银华多利宝货币2016年半年度报告 银华多利宝货币市场基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：银华基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2016年8月24日 § 重要提示及目录 1. 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 1. 目录 TOC \o "1-2" \h \z \u §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 5 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 7 3.3 其他指标 9 §4 管理人报告 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 14 §5 托管人报告 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 14 6.1 资产负债表 14 6.2 利润表 16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 17 6.4 报表附注 18 §7 投资组合报告 35 7.1 期末基金资产组合情况 35 7.2 债券回购融资情况 36 7.3 基金投资组合平均剩余期限 36 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 37 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 37 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 38 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 38 7.9 投资组合报告附注 38 §8 基金份额持有人信息 39 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 39 8.2 期末上市基金前十名持有人 40 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 40 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 40 §9 开放式基金份额变动 40 §10 重大事件揭示 41 10.1 基金份额持有人大会决议 41 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 41 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 41 10.4 基金投资策略的改变 41 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 41 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 41 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 41 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 46 10.9 其他重大事件 46 §11 影响投资者决策的其他重要信息 48 §12 备查文件目录 48 12.1 备查文件目录 48 12.2 存放地点 49 12.3 查阅方式 49 § 基金简介 1. 基金基本情况 基金名称 银华多利宝货币市场基金 基金简称 银华多利宝货币 基金主代码 000604 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年4月25日 基金管理人 银华基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 776,474,532.85份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 银华多利宝货币A 银华多利宝货币B 下属分级基金的交易代码： 000604 000605 报告期末下属分级基金的份额总额 104,520,351.18份 671,954,181.67份 1. 基金产品说明 投资目标 在有效控制风险并保持较高流动性的前提下，力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将基于主要经济指标（包括：GDP增长率、国内外利率水平及市场预期、市场资金供求、通货膨胀水平、货币供应量等）分析背景下制定投资策略，力求在满足投资组合对安全性、流动性需要的基础上为投资人创造稳定的收益率。 业绩比较基准 活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于债券型基金、混合型基金、股票型基金。 1. 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 杨文辉 王永民 联系电话 (010)58163000 010-66594896 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95566 传真 (010)58163027 （010）66594942 注册地址 广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层 北京西城区复兴门内大街1号 办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层 北京西城区复兴门内大街1号 邮政编码 100738 100818 法定代表人 王珠林 田国立 1. 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.yhfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 1. 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 银华基金管理有限公司 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层 § 主要财务指标和基金净值表现 1. 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 银华多利宝货币A 银华多利宝货币B 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2016年1月1日 - 2016年6月30日 ) 报告期( 2016年1月1日 - 2016年6月30日) 本期已实现收益 1,635,987.76 11,755,630.53 本期利润 1,635,987.76 11,755,630.53 本期净值收益率 1.2579% 1.3792% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日 ) 期末基金资产净值 104,520,351.18 671,954,181.67 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日 ) 累计净值收益率 7.7803% 8.3027% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金利润分配方式为按日结转份额。 1. 基金净值表现 1.1. 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银华多利宝货币A 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.1976% 0.0015% 0.0288% 0.0000% 0.1688% 0.0015% 过去三个月 0.5955% 0.0009% 0.0873% 0.0000% 0.5082% 0.0009% 过去六个月 1.2579% 0.0022% 0.1747% 0.0000% 1.0832% 0.0022% 过去一年 2.7313% 0.0034% 0.3516% 0.0000% 2.3797% 0.0034% 自基金合同生效起至今 7.7803% 0.0070% 0.7681% 0.0000% 7.0122% 0.0070% 银华多利宝货币B 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.2174% 0.0015% 0.0288% 0.0000% 0.1886% 0.0015% 过去三个月 0.6556% 0.0009% 0.0873% 0.0000% 0.5683% 0.0009% 过去六个月 1.3792% 0.0022% 0.1747% 0.0000% 1.2045% 0.0022% 过去一年 2.9789% 0.0034% 0.3516% 0.0000% 2.6273% 0.0034% 自基金合同生效起至今 8.3027% 0.0071% 0.7681% 0.0000% 7.5346% 0.0071% 注：本基金业绩比较基准：活期存款利率（税后）。