中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 (2017 年第 1 号) 本基金基金合同于2014年5月26日生效。 重要提示 投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风 险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债券是指中小微型企业在 中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券, 其发行人是非上市中小微企业,发行方式为面向特定对象的私募发行。因此, 中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大,从而增加了 本基金整体的债券投资风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基 金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金 合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有 基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、 《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人 欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为2016年11月26日,有关财务数据和净值 表现截止日为2016年9月30日(财务数据未经审计)。 一、 基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:中海基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层 办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层 1  邮政编码:200120 成立日期:2004 年 3 月 18 日 法定代表人:黄鹏 总经理:黄鹏 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:证监基金字[2004]24 号 组织形式:有限责任公司(中外合资) 注册资本:壹亿肆仟陆佰陆拾陆万陆仟柒佰元人民币 存续期间:持续经营 联系人:葛玮赓 联系电话:021-38429808 股东名称及其出资比例: 中海信托股份有限公司 41.591% 国联证券股份有限公司 33.409% 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 25.000% (二)主要人员情况 1、董事会成员 黄晓峰先生,董事长。中国人民大学硕士,高级经济师。现任中海信托 股份有限公司总裁、党委书记。历任湖北省计划管理干部学院助教,国家海 洋局管理司主任科员,中国海洋石油总公司计划项目处、经济评价处干部、 保险处保险主管,中海石油有限公司税收保险岗、代理融资岗位经理、资金 部副总监、代理总监、总监,中海石油财务有限责任公司总经理。 庞建先生,董事。中国人民大学本科学历,高级会计师。现任中国海洋 石油总公司资金部总经理。历任渤海石油公司对外合作部计划财务部外事会 计,渤海13/03合作区联管会财务专业代表,10/15、11/19、06/17合作区联 2 管会财务专业代表,中国海洋石油总公司审计部干部,中海会计审计公司第 三业务处干部、审计业务三部经理(副处级),中国海洋石油总公司(有限公 司)审计部审计三处处长、项目审计经理、审计监察部投资项目审计调查经 理、内审岗经理,中国海洋石油有限公司审计监察部总经理,中国海洋石油 总公司(有限公司)审计监察部副总经理兼审计中心主任,中国海洋石油国 际有限公司副总经理。 黄鹏先生,董事。复旦大学硕士。现任中海基金管理有限公司总经理兼 中海恒信资产管理(上海)有限公司董事长。历任上海市新长宁(集团)有 限公司销售经理,上海浦东发展银行股份有限公司大连分行行长秘书,中海 信托股份有限公司综合管理部经理助理、投资管理部经理、风控委员会委员, 中海基金管理有限公司董事会秘书、总经理助理兼营销中心总经理。 彭焰宝先生,董事。清华大学学士。现任国联证券股份有限公司总裁。 历任无锡市证券公司(国联证券前身)交易员,国联证券有限责任公司投资 经理,无锡市国联投资管理咨询有限公司投资经理,香港锡州国际有限公司 投资部经理,中海基金管理有限公司投资管理部总经理兼投资总监(期间曾 兼任中海优质成长证券投资基金基金经理)、风险管理部总经理兼风控总监, 国联证券股份有限公司总裁助理兼证券投资部总经理、副总裁。 江志强先生,董事。东南大学硕士。现任国联证券股份有限公司副总裁。 历任国联证券股份有限公司(原无锡证券)上海海伦路证券营业部交易员、 证券投资部投资主管、上海邯郸路证券营业部副总经理、总经理、无锡县前 东街证券营业部总经理、无锡人民东路证券营业部总经理、财富管理中心总 经理、无锡华夏南路证券营业部总经理、总裁助理兼资产管理部总经理、副 总裁兼资产管理部总经理。 MOLING CHEN(陈末翎)女士,董事。澳大利亚国籍。澳洲莫纳什大学 工商管理硕士。现任爱德蒙罗斯柴尔德中国私募股权基金I期和II期主管合 伙人。历任澳大利亚墨尔本药物技术研究所化学分析师,澳大利亚墨尔本凯 龙生物区域经理,百奥维达中国基金高级投资总监。 陈道富先生,独立董事。中国人民银行金融研究所硕士。现任国务院发 3 展研究中心金融研究所综合研究室主任。曾任中关村证券公司总裁助理。 WEIDONG WANG(王卫东)先生,独立董事。美国国籍。芝加哥大学博士。 现任美国德杰律师事务所合伙人。历任Sidley Austin(盛德律师事务所)芝 加哥总部律师,北京大学国家发展研究院国际MBA项目访问教授,北京德恒 律师事务所合伙人。 张军先生,独立董事。复旦大学博士。现任复旦大学经济学院院长、中 国经济研究中心主任、复旦大学“当代中国经济”长江学者特聘教授、复旦 发展研究院副院长、博士生导师。 2、监事会成员 张悦女士,监事长。硕士,高级会计师。现任中海信托股份有限公司纪 委副书记、总稽核兼党办主任、信托事务管理总部总经理。历任北京石油交 易所交易部副经理,中国海洋石油东海公司计财部会计、企管部企业管理岗, 中海石油总公司平湖生产项目计财部经理,中海石油有限公司上海分公司计 财部岗位经理,中海信托股份有限公司计划财务部会计、计划财务部经理、 稽核审计部经理、合规总监。 Pascal CHARLOT(夏乐博)先生,监事。法国国籍。法国埃夫里大学金 融系硕士、法国国立电信管理学院金融系硕士。现任爱德蒙得洛希尔资产管 理(香港)有限公司董事会成员、执行总监、营运总监、第1类和第9类受规管 活动的负责人员,爱德蒙得洛希尔集团亚太区财务长。历任法国巴黎银行全 球IT部门客户经理、法国巴黎银行新加坡分行项目经理、爱德蒙得洛希尔资 产管理香港有限公司财务总监、爱德蒙得洛希尔资产管理香港有限公司营运 总监、第1类和第9类受规管活动的负责人员。 康铁祥先生,职工监事。博士。现任中海基金管理有限公司风控稽核部 总经理。历任山东省招远市绣品厂财务科科员,上海浦发银行外汇业务部科 员,中海基金管理有限公司风险管理部助理风控经理、风控经理、风险管理 部总经理助理、风险管理部总经理兼风控总监。 张奇先生,职工监事。学士。现任中海基金管理有限公司信息技术部总 经理。历任沈阳联正科技有限公司技术部经理,北京致达赛都科技有限公司 4 网络部经理,上海致达信息产业股份有限公司技术支持部经理,中海基金管 理有限公司信息技术部工程师、信息技术部总经理助理、信息技术部副总经 理。 3、高级管理人员 黄鹏先生,总经理。复旦大学金融学专业硕士。历任上海市新长宁(集 团)有限公司销售经理,上海浦东发展银行股份有限公司大连分行行长秘书, 中海信托股份有限公司综合管理部经理助理、投资管理部经理、风控委员会 委员。2007年10月进入本公司工作,曾任董事会秘书、总经理助理兼营销中 心总经理,2011年10月至今任本公司总经理, 2013年2月至今任本公司董事, 2013年7月至今任中海恒信资产管理(上海)有限公司董事长。 宋宇先生,常务副总经理。复旦大学数理统计专业学士,经济师。历任 无锡市统计局秘书,国联证券股份有限公司营业部副经理、发行调研部副经 理、办公室主任、研究发展部总经理。2004年3月进入本公司工作,历任本 公司督察长、副总经理(期间2011年1月至2011年10月兼任本公司代理总经 理,2014年5月至2014年10月兼任本公司代理督察长),2015年4月至今任本 公司常务副总经理。 王莉女士,督察长。华东政法学院国际经济法专业学士。历任中银国际 证券有限责任公司研究部翻译,上海源泰律师事务所律师助理。2006年9月 进入本公司工作,历任监察稽核部监察稽核经理、监察稽核部部门负责人、 督察长兼监察稽核部总经理兼信息披露负责人。2015年5月至今任本公司督 察长兼信息披露负责人。 4、基金经理 刘俊先生,复旦大学金融学专业博士。历任上海申银万国证券研究所有 限公司策略研究部策略分析师、海通证券股份有限公司战略合作与并购部高 级项目经理。2007年3月进入本公司工作,曾任产品开发总监。2010年3月至 2015年8月任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理,2012年6月至今任 中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2013年7月至今任中 海安鑫保本混合型证券投资基金基金经理,2014年5月至今任中海积极收益 5 灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年4月至今任中海安鑫宝1号保 本混合型证券投资基金基金经理, 2015年12月至今任中海顺鑫保本混合型 证券投资基金基金经理。 