嘉实泰和混合2014年年度报告 2014年12月31日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2015年3月31日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 嘉实泰和混合型证券投资基金由泰和证券投资基金转型而成。依据中国证监会《关于泰和证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》（基金部函[2014]148号）生效的泰和证券投资基金基金份额持有人大会决议，泰和证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同，并更名为“嘉实泰和混合型证券投资基金”。自2014年4月4日起，由《泰和证券投资基金基金合同》修订而成的《嘉实泰和混合型证券投资基金基金合同》生效。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 嘉实泰和混合型证券投资基金报告期自2014年4月4日起至2014年12月31日止，原泰和证券投资基金报告期自2014年1月1日起至2014年4月3日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................6 2.1 基金基本情况（转型前）..........................................................................................................6 2.1 基金基本情况（转型后）..........................................................................................................6 2.2 基金产品说明（转型前）..........................................................................................................6 2.2 基金产品说明（转型后）..........................................................................................................6 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................7 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................7 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................7§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................8 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................8 3.2 基金净值表现（转型前）..........................................................................................................9 3.2 基金净值表现（转型后）........................................................................................................ 11 3.3 过去三年基金的利润分配情况................................................................................................13§4 管理人报告.........................................................................................................................................14 4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................14 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................16 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................17 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................17 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................17 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................18 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................18 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................19§5 托管人报告.........................................................................................................................................19 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................19 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........19 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................19§6 审计报告（转型前）.........................................................................................................................19§6 审计报告（转型后）.........................................................................................................................20§7 年度财务报表(转型前) ......................................................................................................................21 7.1 资产负债表(转型前) .................................................................................................................21 7.2 利润表........................................................................................................................................23 7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................24 7.4 报表附注....................................................................................................................................25§7 年度财务报表(转型后) ......................................................................................................................47 7.1 资产负债表（转型后）............................................................................................................47 7.2 利润表........................................................................................................................................48 7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................49 7.4 报表附注....................................................................................................................................50§8 投资组合报告(转型前) ......................................................................................................................69 8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................69 8.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................69 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................70 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................71 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................73 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................73 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................74 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................74 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................74 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................74 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................74 8.12 投资组合报告附注..................................................................................................................74§8投资组合报告(转型后) ....................................................................................................................75 8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................75 8.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................75 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................76 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................77 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................80 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................80 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................80 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................80 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................81 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................81 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................81 8.12 投资组合报告附注..................................................................................................................81§9 基金份额持有人信息(转型前) ..........................................................................................................82 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................82 9.2 期末上市基金前十名持有人....................................................................................................82§9 基金份额持有人信息(转型后) ..........................................................................................................82 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................82 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................83 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................83§10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................83§11 重大事件揭示...................................................................................................................................83 11.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................83 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................84 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................84 11.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................84 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................84 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................84 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后） ..........................................................85 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前） ..........................................................86 11.8 其他重大事件（转型后） ......................................................................................................87 11.8 其他重大事件（转型前） ......................................................................................................89§12 备查文件目录...................................................................................................................................89 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................89 12.2 存放地点..................................................................................................................................90 12.3 查阅方式..................................................................................................................................90 §2 基金简介 2.1 基金基本情况（转型前） 基金名称 泰和证券投资基金 基金简称 嘉实泰和封闭 场内简称 基金泰和 基金主代码 500002 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 1999年4月8日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,000,000,000.00份 基金合同存续期 15年 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 1999-04-20 2.1基金基本情况（转型后） 基金名称 嘉实泰和混合 基金简称 嘉实泰和混合 基金主代码 000595 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年4月4日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,085,304,326.53份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明（转型前） 投资目标 为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并 谋求基金长期稳定的投资收益。 