本基金为货币市场基金，属于现金管理产品，产品性质上与银行活期存款有着很强的相似性。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取活期存款利率（税后）作为本基金的业绩比较基准。 1.1. 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定。 § 管理人报告 1. 基金管理人及基金经理情况 1.1. 基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。 截至2016年6月30日，本基金管理人管理着62只证券投资基金，具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中证中票50指数债券型证券投资基金（LOF）、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华永益分级债券型证券投资基金和银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华中证国防安全指数分级证券投资基金、银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 1.1. 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 哈默女士 本基金的基金经理 2015年5月25日 - 7年 学士学位，2007年7月加盟银华基金管理有限公司，历任股票交易员、债券交易员等职位，自2015年5月25日起兼任银华活钱宝货币市场基金、银华惠增利货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理，自2015年7月16日起兼任银华货币市场证券投资基金、银华交易型货币市场基金基金经理，自2016年7月21日起兼任银华惠添益货币市场基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。 洪利平女士 本基金的基金经理助理 2015年9月16日 - 7年 硕士学位。曾任职于生命人寿保险股份有限公司，任债券交易员。曾任金鹰基金管理有限公司债券研究员、基金经理等职务。2015年8月加盟银华基金管理有限公司，任基金经理助理。具有从业资格。国籍：中国。 李晓彬女士 本基金的基金经理助理 2015年4月22日 2016年3月7日 6年 学士学位；2008年至2015年4月任职于泰达宏利基金管理有限公司；2015年4月加盟银华基金管理有限公司，任职基金经理助理。具有从业资格。国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效之日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 1. 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华多利宝货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 1. 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 1.1. 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 1.1. 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 1. 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 1.1. 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年，央行继续实行稳健的货币政策，市场资金面仍延续了总体宽松的态势，短端利率持续维持在近年低位。在外汇占款持续减少、基础货币缺口长期存在的背景下，央行仅在二月末进行了一次降准，转而更多采用“滴灌式”的操作向市场注入流动性，精准稳定短端利率的意图明显。上半年超储率基本在2%附近，总量资金较为平稳。但季末时点MPA考核等因素导致短期资金阶段性紧张的局面仍然存在。受到“信用风险事件”影响，债券市场走势跌宕起伏，信用利差呈走扩之势。6月中下旬，在金融、经济数据低于预期、英国退欧等因素的带动下，市场情绪再度高涨，债券收益率有所下行。 本基金在报告期内，通过判断市场资金的状况进行波段操作，在资金紧张时加杠杆加久期，同时加强了对信用债的甄别和风险控制。由于组合规模小，操作灵活，组合业绩较优。 1.1. 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金A级基金份额净值收益率为1.2579%，同期业绩比较基准收益率为0.1747%；本基金B级基金份额净值收益率为1.3792%，同期业绩比较基准收益率为0.1747%。 1. 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，在地产、基建拉动放缓的大环境下，经济增长压力有所增大。货币信贷经过第一季度井喷开局后进入一定消化期，中国经济呈现出平稳筑底态势。从政策面来看，鉴于年初人民币汇率暴跌加剧外资流出，为减小贬值和放松货币的自我强化影响，央行在降准、降息等决策方面表现更为审慎，主要通过各类短、中、长常规操作来保持市场合理充足流动性。由于资金投放依然高度依赖公开市场，关键时点脉冲性紧张局面仍会出现。与此同时，受经济基本面疲弱影响，信用风险仍有持续发酵的危险，需要积极进行行业跟踪和信用研究，做好个券甄别严控风险。 基于上述分析，本基金将继续根据组合的规模波动进行组合的调整，在充分预防可能出现的流动性压力前提下，密切关注货币类基金相关政策方面的变化，抓住关键投资机会进行资产配置，合理安排现金流，在保证流动性的基础上提高组合整体静态收益水平。 1. 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。 1. 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金的利润分配方式为按日结转份额。本基金的各级基金份额均采用人民币1.00元的固定份额净值交易方式，每日将各级基金份额实现的基金净收益分配给该级基金份额持有人，并以红利再投资的方式于分配次日按单位面值1.00元转入持有人权益。本基金本报告期内向A级份额持有人分配利润:1,635,987.76元,向B级份额持有人分配利润:11,755,630.53元。 1. 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 § 托管人报告 1. 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对银华多利宝货币市场基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 1. 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 1. 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据核对无误。（注：财务会计报告中的“金融工具风险管理”部分未在托管人复核范围内。） § 半年度财务会计报告（未经审计） 1. 