5、历任基金经理 本基金基金合同于2014年5月26日生效,历任基金经理如下表: 基金经理姓名 管理本基金时间 刘俊 2014年5月26日-至今 6、投资决策委员会成员 黄鹏先生,主任委员。现任中海基金管理有限公司董事、总经理。 许定晴女士,委员。现任中海基金管理有限公司代理投资总监、投资副 总监、基金经理。 夏春晖先生,委员。现任中海基金管理有限公司投资副总监、首席策略 分析师、基金经理。 江小震先生,委员。现任中海基金管理有限公司投资副总监、基金经理。 蒋佳良先生,委员。现任中海基金管理有限公司研究部总经理。 7、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二 、基金托管人 (一)基金托管人情况 1、基本情况 名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行) 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 法定代表人:周慕冰 成立日期:2009 年 1 月 15 日 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号 6  注册资本:32,479,411.7 万元人民币 存续期间:持续经营 联系电话:010-66060069 传真:010-68121816 联系人:林葛 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在 北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司 并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农 业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中 国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象 最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样 通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。 作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银 行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立 足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务 品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品, 致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富, 服务优质,业绩突出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管 银行”。2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保 留意见的 SAS70 审计报告,自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国 际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管 服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银 行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在 2010 年首届“‘金牌理财’ TOP10 颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首 席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风 云榜“最佳资产托管银行”称号;2013 年至 2015 年连续三年荣获上海清算 所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优 7 秀托管机构奖”称号;2015 年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最 佳发展奖”称号。 中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国 人民银行批准成立,2014 年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合 管理处、证券投资基金托管处、委托资产托管处、境外资产托管处、保险资 产托管处、风险管理处、技术保障处、营运中心、市场营销处、内控监管处、 账户管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构 (1)中海基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层 办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层 法定代表人:黄鹏 电话:021-68419518 传真:021-68419328 联系人:周颖 客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)或 021-38789788 公司网址:www.zhfund.com (2)中海基金管理有限公司北京分公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 158 号 1 号楼 F218 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 158 号 1 号楼 F218 负责人:李想 电话:010-66493583 传真:010-66425292 联系人:邹意 客户服务电话:400-888-9788(免长途话费) 8 公司网站:www.zhfund.com 2、代销机构 (1)中国农业银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层 法定代表人:周慕冰 传真:(010)85109219 联系人:蒋浩 客户服务电话:95599 公司网址:www.abcchina.com (2)中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人:易会满 联系人:杨菲 客户服务电话:95588 公司网址:www.icbc.com.cn (3)招商银行股份有限公司 住所:深圳市福田区深南大道 7088 号 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号 法定代表人:李建红 传真:0755-83195049 联系人:邓炯鹏 客户服务电话:95555 公司网址:www.cmbchina.com (4)平安银行股份有限公司 住所:深圳市深南东路 5047 号 办公地址: 广东省深圳市深南东路 5047 号 9 法定代表人:孙建一 联系电话:021-38637673 传真电话:021-50979507 联系人:张莉 客户服务电话:95511-3 公司网址: www.bank.pingan.com (5)上海浦东发展银行股份有限公司 住所:上海市中山东一路 12 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:吉晓辉 电话:021-61616193 传真:021-63604196 联系人:高天、杨文川 客户服务电话:95528 公司网址:www.spdb.com.cn (6)上海农村商业银行股份有限公司 住所:上海市银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼 办公地址:上海市银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼 法定代表人:胡平西 联系人:施传荣 电话:(021)38576666 传真:(021)50105124 客户服务电话:(021)962999 公司网站:www.srcb.com (7)宁波银行股份有限公司 注册地址:中国浙江宁波市鄞州区宁南南路 700 号 办公地址:中国浙江宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表人:陆华裕 10 联系人:王海燕 电话:0574-89103171 传真:0574-89103213 客户服务电话:95574 网址:http://www.nbcb.com.cn/ (8)国联证券股份有限公司 住所:无锡市太湖新城金融一街 8 号 7-9 层 办公地址:无锡市太湖新城金融一街 8 号 7-9 层 法定代表人:姚志勇 电话:0510-82831662 传真:0510-82830162 联系人:沈刚 客户服务电话:95570 公司网址:www.glsc.com.cn (9)中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市东城区朝阳门内大街 188 号 法定代表人:王常青 联系人:权唐、许梦园 电话:400-8888-108 开放式基金咨询电话: 400-8888-108 开放式基金业务传真:010-65182261 公司网址:www.csc108.com (10)申万宏源证券有限公司 