投资策略 本基金采用“自上而下”的资产配置与“自下而上”的 股票选择相结合的投资方法。在综合宏观经济发展情 况、政策取向、证券市场走势等多种因素的基础上，确 定基金在股票、国债上的投资比例。坚持以基本分析为 基础，重视数量分析，系统考察上市公司的投资价值， 最终确定所投资的股票，并以技术分析辅助个股投资的 时机选择。 2.2基金产品说明（转型后） 投资目标 分享中国改革与发展成果，密切跟踪中国经济发展背景 下产业转移、格局变迁、主题带动和企业成长的投资机 会，谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金主要参考公司股票投资决策委员会形成的大类 资产配置建议，综合考虑宏观经济因素、资本市场因素、 主要大类资产的相对估值等因素，在控制风险的前提 下，合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类 别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化 适时进行动态调整。 业绩比较基准 沪深300指数×70%＋上证国债指数×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于 股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中 高收益/风险特征的基金 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限 公司 信息披露负责 姓名 胡勇钦 田青 人 联系电话 （010）65215588 （010）67595096 电子邮箱 service@jsfund.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-600-8800 （010）67595096 传真 （010）65182266 （010）66275853 注册地址 上海市浦东新区世纪大道8号上海 北京市西城区金融大街 国金中心二期23楼01-03单元 25号 办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦 北京市西城区闹市口大 8层 街1号院1号楼 邮政编码 100005 100033 法定代表人 安奎 王洪章 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金 管理有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市黄浦区湖滨路202号企业天 普通合伙) 地2号楼普华永道中心11楼 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司（转型后） 北京市建国门北大街8号华润大厦 中国证券登记结算有限责任公司上 8层（转型后） 海分公司（转型前） 上海市浦东新区陆家嘴东路166号 中国保险大厦36楼（转型前） §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 2014年 转型前 转型后 3.1.1 期 间 报告期（2014年1 报告期（2014年4 2013年 2012年 数据和指标 月1日- 2014年4 月4日（基金合同 月3日（基金合同 生效日）-2014年 失效前日）） 12月31日） 本期已实现 63,886,481.08 567,087,946.29 725,476,379.25 -84,652,912.43 收益 本期利润 -105,520,402.87 590,595,029.43 678,761,945.56 255,230,114.08 加权平均基 -0.0528 0.2352 0.3394 0.1276 金份额本期 利润 本期加权平 -4.12% 21.03% 28.52% 13.55% 均净值利润 率 本期基金份 -4.56% 22.73% 33.90% 14.61% 额净值增长 率 3.1.2 期末 2014年4月3日 2014年末 2013年末 2012年末 数据和指标 期末可供分 63,843,038.00 529,772,330.69 497,156,557.77 -228,319,821.48 配利润 期末可供分 配基金份额 0.0319 0.2541 0.2486 -0.1142 利润 期末基金资 2,078,496,185.83 2,515,903,073.21 2,681,216,589.55 2,002,454,643.99 产净值 期末基金份 1.0392 1.206 1.3406 1.0012 额净值 3.1.3 累计 2014年4月3日 2014年末 2013年末 2012年末 期末指标 基金份额累 926.78% 22.73% 975.89% 703.51% 计净值增长 率 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字； （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数； （4）本基金已于2014年4月30日对原泰和证券投资基金退市时的基金份额进行了折算，基金折 算比例为1:1.057531085。 （5）2014年4月4日，原泰和证券投资基金转型为嘉实泰和混合型证券投资基金。 3.2基金净值表现（转型前） 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 较基准 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 收益率 率标准差 ③ ④ 过去三个月 -5.11% 2.07% （2014/1/4-2014/4/3） 过去六个月 -5.49% 2.06% （2013/10/4-2014/4/3） 过去一年 21.23% 2.07% （2013/4/4-2014/4/3） 过去三年 22.68% 2.14% （2011/4/4-2014/4/3） 过去五年 77.92% 2.25% （2009/4/4-2014/4/3） 自基金合同生效起至今 926.78% 2.69% （1999/4/8-2014/4/3） 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 图：嘉实泰和封闭累计份额净值增长率的历史走势对比图 （1999年4月8日至2014年4月3日） 注1：报告期内，本基金的各项投资比例符合基金合同（七、（四）投资组合）的有关约定：(1) 本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80％，投资于国家债券的比例不低于本 基金资产净值的20％; (2)本基金持有一家上市公司的股票，不超过基金资产净值10％；本基金 与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10％；(3)遵 守中国证监会规定的其他比例限制。 注2：自2014年4月4日起，由《泰和证券投资基金基金合同》修订而成的《嘉实泰和混型证券 投资基金基金合同》生效，原《泰和证券投资基金基金合同》同日起失效。 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金基金合同失效前日为2014年4月3日，2014年度的相关数据根据当年实际存续期（2014 年1月1日至2014年4月3日）计算。 3.2基金净值表现（转型后） 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去三个 1.52% 1.21% 29.99% 1.15% -28.47% 0.06% 月 过去六个 14.53% 1.03% 42.33% 0.93% -27.80% 0.10% 月 自基金合 同生效起 22.73% 0.96% 42.84% 0.85% -20.11% 0.11% 至今 注：本基金业绩比较基准为：沪深300指数×70%＋上证国债指数×30%。 采用该业绩比较基准主要基于：①沪深300指数和上证国债指数编制合理、透明、运用广泛，具 有较强的代表性和权威性；②作为混合型基金，选择该业绩比较基准能够真实反映本基金长期动 态的资产配置目标和风险收益特征。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Benchmark(0)=1000 Return(t)=70%×(沪深300指数(t)/沪深300指数(t-1)-1)＋30%×(上证国债指数(t) /上证国 债指数(t-1)-1) Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1) 其中t=1,2,3,…。 3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 图：嘉实泰和混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2014年4月4日至2014年12月31日） 注1：本基金基金合同生效日为2014年4月4日，本基金基金合同生效日2014年4月4日至报 告期末未满1年。 注2：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期 结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约 定。 注3：2014年11月26日，本基金管理人发布《关于新增嘉实泰和混合基金经理的公告》，增聘王 汉博先生担任本基金基金经理，与张弢先生共同管理本基金。 注4：2014年12月30日，本基金管理人发布《关于嘉实泰和混合基金经理变更的公告》，张弢先 生不再担任本基金基金经理。 3.2.3自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金基金合同生效日为2014年4月4日，2014年度的相关数据根据当年实际存续期（2014 年4月4日至2014年12月31日）计算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 转型前 单位：人民币元 年度 每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发 年度利润分配合 备注 份额分红数 额 放总额 计 2014 2.4860 497,200,000.85 - 497,200,000.85 2013 - - - - 2012 - - - - 合计 2.4860 497,200,000.85 - 497,200,000.85 转型后 本基金自基金合同生效以来未实施利润分配。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设 立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地在上海，总部设在北京并 设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金 投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2014年12月31日，基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、66只开放式证券投 资基金，具体包括嘉实丰和封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、 嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300指数(LOF)、嘉 实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、 嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实价值优势 股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、 嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金 （QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实 中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝 7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边 中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实 美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场双币分级 债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实 活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、 嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强。其中嘉实增长混合、嘉实稳 健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企 业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前） 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证年券限从业说明 任职日期 离任日期 张弢 本基金、 2013年6 2014年4 11年 曾任兴安证券行业分析师。 嘉实研究 月19日 月3日 2005年9月加盟嘉实基金， 精选股票 曾任行业分析师、社保组合 基金经理 基金经理。经济学硕士，CFA， 具有基金从业资格，中国国 籍。 注：（1）任职日期是指公司作出决定后公告之日，离任日期是指原泰和证券投资基金基金合同终 止之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后） 任本基金的基金经理 姓名职务 （助理）期限 证券限从业年 说明 任职日期 离任日期 王汉博 本基金、 2014年11 - 6年 2008年7月加入嘉实基金 嘉实新兴 月26日 管理有限公司，历任研究部 产业股票 行业研究员、研究部新兴产 基金经理 业组组长、基金经理助理。 硕士研究生，具有基金从业 资格，中国国籍。 张弢 本基金、 2014年4 2014年12 12年 曾任兴安证券有限责任公 嘉实研究 月4日 月30日 司行业分析师、投资经理。 精选股票 2005年9月加盟嘉实基金 基金经理 管理有限公司任行业分析 师，曾任社保组合基金经 理，经济学硕士，CFA，具 有基金从业资格。 注：（1）基金经理张弢的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理王汉博的任职日期指 公司作出决定后公告之日，离任日期指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《泰 和证券投资基金基金合同》、《嘉实泰和混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规 定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份 额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基 金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。 公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 4.3.2公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度和年度公平交易专项稽核。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计7次，均为旗下组合被动跟踪标的指数的需要而和其他组合发生反向交易，不存在利益输送等异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2014年宏观经济整体较为平淡，增长中枢下行，通胀中枢下行，通缩风险萦绕，且海外也较为动荡，应该说整体环境是一般的。但是本届政府出台相关政策较为得力，预期引导较为有效，股市在在改革转型预期以及资金迁移等影响下异彩纷呈。尽管其间风格切换较为激烈，但存在较为明显的赚钱效应。 本基金前三季度表现较好，四季度由于突如其来的降息导致周期股暴涨而成长股萎靡，因此以稳定成长为特征的本基金在四季度表现一般。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2014年4月3日（基金合同失效前日）泰和封闭份额净值为1.0392元，本报告期（自2014年1月1日起至2014年4月3日止）基金份额净值增长率为-4.56%。 截至本报告期末泰和混合份额净值为1.206元，本报告期基金份额净值增长率为22.73%，业绩比较基准收益率为42.84%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年，实体经济仍处于探底过程，去传统产能、去杠杆仍将持续，调整经济结构、以创新与改革构筑中国长期竞争力以及增长动力是未来较长一段时间最大的主题。 在市场短期经历指数大幅上涨、传统产业进行较大级别估值修复后，一些低估值成长类行业如医药等已经具备较好的投资价值，也将成为本基金未来一段时间主要配置的方向。 本基金目前主要的配置方向为医药、军工以及科技。如果未来大金融能出现调整，会将组合更加均衡化。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，基金管理人有关法律稽核工作情况如下： （1）继续内控前置，重点支持创新业务和新产品拓展。创新是公司永恒的主题，同时应有效防控风险，从战略规划到具体产品方案，在投资范围、投资工具、运作规则的创新，使之更加符合投资者需求，并在投资者利益保护、市场营销方面坚持底线。 （2）加强差错管理，继续完善公司整体风险架构表，推动各业务单元梳理流程、制度，落实风险责任授权体系，确保所有识别的关键风险点均有相应措施控制，努力实现适当风险水平下的效益最大化。 （3）法律事务：除了创新业务的法律支持外，还完成了大量的日常法律事务工作，包括合同、协议审查（包括各类产品及业务），主动解决各项法律文件以及实务运作中存在的差错和风险隐患，未发现新增产品、新增业务以及日常业务的法律风险问题。 （4）合规管理：主要从事前合规审核、合规监控系统化建设、合规培训等方面，积极开展各项合规管理工作。 （5）内部审计：按季度对销售、投资、后台和其它业务开展内审，完成相应内审报告及其后续改进跟踪。继续发起公司GIPS第三方验证、ISAE3402国际鉴证，全面完成公司及基金的外审等。 此外，我们还积极配合证监会、北京证监局、社保基金理事会的现场检查、以及统计调查工作，按时完成季度、年度监察稽核报告和各项专题报告。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、法律稽核等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国基金业协会等。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 （1）本基金转型前，基金管理人于2014年3月19日发布《泰和证券投资基金2013年年度收益分配公告》，收益分配基准日为2013年12月31日，每10份基金份额发放现金红利2.486元，符合泰和证券投资基金基金合同（十七（三）收益分配原则）“2、基金收益分配采取现金方式，每年至少分配一次，分配在基金会计年度结束后的四个月内完成”约定，具体参见本报告“7.4.11利润分配情况”。 （2）本基金转型为嘉实泰和混合，至报告期末未实施利润分配，符合嘉实泰和混合基金合同十六（三）的约定。