中海基金管理有限公司 中海积极收益灵活配置混合型证券 投资基金更新招募说明书 (2016 年第 2 号) 基金管理人:中海基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司  重要提示 本基金的募集申请已于2014年3月12日经中国证监会证监许可〔2014〕288 号文准予注册。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书 经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基 金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风 险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债券是指中小微型企业在 中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券, 其发行人是非上市中小微企业,发行方式为面向特定对象的私募发行。因此, 中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大,从而增加了 本基金整体的债券投资风险。 投资有风险,投资者认购或申购本基金时应认真阅读本招募说明书,全 面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力, 并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。 投资者根据所持有基金份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风 险。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理 风险、流动性风险、投资中小企业私募债券风险和其他风险等。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的过 往业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变 化引致的投资风险,由投资者自行负责。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。 本招募说明书所载内容截止日为2016年5月26日,有关财务数据和净值 1 表现截止日为2016年3月31日(财务数据未经审计)。 2  目 录 一、绪 言 ...................................................... 1 二、释 义 ...................................................... 2 三、基金管理人 .................................................. 6 四、基金托管人 ................................................. 17 五、相关服务机构 ............................................... 20 六、基金的募集 ................................................. 40 七、基金合同的生效 ............................................. 45 八、基金份额的申购和赎回 ....................................... 47 九、基金的投资 ................................................. 57 十、基金的业绩 ................................................. 69 十一、基金的财产 ............................................... 70 十二、基金资产的估值 ........................................... 71 十三、基金的收益分配 ........................................... 77 十四、基金的费用与税收 ......................................... 79 十五、基金的会计与审计 ......................................... 82 十六、基金的信息披露 ........................................... 83 十七、风险揭示 ................................................. 89 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................... 91 十九、基金合同的内容摘要 ....................................... 93 二十、基金托管协议的内容摘要 .................................. 110 二十二、其他应披露的事项 ...................................... 126 二十三、招募说明书存放及查阅方式 .............................. 130 二十四、备查文件 .............................................. 131 1  一、绪 言 《中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称 “招募说明书”或“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作 办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券 投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《证券投资基 金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》等相关法律法 规和《中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基 金合同”)编写。 本招募说明书阐述了中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金的投资 目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者 在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金根据本招募 说明书所载明的资料申请募集。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供 未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取 得基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有本基金 份额的行为本身即表明其对本基金基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、 基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份 额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 1  二、释 义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称代表如下含义: 1、基金或本基金:指中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 2、基金管理人:指中海基金管理有限公司 3、基金托管人:指中国农业银行股份有限公司 4、基金合同:指《中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金基金合 同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中海积极 收益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修 订和补充 6、招募说明书或本招募说明书:指《中海积极收益灵活配置混合型证 券投资基金招募说明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告:指《中海积极收益灵活配置混合型证券投资基 金基金份额发售公告》 8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性 文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决 议、通知等 9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委 员会第五次会议通过,2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务 委员会第三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起起实施的《中华人民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的 修订 12、《运作办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、同年 7 月 1 2 日实施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 14、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理 委员会 15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承 担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自 然人 17、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国 境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法 人、社会团体或其他组织 18、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资 管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资 基金的中国境外的机构投资者 19、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法 律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的 投资人 21、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金 份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额 投资等业务 22、销售机构:指中海基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国 证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金 销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构 23、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容 包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、 清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易 过户等 3  24、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中海基金管 理有限公司或接受中海基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 25、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理 人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 26、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销 售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起 基金份额变动及结余情况的账户 27、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的 条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会 书面确认的日期 28、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基 金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 29、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间, 最长不得超过 3 个月 30、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 31、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 32、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申 请的开放日 33、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 34、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 35、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 36、《业务规则》:指《中海基金管理有限公司开放式基金业务规则》, 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基 金管理人和投资人共同遵守 37、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规 定申请购买基金份额的行为 38、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规 定申请购买基金份额的行为 4  39、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募明书 规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 40、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效 公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转 换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 41、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变 更所持基金份额销售机构的操作 42、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每 期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指 定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 43、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额 总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转 换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 44、元:指人民币元 45、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、 银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用 的节约 46、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金 应收申购款及其他资产的价值总和 47、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 48、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 49、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资 产净值和基金份额净值的过程 50、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网 网站及其他媒体 51、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客 观事件 5  三、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:中海基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层 办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层 邮政编码:200120 成立日期:2004 年 3 月 18 日 法定代表人:黄鹏 总经理:黄鹏 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业 务(涉及行政许可的凭许可证经营) 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:证监基金字[2004]24 号 组织形式:有限责任公司(中外合资) 注册资本:壹亿肆仟陆佰陆拾陆万陆仟柒佰元人民币 存续期间:持续经营 联系人:兰嵘 联系电话:021-38429808 股东名称及其出资比例: 中海信托股份有限公司 41.591% 国联证券股份有限公司 33.409% 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 25.000% (二)主要人员情况 1、董事会成员 黄晓峰先生,董事长。中国人民大学硕士,高级经济师。现任中海信托 股份有限公司总裁、党委书记。历任湖北省计划管理干部学院助教,国家海 6 洋局管理司主任科员,中国海洋石油总公司计划项目处、经济评价处干部、 保险处保险主管,中海石油有限公司税收保险岗、代理融资岗位经理、资金 部副总监、代理总监、总监,中海石油财务有限责任公司总经理。 庞建先生,董事。中国人民大学本科学历,高级会计师。现任中国海洋 石油总公司资金部总经理。历任渤海石油公司对外合作部计划财务部外事会 计,渤海13/03合作区联管会财务专业代表,10/15、11/19、06/17合作区联 管会财务专业代表,中国海洋石油总公司审计部干部,中海会计审计公司第 三业务处干部、审计业务三部经理(副处级),中国海洋石油总公司(有限公 司)审计部审计三处处长、项目审计经理、审计监察部投资项目审计调查经 理、内审岗经理,中国海洋石油有限公司审计监察部总经理,中国海洋石油 总公司(有限公司)审计监察部副总经理兼审计中心主任,中国海洋石油国 际有限公司副总经理。 黄鹏先生,董事。复旦大学硕士。现任中海基金管理有限公司总经理兼 中海恒信资产管理(上海)有限公司董事长。历任上海市新长宁(集团)有 限公司销售经理,上海浦东发展银行股份有限公司大连分行行长秘书,中海 信托股份有限公司综合管理部经理助理、投资管理部经理、风控委员会委员, 中海基金管理有限公司董事会秘书、总经理助理兼营销中心总经理。 彭焰宝先生,董事。清华大学学士。现任国联证券股份有限公司总裁。 历任无锡市证券公司(国联证券前身)交易员,国联证券有限责任公司投资 经理,无锡市国联投资管理咨询有限公司投资经理,香港锡州国际有限公司 投资部经理,中海基金管理有限公司投资管理部总经理兼投资总监(期间曾 兼任中海优质成长证券投资基金基金经理)、风险管理部总经理兼风控总监, 国联证券股份有限公司总裁助理兼证券投资部总经理、副总裁。 江志强先生,董事。东南大学硕士。现任国联证券股份有限公司副总裁。 历任国联证券股份有限公司(原无锡证券)上海海伦路证券营业部交易员、 证券投资部投资主管、上海邯郸路证券营业部副总经理、总经理、无锡县前 东街证券营业部总经理、无锡人民东路证券营业部总经理、财富管理中心总 经理、无锡华夏南路证券营业部总经理、总裁助理兼资产管理部总经理、副 7 总裁兼资产管理部总经理。 TAY SOO MENG(郑树明)先生,董事。新加坡国籍。新加坡国立大学学 士。现任爱德蒙得洛希尔资产管理(香港)有限公司市场行销总监。历任新 加坡Coopers & Lybrand审计师,法国兴业资产管理集团行政及财务部门主 管、董事总经理兼营运总监(亚太区,日本除外)、董事总经理兼法国兴业资 产管理新加坡执行长,爱德蒙得洛希尔银行亚洲有限公司市场行销总监。 陈道富先生,独立董事。中国人民银行金融研究所硕士。现任国务院发 展研究中心金融研究所综合研究室主任。曾任中关村证券公司总裁助理。 WEIDONG WANG(王卫东)先生,独立董事。美国国籍。芝加哥大学博士。 现任美国德杰律师事务所合伙人。历任Sidley Austin(盛德律师事务所)芝 加哥总部律师,北京大学国家发展研究院国际MBA项目访问教授,北京德恒 律师事务所合伙人。 张军先生,独立董事。复旦大学博士。现任复旦大学经济学院院长、中 国经济研究中心主任、复旦大学“当代中国经济”长江学者特聘教授、复旦 发展研究院副院长、博士生导师。 2、监事会成员 张悦女士,监事长。硕士,高级会计师。现任中海信托股份有限公司纪 委副书记、总稽核兼合规总监、信托事务管理总部总经理。历任北京石油交 易所交易部副经理,中国海洋石油东海公司计财部会计、企管部企业管理岗, 中海石油总公司平湖生产项目计财部经理,中海石油有限公司上海分公司计 财部岗位经理,中海信托股份有限公司计划财务部会计、计划财务部经理、 稽核审计部经理。 Denis LEFRANC(陆云飞)先生,监事。法国国籍。学士。现任爱德蒙 得洛希尔资产管理(香港)有限公司执行总监。历任法国期货市场监管委员 会审计师,法国兴业银行法律顾问、资本市场及资产管理法务部门副主管, 法国兴业资产管理集团法遵主管及法律顾问,华宝兴业基金管理有限公司常 务副总裁,法国兴业资产管理集团亚太区执行长,东方汇理资产管理香港有 限公司北亚区副执行长,爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司亚洲区副执行总监。 8  康铁祥先生,职工监事。博士。现任中海基金管理有限公司风控稽核部 总经理。历任山东省招远市绣品厂财务科科员,上海浦发银行外汇业务部科 员,中海基金管理有限公司风险管理部助理风控经理、风控经理、风险管理 部总经理助理、风险管理部总经理兼风控总监。 张奇先生,职工监事。学士。现任中海基金管理有限公司信息技术部总 经理。历任沈阳联正科技有限公司技术部经理,北京致达赛都科技有限公司 网络部经理,上海致达信息产业股份有限公司技术支持部经理,中海基金管 理有限公司信息技术部工程师、信息技术部总经理助理、信息技术部副总经 理。 3、高级管理人员 黄鹏先生,总经理。复旦大学金融学专业硕士。历任上海市新长宁(集 团)有限公司销售经理,上海浦东发展银行股份有限公司大连分行行长秘书, 中海信托股份有限公司综合管理部经理助理、投资管理部经理、风控委员会 委员。2007年10月进入本公司工作,曾任董事会秘书、总经理助理兼营销中 心总经理,2011年10月至今任本公司总经理, 2013年2月至今任本公司董事, 2013年7月至今任中海恒信资产管理(上海)有限公司董事长。 宋宇先生,常务副总经理。复旦大学数理统计专业学士,经济师。历任 无锡市统计局秘书,国联证券股份有限公司营业部副经理、发行调研部副经 理、办公室主任、研究发展部总经理。2004年3月进入本公司工作,历任本 公司督察长、副总经理(期间2011年1月至2011年10月兼任本公司代理总经 理,2014年5月至2014年10月兼任本公司代理督察长),2015年4月至今任本 公司常务副总经理。 王莉女士,督察长。华东政法学院国际经济法专业学士。历任中银国际 证券有限责任公司研究部翻译,上海源泰律师事务所律师助理。2006年9月 进入本公司工作,历任监察稽核部监察稽核经理、监察稽核部部门负责人、 督察长兼监察稽核部总经理兼信息披露负责人。2015年5月至今任本公司督 察长兼信息披露负责人。 4、基金经理 9  刘俊先生,复旦大学金融学专业博士。历任上海申银万国证券研究所有 限公司策略研究部策略分析师、海通证券股份有限公司战略合作与并购部高 级项目经理。2007年3月进入本公司工作,曾任产品开发总监。2010年3月至 2015年8月任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理,2012年6月至今任 中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2013年7月至今任中 海安鑫保本混合型证券投资基金基金经理,2014年5月至今任中海积极收益 灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年4月至今任中海安鑫宝1号保 本混合型证券投资基金基金经理, 2015年12月至今任中海顺鑫保本混合型 证券投资基金基金经理。 5、历任基金经理 本基金基金合同于2014年5月26日生效,历任基金经理如下表: 基金经理姓名 管理本基金时间 刘俊 2014年5月26日-至今 6、投资决策委员会成员 黄鹏先生,主任委员。现任中海基金管理有限公司董事、总经理。 夏春晖先生,委员。现任中海基金管理有限公司投研中心副总经理、首 席策略分析师。 许定晴女士,委员。现任中海基金管理有限公司代理投资总监、投资副 总监、基金经理。 江小震先生,委员。现任中海基金管理有限公司固定收益部总经理、基 金经理。 7、上述人员之间均不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责 1、依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜。 2、办理基金备案手续。 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资。 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有 10 人分配收益。 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。 6、编制季度、半年度和年度基金报告。 7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格。 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。 9、按照规定召集基金份额持有人大会。 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实 施其他法律行为。 12、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他职责。 (四)基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规、基金合同和中 国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现 行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及有关法律法规,建立健全的 内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。 (2)不公平地对待其管理的不同基金财产。 (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益。 (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。 (5)法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵 守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反《基金合同》或《托管协议》; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; 11  (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权,不按规定履行职责; (7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、《基金合同》和中国证监 会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密和尚未依 法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息明示、暗示他 人从事相关的交易活动; (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格, 扰乱市场秩序; (9)贬损同行,以抬高自己; (10)以不正当手段谋求业务发展; (11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 (五)基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎勤勉的原则为基金 份额持有人谋取最大利益。 2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益。 3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规 定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息明示、暗示他人从事相关 的交易活动。 4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 (六)基金管理人的风险管理和内部控制制度 1、内部控制体系概述 内部控制是指基金管理人为防范和化解风险,保证经营运作符合基金管 理人发展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用 12 管理方法、实施控制程序与控制措施而形成的系统。 基金管理人结合自身具体情况,建立了科学合理、控制严密、运行高效 的内部控制体系,并制定了科学完善的内部控制制度。 2、风险管理的理念和文化 (1)以最大程度保护基金份额持有人利益为己任。 (2)风险管理是业务发展的保障。 (3)最高管理层承担最终责任。 (4)分工明确、相互制约的组织结构是前提。 (5)制度建设是基础。 (6)制度执行监督是保障。 3、内部控制遵循的原则 (1)健全性原则。内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和 各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 (2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序, 维护内控制度的有效执行。 (3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责保持相对独立,基金 财产、公司自有资产、其他资产的运作分离。 (4)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。 (5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本, 提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 4、风险管理和内部控制的组织体系 公司的风险控制组织体系至少应包括以下几个层面:一、董事会负责 控制公司整体运营风险;二、公司高级管理层负责公司内部风险控制的领导 及政策决定;三、风险管理部负责对业务风险进行日常管理;四、各职能部 门负责对各自业务活动中潜在的风险通过执行制度进行控制。 (1)董事会应充分重视风险控制。通过批准公司的风险控制战略、制 度和工作计划,确保公司已具有了管理其面临的所有风险所需的必要系统、 运作制度和控制环境,并通过审计与合规委员会和督察长对公司经营管理层 13 的风险控制工作发挥更权威的监督作用。董事会通过控制公司治理结构风 险、制定内部管理制度、完善有关议事规则及充分发挥独立董事的作用达到 对风险的最终控制。 (2)风险控制委员会为公司非常设议事机构,负责对公司业务风险控 制进行决策和协调,是公司日常风险控制工作的最高决策机构。其具体职责 主要有:审议基金财产风险状况评价分析报告,审定公司的业务授权方案的 合法性、合规性,负责协调处理突发性重大事件并界定相关人员的责任,审 议公司其他各项资产管理业务的风险状况评价分析报告。 (3)督察长负责对公司和基金的内部控制和管理情况进行全面监督, 对公司保持各项管理制度的合法性、合理性、有效性和完备程度进行检查并 督促改进,发现重大问题及时向审计与合规委员会、董事长和中国证监会报 告。 (4)监察稽核部是公司管理层对各项经营管理活动(包括风险管理活 动)进行合规控制的职能部门。其职责主要是对公司各职能部门在业务运作 中的遵规守法情况进行监督,保证公司为控制风险所制定的各项管理制度切 实得到贯彻和执行。 (5)公司各职能部门是公司内部风险控制措施的具体执行单位,应在 公司各项基本管理制度的基础上,根据具体情况制订本部门的业务管理规 定、操作流程及风险控制规定,并督导部门员工严格执行。 5、监督机构的合规检查作用 公司日常管理中的监督机构由董事会审计与合规委员会、公司督察长 和监察稽核部组成,其主要作用是对公司各项经营管理活动进行合规控制。 其中,审计与合规委员会通过定期审阅公司督察长工作报告和监察稽核报 告,检查公司合规运作情况和督察长、监察稽核部对公司合规运作的监督工 作,从而加强董事会对公司运作情况的监督。 督察长是董事会常设的执行监督职能的岗位,负责对公司的内部控制 和管理情况进行全面监督,对公司保持各项管理制度的合法性、合理性、有 效性和完备程度进行检查并督促改进,发现重大问题及时向审计与合规委员 14 会、董事长和中国证监会报告。 监察稽核部是公司管理层对各项经营管理活动(包括风险管理活动) 进行合规性检查的职能部门。其职责主要是对公司各职能部门在业务运作中 的遵规守法情况进行监督,保证公司为控制风险所制定的各项管理制度切实 得到贯彻和执行。 6、内部控制的基本要素 内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和 内部监控。 (1)控制环境构成公司内部控制的基础,控制环境包括经营理念和内控 文化、公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。 (2)公司管理层牢固树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风 险防范意识,营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法 律法规和公司规章制度,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个 环节。 (3)公司健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能, 严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益 和公司合法权益。 (4)公司的组织结构体现职责明确、相互制约的原则,各部门有明确的 授权分工,操作相互独立。公司建立决策科学、运营规范、管理高效的运行 机制,包括民主、透明的决策程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行 系统,以及健全、有效的内部监督和反馈系统。 (5)公司依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的内 控防线: 1)各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在 上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任; 2)建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间 相互监督制衡; 3)公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门,对内部控制制度 15 的执行情况实行严格的检查和反馈; (6)公司建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公 司人员具备与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力; (7)公司建立科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、 评估和分析,及时防范和化解风险; (8)授权控制贯穿于公司经营活动的始终,通过完善法人治理结构、 明确各部门职能与授权范围来完成; (9)公司建立完善的资产分离制度,基金财产与公司资产、不同基金 的财产和其他委托资产要实行独立运作,分别核算; (10)公司建立科学、严格的岗位分离制度,明确划分各岗位职责,投 资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。 重要业务部门和岗位进行物理隔离; (11)公司制订切实有效的应急应变措施,建立危机处理机制和程序; (12)公司维护信息沟通渠道的畅通,建立清晰的报告系统; (13)公司建立有效的内部监控制度,设置督察长和独立的监察稽核部 门,对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督,保证内部控制制度落 实。 7、基金管理人关于内部控制制度的声明 (1)基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。 (2)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制 制度。 16  四、基金托管人 (一)基金托管人情况 1、基本情况 名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行) 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 法定代表人:刘士余 成立日期:2009 年 1 月 15 日 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号 注册资本:32,479,411.7 万元人民币 存续期间:持续经营 联系电话:010-66060069 传真:010-68121816 联系人:林葛 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在 北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司 并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农 业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中 国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象 最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样 通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。 作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银 行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立 足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务 品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品, 17 致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富, 服务优质,业绩突出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管 银行”。2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保 留意见的 SAS70 审计报告,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务 运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着 力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席 财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。 中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国 人民银行批准成立,2004 年 9 月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、 技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金 托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处,拥有先进的安全防范 设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工 140 余名,其中高级会计师、高级经 济师、高级工程师、律师等专家 10 余名,服务团队成员专业水平高、业务 素质好、服务能力强,高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术 职称,精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到 2016 年 3 月 31 日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和 开放式证券投资基金共 334 只。 (二)基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理 规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产 的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人 的合法权益。 18  2、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对 托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了 风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立 行使监督稽核职权。 3、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职 责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具 备从业资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集 中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制 严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专 职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生, 技术系统完整、独立。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管 协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督 基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监 督基金管理人的其他行为。 当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方 式的处理: 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人; 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以 书面方式对基金管理人进行提示; 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易 等行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。 19  五、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构 (1)中海基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层 办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层 法定代表人:黄鹏 电话:021-68419518 传真:021-68419328 联系人:周颖 客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)或 021-38789788 公司网址:www.zhfund.com (2)中海基金管理有限公司北京分公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 158 号 1 号楼 F218 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 158 号 1 号楼 F218 负责人:李想 电话:010-66493583 传真:010-66425292 联系人:邹意 客户服务电话:400-888-9788(免长途话费) 公司网站:www.zhfund.com 2、代销机构: (1)中国农业银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层 法定代表人:刘士余 传真:(010)85109219 20 联系人:蒋浩 客户服务电话:95599 公司网址:www.abcchina.com (2)中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人:姜建清 联系人:杨菲 客户服务电话:95588 公司网址:www.icbc.com.cn (3)招商银行股份有限公司 住所:深圳市福田区深南大道 7088 号 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号 法定代表人:李建红 传真:0755-83195049 联系人:邓炯鹏 客户服务电话:95555 公司网址:www.cmbchina.com (4)平安银行股份有限公司 住所:深圳市深南东路 5047 号 办公地址: 广东省深圳市深南东路 5047 号 法定代表人:孙建一 联系电话: 021-38637673 传真电话: 021-50979507 联系人:张莉 客户服务电话:95511-3 公司网址: www.bank.pingan.com (5)上海浦东发展银行股份有限公司 21 住所:上海市中山东一路 12 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:吉晓辉 电话:021-61616193 传真:021-63604196 联系人:高天、杨文川 客户服务电话:95528 公司网址:www.spdb.com.cn (6)上海农村商业银行股份有限公司 住所:上海市银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼 办公地址:上海市银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼 法定代表人:胡平西 联系人:施传荣 电话:(021)38576666 传真:(021)50105124 客户服务电话:(021)962999 公司网站: www.srcb.com (7)国联证券股份有限公司 住所:无锡市太湖新城金融一街 8 号 7-9 层 办公地址:无锡市太湖新城金融一街 8 号 7-9 层 法定代表人:姚志勇 电话:0510-82831662 传真:0510-82830162 联系人:沈刚 客户服务电话:95570 公司网址:www.glsc.com.cn (8)中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 22 办公地址:北京市东城区朝阳门内大街 188 号 法定代表人:王常青 联系人:权唐、许梦园 电话:400-8888-108 开放式基金咨询电话: 400-8888-108 开放式基金业务传真:010-65182261 公司网址:www.csc108.com (9)申万宏源证券有限公司 住所:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 联系人:黄莹 客户服务电话:95523 或 4008895523 公司网址:www.swhysc.com (10)东吴证券股份有限公司 住所:江苏省苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层 办公地址:江苏省苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层 法定代表人:范力 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 联系人:方晓丹 客户服务电话:0512-33396288 公司网址:www.dwzq.com.cn (11)招商证券股份有限公司 住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座 38-45 层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 23 法定代表人:宫少林 电话:0755-82943666 传真:0755-82943636 联系人:林生迎 客户服务电话:95565 公司网址:www.newone.com.cn (12)光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 电话:021-22169999 传真:021-22169134 联系人:刘晨 客户服务电话:95525 公司网址:www.ebscn.com (13)华龙证券股份有限公司 住所:甘肃省兰州市静宁路 308 号 办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦 法定代表人:李晓安 电话:0931-8784656、4890208 传真:0931-4890628 联系人:李昕田 客户服务电话:400-689-8888 公司网址:www.hlzqgs.com (14)中泰证券股份有限公司 住所:山东省济南市经七路 86 号 23 层经纪业务总部 法定代表人:李玮 电话:0531-68889115 24 传真:0531-68889752 联系人:吴阳 客户服务电话:95538 公司网址:www.qlzq.com.cn (15)第一创业证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 办公地址:广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼 法定代表人:刘学民 联系人:吴军 电话:0755-23838751 传真:0755-82485081 客户服务电话:400-888-1888 公司网址:www.firstcapital.com.cn (16)申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际 大厦 20 楼 2005 室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际 大厦 20 楼 2005 室(邮编:830002) 法定代表人:许建平 电话:010-88085858 传真:010-88085195 联系人:李巍 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com (17)信达证券股份有限公司 住所:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人:张志刚 25 联系人:唐静 联系电话:010-63081000 传真:010-63080978 客户服务电话:95321 公司网址:www.cindasc.com (18)中信证券股份有限公司 住所:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:王东明 联系电话:010-60838888 传真:010-60833739 联系人:顾凌 客户服务电话: 400-889-5548 公司网址:www.cs.ecitic.com (19)天相投资顾问有限公司 住所:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层 法定代表人:林义相 电话:010-66045529 传真:010-66045518 联系人:尹伶 客户服务电话:010-66045678 公司网址: www.txsec.com 天相基金网网址:www.jjm.com.cn (20)中信证券(山东)有限责任公司 住所:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 法定代表人:杨宝林 26 联系人:吴忠超 联系电话:0532-85022326 客服电话:95548 公司网址:www.citicssd.com (21)华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b) 单元 办公地址:上海市肇嘉浜路 750 号 法定代表人:俞洋 联系人:陈敏 业务联系电话:021-64339000-807 客服热线:021-32109999;029-68918888;4001099918 公司网址:www.cfsc.com.cn (22)中国国际金融股份有限公司 住所:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人:丁学东 联系人:杨涵宇 联系电话:01065051166 客服电话:4009101166 公司网址:www.cicc.com.cn (23)联讯证券股份有限公司 注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心 三、四楼 办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心 三、四楼 法定代表人:徐刚 联系人:彭莲 27 电话:0752-2119700 传真:0752-2119660 客户服务电话:95564 网址:www.lxsec.com (24)中经北证(北京)资产管理有限公司 注册地址:北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼一层 办公地址:北京市西城区北礼士路甲 129 号文化创新工场四层 404 法定代表人: 徐福星 联系人:李美 电话: 010-68292940 传真: 010-68292964 客户服务电话:400-600-0030 网址:www.bzfunds.com (25)杭州数米基金销售有限公司 住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 客服电话:4000-766-123 公司网址:www.fund123.cn (26)深圳众禄金融控股股份有限公司 住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 联系电话:0755-33227950 客服电话:4006-788-887 公司网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com 28 (27)上海长量基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人:张跃伟 业务联系人:郑茵华 联系电话:021-20691831 客服电话:400-820-2899 公司网址:www.erichfund.com (28)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址:上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 层 法定代表人:汪静波 联系人:徐诚 联系电话:021-38509639 客服电话:400-821-5399 公司网址:www.noah-fund.com (29)和讯信息科技有限公司 住所:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人:王莉 联系人:吴卫东 联系电话:021-20835787 客服电话:400-920-0022/ 021-20835588 公司网址:licaike.hexun.com (30)上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼 法定代表人:其实 29 联系人:朱玉 联系电话:021-54509998 客服电话:400-1818-188 公司网址:www.1234567.com.cn (31)万银财富(北京)基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 3201 办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08 法定代表人:李招弟 联系人:付少帅 联系电话:010-59497361 客服电话:400-059-8888 公司网址:www.wy-fund.com (32)上海好买基金销售有限公司 住所:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~ 906 室 法定代表人: 杨文斌 联系人: 张茹 联系电话:021-58870011 客服电话:400-700-9665 公司网址: www.ehowbuy.com (33)上海利得基金销售有限公司 住所:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人:沈继伟 联系人:吴鸿飞 联系电话:021-50583533 客服电话:400-005-6355 30 公司网址:www.leadfund.com.cn (34)北京增财基金销售有限公司 住所: 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 号 办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208-1209 号 法定代表人: 罗细安 联系人: 史丽丽 联系电话:010-67000988 客服电话:400-001-8811 公司网址:www.zcvc.com.cn (35)北京恒天明泽基金销售有限公司 住所:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 法定代表人:梁越 联系人: 周斌 联系电话:010-57756019 客服电话:400-786-8868-5 公司网址:www.chtfund.com (36)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼东翼 7 层 727 室 法定代表人:杨懿 联系人:刘宝文 联系电话:010-63130889-8369 客服电话:400-166-1188 公司网址:8.jrj.com.cn (37)浙江同花顺基金销售有限公司 住所: 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 31 办公地址: 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼 法定代表人:凌顺平 联系人:胡璇 联系电话:0571-88911818 客服电话:4008-773-772 公司网址:www.5ifund.com (38)中国国际期货有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、 11 层、12 层 办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、 11 层、12 层 法定代表人:王兵 联系人:孟夏 联系电话:010-59539861 客服电话:95162、400-8888-160 公司网址:www.cifco.net (39) 中期资产管理有限公司 住所:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号 办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号中期大厦 8 层 法定代表人: 姜新 联系人: 方艳美 联系电话:010-65807865 客服电话:010-65807865 公司网址:www.cifcofund.com (40) 浙江金观诚财富管理有限公司 住所:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室 办公地址:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室 法定代表人: 陈峥 32 联系人: 周立枫 联系电话:0571-88337788 客服电话:400-068-0058 公司网址:www.jincheng-fund.com (41)上海汇付金融服务有限公司 住所: 上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室 办公地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人: 张皛 联系人: 周丹 联系电话:021-33323999*8318 客服电话:400-820-2819 公司网址:fund.bundtrade.com (42)中信期货有限公司 注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人:张皓 联系人:洪诚 电话:0755-23953913 传真:0755-83217421 客户服务电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com (43)泰诚财富基金销售(大连)有限公司 住所: 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 办公地址: 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 法定代表人: 林卓 联系人: 薛长平 33 联系电话:0411-88891212 客服电话:4006411999 公司网址:www.taichengcaifu.com (44) 华西证券股份有限公司 住所:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 办公地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋 联系人:周志茹 电话:028-86135991 传真:028-86150040 客户服务电话:95584 和 4008-888-818 公司网址:http://www.hx168.com.cn (45)上海陆金所资产管理有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人:郭坚 联系人:宁博宇 联系电话:021-20665952 传真:021-22066653 客服电话:4008219031 公司网址:www.lufunds.com (46)北京乐融多源投资咨询有限公司 住所:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 办公地址: 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 法定代表人:董浩 联系人:张婷婷 联系电话:18510450202 传真:010-56580660 34 客服电话:4000681176 公司网址:www.jimufund.com (47) 大泰金石投资管理有限公司 住所:南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室 办公地址:上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼 法定代表人:袁顾明 联系人: 何庭宇 联系电话:13917225742 传真:021-22268089 客服电话:021-22267995/400-928-2266 公司网址:www.dtfunds.com (48)深圳富济财富管理有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 办公地址:深圳市南山区高新南七道 12 号惠恒集团二期 418 室 法定代表人:齐小贺 联系人: 陈勇军 联系电话:0755-83999907-806 传真:0755-83999926 客服电话:0755-83999913 公司网址:www.jinqianwo.cn (49)上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼 法定代表人:陈继武 联系人:李晓明 联系电话:021-63333319 传真:021-63332523 客服电话:4000178000 35 公司网址:www.lingxianfund.com (50)珠海盈米财富管理有限公司 住所:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203 法定代表人:肖雯 联系人:黄敏嫦 联系电话:020-89629099 传真:020-89629011 客服电话:020-89629066 公司网址:www.yingmi.cn (51)上海联泰资产管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 法定代表人:燕斌 联系人: 陈东 联系电话:021-52822063 传真:021-52975270 客服电话:4000-466-788 公司网址:www.66zichan.com (52) 奕丰金融服务(深圳)有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前 海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115、1116、1307 室 法定代表人:TAN YIK KUAN 联系人:项晶晶 联系电话:0755-8946 0507 传真:0755 2167 4453 36 客服电话:4006846500/4006840500 公司网址:www.ifastps.com.cn (53)北京钱景财富投资管理有限公司 住所:北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层 办公地址:北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层 法定代表人:赵荣春 联系人:盛海娟 联系电话:010-57418813 客服电话:400-893-6885 公司网址 : www.qianjing.com (54)北京展恒基金销售股份有限公司 住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层 法定代表人: 闫振杰 电话:010-59601366 传真:010-62020355 联系人:马林 客户服务电话:4008188000 公司网址:www.myfund.com (55)深圳市金斧子投资咨询有限公司 住所:深圳市南山区南山街道科苑路 18 号东方科技大厦 18F 办公地址:深圳市南山区南山街道科苑路 18 号东方科技大厦 18F 法定代表人:何昆鹏(已变更) 电话:0755-84034499 传真:0755-84034477 联系人:陈姿儒 客户服务电话:4009500888 公司网址:www.jfzinv.com 37  基金管理人可根据有关法律法规的要求,变更或增减其他符合要求的机 构销售本基金,并及时公告。 (二)登记机构 名称:中海基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层 办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层 法定代表人:黄鹏 总经理:黄鹏 成立日期:2004 年 3 月 18 日 电话:021-38429808 传真:021-68419328 联系人:周琳 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:韩炯 电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:孙睿 经办律师:黎明、孙睿 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 38 执行事务合伙人:杨绍信 联系电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 联系人:赵钰 经办会计师:薛竞、赵钰 39  六、基金的募集 (一)募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息 披露办法》、基金合同及其他有关法律法规,并经中国证监会2014年3月12日 证监许可[2014]288号文准予注册募集并发售。 (二)基金类型 混合型证券投资基金 (三)基金运作方式 契约型开放式 (四)基金存续期 不定期 (五)募集期限 自基金份额发售之日起,最长不超过3个月,具体发售时间以基金份额 发售公告为准。 (六)募集方式和募集场所 本基金将通过基金管理人的直销网点及基金销售机构的销售网点向社 会公开募集。各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届 时发布的变更或增减销售机构的相关公告。 基金销售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售 机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认 购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询。 40  (七)募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者 及合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资者。 (八)募集目标 本基金不设募集规模上限,在本基金的募集达到备案条件的前提下,基 金管理人可视募集情况提前结束募集。 (九)基金份额的认购 1、基金份额初始面值、认购费用、认购份额及计算公式 (1)基金份额初始面值:本基金基金份额初始面值为 1.00 元人民币, 按初始面值发售。 (2)认购费用 本基金在认购时收取认购费,认购费率随认购金额的增加而递减。本基 金对通过直销中心认购的养老金客户等特定投资群体与除此之外的其他投 资人实施差别的认购费率。 养老金客户等特定投资群体是指依法设立的基本养老保险基金、依法制 定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险 基金(包括全国社会保障基金、 企业年金单一计划以及集合计划),以及可 以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、 享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类 型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资群 体范围, 并按规定向中国证监会备案。 本基金的认购费率如下表: 单笔认购金额 (M) 费率 41  M<100万元 0.6% 100万元≤M<300万元 0.4% 300万元≤M<500万元 0.2% M≥500万元 1000元/笔 养老金客户等特定投资群体通过基金管理人的直销中心认购本基金的 认购费率见下表: 单笔认购金额 (M) 费率 M<100万元 0.24% 100万元≤M<300万元 0.12% 300万元≤M<500万元 0.04% M≥500万元 1000元/笔 投资人重复认购,须按每笔认购所对应的费率档次分别计算。 (3)募集期利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持 有人所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。 (4)认购份额的计算 本基金认购采取金额认购方式,认购份额的计算包括认购金额和认购金 额在本基金募集期间产生的利息,其中利息以登记机构的记录为准,采用四 舍五入方法保留小数点后两位。认购份额计算时采用四舍五入方法保留至小 数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金有效认购申请的认购费用及认购份额的计算统一采用外扣法,计 算公式如下: 当认购费用适用比例费率时: 净认购金额 = 认购金额/(1+认购费率) 认购费用 = 认购金额-净认购金额 42  认购份额 = (净认购金额+认购金额利息)/ 基金份额初始面值 当认购费用适用固定金额时: 认购费用=固定金额 净认购金额=认购金额-认购费用 认购份额=(净认购金额+认购期间利息)/基金份额初始面值 例:某投资者(非养老金客户)投资 10,000 元认购本基金,认购费率 为 0.60%,假定认购金额在募集期产生的利息为 3.00 元,则可认购份额为: 净认购金额=10,000/(1+0.60%)=9,940.36 元 认购费用=10,000-9,940.36=59.64 元 认购份额=(9,940.36+3.00)/1.00=9,943.36 份 即:投资者(非养老金客户)投资 10,000 元认购本基金份额,如果该 笔认购资金在募集期间产生利息为 3.00 元,则其可得到 9,943.36 份基金份 额。 2、认购的程序 (1)认购时间安排 投资人可在募集期内前往本基金销售机构的网点办理基金份额认购手 续,具体的业务办理时间详见本基金的基金份额发售公告或各销售机构相关 业务办理规则。 (2)投资人投资人认购应提交的文件和办理的手续 投资人认购本基金所应提交的文件和具体办理手续详见本基金的基金份 额发售公告或各销售机构相关业务办理规则。 (3)认购的方式及确认 1)本基金认购采用金额认购方式。投资人认购基金份额时,需按销售机 构规定的方式全额交付认购款项。募集期内,投资人可多次认购基金份额 。 2)认购确认 对于 T 日(此处,特指发售募集期内的工作日)交易时间内受理的认购 申请,在正常情况下,基金登记机构将在 T+1 日(同上)就申请的有效性进 43 行确认。但对申请有效性的确认仅代表确实接受了投资人的认购申请,认购 申请的成功确认应以基金登记机构在本基金募集结束后的登记确认结果为 准。投资人应在基金合同生效后到各销售网点或以其规定的其他合法方式查 询最终确认情况。投资人应主动查询申请的确认结果。投资人开户和认购所 需提交的文件和办理的具体程序,请参阅基金份额发售公告。 (4)认购数量限制 在募集期内,投资者可多次认购,对单一投资人在认购期间累计认购份 额不设上限。 通过本基金管理人网上交易系统和其他销售机构首次认购单笔最低金额 为人民币 1,000 元,追加认购单笔最低金额为人民币 1,000 元;通过本基金 管理人直销网点首次认购单笔最低金额为人民币 100,000 元,追加认购单笔 最低金额为人民币 10,000 元。各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他 规定的,以各销售机构的业务规定为准。 (十)基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集结束前, 任何人不得动用。 44  七、基金合同的生效 (一)基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿份,基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条 件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证 监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并 取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不 生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事 宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基 金募集行为结束前,任何人不得动用。 (二)基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责 任: 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银 行同期活期存款利息; 3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报 酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各 方各自承担。 (三)基金存续期内的基金份额持有人数量和基金资产规模 《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净 值低于 5000 万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续 20 个工作 45 日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方 案。 法律法规另有规定时,从其规定。 46  八、基金份额的申购和赎回 (一)申购与赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管 理人在相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予 以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售 机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 (二)申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券 交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律 法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更 或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的 调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业 务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业 务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日 前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时 间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的 申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一 47 开放日基金份额申购、赎回的价格。 (三)申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份 额净值为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进 行顺序赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管 理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体 上公告。 (四)申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内 提出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项, 申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回 生效。投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付 赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为 申购或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该 交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人可在 T+2 日后(包括 该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 48 若申购不成功,则申购款项退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代 表销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果 为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。 (五)申购与赎回的数额限制 1、通过代销机构单笔最低申购金额及追加最低金额为人民币 10 元,各 销售机构对申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为 准;通过本基金管理人网上直销平台单笔申购最低金额为人民币 10 元;通 过本基金管理人直销柜台单笔最低申购金额为人民币 100,000 元,追加申购 单笔最低金额为人民币 10,000 元。 2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额 的限制。 3、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量 不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 4、投资者可将其全部或部分基金份额赎回,单笔最低赎回份额为 1 份 (除非该账户在销售机构或网点托管的基金份额余额不足 1 份);若某笔赎 回或转换导致持有人在该销售机构或网点托管的基金份额余额少于 1 份,剩 余部分基金份额必须一起赎回,即交易账户最低基金份额为 1 份。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和 赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有 关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。 (六)申购费用和赎回费用 1、本基金在投资人申购时收取申购费,申购费用不列入基金财产,主要 用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。本基金对通过直销中心申 购本基金的养老金客户等特定投资群体与除此之外的其他投资人实施差别的 申购费率。 49  本基金申购费率随申购金额的增加而递减,如下所示: 金额(M) 申购费率 M<100 万元 0.80% 100 万元≤M<300 万元 0.50% 300 万元≤M<500 万元 0.30% M≥500 万元 每笔 1000 元 养老金客户等特定投资群体通过基金管理人的直销中心申购本基金的 申购费率见下表: 单笔申购金额 (M) 费率 M<100万元 0.32% 100万元≤M<300万元 0.15% 300万元≤M<500万元 0.06% M≥500万元 1000元/笔 投资人在一天之内如果有多笔申购,须按每笔申购所对应的费率档次分 别计算。 2、赎回费用 本基金赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减,具体费率如 下: 赎回费归入基金 持有年限(Y) 赎回费率 财产的比例 Y<30 天 0.50% 100% Y≥30 天 0% 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,对于持有期 限少于 30 日的基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并 最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在 50 指定媒体上公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根 据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交 易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金 促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当 调低基金申购费率和基金赎回费率,并进行公告。 (七)申购份额与赎回金额的计算 1、本基金申购份额的计算: 当申购费用适用比例费率时: 净申购金额 = 申购金额/(1+申购费率); 申购费用 = 申购金额-净申购金额; 申购份额 = 净申购金额/ 申购当日基金份额净值。 当申购费用适用固定金额时: 申购费用=固定金额; 净申购金额=申购金额-申购费用; 申购份额 = 净申购金额/ 申购当日基金份额净值。 例:某投资人(非养老金客户)投资 10,000 元申购本基金,申购费率为 0.8%,假定申购当日基金份额净值为 1.050 元,则可申购基金份额为: 净申购金额=10,000/(1+0.80%)=9,920.63 元 申购费用=10,000-9,920.63=79.37 元 申购份额=9,920.63/1.05=9,448.22 份 即:投资人(非养老金客户)投资 10,000 元申购本基金,假设申购当日 的基金份额净值为 1.050 元,可得到 9,448.22 份基金份额。 