住所:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 电话:021-33389888 11 传真:021-33388224 联系人:黄莹 客户服务电话:95523 或 4008895523 公司网址:www.swhysc.com (11)东吴证券股份有限公司 住所:江苏省苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层 办公地址:江苏省苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层 法定代表人:范力 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 联系人:方晓丹 客户服务电话:0512-33396288 公司网址:www.dwzq.com.cn (12)招商证券股份有限公司 住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座 38-45 层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 法定代表人:宫少林 电话:0755-82943666 传真:0755-82943636 联系人:林生迎 客户服务电话:95565 公司网址:www.newone.com.cn (13)光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 电话:021-22169999 传真:021-22169134 12 联系人:刘晨 客户服务电话:95525 公司网址:www.ebscn.com (14)华龙证券股份有限公司 住所:甘肃省兰州市静宁路 308 号 办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦 法定代表人:李晓安 电话:0931-8784656、4890208 传真:0931-4890628 联系人:李昕田 客户服务电话:400-689-8888 公司网址:www.hlzqgs.com (15)中泰证券股份有限公司 住所:山东省济南市经七路 86 号 23 层经纪业务总部 法定代表人:李玮 电话:0531-68889115 传真:0531-68889752 联系人:吴阳 客户服务电话:95538 公司网址:www.qlzq.com.cn (16)第一创业证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 办公地址:广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼 法定代表人:刘学民 联系人:吴军 电话:0755-23838751 传真:0755-82485081 客户服务电话:400-888-1888 13 公司网址:www.firstcapital.com.cn (17)申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际 大厦 20 楼 2005 室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际 大厦 20 楼 2005 室(邮编:830002) 法定代表人:许建平 电话:010-88085858 传真:010-88085195 联系人:李巍 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com (18)信达证券股份有限公司 住所:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人:张志刚 联系人:唐静 联系电话:010-63081000 传真:010-63080978 客户服务电话:95321 公司网址:www.cindasc.com (19)中信证券股份有限公司 住所:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:王东明 联系电话:010-60838888 传真:010-60833739 联系人:顾凌 14 客户服务电话: 400-889-5548 公司网址:www.cs.ecitic.com (20)天相投资顾问有限公司 住所:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层 法定代表人:林义相 电话:010-66045529 传真:010-66045518 联系人:尹伶 客户服务电话:010-66045678 公司网址:www.txsec.com 天相基金网网址:www.jjm.com.cn (21)中信证券(山东)有限责任公司 住所:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 联系电话:0532-85022326 客服电话:95548 公司网址:www.citicssd.com (22)华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b) 单元 办公地址:上海市肇嘉浜路 750 号 法定代表人:俞洋 联系人:陈敏 业务联系电话:021-64339000-807 客服热线:021-32109999;029-68918888;4001099918 15 公司网址:www.cfsc.com.cn (23)中国国际金融股份有限公司 住所:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人:丁学东 联系人:杨涵宇 联系电话:01065051166 客服电话:4009101166 公司网址:www.cicc.com.cn (24)联讯证券股份有限公司 注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心 三、四楼 办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心 三、四楼 法定代表人:徐刚 联系人:彭莲 电话:0752-2119700 传真:0752-2119660 客户服务电话:95564 网址:www.lxsec.com (25)中经北证(北京)资产管理有限公司 注册地址:北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼一层 办公地址:北京市西城区北礼士路甲 129 号文化创新工场四层 404 法定代表人:徐福星 联系人:李美 电话:010-68292940 传真:010-68292964 16 客户服务电话:400-600-0030 网址:www.bzfunds.com (26)北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心 D 座 21 层&28 层 法定代表人:蒋煜 联系人:刘聪慧/徐晓荣 电话:010-58170905/010-58170876 传真:010-58100800 客户服务电话:400-818-8866 网址:www.shengshiview.com.cn (27)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳 市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A 法定代表人:高锋 联系人:廖苑兰 电话:0755-83655588 传真:0755-83655518 客户服务电话:4008048688 网址:www.keynesasset.com (28)上海证券有限责任公司 住所:上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 办公地址:上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 法定代表人:李俊杰 联系人:邵珍珍 客户服务电话:021-962518 公司网址:www.962518.com 17 (29)和耕传承基金销售有限公司 住所:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦六层 办公地址:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦六层 法定代表人:李淑慧 联系人:罗聪 客户服务电话:0371-85518396 公司网址:www.hgccpb.com (30)武汉市伯嘉基金销售有限公司 住所:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期) 第七幢 23 层 1 号 4 号 办公地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一 期)第七幢 23 层 1 号 4 号 法定代表人:陶捷 联系人:陆锋 客户服务电话:4000279899 公司网址:www.buyfunds.cn (31)徽商期货有限责任公司 办公地址:合肥市芜湖路 258 号 法定代表人:吴国华 联系人:蔡芳 客户服务电话:4008878707 公司网址:www.hsqh.net (32)中信期货有限公司 注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人:张皓 18 联系人:洪诚 电话:0755-23953913 传真:0755-83217421 客户服务电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com (33) 华西证券股份有限公司 住所:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 