资产负债表 会计主体：银华多利宝货币市场基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末2016年6月30日 上年度末2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 175,919,241.72 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 476,952,820.22 445,300,215.65 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 476,952,820.22 445,300,215.65 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 210,606,355.91 296,771,605.16 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 7,317,185.99 8,059,432.51 应收股利 - - 应收申购款 226,652.03 40,108,944.18 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 871,022,255.87 1,120,897,766.92 负债和所有者权益 附注号 本期末2016年6月30日 上年度末2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 94,049,752.97 4,999,877.50 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - 19,845.63 应付管理人报酬 222,137.06 223,491.06 应付托管费 67,314.26 67,724.57 应付销售服务费 28,144.59 36,382.57 应付交易费用 6.4.7.7 24,216.20 24,281.07 应交税费 - - 应付利息 5,915.80 318.30 应付利润 56,406.78 75,456.35 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 93,835.36 149,462.76 负债合计 94,547,723.02 5,596,839.81 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 776,474,532.85 1,115,300,927.11 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 776,474,532.85 1,115,300,927.11 负债和所有者权益总计 871,022,255.87 1,120,897,766.92 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.00元，基金份额总额776,474,532.85份，其中银华多利宝货币A级的基金份额总额为 104,520,351.18份，银华多利宝货币B级的基金份额总额为671,954,181.67份。 1. 利润表 会计主体：银华多利宝货币市场基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 一、收入 17,188,714.75 1.利息收入 16,641,774.10 25,154,391.51 其中：存款利息收入 6.4.7.11 5,954,882.86 15,829,801.36 债券利息收入 8,641,522.66 5,564,006.34 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 2,045,368.58 3,760,583.81 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 546,940.65 2,399,345.01 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 546,940.65 2,399,345.01 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 - - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 - - 减：二、费用 3,797,096.46 3,289,947.95 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,622,523.23 1,940,959.56 2．托管费 6.4.10.2.2 491,673.74 588,169.58 3．销售服务费 6.4.10.2.3 205,163.70 391,113.80 4．交易费用 6.4.7.19 - - 5．利息支出 1,347,127.84 244,238.21 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 130,607.95 125,466.80 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 13,391,618.29 24,263,788.57 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 13,391,618.29 24,263,788.57 1. 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银华多利宝货币市场基金 本报告期：2016年1月1日 至 2016年6月30日 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,115,300,927.11 - 1,115,300,927.11 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 13,391,618.29 13,391,618.29 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -338,826,394.26 - -338,826,394.26 其中：1.基金申购款 565,068,103.05 - 565,068,103.05 2.基金赎回款 -903,894,497.31 - -903,894,497.31 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -13,391,618.29 -13,391,618.29 五、期末所有者权益（基金净值） 776,474,532.85 - 776,474,532.85 项目 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 5,895,911,073.58 - 5,895,911,073.58 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 24,263,788.57 24,263,788.57 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -5,514,080,566.41 - -5,514,080,566.41 其中：1.基金申购款 3,465,991,263.98 - 3,465,991,263.98 2.基金赎回款 -8,980,071,830.39 - -8,980,071,830.39 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -24,263,788.57 -24,263,788.57 五、期末所有者权益（基金净值） 381,830,507.17 - 381,830,507.17 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______王立新______ ______杨清______ ____龚飒____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 1. 报表附注 1.1. 基金基本情况 银华多利宝货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2014】300号文注册，由银华基金管理有限公司依照《基金法》、基金合同及其他有关规定,于2014年4月10日至2014年4月23日向社会公开发行募集,基金合同于2014年4月25日正式生效，首次设立募集规模为3,991,658,816.06份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为银华基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金分设两级基金份额，A级基金份额和B级基金份额。A级基金份额适用于在单个基金账户保留份额在500万份以下的持有人，B级基金份额适用于在单个基金账户保留份额在500万份以上（含500万）的持有人。 根据《货币市场基金管理暂行规定》和《银华货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；一年以内的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内的债券；期限在一年以内的债券回购；期限在一年以内的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为当期银行一年期定期储蓄存款的税后利率。 1.1. 