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内本基金实施利润分配的金额为497,200,000.85元。5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告（转型前） 普华永道中天审字(2015)第20111号 泰和证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了后附的泰和证券投资基金(以下简称“基金泰和”)的财务报表，包括2014年4月3日 (基金合同失效前日)的资产负债表、2014年1月1日至2014年4月3日(基金合同失效前日)止期 间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是基金泰和的基金管理人嘉实基金管理有限公司管理层的责任。这种责 任包括： (1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及 允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和 作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，上述基金泰和的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列 示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了基金泰和2014年4 月3日(基金合同失效前日)的财务状况以及2014年1月1日至2014年4月3日(基金合同失效前 日)止期间的经营成果和基金净值变动情况。 普华永道中天 注册会计师 会计师事务所(特殊普通合伙) 许 康 玮 中国 上海市 洪 磊 2015年3月18日 §6 审计报告（转型后） 普华永道中天审字(2015)第20132号 嘉实泰和混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了后附的嘉实泰和混合型证券投资基金(以下简称“嘉实泰和混合基金”)的财务报表， 包括2014年12月31日的资产负债表、2014年4月4日(基金合同生效日)至2014年12月31日 止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 一、 管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是嘉实泰和混合基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司管理层的责 任。这种责任包括： (3) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及 允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；(4) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和 作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 审计意见 我们认为，上述嘉实泰和混合基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附 注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了嘉实泰和 混合基金2014年12月31日的财务状况以及2014年4月4日(基金合同生效日)至2014年12月 31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 普华永道中天 注册会计师 会计师事务所(特殊普通合伙) 许 康 玮 中国 上海市 洪 磊 2015年3月18日 §7 年度财务报表(转型前) 7.1资产负债表(转型前) 会计主体：泰和证券投资基金 报告截止日：2014年4月3日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2014年4月3日 2013年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 5,700,491.45 82,363,868.12 结算备付金 2,550,363.10 2,423,537.25 存出保证金 620,353.49 757,856.14 交易性金融资产 7.4.7.2 2,063,756,064.23 2,588,457,110.66 其中：股票投资 1,622,285,062.32 2,013,981,508.32 基金投资 - - 债券投资 441,471,001.91 574,475,602.34 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 7,627,879.47 应收利息 7.4.7.5 11,710,055.88 14,277,151.87 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 1,443,826.29 - 资产总计 2,085,781,154.44 2,695,907,403.51 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2014年4月3日 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 3,847,975.03 7,989,974.27 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 258,284.74 3,369,225.02 应付托管费 43,047.45 561,537.49 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 1,499,915.09 1,151,247.72 应交税费 968,829.46 968,829.46 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 666,916.84 650,000.00 负债合计 7,284,968.61 14,690,813.96 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 未分配利润 7.4.7.10 78,496,185.83 681,216,589.55 所有者权益合计 2,078,496,185.83 2,681,216,589.55 负债和所有者权益总计 2,085,781,154.44 2,695,907,403.51 注：本报告期为2014年1月1日起至2014年4月3日(基金合同失效前日)止，报告截止日2014 年4月3日(基金合同失效前日)，基金份额净值1.0392元，基金份额总额2,000,000,000.00份。 7.2利润表 会计主体：泰和证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年4月3日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2014年1月1日至2014 2013年1月1日至 年4月3日 2013年12月31日 一、收入 -90,673,492.00 736,621,188.78 1.利息收入 5,479,086.16 17,618,208.48 其中：存款利息收入 7.4.7.11 255,298.83 1,126,841.14 债券利息收入 5,223,787.33 16,459,732.50 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 31,634.84 其他利息收入 - - 2.投资收益 73,254,305.79 765,558,017.77 其中：股票投资收益 7.4.7.12 72,769,793.54 748,569,767.39 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 497,864.36 -180,073.81 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 -13,352.11 17,168,324.19 3.公允价值变动收益 7.4.7.16 -169,406,883.95 -46,714,433.69 4. 汇兑收益 - - 5.其他收入 7.4.7.17 - 159,396.22 减：二、费用 14,846,910.87 57,859,243.22 1．管理人报酬 9,930,496.76 35,709,713.67 2．托管费 1,655,082.80 5,951,618.84 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.18 2,965,217.44 15,712,229.90 5．利息支出 24,234.25 - 其中：卖出回购金融资产支出 24,234.25 - 6．其他费用 7.4.7.19 271,879.62 485,680.81 三、利润总额 -105,520,402.87 678,761,945.56 减：所得税费用 - - 四、净利润 -105,520,402.87 678,761,945.56 注：本报告期是指2014年1月1日起至2014年4月3日(基金合同失效前日)止，上年度可比期 间是指2013年1月1日至2013年12月31日。 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泰和证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年4月3日 单位：人民币元 本期 项目 2014年1月1日至2014年4月3日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 2,000,000,000.00 681,216,589.55 2,681,216,589.55 净值） 二、本期经营活动产生的基 - -105,520,402.87 -105,520,402.87 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 - - - 的基金净值变动数 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值 - -497,200,000.85 -497,200,000.85 变动 五、期末所有者权益（基金 2,000,000,000.00 78,496,185.83 2,078,496,185.83 净值） 上年度可比期间 项目 2013年1月1日至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 2,000,000,000.00 2,454,643.99 2,002,454,643.99 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 678,761,945.56 678,761,945.56 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 - - - 的基金净值变动数 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值 - - - 变动 五、期末所有者权益（基金 2,000,000,000.00 681,216,589.55 2,681,216,589.55 净值） 注：本报告期是指2014年1月1日起至2014年4月3日(基金合同失效前日)止，上年度可比期 间是指2013年1月1日至2013年12月31日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______赵学军______ ______李松林______ ____王红____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 泰和证券投资基金(以下简称“本基金”)由嘉实基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、北京证券有限责任公司、中诚信托有限责任公司和吉林省信托投资有限责任公司五家发起人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关规定和《泰和证券投资基金基金合同》发起，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[1999]7号文批准，于1999年4月8日募集成立。本基金为契约型封闭式，存续期15年，发行规模为20亿份基金份额。 本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。本基金经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证上字(99)第19号文审核同意，于1999年4月20日在上交所挂牌交易。 根据本基金份额持有人大会2014年2月27日决议通过的《关于泰和证券投资基金转型有关事项的议案》以及经中国证监会基金监管部备案的《关于泰和证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》(基金部函[2014]148号)，本基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司于2014年3月18日发布《泰和证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告》，并向上海证券交易所申请终止本基金的上市交易，获得上海证券交易所同意。本基金于2014年4月3日进行终止上市权利登记，2014年4月4日终止上市。《泰和证券投资基金基金合同》自终止上市日起失效，《嘉实泰和混合型证券投资基金基金合同》于同一日起生效，同时本基金更名为嘉实泰和混合型证券投资基金。 根据中国证监会证监基金字[1999]7号文的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行、上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%，投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰和证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 经中国证监会批准并经上交所同意，基金管理人嘉实基金管理有限公司将本基金于基金合同失效日转型为嘉实泰和混合型证券投资基金并相应延长存续期至不定期，因此本基金财务报表仍以持续经营假设为编制基础。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2014年1月1日至2014年4月3日(基金合同失效前日)止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年4月3日(基金合同失效前日)的财务状况以及2014年1月1日至2014年4月3日(基金合同失效前日)止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2014年1月1日至2014年4月3日(基金合同失效前日)。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。7.4.4.8收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.9费用的确认和计量 基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10基金的收益分配政策 基金收益分配比例不得低于基金净收益的90%。基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，分配在基金会计年度结束后的四个月内完成。基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。基金投资当年亏损，则不进行收益分配。每一基金份额享有同等分配权。 经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。7.4.4.11分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 根据基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 财政部于2014年颁布《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求自2014年度财务报表起施行。上述准则的施行对本基金本报告期及上年度可比期间无重大影响。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税 [2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券 的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1 年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得 额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持 股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述 所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年4月3日 2013年12月31日 活期存款 5,700,491.45 82,363,868.12 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计 5,700,491.45 82,363,868.12 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2014年4月3日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,609,251,739.55 1,622,285,062.32 13,033,322.77 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 1,359,000.00 1,493,001.91 134,001.91 债券 银行间市场 438,492,176.85 439,978,000.00 1,485,823.15 合计 439,851,176.85 441,471,001.91 1,619,825.06 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,049,102,916.40 2,063,756,064.23 14,653,147.83 上年度末 项目 2013年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,829,020,166.39 2,013,981,508.32 184,961,341.93 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 16,679,976.30 16,749,602.34 69,626.04 债券 银行间市场 558,696,936.19 557,726,000.00 -970,936.19 合计 575,376,912.49 574,475,602.34 -901,310.15 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,404,397,078.88 2,588,457,110.66 184,060,031.78 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本期末（2014年4月3日（基金合同失效前日））及上年度末（2013年12月31日）,本基金未 持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本期末（2014年4月3日（基金合同失效前日））及上年度末（2013年12月31日），本基金未持 有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本期末（2014年4月3日（基金合同失效前日））及上年度末（2013年12月31日），本基金无买 断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年4月3日 2013年12月31日 应收活期存款利息 22,189.49 16,756.20 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 2,528.51 1,200.34 应收债券利息 11,684,928.64 14,258,820.12 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 409.24 375.21 合计 11,710,055.88 14,277,151.87 7.4.7.6其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年4月3日 2013年12月31日 其他应收款 - - 待摊费用 1,443,826.29 - 合计 1,443,826.29 - 注：上年度末（2013年12月31日），本基金无其他资产（其他应收款、待摊费用等）。