2、本基金赎回金额的计算: 采用“份额赎回”方式,赎回价格以赎回当日的基金份额净值为基准进 行计算,计算公式: 51  赎回总金额=赎回份额赎回当日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额赎回费率 净赎回金额=赎回总金额赎回费用 例:某投资人赎回 10,000 份基金份额,份额持有期限 10 天,对应赎回 费率为 0.5%,假设赎回当日基金份额净值是 1.100 元,则其可得到的赎回 金额为: 赎回金额=10,000×1.100=11,000.00 元 赎回费用=11,000.00×0.5%=55.00 元 净赎回金额=11,000.00-55.00=10,945.00 元 即:投资人赎回 10,000 份本基金,假设赎回当日的基金份额净值为 1.100 元,可得到 10,945.00 元赎回金额。 3、本基金基金份额净值的计算: 本基金基金份额净值计算公式为: 计算日基金份额净值=计算日基金份额的基金资产净值/计算日基金份 额余额总数 本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五 入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收 市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适 当延迟计算或公告。 4、申购份额、余额的处理方式: 申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位 为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的 收益或损失由基金财产承担。 5、赎回金额的处理方式: 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除 相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入,保留到小数 点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 52  (八)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停 接受投资人的申购申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值。 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基 金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其 他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情 形。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6 项之一的情形且基金管理人决定暂停申购时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人 的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况 消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 (九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付 赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停 接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 53  5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂定接受赎回申请或延缓支付赎 回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基 金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申 请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现 上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请 赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消 除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 (十)巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上 基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发 生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况 决定全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请 时,按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难 或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值 造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总 份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请, 应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份 额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消 赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回 为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎 54 回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份 额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提 交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3)暂停赎回:连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人 认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支 付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒体上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或 者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有 关处理方法,同时在指定媒体上刊登公告。 (十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证 监会备案,并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒 体上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额 净值。 3、如发生暂停的时间超过 1 日,暂停期间,基金管理人应每 2 周至少 刊登暂停公告 1 次;暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应 提前在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近 1 个开放 日的基金份额净值。 (十二)基金的转换 为方便基金份额持有人,本基金已于 2014 年 8 月 25 日起开通基金转换 业务。基金转换的数额限制、转换费率等具体规定详见基金转换公告。 (十三)基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等 55 情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过 户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基 金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继 承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金 会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持 有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易 过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过 户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 (十四)基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管, 基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 (十五)定期定额投资计划 本基金已于 2014 年 8 月 25 日开通定期定额申购业务,基金定投的数额 限制、业务规则等请参见基金定投相关公告。 (十六)基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 56  九、基金的投资 (一)投资目标 在充分重视本金长期安全的前提下,力争为基金份额持有人创造积极收 益。 (二)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上 市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)等权益 类资产、债券等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金固定收益类资产主要投资于国债、央行票据、金融债券、企业债 券、公司债券、中期票据、短期融资券、政府机构债、地方政府债、资产支 持证券、次级债券、可转换债券、中小企业私募债、债券回购、银行存款(包 括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具等金融工具。 本基金权益类资产主要投资于股息率高、分红潜力强或具有核心竞争力 的优质上市公司。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行 适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的比例占基金资产的 0-95%,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%。 (三)投资策略 1、一级资产配置 一级资产配置主要采取自上而下的方式。 本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分析判断,采取自上 而下的分析方法,比较不同证券子市场和金融产品的收益及风险特征,动态 确定基金资产在固定收益类和权益类资产的配置比例。 2、债券投资策略 57  (1)久期配置:基于宏观经济趋势性变化,自上而下的资产配置。 利用宏观经济分析模型,确定宏观经济的周期变化,主要是中长期的变 化趋势,由此确定利率变动的方向和趋势。根据不同大类资产在宏观经济周 期的属性,即货币市场顺周期、债券市场逆周期的特点,确定债券资产配置 的基本方向和特征。结合货币政策、财政政策以及债券市场资金供求分析, 根据收益率模型为各种固定收益类金融工具进行风险评估,最终确定投资组 合的久期配置。 (2)期限结构配置:基于数量化模型,自上而下的资产配置。 在确定组合久期后,通过研究收益率曲线形态,采用收益率曲线分析模 型对各期限段的风险收益情况进行评估,对收益率曲线各个期限的骑乘收益 进行分析。通过优化资产配置模型选择预期收益率最高的期限段进行配比组 合,从而在子弹组合、杠铃组合和梯形组合中选择风险收益比最佳的配置方 案。 子弹组合,即使组合的现金流尽量集中分布; 杠铃组合,即使组合的现金流尽量呈两极分布; 梯形组合,即使组合的现金流在投资期内尽可能平均分布。 (3)债券类别配置/个券选择:主要依据信用利差分析,自上而下的资 产配置。 本基金根据国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、 可转换债券、资产支持证券之间的相对价值,以其历史价格关系的数量分析 为依据,同时兼顾特定类别收益品种的基本面分析,综合分析各个品种的信 用利差变化。在信用利差水平较高时持有金融债、企业债、短期融资券、可 转换债券、资产支持证券等信用债券,在信用利差水平较低时持有国债,从 而确定整个债券组合中各类别债券投资比例。 个券选择:基于各个投资品种具体情况,自下而上的资产配置。 个券选择应遵循如下原则: 相对价值原则:同等风险中收益率较高的品种,同等收益率风险较低的 品种。 流动性原则:其它条件类似,选择流动性较好的品种。 58  (4)其它交易策略 a、短期资金运用:在短期资金运用上,如果逆回购利率较高,选择逆 回购融出资金。 b、公司债跨市场套利:公司债将在银行间市场和交易所市场同时挂牌, 根据以往的经验,两个市场的品种将出现差价套利交易的机会。随着交易所 固定收益综合电子平台的推出,交易所债券市场流动性日益增强,这使得跨 市场套利策略成为可能。本基金将利用两市场相同公司债券交易价格的差 异,锁定其中的无风险收益进行跨市场套利,增加持有人收益。 3、中小企业私募债投资策略 本基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格 的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董 事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 本基金对中小企业私募债的投资策略主要重点分析中小企业私募债的信 用风险及流动性风险。 4、股票投资策略 本基金股票投资主要采用定量与定性的方式精选股票。 (1)定量方式 本基金主要通过现金股息率、3 年平均分红额等指标进行综合评价以反 映上市公司过去分红强度、持续性、稳定性及分红投资回报。同时通过对经 营能力、盈利能力、负债情况等财务指标的分析,判断企业未来的分红能力 及意愿,从而精选出现金股息率高、分红潜力强的优质上市公司。 (2)定性方式 本基金主要通过实地调研等方法,综合考察评估公司的核心竞争优势, 重点投资具有较高进入壁垒、在行业中具备比较优势的公司,并坚决规避那 些公司治理混乱、管理效率低下的公司,以确保最大程度地规避投资风险。 本基金管理人重点考察上市公司的竞争优势包括:公司管理竞争优势、 技术或产品竞争优势、品牌竞争优势、规模优势等方面。 (四) 投资决策依据 1、依据投资研究人员对国内宏观经济、政策、行业和上市公司的综合 59 分析研究进行决策; 2、依据对国内证券市场的阶段表现、活跃程度和发展趋势的判断进行 决策; 3、依据国家有关法律、法规和《基金合同》的规定进行决策; 4、风险控制贯穿投资过程各环节。 (五) 投资决策流程 为明确投资各环节的业务职责,防范投资风险,基金管理人建立规范的 投资流程。 1、投资决策委员会定期召开会议确定股票/债券资产投资比例,形成基 金投资的投资决议。 2、研究部和金融工程部等提出个股、行业选择、数量化投资方案,为 基金经理和投资决策委员会提供投资参考依据。 3、基金经理根据投资决策委员会的决议,在研究部和金融工程部等提 出的方案的基础上构建投资组合。 4、交易部依据基金经理的指令,执行交易,交易进行过程中,交易员 及时反馈市场信息。 5、风险管理部对基金投资组合的风险进行跟踪、评估、控制,对投资 组合的绩效进行分析。 (六)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金对股票的投资比例占基金资产的 0-95%; (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政 府债券; (3)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过 60  该证券的 10%; (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证 的 10%; (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基 金资产净值的 0.5%; (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得 超过基金资产净值的 10%; (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值 的 20%; (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得 超过该资产支持证券规模的 10%; (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产 支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持 证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标 准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金 的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的 总量; (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超 过基金资产净值的 40%;债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得 展期; (15)本基金持有的全部中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产 净值的 20%;本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资 产净值的 5%; (16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限 制。 61  因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付 对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从 其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基 金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理 人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执 行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活 动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,基 金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。 (七)业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+2%。 其中,一年期银行定期存款利率是指中国人民银行公布并执行的金融机 构一年期人民币存款基准利率。 本基金以实现积极收益作为投资目标,力争在混合型基金的投资限定之 62 下,追求较好的投资回报。一年期银行定期存款作为收益稳定的产品,较符 合本基金的收益预期。因此,本基金采用一年期银行定期存款利率(税后) +2%作为业绩比较基准,与本基金追求的预期收益水平相符。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的 业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准 时,本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则,在与基金托管人协 商一致并报中国证监会备案后,适当调整业绩比较基准并及时公告,而无需 召开基金份额持有人大会。 (八)风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风 险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 (九)基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2016 年 3 月 31 日,本报告中所列财务数 据未经审计。 1、基金资产组合情况 截至 2016 年 3 月 31 日,中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金资 产净值为 238,693,108.55 元,基金份额净值为 1.137 元,累计基金份额净值 为 1.137 元。其资产组合情况如下: 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 63  1 权益投资 8,356,071.80 3.49 其中:股票 8,356,071.80 3.49 2 固定收益投资 669,000.00 0.28 其中:债券 669,000.00 0.28 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 190,000,385.00 79.34 其中:买断式回购的买 - - 入返售金融资产 银行存款和结算备付 40,251,863.76 16.81 6 金合计 7 其他资产 200,812.47 0.08 8 合计 239,478,133.03 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 行业类别 代码 公允价值(元) 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 498,139.42 0.21 电力、热力、燃气及水 D 生产和供应业 E 建筑业 3,897,432.00 1.63 F 批发和零售业 257,750.48 0.11 交通运输、仓储和邮政 - - G 业 64  H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息 2,252,169.90 0.94 I 技术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,450,580.00 0.61 科学研究和技术服务 - - M 业 水利、环境和公共设施 - - N 管理业 居民服务、修理和其他 - - O 服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 8,356,071.80 3.50 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 002663 普邦园林 585,200 3,897,432.00 1.63 2 002712 思美传媒 14,500 1,450,580.00 0.61 3 300496 中科创达 6,560 1,265,948.80 0.53 4 300494 盛天网络 6,251 525,709.10 0.22 5 002777 久远银海 4,264 460,512.00 0.19 65  6 002786 银宝山新 9,630 343,405.80 0.14 7 002780 三夫户外 3,566 257,750.48 0.11 8 603027 千禾味业 2,904 80,440.80 0.03 9 002790 瑞尔特 1,763 74,292.82 0.03 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 占基金资产净值 债券品种 公允价值(元) 号 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 669,000.00 0.28 8 其他 - - 9 合计 669,000.00 0.28 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投 资明细 序 占基金资产净 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 号 值比例(%) 1 113010 江南转债 6,690 669,000.00 0.28 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持 证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属 投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资 明细 66  本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 (2)本基金投资股指期货的投资政策 根据基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本期国债期货投资政策 根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 (3)本期国债期货投资评价 根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 11、投资组合报告附注 (1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或 在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 (2)报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股 票库之外的股票。 (3)截至 2016 年 3 月 31 日,本基金的其他资产项目构成如下: 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 115,476.47 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 78,187.94 5 应收申购款 7,148.06 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 67  8 其他 - 9 合计 200,812.47 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 68  十、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代 表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的 招募说明书。 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较(截止日期 2016 年 3 月 31 日): 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 2014.05.26-2 014.12.31 4.80% 0.16% 2.99% 0.00% 1.81% 0.16% 2015.01.01-2 015.12.31 5.73% 0.07% 4.00% 0.01% 1.73% 0.06% 2016.01.01-2 016.03.31 2.62% 0.27% 0.81% 0.01% 1.81% 0.26% 自基金合同生 13.70 效起至今 % 0.14% 7.97% 0.01% 5.73% 0.13% 注:本基金合同生效日为2014年5月26日,基金的过往业绩并不预示其未来表 现。 69  十一、基金的财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应 收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证 券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财 产账户相独立。 (四)基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并 由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机 构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使 请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外, 基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产 等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金 财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管 理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 70  十二、基金资产的估值 (一)估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律 法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 (二)估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资 等资产及负债。 (三)估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券 交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济 环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以 最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变 化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的 现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没 有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘 价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种 的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘 价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近 交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘 价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发 生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最 71 近交易市价,确定公允价格; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允 价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所 挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘 价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公 允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后, 按交易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股 票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种, 采用估值技术确定公允价值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分 别估值。 5、中小企业私募债券采用估值技术确定公允价值估值。如使用的估值 技术难以确定和计量其公允价值的,按成本估值。如相关法律法规以及监管 部门有最新规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价 格估值。 7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事 项,按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方 法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 72  根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管 理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金 有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致 的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (四)估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基 金份额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第 4 位四舍五入。国家 另有规定的,从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公 告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律 法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产 估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后, 由基金管理人对外公布。 (五)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产 估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生 估值错误时,视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、 或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失 的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接 损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、 数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 73  2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方 应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责 任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造 成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方 已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正, 则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人 进行确认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失 负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义 务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事 人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则 估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获 得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当 事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔 偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付 给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的 方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误 发生的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的 损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方 进行更正和赔偿损失; 74  (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的, 由基金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正, 通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基 金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基 金管理人应当公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (六)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营 业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价 值时; 3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (七)基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责 计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计 算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对 净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以 公布。 (八)特殊情况的处理方法 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时,所造成 的误差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据 75 错误,或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽 然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造 成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任,但基金管 理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 76  十三、基金的收益分配 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入 扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益 后的余额。 (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利 润中已实现收益的孰低数。 (三)基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多 为 10 次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基 金份额该次可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进 行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选 择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基 金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 77  (五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日) 的时间不得超过 15 个工作日。 (六)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承 担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费 用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红 利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 78  十四、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的 其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的 计算方法如下: H=E×0.80%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人 向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等, 支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费 79 的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人 向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工 作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺 延。 3、基金销售服务费 本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计 算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的销售服务费 E 为前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管 理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月前5 个工作日内从基金财产中一次性划付给基金管理人,由基金管理人支付给销 售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 上述“(一)基金费用的种类中第 4-9 项费用”,根据有关法规及相应 协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中 支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支 出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 80  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用 的项目。 (四)基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费、基金托管费和基 金销售服务费,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人 必须最迟于新的费率实施日 2 个工作日前在指定媒体上刊登公告。 (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法 规执行。 81  十五、基金的会计与审计 (一)基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募 集的会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下 一个会计年度披露; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日 常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行 核对并以书面方式确认。 (二)基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从 业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。 更换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。 82  十六、基金的信息披露 本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 《基金合同》及其他有关规定。 (一)信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持 有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和 其他组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信 息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基 金信息通过中国证监会指定的媒体和基金管理人、基金托管人的互联网网站 (以下简称“网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》 约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 (二)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行 为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、对证券投资业绩进行预测。 3、违规承诺收益或者承担损失。 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构。 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的 文字。 6、中国证监会禁止的其他行为。 (三)本基金公开披露的信息应采用中文文本 如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一 83 致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人 民币元。 (四)公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议 (1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系, 明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉 及基金投资者重大利益的事项的法律文件。 (2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部 事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭 示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金管 理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将 更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上;基金管理人在公告的 15 日前 向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就 有关更新内容提供书面说明。 (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及 基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒体上;基金管理 人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并 在披露招募说明书的当日登载于指定媒体上。 3、基金合同生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒体上登载 《基金合同》生效公告。 84  4、基金资产净值、基金份额净值 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理 人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的 次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额 净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值 和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金 资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。 5、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基 金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能 够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报 告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告, 并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒体上。基金 年度报告的财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报 告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒体 上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金 季度报告,并将季度报告登载在指定媒体上。 《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、 半年度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管 理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本 或书面报告方式。 85  7、临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临 时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要 办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价 格产生重大影响的下列事件: (1)基金份额持有人大会的召开。 (2)终止基金合同。 (3)转换基金运作方式。 (4)更换基金管理人、基金托管人。 (5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更。 (6)基金管理人股东及其出资比例发生变更。 (7)基金募集期延长。 (8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和 基金托管人基金托管部门负责人发生变动。 (9)基金管理人的董事在一年内变更超过 50%。 (10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内 变动超过 30%。 (11)涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁。 (12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查。 (13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受 到严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚。 (14)重大关联交易事项。 (15)基金收益分配事项。 (16)管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率 发生变更。 (17)基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%。 (18)基金改聘会计师事务所。 86  (19)变更基金销售机构。 (20)更换基金登记机构。 (21)本基金开始办理申购、赎回。 (22)本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更。 (23)本基金发生巨额赎回并延期办理。 (24)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请。 (25)本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回。 (26)中国证监会规定的其他事项。 8、澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传 的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息 披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告 中国证监会。 9、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以 公告。 10、投资于中小企业私募债券的信息 (1)基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后 2 个交易日内, 在中国证监会指定媒体披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、 收益率等信息。 (2)基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告 和招募说明书(更新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。 11、中国证监会规定的其他信息。 (五)信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负 责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金 87 信息披露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》 的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购 赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信 息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外,还可以根据 需要在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信 息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书 的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终 止后 10 年。 (六)信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销 售机构的住所,供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住 所,以供公众查阅、复制。 88  十七、风险揭示 (一)市场风险 本基金为混合型证券投资基金,投资组合主要由固定收益类证券和权益 类证券组成,证券市场价格受到各种因素的影响,导致基金收益水平变化而 产生风险,主要包括: 1、政策风险。因国家的各项宏观政策,如货币政策、财政政策、产业政 策、地区发展政策等发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 2、经济周期风险。随着经济运行的周期性变化,各行业和证券市场的收 益水平也呈周期性变化。