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则以及2014年颁布及经修订的准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 1.1. 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和净值变动情况。 1.1. 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 1.1. 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 1.1.1. 会计政策变更的说明 本基金本报告期不涉及会计政策变更事项。 1.1.1. 会计估计变更的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 1.1.1. 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 1.1. 税项 6.4.6.1营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收6.4.6.2个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 1.1. 重要财务报表项目的说明 1.1.1. 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 活期存款 20,919,241.72 定期存款 155,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 60,000,000.00 3个月到1年 95,000,000.00 1个月以内 - 其他存款 - 合计： 175,919,241.72 1.1.1. 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 476,952,820.22 477,346,000.00 393,179.78 0.0506% 合计 476,952,820.22 477,346,000.00 393,179.78 0.0506% 注：1、偏离金额=影子定价-摊余成本 2、偏离度=偏离金额/基金资产净值 1.1.1. 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 1.1.1. 买入返售金融资产 1.1.1.1. 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末2016年6月30日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 210,606,355.91 - 合计 210,606,355.91 - 1.1.1.1. 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金于本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券余额。 1.1.1. 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 应收活期存款利息 581.43 应收定期存款利息 779,360.17 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 6,070,928.69 应收买入返售证券利息 466,157.82 应收申购款利息 157.88 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 7,317,185.99 1.1.1. 其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 1.1.1. 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 24,216.20 合计 24,216.20 1.1.1. 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 93,835.36 合计 93,835.36 1.1.1. 实收基金 金额单位：人民币元 银华多利宝货币A 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 177,427,330.23 177,427,330.23 本期申购 91,524,660.63 91,524,660.63 本期赎回(以"-"号填列) -164,431,639.68 -164,431,639.68 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 104,520,351.18 104,520,351.18 金额单位：人民币元 银华多利宝货币B 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 937,873,596.88 937,873,596.88 本期申购 473,543,442.42 473,543,442.42 本期赎回(以"-"号填列) -739,462,857.63 -739,462,857.63 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 671,954,181.67 671,954,181.67 注：本期申购包含红利再投资，分级调整及转入的份额及金额；本期赎回包含分级调整及转出的份额及金额。 1.1.1. 未分配利润 单位：人民币元 银华多利宝货币A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 1,635,987.76 - 1,635,987.76 本期基金份额交易产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -1,635,987.76 - -1,635,987.76 本期末 - - - 单位：人民币元 银华多利宝货币B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 11,755,630.53 - 11,755,630.53 本期基金份额交易产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -11,755,630.53 - -11,755,630.53 本期末 - - - 1.1.1. 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 4,219.75 定期存款利息收入 5,950,019.53 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 643.58 合计 5,954,882.86 1.1.1. 股票投资收益 注：本基金本报告期无买卖股票差价收入。 1.1.1. 债券投资收益 1.1.1.1. 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑付）差价收入 546,940.65 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 546,940.65 1.1.1.1. 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 847,019,146.69 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 835,196,469.39 减：应收利息总额 11,275,736.65 买卖债券差价收入 546,940.65 1.1.1.1. 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期内未发生资产支持证券投资收益。 1.1.1. 贵金属投资收益 注：本基金本报告期内未发生买卖贵金属差价收入。 1.1.1. 衍生工具收益 注：本基金本报告期无买卖衍生工具差价收入。 1.1.1. 股利收益 注：本基金本报告期无股利收益。 1.1.1. 公允价值变动收益 注：本基金本报告期无公允价值变动收益。 1.1.1. 其他收入 注：本基金本报告期无其他收入。 1.1.1. 交易费用 注：本基金本报告期无交易费用。 1.1.1. 其他费用 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 39,781.56 信息披露费 44,753.80 银行费用 27,272.59 账户维护费 18,800.00 合计 130,607.95 1.1. 或有事项、资产负债表日后事项的说明 1.1.1. 