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年4月3日 2013年12月31日 交易所市场应付交易费用 1,497,265.09 1,150,597.72 银行间市场应付交易费用 2,650.00 650.00 合计 1,499,915.09 1,151,247.72 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年4月3日 2013年12月31日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 250,000.00 应付赎回费 - - 预提费用 416,916.84 400,000.00 应付指数使用费 - - 其他 - - 合计 666,916.84 650,000.00 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年4月3日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 本期申购 - - 本期赎回 - - 本期末 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 497,156,557.77 184,060,031.78 681,216,589.55 本期利润 63,886,481.08 -169,406,883.95 -105,520,402.87 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -497,200,000.85 - -497,200,000.85 本期末 63,843,038.00 14,653,147.83 78,496,185.83 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年4月 2013年1月1日至2013年12月31 3日 日 活期存款利息收入 240,145.31 1,037,085.66 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 12,545.17 76,575.56 其他 2,608.35 13,179.92 合计 255,298.83 1,126,841.14 7.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014 2013年1月1日至2013 年4月3日 年12月31日 卖出股票成交总额 1,215,737,615.66 5,510,404,233.00 减：卖出股票成本总额 1,142,967,822.12 4,761,834,465.61 买卖股票差价收入 72,769,793.54 748,569,767.39 7.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年4 2013年1月1日至2013年12月 月3日 31日 卖出债券、债券到期兑付成 366,027,876.69 584,811,633.83 交总额 减：卖出债券、债券到期兑 354,784,015.64 569,399,273.81 付成本总额 减：应收利息总额 10,745,996.69 15,592,433.83 买卖债券差价收入 497,864.36 -180,073.81 7.4.7.14衍生工具收益 本期（2014年1月1日至2014年4月3日（基金合同失效前日））及上年度可比期间（2013年1 月1日至2013年12月31日），本基金无衍生工具收益。 7.4.7.15股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年4 2013年1月1日至2013年12月 月3日 31日 股票投资产生的股利收益 -13,352.11 17,168,324.19 基金投资产生的股利收益 - - 合计 -13,352.11 17,168,324.19 7.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2014年1月1日至2014年4 2013年1月1日至2013年 月3日 12月31日 1.交易性金融资产 -169,406,883.95 -46,714,433.69 ——股票投资 -171,928,019.16 -45,700,430.94 ——债券投资 2,521,135.21 -1,014,002.75 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -169,406,883.95 -46,714,433.69 7.4.7.17其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年4月 2013年1月1日至2013年12 3日 月31日 基金赎回费收入 - - 基金转出费收入 - - 债券认购手续费返还 - - 印花税手续费返还 - - 证管费退还 - 159,396.22 其他 - - 合计 - 159,396.22 注：本期（2014年1月1日至2014年4月3日（基金合同失效前日）），本基金无其他收入。 7.4.7.18交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年4月 2013年1月1日至2013年12 3日 月31日 交易所市场交易费用 2,962,867.44 15,706,354.90 银行间市场交易费用 2,350.00 5,875.00 合计 2,965,217.44 15,712,229.90 7.4.7.19其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014 2013年1月1日至2013年 年4月3日 12月31日 审计费用 25,479.21 100,000.00 信息披露费 76,437.63 300,000.00 债券托管账户维护费 4,500.00 18,000.00 银行划款手续费 2,289.07 5,680.81 指数使用费 - - 上市年费 15,000.00 60,000.00 红利手续费 47,773.71 - 持有人大会费用 100,000.00 - 其他 400.00 2,000.00 合计 271,879.62 485,680.81 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至2014年4月3日（基金合同失效前日），本基金无重大或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 中国建设银行股份有限公司（“中国建设 基金托管人 银行”） 中诚信托有限责任公司 基金发起人、基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东 吉林省信托投资有限责任公司 基金发起人 广发证券股份有限公司 基金发起人 北京证券有限责任公司 基金发起人 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年4月3日 2013年1月1日至2013年12月31日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 广发证券股份 - - 29,275,957.92 0.28% 有限公司 注：本期（2014年1月1日至2014年4月3日（基金合同失效前日）），本基金未通过关联方交 易单元进行交易。 7.4.10.1.2债券交易 本期（2014年1月1日至2014年4月3日（基金合同失效前日））及上年度可比期间(2013年1 月1日至2013年12月31日)，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.3债券回购交易 本期（2014年1月1日至2014年4月3日（基金合同失效前日））及上年度可比期间(2013年1 月1日至2013年12月31日)，本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.4基金交易 本期（2014年1月1日至2014年4月3日（基金合同失效前日））及上年度可比期间(2013年1 月1日至2013年12月31日)，本基金未通过关联方交易单元进行基金交易。 7.4.10.1.5权证交易 本期（2014年1月1日至2014年4月3日（基金合同失效前日））及上年度可比期间(2013年1 月1日至2013年12月31日)，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.6应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付 佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的 比例 广发证券股份 26,652.70 0.29% 26,652.70 2.32% 有限公司 注：（1）本期（2014年1月1日至2014年4月3日（基金合同失效前日）），本基金无应支付关 联方的佣金。 （2）上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经 手费后的净额列示。债券交易不计佣金。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提 供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年4 2013年1月1日至2013年12月31 月3日 日 当期发生的基金应支付 9,930,496.76 35,709,713.67 的管理费 其中：支付销售机构的客 - - 户维护费 注1：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。如果由于卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持 有现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提基金管理人报酬。其计算公式为：日管理 人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 注2：报告期自2014年1月1日至2014年4月3日（基金合同失效前日）。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年4 2013年1月1日至2013年12月31 月3日 日 当期发生的基金应支付 1,655,082.80 5,951,618.84 的托管费 注1：基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 注2：报告期自2014年1月1日至2014年4月3日（基金合同失效前日）。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期（2014年1月1日至2014年4月3日（基金合同失效前日））及上年度可比期间（2013年1 月1日至2013年12月31日），本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年4 2013年1月1日至2013年12月 月3日 31日 基金合同生效日持有的基 - - 金份额 期初持有的基金份额 15,858,600.00 15,858,600.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 15,858,600.00 15,858,600.00 期末持有的基金份额 0.79% 0.79% 占基金总份额比例 注：基金管理人作为本基金发起人，于本基金1999年4月2日发行日认购本基金份额10,000,000 份，每份发行价格为1.01元，其中：面值为1.00元；发行费用为0.01元；通过二级市场买入本 基金基金份额5,858,600份，交易费用按交易所公布的基金交易费率计算并支付。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 上年度末 2014年4月3日 2013年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的 比例（%） 比例（%） 中诚信托有 6,250,000.00 0.31% 6,250,000.00 0.31% 限责任公司 立信投资有 6,250,000.00 0.31% 6,250,000.00 0.31% 限责任公司 广发证券股 6,250,000.00 0.31% 6,250,000.00 0.31% 份有限公司 注：（1）中诚信托有限责任公司（原中煤信托投资有限责任公司）、广发证券股份有限公司作为本 基金发起人，于本基金1999年4月2日发行日分别认购本基金份额12,500,000份，每份发行价 格为1.01元，其中：面值为1.00元；发行费用为0.01元。截止2013年12月31日，中诚信托 有限责任公司、广发证券股份有限公司均持有本基金6,250,000份。 （2）吉林省信托投资有限责任公司作为本基金发起人，其持有的本基金6,250,000份转让给立信 投资有限责任公司，于2005年8月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完过 户手续。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2014年1月1日至2014年4月3日 2013年1月1日至2013年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 5,700,491.45 240,145.31 82,363,868.12 1,037,085.66 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期（2014年1月1日至2014年4月3日（基金合同失效前日））及上年度可比期间(2013年1 月1日至2013年12月31日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 7.4.11利润分配情况 金额单位：人民币元 序 权益 除息日 每10份 现金形式 再投资形式本期利润分配 号 登记日 基金份额分 发放总额 发放总额 合计 备注 场内 场外 红数 1 2014年3 2014年3 - 2.4860 497,200,000.85 -497,200,000.85 2013年 月24日 月25日 年度收 益分配 于2014 年实施 合计 - - 2.4860 497,200,000.85 -497,200,000.85 7.4.12期末（2014年4月3日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本期末（2014年4月3日（基金合同失效前日）），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受 限的证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票名 停牌日期 停牌原 期末 复牌日期 复牌 数量（股） 期末 期末 备注 代码 称 因 估值单价 开盘单价 成本总额 估值总额 600587 新华医 2014年2月18日 重大事项 84.56 2014年4月21日 83.87 177,953 5,486,550.28 15,047,705.68 - 疗 停牌 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本期末（2014年4月3日（基金合同失效前日）），本基金无银行间市场债券正回购余额。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本期末（2014年4月3日（基金合同失效前日）），本基金无交易所市场债券正回购余额。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金，属于较高风险品种。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投 资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是为投资者减少和分散投 资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。 本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公 司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检 查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投 资者利益和公司合法权益。 为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由 公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出 防范化解措施。 本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制 制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核 部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。 公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的 监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为 所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在 其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的银行存款存放在托管人中国建设银行和其他股份制商业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2014年4月3日(基金合同失效前日)，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券公允价值占基金资产净值的比例为0.07%(2013年12月31日：0.05%)。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持部分证券 在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产 流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖 出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公 允价值。 