基金主要投资于股票和债券,收益水平也会随之变 化,从而产生风险。 3、利率风险。市场利率的波动会影响企业的融资成本和利润水平等,并 导致证券市场价格的变动,进而对本基金的收益水平产生影响,从而产生风 险。 4、通货膨胀风险。如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可 能会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。 5、信用风险。信用风险主要指信用证券发行主体信用状况恶化,导致信 用评级下降甚至到期不能履行合约进行兑付的风险,另外,信用风险也包括 证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。 6、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再 投资收益的影响,这与利率上升所带来的价格风险(即利率风险)互为消长。 (二)管理风险 在基金管理运作过程中,由于基金管理人的知识、经验、判断、决策、 技能等主观因素的限制而影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走 势的判断,或者由于基金数量模型设计不当或实施差错导致基金收益水平偏 离业绩基准的风险。对主要业务人员(如基金经理)的依赖也可能产生管理 风险。 89  (三)流动性风险 流动性风险是指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地 变现的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回,致使没有足够的现金应 付赎回支付所引致的风险。 (四)投资中小企业私募债券风险 中小企业私募债券是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和 转让,约定在一定期限还本付息的公司债券,其发行人是非上市中小微企 业,发行方式为面向特定对象的私募发行。因此,中小企业私募债券较传 统企业债的信用风险及流动性风险更大,从而增加了本基金整体的债券投 资风险。 (五)其他风险 1、因技术因素而产生的风险,如计算机系统不可靠产生的风险; 2、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益 水平,从而带来风险; 3、其他意外导致的风险。 90  十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有 人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不 经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后 变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会备 案生效后方可执行,自决议生效后两日内在指定媒体公告。 (二)基金合同的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、 新基金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作 日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监 督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基 金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会 指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 91  4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对 清算报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合 理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五) 基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除 基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持 有的基金份额比例进行分配。 (六) 基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事 务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金 财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基 金财产清算小组进行公告。 (七) 基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 92  十九、基金合同的内容摘要 (一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 1、基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和 接受,基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持 有人和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份 额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字 为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人 的权利包括但不限于: 1)分享基金财产收益; 2)参与分配清算后的剩余基金财产; 3)依法申请赎回其持有的基金份额; 4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大 会; 5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大 会审议事项行使表决权; 6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; 7)监督基金管理人的投资运作; 8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为 依法提起诉讼或仲裁; 9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人 的义务包括但不限于: 1)认真阅读并遵守《基金合同》; 93  2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险; 3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; 4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; 5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止 的有限责任; 6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; 7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; 9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 2、基金管理人的权利与义务 (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权 利包括但不限于: 1)依法募集资金; 2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运 用并管理基金财产; 3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会 批准的其他费用; 4)销售基金份额; 5)按照规定召集基金份额持有人大会; 6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托 管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监 管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; 7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; 8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和 处理; 9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业 务并获得《基金合同》规定的费用; 10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; 94  11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; 12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的 利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; 13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融 券; 14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或 者实施其他法律行为; 15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金 提供服务的外部机构; 16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换和非交易过户的业务规则; 17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义 务包括但不限于: 1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办 理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2)办理基金备案手续; 3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产; 4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业 化的经营方式管理和运作基金财产; 5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金 分别管理,分别记账,进行证券投资; 6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7)依法接受基金托管人的监督; 8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格 的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资 95 产净值,确定基金份额申购、赎回的价格; 9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10)编制季度、半年度和年度基金报告; 11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披 露及报告义务; 12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予 保密,不向他人泄露; 13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持 有人分配基金收益; 14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人 大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他 相关资料 15 年以上; 17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并 且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金 有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; 18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配; 19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监 会并通知基金托管人; 20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合 法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务, 基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份 额持有人利益向基金托管人追偿; 22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关 96 基金事务的行为承担责任; 23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施 其他法律行为; 24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不 能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款 利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人; 25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 26)建立并保存基金份额持有人名册; 27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 3、基金托管人的权利与义务 (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权 利包括但不限于: 1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安 全保管基金财产; 2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门 批准的其他费用; 3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损 失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; 4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资 金清算; 5)提议召开或召集基金份额持有人大会; 6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; 7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义 务包括但不限于: 97  1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; 2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; 3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不 同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算, 分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互 独立; 4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金 财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; 5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭 证; 6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约 定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; 7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另 有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; 8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回 价格; 9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; 10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说 明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行; 如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人 是否采取了适当的措施; 11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年 以上; 12)建立并保存基金份额持有人名册; 13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; 14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益 98 和赎回款项; 15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有 人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; 17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配; 18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监 会和银行监管机构,并通知基金管理人; 19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔 偿责任不因其退任而免除; 20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的 义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额 持有人利益向基金管理人追偿; 21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授 权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每 一基金份额拥有平等的投票权。 1、召开事由 (1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大 会: 1)终止《基金合同》,基金合同另有约定的除外; 2)更换基金管理人; 3)更换基金托管人; 4)转换基金运作方式; 5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准和基金销售服务费; 99  6)变更基金类别; 7)本基金与其他基金的合并; 8)变更基金投资目标、范围或策略; 9)变更基金份额持有人大会程序; 10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; 11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基 金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一 事项书面要求召开基金份额持有人大会; 12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; 13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份 额持有人大会的事项。 (2)以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基 金份额持有人大会: 1)调低基金管理费、基金托管费或基金销售服务费; 2)法律法规要求增加的基金费用的收取; 3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、 调低赎回费率或在不影响现有基金份额持有人利益的前提下变更收费方式; 4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; 5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或 修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; 6)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的 以外的其他情形。 2、会议召集人及召集方式: (1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大 会由基金管理人召集。 (2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。 (3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金 100 管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书 面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有 必要召开的,应当由基金托管人自行召集。 (4)代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项 书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金 管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出 提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自 出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托 管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是 否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托 管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。 (5)代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项 要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单 独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召 集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基 金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 (6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方 式和权益登记日。 3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 (1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定 媒体公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: 1)会议召开的时间、地点和会议形式; 2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; 3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; 4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和 101 代理有效期限等)、送达时间和地点; 5)会务常设联系人姓名及联系电话; 6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; 7)召集人需要通知的其他事项。 (2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会 议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证 机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 (3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地 点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知 基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持 有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的 计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行 监督的,不影响表决意见的计票效力。 4、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、 监管机关允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 (1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证 明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席 基金份额持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表 决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: 1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托 人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持 有的登记资料相符; 2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示, 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分 之一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登 102 记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召 开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有 人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一。 (2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票 以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面 方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内 连续公布相关提示性公告; 2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人 在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的 监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金 托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; 3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额 持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二 分之一);若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额 持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人 可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内, 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人 大会应当有代表三分之一以上基金份额的持有人直接出具书面意见或授权 他人代表出具书面意见; 4)上述第 3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他 人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面 意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权 委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机 103 构记录相符。 (3)在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人 亦可采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会。在会议召 开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相 结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开 会的程序进行。 5、议事内容与程序 (1)议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重 大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其 他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为 需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修 改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 (2)议事程序 1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定 和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大 会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权 代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如 果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大 会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选 举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管 理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持 有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员 104 姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、 委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的 表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表 决,在公证机关监督下形成决议。 6、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人 所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所 规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 (2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理 人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另 有约定外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基 金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则 提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投 资者,表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊 不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有 人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当 分开审议、逐项表决。 7、计票 (1)现场开会 105  1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主 持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举 两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人; 如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人 召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的 主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基 金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不 影响计票的效力。 2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人 当场公布计票结果。 3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有 怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应 当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场 公布重新清点结果。 4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出 席大会的,不影响计票的效力。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在 基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的 监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金 托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结 果。 8、生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证 监会备案。 基金份额持有人大会的决议自完成备案手续之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒体上公 106 告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须 将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持 有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理人、基金托管人均有约束力。 9、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、 表决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致 相关内容被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进 行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 (三)基金合同解除和终止的事由、程序 1、《基金合同》的变更 (1)变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持 有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可 不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意 后变更并公告,并报中国证监会备案。 (2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可 执行,自决议生效后两个工作日内在指定媒体公告。 2、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,基金合同应当终止: (1)基金份额持有人大会决定终止的; (2)基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理 人、新基金托管人承接的; (3)《基金合同》约定的其他情形; (4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 107  3、基金财产的清算 (1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工 作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的 监督下进行基金清算。 (2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监 会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 (3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 (4)基金财产清算程序: 1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; 2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 3)对基金财产进行估值和变现; 4)制作清算报告; 5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清 算报告出具法律意见书; 6)将清算报告报中国证监会备案并公告; 7)对基金剩余财产进行分配。 (5)基金财产清算的期限为 6 个月。 4、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合 理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 5、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除 基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持 有的基金份额比例进行分配。 108  6、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事 务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金 财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基 金财产清算小组进行公告。 7、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 (四)争议解决方式 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一 切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会, 按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点 为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉 方承担。 《基金合同》受中国法律管辖。 (五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售 机构的办公场所和营业场所查阅。 109  二十、基金托管协议的内容摘要 (一)托管协议当事人 1、基金管理人 名称:中海基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层 办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层 邮政编码:200120 法定代表人:黄鹏 成立日期:2004 年 3 月 18 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]24 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:1.466667 亿元人民币 存续期间:持续经营 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业 务(涉及行政许可的凭许可证经营)。 2、基金托管人 名称:中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层 邮政编码:100031 法定代表人:蒋超良 成立时间:2009 年 1 月 15 日 基金托管资格批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号 注册资本:32,479,411.7 万元人民币 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结 算; 办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券; 买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售 汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业 110 务;提供保管箱服务;代理资金清算;各类汇兑业务;代理政策性银行、外 国政府和国际金融机构贷款业务;贷款承诺;组织或参加银团贷款;外汇存 款;外汇贷款;外汇汇款;外汇借款;发行、代理发行、买卖或代理买卖股 票以外的外币有价证券;外汇票据承兑和贴现;自营、代客外汇买卖;外币 兑换;外汇担保;资信调查、咨询、见证业务;企业、个人财务顾问服务; 证券公司客户交易结算资金存管业务;证券投资基金托管业务;企业年金托 管业务;产业投资基金托管业务;合格境外机构投资者境内证 券投资托管业 务;代理开放式基金业务;电话银行、手机银行、网上银行业务;金融衍生 产品交易业务;经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 (二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资 范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准 的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库, 以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于 证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上 市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)等权益 类资产、债券等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金固定收益类资产主要投资于国债、央行票据、金融债券、企业债 券、公司债券、中期票据、短期融资券、政府机构债、地方政府债、资产支 持证券、次级债券、可转换债券、中小企业私募债、债券回购、银行存款(包 括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具等金融工具。 本基金权益类资产主要投资于股息率高、分红潜力强或具有核心竞争力 的优质上市公司。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行 适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的配置比例为:本基金投资于股票的比例占基金资产的 0-95%, 111 本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投 资、融资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: (1)本基金对股票的投资比例占基金资产的 0-95%; (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府 债券; (3)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%; (4)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公 司发行的证券,不超过该证券的 10%; (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;本 基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有的同一权证,不得 超过该权证的 10%;本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一 交易日基金资产净值的 0.5%; (6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超 过基金资产净值的 10%; (7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过 该资产支持证券规模的 10%;本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的 全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产 支持证券合计规模的 10%; (8)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应 在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (9)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的 总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总 112 量; (10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超 过基金资产净值的 40%;债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展 期; (11)基金管理人管理且由基金托管人托管的全部公募基金投资于一家 企业发行的单期中期票据合计不超过该期证券的 10%; (12)本基金持有的全部中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产 净值的 20%;本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产 净值的 5%; (13)本只基金持有一家公司发行的流通受限证券,其市值不得超过基 金资产净值的 2%;本基金持有的所有流通受限证券,其市值不得超过该基 金资产净值的 10%;经基金管理人和基金托管人协商,可对以上比例进行调 整; (14)本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的 规定; (15)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付 对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的有关约定。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理 人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。 基金托管人对基金投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。 3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对本协议第 十五条第九项基金投资禁止行为进行监督。 4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理 113 人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金 托管人提供经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并 约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人监督基金管理人是否按 事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年 对银行间债券市场交易对手名单进行更新,如基金管理人根据市场情况需要 临时调整银行间债券市场交易对手名单,应向基金托管人说明理由,在与交 易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。基金管理人收到基 金托管人书面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次 剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。基金管 理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易, 基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督,但不承 担交易对手不履行合同造成的损失。如基金托管人事后发现基金管理人没有 按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基 金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 5、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理 人选择存款银行进行监督。 基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合 同的约定选择存款银行。 本基金投资银行存款应符合如下规定: (1)基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保 基金银行存款业务账目及核算的真实、准确。 (2)基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、 复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托 管职责。 (3)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基 金法》、《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、 支付结算等的各项规定。 基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规 定及基金合同的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在 10 个工作 日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在 10 个工作日内纠 114 正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违 规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在 10 个工作日内纠正 或拒绝结算。 6、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产 净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、 基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据 等进行监督和核查。 如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制 在宣传推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并将在发现后立即 报告中国证监会。 7、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投 资流通受限证券进行监督。 (1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行 证券行为的紧急通知》、 关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关 问题的通知》等有关法律法规规定。 (2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非 公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期 的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已 发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 (3)在首次投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关投资决 策流程、风险控制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当 根据基金流动性的需要合理安排流通受限证券的投资比例,并在风险控制制 度中明确具体比例,避免基金出现流动性风险。上述规章制度须经基金管理 人董事会批准。上述规章制度经董事会通过之后,基金管理人应当将上述规 章制度以及董事会批准上述规章制度的决议提交给基金托管人。 (4)在投资流通受限证券之前,基金管理人应至少提前一个交易日向 基金托管人提供有关流通受限证券的相关信息,具体应当包括但不限于如下 文件(如有): 115  拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人 与承销商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、 总成本、划款账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信 息的真实、完整。 (5)基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中,如认 为因市场出现剧烈变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造 成较大风险,基金托管人有权要求基金管理人对该风险的消除或防范措施进 行补充和整改,并做出书面说明。否则,基金托管人经事先书面告知基金管 理人,有权拒绝执行其有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的, 基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。 (6)基金管理人应保证基金投资的流通受限证券登记存管在本基金名 下,并确保证基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限 证券登记存管问题,造成基金财产的损失或基金托管人无法安全保管基金财 产的责任与损失,由基金管理人承担。 (7)如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据 或者报送了虚假的数据,导致基金托管人不能履行托管人职责的,基金管理 人应依法承担相应法律后果。