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 1.1.1. 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需做披露的资产负债表日后事项。 1.1. 关联方关系 1.1.1. 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化的情况。 1.1.1. 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 西南证券股份有限公司（ “东北证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 银华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 1.1. 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 1.1.1. 通过关联方交易单元进行的交易 1.1.1.1. 股票交易 注：本基金于本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 1.1.1.1. 债券交易 注：本基金于本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 1.1.1.1. 债券回购交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 1.1.1.1. 权证交易 注：本基金于本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 1.1.1.1. 应支付关联方的佣金 注：本基金于本报告期未发生应支付关联方佣金。 1.1.1. 关联方报酬 1.1.1.1. 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,622,523.23 1,940,959.56 其中：支付销售机构的客户维护费 285,999.44 684,295.00 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.33%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 1.1.1.1. 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 491,673.74 588,169.58 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.1%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.1%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付,由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支取。 1.1.1.1. 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 银华多利宝货币A 银华多利宝货币B 合计 东北证券 67.83 0.00 67.83 银华基金 5,564.86 32,495.69 38,060.55 中国银行 66,367.36 2,568.99 68,936.35 合计 72,000.05 35,064.68 107,064.73 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 银华多利宝货币A 银华多利宝货币B 合计 西南证券 64.35 - 64.35 第一创业 0.25 - 0.25 东北证券 113.03 - 113.03 中国银行 223,468.00 16,193.41 239,661.41 银华基金管理有限公司 344,346.01 44,750.47 389,096.48 合计 567,991.64 60,943.88 628,935.52 注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，B类基金份额的年销售服务费率为0.01%。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下： H=E×年销售服务费率/当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日的该类基金份额的基金资产净值 1.1.1. 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内未通过关联方进行银行间市场交易。 1.1.1. 各关联方投资本基金的情况 1.1.1.1. 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人于本报告期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金份额。 1.1.1.1. 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 1.1.1. 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 20,919,241.72 4,219.75 4,134,139.45 94,536.35 1.1.1. 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 1.1.1. 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。 1.1. 利润分配情况 金额单位：人民币元 银华多利宝货币A 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配合计 备注 1,640,125.82 - -4,138.06 1,635,987.76 - 银华多利宝货币B 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配合计 备注 11,770,542.04 - -14,911.51 11,755,630.53 - 注：本基金的收益分配方式为按日结转份额。本基金的各级基金份额均采用人民币1.00元的固定份额净值交易方式，每日将各级基金份额实现的基金净收益分配给该级基金份额持有人，并以红利再投资的方式于分配次日按单位面值1.00元转入持有人权益。 1.1. 期末（ 2016年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 1.1.1. 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 1.1.1. 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 1.1.1. 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 1.1.1.1. 银行间市场债券正回购 截至本报告期末,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额94,049,752.97元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 011599884 15陕煤化SCP009 2016年7月1日 100.26 400,000 40,104,000.00 041560085 15永泰能源CP003 2016年7月1日 100.08 150,000 15,012,000.00 041569028 15昆交产CP001 2016年7月1日 100.68 400,000 40,272,000.00 合计 950,000 95,388,000.00 1.1.1.1. 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 1.1. 金融工具风险及管理 1.1.1. 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。 1.1.1. 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 1.1.1. 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的国债、企业债及央行票据等，除在证券交易所的债券回购及返售交易，其余均在银行间同业市场交易，因此，除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 1.1.1. 