于2014年4月3日(基金合同失效前日)，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均 为一个月以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款及债券 投资等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2014年4月3日 资产 银行存款 5,700,491.45 - - - 5,700,491.45 结算备付金 2,550,363.10 - - - 2,550,363.10 存出保证金 620,353.49 - - - 620,353.49 交易性金融资产 440,942,147.80 - 528,854.11 1,622,285,062.32 2,063,756,064.23 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 11,710,055.88 11,710,055.88 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - 1,443,826.29 1,443,826.29 资产总计 449,813,355.84 - 528,854.11 1,635,438,944.49 2,085,781,154.44 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - 3,847,975.03 3,847,975.03 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 258,284.74 258,284.74 应付托管费 - - - 43,047.45 43,047.45 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 1,499,915.09 1,499,915.09 应交税费 - - - 968,829.46 968,829.46 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 666,916.84 666,916.84 负债总计 - - - 7,284,968.61 7,284,968.61 利率敏感度缺口 449,813,355.84 - 528,854.11 1,628,153,975.88 2,078,496,185.83 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2013年12月31日 资产 银行存款 82,363,868.12 - - - 82,363,868.12 结算备付金 2,423,537.25 - - - 2,423,537.25 存出保证金 757,856.14 - - - 757,856.14 交易性金融资产 573,953,516.40 - 522,085.94 2,013,981,508.32 2,588,457,110.66 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 7,627,879.47 7,627,879.47 应收利息 - - - 14,277,151.87 14,277,151.87 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 659,498,777.91 - 522,085.94 2,035,886,539.66 2,695,907,403.51 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - 7,989,974.27 7,989,974.27 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 3,369,225.02 3,369,225.02 应付托管费 - - - 561,537.49 561,537.49 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 1,151,247.72 1,151,247.72 应交税费 - - - 968,829.46 968,829.46 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 650,000.00 650,000.00 负债总计 - - - 14,690,813.96 14,690,813.96 利率敏感度缺口 659,498,777.91 - 522,085.94 2,021,195,725.70 2,681,216,589.55 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 设 对资产负债表日基金资产净值的 分 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 析 本期末（2014年4月3日） 上年度末（2013年12月31日） 市场利率下降25个 306,669.83 363,104.17 基点 市场利率上升25个 -306,010.02 -362,122.91 基点 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交 易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事 项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏 观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单 个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票、债券的投资比例不低 于基金资产总值的80%，投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%。此外，本基金的基金 管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2014年4月3日 2013年12月31日 项目 占基金资产净值 占基金资产 公允价值 比例（%） 公允价值 净 值 比 例 （%） 交易性金融资产-股票投资 1,622,285,062.32 78.05 2,013,981,508.32 75.11 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,622,285,062.32 78.05 2,013,981,508.32 75.11 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2014年4月 上年度末（ 2013年12月 3日） 31日） 沪深300指数上升5% 71,115,157.41 65,061,732.50 沪深300指数下降5% -71,115,157.41 -65,061,732.50 7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2014年4月3日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为1,608,730,358.55元，属于第二层次的余额为455,025,705.68元，无属于第三层次的余额(2013年12月31日：第一层次2,030,731,110.66元，第二层次557,726,000.00元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2014年4月3日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 年度财务报表(转型后) 7.1资产负债表（转型后） 会计主体：嘉实泰和混合 报告截止日：2014年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 248,759,773.58 结算备付金 13,378,428.23 存出保证金 1,027,620.39 交易性金融资产 7.4.7.2 2,280,055,083.44 其中：股票投资 2,120,106,083.44 基金投资 - 债券投资 159,949,000.00 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 应收证券清算款 - 应收利息 7.4.7.5 4,358,420.07 应收股利 - 应收申购款 3,019,771.56 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 2,550,599,097.27 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 25,736,854.13 应付管理人报酬 3,533,080.05 应付托管费 588,846.67 应付销售服务费 - 应付交易费用 7.4.7.7 4,069,684.33 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 767,558.88 负债合计 34,696,024.06 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 1,971,733,105.94 未分配利润 7.4.7.10 544,169,967.27 所有者权益合计 2,515,903,073.21 负债和所有者权益总计 2,550,599,097.27 注：本基金合同生效日为2014年4月4日，本报告期自基金合同生效日2014年4月4日起至2014 年12月31日止，报告截止日2014年12月31日，基金份额净值1.206元，基金份额总额 2,085,304,326.53份。 7.2利润表 会计主体：嘉实泰和混合 本报告期：2014年4月4日至2014年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2014年4月4日至2014年12月31日 一、收入 642,432,951.61 1.利息收入 7,927,915.64 其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,300,496.26 债券利息收入 6,463,832.84 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 163,586.54 其他利息收入 - 2.投资收益 601,159,522.92 其中：股票投资收益 7.4.7.12 571,135,858.18 基金投资收益 - 债券投资收益 7.4.7.13 1,856,594.59 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 7.4.7.14 - 股利收益 7.4.7.15 28,167,070.15 3.公允价值变动收益 7.4.7.16 23,507,083.14 4. 汇兑收益 - 5.其他收入 7.4.7.17 9,838,429.91 减：二、费用 51,837,922.18 1．管理人报酬 31,438,601.58 2．托管费 5,239,766.93 3．销售服务费 - 4．交易费用 7.4.7.18 13,272,469.46 5．利息支出 22,842.08 其中：卖出回购金融资产支出 22,842.08 6．其他费用 7.4.7.19 1,864,242.13 三、利润总额 590,595,029.43 减：所得税费用 - 四、净利润 590,595,029.43 注：本基金合同生效日为2014年4月4日，本期是指2014年4月4日至2014年12月31日，无 上年度可比期间数据。 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：嘉实泰和混合 本报告期：2014年4月4日至2014年12月31日 单位：人民币元 本期 2014年4月4日至2014年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净 2,000,000,000.00 78,496,185.83 2,078,496,185.83 值） 二、本期经营活动产生的基金 - 590,595,029.43 590,595,029.43 净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的 -28,266,894.06 -124,921,247.99 -153,188,142.05 基金净值变动数 其中：1.基金申购款 2,550,354,101.33 486,938,878.67 3,037,292,980.00 2.基金赎回款 -2,578,620,995.39 -611,860,126.66 -3,190,481,122.05 四、本期向基金份额持有人分 - - - 配利润产生的基金净值变动 五、期末所有者权益（基金净 1,971,733,105.94 544,169,967.27 2,515,903,073.21 值） 注：本基金合同生效日为2014年4月4日，本期是指2014年4月4日至2014年12月31日，无 上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______赵学军______ ______李松林______ ____王红____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 嘉实泰和混合型证券投资基金是根据原泰和证券投资基金(以下简称“基金泰和”)基金份额持有人大会决议通过的《关于泰和证券投资基金转型有关事项的议案》，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2014年3月14日下发的《关于泰和证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》(基金部函[2014]148号)备案，由原基金泰和转型而来。原基金泰和为契约型封闭式基金，于上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易上市，存续期为自基金成立之日起15年。根据经中国证监会基金监管部《关于泰和证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》(基金部函[2014]148号)备案并生效的原基金泰和基金份额持有人大会决议，原基金泰和于2014年4月3日终止上市权利登记。自2014年4月4日起，原基金泰和转型成为契约型开放式基金，并更名为嘉实泰和混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，存续期限不定。原《泰和证券投资基金基金合同》失效，《嘉实泰和混合型证券投资基金基金合同》生效。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 原基金泰和于基金合同失效前经审计的基金资产净值为2,078,496,185.83元，已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据《嘉实泰和混合型证券投资基金招募说明书》和《嘉实泰和混合型证券投资基金集中申购结果暨原泰和证券投资基金基金份额折算结果的公告》的有关规定，本基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司确定2014年4月30日为基金份额折算基准日，对投资人持有的原基金泰和份额进行折算，折算后原基金泰和份额将变更登记为嘉实泰和混合基金份额。折算前基金总份额为2,000,000,000.00份，基金份额净值为1.058元。根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为 1.057531085，折算后基金份额总额为2,115,062,169.51份，基金份额净值为1.000元。嘉实基金管理有限公司已根据上述折算比例，对原基金泰和投资者持有的基金份额进行了折算，并于2014年4月30日完成了变更登记。 本基金于基金合同生效后自2014年4月8日至2014年4月28日期间内开放集中申购，共募集有效净集中申购资金 553.044.206.76 元，其中包括折合为基金份额的集中申购资金利息172,665.21元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第231号审验报告予以验证。上述集中申购募集资金已按2014年4月30日基金份额折算后的基金份额净值1.000元折合为553.044.206.76份基金份额，其中包括集中申购资金利息折合的172,665.21份基金份额，并于2014年4月30日进行了确认登记。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实泰和混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准发行的股票)，债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，股指期货、权证，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为30%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律规定和监管机构的规定。本基金的业绩比较基准为沪深300指数×70%+上证国债指数×30%。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实泰和混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2014年4月4日(基金合同生效日)至2014年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年12月31日的财务状况以及2014年4月4日(基金合同生效日)至2014年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2014年4月4日(基金合同生效日)至2014年12月31日。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 本基金的每份基金份额享有同等分配权。本基金收益每年最多分配12次，每次每份基金份额基金收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》以及《企业会计准则第33号——合并财务报表》，要求自2014年7月1日起施行。上述准则的施行对本基金本报告期无重大影响。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税 项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券 的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1 年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得 额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持 股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述 所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2014年12月31日 活期存款 248,759,773.58 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计 248,759,773.58 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,081,799,662.47 2,120,106,083.44 38,306,420.97 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 160,095,190.00 159,949,000.00 -146,190.00 合计 160,095,190.00 159,949,000.00 -146,190.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,241,894,852.47 2,280,055,083.44 38,160,230.97 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本期末（2014年12月31日），本基金未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本期末（2014年12月31日），本基金未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本期末（2014年12月31日），本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2014年12月31日 应收活期存款利息 55,232.96 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 6,622.96 应收债券利息 4,296,055.51 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 508.64 合计 4,358,420.07 7.4.7.6其他资产 本期末（2014年12月31日），本基金无其他资产（其他应收款、待摊费用等）。