办公地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋 联系人:周志茹 电话:028-86135991 传真:028-86150040 客户服务电话:95584 和 4008-888-818 公司网址:http://www.hx168.com.cn (34)北京格上富信投资顾问有限公司 住所:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室 法定代表人:李悦章 联系人:曹庆展 客户服务电话:400-066-8586 公司网址:www.igesafe.com (35)深圳前海财厚资产管理有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 办公地址:深圳市南山区南山大道 1088 号南园枫叶大厦 15 层 15K 室 法定代表人:孙方厚 联系人:李军 客户服务电话:400-699-0071 公司网址:www.caiho.cn 19 (36)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 客服电话:4000-766-123 公司网址:www.fund123.cn (37)深圳众禄金融控股股份有限公司 住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 联系电话:0755-33227950 客服电话:4006-788-887 公司网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com (38)上海长量基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人:张跃伟 业务联系人:郑茵华 联系电话:021-20691831 客服电话:400-089-1289 公司网址:www.erichfund.com (39)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址:上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 层 法定代表人:汪静波 联系人:徐诚 20 联系电话:021-38509639 客服电话:400-821-5399 公司网址:www.noah-fund.com (40)和讯信息科技有限公司 住所:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人:王莉 联系人:吴卫东 联系电话:021-20835787 客服电话:400-920-0022/ 021-20835588 公司网址:licaike.hexun.com (41)上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼 法定代表人:其实 联系人:朱玉 联系电话:021-54509998 客服电话:400-1818-188 公司网址:www.1234567.com.cn (42)众升财富(北京)基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室 办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08 法定代表人:李招娣 联系人:李艳联系电话:010-59497361 客服电话:400-059-8888 公司网址:www.wy-fund.com (43)上海好买基金销售有限公司 住所:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 21 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~ 906 室 法定代表人: 杨文斌 联系人: 张茹 联系电话:021-58870011 客服电话:400-700-9665 公司网址: www.ehowbuy.com (44)上海利得基金销售有限公司 住所:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 10 楼 法定代表人:盛大 联系人:徐雪吟 联系电话:021-50583533 客服电话:400-005-6355 公司网址:www.leadfund.com.cn (45)北京增财基金销售有限公司 住所: 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 号 办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208-1209 号 法定代表人: 罗细安 联系人: 史丽丽 联系电话:010-67000988 客服电话:400-001-8811 公司网址:www.zcvc.com.cn (46)北京恒天明泽基金销售有限公司 住所:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 法定代表人:梁越 联系人: 周斌 22 联系电话:010-57756019 客服电话:400-786-8868-5 公司网址:www.chtfund.com (47)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼东翼 7 层 727 室 法定代表人:杨懿 联系人:刘宝文 联系电话:010-63130889-8369 客服电话:400-166-1188 公司网址:8.jrj.com.cn (48)浙江同花顺基金销售有限公司 住所: 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 办公地址: 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼 法定代表人:凌顺平 联系人:胡璇 联系电话:0571-88911818 客服电话:4008-773-772 公司网址:www.5ifund.com (49)中国国际期货有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、 11 层、12 层 办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、 11 层、12 层 法定代表人:王兵 联系人:孟夏 联系电话:010-59539861 23 客服电话:95162、400-8888-160 公司网址:www.cifco.net (50) 中期资产管理有限公司 住所:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号 办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号中期大厦 8 层 法定代表人: 姜新 联系人: 方艳美 联系电话:010-65807865 客服电话:010-65807865 公司网址:www.cifcofund.com (51) 浙江金观诚财富管理有限公司 住所:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室 办公地址:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室 法定代表人: 陈峥 联系人: 周立枫 联系电话:0571-88337788 客服电话:400-068-0058 公司网址:www.jincheng-fund.com (52)上海汇付金融服务有限公司 住所: 上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室 办公地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人: 张皛 联系人: 周丹 联系电话:021-33323999*8318 客服电话:400-820-2819 公司网址:fund.bundtrade.com (53)泰诚财富基金销售(大连)有限公司 住所: 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 24 办公地址: 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 法定代表人: 林卓 联系人: 薛长平 联系电话:0411-88891212 客服电话:4006411999 公司网址:www.taichengcaifu.com (54)上海陆金所资产管理有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人:郭坚 联系人:宁博宇 联系电话:021-20665952 传真:021-22066653 客服电话:4008219031 公司网址:www.lufunds.com (55)北京乐融多源投资咨询有限公司 住所:北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层 办公地址: 北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二 层 法定代表人:董浩 联系人:陈铭洲 联系电话:010-65951887 传真:010-65951887 客服电话:4000681176 公司网址:www.hongdianfund.com (56) 大泰金石基金销售有限公司 住所:南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室 办公地址:上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼 25 法定代表人:袁顾明 