除基金托管人未能依据基金合同及本协议履行 职责外,因投资流通受限证券产生的损失,基金托管人按照本协议履行监督 职责后不承担上述损失。 8、基金管理人应在基金首次投资中期票据或中小企业私募债券前,与 基金托管人签署相应的风险控制补充协议,并按照法律法规的规定和补充协 议的约定向基金托管人提供经基金管理人董事会批准的有关基金投资中期 票据或中小企业私募债券的投资管理制度。 9、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中 违反法律法规和基金合同的规定,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠 正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收 到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函, 就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在 116 规定期限内及时改正。在上述规定期限内, 基金托管人有权随时对通知事项 进行复查, 督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项 未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金 管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规 定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并报告中国证监 会。 10、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同 和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管 理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证; 对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金 管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 11、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监 会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管 理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、 欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不 改正的,基金托管人应报告中国证监会。 (三)基金管理人对基金托管人的业务核查 1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括 基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核 基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理 清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信 息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形 式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时 核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保 证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知 事项进行复查, 督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的 核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完 117 整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会, 同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人 无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺 诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改 正的,基金管理人应报告中国证监会。 (四)基金财产的保管 1、基金财产保管的原则 (1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2)基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作 出的合法合规指令,基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 (3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 (4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产 的完整与独立。 (5)基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定 保管基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。 (6)对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当 事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的, 基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成 损失的,基金托管人对此不承担任何责任。 (7)除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人 托管基金财产。 2、基金募集期间及募集资金的验资 (1)基金募集期间的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行 开设的基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。 (2)基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集 金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基 金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金托管资金 118 账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所 进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中 国注册会计师签字方为有效。 (3)若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理 人按规定办理退款等事宜,基金托管人应提供充分协助。 3、基金资金账户的开立和管理 (1)基金托管人应负责本基金的资金账户的开设和管理。 (2)基金托管人应以本基金的名义在其营业机构开设本基金的资金账 户,并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印 鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投 资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的资金账 户进行。 (3)基金托管资金帐户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦 不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 (4)基金托管资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。 (5)在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专 用账户办理基金资产的支付。 4、基金证券账户的开立和管理 (1)基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分 公司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 (2)基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基 金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账 户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 (3)基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立 结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公 司的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按 照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 (4)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户 资产的管理和运用由基金管理人负责。 119  (5)在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资 业务,涉及相关账户的开设、使用的,按有关规定开设、使用并管理;若无 相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。 5、债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有 限责任公司的有关规定,以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开 立债券托管与结算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理 人和基金托管人同时代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。 6、其他账户的开立和管理 (1)因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同 的规定,在基金管理人和基金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并 管理。 (2)法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规 定办理。 7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托 管人负责妥善保管,保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让, 由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下 的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金 托管人承担。托管人对托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。 8、与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基 金管理人、基金托管人保管。除协议另有规定外,基金管理人在代表基金签 署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金 管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限为基 金合同终止后 15 年。 (五)基金资产净值计算与复核 1、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。 120  基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数后得到的基金份额的 资产净值。基金份额净值的计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五 入,由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、复核程序 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送 基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人依据基金合同和相关 法律法规的规定对外公布。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定 暂停估值时除外。 (六)基金份额持有人名册的登记与保管 本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名 册,包括基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持 有人大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。 基金份额持有人名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由登记机构编制,由基金管理人审核并提交基金托 管人保管。基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易 日的基金份额持有人名册,基金管理人应及时提供,不得拖延或拒绝提供。 基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;基金 合同生效日、基金合同终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人 名册应于发生日后十个工作日内提交。 基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册,保存期限为 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以 外的其他用途,并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原 因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责 任。 (七)争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决, 121 协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁 委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的 仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自 继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金 份额持有人的合法权益。 本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 (八)托管协议的修改与终止 1、托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议, 其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监 会核准或备案。 2、基金托管协议终止的情形 (1)基金合同终止; (2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金 资产; (3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金 管理权; (4)发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。 122  二十一、对基金份额持有人的服务 对于基金份额持有人和潜在投资者,基金管理人将根据具体情况提供 一系列的服务,并将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变 更服务项目。主要服务内容如下: (一)持有人登记服务 基金管理人委托登记机构为基金份额持有人提供注册登记服务。基金 管理人将敦促基金登记机构配备安全、完善的电脑系统及通讯系统,准确、 及时地为基金投资者办理基金账户 的建立和管理、基金份额的登记、管理、 托管与转托管;基金转换和非交易过户;基金份额持有人名册的管理;权 益分配时红利的登 记派发;基金交易份额的清算过户和基金交易资金的交 收等服务。 (二)交易资料的寄送 1、账户资料:基金投资者开户申请被受理的 2个工作日后(T+2日后), 可以到销售网点查询和打印基金账户开户确认资料。基金成立后的 30个工 作日内,基金管理人将向定制纸质对账单的投资者寄送包含基金账户信息 在内的对账单。 2、基金交易确认查询服务:基金投资者在交易申请被受理的 2个工作 日后( T+2日后),可以到销售网点查询和打印该项交易的确认资料。基金 成立后的30个工作日内,基金管理人将向定制纸质对账单的投资者寄送包 含基金认购确认信息在 内的对账单。 3、每季度结束后20个工作日内,基金管理人将向该季度发生过交易的定 制纸质对账单的投资者邮寄该季度对账单。每年度结束后30个工作日内,向 所有定制纸质对账单的基金份额持有人寄送年度对账单。 4、对于未主动定制对账单服务的投资者, 基金管理人将统一提供电 子对账单(包含电子邮件或短信形式,按账户资料完善程度,优先提供电 子邮件对账单)。 123  (三)客户服务中心电话服务 客户服务中心提供 24小时自动语音查询服务。持有人可进行基金账户 余额、申购与赎回交易情况查询、基金产品与传真服务等信息的查询。 客户服务中心提供 每周五天,每天不少于 8小时的人工热线咨询服务。 持有人可通过客服热线电话: 400-888-9788或021-38789788享受业务咨 询、信息查询、服务投诉、信息定制、对账单寄送地址资料修改等专项服 务。 (四)网上交易服务 基金管理人已开通个人投资者网上交易业务。个人投资者通过基金管 理人网上交易平台可以办理基金认购、申购、赎回、分红方式修改、账户 资料修改、交易密码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。个 人 投 资 者 可 以 直 接 登 录 基 金 管 理 人 网 站 www.zhfund.com 办 理 “ 网 上 开 户”和“网上交易”业务,适用银行卡详见基金管理人网站 www.zhfund.com网上交易平台。 在技术条件成熟时,基金管理人还将提供支持其他银行卡种的网上交 易业务。 (五)定期定额投资计划 基金管理人可通过基金管理人网站( www.zhfund.com)和销售机构为 投资者提供定期定额投资服务。通过定期定额投资计划,投资者可以通过 销售渠道定期定额申购基金份额。 本基金已于 2014年8月25日开通定期定 额申购业务,基金定投的数额限制、业务规则等请参见基金定投相关公告。 (六)信息定制服务 基金持有人可以登录基金管理人网站或拨打客服热线电话提交信息 定制申请。基金管理人通过手机短信、电子邮件或其他方式按持有人的定 制提供信息。可定制的信息包括:电子对账单、每周基金净值、交易确认 信息、投资者服务刊物、分红公告、基金管理人公告等。基金管理人可以 根据实际业务需要,调整定制信息的条件、方式和内容。 124  (七)投资者投诉受理服务 投资者可以通过销 售机构网点或基金管理人客服热线电话、基金管理 人网站留言栏目、信函及电子邮件等形式对基金管理人或销售网点所提供 的服务进行投诉。 客服热线电话投诉、电子邮件投诉、信函投诉、网站留言是主要投诉 受理渠道,基金管理人客户服务中心负责管理投诉电话、投诉邮箱。现场 投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道,由各销 售机构和基金管理人分别管 理。 对于工作日期间受理的投诉,原则上是及时回复;对于不能及时回复 的投诉,基金管理人承诺在投诉送达基金管理人的两个工作日之内做出回 复。对于非工作日提出的投诉,顺延至下一工作日完成回复。 客户服务中心邮箱: service@zhfund.com 125  二十二、其他应披露的事项 1、2015-11-27 中海基金管理有限公司关于董事变更 的公告 2、2015-11-30 中海基金管理有限公司关于旗下基金参加诺亚正 行(上海)基金销售投资顾问有限公司费率优惠 活动的公告 3、2015-12-04 中海基金管理有限公司关于旗下基金参与京东基 金费率优惠活动的公告 4、2015-12-07 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上 海利得基金销售有限公司为代销机构的公告 5、2015-12-07 中海基金管理有限公司关于旗下基金参加上海利 得基金销售有限公司费率优惠活动的公告 6、2015-12-08 中海基金管理有限公司关 于提请投资者及时更新 已过期身份证件或者身份证明文件的公告 7、2015-12-24 中海基金管理有限公司关于旗下基金参加浙江金 观诚财富管理有限公司费率优惠活动的公告 8、2015-12-30 中海基金管理有限公司关于旗下基金参与中国农 业银行基金组合申购及定投费率优惠活动的公告 9、2015-12-30 中海基金管理有限公司关于旗下基金新增联讯证 券股份有限公司为销售机构并开通基金转换及定 期定额投资业务的公告 10、 2015-12-31 关于中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 恢复申购(含转换转入及定期定额投资 )业务公告 11、 2015-12-31 中海基金管理有限公司关于旗下基金参与平安银 行股份有限公司基金申购及定期定额投资费率优 惠活动的公告 12、 2015-12-31 中海基金管理有限公司关于旗下基金继续参与中 国工商银行基金定期定额申购费率优惠活动的公 126  告 13、 2015-12-31 中海基金管理有限公司关于旗下基金调整开放时 间的公告 14、 2016-01-01 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金年度 最后一日净值公告 15、 2016-01-04 关于中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 暂停申购(含转换转入及定期定额投资 )业务公告 16、 2016-01-04 中海基金管理有限公司关于 2016年1月4日指数熔 断期间调整旗下部分基金开放时间的公告 17、 2016-01-06 中海基金管理有限公司关于旗下基金新增奕丰科 技服务(深圳)前海有限公司为销售机构并开通 基金转换及定期定额投资业务的公告 18、 2016-01-06 中海基金管理有限公司关于旗下场内基金在指数 熔断期间暂停申购赎回业务的提示性公告 19、 2016-01-07 中海基金管理有限公司关于 2016年1月7日指数熔 断期间调整旗下部分基金开放时间的公告 20、 2016-01-09 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金招募 说明书(2016年第 1号) 21、 2016-01-09 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金招募 说明书摘要( 2016年第 1号) 22、 2016-01-15 中海基金管理有限公司关于旗下基金新增上海联 泰资产管理有限公司为销售机构并开通基金转换 及定期定额投资业务的公告 23、 2016-01-22 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第4季度报告 24、 2016-02-04 关于中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 恢复申购(含转换转入及定期定额投资 )业务公告 25、 2016-02-18 中海基金管理有限公司关于旗下基金新增北京钱 127  景财富投资管理有限公司为销售机构并开通基金 转换及定期定额投资业务的公告 26、 2016-02-19 中海基金管理有限公司关于从业人员在子公司兼 任职务及领薪情况的公告 27、 2016-02-19 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中 泰证券股份有限公司为销售机构并开通基金转换 及定期定额投资业务的公告 28、2016-03-22 关于中海基金网上直销调整“ e通宝”认购、申购、 定投优惠费率的公告 29、 2016-03-25 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 30、 2016-03-25 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 31、 2016-03-30 中海基金管理有限公司关于旗下基金参加深圳市 新兰德证券投资咨询有限公司费率优惠活动的公 告 32、 2016-03-30 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中 国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动 的公告 33、 2016-04-08 中海基金管理有限公司关于调整网上直销系统招 商银行网银支付费率优惠的公告 34、 2016-04-13 中海基金管理有限公司关于旗下基金新增中经北 证(北京)资产管理有限公司为销售机构并开通 基金转换及定期定额投资业务的公告 35、 2016-04-21 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第1季度报告 36、 2016-04-28 中海基金管理有限公司关于支付宝基金支付业务 下线的公告 128 37、 2016-04-28 中海基金管理有限公司关于官方淘宝店停止认、 申购业务的公告 38、 2016-05-05 中海基金管理有限公司关于旗下基金新增北京展 恒基金销售股份有限公司为销售机构并开通基金 转换及定期定额投资业务的公告 39、 2016-05-11 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深 圳市金斧子投资咨询有限公司为销售机构并开通 基金转换及定期定额投资业务的公告 40、 2016-05-27 中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方 法变更的提示性公告 41、 2016-05-30 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参加珠 海盈米财富管理有限公司转换费率优惠活动的 公 告 129  二十三、招募说明书存放及查阅方式 本基金招募说明书存放于基金管理 人、基金托管人和基金销售机的住 所,投资者可在营业时间免费查阅。基金投资者在支付工本费后,可在合 理时间内取得招募说明书的复印件。对投资者按上述 方式所获得的文件及 其复印件,基金管理人和基金托管人保证与所公告文本的内容完全一致。 投资者还可以直接登录基金管理人的网站(www.zhfund.com)查阅和下 载招募说明书。 130  二十四、备查文件 (一)备查文件目录 1、中国证监会准予中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金募集注 册的文件。 2、《中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 3、《中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 4、关于申请募集注册中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金的法 律意见。 5、基金管理人业务资格批件、营业执照。 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 7、中国证监会要求的其他文件。 (二)存放地点 备查文件存放于基金管理人和基金托管人的住所。 (三)查阅方式 投资者可到基金管理人和基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费 查阅备查文件。 中海基金管理有限公司 二〇一六年七月九日 131