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2014年12月31日 交易所市场应付交易费用 4,067,860.33 银行间市场应付交易费用 1,824.00 合计 4,069,684.33 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2014年12月31日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 应付赎回费 37,558.88 预提费用 480,000.00 应付指数使用费 - 其他 - 合计 767,558.88 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2014年4月4日至2014年12月31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2014年4月30日基金份额折算调整 115,062,169.51 - 2014年4月30日未领取红利份额折算调整（若有） - - 2014年4月30日集中申购募集资金本金及利息 553,044,206.76 522,957,873.04 2014年4月30日基金拆分和集中申购完成后 2,668,106,376.27 2,522,957,873.04 本期申购 2,144,071,191.15 2,027,396,228.29 本期赎回 -2,726,873,240.89 -2,578,620,995.39 本期末 2,085,304,326.53 1,971,733,105.94 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 63,843,038.00 14,653,147.83 78,496,185.83 本期利润 567,087,946.29 23,507,083.14 590,595,029.43 本期基金份额交易 -101,158,653.60 -23,762,594.39 -124,921,247.99 产生的变动数 其中：基金申购款 215,908,613.93 271,030,264.74 486,938,878.67 基金赎回款 -317,067,267.53 -294,792,859.13 -611,860,126.66 本期已分配利润 - - - 本期末 529,772,330.69 14,397,636.58 544,169,967.27 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2014年4月4日至2014年12月31日 活期存款利息收入 1,232,453.83 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 59,021.71 其他 9,020.72 合计 1,300,496.26 7.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2014年4月4日至2014年12月31日 卖出股票成交总额 5,065,909,624.61 减：卖出股票成本总额 4,494,773,766.43 买卖股票差价收入 571,135,858.18 7.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2014年4月4日至2014年12月31日 卖出债券、债转股及债券到期兑付成交总额 457,730,216.36 减：卖出债券、债转股及债券到期兑付成本 439,851,176.85 总额 减：应收利息总额 16,022,444.92 买卖债券差价收入 1,856,594.59 7.4.7.14衍生工具收益 本期（2014年4月4日（基金合同生效日）至2014年12月31日），本基金无衍生工具收益。 7.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2014年4月4日至2014年12月31日 股票投资产生的股利收益 28,167,070.15 基金投资产生的股利收益 - 合计 28,167,070.15 7.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2014年4月4日至2014年12月31日 1.交易性金融资产 23,507,083.14 ——股票投资 25,273,098.20 ——债券投资 -1,766,015.06 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 23,507,083.14 7.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2014年4月4日至2014年12月31日 基金赎回费收入 7,883,792.21 基金转出费收入 1,954,634.89 债券认购手续费返还 - 印花税手续费返还 - 证管费退还 - 其他 2.81 合计 9,838,429.91 7.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2014年4月4日至2014年12月31日 交易所市场交易费用 13,270,244.46 银行间市场交易费用 2,225.00 合计 13,272,469.46 7.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2014年4月4日至2014年12月31日 审计费用 154,520.79 信息披露费 223,562.37 债券托管账户维护费 13,500.00 银行划款手续费 27,832.68 指数使用费 - 上市年费 - 红利手续费 1,443,826.29 其他 1,000.00 合计 1,864,242.13 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司（中国建设银 基金托管人、基金代销机构 行） 中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东 7.4.10本报告期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本期（2014年4月4日（基金合同生效日）至2014年12月31日），本基金未通过关联方交易单 元进行交易。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年4月4日至2014年12月31日 当期应支付的管理费 31,438,601.58 其中：支付销售机构的客 2,456,626.24 户维护费 注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% /当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年4月4日至2014年12月31日 当期应支付的托管费 5,239,766.93 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期（2014年4月4日（基金合同生效日）至2014年12月31日），本基金未与关联方进行银行 间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2014年4月4日至2014年12月31日 期初持有的基金份额 - 期间申购/买入总份额 16,770,962.46 期间因拆分增加的份额 - 期间赎回/卖出总份额 16,770,962.46 期末持有的基金份额 0.00 期末持有的基金份额 0.00% 占基金总份额比例 注：本报告期内（2014年4月4日（基金合同生效日）至2014年12月31日），本基金管理人持 有的本基金期间申购/买入总份额含确权强增份额。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 关联方名称 2014年12月31日 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的比例 立信投资有限责任公司 3,304,784.64 0.16% 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名称 2014年4月4日至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 248,759,773.58 1,232,453.83 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期（2014年4月4日（基金合同生效日）至2014年12月31日），本基金未在承销期内参与认 购关联方承销的证券。 7.4.11利润分配情况 本期（2014年4月4日（基金合同生效日）至2014年12月31日），本基金未实施利润分配。 7.4.12期末（2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本期末（2014年12月31日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票名 停牌日期 停牌 期末 复牌日期 复牌 数量（股） 期末 期末 备注 码 称 原因 估值单价 开盘单价 成本总额 估值总额 白 云 重大 - 600332 山 2014年12月3日 事项 27.11 2015年1月13日 29.82 2,211,89959,441,695.18 59,964,581.89 停牌 喜 临 重大 - 603008 门 2014年11月17日 事项 14.58 2015年3月13日 16.04 2,549,27428,101,011.78 37,168,414.92 停牌 秀强股 重大 - 300160 份 2014年10月13日 事项 16.35 2015年1月5日 14.72 474,470 6,300,410.22 7,757,584.50 停牌 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本期末（2014年12月31日），本基金无银行间市场债券正回购余额。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本期末（2014年12月31日），本基金无交易所市场债券正回购余额。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金， 属于较高风险、较高收益的品种。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资 等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险 及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是分享中国改革与发展成果，密切跟 踪中国经济发展背景下产业转移、格局变迁、主题带动和企业成长的投资机会，谋求基金资产的 长期稳定增值。 本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。 为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。 本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的银行存款存放在托管人中国建设银行和其他股份制商业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2014年12月31日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券。7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%；本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2014年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款及债券 投资等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2014年12月31日 资产 银行存款 248,759,773.58 - - - 248,759,773.58 结算备付金 13,378,428.23 - - - 13,378,428.23 存出保证金 1,027,620.39 - - - 1,027,620.39 交易性金融资产 159,949,000.00 - - 2,120,106,083.44 2,280,055,083.44 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 4,358,420.07 4,358,420.07 应收股利 - - - - - 应收申购款 24,976.15 - - 2,994,795.41 3,019,771.56 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 423,139,798.35 - - 2,127,459,298.92 2,550,599,097.27 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 25,736,854.13 25,736,854.13 应付管理人报酬 - - - 3,533,080.05 3,533,080.05 应付托管费 - - - 588,846.67 588,846.67 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 4,069,684.33 4,069,684.33 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 767,558.88 767,558.88 负债总计 - - - 34,696,024.06 34,696,024.06 利率敏感度缺口 423,139,798.35 - - 2,092,763,274.86 2,515,903,073.21 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2014年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为6.36 %， 因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交 易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事 项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏 观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单 个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：股票资产占基 金资产的比例为30%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保 留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；股指期货、权证及其他金 融工具的投资比例符合法律规定和监管机构的规定。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所 持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行 跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 项目 2014年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 2,120,106,083.44 84.27 交易性金融资产－贵金属投 - - 资 衍生金融资产-权证投资 - - 其他 - - 合计 2,120,106,083.44 84.27 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 于2014年12月31日，本基金成立未满一年，尚无足够经验数据。 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为2,015,215,502.13元，属于第二层次的余额为264,839,581.31元，无属于 第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间 及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入 值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2014年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013年12月31 日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告(转型前) 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 1,622,285,062.32 77.78 其中：股票 1,622,285,062.32 77.78 2 固定收益投资 441,471,001.91 21.17 其中：债券 441,471,001.91 21.17 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 8,250,854.55 0.40 7 其他资产 13,774,235.66 0.66 合计 2,085,781,154.44 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例（%） A 农、林、牧、渔业 158,872,951.94 7.64 B 采矿业 - - C 制造业 956,445,633.28 46.02 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 14,807,790.84 0.71 F 批发和零售业 173,342,004.74 8.34 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 283,738,286.90 13.65 业 J 金融业 27,681,054.00 1.33 K 房地产业 1,052,273.92 0.05 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 6,345,066.70 0.31 S 综合 - - 合计 1,622,285,062.32 78.05 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 600315 上海家化 6,105,823 208,147,506.07 10.01 2 300017 网宿科技 1,663,821 164,984,490.36 7.94 3 600079 人福医药 4,695,259 126,725,040.41 6.10 4 000333 美的集团 1,907,434 87,932,707.40 4.23 5 000998 隆平高科 3,781,749 87,131,496.96 4.19 6 600050 中国联通 27,374,498 84,039,708.86 4.04 7 600887 伊利股份 2,190,592 78,861,312.00 3.79 8 601933 永辉超市 5,930,321 73,951,102.87 3.56 9 300037 新宙邦 2,298,785 72,664,593.85 3.50 10 002299 圣农发展 