计 注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用期末 基金份额总额 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 银华多利宝 2,099,560.94 0.39% 货币A 基金管理人所有从业人员 银华多利宝 0.00 0.00% 持有本基金 货币B 合计 2,099,560.94 0.01% 注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用期末 基金份额总额。 第45页共54页 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 银华多利宝货币A 0 金投资和研究部门负责人 银华多利宝货币B 0 持有本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开 银华多利宝货币A 10~50 放式基金 银华多利宝货币B 0 合计 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 银华多利宝货币 银华多利宝货币B A 基金合同生效日（2014年4月25日）基金 3,051,858,040.51 939,800,775.55 份额总额 本报告期期初基金份额总额 143,579,162.57 10,522,102,617.17 本报告期基金总申购份额 1,088,183,140.46 13,893,804,692.79 减:本报告期基金总赎回份额 700,018,329.04 787,643,193.15 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"- - - "填列） 本报告期期末基金份额总额 531,743,973.99 23,628,264,116.81 注：总申购份额含转换入、分级调整、红利再投的基金份额，本期总赎回份额含转换出、分级调 整的基金份额。 第46页共54页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金管理人于2017年2月10日披露了《银华多利宝货币市场基金基金份额持有人大会 表决结果暨决议生效报告》，自2017年2月9日起，本基金管理费年费率由0.33%降低至 0.15%。同时，《银华多利宝货币市场基金基金合同（2017年2月修订）》与《银华多利宝货币 市场基金托管协议（2017年2月修订）》修订内容自2017年2月9日起正式生效。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金托管人未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期未变更为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等 情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 第47页共54页 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 财达证券有 1 - - - - - 限责任公司 招商证券股 2 - - - - - 份有限公司 华鑫证券有 1 - - - - - 限责任公司 广州证券股 2 - - - - - 份有限公司 西部证券股 1 - - - - - 份有限公司 中银国际证 券有限责任 1 - - - - - 公司 方正证券股 2 - - - - - 份有限公司 华泰证券股 1 - - - - - 份有限公司 兴业证券股 1 - - - - - 份有限公司 国金证券股 1 - - - - - 份有限公司 第一创业证 券股份有限 1 - - - - - 公司 上海华信证 券有限责任 2 - - - - - 公司 申万宏源集 团股份有限 2 - - - - - 公司 恒泰证券股 1 - - - - - 份有限公司 首创证券有 1 - - - - - 限责任公司 国联证券股 1 - - - - - 份有限公司 国盛证券有 1 - - - - - 限责任公司 中国银河证 3 - - - - - 券股份有限 第48页共54页 公司 国信证券股 2 - - - - - 份有限公司 北京高华证 券有限责任 1 - - - - - 公司 国元证券股 1 - - - - - 份有限公司 西南证券股 2 - - - - - 份有限公司 国泰君安证 券股份有限 2 - - - - - 公司 渤海证券股 3 - - - - - 份有限公司 中信建投证 券股份有限 3 - - - - - 公司 国海证券股 1 - - - - - 份有限公司 国开证券有 1 - - - - - 限责任公司 平安证券有 1 - - - - - 限责任公司 中信证券股 3 - - - - - 份有限公司 东北证券股 2 - - - - - 份有限公司 财富证券有 1 - - - - 新增1个 限责任公司 交易单元 中国中投证 券有限责任 2 - - - - - 公司 中天证券有 1 - - - - - 限责任公司 川财证券有 2 - - - - - 限责任公司 大同证券有 1 - - - - - 限责任公司 华创证券有 2 - - - - - 限责任公司 华融证券股 2 - - - - - 份有限公司 第49页共54页 华西证券股 1 - - - - - 份有限公司 联讯证券股 2 - - - - - 份有限公司 山西证券股 1 - - - - - 份有限公司 注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全 面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报 告、市场服务报告以及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批 准后与被选择的证券经营机构签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期内未通过交易单元进行债券交易、债券回购交易、权证交易。 