联系人: 何庭宇 联系电话:13917225742 传真:021-22268089 客服电话:021-22267995/400-928-2266 公司网址:www.dtfunds.com (57)深圳富济财富管理有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 办公地址:深圳市南山区高新南七道 12 号惠恒集团二期 418 室 法定代表人:齐小贺 联系人:杨涛 联系电话:0755-83999907-806 传真:0755-83999926 客服电话:0755-83999913 公司网址:www.jinqianwo.cn (58)上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼 法定代表人:陈继武 联系人:王哲宇 电话:021-63333389-611 传真:021-63333390 客服电话:4006-433-389 公司网址:www.lingxianfund.com (59)珠海盈米财富管理有限公司 住所:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203 26 法定代表人:肖雯 联系人:黄敏嫦 联系电话:020-89629099 传真:020-89629011 客服电话:020-89629066 公司网址:www.yingmi.cn (60)上海联泰资产管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 法定代表人:燕斌 联系人: 陈东 联系电话:021-52822063 传真:021-52975270 客服电话:4000-466-788 公司网址:www.66zichan.com (61) 奕丰金融服务(深圳)有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前 海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115、1116、1307 室 法定代表人:TAN YIK KUAN 联系人:叶健 联系电话:0755-8946 0507 传真:0755 2167 4453 客服电话:4006846500/4006840500 公司网址:www.ifastps.com.cn (62)北京钱景财富投资管理有限公司 住所:北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层 办公地址:北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层 27 法定代表人:赵荣春 联系人:陈剑炜 联系电话:010-57418813 客服电话:400-893-6885 公司网址 : www.qianjing.com (63)北京展恒基金销售股份有限公司 住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层 法定代表人:闫振杰 电话:010-59601366 传真:010-62020355 联系人:翟文 客户服务电话:4008188000 公司网址:www.myfund.com (64)深圳市金斧子投资咨询有限公司 住所:深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼 办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3 单元 7 楼 法定代表人:赖任军 电话:0755-66892301 传真:0755-66892399 联系人:张烨客户服务电话:4009500888 公司网址:www.jfzinv.com (65)安粮期货股份有限公司 住所: 安徽省合肥市包河区芜湖路 168 号同济大厦 10-11 层 办公地址:安徽省合肥市包河区芜湖路 168 号同济大厦 10-11 层(总部) 法定代表人:朱中文 联系人:梁蕾 联系电话:0551-62870125 28 传真:0551-62870131 客服电话:400 626 9988 公司网址:http://www.alqh.com/ (66)乾道金融信息服务(北京)有限公司 办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室 住所:北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室 法定代表人:王兴吉 联系人:高雪超 联系电话:18601207732 传真:010-82057741 客服电话:4000888080 公司网址:www.qiandaojr.com (67)北京广源达信投资管理有限公司 住所:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层 法定代表人:齐剑辉 电话:4006236060 传真:010-82055860 联系人:王英俊 客户服务电话:400-623-6060 公司网址:www.niuniufund.com (68)上海中正达广投资管理有限公司 住所:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 办公地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 法定代表人:黄欣 电话:021-33768132 传真:021-33768132*802 联系人:戴珉微 29 客户服务电话:4006767523 公司网址:www.zzwealth.cn (69)上海基煜基金销售有限公司 住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰 和经济发展区) 办公地址:上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室 法定代表人:王翔 联系人:蓝杰 电话:021-65370077-220 传真:021-55085991 客户服务电话:021-65370077 网址:www.jiyufund.com.cn (70)北京懒猫金融信息服务有限公司 住所:北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 1119 办公地址:北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111 号 法定代表人:许现良 电话:010-57649619 传真:010-57649620 联系人:朱翔宇 客户服务电话:010-57649619 公司网址:www.lanmao.com (71)南京苏宁基金销售有限公司 住所:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人:钱燕飞 电话:025-66996699-887226 传真:025-66008800-887226 联系人:王锋 30 客户服务电话:95177 公司网址:www.snjijin.com (72)一路财富(北京)信息科技有限公司 住所:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 办公地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人:吴雪秀 电话:+86(10)88312877 传真:+86(10)88312877 联系人:徐越 客户服务电话:400-001-1566 公司网址:http://www.yilucaifu.com/ (73)北京蛋卷基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代表人:钟斐斐 电话:010-61840688 传真:010-61840699 联系人:吴季林 客户服务电话:4000618518 公司网址:https://danjuanapp.com (74)北京汇成基金销售有限公司 住所:北京市海淀区中关村大街 11 号 A 座 1108 室 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 A 座 1108 室 法定代表人:王伟刚 电话:010-62680827 传真:010-62680827 联系人:丁向坤 客户服务电话:400-619-9059 31 公司网址:www.fundzone.cn (75)上海景谷资产管理有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 402k 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 402k 法定代表人:袁飞 电话:61621602 传真:61621602*819 联系人:袁振荣 客户服务电话:61621602 公司网址:www.g-fund.com.cn (76)厦门市鑫鼎盛控股有限公司 住所:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 15 楼 办公地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 15 楼 法定代表人:陈洪生 电话:0592-3122672 传真:0592-3122701 联系人:梁云波 客户服务电话:400-9180808 公司网址:www.xds.com.cn (77)北京新浪仓石基金销售有限公司 住所:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块 新浪总部科研楼 5 层 518 室 办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室 