6,618,464 61,022,238.08 2.94 11 000963 华东医药 1,050,111 44,094,160.89 2.12 12 000895 双汇发展 1,082,153 41,771,105.80 2.01 13 000651 格力电器 1,462,592 40,806,316.80 1.96 14 300224 正海磁材 2,310,399 40,385,774.52 1.94 15 600525 长园集团 3,201,617 32,624,477.23 1.57 16 000028 国药一致 726,300 31,775,625.00 1.53 17 000001 平安银行 2,570,200 27,681,054.00 1.33 18 300265 通光线缆 1,301,252 26,766,753.64 1.29 19 000876 新 希 望 2,200,707 25,792,286.04 1.24 20 600697 欧亚集团 1,445,674 23,521,115.98 1.13 21 000970 中科三环 1,726,712 22,602,660.08 1.09 22 002100 天康生物 2,163,045 20,765,232.00 1.00 23 300113 顺网科技 401,902 19,612,817.60 0.94 24 002020 京新药业 1,228,947 18,766,020.69 0.90 25 002124 天邦股份 2,013,055 17,433,056.30 0.84 26 002311 海大集团 1,816,880 17,423,879.20 0.84 27 002157 正邦科技 2,605,090 15,630,540.00 0.75 28 600587 新华医疗 177,953 15,047,705.68 0.72 29 002051 中工国际 816,306 14,807,790.84 0.71 30 002410 广联达 398,956 14,506,040.16 0.70 31 000625 长安汽车 1,274,200 12,894,904.00 0.62 32 600884 杉杉股份 770,387 12,187,522.34 0.59 33 002041 登海种业 368,865 10,719,216.90 0.52 34 002446 盛路通信 321,412 9,099,173.72 0.44 35 600612 老凤祥 283,123 6,588,272.21 0.32 36 300133 华策影视 253,195 6,345,066.70 0.31 37 600563 法拉电子 177,590 4,461,060.80 0.21 38 600649 城投控股 147,584 1,052,273.92 0.05 39 002349 精华制药 53,675 896,372.50 0.04 40 002253 川大智胜 24,637 595,229.92 0.03 41 300101 国腾电子 8,400 171,360.00 0.01 注：2014年4月3日，本基金持有的“上海家化”股票市值因该股上涨被动超过基金资产净值 10％，4月10日已调整至10％以下。 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600050 中国联通 100,514,860.42 3.75 2 300017 网宿科技 90,027,614.89 3.36 3 600418 江淮汽车 61,603,154.77 2.30 4 600315 上海家化 51,258,608.26 1.91 5 300037 新宙邦 49,699,750.42 1.85 6 300224 正海磁材 41,887,862.64 1.56 7 000001 平安银行 40,361,969.51 1.51 8 600525 长园集团 36,975,328.87 1.38 9 000970 中科三环 28,714,835.00 1.07 10 000423 东阿阿胶 26,674,547.44 0.99 11 300265 通光线缆 24,163,930.55 0.90 12 002104 恒宝股份 21,836,647.49 0.81 13 600079 人福医药 21,034,977.30 0.78 14 600066 宇通客车 20,821,004.21 0.78 15 000963 华东医药 19,271,036.88 0.72 16 600884 杉杉股份 16,760,332.52 0.63 17 601933 永辉超市 15,651,317.26 0.58 18 300113 顺网科技 15,357,526.68 0.57 19 002410 广联达 15,096,283.40 0.56 20 600869 智慧能源 13,661,871.14 0.51 8.4.2累计卖出金额前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600718 东软集团 109,011,346.58 4.07 2 600418 江淮汽车 67,528,982.27 2.52 3 300017 网宿科技 62,497,696.05 2.33 4 600827 百联股份 57,050,754.91 2.13 5 000895 双汇发展 50,003,223.74 1.86 6 002603 以岭药业 45,510,347.77 1.70 7 600887 伊利股份 42,320,135.02 1.58 8 000333 美的集团 39,560,806.93 1.48 9 300003 乐普医疗 36,981,493.67 1.38 10 300113 顺网科技 33,866,770.26 1.26 11 000876 新 希 望 33,698,246.26 1.26 12 000651 格力电器 32,529,885.80 1.21 13 601607 上海医药 26,963,759.96 1.01 14 601888 中国国旅 26,676,058.66 0.99 15 600079 人福医药 24,540,157.56 0.92 16 000423 东阿阿胶 23,959,030.28 0.89 17 002100 天康生物 22,418,388.49 0.84 18 600612 老凤祥 21,933,385.96 0.82 19 002299 圣农发展 21,809,899.33 0.81 20 601933 永辉超市 20,895,297.90 0.78 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 923,199,395.28 卖出股票收入（成交）总额 1,215,737,615.66 注：8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收 入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 50,216,000.00 2.42 2 央行票据 - - 3 金融债券 389,762,000.00 18.75 其中：政策性金融债 389,762,000.00 18.75 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 1,493,001.91 0.07 8 其他 - - 合计 441,471,001.91 21.24 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 130218 13国开18 1,300,000 130,000,000.00 6.25 2 130236 13国开36 800,000 79,920,000.00 3.85 3 130322 13进出22 500,000 49,995,000.00 2.41 4 130314 13进出14 500,000 49,945,000.00 2.40 5 130022 13附息国债 400,000 40,216,000.00 1.93 22 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 2014年4月3日（基金合同失效前日），本基金未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 2014年4月3日（基金合同失效前日），本基金未持有贵金属投资。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 2014年4月3日（基金合同失效前日），本基金未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内（2014年1月1日至2014年4月3日（基金合同失效前日）），本基金未参与股指期货 交易。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内（2014年1月1日至2014年4月3日（基金合同失效前日）），本基金未参与国债期货 交易。 8.12投资组合报告附注 8.12.1 （1）上海家化联合股份有限公司发布了《关于收到中国证监会<调查通知书>的公告》，因公 司涉嫌违反《中华人民共和国证券法》及相关法规，中国证监会决定对公司立案稽查。本基金投 资于“上海家化(600315)”的决策程序说明：基于上海家化基本面研究以及二级市场的判断，本 基金投资于“上海家化”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。 （2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查； 在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券中，其他九名证券发行主体未受到公开谴责、 处罚。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.12.3其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 620,353.49 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 11,710,055.88 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 1,443,826.29 8 其他 - 合计 13,774,235.66 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 110007 博汇转债 964,147.80 0.05 2 128003 华天转债 528,854.11 0.03 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 2014年4月3日（基金合同失效前日），本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 §8投资组合报告(转型后) 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 2,120,106,083.44 83.12 其中：股票 2,120,106,083.44 83.12 2 固定收益投资 159,949,000.00 6.27 其中：债券 159,949,000.00 6.27 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 262,138,201.81 10.28 7 其他资产 8,405,812.02 0.33 合计 2,550,599,097.27 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,216,604,362.29 48.36 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 37,588,119.42 1.49 F 批发和零售业 426,171,241.04 16.94 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 185,623,449.60 7.38 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 156,540,756.99 6.22 M 科学研究和技术服务业 899,250.00 0.04 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 96,678,904.10 3.84 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,120,106,083.44 84.27 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 000963 华东医药 2,682,342 141,118,012.62 5.61 2 601888 中国国旅 2,914,122 129,387,016.80 5.14 3 601933 永辉超市 13,410,179 116,802,659.09 4.64 4 600085 同仁堂 5,206,750 116,787,402.50 4.64 5 002410 广联达 4,026,342 90,190,060.80 3.58 6 002446 盛路通信 2,959,735 88,762,452.65 3.53 7 600498 烽火通信 5,684,683 87,657,811.86 3.48 8 600118 中国卫星 3,025,716 86,172,391.68 3.43 9 000661 长春高新 923,008 80,024,793.60 3.18 10 600557 康缘药业 3,445,669 79,526,040.52 3.16 11 300015 爱尔眼科 2,768,182 76,263,414.10 3.03 12 002253 川大智胜 3,026,407 70,212,642.40 2.79 13 000059 华锦股份 7,039,810 69,342,128.50 2.76 14 000028 国药一致 1,376,235 65,687,696.55 2.61 15 600332 白云山 2,211,899 59,964,581.89 2.38 16 600855 航天长峰 2,151,731 59,732,052.56 2.37 17 600835 上海机电 3,160,600 59,292,856.00 2.36 18 600262 北方股份 2,445,170 50,566,115.60 2.01 19 600713 南京医药 6,655,600 47,853,764.00 1.90 20 600171 上海贝岭 3,991,188 42,186,857.16 1.68 21 600525 长园集团 3,619,575 41,588,916.75 1.65 22 300273 和佳股份 1,626,568 37,655,049.20 1.50 23 603008 喜临门 2,549,274 37,168,414.92 1.48 24 600081 东风科技 2,676,729 36,349,979.82 1.44 25 600148 长春一东 1,864,037 35,342,141.52 1.40 26 600211 西藏药业 930,593 34,860,013.78 1.39 27 600151 航天机电 3,457,036 32,461,568.04 1.29 28 600562 国睿科技 642,352 32,027,670.72 1.27 29 002344 海宁皮城 1,706,709 27,153,740.19 1.08 30 002051 中工国际 976,677 26,682,815.64 1.06 31 600990 四创电子 454,206 26,334,863.88 1.05 32 300017 网宿科技 523,252 25,220,746.40 1.00 33 002338 奥普光电 521,045 23,551,234.00 0.94 34 600763 通策医疗 425,500 20,415,490.00 0.81 35 600511 国药股份 640,500 19,849,095.00 0.79 36 600184 光电股份 383,086 13,729,802.24 0.55 37 300224 正海磁材 470,006 11,458,746.28 0.46 38 000065 北方国际 601,506 10,905,303.78 0.43 39 300160 秀强股份 474,470 7,757,584.50 0.31 40 002738 中矿资源 75,000 899,250.00 0.04 41 300412 迦南科技 36,150 707,817.00 0.03 42 300410 正业科技 29,285 455,088.90 0.02 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净 值比例（%） 1 601933 永辉超市 176,275,595.69 7.01 2 600029 南方航空 130,353,525.45 5.18 3 000625 长安汽车 126,994,057.85 5.05 4 601888 中国国旅 125,655,425.60 4.99 5 002253 川大智胜 116,507,495.52 4.63 6 601318 中国平安 115,494,857.29 4.59 7 600557 康缘药业 114,633,359.49 4.56 8 002051 中工国际 111,602,507.57 4.44 9 600085 同仁堂 109,114,281.50 4.34 10 601601 中国太保 106,262,413.20 4.22 11 002446 盛路通信 102,602,986.71 4.08 12 600115 东方航空 102,538,515.17 4.08 13 000876 新 希 望 100,447,256.05 3.99 14 002410 广联达 98,802,972.01 3.93 15 300203 聚光科技 93,685,982.27 3.72 16 601992 金隅股份 92,807,683.05 3.69 17 600498 烽火通信 90,261,384.22 3.59 18 002299 圣农发展 86,525,562.80 3.44 19 300178 腾邦国际 85,704,131.79 3.41 20 000661 长春高新 84,204,782.55 3.35 21 600118 中国卫星 82,171,806.85 3.27 22 601111 中国国航 81,794,761.52 3.25 23 000059 华锦股份 81,022,832.05 3.22 24 000069 华侨城Ａ 80,693,972.95 3.21 25 300015 爱尔眼科 79,208,742.21 3.15 26 000963 华东医药 77,485,066.44 3.08 27 600855 航天长峰 75,623,608.37 3.01 28 300017 网宿科技 64,776,709.56 2.57 29 002400 省广股份 63,650,043.42 2.53 30 600332 白云山 59,441,695.18 2.36 31 600262 北方股份 56,938,877.80 2.26 32 600835 上海机电 56,392,927.74 2.24 33 600211 西藏药业 56,293,267.59 2.24 34 002344 海宁皮城 54,962,716.79 2.18 35 600713 南京医药 54,335,329.90 2.16 36 600597 光明乳业 51,448,152.76 2.04 37 600050 中国联通 51,039,018.17 2.03 38 600760 中航黑豹 50,332,239.59 2.00 8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净 值比例（%） 1 600315 上海家化 225,460,195.53 8.96 2 300017 网宿科技 209,436,407.09 8.32 3 000998 隆平高科 204,694,957.77 8.14 4 601933 永辉超市 197,707,414.41 7.86 5 002299 圣农发展 192,768,868.13 7.66 6 000625 长安汽车 162,828,638.79 6.47 7 600050 中国联通 159,440,420.49 