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 注：本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《银华基金管理股份有限公司 四大证券报及本基金管理人 2017年1月 1 2016年12月31日基金净值公 网站 3日 告》 《银华基金管理股份有限公司 中国证券报及本基金管理人 2 关于以通讯方式召开银华多利 网站 2017年1月 宝货币市场基金基金份额持有 5日 人大会的公告》 《银华多利宝货币市场基金恢 中国证券报及本基金管理人 2017年1月 3 复大额申购（含定期定额投资 网站 6日 及转换转入）业务的公告》 《关于以通讯方式召开银华多 4 利宝货币市场基金基金份额持 中国证券报及本基金管理人 2017年1月 有人大会的第一次提示性公告》 网站 6日 《关于以通讯方式召开银华多 5 利宝货币市场基金基金份额持 中国证券报及本基金管理人 2017年1月 有人大会的第二次提示性公告》 网站 9日 6 《银华多利宝货币市场基金暂 中国证券报及本基金管理人 2017年1月 第50页共54页 停大额申购（含定期定额投资 网站 10日 及转换转入）业务的公告》 7 《银华多利宝货币市场基金 中国证券报及本基金管理人 2017年1月 2016年第4季度报告》 网站 21日 《银华多利宝货币市场基金基 中国证券报及本基金管理人 2017年2月 8 金份额持有人大会表决结果暨 网站 10日 决议生效公告》 9 《银华多利宝货币市场基金基 本基金管理人网站 2017年2月 金合同（2017年2月修订）》 10日 10 《银华多利宝货币市场基金托 本基金管理人网站 2017年2月 管协议（2017年2月修订）》 10日 《银华基金关于增加上海华信 四大证券报及本基金管理人 2017年2月 11 证券为旗下部分基金代销机构 网站 24日 公告》 《关于旗下部分基金在首创证 12 券开通定期定额投资及转换业 四大证券报及本基金管理人 2017年2月 务并参加首创证券费率优惠活 网站 27日 动的公告》 《关于增加凤凰金信（银川） 13 投资管理有限公司为旗下部分 四大证券报及本基金管理人 2017年2月 基金销售机构并参加其费率优 网站 28日 惠活动的公告》 《关于增加天津国美基金销售 14 有限公司为旗下部分基金销售 四大证券报及本基金管理人 2017年2月 机构并参加其费率优惠活动的 网站 28日 公告》 《银华基金管理股份有限公司 中国证券报及本基金管理人 2017年3月 15 关于银华多利宝货币市场基金 网站 2日 增聘基金经理的公告》 《银华基金管理股份有限公司 中国证券报及本基金管理人 2017年3月 16 关于银华多利宝货币市场基金 网站 24日 基金经理离任的公告》 17 《银华多利宝货币市场基金 本基金管理人网站 2017年3月 2016年年度报告》 31日 18 《银华多利宝货币市场基金 中国证券报及本基金管理人 2017年3月 2016年年度报告摘要》 网站 31日 《关于旗下部分基金在中银国 三大证券报及本基金管理人 2017年4月 19 际证券开通定期定额投资业务 网站 20日 的公告》 20 《银华多利宝货币市场基金 中国证券报及本基金管理人 2017年4月 2017年第1季度报告》 网站 21日 《银华基金管理股份有限公司 中国证券报及本基金管理人 2017年5月 21 关于银华多利宝货币市场基金 网站 6日 增聘基金经理的公告》 第51页共54页 《银华多利宝货币市场基金继 22 续暂停大额申购（含定期定额 中国证券报及本基金管理人 2017年5月 投资及转换转入）业务的提示 网站 9日 性公告》 《银华基金管理股份有限公司 23 关于增加上海华夏财富投资管 四大证券报及本基金管理人 2017年6月 理有限公司为旗下部分基金代 网站 1日 销机构的公告》 《银华基金管理股份有限公司 关于增加上海通华财富资产管 四大证券报及本基金管理人 2017年6月 24 理有限公司为旗下部分基金代 网站 1日 销机构并参与其优惠费率活动 的公告》 《银华多利宝货币市场基金更 2017年6月 25 新招募说明书（2017年第1号） 本基金管理人网站 9日 》 《银华多利宝货币市场基金更 中国证券报及本基金管理人 2017年6月 26 新招募说明书摘要（2017年第 网站 9日 1号）》 第52页共54页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份 者序 额比例达到 期初 申购 赎回 份额占 类号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 比 别 20%的时间 区间 机 2017/01/01 构 1- 10,002,327,998.76 9,233,321,452.25 0.00 19,235,649,451.01 79.62% 2017/06/30 产品特有风险 投资人在投资本基金时，将面临本基金的特有风险，具体包括： 1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权； 2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会； 3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额； 4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致基金份额净值出现大幅波动； 5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的50%时，本基金管理人将不再接受 该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 第53页共54页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1银华多利宝货币市场基金募集申请获中国证监会注册的文件 12.1.2《银华多利宝货币市场基金招募说明书》 12.1.3《银华多利宝货币市场基金基金合同》 12.1.4《银华多利宝货币市场基金托管协议》 12.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 12.1.6本基金管理人业务资格批件和营业执照 12.1.7本基金托管人业务资格批件和营业执照 12.1.8报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 12.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的住所。本报告存放在本基金管理人及托管 人住所，供公众查阅、复制。 12.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理股份有限公司 2017年8月29日 第54页共54页