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 1.1.1.1. 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 1.1.1.1.1. 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年6月30日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 60,919,241.72 95,000,000.00 20,000,000.00 - - - 175,919,241.72 交易性金融资产 97,969,417.55 229,588,383.21 149,395,019.46 - - - 476,952,820.22 买入返售金融资产 180,606,190.91 30,000,165.00 - - - - 210,606,355.91 应收利息 - - - - - 7,317,185.99 7,317,185.99 应收申购款 100,000,000.01 - - - - -99,773,347.98 226,652.03 资产总计 439,494,850.19 354,588,548.21 169,395,019.46 - - -92,456,161.99 871,022,255.87 负债 卖出回购金融资产款 94,049,752.97 - - - - - 94,049,752.97 应付管理人报酬 - - - - - 222,137.06 222,137.06 应付托管费 - - - - - 67,314.26 67,314.26 应付销售服务费 - - - - - 28,144.59 28,144.59 应付交易费用 - - - - - 24,216.20 24,216.20 应付利息 - - - - - 5,915.80 5,915.80 应付利润 - - - - - 56,406.78 56,406.78 其他负债 - - - - - 93,835.36 93,835.36 负债总计 94,049,752.97 - - - - 497,970.05 94,547,723.02 利率敏感度缺口 345,445,097.22 354,588,548.21 169,395,019.46 - - -92,954,132.04 776,474,532.85 上年度末 2015年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 130,657,569.42 160,000,000.00 40,000,000.00 - - - 330,657,569.42 交易性金融资产 184,949,199.97 30,035,694.76 230,315,320.92 - - - 445,300,215.65 买入返售金融资产 296,771,605.16 - - - - - 296,771,605.16 应收利息 - - - - - 8,059,432.51 8,059,432.51 应收申购款 1,267,000.00 - - - - 38,841,944.18 40,108,944.18 资产总计 613,645,374.55 190,035,694.76 270,315,320.92 - - 46,901,376.69 1,120,897,766.92 负债 卖出回购金融资产款 4,999,877.50 - - - - - 4,999,877.50 应付赎回款 - - - - - 19,845.63 19,845.63 应付管理人报酬 - - - - - 223,491.06 223,491.06 应付托管费 - - - - - 67,724.57 67,724.57 应付销售服务费 - - - - - 36,382.57 36,382.57 应付交易费用 - - - - - 24,281.07 24,281.07 应付利息 - - - - - 318.30 318.30 应付利润 - - - - - 75,456.35 75,456.35 其他负债 - - - - - 149,462.76 149,462.76 负债总计 4,999,877.50 - - - - 596,962.31 5,596,839.81 利率敏感度缺口 608,645,497.05 190,035,694.76 270,315,320.92 - - 46,304,414.38 1,115,300,927.11 注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 1.1.1.1.1. 利率风险的敏感性分析 注：利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对基金资产公允价值产生的影响。于报告期末，在“影子定价”机制有效的前提下，若市场利率上升或下降25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产公允价值不会发生重大变动。 1.1.1.1. 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。 1.1.1.1.1. 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 上年度末2015年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 - - - - 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 0.00 0.00 0.00 0.00 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 477,346,000.00 61.48 446,008,000.00 39.99 1.1.1.1.1. 其他价格风险的敏感性分析 注：于本报告期末，本基金主要投资于固定收益品种，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对本基金资产净值无重大影响。 1.1. 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 § 投资组合报告 1. 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 476,952,820.22 54.76 其中：债券 476,952,820.22 54.76 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 210,606,355.91 24.18 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 175,919,241.72 20.20 4 其他各项资产 7,543,838.02 0.87 5 合计 871,022,255.87 100.00 1. 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 11.87 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 94,049,752.97 12.11 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：本基金本报告期无债券正回购资金余额超过基金资产净值20%的情况。 1. 基金投资组合平均剩余期限 1.1. 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 70 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 102 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 58 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本报告期内投资组合平均剩余期限未有超过120天的情况。 1.1. 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 43.72 12.11 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 29.63 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 15.40 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 17.38 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 5.08 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 111.20 12.11 1. 