6.34 8 600029 南方航空 155,585,904.76 6.18 9 600115 东方航空 155,300,416.46 6.17 10 601318 中国平安 143,047,780.91 5.69 11 000333 美的集团 139,390,461.25 5.54 12 000876 新 希 望 134,815,107.33 5.36 13 600079 人福医药 124,634,750.90 4.95 14 601601 中国太保 123,447,810.45 4.91 15 600887 伊利股份 116,840,008.85 4.64 16 002051 中工国际 114,629,572.30 4.56 17 601992 金隅股份 104,407,726.99 4.15 18 300203 聚光科技 101,385,186.82 4.03 19 601111 中国国航 100,479,032.24 3.99 20 300178 腾邦国际 98,446,963.43 3.91 21 000069 华侨城Ａ 85,455,715.26 3.40 22 000895 双汇发展 71,039,543.52 2.82 23 300224 正海磁材 64,627,438.46 2.57 24 002311 海大集团 62,899,280.85 2.50 25 000651 格力电器 62,619,050.05 2.49 26 600149 廊坊发展 60,830,888.69 2.42 27 300037 新宙邦 60,392,415.65 2.40 28 002400 省广股份 60,269,283.79 2.40 29 002714 牧原股份 53,169,437.81 2.11 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 4,967,321,689.35 卖出股票收入（成交）总额 5,065,909,624.61 注：8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收 入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 159,949,000.00 6.36 其中：政策性金融债 159,949,000.00 6.36 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 合计 159,949,000.00 6.36 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 140436 14农发36 500,000 50,065,000.00 1.99 2 140410 14农发10 500,000 50,025,000.00 1.99 3 140443 14农发43 300,000 30,042,000.00 1.19 4 140363 14进出63 200,000 19,802,000.00 0.79 5 140207 14国开07 100,000 10,015,000.00 0.40 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 8.12投资组合报告附注 8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.12.3其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,027,620.39 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,358,420.07 5 应收申购款 3,019,771.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 8,405,812.02 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息(转型前) 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 40,930 48,863.91 1,248,301,464.00 62.42% 751,698,536.00 37.58% 9.2期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额 比例 1 中国人寿保险（集团）公司 218,704,126.00 10.94% 2 中国人寿保险股份有限公司 199,930,545.00 10.00% 3 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人 134,466,350.00 6.72% 分红－019L－FH002沪 4 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－ 61,000,001.00 3.05% 银保分红 5 阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产 52,751,435.00 2.64% 品 6 中国人寿再保险股份有限公司 37,560,505.00 1.88% 7 阳光财产保险股份有限公司－自有资金 34,894,413.00 1.74% 8 伦敦市投资管理有限公司－客户资金 31,033,402.00 1.55% 9 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统 30,396,655.00 1.52% －普通保险产品 10 宝钢集团有限公司 30,000,000.00 1.50% 注：上表数据由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供。 §9 基金份额持有人信息(转型后) 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 24,604 84,754.69 1,015,138,393.75 48.68% 1,070,165,932.78 51.32% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 444,735.22 0.02% 持有本基金 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2014年4月4日）基金份额总额 2,000,000,000.00 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 2,697,115,397.91 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 2,726,873,240.89 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 115,062,169.51 报告期期末基金份额总额 2,085,304,326.53 注：报告期间基金总申购份额含封转开集中申购基金份额及转换入份额，基金总赎回份额含转换 出份额。 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 泰和证券投资基金于2014年2月27日以现场方式在北京召开了基金份额持有人大会，会议 审议通过了《关于泰和证券投资基金转型有关事项的议案》。基金管理人已于2014年3月17日 收到中国证监会《关于泰和证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》（基金部函 [2014]148号，此次基金份额持有人大会决议报中国证监会备案手续完成。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2014年11月26日，本基金管理人发布《关于新增嘉实泰和混合基金经理的公告》，增聘王汉博先生担任本基金基金经理，与现任基金经理张弢先生共同管理本基金。 2014年12月30日，本基金管理人发布《关于嘉实泰和混合基金经理变更的公告》，张弢先生不再担任本基金基金经理，本基金由现任基金经理王汉博先生独立管理。 2014年10月10日本基金管理人发布公告，聘请邵健先生、李松林先生担任公司副总经理职务。 2014年12月10日本基金管理人发布公告，安奎先生因任期届满不再担任公司董事长，邓红国先生任公司董事长。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本基金托管人2014年2月7日发布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。 本基金托管人2014年11月03日发布公告，聘任赵观甫为中国建设银行投资托管业务部总经理。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4基金投资策略的改变 根据泰和证券投资基金基金份额持有人大会决议，泰和证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金，并调整了投资目标、范围和策略。自2014年4月4日起，由《泰和证券投资基金基金合同》修订而成的《嘉实泰和混合型证券投资基金基金合同》生效。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费180,000.00元，该审计机构已连续16年为本基金提供审计服务。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后） 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 中信建投证券 22,885,745,313.09 28.77% 2,020,033.60 28.77% - 股份有限公司 申银万国证券 22,277,517,646.95 22.71% 1,594,274.12 22.71% - 股份有限公司 宏源证券股份 12,036,971,633.21 20.31% 1,425,880.10 20.31% - 有限公司 招商证券股份 11,381,617,493.23 13.78% 967,141.41 13.78% - 有限公司 北京高华证券 11,216,036,992.23 12.12% 851,225.93 12.12% - 有限责任公司 海通证券股份 1 122,159,117.47 1.22% 85,511.39 1.22% - 有限公司 广发证券股份 1 109,446,562.64 1.09% 76,612.58 1.09% - 有限公司 中信证券股份 1 - - - - - 有限公司 财富证券有限 1 - - - - - 责任公司 华泰证券股份 1 - - - - - 有限公司 中国中投证券 1 - - - - - 有限责任公司 国泰君安证券 1 - - - - - 股份有限公司 国元证券股份 1 - - - - - 有限公司 注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券 商的佣金合计。 注2：交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； （2）公司财务状况良好； （3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； （4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究 报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订 协议，并通知基金托管人。 注3：报告期内，本基金退租以下交易单元：信达证券股份有限公司上海交易单元1个。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前） 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 中信建投证券 21,412,328,354.67 66.03% 988,637.33 66.03% - 股份有限公司 申银万国证券 2 314,593,265.43 14.71% 220,215.30 14.71% - 股份有限公司 招商证券股份 1 178,413,859.45 8.34% 124,891.39 8.34% - 有限公司 中信证券股份 1 148,747,846.09 6.95% 104,123.50 6.95% - 有限公司 北京高华证券 1 84,853,685.30 3.97% 59,397.57 3.97% - 有限责任公司 海通证券股份 1 - - - - - 有限公司 财富证券有限 1 - - - - - 责任公司 华泰证券股份 1 - - - - - 有限公司 中国中投证券 1 - - - - - 有限责任公司 广发证券股份 1 - - - - - 有限公司 国泰君安证券 1 - - - - - 股份有限公司 国元证券股份 1 - - - - - 有限公司 宏源证券股份 1 - - - - - 有限公司 信达证券股份 1 - - - - - 有限公司 注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券 商的佣金合计。 注2：交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； （2）公司财务状况良好； （3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； （4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究 报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订 协议，并通知基金托管人。 注3：报告期内，本基金退租以下交易单元：国都证券有限责任公司上海交易单元1个、华西证 券有限责任公司上海交易单元1个。 11.8其他重大事件（转型后） 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 嘉实基金管理有限公司关于增加北 中国证券报、上海证券报、 2014年4月14日 京农商行等为嘉实泰和混合型证券 证券时报、管理人网站 投资基金代销机构的公告 2 嘉实泰和混合型证券投资基金（原基 中国证券报、上海证券报、 2014年4月15日 金泰和）基金份额“确权”登记指引 证券时报、管理人网站 3 嘉实基金管理有限公司关于增加中 中国证券报、上海证券报、 2014年4月21日 信银行等为嘉实泰和混合型证券投 证券时报、管理人网站 资基金代销机构的公告 4 嘉实基金管理有限公司关于增加东 中国证券报、上海证券报、 2014年4月28日 北证券等为嘉实泰和混合型证券投 证券时报、管理人网站 资基金代销机构的公告 5 关于嘉实泰和混合型证券投资基金 中国证券报、上海证券报、 2014年5月5日 （基金代码：000595）增加部分证券 证券时报、管理人网站 公司为确权业务受理机构的公告 6 嘉实泰和混合型证券投资基金集中 中国证券报、上海证券报、 2014年5月5日 申购结果暨原泰和证券投资基金基 证券时报、管理人网站 金份额折算结果的公告 7 关于嘉实泰和混合型证券投资基金 中国证券报、上海证券报、 2014年5月9日 （基金代码：000595）增加华福证券 证券时报、管理人网站 等公司为代销机构和确权业务受理 机构的公告 8 关于嘉实泰和混合型证券投资基金 中国证券报、上海证券报、 2014年5月19日 （基金代码：000595）增加民族证券 证券时报、管理人网站 为代销机构和确权业务受理机构的 公告 9 关于嘉实泰和混合型证券投资基金 中国证券报、上海证券报、 2014年5月28日 （基金代码：000595）增加国海证券 证券时报、管理人网站 为代销机构和确权业务受理机构的 公告 10 关于增加邮储银行为嘉实旗下基金 中国证券报、上海证券报、 2014年6月30日 代销机构并开展定投业务及参与邮 证券时报、管理人网站 储银行费率优惠活动的公告 11 嘉实基金管理有限公司关于对交通 中国证券报、上海证券报、 2014年7月1日 银行太平洋借记卡持卡人开通嘉实 证券时报、管理人网站 直销网上交易电子支付业务的公告 12 嘉实基金管理有限公司关于旗下部 中国证券报、上海证券报、 2014年7月3日 分基金在交通银行参加申购费率优 证券时报、管理人网站 惠活动的公告 13 关于增加华安证券为旗下基金代销 中国证券报、上海证券报、 2014年7月23日 机构并开展定投及费率优惠等业务 证券时报、管理人网站 的公告 14 关于增加宏信证券为嘉实旗下基金 中国证券报、上海证券报、 2014年8月29日 代销机构并开展定投业务的公告 证券时报、管理人网站 15 嘉实基金管理有限公司关于增加开 中国证券报、上海证券报、 2014年9月2日 通后端收费基金产品的公告 证券时报、管理人网站 16 关于增加展恒基金为嘉实旗下基金 中国证券报、上海证券报、 2014年10月29日 代销机构并开展定投业务的公告 证券时报、管理人网站 17 关于增加深圳腾元为嘉实旗下基金 中国证券报、上海证券报、 2014年10月29日 代销机构并开展定投业务的公告 证券时报、管理人网站 18 嘉实基金管理有限公司关于增加工 中国证券报、上海证券报、 2014年10月29日 商银行、苏州银行为嘉实泰和混合型 证券时报、管理人网站 证券投资基金代销机构的公告 19 关于增加锦州银行为嘉实旗下基金 中国证券报、上海证券报、 2014年11月7日 代销机构并开展定投业务的公告 证券时报、管理人网站 20 关于增加财达证券为嘉实旗下基金 中国证券报、上海证券报、 2014年11月12日 代销机构并开展定投业务的公告 证券时报、管理人网站 21 嘉实基金管理有限公司关于降低旗 中国证券报、上海证券报、 2014年12月3日 下部分开放式基金网上直销申购的 证券时报、管理人网站 单笔最低要求的公告 22 关于增加宜信普泽为嘉实旗下基金 中国证券报、上海证券报、 2014年12月8日 代销机构并开展定投业务的公告 证券时报、管理人网站 23 嘉实基金管理有限公司关于网上直 中国证券报、上海证券报、 2014年12月29日 销继续实施基金申购与转换费率优 证券时报、管理人网站 惠活动的公告 11.8其他重大事件（转型前） 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 嘉实基金管理有限公司关于召开泰 中国证券报、管理人网站 2014年1月21日 和证券投资基金基金份额持有人大 会的公告 2 嘉实基金管理有限公司关于泰和证 中国证券报、管理人网站 2014年1月24日 券投资基金停牌的提示性公告 3 关于召开泰和证券投资基金基金份 中国证券报、管理人网站 2014年2月11日 额持有人大会的第一次提示性公告 4 关于召开泰和证券投资基金基金份 中国证券报、管理人网站 2014年2月18日 额持有人大会的第二次提示性公告 5 嘉实基金管理有限公司关于召开泰 中国证券报、管理人网站 2014年2月25日 和证券投资基金基金份额持有人大 会的第三次提示性公告 6 关于泰和证券投资基金基金份额持 中国证券报、管理人网站 2014年2月28日 有人大会表决结果的公告 7 泰和证券投资基金基金份额持有人 中国证券报、管理人网站 2014年3月18日 大会决议生效公告 8 泰和证券投资基金2013年年度收益 中国证券报、管理人网站 2014年3月19日 分配公告 9 泰和证券投资基金终止上市公告 中国证券报、管理人网站 2014年4月1日 10 泰和证券投资基金终止上市的提示 中国证券报、管理人网站 2014年4月3日 性公告 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 （1）中国证监会批准泰和证券投资基金募集的文件； （2）中国证监会核准泰和证券投资基金转型的文件； （3）《嘉实泰和混合型证券投资基金基金合同》； （4）《嘉实泰和混合型证券投资基金招募说明书》； （5）《嘉实泰和混合型证券投资基金基金托管协议》； （6）《泰和证券投资基金基金合同》； （7）《泰和证券投资基金基金托管协议》； （8）基金管理人业务资格批件、营业执照； （9）报告期内泰和证券投资基金、嘉实泰和混合型证券投资基金公告的各项原稿。 12.2存放地点 （1）北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 （2）北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行投资托管业务部12.3查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2015年3月31日