法定代表人:李昭琛 电话:010-62676405 传真:8610-62675979 联系人:付文红 32 客户服务电话:010-62675369 公司网址:www.xincai.com (78)凤凰金信(银川)管理有限公司 住所:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402 办公地址:北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科技产业园 18 号楼 法定代表人:程刚 电话:010-58160168 传真:010-58160173 联系人:张旭 客户服务电话:400-810-5919 公司网址:www.fengfd.com (79)上海华信证券有限责任公司 住所:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 912-950 室 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 912-950 室 法定代表人:郭林 电话:021-38784818 传真:021-68775878 联系人:李颖 客户服务电话:021-38784818-8508 公司网址:http://shhxzc.lhygcn.com/ (80)天津国美基金销售有限公司 住所:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层 202-1 室 办公地址:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层 法定代表人:丁东华 电话:010-59287984 传真:010-59287825 33 联系人:郭宝亮 客服电话:400-111-0889 公司网址:www.gomefund.com (81)上海云湾投资管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层 办公地址:上海市浦东新区锦康路 308 号 6 号楼 6 楼 法定代表人:戴新装 电话:021-20538888 传真:021-20538999 联系人:江辉 客户服务电话:400-820-1515 公司网址:www.zhengtongfunds.com (82)南京途牛金融信息服务有限公司 注册地址:南京市玄武区玄武大道 699-1 号 办公地址:南京市玄武区玄武大道 699-1 号 法定代表人:宋时琳 联系人:王旋 联系电话:025-86853969 客服电话:4007-999-999 公司网址:http://jr.tuniu.com (83)上海万得投资顾问有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址:上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼 法定代表人:王廷富 联系人:徐亚丹 联系电话:021-51327185 传真:021-50710161 客服电话:400-821-0203 34  公司网址:www.520fund.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求,变更或增减其他符合要求的机 构销售本基金,并及时公告。 (二)登记机构 名称:中海基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层 办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层 法定代表人:黄鹏 总经理:黄鹏 成立日期:2004 年 3 月 18 日 电话:021-38429808 传真:021-68419328 联系人:周琳 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:韩炯 电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:孙睿 经办律师:黎明、孙睿 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 35  办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人:杨绍信 联系电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 联系人:赵钰 经办会计师:薛竞、赵钰 四、基金的名称 中海积极收益混合型证券投资基金 五、基金的类型 混合型证券投资基金 六、基金的投资目标 在充分重视本金长期安全的前提下,力争为基金份额持有人创造积极收 益。 七、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上 市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)等权益 类资产、债券等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金固定收益类资产主要投资于国债、央行票据、金融债券、企业债 券、公司债券、中期票据、短期融资券、政府机构债、地方政府债、资产支 持证券、次级债券、可转换债券、中小企业私募债、债券回购、银行存款(包 括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具等金融工具。 本基金权益类资产主要投资于股息率高、分红潜力强或具有核心竞争力 36 的优质上市公司。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行 适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的比例占基金资产的 0-95%,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%。 八、基金的投资策略 1、一级资产配置 一级资产配置主要采取自上而下的方式。 本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分析判断,采取自上 而下的分析方法,比较不同证券子市场和金融产品的收益及风险特征,动态 确定基金资产在固定收益类和权益类资产的配置比例。 2、债券投资策略 (1)久期配置:基于宏观经济趋势性变化,自上而下的资产配置。 利用宏观经济分析模型,确定宏观经济的周期变化,主要是中长期的变 化趋势,由此确定利率变动的方向和趋势。根据不同大类资产在宏观经济周 期的属性,即货币市场顺周期、债券市场逆周期的特点,确定债券资产配置 的基本方向和特征。结合货币政策、财政政策以及债券市场资金供求分析, 根据收益率模型为各种固定收益类金融工具进行风险评估,最终确定投资组 合的久期配置。 (2)期限结构配置:基于数量化模型,自上而下的资产配置。 在确定组合久期后,通过研究收益率曲线形态,采用收益率曲线分析模 型对各期限段的风险收益情况进行评估,对收益率曲线各个期限的骑乘收益 进行分析。通过优化资产配置模型选择预期收益率最高的期限段进行配比组 合,从而在子弹组合、杠铃组合和梯形组合中选择风险收益比最佳的配置方 案。 子弹组合,即使组合的现金流尽量集中分布; 杠铃组合,即使组合的现金流尽量呈两极分布; 37  梯形组合,即使组合的现金流在投资期内尽可能平均分布。 (3)债券类别配置/个券选择:主要依据信用利差分析,自上而下的资 产配置。 本基金根据国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、 可转换债券、资产支持证券之间的相对价值,以其历史价格关系的数量分析 为依据,同时兼顾特定类别收益品种的基本面分析,综合分析各个品种的信 用利差变化。在信用利差水平较高时持有金融债、企业债、短期融资券、可 转换债券、资产支持证券等信用债券,在信用利差水平较低时持有国债,从 而确定整个债券组合中各类别债券投资比例。 个券选择:基于各个投资品种具体情况,自下而上的资产配置。 个券选择应遵循如下原则: 相对价值原则:同等风险中收益率较高的品种,同等收益率风险较低的 品种。 流动性原则:其它条件类似,选择流动性较好的品种。 (4)其它交易策略 a、短期资金运用:在短期资金运用上,如果逆回购利率较高,选择逆 回购融出资金。 b、公司债跨市场套利:公司债将在银行间市场和交易所市场同时挂牌, 根据以往的经验,两个市场的品种将出现差价套利交易的机会。随着交易所 固定收益综合电子平台的推出,交易所债券市场流动性日益增强,这使得跨 市场套利策略成为可能。本基金将利用两市场相同公司债券交易价格的差 异,锁定其中的无风险收益进行跨市场套利,增加持有人收益。 3、中小企业私募债投资策略 本基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格 的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董 事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 本基金对中小企业私募债的投资策略主要重点分析中小企业私募债的信 用风险及流动性风险。 4、股票投资策略 38  本基金股票投资主要采用定量与定性的方式精选股票。 (1)定量方式 本基金主要通过现金股息率、3 年平均分红额等指标进行综合评价以反 映上市公司过去分红强度、持续性、稳定性及分红投资回报。同时通过对经 营能力、盈利能力、负债情况等财务指标的分析,判断企业未来的分红能力 及意愿,从而精选出现金股息率高、分红潜力强的优质上市公司。 (2)定性方式 本基金主要通过实地调研等方法,综合考察评估公司的核心竞争优势, 重点投资具有较高进入壁垒、在行业中具备比较优势的公司,并坚决规避那 些公司治理混乱、管理效率低下的公司,以确保最大程度地规避投资风险。 本基金管理人重点考察上市公司的竞争优势包括:公司管理竞争优势、 技术或产品竞争优势、品牌竞争优势、规模优势等方面。 九、基金的投资决策依据和决策流程 (一)投资决策依据 1、依据投资研究人员对国内宏观经济、政策、行业和上市公司的综合 分析研究进行决策; 2、依据对国内证券市场的阶段表现、活跃程度和发展趋势的判断进行 决策; 3、依据国家有关法律、法规和《基金合同》的规定进行决策; 4、风险控制贯穿投资过程各环节。 (二)投资决策流程 为明确投资各环节的业务职责,防范投资风险,基金管理人建立规范的 投资流程。 1、投资决策委员会定期召开会议确定股票/债券资产投资比例,形成基 金投资的投资决议。 2、研究部和金融工程部等提出个股、行业选择、数量化投资方案,为 基金经理和投资决策委员会提供投资参考依据。 3、基金经理根据投资决策委员会的决议,在研究部和金融工程部等提 39 出的方案的基础上构建投资组合。 4、交易部依据基金经理的指令,执行交易,交易进行过程中,交易员 及时反馈市场信息。 5、风险管理部对基金投资组合的风险进行跟踪、评估、控制,对投资 组合的绩效进行分析。 十、基金的投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金对股票的投资比例占基金资产的 0-95%; (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政 府债券; (3)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过 该证券的 10%; (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证 的 10%; (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基 金资产净值的 0.5%; (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得 超过基金资产净值的 10%; (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值 的 20%; (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得 超过该资产支持证券规模的 10%; (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产 40 支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持 证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标 准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金 的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的 总量; (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超 过基金资产净值的 40%;债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得 展期; (15)本基金持有的全部中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产 净值的 20%;本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资 产净值的 5%; (16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限 制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付 对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从 其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基 金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理 人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执 行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活 动: 41  (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,基 金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。 十一、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+2%。 其中,一年期银行定期存款利率是指中国人民银行公布并执行的金融机 构一年期人民币存款基准利率。 本基金以实现积极收益作为投资目标,力争在混合型基金的投资限定之 下,追求较好的投资回报。一年期银行定期存款作为收益稳定的产品,较符 合本基金的收益预期。因此,本基金采用一年期银行定期存款利率(税后) +2%作为业绩比较基准,与本基金追求的预期收益水平相符。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的 业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准 时,本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则,在与基金托管人协 商一致并报中国证监会备案后,适当调整业绩比较基准并及时公告,而无需 召开基金份额持有人大会。 十二、基金的风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风 险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 十三、基金投资组合报告 42  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2016 年 9 月 30 日,本报告中所列财务数 据未经审计。 1、基金资产组合情况 截至 2016 年 9 月 30 日,中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金资 产净值为 521,555,326.52 元,基金份额净值为 1.149 元,累计基金份额净 值为 1.149 元。其资产组合情况如下: 序 占基金总资产的比例 项目 金额(元) 号 (%) 1 权益投资 58,915,254.26 11.20 其中:股票 58,915,254.26 11.20 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 277,634,859.90 52.77 其中:债券 277,634,859.90 52.77 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 30,000,365.00 5.70 其中:买断式回购的买入返 - - 售金融资产 银行存款和结算备付金合 7 117,089,747.83 22.26 计 8 其他资产 42,460,009.00 8.07 9 合计 526,100,235.99 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 代 占基金资产净值比例 行业类别 公允价值(元) 码 (%) A 农、林、牧、渔业 - - 43  B 采矿业 - - C 制造业 25,618,472.54 4.91 电力、热力、燃气及水生产和 D 5,297,342.05 1.02 供应业 E 建筑业 5,451,664.08 1.05 F 批发和零售业 1,568,454.64 0.30 G 交通运输、仓储和邮政业 3,034,415.00 0.58 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 1,226,458.36 0.24 务业 J 金融业 2,002,806.00 0.38 K 房地产业 6,332,859.37 1.21 L 租赁和商务服务业 2,436,254.64 0.47 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 5,946,527.58 1.14 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 58,915,254.26 11.30 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序 占基金资产净 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 号 值比例(%) 1 002468 艾迪西 215,676 6,640,664.04 1.27 2 600054 黄山旅游 342,937 5,946,527.58 1.14 3 600340 华夏幸福 200,119 5,649,359.37 1.08 4 601800 中国交建 491,590 5,427,153.60 1.04 5 000421 南京公用 529,205 5,297,342.05 1.02 6 000716 黑芝麻 718,400 