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：本报告期内投资组合平均剩余期限未有超过240天的情况。 1. 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 46,010,659.51 5.93 其中：政策性金融债 46,010,659.51 5.93 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 241,822,834.82 31.14 6 中期票据 - - 7 同业存单 189,119,325.89 24.36 8 其他 - - 9 合计 476,952,820.22 61.43 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 1. 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 041569028 15昆交产CP001 400,000 40,021,414.34 5.15 2 011599884 15陕煤化SCP009 400,000 40,019,736.22 5.15 3 111619026 16恒丰银行CD026 400,000 40,000,000.00 5.15 4 011699155 16大连港SCP001 400,000 39,991,305.25 5.15 5 041553049 15中铝业CP001 300,000 30,020,603.33 3.87 6 011699193 16鲁钢铁SCP001 300,000 29,990,742.43 3.86 7 111593261 15盛京银行CD096 300,000 29,787,509.67 3.84 8 150416 15农发16 260,000 26,002,790.52 3.35 9 150419 15农发19 200,000 20,007,868.99 2.58 10 111692012 16南京银行CD039 200,000 20,001,378.87 2.58 1. “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1193% 报告期内偏离度的最低值 0.0166% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0665% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：本基金本报告期内未有负偏离度绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：本基金本报告期内未有正偏离度绝对值达到0.5%的情况。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1. 投资组合报告附注 1.1. 本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。 1.1. 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1.1. 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 7,317,185.99 4 应收申购款 226,652.03 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 7,543,838.02 1.1. 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 本基金本报告期内无需要说明的证券投资决策程序。 § 基金份额持有人信息 1. 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 银华多利宝货币A 21,785 4,797.81 12,276,126.43 11.75% 92,244,224.75 88.25% 银华多利宝货币B 16 41,997,136.35 634,261,744.21 94.39% 37,692,437.46 5.61% 合计 21,801 35,616.46 646,537,870.64 83.27% 129,936,662.21 16.73% 注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用期末基金份额总额 1. 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 银华多利宝货币A 20,329.78 0.02% 银华多利宝货币B - - 合计 20,329.78 0.00% 注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用期末基金份额总额。 1. 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 银华多利宝货币A 0 银华多利宝货币B 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 银华多利宝货币A 0 银华多利宝货币B 0 合计 0 § 开放式基金份额变动 单位：份 银华多利宝货币A 银华多利宝货币B 基金合同生效日（2014年4月25日）基金份额总额 3,051,858,040.51 939,800,775.55 本报告期期初基金份额总额 177,427,330.23 937,873,596.88 本报告期基金总申购份额 91,524,660.63 473,543,442.42 减:本报告期基金总赎回份额 164,431,639.68 739,462,857.63 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 104,520,351.18 671,954,181.67 注：总申购份额含转换入、分级调整、红利再投的基金份额，本期总赎回份额含转换出、分级调整的基金份额。 § 重大事件揭示 1. 基金份额持有人大会决议 本报告期内，无基金份额持有人大会决议。 1. 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内，本基金托管人未发生重大人事变动。 1. 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。 1. 基金投资策略的改变 本报告期内，基金投资策略未发生改变。 1. 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期未变更为其审计的会计师事务所。 1. 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 1. 基金租用证券公司交易单元的有关情况 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 北京高华证券有限责任公司 1 - - - - - 渤海证券股份有限公司 3 - - - - - 财达证券有限责任公司 1 - - - - - 川财证券有限责任公司 2 - - - - - 大同证券有限责任公司 1 - - - - - 德邦证券股份有限公司 0 - - - - 撤销1个交易单元 第一创业证券股份有限公司 1 - - - - - 东北证券股份有限公司 2 - - - - - 方正证券股份有限公司 2 - - - - - 广州证券股份有限公司 2 - - - - - 国海证券股份有限公司 1 - - - - - 国金证券股份有限公司 1 - - - - - 国开证券有限责任公司 1 - - - - - 国联证券股份有限公司 1 - - - - - 国盛证券有限责任公司 1 - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 2 - - - - - 国信证券股份有限公司 2 - - - - - 国元证券股份有限公司 1 - - - - - 恒泰证券股份有限公司 1 - - - - - 华创证券有限责任公司 2 - - - - - 华融证券股份有限公司 2 - - - - - 华泰证券股份有限公司 1 - - - - 撤销1个交易单元 华西证券股份有限公司 1 - - - - - 华鑫证券有限责任公司 1 - - - - - 联讯证券股份有限公司 2 - - - - - 平安证券有限责任公司 1 - - - - - 山西证券股份有限公司 1 - - - - - 上海华信证券有限责任公司 2 - - - - - 申万宏源集团股份有限公司 2 - - - - - 首创证券有限责任公司 1 - - - - - 西部证券股份有限公司 1 - - - - - 西南证券股份有限公司 2 - - - - - 兴业证券股份有限公司 1 - - - - - 招商证券股份有限公司 2 - - - - - 中国银河证券股份有限公司 3 - - - - - 中国中投证券有限责任公司 2 - - - - - 中航证券有限公司 1 - - - - - 中天证券有限责任公司 1 - - - - - 中信建投证券股份有限公司 3 - - - - - 中信证券股份有限公司 3 - - - - - 中银国际证券有限责任公司 1 - - - - - 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 北京高华证券有限责任公司 - - - - - - 渤海证券股份有限公司 - - - - - - 财达证券有限责任公司 - - - - - - 川财证券有限责任公司 - - - - - - 大同证券有限责任公司 - - - - - - 德邦证券股份有限公司 - - - - - - 第一创业证券股份有限公司 - - - - - - 东北证券股份有限公司 - - - - - - 方正证券股份有限公司 - - - - - - 广州证券股份有限公司 - - - - - - 国海证券股份有限公司 - - - - - - 国金证券股份有限公司 - - - - - - 国开证券有限责任公司 - - - - - - 国联证券股份有限公司 - - - - - - 国盛证券有限责任公司 - - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 - - - - - - 国信证券股份有限公司 - - - - - - 国元证券股份有限公司 - - - - - - 恒泰证券股份有限公司 - - - - - - 华创证券有限责任公司 - - - - - - 华融证券股份有限公司 - - - - - - 华泰证券股份有限公司 - - - - - - 华西证券股份有限公司 - - - - - - 华鑫证券有限责任公司 - - - - - - 联讯证券股份有限公司 - - - - - - 平安证券有限责任公司 - - - - - - 山西证券股份有限公司 - - - - - - 上海华信证券有限责任公司 - - - - - - 申万宏源集团股份有限公司 - - - - - - 首创证券有限责任公司 - - - - - - 西部证券股份有限公司 - - - - - - 西南证券股份有限公司 - - - - - - 兴业证券股份有限公司 - - - - - - 招商证券股份有限公司 - - - - - - 中国银河证券股份有限公司 - - - - - - 中国中投证券有限责任公司 - - - - - - 中航证券有限公司 - - - - - - 中天证券有限责任公司 - - - - - - 中信建投证券股份有限公司 - - - - - - 中信证券股份有限公司 - - - - - - 中银国际证券有限责任公司 - - - - - - 注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。 1. 偏离度绝对值超过0.5%的情况 注：本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。 1. 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 《银华基金管理有限公司2015年12月31日基金净值公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年1月4日 2 《银华多利宝货币市场基金2015年第4季度报告》 中国证券报及本基金管理人网站 2016年1月22日 3 《银华多利宝货币市场基金2016年“春节”假期前暂停申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告》 中国证券报及本基金管理人网站 2016年2月3日 4 《银华基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告》 中国证券报、上海证券报及本基金管理人网站 2016年2月16日 5 《关于增加珠海盈米财富管理有限公司为旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告》 三大证券报、证券日报及本基金管理人网站 2016年2月24日 6 《关于增加上海凯石财富基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告》 三大证券报、证券日报及本基金管理人网站 2016年3月16日 7 《银华基金管理有限公司关于调整招商银行借记卡网上直销费率优惠的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年3月24日 8 《银华多利宝货币市场基金2015年年度报告》 中国证券报及本基金管理人网站 2016年3月25日 9 《银华多利宝货币市场基金2015年年度报告摘要》 中国证券报及本基金管理人网站 2016年3月25日 10 《银华基金管理有限公司关于调整招商银行借记卡网上直销定期定额申购业务费率优惠的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年4月1日 11 《银华基金管理有限公司关于银华旗下部分基金在上海证券开通定期定额投资业务的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年4月19日 12 《银华多利宝货币市场基金2016年第1季度报告》 中国证券报及本基金管理人网站 2016年4月21日 13 《银华基金管理有限公司关于淘宝店业务及网上直销支付宝渠道下线的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年5月18日 14 《银华基金管理有限公司关于银华旗下部分基金在大同证券开通定期定额投资业务的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年5月19日 15 《关于增加首创证券为旗下部分基金代销、定期定额投资及转换业务办理机构的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年5月26日 16 《关于增加大连银行为旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年5月30日 17 《银华多利宝货币市场基金2016年“端午节”假期前暂停申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告》 中国证券报及本基金管理人网站 2016年6月7日 18 《银华多利宝货币市场基金更新招募说明书（2016年第1号）》 中国证券报及本基金管理人网站 2016年6月8日 19 《银华多利宝货币市场基金更新招募说明书摘要（2016年第1号）》 中国证券报及本基金管理人网站 2016年6月8日 20 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加盈米财富转换费率优惠活动的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年6月14日 21 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海陆金所资产管理有限公司开通定投业务的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年6月16日 22 《关于开通通联支付渠道网上直销定期定额申购业务的公告》 三大证券报、证券日报及本基金管理人网站 2016年6月17日 § 影响投资者决策的其他重要信息 无。 § 备查文件目录 1. 备查文件目录 12.1.1 银华多利宝货币市场基金募集申请获中国证监会注册的文件 12.1.2《银华多利宝货币市场基金招募说明书》 12.1.3《银华多利宝货币市场基金基金合同》 12.1.4《银华多利宝货币市场基金托管协议》 12.1.5 《银华基金管理有限公司开放式基金业务规则》 12.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照 12.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照 12.1.8 报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 1. 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 1. 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理有限公司 2016年8月24日 PAGE 第 24 页 共45 页