4,978,512.00 0.95 7 600798 宁波海运 615,500 3,034,415.00 0.58 8 300207 欣旺达 165,200 2,552,340.00 0.49 9 600195 中牧股份 112,900 2,550,411.00 0.49 10 002712 思美传媒 72,594 2,436,254.64 0.47 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 44 序 占基金资产净值比例 债券品种 公允价值(元) 号 (%) 1 国家债券 31,426,159.90 6.03 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,073,700.00 0.21 其中:政策性金融债 1,073,700.00 0.21 4 企业债券 10,060,000.00 1.93 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 235,075,000.00 45.07 9 其他 - - 10 合计 277,634,859.90 53.23 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投 资明细 序 占基金资产净值 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 号 比例(%) 16 华夏 1 111618223 600,000 58,278,000.00 11.17 CD223 16 兴业 2 111610331 400,000 40,016,000.00 7.67 CD331 16 民生 3 111615161 400,000 39,152,000.00 7.51 CD161 16 交行 4 111606002 400,000 38,860,000.00 7.45 CD002 16 宁波银 5 111695632 300,000 29,352,000.00 5.63 行 CD163 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持 证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属 投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资 45 明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 (2)本基金投资股指期货的投资政策 根据基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本期国债期货投资政策 根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 (3)本期国债期货投资评价 根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 11、投资组合报告附注 (1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除黑芝麻受到监管 部门行政处罚外,其他发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 黑芝麻于 2016 年 3 月 24 日披露了《关于终止发行股份购买资产事项暨 股票复牌的公告》,该公告披露的交易标的担保、诉讼信息与之前《南方黑 芝麻集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书(草案)》等文件中披露的信息不一致。本次重组交易对方、 交易标的实际控制人朱杰未按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办 法》第四条的规定及时向公司及相关中介机构完整披露交易标的及其本人诉 讼、担保情况,对交易标的信息的披露存在重大遗漏,同时出具了与事实不 符的承诺。鉴于上述违规事实及情节,经深交所纪律处分委员会审议通过, 深交所作出对朱杰予以公开谴责的处分决定。 本基金投资以上上市公司的决策流程符合本基金管理人投资管理制度 46 的相关规定。本基金管理人的投研团队对以上三家上市公司受调查及处罚事 件进行了及时分析和跟踪研究,认为该事件对该公司投资价值未产生实质性 影响。 (2)报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股 票库之外的股票。 (3)截至 2016 年 9 月 30 日,本基金的其他资产项目构成如下: 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 100,533.70 2 应收证券清算款 40,140,600.55 3 应收股利 - 4 应收利息 2,218,676.34 5 应收申购款 198.41 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 42,460,009.00 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十四、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代 表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的 招募说明书。 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较(截止日期 2016 年 9 月 30 日): 47  净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 2014.05.26-2 014.12.31 4.80% 0.16% 2.99% 0.00% 1.81% 0.16% 2015.01.01-2 015.12.31 5.73% 0.07% 4.00% 0.01% 1.73% 0.06% 2016.01.01-2 016.09.30 3.70% 0.18% 2.45% 0.01% 1.25% 0.17% 自基金合同生 14.90 效起至今 % 0.14% 9.73% 0.01% 5.17% 0.13% 注:本基金合同生效日为2014年5月26日,基金的过往业绩并不预示其未来表 现。 十 五 、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的 其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的 计算方法如下: 48  H=E×0.80%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人 向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等, 支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费 的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人 向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工 作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺 延。 3、基金销售服务费 本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计 算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的销售服务费 E 为前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管 理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月前5 个工作日内从基金财产中一次性划付给基金管理人,由基金管理人支付给销 售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 上述“(一)基金费用的种类中第 4-9 项费用”,根据有关法规及相应 49 协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中 支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支 出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用 的项目。 (四)基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费、基金托管费和基 金销售服务费,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人 必须最迟于新的费率实施日 2 个工作日前在指定媒体上刊登公告。 (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法 规执行。 十 六 、对招募说明书更新部分的说明 (一)在“基金管理人”部分,对“主要人员情况”进行了更新。 (二)对“基金托管人”部分进行了更新。 (三)对“相关服务机构”部分进行了更新。 (四)在“基金的投资”部分,对“基金投资组合报告”按最新资料进 50 行了更新。 (五)对“基金的业绩”按最新资料进行了更新。 (六)对“其他应披露的事项”,披露了本期间本基金的公告信息。 中海基金管理有限公司 二○一七年一月九日 51